ES PROGNOSE - 500 Beiträge pro Seite

[ed555]

Hier will ich ein Forum rund um den E-mini eröffnen. Ich schreibe meine Trading-Prognosen für den folgenden Tag auf und Du kannst dazu Deinen Senf beisteuern.....

Für die nächste Trading-Woche 19.-23.Mai erwarten viele Händler eine Konsolidierung, was mich eher zum Optimismus verleitet. Meine Erwartung für diese nachrichtenlose Woche sind deshalb langweilige Seitwärtsbewegungen. Hauptsächlich seit Dienstag sollte es zum Gähnen langweilig werden.
Montag dagegen könnte noch interessant werden. Ich rechne mit einem Trendtag, +953.50/-938.50. Was die Zeiten für die Wenden anbelangt....
Geht es sofort nach Open hinauf, wird es wahrscheinlich ein negativer Tag. Suche nach der oberen Wende um 8.35-39/8.42-43/8.51-58/h. In diesem Fall könnte der Kurs langsam aber sicher bis 938.50 abgleiten. Ein Durchbruch nach unten sollte am Montag keine Lavine verursachen, eher langsames Abgleiten bis 930.50 ist möglich.
Kommt bis 9h keine obere Wende, wird es wahrscheinlich ein positiver Tag werden. Ich erwarte den Durchbruch von 950 Punkten aber keine Anschlusskäufe. Short bei 953.25 mit S&L von 5 Ticks, also bei 954.50. Sollte der Kurs über 954.50 hinausgehen, kann es hinaufschiessen und es könnten im Laufe des Tages 969 Punkte erreicht werden. Man müsste in solchem Fall die Short Position sofort drehen und Long bis Ende des Tages halten. Eindecken Long um 14.43 oder bei 969.
Wird der Kurs wie erwartet nach 950 Punkten nach unten drehen (mit starkem Widerstand ist auch bei 951.50 zu rechnen aber ich denke, dass dieser überwunden wird), findet der Kurs Unterstützung bei 938.50. Long gehen bei 939.00 (S&L 937.75) und dann etwas traden, d.h. nach Plus 38%/50%/62% eindecken und billiger kaufen. Das Ziel wäre eine Erholung von +62% des Rückgangs oder bei 953.50 - falls dieses Ziel nicht bereits am Morgen erreicht werden konnte.

Trading Range: 15 Punkte,
Muss-Gewinn mindestens 10 Punkte, Risiko etwa 4 Punkte.

Erfolgreiches Trading!

[Topsurfi]

Hi Ed,

super, daß mal welche was über den Emini machen. Bin auch dabei. Bist du bei IB ?
Na ja egal, die wichtigen Unterstützungen /Widerstände hast du ja schon angeführt. Ich halte die 938 momentan für entscheidend. Wenn alles normal läuft, testen wir auf jeden Fall in dieser Woche die 954 (entweder gleich oder nach einem erneuten Test der 938). Ich verde versuchen die Lawine von Stop-Loss auszunutzen die sich bei dem Durchbruch durch 954 ergeben wird und dann bei ca. 957 short gehen, je nachdem wie so die Ticker action ist.

Dann schau ich mir den Bond noch an, weil der ist reif für eine Korrektur. Langsam preisen die ja negative Zinsen ein, hehe.

Aber wie immer gilt: der Markt wird uns schon zeigen wo`s langeht.

[ed555]

Hallo Topsurfi!

Dein Mail hat mich gefreut, da ich jetzt zumindest weiss, dass ich es nicht nur für mich selbst schreibe.

Ja, ich bin bei IB. Als Alternative kämen die Eidgenossen in Frage http://www.gdd.com aber diese betreiben ein Kindergarten (Geldstrafen für Ferien, Konto-Reaktivierung, etc.) mit dem ich nicht einverstanden bin. Obwohl ich mit dem Trading meinen Lebensunterhalt teilweise bestreite, fühle ich mich nicht verpflichtet auch noch meinen Broker zu ernähren. Da sind die Schweizer leider anderer Meinung.

Mal sehen welche Ueberraschung uns der Montag bringen wird.
Ed

[WSJReader__]

Suche nach der oberen Wende um 8.35-39/8.42-43/8.51-58/h.

Hallo ed,
sind das Uhrzeiten für Chicago ?
Wie kommt man auf diese Zahlen ?
.

[ed555]

Ja, das sind Zeiten für Chicago. Kein Woodoo und keine Sternzeiten, nur Erfahrungswerte....
Ich trade Zeit und Preis. 1.50/3.50/6.50/8.50 sind meine "Lieblingspreise" (es gibt etwas mehr davon), Zeiten sind noch etwas komplizierter. Stimmen beide überein, mache ich eine Wette und riskiere 5-6 Ticks. Stimmt mir der Preis oder Zeit nicht, warte ich.
Geht z.B. der Preis vom Open sofort hinauf, stoppt er nicht, berührt um 8.52 ein vorher errechnetes Preisniveau, gehe ich sofort short - es geht nach unten. Habe ich wirklich recht, verdiene ich mindestens 5 Punkte, habe ich total unrecht, sind 6 Ticks weg - kein Problem. Geht es nach unten und in 2 Minuten hinauf, decke ich sofort ein, verliere vielleicht ein Tick und gehe short nach 9h bei höherem Preislevel. Es funktioniert prima aber jeder Wochentag ist anders, also nie einen Montag mit dem Dienstag verwechseln....
Es gibt einfach bestimmte Zeiten und bestimmte Preise mit "magischer Aura". Dabei glaube ich nicht an die Finanzastrologie.
Ich kaufe und verkaufe nur Tiefs und Hochs, sog. "Bestätigungen" interessieren mich nicht. Meistens brauche ich nicht mal einen Chart, geschweige den Indikatoren und "errate" ein Extrem in mindestens 60% der Fälle. Das reicht mir.
Manchmal lande ich 8 mal nacheinander einen Volltreffer, wenn ich jedoch 3 mal nacheinander verliere, "bin ich blind" und trade für den Rest des Tages nicht mehr. Bin ich in einem Monat mit mehr als 1500$ in Minus, höre ich mit dem Handel für den Rest des Monats auf. Auch wenn es nur der Anfang des Monats sein sollte.
Für mich ist dieses Spiel nichts anderes als Summe der Erfahrung und diese bekommt man nach gut 3000 trades und jahrelangem Lernen von jedem Tick und jeder Minute geschenkt.....
Am Anfang meiner "Karriere" habe ich von 18 Monaten in 16 Monaten Geld verloren und 2 Monate ausgeglichen abgeschlossen. Erst danach begann ich konsequent Stop&Loss anzuwenden und es wurde besser. Jetzt macht mir das "Raten" richtig Spass. Inzwischen fühle ich instinktiv falsche Tiefs und weiss meistens, ob ich nach 3,5,7,10 Minuten besseren Preis bekomme.
Aus Büchern habe ich nichts gelernt. Dort steht auch z.B. nie geschrieben, dass man jeden wichtigen Widerstand bereits sechs Ticks unter dem Top shorten muss. Ich wundere mich, dass es Leute gibt, die traden ohne zu wissen was z.B. in der Minute 9.26/27 geschehen wird wenn der Kurs nach unten geht, was wird um 10.50 geschehen wenn es seit 10.07 nach oben ging, welche Rolle spielen in unserem Spiel die Minuten 14.14/16 und 14.33/34, welche "fakes" kommen zwischen 13.14-13.34 vor, etc. Warum dauern Konsolidierungen 20/40 Minuten, ein Abwärtstrend 4 Tiefs hat, wie entsteht ein 43 Minuten Zyklus, was bedeutet ein 13 Minuten Setup, welche Rolle spielen 10 Ticks, was ist die Aufgabe jeder Minute im 5/15/30-Minuten Zyklus. Ich könnte dabei lange fortfahren und habe immer noch viel zu lernen.
Persönlich bin ich nicht von den Psychologen begeistert die predigen, dass man nichts voraussetzen soll, der Markt wird es schon einem zeigen.
Der Markt zeigt Dir nur dann etwas wenn Du es erwartest, nie wirst Du in der Lage sein völlig Unerwartetes zu verstehen und erfolgreich handeln. Nach meiner Erfahrung muss man voreingenommen sein oder zumindest eine Vorstellung davon haben was zu gegebener Zeit geschehen kann. Alle "fakes" sind zeitbedingt, denn sie können nur zu bestimmten Zeiten entstehen. Deshalb muss man lernen wie sie entstehen, wann man sie erwarten darf und wie dramatisch sie sein können.
Der Markt ist so gross, dass er in bestimmten Zeiten auch mit einer Milliarde nicht signifikant manipuliert werden kann. Zu anderen Zeiten genügt nur ein Tropfen und es bricht eine Lawine aus. Zeit ist deshalb mindestens ebenso wichtig wie der Preis aber sie richtet sich wenig nach Gann oder Fibonacci. Zeit muss man sich in diesem Spiel aus der Vergangenheit und Zukunft (news) selbst "erarbeiten" und dabei nicht vergessen, dass die Zeit launischer als eine Frau ist. Manchmal kommt sie auf die Sekunde genau, andersmal gar nicht. Erst die gute Kenntnis der Zeit ermöglicht einem Trader absolut fantastische Momente der völligen Uebereistimmung mit den Preiswellen und zu unglaublichen Resultaten in scheinbar absolut flachen Märkten. Ebenso wichtig ist, dass die Zeit Deine Euphorie und die Angst viel besser zähmt als es der Preis tut.

Ed

[Topsurfi]

Hi Ed,

sind sehr interessante Vorgehensweisen mit dem Timing. Wie immer gibt es viele Möglichkeiten die Sache anzupacken.
Ich bin mehr ein Fader. Ich arbeite so gut wie nie Trendfolgend, vor allem vermeide ich Ausbrüche. Ich schaue mir an wie sich der Markt vor einem Widerstand oder nach dessen Durchbrechen verhält und schlage dann gegebenenfalls die Gegenrichtung ein.
Heute scheint ein interessanter Tag zu werden. ES bricht bereits vorbörslich die Unterstützung bei 938. Natürlich werden die Amis die wieder rausnehmen, danach könnte es aber zu einem erneuten Durchbruch kommen, so daß ich in die erste Aufwärtskorrektur short gehen werde.

[ed555]

Topsurfi hat den Montag kürzer und besser als ich beschrieben. Break von 938, Erholung und dann ging es nur noch herunter. Ein schöner Tag für Trendfollowers, für mich blieben nach Abzug der Spesen gerade noch 5.25 Punkte Gewinn pro Kontrakt. (trade 1-5 Kontrakte, heute waren es 2, am Dienstag werden es 3). An solchen Trendtagen wie der heutige, ist es am besten die Hauptrichtung festzustellen und offene Position mit geschlossenen Augen bis 15h halten. Dies ist immer profitabler als alle Trading Versuche, weil man an diesem Montag nicht mit einer unteren Wende zu rechnen brauchte.

Dienstag wird ein Wellentag und wie es der Schluss bereits vorahnen lässt, entweder ein positiver Tag oder es findet Seitwärtstrading statt. Falls -10.05 kommen sollte (Tief), kann es nach oben bis 12.06h gehen.
Ich erwarte +/-/+/- Amplituden. Open Line spielt grosse Rolle, Spiegelung ist gut möglich. Falls es noch tiefer als heute gehen sollte, gibt es so grosse Unterstützung im Bereich 909.75-914.00, dass mir der Glaube fehlt, dass dies morgen durchbrochen werden könnte.
Nach oben ist das Potential durch erwarteten Widerstand bei +934.50 begrenzt. Wer Lust verspürt die Wellen ohne Indikatoren zu traden, sollte sich die Zeiten in der Nacht anschauen. Sie werden sich am Tag wiederholen....
Ich erwarte einen profitablen aber elend langweiligen Tag und gähne bereits im Vorfeld Gute Nacht!

Ed

[Topsurfi]

Hi Ed,

gestern war in der Tat ein recht einfach zu handelnder Tag. Heute wird schwieriger. die 954 im ES sind jetzt so weit weg, daß sie nicht mehr entsprechend saugen können, die 938 ein harter Widerstand, charttechnisch schaut die Sache einfach mies aus (nicht dass ich was drauf geben würde aber die anderen Trader schauen sich das natürlich an).
Ich vermute mal wie du eher volatil seitwärts. Wahrscheinlich aber zur Eröffnung erst mal rauf. In der Gegend von 930 kann man mal einen short setzen, denn viel weiter schaffen die es heute nicht.

[ed555]

Toller Tag heute, auch wenn ich den Rutsch nicht erwartet habe und die Richtung falsch eingeschätzt habe. Es war gar nicht langweilig. Interessant fand ich die "Fakes" nach 10 Seitwärtsminuten, 10.01-10.04/10.29-30/12.04-05/13.20-21. Der letzte war ein Hammer!
Gewinne am Morgen, Verluste am Mittag, Bonanza am Ende.
Der "Fake" um 13.20/13.21h war so durchsichtig, dass er mir auf die Sprünge half und ich bin am Top (920.50) short gegangen. Die klassische Unterstützung bei 911.50 (wenn es stark nach unten geht und es gibt kein Ziel, wette ruhig darauf, dass der Kurs bei 1.25/1.50 stehen bleibt)zu erraten war einfach, den starken Anstieg am Ende erwartete ich dagegen nicht. Ich war leider nur bis 915 dabei. Dennoch ein Spitzentag für mich.
Für morgen habe ich keine Ahnung, ich spiele nur mit 1 Kontrakt. Mittwoch eliminiert häufig die Uebertreibungen der letzten Woche und der letzten 2 Tage. 925 liegt schön in der Mitte, dorthin wird der Kurs schon hinkommen. Ein Test von 910 halte ich für wahrscheinlich und es ist möglich, dass es noch tiefer geht. Es könnte ein V oder "tent" kommen. Gap am Mittwoch sollte negativ sein, deshalb würde ich jeden Preis oberhalb von 920 erst einmal shorten. Wichtige Zeit am Mittwoch ist 11.50h (Mitte der Handelswoche).
Beachte 60 Minuten Intervalle bei den Extremen. Auch 3 Stunden Intervalle sind am Mittwoch wichtig, z.B. 10.04/13.04. Neben Freitag nachmittag ist für mich Mittwoch der gefährlichste Tag der Woche. Allzu abrupte Richtungsänderungen und zu hohe Wellen machen mir häufig Probleme mit Stop&Loss. 3 Verluste nacheinander sind schnell gemacht und das heisst dann das Ende des Spiels. Somit sind manche Mittwochs für mich nur kurze Gastspiele.

Viel Spass beim Traden!
Ed

[Topsurfi]

tja, da sollten wir uns zusammentun. Ich trade die Trendtage, du die seitwärtstage. Aber das blöde ist, man weiss vorher nicht was es wird !
Deine Intervallsache verstehe ich noch nicht so ganz. Meinst du mit einem 3-Stundenintervall die Zeit vom Top zum Tal oder umgekehrt ?
Nach deiner Zeitangabe eröffnet der Markt um 8:30 ? Ist das deine Zeitzone ?
So, heute gehe ich in eine fallende Eröffnung hinein long, da ich anschließend anziehende Kurse erwarte. Auf jeden Fall wird das negative Eröffnungsgap geschlossen was sich da mit einem ES von -4 gerade andeutet, da bin ich mir fast sicher.
Danach, schwer zu sagen. Aber ich denke weit wird uns die Sache nicht bringen und dann gehen wir wieder Richtung 911. Aber da muss man sich die kurzfristigen Kursmuster anschauen.

[ed555]

Es gibt da eine Theorie der Alternation. Selten laufen 2 Trendtage nacheinander. Montag, Mittwoch, Freitag sind für mich meistens Trendtage, Dienstag und Donnerstag sind Swingtage. Mittwoch ist die Mutter aller Reversals. Es gibt kein Tag in der Woche der mehrere untere oder obere Reversals aufweist. Häufigste Tagesformation ist ein V oder W. "Zelt" (obere Wende) ist allgemein seltener als untere Wende (nehmen die Amis Prozac schon zu Mittagessen?)

Mittwoch wird durch volle Stunden regiert. Tops kommen häufig in 1 oder 2 Stunden Rhytmus. Auch heute können wir es an der Vorbörse sehen, Top +5.30/+7.30h. "Traversale" (Erholung in der Baisse) dauert meistens 3 Stunden (-10.10/+13.10 oder 10.40/13.40).
Nach 2 negativen Tagen (MO+DI), kommt es fast immer zu einem unteren Reversal am Mittwoch. Ich erwarte also schwache Eröffnung und erst ab 10h eine starke Erholung bis Ende.
Kommt der Reversal heute nicht, wird er morgen kommen.
Wenn es zur Eröffnung nach oben geht, warte ich und gehe oben short. Short decke ich um ca. 10h und long gehe ich je nach der Situation, wahrscheinlich erst nach 10.50.

