EXPERIMENT: Mit dem DAX aus 100 € 50TSD € in 7 Jahren - 500 Beiträge pro Seite

[martinsentiment]

Hiermit starte ich ein Experiment.
Ich möchte aus nur 100 € in 7 Jahren 50000 € machen.
Mein Handelssystem hat einen backtest seit April 2011 hinter sich.
Ergebnis : Profitfaktor 1,75 Performancegebühr von 5% mit eingerechnet

Dies ist nur mit einem Wikifolio zu realisieren

Das Ganze soll umgesetzt werden mit
https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfsentimnt

Falls jemand real teilhaben möchte, bräuchte ich noch ein paar Vormerkungen,
damit das Wiki investierbar wird.

[Chris_M]

Antwort auf Beitrag Nr.: 58.689.648 von martinsentiment am 13.09.18 11:44:16

Zitat von martinsentiment: Hiermit starte ich ein Experiment.
Ich möchte aus nur 100 € in 7 Jahren 50000 € machen.

143% p.a. respekt



kannst ja mal das Resultat des Backtest hier as Screenshot posten ohne die Strategie preis geben zu müssen.

[Chris_M]

mal noch ne Frage mit den EUWAX SENT 12M 2,5 hast du doch mit 2,5er Hebel schon getestet und jetzt soll es mit "Hebel bis zu 4" besser werden?

auf der Watchlist habe ich dich mal genommen.

PS: nimm lieber keine Produkte von HSBC und Co. .. gibt häufig Ausfälle .. die meisten Heavy Trader bei wiki nutzen Scheine von L&S

[martinsentiment]

Antwort auf Beitrag Nr.: 58.690.629 von Chris_M am 13.09.18 13:28:43

Zitat von Chris_M:

Zitat von martinsentiment: Hiermit starte ich ein Experiment.
Ich möchte aus nur 100 € in 7 Jahren 50000 € machen.

143% p.a. respekt



kannst ja mal das Resultat des Backtest hier as Screenshot posten ohne die Strategie preis geben zu müssen.

Ja genau , die 140 % stimmen.
Wie gesagt, es ist ein Experiment.
stay tuned

[martinsentiment]

Antwort auf Beitrag Nr.: 58.690.662 von Chris_M am 13.09.18 13:33:59

Zitat von Chris_M: mal noch ne Frage mit den EUWAX SENT 12M 2,5 hast du doch mit 2,5er Hebel schon getestet und jetzt soll es mit "Hebel bis zu 4" besser werden?

auf der Watchlist habe ich dich mal genommen.

PS: nimm lieber keine Produkte von HSBC und Co. .. gibt häufig Ausfälle .. die meisten Heavy Trader bei wiki nutzen Scheine von L&S

Bisher hatte ich keine negativen Erfahrungen mit HSBC.
L&S hat grade mal halb soviel Scheine.

[martinsentiment]

Antwort auf Beitrag Nr.: 58.690.629 von Chris_M am 13.09.18 13:28:43

Zitat von Chris_M:

Zitat von martinsentiment: Hiermit starte ich ein Experiment.
Ich möchte aus nur 100 € in 7 Jahren 50000 € machen.

143% p.a. respekt



kannst ja mal das Resultat des Backtest hier as Screenshot posten ohne die Strategie preis geben zu müssen.

Daran solls nicht liegen

[Chris_M]

Antwort auf Beitrag Nr.: 58.691.700 von martinsentiment am 13.09.18 15:16:30

ok, die 1793 sind sicherlich die Anzahl der Trades von 2011 bis 2018 (250*7=1750), ergo ein Trade am Tag. Wenn ich in deiner Trade Historie schaue machst du aber mehrere Trades am Tag, würde das dann nicht auch entsprechende Auswirkungen haben, die du eben nicht Backtesten kannst.

Spread hast du mit 0,02% in der Excel Kalkulation stehen (ok da kommst du auf 197% p.a., ich habe mal bei 4 Scheinen nachgeschaut wo der Spread aber 0,03 bis 0,05 Prozent liegt.

Ansonsten sieht der Backtest gut aus.

Nutzt du bei wiki SL bei deinen Positionen oder machst du dein Ein- und Ausstieg alles manuell?

[martinsentiment]

Antwort auf Beitrag Nr.: 58.691.880 von Chris_M am 13.09.18 15:34:00

Zitat von Chris_M: ok, die 1793 sind sicherlich die Anzahl der Trades von 2011 bis 2018 (250*7=1750), ergo ein Trade am Tag. Wenn ich in deiner Trade Historie schaue machst du aber mehrere Trades am Tag, würde das dann nicht auch entsprechende Auswirkungen haben, die du eben nicht Backtesten kannst.

