Wikifolio Friedhof (Seite 160)

[HuginundMunin]

Antwort auf Beitrag Nr.: 55.376.462 von Herr-Schmidt am 22.07.17 13:07:35

glaubt ihr eigentlich dass IREX auch noch krachen geht, das pfeifft ja ordentlich Richtung Süden

[Herr-Schmidt]

Das schreibt einer der erfolgreichsten Händler Über L&S!!!

21.07.2017 11:53
BASLER AG O.N.
DE0005102008
Die hohen Kurse von gestern Abend hat jemand nur gebraucht um heute noch mehr Stücke abzugeben. Da ich gestern nichts verkaufen durfte, liegt eine Vermutung nahe wer davon profitiert hat.
20.07.2017 18:29
BASLER AG O.N.
DE0005102008
Und das gleiche passiert nochmal bei 159€ - komm vergiss es - völlige Zeitverschwendung.
20.07.2017 18:10
BASLER AG O.N.
DE0005102008
Über Lang und Schwarz zu handeln ist der größte Betrug überhaupt - Bei Basler steht die Geldseite bei 162€ - ich spiele 1 Stück(!!!!) ein und es passiert - NICHTS. die Geldseite rückt runter auf 160€ - okay, dann mit 160€, 1 Stück(!!) - es passiert NICHTS, nur das die Geldseite wieder runterrückt. Man kann über diese Börse einfach nicht handeln - der größte Witz überhaupt - völliger Zufall ob und wann man ausgeführt wird - nicht mal die Minimalgröße von 1Stück. Lächerlich.

[Herr-Schmidt]

Antwort auf Beitrag Nr.: 55.342.622 von Chris_M am 17.07.17 22:09:26

Zitat von Chris_M:

Zitat von Kottan-Ermittelt: Mein bei 70 EUR gesetzter Stoploss wurde bei 0,18 EUR ausgeführt.

Meine Frage an die Fachleute: Ist Wikifolio oder L&S oder die ausgführende Bank dafür verantwortlich, wenn sich der Trader klar gegen die unter "Handelsidee" veröffentliche Strategie verhält? Gibt es vielleicht sogar eine Haftung für den erlittenen Verlust? Gerne per PN.

M.M.n. hätte beim SL bei L&S Limit eine schnellere Abwicklung erfolgen müssen.

@Kottan
zunächst mein Bedauern für Dich. Aber Du wirst keine Chance haben irgendjemanden in die Haftung zu kriegen.

@chris_m
L&S übernimmt keine Haftung für technische Schwierigkeiten.

Jeder wird hier extreme Schwierigkeiten haben den Gegenbeweis anzutreten.

[Chris_M]

Hier mal der Chart von dem Wiki Trader den ich zwei mal gemeldet habe (29.03 und 04.05).

Aus seiner Handelsidee: "In etwa 1/5 des Volumens soll für Daytrading .."

Also ca. 20% Positionen für das Daytraiding und meine Emails bezogen sich darauf, weil die Positionen teilweise bei 30-40% lagen. Häufig nach einem Tief um dann "möglichst schnell den Drawdown" rauszuholen...

wikifolio tat nichts und ich habe mir mal eben angeschaut wie das aktuell ausschaut. (Der Trader hat auch schon mehrere gut investiere wikis an die Wand gefahren.



Am Tag meiner letzten Email an wikifolio stand der Kurs dieses wikis bei ca. 277 Euro. Dann hat er wohl von wiki eine Mail erhalten und sich wieder eine Weile an seiner 1/5 gehalten bis es dann wieder Positionen von 30% Gewichtung und mehr waren. K.O.s müsste man dann wieder seperat in den Kontoauszügen nachschauen.

Auch wenn der aktuelle Kurs nicht bei Null liegt sondern bei ca 88 Euro so ist das Gap auch recht groß und es ist traurig wie Trader Kapital vernichten (und insb. dieser noch hier nachfragte wie er aus seinen Fehlern lernen kann und gerne fest an seine Handelsidee festhalten möchte um wieder das Vertrauen der Investoren zu gewinnen blabla) und wikifolio nicht mal hinschaut und/oder Regulierungen einführt.

