Mein Journal: End of Day Trading - 500 Beiträge pro Seite

[makloda]

Juhu, heute wurde mein Interactive Brokers account freigeschaltet und meine $30.000,00 US Dollar gutgeschrieben. Ich bin Anfänger, also muss ich mir ein bisschen Zeit geben mit dem Lernen. Habe gleich mal angefangen mit ein paar Käufden und Verkäufen. Meine ersten trades von Gestern:

Date Symbol Name Position Amount Entry Price P/L %
12-Apr-06 XLNX Xilinx short 100 26.04 -1.14%
12-Apr-06 XLNX Xilinx short 100 26.23 -0.41%
12-Apr-06 XLNX Xilinx cover 200 26.33 -0.03%
12-Apr-06 XLNX Xilinx short 200 26.35 +0.35%
12-Apr-06 XRAY Dentsply short 100 57.72 +0.44%
12-Apr-06 SPLS Staples long 200 25.36 +1.39%
12-Apr-06 SIAL Sigma-Aldrich long 100 65.35 +0.65%
12-Apr-06 BMET Biomet short 100 37.87 -0.76%
12-Apr-06 XRX Xerox long 300 14.49 -0.33%

Nach Spesen +71.5 USD oder 0.24% auf den Gesamtaccount.

Tag für Tag will ich mehr Positionen dazu nehmen - je nach Gelegenheit - damit ich hoffentlich mitte nächster Woche mit der gesamten Accountequity in Exposure bin.

Ich arbeite hauptsächlich mit Yahoo, und schaue mir da die Graphiken an. Je nachdem wie ich meine wie der Kurs sich in den nächsten 2-7 Tagen entwickelt gehe ich dann long oder short mit rund 10-15% des Gesamtkapitals.

Bis zum nächsten Update

Makloda

[Montypower]

was ist das hier ??????????

[big_mac]

Antwort auf Beitrag Nr.: 21.185.262 von makloda am 13.04.06 05:58:49

Bezüglich Graphiken weise ich auf die Charts innerhalb der TWS hin.
wozu verzögert bei Yahoo, wenn es doch auch realtime geht

[ignorefunktion]

End of Day mit IB ?

wozu dann IB ?

[makloda]

@#4

Habe kein Bock den ganzen Tag vor der Kiste zu sitzen, das ist alles. Die Spesen sind ok für US Aktien denke ich, end-of-day oder nicht

[makloda]

Antwort auf Beitrag Nr.: 21.185.821 von big_mac am 13.04.06 08:42:58

Bez. TWS, habe mal ausprobiert die TWS zu starten, ist mir aber abgestürtzt wenn versucht wird, das Fenster zu öffnen (nach dem Login). Ich muss mal einen neue Java Version von Sun draufspielen und es erneut ausprobieren.

Ich hatte eine PM bekommen von jemanden der fragte, was meine Ziele sind. Also, ich will im Thread zeigen wie ein totaler Anfänger - nach ein bisschen Recherche & mit Methoden, die möglichst wenig kosten - "performt". Ob die Performance gut oder schlecht wird kann ich nicht sagen, aber das ganze soll ja ein Lernprozess sein.

Ich trade momentan ausschliesslich US Aktien, weil die Provisionen dort (für mich) sehr günstig sind. Futures und Forex verstehe ich nicht also lasse ich vorerst die Finger davon.

Meine Renditeziele für die ersten 12 Moante sind:

2% Profit (auf den Gesamtaccount) pro Monat nach Spesen
Anteil profitabler Trades > 55%
Max Drawdown auf Total Equity von < 12%

Ok Update kommt später heute Nacht.

[Lanzalover]

[big_mac]

Antwort auf Beitrag Nr.: 21.200.668 von makloda am 14.04.06 00:30:27

Futures und Forex verstehe ich nicht also lasse ich vorerst die Finger davon.

sehr vernünftig, vor allem bei den Futures !
um Forex kommst du allerdings nie ganz herum, sobald du aus dem Euro-Raum raus gehst.

[makloda]

Antwort auf Beitrag Nr.: 21.200.668 von makloda am 14.04.06 00:30:27

Trades von Gestern:

Date Symbol Name Position Amount Entry Price P/L %
13-Apr-06 WY Weyerhauser long 100 71.92 0.5725 57.25 0.80%
13-Apr-06 UTX United Tech long 100 56.88 0.2525 25.25 0.44%
13-Apr-06 XRX Xerox short 100 14.61 -0.0675 -6.75 -0.46%
13-Apr-06 XLNX Xilinx long 200 26.41 0.0125 2.5 0.05%

Damit ergibt sich am Ende des Tages an offenen Positionen im Account:

12-Apr-06 XRAY Dentsply short 100 57.72 1.0625 106.25 1.84%
12-Apr-06 SPLS Staples long 200 25.36 0.5725 114.5 2.26%
12-Apr-06 SIAL Sigma-Aldrich long 100 65.35 0.3825 38.25 0.59%
12-Apr-06 BMET Biomet short 100 37.87 -0.4475 -44.75 -1.18%
13-Apr-06 WY Weyerhauser long 100 71.92 0.5725 57.25 0.80%
13-Apr-06 UTX United Tech long 100 56.88 0.2525 25.25 0.44%
13-Apr-06 XRX Xerox short 100 14.61 -0.0675 -6.75 -0.46%
13-Apr-06 XLNX Xilinx long 200 26.41 0.0125 2.5 0.05%

Nach Spesen macht das ganze +$284.25 oder 0.95% auf den Gesamtaccount. Freitag sind die US Börsen geschlossen. Bis Montag also

[makloda]

Antwort auf Beitrag Nr.: 21.201.087 von makloda am 14.04.06 08:49:22

Interessanter Tag heute. Wall Street erwartet diese Woche höhere Gewinne von vielen DJ Werten, aber Öl und 10 Jahres Zinsen von über 5.0 Prozent liessen den Bären heute leichtes Spiel. Ich bin heute rund 50% short und 50% long, also relativ egal wohin die Reise im Gesamtmarkt geht

Heute:
DJ 11,073.78 -0.57%
S&P 500 1,285.33 -0.29%

Trades von Heute:

SPLS STOCK New

SOLDS 100 SPLS STOCK 25.96 ARCA (USD) 17:28:24 UTC+0200 on Mon, 17 Apr 2006
SOLDS 100 SPLS STOCK 25.96 BRUT (USD) 17:28:24 UTC+0200 on Mon, 17 Apr 2006
SOLD 200 SPLS STOCK 25.92 ISLAND (USD) 15:29:32 UTC+0200 on Mon, 17 Apr 2006
BOT 100 XRAY STOCK 55.92 ISLAND (USD) 17:25:17 UTC+0200 on Mon, 17 Apr 2006
BOT 100 XRAY STOCK 56.85 ISLAND (USD) 15:28:00 UTC+0200 on Mon, 17 Apr 2006

Somit haben wir im Gesamtportfolio:

12-Apr-06 16:33:33 SIAL Sigma-Aldrich long 100 65.35 66.89 153.25 2.35%
12-Apr-06 16:44:13 BMET Biomet short 100 37.87 37.78 8.25 0.22%
13-Apr-06 15:34:01 WY Weyerhauser long 100 71.92 72.49 56.25 0.78%
13-Apr-06 16:33:38 UTX United Tech long 100 56.88 57.5 61.25 1.08%
13-Apr-06 16:39:30 XRX Xerox short 100 14.61 14.74 -13.75 -0.94%
13-Apr-06 15:38:18 XLNX Xilinx long 200 26.41 26.06 -71.5 -1.35%
17-Apr-06 17:25:17 XRAY Dentsply long 100 55.92 55.87 -5.75 -0.10%
17-Apr-06 17:28:24 SPLS Staples short 200 25.96 25.81 28.5 0.55%

Macht auf das Gesamtportfolio +$405 Gewinn (seit Beginn), oder 1.35%.

Habe das Reversal von Staples gut timen können. Morgen cover ich XRX, wurde dort jetzt 3 mal hintereinander auf dem falschen Fuss erwischt.

Bis Morgen

[makloda]

Antwort auf Beitrag Nr.: 21.218.646 von makloda am 18.04.06 00:31:26

Die 100 XRX die short waren konnte ich heute Nachmittag fillen, aber wie. Habe bei IB "use regular trading hours" nicht angewählt. Im ISLAND sah ich das 8 Asks da waren aber kein Bid. Da habe ich eins reingestellt bei 14.54 (20 cent unter Schlusskurs Vortag) und schwupps wurden 63 gefillt lol. Vier Order macht $4 an Fees aber 67 x 15 cents sind > $4 Den Rest habe ich 10 cent höher gecovert.

BOT 37 XRX STOCK
14.64 NYSE (USD) 15:57:23 UTC+0200 on Tue, 18 Apr 2006
BOT 32 XRX STOCK
14.54 ISLAND (USD) 15:30:05 UTC+0200 on Tue, 18 Apr 2006
BOT 13 XRX STOCK
14.54 ISLAND (USD) 15:30:04 UTC+0200 on Tue, 18 Apr 2006
BOT 5 XRX STOCK
14.54 ISLAND (USD) 15:30:03 UTC+0200 on Tue, 18 Apr 2006
BOT 13 XRX STOCK
14.54 ISLAND (USD) 15:30:02 UTC+0200 on Tue, 18 Apr 2006

Werde diese Vorbörse nie wieder benutzen

[makloda]

Antwort auf Beitrag Nr.: 21.227.649 von makloda am 18.04.06 17:44:55

Heute habe ich wie beschrieben lediglich XRX gecovered:

13-Apr-06 16:39:30 18-Apr-06 15:57:23 XRX Xerox Short 100 14.61 14.58 0.03 +0.21%

Gut das das Ding weg ist, Preis ging zum Schluss auf 14.93

Somit ergibt sich für den Gesamtaccount:

12-Apr-06 16:33:33 SIAL Sigma-Aldrich Long 100 65.35 67.86 2.51 3.84%
12-Apr-06 16:44:13 BMET Biomet Short 100 37.87 38.43 -0.56 -1.48%
13-Apr-06 15:34:01 WY Weyerhauser Long 100 71.92 74.4 2.48 3.45%
13-Apr-06 16:33:38 UTX United Tech Long 100 56.88 58.9 2.02 3.55%
13-Apr-06 15:38:18 XLNX Xilinx Long 200 26.41 27.12 0.71 2.69%
17-Apr-06 17:25:17 XRAY Dentsply Long 100 55.92 56.6 0.68 1.22%
17-Apr-06 17:28:24 SPLS Staples Short 200 25.96 26.64 -0.68 -2.62%

Nach Spesen mach das ganze +898 USD oder 2.99% auf den Gesamtaccount. Monatsziel ist fürs erste erreicht, aber der nächste (erste) DD kommt bestimmt.

Heute werde ich:

XLXN covern & shorten
SIAL verkaufen & shorten
UTX nach Bekanntgabe der Quartalszahlen (15:30 Heute am Mittwoch) verkaufen

Bis später

[makloda]

Antwort auf Beitrag Nr.: 21.233.626 von makloda am 19.04.06 06:22:25

Bin aus UTX gut rausgekommen. Heute nach den Quartalszahlen 61.89 +2.99 +5.08%

Mehr dazu später

[makloda]

Antwort auf Beitrag Nr.: 21.241.008 von makloda am 19.04.06 16:12:48

Es kamen einige Order zustande:

Wie gestern geplant erstmal drei Positionen gecovert:

SIAL Sigma-Aldrich 100 verkauft zu $68.14 - Gesamtresultat +4.27%
UTX United Technologies 100 verkauft zu $61.55 - Gesamtresultat +8.21%
XLNX Xilinx 200 Verkauft zu $27.11 - Gesamtresultat +2.65%

Neue Positionen gabs dann mit:

SIAL Sigma-Aldrich 100 short zu 68.15
XLNX Xilinx 200 short zu 27.25
AAPL Apple 100 long zu 68.34

Der Gesamtaccount sieht jetzt so aus:

12-Apr-06 16:44:13 BMET Biomet Short 100 $37.87 $38.09 -0.58%
13-Apr-06 15:34:01 WY Weyerhauser Long 100 $71.92 $74.55 3.66%
17-Apr-06 17:25:17 XRAY Dentsply Long 100 $55.92 $58.16 4.01%
17-Apr-06 17:28:24 SPLS Staples Short 200 $25.96 $26.27 -1.19%
19-Apr-06 16:47:23 SIAL Sigma-Aldrich Short 100 $68.15 $68.43 -0.41%
19-Apr-06 16:53:21 XLNX Xilinx Short 200 $27.25 $27.82 -2.09%
19-Apr-06 19:53:32 AAPL Apple Long 100 $68.34 $68.34 0.00%

Auf den Gesamtaccount gerechnet gibt das nun +$1322 oder +4.4%.

