TSI 2.0 - die überlegene Strategie? ein Realtest (Seite 266)
eröffnet am 27.07.13 10:00:37 von
neuester Beitrag 15.01.24 18:31:24 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 47.103.912 von niknakker am 04.06.14 21:06:00Ich hatte zuletzt am 01.12.2013 die ganzen Varianten simuliert.
130 - 0,94 / 1,06 - 14T war 32,320% p.a.
275 - 0,90 / 1,10 - 8T war 34,225% p.a.
Hört sich nicht viel an - macht aber im Ergebnis bei 26 Jahren Laufzeit einen Unterschied von 4,6 Mio. € zu 3,3 Mio. € (bei 10.000 € Startkapital).
Mir kommen 32% p.a. ja auch unrealistisch vor.
Jede(r) ist eingeladen, meine Berechnungen zu widerlegen.
130 - 0,94 / 1,06 - 14T war 32,320% p.a.
275 - 0,90 / 1,10 - 8T war 34,225% p.a.
Hört sich nicht viel an - macht aber im Ergebnis bei 26 Jahren Laufzeit einen Unterschied von 4,6 Mio. € zu 3,3 Mio. € (bei 10.000 € Startkapital).
Mir kommen 32% p.a. ja auch unrealistisch vor.
Jede(r) ist eingeladen, meine Berechnungen zu widerlegen.
Zitat von tsi_meckelfelder: Hallo MAX,
an eine "gelbe" Ampelfarbe habe ich tatsächlich auch schon gedacht.
Ich habe das aber verworfen, weil das zu relativ vielen Trades führen wird. Von LevDAX in LongDAX wieder in LevDAX in LongDAX in ShortDAX in LongDAX in ShortDAX in 2XShortDAX usw...
Gerade um 1 herum geht das ja evtl. hin und her.
Ich bin mit meinen aktuell 32,19 % p.a. seit 30.12.1987 recht zufrieden und irgendwann ist dann auch mal genug mit dem Testen und man muss auch mal machen.
Vielleicht noch 2 Hinweise:
Ich habe auch mal mit 2X ShortDAX ETF probiert (statt 1X ShortDAX ETF). Die Ergebnisse waren dadurch schlechter. Deshalb nur 1X ShortDAX ETF.
Das absolut beste Ergebnis bekam ich bei der Kombination
275-Tages-RSL - Limit 0,90 / 1,10 - Tage 8.
Die Volatilität war hier aber deutlich höher und ich habe mich für die Nerven schonendere Variante
130-Tages-RSL - Limit 0,94 / 1,06 - Tage 14
entschieden.
Wow 32% ist echt beachtlich! Dann ist man ja nach spätestens 5-10 Jahren Millionär!
Hast du auch die Rendite für 275-Tages-RSL - Limit 0,90 / 1,10 - Tage 8. ausgerechnet?
Antwort auf Beitrag Nr.: 47.102.776 von musicmax am 04.06.14 18:44:33Hallo MAX,
an eine "gelbe" Ampelfarbe habe ich tatsächlich auch schon gedacht.
Ich habe das aber verworfen, weil das zu relativ vielen Trades führen wird. Von LevDAX in LongDAX wieder in LevDAX in LongDAX in ShortDAX in LongDAX in ShortDAX in 2XShortDAX usw...
Gerade um 1 herum geht das ja evtl. hin und her.
Ich bin mit meinen aktuell 32,19 % p.a. seit 30.12.1987 recht zufrieden und irgendwann ist dann auch mal genug mit dem Testen und man muss auch mal machen.
Vielleicht noch 2 Hinweise:
Ich habe auch mal mit 2X ShortDAX ETF probiert (statt 1X ShortDAX ETF). Die Ergebnisse waren dadurch schlechter. Deshalb nur 1X ShortDAX ETF.
Das absolut beste Ergebnis bekam ich bei der Kombination
275-Tages-RSL - Limit 0,90 / 1,10 - Tage 8.
Die Volatilität war hier aber deutlich höher und ich habe mich für die Nerven schonendere Variante
130-Tages-RSL - Limit 0,94 / 1,06 - Tage 14
entschieden.
an eine "gelbe" Ampelfarbe habe ich tatsächlich auch schon gedacht.
