Dachstrading - Use a system and don`t deviate from it. - 500 Beiträge pro Seite

[theeremit]

Hallo!

Ab heute werde ich hier für einige Wochen Ein und Ausstiegssignale meines eigenen Handelssystems posten. Die folgenden Zahlen haben sich aus dem Backtesting(ohne Optimierung) – 60 Trades in 6 Monaten mit 2061 Punkten, 43 Gewinner mit 2780 Punkten, 17 Verlierer mit -719 Punkten; typische Verlustserie 2 Trades, längste Verlustserie 4 Trades mit -216 Punkten – ergeben.

Underlying: DAX
Instrumente: Turbos

Transaktionskosten:
0,2%, mindestens 10 €, maximal 90€;

Einsatz per Trade:
10 – 15 % des Gesamtkapitals
kleinste sinnvolle Handelseinheit 900 - 1000 €


Daraus ergibt sich ein sinnvolles(???) Startkapital(auch psychologisch) von 10000 €. Anhand der Ergebnisse aus dem Backtesting(1000 Scheine a 1 € würde ein Einsatz von 4000 € genügen).


Die Trades werden von mir so zeitnah wie möglich gepostet. Kurse entnehme ich der Realpushlist bei onvista.de. Damit dürfte klar sein, das hier kein reales Geld zum Einsatz kommt(10000 € wollen ersteinmal verdient sein.). Eine Zusammenfassung aller Trades gibt es unter http://theeremit.stadtparty.info.

[kannichdoch]

Was ich nicht verstehe:

Aus den genannten Systemparametern ergibt sich ein optimales Einsatzrisiko von 53% (Kelly-Wert). D.h. du erzielst einen optimalen Ertrag, wenn dein max. zu erwartender Einzelverlust etwa 50% des Gesamtkapitals beträgt.

Wenn du also z.B. allerspätestens bei -50P ausgestoppt wirst, sollte dies optimalerweise einem Verlust von 50%, also 5000€ entsprechen. Das sind 100€ per Punkt oder Stückzahl 10000 Scheine für jeden Trade.

Wenn du eh nur papertradest, warum dann läppische 1000-2000 Stück. Gib doch mal Butter bei die Fische!

[theeremit]

Long
Uhrzeit: 16:02 Uhr; WKN: 380357: Stückzahl: 1000;
Kurs: 1,07 €

1070 € + 10€ TA

[Stockfinder]

erster Trade ein Treffer........

Bin mal auf deine morgigen Prognosen gespannt.......

[theeremit]

@Stockfinder,

ich bin auf Tagesbasis seit 4/5.12.2003 auf der kurzen Seite. Ein Treffer ist dieser Trade erst, wenn ich mit Plus geschlossen habe.


@kannichdoch,

2 Verlustrades(typisch) * 5000€(optimalerweise;-)) = 10000€(Verlust)
10000€(Startkapital)-10000€(Verlust) = 0€

[raiku]

@theeremit

Wenn ich Deine Postings lese, habe ich den Eindruck, daß
Du nicht zu den schlechtesten bzw. dümmsten Tradern ge-
hörst. Ich kann deshalb nicht verstehen, wieso Du nicht
schon längst auf den FDAX umgestiegen bist. Warum ? Be-
trachte ich Deine Transaktionskosten, kann ich nur den
Kopf schütteln. Du wirfst Dein Geld mit vollen Händen aus dem Fenster. Ich bezahle für einen rt beim FDAX ganze
1,5 Euro; bei IB kommst Du auch nur auf 4 Euro/rt. Ver-
gleiche diese Kosten mal mit Deinen Transaktionskosten!
Desweiteren fummelt Dir beim Futurestrading kein Emi ins
Geschäft. Apropos, das was Du zur Zeit mit Turbos machst, habe ich vor Jahren mit normalen Optionsscheinen gemacht,
indem ich vorwiegend Scheine gehandelt habe, die nur noch einige Tage liefen und knapp aus dem Geld waren. Nachdem die Emis mir dabei mehrfach einen Strich durch die Rechnung gemacht haben, indem sie einfach nicht mehr
erreichbar waren, bin ich auf Futures umgestiegen. Ist
stressfreier, weil sicherer und auf die Dauer lohnender.
Im Gegensatz zu Dir betreibe ich Scalping und schaffe so
die Anzahl Deiner Trades in 6 Monaten locker an einem Tag.
Bei dieser Art zu Traden interessieren mich die sogenann-
ten Trends nicht. Mich interessiert nur der kleine Trend
der nächsten Minute(n). So schont man sein Kapital und
bekommt trotzdem alle größere Bewegungen mit.