Morgen covere & shorte ich XRAY (Dentsply). Bis dann. Ciao

[makloda]

Antwort auf Beitrag Nr.: 21.248.453 von makloda am 20.04.06 02:44:26

Heute habe ich zwei Positionen geschlossen:

Apple Computers (AAPL) raus mit $68.70 = +0.53%
Dentsply (XRAY) raus mit $58.16 = +4.01%

Und eine neue aufgemacht:
Dentsply - XRAY - 100 Stück Short zu $58.55

Der Gesamtaccount sieht nun so aus:

12-Apr-06 16:44:13 BMET Biomet Short -1 100 $37.87 $38.07 -$0.20 -0.53%
13-Apr-06 15:34:01 WY Weyerhauser Long 1 100 $71.92 $74.22 $2.30 3.20%
17-Apr-06 17:28:24 SPLS Staples Short -1 200 $25.96 $26.25 -$0.29 -1.12%
19-Apr-06 16:47:23 SIAL Sigma-Aldrich Short -1 100 $68.15 $68.10 $0.05 0.07%
19-Apr-06 16:53:21 XLNX Xilinx Short -1 200 $27.00 $27.12 $0.13 0.48%
20-Apr-06 14:49:30 XRAY Dentsply Short -1 100 $58.55 $58.48 $0.07 0.12%

Auf den Gesamtaccount gerechnet gibt das nun +$1510 oder +5.03%

Für morgen habe ich erstmal nicht vor neue Positionen zu eröffnen, höchstens zu schliessen. Mal sehen wie der Freitag nachmittag läuft, Google wird den NASDAQ mit ihrem Quartalsergebnis hochziehen, das wird nicht gut sein für mich

Ich bin ein bissel extrem short momentan und werde versuchen in Zukunft die Balance zwischen short und long Positionen ausgewogen jeweils zwischen 40 und 60 Prozent ($ Volumen) zu halten, dass kostet vielleicht ein bisschen Performance aber sollte mittelfristig Volatilität rausnehmen.

Hier mal einige Anmerkungen was ich bisher sehr interessant fand: Thema Slippage. In meiner Vorbereitung habe ich viel davon gelesen, dass die Slippage bei Anfängern vielfach die Performance auffrisst. Bislang (18 Trades mit 30 Transaktionen insg. bisher, vielleicht noch zu früh) habe ich eine positive (!) Slippage von 0.2%. D.h. ich bekam durch Limit setzen (und hin- und herverschieben) im Schnitt einen 0.2% besseren Kurs bei Kauf bzw. Verkauf als "ich eigentlich wollte".

Ich denke die positive Slippage rührt u.a. bisher daher dass ich nur Aktien trade die mindestens ein tägliches Volumen von 250.000 haben, d.h. sie sind (verglichen mit meinem kleinen Konto) hinreichend liquide. Aber vielleicht ist es nur Zufall, nach 500 Transaktionen weiss ich mehr

Bis morgen, Ciao

[makloda]

Antwort auf Beitrag Nr.: 21.265.204 von makloda am 21.04.06 05:43:59

Für diejenigen die den Begriff "Slippage" noch nicht gehöhrt haben, hier eine Erklärung (in Englisch) http://www.financial-spread-betting.com/Slippage.html

[makloda]

Antwort auf Beitrag Nr.: 21.265.206 von makloda am 21.04.06 05:46:36

Keine Transaktionen heute, war relativ ruhig ab Nachmittag obwohl ich die Hosen gestrichen voll hatte bei der freundlichen US Eröffnung mit $20k short

Positionen nach Bösenschluss heute:

12-Apr-06 16:44:13 open BMET Biomet Short 100 $37.87 0.69% -0.34%
13-Apr-06 15:34:01 open WY Weyerhauser Long 100 $71.92 4.34%
17-Apr-06 17:28:24 open SPLS Staples Short 200 $25.81 $25.57 1.50%
19-Apr-06 16:47:23 open SIAL Sigma-Aldrich Short 100 $68.15 -0.09%
19-Apr-06 16:53:21 open XLNX Xilinx Short 200 $27.25 $2.09%
20-Apr-06 14:49:30 open XRAY Dentsply Short 100 $58.55 -1.45%

Ich hätte heute gerne UTX geshortet, aber war mit bei den vielen Shorts zu riskant. Vielleicht nächste Woche nachdem ich einige Shorts schliesse.

XRAY bringen nächste Woche (Donnerstag) Zahlen und es scheint mir als wissen da einige Player mehr als ich . Kurs zieht an. Werde je nach Situation am Montag/Dienstag glattstellen.

Gesamtaccount seit Beginn (12 April mit $30000 US) +$1720 oder +5.73%.

Bis Montag, ciao

[makloda]

Antwort auf Beitrag Nr.: 21.279.812 von makloda am 21.04.06 22:59:54

Morgen (Montag) werde ich SPLS (Staples) covern - Hoffentlich mit Gewinn . Ich suche noch nach long Möglichkeiten sehe aber momentan nichts

Werde erstmal die Eröffnung morgen abwarten und dann weitersehen wie ich long exposure kriege. Vielleicht ergibt es sich ja von selbst.

[mailerdaemon]

nach welchen Kriterien suchst Du Dir Deine Investments aus?

[makloda]

Antwort auf Beitrag Nr.: 21.289.231 von mailerdaemon am 23.04.06 22:51:05

Hi mailerdaemon,

also prinzipiell investiere ich nicht, ich spekuliere - Aber ich verstehe die Frage schon.

Ich schaue mir Charts von NASDAQ und S&P 500 Werten an und überlege mir wohin die Reise geht. Warum US Werte? Weil ich hier weniger als 1 Cent pro Aktie an Spesen zahle (http://www.interactivebrokers). Das macht z.B. 100 Aktien für $75 = $7500 + $1 an Spesen. Das sind ungefähr 0.0012% an Gesamtspesen. Ein Zehntel eines Prozents. Bei diesem kurzfristigen "End of Day (EOD)" Swingtrading spielen niedrige Transaktionskosten eine grosse Rolle.

Besser kann ich die Titelauswahl leider nicht beschreiben. Das einzige worauf ich an fundamentalen Daten achte sind Quartalszahlentermine. Das ist alles. KGV, Cash Flow oder son' Kram interessiert mich nicht, da ich hoffentlich nur 2-10 Tage in jeder Position bin.

Ich konzentriere mich auf rund 20-30 Werte, die "kenne" ich mittlerweile ein bisschen. In meinen Positionen sieht man ja dass ich hin und her springe bei einigen Werten (Staples oder auch Xilinx).

D.h. wenn ein Wert stark gestiegen/gefallen ist und best. techn. Indikatoren Signale geben dann gehe ich long oder short oder covere eine bestehende Position. Aber wie gesagt, ich stehe da am Anfang und muss noch viel lernen. Learning by Doing... oder wenn mein Anfangskapital bald den Bach runter geht nenne ich es dann Learning by Losing

Also Bitte an alle, keine meiner "Investitionen" nachmachen. Ich hafte für keine Schäden, das ist alles sehr spekulativ und gleicht einem Casinobesuch

[mailerdaemon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 21.289.332 von makloda am 23.04.06 23:15:27

Naja, wie ein Casinobesuch schaut das ja nicht aus - die Erfolge sprechen für sich!
Welche sind für Dich die besten Indikatoren?

[makloda]

Antwort auf Beitrag Nr.: 21.289.994 von mailerdaemon am 24.04.06 08:09:36

Ich schaue mir hauptsächliche RSI Formationen an, dazu Bollinger Bands und natürlich Moving Averages (Gleitende Durschnitte). Ich arbeite mit Barcharts.

Wichtig sind für mich aber auch Formationen, z.B. "Cup and Handle" (Schönes Beispiel hier http://www.stockcharts.com/education/ChartAnalysis/cupHandle…

Ich mahne zur Vorsicht was "Erfolg" angeht. Der Zufall spielt eine grosse Rolle. Von Erfolg kann ich denke ich sprechen wenn ich durchschn. 2% im Monat über 3 Jahre - am besten in verschiedenen Marktphasen - erwirtschaften kann. Zwei Wochen sind viel zu kurzfristig.

[makloda]

Antwort auf Beitrag Nr.: 21.290.582 von makloda am 24.04.06 09:14:28

Einige Trades heute:

SPLS (Staples) geschlossen, wie angekündigt.

17-Apr-06 17:28:24 24-Apr-06 15:57:23 closed SPLS Staples Short 200 $25.96 $25.41 +2.12%

Zwei neue Positionen, beide long:

24-Apr-06 15:50:14 open LTD Limited Brands Long 100 $24.61 $24.84 +0.93%
24-Apr-06 15:42:34 open NBR Nabor Long 100 $37.90 $37.90 $37.98 +0.21%

Damit habe ich für das Gesamtportfolio heute:

12-Apr-06 16:44:13 open 7 BMET Biomet 100 Short -0.03%
13-Apr-06 15:34:01 open 6 WY Weyerhauser 100 Long +4.41%
19-Apr-06 16:47:23 open 3 SIAL Sigma-Aldrich Short 100 +0.18%
19-Apr-06 16:53:21 open 3 XLNX Xilinx Short 200 +4.51%
20-Apr-06 14:49:30 open 2 XRAY Dentsply Short 100 -0.79%
24-Apr-06 15:50:14 open intraday LTD Limited Brands Long 100 +0.93%
24-Apr-06 15:42:34 open intraday NBR Nabor Long 100 +0.21%

Schliessen möchte ich XRAY (immer noch) und als bald auch LTD, vielleicht beide morgen.

Gesamtresultat auf das Startkapital vom 12. April nun +$1987 US Dollar bzw. 6.6%.

Bis morgen

[makloda]

Antwort auf Beitrag Nr.: 21.304.049 von makloda am 24.04.06 22:53:12

Ich werde heute nachmittag Xilinx (XLNX) schliessen und long gehen. Mehr dazu später.

[makloda]

Antwort auf Beitrag Nr.: 21.308.083 von makloda am 25.04.06 10:50:03

WY - Weyerhäuser schliesse ich heute auch. Morgen kommen Quartalszahlen, ich brauche jedoch kein zusätzliches Risiko.

Der Trade ist momentan 4.4% im grünen Bereich, das reicht fürs erste.

[Magicon]

Hi makloda,
danke Dir für die gute Idee und interessanten Thread.
Du machst das gut, mach weiter so.
Man sieht, dass du gut vorbereitet bist und nicht ganz
ohne Erfahrung. Wie und wie lange hast du Dich vorbereitet
und was und welche Literatur kannst du empfehlen?
Gruß

[makloda]

Antwort auf Beitrag Nr.: 21.308.946 von makloda am 25.04.06 11:47:34

Ich logge in mein Yahoo Portfolio und sehe:

[audio] Xilinx, Inc. Earnings Conference Call (live tomorrow at 5:00 pm ET)
[audio] Weyerhaeuser Co. Earnings Conference Call (live tomorrow at 10:00 am ET)
[audio] Sigma-Aldrich Corporation Earnings Conference Call (live tomorrow at 11:00 am ET)

Panic!

Habe die alle drei direkt glatt gestellt. Ich muss mir eine Liste machen mit Quartalszahlsterminen damit ich nicht nochmal so auf dem falschen Fuss erwischt werde.

Also: SIAL, XLNX und WY sind weg vom Fenster. Den XRAY short habe ich dazu auch noch plattgemacht, sind heute sehr schwach = gut für mich

LTD nicht geschlossen, bleibt vorerst long. Zeigen bisher gute relative Stärke.

Mehr später.

[makloda]

Antwort auf Beitrag Nr.: 21.312.811 von Magicon am 25.04.06 15:37:51

Hi Magicon,

danke für die Aufmunterung Ich habe mich in der Tat ein wenig vorbereitet, das fing damit an herumzustöbern welche Art von Trading mir gefällt bzw. welche ich "nachvollziehen" kann.

Ich habe mir Scalping von ETFs (SPY, QQQQ, DIA) oder GOOG (z.b. mit http://www.buttontrader.com) angeschaut, verstehe ich nicht. Automatisierte Systeme auf Forex oder Indexfutures, vestehe ich nicht. Swing/End of Day Trading auf charttechnischer Grundlage, damit konnte ich mich anfreunden (und dieser Prozess ist ja gerade erst am Anfang).

Als der Tradingansatz feststand habe ich mir dann Broker herausgesucht und Interactive Brokers gefunden. Bin bisher sehr zufrienden mit denen.

Ich muss ganz ehrlich sagen dass ich bisher leider noch keine Trading Bücher gelesen habe. Will ich aber noch nachholen sobald ich mehr Zeit habe. Ich habe mir die Market Wizards Bücher von Schwager, die Alexander Elder Bücher und einige andere in meine Amazon Wishlist gestellt, aber wie gesagt, ich habe auf Grund meiner Selbstständigkeit dazu noch keine Zeit. Bis dahin verbrenne ich doch lieber mein Testkapital Sobald das der Fall ist finde ich sicher die Zeit zum lesen

Viele Informationen habe ich in diversen Foren gefunden. Wobei ich bei da aber auch recht vorsichtig bin, hier muss man bei der Flut der Infos die Spreu vom Weizen trennen (sprich: Ich kann vielleicht von 1 von 100 Boardpostern etwas lernen, von den anderen 99 wohl nicht, es sei denn man nutzt die Posts als Kontraindikator )

Ich studiere auch die Monatsberichte und Performanceberichte diverses Long/Short Equity Hedgefonds, denn ich denke von Profis kann man am besten lernen, insbesondere was Moneymanagement und Riskoanalyse angeht.

