Verständnisfrage zum Bundfuture - 500 Beiträge pro Seite
eröffnet am 18.01.12 10:25:19 von
neuester Beitrag 18.01.12 10:52:32 von
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Ich hab mal folgende Frage zum Future FGBS
er hat einen Coupon von 6 Prozent und eine reastlaufzeit des Basiswertes von 1,75 Jahren bis 2,25 Jahren.
Nach welcher Restlaufzeit richtet sich der Preis des Bundfutures.
Nach der niedrigst möglichen oder der höchstmöglichen?
Wenn er sich nach der niedrigeren richtet(Anleihe mit möglichst 1,75 jahren am ende der LAufzeit, sehe ich den möglichen Maximalpreis des Futures bei 100+ 6*1,75 =110,50
Bei der grösseren Laufzeit ist der preis bei
100+6*2,25 =113,5
Oder richet er sich nach dem Mittelwert von 2 Jahren, also ist der Maximalpreis bei
100+6*2 =112
Der Future ist augenblicklich bei 110,385 also wenn der maximal mögliche Preis 110,5 ist, dann kann er ja kaum noch steigen.
Eine Anleihe mit 1,96 Jahren Restlaufzeit(113524) rentiert im Moment mit 0,174 Prozent/Jahr.
Würde ich also die kürzere Laufzeit(1.75 jahre) zugründe legen, müsste der
FGBS jetzt bei 110,5
Wenn ich die niedrigere Laufzeit heranziehen würde,käme ich jetzt auf einen fairen Preis des FGBL von
110,5- 1,75*0,174=110,19 liegen.
Er liegt ja etwas höher(110,385).
Richtet sich der Future also nach der Anleihe, die am letzten Handelstag die niedrigste laufzeit über 1,75 Jahren hat.
er hat einen Coupon von 6 Prozent und eine reastlaufzeit des Basiswertes von 1,75 Jahren bis 2,25 Jahren.
Nach welcher Restlaufzeit richtet sich der Preis des Bundfutures.
Nach der niedrigst möglichen oder der höchstmöglichen?
Wenn er sich nach der niedrigeren richtet(Anleihe mit möglichst 1,75 jahren am ende der LAufzeit, sehe ich den möglichen Maximalpreis des Futures bei 100+ 6*1,75 =110,50
Bei der grösseren Laufzeit ist der preis bei
100+6*2,25 =113,5
Oder richet er sich nach dem Mittelwert von 2 Jahren, also ist der Maximalpreis bei
100+6*2 =112
Der Future ist augenblicklich bei 110,385 also wenn der maximal mögliche Preis 110,5 ist, dann kann er ja kaum noch steigen.
Eine Anleihe mit 1,96 Jahren Restlaufzeit(113524) rentiert im Moment mit 0,174 Prozent/Jahr.
Würde ich also die kürzere Laufzeit(1.75 jahre) zugründe legen, müsste der
FGBS jetzt bei 110,5
Wenn ich die niedrigere Laufzeit heranziehen würde,käme ich jetzt auf einen fairen Preis des FGBL von
110,5- 1,75*0,174=110,19 liegen.
Er liegt ja etwas höher(110,385).
Richtet sich der Future also nach der Anleihe, die am letzten Handelstag die niedrigste laufzeit über 1,75 Jahren hat.
Worauf ich jetzt genau hinaus will, wenn ich den FGBs jetzt shorte, habe ich da überhaupt noch ein Verlustrisiko?
Antwort auf Beitrag Nr.: 42.608.654 von superdaytrader am 18.01.12 10:34:16ja, schau hier:
http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1171659-1-10/euro…
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