DAX-Transformer: 40% in 6 Monaten, bitte vormerken - 500 Beiträge pro Seite
eröffnet am 16.05.16 15:46:43 von
neuester Beitrag 16.05.16 17:20:14 von
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Hallo Leute,
heute möchte ich Euch mein neues wikifolio vorstellen, welches ich jetzt 6 Monate getestet habe:
https://www.wikifolio.com/de/de/wikifolio/dax-transformer
Über Vormerkungen würde ich mich freuen!
Hier die Handelsidee:
Der Traum von einem Wertpapier, das nur steigt, egal ob der DAX steigt oder fällt, wird wohl für immer Utopie bleiben.
Aber das wikifolio DAX-Transformer kommt diesem Traum schon ziemlich nahe. Die Bewegung des DAX soll zu transformiert werden, dass das wikifolio von steigenden und fallenden Kursen profitiert.
Die Strategie in der Theorie
----------------------------
Als Wertpapiere kommen hier nur Turbo-Optionsscheine mit Knock Out auf den DAX (Call und Put) zum Einsatz. Die grundlegende Strategie ist das Prinzip des Verdoppelns des Einsatzes im Falle eines Verlustes. Beispiel: Es werden 100€ in einen Call-Turbo investiert. Steigt der DAX um 100 Punkte, verdoppelt sich der Wert des Turbos und es entsteht ein Gewinn von 100€. Fäll der DAX stattdessen um 100 Punkte, ist der Turbo wertlos. Es werden dann 200€ in einen neuen Call-Turbo investiert. Fällt der DAX wieder, so sind auch diese 200€ verloren. Jetzt werden 400€ investiert. Steigt der DAX jetzt um 100 Punkte, so entsteht ein Gewinn von 400€. Die Verluste aus den beiden vorherigen Transaktionen (200€ und 100€) sind durch den Gewinn von 400€ ausgeglichen und es verbleibt ein Gewinn von 100€. D.h. sobald sich der DAX einmal in die gewünschte Richtung bewegt, endet die Gesamttransaktion mit einem Gewinn von 100€. Spielt man diese Strategie gleichzeitig auch mit einem Put-Turbo, so führt jede Bewegung des DAX um 100 Punkte – egal ob nach oben oder unten – zu einem Gewinn von 100€.
Die Strategie in der Praxis
-------------------------
Durch das Verdoppeln des Einsatzes ist ein hoher Kapitalbedarf erforderlich. Um hier die optimale Konfiguration/Parametrisierung dieser Strategie zu finden, wurden viele aufwendige Tests mit den DAX-Werten aus 2014 und 2015 durchgeführt. Der Einsatz wird so gewählt, dass mit dem Kapital 8 Iterationen möglich sind, d.h. wenn der DAX 7 mal hintereinander nicht in die richtige Richtung läuft, ist dies noch kein Problem. Wie die Tests auch gezeigt haben, ist die optimale Schrittgröße für den DAX nicht immer 100 Punkte. Dieser Wert kann je nach Iteration zwischen 25 und 400 Punkten liegen. Um diese Strategie unter realen Bedingungen zu testen, wurde dieses wikifolio am 01.11.15 eröffnet. Wie der Chartverlauf zeigt, wurden in 6 Monaten kontinuierlich 40% Gewinn erwirtschaftet. Die starken Einbrüche des Charts sind typisch für diese Strategie. Sie entstehen, wenn der DAX 5, 6 oder 7-mal hintereinander in die falsche Richtung läuft. Aber mit der nächsten Bewegung des DAX in die richtige Richtung wird dieser Einbruch wieder ausgeglichen.
Worst Case Szenario
-------------------
Keine Strategie ist perfekt, so dass ein Totalverlust nicht ausgeschlossen werden kann. Dieser droht aber nur dann, wenn der DAX sich 8-mal hintereinander (ohne technische Gegenbewegung) in eine Richtung bewegt. In kritischen Börsenphasen werde ich als wikifolio-Manager nicht dogmatisch an dem Algorithmus festhalten, sondern unter Einsatz weiterer Marktinformationen in das Geschehen eingreifen. Dies erfolgt vor allem im eigenen Interesse, weil ich dieses wikifolio als Real-Money-wikifolio betreiben möchte.
Vielen Dank!
thco
heute möchte ich Euch mein neues wikifolio vorstellen, welches ich jetzt 6 Monate getestet habe:
https://www.wikifolio.com/de/de/wikifolio/dax-transformer
Über Vormerkungen würde ich mich freuen!
Hier die Handelsidee:
Der Traum von einem Wertpapier, das nur steigt, egal ob der DAX steigt oder fällt, wird wohl für immer Utopie bleiben.
Aber das wikifolio DAX-Transformer kommt diesem Traum schon ziemlich nahe. Die Bewegung des DAX soll zu transformiert werden, dass das wikifolio von steigenden und fallenden Kursen profitiert.
