TSI 2.0 - die überlegene Strategie? ein Realtest (Seite 231)
eröffnet am 27.07.13 10:00:37 von
neuester Beitrag 15.01.24 18:31:24 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 47.615.034 von elmago am 26.08.14 19:12:34Hallo elmago,
tolle Arbeit.
Ich werde die letzten 10 Jahre übergewichten und daher in keinem Monat automatisch auf "short" gehen.
Interessant ist, dass Görke "short" ist und, wie es scheint, damit falsch liegt.
@Jabizza, bist du nach Deinem modifizierten Görke ebenfalls "short"?
Leider habe ich in dem Buch von Görke nicht viel lesen können. Mein Urlaubsgepäck mit dem Buch ist schon auf der Hinreise verloren gegangen. Das Gepäck ist bis heute nicht eingetroffen.
vulpecula2
P.S. momentan habe ich an der Seitenlinie und möchte noch etwas günstiger "long" gehen und hoffe noch auf einen Rücksetzer.
tolle Arbeit.
Ich werde die letzten 10 Jahre übergewichten und daher in keinem Monat automatisch auf "short" gehen.
Interessant ist, dass Görke "short" ist und, wie es scheint, damit falsch liegt.
@Jabizza, bist du nach Deinem modifizierten Görke ebenfalls "short"?
Leider habe ich in dem Buch von Görke nicht viel lesen können. Mein Urlaubsgepäck mit dem Buch ist schon auf der Hinreise verloren gegangen. Das Gepäck ist bis heute nicht eingetroffen.
vulpecula2
P.S. momentan habe ich an der Seitenlinie und möchte noch etwas günstiger "long" gehen und hoffe noch auf einen Rücksetzer.
Antwort auf Beitrag Nr.: 47.615.298 von andreas220779 am 26.08.14 19:36:46Sehr merkwürdig, habe ich auch 
Hey ich hab da ein kleines Problem mit der ETF Datei von Meckelfelder:
siehe Bild
Kann mir das jemand erklären?
siehe Bild
Kann mir das jemand erklären?
Die Problematik der Ampel-Monate vs. RSL-Ampel hat mir keine Ruhe gelassen.
Ich habe mir jetzt die „verdächtigen“ Monate April (long), August und September (short) und Oktober bis Dezember (long) vorgenommen und versucht zu ermitteln, wie gut diese Monate einerseits mit RSL-Ampel und nach Monats-Ampel andererseits abschneiden.
Dazu habe ich das Simulations-Makro benutztund nebeneinander alle April-Perioden von 1988 bis 2013 eingefügt, einmal ohne Long-Monat rechnen lassen und einmal mit Long-Monat und dann die Monatsrenditen verglichen – für die kompletten 26 Jahre und für die letzten 10 Jahre. The same procedure für alle 6 Monate und zwar mit den Parametern 130 RSL-Tage, Obergrenze 1,06, Untergrenze 0,92 und 19 Wechseltage für das ETF-Paar 2x long / 1x short.
Mich bestärkt das Ergebnis darin, den September nicht als Shortmonat zu nehmen, sondern auf die RSL-Ampel zu vertrauen: In den letzten 10 Jahren hätte ich durchschnittlich 7,14% mit der Monatsampel gegenüber RSL-Ampel verloren, bei permanenter Nutzung über 26 Jahre aber nur 0,33% Mehr-Rendite gehabt.
Ich habe mir jetzt die „verdächtigen“ Monate April (long), August und September (short) und Oktober bis Dezember (long) vorgenommen und versucht zu ermitteln, wie gut diese Monate einerseits mit RSL-Ampel und nach Monats-Ampel andererseits abschneiden.
Dazu habe ich das Simulations-Makro benutztund nebeneinander alle April-Perioden von 1988 bis 2013 eingefügt, einmal ohne Long-Monat rechnen lassen und einmal mit Long-Monat und dann die Monatsrenditen verglichen – für die kompletten 26 Jahre und für die letzten 10 Jahre. The same procedure für alle 6 Monate und zwar mit den Parametern 130 RSL-Tage, Obergrenze 1,06, Untergrenze 0,92 und 19 Wechseltage für das ETF-Paar 2x long / 1x short.
Mich bestärkt das Ergebnis darin, den September nicht als Shortmonat zu nehmen, sondern auf die RSL-Ampel zu vertrauen: In den letzten 10 Jahren hätte ich durchschnittlich 7,14% mit der Monatsampel gegenüber RSL-Ampel verloren, bei permanenter Nutzung über 26 Jahre aber nur 0,33% Mehr-Rendite gehabt.
Antwort auf Beitrag Nr.: 47.612.118 von Dr_Dufte am 26.08.14 15:07:25Stimmt, gibt noch was mehr.