Mit dem negativem Gap meine ich die Differenz zwischen gestrigen Schluss und heutigem Open. Manchmal lohnt es sich auch Vorbörse zu handeln, wenn die Situation ganz klar erscheint und meine Lieblingszeiten eingehalten werden (2.52-3.15h und dann 6.35-7.10 in Chicago). Dies ist die häufigste Traversale und sie kommt fast täglich entweder von unten oder von oben. Heute habe ich schon 4.75 Punkte verdient.

Gruss
Ed

[ed555]

In meinem Trading Buch steht geschrieben. Vergiss Trading am Mittwoch nach 12.20h! (Chicago Zeit). Da es für mich so gut bis 12 Uhr gelaufen ist, dachte ich dieser Tag sei eine Ausnahme. 2 Nullen und drei Verluste haben mich prompt aus dem Spiel geworfen. Dennoch sehr guteGewinn, denn meine Lieblingspreise (1.50/3.50/6.50/8.50) haben sich ausgezeichnet bewährt. Ich liebe das Springen unter das fallende Messer, der Long zu 916.50 um 9.31 hat mir recht gegeben. Die Eindeckung zu 918.50 war nicht so glanzvoll.
Short um 9.20 bei 921.50 war auch perfekt, die Eindeckung bei 919.75 könnte viel besser sein. Verpasst habe ich den zweiten Top (923.00), denn ich habe hartnäckig auf 923.50 gewartet. Genial pünktlich um 11.52 kam der Top den ich zu 923.50 verkauft habe. Wie ich danach getradet habe, schweige ich lieber. Die Wellen haben mich total aus dem Konzept geworfen. Seit Jahren suche ich Rezept für diese Art von Choppy Wellen und ich finde ihn nicht. Vielleicht kann mir einer schreiben wie man nach 12.20h am Mittwoch erfolgreich handelt.
Aussichten am Donnerstag.
Donnerstag ist meistens ein "big waves" Tag. Eine Mischung aus Trend und Welle. Nachrichten bewirken hohe Volatilitäten und wechselnde Trends. Den Top sehe ich bei 928.50/929.25. Das entspricht etwa dem goldenen Schnitt von plus .0618%. Für grösseren Anstieg mangelt es mir einfach an der Phantasie. Unten werden wieder 915/910 getestet. Ich bleibe bei den Wellen und erwarte einen Spiegelverlauf zu Mittwoch. Das heisst der Anfang entlang dem Top und nachmittags herunter. Am Donnerstag unterscheide ich 10 Spielvarianten, die von der Eröffnung und der ersten Handelsstunde abhängen. Eine Trendbestimmung und wichtige Zeiten weiss ich erst nach 9.15h (ich spreche immer über Chicago Zeit).
Grosse Wellen sind nicht mit Oszillatoren handelbar, man muss die Wenden mit Preislevels und Zeit bestimmen. Sie wären einfach, wenn....
Der Donnerstag ist ein FAKE Tag! Ueber 60% aller fakes in der Woche geschehen am Donnerstag, man muss sehr auf der Hut sein, denn typisch sind grosse Wellen dort wo und wann sie keiner vermutet. Gewinne muss man schnell realisieren, wenn man etwas am Ende des Tages behalten will. Auch sehr erfahrene Spieler erwischt es mal.
Der Anfang ist meistens extrem hektisch und für Unerfahrene sehr gefährlich, da Wenden im Unterschied zu Dienstag nicht angemeldet werden. Nach Eröffnung läuft häufig ein glatter Trend aber den erwarten viele nicht. Nur Erfahrung und die Zeit helfen die Wenden zu bestimmen. Preisgrenzen werden am Anfang des Tages häufig überboten, darauf soll man sich nicht verlassen. Im späteren Tagesverlauf arbeiten die Preislevels meistens sehr gut und sind vielleicht das Einzige worauf man sich verlassen kann.
Am Donnerstag muss man mit Limiten grosszügiger arbeiten als sonst, Umsätze sind gross. Wer zu geizig ist wird nie ausgeführt und bekommt nur schlechte Geschäfte. Probiere nie unterhalb vom Tief zu kaufen oder oberhalb vom Top zu verkaufen - das funktioniert nicht.....
Traue nie einem Trend an diesem Tag! Alles was Du siehst ist reine Täuschung. Nur extreme Contrarians und unverbesserliche Skeptiker fühlen sich an Donnerstagen
wohl.
Also nichts wie ran und viel Glück!


Ed

[ed555]

Wider Erwartung ging es nach oben und es war ein relativ sehr leichter Tag. Ich habe schnell 7 Punkte gemacht und dann 2 Limiten für den Einstieg zu Short verpasst was mir die Lust am Trading raubte. Ich spielte mit meiner 2-jährigen Tochter, das war lustiger. Das Schöne an diesem Beruf ist, dass man keine Steuern zahlt (in der Schweiz gibt es keine Kapitalgewinnsteuer), keinen Boss hat und nur nach dem Lustprinzip arbeiten darf! Wenn ich ein Gewinn machen musste, bezweifle ich, dass ich es könnte. Bankangestellte haben es leichter. Sie machen das was der Chef sagt und notfalls frisieren sie die Kurse mit zig Millionen.
Die Zeiten wurden am Donnerstag sehr schön eingehalten. 8.39/9.51/11.51/12.16/13.01/13.31/14.31
Nur 10.43 tanzte einige Minuten aus der Reihe.
FREITAG:
Der Markt will hinauf, dann wird es halt nach oben gehen.
Unteren Range sehe ich bei 926.50, oberen bei 939.50.
Möglich ist, dass es noch höher geht aber ich bin ein Skeptiker. Verlauf von unten nach oben, nachmittags erwarte ich berühmtes Seitwärtstrading. Da mache ich ganz sicher nicht mit, denn die Verschiebungen vor dem Wochenende kosten Geld und vor allem die Nerven. Funds machen die Kasse, ein Trader sollte sich heraushalten.

Gibt es ein Interesse für weitere Kommentare?
Was haltet ihr von einer Tauschbörse für unveröffentlichte Handelsstrategien im SP?

Schönes Wochenende für alle!
Ed

[Topsurfi]

Hi Ed,

war 2 Tage nicht da.
Ich lese deine Kommentare sehr gerne. Sicher andere auch.
Handelsstrategien im S&P habe ich eigentlich gar keine. Ich trade nach Gefühl. Besonders gerne ziehe ich Linien und suche nach Widerständen / Unterstützungen. Ich baue Positionen eigentlich nur an diesen Stellen auf.
Mein Lieblingsscenario ist, wenn der Kurs durch einen Widerstand durchbricht, noch ein paar Stops mitnimmt und dann hängenbleibt. Schaue mir dann ganz genau die Tickeraction an. Oft sind das tolle Gegegenheiten, die Gegenposition einzuschlagen.
Heute glaube ich an einen Trendreversal auf Short. Wenn wir an die 938 ranlaufen werde ich versuchen dort zu verkaufen.

[ed555]

Hallo Topsurfi!

Einen Leser habe ich sicher, schön zu wissen.

Heute habe ich es früher eingepackt, ich vermute Seitwärtswellen und würde dabei sowieso einschlafen.
Trotz einem groben Fehler (ein Gewinn von 3 Punkten verwandelte ich in zu einem Verlust von 1.50), habe ich 7.25 Punkte Gewinn gemacht, das ist für 3 Stunden ganz schön. Sehr gut gefallen hat mir heute der 6 Minuten Rhytmus der mir schliesslich das Geld brachte. Es war allgemein eine nette Woche und von mit aus könnte es so weitergehen. Die Nachrichten bringen nur Unruhe, man sollte sie abschaffen.

Nächste Woche wird vermutlich schwieriger. Trotz aller Unkenrufe, Charts und Expertenmeinungen bin ich bis zum 8.August optimistisch. Die Nachrichten bleiben weiterhin schlecht, das wird den Kursen gut tun. Baisse ist freilich damit nicht ausgestanden, ich rechne mit dem Ende des langfristigen Abwärtstrends erst im November 2004. Geld verdiene ich jedoch mit dem Scalpen, deshalb kratzt mich auch das Gegenteil nicht. Dennoch, auch ein Minuten Trader verdient das Geld leichter im steigendem als im fallendem Trend. Zumindest gilt dies für mich. Die Konsolidierungen sind viel leichter zu berechnen als die Erholungen.

Uebrigens habe ich gar keine Angst, dass ich mich hier verplappere und ein Geheimis im Millionenwert gratis abgebe. Das ist alles Quatsch. Erfolgreiches Daytrading ist die Summe von 100 verschiedenen Halbwahrheiten, Statistiken und Wahrscheinlichkeiten. Nur ständiges Training und endlose Wiederholung macht den Meister aus. Ein Neuling der nicht 2 Sachen gleichzeitig berücksichtigen kann und keine Ahnung hat welche Strategie er zu gegebener Zeit verfolgen soll, ist hoffnungslos überfordert. Ich weiss, dass eine einzige, wenn auch geniale Tradingmethode absolut wertlos ist.
Von Sprüchen wie "baue Dir ein erfolgreiches System und halte Dich daran", halte ich überhaupt nichts. Das kann man vielleicht durch Scannen von 1000 Charts täglich anwenden aber damit kann man nicht ein Future traden! Man muss immer mehrerere, sich ständig wiederholende aber immer wechselnde Zusammenhänge vom absoluten und relativen Preis und Zeit erkennen und anwenden. Neben Minuten sollte man auch den Tages- und Monatsverlauf verstehen. Es gibt z.B. einen sehr starken Monatsrhytmus der durch Optionen bestimmt wird und jeder Tag der Woche in einem Monat und Quartal hat seine Eigenheiten für die man sich vorbereiten soll.
Freilich, ist man erst einmal ein Tradergenie braucht man wirklich nicht die Zukunft kennen aber solange man ein schwacher Mensch ist, ist die Kenntnis der möglichen Zukunft überlebenswichtig. Jede Ueberraschung lähmt uns bis zu Reaktionsunfähigkeit oder wir greifen instinktiv zur Abwehr - Glattstelltaste.
Das Wissen ist der wichtigste psychologische Faktor überhaupt. Es schafft Sebstvertrauen, entspannt und zwingt zur Geduld. Je mehr Details man kennt, desto selbstsicherer und erfolgreicher wird man.

Dieses Forum ist deshalb als Anregung zum Gedankenaustauch gemeint. Es gibt Tausend verschiedene Wege zum Erfolg und einige zum Absturz. Schreibe einfach was Du machst, wenn Du schon nicht schreiben willst wie Du es machst.

MONTAG
2. Montag im Juni Verfall sollte negativ werden, denn es hat sich in dieser Woche gezeigt, dass das Grundsentiment positiv ist. Montag diente nur dazu herauszufinden wie sich die Börse erholen wird. Drücken des Kurses hatte somit nur ein Ziel: billig einzukaufen.
Calls werden am Montag und Dienstag billiger, das sind also gute Einkaufspreise.
Ich erwarte "downwaves" am Montag, endlich sollte wieder Marke von 910 getestet werden.
Sollte die Eröffnung am Montag tief liegen, ist am Montag mit einem W zu rechnen.
Wer viel Geld zu verwalten hat, tradet grundsätzlich an Montagen nicht. An Dienstagen bis Donnerstagen hat er genug zu tun um den Trend umzudrehen. Montag ist also die Stimme des Publikums und der Daytrader. Rafinierte Strategien sind deshalb sinnlos, die erfolgreichste Handlungsweise ist immer die Richtung festzustellen und am Ende des Tages gewinnbringend eindecken.
Wie stellt man die richtige Richtung an einem Montag fest?
Ganz einfach. Es ist die umgekehrte Richtung des Trendes von 9.30-9.40. Geht es also zuerst nach unten, wird es zu 70% ein positiver Tag, geht es nach oben, ein negativer. Beste Zeit zum Einstieg ist meistens um 8.39 oder 8.51.
Traden musst Du aber allein - ohne Erfolgsgarantie...

Wer etwas nicht versteht oder mehr erfahren möchte, muss einfach schreiben.

Topsurfi, wie oft tradest Du? Limitierst Du oder öffnest Du bestens eine Position?
Bei mir sind es 15-20 Runden pro Tag, strikt nur limitiert, S&L immer. Früher habe ich nie Stop benützt, ich dachte, dass wenn ich jede Sekunde überwache, kann nichts schiefgehen. Eines Tages wurde ich Besseres belehrt. Ich machte 20 trades, 15 mit Gewinn, 3 zu Null und 2 mit Verlust. Der Tag war mit 200$ negativ! Seitdem geht es nur mit dem Stop.
Ich shorte meistens auf den Preisniveaus +3.50/+8.50, wenn die Zeit stimmt auch bei +1.50 oder +5.00. Shorts halte ich ganz selten länger als für 3 Punkte Gewinn aus. Longs sind bei mir gut zu -1.50 und -6.50 und wenn die Zeit stimmt.
Abgesehen von diesen Wenden trade ich Trends mit Hilfe der relativer Zeit und meinen eigenen Methoden. Ich probiere immer den Tiefstpunkt der Konsolidierung zu erraten, indem ich die relative Zeit in bestimmten Formationen trade(z.B. -1 Min./-2/-3/+4/+5/-6 Kauf!)und dabei hauseigene Preistheorie zu Hilfe nehme. Ich habe mir mal viel Arbeit mit Hunderten von Konsolidierungen gemacht, diese sowohl preislich als auch zeitlich vermessen. Dabei habe ich bestimmte Minutenmuster herausgegriffen, die ich seitdem sehr erfolgreich anwende. Auch dann bleibt natürlich ein Unsicherheitsfaktor drin aber es gelang mir das "Tappen im Dunkeln" entscheidend zu reduzieren.
Trotz meiner häufig "genialer Einstiege" habe ich immer noch kein verlässliches Rezept für den richtigen Ausstieg gefunden. Ich probiere immer die Zeit des Haltens etwas auszudehnen aber viel Erfolg habe ich damit nicht. Interessant ist, dass ich nur die Konsolidierungen berechnen kann, Tiefe einer Konsolidierung oder Länge eines Zwischentrends kann ich nicht im voraus bestimmen. Die Hauptwenden sind dagegen viel einfacher, denn dort stimmt die Zeit, ein Zwischentop kann jederzeit vorkommen.
Ich habe es mir angewöhnt, beim Trading jede 5 Minuten im voraus zu bestimmen. Das macht die Arbeit interessanter und zwingt mich immer neu zu lernen und Details aufzudecken, die ich normalerweise nie bemerken würde. Die permanente Erwartung und Enttäuschung helfen mir das Erlebte besser im Gedächtnis zu speichern und machen mich langsam gegen jede Art von Enttäuschung immun.
Ich habe mein eigenes "5-Minuten Trading" entwickelt indem ich sehr viele 5 Minuten Sequenzen katalogisierte und dabei wieder viele "Naturgesetze" entdeckte.
Dies hilft keinem unmittelbar mit dem Timing aber mit anderen Sachen kombiniert ist es sehr wertvoll. Es erlaubt mir sehr häufig eine "fake Bewegung" von wirklicher Wende zu unterscheiden und schützt mich entscheidend vor Verlusten.

Kanal Trading ist ebenfalls eine Sache der ich viel Zeit widmete. Bis heute habe ich das Wissen im Trading nicht angewendet, bei solchen Bewegungen halte ich mich noch heraus. Meinung oder Erkenntnisse der Leser zu diesem Thema würden mich sehr interessieren.

Was ich noch sehr gern wissen möchte ist, ob jemand von euch die Zeit mit dem Studium von täglichen News, die für das SP Trading relevant sind, verbracht hat. Ich habe viele Nachforschungen angestellt und würde sie gern mit jemandem teilen der sich dafür interessiert und ebenfalls etwas anzubieten hat. z.B. die Trading Muster, Wendezeiten, Volatilitäten an einem FOMC Tag, Trading von ES zwischen 6.30-8.30 in Chicago im Fall von Nachrichten, Auswirkung von Reden (Präsident, Greenspan) auf die Kursgestaltung, etc.

Befasst sich jemand von euch mit der Zeit beim Trading?
Lass von Dir hören!
Kennt jemand irgendwelche Theorien oder Systeme welche auf Zeit aufgebaut sind (abgesehen von Gann, denn sein System funktioniert nicht oder ich habe ihn nicht richtig verstanden). Links oder Deine Erfahrung/Meinung/Kenntnisse würden mich sehr freuen.

Wer "Geheimisse" hat, soll sie ganz ruhig preisgeben, denn ein gutes System ist durch die Masse der Mitwisser nicht zerstörbar, sondern funktioniert als selbsterfüllende Prophezeiung noch besser. Wenn heute ein George Szoros schreibt, dass am Montag der Top um 8.51 erreicht wird, wird er recht behalten. Der Top wird tatsächlich um 8.48 erreicht.... So einfach funktionieren doch alle Prognosen.

