Korrelationen von Aktienindizes - 500 Beiträge pro Seite
eröffnet am 15.07.13 11:00:25 von
neuester Beitrag 30.08.13 12:25:12 von
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Hey Bros 
ich habe die stetige Rendite von Hang Seng und Bovespa der letzten 10 Jahre berechnet. Nun habe mit Excel KORREL die beiden Renditereihen untersucht und dabei festgestellt das die eine Korrelationskoeffizienten von 0,715 haben, findet Ihr nicht auch dass das zu hoch ist?
Ich hab zwar Artikel gefunden die ähnliches gemacht haben aber mit dem MSCI World:
http://www.forbes.com/sites/joshuabrown/2011/09/14/global-ma…
Dort wird auch wachsende Korrelationen beschrieben. Trotzdem Frage ich mich ob ich das richtig berechnet habe. Die Daten sind von Yahoo Finance und sind Monaten angegeben.
Kann mir wer helfen?
LG
Starinvests
ich habe die stetige Rendite von Hang Seng und Bovespa der letzten 10 Jahre berechnet. Nun habe mit Excel KORREL die beiden Renditereihen untersucht und dabei festgestellt das die eine Korrelationskoeffizienten von 0,715 haben, findet Ihr nicht auch dass das zu hoch ist?
Ich hab zwar Artikel gefunden die ähnliches gemacht haben aber mit dem MSCI World:
http://www.forbes.com/sites/joshuabrown/2011/09/14/global-ma…
Dort wird auch wachsende Korrelationen beschrieben. Trotzdem Frage ich mich ob ich das richtig berechnet habe. Die Daten sind von Yahoo Finance und sind Monaten angegeben.
Kann mir wer helfen?
LG
Starinvests
Hey du,
gib doch mal bitte deinen Rechenweg dazu an, dann kann man sehen ob du vielleicht iwo einen Fehler drin hast. Eine Korrelation von 0,715 ist schon sehr stark.
Prinzipiell klassifziert man die Werte wie folgt:
"Ein Korrelationskoeffizient kann außerdem sowohl als “groß” als auch als “klein” angesehen werden. In der Regel gelten Werte bis 0,3 als klein, ab 0,5 als gut und ab 0,7 als sehr groß."
-> http://korrelationskoeffizient.com/
gib doch mal bitte deinen Rechenweg dazu an, dann kann man sehen ob du vielleicht iwo einen Fehler drin hast. Eine Korrelation von 0,715 ist schon sehr stark.
Prinzipiell klassifziert man die Werte wie folgt:
"Ein Korrelationskoeffizient kann außerdem sowohl als “groß” als auch als “klein” angesehen werden. In der Regel gelten Werte bis 0,3 als klein, ab 0,5 als gut und ab 0,7 als sehr groß."
-> http://korrelationskoeffizient.com/
Hab die stetige Rendite von dem beiden Aktienindics berechnet (LN(Monat2)-LN(Monat1) ...
Und hab dann mit der KORREL Funktionen die beiden Reihen berechnet und raus kam halt der besagte Korrelationskoeffizient.
Ja dass das ein starker Wert ist weiß ich, darum ja meine skepsis. Hab mir deine Webseite angesehen, wie macht man bei Excel einen Signifikanztest?
Und hab dann mit der KORREL Funktionen die beiden Reihen berechnet und raus kam halt der besagte Korrelationskoeffizient.
Ja dass das ein starker Wert ist weiß ich, darum ja meine skepsis. Hab mir deine Webseite angesehen, wie macht man bei Excel einen Signifikanztest?
Antwort auf Beitrag Nr.: 45.056.179 von starinvests am 16.07.13 17:36:16Das ist ein Problem der letzten Jahre.
Diversifikation funktioniert "plötzlich" als alle jetzt auf diesen Zug aufsprangen nicht mehr so gut wie aus den Studien die die Zeiträume vor 20 Jahren betrachtet haben.
In der letzten Krise ist alles querbeet gefallen. Alle Assets, alle Märkte,
Rohstoffe haben nicht geholfen
kein Gold, kein sonstwas
einzige Assetklasse die geholfen hatte waren Anleihen. Stupide, simple Anleihen.
Diese Frage ob Korrelation hoch oder niedrig ist ja nur interessant für die Diversifikation. Das reiten auf dem Efficient Frontier. Oder worauf willst Du mit Deinen "Untersuchungen" überhaupt hinaus ?
dann könnte ich auch vielleicht besser antworten.. wenn ich verstehe was Du überhaupt sehen, machen, verstehen willst ....
Diversifikation funktioniert "plötzlich" als alle jetzt auf diesen Zug aufsprangen nicht mehr so gut wie aus den Studien die die Zeiträume vor 20 Jahren betrachtet haben.
In der letzten Krise ist alles querbeet gefallen. Alle Assets, alle Märkte,
Rohstoffe haben nicht geholfen
kein Gold, kein sonstwas
einzige Assetklasse die geholfen hatte waren Anleihen. Stupide, simple Anleihen.
Diese Frage ob Korrelation hoch oder niedrig ist ja nur interessant für die Diversifikation. Das reiten auf dem Efficient Frontier. Oder worauf willst Du mit Deinen "Untersuchungen" überhaupt hinaus ?
dann könnte ich auch vielleicht besser antworten.. wenn ich verstehe was Du überhaupt sehen, machen, verstehen willst ....
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