TSI 2.0 - die überlegene Strategie? ein Realtest (Seite 321)

[Dulsao]

bin neu hier und auch relativ neu was das Aktienhandeln ansich betrifft, also bitte etwas Nachsicht für die (einfachen/dummen) Fragen.

bin/war drauf und dran mir den TSI Report von "DerAktionär" zu kaufen, allerdings sind die ~470€ schon recht happig für nen kleinen Anleger wie mich.

Jedoch hab ich immer wieder von der sehr guten Performance vom TSI gehört und das Prinzip klingt sehr einleuchtend und sehr wichtig, für Laien/Anfänger wie mich auch leicht durchführbar.

Bei der Suche nach einem frei zugänglichen TSI bin ich hier auf dieses Forum bzw Thread gestoßen.
Hab mich schon einige Seiten rückwärts eingelesen, aber ganz so schlau bin ich noch nicht geworden :/

Ich lese immer wieder was vom Zauberwort einer EXCEL Datei, wo die Liste mit den Aktien über/unter 90% für Kauf/Verkauf sind.
Nur wo finde ich diese Datei???

bei den links zu wikifolio:
(http://www.wikifolio.com/de/TSI2013-TSI-Depot-von-Der-Aktion…
(http://www.wikifolio.com/de/11660001-Trend-Stratex-)
seh ich zwar das Depot (kann andreas220779 deren Richtigkeit bestätigen?!?) und wann was ge-/verkauft wird, aber zu diesen über/unter 90% Listen komm ich erst nicht und bin wohl doch immer einige Zeit hinterher, was womoglich einige % wieder ausmacht.

oder wisst ihr, dass wikifolie hier sehr up2date is und für den Durchschnittsinvestor der das so nebenbei macht, aktuell genug is und sich die 470€ für einen eigenen TSI nicht lohnen?

zum Schluß noch:
hab vor ein paar Wochen Aktien von CAT Oil gekauft und im forum von finanzen.net im Thread zu der Aktie gelesen, dass diese in den TSI aufgenommen wurde, was dann an 2 Tagen Kursgewinne von je ~7% zur Folge hatte.
Jedoch sehe ich im wikifolio Depot von TSI diese Aktie nicht.
War das also eine Fehlinformation aus dem Forum, stimmt das wikifolio-Depot mit dem echten TSI von DerAktionär nicht überein oder was is da los?

hoffe das war jetzt nicht zuviele Fragen und vorallem dumme auf einmal

lg

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.703.849 von stamfie am 27.10.13 20:30:26

> Wenn du dir bereits diese Mühe gemacht hast und den TSI bis sogar in das Jahr 1990 zurück hast berechnen lassen, warum hast du dann nicht den letzten Schritt auch noch gemacht und eine eigenen Rückrechnung angestellt?

Weil ich es für pure Zeitverschwendung mit geringem Erkenntnisgewinn halte. Ich halte die vom Aktionär genannten 20% für möglich und plausibel. Das muss ich nicht in eigenen Rückrechnungen beweisen.

> Und wenn der Aktionär die TSI Regel nicht erfunden hat (oder die RSL) und sie garantiert immer den Markt schlägt, warum macht es dann nicht jeder Börsianer, oder Fondsmanager? Es gibt keine aktiv gemanagten Fonds der den Markt über 10 Jahre dauerhaft geschlagen hat.

Die TSI-Regel schlägt eben nicht garantiert immer den Markt. Und in diesen Phasen steigen die Schisser aus. Und die Fondsbesitzer verkaufen ihre Fondsanteile und was soll der Fondsmanager dann machen? Er muss womöglich Aktien verkaufen, weil er Liquidität benötigt. Und natürlich kann kein Fondsmanager einen Markt dauerhaft schlagen. Und TSI kann das auch nicht. Es wird immer auch mal Schwächephasen geben. Die Frage ist nur, wie man mit diesen Schwächephasen umgeht.

Und Fondsmanager wollen nicht das Geld der Fondsanleger mehren sondern ihren eigenen Verdienst. Wer etwas anderes glaubt, ist unglaublich naiv.

Aber ich will dich gar nicht von deiner umfangreichen Testreihe abhalten. Für die Aktienkurse empfehle ich dir Ariva. Da kannst du zu jeder Aktie bis ca. 1990 zurück die Aktienkurse als csv bekommen. Musst du nur noch entscheiden, ob du nur um Splits bereinigst oder auch um Bezugsrechte und Dividenden. Du kannst natürlich auch beides testen.

[stamfie]

Welche Indexzusammensetzung will ich nehmen?