Ed

[Topsurfi]

Hi Ed,

das ist schon faszinierend, wie gründlich du an die Sache rangehst. Ich mache das ganze eher nebenberuflich. Bin selbständig und verdiene damit immer noch mehr Geld / Stunde als mit traden. Ich mache im Schnitt 100 Dollar am Tag mit max. 3 ES gleichzeitig. Jetzt kann natürlich jeder sagen, na, dann trade doch einfach mehr, dann wirds auch mehr Geld.
Leider stimmt das bei mir nicht. Ich bin nur locker an der Börse wenn es um Summen geht, die mir absolut egal sind. Wenn ich soviele Kontrakte trade daß es mir finanziell weh tut, werde ich schlecht.
Aus diesem Grund will ich versuchen meine Strategien in griffige Handlungsanweisungen umzusetzen und dann die Sache automatisch auszuführen per Software. Mittels der IB-API kann ich das theoretisch schon, zumindest habe ich mir schon eine eigene Oberfläche programmiert mit der ich die TWS traden kann. Ich suche mir im moment noch Tickdaten zusammen. Hast du historische ?

Zu meinem Ein/Ausstieg:

Ich gehe normalerweise mit 3 Kontrakten rein, wenn der Markt langsam ist mit Limit, wenn der Markt schnell ist und ich eine gute Chance wittere Market.
Den ersten Kontrakt stelle ich glatt wenn ich 1 Punkt im Gewinn bin. Den zweiten in einem Spike in meine Richtung und den dritten schiebe ich Stop nach.
Ich habe Stoploss, aber keine mechanischen. Wenn ein gewisser Kurs überschritten ist, weiss ich, daß ich rauswill. Aber ich gehe dann nicht Market aus dem Markt sondern warte das erste Nachgeben ab. Das bringt mir häufig noch 1 Punkt weniger Verlust als das pure ausstoppen Market.
Natürlich kommt es vor, daß der Markt dann einfach weiterrennt. Das bringt dann fette Verluste, aber im Schnitt überwiegt der Vorteil des abwartenden Ausstiegs.
Ab und zu kommt es vor, daß ich von einer Kursentwicklung so überzeugt bin, daß ich die Stops doch nicht ausführe. Normalerweise endet das in tiefroten Zahlen und ich schwöre mir dann anschließend, daß ich das nie wieder machen werde.

Nächstes Jahr habe ich mehr Zeit und da will ich das ganze mal professioneller angehen zusammen mit einem Experten hier von der Uni für neuronale Netze und Optimierungsstrategien. Mal sehen was dabei rauskommt.

Bis bald,

[ed555]

Hallo Topsurfi!

Aus Deinem Beitrag sehe ich mich selbst vor etwa einem Jahr. Es ist in diesem Spiel schlichtweg nicht möglich auf die Dauer gute Performance ohne S&L zu erzielen. Es ist zwar wahr, dass Du in 2 Fällen von 3 mit dem Abwarten besser daran wärest aber das eine mal kostet viel zu viel und zerstört Dich völlig. Es ist nicht so sehr die finanzielle Seite sondern die psychische. Ein grosser Verlust lähmt Dich für die ganze Woche und verursacht ein Rattenschwanz von weiteren Fehlern. Mache eine Woche Papiertrading mit mechanischem Stops von 1.00, 1.25 und 1.50 und vergleiche es mit Resultaten von keinen Stops. KEINE Strategie kann S&L ersetzen. In unserem Spiel ist S&L das ganze Geheimnis des Erfolges! Das Kamikadze Verhalten ist zwar sehr einträglich aber es darf nicht ohne Fangnetz gesprungen werden.
Um sich vor Raubrittern schützen zu können sollte man Folgendes wissen:

Machen wir uns nichts vor. Wir traden in Chicago, Heimat der US-Mafia. Wir müssen finanzkräftige Gangsterbosse besiegen wenn wir nur ein paar Dollar verdienen wollen. Diese Gauner achten eifersüchtig darauf, dass keiner ausser ihnen gewinnt und sind extrem habgierig und geizig. Ein Tick wurmt sie so sehr, dass sie in der Lage sind stundenlang darum kämpfen zu können. Dies ist die Ausgangslage. Paranoia ist eine sehr gesunde Einstellung in diesem Spiel, sie schützt nachhaltig vor Verlusten.

In der realen Welt spielen die kleinen Gauner das Hütchenspiel, in der virtuellen Welt der Börsen spielen die grossen Gangster das Schüttelspiel.
Die Geduld der Trader ist endlich. 3 Minuten Intervalle regieren dieses Spiel. Nach 6, 12, 18, 24, 30 Minuten muss sich was tun, sonst verdient man ja nichts. Auf die Zeitintervalle wird viel Geld gesetzt. Geht es also gewisse Zeit nur seitwärts, Umsätze sind sehr klein, wird man sehr sauer und beginnt nachzuhelfen.
Mit dem liebevollen Ausdruck "Abschütteln der schwachen Hände" wird ein häufig angewandter Betrug beschrieben.
Gruppe von Al Capone, Salomon, UBS oder DB kauft plötzlich 3000 Kontrakte bestens! Ein Seitwärtskanal wird nach oben durchbrochen, der Kurs schiesst in Sekunden hoch, es geht 6 Ticks hinauf.
Alle Aufträge auf dem oberen Widerstand werden ausgeführt. Sekunden später wird der Kurs gedrückt, 1000 Kontrakte standen bestens im Angebot.
Jeder der kaufen wollte, hat es bereits getan, ein Angebot fällt ins Wasser und wird zu sehr tiefen Kursen ausgeführt. Nun bekommen die Käufer kalte Füsse, S&L werden ausgeführt, Durchbruch ist fehlgeschlagen, sinieren die Techniker. Der Kurs fällt in Sekunden um 3 Punkte und es werden dabei alle Aufträge auf der unteren Borderkante ausgeführt inklusive weiterer S&L.
Alle Kontrakte werden von unserer Gruppe aufgekauft die mit den Bewegungen angefangen hat, denn alles geschieht so schnell, dass kein Aussenstehender reagieren kann. Der Kurs wird durch weitere Käufe und Absenz von Verkäufen automatisch wieder nach oben manipuliert und der Initiator des Spielchens schreibt sich die Verluste von 500 Tradern zugute. So wird das grosse Geld gemacht und nicht anders. "Technische Analyse" braucht dazu der Salomon ganz sicher nicht.

Ich beschrieb hier nur ein einfaches Schüttelspiel. Es gibt noch viel gefährlichere doppelte und dreifache Spiele dieser Art +/-/+/-/+! Sie werden alle künstlich initiiert.

Damit man sich vor diesen Haien schützen kann, muss man mit ihnen rechnen. Das ist nicht so schwierig wie man meint, denn ein Betrug kann nur dann gelingen wenn die Umgebung stimmt.
a) Kurs befindet sich in einer Konsolidierung oder Reaktion
b) Seitwärtsbewegung seit mindestens 3 Minuten
c) Sehr kleiner Umsatz und vorherige Kerzen max. 3 Ticks hoch
d) Die Zeit ist meistens nicht zufällig, sondern der Angriff wird so gewählt, dass damit die Wirkung maximiert wird. Mit Vorliebe ist es die 1. Minute im 5 Minuten Zeitframe, d.h. Min. 11,16,21,26 usw. Es kann jedoch auch 2. und 3. Minute sein. Je später der Tag, desto gefährlicher wird es....
e) Es gibt Zeitframes wo man chronisch mit einer Manipulation rechnen muss wie 13.13-13.17, 46.-49. Minute und andere. Je bekannter diese Zeit ist, desto grösser ist die Wirkung, denn das bringt sofort Nachfolger. Die Zeit 13.13-13.17 ist in der Literatur sehr bekannt und sie funktioniert auch nach 20 Jahren immer noch perfekt! Diese Manipulationen werden fast täglich erwartet, die Umsätze vorher sinken gegen Null. Sie sind inzwischen fester Bestandteil des Trading Planes eines erfahrenen Händlers.
f) Springe nie auf einen abfahrenden Zug, handle immer defensiv und kaufe dort wo es keiner der Theorie nach tun sollte. Nach dem Durchbruch aus einem Kanal ist die beste Zeit für ein Gegengeschäft!
g) Vergleiche immer SP Future mit DJ cash index. Die meisten Manipulationen gibt es bei DJ gar nicht, sie entstehen nur im Future. Studiere die Zeiten wann diese fakes vorkommen. Sie wiederholen sich ständig.
h) Versuche das Spiel zu begreifen. Schaue Dir die Position mit den Augen eines Spielers an, der 1 Million in 10 Minuten verdienen will und unbegrenztes Kapital zu Verfügung hat. Was würde er jetzt gerade tun? Wenn er kaufen will, wird er zuerst niedrigere Preise haben wollen, also.........

SP Trading ist etwas wie der Schach für 100-jährige, greise Männer. Wer vorschnell ist, tötet sich selbst. Warten auf die Chance ist eine Pflichtübung. Nie darf man auf ein plötzliches Ereignis sofort reagieren. Wer zuerst auf die Glattstelltaste drückt, der hat mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits verloren. 80% aller Bewegungen wiederholen sich nach 5 oder 10 Minuten, dann wieder nach einer oder nach 3 Stunden. Unendliche Wiederholungen sind also die Regel, Ausnahmen sind selten. Es wird nach Jahren entsetzlich langweilig, deshalb ist es ein absolut falscher Beruf für sog. junge dynamische Männer die von der Presse gern besungen werden.
Es ist klar, dass alle Berichte von der Börse von Menschen geschrieben werden die Null Ahnung vom Trading haben.
Würde ich je für Trading Angestellte nehmen, dann nur Männer ab 60 Jahren aufwärts, mit zittrigen Händen und ganz langsamen Reaktionen. Auch denen würde ich noch eine Bedenkfrist von 2 Minuten für jedes Geschäft vorschreiben. Da ich auch mal zu der Sorte der schnellen Finger gehörte, weiss ich jetzt, dass ich in den jungen Jahren keine Chance hätte mich von der Börse ernähren zu lassen. Wenn man einmal am Tag schnell sein sollte, dann schafft man es sowieso nicht, denn der Urheber des fakes ist natürlich immer schneller.
Trading ist sicher einer der schwierigsten Berufe den die Welt anzubieten hat aber mehr als unendlichen Fleiss, Zähigkeit und eine Art Forschungsdrang an der Sache und an sich selbst zu arbeiten, braucht es nicht.

Ed

[Topsurfi]

Hi Ed,

ich denke mal deine Beiträge gehören zum besten derzeit was WO zu bieten hat. Diese Fakes kenne ich auch zu gut und mittlerweile liebe ich sie. Wie ich schon beschrieben hatte versuche ich auch genau die Gegenposition nach einem Durchbruch zu beziehen. Ob es ein echter oder ein Fake ist kann ich mittlerweile ganz gut beurteilen, aber das sind bei mir eher Bauch-Entscheidungen. Gerade die kleinen Schiebezonen sind hochinteressant die sich so in der Mittagszeit auftun.
Wenn man diese Art von Trading nicht mag, muss man als Anfänger einfach warten bis wirklich Umsatz im Markt ist, dann tun sich auch die Manipulatoren etwas schwerer. Bei echten Trends mit viel Umsatz kann man auch so Kinderkram alla Ross-Trading wie Ausbrüche aus 123-Hochs handeln.

Andererseits glaube ich kann man einen echten Ausbruch oft nicht am Cash erkennen, weil der doch ein bisserl hinterherhinkt. Manchmal will eben UBS + Co auch ein echtes Kaufproggi anwerfen und da geht eben der Future erst mal 1-2 Punkte in Vorleistung. Habe daher aufgehört auf den Cash zu schauen, das lenkt mir nur ab. Verwende ohnehin kaum mehr Indikatoren. Je mehr Indikatoren ich anschaue umso schlechter werde ich. Irgendeiner passt immer nicht ins Bild und lähmt mich. Wenn alle Indikatoren passen, kann man 100% sicher sein, daß es ein Fehltrade wird. Also schaue ich mir nur noch Kurs und Volumen und gelegentlich den Tick an.
Heute wird in USA noch gehandelt und in Dax mach ich heute auch nichts, da da nicht viel passieren wird.

[ed555]

Ach, heute ist Memorial Day, ich habe frei, juhuu...

Was über Montag geschrieben wurde, gilt dann für den Dienstag. Interessant ist, dass die Tage nach den Ferien mit den Charakteristika des Ferientages fortgesetzt werden. Das heisst, es wird wahrscheinlicher ein Trendtag anstatt der, für den Dienstag eher typischer, Swingwellen Tag, kommen. Deutsch ist nicht meine Muttersprache (bin Slowake), deshalb benütze ich manchmal seltsam klingende Redewendungen. Da ich auch noch in der Schweiz wohne, besteht keine Hoffnung auf Besserung. Hier sind ja die meisten Deutschschweizer überhaupt froh, wenn man sie versteht.

HANDELSTAGE ALS GANZES
Jeder Handelstag hat seine eigene Handschrift. Ein Mittwoch bleibt immer ein ganz anderer Tag als z.B. ein Freitag. Man darf die Tage nicht verwechseln. Wie komme ich darauf?

Ich habe Systematisierung aller Handelstage seit mehreren Jahren vorgenommen und jeden Tag zu einem von 20 verschiedenen Tagesverläufen zugeordnet. Ich unterscheide 6 Formationen für den Aufwärtstrend, 6 für den Abwärtstrend und 8 für den Seitwärtstrend. Für jede Formation habe ich verschiedene Untersuchungen gemacht wie Verteilungshäufigkeit, Zuordnung zum Datum, Wochentagen, Gaps, Erscheinen im Trend, usw. Dabei habe ich sehr interessante Kausalitäten entgedeckt die jedoch durchaus Zufallscharakter haben könnten. Als Beispiel ist die (gültige) Aussage: Nach einem L Tag wird die Eröffnung am nächsten Tag zu 80% negativ! Andere Zufälle sind für mich aber keine. Der Charakter der einzelnen Tage bleibt monatelang gleich und dann von einem Tag auf den anderen wechselt er seine Eigenschaften. Während einer Periode bleiben einige Formationen völlig aus, andere beginnen sich extrem zu häufen. Der Wechsel geschieht immer durch ein externes Ereignis und kann (immer nur zurückschauend) auf einen einzigen Tag eingegrenzt werden.

Mich interessierte in diesem Zusammenhang warum ein Spieler monatelang nur gewinnen und dann monatelang nur verlieren kann? Gibt es die unwahrscheinlich langen Perioden, die endlosen Glück- und Pechsträhnen welche aus normalen Tradern die Gurus machen und erfahrene Trader zugrunde richten? Wenn schon Trading mein Beruf sein soll, was kann ich tun, damit ich ìn 5 Jahren nicht Pleite bin?
Für mich kam Erstaunliches zutage.

Als Beispiel greife ich den Montag auf. Wer den Tagesverlauf der Montage in den letzten 2 Jahren verfolgen kann, wird leicht feststellen, dass der 11. September 2002 (1-jähriges Jubiläum des Flugzeugsanschlags) schlagartig den Verlauf von Montagen geändert hat. War vor dem Anschlag fast jeder Montag ein einfacher Trend entweder hinauf oder herunter mit fast keiner grösseren Konsolidierung oder Erholung, es fehlte völlig die Traversale über Mittag), änderte sich dies schlagartig nach dem 11. September und dauert bis heute an. Einfache Tagestrends sind krasse Ausnahme geworden. In acht Monaten vor dem 11. September gab es an 18 Montagen ein einfacher Trend, 8 Monate danach nur an drei Tagen! Das ist schon eine statistisch signifikante Veränderung. Neu haben Montage ausgeprägten Mittelteil, wesentlich häufigere Seitenbewegungen und Formationen wie L mit schnell fallendem Teil und Seitwärtsbewegung bis Ende. Alle diese neuen Formationen für den Montag waren vor dem 11.Sept. äusserst selten.
Es gab noch viele andere seltsame Dinge zu entdecken die ein anderes Buch füllen werden.
Eines war für mich ersichtlich:
Jedes sture System (sei es Mensch oder Maschine, es ist egal) muss in diesem Spiel auf die Dauer versagen. Der Systemspieler kann jahrelang gewinnen bis er nicht wieder alles abgibt. Nur wer sich an die Begebenheiten immer wieder neu anpassen kann hat eine Chance zu überleben.
Im Monte Carlo ist seit 100 Jahren die längste Serie 23 oder 24 mal rot nacheinander. Das ist im Börsenspiel gar nichts! Problemlos sind Serien von statistisch absolut unmöglichen 50 Verlusten nacheinander möglich, ich selbst hatte schon eine Serie von 21 miesen erlebt und glaubte an die Weltverschwörung. Rein statistisch ist soviel Pech nicht erklärbar. Egal was Du tust, es geht daneben.

