Drawdown wikifolio vs. Realdepot - 500 Beiträge pro Seite

[Chris_M]

Hallo in die Runde,

gerade habe ich mal den Drawdown meines wikifolios mit dem Realdepot verglichen.

Dabei sind bei den Realdepot natürlich die Ordergebühren etc. mit berücksichtigt worden sowie den Ask-Preis für den Kauf und für die Dokumentation werden die Bid-Preise genutzt.

So war im Realdepot der Drawdown am 07.05.2015 bei -6,75 Prozent und im wikifolio von -9,69% also fast 2% schlechter!!!

Weiterhin sind einige Speard bei wiki nicht so Marktnah wie von wikifolio gerne behauptet wird auch wenn dafür keine Ordergebühren etc. anfallen außer die tägliche Zertifikatgebühr und ggf. die individuell anfallende Performancegebühr.

Aber es ist schon ein gewaltiger Unterschied wenn man real "nur" -6% DD hat und in einem wiki -9,69%

[Chris_M]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.884.682 von Chris_M am 31.05.15 19:59:14

Kopfrechnen ist auch nicht mehr mein Ding ... es sind fast 3% Unterschied

[trenuk01]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.884.688 von Chris_M am 31.05.15 20:01:41

Sind denn die später anfallenden Verkaufsgebühren des Real - Depots
in dieser Rechnung auch schon berechnet?

[Chris_M]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.885.495 von trenuk01 am 01.06.15 01:01:19

Nein die Verkaufsgebühren sind dort noch nicht inkludiert und sie würden ca. 0,77% ausmachen also bleibt immernoch eine Differenz von ca. 2% im DD

[Traderlady]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.886.062 von Chris_M am 01.06.15 08:28:48

Die Differenz erklärt sich vermutlich dadurch, dass im wikifolio außerbörsliche Bid-Kurse zur Berechnung des DD verwendet werden. Zum einen kann sich bei einem marktengen Wert der Spread außerbörslich ziemlich ausweiten, zum anderen wird im wikifolio gnerell der außerbörsliche Handel mit berücksichtigt, was beim Real-Depot nicht der Fall sein dürfte.

[Chris_M]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.888.291 von Traderlady am 01.06.15 13:10:21

Ja Traderlady das nehme ich auch an und dementsprechend kaufe bzw. verkaufe ich im wikifolio auch nur während der Handelszeiten. Was mir auch aufgefallen ist, ist das in stark volatilen Marktumfeld die Spard´s bei LS deutlich höher sind - jedoch habe ich das nicht zeitgleich an der Euwax vergleichen können.

[AndreasBernstein [VIP]]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.888.378 von Chris_M am 01.06.15 13:21:02

Die wollen eben auch was verdienen mir ist es noch nicht aufgefallen. Hast Du einen Screen von einem Beispiel zum einstellen parat?

Gruß Bernecker1977

[KoppFinanz]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.892.779 von AndreasBernstein am 02.06.15 08:17:42

Dies wird an den Spreads der DAX-ETF liegen. Nach 17:30 Uhr wird dieser von knapp 0.1% auf teilweise 1.8% angehoben. D.h. nichts anderes, als dass dein wiki innerhalb von Minuten um rund 1.6-1.7% an Wert verliert, wenn du voll investiert bist.

Dies war der Hauptgrund für mich, auf die Faktorzertifikate umzusteigen. Denn die kann ich auch nach 17:30 noch mit kleinem Spread handeln.

[Chris_M]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.892.779 von AndreasBernstein am 02.06.15 08:17:42

Guten Morgen Bernecker1977,

einen Screenshot habe ich nicht zur Hand, mir ist es nur in meiner Excel-Doku aufgefallen, dass der DD im Realdepot geringer ist.

Selbstverständlich sollen LS auch etwas verdienen außerdem kann der etwas tiefere DD auch nach Handelschluss entstanden sein wo die Spaerd höher sind.

