trendsignal-auswertung aller beobachteten indizes - 500 Beiträge pro Seite

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@all

diesen thread werde ich einmal pro woche aktualisieren, um einen problemlosen überblick über die entwicklung der einzelnen trendsignale zu geben. es muß sich dann keiner mehr durch den wust der zahlenkolonnen durchackern.
ein hinweis noch: am ende einer glattgestellten position steht immer die prozentuale performance - egal ob long oder short - wurde diese position erfolgreich abgeschlossen, erscheint immer ein positives vorzeichen, also ist eine shortposition dahin gelaufen, wohin sie sollte, wird die prozentuale differenz, um die sich die aktie verringerte trotzdem gewinnanzeigend mit "+" geführt.

abgeschlossene positionen:

-honda motors, long, kauf30.08.01 - 4520yen; glattg. 05.09.01 - 4420yen. -2,2%
-matsushita electric, short, kauf30.08.01 - 1844yen; glattg. 07.09.01 - 1646yen. +10,73%
-takeda chemical, long, kauf30.08.01 -4900yen; glattg. 07.09.01 - 5030yen. +2,6%
-schering, long, kauf31.08.01 - 55,90Euro; glattg. 04.09.01 - 60,00Euro. +7,3%
-altana, short, kauf02.09.01 - 54,50Euro; glattg. 05.09.01 - 51,20Euro. +5,9%
-sharp, long, kauf03.09.01 - 1221yen; glattg. 04.09.01 - 1260yen. +3,2%
-fuji photo films, long, kauf03.09.01 - 4200yen; glattg. 04.09.01 - 4450yen. +5,95%
-TDK, short, kauf04.09.01 - 6750yen; glattg. 07.09.01 - 6300yen. +6,67%

aktuell laufende signale mit kurs signalgabe:

mg technologie,long, 29.08.01, 8,12Euro; +1,55%
nissan motors,long, 30.08.01, 697yen; -3,05%
walmart-stores,long, 31.08.01, 47,60$; -2,7%
NEC, long, 31.08.01, 1451yen, -14,0%
dt.post, long, 31.08.01, 16,31Euro; -10,5%
AXA, long, 01.09.01, 30,10Euro; -15,6%
celanese, long, 02.09.01, 18,80Euro; -0,9%
philip morris, short, 04.09.01, 47,94$; -1,8%
heidelberger zement, long, 05.09.01, 44,30Euro; -5,05%
telecom italia, long, 05.09.01, 8,30Euro; -2,85%
mün-rück, long, 05.09.01, 295,95Euro; -8,8%
HP, long, 05.09.01, 17,25$; +4,9%
generali, long, 06.09.01, 32,80Euro; -1,52%
ING, long, 06.09.01, 32,15Euro; -5,59%
vivendi, long, 06.09.01, 51,40Euro; -3,1%
carrefour, long, 06.09.01, 54,20Euro; -0,37%
software, long, 06.09.01, 43,00Euro; +3,51%
allianz, long, 06.09.01, 272,65Euro; -3,43%
hypovereinsbank, long, 07.09.01, 39,90Euro
aegon, long, 07.09.01, 28,20Euro
boeing, long, 07.09.01, 45,18Euro
qualcomm, long, 07.09.01, 47,80Euro

aus den derzeit aktuellen bewertungen würde ich mir
ein branchengestreutes musterdepot für die kommende woche zusammenstellen.
dies würde folgendes beinhalten:

long
münch-rück kurs aktuell 270,00Euro;
telecom italia 8,06Euro;
NEC 1255yen;
dt.post 14,63Euro;
heidelberger zement 43,00Euro.

short
philip morris 47,08$;
amgen 63,90$;
linde 47,84Euro;
sanofi 75,80Euro;
TDK 6300yen

