TSI 2.0 - die überlegene Strategie? ein Realtest (Seite 264)

[vulpecula2]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.123.376 von tsi_meckelfelder am 08.06.14 14:54:43

a alle hier diskutierten Strategien langfristig ausgerichtet sind, dürften wir die schwülen Tage auch aussitzen können und bei kühlem Kopf die richtigen Überlegungen anstellen dürfen.

Vor dem Hintergrund der Abgeltungssteuer und der Provisionen sollte die EFT-Strategie, weil sehr viele weniger Umschichtungen stattfinden. Der Zinseszinseffekt sollte sich mit der EFT-Strategie eher in Grenzen halten.

Wenn man nur an diesen Effekt denkt, wäre natürlich ein Wikifolio das beste Vehikel, weil dann die Abgeltungssteuer nur am Ende anfällt. Auf der anderen Seite ist eine jährlich Performance-Gebühr fällig, die mindestens 5 % ausmacht.

Schauen wir einmal, was die Berechnung der kühlen Tage ergibt.

vulpecula2

[tsi_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.122.896 von musicmax am 08.06.14 11:03:39

Ich glaube, dein Hinweis geht in die richtige Richtung.

Meine 26,375% Minderrendite nach Steuern trifft es sicher unvollständig. Auch die Abzüge durch die Abgeltungssteuer haben ja einen Zinseszinseffekt.

Ich werde mal eine Berechnung mit Abgeltungssteuer und 5,90 € Flatexprovision erstellen. Aber nicht jetzt sofort. Es ist schwül-warm und mir dröhnt der Schädel.

Ist besser, wenn ich das mache, wenn ich wieder klar bin. Sonst kommt am Ende eine Rendite nach Steuern und Bankprovision von 50% p.a. raus... ;-)

[66er]

Herzlichen Dank an alle Masterminds hier im Thread! Nach einer gelungenen Startphase haben doch einige die "Excellastigkeit Meckelfelders" als etwas störend empfunden - zwischenzeitlich ist sicher vielen bewußt, wie wichtig es ist die Systeme des Marktschreiers Aktionär kritisch zu hinterfragen.

Klar ist, das jeder für seine Anlageentscheidungen selbst veranteortlich ist. Ich selbst als Excel-Normalgebraucher profitiere doch sehr von dem hier Geleisteten.

Danke und LG

[tsi_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.122.896 von musicmax am 08.06.14 11:03:39

Du meinst sicher UM ein Drittel, oder? Und selbst das ist noch zu hoch. Bei mir sind es 26,375%.

[musicmax]

aber bevor jetzt einer auf die Idee kommt den Arbeitsplatz zu kündigen....nicht vergessen, dass die Abgeltungssteuer noch NICHT abgezogen ist!!!
dadurch reduziert sich der Gesamtgewinn leider auf ein Drittel.....Schnüff, schnüff....

[musicmax]

aber bevor jetzt einer auf die Idee kommt den Arbeitsplatz zu kündigen....nicht vergessen, dass die Abgeltungssteuer noch NICHT abgezogen ist!!!
dadurch reduziert sich der Gesamtgewinn leider auf ein Drittel.....Schnüff, schnüff....

[tsi_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.122.564 von vulpecula2 am 08.06.14 08:38:17

Also zunächst ärgere ich mich ein wenig über meine falsche Renditeberechnung. Aber mit dem jetzt ermittelten Wert von 22,3% p.a. kann ich besser leben, als mit den bisher berichteten 32%. Da klingt 22% schon seriöser.

Um zum TSI-Fonds etwas zu schreiben, ist der Betrachtungszeitraum viel zu kurz. Für mich bleibt das Ding aber ein Kostenmonster.

An meiner ETF-Strategie gefällt mir die Schlichtheit. Wenig Trades und im Grunde kann das jeder selbst mit wenig benötigten Daten rechnen.

Von der Rendite gesehen verblasst meine ETF-Strategie natürlich etwas und es könnte ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit TSI2.0 vom Aktionär geben.

Vielleicht liegt der Königsweg in den selbst gerechneten TSI-Listen? Da ist man vom Umstiegszeitpunkt (Freitag) des Aktionär und von den Rechenfehlern des Aktonär unabhängig.

Ich muss aber ehrlich gestehen, dass mir diese tägliche Liste und die durchaus häufigen Trades eigentlich zu mühsam sind und ich bei meiner ETF-Strategie bleiben werde. Jetzt aber mit realistischeren Erwartungen.

[vulpecula2]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.122.234 von tsi_meckelfelder am 07.06.14 22:02:48

die Rendite bleibt aber trotzdem ordentlich hoch und der Feier in 10 Jahren sollte nichtzs im Wege stehen.

Allerdings bleibt die Renditeprognose des Aktionärs aus dem Backtesting damit "outstanding". Leider wissen wir nicht, wie zuverlässig das Backtesting war. Zweifel sind angebracht, wenn schon die Ranglistenberechnung des Aktionärs nebelhaft ist.

Transparent ist die Performance des aufgelegten TSI-Fonds (WKN: HAFX6Q). Die Performance seit Auflegung (2/2014) liegt mit ~ 2% aber deutlich unter der Entwicklung des HDAX mit ~ 6%. Auch das Wikifolio-TSI Zertifikat(DE000LS9BRM2)hat sich seit dem Investierbarkeitsdatum 05.02.2014 bescheiden (~ +- 0) entwickelt.

Sicher ist der Betrachtungszeitraum sehr kurz, aber es wäre schon sehr bedauerlich, nach 5 Jahren feststellen zu müssen, dass die TSI-Strategie mit Einzelaktien zwar aufwendiger und gebührenfressender ist als die ETF-Strategie von Meckelfelder, aber dann auch noch eine schlechtetere Performance aufweist.

Vulpecula2

[tsi_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.121.424 von niknakker am 07.06.14 14:54:44

Völlig korrekt.

Da hatte ich einen Fehler in der Berechnung des Zinssatzes.

Ich mache das mit Excel über Zielwertsuche.

Dabei hatte ich einen Sparplan mit Börsentagen gerechnet. Korrekt ist aber, einen Sparplan mit Kalendertagen zu rechnen.

Es ändert nichts an der Ablaufleitung, aber der Zinssatz ist in der Tat um einiges geringer und dadurch für mich realistischer.

[niknakker]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.103.988 von tsi_meckelfelder am 04.06.14 21:14:37

So ich mache mich grad an die Arbeit um deine Simulation zu prüfen.

Ich habe mal vorab dein Startkapital und dein Kapital vom 05.06.2014 in einen frei verfügbaren Rendite Rechner eingegeben. Siehe Bild:



Dabei ist eine Rendite von 24,94 % p.a. raus gekommen. Diese Zahl finde ich deutlich realistischer und dennoch hervorragend. Da leider keine Formel hinter der Renditeangabe in deinem Excel bitte ich dich das mal bei dir zu überprüfen.

Ansonsten werde ich jetzt die Formeln mal genauer betrachten