Million-Projekt von Oli Klemm und weitere Coaching-Projekte (Seite 283)
eröffnet am 11.02.17 07:47:54 von
neuester Beitrag 25.04.24 13:01:29 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 58.837.953 von Fidonacci am 30.09.18 22:21:59
Btw Thema Dow. Ich habe ja mal die Theorien von Dow kritisiert und auf die Mütze hier bekommen.
Ich habe tatsächlich (wahrscheinlich einer von ganz wenigen in Deutschland) alle Original Editorials von Dow tatsächlich nun vollständig gelesen. Nach meiner Anischt der
größte Quark in der Börsengeschichte.
Zitat von Fidonacci: https://www.youtube.com/watch?v=2evwNIGF0Sc
Ich finde es sehr, sehr schade, daß bei diesen ganzen Disput, die herausragende Leistung von Markus Gabel bei den XM-Trader-Titanen völlig untergegangen ist. In einem äußerst schwierigen Marktumfeld konnte er innerhalb kürzester Zeit 3%-Gewinn ertraden.
Mit diesem eindrucksvollen und überzeugenden Auftritt wird er seine persönlichen Kritiker
und Kritiker der Dow-How Theorie nun endgültig zum Schweigen bringen.
Gratulation an Markus Gabel für diese überragende Performance.
Btw Thema Dow. Ich habe ja mal die Theorien von Dow kritisiert und auf die Mütze hier bekommen.
Ich habe tatsächlich (wahrscheinlich einer von ganz wenigen in Deutschland) alle Original Editorials von Dow tatsächlich nun vollständig gelesen. Nach meiner Anischt der
größte Quark in der Börsengeschichte.
Antwort auf Beitrag Nr.: 58.837.785 von bomike am 30.09.18 21:42:36Du wurdest hier zig mal wiederlegt, selbst der Post direkt über dir zerlegt dich und du verstehst es noch immer nicht. Hier haben ein paar Leute geschrieben die wissen wovon sie reden! Ich rate dir lies was diese Leute schreiben und versuche das zu verstehen!
Dieser Weg dauert! In der Zwischenzeit darfst du gerne fragen stellen! Deine obskuren Thesen vergisst du am besten, dann kann auch noch für dich Hoffnung bestehen!
Dieser Weg dauert! In der Zwischenzeit darfst du gerne fragen stellen! Deine obskuren Thesen vergisst du am besten, dann kann auch noch für dich Hoffnung bestehen!
https://www.youtube.com/watch?v=2evwNIGF0Sc
Ich finde es sehr, sehr schade, daß bei diesen ganzen Disput, die herausragende Leistung von Markus Gabel bei den XM-Trader-Titanen völlig untergegangen ist. In einem äußerst schwierigen Marktumfeld konnte er innerhalb kürzester Zeit 3%-Gewinn ertraden.
Mit diesem eindrucksvollen und überzeugenden Auftritt wird er seine persönlichen Kritiker
und Kritiker der Dow-How Theorie nun endgültig zum Schweigen bringen.
Gratulation an Markus Gabel für diese überragende Performance.
Ich finde es sehr, sehr schade, daß bei diesen ganzen Disput, die herausragende Leistung von Markus Gabel bei den XM-Trader-Titanen völlig untergegangen ist. In einem äußerst schwierigen Marktumfeld konnte er innerhalb kürzester Zeit 3%-Gewinn ertraden.
Mit diesem eindrucksvollen und überzeugenden Auftritt wird er seine persönlichen Kritiker
und Kritiker der Dow-How Theorie nun endgültig zum Schweigen bringen.
Gratulation an Markus Gabel für diese überragende Performance.
Timing die einzige Variable, die den Gewinn oder Verlust einer Position direkt beeinflusst. Darum wenn man erfolgreiche Händler fragt, was ist das schwierigste am Trading ist, bekommt man Timing als Antwort.
Mein Gefühl ist häufig ein anderes.
Ich erkläre die Erde ist eine Kugel, aber zig Leute wollen mir erklären, die Erde ne Scheibe ist... Das Gefühl habe ich übrigens häufig... Aber es ist unterhaltsam. Und manchmal kommt auch guter Content.
Manchmal kommt auch jemand der beim Thema "Erdscheibe" über die Milchstraße philosophiert.
Ich erkläre die Erde ist eine Kugel, aber zig Leute wollen mir erklären, die Erde ne Scheibe ist... Das Gefühl habe ich übrigens häufig... Aber es ist unterhaltsam. Und manchmal kommt auch guter Content.