Was ich aber damit sagen wollte.....

Eine der in der Literatur am meistens empfohlene Strategie lautet, "build your own system and stick to it". Dies ist überhaupt der gefährlichste Rat der für Geld zu haben ist. Wenn wundert es dann, dass angeblich 90% der Trader Geld verlieren? Mein Ratschlag ist viel besser: "Wenn du Geld an der Börse verlieren willst, kaufe Dir ein Tradingbuch, wenn Du aber gewinnen willst, schaue Dir ein Chart an und beginne selbst nachzudenken"!

Schönen....und Spass beim Trading am Dienstag!
Ed

[ed555]

What a day!
8.40 long, 15.15 eindecken und 22 Punkte kassieren. Das war eigentlich meine Empfehlung. Hätte ich mich bloss an sie gehalten! Ich verzockte mehrere Hunderte durch komplett schwachsinniges Trading. 2 mal nacheinander short gegen den Trend, verpasste Limiten durch Sturheit, Angst oder Geiz (nicht mal ich weiss wie es in mir manchmal aussieht), vorschnelles Eindecken, es könnte kaum schlimmer sein können. Gott sei Dank haben mich dann 3 Verluste nacheinander aus dem Rennen geworfen, ich würde sicher mehr verzocken.
Ein Tag der beweist, dass es Trader gibt, die Verluste machen würden auch wenn Sie den Chart von morgen in der Hand hätten. Gott sei Dank, dass solche Tage mit der Zeit seltener wurde. Vermeiden kann ich sie noch nicht. Die Gefahr, dass es mit mir die ganze Woche so weitergeht, ist relativ gross. Ende des Monats verursacht Verschiebungen von Aktien in grossem Stil, die Verläufe und Tagesformationen unterscheiden sich von denen in der Mitte des Monats. 3 Tage vor dem Ultimo und erste 2 Tage im neuen Monat sind häufig ganz spezielle Tage. Man merkt eszuerst an seinem Ergebnis und erst nachträglich auch auf dem Chart.

MITTWOCH
Ich erwarte Unerwartetes. Eine V-Formation. Der Kurs wird nach Eröffnung sofort nach unten gehen. Die Frage ist wo und wann es stoppt. 50%, 62% oder 100% der heutigen Bewegung. Das wären 940/936/927 Punkte. Nach jedem Level sollte es eine Konsolidierung geben, also immer auf dem Niveau kaufen. Mittwoch hat Vorliebe für 9.50h Reversal, ich rechne aber mit einem Tief um ca. 9.30.
Diesmal würde mich unten auch ein Preisniveau von 927 nicht überraschen, den oberen Durchbruch von 955 halte ich für sehr unwahrscheinlich. Ich shorte blind bei 953.50.
Ich werte den heutigen Anstieg als ein Versuch am Ultimo möglichst gut abzuschneiden. Das wirft böse Schatten auf Juni, mal sehen.

Gutes Trading!
Ed

[Topsurfi]

Hi Ed,

interessanterweise war gestern von mehr als 50 Tradern im IB chat offensichtlich keiner einfach long und hat den Trend mitgenommen (ich auch nicht). Irgendeiner brachte die interessante Statistik, daß Daytrader an so einem Tag entweder verlieren (weil sie sich permanent gegen den Trend stellen) oder bestenfalls daneben stehen. Es gibt ja die 11 Uhr Regel. Wenn der Kurs zur Eröffnung raufzieht und dann leicht konsolidiert und dann zwischen 10:50 und 11:10 neue Hochs macht bleibt der Tag in diesem Trend mit neuen Hochs/Tiefs. Scheint zu 80% zu funktionieren, gestern auch wieder.
Nur, warum kann man so einen Tag nicht mitnehmen ? Muss irgendwie ein eingebauter physchischer Defekt sein, den die meisten Trader haben (ich kann keinen ES kaufen wenn er eh schon 10 Punkte im Plus liegt).
Trotzdem kann man dem Tag etwas sehr positives abgewinnen, jetzt ist nämlich wieder Schwung drin. Große Hoffnungen, gerade im NQ, auf endgültiges Ende des Bärenmarktes können auch wieder zerstört werden, so dürfte für Bewegung gesorgt sein.
Ich glaube heute nicht an viel Bewegung, und ich bin im Gegensatz zu dir ziemlich sicher, daß wir heute die 954 rausnehmen und es dann einen kleinen Rücksetzer gibt, aber Tagestendenz insgesamt eher seitwärts.

[ed555]

Whoops! Jubel in Europa verhalf dem SP auf die Sprünge. Sollte es nach der Eröffnung zuerst nach oben gehen, erwarte ich eine "N" Bewegung. Weit hinauf, zurück zu Open Line und wieder hinauf.
Hier sind Support und Resistance für heute:
961.25/964
954.75/957.50
944.75/942.25
935.50/938.25
Abseits von dieser Grenzen gilt ein Trading Range von 6.5o Punkten.
Gruss
Ed

[ed555]

Auf und nieder, immer wieder....... Toller Anfang, schlechtes Ende. Verlust vom Vortag ausgeglichen und ab in das verlängerte Wochenende. Nächste 2 Tage werden der Familie gewidmet, kein Trading.
Heutiger Tag war ein "helmet" Tag. Solche Tagesformation kommt fast nur an Dienstagen und Donnerstagen vor. War denn heute doch ein Dienstag und nicht ein Mittwoch? Die grösse der Wellen entsprach eher einem Donnerstag..... Anyway, es scheint etwas durcheinander zu sein. Ein Helm Tag erscheint fast auschliesslich am Ende und am Anfang des Monats, deshalb war es ein ganz gewöhnlicher Tag heute. Der folgende Tag nach einem Durchbruch hat die unheilvolle Eigenschaft zurück zur Basis kommen zu wollen. Ich habe auf N getippt, der Kurs hat sich aber zu Ende nicht erholt. Na ja, wahrscheinlich will man
wieder nach unten.

Vielleicht übernimmt jemand die SP Prognose am Donnerstag und am Freitag.

TRADING IM TREND "1-Punkt Trading Methode"

Aufwärtstrend
Ich hasse es im Aufwärtstrend einfach bestens Taste zu drücken und dann zuzuschauen wie sofort eine Konsolidierung kommt. Da ich immer S&L benütze, kann ich nicht einfach long gehen und nach minus einem Punkt mit 5 Ticks Verlust eindecken. Auf knappe S&L wollte ich nicht verzichten, so stand ich vor einem Problem. Wie komme ich überhaupt in den Trend hinein und werde nicht so schnell ausgebombt? Nach Messungen von vielen Aufwärtstrends habe ich "1-Punkt Trading Methode" erschaffen. Immer mit S&L von 1.00 benützen!

Starker Aufwärtstrend hat Konsolidierungen von 1.5 Minuten, erwarte nicht mehr!
Dies ist insbesondere am Montag, Mittwoch und Freitag Morgen der Fall. Erwarte keine tiefere Konsolidierung als von 1.25 Punkt! Klassischer Schritt ist +2.50/-1.25/+2.50/-1.25....
Kaufe deshalb immer 4 Ticks unterhalb von jedem Hoch einer Kerze solange der Kurs nach oben geht! Erhöhe die Limiten entsprechend dem steigenden Kurs und warte bis Deine Limite ausgeführt wird.
Wenn die Konsolidierungen kleiner als 1.25 sind, darf man auf minus 3 Ticks heruntergehen. Sind die Konsolidierungen grösser, passe Deine Limite an.
Wenn Dir der Aufstieg nicht gefällt, insbesondere weil die Konsolidierung zu lang war (7 und mehr Minuten), soll man 1 Tick unter dem Hoch eindecken und tieferen Kurs abwarten.
Auf dem Niveau des bisherigen Tiefs erneut zu kaufen ist vernünftig.
Nach 10 Minuten und keinem Anstieg, ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass wir es mit einer komplizierten Konsolidierung zu tun haben. Diese muss man mit der Zeit (10/13-14/20-21/27-33/40-43) und mit Fibonacci Levels handeln. Mit etwas Uebung erkennt man am Anstieg relativ leicht ob man es mit einfacher oder komplizierten Konsolidierung zu tun haben wird.
Der Einstieg mit minus 4 Ticks gilt nur für die ersten 3 Minuten der Konsolidierung. Wird man bis dahin nicht ausgeführt (Seitwärtsticks), besteht dringender Verdacht, dass eine Baisse kommen wird. Man muss die 6. Minute abwarten und dann entscheiden ob man hineingeht. 6. Minute gibt Hinweise wohin es weitergeht. Wurde der Auftrag nach 3 Minuten ausgeführt und geht es dann bis 6. Minute nur seitwärts und auch 7.+8. Minute gehen herunter, verkaufe sofort 9. oder spätestens 10. Minute.
Ab 11. Minute pflegt der Kurs abzusacken. Eindeckung - ein Tick unterhalb des oberen Trading Range, denn in der Regel wird der obere Trading Range erreicht.

Du kannst dieses Trading auch in langen Konsolidierungen mehrmals wiederholen.
Hier musst Du aber darauf achten, dass der Verkauf jeweils auf dem Niveau des Hochs gemacht wird oder spätestens nach +1.50 Punkten. Ausserdem musst Du damit rechnen, dass es jederzeit tiefer gehen kann (Kanal wird erweitert). Wenn Du ausgebombt wirst, sollst Du nicht wieder hineingehen, sondern warte auf ein Anstieg von mindestens 6 Minuten, erst dann darfst Du wieder Limiten setzen. Bei Seitwärtsbewegung rechne mit maximalen Wellen von 3.00 Punkten, kaufe also immer minus 11 Ticks. Bei einem Teller muss man bereits nach Plus 1.50 Punkten vom Bottom aus gerechnet verkaufen, denn der Bottom wird mehrmals getestet und der Kurs kommt schnell zurück. Du hast keine Zeit zum Handeln, alles muss man voraussehen.
Wenn es wieder etwas nach oben geht, benütze für die Käufe ein Range von 1.50, denn der Kurs fällt meistens um 1.75 oder sogar 2.25. Hütte Dich deshalb davor, zu schnell nach einer unteren Wende zu hohe Limiten zu setzen, Du könntest leicht ausgebombt werden.
Nach der unteren Wende kauft man zuerst +2 Ticks vom Tief, nach 15 Minuten +3 Ticks, nach 30 Minuten +4 Ticks. Dies gilt nur wenn der Aufwärtstrend sehr träge ist.
Nach 50 Minuten ist jede Bewegung ein Trend, man darf Hochs minus 1 Punkt kaufen. Nach 13 und nach 20 Anstiegsminuten vom Tief aus können sehr scharfe 2 minütige Konsolidierungen von über 2 Punkten kommen. Kaufe, es ist geschenktes Geld. Später sind die Konsolidierungen immer flacher, nur die Wende ist häufig erratisch.
Wenn Du in einer Abwärtsbewegung ausgebombt wurdest, gehe nicht wieder hinein! Warte erst einmal den nächsten Top ab und gehe dann mit minus 1 Punkt hinein!

Man kann an jedem Trend sehen wie er verläuft und seine Strategie dem Verlauf anpassen. Wenn an einem Tag komplizierte Konsolidierungen vorkommen, bleibt das den ganzen Tag fast gleich. Alle Spieler richten sich nach dem aktuellen Verlauf. Auch deswegen sind die Berechnungen von Support und Resistance meistens sinnlos. Sie basieren alle auf dem Vortag.
Aktuelle Grenzen werden durch Hoch und Tief der ersten Handelsstunde gemacht. Mitte ist Pivot und die Entfernung der Mitte zum Extrem ist die Handelseinheit die man zum Top dazuzählt und vom Tief abzählt. Die Quartile sind manchmal auch interessant.

Nun zum Ausstieg:
1) Nach Plus von 2.50 Punkten vom Tief (nicht vom Kaufpreis)
2) Auf den Trading Levels 1.50/3.50/6.50/8.50
3) Nach dem dritten Top
4) 6 Ticks oberhalb des letzten Tops
5) 6 Ticks unterhalb eines wichtigen Widerstandes
6) 2 Ticks unterhalb eines Widerstandes
Wenn man sich über den Trend sicher ist, halte long bis 14.50h.

Happy trading!
Ed

[Topsurfi]

Hi Ed,

das sind sehr interessante Info und ich werde das mal Backtesten.
Für mich war gestern ein Super Tag. War mir sicher, daß erst mal das Up-Gap geschlossen wird wie das oft nach einem Trendtag der Fall ist (oder fast immer).
Daß dann die Leute die die Charts so irre gut finden den Dip kaufen würden war auch klar. Daß es aber kein einfacher Trendtag werden würde (2 hintereinander gibt es so gut wie nie) war wiederum auch logisch. Bin deshalb bei 938.5 wieder short gegangen und habe bis zum Schluss gehalten, auch jetzt noch.
Eine Prognose zu erstellen überlasse ich anderen. Ich entscheide dabei eher kurzfristig. Mit Prognosen liege ich zu oft daneben. Aber ich denke daß der heutige Tag völlig offen ist. Zwischen +1.5% und -2% ist alles drin. Es hängt einfach davon ab, wer da heute bei dem hohen Volumen abgeladen hat und das wissen wir nicht, ob es das Smart Money war oder die die die Gewinne von gestern kurzfristig sichern wollten.

Schöne Feiertage !

[ER22]

Hallo ED,

finde dieses posting super!

Mich würde mal interessieren welche software ihr
verwendet und bei welchen Onlinebroker man günstige
konditionen bekomm?

Ausserdem Indikatoren siehst du dir an?

MfG

Vielen Dank im voraus

[ed555]

Heute und morgen gibt es kein Trading für mich. Familientage.
Ich erwarte ständige Versuche neue Hochs zu machen allerdings ist USA ohne London gelähmt. Die heimlichen Drahtzieher der Finanzwelt sitzen immer noch in dieser Stadt. Freitag wird auch in Europa langweilig, so dass sich diese Woche nicht mehr viel tun wird. Seitwärtsbewegungen ohne Endresultat werden die Folge
sein. Ich glaube, dass die wichtigen Bewegungen der Fonds zu Monatsende bereits hinter uns liegen.

Vielleicht kann einer von euch die Voraussagen für Donnerstag und Freitag übernehmen!

TRADING IM TREND "1-Punkt Trading Methode"
(Original Ed, gekürzte gratis Ausgabe).

Aufwärtstrend

Ich hasse es im Aufwärtstrend einfach bestens Taste zu drücken und dann zuzuschauen wie sofort danach eine Konsolidierung kommt. Da ich immer S&L benütze, kann ich einfach nicht long gehen und nach minus einem Punkt mit 5 Ticks Verlust eindecken. Auf knappe S&L will ich nicht verzichten, sie sind wichtig für langfristige Performance, so stand ich im Trading vor einem Problem. Wie komme ich überhaupt in den aufsteigenden Trend hinein und werde dabei nicht schnell ausgebombt?
Nach Messungen von vielen Aufwärtstrends habe ich "1-Punkt Trading Methode" erschaffen und wende diese häufig gewinnbringend ein. Immer mit S&L von 1.00 benützen!

Kabbala von SP
Der Future bewegt sich im Gegensatz zum Index ruckartig, meistens 3 Ticks auf einmal.
Eine Konsolidierung darf man immer oberhalb des früheren Tops plus 1/3/6 Ticks erwarten.
6 und 10 Ticks sind wichtige Meilensteine jeder Aufwärtsbewegung.
Starker Aufwärtstrend hat Konsolidierungen von 1.5 Minuten, erwarte nicht mehr!
Dies ist insbesondere am Montag, Mittwoch und Freitag Morgen der Fall. Erwarte
keine tiefere Konsolidierung als von 1.25 Punkt! Klassischer Schritt ist +2.50/-1.25/+2.50/-1.25....
Konsolidierungen sind sehr häufig Multiplikationen von 5 Ticks, d.h. 1.25/2.50/3.75 Punkte tief.
Ich unterscheide einfache Konsolidierungen, doppelte, dreifache. Vierfache Konsolidierung war
ein Abwärtstrend.

