wikifolio.com - Feedback/Kritik/Anregungen - Älteste Beiträge zuerst (Seite 307)

[Chris_M]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.025.551 von Head_of_Sparbuch am 27.11.19 15:10:09

Zitat von Head_of_Sparbuch: Hallo Chris,

ich denke aber, daß wenn er das so formuliert, wird er das schon mit L&S abgestimmt haben. Sonst wäre die Aktion ja sinnlos...

ja wird so sein...

Ich finde es leider auch nicht mehr, weil u.a. für FX Geschäfte noch gesonderte AGB gibt.

Es war Sinngemäß

Broker und Emi stellen den Trader ja eine Handelsplattform bzw. eine Software zur Verfügung.

Wenn ich jetzt ein Programm schreibe, welches genau diese Platform bzw. Softeware bedient, dann würde das halt ein Eingriff darstellen.

Bisschen schwerfällig geschildert und AGB sind ja auch inn Juristendeutsch geschrieben.

Würde mich aber wundern, wie L&S dann absichern will ... die Misstraderegulierung sind ja auch nicht gerade leicht verständlich ... wenn dies und das erfüllt sind, dann kann das und das

ist ja auch mit den Ordergrößen schwer. Als natürliche Person sind bei Aktien Obergrenze von ich meine 250.000 Euro gesetzt..

Stelle dir mal so ein IREX wiki vor mit 15 Mio und die kaufen umgerechnet auf einen Schlag Scheine für 500.000 Euro und das mal auf KI Tempo binnen Sekunden ...

Im Realhandel kann ein Musstrade binnen 120 Minuten gecancelt werden (je nach dem...)

[Chris_M]

unabhängig von meinem Zweifel ist das auf jeden Fall für Trader wie IREX, GermanTrader u.v.a. sehr interessant, um gewissen Signale zu programmieren und dann mit einem passenden Produkt laufen zu lassen.

mal sehen wie die Schnittstelle eingebunden werden soll. Einen Zeitlichen Vorteil hat man auch nur, wenn die KI Server (quandt computer) direkt an der Börse angeschlossen sind.

[Head_of_Sparbuch]

Chris,
ist ja alles richtig, aber sie werden sich schon was dabei denken.
Wenn dann aber diese Plattform endlich mal stabil laufen würde, wäre es für mich super!

[Systematiker]

Das automatisierte Trading würde einige Systeme erst sinnvoll umsetzbar machen. EInige wikifolios sind sicher schon automatisiert, wobei die Trader dabei eben über die ganz normale Benutzeroberfläche "Mausklicks" und dergleichen automatisiert ablaufen lassen, was natürlich gegenüber einer zur Verfügung gestellten Programmierschnittstelle ein Krampf ist.

Der eigentliche Vorteil wäre aber, dass das Traderrsiko dort verkleinert werden kann, wo man wikifolios so traden lassen kann- Nicht alles lässt sich in Programmcode formuleren. Die mesten wikifolios hätten nichts davon. Aber einige eben schon.

Und diese wikifolios könnten dann zurecht damit beworben werden, dass der Unsicherheitsfaktor Mensch deutlich reduziert wäre.

Die ETFs werden auch automatisiert umgesetzt. Meiner Einschätzung nach, ist der Grund, weshalb nicht wesentlich mehr Investoren wikifolios kaufen vor allem der, dass die Vorstellung, alles würde von einer Einzelperson abhängen, großes Unbehagen auslöst. Insbesondere dann, wenn alles nur mit einer hochgradig schwammigen Handelsidee beschrieben ist, und somit keine klaren Regeln erkennbar sind.

Das automatisierte wikifolio würde diese Schwächen fast vollständig eliminieren und solche wikifolios würden dadurch für einige Investoren dann deutlich attraktiver werden.

[Chris_M]

das Problem von IREX oder anderen Friedhofsbesuchern war bestimmt nicht die Strategie oder die Signale und auch nicht die menschlilche oder Teilautomatisierte Ausführung sondern einfach der Grund dass das Risiko vervielfacht wurde. Statt Hebel 30 auf Schlag Hebel 150 mit Begründung das die kollektive Intelligenz es vorgab.

Ein Programm wird auch immer von Menschen geschrieben und "optimiert" wohin das führen kann wissen wir auch, denn es unterscheidet sich nicht von anderen Signalanbietern. z.B. die US Märkte in 2019 laufen super, da wird auch jedes Call Signal super laufen (ok Rene W schafft es nicht). Das wäre für viele keine Kunst aber diese Signale scheitern häufig daran, wenn der Markt dreht oder lange seitwärts läuft.

Ich meine mal das kenne wir als Investoren ja auch... Meine wikis haben akt. kein ATH und selbst der Dax ist nur noch 2% davon entfernt.

Aber der Automatismus wird definitiv das wikifolio Ziel erreichen - 100-faches-Volumen und L&S freut sich auch noch am Spread als MM

[Head_of_Sparbuch]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.026.667 von Chris_M am 27.11.19 16:58:32

Zitat von Chris_M: das Problem von IREX oder anderen Friedhofsbesuchern war bestimmt nicht die Strategie oder die Signale und auch nicht die menschlilche oder Teilautomatisierte Ausführung sondern einfach der Grund dass das Risiko vervielfacht wurde.