[makloda]

Antwort auf Beitrag Nr.: 21.315.057 von makloda am 25.04.06 17:12:38

Ok, war ein spannender Tag heute, hier ist das Resultat:

Geschlossen:

SIAL (Sigma-Aldrich) short geschlossen 68.15 68.05 +0.15% (wegen Quartalszahlen, zu riskant)
WY (Weyerhauser) long geschlossen $71.92 $75.01 +4.3% (wegen Quartalszahlen, zu riskant)
XLNX (Xilinx) short geschlossen $27.25 $25.95 +4.77% (wegen Quartalszahlen, zu riskant)
XRAY (Dentsply) short geschlossen $58.55 $58.50 +0.09%

Neue Positionen:
ERTS (Electronic Arts) 100 long $54.82 $54.87 +0.09%
UTX (United Technologies) 100 short $64.46 $64.15 +0.48%

Der Gesamtaccount enthält somit heute nach Börsenschluss:

BMET Biomet Short 100 $37.87 $37.68 +0.5%
LTD Limited Brands Long 100 $24.61 $24.90 +1.18%
NBR Nabor Long 100 $37.90 $37.47 -1.13%
ERTS Electronic Arts 100 long $54.82 $54.87 +0.09%
UTX United Technologies 100 short $64.46 $64.15 +0.48%

Das sind lt. meinem Excel +2051 US Dollar auf den Gesamtaccount bzw. 6.84%

Ich überlege 200 Stück Staples (SPLS) morgen wieder long zu gehen. Bis dahin

[makloda]

Antwort auf Beitrag Nr.: 21.322.031 von makloda am 26.04.06 00:16:55

Tja, so kann es gehen.

Da hatte ich morgens die "200 Staples long" Order eingegeben, mit Limit. Gehe zum Training, dann Mittagessen, komme Nachmittag endlich ins Office, und sehe mein Einstiegs-Limit wurde knapp nicht erreicht und Staples war 2% gestiegen. Ich ärgerte mich aber versuchte locker zu bleiben und lief dem Trade NICHT hinterher - ich versuche den so schnell wie möglich zu vergessen. Ist weg, ist tot, ist Vergangenheit

Ich glaube es ist oftmals ein Anfängerfehler dass man sich über verpasste Chancen ärgert und schnell nach einen Ersatz sucht um den vermeintlichen Verlust auszugleichen, und dann zu minderwertigen Trades kommt weil man die Disziplin verliert. Es werden neue Gelegenheiten kommen, z.b. wenn ich SPLS shorte wenn die weiter steigen

Zu den ausgeführten Trades von gestern:

UTX (United Technologies) geschlossen zu 64.08 +0.59%
BBBY (Bed Bath and Beyond) gekauft zu 38.14 -0.08%

Gesamtaccount zum Börsenschluss:

12-Apr-06 16:44:13 open 10 BMET Biomet Short 100 $37.87 $37.31 +1.48%
24-Apr-06 15:50:14 open 3 LTD Limited Brands Long 100 $24.61 $25.10 +1.99%
24-Apr-06 15:42:34 open 3 NBR Nabor Long 100 $38.25 $37.38 1.83% -1.37%
25-Apr-06 18:42:10 open 2 ERTS Electronic Arts Long 100 $54.82 $55.25 +0.78%
26-Apr-06 16:58:50 open 1 BBBY Bed Bath Beyond Long 100 $38.14 $38.11 -0.08%

Gesamtaccount +2140 US Dollar oder 7.13%

Hier mein "Schlachtplan" für heute Nachmittag:

xray long
fisv short
sial short
bmet cover + long

Bis später

[makloda]

Antwort auf Beitrag Nr.: 21.340.466 von makloda am 27.04.06 09:16:45

06:25 am : S&P futures vs fair value: -5.0. Nasdaq futures vs fair value: -6.0.

Das wird kein einfacher Tag heute.

[makloda]

Antwort auf Beitrag Nr.: 21.344.874 von makloda am 27.04.06 13:27:06

Puh, was für ein Tag Hier die Transaktionen von heute (jeweils 100 Stück je Position):

BMET (Biomet) geschlossen zu 36.88 = +2.61%
BMET (Biomet) gekauft zu 37.39 = -1.15%
NBR (Nabors Industries) geschlossen (Stop Loss!) zu 36.80 = -2.90%
SIAL (Sigma Aldrich) short zu 68.40 = -0.73%
FISV (Fiserve) short zu 45.07 = -1.18%
XRAY (Dentsply) gekauft zu 57.66 = +3.45%
IIF (Indian Investment Fund ETF) gekauft + geschlossen (Trailing Stop Loss) 50.96 -> 50.20 -> -1.49%
IIF (Indian Investment Fund ETF) gekauft + geschlossen (Trailing Stop Loss) 50.35 -> 50.54 -> +0.35%

Damit haben wir für den Gesamtaccount:

LTD Limited Brands Long 100 $24.61 $25.54 +3.78%
ERTS Electronic Arts Long 100 $54.82 $57.30 +4.52%
BBBY Bed Bath Beyond Long 100 $38.14 $38.14 0.00%
XRAY Dentsply Long 100 $57.66 $59.65 +3.45%
SIAL Sigma-Aldrich Short 100 $68.40 $68.90 -0.73%
FISV Fiserve Short 100 $45.07 $45.60 -1.18%
BMET Biomet Long 100 $37.39 $36.96 -1.15%

Macht unterm Strich +$2.366 US Dollar oder +7.89%. Bis morgen, ich überlege morgen früh was ich an Transaktionen mache am Freitag. Zu müde jetzt :O

Nacht

[makloda]

Antwort auf Beitrag Nr.: 21.356.215 von makloda am 28.04.06 01:36:23

Ich werde aus LTD - Limited Brands aussteigen und suche noch nach 1-2 möglichen Shorts.

Bis später.

[makloda]

Antwort auf Beitrag Nr.: 21.357.753 von makloda am 28.04.06 09:03:53

Transaktionen von Freitag:

LTD - Limited Brands verkauft @ 25.54 = +3.78%
AXA - AXA S.A. gehandelt in New York - 100 Stück short @ 36.72 = +0.30%
AZ - Allianz AG gehandelt in New York - 220 Stück long @ 16.74 = -0.06% (Ich spekuliere charttechnisch darauf dass sich die Lücke zur AXA kurzfristig schliesst)

Somit steht der Gesamtaccount bei:

25-Apr-06 18:42:10 ERTS Electronic Arts Long 100 $54.82 $56.80 +3.61%
26-Apr-06 16:58:50 BBBY Bed Bath Beyond Long 100 $38.14 $38.35 +0.55%
27-Apr-06 15:34:32 XRAY Dentsply Long 100 $57.66 $59.67 +3.49%
27-Apr-06 15:30:08 SIAL Sigma-Aldrich Short 100 $68.40 $68.61 -0.31%
27-Apr-06 15:49:37 FISV Fiserve Short 100 $45.07 $45.07 +0.00%
27-Apr-06 16:14:41 BMET Biomet Long 100 $37.39 $37.18 -0.56%
28-Apr-06 15:42:13 AXA AXA Short 100 $36.72 $36.61 +0.30%
28-Apr-06 15:47:13 AZ Allianz Long 220 $16.74 $16.73 -0.06%

Das macht dann auf das Startkapital vom 12. April (30.000) +2.448 US Dollar bzw. 8.16%.

Somit habe ich die ersten 13 Handelstage hinter mir und ich will ein klein wenig meiner Erwartungen mit den ersten Resultaten vergleichen. Vielleicht könnt ihr etwas davon lernen bevor ihr ins kalte Wasser springt - oder habt die gleichen Fehler gemacht als ihr angefangen habt

- In meinem ersten Post sagte ich im Monatsschnitt möchte ich gerne 2% Profit erzielen. Ich habe jetzt nach einem halben Monat etwas das 4-facher erwirtschaften können. Ich will trotzdem bei dem 2% Ziel bleiben da ich davon ausgehe bald Verluste zu machen, d.h. es wird auch mal ein Monat kommen bei dem ich mit einem (hoffentlich nur leichten) Minus herauskomme.

- Ich muss mich stets daran erinnern wieviel "Glück" ich bisher hatte und wie oft ich mich unter Kontrolle halten musste einen scheinbar totsicheren Trade dann doch nicht zu machen weil nicht alle Faktoren dafürsprachen. Die Disziplin zu halten ist nicht immer einfach, das wird mir noch lange so gehen. Respekt an Profis die immer eiskalt bleiben können.

- Momentan überschaue ich ja immer "nur" 6-7 Trades gleichzeitig. Ich wundere mich, angekommen ich hätte genug Kapital.. was wäre wenn ich 100 Trades zu je 100 Aktien offen habe. Wer auf dieser Welt kann das überschauen? Da braucht es wohl gut Software für das Management und die Trade Execution, programmieren müsste man können

- Hier einige statistische Daten die ich bisher in meinem selbstgebastelten Excel tracke:

Trades: 30
Wins: 80% (Viel zu hoch, ich denke das wird eher gegen 60% gehen nach ein paar hundert Trades)
$ per Trade: $81.62
% per Trade (auf Tradevolumen gerechnet): 1.473%
Avg. Trades pro Tag: 2.14
Slippage: +0.19% (d.h. zu meinen Gunsten bisher)
Korreleation meiner Tagesergebnisse mit dem SP500: 0.67
Maximum DD: - (kommt noch :laugh
Maximum Time to Recover: - (kommt auch noch)
Performance: 8.16%

Im gleichen Vergleichszeitraum (12 April - 28 April):
Dow Jones: +2.50%
Nasdaq: +0.53%
SP500: 1.87%

Ich werde mich als Benchmark hauptsächlich am SP500 orientieren (weil ich sowohl Nasdaq als auch SP500 Werte trade), insbesondere was Standardabweichung, Drawdown, Time to Recover + Performance angeht.

Ok soweit Monat Nr. 1. Ich hoffe der eine oder andere findet dieses Tagebuch interessant und kann die eine oder andere Idee für sich herausfiltern (oder aus meinen Fehlern lernen).

Bis Monat, schönes Wochenende, die Sonne scheint ich bin erstmal weg

[Magicon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 21.373.770 von makloda am 29.04.06 10:12:50

Hi Makloda,
Ich gratuliere, gute Arbeit!
Hast du auch Statistik, wieviel du bisher an Gebühren bezahlt hast?
Wäre ganz interessant. Weiterhin viel Erfolg!
Gruß

[makloda]

Hallo Magicon. Habe gerade mal grob überschlagen. Also wenn ich nun alle offenen Posititionen schliessen würde - wären das insgesamt $63 US Dollar an Gebühren, für alle Käufe und Verkäufe. Die sind in all meinen Posts in den Prozenten schon berücksichtigt.

Insgesamt hätte ich bei sofortiger Glattstellung:

2x3920 Aktien bewegt (Kauf+Verkauf)
Gesamtbörsenwert (Approximation: Preis bei Eingang der Position) von insgesamt $303.403 US Dollar (Kauf+Verkauf).

$63 auf das Volumen von $300,000 ist nicht wirklich viel. Das sind rund 0.02% (!) auf das Dollar Volumen gerechnet.

Provisionstabelle von Interactive Brokers: http://www.interactivebrokers.com/en/accounts/fees/commissio…

United States All USD 0.005
per share USD 1.00 .2% of trade value 100 Shares @ USD 50 Share Price
= USD 1.00
1,000 Shares @ USD 50 Share Price
= USD 5.00
1,000 Shares @ USD 2 Share Price
= USD 4.00

Germany Xetra 0.1% of trade value EUR 4.00
EUR 29.00 100 Shares @ EUR 50 Share Price
= EUR 5.00

1,000 Shares @ EUR 50 Share Price
= EUR 29.00

Deutschland ist also weitaus (!) teurer. Ich glaube die Dt. Börse AG kassiert da gut ab!

[makloda]

Antwort auf Beitrag Nr.: 21.377.323 von makloda am 29.04.06 19:36:39

Gerade XRAY - Dentsply geschlossen und LTD - Limited Brands geshortet. Bin gespannt wie dieser 1. Tag im Monat ausgeht heute Abend. Bis dann

[Magicon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 21.377.323 von makloda am 29.04.06 19:36:39

Hallo Makloda,
danke für die Info.
Nur zum Vergleich deutsche Broker:

ORDERGEBÜHREN

..........Comdirekt...Cortalconsors.....DAB.....Flatex

1500Euro....11,40.........11,90........10,20.....6,85
5000........18,90.........18,40........18,95.....6,91
10000.......31,40.........30,90........31,95.....7,00
50000.......59,90.........69,95........61,45.....9,88


Also du hast 30 Trades gemacht, Ordervolumen im Schnitt ca.5000Euro...

Kosten
z.B.bei Cortalconsors 30 * 18,95 = 568,50Euro
und du hast nur 63$ bezahlt?

bei Flatex wären es 30 * 6,91 = 207,30Euro
Stimmt der Vergleich so?