Die Strategie in der Theorie
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Als Wertpapiere kommen hier nur Turbo-Optionsscheine mit Knock Out auf den DAX (Call und Put) zum Einsatz. Die grundlegende Strategie ist das Prinzip des Verdoppelns des Einsatzes im Falle eines Verlustes. Beispiel: Es werden 100€ in einen Call-Turbo investiert. Steigt der DAX um 100 Punkte, verdoppelt sich der Wert des Turbos und es entsteht ein Gewinn von 100€. Fäll der DAX stattdessen um 100 Punkte, ist der Turbo wertlos. Es werden dann 200€ in einen neuen Call-Turbo investiert. Fällt der DAX wieder, so sind auch diese 200€ verloren. Jetzt werden 400€ investiert. Steigt der DAX jetzt um 100 Punkte, so entsteht ein Gewinn von 400€. Die Verluste aus den beiden vorherigen Transaktionen (200€ und 100€) sind durch den Gewinn von 400€ ausgeglichen und es verbleibt ein Gewinn von 100€. D.h. sobald sich der DAX einmal in die gewünschte Richtung bewegt, endet die Gesamttransaktion mit einem Gewinn von 100€. Spielt man diese Strategie gleichzeitig auch mit einem Put-Turbo, so führt jede Bewegung des DAX um 100 Punkte – egal ob nach oben oder unten – zu einem Gewinn von 100€.
Die Strategie in der Praxis
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Durch das Verdoppeln des Einsatzes ist ein hoher Kapitalbedarf erforderlich. Um hier die optimale Konfiguration/Parametrisierung dieser Strategie zu finden, wurden viele aufwendige Tests mit den DAX-Werten aus 2014 und 2015 durchgeführt. Der Einsatz wird so gewählt, dass mit dem Kapital 8 Iterationen möglich sind, d.h. wenn der DAX 7 mal hintereinander nicht in die richtige Richtung läuft, ist dies noch kein Problem. Wie die Tests auch gezeigt haben, ist die optimale Schrittgröße für den DAX nicht immer 100 Punkte. Dieser Wert kann je nach Iteration zwischen 25 und 400 Punkten liegen. Um diese Strategie unter realen Bedingungen zu testen, wurde dieses wikifolio am 01.11.15 eröffnet. Wie der Chartverlauf zeigt, wurden in 6 Monaten kontinuierlich 40% Gewinn erwirtschaftet. Die starken Einbrüche des Charts sind typisch für diese Strategie. Sie entstehen, wenn der DAX 5, 6 oder 7-mal hintereinander in die falsche Richtung läuft. Aber mit der nächsten Bewegung des DAX in die richtige Richtung wird dieser Einbruch wieder ausgeglichen.
Worst Case Szenario
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Keine Strategie ist perfekt, so dass ein Totalverlust nicht ausgeschlossen werden kann. Dieser droht aber nur dann, wenn der DAX sich 8-mal hintereinander (ohne technische Gegenbewegung) in eine Richtung bewegt. In kritischen Börsenphasen werde ich als wikifolio-Manager nicht dogmatisch an dem Algorithmus festhalten, sondern unter Einsatz weiterer Marktinformationen in das Geschehen eingreifen. Dies erfolgt vor allem im eigenen Interesse, weil ich dieses wikifolio als Real-Money-wikifolio betreiben möchte.
Vielen Dank!
thco
Antwort auf Beitrag Nr.: 52.416.024 von thco am 16.05.16 15:46:43Geht das Martingale Verfahren nicht immer zu Gunsten der Bank aus?
Antwort auf Beitrag Nr.: 52.416.117 von Bunte17 am 16.05.16 16:13:34Danke für die Frage.
Beim Roulette-System von Martingale geht alles zu Gunsten der Bank aus. Das ist richtig.
Es gibt aber zwischen dem Roulette und dem DAX einen feinen Unterschied. Die Zahlen beim Roulette sind wirklich zufällig. D.h. nach 10 mal schwarz hintereinander ist die Chance auf Rot immer noch maximal 48,6% und nicht höher. Wenn der DAX 10 mal 100 Punkte, d.h. 1000 Punkte am Stück abgerutscht ist, sehe ich die Chance auf eine Gegenbewegung um 100 Punkte nach oben bei über 50%.
Alle extremen Bewegungen an der Börse sorgen auch immer für heftige technischen Gegenbewegungen, was der Strategie zu Gute kommt.
Insofern glaube ich, dass meine DAX-Strategie besser funktioniert als Martingale beim Roulette.
Deshalb freue ich mich auch über Vormerkungen
thco
Beim Roulette-System von Martingale geht alles zu Gunsten der Bank aus. Das ist richtig.
Es gibt aber zwischen dem Roulette und dem DAX einen feinen Unterschied. Die Zahlen beim Roulette sind wirklich zufällig. D.h. nach 10 mal schwarz hintereinander ist die Chance auf Rot immer noch maximal 48,6% und nicht höher. Wenn der DAX 10 mal 100 Punkte, d.h. 1000 Punkte am Stück abgerutscht ist, sehe ich die Chance auf eine Gegenbewegung um 100 Punkte nach oben bei über 50%.
Alle extremen Bewegungen an der Börse sorgen auch immer für heftige technischen Gegenbewegungen, was der Strategie zu Gute kommt.
Insofern glaube ich, dass meine DAX-Strategie besser funktioniert als Martingale beim Roulette.
Deshalb freue ich mich auch über Vormerkungen
thco
Antwort auf Beitrag Nr.: 52.416.024 von thco am 16.05.16 15:46:43Wäre es nicht sinniger, die Menge für einen Neu - Einstieg nach einem "Brennen"
mit einem Algorithmus zu bestimmen? Statt nur mit einer einfachen Verdopplungsformel?
Immerhin gibt es ja auch das sogenannte "Chinesische - Schachbrettproblem" ...
mit einem Algorithmus zu bestimmen? Statt nur mit einer einfachen Verdopplungsformel?
Immerhin gibt es ja auch das sogenannte "Chinesische - Schachbrettproblem" ...
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