Einfaches Handelssystem auf den DAX: DAXIDON V2 - 500 Beiträge pro Seite

[xltrader]

Hallo,

Ich habe die letzten Monate das Handelssystem DAXIDON weiterentwickelt und werde wie im ersten Thread regelmäßig die Signale und Performance hier veröffentlichen und mit Euch diskutieren.

Handelsregeln:
- Es wird nur LONG gegangen
- Basis sind Kurse im 15-min Abstand
Einstieg Long
- Regel 1: close > open + 1,5 * ATR(8)[1]
- Regel 2: close > HIGHEST(high,28)[1] und close[1] < HIGHEST(high,28)[2]
Ausstieg Long
- Regel 1: (close/close[1]-1)*100 > 0,6 und barssinceentry>0
- Verlust-Stopp: 1,2 %
- Break-Even-Stopp: 0,5 % / 0,1 %
- Trailing-Stopp: LOWEST(low,80)

Beschreibung:
Beim Einstieg werden auf zwei bewährte Ansätze zurückgegriffen: Bei Regel 1 handelt es sich um ein Break-Out Ansatz. Gekauft wird, falls der Kursanstieg das 1,5-fache der mittleren Schwankungsbreite der letzten 8 Perioden übersteigt. Als Indikator für die Schwankungsbreite wird ATR verwendet. In Regel 2 muß der Schlußkurs einer Periode über den Höchstwert der letzten 28 Perioden - HIGHEST(high,28)[1] - steigen. Bei einer 15 min-Darstellung pro Periode entspricht dies dem Hoch der letzten 7 Stunden.
Verkauft wird über Stopps sowie eine Regel für den Ausstieg auf Basis des Schlusskurses. Der Verluststopp beträgt 1,2%. Bei 0,5% Gewinn wird der 0,1% Gewinnsicherungsstopp aktiviert (Break Even Stopp). Als Trailingstopp findet der Tiefstwert der zurückliegenden 80 Perioden (hier 20 Stunden) Anwendung. Sollte das Signal während des Tages unter diese Marke fallen, wird das Signal ausgestoppt. Steigt das Signal innerhalb einer Periode (15min) um mehr als 0,6% an, so wird verkauft. Dies ist eine klassische Gewinnmitnahme. Dies kommt vor allem dann vor, wenn um 9:00 mit einem positivem Gap eröffnet wird. Dann empfielt es sich aus Erfahrung, diesen Gewinn zu sichern.

Aktuelle Performance:
Start: 01.01.2007
Startkapital: 1000€
Aktuell: 10.12.2007
Kapital: 7.424€ (642%) mit konstantem Invest von 2 CFDs und nur LONG-Engagements

Weitere Infos sowie ein Tradingtool für Excel findet ihr unter www.boerse-pur.de
(Unter „Handelssysteme“, dann das System DAXIDON)

So und nun viel Spaß!
xltrader

[trendtoni2]

* --*

[savonarola1]

Antwort auf Beitrag Nr.: 32.719.674 von xltrader am 10.12.07 21:06:00

Lieber xltrader

wie kommst du dazu mein Handelssystem zu verraten?

[xltrader]

Hallo,

gestern brach der DAX innerhalb kurzester Zeit fast 100 Punkte nach oben aus. Solche Ausschläge sind für diejenigen, die bereits investiert ein Traum, für diejenigen die zu spät eingestiegen sind eine gefährliche Sache, wie der heutige Tag zeigte.

Das Handelssystem DAXIDON hat hierfür spezielle Regeln integriert, die hier perfekt gegriffen haben.

Hier der Chart von gestern und heute.



Man erkennt jetzt den Sinn der Handelsregeln.
1. Das System gab bereits vor 15:00 ein Kaufsignal.
2. Der Ausstieg erfolgte zum Ende des Break-Outs (Ausstieg Regel 1)
3. Obwohl ein Bar später wieder der Höchstkurs (grüne Kurve) durchbrochen wird erfolgt kein weiteres Engagement (Einstieg Regel 2), da der vorherige Chart das Signal ebenfalls durchbrach. Dies wird aber mit der UND-Verknüpfung ausgeschlossen.

Resultat: 79 Punkte Gewinn, die sich sehen lassen können.

Aktuelle Performance folgt.