Manchmal kommt auch jemand der beim Thema "Erdscheibe" über die Milchstraße philosophiert.
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 58.837.443 von FutureTime am 30.09.18 20:27:29Hallo Traderkollege,
Das mit den unterschiedlichen Abstraktionsebenen in diesem Thread/Forum hast Du gut erkannt.
Genau das ist der Grund, dass viele hier aneinander vorbei reden.
Den meisten ist nicht einmal bewusst, dass sie sich selber - meist unwissentlich - in einem eng begrenzten Gedankenkäfig befinden.
Ein Käfig, dessen Gitterstäbe duch die Beschränkung auf die zweidimensionale Chartbetrachtung determiniert ist und dessen Aktionswelt auf dem Tunnelblick Preis/selbstgewähltem fixem linearem Zeitabstand basiert.
Gleichzeitig ignorieren sie in ihrem Käfig die zentralen Faktoren Volatilität, Dynamik, Zeit, Ko-Relation zu konkurrierenden Märkten, Saisonalität, und vor allem Volumen.
(Um nur die wichtigsten zu nennen)
Umso mehr freut es mich von Teilnehmern zu lesen, die diese Begrenzung erkannt haben und in der Konsequenz ihre bis dato altgewohnten Denkweisen hinterfragen.
Die "Risiko-Diskussion" und vor allem die Stop-Setzerei ruft bei jenen, die diese zweidimensionale Welt verlassen haben, bestenfalls ein mitleidiges Lächeln hervor.
Wer Stops setzt, outet sich als Gefängnisinsasse, der sich weigert, über den Rand seines selbstgewählten Gatters hinauszuschauen.
Wer freiwillig die Begrenzung seiner Tradingwelt auf
"Entweder direktional long oder direktional short"
wählt, der will oder der kann nicht verstehen, dass jemand, der mit Kombinationen aus Futures UND Optionen gar keine Stopps braucht.
Ja, dass sie nicht nur vollkommen überflüssig sondern kontraproduktiv sind.
Ich schreibe nur selten in Foren.
In der Regel ernte ich den Vorwurf der Überheblichkeit.
Dabei möchte nur den Blick weiten und aufzeigen, dass es neben der eindimensionalen Welt der Chart- und Markttechnik mit ihren ausgefeilten Regelwerk noch weit mehr gibt über das nachzudenken sich mehr als lohnt.
Ein Tradeholic ist - neben wenigen anderen - eine Ausnahme in diesem Forum.
Lösungsansätze für die Stopsetzungs-Problematik:
1.) Sofort alle Bücher über Markt- und Charttechnik wegwerfen !
2.) Verstehen lernen, WIE Börse funktioniert und auf WELCHEN Prinzipien sie beruht
3.) Verstehen lernen, WANN und WELCHE Interessensgrupen WIE in den Markt hineingehen (wenn sie denn gehen) und auch WIE und WANN sie wieder hinausgehen
4.) Verabschieden von der scheinbaren Antinomie Long-Short
5.) Verabschieden vom rein direktionalen Handeln
6.) Einarbeiten in nondirektionale Handelsansätze (Short selling Options, FOP's)
7.) Traden nach Wahrscheinlichkeiten
8.) "Sammeln" von Edges - je mehr, desto besser
9.) Aufbauen eines Netzwerkes mit exzellenten Tradern (hier im Forum dreht ihr Euch nur im Kreis)
10.) Mut zur Selbstkritik !
11.) Mut, alte Denkweisen auf den Prüfstand zu stellen
Ich weiss wovon ich rede, denn auch ich bin einmal im Stadium der Charttechnik gewesen.
Wie gesagt .. oft ernte ich den Vorwurf des Überheblichen.
Im besten Fall beegnet man mir mit Unverständnis.
Manchmal habe ich die Illusion, meine Postings könnten zum Umdenken anregen.
Die Hoffnung bleibt ;-)
In diesem Sinne grüsst
der Segler
Das mit den unterschiedlichen Abstraktionsebenen in diesem Thread/Forum hast Du gut erkannt.
Genau das ist der Grund, dass viele hier aneinander vorbei reden.
Den meisten ist nicht einmal bewusst, dass sie sich selber - meist unwissentlich - in einem eng begrenzten Gedankenkäfig befinden.
Ein Käfig, dessen Gitterstäbe duch die Beschränkung auf die zweidimensionale Chartbetrachtung determiniert ist und dessen Aktionswelt auf dem Tunnelblick Preis/selbstgewähltem fixem linearem Zeitabstand basiert.