ansonsten möchte ich darauf aufmerksam machen, daß bei der notgedrungenen charttechnischen analyse von mittlerweile 180werten deutlich zu erkennen ist, daß neben dem index nasdaq100 auch eine vielzahl von werten an den tiefpunkten vom frühjahr notieren. was passiert, wenn diese unterschritten werden, läßt sich anhand des dax oder beispielsweise der ING group sehr schön nachvollziehen - dann gehen stopploss-orders durch die lande.
die indikatorenlage beispielsweise im nasdaq100 bei den von mir gewatchten indikatoren stimmt identisch mit der überein, welche ca 3-5tage vor dem bisherigen tiefpunkt anfang april zu verzeichnen war. der index verlor in diesen tagen nochmals 10%, die indikatoren konnten darauf aber nicht mehr reagieren, anschließend kam innerhalb von wenigen wochen das reversal von rund 40% in der nasdaq und noch einigem mehr in manchen aktien. der damalige zyklus war erst im anfang mai zuende und konnte die gewinne mitnehmen.
ob sich die geschichte nochmals identisch wiederholt wage ich zu bezweifeln, es ist aber mit sicherheit äußerste beobachtung dieser wichtigen vom frühjahr kommenden letzten unterstützung geboten. sollte diese unterstützung nicht halten, gehe ich von nochmals massiven verkäufen aus, die innerhalb der dann folgenden 1-2tage nochmals schwere verluste bringen. die indikatoren sind aber so extrem zertrümmert, daß unmittelbar das reversal folgen sollte. man denke bitte noch einmal an den denkwürdigen tag im frühsommer2000 an der nasdaq zurück, an dem bis handelsmitte der index 14% verlor, um bis handelsende wieder bis -1% zurückzugewinnen. ähnliches ist auch in der gegenwärtigen situation gut vorstellbar.
das erste stärkere halten der indizes in diesen rutsch hinein könnte ich mir als beste aller einstiegschancen der kommenden wochen vorstellen.

bedenklich stimmt mich, daß eigentlich weltweit die finanzwerte diejenigen sind, die am meisten zerlegt worden in den letzten wochen. fundamentale gründe bei einer bewertung der finanzsparte in europa von kgv12 kann ich mir nur schwer für diese dimensionen vorstellen. möglicherweise geht da im hintergrund noch schwereres ab? stichwort schieflagen?

ci

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guten morgen,

angesichts der gestrigen ereignisse in usa läuft mir beim lesen der letzten zeilen des eröffnungs-postings zu diesem thread noch der schauer über den rücken.
das der crash so nah vor der tür stand, konnte nun keiner ahnen.

jedenfalls ist durch die kursbewegungen des gestrigen tages, wohl auch noch des heutigen, welche entstanden sind, weil verantwortliche der börsen weltweit sich nicht dem druck der finanz-oligarchen widersetzten, in allen bereichen ein völlig aussagloses chart-und indikatorenbild entstanden. ich möchte deshalb darauf hinweisen, daß damit alle gegebenen signale in meinen threads in frage gestellt sind und noch tage vergehen werden, bis die technik wieder brauchbare ergebnisse zeigt.

dies alles erscheint angesichts der ereignisse sowieso nur als absolute nebensächlichkeit, der vollständigkeit halber wollte ich nur darauf hinweisen.

ci

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guten morgen @all

14tage nach eröffnung meines kleinen musterdepots traue ich mich wieder mal an die technik heran, da nun bestimmte einzelteile der technischen analyse wieder normalisierte zustände erreichen.

in diesen 14tagen, die die welt veränderten, ist natürlich der supergau auch an den börsen eingetreten, welcher erfahrungsgemäß alle gesetzmäßigkeiten außer kraft setzt. umso wichtiger ist es, für sich ein system zu suchen, daß auch in solchen fällen in jedem fall kapitalerhalt gewährleistet, besser noch, gewinn generiert.
aus diesem grund hatte ich mein bewertungssystem angedacht mit dem ziel, egal wie die lage sich darstellt, immer eine put-/call-strategie aus den bestbewerteten und den schlechtbewerteten aktien aller beobachteten indizes herauszufiltern.
diesem gedanken entsprang das musterdepot vom sonntag vor 2wochen. es stellt sich wie folgt dar:

long
münch-rück kk 270,00::::akt. 239,00 = -11,48%
telecom italia kk 8,06:::akt. 6,65 = -17,36%
NEC :::::::::: kk 1255yen::akt. 1144yen = -8,76%
dt.post ::: kk 14,63:::::akt. 15,60 = +6,63%
heidelb.zem. kk 43,00::::akt. 37,00 = -13,95%

daraus ergibt sich für die call-seite ein durchschnittsverlust von -8,98% im basiswert, was bei einem angenommenen durchschnittsomega von 5 einen verlust von -45% in der position gebracht hätte.

short
philip morris kk 47,06$:::akt. 46,68$ = -0,86%
amgen:::::::: kk 63,90$:::akt. 56,02$ = -12,49%
linde:::::::: kk 47,84:::akt. 37,39 = -21,84%
sanofi::::::: kk 75,80:::akt. 69,40 = -8,44%
TDK:::::::::: kk 6300yen::akt. 5140yen = 18,41%

daraus ergibt sich für die put-seite ein durchschnittsverlust von -12,44% im basiswert, was bei einem angenommenen omega von 5 einen gewinn von +62,5% in der position erbracht hätte.
mit verweis auf die angestiegene vola, die dem gesamten depot zugute gekommen wäre, verzichte ich auf eine einbeziehung des spreads in die rechnung.

