Delta und das Bezugsverhältnis - 500 Beiträge pro Seite

[Lorenz123]

Guten Tag,

ich möchte kurz ein Fallbeispiel erläutern und hoffe ich liege bei allem richtig:

Ich habe einen Call-Optionsschein, Delta 0,4, Bezugsverhältnis 1:1. Basiswert 100€.
Steigt mein Basiswert um 1€, steigt der Optionsschein um 0,40 Cent, da das Bezugsverhältnis 1:1 ist.

Nun gehen wir davon aus das Bezugsverhältnis wäre 1:10!
Nun muss ich das Ergebnis vom Delta durch 10 dividieren, richtig?
Also würde der Optionsschein um 4 Cent steigen.

Erlaubt mir bitte noch eine weitere Frage

Ist mein Optionsschein aus dem Geld und alle Faktoren wären gleichbleibend würde er an Zeitwert verlieren. Dies gibt mir der Thata an. (bezieht sich auf 7 Tage, richtig?)
Nun gehen wir davon aus, wir sind weit im Geld.
Verliert der Optionsschein auch dort an Zeitwert?
Nehmen wir an die Aktie steigt und steigt und der Optionsschein entfaltet seinen vollen Hebel.
Jeden Tag ist ein Plus zu verzeichnen und trotzdem werden ein paar Cent an Zeitwert abgezogen???
Dann wäre es ja sinnvoller den Optionsschein vor dem Ablaufdatum zu verkaufen, da ich noch am Zeitwert profitiere...

Vieln Vieleb Dank für die Antworten im vorraus

[marketwizard.]

ja, deine aussagen sind alle korrekt.

jeder schein hat ein theta, wenn die scheine weit im geld sind, wird dieser effekt geringer..
du darfst die volatilität nicht vergessen, wenn die aktie steigt, sind vermutlich die vola, dein schein verliert dadurch auch an wert, je nachdem wie stark die vola steigt, kann der impact dementsprechend hoch sein.