Aber weil ich einen OS im Depot habe mit einer Gewichtung von 2-4% und der Emi kein Kurs stellt, wird gleich kein Kurs für das gesamt wiki gestellt. Also ob L&S eine solche kleine Position nicht headgen kann aber wikifolio mit hohem AUM und etrem überhebelten Positionen so einfach gegen die Wand klatschen lässt als ob es nichts wäre (ok für die Summe aller wikis AUM sind vielleicht 500k Euro sogut wie nichts)

[Chris_M]

Antwort auf Beitrag Nr.: 55.338.605 von Kottan-Ermittelt am 17.07.17 13:44:43

Zitat von Kottan-Ermittelt: Mein bei 70 EUR gesetzter Stoploss wurde bei 0,18 EUR ausgeführt.

Meine Frage an die Fachleute: Ist Wikifolio oder L&S oder die ausgführende Bank dafür verantwortlich, wenn sich der Trader klar gegen die unter "Handelsidee" veröffentliche Strategie verhält? Gibt es vielleicht sogar eine Haftung für den erlittenen Verlust? Gerne per PN.

Hast den SL an der Börse Stuttgart gesetzt?

Ist ja echt eine große Spanne zwischen SL getroffen und zum nächsten ausgeführt wobei ich glaube das viele wikifolios in Stuttgart auch nicht mit viel Liquidität versorgt sind und es deshalb erst bei 0,18 zum Match gekommen ist.

M.M.n. hätte beim SL bei L&S Limit eine schnellere Abwicklung erfolgen müssen.

Nun du kannst ja versuchen eine grobe Fahrlässigkeit herauszufinden. Doch solltest du dafür belastende Beweise haben.

Auszug aus Handelsidee:

"In der Regel sollen die Positionen nur wenige Minuten bis Stunden gehalten werden und spätestens zum Tagesende glatt gestellt werden. "

Erster Teil "In der Regel sollen die Positionen nur wenige Minuten bis Stunden gehalten werden" mit Konjunktiv

zweiter Teil "und spätestens zum Tagesende glatt gestellt werden."

Später als Tagesende glatt gestellt werden heißt um 22 Uhr sind alle Positionen geschlossen ... schau dir seine Tradehistorie an, ob du da was finden kannst aber mach dir da nicht allzuviel Hoffnung, denn der Trader hat ja keinen Vertrag mit dir oder mit anderen Investoren. Ihr seit somit nur die Geschädigten. Wikifolio unternimmt ja nichts obwohl hier schon einige konstruktive Möglichkeiten genannt wurden und ob man einen Trader meldet oder nicht bringt ja (leider) auch nichts

[Kottan-Ermittelt]

Antwort auf Beitrag Nr.: 55.325.110 von Herr-Schmidt am 14.07.17 12:55:53

Dies war keine sehr schlaue Entscheidung

die "Stellungnahme zum Ende der kleinen Erfolgsserie" als letzter Kommentar von KDTradingPlus ist wirklich zynisch.

Fakt ist, dass der Trader David Hofmann am 12.07. morgens per "Limit Kauf" 98% des Wiki "Daytrader KD" beim Dax Stand 12.448 in einen KO Put 12.550 auf den Dax gesteckt hat und dann tatenlos zugesehen hat, wie der Schein 5 Stunden später wertlos ausgeknockt wurde und das Wikifolio damit wertlos war. Vermutlich war er in den 5 Stunden aus "beruflichen, privaten und zeitlichen Gründen" verhindert.
Mein bei 70 EUR gesetzter Stoploss wurde bei 0,18 EUR ausgeführt.

Meine Frage an die Fachleute: Ist Wikifolio oder L&S oder die ausgführende Bank dafür verantwortlich, wenn sich der Trader klar gegen die unter "Handelsidee" veröffentliche Strategie verhält? Gibt es vielleicht sogar eine Haftung für den erlittenen Verlust? Gerne per PN.

Freut sich über jeden Kommentar dazu, der nicht die Worte "Selbst" und "Schuld" beinhaltet:
Kottan

ps.
David Hofmann ist noch nicht von Wikifolio gesperrt, er hat tatsächlich immer noch 3 handelbare Wikifolios, daher für Googelnde: Vorsicht und Hände weg von KDTraindingplus Sideliner, Daytrader KD und KD Trading Imitation!