Ganz einfach, die die ich genommen hätte, hätte es TSI 2.0 damals schon gegeben. Gab es eine Aktie, wie ProSieben, 2000 noch nicht kommt sie nicht mit in mein Portfolio. Wenn Sie dann ab 2007 irgendwann über <90 Prozent liegt, wird sie gekauft, wenn Platz im Portfolio ist.
Gibt es mehr Werte über <90% als Platz in meinem Portfolio, werden die höchsten TSI Werte gekauft, bis das Portfolio komplett investiert ist.
Es wird das Portfolio komplett verkauft wenn die HDAX RSL Ampel auf Rot springt und es wird wieder reinvestiert wenn sie auf grün springt. Z.B. aufgrund deiner Ampel.
Ich bediene mich aus dem Pool der HDAX Aktien und suche mir niemanden bei >90% aus, bei dem ich weiß dass er abgehen wird. (z.B. Tesla, Nordex).

Glaube hebe ich mir indes für die Kirch und den Lieben Gott auf. Der hat nichts auf dem Paket zu suchen. Genau wie das Gefühl!

Und einfach blind der Aussage des Aktionärs zu Vertrauen TSI schlägt dem Markt! Immer! Hmmm?
Gegenfrage: Warum sollte jemand die Formel fürs garantierte Reichwerden verschenken? Mit Aktien würden die doch 1000x mehr gewinn machen als mit den paar Premiumabonnenten oder Lesern extra. Auf den Märkten werden Annomalien die man ausbeuten kann immer sehr schnell wieder ausgeglichen, wenn der Markt davon erfährt.
Und wenn der Aktionär die TSI Regel nicht erfunden hat (oder die RSL) und sie garantiert immer den Markt schlägt, warum macht es dann nicht jeder Börsianer, oder Fondsmanager? Es gibt keine aktiv gemanagten Fonds der den Markt über 10 Jahre dauerhaft geschlagen hat.

Wenn du dir bereits diese Mühe gemacht hast und den TSI bis sogar in das Jahr 1990 zurück hast berechnen lassen, warum hast du dann nicht den letzten Schritt auch noch gemacht und eine eigenen Rückrechnung angestellt?

Bitte nicht als Angriff werten, Du weißt Schrift und Sprache Aber ich sehe den Hinderungsgrund nicht. Wenn das wirklich nur händisch geht und du dafür keine Zeit oder Lust hast, ich kann das gerne übernehmen.

Das mit dem "angsterfüllt" lasse ich mal unkommentiert.

Schönen Abend noch

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.702.605 von stamfie am 27.10.13 12:59:39

Meine ursprüngliche Tabelle ging zurück bis 1990 und war bzw. ist 42 MB groß. Natürlich kannst du damit rückwärts rechnen.

Welche Indexzusammensetzungen willst du denn nehmen? Die aktuellen? Oder willst du die echten Indexzusammensetzungen nehmen? Zu welchen Tagen ist denn jeweils die Ampel umgesprungen? Woher bekommst du die jeweiligen Indexzusammensetzungen?

Und wenn du dann nach tagelangem Rechnen (und schneller wird es kaum gehen) zur Erkenntnis kommst, dass es doch nur 19,5% p.a. sind - was fängst du mit der Erkenntnis an?

Also für jemanden, der angsterfüllt mit stop-loss agieren will und der es kaum aushält, Aktien wie Nordex zu kaufen machst du viel zu viel Aufwand.

Entweder du glaubst daran, mit dem TSI-Modell den Index zu schlagen oder du glaubst es nicht.

Der Aktionär hat sicherlich einige Male gezeigt, dass sie sich grandios verrechnen. Aber an der grundsätzlichen Aussage ändert das doch nicht. Und die Aussage, dass TSI den Index schlägt hat der Aktionär ja nicht erfunden. Der schlachtet das nur marketingmäßig aus.

[stamfie]

Das ich mich nicht verrechne weiß ich natürlich nicht. Daher würde ich mein Ergebnis natürlich auch hier zur Prüfung einstellen

Ich verstehen dann grade das Problem beim backtesting nicht.

@meckelsfelder hat ja seine Tabelle 2Monate rechnen lassen. Prinzipiell müsste das der Tabelle egal sein ob sie werte von 2 Monaten oder 13 Jahren berechnen muss. Oder nicht?

Die Auswertung ist natürlich etwas Handarbeit, die man dann ja aber auch nachvollziehen kann.

ich werde halt immer etwas misstrauisch wenn mir irgend ein experte oder eine Zeitung grosszügig den Zugang zu leichtverdientem vielen Geld verspricht.

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.702.111 von stamfie am 27.10.13 09:55:32

Wenn man nicht gerade stark im Programmieren ist, dürfte der Test schwer durchzuführen sein und seeeehr viel Geduld erfordern. - Außerdem: bist Du sicher, dass Du Dich nicht verrechnen wirst?

Ich finde, der Ansatz vom Aktionär ist sehr gut. Ob es langfristig 25 oder 30% sind, halte ich nicht für wichtig, denn alles über 8-10% p.a. sind schon Spitze.
Andererseits müssen die Vergangenheitswerte des Aktionärs (richtig oder falsch berechnet) für die Zukunft nicht unbedingt gelten.