Gruß
xltrader

[xltrader]

Hallo,

die aktuelle Performance von DAXIDON:

Aktuelle Performance:
- Start: 01.01.2007
- Startkapital: 1000€
- Aktuell: 14.12.2007
- Gewinn: 3199 Punkte (DAX: 1310 Punkte)
- Kapital: 7.398€ (+640%)
mit konstantem Invest von 2 CFDs und nur LONG-Engagements

Hier die letzten beiden Trades, die wieder 170 Punkte einbrachten.



Weitere Infos sowie ein Tradingtool für Excel findet ihr unter www.boerse-pur.de
(Unter „Handelssysteme“, dann das System DAXIDON)

Grüße
xltrader

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 32.771.484 von xltrader am 14.12.07 22:35:30

Da mich Benchmarks bzgl. EOD-Systemen aktuell mehr interessieren und die 14.415 Punkte Ihres Systems DAXEODLong (Zeitraum 02.01.1997 bis 03.12.2007) ja ein gutes Resultat sind, würde mich eine Einzeltrade-Aufstellung dieses Backtestzeitraums sehr interessieren (ähnlich dem kleinen Excel-Tabellenausschnitt, den Sie für Ihr Intraday-System auf der Website haben).

Vielleicht können Sie einen Link zu diesem Protokoll (wichtig hier Datum und Kurse von Kauf/Verkauf) hier veröffentlichen oder diese Auswertung gerne auch per Mail an [e-mail] schicken.

ciao,
zentrader

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 32.719.674 von xltrader am 10.12.07 21:06:00

Aktuelle Performance:
Start: 01.01.2007
Startkapital: 1000€
Aktuell: 10.12.2007
Kapital: 7.424€ (642%) mit konstantem Invest von 2 CFDs und nur LONG-Engagements

du hast also in diesem Jahr 6424€, also geteilt durch 2 cfds 3212 Daxpunkte plus gemacht??

[mailerdaemon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 32.771.484 von xltrader am 14.12.07 22:35:30

Kann es sein, dass unter "bp realtime" nicht die letzte Version des Tools abgelegt ist?

[xltrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 32.773.350 von jevogru am 15.12.07 12:34:20

Hallo,

aktuell sind es +3199 DAX-Punkte was mit 2 CFDs ein Gesamtergebnis von +6398 € macht.

Eine genaue Systemperformance gibt es unter www.boers-pur.de (--> Handelssysteme, --> DAXIDON)

Gruß

xltrader

[xltrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 32.773.523 von mailerdaemon am 15.12.07 13:22:11

Hallo,

da hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen. Der Link war falsch. Jetzt gehts zum richtigen Programm.

Viel Spaß!

Gruß
xltrader

[xltrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 32.776.503 von xltrader am 15.12.07 19:42:15

... jetzt mit richtigem Link:

Hallo,

aktuell sind es +3199 DAX-Punkte was mit 2 CFDs ein Gesamtergebnis von +6398 € macht.

Eine genaue Systemperformance gibt es unter www.boerse-pur.de (--> Handelssysteme, --> DAXIDON)

Gruß

xltrader

[xltrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 32.776.692 von xltrader am 15.12.07 19:51:42

Sorry,
irgenwie ist heute der Wurm drin.

Der Link jetzt richtig: www.boerse-pur.de

Gruß
xltrader

[mailerdaemon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 32.776.647 von xltrader am 15.12.07 19:49:17

auf die Gefahr hin, mich zum Horst zu machen...
Die Ein-bzw. Ausstiege werden in dem Tool aber nicht gesondert visualisiert. Die Grafik unter "DAXIDON" wurde mit "tradingstation" (bptseod324) erzeugt, nicht mit "realtime" (bprt203)!? Ich wüsste auch nicht, wie ich dort die Ein- und Ausstiegsregeln eingeben sollte (Habe mir aber auch die Doku noch nicht abgeschaut, muss ich zugeben.).

Sorry, das ist ein wenig verwirrend.

Hast Du das Ganze auch mal für Aktien durchlaufen lassen?