Also, das führt jetzt zwar vom Thema weg, zumindest beim IREX melde ich erheblich Zweifel ob der sog. Strategie an.

Ansonsten hat es Systematiker sehr treffend formuliert.

Ich würde mich jedoch sehr freuen, STABILITÄT vorausgesetzt, wenn das umgesetzt werden könnte.

[Systematiker]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.026.667 von Chris_M am 27.11.19 16:58:32

Zitat von Chris_M: das Problem von IREX oder anderen Friedhofsbesuchern war bestimmt nicht die Strategie oder die Signale und auch nicht die menschlilche oder Teilautomatisierte Ausführung sondern einfach der Grund dass das Risiko vervielfacht wurde. Statt Hebel 30 auf Schlag Hebel 150 mit Begründung das die kollektive Intelligenz es vorgab.

Ein Programm wird auch immer von Menschen geschrieben und "optimiert" wohin das führen kann wissen wir auch, denn es unterscheidet sich nicht von anderen Signalanbietern. z.B. die US Märkte in 2019 laufen super, da wird auch jedes Call Signal super laufen (ok Rene W schafft es nicht). Das wäre für viele keine Kunst aber diese Signale scheitern häufig daran, wenn der Markt dreht oder lange seitwärts läuft.

Ich meine mal das kenne wir als Investoren ja auch... Meine wikis haben akt. kein ATH und selbst der Dax ist nur noch 2% davon entfernt.

Aber der Automatismus wird definitiv das wikifolio Ziel erreichen - 100-faches-Volumen und L&S freut sich auch noch am Spread als MM

Das 100 fache Volumen als Ziel ist vielleicht auch deshalb notwendig, weil es immer mehr wikifolios gibt und somit immer mehr Orders verarbeitet werden müssen. Das kann die Plattform vielleicht auch das eine oder andere mal in die Knie zwingen.

Mit einer Programmierschnittstelle werden natürlich mehr Daytrading wikifolios entstehen, die mehrere Trades pro Tag machen. Ich gebe diesen wikifolios keine guten Renditeaussichten.

Aber es geht meiner Ansicht nach darum auch garnicht und das Ziel, mit noch mehr Trades noch mehr zu verdienen ist meiner EInschätzung nach nur ein willkommener Nebennutzen, der übrigens nicht bei wikifolio sondern Lang und Schwarz läge.

Stattdessen geht es wohl mehr darum, dass DIgitalisierung und Automatisierung auch von Seiten der Investoren immer mehr gewünscht wird oder zumindest, dass man davon ausgeht, dies würde sich so entwickeln. An den "weisen Börsenexperten", dem es gelingt, Marktverhalten mit seiner jahrzehntelangen Börsenerfahrung und Intuition besonders profitabel zu prognostizieren, glauben vermutlich immer weniger Leute.

Die Konkurrenz sind die ETFs. Kann man drehen und wenden wie man will. Vielleicht nicht ein MSCI WOrld ETF aber zum Beispiel ein MSCI World Momentum. Oder ein MSCI World Enhanced Value ETF. DIe haben Milliarden Kapital. Also mehr als alle wikifolios zusammen. Das sind regelbasierte Indizes wo präzise definiert wird, wie Aktien ausgewählt werden. Tradinghäufigkeit ist bei vielen ETFs nur halbjährlich oder quartalsweise. Es geht da also keineswegs um besonders schenelles häufiges Trading. Sie werden aber von Investoren vermutlich deshalb angenommen, weil da alles regelbasiert automatisiert abläuft ohne dass man dem Risiko ausgesetzt ist, dass der Trader morgen auf irgendeine Schnapssidee kommt oder aus privaten oder gesundheitlichen Problemen seinen Job nicht mehr in der nötigen Qualität umsetzen kann.

Außerdem sind jahrzehntelange Statistiken gewünscht. Da will man nicht abwarten, bis das wikifolio 20 Jahre Track Record hat. Wenn alles regelbasiert definiert ist, kann man für langjährige Vergangenheit aufzeigen, welche Ergebnisse die Regeln im Backtest haben. Machen die Indexanbieter ganz genauso. Sowas verlangt der Investor. Ist bei den weitgehend intuitiv gesteuerten wikifolios aber nicht machbar.

Bei mehr Automatisierung schrumpfen Risiken und bessere historische Analysen werden möglich. Somit ist die Entscheidung auch absolut sinnvoll, diesen Weg zu gehen, wenn man mehr Investoren bekommen möchte.

[Chris_M]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.027.006 von Systematiker am 27.11.19 17:35:55

Zitat von Systematiker: Tradinghäufigkeit ist bei vielen ETFs nur halbjährlich oder quartalsweise.

Die strukturelle Anpassung bzw. Reballancing ist vermutlich nur halbjährlich oder quartalsweise.