Einstieg
Kaufe immer 4 Ticks unterhalb von jedem Hoch einer Kerze solange der Kurs nach oben geht! Erhöhe die Limiten entsprechend dem steigenden Kurs und warte bis Deine Limite ausgeführt wird.
Wenn die Konsolidierungen kleiner als 1.25 sind, darf man auf minus 3 Ticks heruntergehen. Sind die Konsolidierungen grösser, passe Deine Limite an.
Wenn Dir der Aufstieg nicht gefällt, insbesondere weil die Konsolidierung zu lang war (7 und mehr Minuten), soll man 1 Tick unter dem Hoch eindecken und tieferen Kurs abwarten.
Auf dem Niveau des bisherigen Tiefs erneut zu kaufen ist vernünftig. Falls nach 10 Minuten kein Anstieg kommt, ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass wir es mit einer
komplizierten Konsolidierung zu tun haben. Diese muss man mit der Zeit (10/13-14/20-21/27-33/40-43) und mit Fibonacci Levels handeln. Mit etwas Uebung erkennt man am Anstieg relativ leicht ob man es mit einfacher oder komplizierten Konsolidierung zu tun haben wird.
Der Einstieg mit minus 4 Ticks gilt nur für die ersten 3 Minuten der Konsolidierung. Wird man bis dahin nicht ausgeführt (Seitwärtsticks), besteht dringender Verdacht, dass eine Baisse folgen wird. Man muss die 6. Minute abwarten und dann entscheiden ob man hineingeht.
Wurde der Auftrag nach 3 Minuten ausgeführt und geht es dann bis 6. Minute nur seitwärts und auch 7.+8. Minute gehen herunter, verkaufe sofort 9. oder spätestens 10. Minute.
Ab 11. Minute pflegt der Kurs abzusacken. Eindeckung - ein Tick unterhalb des oberen Trading Range, denn in der Regel wird der obere Trading Range erreicht.

Du kannst dieses Trading auch in langen Konsolidierungen mehrmals wiederholen. Hier musst Du aber darauf achten, dass der Verkauf jeweils auf dem Niveau des Hochs gemacht wird oder spätestens nach +1.50 Punkten. Ausserdem musst Du damit rechnen, dass es jederzeit tiefer gehen kann (Kanal wird erweitert). Wenn Du ausgebombt wirst, sollst Du nicht wieder hineingehen, sondern warte wieder auf ein Anstieg von mindestens 6 Minuten, erst dann darfst Du wieder Limiten setzen. Bei Seitwärtsbewegung rechne
mit maximalen Wellen von 3.00 Punkten, kaufe also immer minus 10-11 Ticks. Bei einem Teller muss man bereits nach Plus 1.50 Punkten vom Bottom aus gerechnet verkaufen, denn der Bottom wird mehrmals getestet und der Kurs kommt schnell zurück. Du hast keine Zeit zum Handeln, alles muss man voraussehen.
Wenn es wieder etwas nach oben geht, benütze für die Käufe ein Range von 1.50, denn der Kurs fällt meistens um 1.75 oder sogar 2.25. Hütte Dich deshalb davor, zu schnell nach einer unteren Wende zu hohe Limiten zu setzen, Du könntest leicht ausgebombt werden.
Nach der unteren Wende kauft man zuerst +2 Ticks vom Tief, nach 15 Minuten +3 Ticks, nach 30 Minuten +4 Ticks. Dies gilt nur wenn der Aufwärtstrend sehr träge ist.
Nach 50 Minuten ist jede Bewegung ein Trend, man darf Hochs minus 1 Punkt kaufen.
Nach 13 und nach 20 Anstiegsminuten vom Tief aus können sehr scharfe 2 minütige Konsolidierungen von über 2 Punkten kommen. Kaufe, es ist geschenktes Geld. Später sind die Konsolidierungen immer flacher, nur die Wende ist häufig erratisch.
Wenn Du in einer Abwärtsbewegung ausgebombt wurdest, gehe nicht wieder hinein!
Warte erst einmal den nächsten Top ab und gehe dann mit minus 1 Punkt hinein!

Man kann an jedem Trend sehen wie er verläuft und seine Strategie dem Verlauf anpassen.
Wenn an einem Tag komplizierte Konsolidierungen vorkommen, bleibt das den ganzen Tag fast gleich. Alle Spieler richten sich nach dem aktuellen Verlauf. Auch deswegen sind die Berechnungen von Support und Resistance meistens sinnlos. Sie basieren alle auf dem Vortag. Aktuelle Grenzen werden durch Hoch und Tief der ersten Handelsstunde gemacht. Mitte ist Pivot und die Entfernung der Mitte zum Extrem ist die Handelseinheit die man zum Top dazuzählt und vom Tief abzählt. Die Quartile sind manchmal auch interessant.

Nun zum Ausstieg:
1) Nach Plus von 2.25/2.50 Punkten vom Tief (nicht vom Kaufpreis)
2) Auf den Trading Levels 1.50/3.50/6.50/8.50
3) Nach dem dritten Top
4) 6 Ticks oberhalb des letzten Tops
5) 6 Ticks unterhalb eines wichtigen Widerstandes
6) 2 Ticks unterhalb eines Widerstandes
Wenn man sich über den Trend sicher ist, halte long bis 14.50.

Gruss
Ed

[moosi-online]

hallo @Ed555, @Topsurfi,

finde es klasse, was ihr hier so von euch gebt.
Beiträge diesen Niveaus findet man ja ansonsten leider selten hier auf W:O.
Ich selbst bin Student und handle bislang den QQQ und SPY über IB zur Finanzierung meines Lebensunterhaltes. Ich möchte allerdings in nächster Zeit auf die Eminis umsteigen, doch habe ich das Gefühl, dass mir dazu noch ein bisschen die notwendige Cleverness fehlt bzw. ich noch nicht gut genug mit den ( beispielsweise hier beschriebenen ) Spielchen und Manipulationen auf Intraday-Basis vertraut bin. Soviel also zu meiner Person.
Ich handle dabei generell zweigleisig: auf mittelfristige Sicht nach der EW-Theorie (was hier jetzt keine Rolle spielt) und habe auf intraday-Basis zwei versch. Strategien: die einen auf Divergenzen beruhend, die anderen zum Re-Entry in einen vorherrschenden Trend.
Um nun auf die Sache mit den sich besonders zum Traden eignenden Tageszeiten zu kommen: wahrscheinlich sind meine Ansätze für @Ed555 und @Topsurfi recht banal, doch immerhin funktionieren sie erstaunlich gut und ausserdem denke ich, dass bei über 800 "Klicks" dieses Threads sicherlich Leute dabei sind, denen sie neu sein dürften, also: meine Tageszeiten, an denen ich besonders auf Divergenzen schaue, sind:

1) 10:00 --> nicht immer relevant, doch wenn, dann oft scharfer Trendwechsel
2) 10:30 --> häufige Richtungsänderung, sehr wichtige Zeitmarke
3) 11:30 --> ebenfalls wichtig, wobei diese Zeitmarke oft nicht so genau eingehalten wird. Grund hierfür ist die beginnende Mittagspause in den USA, und diese ist eben nicht immer genau gleich. Der hier eingeleitete Trend ist jedoch meist für die nächsten 2 - 2,5 h recht beständig ( oft entgegen des Vormittagstrendes oder aber zumindest Konsolidierung bzw. Erholung )
4) 14:00 - 14:30 --> auch nicht genau festzumachen, doch hier wieder Erwachung aus dem Mittagsschläfchen, d. h. oft Wiederaufnahem des Vormittagstrends ( auch deutliche Volumen-Zunahme zu beobachten )
5) 15:00 --> Handelsende der Bonds, hier beobachte ich die Eminis ganz genau
6) 15:30 --> die letzte Schlüsselzone des Tages. Ab hier verstärkte Aktivitäten der Institutionellen, doch Vorsicht: hier eingegangene Position nicht bis zum Schluss halten, da bei Annäherung an die 16:00-Marke der Kurs-Verlauf meinen Beobachtungen zu Folge recht willkürlich ausfallen kann.

... soviel also zu meinen besonderen Zeiten, nun zu den dabei zu beachtenden Divergenzen:
Hierbei schaue ich auf das 1min-Momentum der Eminis (SPX, NDX) + ihr Volumen (ebenfalls 1min), suche nach Divergenzen zum Kursverlauf im TICk sowie in den Bonds (TYX). Alles andere (GD’s, Indikatoren, …) habe ich mit der Zeit abgeschüttelt, da diese Dinge meiner Meinung nach einen nur aus dem Konzept bringen (Anmerkung: deshalb auch auf längerfristige Sicht ausschliesslich die EW, da rein auf Kurs basierende Technik). Was an manchen Tage darüberhinaus auch interessant sein kann, ist noch der Verlauf des RUT im Vgl. zum restl. Markt, da dieser Index beispielsweise an entscheidenden Wendepunkten als einziger KEIN neues High/Low markiert.
Doch dies muss natürlich nicht so sein; deshalb ein eher zweitrangiger Ratgeber.

Nun zur Verdeutlichung ein kleines Beispiel eines in 80 % der Fälle erfolgreichen Setups:
der Markt nähert sich nach schwachem Verlauf in der ersten Handelsstunde so gegen 10:15 einem Low und zieht danach für ein paar Minuten an. Dann ist es oft so, dass dieses Low um 10:30 zumindest noch einmal getestet wird (meist jedoch sogar noch gebrochen). Sollte dieses 2. Abtauchen des Kurses nun jedoch zusammen mit einer Divergenz im TICK (d.h. hier kein neues zweites Low) und einem mit dem zweiten Low zusammenfallenden Volumen-Spike der Eminis geschehen, dann kann man sich fast sicher sein, dass im Momentum ebenfalls eine Divergenz zu beobachten ist (braucht schon fast nicht mehr kontrolliert zu werden).
Und nun heisst es Einstieg, entweder sofort (risikoreicher) oder aber man wartet nochmals einen kurzen Rücksetzter ab, der in 90 % der Fälle auch eintritt und nutzt diesen zum Long-Einstieg.
Werden diese Divergenzen ausserdem noch vom TYX oder RUT bestätigt, dann ist die Sache sonnenklar ( dies jedoch nicht unbedingt erforderlich). Mein Stop bei diesem Setup beträgt jetzt 3 Punkte im Nasdaq-Emini (falls Position im QQQ eingegangen).
Der Exit sieht meist so aus, dass ich einen Teilverkauf in einen Vol.-Spike hinein glatt stelle und den Rest je nach Belieben mit einem (mentalen) Trailing-Stop versehe ( je nach dem, wie weit die Position schon im + ist )

Soweit also dazu, ich hoffe, daß ich die Sache einigermaßen verständlich erklären konnte. Sollte Interesse bestehen, so kann ich euch ein anderes mal auch gerne noch eine meiner Strategien zur Behandlung von Konsolidierungen erklären.
Ist auch recht einfach, doch funktioniert mindestens genauso gut.

good trades, moosi

P.S.: @ed555 (#13): natürlich gibt es Interesse für weitere Kommentare, bin ganz begeistert von den Ausführungen zu deinen speziellen "Erfahrungswerten" vor allem die Zeiten betreffend. Doch genau diese verstehe ich noch nicht so genau. Wäre nett, wenn du auf die besonders für Fakes anfälligen Tages-Zeiten noch etwas näher eingehen könntest. Ausserdem würden mich die unterschiedlichen Charakteristikas der einzelnen Wochentage brennend interessieren !!

[ed555]

Hallo ER22!

Ich hatte Schwierigkeiten mit dem Absenden des letzten Artikels, also ist es 2 mal da.

SOFTWARE, BROKER, DATAFEED
Ich glaube, Du kannst alles benützen was Du willst, es ist so ziemlich alles gleich. Du musst Dich an jede Software angewöhnen, deshalb sind ständige Wechsel kontraproduktiv. Dein Erfolg hängt nicht von der Software ab, beste Software kann Dich nur etwas beruhigen.
Ich benütze TradeStation 2000i, finde es nicht ideal aber bin schon daran gewöhnt, würde nicht wechseln. Habe auch Metastock aber das hat mir nicht gefallen. TS ist irgendwie viel lieblicher, verspielter. Nach einem Jahr des Herumspielens mit Indikatoren benütze ich diese nicht mehr, deshalb ist meine Software übertrieben aufwendig.
Uebrigens liefert auch eSignal gute Software gratis zu seinen Daten. Datafeed von eSignal (69$) ist ganz gut, historische Daten hole ich mir via Dynaloader vom eSignal ab (überraschend gute Erfahrungen habe ich damit gemacht).
Broker ist IB, zur Zeit gibt es keine bessere Alternative. Support ist zwar "do it yourself" aber sonst hat die Firma kein Fehler.
Wenn ich eine Software neu evaluieren müsste, an erster Stelle käme Software mit automatisch integrierten Fib Levels. Bei TS ist es für mich miserabel gelöst.
Selbstverständlich ist so etwas wie die Anzeige von einzelnen Ticks und Einstellung der Zeiten.
Insgesamt gibt es nur miserable Software und miserable Bücher für das Trading, besonders wenn man bedenkt, wieviel Geld im Spiel ist. In dieser Branche will jeder sein Wissen nur verkaufen, weil man das Geld zum Spielen irgendwie verdienen muss...

Gruss
Ed

[ed555]

Hallo Moosi-online!

Herzlichen Dank für den tollen Beitrag, endlich haben wir auch etwas mit Indikatoren dabei.

Ich benütze zum Vergleich zum SP E-mini nur Dow-Jones Index. Bei Dow habe ich meine Vorstellung davon (Erfahrung und Aberglaube) wo die Wendepunkte kommen werden. Es ist ähnlich wie bei SP, studiere bei Dow z.B. Levels 15/40/85/. Insbesondere wenn ich nicht weiss, wann ich aussteigen soll, hilft mir Dow besser als jeder andere Indikator. Interessant sind auch Divergenzen von DJ und ES. Bei Dow gehen die Tops weiter hinauf, bei ES bleibt es unter dem Hoch. Danach geht es herunter.
Wenn zur Eröffnung DJ fällt und ES tut es nur sehr widerwillig, kommt es bei ES zu schnellem Ausverkauf und danach eine tolle Rallye nach oben.
Zwischen 9.30 und 12 Uhr bestimmt Dow den Vormittag, Future unterordnet sich meistens sklavisch jeder Bewegung. Nach 12 Uhr wendet sich langsam das Blatt, ab 13 Uhr führt Index und Dow hat nichts zu bestellen.
Man bekommt mit der Zeit ein Gefühl wohin der Trend gehen wird bevor eine Wende stattgefunden hat.

ZEIT

Das Verfolgen von 1 Tick Dow braucht eine lange Angewöhnungszeit - bis man überhaupt ahnt wann er drehen wird. Uebrigens ist auch die Angewöhnung auf 1-Minute Chart eine schreckliche Sache für mich gewesen. Ich brauchte ein Jahr um den ständigen Farbenwechsel der aktuellen Kerze gelassen hinzunehmen.
3-Minuten Chart ist wahrscheinlich der ruhigste von allen, denn ES bewegt sich meistens in 1-3 Minuten Rhytmus und mit 3 Min. glättet man die meisten kleinen Wellen.

Es ist jedoch so, dass 1-Minuten Trader versucht das Geld dem 5-Minuten Trader abzujagen und dieser wieder versucht den 15-Minuten Trader die Sahne abzurahmen. Die gratis veröffentlichte, um 15 Minuten verzögerten Notierungen haben dem Markt eine charakteristische Zeitbewegung hinterlassen. Benützer von 30 und 60 Minuten Charts werden von allen gejagt, denn die grossen Bilder betrachten nur Leute die mit fremdem Geld spielen und die brauchen die Bewegungen nicht so genau nehmen.

Das führt beim Zeit wie bei den Preisen (1.50 vor dem Widerstand) dazu, dass die Händler annehmen, dass frisches Geld immer nach voller Stunde hereinkommen wird.
8 Minuten vor voller Stunde ist der Einstiegssignal, man beginnt zu kaufen. Zu voller Stunde springen dann noch einige Sorglose auf den fahrenden Zug und je nach der Stärke der "Dummen" geht es noch einige Minuten hoch.
Verkäufer warten dann mit Vorliebe auf die 6. oder 11. Minute und bomben den Kurs richtig herunter.
13-17 Minute entscheidet dann wohin es weiter geht. Die meisten Manipulationen des Tages fallen auf diese Zeit.
Geht es nach unten, rätseln die Händler ob Käufer nach 30. Minute kommen werden. Erwartet man Käufer, kommt wieder Tiefstpunkt in der 22. Minute und es geht langsam hinauf bis sich das Szenario wiederholt.
Bei einem Kursfall bis 27. Minute beginnen einige Skalper zu kaufen, denn irgendwelche Käufer werden schon nach 30. Minute kommen und 6 Plusminuten reichen zu 2 Punkten Gewinn aus. Manchmal entwickelt sich daraus eine Wende, insbesondere um 9.27, denn viele Trader gehen nicht vor 9.30 auf den Markt. Wenn man ihnen schöne tiefe Kurse präsentiert, springen sie wie die Lämmer um 9.31h hinein. Der Skalper hat wieder entscheidenden Vorsprung von einigen Minuten und 2 Punkten. Er verkauft sofort in der 33. Minute, denn danach kann wieder eine Konsolidierung kommen. Nach einem Anstieg von 27. bis 40. Minute geht der Kurs in ernshaftere Konsolidierung über, mit 51. Minute als Tiefstpunkt. Dann geht es wieder weiter wie oben beschrieben. In den Minuten 43-48 geschehen wie vor halber Stunde erneut undurchsichtige "Manipulation". Diese sind meistens auf die Unsicherheit über die weitere Kursentwicklung zurückzuführen und gehören nicht zu den "echten" fakes.