[mailerdaemon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 32.777.518 von mailerdaemon am 15.12.07 21:31:39

Ich wüsste auch nicht, wie ich dort die Ein- und Ausstiegsregeln eingeben sollte

bzw. ich kann mir nur die Linien für die Einstigessignale anzeigen lassen und muss mir dann anschauen, ob alle Bedingungen für einen Einstieg gegeben sind - sehr verwirrend. Da würde die angesprochene Visualisierung der Signale aus der tradingstation sehr helfen. Die Ausstiegssignale muss ich mir dann in einer zweiten Tool-Session anzeigen lassen, da nicht genug Felder vorhanden sind, um mir diese ebenfalls in der Grafik abbilden zu lassen.

[xltrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 32.780.118 von mailerdaemon am 16.12.07 09:33:19

Hallo,

zugegebenermaßen hast du Recht. Mit bptradingstation kann man sein Handelssystem eingeben und bekommt die Signale auch im Chart eingezeichnet. Nicht aber mit bprealtime. Aber immerhin kann man mit bprealtime den DAX in realtime einlesen. Und wenn der Schlusskurs des aktuellen Bars die grüne oder die blaue Kurve überschreitet deutet dies auf ein Kaufsignal hin.

Aber ich versteh was du meinst. Du suchst so was:



... eine Plattform zum direkten Nachtraden mit Anzeige der aktuellen Signale.

Diese Version ist momentan in Entwicklung...

Gruß
xltrader

[mailerdaemon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 32.781.835 von xltrader am 16.12.07 15:56:32

Bei mir funzt im Übrigen auch das Makro für den Abruf der rt-Daten nicht:
"Es ist ein Fehler aufgetreten!"

Woran könnte das liegen?

[xltrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 32.824.380 von mailerdaemon am 20.12.07 11:52:21

Hallo,

versuchen wir den Fehler zu finden:

1. Funktioniert bei dir ein einfaches Einlesen übers Internet?
Geh auf folgenden Link: http://www.boerse-pur.de/exceltools_webinhalte.htm und versuche das Beispiel (Sub WebAccess) zum Laufen zu bringen. Bitte hier beachten daß ein Tabellenblatt "Temp" existieren muß.


Klappt dies?
Gruß
xltrader

[mailerdaemon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 32.832.185 von xltrader am 20.12.07 21:58:30

Hallo,

hat leider nicht funktioniert.
Ich habe versucht, die angegebenen Schritte (Auszeichnung des Makros) durchzuführen. Hinweismeldung:
"...das benötigte Internetprotokoll ist nicht auf Ihrem Computer installiert oder die angeforderte Adresse ist ungültig."

Ich habe mir zusätzlich den in dem Beispiel angegebenen Code als Makro abgespeichert und versucht, dieses auszuführen; Hinweismeldung: "Objekt unterstützt diese Eigenschaft oder Methode nicht."

Kann es daran liegen, dass ich nur Office 2000 habe?

[xltrader]

Hallo,

diese Woche ergaben sich drei Trades, in Summe 99 Punkte (= 198€ Gewinn mit 2 CFDs).

hier die aktuelle Performance sowie die Trades der Woche:

Aktuelle Performance:
- Start: 01.01.2007
- Startkapital: 1000€
- Aktuell: 21.12.2007
- Gewinn: 3199 Punkte
- DAX: 1310 Punkte
- Kapital: 7.596€ (+660%) mit konstantem Invest von 2 CFDs und nur LONG-Engagements

Der Wochenchart:



Beim ersten Trade wirkte der Break-Even-Stopp, der aber immerhin noch 0.1% Gewinn herausholte. Man weiß ja nicht was hinterher kommt. Der DAX erholte sich aber wieder und das System lieferte am 19.12. wieder ein Kaufsignal. Heute am 21.12 eröffnete der DAX mit einem positiven GAP, das ausreichte um die Verkaufsregel zu aktivieren. Der DAX ist aber momentan sehr stark, so daß es im Lauf des Tages nochmals ein Kaufsignal gab.

In Summe: + 99 Punkte

Zu den Aktualisierungsproblemen mit bprealtime:
Bei den Problemen mit der Aktualisierung in bprealtime handelt es sich vermutlich um ein Excel-Problem. Ich habe Excel 2003 und es funktioniert einwandfrei. Warum es mit Excel 2000 Probleme gibt weiß ich nicht. Vielleicht gibt es ja unter den Usern den ein oder anderen Excel-Kenner, der dieses Problem erklären könnte.

Gruß
xltrader

[ReneK]

Hallo,
Bin auch mal gerade dabei Ihr System ausführlich zu testen.