[Herr-Schmidt]

Antwort auf Beitrag Nr.: 55.323.940 von ARMEGAS am 14.07.17 10:25:48

Hallo Armegas,

so jetzt habe ich sie also doch richtig verstanden.

Zu Irex, völlig d`accord.

Zu den Risikokennzahlen. Was ich damit meinte ist folgendes:

Natürlich zeigen mir die Kennzahlen auf, was in der Vergangenheit gelaufen ist.

Was sie aber selbstverständlich nicht einfangen können, sind eine abrupte, vollständige Änderung im Handel, so wie beim Daytrader KD jetzt geschehen. Bis das in den Kennzahlen verarbeitet ist, war das Kind schon längst in den Brunnen gefallen. Das geht ja sprichwörtlich innerhalb von Sekunden.

Das ist in meinen Augen ja auch das gefährliche an den sog. Prädikaten. KDTradingPlus war "Guter Moneymanager" und "Konstantes Wachstum".

Darauf vertraut vielleicht ja z.B. ein etwas weniger bedarfter Anleger, der nicht die Zeit, das Know How oder was auch immer hat um sich detailliert und intensiv mit einem Trader zu beschäftigen.

Wie Sie absolut richtig betonen, diese Kennzahlen nützen nur etwas bei risikobewußten Tradern. Aber auch nur dort.

Und da in solchen Fällen schlicht keine Kennzahlen weiterhelfen, sollte man in meinen Augen endlich anfangen, weichere Faktoren anzulegen und entweder tatsächlich den Zugang zur Plattform verweigern, oder wie eine deutlich längere Laufzeit vorschalten, bevor diese investierbar werden.

Conclusio: Ich glaube wir sind uns im Kern einig.

P.S.:
Sein letzter Kommentar!

13.07.2017 19:48
Allgemeiner Kommentar
Stellungnahme zum Ende der kleinen Erfolgsserie: Da ich in meinen Daytrading-wikifolios mit hochspekulativen Derivaten mit teils sehr hohem Hebel handle und ich bei diesem wikifolio trotz meist kleinen Positionsgrößen keine generelle Einschränkung vereinbart hatte, ist so ein großer Verlust nicht meine Absicht aber leider nicht ausgeschlossen. Leider hielt der Wiederstand vom Vortag nicht als ich mit einer sehr großen Position short investiert war. Anschließend stieg der DAX schnell um über 100 Punkte an und ich wurde letztendlich ausgeknockt. Leider versuchen viele Trader, mich eingeschlossen, nach einem Kursverlust diesen schnellstmöglich wieder aufzuholen, meist mittels Risikoerhöhung. Dies war keine sehr schlaue Entscheidung, aber an der Börse stimmt häufig der Spruch: "Gier frisst Hirn". Ich hoffe dass einige wie empfohlen ein Stop-Loss gesetzt hatten und die Verluste beschränken konnten. Bei allen anderen möchte ich mich für entstandene Verluste entschuldigen. In naher Zukunft werde ich aus beruflichen, privaten und zeitlichen Gründen kein neues Daytrading-wiki investierbar machen (jedoch erstellen und veröffentlichen um bei Gelegenheit weitere Erfahrungen sammeln zu können).

Ich sach ja - Spielkinder!!!

Und diese Erkenntnis hat sage und schreibe 500.000,--, in Worten fünfhunderttausend Euro gekostet.
Von den anderen zigtausenden in seinem anderen Depot mal ganz zu schweigen.

[ARMEGAS]

Ich bin leider auch nicht fähig, Hebelprodukte erfolgreich zu handeln (man sieht das an meinen geschlossenen Wikifolios). Dennoch ist mir wichtig zu erwähnen, dass bei diesen geschlossenen Wikifolios kein Anlegergeld verloren wurde, denn sie waren nicht handelbar.

Jeder von uns kennt das "Ayondo"-Konzept, bei dem der Verlust UNGLAUBLICH im Mittelpunkt steht.
Finde ich auch nicht gut.

Wikifolio ist fast perfekt, dennoch, das "Gambler-Problem" sollten sie irgendwie angehen.

[ARMEGAS]

Antwort auf Beitrag Nr.: 55.319.020 von Herr-Schmidt am 13.07.17 16:20:45

Zitat von Herr-Schmidt: Hallo Armegas,

ich muß gestehen, daß ich Ihren Kommentar nicht richtig werten kann.