Gruß

[pehoer]

@ Magicon

makloda bezog sich auf einen richtigen (Deep Discount) Broker, keinen deutschen "Broker"

>> Provisionstabelle von Interactive Brokers: http://www.interactivebrokers.com/en/accounts/fees/commissio…

[makloda]

Antwort auf Beitrag Nr.: 21.396.231 von pehoer am 01.05.06 21:59:44

Wie gesagt, Interactive Brokers ist für US Aktien weitaus billger als alles an Brokern/Banken die ich aus Deutschland für den dt. Markt kenne. Ich verstehe nicht wie man mit 18.95 Euro pro Transaktion mit Daytrading als Kleinspekulant profitabel sein kann. Da sind ja gleich mal 0.1% Performance pro Trade weg. Naja nichts ist unmöglich, aber sagen wir mal es macht das ganze sehr viel schwieriger.

Meine Excel Formel für meine IB Fees lautet:

=MAX(1,AnzahlAktien*0.005)
(Zahlen in US Dollar)

jeweils für Kauf + Verkauf, also das ganze mal Zwei für eine abgeschlossene Kauf- + Verkaufstransaktion (Roundturn).

"Also du hast 30 Trades gemacht, Ordervolumen im Schnitt ca.5000Euro...

Kosten
z.B.bei Cortalconsors 30 * 18,95 = 568,50Euro
und du hast nur 63$ bezahlt?"

[makloda]

Antwort auf Beitrag Nr.: 21.397.289 von makloda am 02.05.06 01:58:20

Da haben wir ihn, den ersten Tag mit Verlust. Hat ja lange genug gedauert. Jetzt wird es spanned wie lange der Drawdown anhält.

Transaktionen heute:

CTSH - Cognizant Technologies - 100 long @ 62.04 +0.08%
ERTS - Electronic Arts - 100 geschlossen @ 54.6 -0.40% (Trailing Stop Loss!)
XLNX - Xilinx - 200 short & geschlossen innerhalb von 10 Minuten - 27.78 -> 27.72 +0.22%
XLNX - Xilinx - 200 short @ 27.72 -0.07%
FISV - Fiserv - 100 geschlossen +0.04%
LTD - Limited Brands - 200 short @ 25.86 +1.20%
XRAY - Dentsply 100 geschlossen @ 59.74 +3.61%

Damit haben wir:

100 BBBY long - Bed Bath and Beyond - $38.14 $38.06 -0.21%
100 SIAL short - Sigma Aldrich - $68.40 $68.06 +0.50%
100 BMET long - Biomet - $37.39 $36.59 -2.14%
100 AXA short - AXA - $36.72 $36.40 +0.87%
220 AZ long - Allianz - $16.74 $16.48 -1.55%
200 LTD short - Limited Brands - $25.86 $25.55 +1.2%
100 FISV long - Fiserv - $44.37 $44.32 -0.11%
100 CTSH long - Cognizant Tech. - $62.04 $62.09 +0.08%
200 XLNX short - Xilinx Inc. - $27.72 $27.74 -0.07%

Seit April 12, 2006:
+$2,206.60 US Dollar = 7.35%

Seit Mai 1, 2006
-$242 US DOllar = -0.75%

Ich plane morgen bei Gelegenheit XLNX und CTSH zu schliessen. Wird sicher ein spannender Tag, bis dann

[Magicon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 21.396.231 von pehoer am 01.05.06 21:59:44

Danke Pehoer für die Adresse.
Schon klar, mir ging's nur darum das zu vergleichen.
Cortalconsors hat auch Handelsplattformen für Daytrading.
Da musst du dann wesentlich mehr an Gebühren zahlen!

[makloda]

Antwort auf Beitrag Nr.: 21.397.303 von makloda am 02.05.06 02:12:42

Ich bin mit dem heutigen Tag eigentlich recht zufrieden, habe einige Positionen geschlossen die meiner Meinung nach zu riskant waren. Für den Tag gab es ein kleines Minus.

CTSH Cognizant Technology Solutions Corp. 100 long geschlossen $62.04 $62.19 +0.24%
XLNX Xilinx 200 short geschlossen $27.72 $28.07 -1.26%
(das Tat weh' aber der Trade entwickelte sich genau in die entgegengesetzte Richtung, Abwarten hilft da auch nicht)
BBBY Bed Bath and Byeond 100 long geschlossen $38.14 $38.32 +0.47%

Damit bleiben für den Gesamtaccount nur 6 Positionen übrig. Ich habe einiges an Liquidität übrig und warte auf neue Gelegenheiten die sich anbieten:

SIAL - Sigma Aldrich - 100 short - $68.40 $68.26 +0.20%
BMET - Biomet, Inc. - 100 long - $37.39 $36.85 -1.44%
AXA - AXA - 100 short - $36.72 $37.35 -1.72%
AZ - Allianz - 220 long - $16.74 $16.76 +0.12%
LTD - Limited Brands - 200 short - $25.86 $25.53 +1.28%
FISV - 100 long - $44.37 $44.13 -0.54%

Seit April 12, 2006:
+$2,134.60 US Dollar = +7.12%

Seit Mai 1, 2006
-$242 US DOllar = -0.97%

Morgen cover ich LTD und gehe long.

Ciao bis morgen

[makloda]

Antwort auf Beitrag Nr.: 21.411.083 von makloda am 03.05.06 00:25:30

Gestern habe ich LTD - Limited Brands geschlossen und im gleichen Titel eine neue Long Position geöffnet:

LTD - 200 short geschlossen - 25.86 25.45 + 1.59%
LTD - 200 long geöffnet - 25.54 25.52 -0.08%

BMET und SIAL stehen auf der Abschussliste. AXA-Allianz Pair Trade beobachte ich weiterhin.

100 SIAL short $68.40 $68.99 -0.86%
100 BMET short $37.39 $36.63 -2.03%
100 AXA short $36.72 $36.90 -0.49%
220 AZ long $16.74 $16.52 -1.31%
100 FISV long $44.37 $44.05 -0.72%
200 LTD long 25.54 25.52 -0.08%

Seit April 12, 2006:
+$2,065.79 US Dollar = +6.89%

Seit Mai 1, 2006
-$388 US Dollar = -1.30%

Drawdown bisher 3 Tage. Wird wohl noch einige dauern bis ich aus diesem Tal wieder raus bin

Habe heute einige neue Shorts unter Beobachtung, u.a. EWZ (ETF für Brasilien) und HDI (Harley Davidson). Ciao!

[makloda]

Antwort auf Beitrag Nr.: 21.427.305 von makloda am 04.05.06 11:17:15

Nach drei Tagen abwärts gabs heute mal einen positiven Tag, hauptsächlich ausgelöst durch die Auswärtsbewegung von LTD (Limited Brands) die charttechnisch wunderschön wie aus dem Lehrbuch am nächsten Tag +3.13% brachte. Dafür habe ich aber auch genug lahme Enten im Account die rote Zahlen brachten Ich muss einige der Verlustbringer loswerden (auch wenn die Verluste noch recht gering sind), nur wie wenn meine Chartmethodik für den Verbleib in der Position sprich

Zu den Trades von gestern, wie angekündigt gab es zwei neue Positionen:

EWZ* 100 short $45.69 $45.43 +0.57%
HDI (Harley Davidson, die mit den Mopeds ) 100 short $50.94 $50.70 +0.47%

*Ishares Brazil ETF, das ist quasi ein Zertifikat auf den Brazilianischen Aktienindex, gehandelt in USD an der New York Stock Exchange, wie eine Aktie, aber ohne Dividende, welche reinvestiert werden soweit ich weiss bei IShares

Gesamtaccount:

SIAL - Sigma Aldrich - -1.61%
BMET - Biomet - -1.85%
AXA - AXA - -1.63%
AZ - Allianz - -0.24%
FISV - Fiserv - -0.18%
LTD - Limited Brands - +3.13%
EWZ - Ishares Brazil - +0.57%
HDI - Harley Davidson - +0.47%

Seit April 12, 2006:
+$2,255 US Dollar = +7.52%

Seit Mai 1, 2006
-$199 US Dollar = -0.66%

Mein Schlachtplan für heute:

EWZ von short zu long
LTD von long nach zu short

[makloda]

Antwort auf Beitrag Nr.: 21.443.910 von makloda am 05.05.06 13:26:59

Die Longposition BMET (Biomet) hat am Freitag mein Stop Loss unterschritten, also konnte ich diese lahme Ente rauskicken, leider mit -3.05% Verlust.

Eine Lektion wurde mir bei Xilinx erteilt. Ich wollte wie angekündigt Xilinx gleich morgens short gehen, die Aktie eröffnete um die $29.30 ich hatte mir schon die Hände gerieben. Und dann: "Sorry, IB can not peform this transaction". Ich schätze mal dass nicht genug Aktien zum Verleihen da waren. Ich habe es alle 5 Minuten wieder versucht (Bis endlich Genug IB Kunden Aktien gekauft haben) und bin dann erst 1 Stunde später zu $29.03 reingekommen. Slippage: -1%

Ok also hier die Transaktionen von Freitag:

BMET long 100 geschlossen @ 36.2500 -3.05%
EWZ short 100 geschlossen @ $46.08 -0.94%
EWZ long 100 geöffnet @ 45.90 +1.20%
LTD long 200 geschlossen @ 26.40 +3.37%
LTD short 200 geöffnet @ 26.42 -0.87%
NBR long 100 geöffnet @ 38.88 +1.16%
XLX short 200 geöffnet @ 29.03 -0.38%

Gesamtaccount:

SIAL Sigma-Aldrich Corporation 100 short -1.93%
AXA AXA 100 short -4.11% (Pairtrade mit AZ)
AZ Allianz 220 long +3.94% (Pairtrade mit AXA)
FISV Fiserv 100 long +0.68%
HDI Harley Davidson 100 short +0.24%
EWZ Ishares Brazil 100 long +1.20%
LTD Limited Brands 200 short -0.87%
NBR Nabors 100 long +1.16%
XLNX Xilinx 200 short -0.36%

Macht insgesamt:

a) seit 12. April (Beginn) +7.48% Gewinn oder +$2245
b) seit 1. May -0.70% Verlust bzw. -$209

Nabor (NBR) bringen heute nach Börsenschluss Quartalszahlen ich werde die Position also vorher schliessen da ich nicht noch unnötige Turbulenzen brauche.

Desweiteren werde ich FISV (Fiserv) und HDI (Harley Davidson) schliessen.

FISV überlege ich dann short zu gehen.

Bis denne

[makloda]

Antwort auf Beitrag Nr.: 21.472.568 von makloda am 08.05.06 12:47:14

Heute morgen keine Zeit gehabt, hier also eine schnelle Zusammenfassung der Trades von MONTAG:

HDI (Harley Davidson) geschlossen @ $50.75 +0.37%
FISV (Fiserv) geschlossen @ $44.60 +0.52%
NBR (Nabors) geschlossen @ 38.90 +0.05%

Neue Position:
NEU (New Market Corp.) short @ 60.14 -0.85%

Nach Börsenschluss Montag stand es:

Seit 1 Mai: -$355.92 = -1.19%
Seit 12 April: +$2098 = +7.00%

Heute (Dienstag) war sehr turbolent dank NEU (Newmarket) War zwischenzeitlich mal aus dem Drawdown heraus aber was zählt ist ja leider der Börsenschluss

Bis morgen früh

[makloda]

Antwort auf Beitrag Nr.: 21.498.378 von makloda am 10.05.06 02:53:19

Gestern habe ich XLNX (Xilinx) geschlossen.

XLNX 200 short geschlossen $29.03 $28.80 +0.79%

Dazu zwei neue Positionen eröffnet:

HDI (Harley Davidson) 100 long $50.25 $49.80 -0.90%
CTSH (Cognizant Tech) 100 long $68.80 $68.96 +0.23%

Der Gesamtaccount steht heute bei:

SIAL Sigma-Aldrich Corporation $68.40 $69.79 -2.03%
AXA AXA (ADR) $36.72 $37.85 -3.08%
AZ Allianz AG (ADR) $16.74 $17.47 +4.36%
EWZ iShares Brazil Index $45.90 $46.98 +2.35%
LTD Limited Brands, Inc. $26.42 $26.70 -1.06%
NEU NewMarket Corporation $60.14 $62.02 -3.13%
HDI Harley-Davidson, Inc. $50.25 $49.80 -0.90%
CTSH Cognizant Technology Solutions Corp. $68.80 $68.96 +0.23%

Das macht:

Seit 1. Mai: -$314 oder -1.05%
Seit 12. April: +$2140 oder 7.13%

NEU (New Market) ist ein extrem volatiler Wert. Charttechnisch (nach meinem Modell) steht eine Korrektur in Richtung 58 Dollar an. Aber der Markt scheint da anderes im Sinn zu haben. Falls sich der Trade weiter gegen mich entwickelt werde ich heute mit Verlust schliessen

Ich werde zudem den Pairtrade Allianz-Axa heute schliessen nachdem die Spekulation nun aufgegangen ist. Der Paar steht nun ca. 0.45% im Plus.

Weiterhin für heute Nachmittag: XLNX long, XRAY short

[hochfinanz]

@ makloda

Ich lese hier schon ein Weilchen mit.
Nicht schlecht, was du hier machst!

Aber warum lässt du Trades bis über 3 % ins Minus laufen.
Es würde doch vollauf reichen 1% Stopps. Siehe Drawdowns,
denn 10 x 3 % macht minus 30 %, wie willst du das aufholen?