damit hätte selbst in dieser extremen börsensituation das kapital nicht nur erhalten, sondern um rund 20% vermehrt werden können - bei völliger ruhe und gelassenheit.

da ich eine ähnliche, eigentlich noch bessere entwicklung über der woche auch schon im dax festgestellt hatte, bin ich sehr zufrieden mit dem system.
es kommt jetzt darauf an, am system noch zu feilen und es noch genauer zu machen.
so ist zum beispiel das erreichen der signalgrenze bei long90 bzw short10 allein noch zu ungenau. es muß die noch vorhandene richtung des RSI mit eingerechnet werden. eine bewertung 90 bei noch nicht am boden angelangten RSI ist häufig noch kein einstiegssignal.
desweiteren empfiehlt sich eine branchen- oder länderbezogene komponente mit in die bewertung hereinzunehmen, um selbst bei eindeutigen bewertungen externe einflußfaktoren fundamentaler art mit einfließen lassen zu können. beispiel japanische autowerte. nissan erbrachte bei 690yen eine bewertung von 90. der wert fiel auf 640yen und die bewertung war fast perfekt. seitdem ist der titel, wie auch honda oder toyota um weitere 30% gefallen. hier wirkte extrem der permanent steigende yen als abwärtstrendverlängernd. solche dinge müssen beachtet werden. gegebenenfalls werde ich der reinen chartanalyse noch einen fundamentalen faktor beifügen, der in einer gewissen prozentzahl das reine chartergebnis relativiert.
ölpreis für fluglinien und ölfirmen wäre ein ähnlicher faktor, oder zins- und BIP-kurve auf finanztitel.

ich bin am arbeiten.

ci

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@all

schließe heute nach 3wochen inclusive crash und wiederauferstehung mein ohne feinabstimmung erstelltes musterdepot zu den heutigen schlußständen.(hätte ich eigentlich gestern am sonntag machen sollen, leider keine zeit, dann wäre das ergebnis leicht besser für mich ausgefallen.....)

long
münch-rück kk 270,00 - vk 282,24 = +4,53%
telecom italia kk 8,05 - vk 8,15 = +1,2%
NEC kk 1255yen - vk 945yen ......= -24,7%
dt.post kk 14,63 - vk 16,27 .....= +11,21%
heidelb.zement kk 43,00 - vk 41,41 = -3,7%

durchschnittlich: -2,29%

short
philip morris kk 47,06 - vk 49,45 = +5,08%
amgen kk 63,90 - vk 58,70 ...... = -8,14%
linde kk 47,84 - vk 42,25 ...... = -11,68%
sanofi kk 75,80 - vk 72,80 ...... = -3,96%
TDK kk 6300yen - vk 5170yen.... = -17,94%

durchschnittlich: -7,33%

fazit: ein gleichmäßig verteiltes warrant-depot hätte in den basiswerten auf der putseite 5% gewinn erbracht. mit einem veranschlagten omega5 ohne vola- und spreadberücksichtigung wäre dies ein depotgewinn von 25% gewesen. trotz crash und fast garantierten falsch-timing beim rebound der märkte. dies scheint okay zu sein.

ci
stelle morgen ein neues depot zusammen.

[Virtuose]

Entschuldige wenn ich einfach so hineinposte, aber lese erst jetzt diesen Thread.

Und beim Studium von #1 und #2 mit den dazugehörigen Daten erkennt man wieviel doch eine regelmässige und gründliche Ausarbeitung der Kurse und Fundamentaldaten ausmacht.

Besonders der letzte der Absatz von #1 ist rückblickend betrachtet (Attentat sowie Gewinn der Shorties die von dem Attentat vorher wussten) ja fast schon als Vorherage verwertbar.

Ich darf wohl nicht immer nur nach dem Bauch traden, sondern sollte ggf. mal öfter auch die Trendsignale und Fundamentaldaten zu Rate ziehen.

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@virtuose

die dimension des damaligen verfalls der finanz- und versicherungwerte fiel schon auf. unter fundamentalen gesichtspunkten war da nichts zu shorten. es mußte etwas anderes sein, ebend im hintergrund. das es eine art schachspiel mit opfergabe von zwei türmen war, um die eigene dame in vorteilhafte stellung zu bringen durch die langsam bekanntwerdenden dinge - das konnte keiner ahnen.
aber ich bin sicher, daß 80% unklarer marktbewegungen durch irgendwelche unvorhersehbaren dinge verursacht werden.
ein anderes beispiel ist das permanente verkaufen von aktien durch versicherer zum schutze ihrer bestände. wer ahnt denn so was?

ci