Das Wichtige ist doch, bei überdurchschnittlich trendigen Aktien dabeizusein und beim Drehen der Märkte nicht zu spät auszusteigen.

Gruß
Elmago

[stamfie]

Guten Morgen,

Meine Aussage mit dem "das müsste mal jemand" war ja mit nem simples versehen. Ich hab schon vor das selber zu machen, da ich es als grundlegend erachte. Ich will nicht meine Strategieentscheidung auf Grundlage einer Zeitung fällen, die nicht mal in der Lage ist Kurswerte richtig einzutragen.

Und wie gesagt: traue nie einer Statistik.....

Daher werde ich mir die historischen Aktienkurse aus dem Internet besorgen. Gibts ja laut Google zu hauf, auch in csv Format.
Dann werde ich diese in deine Tabelle einpflegen. Ob nun von Hand oder mit Hilfe eines Befehls, den ich nicht programmieren kann, ist letztendlich egal.

Der Tabelle sollte es ja auch egal sein, ob sie den TSI seit 2000 berechnen soll oder seit September 2013. oder irre ich da?

Und dann muss ich per Hand die Verkaufs und Kaufsignale der TSI und der Ampel beachten und das ausrechnen. Ist sicher etwas Arbeit und hier hatte ich gehofft, dass es dafür einen Excelbefehl gibt den man nutzen kann.
Wenn es den gibt, dann würde ich mich freuen. Sollte es den nicht geben habe ich kein Problem damit das per Hand auszurechnen. Denn dafür ist mir wie gesagt das Ergebnis zu grundlegend für meine Entscheidung.

Sollte sich nämlich rausstellen, dass der Aktionär sich um 5% p.a. Zu seinen Gunsten vertan hat, dann kann ich ja auch genauso gut ein HDAX ETF kaufen und bei Ampel=Rot in ein Short etf wechseln. Dann habe ich 14,5% und spare mir die Transaktionskosten sowie ständige Abgeltungssteuer. Außerdem kann ich dann auch noch nen S&P 500 etf zur weiteren disertifizierung dazu kaufen.

Oder ist das Bacltesting nicht so einfach wie ich mir das vorstelle und oben grade beschrieben habe?

Vg

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.701.419 von stamfie am 26.10.13 20:20:11

Habe ich den Ironiesmiley übersehen?

Du meinst, du besorgst die HDAX-Werte seit 01.01.2000 als csv-Datei und dann macht hier irgendjemand ein Backtesting, um die legendären 20% p.a. vom Aktionär zu überprüfen?


> Dann gibt man der Tabelle den Befehl: bewerte den Kaufkurs bei überschreiten der 90% marke! verrechne mit dem Kurs bei unterschreiten der 50%. maximal 15 werte. Und verkaufe alles wenn Ampel rot.

Das ist ja einfach. Komisch, dass ich da noch nicht selber drauf gekommen bin...

[stamfie]

Na gut, wenn stop Löß keine Option ist würde ich gerne eine andere Frage /Anregung in den Raum stellen.

Nachdem der Aktionär sich innerhalb eines Monats zweimal böse vertan hat was TSI und Kurse betrifft, stelle ich mir die Frage, hat er sich etwa auch mit seinem backtest vertan? Natürlich zu seinen Gunsten.

Es heißt ja nicht umsonst: "traue keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast!"

Daher würde ich gerne anhand von meckelfelders dufter exceltabelle einen eigenen Backtest durchführen. Und zwar nicht nur, wie du es ja bereits getan hast @meckelfelder, mit dem HDAX und der Ampel sondern anhand der Kurse für jeden einzelnen HDAX Wert.

Dann gibt man der Tabelle den Befehl: bewerte den Kaufkurs bei überschreiten der 90% marke! verrechne mit dem Kurs bei unterschreiten der 50%. maximal 15 werte. Und verkaufe alles wenn Ampel rot.

Die Liste mit den historischen Kursen seit dem 01.01.2000 kann ich gerne versuchen als CSV Datei zu bekommen. Den Befehl müsste jemand programmieren der sich mit sowas auskennt

Oder habt ihr das schon gemacht?

Vg

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.700.783 von stamfie am 26.10.13 14:33:27

> Wie verfahrt Ihr wenn ihr wegen Stopp loss einen wert <90% rausgehauen bekommt. Kauft ihr dann den gleichen Wert am nächsten Handelstag erneut ein oder nehmt ihr einen anderen Wert <90% den ihr noch nicht im Depot habt?

Bei mir gibt es keinen stop loss. Stop loss ist was für Mädchen und Hausfrauen. Bei dem TSI-Modell gibt es keinen stop loss. Aktien werden verkauft, wenn der 30-Tages-TSI < 50% ist. Punkt.

Deshalb kann ICH deine Frage nicht beantworten.

@Mädchen und Hausfrauen: Habt Ihr eine Antwort?

Ist nicht böse gemeint von mir... ;-)