TSI 2.0 - die überlegene Strategie? ein Realtest (Seite 339)
eröffnet am 27.07.13 10:00:37 von
neuester Beitrag 15.01.24 18:31:24 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 45.619.511 von El_Matador am 13.10.13 18:42:50Hallo El_Matador,
sehr interessanter Beitrag.
Den MSCI World nutzt der Aktionär ganz ausdrücklich nicht. Er bildet einen Index aus 15 Indizees weltweit. Da ist aber z.B. der Dow Jones NICHT enthalten. Aber S&P500 und Nasdaq. (Quelle: Heft 22/2012). Die Indizees werden unterschiedlich zu einem Index gewichtet und für diesen Index wird dann die RSL gebildet. Um nicht ständig zwischen rot und grün zu springen, wird irgendwie geglättet. Ich weiß aber nicht, wie sie glätten und ich weiß nicht, welche Anteile die 15 Indizees am Gesamtindex haben.
Zu den Formeln: du verwechselst hierbei RSL und TSI. RSL ist im Mittel 100% und schwankt um diese 100%. TSI ist der Rang innerhalb der 110 HDAX-Aktien. Der letzte Platz bekommt 0% und der 1. Platz bekommt 100%. Die übrigen Aktien (derzeit 107, weil für 2 Aktien noch keine RSL ermittelt werden kann) werden linear zwischen 0 und 100% verteilt.
> wie kann man einen vernuenftigen einstiegszeitpunkt in die tsi-strategie waehlen? es behagt mir naemlich nicht, jetzt noch eine duerr oder morphosys zu kaufen. vielleicht also erst beginnen, wenn der boersenindikator nach einem komplettausstieg einen wiedereinstieg signalisiert? das kann wohl noch eine weile dauern ...
Dies ist der interessanteste Satz und der zeigt mir, dass diese Strategie für dich eher nicht geeignet zu sein scheint. "Behagen" ist nämlich eine falsche Kategorie. Den Bauch und den Kopf schaltest du bei der Strategie aus. Das ist reine Mathematik. Du musst damit klar kommen, dass du Aktien niemals am Tiefstpunkt kaufst (dann ist die RSL nämlich sehr niedrig) und niemals am Höchststand verkaufst (wann die RSL sehr hoch ist). Du handelst eigentlich sehr zyklisch. Du springst quasi auf einen schon sehr schnell fahrenden Zug auf und hoffst, dass er das Tempo noch beibehält. Aber damit lässt du eben auch Gewinne laufen. Ein Kauf von Nordex am 19.08.2013 zu 8,679 wäre für mich früher undenkbar gewesen. Aber jetzt habe ich 37% Gewinn. Die hätte ich aber früher auch nie geschafft, weil ich spätestens bei 20% ausgestiegen wäre.
sehr interessanter Beitrag.
Den MSCI World nutzt der Aktionär ganz ausdrücklich nicht. Er bildet einen Index aus 15 Indizees weltweit. Da ist aber z.B. der Dow Jones NICHT enthalten. Aber S&P500 und Nasdaq. (Quelle: Heft 22/2012). Die Indizees werden unterschiedlich zu einem Index gewichtet und für diesen Index wird dann die RSL gebildet. Um nicht ständig zwischen rot und grün zu springen, wird irgendwie geglättet. Ich weiß aber nicht, wie sie glätten und ich weiß nicht, welche Anteile die 15 Indizees am Gesamtindex haben.
Zu den Formeln: du verwechselst hierbei RSL und TSI. RSL ist im Mittel 100% und schwankt um diese 100%. TSI ist der Rang innerhalb der 110 HDAX-Aktien. Der letzte Platz bekommt 0% und der 1. Platz bekommt 100%. Die übrigen Aktien (derzeit 107, weil für 2 Aktien noch keine RSL ermittelt werden kann) werden linear zwischen 0 und 100% verteilt.
> wie kann man einen vernuenftigen einstiegszeitpunkt in die tsi-strategie waehlen? es behagt mir naemlich nicht, jetzt noch eine duerr oder morphosys zu kaufen. vielleicht also erst beginnen, wenn der boersenindikator nach einem komplettausstieg einen wiedereinstieg signalisiert? das kann wohl noch eine weile dauern ...