Spread hast du mit 0,02% in der Excel Kalkulation stehen (ok da kommst du auf 197% p.a., ich habe mal bei 4 Scheinen nachgeschaut wo der Spread aber 0,03 bis 0,05 Prozent liegt.

Ansonsten sieht der Backtest gut aus.

Nutzt du bei wiki SL bei deinen Positionen oder machst du dein Ein- und Ausstieg alles manuell?

Die 1793 sind die Tage zwischen etwa April 2011 bis jetzt.
Die Trades die Du in meinen bisherigen WIKIFOLIOS siehst haben damit nichts zu tun. Das waren alles nur Testobjekte. Ich beginne ja grade eben erst nach meiner Handelsstrategie zu traden.
SL wird bei WIKI natürlich gemacht. Vergess mal alle Trades bis heute. Es wird auch nicht drauf ankommen ob ich aus 100 € am Ende 50000 oder 30000 oder 70000 gemacht habe.
Was ich zeigen will ist dass man über Wikifolio auch schon mit 100€ Einsatz was auf die Beine bringen kann, was eben beim Handel über eine Brokerkonto so nicht möglich wäre.
Soll jetzt auch keine Werbung für Wikifolio sein.

[Aktienheld72]

Antwort auf Beitrag Nr.: 58.692.066 von martinsentiment am 13.09.18 15:51:46

Und wie kann man an deinem Wikifolio teilnehmen?

[faultcode]

Antwort auf Beitrag Nr.: 58.689.648 von martinsentiment am 13.09.18 11:44:16

zwei Fragen zum Konzept dieses Wikifolios

Zitat von martinsentiment: ...Mein Handelssystem hat einen backtest seit April 2011 hinter sich...

=>
Fragestellung (1): Backtesting:

--> ich vermute, siehe auch unten (*), alles mit IS (In-Sample), oder?

--> was ist mit OOS-Backtesting? (Out-Of-Sample) --> läuft das ab nun im Wikifolio? --> https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfsentimnt (+)
--> also ab dem 13.9.2018?

(*) weiter unter hast Du nämlich geschrieben:
Die 1793 sind die Tage zwischen etwa April 2011 bis jetzt.



Fragestellung (2): Kelly-Kriterium
- soll, und wenn ja wie, die Einhaltung des Kelly-Kriteriums gewährleistet sein?

(+) momentan sehe ich nämlich, daß das Wikifolio zu weniger als 1% in Cash ist:



=> soll das immer so bleiben?



Fragestellung (3):

weiter schreibst Du noch:
Was ich zeigen will ist dass man über Wikifolio auch schon mit 100€ Einsatz was auf die Beine bringen kann, was eben beim Handel über eine Brokerkonto so nicht möglich wäre.

=> was ist wenn, und das ist nicht unwahrscheinlich, Du über Fragestellung (1) und/oder Fragestellung (2) stolperst, bevor Fragestellung (3) überhaupt beantwortet werden kann?

[martinsentiment]

Antwort auf Beitrag Nr.: 58.695.939 von faultcode am 13.09.18 23:03:18

Zitat von faultcode:

Zitat von martinsentiment: ...Mein Handelssystem hat einen backtest seit April 2011 hinter sich...

=>
Fragestellung (1): Backtesting:

--> ich vermute, siehe auch unten (*), alles mit IS (In-Sample), oder?

--> was ist mit OOS-Backtesting? (Out-Of-Sample) --> läuft das ab nun im Wikifolio? --> https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfsentimnt (+)
--> also ab dem 13.9.2018?

(*) weiter unter hast Du nämlich geschrieben:
Die 1793 sind die Tage zwischen etwa April 2011 bis jetzt.



Fragestellung (2): Kelly-Kriterium
- soll, und wenn ja wie, die Einhaltung des Kelly-Kriteriums gewährleistet sein?

(+) momentan sehe ich nämlich, daß das Wikifolio zu weniger als 1% in Cash ist:



=> soll das immer so bleiben?



Fragestellung (3):

weiter schreibst Du noch:
Was ich zeigen will ist dass man über Wikifolio auch schon mit 100€ Einsatz was auf die Beine bringen kann, was eben beim Handel über eine Brokerkonto so nicht möglich wäre.

=> was ist wenn, und das ist nicht unwahrscheinlich, Du über Fragestellung (1) und/oder Fragestellung (2) stolperst, bevor Fragestellung (3) überhaupt beantwortet werden kann?

[martinsentiment]

Antwort auf Beitrag Nr.: 58.695.939 von faultcode am 13.09.18 23:03:18

Zitat von faultcode:

Zitat von martinsentiment: ...Mein Handelssystem hat einen backtest seit April 2011 hinter sich...

