TSI 2.0 - die überlegene Strategie? ein Realtest (Seite 267)
eröffnet am 27.07.13 10:00:37 von
neuester Beitrag 15.01.24 18:31:24 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 47.100.978 von elmago am 04.06.14 14:45:20DE000A0X8994 hat Kosten von 0,40 % p.a.
Ich nehme LU0411075376. Der kostet nur 0,35 % p.a.
Ich nehme LU0411075376. Der kostet nur 0,35 % p.a.
@Meckelfelder
Welchen 2 x Long DAX ETF nimst Du - den DE000A0X8994 ?
Welchen 2 x Long DAX ETF nimst Du - den DE000A0X8994 ?
Antwort auf Beitrag Nr.: 47.100.802 von JAbizzA am 04.06.14 14:27:15Wie hoch musste denn der SMA200 mindestens sein, damit beim SMA38 < 1 kein Verkaufssignal ausgelöst wird?
Kannst du die ganzen Nebenbedingungen exakt definieren?
Wenn man so ohne Kenntnis der Nebenbedingungen auf die Grafik sieht, bekommt man ja den Eindruck, die Verkaufssignale seien nicht ausgelöst worden, weil der DAX danach so schön weiter gestiegen ist.
Das wäre aber natürlich extrem unseriös.
Es ist so, dass deine Ein- und Ausstiegszeitpunkte zu einem deutlich besseren Ergebnis geführt haben, als meine Ampelregeln mit dem S&P500. Deshalb bin ich natürlich sehr an deinen Prämissen interessiert.
Vergangenheitsdeutung finde ich legitim. Muss aber mathematisch nachvollziehbar sein. Sonst bringt es nichts. Die Lotozahlen vom vergangenen Sonnabend interessieren mich heute ja auch nicht mehr.
Kannst du die ganzen Nebenbedingungen exakt definieren?
Wenn man so ohne Kenntnis der Nebenbedingungen auf die Grafik sieht, bekommt man ja den Eindruck, die Verkaufssignale seien nicht ausgelöst worden, weil der DAX danach so schön weiter gestiegen ist.
Das wäre aber natürlich extrem unseriös.
Es ist so, dass deine Ein- und Ausstiegszeitpunkte zu einem deutlich besseren Ergebnis geführt haben, als meine Ampelregeln mit dem S&P500. Deshalb bin ich natürlich sehr an deinen Prämissen interessiert.
Vergangenheitsdeutung finde ich legitim. Muss aber mathematisch nachvollziehbar sein. Sonst bringt es nichts. Die Lotozahlen vom vergangenen Sonnabend interessieren mich heute ja auch nicht mehr.
Du meinst den 16.1.2008 
Das Datum ist in dem Kästchen angegeben.
Ich hab mich da von grob nach fein vorgetastet. Ganz einfach wäre ja "SMA200 schneidet 1.0" zu nehmen - da ist man dann aber viel zu spät dran.
Der SMA38 bzw. SMA10 (der hier nicht abgebildet ist) liefert wiederum viel zu viele Signale.
Nun kommen halt die Kombinationen in's Spiel. Ende 2003 rutscht der SMA38 unter 1.0, aber der SMA200 ist sehr hoch (bei 1.1 etwa). Also wird da das SMA38-Signal ignoriert. Wäre 02.2005 der SMA200 unter 1.0 gerutscht, hätte das ein V-Signal auslösen können.
Wenn am 23.6.1998 kein V-Signal erkannt würde, dann einige Tage/Wochen später, als der SMA38 dann unter 1.0 ging.
Das ist also quasi in "Etappen". Wenn es runter geht, dann greift irgendwas früher oder später immer.
Aber wie schon geschrieben: das ist alles Vergangenheitsdeutung.
Das Datum ist in dem Kästchen angegeben.Ich hab mich da von grob nach fein vorgetastet. Ganz einfach wäre ja "SMA200 schneidet 1.0" zu nehmen - da ist man dann aber viel zu spät dran.
Der SMA38 bzw. SMA10 (der hier nicht abgebildet ist) liefert wiederum viel zu viele Signale.
Nun kommen halt die Kombinationen in's Spiel. Ende 2003 rutscht der SMA38 unter 1.0, aber der SMA200 ist sehr hoch (bei 1.1 etwa). Also wird da das SMA38-Signal ignoriert. Wäre 02.2005 der SMA200 unter 1.0 gerutscht, hätte das ein V-Signal auslösen können.
Wenn am 23.6.1998 kein V-Signal erkannt würde, dann einige Tage/Wochen später, als der SMA38 dann unter 1.0 ging.
Das ist also quasi in "Etappen". Wenn es runter geht, dann greift irgendwas früher oder später immer.