Gleichzeitig ignorieren sie in ihrem Käfig die zentralen Faktoren Volatilität, Dynamik, Zeit, Ko-Relation zu konkurrierenden Märkten, Saisonalität, und vor allem Volumen.
(Um nur die wichtigsten zu nennen)
Umso mehr freut es mich von Teilnehmern zu lesen, die diese Begrenzung erkannt haben und in der Konsequenz ihre bis dato altgewohnten Denkweisen hinterfragen.
Die "Risiko-Diskussion" und vor allem die Stop-Setzerei ruft bei jenen, die diese zweidimensionale Welt verlassen haben, bestenfalls ein mitleidiges Lächeln hervor.
Wer Stops setzt, outet sich als Gefängnisinsasse, der sich weigert, über den Rand seines selbstgewählten Gatters hinauszuschauen.
Wer freiwillig die Begrenzung seiner Tradingwelt auf
"Entweder direktional long oder direktional short"
wählt, der will oder der kann nicht verstehen, dass jemand, der mit Kombinationen aus Futures UND Optionen gar keine Stopps braucht.
Ja, dass sie nicht nur vollkommen überflüssig sondern kontraproduktiv sind.
Ich schreibe nur selten in Foren.
In der Regel ernte ich den Vorwurf der Überheblichkeit.
Dabei möchte nur den Blick weiten und aufzeigen, dass es neben der eindimensionalen Welt der Chart- und Markttechnik mit ihren ausgefeilten Regelwerk noch weit mehr gibt über das nachzudenken sich mehr als lohnt.
Ein Tradeholic ist - neben wenigen anderen - eine Ausnahme in diesem Forum.
Lösungsansätze für die Stopsetzungs-Problematik:
1.) Sofort alle Bücher über Markt- und Charttechnik wegwerfen !
2.) Verstehen lernen, WIE Börse funktioniert und auf WELCHEN Prinzipien sie beruht
3.) Verstehen lernen, WANN und WELCHE Interessensgrupen WIE in den Markt hineingehen (wenn sie denn gehen) und auch WIE und WANN sie wieder hinausgehen
4.) Verabschieden von der scheinbaren Antinomie Long-Short
5.) Verabschieden vom rein direktionalen Handeln
6.) Einarbeiten in nondirektionale Handelsansätze (Short selling Options, FOP's)
7.) Traden nach Wahrscheinlichkeiten
8.) "Sammeln" von Edges - je mehr, desto besser
9.) Aufbauen eines Netzwerkes mit exzellenten Tradern (hier im Forum dreht ihr Euch nur im Kreis)
10.) Mut zur Selbstkritik !
11.) Mut, alte Denkweisen auf den Prüfstand zu stellen
Ich weiss wovon ich rede, denn auch ich bin einmal im Stadium der Charttechnik gewesen.
Wie gesagt .. oft ernte ich den Vorwurf des Überheblichen.
Im besten Fall beegnet man mir mit Unverständnis.
Manchmal habe ich die Illusion, meine Postings könnten zum Umdenken anregen.
Die Hoffnung bleibt ;-)
In diesem Sinne grüsst
der Segler
Antwort auf Beitrag Nr.: 58.837.623 von SST-Strategie am 30.09.18 21:11:50
Also, sorry, dass ist ja nun wirklich Blödsinn. Wenn ich ursprünglich einen Verlust von 10 Euro pro Einheit kalkuliere und nun den Stopp auf 20 Euro pro Einheit aufdopple, dann habe ich meinen potentiellen Verlust verdoppelt. Das ist Fakt. Klar kann man das durch eine Size-Verringerung auffangen, aber nur absolut im Geldwert, denn relativ bleibt der Verlust nämlich pro Einheit doppelt so hoch. Und wenn man die Size nicht verringern kann, weil du immer nur eine Einheit tradet, was machst du dann? Richtig du lässt es bleiben oder aber du hast doppelten Verlust. Ergo, Statistik und alles andere fürn Arxx. Tradelocation ist King, der Rest ist Kindergarten :-)
Zitat von SST-Strategie: Es stimmt doch auch völlig, was du berechnest.
Du benutzt eben die Begriffe unsauber/falsch.
.
.
Schlechtes Timing= weniger Gewinn bei gleichem Risiko und gleicher Wahrscheinlichkeit.