Trozdessen fließen täglich Gelder in ETF´s und aus ETF´s heraus bzw. Swap müssen gebildet werden.

D.h. gehandelt (Tradinghäufigkeit) ist durchaus vorhanden.

xxxxxxx

Mist das ich die eine Studie nicht gespeichert habe.

Da wurden US Investment Clubs im Vergleich zum Markt analysiert, indem man wahrlos einen drei Monats Zeitraum ausgewählt hat und da stimme ich mit dir überein, den Markt schlagen temporär ja aber langfristig sehr schwer.

Ich wunder (und freue) mich das meine beiden öffentlichen WSO Depot den MSCI schlagen aber das sind halt auch alles nur Momentaufnahmen.

[Systematiker]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.027.210 von Chris_M am 27.11.19 17:53:27

Zitat von Chris_M:

Zitat von Systematiker: Tradinghäufigkeit ist bei vielen ETFs nur halbjährlich oder quartalsweise.

Die strukturelle Anpassung bzw. Reballancing ist vermutlich nur halbjährlich oder quartalsweise.

Trozdessen fließen täglich Gelder in ETF´s und aus ETF´s heraus bzw. Swap müssen gebildet werden.

D.h. gehandelt (Tradinghäufigkeit) ist durchaus vorhanden.

xxxxxxx

Mist das ich die eine Studie nicht gespeichert habe.

Da wurden US Investment Clubs im Vergleich zum Markt analysiert, indem man wahrlos einen drei Monats Zeitraum ausgewählt hat und da stimme ich mit dir überein, den Markt schlagen temporär ja aber langfristig sehr schwer.

Ich wunder (und freue) mich das meine beiden öffentlichen WSO Depot den MSCI schlagen aber das sind halt auch alles nur Momentaufnahmen.

Klar, wenn Investoren kommen und gehen müssen entsprechend Aktien gekauft bzw. verkauft werden bei den ETFs. Das passiert täglich. Aber die eigentlichen regelbasierten Tradingentscheidungen bei Umschichtungen des vorhandenen Investorenkapitals passieren meist nur halbjährlich, quartalsweise oder jährlich.

DIe ETFs sind nicht wegen besserer Rendite die Konkurrenz. Es gibt wikifolios, die besser gelaufen sind und trotzdem erheblich weniger Kapital haben. Es geht offensichtlich bei der Geldanlage nicht primär um vergangene nachweisbare Rendite. Das lässt sich eindeutig beweisen. Die Anleger wissen, dass da, wo viel Rendite entstanden war, noch lange nicht automatisch viel Rendite entstehen wird.

Ich glaube auch kaum, dass die geringeren Gebühren für den krassen Unterschied bei dem Investorkapital bei ETFs verantwortlich sind.

Entscheidend ist der Faktor Sicherheit. Da konnte man vermuten, dass es daran liegt, dass ETFs Sondervermögen sind und bei wikifolio-Zertifikate ein Emittentenrisiko besteht. Aber mit der Besicherung die Lang und Schwarz aufgebaut hat, sind die wikis nahezu so sicher wie die Einlagensicherung bei Bankkonten. Daran liegt es daher wohl auch nicht.

Woran liegt es also, dass man bei ETFs sich als Anleger so viel besser aufgehoben fühlt? Aus meiner Sicht zwei Gründe: Es ist hochpräzise definiert, wie der ETF funktioniert. Man kann genau verstehen was da gemacht wurde und viel wichtiger noch: Was der ETF in der Zukunft machen wird. Denn das Regelwerk ist festgelegt durch die Indizes und die Handelsidee-Beschreibung bei den wikifolios kann damit nicht annähernd konkurrieren.

Zweitens kann man sehr sicher sein, dass der ETF Betreiber sich strickt an die Regeln hält. Bei einem Privattrader ist das viel unsicherer, selbst dann, wenn er nach einem präzisen Regelwerk vorgeht ohne Entscheidungsspielraum, was aber sowieso wohl kaum ein Trader bei wikifolios macht.

Es ist diese Kombination aus Sicherheit bei der Ausführung und der Möglichkeit, die Geldanlage wirklich zu verstehen wegen präziser Regeln, was die ETFs zur überlegenden Konkurrenz macht.

[GembaPowertrain]

Ø-Performance pro Jahr seit Beginn

Mittlerweilen befindet sich die Ø-Performance pro Jahr bereits auf jeder Visitenkarte des jeweiligen wikifolios - in der ersten Reihe, ganz oben. Ein unbedarfter Nutzer, der nach diesen Kriterien sucht, staunt nicht schlecht bei Werten, die in Richtung 100% marschieren (bei investierbaren wikis ohne Hebelprodukte). Laufzeit? Ups, gerade mal 1 Jahr und einige Monate (eine Filter-bzw. Sortiermöglichkeit nach Laufzeit gibt es leider nicht). Oder: steiler Anstieg vor Emission, danach tote Hose. Schade nur, daß die Ø-Performance pro Jahr seit Beginn und nicht die Ø-Performance pro Jahr seit Erstemission einen solchen Stellenwert erfährt.