Ist es möglich mit bprealtime die Daten per Knopfdruck upzudaten oder nur von hand?

PS: Könnten Sie ev. mir mal die genauen Einstellungen in den Indikatoren geben.


Vielen Dank.

[FlyingDuck]

@xltrader

Was ist eigentlich aus Ihrem anderen ähnlichen Handelsansatz bzw. thread geworden?

siehe: Thread: EINFACHES HANDELSSYSTEM AUF DEN DAX!

Schade, dass Sie hier keinen klaren Schlußstrich gezogen oder eine Stellungnahme zu den letzten postings bezogen haben.

Ist diese Strategie gescheitert?

Gruß FD

[xltrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 32.851.774 von FlyingDuck am 23.12.07 11:47:52

Hallo,

gute Frage!

Die Frage wie es mit dem ersten Handelsansatz ausgesehen hätte ist schnell beantwortet: Die Strategie ist NICHT gescheitert, auch die Perfomance war weitaus besser als die des DAX. Aber das Problem war von psychischer Natur. Es gab einige "große" Fehltrades und da habe ich die Sicherheit das System zu traden verloren. Daraufhin entschloß ich mich eine Optimierung durchzuführen, was ja Sinn macht.

Aber man kann es immer wieder sagen: Ein sollte ein System durchziehen auch wenn mal eine schwierige Phase kommt. Verluste gehören eben dazu und vor allem Verlustserien! Aber dieser so einfach scheinende Satz ist in der Praxis sehr schwer durchzustehen,

Ich habe beispielsweise das EOD-System von Zentrader analysiert, das wirklich einen sehr interessanten Ansatz hat, aber eine Verlustserie von maximal 19 Verlusttrades aufweist. Für meinen Tradingstil und für meine Psyche wäre das Gift! Andere mögen dies durchstehen, ich nicht.

Deshalb lege ich bei der Entwicklung von Handelssystemen auf diese Kenngröße (maximale Verlusttrades in Reihe) einen sehr großen Wert. Systeme mit 70% Gewinntrades sind wesentlich leichter in der Praxis umzusetzen als solche mit 30% Gewinntrades. Obwohl beide Parameter nichts über die Systemperformance über einen längeren Zeitraum aussagen.

Also in diesem Sinne, möge DAXIDON V2 in 2008 auch die Erwartungen erfüllen.

Gruß und frohes Fest an alle!
xltrader

[xltrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 32.850.980 von ReneK am 22.12.07 21:33:00

Hallo,

gute Idee, gefällt mir. Ich werde die Funktion "Kursaktualisierung über Tastatur" in die nächste Version einbauen.

Gruß
xltrader

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 32.859.651 von xltrader am 24.12.07 09:42:32

...man bekommt eben nichts geschenkt. Wenn man überdurchschnittliche Performance haben will, muss man ein höheres Risiko eingehen.

Bei der Verlustserie von 19 beziehst Du dich auf einen Test mit hohem RM, also engen Stopps. Je enger die Stopps bei einem Handelssystem erfolgen, desto länger werden die maximalen Verlustserien und desto geringer das sog. Trade Ratio (also das Verhältnis der Gewinner-Trades zu den Gesamt-Trades). Solche Systemansätze gleichen dies aber - wenn sie gut sind - durch ein entsprechend höheres Payoff Ratio aus (also das Verhältnis des durchschnittl. Trade-Gewinns zum durchschnittl. Trade-Verlust) und sind trotz Trade Ratios von weniger als 40% oder gar 30% durchaus sehr profitabel.

Wenn man mein System z.B. ohne diese engen Stopps handelt, sind die Verlustserien natürlich wesentlich geringer, das Trade Ratio wesentlich höher (um die 60%), dafür aber das Payoff Ratio schlechter und eventuelle Einzelverluste (Thema Psyche!) höher.

Wie eingangs gesagt: "...eine Kröte muss man immer schlucken...", um an die "Kröten" zu gelangen.

Wichtig ist, das man bei jedem Systemansatz die richtigen Kennzahlen hat und diese auch korrekt interpretieren kann, um herauszufinden, welches Tradingkapital notwendig ist, um den Handelsansatz zu handeln und welche Chancen und Risiken enthalten sind.