Aber ich habe da mal eine wichtige Frage an dich @Bernecker1977

Bsp.:

Ich als wiki-Trader halte die Aktie von der Firma Mustermann AG und kaufe auch diesen Aktienwert in das von mir betriebene wikifolio.

Nun nutze ich als "Marktschreier" auch die Platform von w:o und verkünde:

"Für das wikifolio haben wir den Aktienwert von der Mustermann AG gekauft"

Auf der einen Seite bewerben wir hier nur das wikifolio und sprechen über Aktienwerte im wikifolio auf der anderen Seite steht das WpHG und auf wikifolio muss der wikiTrader nicht darauf hinweisen, da ein möglicher Hinweis bzgl. eines interessenkonfliktes in den AGB steht.

Also sollte ich hier auf w:o dann auf den u.g. Zusatz verweisen?

Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den folgenden besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Analyse investiert: Mustermann AG

[Chris_M]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.893.022 von KoppFinanz am 02.06.15 08:41:37

Guten Morgen KoppFinanz,

leider habe ich keinenn genauen vergleich (also einen Screenshot vom Realdepot und wiki-Zertifikat zur gleichen Zeit), sondern nur die historischen Chart von wiki und ich nehme auch an das die Abweichung im DD durch den höheren Speard nach Handelsschluss entstanden ist.

Dementsprechend kaufe ich Werte (Aktien, ETF´s, Strukturiere Produkte etc.) in das wikifolio auch nur innerhalb der Handelszeiten. Gleiches auch bei einer Investition in ein wiki-Zertifikat, da der Spread vor 9:00 und nach 17:30 etwas höher ist.

[AndreasBernstein [VIP]]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.893.202 von Chris_M am 02.06.15 09:00:38

Um sicher zu gehen, würde ich in dem Fall den Zusatz mit aufführen. Und keine zu marktenden Werte handeln, das kann dann auch Probleme erzeugen für wikifolio bzw. Lang und Schwarz. Die bilden Deine virtuellen Käufe ja letztlich am Markt ab. Mehr muss ich nicht ausschmücken

Gruß Bernecker1977

[Chris_M]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.895.959 von AndreasBernstein am 02.06.15 14:09:30

@Bernecker1977

Danke für die Antwort zum Hinweis auf das WpHG

bzgl. deines Kommentares (Zitat) "Die bilden Deine virtuellen Käufe ja letztlich am Markt ab."

habe ich auf http://www.wikifolio.com/de/Invest/Advantages folgendes gelesen:

Verwendung der angelegten Gelder
Wenn Sie ein wikifolio-Zertifikat erwerben, kaufen Sie damit ein Produkt der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft. Die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft hat durch den Verkauf des Produktes eine Risikoposition. Nach den eigenen Anforderungen des Risikomanagementsystems der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft ist diese Risikoposition im Rahmen der vorgegebenen Limitierung abzusichern (zu hedgen). Grundsätzlich wird eine vollständige Absicherung der Positionen aus den wikifolio-Zertifikaten angestrebt.

Also glaube ich nicht, dass LS die wikifolios nachbildet sondern das Kapital von Anlegern zum hedgen benutzt wie bei synthetische EFT´s, denn physische EFT´s müssen entsprechend den Basiswert physisch halten wie z.B. Gold, Aktien, Immobilien usw.

[Traderlady]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.896.634 von Chris_M am 02.06.15 15:27:24

Zitat von Chris_M: Also glaube ich nicht, dass LS die wikifolios nachbildet sondern das Kapital von Anlegern zum hedgen benutzt wie bei synthetische EFT´s, denn physische EFT´s müssen entsprechend den Basiswert physisch halten wie z.B. Gold, Aktien, Immobilien usw.

Im Blog von wikifolio ist die genaue Vorgehensweise der Absicherung seitens L&S beschrieben:

https://www.wikifolio.com/de/Blogs/ls-was-passiert-wenn-trad…

[Chris_M]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.897.399 von Traderlady am 02.06.15 16:49:01

Danke für den Link @Traderlady