Äußern Sie nun Kritik am IREX?

Zu Ihrem zweiten Post.

"Aber was ist, wenn der Signalgeber immer ein sehr niedriges Risiko fährt (niedrige Vola & niedriges Value-at-risk) um dann "all-in" zu gehen? Wie kann das verhindert werden?"

Genau dies ist ja beim Daytrader KD passiert. Er pyramidisiert! An den Tagen wo alles glatt läuft, kann er, solange es gegen ihn geht durch pyramidisieren den Tag retten. Problematisch wurde es an trendtagen long, dann holt der Markt kaum Luft und er steht mit seinen Puts ausgeprochen bescheuert da.

Genau das ist ihm passiert. Er hielt die Position short über nacht. Löst sie früh am morgen auf um dann um 9:30 all in short zu gehen!!!

Ich glaub die KO Schwelle lag bei 11500 im Dax also vielleicht grade mal 0,7% weg.

Das ist in meinen Augen ganz einfach Charakterschwäche, Unfähigkeit oder wi auch immer man das bezeichnen will. Und das kann man über keine Kennzahl der Welt erfassen. Noch ein Zwischensatz zu den Kennzahlen und sog. Auszeichnungen. Wenn wir mal ganz ehrlich sind. Die sind alle für die Tonne! Was interessiert mich der z.B. max. Drawdown der Vergangenheit. Nichts. Weil sie nichts über die Zukunft aussagen.

Leider zeigt Wikifolio keinerlei Neigung um solche Fehlentwicklungen aufzuhalten. Hier funktionieren die Selbstreinigungskräfte bei Wikifolio nicht!

Vielleicht müssen sie, wie facebook, dazu gezwungen werden bevor sie etwas unternehmen.

Hallo Herr Schidt,

was ich meinte ist Folgende... Wer KO´s handelt und diese ab und an in den KO laufen lässt, kann nahezu nicht gewinnen (weil jedes Mal das Aufgeld sich in Luft auflöst)! "IREX" beherrscht diese Disziplin sehr gut (weit entfernte KO´s). Dennoch, die "Überrendite"/Alpha, die "IREX" generiert, ist GALAKTISCH... Natürlich könnte er durch einen schwarzen Schwan alles verlieren, aber wie oft gibt es 10%-Bewegungen?

Zu Punkt zwei...

Die Annahme, dass "Pyramidisieren" bei Value-at-risk nicht erkannt wird ist falsch! Genauso würde es bei einer Durchschnitts-Vola-Berechnung erkannt werden. Theoretisch sogar bei der "Sharpe ratio", jedoch ist hier die positive Rendite auch wichtig (deswegen nicht ideal).

Ich meinte Trader, die WIRKLICH risikobewusst agieren, aber dann an einem "Black swan event" sehr viel verlieren und sich sagen.... Hey, ich gehe jetzt all-in, sonst gibt es keine Beteiligung mehr (diese Jahr).

Diese Fälle können wohl gar nicht verhindert werden!

[Chris_M]

Antwort auf Beitrag Nr.: 55.318.609 von ARMEGAS am 13.07.17 15:38:28

Zitat von ARMEGAS:

Zitat von Herr-Schmidt: ein UNGLAUBLICHES TALENT.

oder Glück gehabt?

ich habe schon einige wikis gesehen mit hohen Summen und guter Performance und dann kam das ABER

.. bei den Short auf Aurelius mal "Gier frisst Hirn" und es wurden gewichtet 60% gehebelte Positionen aufgebaut die das K.O. erreichten

.. ähnliches habe ich schon mehrfach gesehen

Neben "Gier frisst Hirn" muss man auch technische Probleme einkalkulieren und das kann man bei wikifolio völlig vergessen. Bringt dir dann nichts wenn man die Order nicht ausführen kann und die Position löst sich in Luft auf

und zum Hebel 4 +/- .. es kommt auf das Risiko- und Moneymanagement an. Wenn man z.B, eine ca. 10%ige Position mit Hebel 5 im Depot habe oder die Position 80% gewichtet ist. Genauso wie einige Trader zwar kleine Positionen halten das hohe Aufgeld (Spread und Co) in Kauf nehmen und das gesamte Depot mehrfach am Tag durchrollen mit 200 und mehr Trades uvm