Setzt du überhaupt Stops?

Gruss!

hochfinanz

[makloda]

Hallo Hochfinanz,

ja ich setze Stopps, auf Schlusskursbasis. Immer die 2-fache 5-Tages ATR, jeweils nach unten (Bei longs) oder oben (bei shorts). Ich habe das mal in einigen Charts getestet und bei meinem Zeithorizonz (1-8 Tage) wird dabei die Volatilität eines Wertes gut berücksichtigt, so dass ich nicht unnötig oft unnötig ausgestoppt werde, jedoch das Risiko im Zaum halte.

Ok bin gerade aus NEU rausgekommen. Lang lebe die Charttechnik, habe zu 59.60 gecovered (ca. 1% Gewinn) nachdem ich 3% in den miesen lag. Chance:Risikoverhältnis dieses Trades ist eine Katastrophe, ich werde NEU vorerst nicht mehr short gehen, das Auswärtsmomentum ist zu stark lol:


(Anmerkung: Diese Graphik wird leider täglich von Yahoo updated, also wir der Chart in 4 Tagen nicht mehr viel Sinn im Zusammenhang mit diesem Post ergeben)

Ok bis später

[makloda]

Nochmal zum Thema Stop loss. Ich ziehe also die 2fachen 5Tages-ATR hinter der Preisbewegung hinterher. Sieht dann ungefähr so aus (ist nur ein Beispiel von einer Website die mich auf diese Idee brachte):



Also immer wenn ich davon rede das Stop Loss ausgelöst wurde dann wurde die ATR Linie auf Schlusskursbasis signifikant durchbrochen.

[makloda]

Gestern gab es folgende Trades:

Der Pairtrade AXA + Allianz wurde mit 0.6% Gewinn auf das Paarvolmen aufgelöst

AXA 100 Short $36.72 $37.61 -2.42%
AZ 220 Long $16.74 $17.37 +3.76%

Weiter geschlossen:

NEU 100 Short $60.14 $59.60 +0.90%

Neue Positionen von gestern:
XLNX 200 Long $29.00 $28.50 -1.72%
XRAY 100 Short $59.50 $59.52 -0.03%

Gesamtaccount:

SIAL Sigma-Aldrich Corporation Short 100 -1.77%
EWZ iShares MSCI Brazil Index (ETF) Long 100 +1.53%
LTD Limited Brands, Inc. Short 200 -2.38%
HDI Harley-Davidson, Inc. Long 100 -1.15%
CTSH Cognizant Technology Solutions Corp. Long 100 -0.31%
XLNX Xilinx, Inc. Long 200 -1.72%
XRAY DENTSPLY International Inc. Short 100 -0.03%

Somit lt. meinem Excel:

Seit 1 Mai: -$317.13 = -1.06%
Seit Beginn: +$2137.38 = 7.12%

Zum Vergleich (Seit Beginn):
Dow Jones - +4.99%
NASDAQ - +0.45%
SP500 - +2.82%

Geplante Transaktionen von heute:

CTSH cover + short
SPLS short
XRAY cover + long

[Certi]

Hallo Makloda,
wie berechnest Du den Trailing Stop? Ist das nur eine prozentuale Distanz oder nimmst Du ein Durchschnittswert, der angepaßt wird- aber wie?
Danke für die Antwort.

[makloda]

Antwort auf Beitrag Nr.: 21.526.441 von Certi am 11.05.06 18:09:33

Hallo Certi,

ich benutze generell keine prozentualen Stop Loss da diese die Volatilität eines Wertes nicht berücksichtigen. D.h. wenn ich z.B. immer einen SL von 4% nehme und das bei volatilen und "langweiligeren" Werten zugleich anwenden dann wird der volatile Wert tendenziell eher ausgestoppt, vielleicht zu meinen Ungunsten.

Ich habe mal eine dt. Seite mit dem trailing ATR Stop rausgesucht: http://www.faz.net/s/Rub48D1CBFB8D984684AF5F46CE28AC585D/Doc…

Ich selbst berechne den 5-Tages ATR (D.h. wie viel schwankt ein Wert durschnittlich in der Regel in den letzten 5 Tagen?) und multipliziere das Ergebnis mit Zwei. Bei einer Long Position ziehe ich das ergebnis dann vom Einstiegspreis ab und ziehe den Stopp "nach", d.h. wenn der Kurs steigt dann steigt auch die SL Linie. Wenn es volatiler wird (Sinn und Zweck des ATR!) dann gebe ich automatisch "mehr Spiel".

Ich habe das alles nicht selbst erfunden, ich kopiere lediglich was ich irgendwo online gelesen habe und will testen ob es für meinen Tradingansantz Sinn macht.

[Certi]

Vielen Dank Makloda,
das war genau das, was ich wissen wollte!!
Die Seite ist sehr genau- viel Erfolg heute und ein gutes Wochenende - Certi

[makloda]

Whew, da ging es aber richtig ab an den US Börsen zum Wochenschluss. Hier aber erstmal mein Stand von gestern, Donnerstag abend.

Es gab folgende Trades:

CTSH 100 long geschlossen $68.80 $68.90 +0.15%
XRAY 100 short geschlossen $59.50 $59.45 +0.08%

Dazu neue Positionen in STPS, XRAY, CTSH. Somit Accountstand für Donnerstag:

SIAL Sigma-Aldrich Corporation 100 short -2.03%
EWZ Ishares Brazil 100 long $45.90 $44.84 -2.31%
LTD Limited Brands 200 short $26.42 $26.46 -0.15%
HDI Harley Davidson 100 long $50.25 $49.48 -1.53%
XLNX Xilinx 100 long $29.00 $28.30 -2.41%
SPLS Staples 200 short $27.24 $26.98 +0.95%
XRAY Dentsply 100 long $59.40 $59.77 +0.62%
CTSH Cognizant Tech. 100 short $69.01 $68.35 +0.96%

Damit stand es insgesamt:

Seit 1. Mai: -$264.13 oder -0.88%
Seit 12. April: +$2190 oder +7.3%

Bin für heute erstmal Platt, werde Sonntag das Ergebnis von heute Posten, war ein rasanter Tag in meinem Depot

Ciao schönes Wochenende
Makloda

[makloda]

Antwort auf Beitrag Nr.: 21.545.269 von makloda am 13.05.06 00:47:40

Ok hier meine Trades von Freitag:

Wir hatten am Donnerstag ja schon recht herbe Verluste in New York, am Freitag hat sich fast panikartiges Verkaufen breitgemacht. Gut dass ich immer rund 50% long und 50% short bin, da interessiert mich eigentlich nicht wohin der Markt läuft solange mein Stockpicking gut ist (Ist ironisch gemeint, ich habe logischerweise auch herbe Verlierer im Account, aber was zählt für mich ist immer das Tages/Monatsergebnis)

Spannend wird es dann am Montag. Ich vermute die ersten 30 Minuten wird es einige Gelegenheiten für gut Einstiege geben das ich viel Volatilität erwarte während der Markt seine Richtung sucht.

Geschlossen:
SIAL Sigma-Aldrich Corporation Short 100 geschlossen -1.61% (Trade hat jetzt 11 Handelstage gedauert und sich langsam aber stetig gegen mich entwickelt, ich habe daher heute den Kursverlust, d.h. den für den Short günstigen Kurs, zum Schliessen genutzt)
XLNX Xilinx, Inc. Long 200 geschlossen -2.52% (Habe die Position umgedreht)
SPLS Staples, Inc. Short 200 geschlossen +1.95%
CTSH Cognizant Technology Solutions Corp. Short 100 +4.64%

Neue Positionen:
12-May-06 15:45:35 open XLNX Xilinx, Inc. Short 200 $27.51 +2.86%
12-May-06 15:58:35 open SPLS Staples, Inc. Long 200 $26.61 -0.34%
12-May-06 19:14:47 open NVDA NVIDIA Corporation Long 100 $26.33 -0.60%
12-May-06 15:39:40 open ETR Entergy Corporation Short 100 $68.12 +1.20%

Somit haben wir für den Gesamtaccount:
5-May-06 16:28:59 open 5 EWZ iShares MSCI Brazil Index (ETF) Long 100 -5.45%
5-May-06 15:39:04 open 5 LTD Limited Brands, Inc. Short 200 +2.42%
9-May-06 15:33:47 open 3 HDI Harley-Davidson, Inc. Long 100 -1.33%
12-May-06 15:45:35 open XLNX Xilinx, Inc. Short 200 $27.51 +2.86%
12-May-06 15:58:35 open SPLS Staples, Inc. Long 200 $26.61 -0.34%
12-May-06 19:14:47 open NVDA NVIDIA Corporation Long 100 $26.33 -0.60%
12-May-06 15:39:40 open ETR Entergy Corporation Short 100 $68.12 +1.20%

Seit 1. Mai: +$508 oder +1.69%
Seit 12. April +$2750 oder +9.17%

Der erste Drawdown dauerte 9 Handelstage und lief in der Spitze zu -$355.92 Dollar oder -1.30%. Der nächte kommt bestimmt

Seit 12. April:
SP500: +0.36%
DJ: +2.63%
NASDAQ: -2.88%

Korrelation meiner Tagesergebnisse mit dem SP500 sinkt stetig und steht jetzt bei 15.27%.

Plan für Montag - Kann sich aber bei einer "Crash" Eröffnung (welche ich ganz und gar nicht erwarte) ändern

SPLS cover + short
ETR cover
CTSH long
LTD cover + long
RDC long
NVDA possible cover (wenn es einen "Open Gap" nach oben gibt mache schliesse ich in das Opening)
FISV möglicherweise long (wenn ich keine anderen longs kriege und meine 50/50 long/short Quote nicht stimmt)
EWZ (Ishares Brazil) beobachten, haben Stop Loss gebrochen. Werde die Eröffnung abwarten und versuchen, zu schliessen.

Ein sonniges und schönes Wochenende. Ciao, bis Montag dann
Makloda

[makloda]

Antwort auf Beitrag Nr.: 21.547.299 von makloda am 13.05.06 11:21:30

Habe leider nicht viel Zeit, hier eine schnelle Zusammenfassung von Montag.

Frage: "WO BLEIBT DER CRASH!"

Nenneswerte Trades von gestern:

Musste iShares Brazil schliessen wegen Stop Loss

EWZ iShares MSCI Brazil Index (ETF) Long 100 $46.08 $41.30 -10.02%

Überblick über neue Positionen

57 15-May-06 15:53:54 open intraday CTSH Cognizant Technology Solutions Corp. Long 100 $65.76 $66.04
58 15-May-06 15:45:43 open intraday RDC Rowan Companies, Inc. Long 100 $41.83 $41.20
59 15-May-06 16:01:43 open intraday AXA AXA (ADR) Long 100 $36.04 $35.90
60 15-May-06 16:05:48 open intraday AZ Allianz AG (ADR) Short 200 $16.65 $16.64

Seit 1. Mai: +1.26%
Seit 12. April: +8.73%

Stand gestern Abend:

Net Long Net Short Leverage Exposure
77.61% -27.08% 104.69% 50.54%

Bin also momentan wieder Netto 50% long (also zu hoch, sollte um die 0% sein), werde versuchen morgen wieder mehr Short Positionen aufzubauen.

Für heute:

ETR possible long
HDI cover + short
XLNX cover

[makloda]

Antwort auf Beitrag Nr.: 21.604.728 von makloda am 16.05.06 14:15:05

Hier das Ergebnis von gestern, war nicht viel los in meinem Account. Zwei neue Posis:

16-May-06 15:57:24 open intraday ETR Entergy Corporation Long 100 $16.65 $68.54 $68.45 -623.30% -$11.00 -0.13%
16-May-06 16:11:54 16-May-06 16:23:20 closed intraday NEU NewMarket Corporation Short 100 $49.86 - $50.64 0.00% -$80.00 -1.56% (jaja ich weiss ich wollte die nicht mehr shorten. Ich konnte natürlich nicht widerstehen und verbrenne mir direkt die Finger )

Geschlossen:

XLNX Xilinx, Inc. Short 200 $28.32 $27.38 +3.14%
HDI Harley-Davidson, Inc. Long 100 $50.25 $49.90 -0.70%

Offene Positionen im Moment:

XRAY DENTSPLY International Inc. Long 100 $59.40 $59.83 +0.72%
CTSH Cognizant Technology Solutions Corp. Long 100 $65.76 $66.50 +1.13%
RDC Rowan Companies, Inc. Long 100 $41.83 $41.22 -1.46%
AXA AXA (ADR) Long 100 $$36.04 $36.39 +0.97%
AZ Allianz AG (ADR) Short 200 $16.65 $16.71 -0.36% (Pair Trade mit AXA)

Insgesamt ging der Gesamtaccount gestern um -0.06% nach unten, also keine Katastrophe.

Was mir nicht gefällt ist dass ich kaum Short Exposure habe. Auf Dollarbasis sind es momentan:

Net Long Net Short Leverage Exposure
83.56% -10.25% 93.81% 73.31%

Nicht gerade Marktneutral Ich finde einfach keine guten Shortgelegenheiten.