Dies ist der interessanteste Satz und der zeigt mir, dass diese Strategie für dich eher nicht geeignet zu sein scheint. "Behagen" ist nämlich eine falsche Kategorie. Den Bauch und den Kopf schaltest du bei der Strategie aus. Das ist reine Mathematik. Du musst damit klar kommen, dass du Aktien niemals am Tiefstpunkt kaufst (dann ist die RSL nämlich sehr niedrig) und niemals am Höchststand verkaufst (wann die RSL sehr hoch ist). Du handelst eigentlich sehr zyklisch. Du springst quasi auf einen schon sehr schnell fahrenden Zug auf und hoffst, dass er das Tempo noch beibehält. Aber damit lässt du eben auch Gewinne laufen. Ein Kauf von Nordex am 19.08.2013 zu 8,679 wäre für mich früher undenkbar gewesen. Aber jetzt habe ich 37% Gewinn. Die hätte ich aber früher auch nie geschafft, weil ich spätestens bei 20% ausgestiegen wäre.
ein interessanter thread!
ich habe mich heute zum ersten mal mit der tsi-strategie beschaeftigt, obwohl mir trendstrategien von meinem naturell her weniger behagen als unterbewertete zurueckgebliebene aktien zu kaufen.
die 20% p.a. durchschnittliche performance-angabe im magazin der aktionaer bezieht sich wohl auf einen backward test der letzten 18 jahre. darin lagen aber auch jahre, in denen die tsi-strategie wesentlich schlechtere ergebnisse als der dax erzielt hat. das muss man psychologisch dann erstmal aushalten koennen. insofern sollte man hier nicht mit einer sofortigen erwartung von 20% im ersten jahr herangehen. da die maerkte seit einem jahr aber sehr gut laufen, kann es in diesem jahr aber funktionieren oder sogar noch besser sein. langfristig koennte das die erwartungshaltung enttaeuschen!
ich erwaege, mir selbst eine zahlenbasis in excel zu erstellen und mich nicht auf angaben in der vorgenannten zeitschrift zu verlassen. ich moechte die signale selbst sehen und nachvollziehen koennen.
weltindex oder "boersenampel": ich wuerde nicht unbedingt den msci world verwenden, wenn das anlageuniversum der hdax ist. man koennte z.b. die tsi-werte und -trends von mehreren indizes (dax, mdax, tecdax, euro stoxx 50, s&p500, nikkei 225) parallel betrachten und daraus seine schluesse ziehen. die tsi-trends duerften bei den grossen kursindizes wohl dieselbe sein. oder eben einfach den tsi vom hdax nehmen.
tsi-wert ermittlung (auch @meckelfelder): wie kommt man auf tsi-werte von konsistent unter 100%? hier wird wohl eine andere formel verwendet, als ich es verstanden habe. gute tsi-werte sollten doch ueber 1 also 100% liegen. @meckelfelder: ich erhalte beispielsweise fuer gsw immobilien fuer die letzten 26 wochen bei woechentlicher ermittlung mit freitags-xetra-schlusskursen einen tsi-wert von 1,01 also 101%. meckelfelder nennt in beitrag nr. 22 am 04.10. per 03.10. einen wert von 58,7%.
bildet man auch fuer die rangliste fuer den tsi-wert immer noch mittelwerte ueber einen bestimmten zeitraum, z.b. die letzten 4 wochen, oder handelt man anhand der rangfolge, die sich mit den tsi-werten einer einzigen woche ergibt?
eine erweiterung des anlageuniversums vom hdax 110 hin zu einschliesslich s&p 500 und nikkei 225 wuerde mich auch interessieren, andererseits bin ich nicht sicher, ob der mehraufwand mehr performance bringt, denn mit 110 aktien und darunter sehr viele nebenwerte ist der hdax schon ganz schon divers und auch mit den weltaktienmaerkten korreliert.
wie kann man einen vernuenftigen einstiegszeitpunkt in die tsi-strategie waehlen? es behagt mir naemlich nicht, jetzt noch eine duerr oder morphosys zu kaufen. vielleicht also erst beginnen, wenn der boersenindikator nach einem komplettausstieg einen wiedereinstieg signalisiert? das kann wohl noch eine weile dauern ...
ich habe mich heute zum ersten mal mit der tsi-strategie beschaeftigt, obwohl mir trendstrategien von meinem naturell her weniger behagen als unterbewertete zurueckgebliebene aktien zu kaufen.