Nur dann kann man entscheiden, ob einem das System liegt und man es konsequent zu 100% "unemotional" handeln kann - denn nur dann bringt ein mechanisches Handelssystem etwas!

ciao,
zentrader

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 32.859.651 von xltrader am 24.12.07 09:42:32

Vielleicht könnten Sie, trotz der höheren Fehltrades, als Abschluss eine Performance Aufstellung posten.
Hier oder in Ihrem ersten thread (dort ist es vielleicht passender), um zu sehen, wie sich das System trotzdem entwickelt hat.

Das wäre sehr nett.

Ebenso eine historische performance bzw. backtest würde mich interessieren.

Grüße und frohe Weihnachten

wünscht FlyingDuck

[trendtoni2]

ein EOD Sastem auf den DAX hat schon mal das Problem des Einstiegs

wie soll das im Realtrading aussehen ?

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 32.891.775 von trendtoni2 am 28.12.07 22:06:16

@trendtoni2,

wenn der Einstieg bei einem EOD-System zum Dax Index Close (an normalen Handelstagen also gegen 17.35 Uhr MEZ) erfolgt, gibt es kein Einstiegsproblem. Das kann jeder 1:1 mit den verfügbaren Instrumenten (CFDs, OS, Zertifikate etc.) handeln.

ciao,
zentrader

[hugo_b]

@zentrader

bzgl. eines "handelbaren" Einstiegszeitpunkt lässt sich natürlich grds. trefflich diskutieren. Ich persönlich würde für das Backtesten eines EOD-Systems einen Einstieg zum Open mit Delay 1 (also zum Open des Folgetages) bevorzugen. In der praktischen Umsetzung könnte somit jeweils vorbörslich die Kursaktualisierung mit historischen EOD-Daten vorgenommen und anschließend das Signal umgesetzt werden.

Natürlich kann man auch den Close mit Delay 0 im Backtest annehmen. In der praktischen Umsetzung ergibt sich jedoch dabei bei einer Kursversorgung mit EOD-Daten ein Umsetzungsproblem, da ich den Close zur Berechnung des Signals benötige, dieser aber wiederum gleichzeitig der Enterzeitpunkt sein soll. Diesem Umstand müsste ich dann eigentlich mit einer höheren Slippage verrechnen. Bei den üblichen EOD-Datenlieferanten liegt der Close zudem erst mit je nach Anbieter unterschiedlichem zeitlichem Verzug von einigen Stunden vor. Aber wie schon erwähnt könnte man hier ganze Bände bzgl. des Einstiegs-/Abrechnungszeitpunks füllen.

Viele Grüße
hugo

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 32.899.182 von hugo_b am 30.12.07 12:23:50

Es gibt auch Anbieter bzw. broker, bei denen der Dax Index realtime angeboten wird, von daher gäbe und gibt es hier schonmal kein zeitliches Problem.
Bei IB kostet z.B. der DaxIndex gerade mal 1.- im Monat.
Im Tagestrading Thread gibt es auch links zu kostenlosen Anbietern.

Die Umsetzung zu Börseneröffnung wurde ja schon mehrfach diskutiert und durchgekaut. Den offiziellen Eröffnungskurs der Deutschen Börse zu bekommen ist in den meisten Fällen unmöglich und verzerrt das Ergebnis meist massiv.
Und dieser muss ja zur performance eines Systems herangezogen werden, da dies ja dann der offizielle Einstiegs- und Ausstiegspunkt des Systems darstellt, auch wenn das Signal vom EOD am Abend davor stammt.
Also, wie das handhaben, wenn man wieder bei dem Thema ist: Abweichende Realkurse vom offiziellen Eröffnungskurs!

Gruß FD

[hugo_b]

Antwort auf Beitrag Nr.: 32.899.906 von FlyingDuck am 30.12.07 13:52:13

@FlyingDuck

vielleicht basiert die Diskussion auf einem Missverständnis meinerseits. Ich handel nicht den DAX-Index mit Optionscheinen oder CFDs, sondern grds. nur Futures an der EUREX. Hier wäre es auch kein Problem den Open zu bekommen, einfach nur vorbörslich eine Marketorder aufgeben und man bekommt automatisch den open. In einem komplexeren System sollte natürlich die Einstiegslogik verfeinert und um Intradaylimits erweitert werden.

