Clarissa total bescheuert! - 500 Beiträge pro Seite

[happygolucky]

Erzählt Sie dem geneigten Zuschauer auf n-tv doch gerade, daß an der EUREX heute wieder mehr Puts gekauft, Calls jedoch mehrheitlich VERkauft würden... ja da fragt man sich doch, ob die Frau in all den Jahren je wusste, wovon sie eigentlich redet.

[Clarissa_Ahlers]

Nein, wußte ich natürlich nicht.

Deshalb bin ich beim Fernsehen!!!

[Guerilla Investor]

... und jetzt auch hier ...?

[Neonjaeger]

happygolucky

Ich bin mir ziemlich sicher, dass es in der Telebörse um die EUWAX und nicht um die EUREX ging. Entweder hat sie sich versprochen oder du hast dich verhört.

Neonjaeger

[happygolucky]

@Neonjaeger

Das koennte natuerlich sein, dann macht der Text sogar wieder Sinn, tja, `tschuldigung Clarissa

[Rainer6767]

Mal ne vielleicht dumme Frage:
Wie kann es sein, dass Puts mehrheitlich gekauft werden und Calls mehrheitlich verkauft werden?
Gibt es nicht zu jedem Käufer einen Verkäufer? Entspricht damit nicht jeder Verkauf gleichzeitig einem Kauf? Oder habe ich da etwas nicht verstanden?

Das wäre dann doch so, als ob man sagen würde: Heute sind mehr Porsche gekauft worden als verkauft wurden. Oder?

[Guerilla Investor]

Rainer ...

Hat aber gedauert, bis es noch wer merkt ...
Ich habs mir extra verkniffen, wollte mal schaun, wer`s schnallt

Guerilla (von Rainer nicht enttäuscht ...)

[Rainer6767]

@GI:

# 5 hat mich verunsichert.

[happygolucky]

Wenn, was ich jetzt auch einfach mal annehme, sich Clarissa`s Text auf die EUWAX bezog, gilt natürlich trotzdem immer noch, das jedem Kaufvolumen ein entsprechendes Verkaufsvolumen gegenübersteht, allerdings ist es an der EUWAX (Warrant-Handel der Börse Stuttgart) mit Masse so, daß dem Anleger als Counterparty der Emittent gegenübersteht (bzw. ein Makler, der direkt mit dem Emittenten das Gegengeschäft abschliesst). Der Emittent handelt immer, wobei es ihm egal ist, auf welcher Seite. Zumindest SOLLTE es so sein, wenngleich manche Emittenten in volatilen Zeiten, wenn es also wirklich mal drauf ankommt, sich in riesige Spreads flüchten (z.B. schon mit Dresdner KW erlebt).
Wahrscheinlich hätte es ganz korrekt heissen sollen: AUF ANLEGERSEITE gab es bei den Calls netto mehr Verkäufer, und bei den Puts mehr Käufer.
Das heisst nicht, daß die Anleger mit ihren Aktionen immer "richtiger" liegen als die Emittenten und somit ein sicherer Indikator für die Marktentwicklung wären, sondern beachtet werden muss natürlich auch, daß die Emittenten ihre Geld-Brief-Spanne selbst bestimmen.

[Rainer6767]

@happy:
Danke für die Klarstellung. Hatte kurz echt an mir gezweifelt. So macht`s Sinn.