die 20% p.a. durchschnittliche performance-angabe im magazin der aktionaer bezieht sich wohl auf einen backward test der letzten 18 jahre. darin lagen aber auch jahre, in denen die tsi-strategie wesentlich schlechtere ergebnisse als der dax erzielt hat. das muss man psychologisch dann erstmal aushalten koennen. insofern sollte man hier nicht mit einer sofortigen erwartung von 20% im ersten jahr herangehen. da die maerkte seit einem jahr aber sehr gut laufen, kann es in diesem jahr aber funktionieren oder sogar noch besser sein. langfristig koennte das die erwartungshaltung enttaeuschen!
ich erwaege, mir selbst eine zahlenbasis in excel zu erstellen und mich nicht auf angaben in der vorgenannten zeitschrift zu verlassen. ich moechte die signale selbst sehen und nachvollziehen koennen.
weltindex oder "boersenampel": ich wuerde nicht unbedingt den msci world verwenden, wenn das anlageuniversum der hdax ist. man koennte z.b. die tsi-werte und -trends von mehreren indizes (dax, mdax, tecdax, euro stoxx 50, s&p500, nikkei 225) parallel betrachten und daraus seine schluesse ziehen. die tsi-trends duerften bei den grossen kursindizes wohl dieselbe sein. oder eben einfach den tsi vom hdax nehmen.
tsi-wert ermittlung (auch @meckelfelder): wie kommt man auf tsi-werte von konsistent unter 100%? hier wird wohl eine andere formel verwendet, als ich es verstanden habe. gute tsi-werte sollten doch ueber 1 also 100% liegen. @meckelfelder: ich erhalte beispielsweise fuer gsw immobilien fuer die letzten 26 wochen bei woechentlicher ermittlung mit freitags-xetra-schlusskursen einen tsi-wert von 1,01 also 101%. meckelfelder nennt in beitrag nr. 22 am 04.10. per 03.10. einen wert von 58,7%.
bildet man auch fuer die rangliste fuer den tsi-wert immer noch mittelwerte ueber einen bestimmten zeitraum, z.b. die letzten 4 wochen, oder handelt man anhand der rangfolge, die sich mit den tsi-werten einer einzigen woche ergibt?
eine erweiterung des anlageuniversums vom hdax 110 hin zu einschliesslich s&p 500 und nikkei 225 wuerde mich auch interessieren, andererseits bin ich nicht sicher, ob der mehraufwand mehr performance bringt, denn mit 110 aktien und darunter sehr viele nebenwerte ist der hdax schon ganz schon divers und auch mit den weltaktienmaerkten korreliert.
wie kann man einen vernuenftigen einstiegszeitpunkt in die tsi-strategie waehlen? es behagt mir naemlich nicht, jetzt noch eine duerr oder morphosys zu kaufen. vielleicht also erst beginnen, wenn der boersenindikator nach einem komplettausstieg einen wiedereinstieg signalisiert? das kann wohl noch eine weile dauern ...
Antwort auf Beitrag Nr.: 45.618.811 von DrWeber am 13.10.13 14:14:25@DrWeber:
Die Formel zur Ermittlung der Relativen Stärke nach Levy (RSL) findest du z.B. in Heft 22/2012. In Heft 15/2013 wird geschrieben, dass man die Berechnung über 30 Tage durchführt.
> Wieso braucht man ganze 290 Tage?
Braucht man nicht. Das habe ich falsch geschrieben (aber richtig gerechnet).
Du benötigst nur 160 Tage.
Folgende Unsicherheiten habe ich:
* wenn der Tagesschlusskurs durch den Mittelwert der letzten 130 Tage gerechnet wird, welche Kurse benötige ich für die Mittelwertbildung im Nenner? Tag - 130 bis Tag - 1 (130 Kurse), oder Tag - 129 bis Tag - 0 (130 Kurse) oder Tag - 130 bis Tag - 0 (131 Kurse)? Ich bin da nicht ganz sicher, wobei die Auswirklung auf die RSL überschaubar sein dürfte.
* welche Tagesschlusskurse werden herangezogen? Xetra oder Tradegate? Das dürfte schon größere Auswirkungen auf die RSL haben. Ich habe mit Xetra gerechnet.
Zu Börsenampel habe ich noch nichts gesucht. Aber mit 1,05 ist sie ja recht deutlich über 1,0 - da hat das noch nicht so die ganz große Priorität.
Die Formel zur Ermittlung der Relativen Stärke nach Levy (RSL) findest du z.B. in Heft 22/2012. In Heft 15/2013 wird geschrieben, dass man die Berechnung über 30 Tage durchführt.
> Wieso braucht man ganze 290 Tage?