Für heute siehts recht dünn aus:

XLNX long
F possible short

Seit 12. April:

Down Jones: +2.98%
NASDAQ: -3.52%
SP500: +0.43%

Seit 12 April Account: +8.66%
Seit 1. Mai: 1.19%

[makloda]

Antwort auf Beitrag Nr.: 21.620.146 von makloda am 17.05.06 12:42:03

Da hat es aber gerauscht an der Wall Street gestern Und in meinem Account auch, dank meinem naiven Übergewicht an Long Positionen. Gesamtergebnis für gestern: -1.47%

Was soll ich machen, an Hand meiner Methodik find ich einfach keine Short Positionen. Falls das der Fall ist könnte ich nächstes mal einfach den SP500 (Symbol SPY -> http://finance.yahoo.com/q?d=t&s=SPY) shorten (bzw. long gehen wenn ich viel short habe) um das nötige 50/50 Gleichgewicht zu erhalten anstatt auf die Erholung zu warten. Heute sollte diese ja kommen Naja die Hoffnung stirbt zu letzt. Also ich denke diese Lektion habe ich gelernt: 50/50 bleiben egal was der Bauch sagt.

Ich konnte gestern nur folgenden Marktneutralen Trade durchführen, der Rest kam nicht zustande:

INTC Intel Corporation Long 175 $18.92 $18.66 -1.37%
TXN Texas Instruments Incorporated Short 100 $32.89 $32.14 +2.28%

Somit steht der Gesamtaccount bei:

XRAY DENTSPLY International Inc. Long 100 $59.40 $58.95 -0.76%

CTSH Cognizant Technology Solutions Corp. Long 100 $65.76 $64.29 -2.24%
RDC Rowan Companies, Inc. Long 100 $41.83 $39.81 -4.83%
AXA AXA (ADR) Long 100 $36.04 $34.42 -4.50%
AZ Allianz AG (ADR) Short 200 $16.65 $15.78 +5.23% (Pair Trade mit AXA)
INTC Intel Corporation Long 175 $18.92 $18.66 -1.37%
TXN Texas Instruments Incorporated Short 100 $32.89 $32.14 +2.28% (Pair Trade mit Intel)

RDC stehen haarscharf vor Auslösung des ATR Stop Loss, bin da also auf dem Verkaufsbutton.

Habe massenhaft Long Ideen (NTGR, SIAL, ET) aber vorerst lasse ich die Finger davon bis ich mehr Shorts habe.

Monatsergebnis nun: -0.47%

Bis morgen

[makloda]

Antwort auf Beitrag Nr.: 21.637.913 von makloda am 18.05.06 13:04:58

Es gab gestern keine neuen Positionen. Wie auch, wenn alles in meiner Watchlist nach oben zeigt, der Markt aber täglich nach unten rauscht

Zum "Glück" bin ich nicht mit Margin im Markt und habe einige ordentliche Pairtrades mitten im Abwärtstrend eingehen können.

Was ist ein Pairtrade überhaupt? Ich suche mir Aktien heraus die in der selben Branche arbeiten und historisch eine hohe Kurs-Korrelation aufweisen. Ich stellen im Chart das Verhältnis beider Kurse dar (Kurs1 geteilt durch Kurs2) und kann dann auf diese Verhältnis Indikatoren anwenden, z.B. glt. Durchschnitt oder sonstiges. Falls dieses Verhältnis ein "long" Signal gibt dann gehe ich Aktie1 long, Aktie2 short. Umgekehrt entsprechend.

Ich habe das ganze wie immer nicht selbst erfunden, sondern irgendwo gelesen, und probiere es einfach aus. Mein erster Eindruck ist das die Volatilität das Paares sehr klein ist aber auch die möglichen Profit kleiner sind.

Ok, genug geschwafelt Zum gestrigen Tag. Es gab keine neuen Trades. RDC hat zum Tagesschluss mit grossen Abwärtselan die Stop Lossschwelle durchbrochen, ich werde heute zur Eröffnung mit Verlust rausgehen.

Gestern gab es im Account einen Verlüst von -0.30%. Damit haben wir für die letzten vier Tage -2.24%, besser als die US Indices aber auch nicht besonders gut.

Net Long Net Short Leverage Exposure
92.70% -19.80% 112.50% 72.90%

Ein Überblick über die Positionen:
XRAY DENTSPLY International Inc. Long 100 $59.40 $59.38 -0.03%
CTSH Cognizant Technology Solutions Corp. Long 100 $65.76 $63.96 -2.74%
RDC Rowan Companies, Inc. Long 100 $41.83 $38.50 -7.96%
AXA AXA (ADR) Long 100 $36.04 $34.49 -4.30%
AZ Allianz AG (ADR) Short 200 $16.65 $15.80 +5.11%
ETR Entergy Corporation Long 100 $68.54 $67.88 -0.96%
INTC Intel Corporation Long 175 $18.92 $18.65 -1.43%
TXN Texas Instruments Incorporated Short 100 $32.89 $31.80 +3.31%

Macht insgesamt seit Monatsbeginn ein Verlust von -1.44% oder -$433 US Dollar. Seien wir gespannt ob es weiter Abwärts geht in USA

[makloda]

Antwort auf Beitrag Nr.: 21.665.656 von makloda am 19.05.06 12:48:12

Hier zwei Graphiken aus meinem Excel:

Long/Short Exposure über die Zeitachse. Jede Bar ist ein Börsentag. Man sieht das ich die letzten paar tage immer longer und gleichzeitig immer "weniger short" war. Nicht gut. Ideal wäre es wenn der schwarze Lieniengraph (Net Exposure) nahe bei Null ist, das bedeutet das ich sowohl 50% long als auch short bin. Orange ist die Leverage, d.h. also mit wieviel % meines Geldes ich im Markt bin. Alles über 100% ist von der Bank geliehen (Margin).


Hier ein Vergleich mit den US Indices über die letzten 27 Handelstage (Seit Beginn meines Accounts). Man sieht schön wie es bei mir quasi seit 15 Handelstagen nur seitwärts geht. Auch nicht gut.

[makloda]

Antwort auf Beitrag Nr.: 21.666.036 von makloda am 19.05.06 13:01:32

Ah Super, sehe gerade das Intel mit einem Open Gap von -5% den Bach runtergehen weil Dell jetzt AMD Chips benutzen will. Soviel zur Effektivität meines Pairtrades

[makloda]

Antwort auf Beitrag Nr.: 21.666.036 von makloda am 19.05.06 13:01:32

Hier die Daten von Freitag Börsenschluss. Es gab im Account ein minimales Plus von +0.14% während ich versuchte Longs rauszukicken und Shorts reinzunehmen. Das ganze erwies sich in dem volatilen Markt nicht besonders einfach

RDC wurde wie angekündigt geschlossen, allerdings in dem Chaos leider mit üblem Verlust von -7.24%.

Schlusspositionen von Freitag

XRAY DENTSPLY International Inc. Long 100 $59.40 $59.23 -0.29%
CTSH Cognizant Technology Solutions Corp. Long 100 $65.76 $64.20 -2.37%
AXA AXA (ADR) Long 100 $36.04 $34.73 -3.63%
AZ Allianz AG (ADR) Short 200 $16.65 $15.88 +4.62%
ETR Entergy Corporation Long 100 $68.76 $68.54 $68.56 +0.03%
INTC Intel Corporation Long 175 $18.92 $18.36 -2.96%
TXN Texas Instruments Incorporated Short 100 $32.89 $31.97 +2.80%

[makloda]

Antwort auf Beitrag Nr.: 21.752.707 von makloda am 23.05.06 10:57:01

So, und Montag ging es dann munter weiter. CTSH rauschte mir 2 Stunden nach der Eröffnung rund 5% weiter ins Minus, mir blieb nichts anderes übrig als das Stop Loss zu markieren.

CTSH Cognizant Technology Solutions Corp. Long 100 $65.76 - $61.20 -6.93%

Ansonsten habe ich eine neue Short Position (Harley Davidson) und einen neuen Pairtrade, somit liegt die Long/Short Exposure nur noch bei rund 26%, viel besser als die 73% von vor einigen Tagen:

Net Long Net Short Leverage Exposure
76.64% -50.92% 127.56% 25.73%

Wenn der Markt jetzt dreht bin ich bei den Kursgewinnen weniger stark "dabei" aber wenn es weiter seit/abwärts geht dann gehe ich nicht weiter in die Grütze ... zumindest theoretisch

Neue Positionen waren also:
intraday HDI Harley-Davidson, Inc. Short 100 $49.41 $50.02 -1.23%
intraday APC Anadarko Petroleum Corporation Long 50 $96.21 $98.70 +2.59%
intraday NBR Nabors Industries Ltd. Short 138 $34.82 $35.61 -2.27%

Geplante neue Positionen für heute: Keine.

Account Stand Montag Abend:

5/22/2006 APC 32511107 ANADARKO PETROLEUM CORP 50 98.7 4,935.00
5/22/2006 AXA 54536107 AXA SA 100 34.16 3,416.00
5/22/2006 AZ 18805101 ALLIANZ AG -ADR- -200 15.53 -3,106.00
5/22/2006 ETR 29364G103 ENTERGY CORP 100 68.83 6,883.00
5/22/2006 HDI 412822108 HARLEY-DAVIDSON INC -100 50.02 -5,002.00
5/22/2006 INTC 458140100 INTEL CORP 175 18.01 3,151.75
5/22/2006 NBR G6359F103 NABORS INDUSTRIES INC -138 35.61 -4,914.18
5/22/2006 TXN 882508104 TEXAS INSTRS INC -100 31.62 -3,162.00
5/22/2006 XRAY 249030107 DENTSPLY INTL INC 100 59.75 5,975.00

Account Seit 12. April (Beginn): +5.95%
Im Selben Zeitraum:
Dow Jones +0.32%
Nasdaq -5.95%
SP500 -1.90%

Seit 1. Mai:
Account: -2.23%
Dow Jones -2.18%
Nasdaq -6.48%
SP500 -3.77%



Allseits gute Trades wünscht
Makloda

[makloda]

Antwort auf Beitrag Nr.: 21.752.964 von makloda am 23.05.06 11:10:42

Es gab keine Trades gestern, Tagesergebnis -0.38%.

Account:
XRAY DENTSPLY International Inc. Long 100 $59.40 $58.84 -0.94%
ETR Entergy Corporation Long 100 $68.54 $68.22 -0.47%
HDI Harley-Davidson, Inc. Short 100 $49.41 $49.98 -1.15%

Pair Trade #1:
AXA AXA (ADR) Long 100 $36.04 $34.52 -4.22%
AZ Allianz AG (ADR) Short 200 $16.65 $15.68 +5.83%

Pair Trade #2:
INTC Intel Corporation Long 175 $18.92 $17.95 -5.13%
TXN Texas Instruments Incorporated Short 100 $32.89 $30.95 +5.90%

Pair Trade #3:
APC Anadarko Petroleum Corporation Long 50 $96.21 $97.10 +0.93%
NBR Nabors Industries Ltd. Short 138 $34.82 $35.29 -1.35%

Also immer noch recht ausgewogen, soll auch so bleiben fürs erste. Bis Morgen

[makloda]

Antwort auf Beitrag Nr.: 21.777.619 von makloda am 24.05.06 13:12:01

Hallo. Gibt nicht viel zu berichten, keine Veränderung in den Positionen. Tagesergebnis -0.17%. Bei jeder Positition sagt meine Charttechnik "Halten" ... also mache ich das.

Kurse Zusammenfassung, Stand Mittwoch US Börsenschluss:

Mein Account Monat Mai: -2.88%
Dow Jones Mai: -2.25%
NASDAQ Mai: -6.64% SP 500 Mai: -4.04%

Sobald sich im SP500 Chartechnisch eine Bodenbildung vollzogen hat werde ich beginnen die Pairtrades aufzulösen und wieder nach Einzeltiteln short/long Ausschau halten.

Bis morgen

[makloda]

Antwort auf Beitrag Nr.: 21.792.902 von makloda am 25.05.06 13:46:02

Der 2. starke Tag in Folge an der Wall Street. Mit gutem Volumen unterfüttert. Warten wir ab ob das nur eine Bullenfalle oder tatsächlich die Bodenbildung ist.

Habe gestern das Intel/Texas Instruments Paar geschlossen nachdem es zum wieder mal schlechte Nachrichten für Intel gab. Erst hiess es Dell benutzt nun AMD Chips. Jetzt sagte der CFO das es keinen IPO/Spinoff der Chipproduktion gibt. Alles nicht gerade hilfreich und dürfte in Zukunft noch belasten, also geschlossen mit Verlust.

INTC Intel Corporation Long 175 $18.92 $17.85 -5.66%
TXN Texas Instruments Incorporated Short 100 $32.89 $32.08 +2.46%

Ersetzt durch neue Paar-Position:

BP plc (ADR) Short 91 $70.52 $71.62 -1.56%
TOTAL S.A. (ADR) Long 100 $64.05 $65.62 +2.45%

Gesamtergebnis gestern im Account: +0.01% (YEAAA )

Falls jetzt der grosse Rebound im SP500 kommt dann bin ich nicht dabei, aber falls es weiter runter geht heute nach den Inflationsdaten dann bin ich auch nicht "dabei", da der Account immer noch recht gut nach allen Seiten gehedged ist.