In Europa scheint das Zeitleben einfacher zu sein. Kaufe 45. Minute, verkaufe 15. Minute, kaufe 45., verkaufe 15. usw., bis in alle Ewigkeit, Amen...
Dafür springt der DAX manchmal wie ein bockiger Esel, er ist um Vielfaches gefährlicher als SP.

Gruss
Ed

[Antepop]

tach mädels,

was habt ihr da für einen freakigen thread am laufen!
nicht schlecht, ...



kann mich vielen beobachtungen von ed anschliessen, obwohl ich praktisch ausschließlich den dax handel.



"Es ist jedoch so, dass 1-Minuten Trader versucht das Geld dem 5-Minuten Trader abzujagen und dieser wieder versucht den 15-Minuten Trader die Sahne abzurahmen. ...

Benützer von 30 und 60 Minuten Charts werden von allen gejagt, ..."

klasse ed - so bringen es nur wenige auf den punkt!


wer von euch tradet auch mit pivots und times&sales?


grüsse
ante

[moosi-online]

@ed555,

vielen dank für die prompte und ausführliche Antwort.
Werde das mit den Zeiten genauestens studieren !
Doch aus "aktuellem Anlass" jetzt mal kurz zu den von dir hier vorgestellten "Fakes": kann es nämlich sein, dass es heute ( 29.05.) um genau 11:24/25 einen eben solchen gegeben hat ? Und zwar ist der ES nach einer engen Seitwärtsbewegung von 13 Minuten (11:10-11:23), welche unter minimalem und ständig abnehmendem Volumen von statten ging, um 11.24 plötzlich und unerwartet um ca. 6 Ticks gefallen, begleitet von anziehendem Volumen. Und dies nur, um sich dann sofort wieder nach oben auf den Weg zu machen für 2,5 Punkte. ( Ende dieser Bewegung übrigens exakt auf einem 1,5P-Level , um genau zu sein bei 961,5 ).
Sollte dieses Spielchen nämlich eine dieser Fakes gewesen sein, so wäre dies doppelt interessant, da es dann genau mit dem von mir oben beschreibenen Setup zusammengefallen wäre: Div. Momentum + Div. Ticks + Zunahme Volumen + folgender Rücksetzer (11:31), der zum Kauf genutzt wurde. ( leider folgende Bewegung aber nur von kurzer Dauer, bin bei ES ca. 960.75 wieder raus wg. erneutem Rumgeschiebe. Im QQQ nach Abzug Spesen dann +/- Null, wäre im ES / NQ sicher ein kleiner Gewinn möglich gewesen. )

[ed555]

Hallo Moosi-online!

Fake 29.5. 10.22-10.27 (Chicago Zeit)

Gut beobachtet, dieses Szenario ist häufig und kann sich jede halbe Stunde wiederholen, (52. und 22. Minute), wenn es fast sicher ist, dass Käufer nach 30. Minute resp. nach voller Stunde kommen werden und wenn sich nach einer Kanalbewegung genug Aufträge unterhalb und oberhalb der Preisgrenzen aufgesammelt haben.
Ausgangspunkt ist die Minute 22. oder 52. Minute. Wie Du siehst, geht die 22. und 23. Minute nach oben, erste Händler haben gekauft, denn man vermutet, dass es nach 10.30 teuerer wird. Die Käufer kamen um 10.00, sie sollten also auch nach 10.30 kommen. Diese kleine Steigerung von nur 3 Ticks gibt einem grossen Spekulanten den entscheidenden Hinweis, dass neue Käufer kommen werden.
Nach 13 Seitwärtsminuten sammelten sich unterhalb des Kanals viele Verkaufsaufträge, denn durch falschverstandene Theorie ist die Masse überzeugt, dass wenn es nach unten geht, muss man verkaufen.
24. Minute ist unentschieden, Preis ist ausgeglichen, ein weiterer Anstieg will nicht stattfinden. Nun braucht es nur relativ wenige Kontrakte um den Markt aus dem Gleichgewicht zu bringen. Der Verkäufer hat natürlich im Sinn nur billiger einzukaufen und nach 30. Minute seine Kontrakte einerseits den Investoren in der 31.-34. Minute und dann den Käufern die oberhalb der Preisgrenze noch Aufträge haben, mit Gewinn zu verkaufen. Er sichert sich gleich 2 mal ab, dass er zu steigendem Kurs seine Käufer finden wird. Der fake ist ihm voll gelungen. Er initiierte den unteren Durchbruch und es folgte eine kleine Lavine von Verkaufsaufträgen die er dankbar kaufte.
Wer sich mit diesen Mikrobewegungen länger beschäftigt, wird feststellen, dass 26./27./28. Minute "magische Zeitzone" ist, denn wenn um diese Zeit ein Tiefstpunkt kommt, wird der Future immer von einigen Skalpern gekauft mit der Absicht nach wenigen Minuten zu höheren Preisen zu verkaufen. Ein Fall bis zum Doppeltief rief ins Spiel noch weitere Käufer hinzu, die sich auf solche Formationen bei SP spezialisieren. Damit war der Anstieg von 3 Seiten abgesichert (fake Initiator, Skalper, Formationskäufer).
Wie man an dem Aufstieg sieht, kassierten die Skalper von 27. Minute ihr Geld sofort in der 30. Minute, die Initiatoren vom fake hielten den Kurs hoch bis obere Preisgrenze nicht durchbrochen wurde (sicher gab es noch viele Kaufaufträge oberhalb des Kanals). Sie verkauften nach der 36. Minute mit einem schönen Gewinn.
Wenn ein fake kommt, kann man sich sicher sein, dass das Preisziel ein neues Hoch ist und der Kurs wird den oberen Preiskanal durchbrechen. Denn der Sinn und das Ziel dieser fakes ist ja an beiden(!) Enden eines Preiskanals Aufträge auszuführen und nicht irgendwelche langfristigen Ziele wie Fortführung eines Trends zu verfolgen.

Der fake also bestand nicht darin, dass es nach unten ging und auch nicht daran, dass es zu einer Erholung kam.
Nach vielen Durchbrüchen kommt es zu einer Erholung bis zur Basis. Der fake lag darin, dass es weiter nach oben ging um auch die Aufträge des oberen Kanals abzukassieren.
Danach kann man eine klare Absicht erkennen.

Wer sich mit den kleinsten Bewegungen lange genug beschäftigt, wird feststellen, dass es in diesem Mikrokosmos noch weniger Zufallsbewegungen gibt als bei den Tagescharts. Chaos ist somit der Name für alles was man nicht versteht.
Wenn man weiss, dass SP spielend in einer Minute 2 Punkte macht, lohnt es sich mit Deutung solcher Bewegungen seine Zeit zu verbringen. Nach einiger Zeit weiss man, wann man handeln muss.

Das Ziehen des Kurses nach unten nach dem Erreichen eines Widerstandes ist sehr häufige Praxis um den Kurs nach oben zu bekommen. Der Kurs wird immer tiefer gezogen und es wird immer wieder probiert nach oben durchzubrechen. Misslingt der break, wird der Kurs noch tiefer fallen.
Wenn dann der vierte Versuch einen Durchbruch vom Hoch um einen Tick erzielt, geht es wie ein Stein nach unten. Man hat doch ein Durchbruch geschafft!! Ja, klar, aber jetzt muss man zuerst nach unten gehen und neue Munition aufsammeln.... Die Logik der Börse funktioniert also umgekehrt. Ist etwas klar, geht es zuerst mal in die Gegenrichtung um Schiespulver von den Unwissenden zu holen. Caveat emptor!

Ed

[moosi-online]

Hallo Ed,

herzl. Dank für die detaillierte Antwort; denke, so langsam leuchtet mir (zumindest ansatzweise ) ein, was es mit diesen Fakes auf sich hat !
Und nun, um unsere kleine Diskussion Konsolidierungen betreffend fortzusetzen und weil es sich heute gerade anbietet, möchte ich kurz erklären, wie ich an diese Phänomene im allgemeinen rangehe: also, man nehme die 10-minütige Konsolidierung im ES zwischen ca. 14:12 (Startpunkt kann nicht genau festgelegt werden, die Minuten davor auch schon nicht viel los) und 14:23.
In dieser Zeit trat der Kurs (NQ übrigens genauso) in einer 2-Tick-Range auf der Stelle; nicht jedoch 2 andere Indices, die ich in solch einem Falle immer genau beobachte:
Erstens der Russel2000 (RUT), stieg seit kurz vor 14:00 kontinuierlich und wie am Schnürchen gezogen an, keine Spur von Konsolidierung in besagten Minuten.
Und der zweite, noch wichtigere Hinweis auf die wahrscheinliche Auflösungsrichtung liefert mir der "BAVD"; ein Index, der bei Quote.com als sog. "Breathalizer" bekannt ist. Er trackt den Verlauf des Volumens@Ask-Volumen@Bid ( aller US-Aktien ), d.h. eine Möglichkeit, Kauf- bzw. Verkaufdruck zu messen. Und auch dieser Index zog kontinuierlich an und "explodierte" regelrecht um 14:23, also eine Minute VOR Ausbruch des ES.
Und, wie nicht anders zu erwarten, waren dies anschliessend sichere und schnelle 10 Cent im QQQ (29,72-,82, wären im ES ca. 3 Punkte gewesen).
Ausstieg nämlich aufgrund des Wochentages und der Uhrzeit komplett in Volumen-Spike um 14:32/33 hinein.
So @Ed555, es wäre nun nett, wenn du zu dieser speziellen Konsolidierung von deinem Standpunkt aus auch evtl. kurz was sagen könntest, gerade im Hinblick auf Fake/Nicht-Fake bzw. ob und falls ja, wie du diese Minuten getradet HÄTTEST (hast ja schliesslich nicht, Familientag ).

schönes Wochenende @all,
gruss moosi

[moosi-online]

Hallo Ed ,

scheinbar funktionieren diese erst gestern besprochenen Fakes ja auf der short-Seite genauso gut wie auf der long-Seite.
Jedefalls kommt mir die Bewegung im ES heute ( 30.05 ) von 11:49 bis 12:05 wieder sehr verdächtig vor.
Meiner Meinung nach müsste sich das folgendermassen abgespielt haben ( verbessere mich bitte, falls es nicht stimmen sollte ):
Der Initiator des Spielchens startet um 11:54 eine kleine Kurstreiberei bis an den oberen Rand des Kanals ( bei 963.75 ), um die dort liegenden Kauf-Orders abzufischen und short zu gehen. Dies geschieht bis zum Doppeltop um 11:56, um 11:57 kommt dann die Aufwärtsbewegung zum Stocken, da sämtliche Kauf-Orders ja schon bedient wurden.
D. h. es mangelt an Käufern, so dass der Kurs anschliessend fällt ( hinzu kommen noch die "Doppeltop-shorties" ). Ein Down-move kommt ins Rollen, der nach Erreichen der unteren Begrenzung des Kanals noch beschleunigt wird, da hier Verkauf-Orders liegen.
Und diese werden von unserem Bürschchen wiederum gerne bedient indem er sich mit den von der Mehrheit verkauften Kontrakten eindeckt, bis die Bewegung schliesslich bei 961.5 Punkten ( schon fast erschreckend diese Präzision ) zum Stoppen kommt.
Der Salomon-Mafiosi hat also kräftig Kasse gemacht.
Ist das so in etwa treffend beschrieben ???

so, jetzt aber ab ins Wochenende,
schönen Gruss @ all,
moosi

P.S.: Doch was mir an der ganzen Sache immer noch etwas schleierhaft vorkommt, ist die Art und Weise, wie man einen solchen Fake schon während seiner Entstehung als solchen erkennen kann. Doch vielleicht macht hier eben nur die Übung den berühmten Meister ...

[Topsurfi]

Hi Moosi,

welches Abo braucht man denn bei Quote um diesen Breathalizer realtime zu beziehen ?

[ed555]

Hallo moosi!

Willst Du wirklich SP zwischen 13.12 und 13.34 traden (Chicago Zeit)? Das tue ich schon lange nicht mehr, es kostete mich bereits zuviel Lehrgeld. Es ist die gefährlichste Zeit des Tages, alles nur fake. Traue nie Deinen Augen und springe nie auf einen Trend in dieser Zeit! Wieso vor dieser Zeit in der Regel nichts los ist? Die Umsätze sinken fast auf Null, denn jeder erfahrene Händler rätselt welcher fake diesmal geschieht.
Bei SP sollte ein Trader in dieser Zeit nur zuschauen! Wende kommt sehr häufig um 13.34, dort darfst Du ein Kontra für die traditionellen 7 Minuten setzen.

Familientag. Ich trade manchmal 16 Stunden am Tag, da ist die Familie schon froh, wenn sie mich für ein paar Nachmittagsstunden für sich hat.

Ed

[moosi-online]

Hallo Topsurfi,

brauchst gar kein Abo , gehst nämlich einfach auf
http://www.d-traderz.com/ ,
klickst "US-Trading" an, gehst auf "Quick-Chart" und wählst anschliessend die gewünschte Chart-Grösse aus.
That`s it !

Gruss moosi

[ed555]

Lieber moosi-online!

Bewegung im ES heute ( 30.05 ) von 11:49 bis 12:05....

Es ist von der Zeit her wahrscheinlich, dass der Kurs manipuliert wurde aber im Grunde genommen ist es egal. Wir wollen nicht dem Verfolgungswahn verfallen, sonst sehen wir nur noch Gespenster. Man darf bei SP einfach nie den Fehler machen, dass man bei einem flachen Markt nach einem Durchbruch aus einem Kanal bestens eine Position in der Trendrichtung öffnet. Wer knappe Stops benützen will, kann sich das schon gar nicht leisten.
Im SP ist es besser den ersten Durchbruch abzuwarten und sofort eine Gegenposition mit S&L von 4 Ticks eröffnen. Die ersten Durchbrüche dauern meistens 2 Minuten somit ist Ende zweiter Minute eine gute Zeit. Danach kann man die Position 7/10 oder manchmal 15 Minuten lang halten.
Man muss unterscheiden lernen wann ein echter Durchbruch kommen wird. Dies ist vor allem am Ende der Konsolidierungen und Erholungen der Fall. Je steiler der vorherige Kursverlauf war, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Break echt ist. Im flachen Markt gibt es nur Manipulationen, den die Händler wollen auch leben.

Ed

[ed555]

PROGNOSE Montag!

Am Montag gibt es ausnahmsweise Nachrichten um 9.00.
Bestes Info über news findet man bei Barron`s
http://interactive.wsj.com/barrons/b-econoday.htm
Wer noch letztes Jahr sucht, findet er es verborgen auf http://mam.econoday.com/calendar/US/EN/New_York/year/2002/mo…
Das wird zu einem "atypischen" Montag führen, denn Nachrichten gibt es an Montagen nicht oft.
Montag ist auch der erste Handelstag im Juni, da wird sich bereits zeigen ob die letzten Tage echt oder nur eine Bilanzenfrisur zum Monatsende waren. Starke Abgaben sind bei einer Euphorie sehr wahrscheinlich. Trade defensiv aber nur in Trendrichtung! Bei schnellem Verlauf sind bestens Aufträge ausnahmsweise angebracht, denn insbesondere in eine Baisse einzusteigen wird nicht anders möglich.

Die Eröffnung und erste Bewegung wird über den weiteren Verlauf entscheiden. Ich erwarte negativen gap und ein Anstieg bis 9.00 aber führe hier auch Alternativen für den Kursverlauf im Fall vom positivem Gap.
Normalerweise spielen 9h an Montagen keine Rolle, diesmal wird es der Fall!

Ein Plus Gap wird zu 90% geschlossen! Minus gaps werden nur an 65% der Tage geschlossen.
Positiver Gap, Kurs geht herunter. Reversal um -8.45 und dann nur hinauf. Positiver Tag
Positiver Gap, Kurs geht hinauf. +8.55/-11/-13.05/+14.45 Neutraler Tag (eine W Formation)
Positiver Gap, Kurs geht hinauf. +8.36+37/-8.46-55/+9.06+24 herunter bis Ende
Negativer Gap, Kurs geht hinauf. +8.40+9.00/-10-10.09/+11.30/-13.55 Aufwärts- oder Abwärtswellen
Negativer Gap, Kurs geht hinauf. +9.00/-11.40/+13.55 hinauf
Negativer Gap, Kurs geht hinauf, Wendepunkte 9.00/13.55
Negativer Gap, Kurs geht herunter. -8.40/+14.50
Man muss die Zeiten beachten, mit Preisen ist an diesem Tag nichts zu machen.
BERECHNE NIE ZIELPREISE AM MONTAG!
Ein Ausrechnen der Preise an Wendepunkten ist sinnlos, 50% Regel spielt auch gar keine Rolle. Ebenso ist die Orientierung an der Open Line sinnlos, sie wird spielend
durchbrochen als ob es sie nicht gäbe. Was an anderen Tagen gut funktioniert, gilt für Montage nicht!
Der 9 Uhr Reversal spielt meistens eine geringe Rolle. Wenn er aber eine Rolle spielt, rechne mit gewaltigen Manipulationen ab 12.30.
Manipulationen finden regelmässig zwischen 12.30 und 14 Uhr statt. Man darf hier nicht auf ein Trend aufspringen - das ist garantiertes Verlustgeschäft!
Sell Tops & Buy Bottoms ist die einzige mögliche Alternative in dieser Zeit! Viel besser ist es jedoch
nicht zu handeln, denn die Sinne werden verwirrt und man macht viele Fehler. Mega Trading (Expansion) ist die Regel, falsche Ausbrüche sind ein Leckerbissen für die Contrarians.