Aber mit dem früher zur Ruhe setzen ist das nix - ich hab mich schon gesetzt
Aber mit dem früher zur Ruhe setzen ist das nix - ich hab mich schon gesetzt
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 47.611.056 von elmago am 26.08.14 13:26:29Hi Elmago,
probier Deine 10 Jahres Simulation einmal mit:
long 3,4,5,12 / short: keiner oder 8
Dann kannst Du Dich früher zur Ruhe setzen :-)
probier Deine 10 Jahres Simulation einmal mit:
long 3,4,5,12 / short: keiner oder 8
Dann kannst Du Dich früher zur Ruhe setzen :-)
Antwort auf Beitrag Nr.: 47.610.432 von Dr_Dufte am 26.08.14 12:28:16Interessante Zahlen!
Man findet immer wieder neue Ergebnisse mit veränderten Parametern.
Die 19 Wechseltage scheinen in der Tat etwas mehr Rendite zu bringen als 15 oder 16. Das haben meine Spielereien auch gezeigt.
Ich habe auch noch ein wenig mit den 6 Ampel-Monaten gespielt. Bei meiner Wahl des 1fach Short und Doppelt Long haben verschiedene Zeiträume (27 Jahre, 15, 10 und 5 Jahre) mit September als Ampel-Monat in keinem Fall die beste Rendite angezeigt. Die für jeden Zeitraum günstigste Variante sieht man im folgenden Chart.
Man findet immer wieder neue Ergebnisse mit veränderten Parametern.
Die 19 Wechseltage scheinen in der Tat etwas mehr Rendite zu bringen als 15 oder 16. Das haben meine Spielereien auch gezeigt.
Ich habe auch noch ein wenig mit den 6 Ampel-Monaten gespielt. Bei meiner Wahl des 1fach Short und Doppelt Long haben verschiedene Zeiträume (27 Jahre, 15, 10 und 5 Jahre) mit September als Ampel-Monat in keinem Fall die beste Rendite angezeigt. Die für jeden Zeitraum günstigste Variante sieht man im folgenden Chart.
Antwort auf Beitrag Nr.: 47.610.594 von JAbizzA am 26.08.14 12:44:22Beides gute Ideen.
Ich versuche, das am Wochenende mal auszuprobieren.
Ich versuche, das am Wochenende mal auszuprobieren.
Antwort auf Beitrag Nr.: 47.610.432 von Dr_Dufte am 26.08.14 12:28:16
Das kann man schon "seriös" machen. Du machst als Regel z.b. etwas in folgender Art:
Immer am Jahresanfang bestimmst du für die letzen 5 (oder 10) Jahre die besten Parameter und verwendest die dann in diesem Jahr.
Dann passen sich die Parameter immer an.
Mal noch eine andere Überlegung dazu, wenn man nur mal den DAX (bzw. Deutschland) betrachtet: eine Theorie ist ja, dass die Sommermonate Juli/August/Sepember deshalb so schwach sind, weil das die Urlaubsmonate sind und halt wenig los ist. Wie sieht denn die Kopplung an die Sommerferienzeiten aus?
Vielleicht ergibt sich da ja was (wenn die Frankfurter Schulen Ferien haben, sind die ganzen Angestellten der Frankfurter Börse usw. im Urlaub). Und die Sommerferien verschieben sich ja jedes Jahr ein paar Wochen...
Zitat von Dr_Dufte: ...
Das ist natürlich als System nicht seriös, denn woher sollte ich Ende 2003 die Eingebung bekommen haben die Parameter zu ändern. Aber ich finde, es wirft folgende Frage auf:
Auf welchen Zeitraum im Backtest stütze ich mir für meine zukünftige Strategie?
Das kann man schon "seriös" machen. Du machst als Regel z.b. etwas in folgender Art:
Immer am Jahresanfang bestimmst du für die letzen 5 (oder 10) Jahre die besten Parameter und verwendest die dann in diesem Jahr.
Dann passen sich die Parameter immer an.
Mal noch eine andere Überlegung dazu, wenn man nur mal den DAX (bzw. Deutschland) betrachtet: eine Theorie ist ja, dass die Sommermonate Juli/August/Sepember deshalb so schwach sind, weil das die Urlaubsmonate sind und halt wenig los ist. Wie sieht denn die Kopplung an die Sommerferienzeiten aus?
Vielleicht ergibt sich da ja was (wenn die Frankfurter Schulen Ferien haben, sind die ganzen Angestellten der Frankfurter Börse usw. im Urlaub). Und die Sommerferien verschieben sich ja jedes Jahr ein paar Wochen...
Übrigens, der DAX prallt gerade an der 9.500 ab. geht es jetzt doch bergab?
Nach meinen "Best"-Parametern für die letzten 10 Jahre wäre ich dann nicht dabei... (kein short Monat und Ampel long)
Nach meinen "Best"-Parametern für die letzten 10 Jahre wäre ich dann nicht dabei... (kein short Monat und Ampel long)
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