Viele Grüße hugo

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 32.900.181 von hugo_b am 30.12.07 14:20:36

Das ist klar. Bei IB ist zu99% die Market order vor Handelsbeginn auch der Ausführungskurs.

Aber dann muss man erst mal unterscheiden:

Reden wir von einem Handelssystem, welches auf future Basis handelt oder auf Index Basis?

[hugo_b]

Antwort auf Beitrag Nr.: 32.900.207 von FlyingDuck am 30.12.07 14:25:17

Ich ging stillschweigend von Futures aus, da alles andere für mich wenig Sinn macht.
Ich halte nicht viel davon CFDs zu handeln, da die Kurse von irgendeinem Marketmaker (wie auch immer) gestellt werden und auch wenig von Optionsscheinen oder ähnlichen Turboprodukten, da sich hier die Hebel im Zeitverlauf ändern (Ausnahme konstante Hebel bei Rolling Turbos von GS). Dies macht aus meiner Sicht ein sinnvoll nachvollziehbares Backtesting geradezu unmöglich. Zudem sprengen die Gebühren im Vergleich zum Futurehandel für mich das Mass des erträglichen. Letzteres soll natürlich nicht bedeuten, dass mit solchen Produkten ein profitabler realer Handel generell unmöglich ist .


Viele Grüße hugo

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 32.900.207 von FlyingDuck am 30.12.07 14:25:17

Meinte natürlich Market Order vor Handelsbeginn meist gleich Eröffnungskurs!

Natürlich, futures sind auch in meinen Augen das fairste und transparenteste Handelsinstrument, da es sich hier um einen Primärmarkt handelt und die Kurse vom Markt gemacht werden und nicht irgendeinem MarketMaker.

Wenn aber ein System auf den Index ausgelegt ist, versuche ich das mit den naheliegensten darauf zugeschnittenen Instrumenten umzusetzen.
Aus meiner Sicht sind da CFD's noch am optimalsten.
Sei es CMC oder auch WHselfinvest. Letzterer bietet den Dax als CFD 1:1 zum tatsächlichem Kurs an und nicht mit paar Punkten Abweichung, wie z.B CMC.
ABN wäre auch eine Möglichkeit, nur ein Punkt Spread.
Ich denke bei diesen Anbietern fährt man ganz gut.

Zudem bestünde auch die Möglichkeit, ein auf den Dax basierendes System mittels futures umzusetzen.
Ich denke, dass es hier nicht zu extremen Abweichungen zueinander kommen wird, ohne dies jetzt detailiert nachgeprüft zu haben.
Aber sind doch beide Segmente in einer Art "Symbiose".

[zentrader]

...sicherlich dürfte der Dax Future das professionellste Instrument sein.

Allerdings hat nicht jeder das dafür nötige Tradingkapital bzw. schreckt beim Systemhandel vor den System-immanenten Drawdowns zurück, zumal der Hebel beim Future ja 1:25 beträgt, d.h. ein Dax-Verlust von gerade mal 100 Punkten gleich mit 2.500€ zu Buche schlägt (Stopps mal aussen vor gelassen).

Mit CFDs kann ich mich da erstmal herantasten, z.B. ein typischer Mini mit Hebel 1:5 würde im o.g.Fall dann "nur" mit 500€ schmerzen.

Für mein eigenes System ist der Dax Future natürlich sehr interessant und ich denke auch, das auf dem Dax Index Close basierende Dax Index-Systeme mit dem Dax Future funktionieren sollten, wenn der Signalwechsel zeitlich eben zum Index Close und nicht zum Future Close erfolgt. Ein entsprechendes Datengerüst diesbzgl. kann ich hoffentlich im Januar entsprechend testen und bin dann diesbzgl. wieder ein bisserl gscheiter...

ciao,
zentrader

[hugo_b]