Die Konsolidierungen basieren auf Doppelbottoms, doppelte Konsolidierungen (tieferes zweites Tief) sind eher selten. Diese treten meistens nur zwischen 12.30-14 Uhr auf - im Seitwärtstrend. 2 Minuten Einstiegsregel in den Konsolidierungen funktioniert gut.

Kontra Trends sehen am Montag sehr verlockend aus, weil sie einfach auszumachen sind. Diese sind jedoch das reine Gift!!!!!!!!

Long gehen in die fallenden Kurse ist an diesem Tag tödlich! Ebenso shorten im steigendem Trend ist am Montagen reiner Selbstmord!
ES GIBT NUR EIN TREND, alles andere ist pure Sinnestäuschung, Hoffnungen der Verlierer!
BLEIB DEN GANZEN TAG EINEM TREND TREU, andernfalls kannst Du an diesem Tag kein Geld verdienen!!!
Es ist grauenvoll, wenn man ertragen muss wie die Preise nach Deinem Short blitzschnell in die ungeahnten Höhen ziehen!!!! Aber man muss es erdulen. Nach Deinem Verkauf erst der dritte Top kann der letzte sein.....
Nur eines ist sicher - der Kurs kommt zurück auch wenn er 5 Punkte Plus gemacht hat!!!!
Ebenso im Aufwärtstrend sind sehr schnelle und tiefe Dellen ganz normal.

Geht der Tagestrend nach oben, darfst Du nur kaufen, geht er nach unten, darfst Du nur shorten.

Viel Glück!
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Was ich sonst noch zu solchem Tag habe....
Man muss die Zeiten beachten, mit Preisen ist an diesem Tag nichts zu machen.
BERECHNE NIE ZIELPREISE AM MONTAG!
Ein Ausrechnen der Preise an Wendepunkten ist sinnlos, 50% Regel spielt auch gar keine Rolle. Ebenso ist die Orientierung an der Open Line sinnlos, sie wird spielend
durchbrochen als ob es sie nicht gäbe. Was an anderen Tagen gut funktioniert, gilt für Montage nicht!
Der 9 Uhr Reversal spielt meistens eine geringe Rolle. Wenn er aber eine Rolle spielt, rechne mit gewaltigen Manipulationen ab 12.30.
Manipulationen finden regelmässig zwischen 12.30 und 14 Uhr statt. Man darf hier nicht auf ein Trend aufspringen - das ist garantiertes Verlustgeschäft!
Sell Tops & Buy Bottoms ist die einzige mögliche Alternative in dieser Zeit! Viel besser ist es jedoch
nicht zu handeln, denn die Sinne werden verwirrt und man macht viele Fehler. Mega Trading (Expansion) ist die Regel, falsche Ausbrüche sind ein Leckerbissen für die Contrarians.

Die Konsolidierungen basieren auf Doppelbottoms, doppelte Konsolidierungen (tieferes zweites Tief) sind eher selten. Diese treten meistens nur zwischen 12.30-14 Uhr auf - im Seitwärtstrend. 2 Minuten Einstiegsregel in den Konsolidierungen funktioniert gut.

Kontra Trends sehen am Montag sehr verlockend aus, weil sie einfach auszumachen sind. Diese sind jedoch das reine Gift!!!!!!!!

Long gehen in die fallenden Kurse ist an diesem Tag tödlich! Ebenso shorten im steigendem Trend ist am Montagen reiner Selbstmord!
ES GIBT NUR EIN TREND, alles andere ist pure Sinnestäuschung, Hoffnungen der Verlierer!
BLEIB DEN GANZEN TAG EINEM TREND TREU, andernfalls kannst Du an diesem Tag kein Geld verdienen!!!
Es ist grauenvoll, wenn man ertragen muss wie die Preise nach Deinem Short blitzschnell in die ungeahnten Höhen ziehen!!!! Aber man muss es erdulen. Nach Deinem Verkauf erst der dritte Top kann der letzte sein.....
Nur eines ist sicher - der Kurs kommt zurück auch wenn er 5 Punkte Plus gemacht hat!!!!
Ebenso im Aufwärtstrend sind sehr schnelle und tiefe Dellen ganz normal.

Geht der Tagestrend nach oben, darfst Du nur kaufen, geht er nach unten, darfst Du nur shorten.

Viel Glück!
Ed

[ed555]

SUPPORT & RESISTANCE

Missverständnisse, falsch ausgelegte Regel durch "Experten", teuere Trading Bücher welche durch gute Dichter aber miserable Trader geschrieben werden, machen es einem Daytrader verdammt schwer sich in diesem Dschungel der Desinformation zurechtzufinden.
Die Folge davon ist, dass mancher Trader glaubt, die Welt hat sich gegen ihn verschworen.
Gute Geschäfte bekommt man regelmässig nicht ausgeführt, dafür erwischt man alle schlechten.

Als Paradebeispiel greife ich S&R Linien auf. Jeder glaubt es zu verstehen aber ich merke an jedem Satz der darüber geschrieben wird, dass die Autoren gar keine Ahnnung davon haben wie man es tradet und was überhaupt eine S&R Linie ist.

S&R ist eine UNSICHTBARE Linie die man in der Regel auf dem Chart nicht sieht! Wenn ich vom Level 8.50 und 1.50 spreche, meine ich damit selbstverständlich S&R auf 0.00 und nicht auf 8.50 und 1.50! S&R sind bei SP immer gleich, 5.00 und 0.00. Auf dem Weg nach oben bleibt der Kurs erst einmal 6 Ticks vor einem Hindernis stehen und beginnt mit einem Test der letzten 2 Support Linien, d.h. 5.00 und 0.00. Meistens hält die 5.00 Grenze, es geht wieder nach oben.
Nächstes Hindernis ist meistens 1 Tick unter dem Widerstand (9.75), dieser kann aber sehr kurz sein und ganz ausfallen. Der Kurs geht über 0.00 wie nichts, denn das Ziel ist mir dem Erreichen bereits überwunden und es geht jetzt nur noch darum den Kurs soweit als möglich hinaufzutreiben, denn jeder weiss, dass es zu einer Korrektur kommen wird und diese sollte oberhalb von 0.00 stehen bleiben.
Ein Hindernis gilt erst einmal als überwunden, wenn der Kurs 6 Ticks über ihn liegt. Nach dem Ueberwinden von 1.50 geht es maximal noch bis 2.50 hinauf und dann haben wir neuen Test von 0.00. Hier muss man bereits bei einem Minuspunkt kaufen, denn es geht weiter hoch. Neues Ziel ist der Widerstand bei 5.00. Dieser wird meistens nicht erreicht, denn schon ab 3.50 (6 Ticks unter 5.00)kommen die ersten Verkäufer und mit jedem Aufwärtstick wird der Verkaufsdruck stärker.
Die darauffolgende Konsolidierung ist aber viel gefährlicher und geht häufig so tief wie die vorherige. Bei 1.75 darf man wieder kaufen, denn 1.50 ist zwar ein schwacher Widerstand aber eine sehr starke Unterstützung. Wenn es weiter nach oben geht, wiederholt sich die Geschichte bei 6.50 (schwacher Widerstand, starke Unterstützung) und bei 8.50 (starker Widerstand, schwache
Unterstützung).
Umgekehrt, auf dem Weg nach unten funktioniert es spiegelgleich. Nach der schwachen Unterstützung von 8.50 hat man oben starken Widerstand bei 10.00, deshalb gibt es meistens nur eine kleine Erholung. Fällt der Kurs auf 6.50, ist die Unterstützung stärker und die Gefahr grösser (stärkere Gegenbewegung), dass erneut 10.00 oben getestet wird.

Wenn auf dem Weg nach oben ein Kurs die Marke 6.50 nicht übertroffen hat und dreht vorher nach unten, wird er voraussichtlich erst bei 1.50/0.00 Unterstützung finden (long gehen bei 1.50).
Genauso umgekehrt, wenn der Kurs in der Baisse vor 3.50 nach oben dreht, wird er wahrscheinlich 10.00 testen bevor er wieder fällt. Also short gehen bei 8.50.

Sehr viele gute Trades werden nicht ausgeführt, weil die Händler auf den Fall des Kurses bis auf ein Tick oberhalb des Supports warten. Ein erfahrener Trader der wirklich Geld verdienen will, kauft bereits 1.50 Punkte vor dem Support mit einem S&L von 2.25. Der Kurs geht hoch und nach 1-6 Minuten kann sich der Trader entscheiden ob er sein Gewinn mitnimmt und wieder tiefer long geht oder ob er den darauffolgenden Rückschlag durchhält und sein long weiterhält.

ED`s REGEL
Deine Kauflimite ist nicht der niedrigste Preis, denn Du vielleicht erzielen kannst!
Zahle den höchsten Preis den Dein S&L zulässt!!! Ebenso gehe short zum niedrigsten Preis den Du bei gegebenem S&L bekommen kannst.

Beispiel:
Klarer Support ist z.B. Schluss oder Tief von gestern. Ging der Kurs hinauf und fällt er auf diese Niveaus, gibt es viele Händler die auf diesen Linien kaufen wollen. Nach unten darf eine Support Linie nicht mehr als um 2 Ticks unterschritten werden, reserviere dafür deshalb 3 Ticks (oberer Top geht meistens um 3 Ticks höher als der vorherige, deshalb brauchst Du oben 4 Ticks). Wenn Du mit 5 S&L Ticks arbeitest, kannst Du nur einen Preis, der 2 Ticks oberhalb des Supports liegt, zahlen. Mit S&L von 2.25 wären es 6 Ticks oberhalb.
Je mehr du zahlen bereit bist, desto mehr gute Geschäfte Du bekommst. Maximum ist ein S&L von 3.00 Punkten, mehr darfst Du auf ein Geschäft nie riskieren! Nur wenn Du grosszügig bist, wird die Börse zu Dir auch grosszügig.
Andere Variante zu grosszügigen Limiten sind Staffelaufträge aber das ist schon etwas für Fortgeschrittene.

S&R Linien suche nicht auf dem Niveau der Tiefs oder Hochs sondern 6 Ticks über dem ersten Hoch auf einem neuen Niveau und die wahre Unterstützung liegt 6 Ticks unter dem ersten Tief. Die S&R, unsichtbare Linien werden mehrmals getestet, der S&R erhöht sich mit jedem weiteren Tick. Durchbruch ist erst nach 6 Ticks vom ersten Extrem gemacht. Häufig siehst Du z.B. nur um 1-2 Punkte steigende Tops. Man probiert die oberen 6 Ticks zu überwinden. Wenn das geschafft ist und die unsichtbare Marke durchbrochen wird, kann der Kurs neue Höhen erklimmen.
Warum es bei SP 1.50 Punkte sind, weiss ich nicht genau aber ich vermute, dass es ein Equivalent zu DJ 12.50/15. 12.50 ist eine wichtige Grösse aus der Steinzeit von DJ.
Apropos, der erreichte Kurs ist meistens 1.75 Punkte (15 Punkte bei DJ), Du solltest also Limite auf 1.50 setzen.

Nach meinen Beobachtungen ist der ideale S&L bei long 2.25 Punkte und bei short 2.50 P.
Ich glaube, dass es deshalb so ist, weil die Mehrheit einen kleineren S&L benützt.

Als Uebung schaue Dir die 6 Ticks unter jedem Top und oberhalb jedes Tiefs an....
Jetzt weisst Du was geschieht, wenn der Kurs weit vor dem Erreichen des Ziels bereits dreht.
Manchmal kommt er wieder zurück, häufig auch nicht. Konsolidierung gibt es immer.
Das Wissen von der 6-Ticks Grenze ist besonders wertvoll, wenn Du Seitwärtsbewegungen traden willst. Wenn Du dich daran hälst und es weiterpredigst, wirst Du zu den grossen Gurus gehören, die die Zukunft auf einen Tick voraussagen können.
Ich gebe Dir dieses Wissen gratis - damit es noch besser funktioniert. Wir wollen doch alle die Geldsäcke in den USA um ihr Geld bringen!

Geschenke in Naturalien von erfolgreichen Tradern sind immer willkommen. Dankesbriefe von ruinierten Händlern nehme ich auch gern entgegen, denn ich hoffe, dass ich dazu beitrage, ihren Leidensweg entscheidend zu kürzen.

Gruss
Ed

P.S. Für die meisten Artikel benütze ich copy&paste, denn ich habe bereits etwa 2000 Seiten über Trading geschrieben. Ich könnte mühelos mit Ross & Co. sowohl inhaltlich als auch mengenmässig konkurrieren.
Aus diesem Grund ist es fast sinnlos von mir zu verlangen "schreibe mir doch etwas über die Zeit". Ich wüsste gar nicht wo ich anfangen soll. Begnügt euch also mit dem partiellen Wissen das hier immer wieder als Perlen im Misthaufen auftauchen wird. Sucht euch aus was gefällt und beginnt mit euren eigenen Nachforschungen.

[ed555]

man erkennt sich wieder....


http://goldenplanet.com/pix/TypInvestor.gif

[moosi-online]

Hi Ed,

vielen herzl. Dank für deine ausführlichen Postings hier.
Es ist unschwer zu erkennen, dass diese Hinweise tausend mal nützlicher sind als Infos aus irgendwelchen Tradingbüchern ( derer ich nun auch schon einige hinter mich gebracht habe ).
Ich werde, falls du damit einverstanden bist, diese Dinge die kommende Handelswoche einmal genauer untersuchen und nächstes Wochenende meine Erkenntnisse diesbezüglich hier posten; v.a. dahingehend, wie sie sich in der praktischen Anwendung für jemanden darstellen, der noch keine 3000 Trades hinter sich hat.
Auch bin ich mir sicher, dass dabei noch die eine oder andere Frage auftauchen wird.

in diesem Sinne,
good trades @ all,
gruss moosi

[Plus]

nu weiter ed.....wir warten alle

als trader mit gleicher/ähnlicher herangehensweise bedauere ich es sehr, keinen dialog beginnen zu können.

dies liegt daran, dass ich dabei bin den dax in-und auswendig zu lernen.

hinderlich ist auch die tatsache, kein minutentrader zu sein (sehr selten, also keiner)

dennoch habe ich die beiträge genossen, finde ich doch hierin bestätigung dafür, nahezu gänzlich auf indikatoren verzichten zu können/müssen und fast immer bekannte verhaltensmuster ausreichen, um die dinge zu beherrschen.

ich meine weiter unten gelesen zu haben, dass es kaum statistisch untermauerte kenntnisse gibt über die chartverläufe vor und nach kursbewegenden new`s.

ich selbst halte dies für die genüsslichste sache der welt, schon positioniert zu sein, bevor die nachrichten die kurse treiben.

schöner thread hier. würde mich freuen, wenn regelmäßig weiter geschrieben würde.

wie auch immer...

gruß
Plus

[ed555]

Aufmunterung von Plus kann ich gut gebrauchen, denn heute habe ich so etwa alles erlebt was einem beim Trading passieren kann. Angefangen hat es mit 2 grossen Pechs (S&L wurde auf den Tick genau auf einem Hoch und dann gleich auf einem Tief ausgelöst), ging weiter mit 2 mechanischen Fehlern. Ich vergass ein S&L nach dem Eindecken herauszunehmen und es hat gleich geklingelt. Kurz darauf ein falscher Klick und ich war short statt long. Danach holte ich tief die Luft, machte erst einmal eine Pause. Verpasste damit den Aufstieg und nach einem guten Geschäft machte ich gleich zwei Trading Fehler. Da half mir nichts mehr als ein Abbruch, denn wer an solchen Tagen einen Ausgleich schaffen möchte, der landet sicher einmal im Armenhaus.
Immerhin kosten mich solche Tage heute weitaus weniger als früher und sie sind seltener. Man lernt sich mit der Zeit selbst ganz gut zu kennen. Heute weiss ich auch was ich morgen tun muss um aus dem kleinen Loch herauszukommen.

