NEMAX / NAZ OS tradingsystem - please help! - 500 Beiträge pro Seite

[kju]

Hallo OS-Experten, gleich vorweg ich kenn mich mit OS noch nicht so gut aus möchte mich aber in Zukunft mit dem Traden von Index-OS befassen. Ziel ist es, in den immer volantiler werdenden Märkten NEMAX und NAZ konatante performance aus den Kursschwankungen zu produzieren, unabhängig von der markttendenz. Ansatz dazu wäre eine kombination put/call auf den jeweiligen index, im terminjargon nennt man sowas straddle glaub ich (bei gleichen basiswert).

Meine Idee bsp. NEMAX:

zeitpunkt jetzt - kauf z.B. call 632510 und put 844318
und mal schauen wohin der Markt läuft
wenn weiter steigt -> gewinnverkauf von teilen der calls und nachkauf entsprechender Mengen von billiger gewordenen puts
und wenn der Markt dann wieder fällt - abverkauf der steigenden puts und wieder einsammeln von billigen calls.

auf diese weise sollte sich doch im laufe der Zeit ein immer größeres Vermögen in Form von calls und puts anhäufen. Es müsste doch auf diese weise möglich sein, immer 50% des Gesamteinsatzes Gewinne zu realisieren, wärend man die Buchverluste aussitzen kann. Das System klingt mir andererseits zu einfach, irgendwo muß wohl der haken sein - wer hat mit einer ähnlichen strategie schon erfahrungen gesammelt? Ist das system so offensichtlich und banal, das es nicht funktionieren kann?


noch eine paar zusätzlich Fragen:

wenn man den Kurswert eines OS abfragt z.B. hier oder in finanztreff, ist der dort angegebene Kurs gleichzeitig auch der Kurs, den der MM beim Rückkauf eines OS stellt oder gibt es da große differenzen? wo im web bekomme ich geg. präzise angaben zu momentanen geld/briefkursen von OS? Ist eigentlich die Rücknahme eines OS vom MM wirklich gesichert oder kann man da böse Überrschungen erleben (z.B. astronomisch gestiegene calls - aber keine käufer ...)

Welche Scheine reagieren extremer auf Kursschwankungen bei o.g. tradingsystem bzw. welche würdet ihr verwenden - weit aus dem geld oder eher am geld? (die hier genannten beispielscheine haben z.B. die daten call/BW 8000/LZ 07.01 und put/BW 5000/LZ 6.01, lange Laufzeiten gewählt um z.B. put-verluste in einen längeren Bullenmarkt aussitzen zu können)

kennt jemand ein tool (ähnlich dem onvista szenario, aber komfortabler, sehr gerne auch offline) mit dem man mit mehreren OS gleichzeitig marktentwicklungen simulieren und daraus einigermaßen komfortabel den besten heraussuchen kann, weil man direkt die Unterschiede sehen kann, z.B. durch sortierroutinen (z.B. Auflistung nach Hebel bei einem bestimmten Marktumfeld, bei welchen schein setzt wann der Zeitverlust ein etc...)

auf jeden fall schonmal ganz viel merci für anregungen, warnungen und tipps!

groovy trades, kju

[wienerin]

hallo kju,
woher hast du dieses system? - klingt gut! - allerdings halt nur, wenn die märkte seitwärts gehen, jedoch hohe schwankungen ausweisen. sobald der markt in eine richtug ausbricht, siehst du alt aus.
schau dir mal folgende seite an:
http://www.indicator-trading.de/index.htm
ich glaube, das ist ein ähnliches system, wie du es hier beschreibst.

zu deinen zusatzfragen:

den kurswert, den du hier oder sonstwo findest, kannst du immer nur als "richtwert" nehmen - OS-kurs können sich jede sekunde ändern. ich kenne keine seite, wo du tatsächliche realtime-kurse für OS bekommst.