Aber wie schon geschrieben: das ist alles Vergangenheitsdeutung.
Antwort auf Beitrag Nr.: 47.100.082 von JAbizzA am 04.06.14 12:57:12Ich habe mal zu den Verkaufssignalen Fragen:
Am 19.03.2008 gab es ein Verkaufssignal, weil der SMA38 unter 1 rutschte (vermute ich jedenfalls).
Davor gab es (seit dem 18.07.2003) zweimal die Situation, dass der SMA38 unter 1 rutschte.
Warum gab es da KEIN Verkaufssignal?
Am 19.03.2008 gab es ein Verkaufssignal, weil der SMA38 unter 1 rutschte (vermute ich jedenfalls).
Davor gab es (seit dem 18.07.2003) zweimal die Situation, dass der SMA38 unter 1 rutschte.
Warum gab es da KEIN Verkaufssignal?
Trading Spotlight
Hallo zusammen,
so sieht bei mir die Kauf-/Verkaufsignalgeschichte aus:
Z.b. wurde am 23.6.98 ein Verkaufspunkt "erkannt", weil der 200er-Durchschnitt nach unten ging und er vom 38er-Durchschnitt nach unten durchbrochen wurde.
Die Durchschnitte beziehen sich immer auf den RSL-130-Tage-Wert aus den etwa 20 berücksichtigten Indices.
Grün sind die Investiertphasen.
so sieht bei mir die Kauf-/Verkaufsignalgeschichte aus:
Z.b. wurde am 23.6.98 ein Verkaufspunkt "erkannt", weil der 200er-Durchschnitt nach unten ging und er vom 38er-Durchschnitt nach unten durchbrochen wurde.
Die Durchschnitte beziehen sich immer auf den RSL-130-Tage-Wert aus den etwa 20 berücksichtigten Indices.
Grün sind die Investiertphasen.
Genau rchtig verstanden.
Bitte folgendes noch beachten:
Die Transaktion erfolgt immer zum Schluss des Folgetages, nachdem die Ampel umgesprungen ist.
Grund:
Wenn die Börse in New York schließt (S&P500) kann ich ja in Frankfurt nicht mehr handeln. Deshalb habe ich für meine Simulation die Xetra-Schlusskurse vom Folgetag für die Transaktion herangezogen.
Bitte folgendes noch beachten:
Die Transaktion erfolgt immer zum Schluss des Folgetages, nachdem die Ampel umgesprungen ist.
Grund:
Wenn die Börse in New York schließt (S&P500) kann ich ja in Frankfurt nicht mehr handeln. Deshalb habe ich für meine Simulation die Xetra-Schlusskurse vom Folgetag für die Transaktion herangezogen.
Also wenn ich das richtig verstehe: long oder short gehst du wen ein Signal 14 Tage anhält ODER die Schwelle (1,06/0,94) berührt wird.
Scheint ja wirklich simpel zu sein. (und vieleicht auch genial)
Ich werd mal versuchen deine Rechnung nachzustellen und werde schauen ob ich ähnliche Ergebnisse bekomme (die altbewährte Methode )
Scheint ja wirklich simpel zu sein. (und vieleicht auch genial)
Ich werd mal versuchen deine Rechnung nachzustellen und werde schauen ob ich ähnliche Ergebnisse bekomme (die altbewährte Methode
)
Antwort auf Beitrag Nr.: 47.096.370 von mister mr. am 03.06.14 20:20:11Du meinst sicher den 31.12.2014 auf dem Blatt "Jahresergebnisse", oder?
Ist Absicht. Damit kann ich die Performance im laufenden Jahr ermitteln.
Ich frage mich ja immer noch, wo mein Rechenfehler ist. 32% Rendite liest sich ja doch unseriös.
Also wenn jemand einen Fehler findet, bitte unbedingt bei mir melden.
Ist Absicht. Damit kann ich die Performance im laufenden Jahr ermitteln.
Ich frage mich ja immer noch, wo mein Rechenfehler ist. 32% Rendite liest sich ja doch unseriös.
Also wenn jemand einen Fehler findet, bitte unbedingt bei mir melden.
tsi_meckelfelder
Vielen Dank für die Bereitstellung der Excel-Tabelle. Für die Mühe und die damit verbundene Arbeit sowieso. Genau soetwas hab ich gesucht.
Bei Deiner Simulation gibt übrigens das Datum 31.12.2014. Soll das so sein?
Vielen Dank für die Bereitstellung der Excel-Tabelle. Für die Mühe und die damit verbundene Arbeit sowieso. Genau soetwas hab ich gesucht.
Bei Deiner Simulation gibt übrigens das Datum 31.12.2014. Soll das so sein?
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