Antwort auf Beitrag Nr.: 32.900.801 von zentrader am 30.12.07 16:38:13

@zentrader und
@Flying Duck

ich möchte mich Ihnen beiden ausdrücklich anschließen. Grds.müsste ein wirklich stabiles System das auf den DAX-Index funktioniert auch mit kaum wahrnehmbaren Differenzen auf den DAX-Future funktionieren. An dieser Stelle möchte ich mich bewusst an die Terminologie von Stridsman halten, der "funktionieren" und "profitabel" deutlich unterscheidet. Wenn ein System ohne Berücksichtigung der Kosten auf den DAX-Index einen durchschnittlich positiven x%igen Gewinn erwirtschaftet so sollte dies auch auf den DAX-Future überragbar sein. Ob das System dann aufgrund der Instrumentenwahl (also Futures, CFDs, Turbos, ...) und den damit gegebenen Kosten für Gebühren und Slippage auch noch profitabel ist, ist dann leider nochmal ein ganz anderes Thema.
Ich würde sogar nochmal einen Schritt weiter gehen. Ein System ist nur dann wirklich stabil, wenn es auf mehreren unterschiedlichen Märkten "funktioniert". Also Indices, Renten, Währungen, Energy. Der Drawdown einer Systemmarktkombination (ein System auf einen Markt) ist leider schon rein statistisch nicht beinflußbar. Es wäre zwar schön, aber rein mathematische Grundgesetzte lassen sich zwar im Backtest wunderbar glätten, holen einen dann aber unweigerlich wieder in der Realität ein. Daher sollte man auf mehrere unterschiedliche Märkte und/oder Zeitrahmen diversifizieren.
@xltrader
konnten Sie ihr System bereits auf anderen Märkten/Zeitrahmen validieren?

Entscheidender als jede Einstiegsregel ist dabei das Moneymanagement.

Anbei hierzu eine schnell zusammengeschusterte Risk-out-Ruin Tabelle (Annahme 50% Trefferquote und 2% Risiko je Investition):

Anzahl Trades "Wahrscheinlickeit Verlustreihe" "Depotwert in %" Verlust in % "notwendige Wertaufholung in %"
1 50,0000% 98,00 2,00 2,04
2 25,0000% 96,04 3,96 4,12
3 12,5000% 94,12 5,88 6,25
4 6,2500% 92,24 7,76 8,42
5 3,1250% 90,39 9,61 10,63
6 1,5625% 88,58 11,42 12,89
7 0,7813% 86,81 13,19 15,19
8 0,3906% 85,08 14,92 17,54
9 0,1953% 83,37 16,63 19,94
10 0,0977% 81,71 18,29 22,39
11 0,0488% 80,07 19,93 24,89
12 0,0244% 78,47 21,53 27,43
13 0,0122% 76,90 23,10 30,04
14 0,0061% 75,36 24,64 32,69
15 0,0031% 73,86 26,14 35,40
16 0,0015% 72,38 27,62 38,16
17 0,0008% 70,93 29,07 40,98
18 0,0004% 69,51 30,49 43,86
19 0,0002% 68,12 31,88 46,79
20 0,0001% 66,76 33,24 49,79

Man sieht, dass die Wahrscheinlichkeit von Fehltrades in Folge zwar "nur" 0,0001 beträgt, aber sie ist eben leider dennoch vorhanden (by the way wie hoch war nochmal die Chance für einen sechser im Lotto ) .
Warum schreibe ich das nun. Unter #22 erfolgte ein Verweis auf ein System von zentrader mit 19 Fehltrades in Folge. Ich selber kenne das System nicht, muss aber aus rein statistischer Sicht ( und nur so kann man Systeme entwickeln und bewerten) sagen dass dies kein unwahrscheinliches Szenario ist (und zwar völlig unabhängig von der gewählten Handelssystematik). Der entscheidende Faktor ist aber wie ich diesen Umstand finanziell (natürlich auch mental) verkraften kann. Hier hilft nur striktes MM - z.B. nie mehr als 2% Risiko je Investition. Die 2% Riskiko sind aber nicht zu verwechseln mit einem 2%igen Stoplimit.

Viele Grüße hugo - der gespannt ist, wie sich das System weiterentwickelt

[FlyingDuck]

Geht's hier noch weiter oder ist die Sache auch wieder passe wie im anderen thread...

[xltrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 33.137.790 von FlyingDuck am 23.01.08 01:13:16

Hallo,

natürlich geht es weiter .
Ich bin momentan nur beruflich sehr eingespannt, so daß ich sehr wenig Zeit habe.

Noch etwas Geduld ...
Gruß
xltrader

[FlyingDuck]

Aha, jetzt soll's auf einmal €99.- kosten
Alles klar.
Daher die weit gestreuten threads auf aktienboard, W:O, tradesignal und wo auch immer noch.
Alles nur Werbekampagne für ein zukünftiges Verkaufsprodukt.