raiku

[kannichdoch]

@theeremit,

daß dies sehr wohl der ertragoptimierte Einsatz für die von dir angegebenen Kennzahlen ist, ist Moneymanagement-Standardwissen. Kannst du z.B. hier http://www.hquotes.com/kelly.html nachlesen und gleich selbst ausrechnen. Mit MM hast du dich anscheinend noch nicht so beschäftigt. Das ist aber für erfolgreiches Systemtrading absolut unerläßlich.

Wenn man bei 10000 Euro hintereinander 2x 50% vom Kapital verliert, erleidet man übrigens keinen Totalverlust sondern einen Verlust von 75%. Es bleiben 2500 Euro.

Aber ich will dir und mir hier die Zeit nicht weiter stehlen.

Beste Grüße,
anni

[theeremit]

Guten Abend!

Weiterhin Long.
Antworten gibt es morgen früh. :-)

Grüße
TE

[heppinger]

#7
Letzter Absatz der von Dir verlinkten Seite:

"P.S. Our personal experience tells us that even you have a perfect trading system and calculations above show that you should invest up to 50% or more in a single trade, just DO NOT DO THAT! Don`t tie more than 25-30% of your capital to any single trade despite any calculations! Don`t be too greedy and then Mr. Market will reward you for your passion."

[kannichdoch]

@heppinger,
da es sich hier im Thread nur um Papertrades handelt, geht es doch eh nur um den Effekt! Siehe auch #2.

Ansonsten: Glückwunsch, daß du dir die Mühe gemacht hast, den Link zu lesen. Vielleicht wirst du ja zu noch mehr inspiriert als zu deinem letzten Posting.

[theeremit]

Guten Morgen ;-)

Der 1. Trade ist knapp an seinem SL vorbeigeschrammt. Nicht unbedingt der beste Start für ein Musterdepot.

[theeremit]

@raiku

Ich bin bisher blendend ohne den FDAX ausgekommen. Größere Probleme mit den Emmis hatte ich bisher keine. Scalping wäre mir persönlich zu stressig und zeitaufwendig(Kinder, Frau, Tüfteln). Die obengenannte Tradefrequenz ergab sich aus dem Backtesting. Real handle ich noch seltener.

[theeremit]

@kannichdoch

Ein derartiges Vorgehen ist für mich absolut inakzeptabel. Bei 2500€ benötige ich eine 300% Performance um +/- 0 zu erwirtschaften.

Danke für den Link.

Güße TE

[kannichdoch]

@theeremit,

Ich bin nur der Meinung, man sollte in solch einem Thread die Spannung hoch halten. Kannst ja auch, wie du oben schon erwähnt hast, den Einsatz auf 4000€ oder noch weniger reduzieren.

Und wenn der ein oder andere durch meinen Vorschlag auf die Idee kommt, sich mal genauer mit Moneymanagement und nicht nur mit Ein- und Ausstiegen auseinander zu setzen, ist es ja auch schon was wert.

[tailspin]

Erst wenn Geld auf dem Spiel steht (besonders das eigene)wird man feststellen das man seine Emotionen wie Angst und Gier beherschen muß.Leider gibt es dafür kein System.Man handelt dann nicht immer nur rational sondern manchmal auch irrational.Das ist sonst genauso als wenn man Roulette spielt ohne Chips nur mit dem Unterschied das man die Börse nicht als Spiel betrachten sollte.

[raiku]

@theeremit

Da verstehst Du aber etwas völig falsch. Scalpen ist we-
der stressig noch zeitaufwendig.
Stressig ist es nur für diejenigen Trader, die auch im sonstigen Leben Probleme haben, schnell und ohne wenn und aber Entscheidungen zu treffen.
Besitzt ein Scalper jedoch ein erprobtes, zuverlässiges
System, kann er stressfrei an die Angelegenheit heran
gehen. Das System gibt ihm dann die Signale vor, die er dann im Idealfall nur noch ohne wenn und aber abarbeiten
muß. Er weis ja, daß er sich auf sein System verlassen kann.
Zeitaufwendig ist Scalping schon gar nicht. Man kann sich
jederzeit in den Handelsverlauf einklinken und mit dem
Traden beginnen: Beim FDAX ist man schon mit einem + von 2 Punkten in der Gewinnzone. Scalper denken und handeln
eben in kleineren Zeiträumen als Positionstrader; eigenlichdie ideale Tradingform für Familienväter mit wenig Zeit wie Du eben einer bist .Ich handele auch nur
max. 5 Std./Tag. Über die um ein vielfaches höheren
Tradingkosten würde ich doch mal nachdenken; es läppert
sich da im Laufe eines Jahres schon etwas zusammen.