die rücknahme eines OS ist immer gesichtert: der emitent nimmt sie jederzeit zurück - die kurse sind also unabhängig vom handelsvolumen. im OS-board von börse-online findest du dazu ein ausführliches posting von "Milionär": "Umsätze bei Optionsscheinen".
http://www.boerse-online.de => "börsenforen" => "optionsscheine"

ich persönlich kaufe immer OS, die nah am geld sind und lange laufzeiten haben, richtige zocker bevorzugen wieder scheine weit aus dem geld. die haben aber meist einen grösseren spread (differenz zw. kauf- und verkaufskurs), sodass der schein mal einiges bringen muss, um in den gewinnbereich zu kommen. haben dafür aber auch einen grösseren hebel.

ein besseres tool als bei onvista kenne ich nicht - finde es aber ausreichend. ich kopiere mir manchmal einige szenarien in eine excel-tabelle und vergleiche dann dort verschiedene scheine mit ein bisschen herumkopieren und sortieren.

so - das war`s mal für`s erste aus wien,
LG von der wienerin.

[Nordlicht im Exil]

Hi Kju!
Straddle zu spielen ist nicht immer so einfach. Die Grundvoraussetzung für einen Long Straddle ist, daß die implizite Volatilität der Scheine oder Optionen mit denen Du das handeln möchtest auf günstigem Niveau ist. Oder anders gesagt, es nützt Dir nichts, wenn der Markt sich bewegt und die Vola geht zurück, damit werden Deine Scheine weniger wert. Zum anderen hast Du die Zeitwertkomponente oder Theta. Täglich wirst Du durch Deine Longposition in Optionen oder Optionsscheinen einen Teil des Wertes verlieren. Du sprichst davon einen Abverkauf der Calls bei steigenden Märkten und eine zusätzliche Anzahl Puts zu erwerben. Damit verringerst Du Deine Chancen in Trendmärkten. Bei Seitwärtsbewegungen könnte das gutgehen, allerdings sollte dann die implizite Volatilität der Scheine sich nach einiger Zeit sich reduzieren, so daß Du auch damit nicht viel Spaß haben solltest. Versuche doch den Trend für Dich laufen zu lassen, bei steigenden Kursen solltest Du nicht die Calls verkaufen, sondern wenn Du eine Abwärtbewegung erwartest rollst Du einfach die Puts hoch. Mit anderen Worten Du verkaufst die im Minus liegenden Puts und kaufst Dir neue mit höher liegendem Basispreis (ein Put Bearspread). Damit solltest Du einen Teil des eingesetzten Kapitals gesichert haben, da die Calls einen tieferen Strike haben als die Puts. Nachteilig ist, daß Du mehr Kapital reinstecken mußt. Bei fallenden Kursen und einer möglichen Trendwende nach oben rollst Du die Calls nach unten (Abverkauf der Calls und Kauf von Calls mit niedrigerem Strikepreis). Die Kunst ist hierbei natürlich es möglichst lange in Trendrichtung mitzuspielen ohne zu rollen. Bei ein oder zwei Bewegungen durch Deinen Strike erhöhst Du aber die Wahrscheinlichkeit eines Profits. Allerdings, erwartest Du nachlassende Volatilität solltest Du Dich von Deinem Straddle trennen.
Viel Spaß noch...
Nordlicht

[kju]

danke euch für die schnellen und fundierten antworten! tja wenns einfach wäre würd es ja jeder machen ... ich experimentier die tage mal rum und sach ma bescheid wie es läuft (theoretisch, echtes geld steck ich noch nicht rein.)
kju

[kju]

also ich starte jetzt einfach mal aus dem bauch raus ein OS-Musterdepot mit den beiden OS 623510 und 844318, liegt Musterdepot-bereich won WO.. Kauf jeweils 10000 stück morgen zum eröffnungskurs. Mal schauen wo wir in ein paar wochen sind, bin gespannt...
kju