Keine Neuen Trades geplant, bis Dienstag (Montag ist Feiertag in USA).

[makloda]

Antwort auf Beitrag Nr.: 21.811.151 von makloda am 26.05.06 13:45:45

Hallo,

hier die Ergebnisse von Freitag. Heute (Montag) ist die Wall Street geschlossen, also ein ruhiger Tag.

Es gab Freitag keien neuen Trades, also hier nur ein kurzer Überblick über die bestehenden Positionen:

XRAY DENTSPLY International Inc. Long 100 $59.40 $59.79 +0.66%
HDI Harley-Davidson, Inc. Short 100 $49.41 $50.81 -2.83%
ETR Entergy Corporation Long 100 $68.54 $69.56 +1.49%

Pairtrade #1:
AXA AXA (ADR) Long 100 $36.04 $35.42 -1.72%
AZ Allianz AG (ADR) Short 200 $16.65 $15.69 +5.77%
Pairtrade #2:
APC Anadarko Petroleum Corporation Long 50 $96.21 $99.22 +3.13%
NBR Nabors Industries Ltd. Short 138 $34.82 $35.75 -2.67%
Pairtrade #3:
BP BP plc (ADR) Short 91 $70.52 $71.62 -1.56%
TOT TOTAL S.A. (ADR) Long 100 $64.05 $65.84 +2.79%

Stand Freitag Börsenschluss:

Monat Mai:
Account: -1.903%
Dow Jones: -0.80%
SP500: -1.95%
NASDAQ: -4.86%

Seit 12. April:
Account: +6.28%
Dow Jones: +1.70%
SP500: -0.50%
NASDAQ: -4.33%

APC (Anadarko Petroleum Corporation) wird morgen 2:1 gesplitted, d.h. ich habe dann 100 Stück im Account, zum jeweils halben Preis.

Meine Tradeideen für Dienstag:

APC/NBR wird geschlossen
XRAY Close + Short
und dann vielleicht...
LTD long
SIAL short

Happy trading, alles Gute und bis morgen

[makloda]

Antwort auf Beitrag Nr.: 21.867.317 von makloda am 30.05.06 03:35:40

Gestern habe ich wie angekündigt zwei Positionen geschlossen.

a) XRAY DENTSPLY International Inc. Long 100 $59.40 $59.55 +0.25% (Nach 12 Handelstagen mit minimalen Gewinn geschlossen. Der Widerstand bei $60.00 scheint einfach zu gross)
b) Pairtrade zwischen Anadarko Petroleum Corporation
und Nabors Industries Ltd. aufgelöst

Anadarko Petroleum Corporation Long 100 $48.11 $50.50 +4.98%
NBR Nabors Industries Ltd. Short 138 $34.82 $36.12 -3.73%

Neue Positionen gab es mit:

LTD Limited Brands, Inc. Long 100 $26.50 $26.59 +0.34%
XRAY DENTSPLY International Inc. Short 100 $59.73 $59.29 +0.74%

Stand im Gesamtaccount:

ETR Entergy Corporation Long 100 $68.54 $69.40 +1.25%
HDI Harley-Davidson, Inc. Short 100 $49.41 $49.90 -0.99%
LTD Limited Brands, Inc. Long 100 $26.50 $26.59 +0.34%
XRAY DENTSPLY International Inc. Short 100 $59.73 $59.29 +0.74%

Pairtrade #1:
AXA AXA (ADR) Long 100 $36.04 $34.28 -4.88%
AZ Allianz AG (ADR) Short 200 $16.65 $15.21 +8.65%

Pairtrade #2:
BP BP plc (ADR) Short 91 $70.52 $70.16 +0.51%
TOT TOTAL S.A. (ADR) Long 100 $64.05 $64.35 +0.47%

Gestern ging es mal wieder kräft abwärts in den Märkten insgesamt und die USA blieben nicht verschont. Es zahlte sich aus, in meinem Account weder stark auf long noch auf short zu setzen, ich bin nun (endlich) seit einigen Tagen marktneutral aufgestellt:

Net Long Net Short Leverage Exposure
69.14% -63.59% 132.73% 5.55%

69% des Volumens steckt in Long Positionen, 64% in Short Positionen. Macht Netto rund 5% Long.

Gesamtergebnis gestern:
Account: +0.35%
Dow Jones: -1.63%
SP500: -1.59%
NASDAQ: -2.06%

Geplante Trades heute:
HDI close
XRAY close + long (?)
PBG short (?)

Happy Trading. Bis Morgen

[makloda]

Antwort auf Beitrag Nr.: 21.885.736 von makloda am 31.05.06 11:40:51

Liebe Journal Leser,

der Monat Mai is an uns vorbeigerauscht und hat mir dabei einige Trades in den den Keller geschickt Auch wenn es keinen Spass macht, ich musste einige schmerzhaft Trades mit Verlust schliessen um Schlimmeren zu entgehen, und ich habe es im Nachhinein nicht bereut.

Beispiel a) CTSH (long) habe ich am 22. Mai geschlossen zu 61.20 mit -6.93% Verlust. Letzter Kurs gestern: 59.00.
Beispiel b) EWZ (long) habe ich am 5. Mai geschlossen zu $41.30
mit -10.02% Verlust. Letzter Kurs gestern: 36.95.

Ja, manchmal drehen die Kurse nachdem ich mit Stop Loss geschlossen habe und ich ärgere mich. Aber manchmal (!) gehts auch weiter in den Keller und ich bin heilfroh raus zu sein. Manchmal liegt man einfach daneben, dann muss man halt Farbe bekennen und sich lieber einen Fingernagel ausreissen als die ganze Hand abhacken

Zum gestrigen Tag:

Folgende Trades wurden geschlossen:

HDI Harley-Davidson, Inc. Short 100 $49.41 $50.08 -1.36%
XRAY DENTSPLY International Inc. Short 100 $59.73 $59.20 +0.89%

Im Gegnzug wurde zwei neue Short eröffnet:
PBG The Pepsi Bottling Group, Inc. Short 100 $31.30 $31.34 -0.13%
SIAL Sigma-Aldrich Corporation Short 100 $69.20 $69.42 -0.32%

Damit steht der Gesamtaccount bei:

ETR Entergy Corporation Long 100 $68.54 $70.11 +2.29%
PBG The Pepsi Bottling Group, Inc. Short 100 $31.30 $31.34 -0.13%
SIAL Sigma-Aldrich Corporation Short 100 $69.20 $69.42 -0.32%
LTD Limited Brands, Inc. Long 200 $26.50 $27.16 +2.49%

Pairtrade #1:
AXA AXA (ADR) Long 100 $36.04 $34.75 -3.58%
AZ Allianz AG (ADR) Short 200 $16.65 $15.58 +6.43%

Pairtrade #2:
BP BP plc (ADR) Short 91 $70.52 $70.70 -0.26%
TOT TOTAL S.A. (ADR) Long 100 $64.05 $65.21 +1.81%

Net Long Net Short Leverage Exposure
69.83% -61.08% 130.91% 8.76%
Bin also minimal (~9%) long ausgerichtet, sollte ok sein

Startkapital 12. April: $30,000.00
Gesamtkontostand Ende Mai: $32,133.29
Gesamtergebnis 12. April - Ende Mai: 7.11%

Korrelation der Tagesergebnisse mit denen des SP500: 0.32

Ergebnis 12. April - 1. Mai: +8.18%
Ergebnis 1. Mai - 1. Juni: -1.07%

Mein Ziel von 2% für den Monat Mai habe ich leider nicht erreicht. Das lag wohl an meiner einseitigen Allokation (Zeitweise 70% net long) die dann von einem brutalen Markt zerrissen wurde. Da ich von nun ab plane weitaus stärker marktneutral zu bleiben heisst das auch dass ich an stärkeren Aufschwungphasen (so sie denn kommen) nicht stark partizipieren werden kann, aber das ist ok. Ziel ist und bleibt ~2% pro Monat mit möglichst wenig Schwankungen und geringer Korrelation zum SP500.

Schlachtplan für heute:

sial close
xray short
axa/az close (?)
dt/fte long/short (ich nehme diesen wenn ich AXA/AZ schliesse, das hier sind Dt. Telekom + France Telekom)

Viele Grüsse und eine ruhigeren (!) Juni wünscht euch
Makloda

[makloda]

Antwort auf Beitrag Nr.: 21.903.600 von makloda am 01.06.06 13:34:51

Gestern ging es steil nach oben in New York, heute Nachmittag gibt es Arbeitsmarktzahlen. Wenn die zu stark (Zinssorgen!) ausfallen dann sollte der SP500 Anstieg von gestern schnell wieder dahinschmilzen. Aber hoffen wir das beste

Zu den gestrigen Transaktionen:

Geschlossen:
LTD Limited Brands, Inc. Long 200 $26.50 $28.00 +5.66%
SIAL Sigma-Aldrich Corporation Short 100 $69.20 $69.66 -0.66%

Neue Trades:
LTD Limited Brands, Inc. Long 200 $27.29 $27.64 1.28%
XRAY DENTSPLY International Inc. Short 100 $60.15 $61.67 -2.53%

Damit steht der Gesamtaccount bei $32,330.70 oder +7.77%. Tagesergebnis +0.61% (DJ: +0.82%, SP500: +1.23%, NASDAQ: 1.88%).

Ich stecke noch 1.40% im Drawdown, gemessen ab Beginn 12. April (Dow Jones: 3.45%, SP500: 3.11%, NASDAQ: 6.54%).

Was ist ein Drawdown? Es ist der prozentuale Abstand zum bisherigen Accounthöchststand, gemessen in $. Folgender Chart illustriert das Prinzip (Habe ich von Google Images und soll nur Demo Zwecken dienen, ist leider nicht mein Account )



Uns allen einen erfolgreichen Freitag, hoffen wir das möglichst viele in den USA Arbeitslosenhilfe angemeldet haben, den Bullen würde es gut tun Bis Montag, Makloda

[makloda]

Antwort auf Beitrag Nr.: 21.218.646 von makloda am 18.04.06 00:31:26

Hallo und ein schönes Pfingstwochenende in Deutschland, hier die Ergebnisse von Freitag:

Geschlossene Trades:

LTD Limited Brands, Inc. Long 200 $27.29 $27.51 +0.81%
XRAY DENTSPLY International Inc. Short 100 $60.15 - $61.78 -2.71% (Stop Loss!)

Pairtrade #1:
AXA AXA (ADR) Long 100 -3.63%
AZ Allianz AG (ADR) Short 200 +6.01%

Pairtrade #2:
BP BP plc (ADR) Short 91 -1.39%
TOT TOTAL S.A. (ADR) Long 100 +2.25%

Neue Positionen gab es auch:

SIAL Sigma-Aldrich Corporation Short 100 $70.15 $70.25 -0.14%
LTD Limited Brands, Inc. Long 200 $27.40 $27.31 -0.33% (Nochmal billiger eingekauft)

Pairtrade #1:
APC Anadarko Petroleum Corporation Short 100 $50.20 $50.43 -0.46%
NBR Nabors Industries Ltd. Long 144 $35.58 $36.02 +1.24%
Pairtrade #2:
DT Deutsche Telekom AG (ADR) Short 200 $16.74 $16.83 -0.54%
FTE France Telecom (ADR) Long 144 $23.31 $23.46 +0.64%

Damit ging ich mit -0.07% aus dem Tag, während der SP500 +0.13% machte. Für Montag (es wird in den USA gehandelt, kein Feiertag) habe ich folgende Ideen:

ETR short
FISV short
AXA/AZ short/long
APC/NBR close (?)
DT/FTE close (?)

Bis morgen

[makloda]

Antwort auf Beitrag Nr.: 21.949.097 von makloda am 05.06.06 12:36:41

Na das sind doch Märkte die Spass machen. Es geht auf und ab, hin und her ohne Verstand

Tagesergebnisse in den USA gestern:

Dow Jones: -1.77%
Nasdaq: -2.24%
SP500: -1.78%

Es wird einfach alles verprügelt, alle Branchen, alle Titel. Gute Earnings, oder schlechte Earnings.. alles egal Einmal mehr ein Argument für marktneutrales Trading.

Trades gestern, geschlossen:

APC Anadarko Petroleum Corporation Short 100 $50.20 $51.10 -1.79%
NBR Nabors Industries Ltd. Long 144 $35.58 $36.25 +1.88%
DT Deutsche Telekom AG (ADR) Short 200 $16.74 $16.61 +0.78%
FTE France Telecom (ADR) Long 144 $23.31 $22.97 -1.46%

Beide Pairtrades entwickelten sich nicht in den gewünschte Richtung, also raus.