Also, sorry, dass ist ja nun wirklich Blödsinn. Wenn ich ursprünglich einen Verlust von 10 Euro pro Einheit kalkuliere und nun den Stopp auf 20 Euro pro Einheit aufdopple, dann habe ich meinen potentiellen Verlust verdoppelt. Das ist Fakt. Klar kann man das durch eine Size-Verringerung auffangen, aber nur absolut im Geldwert, denn relativ bleibt der Verlust nämlich pro Einheit doppelt so hoch. Und wenn man die Size nicht verringern kann, weil du immer nur eine Einheit tradet, was machst du dann? Richtig du lässt es bleiben oder aber du hast doppelten Verlust. Ergo, Statistik und alles andere fürn Arxx. Tradelocation ist King, der Rest ist Kindergarten :-)
Der CRV von 2:1 bezieht sich doch auf den Preis der Unterstützung/ Widerstand. (Tief von M15) Damit ergibt sich doch der Stop und das Kursziel. Du kannst ja nicht einfach den Stop und das Limit verschieben, nur weil Du schlechter reingekommen bist. Dann würdest Du ja das ganze System korrumpieren.
Wegen der Wahrscheinlichkeit:
Wie wäre denn die Wahrscheinlichkeit, wenn ich gar nicht einsteige?
Sie wäre trotzden noch da. Die Wahrscheinlichkeit ist vorhanden, das ändert sich auch nicht wenn ich eine Position im Markt habe oder nicht im Markt habe.
Das vorhandene Setup, entscheidet, wie ich die Wahrscheinlichkeit "trade" oder "ausnutze". Was ich meine ist, das der Unterschied zwischen Erfolg und Mißerfolg darin besteht, wie ich die Wahrscheinlichkeit ausnutze. Der Einstieg gehört natürlich dazu. Aber alle können den selben Einstiegspreis haben und trotzdem die Wahrscheinlichkeit schlecht traden. Also gehts doch darum, das ich "richtige Positionsgröße zum Konto" nutze und das richtige Target berechne (Ausstieg der Position).
Wegen der Wahrscheinlichkeit:
Wie wäre denn die Wahrscheinlichkeit, wenn ich gar nicht einsteige?
Sie wäre trotzden noch da. Die Wahrscheinlichkeit ist vorhanden, das ändert sich auch nicht wenn ich eine Position im Markt habe oder nicht im Markt habe.
Das vorhandene Setup, entscheidet, wie ich die Wahrscheinlichkeit "trade" oder "ausnutze". Was ich meine ist, das der Unterschied zwischen Erfolg und Mißerfolg darin besteht, wie ich die Wahrscheinlichkeit ausnutze. Der Einstieg gehört natürlich dazu. Aber alle können den selben Einstiegspreis haben und trotzdem die Wahrscheinlichkeit schlecht traden. Also gehts doch darum, das ich "richtige Positionsgröße zum Konto" nutze und das richtige Target berechne (Ausstieg der Position).
Antwort auf Beitrag Nr.: 58.837.593 von FutureTime am 30.09.18 21:03:10Es stimmt doch auch völlig, was du berechnest.
Du benutzt eben die Begriffe unsauber/falsch.
Die ursprüngliche Wahrscheinlichkeit (die 120 zu erreichen) ist trotz des frühen Einstiegs die gleiche (60 zu 40)
Das Risiko ist quantitativ das gleiche (es sei denn du entscheidest aufgrund des schlechten Einstiegs noch zusätzlich das Risiko zu erhöhen). Das Risiko ist etwas, was du bestimmst, denn du kannst es varieren.
Also haben sich Wahrscheinlichkeit und das Risiko durch den zu frühen Einstieg eben nicht geändert.
Was sich geändert hat ist das Verhältnis vom Risiko zum Gewinn.
Das Timing des Einstiegs verändert nicht das Risiko und nicht die Wahrscheinlichkeit sondern deinen Gewinn am Ende des Trades.
Schlechtes Timing= weniger Gewinn bei gleichem Risiko und gleicher Wahrscheinlichkeit.
Du benutzt eben die Begriffe unsauber/falsch.
Die ursprüngliche Wahrscheinlichkeit (die 120 zu erreichen) ist trotz des frühen Einstiegs die gleiche (60 zu 40)
Das Risiko ist quantitativ das gleiche (es sei denn du entscheidest aufgrund des schlechten Einstiegs noch zusätzlich das Risiko zu erhöhen). Das Risiko ist etwas, was du bestimmst, denn du kannst es varieren.