raiku

[Antepop]

@raiku
darf ich fragen, welcher broker dir 1,5€/rt bietet?

sicherlich eine sonderkondition.

grüsse

[theeremit]

1 Trade beendet

Prognose: Neutral
Uhrzeit: 17:48

WKN: 380357 Anzahl: 1000
Preis: € 1,09 Einsatz: € 1.090,00
TA: € 10,00

Gewinn/Verlust: -20 €
Aktuell: 9980 €

http://theeremit.stadtparty.info

[raiku]

@theeremit

Siehste, mit einem FDAX wärst Du jetzt dick im plus
-ca. 125 Euro - und hättest anstatt 40 nur 4 Euro
( bei IB )an Tradingkosten an der Backe.
Irgendwie solltest Du Deinen Tradingansatz doch mal
überdenken.

raiku

[kannichdoch]

@eremit,

wie war denn nu der Einstieg? 1,07 oder 1,09??

[kannichdoch]

@raiku,

hier´s aber numa OS-Forum!

[kannichdoch]

@tailspin,
da du "Angst und Gier" erwähnst: Richten die Emotionen Hoffnung (Verluste laufen lassen) und Ungeduld (Gewinne begrenzen) nicht viel größeres Unheil bei den Spekulanten an?

[raiku]

@antepop

Bei entsprechenden Umsätzen ( rt/Monat ) bekommst Du bei fast allen Anbietern entsprechende Konditionen.

raiku

[raiku]

@kannichdoch

Ist mir schon klar, wo ich gerade poste. Aber da ich
ein mitfühlender Mensch bin, dacht ich, es könne nicht
schaden, einigen OS-Tradern die Augen zu öffnen, wie-
viel Kohle sie mit dem OS-Handel im Vergleich zum FDAX-
-Handel durch den Schornstein pusten. Außerdem lassen
sich Optionsscheine nicht annähernd so komfortabel und
schnell handeln wie Futures. Insofern gibt es also nur
einen Grund Optionsscheine zu handeln, das ist der kleine
Geldbeutel. Aber das stimmt so auch nicht, den FGBL kann
man für peanuts handeln und bekanntlich ist der FGBL eines
der am besten zu handelnden Produkte.

raiku

[kannichdoch]

@raiko,
ist es denn wirklich schon so weit, daß man für Papertradingverluste Mitgefühl aufbringen muß?

Insofern gibt es also nur einen Grund Optionsscheine zu handeln, das ist der kleine Geldbeutel.

Wenn ich mit meinen aktuell benutzten Methoden Futures handelte, verdiente ich keinen Cent. Und der Grund dafür ist nicht ein zu kleiner Geldneutel.

[kannichdoch]

Zur Erklärung: Geldneutel = neuer Geldbeutel

[raiku]

@kannichdoch

Siehste, so hat jeder sein kleines Geheimnis, das auch
in noch so unterhaltsamen Threads nicht offenbart wird.
Und was nütztz ein noch so neuer Geldbeutel, wenn er bei
den meisten fast leer ist.

raiku

[nordi04]

@raiku

kannst du mal in wenigen Worten

a) zu deinem Handelssystem
b) mit welchen Signalen bzw. Indikatoren arbeitest du
c) was sind FGBL
d) was verstehst du unter Peanuts

Stellung nehmen bzw. mir schreiben.

Wäre sehr nett.

Gruß nordi

[theeremit]

Hallo!

Mir ist in #3 ein Fehler unterlaufen. Der Einstiegskurs war natürlich 1,09 €. Das gestrige Ausstiegssignal war nicht das Beste. Aber: Signal bleibt nun mal Signal.

[kannichdoch]

@theeremit,
dafür, daß der Trade schon 65P im Minus war, ist es doch noch gut gelaufen...