Braucht man nicht. Das habe ich falsch geschrieben (aber richtig gerechnet).
Du benötigst nur 160 Tage.
Folgende Unsicherheiten habe ich:
* wenn der Tagesschlusskurs durch den Mittelwert der letzten 130 Tage gerechnet wird, welche Kurse benötige ich für die Mittelwertbildung im Nenner? Tag - 130 bis Tag - 1 (130 Kurse), oder Tag - 129 bis Tag - 0 (130 Kurse) oder Tag - 130 bis Tag - 0 (131 Kurse)? Ich bin da nicht ganz sicher, wobei die Auswirklung auf die RSL überschaubar sein dürfte.
* welche Tagesschlusskurse werden herangezogen? Xetra oder Tradegate? Das dürfte schon größere Auswirkungen auf die RSL haben. Ich habe mit Xetra gerechnet.
Zu Börsenampel habe ich noch nichts gesucht. Aber mit 1,05 ist sie ja recht deutlich über 1,0 - da hat das noch nicht so die ganz große Priorität.
Hallo zusammen,
Sehr interessanter Thread und imponierend, dass einige das Modell schon in Excel nachbauen bzw. optimieren möchten, um von der Zeitschrift unabhängig zu sein.
Ich habe seit Anfang April das TSI-Depot etwa 1 : 1 nachgebildet und komme per Freitag auf eine Rendite von 35% (Start mit 30.000, jetzt 40.600 €).
Meine Überlegung ging auch dahin, nur mit den stärksten Werten das Depot aufzubauen, habe mich aber dann zum Bezug des Premium TSI entschieden, um eine breitere Basis zu haben mit den US-Werten. Bei den satteren Rendite-Versprechungen bin ich noch skeptisch, aber wir werden sehen.. .
Die Abo-Kosten lassen sich mit 1% von 40.000 € verschmerzen und die Transaktionskosten halten sich bei meiner Volksbank mit 15 € Inland und 40 € USA in Grenzen.
Gruß
Elmago
Sehr interessanter Thread und imponierend, dass einige das Modell schon in Excel nachbauen bzw. optimieren möchten, um von der Zeitschrift unabhängig zu sein.
Ich habe seit Anfang April das TSI-Depot etwa 1 : 1 nachgebildet und komme per Freitag auf eine Rendite von 35% (Start mit 30.000, jetzt 40.600 €).
Meine Überlegung ging auch dahin, nur mit den stärksten Werten das Depot aufzubauen, habe mich aber dann zum Bezug des Premium TSI entschieden, um eine breitere Basis zu haben mit den US-Werten. Bei den satteren Rendite-Versprechungen bin ich noch skeptisch, aber wir werden sehen.. .
Die Abo-Kosten lassen sich mit 1% von 40.000 € verschmerzen und die Transaktionskosten halten sich bei meiner Volksbank mit 15 € Inland und 40 € USA in Grenzen.
Gruß
Elmago
Antwort auf Beitrag Nr.: 45.611.991 von meckelfelder am 11.10.13 15:29:32@meckelfelder:
habe nun eine Excel-Tabelle entworfen, welche nach Deinen Beschreibungen den aktuellen TSI-Wert berechnet. WO hast Du eigentlich die genauen Informationen zur Berechnung her? Oder wurde das mal im Aktionär veröffentlicht?
Mit leichten Abweichungen funktioniert das sehr gut... vielen Dank dafür!
Meine Frage aber noch:
Wieso braucht man ganze 290 Tage? Eigentlich determiniert doch die benötigten Börsentage der erste Rechenschritt...oder? Sprich aktuelle Kurswert durch MW der letzten 130 Tage... habe da irgendwie ein Verständnisproblem...
Hast Du bezüglich der Börsen-Ampel eigentlich mittlerweile mehr Informationen?
Vielen Dank im Voraus
DrWeber
habe nun eine Excel-Tabelle entworfen, welche nach Deinen Beschreibungen den aktuellen TSI-Wert berechnet. WO hast Du eigentlich die genauen Informationen zur Berechnung her? Oder wurde das mal im Aktionär veröffentlicht?
Mit leichten Abweichungen funktioniert das sehr gut... vielen Dank dafür!
Meine Frage aber noch:
Wieso braucht man ganze 290 Tage? Eigentlich determiniert doch die benötigten Börsentage der erste Rechenschritt...oder? Sprich aktuelle Kurswert durch MW der letzten 130 Tage... habe da irgendwie ein Verständnisproblem...