Also haben sich Wahrscheinlichkeit und das Risiko durch den zu frühen Einstieg eben nicht geändert.
Was sich geändert hat ist das Verhältnis vom Risiko zum Gewinn.
Das Timing des Einstiegs verändert nicht das Risiko und nicht die Wahrscheinlichkeit sondern deinen Gewinn am Ende des Trades.
Schlechtes Timing= weniger Gewinn bei gleichem Risiko und gleicher Wahrscheinlichkeit.
Zitat von FutureTime:Zitat von SST-Strategie: Auch die Wahrscheinlichkeit ändert sich durch den zu frühen Einstieg mathematisch nicht.
Du hast in deinem Beispiel ja die 60:40 vorgegeben:
Dein Idealeinstieg ist 100 Euro.
Dein Stop liegt bei 90 Euro.
Und an diesem Punkt ist die Wahrscheinlichkeit, dass dein Trade aufgeht 60%
Wenn ich jetzt zu früh einsteige (110 Euro), dann muss ja danach noch der Idealeinstieg von 100 Euro erreicht werden. Und von dort ausgehens -bei 100 Euro- liegt dann ja die Chance auf das Erreichen des Ziels (120 Euro) bei 60%
Die Wahrscheinlichkeit weiss ja nicht, dass ich schon bei 110 Euro eingestiegen bin.
Ok, vergessen wir das einfach, entweder kann ich mich nicht so ausdrücken, dass es jemand versteht oder ihr wollt mich absichtlich missverstehen. Ich habe doch jetzt schon mehrmals geschrieben, dass sich natürlich die Wahrscheinlichkeit ein CRV von 2:1 zu erreichen verringert, wenn ich zu früh einsteige, weil ich müsste ja mein Ziel nach oben korrigieren, nämlich auf 140. Natürlich ändert sich die Wahrscheinlichkeit das ursprüngliche Ziel, in dem Fall, von 120 zu erreichen nicht, das ist doch trivial, aber du hast doch kein CRV von 2:1 mehr, also stimmt doch die ganze Statistik nicht mehr.
Antwort auf Beitrag Nr.: 58.837.536 von SST-Strategie am 30.09.18 20:52:22
Ok, vergessen wir das einfach, entweder kann ich mich nicht so ausdrücken, dass es jemand versteht oder ihr wollt mich absichtlich missverstehen. Ich habe doch jetzt schon mehrmals geschrieben, dass sich natürlich die Wahrscheinlichkeit ein CRV von 2:1 zu erreichen verringert, wenn ich zu früh einsteige, weil ich müsste ja mein Ziel nach oben korrigieren, nämlich auf 140. Natürlich ändert sich die Wahrscheinlichkeit das ursprüngliche Ziel, in dem Fall, von 120 zu erreichen nicht, das ist doch trivial, aber du hast doch kein CRV von 2:1 mehr, also stimmt doch die ganze Statistik nicht mehr.
Zitat von SST-Strategie: Auch die Wahrscheinlichkeit ändert sich durch den zu frühen Einstieg mathematisch nicht.
Du hast in deinem Beispiel ja die 60:40 vorgegeben:
Dein Idealeinstieg ist 100 Euro.
Dein Stop liegt bei 90 Euro.
Und an diesem Punkt ist die Wahrscheinlichkeit, dass dein Trade aufgeht 60%
Wenn ich jetzt zu früh einsteige (110 Euro), dann muss ja danach noch der Idealeinstieg von 100 Euro erreicht werden. Und von dort ausgehens -bei 100 Euro- liegt dann ja die Chance auf das Erreichen des Ziels (120 Euro) bei 60%
Die Wahrscheinlichkeit weiss ja nicht, dass ich schon bei 110 Euro eingestiegen bin.
Ok, vergessen wir das einfach, entweder kann ich mich nicht so ausdrücken, dass es jemand versteht oder ihr wollt mich absichtlich missverstehen. Ich habe doch jetzt schon mehrmals geschrieben, dass sich natürlich die Wahrscheinlichkeit ein CRV von 2:1 zu erreichen verringert, wenn ich zu früh einsteige, weil ich müsste ja mein Ziel nach oben korrigieren, nämlich auf 140. Natürlich ändert sich die Wahrscheinlichkeit das ursprüngliche Ziel, in dem Fall, von 120 zu erreichen nicht, das ist doch trivial, aber du hast doch kein CRV von 2:1 mehr, also stimmt doch die ganze Statistik nicht mehr.
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