[tailspin]

#22
Du hast selbstverständlich auch Recht.Lasse ich meine Gewinne nicht laufen,liegt das meistens an der Angst vor Verlusten.Verlußte nicht zu begrenzen hat auch mehr mit Angst zu tun.Angst ein Buchwertverlußt in einen realen Verlußt umzuwandeln.Mit Gier meine ich,das man schnell dazu neigt,alles auf eine Karte zu setzen bzw.zu viel auf einmal einzusetzen.

[kannichdoch]

@raiku,
wieso "siehste"??
Deine #24 war inkorrekt. Ich dachte, Logik wäre eine deiner Stärken.

@tailspin,
aber findest du nicht, daß Angst als Erklärung für das Verlustelaufenlassen nicht so richtig paßt? Auch kommt das Alles-auf-eine-Karte-setzen beim Trading eher selten vor.

[tailspin]

#32
Das mit auf "einer Karte"setzen kommt meistens wenn man mehrere Verlußte hintereinander oder einen großen Verlußt erlitten hat.Man neigt dann dazu so schnell wie möglich das verlorende Geld zurück zu gewinnen.

[kannichdoch]

@tailspin,
das, was man dabei empfindet, läßt sich aber doch kaum als Gier bezeichnen?

[kannichdoch]

Gier (Pyramidisieren) und Angst (Verluste begrenzen) sind meiner Auffassung nach sogar hilfreiche Emotionen für das Trading.

[Antepop]

@raiku,

da du dich schon einmal hier aufs os-niveau begeben hast - nenn doch konkret einmal zwei oder drei broker. ich habe nämlich die erfahrung gemacht, dass kein broker was zu verschenken hat und sich somit nicht drücken lässt.

reichen 150-200 rt/tag im fdax um günstige konditionen zu bekommen? muss ein trackrecord nachgewiesen werden?

wenn du willst - dann auch gerne per bm.

grüsse

[theeremit]

Prognose: Short
Uhrzeit: 13:00

WKN: A0AHWM Anzahl: 1500
Preis: € 0,67 Einsatz: € 1.005,00
TA: € 10,00

[raiku]

@kannichdoch

#24,27,32 Ich mag es kaum fragen, kann es sein, daß Du
da etwas falsch verstanden hast.

@antepop

Wenn Du bei 150-200 rt/Tag die Hand hebst, hast Du entweder falsch verhandelt oder die falschen Anbieter
gefragt. Bei Gagel laufen Trader herum, die sogar weniger
als 1 Euro/rt bezahlen und GDD hatte den rt auch für
1,5 Euro und weniger im offiziellen Angebot.

@nordi04

Zu a) und b) wirst Du von keinem Trader,der ein zuver-
lässiges System benutzt, eine Antwort bekommen. Was
meinst Du, warum kannichdoch in seinem Thread so herum
eiert, eigentlich hätte er ihn sich sparen können.
Nur soviel, ich scalpe und benutze je nach gehandelten
Produkt und Marktbewegungen 1 min und weniger-Einstel-
lungen. Du wirst feststellen, es gibt dort nicht viele
Indikatoren und Durchschnitte, die sich dort zuverlässig
gegenseitig kontrollieren können.
zu c) Bund Future
zu d) bei IB kannst Du den FGBL für ca. 800 Euro han-
deln.

raiku

[kannichdoch]

@raiku,
schwach, ganz schwach!

[raiku]

@kannichdoch

Mächtige Aussage und doch passend für jemanden, der tatsächlich nicht richtig gelesen bzw. verstanden hat; chapeau!!!!!

raiku

[kannichdoch]

Also dann nochmal extra für dich:

Du in #24:
Insofern gibt es also nur einen Grund Optionsscheine zu handeln, das ist der kleine Geldbeutel.

Darauf ich in #25 mit dem Gegenbeispiel:
Wenn ich mit meinen aktuell benutzten Methoden Futures handelte, verdiente ich keinen Cent. Und der Grund dafür ist nicht ein zu kleiner Geldbeutel.

Darauf du in #27, obwohl gerade widerlegt:
Siehste, ...

Darauf ich in #32:
Ich dachte, Logik wäre eine deiner Stärken.

Womit ich mich wohl getäuscht habe.

Und deine Art, hier den großen Macker zu machen und sich dann, wenn Nordi konkret nachfragt, auf dümmliche und herabwürdigende Vergleiche mit mir zurückzuziehen, imponiert mir nicht und wohl auch kaum jemand anderem.

