gute indikatorenkombi ??? - 500 Beiträge pro Seite

[Mystery07]

hallo leute,

ich bastele seit einiger zeit an einem handelssystem herum, habe jedoch noch nichts allzu brauchbares finden können. die amerikanischen handelssysteme laufen bei uns besch... . welche kombination wählt ihr denn so bei den indikatoren?

gruß

mystery

[mvi]

Hi!

Genau mein Problem!
Mein bestes "Ergebnis" ist, daß folgendes "System" einigermaßen gut ist:
Kaufe, wenn NotisV und MFI (je 20d) beide > 0.55
Verkaufe, wenn einer davon < 0.45

In meiner Simulation benutze ich Dax-Werte, fälle abends die Entscheidungen, kaufe dann morgens zur Eröffnung billigst und zahle 0.5% Provision.

Die Ergebnisse sind ungefähr so: zu 30% der Zeit im Markt, 30% aller
Gespanne aus je einem Kalenderjahr und einem Dax-Wert sind mit diesem System besser als buy&hold, 60% sind positiv.


Es würde mich freuen, wenn hier noch mehr Leute solche Erfahrungen zusammentragen!

mvi

[TA82]

Hi

Hey, das würde mich auch mal wahnsinnig interessieren.
Allerdings bin ich bis jetzt auch noch zu keinem gescheiten System gekommen.
Entweder zu viele Signale, oder einfach zu wenige...

Viele Grüße

[turtletrader]

@Mystery & @mvi

Der Grund warum die Standardsysteme im deutschen Aktienmarkt nicht (oder nicht so gut) funktionieren liegt in der schlechten Liquidität des dt. Marktes begründet. Desweiteren ist das Opening dt. Aktienmarktes stark durch die Ergebnisse des Vortages der Wallstreet beeinflußt und das führt häufig anfangs zu Kurssprünggen (Gaps).
Ich habe mich mal Ende 98 bemüht ein Handelsystem (bzw. viele) zum Laufen zu bringen, aber es war die Mühe nicht wert. Seitdem trade ich ausschliesslich US-Werte.

Gruß

Turtletrader

[mvi]

@turtletrader

Ich weiß jetzt nicht so genau, was turtle trading wirklich ist.
Ich nehme mal einfacherweise an, es ist
Kaufe, wenn cls > max(high 20d)
Verkaufe, wenn cls < min(low 10d)
(Da gibt es wohl aber noch ein paar Feinheiten...,
außerdem ist es wohl intraday gemeint).

Das (ohne die vermuteten Feinheiten) habe ich auch getestet.
Funktioniert bei Dax-Werten ziemlich schlecht.
Und sowas klappt in Amiland?

[Klaus-]

@turtletrader

Eine Frage würde mich noch interessieren, tradest Du die Us Werte über einen deutsch Directbank
oder über einen AMI-Broker direkt an amerikanischen Börsen ??

Hast Du ein brauchbares Handelssystem für den DOW ??

Danke

Gruß Klaus

[SECTORIS]

@turtletrader:
deine Aussage zum dt.Markt und über Syteme zum dt. Markt ist m.E. vollkommen nicht nachvollziehbar.

@mvi:
diese Methodik funktioniert nur,wenn du eine große Menge von Werten nach diesem Muster absuchst und entprechend viele Werte handelst - dieses mit rigiden Stops (es steht dir natürlich frei,die Systemparameter zu ändern ).
Ansosnten bezieht sich das Muster aus dem Ausbruch aus einer Spanne (sprich 20 Tage oder X Tage) .

[turtletrader]

@mvi
Ich benutze kein Breakoutsystem wie du es beschrieben hast, sondern Patterns von Jeff Cooper.

@klaus
Ich trade einzelne US-Werte über Cybercorp, keine Indexe.

@sectoris

Ich habe damals OT mit mehr als 100 Handelssystemen auf dt. Werten getestet. Die Performance war signifikant geringer als im gleichen Zeitraum mit US-Werten. Ich hatte den Eindruck, daß die vergleichsweise geringe Liquidität dt. Werte sowie häufige Kursprünge wesentlich dafür verantwortlich sind.

Gruß

Turtletrader