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Statistisches zum Trading (Seite 4)



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Antwort auf Beitrag Nr.: 42.837.926 von chartfuzzi123 am 02.03.12 07:48:54Über Startzeit der Pivotkalkulationen bei Forex gab es schon oft Diskussionen. Ich habe für mich den Schluß gezogen daß mir 00:00 Londonzeit (GMT+0) gut paßt. Ich benutze die Charts auch so, z.B. im Beitrag Nr.11.

Da ich keine historische Intradaydaten habe wurden Backtests mit Hilfe von ProBacktest im IG-Profichart gemacht. Die Daten sind vom 30.11.11-02.03.2012 in Stundenchart. Simuliert werden nur Intraday-Trades wegen der Tages-Pivots.

Einstiege in Mitte zw. R1-PP	81
R1 mindestens erreicht 41 50,62%
PP mindestens erreicht 33 40,74%
R1 od. PP nicht erreicht 7 8,64%

Einstiege in Mitte zw. S1-PP 75
PP mindestens erreicht 37 41,89%
S1 mindestens erreicht 31 43,24%
PP od. S1 nicht erreicht 7 9,33%

Einstiege in Mitte zw. R1-R2 42
R2 mindestens erreicht 19 45,24%
R1 mindestens erreicht 18 42,86%
R1 od. R2 nicht erreicht 5 11,90%

Einstiege in Mitte zw. S1-S2 25
S1 mindestens erreicht 12 48,00%
S2 mindestens erreicht 12 48,00%
S2 od. S1 nicht erreicht 1 4,00%

Einstiege in Mitte zw. R3-R2 11
R3 mindestens erreicht 6 54,55%
R2 mindestens erreicht 5 45,45%
R3 od. R2 nicht erreicht 0 0,00%

Einstiege in Mitte zw. S3-S2 15
S2 mindestens erreicht 6 40,00%
S3 mindestens erreicht 7 46,67%
S2 od. S3 nicht erreicht 2 13,33%

Meine Interpretation der Ergebnisse:
- Wenn der Kurs zwischen 2 Pivotpunkten ist dann wird mit >80%tiger Wahrscheinlichkeit einen der Beiden Punkten berührt oder überschrriten! Mit einer Optionsstragie wie "Short Butterfly Spread" oder "Short Condor Spread" könnte man sowas ausnützen.
- Die Richtung der Kursentwicklung ist eher 50/50 und bestätigt das Bauchgefühl. Für die Richtung muss man also zusatzinfo haben.
Antwort auf Beitrag Nr.: 42.843.586 von YellowDragon am 02.03.12 21:12:20Danke nochmals für Deine vorzügliche Arbeit!

80% ist eine Hammer, auch die Strategie. Muss ich mal dran pfeilen, dass auch was bei rumkommt. Stell das dann mal rein zu einem späteren Zeitpunkt.
Bspw. bei 50% Bereich long wie short und dann je nach richtung bei 25% exit bei der "Fehlrichtung", Rest dann der jeweilige pivot als VK-Limit. Oder aber Gewichtung höher in die Tendenzrichtung. Irgendwie so.

Ich meinte mit meiner Anfrage(habe mich damals aber bestimmt undeutlich ausgedrückt, dass wenn der Kurs bspw. vom Pivot "abhebt" (Long), dann den 50% Bereich erreicht, wie hoch folgend(Tendenzrichtung) dann die statistische Trefferquote ist den R1 abzuräumen, ohne nochmals den Pivot zu berühren ( wg. Stopp )

wäre ja mal interessant.

frohes schaffen
Antwort auf Beitrag Nr.: 42.857.095 von chartfuzzi123 am 06.03.12 12:58:46Ich habe mit ProBacktest beim IG Profi-Chart folgende Code für Deine Regel erstellt:


Hier ist das Backtestergebnis ohne Kosten (XAU/USD Stundenchart vom 07.12.2011-09.03.2012):

Sieht gar nicht schlecht aus!

Ein Teilchart:
Antwort auf Beitrag Nr.: 42.879.790 von YellowDragon am 09.03.12 19:37:41Absolut Klasse und professionell Deine Arbeit.

So wie ich es aus Deiner Tabelle interpretiere ist die Erfolgsquote bei 63,27%, stolze Quote. Wie gesagt werde das mal handeln (klein portioniert) und dann mal die Ergebnisse hier reinstellen.

Werde es mal so handhaben:

Bsp.

Pivot: 1.700
R1: 1720

Kauflimit zu 45% ( Spanne 20USDx45%=9USD) also bei 1.709+ spread
Verkaufslimit zu R1 bei 1720
Stopp Pivot zu 1700

Selbiges natürlich auch in Shortrichtung je nach Tagesform der Barren.

frohes schaffen
Der große Verfallstag (Hexensabbat) an den weltweiten Terminbörsen ist für Trader ein wichtiger Termin. Nächste Woche ist wieder soweit.
Gibt es da besondere Erkenntnisse für diesen Termin?

Aus "Stock Trader's Almanac 2012":


Ich habe nun für den DAX folgende Statistik für die großen Verfallswochen erstellt.
Vom 12.1990 bis 12.2011 sind 85 mal Hexensabbat. Ich habe aber keine Ahnung ob den Hexensabbat schon seit 1990 gibt. Die Berechnungen sind nur nach der Regel 3. Woche im 3. Monat vom Quartal durchgeführt worden.
Im Vergleich zu der Statistik für alle Handelswochen sehe ich da keine große Auffälligkeit.







Folgede Tabelle zeigt Ergebnisse für die Tage der großen Verfallswoche. Im Vergleich zu normalen Tagen sind große Verfallstagen etwas positiver. V.a. an Montagen, Donnertagen und Freitagen gibt es mehr Gewinntage.



Die Schwankungen beim Hexensabbat sind in den letzten Jahren tendenziell schwächer geworden.



Antwort auf Beitrag Nr.: 42.628.138 von YellowDragon am 21.01.12 21:17:51Vielen dank für deine Arbeit.
Hier noch mal:
Wie oft gibt es Plus- od. Minus-Tage hinter einander im DAX?
Hier meine Statistik (ab Ende 1990):
Antwort auf Beitrag Nr.: 42.914.170 von YellowDragon am 16.03.12 15:03:03Es war nicht für hier gedacht, Sorry!
Zitat von YellowDragon: Es war nicht für hier gedacht, Sorry!


Wieso nicht, passt doch! ;)

Tatsächlich ist es interessant, daß +1 und -1 zusammen 1349 Tage ergeben. Das müsste ja heißen, daß es statistisch gar nicht so falsch ist, am Abend zum Börsenschluß eine Posi gegen den Tagestrend einzugehen...
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