=>
Fragestellung (1): Backtesting:

--> ich vermute, siehe auch unten (*), alles mit IS (In-Sample), oder?

--> was ist mit OOS-Backtesting? (Out-Of-Sample) --> läuft das ab nun im Wikifolio? --> https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfsentimnt (+)
--> also ab dem 13.9.2018?

(*) weiter unter hast Du nämlich geschrieben:
Die 1793 sind die Tage zwischen etwa April 2011 bis jetzt.



Fragestellung (2): Kelly-Kriterium
- soll, und wenn ja wie, die Einhaltung des Kelly-Kriteriums gewährleistet sein?

(+) momentan sehe ich nämlich, daß das Wikifolio zu weniger als 1% in Cash ist:



=> soll das immer so bleiben?



Fragestellung (3):

weiter schreibst Du noch:
Was ich zeigen will ist dass man über Wikifolio auch schon mit 100€ Einsatz was auf die Beine bringen kann, was eben beim Handel über eine Brokerkonto so nicht möglich wäre.

=> was ist wenn, und das ist nicht unwahrscheinlich, Du über Fragestellung (1) und/oder Fragestellung (2) stolperst, bevor Fragestellung (3) überhaupt beantwortet werden kann?

Zu Deiner Frage 1: Ja out of sample soll in wikifolio stattfinden
Zu Deiner Frage 2:
Kelly Bedingung gewährleistet, denn
Gewinnwahrscheinlichkeit ist 51%
Verlustwajrscheinlichkeit ist 49%
CRV=6,04/3,63=1,66
Somit 51*1,66>49
Zur Cashquote:
Wenn p gewinnwahrschkeit dann sollte idealerweise nicht mehr als f % des Depots pro Trade eingesetzt werden.
Bei mir ist f=(CRV.p-(1-p))/CRV=21%
SL ist bei mir ca 1% * hebel 4= 4%
Dies liegt also deutlich untet 21%
Der SL wird bei grösserer Volatilität sogar noch angepassst indem der Hebel verkleinert werden kann. Selbst Hebel bis ca 15 bis 20 wären also noch tolerabel.

[martinsentiment]

Antwort auf Beitrag Nr.: 58.695.216 von Aktienheld72 am 13.09.18 21:28:12

Zitat von Aktienheld72: Und wie kann man an deinem Wikifolio teilnehmen?

Zunächst solltest Du es erstmal beobachten und ihm ggf. eine Vormerkung zukommen lassen, damit es schnell investierbar wird.
Wenn investierbar kannst Du das Wikifolio ja anschliessend kaufen.

[faultcode]

Antwort auf Beitrag Nr.: 58.696.221 von martinsentiment am 14.09.18 00:51:07

ich bin beeindruckt. Viel Erfolg!

[martinsentiment]

Antwort auf Beitrag Nr.: 58.696.275 von faultcode am 14.09.18 01:23:04

Zitat von faultcode: ich bin beeindruckt. Viel Erfolg!

Danke!

[Aktienheld72]

Antwort auf Beitrag Nr.: 58.689.648 von martinsentiment am 13.09.18 11:44:16

Ich würde teilnehmen a dem Experiment. Kannst du mich vormerken?

Zitat von martinsentiment: Hiermit starte ich ein Experiment.
Ich möchte aus nur 100 € in 7 Jahren 50000 € machen.
Mein Handelssystem hat einen backtest seit April 2011 hinter sich.
Ergebnis : Profitfaktor 1,75 Performancegebühr von 5% mit eingerechnet

Dies ist nur mit einem Wikifolio zu realisieren

Das Ganze soll umgesetzt werden mit
https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfsentimnt

Falls jemand real teilhaben möchte, bräuchte ich noch ein paar Vormerkungen,
damit das Wiki investierbar wird.

[1erhart]

Antwort auf Beitrag Nr.: 58.707.477 von Aktienheld72 am 15.09.18 13:38:26

Das musst du schon selbst machen nach einer Anmeldung bei wikifolio.

Anders dürfte das nicht möglich sein.

[Chris_M]

@martinsentiment willst du das wikifolio experiment nur als Musterdepot bei wikifolio führen? Denn du bist ja schon seit Anfang 2018 dort aber noch nicht mit Klarnamen angemeldet. für dein Experiment wären auch Kommentare schön.

[martinsentiment]

Antwort auf Beitrag Nr.: 58.722.232 von Chris_M am 17.09.18 21:43:05

Zitat von Chris_M: @martinsentiment willst du das wikifolio experiment nur als Musterdepot bei wikifolio führen? Denn du bist ja schon seit Anfang 2018 dort aber noch nicht mit Klarnamen angemeldet. für dein Experiment wären auch Kommentare schön.