Ich habe das aber verworfen, weil das zu relativ vielen Trades führen wird. Von LevDAX in LongDAX wieder in LevDAX in LongDAX in ShortDAX in LongDAX in ShortDAX in 2XShortDAX usw...
Gerade um 1 herum geht das ja evtl. hin und her.
Ich bin mit meinen aktuell 32,19 % p.a. seit 30.12.1987 recht zufrieden und irgendwann ist dann auch mal genug mit dem Testen und man muss auch mal machen.
Vielleicht noch 2 Hinweise:
Ich habe auch mal mit 2X ShortDAX ETF probiert (statt 1X ShortDAX ETF). Die Ergebnisse waren dadurch schlechter. Deshalb nur 1X ShortDAX ETF.
Das absolut beste Ergebnis bekam ich bei der Kombination
275-Tages-RSL - Limit 0,90 / 1,10 - Tage 8.
Die Volatilität war hier aber deutlich höher und ich habe mich für die Nerven schonendere Variante
130-Tages-RSL - Limit 0,94 / 1,06 - Tage 14
entschieden.
Ergänzung:
Nach dem ich jetzt wieder auf dem aktuellen Stand bin nach 2 Stunden lesen:
Die 200 Tage gleitender Durchschnittidee von Andreas finde ich sehr gut. Ich hab das mal mit meiner Strategie überprüft und befinde es für aussagekräftig. Sicherlich ist die Kombination von S&P Ampel von Meckelfelder und die 200GD Linie das beste.
Im Charttool welches ich benutze geibt es es auch noch 200 Tage expotentieller gleitender Durchschnitt. Dabei werden aktuelle Kurse stärker in der 200 GD Linie berücksichtigt. Schön zu sehen wenn man 200GD und 200EGD auf den HDAX übereinander legt die letzten Jahre. Das liefert manchmal zwar ein Fehlsignal ganz vereinzelt, aber dafür wesentlich früher Einstieg und Ausstiegssignale. Das Charttool ist übrigend kostenlos und folgendes:
https://www.sbroker.de/65.0.html
Mit dem auch kostenlosen Charttool von tradesignalonline.com kann ich mich nicht richtig anfreunden.
Grüße,
qbitt
Nach dem ich jetzt wieder auf dem aktuellen Stand bin nach 2 Stunden lesen:
Die 200 Tage gleitender Durchschnittidee von Andreas finde ich sehr gut. Ich hab das mal mit meiner Strategie überprüft und befinde es für aussagekräftig. Sicherlich ist die Kombination von S&P Ampel von Meckelfelder und die 200GD Linie das beste.
Im Charttool welches ich benutze geibt es es auch noch 200 Tage expotentieller gleitender Durchschnitt. Dabei werden aktuelle Kurse stärker in der 200 GD Linie berücksichtigt. Schön zu sehen wenn man 200GD und 200EGD auf den HDAX übereinander legt die letzten Jahre. Das liefert manchmal zwar ein Fehlsignal ganz vereinzelt, aber dafür wesentlich früher Einstieg und Ausstiegssignale. Das Charttool ist übrigend kostenlos und folgendes:
https://www.sbroker.de/65.0.html
Mit dem auch kostenlosen Charttool von tradesignalonline.com kann ich mich nicht richtig anfreunden.
Grüße,
qbitt
Antwort auf Beitrag Nr.: 47.101.240 von tsi_meckelfelder am 04.06.14 15:21:41Mich würde einmal interessieren tsi_meckelfelder, ob Du auch einmal daran gedacht hast eine "gelbe" Ampelphase einzurichten.
Sprich in Zeiten in denen der RSL-Wert um die 1 pendelt, also in längeren Seitwärtsbewegungen. Eine Überlegung wäre, einen Korridor einzurichten in dem man dann statt direkt vom LevDax in den ShortDax (oder umgekehrt) zu wechseln - zwischenzeitlich in einen nomalen DaxEtf umschichtet....wäre das eine interessante Variante oder macht das die Sache zu kompliziert?
Bei deiner momentanen RSL Berechnung auf S&P 500 Basis ist die Glättung mit 14 Tagen ja ganz schön lang, bei deiner vorherigen Variante auf Basis des HDax hast Du ja mit 9 Tagen gearbeitet. Daher der Gedanke vielleicht eine Zwischenphase einzufügen...
