TSI 2.0 - die überlegene Strategie? ein Realtest (Seite 255)

[Camelita]

hugo boss hat ein kgv von 25 + und ein kuv von 3,5
gagfah hat ein kuv von 7 und ein kgv von verlust ausgewiesen zuletzt

[Camelita]

neu sind hugo boss und gagfah

[Camelita]

ist interessant zu beobachten wie der aktionär hier auch die kurse bewegt, heute wurden wohl freenet und wirecard verkauft und prompt sinken die kursen um mehrere prozent

[tsi_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.309.966 von Karsten110 am 15.07.14 00:58:32

http://www.etf.db.com/DEU/DEU/Download/Factsheet/LU041107537…

http://www.etf.db.com/DEU/DEU/Download/Factsheet/LU029210624…

Dividendenerträge fallen nicht an.

Ich bin auch nicht so ein Fan von zu großer Scheingenauigkeit. Glaubst du wirklich, dass es einen großen Unterschied macht, ob ich bei Dividenden Abgeltungssteuer berücksichtigt hätte, wenn es denn Dividenden gegeben hätte?

Glaubst du tatsächlich, dass ich mir die Mühe machen würde, die Dividenden seit 1988 zu ermitteln? Um darauf dann eine Abgeltungssteuer zu berücksichtigen?

Ich habe mit meinem "Handelssystem" im Zeitraum 10.06. bis 10.07.2014 7,40 % verloren. Da wäre nicht berücksichtigte Abgeltungssteuer auf Dividenden wirklich ein Fliegenschiss.

[Karsten110]

Hallo Meckelfelder,
Erst einmal vielen Dank das du und Andreas euch die Zeit nehmt uns alles zu erklären. Wenn dies keine Handelsstrategie ist, WAS ist dann die TSI Würfelstrategie vom Aktionär…………………….

Auch wenn ein Handelssystem einfach ist, muss es nicht schlecht sein (kiss = keep it simple and stupid )

Bei den ETF der Deutschen Bank, handelt es sich da um Synthetische ETFs? Bis jetzt habe ich immer einen Bogen um ETF gemacht. Ich kenne mich leider nicht wirklich damit aus.
Bei deiner Simulation, hast du da bei den Dividendenerträgen für die ETFs die Kapitalertragssteuer plus Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer (ca.26 %) berücksichtigt? Oder fallen die bei diesen (synthetischen ETF) nicht an?

[mister mr.]

@haymann12

Bist Du auch am Aktienmarkt tätig und wenn ja, in welcher Form? Nach welchen Kriterien wählst Du Deine Investments aus?

[tsi_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.304.046 von Karsten110 am 13.07.14 18:04:58

Der Begriff "Handelssystem" klingt mir eigentlich etwas zu hochtrabend.

> Was ich noch nicht verstanden habe ist wie der 2X Long DAX ETF in der Simulation bis in das Jahr 1988 berechnet wurde. Ich dachte diese ETFs gibt es erst seit einigen Jahren.

Ein ETF ist ja nichts anderes, als eine exakte Abbildung eines Indexstandes. Hierbei muss aber die Kostenquote des ETF berücksichtigt werden.

Wenn also ein ETF zu einem Zeitpunkt in der Vergangenheit noch nicht existierte, kann man anhand des Indexstandes den theoretischen ETF-Preis berechnen.

Nun gibt es aber auch den LevDAX-Index auch noch nicht so ewig lange. Aber auch hier muss man nur verstehen, wie er in der Vergangenheit berechnet wurde. Der LevDAX bildet die tägliche Bewegung vom DAX mit dem Faktor 2 nach. Hierbei muss aber der jeweilge Geldmarktsatz für Tagesgeld berücksichtigt werden, weil man ja quasi sich 50% vom eingesetzen Geld leihen muss, um den LevDAX nachbilden zu können.

Ich habe also die Indizes LevDAX, ShortDAX und ShortDAXx2 in der Vergangenheit berechnet und unter Berücksichtigung der ETF-Kosten die dazugehörigen Kurse der ETF in der Vergangenheit berechnet.

Klingt insgesamt komplizierter als es ist.

Und zu hayman12:

> man investiert unmengen an Zeit und im Ergebniss hat man gegen einen DAX ETF keine chance

Also meinen Zeitaufwand fand ich insgesamt sehr überschaubar. Einmal die Simulationsrechnungen erstellen hat sicher einige Stunden gedauert. Aber jetzt sind das keine 5 Minuten mehr am Tag, die ich benötige.


> Wenn man mit der Vergangenheit irgwendwas über die Zukunft aussagen will kann ich nur lachen

Ich fürchte, du hast das System nicht mal in den Grundzügen verstanden. Aber das ist o.k. Ich bin weit davon entfernt, dich vom System überzeugen zu wollen. Was hätte ich auch davon?

[Karsten110]

Ich denke schon das gute Handelssysteme über einen bestimmten Zeitraum funktionieren können.

Was ich noch nicht verstanden habe ist wie der 2X Long DAX ETF in der Simulation bis in das Jahr 1988 berechnet wurde. Ich dachte diese ETFs gibt es erst seit einigen Jahren.
Was mich auch interessieren würde, wie schnell reagiert die Ampel.

Wer vor einem Monat am 10.6.2014 zum Preis von 90,4898 € eingestiegen ist hat am 10.7 nur 83,7903 € erhalten. Man braucht also viel länger als jemand Anfang des Jahres bei 80,8495 € eingestiegen ist. Gibt es einen "optimalen" Einstieg?

Wie schnell reagiert die Ampel bei einer großen Korrektur oder Crash? Höhe Verluste?

Wann wäre ein guter Zeitpunkt in das Handelssystem einzusteigen? Wenn die Ampel sich ändert? Oder ist das egal?

Ware die Performance besser, wenn man ab einem bestimmten Gewinn (Ampelwert) pyramidisieren würde und ab einem bestimmten Ampelwert die Position verringern würde?

[boerger86]

@ dean_martini
Hast du bei deiner berechnung auch schon die steuer und transaktionskosten einfließen lassen??falls nicht wird das leider doch einiges ausmachen aber wahrscheinlich immer noch eine sehr ansehnliche rendite bringen...

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.302.924 von hayman12 am 13.07.14 10:56:13

Die Frage ist berechtigt, aber man sollte über Systeme nicht pauschal lachen.

Beim Lotto ist die Gewinnchance mathematisch zu ermitteln, man kann den Gewinn im Trefferfall vielleicht statitistisch erhöhen, wenn mann Zahlen oder Kombinantionen wählt, die relativ wenig getippt werden, aber der 6er hat statistisch eben nur etwa eine Chance von 1 zu 1,5 Mio.

Wenn hier z.B. von 1988 bis jetzt mit den ETF-Modell 23% im Jahresdurchschnitt ermittelt wurden, ist das erstens ein Durchschnitt und zweitens liefert das keinen Richtwert für die Zukunft. Aber durch die Ampel und definierte Einstiegs- und Ausstiegsregeln wird man schon deutlich besser abschneiden als der DAX - nicht immer, aber langfristig.

Das ist meine Meinung dazu.