[martinsentiment]

Antwort auf Beitrag Nr.: 58.722.232 von Chris_M am 17.09.18 21:43:05

Zitat von Chris_M: @martinsentiment willst du das wikifolio experiment nur als Musterdepot bei wikifolio führen? Denn du bist ja schon seit Anfang 2018 dort aber noch nicht mit Klarnamen angemeldet. für dein Experiment wären auch Kommentare schön.

Sobald das wikifolio WFSENTIMNT investierbar ist kann dort real gehandelt werden. Warum sollte ich etwas kommentieren? Soll ich etwa schreiben dass mein Handelssystem vorgeschlagen hat heute im DAX short zu gehen? Wem bringt das was?. Für mich zählt nur eines:
Die Performance und jeder kann ja sehen was genau gemacht wurde. Eine Meinung ist da nicht wichtig. Nur die Mathematik gibt das Handeln vor.
Derzeit ist das System short, geht also zumindest bis morgen abend von weiter fallenden Kursen aus. Dies liegt daran dass möglicherweise die Privatanleger seit zwei Tagen von steigenden Kursen ausgehen.

[martinsentiment]

Wikifolio WFSENTIMNT
Aus 100 € sollten mit diesem wikifolio im 7 Jahren 50.000 € werden.
Nun ist ein Monat vergangen.
Stand 10.9.2018 100.000 €
Stand heute (09:30) 109.433 €
Das sind ca . 9,43% pro Monat.
Nun rechnen wir mal hoch auf 7 Jahre oder 84 Monate
Aus 100 € würden in 7 Jahren werden:
100*1,0943^84=103.845 € gegenüber Soll 50.000 €
Dies ist natürlich eine Milchmädchenrechnung, da wir nicht die Performance von einem Monat auf 7 Jahre hochrechnen sollten.
Was man jedoch sagen kann ist, dass obiges wikifolio zumindest im ersten Monat die Erwartungen erfüllt hat.
stay tuned

[Corine]

Antwort auf Beitrag Nr.: 58.926.390 von martinsentiment am 11.10.18 09:41:19

Sportlich

Du kannst Dein Wikifolio übrigens mit Deinem Account verknüpfen:

https://www.wallstreet-online.de/wikifolio

[bmann025]

Quasi Totalverlust innerhalb 4 Wochen:

https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfsentimnt

[faultcode]

Antwort auf Beitrag Nr.: 58.696.221 von martinsentiment am 14.09.18 00:51:07

der Crash im Wikifolio WFSENTIMNT

Zitat von martinsentiment: ...Zu Deiner Frage 2:
Kelly Bedingung gewährleistet, denn
Gewinnwahrscheinlichkeit ist 51%
Verlustwajrscheinlichkeit ist 49%
CRV=6,04/3,63=1,66
Somit 51*1,66>49
Zur Cashquote:
Wenn p gewinnwahrschkeit dann sollte idealerweise nicht mehr als f % des Depots pro Trade eingesetzt werden.
Bei mir ist f=(CRV.p-(1-p))/CRV=21%
SL ist bei mir ca 1% * hebel 4= 4%
Dies liegt also deutlich untet 21%
..

--> nö.

--> braucht man gar nicht nachzurechnen, ob das Kelly-Kriterium zuletzt verletzt wurde:
• z.Z. ein Mini Future Zertifikat auf DAX mit 98.2% Anteil im Portfolio

--> das erinnert mich - und zwar vollkommen unabhängig von der derzeitigen Performance - an den IREX, bzw. die IREX-Nachfolge-Produkte



=> und: diese Portfolio-Struktur ist ja nicht neu. Im Gegenteil:
• bereits im September 2018 war so eine Portfolio-Struktur festzustellen:

Zitat von faultcode: ...Fragestellung (2): Kelly-Kriterium
- soll, und wenn ja wie, die Einhaltung des Kelly-Kriteriums gewährleistet sein?

(+) momentan sehe ich nämlich, daß das Wikifolio zu weniger als 1% in Cash ist:



=> soll das immer so bleiben?...

--> da nutzt es auch nichts, wenn man eingangs von einem "EXPERIMENT" spricht


--> der Crash hier war damit eigentlich so gut wie vorprogrammiert, obwohl ich vom Trader für sein theoretisches Wissen oben noch beeindruckt war

--> man sieht an diesem Beispiel mal wieder:
• es zählt viel weniger, was ein Marktteilnehmer weiß oder schreibt, sondern das, was er tatsächlich macht


__
nebenbei: beim Händler ist das Wikifolio WF00RENNER bei WO verknüpft; es geht hier im Thread aber um das Wikifolio WFSENTIMNT, wie auch das erste Posting zeigt: https://www.wallstreet-online.de/diskussion/1288434-21-30/ex…