Wie gesagt: schwach, ganz schwach!

Damit laß ich´s gut sein. Mein Spaßfaktor ist inzwischen unter Null!

[kg34]

Hallo raiku,

aus welchem Loch bist Du den gekrochen ?

Es wird wohl unserem FA/St zu langweilig .

Ich erinnere mich noch gut an Deine Beiträge in den verschiedenen Threads.
War oft ganz interessant.

Nur, die Leute hier zum Futurehandel ( der ja Deiner Meinung nach so einfach ist ) zu überreden, finde ich nicht OK, da den meisten dazu doch wohl die Kohle fehlt, um damit auf Dauer Geld zu verdienen.

Sei`s drum, wir wissen alle, wie schwierig der Handel mit Waves sind und auch das die Emis auf Scalper nicht gut zu sprechen sind.

Mir wäre das viel zu riskannt, mit gößerer Anzahl von Waves zu handeln. Man weiß nie, ob man sie wieder los wird.

Ich gehe mittlerweile einen anderen Weg, ich begrenze die Stückzahl auf max. 1.000 Stück, dann ist der Verlust im schlimmsten Fall nicht zu groß.

Ist man dann mal dabei, rechnet sich das auch und die Bank will ja schließlich auch leben.

Gruß
kg34

[AndreasBernstein [VIP]]

Hi raiku,

ein kleiner Nachtrag von einem kleinem Daytrader zur Aussage

"Insofern gibt es also nur einen Grund Optionsscheine zu handeln, das ist der kleine Geldbeutel."

von mir:

Handle seit Jahren Optionsscheine UND Futures und schätze besonders an OS den höheren Hebel (egal wie gross der Geldbeutel ist).

Beispiel dazu:

1 fdax Margin 5625 Euro (IB) vs.
5600 Waves je 1 Euro

--> Kurs bewegt sich 10 Punkte in prognostizierte Richtung

=1 fdax x 10 Punkte x 25 Euro = +250 Euro vs.
5600 Waves x 8 Punkte (wegen Spread) x 1 cent = +448 Euro


Fazit: Mit Waves komme ich beim gleichen Geldbeutel (!!!) auf höhere Hebelwirkung, welche durch die Auswahl natürlich variiert werden kann, während sie beim Future immer konstant bleibt.

Weiterer "Vorteil" ist, das beim Wavehandel nicht jede Bid/ Ask Spitze die man manchmal sieht mitgetaxt wird. Beim Futurehandel sieht man das sofort.
Dazu läuft der Gewinn / Verlust realtime mit und wenn es kurz mal 10p. in die falsche richtung springt und auf dem Schirm stehen 250€ verlust dann bekommt man schon ein maues gefühl. Sekunden später kann es wieder voll korrigiert sein. Beim Wavehandel holt man sich einen Kurs. hat 5-7 sek. Zeit zum überlegen geht der Kurs in die entsprechende Richtung bricht man den Verkauf ab und kommt mit Gewinn aus dem Trade. Beim futurehandel macht man 1 Klick und weg ist der Kontrakt und minuten später ärgert man sich, weil man zu nervös war.


Woltle das nurmal ergänzend von mir geben; hoffe dafür nicht beschimpft zu werden hier *ggg*

Für Diskussionen bin ich gerne bereit dazu !

Gruß Bernie

[raiku]

Ach kannichdoch, spaßig ist es schon, wenn Du die Aus-
sage in #27 mit dem Satzanfang "siehste" immer noch nicht verstanden hast; mußt immer die Zusammenhänge beachten. Lies es noch einmal, vieleicht klappt es dann mit dem Verständnis .
Und warum so zornig? Liege ich so falsch damit, daß Du
Dein "Gewinnsystem" hier nie veröffentlichen würdest?
Warum auch!

raiku

[theeremit]

So, endlich wieder Online(ICH BIN DRIN. :-D). Krankheitsbedingt(Selten, aber es kommt vor.) war es mir nicht möglich das Handelsgeschehen zu verfolgen. Rein theoretisch wurde der 2. Trade am 22.12.2003 10.00 Uhr ausgestoppt. Da ich erst ab 12.1.2003 wieder regelmäßig online bin schließe ich das Musterdepot. Und werde dann einen Neustart wagen.

Grüße TE