Hast Du bezüglich der Börsen-Ampel eigentlich mittlerweile mehr Informationen?
Vielen Dank im Voraus
DrWeber
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 45.617.723 von Masterlord am 12.10.13 22:40:46Hi Masterlord,
dann hast du einen sehr teuren Broker der Aktionär handelt in der Regel über Flatex soviel ich weiß da gehts dort mit max. 10€ pro Kauf/Verkau also um einiges günstiger.
Andere Onlinebroker werden auch selten viel mehr als 10€ für ein Transaktion nehmen.
Ich bin bei der DiBa wenn ich im Direkthandel kaufe kostet es mich ein 10er.
Nugget
dann hast du einen sehr teuren Broker der Aktionär handelt in der Regel über Flatex soviel ich weiß da gehts dort mit max. 10€ pro Kauf/Verkau also um einiges günstiger.
Andere Onlinebroker werden auch selten viel mehr als 10€ für ein Transaktion nehmen.
Ich bin bei der DiBa wenn ich im Direkthandel kaufe kostet es mich ein 10er.
Nugget
Antwort auf Beitrag Nr.: 45.617.537 von Sweetbiker am 12.10.13 21:30:08Hallo Andreas
Kann mich meinen Vorschreiber nur Anschliessen.
Tolle Arbeit hier! Weiter so
Freue mich zu sehen, wie läuft wenn es runter geht, besonders in Hinblick mit dem Timing System.
Schönes Wochenende
Kann mich meinen Vorschreiber nur Anschliessen.
Tolle Arbeit hier! Weiter so
Freue mich zu sehen, wie läuft wenn es runter geht, besonders in Hinblick mit dem Timing System.
Schönes Wochenende
Zitat von Masterlord: Hallo!
Toller Thread, kann mir jemand folgende Fragen beantworten:
1. Zu welchem Zeitpunkt erhält man die tsiMail (Uhrzeit)?
2. Wie hoch ist das Startgeld des Aktionärs?
3. Wieviel Werte landen am Anfang im Depot?
4. Was zahlt ihr an Gebühren Kauf /Verkauf?
5. Wieviel früher kauft man vor dem Aktionär?
6. Kauft ihr über Xetra?
7. Wird hier1x die Woche gekauft bzw verkauft?
Kauft man eben mal 10 Werte ist man doch ein Vermögen los, oder?
Ich zahle über Xetra f einen Kauf schon Ca 70 Eur .
Gruss
Hallo!
Toller Thread, kann mir jemand folgende Fragen beantworten:
1. Zu welchem Zeitpunkt erhält man die tsiMail (Uhrzeit)?
2. Wie hoch ist das Startgeld des Aktionärs?
3. Wieviel Werte landen am Anfang im Depot?
4. Was zahlt ihr an Gebühren Kauf /Verkauf?
5. Wieviel früher kauft man vor dem Aktionär?
6. Kauft ihr über Xetra?
7. Wird hier1x die gekauft bzw verkauft?
Kauft man eben mal 10 Werte ist man doch ein Vermögen los, oder?
Ich zahle über Xetra f einen Kauf schon Ca 70 Eur .
Gruss
Toller Thread, kann mir jemand folgende Fragen beantworten:
1. Zu welchem Zeitpunkt erhält man die tsiMail (Uhrzeit)?
2. Wie hoch ist das Startgeld des Aktionärs?
3. Wieviel Werte landen am Anfang im Depot?
4. Was zahlt ihr an Gebühren Kauf /Verkauf?
5. Wieviel früher kauft man vor dem Aktionär?
6. Kauft ihr über Xetra?
7. Wird hier1x die gekauft bzw verkauft?
Kauft man eben mal 10 Werte ist man doch ein Vermögen los, oder?
Ich zahle über Xetra f einen Kauf schon Ca 70 Eur .
Gruss
Hallo hallo
Also @ Andreas.
Tolle Arbeit von dir. Fand das neue tsi bereits interessant ....
Habe mich jetzt auch entschieden beim neues tsi Premium Account mitzumachen. Bin echt gespannt auf die Ergebnisse
Noch ein schönes Weekend an alle
Also @ Andreas.
Tolle Arbeit von dir. Fand das neue tsi bereits interessant ....
Habe mich jetzt auch entschieden beim neues tsi Premium Account mitzumachen. Bin echt gespannt auf die Ergebnisse
Noch ein schönes Weekend an alle
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