MAX
Sprich in Zeiten in denen der RSL-Wert um die 1 pendelt, also in längeren Seitwärtsbewegungen. Eine Überlegung wäre, einen Korridor einzurichten in dem man dann statt direkt vom LevDax in den ShortDax (oder umgekehrt) zu wechseln - zwischenzeitlich in einen nomalen DaxEtf umschichtet....wäre das eine interessante Variante oder macht das die Sache zu kompliziert?
Bei deiner momentanen RSL Berechnung auf S&P 500 Basis ist die Glättung mit 14 Tagen ja ganz schön lang, bei deiner vorherigen Variante auf Basis des HDax hast Du ja mit 9 Tagen gearbeitet. Daher der Gedanke vielleicht eine Zwischenphase einzufügen...
MAX
Trading Spotlight
Tah,
wollte mich auch mal wieder zu Wort melden. War ne längere Zeit nicht hier.
Ich bin mit der TSI Einzelaktienstrategie ganz gut aufgestellt, auch wenn ich die Einstiegssignale /Ausstiegssignale etwas anders handhabe. Ich steig manchmal auch kurz vor 90% ein und verkaufe in Krisenzeiten und manchmal früher als <50%.
Aktuell bin ich investiert in
Nemetschek +2%
Dt. Euroshop +2%
Fielmann +-0%
Performance so grob 30% mit allen Käufen und Verkäufen.
Mit der Liste habe ich leider ein Problem. bisher hat immer alles Super geklappt aber am 03.05.2014 kommt meine Liste immer zum erliegen. Die Watchlisten vom Freitag 02.05 und vom Montag 05.05 sind vorhanden, aber die Excelliste packt es irgendwie nicht. Ich muss mich mal reinfuchsen und die ganze Ampelsache einfach rauslöschen. Die S&P500 Ampel von Meckelfelder (Danke dafür!)reicht mir vollkommen aus.
Grüße,
qbitt
wollte mich auch mal wieder zu Wort melden. War ne längere Zeit nicht hier.
Ich bin mit der TSI Einzelaktienstrategie ganz gut aufgestellt, auch wenn ich die Einstiegssignale /Ausstiegssignale etwas anders handhabe. Ich steig manchmal auch kurz vor 90% ein und verkaufe in Krisenzeiten und manchmal früher als <50%.
Aktuell bin ich investiert in
Nemetschek +2%
Dt. Euroshop +2%
Fielmann +-0%
Performance so grob 30% mit allen Käufen und Verkäufen.
Mit der Liste habe ich leider ein Problem. bisher hat immer alles Super geklappt aber am 03.05.2014 kommt meine Liste immer zum erliegen. Die Watchlisten vom Freitag 02.05 und vom Montag 05.05 sind vorhanden, aber die Excelliste packt es irgendwie nicht. Ich muss mich mal reinfuchsen und die ganze Ampelsache einfach rauslöschen. Die S&P500 Ampel von Meckelfelder (Danke dafür!)reicht mir vollkommen aus.
Grüße,
qbitt
Antwort auf Beitrag Nr.: 47.101.220 von JAbizzA am 04.06.14 15:18:36Macht mich jetzt aber auch nicht wirklich schlauer.
Wie lauten denn nun deine exakten Spielregeln für Ein- und Ausstieg?
Oder möchtest du die nicht veröffentlichen?
Wie lauten denn nun deine exakten Spielregeln für Ein- und Ausstieg?
Oder möchtest du die nicht veröffentlichen?
Der Charme von Meckelfelders Ampel-Umsetzung mit den ETF liegt ja nicht nur in der Einfachheit und viiiiel weniger Transaktionen, sondern man spart sich auch die Aufpasserei und Rechnerei nach Dividenden und Splits.
Zitat von tsi_meckelfelder: Wenn man so ohne Kenntnis der Nebenbedingungen auf die Grafik sieht, bekommt man ja den Eindruck, die Verkaufssignale seien nicht ausgelöst worden, weil der DAX danach so schön weiter gestiegen ist.
Der DAX und künftige RSL-Wert haben natürlich keinen Einfluss auf die Signale. Für jeden Tag werden nur ein paar der vergangenen Durchschnittswerte betrachtet.
Antwort auf Beitrag Nr.: 47.101.026 von tsi_meckelfelder am 04.06.14 14:53:31Merci !
Den hatte ich bei den DB-X-Trackers wohl übersehen.
Den hatte ich bei den DB-X-Trackers wohl übersehen.
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