Weiter geschlossen:

ETR Entergy Corporation Long 100 $68.54 $72.20 +5.34%

Neue Trades:

LTD 100 Limited Brands, Inc. Long 26.94 $26.54 -1.48%
ETR Entergy Corporation Short 100 $72.24 $71.98 +0.36%

Neuer Pairtrade:
AXA AXA (ADR) Short 100 $34.80 $34.07 +2.10%
AZ Allianz AG (ADR) Long 223 $15.60 $15.42 -1.15%

Nachdem die obigen Trades durchgeführt wurde war ich "zu sehr" short, also ein paar SP500 "Spiders" draufgelegt:

SPY S&P DEP RECEIPTS Long 39 $128.60 $127.12 -1.15%

Gesamt gestern zum Börsenschluss:

Net Long Net Short Leverage Exposure
50.80% -64.00% 114.80% -13.19%

Tagesergebnis: -0.33%

Einige Ideen für Heute:
XLNX long
NTGR short

Viele Grüsse und gute Trades
Makloda

[makloda]

Antwort auf Beitrag Nr.: 21.965.680 von makloda am 06.06.06 13:54:00

Weiter gehts mit irrer Volatilität, schwer zu traden so etwas aber was soll man machen

Ich musste leider eine schwere Longposition schliessen (stop loss):

LTD Limited Brands, Inc. Long 300 $27.25 $26.15 -4.02%

Stattdessen habe ich eine neue long Posi aufgemacht:

XLNX Xilinx, Inc. Long 200 $25.80 $26.05 +0.97%

Somit stand der Account gestern:

PBG The Pepsi Bottling Group, Inc. Short 100 $31.30 $31.35 -0.16%
SIAL Sigma-Aldrich Corporation Short 100 $70.15 $69.14 +1.44%
AXA AXA (ADR) Short 100 $34.80 $33.81 +2.84%
AZ Allianz AG (ADR) Long 223 $15.60 $15.16 -2.82%
ETR Entergy Corporation short 100 $72.24 $71.87 +0.51%
SPY S&P DEP RECEIPTS Long 39 $128.60 $126.81 -1.39%
XLNX Xilinx, Inc. Long 200 $25.80 $26.05 +0.97%

Hat keinen Spass gemacht gestern: -0.82%. Damit bin ich für den Monat bisher mit -0.65% im roten Bereich.

Nicht unterkriegen lassen, bis morgen
Makloda

[makloda]

Antwort auf Beitrag Nr.: 21.986.350 von makloda am 07.06.06 14:21:48

Ach wie macht das Spass

Die Longs werden geplättet und die Shorts gehen nicht in die Knie, verstehe das wer will

Ein weiterer schwerer Tag gestern, Tagesergebnis: -0.83%. Ich werde wohl heute Abend neue Stop Loss Indikationen haben (XLNX & NBR) und es wird weiter abwärts gehen, was soll man machen ). Da hilft nur die Ruhe zu bewahren.

Zu den Trades von gestern:

Pairtrade geschlossen:
AXA AXA (ADR) Short 100 $34.80 $33.06 +5.00%
AZ Allianz AG (ADR) Long 223 $15.60 $14.93 -4.29%

...und umgedreht:

AXA AXA (ADR) Long 100 $33.09 $33.04 -0.15%
AZ Allianz AG (ADR) Short 220 $15.01 $14.94 +0.47%

Geschlossen weiterhin SIAL:

SIAL Sigma-Aldrich Corporation Short 100 $70.15 $69.40 +1.07%

Neue Positionen:

FISV Fiserv, Inc. Short 100 $45.22 $44.95 +0.60%
ITW Illinois Tool Works Inc. Short 100 $49.19 $48.56 +1.28%
NBR Nabors Industries Ltd. Long 100 $34.10 $32.75 -3.96%
QQQQ NASDAQ Trust Long 100 $38.99 $38.46 -1.36%

Ich habe die QQQQ + SPY (Nasdaq & SP500 ETFs) im Account um die Shorts auszugleichen). Laut Lehrbuch eingentlich alles richtig gemacht:

Net Long Net Short Leverage Exposure
64.23% -72.27% 136.50% -8.04%

Warten wir ab was der Monat weiter bringt Heute keine neuen Trades geplant. Möglicherweise morgen Schliessen von einigen Longs wg. Stop Loss.

Happy Trading! Nicht unterkriegen lassen, auch wenn man zeitweise knietief im Blut steht mitten in diesem Schlachtfest.

[makloda]

Antwort auf Beitrag Nr.: 22.008.111 von makloda am 08.06.06 14:57:20

Also ich weiss nicht wie man mit dieser Vola traden soll. Ein Wert 3% runter, am nächsten Tag 4% rauf. Dann wieder 5% runter. Die Stopp-Loss Strategie ändern? Komplett aus dem Markt gehen bis die Vola wieder runterkommt?

Tagesergebnis gestern: +0.98%
Monat Juni: -0.508%

Geschlossene Trades von gestern:

PBG The Pepsi Bottling Group, Inc. Short 100 $31.30 $31.10 +0.64%
S&P DEP RECEIPTS Long 39 $128.60 $125.87 -2.12%
QQQQ NASDAQ Trust Long 100 $38.99 $38.36 $38.36 -1.62%
LTD Limited Brands, Inc. Long 200 $26.31 $26.40 +0.34%

Neue Positionen:
EWZ iShares MSCI Brazil Index (ETF) Long 100 $34.05 $35.62 +4.61%
ET E*TRADE FINANCIAL Corporation Long 200 $22.79 $22.66 -0.57%

Damit stehen wir nun bei:

Net Long Net Short Leverage Exposure
61.68% -61.43% 123.11% 0.25%

Heute wird ITW (short) geschlossen und durch HDI (short) ersetzt.

Hier ein Marktkommentar den ich aus einem US-Trader-Blog kopiere, spiegelt meinen Eindruck sehr gut wider:

Remember that scene in "The Terminator" when metallic skeletons chase post-apocalyptic survivors through city ruins? That's exactly what it feels like to trade the markets these days.

Viele Grüsse und ein ruhiges Wochenende... und hoffentlich eine ruhige nächste Woche
Makloda

[makloda]

Antwort auf Beitrag Nr.: 22.024.831 von makloda am 09.06.06 12:33:25

Es bleibt weiterhin spassig

Wenn ich mir einige Emerging Markets anschaue dann weckt das Erinnerungen an den Start des Bärenmarktes von 2000. Hier Ergebnisse einiger Fonds die ich verfolge:

Indien (6 Wochen): -37%
Russland (6 Wochen): -45%
Brasilien (6 Wochen): -28%

Das interessante ist das der Einbruch quasi ohne nennenswerte Gegenbewegung erfolgt. Es geht täglich um 1-5% abwärts. Ich vermute wir werden in 1-2 Monaten hören das sich hier einige Emerging Markets Hedgefonds auf der Longseite die Finger verbrannt haben und geschlossen werden müssen. Das sieht ganz nach kaskadierenden Margin Calls (Zwangsverkäufen, weil Positionen mit Kredit aufgebaut wurden) aus.

Solange diese Shorties im Markt (übrigens wohl auch in den Metall Märkten) sind und Stück für Stück geplättet werden wird es keine Ruhe geben. Möglicherweise dauert das den ganzen Sommer.

Eigentlich sollte ich mich ja nicht beschweren da ich ja Marktneutral bin aber die intraday-Schwankungen sind einfach zu gross um erfolgreich zu traden. Mann wird auf beiden Seiten stets ausgestoppt.

Zu den Trades von gestern:

FISV (short) wurde geschlossen mit +2.43% und dann eine long Position eingenommen. Dazu ein Short bei ITW eröffnet:

FISV Fiserv, Inc. Short 100 $45.22 $44.12 +2.43%
FISV Fiserv, Inc. Long 100 $44.11 $43.56 -1.25%
ITW Illinois Tool Works Inc. Short 100 $48.70 $47.83 +1.79%

Tagesergbnis gestern: -1.18% ( )

Monat Juni:
Account: -1.992%
Dow Jones: -3.4%
NASDAQ: -4.0%
SP500: -2.6%

Seit 12. April:
Account: +5.119%
Dow Jones: -2.7%
NASDAQ: -9.5%
SP500: -3.9%

Trades für heute:

ETR cover + long
NBR close (stop loss )
HDI close
WPI short

[makloda]

Antwort auf Beitrag Nr.: 22.091.796 von makloda am 13.06.06 11:55:40

Ein weiterer Tag in den roten Zahlen an der Wall Street. Ich glaube der NASDAQ ist jetzt 8 Tage in Folge gesunken, kein Ende in Sicht. Es scheint das jede Gegenbewegung dazu genutzt wird, sofort Positionen abzubauen.

Die Intradaybewegungen einzelner Aktien bleiben enorm. Beispiel ET (Etrade Financial, die ich long bin). Einen Tag zuvor rund 1% über meinem Stop Loss geschlossen. Soweit so gut. Eröffnet Tags darauf im Plus. Dann: Tagesrange ~10%. Schliesst massiv im Minus. Heute darf ich Stop Loss schlissen mit -9.52% ... Das ganze ohne News oder sonstige Neuigkeiten. Das gleiche bei Nabors (siehe unten).

Es wird ein rauher Sommer denn jetzt wird offensichtlich in allen Assetklassen jede Aufwärtsbewegung dazu genutzt sofort kleine Gewinne mitzunehmen. Ein Ende ist wohl erst in Sicht wenn da alle Player die mit Leverage long (!) im Markt waren, total geplättet (=pleite) sind.

Geschlossene Trades von gestern:

ETR Entergy Corporation Short 100 $72.24 $72.46 -0.30%
NBR Nabors Industries Ltd. Long 100 $34.10 $30.32 -11.09% (Stop Loss )

Neue Trades:
ETR Entergy Corporation Long 100 $72.50 $71.89 -0.84%
WPI Watson Pharmaceuticals, Inc. Short 200 $24.73 $24.36 +1.50%

Damit haben wir ein Tagesergebnis von -1.24% Für den Monat Juni macht das -3.08%.

Trade Ideen für heute:

ET close (stop loss!)
LTD short

[makloda]

Antwort auf Beitrag Nr.: 22.106.721 von makloda am 14.06.06 12:18:00

Was für eine wunderbare Woche, ich nenne das "untradebar", zumindest für Swingtrading. Das Timing in solch einer Marktphase müsste man wohl von "einigen Tagen" auf "einige Stunden" verlegen, da die Intradayschwankungen (in beide Richtungen) teilweise bis zu ~7% betragen.

Einige Beispiele von Trades die ich richtigerweise schliessen musste (ATR Stop Loss), allerdings mit heftigen Verlusten. Innerhalb von 1-2 Tagen haben sich diese natürlich wieder erholt aber was soll man machen als Swingtrader:

XLNX Xilinx, Inc. Long 200 $25.80 $23.80 -7.75%
NBR Nabors Industries Ltd. Long 100 $34.10 $30.32 -11.09%
ET E*TRADE FINANCIAL Corporation Long 200 $22.79 -12.24%

Alle drei ohne Nachrichten nach unten gerauscht. Ich muss in Zukunft intraday stopps setzen und diese täglich updaten, das war einfach zu schmerzhaft

Hier ein kurzer Überblick über die Ergebnisse der letzten 5 Tage, massgeblich verursacht durch obige Übeltäter:

-0.21%
-1.18%
-1.24%
-1.68%
-0.59%

Total, seit April 12: +1.465%

Heute schliesse ich FISV (long). Neu SIAL (short) und XRAY (long).

Ich habe leider nicht mehr Zeit heute, mehr (offene Positionen etc.) gibts Morgen, inkl. Wrap-up für die Woche.

Erfolgreiches Traden in diesen irren Tagen wünscht sich und euch (!)
Makloda (der diese Woche gerne Scalper gewesen wäre )

[makloda]

Antwort auf Beitrag Nr.: 22.149.094 von makloda am 16.06.06 14:39:10

Da ist diese grossartige Woche nun zu Ende gegangen . Wochenergebnis: -4.80%. Tagesergebnis Freitag: -0.10%.

Freitag habe ich FISV geschlossen:

FISV Fiserv, Inc. Long 100 $44.11 43.47 $-1.41%

Und zwei neue Trades eröffnet:
SIAL Sigma-Aldrich Corporation Short 100 $70.71 $70.86 -0.21%
XRAY DENTSPLY International Inc. Long 100 $60.15 $59.90 -0.42%

Diese kommende Woche sollte sehr interessant werden denn wenn die Wall Street nun eines braucht dann ist das Ruhe. Wenn hier eine Basis gebildet werden kann mit möglichst wenig Volatilität dann sollte das positiv für den Sommerzeitraum sein.

Für heute (Montag) habe ich keine neuen Trades geplant.

Viel Erfolg allen!
Makloda

[makloda]

Antwort auf Beitrag Nr.: 22.169.761 von makloda am 19.06.06 13:28:56

Nicht allzuviel zu berichten für Montag. Hier ein Überblick über die aktuellen Positionen:

ITW Illinois Tool Works Inc. Short 100 $48.70 $47.43 +2.61%
ETR Entergy Corporation Long 100 $72.50 $70.41 -2.88%
WPI Watson Pharmaceuticals, Inc. Short 200 $24.73 $24.70 +0.12%
F FORD MOTOR Long 600 $6.55 $6.74 +2.90%
LTD Limited Brands, Inc. Short 200 $25.29 $25.65 -1.42%
SIAL Sigma-Aldrich Corporation Short 100 $70.71 $69.55 +1.64%
XRAY DENTSPLY International Inc. Long 100 $60.15 $59.03 -1.86%

Gestern ging es im Account um +0.56% nach oben, nach 6 Tagen im Minus

Trades für heute:
ETR close (stop loss)
HDI cover
AMGN long
ET vielleicht short, mal sehen