Heute gab es ein gutes Beispiel dessen, was häufig nach 12.30 geschieht. Die Erholung von 13.14 bis 13.34 durfte man auf keinen Fall mitmachen! Das ist immer eine Fälschung, meistens viel grauenvoller als heute. Auch ein erfahrener Händler verliert dort sein Geld. Um 13.34 musste man short gehen, denn die Situation war klar für jeden der weiss, dass die Richtung zwischen 13.15 und 13.30 immer falsch ist! Das Ziel war das Schliessen des Gaps. Die Trader-Falle um 14.02 wurde sehr schön gemacht, sicher haben viele Neulinge die tiefen Kurse gekauft und dabei auf eine superstarke Erholung gedacht.
Wer dort erwischt wurde, sollte sich notieren, dass irgendwelche Erholungen zu Ende des Tages nicht am Montag stattfinden! Hätten wir einen anderen Wochentag, würde der Kurs wahrscheinlich wie eine Rakete hinaufschiessen. Nicht aber an einem Montag!
Zweite wichtige Sache! Wenn eine Erholung 2 Punkte vor dem Ziel beginnt, hat sie Null Ueberlebenschancen! Das Tief wird unterboten! Erst wenn der Kurs maximal 1.50 Punkte entfernt ist, besteht eine Chance, dass es wirklich hinaufgeht.

DIENSTAG und die laufende Woche

Ziel des Spiels für diese Woche ist jetzt ersichtlich!
Bis spätestens am Mittwoch um 11.50 soll Basis des Aufstiegs erreicht werden um den immer noch offenen Gap von Freitag zu schliessen. Nachdem dieses Niveau (949.50) erreicht wird (voraussichtlich am Mittwoch Vormittag), kommt es zu starker Erholung bis wahrscheinlich 980 am Donnerstag um 9.00h.
Somit kennen wir praktisch die ganze Woche.
Obwohl der Key Reversal am Donnerstag durch die Bewegung vom Freitag aufgehoben wurde, sind offensichtlich institutionelle Anleger pessimistisch. Deshalb ignoriere ich nicht den heutigen Reversal und ein kleiner Rückschlag wird der Volatilität gut tun.

Ab Mittwoch Mittag bin ich wieder sehr optimistisch, denn wir befinden uns in der 3. Optionswoche des ersten Wonnemonates und das heisst nur steigende Kurse. Toppreis dieses Optionsmonates könnte am nächsten Mittwoch erreicht werden. Danach sollte es seitwärts bis zum Optionsverfall gehen.
Optionsmonat Juli ist der zweite Wonnemonat aber dann folgt der Wendemonat August mit pechschwarzen Wolken im September, Oktober und November.
Für diese Woche gilt:
Buy 951.00 mit S&L 2.25
Sell 899.50 mit S&L 2.25
Sell 888.50 SL 1.25
Sell 878.50 SL 1.25
Sell 868.50 SL 1.25
Sell 858.50 SL 1.25
Einfach gehe short bis 953.50

Morgen erwarte ich entweder eine sanft abfallende Wellenbewegung oder Seitwärtswellen bis 12.40/13.05 und dann starker Fall bis zum Schluss. Sollte man am Anfang hinaufgehen, wird es wieder zum Ausverkauf kommen. Ein
Test von heutigem Hoch erwarte ich morgen nicht. Sollte sich der Kurs morgen erholen, das Ziel wird damit nicht aufgehoben, nur die Volatilität wird sich erhöhen.

Dienstag ist ein eigenwilliger Tag der meistens nicht dem Montag gehorchen will. Da wir aber heute als Endergebnis praktisch einen Seitwärtstag hatten, könnte morgen ein Trendtag folgen und das Ziel 949.50 erreichen. Mal sehen, zuerst heisst es zu verkaufen. Stärkere Erholungen sind immer nach dem Erreichen von 0.50/1.50 zu erwarten. Diese können bis 8.50 hinaufgehen. Am sichersten ist es immer 8.50 zu verkaufen und bei 1.50 eindecken. Wiedereinstieg für ein Short nach dem Eindecken von 1.50 ist sehr zeitabhängig. Schaue Dir Zeiten an in welchen die Verkäufer auf den Markt kommen. Sie kommen häufig im Zeitabstand von 30 Minuten oder 60 Minuten wieder. Die Institutionen verkaufen langsam und stetig. Zwischendurch lassen sie die Preise sich erholen. Durch Erfahrung wissen sie welche Zeiten für Erholungen am besten sind und hören mit den Verkäufen auf. Das reicht um den Preis hinaufzutreiben. Vom Preis her geht eine Erholung vom Support bei -1.50 bis Minimum 2.75 (+1.25). Häufig höher bis 3.50/4.75/6.50/8.50/9.50. Eine Erholung von 1.50 bis über 10.00 ist keine Erholung aber Trendwechsel!

Viel Glück beim Trading!
Ed

P.S. Etwas copy&paste zum Dienstag...

Dieser Tag ist ein Wellentag, seltener ein Trendtag! Auch beim Trendtag werden ziemlich grosse Konsolidierungen gemacht. Täuschungen halten sich in Grenzen aber es gibt genug davon, hauptsächlich bis 9.30 und ab 12h.
50% Linien und DB - DT werden nicht eingehalten! Man muss entweder vorher hinein (+1.50)oder es unten riskieren(-1.50). Die unteren und oberen Wenden kommen meistens nach einer doppelten Konsolidierung. Der alte Extrempunkt wird etwa um 1 Punkt übertroffen.
Dies ist meistens absolut risikoloses Handel da doppelte Konsolidierung/Reaktion bereits die Schwäche des Marktes erkennen lassen. Am Dienstag geht es häufig sehr gierig
und schnell hinauf.

Zeit beachten, jede Minuten auswendig lernen...

Höchstpunkte wiederholen sich in der Hausse jede Stunde oder nach 57 Minuten. Länge der Konsolidierungen ist ebenfalls in der Vergangenheit festgelegt. Bestimmte Zeiten wiederholen sich durch den ganzen Tag, wie z.B. 21 und 51 oder 36 und 06, etc. Ebenso die Art der Wellen und die Formationen.

Etwas von den Zeiten......
12.00 Beginn von Fakes
-11.59 und dann 4 Punkte hinauf in 6 Minuten - das ist Dienstag in Reinform! Auch wenn ein neues Hoch erreicht wird, +12.06/+11/+14/+18 es geht herunter!!! Dieser Fake hat zur Aufgabe möglichst profitablen Range für die darauffolgende Baisse zu schaffen.

Geht es nach 12 Uhr herunter, dann geht es herunter für mindestens 40/45 Minuten! Alle Erholungen sind nur FAKES, auch wenn relativ hohe. 2 Punkte Plus muss man in einer Baisse immer durchstehen, erst nach plus 2.50 darf man die Flinte ins Korn werfen. Verkaufe immer nach einem Anstieg von +1.50/+1.75, NIE VORHER!
Verkaufst Du nach einem Anstieg von 3 Ticks, muss Du sehr engen S&L von nur 3 Ticks setzen. Das ist in der Regel ausreichend!!!

Zwischen 13.40 und 14h gibt es ein Trend, d.h. nicht zu früh eindecken!

12.18 häufige Wende

12.30 es kann hier eine überraschende untere Wende stattfinde.

12.40 ist die Schreckenszeit für die Haussiers. Von hier geht es herunter. Um es zu vermeiden, beginnt man mit den Verkäufen bereits nach 12h. Kommt diese Zeit in einer Baisse, geht es noch bis 51. Minute herunter, dann gibt es Erholung bis 13.11.

12.06/11/14/18 sind häufige Minuten für Beginn der Konsolidierung. Ab 12.42 geht es dann normalerweise hoch.

13.15-13.23 (sehr starkes Range Trading)
Klassische Fake Periode

13.22 beginnt häufig ein FAKE Trend der nach 7/9 Minuten umgedreht wird.

13.44-14.03 (absolut unberechenbares Range Trading)

14 -14.35 es gibt da nur FAKES! Bei einem Trend wird sehr häufig um 14.36 den Top erreicht. Long unbedingt eindecken und Handel beenden! Wenn man süchtig ist, darf man beim Top um 14.36 shorten bis 14.55. Eine Wende erkennt man relativ leicht. Erste und fünfte Minute sind stark und haben das gleiche Niveau, 2.-4.Minute liegen darunter. Das heisst, der Kurs stagniert. Dann kommen noch weitere 5 Seitwärtsminuten die vielleicht etwas
niedriger sind. Nun haben die Händler genug, sie wollen zum Verkauf schreiten!
Erste Minute wird aus der Konsolidierung heraus um einen vollen Punkt zu neuem Hoch hinaufgejagt! Das ist das Verkaufssignal! Zweite Minute ist technisch immer negativ, dritte und vierte Minute machen etwas Angst aber bleiben schön im Range, in der fünften Minute beginnt dann der Zusammenbruch!
Man muss unbedingt 19-20 Minuten Baisse durchhalten, dann hat es sich gelohnt!

14.01 häufig eine untere FAKE Wende die nur bis 14.11 hinaufgeht.

14.15-17 sehr starke Bomben die überhaupt nicht zum Gesamtbild passen. Danach kommt starke Erholung, deshalb keine Panik!

Man darf NIE eine Konsolidierung shorten wenn diese nach 3-4 starken Minuten kommt. Wenn der Kurs für 3-4 Minuten stark fiel, muss man KAUFEN und nie in der vermeitlichen Erholung short gehen!!!
Konsolidierungen sind am Dienstag seltener als die Wenden!

Hat sich ein Trend nach 8-10 Minuten "festgefahren" und kommt es zum Range Trading von 20 Minuten, wird man diesen Trend zum Leben "erwecken".
Man treibt den Kurs nach oben in 2 Minuten, dann in 3 Minuten sehr stark nach unten. Hier muss man kaufen, denn es geht für 10-12 Minuten hoch. Neuer Top wird gemacht.

"Fat Dog" kommt meistens erst um 14.36, also sehr spät.......

Sture Berechnungen von möglichen "Trends", z.B. -10/+12.40 gehören nicht hierher. Am Dienstagen gibt es meistens keine Trends, deshalb ist sicherer anzunehmen, dass der Trend jede 30 Minuten wechselt.
Man soll scalpen aber nicht viel zu früh eindecken!!! Dies muss man üben. Untere Wechsel sind häufig sehr schwerfällig und brauchen Zeit zum entwickeln. Nach stärkeren Rückgang geht der Kurs nur 3 Minuten hoch und macht dann häufig 7 Minuten Seitwärtsbewegung! Diese Zeit muss man durchstehen, denn danach geht es steil hoch. Ziel im Aufwärtstrend muss man immer zeitlich auf ca.
15 Minuten setzen, denn alles andere ist wenig verlässlich.

usw.,usw.,

[Topsurfi]

Hi Ed,

eigentlich hast du mir sehr geholfen mit deinem Tip, daß Up-Gaps an Montagen meist geschlossen werden. Ich wollte eh versuchen das High zu shorten aber du hast mir das Vertrauen gegeben meinen Stop weit genug zu setzen. So bin ich bei 976.75 um kurz nach 11 short gegangen und habe praktisch bis zum Schluss gehalten. Einer meiner einfachsten und besten Tage. Die beiden noch folgenden Ausbruchsversuche habe ich über mich ergehen lassen, da der NQ den ES nicht bestätigt hat. Momentan braucht der ES den NQ für eine dauerhafte Rally. Wenn der NQ anfängt in die Binsen zu gehen, kann der Markt nicht lange dagegenhalten.
Nochmals vielen Dank für deine ganzen Tips !

[moosi-online]

Hallo zusammen,

@ED bzw. an alle, die sich auskennen:

Ich hätte nämlich mal eine "off topic"-Frage, die nicht unmittelbar mit dem Thema dieses Threads zu tun hat, aber dennoch ungeheuer wichtig ist. Und zwar dreht es sich um Positionsgrössen bzw. Moneymanagement:
Ich handhabe dies bislang immer so, dass ich pro Trade bereit bin, maximal 1 % meines Tradingkapitals zu verlieren; egal, in welchem Zeitframe ich handle.
Zwei kleine Beispiele zur Verdeutlichung:

1) Ich handle intraday ES und benutze einen SL von 2,75 Punkten. Jetzt rechnen wir mal noch einen Tick Slippage dazu, d. h. mein "Risiko" besteht aus 3 Punkte, sprich 150 $ (Gebühren nicht beachtet). So, damit diese 150 $ genau 1 % meines Kapitals ausmachen würden, bräuchte ich minimum 150x100=15.000 $ als Tradingkapital zur Verfügung. Ab 30.000 $ würden demzufolge 2 Kontrakte gehandelt werden.

2) Ich handle auf mittelfristige Sicht den QQQ. Jetzt schaue ich nach einer relevanten Chartmarke, welche als mein SL fungiert und rechne mir aus, wieviel Kohle mich der Trade bei Ausführung dieses SL kosten würde. Diesen Betrag setzte ich nun in Relation zu meinem gesamten Tradingkapital und bestimme die Positionsgrösse wieder so, dass es mich maximal 1 % meines Kapitals kosten würde; d. h. also, je enger der SL, desto grösser kann die Position ausfallen.

Soweit also zu meinem Vorgehen. Die Überlegungen hierfür waren einst die, dass ich so mit 10 Minustrades in Folge ca. 10 % meines Tradingkapitals verlieren würde. Und zur Ausgleichung wären dann ja bekanntlich 11,1 % Gewinn nötig. Also würden mich die Prozente noch nicht gleich "auffressen" ( zum Vergleich: nach 20 % Verlust sind schon 25 % Gewinn nötig, um dies wieder auszugleichen).
Doch leider (d.h. zum Glück in diesem Falle) hatte ich bislang noch keine solche "Pechsträne". Jedoch möchte ich darauf vorbereitet sein, sollte es mich doch einmal erwischen (und das wird es vermutlich ja jeden irgendwann einmal ...).
Also Leute, schreibt doch mal, was ihr zu obigem Vorgehen meint bzw. nach welchen Kriterien ihr eure Positionsgrössen bestimmt !

always good trades,
moosi

P.S.: Dass es dieses Thema betreffend natürlich noch viel raffiniertere Strategien gibt (Pyramiding, Optimal-f, etc... ) ist mir auch klar. Die Frage ist hier aber eher, ob es vertretbar ist, bei jedem Trade das Risiko einzugehen, 1 % seines Kapitals zu verlieren oder nicht.

[Topsurfi]

Hi Moosi,

also ich finde mit einem einzigen Kontrakt kann man nur schwer traden. Man möchte ja oft mal einen Teilgewinn mitnehmen aber im Prinzip in der Position bleiben. Das geht mit einem nicht. Am besten finde ich 3 Kontrakte.
Feste Stops benutze ich eigentlich eher selten. Meist wird man doch in einem Exhaustion spike ausgestoppt und der Kurs kommt 1-2 Minuten später wieder um 4 Ticks zurück. Ich steh einfach nicht drauf jedesmal in einem Spike erledigt zu werden.
Das kostet mich halt gelegentlich etwas Geld, aber im Schnitt rentiert sich das. Man muss halt die Nerven behalten. Das gilt natürlich nicht für extrem-Tage, vor allem nach unten. Da muss man auch mal zu einem schlechten Kurs raus.
z.B. Gestern: war schon ca. 2.5 Punkte im Minus, aber habe gesehen daß der NQ anfängt in die Binsen zu gehen. Da lasse ich mich nicht ausstoppen. Das soll um Gottes willen hier keinen ermutigen genauso zu handeln, denn die meisten gehen unter, wenn sie nur mentale Stops verwenden.
Ich glaube aber schon, daß zu enge Stops und der Vertrauensverlust in den eigenen Trade wenn es mal 4 Ticks im Minus startet ein häufiger Fehler sind. Wie oft habe ich mich früher von 1000 ES auf der ASK-Seite erschrecken lassen und meine Position geschlossen weil mir irgendwas nicht gefallen hat. 30 Sekunden später hatte der "Kleine-Trader-Erschrecker" seine ES weggenommen und der Kurs brach durch wie Butter.
Nur bei FDax, nehme ich große Positionen auf einer Seite ernst.

Was das Risiko per Trade betrifft, das steigere ich mit meinem Tagesgewinnen. Also wenn ich mal 500Dollar im Plus bin, gehe ich auch mal mit mehr Kontrakten rein. Meist bin ich dann auch selbstsicher genug und diese Tage werden oft richtig gut. Das Gegenteil sollte man vermeiden, also mit mehr Kontrakten reingehen um einen entstandenen Tagesverlust noch zu retten. Das endet dann oft blutrot.

Aber letztendlich muss jeder die für sich richtige Strategie finden, die zu seinem Nervenkostüm und seiner Art des Tradings passt. Man sollte sich daher kein Korsett alla "Money-Managemant" aufzwängen lassen nur weil das jetzt so ein kuhles Schlagwort ist.

Letztendlich ist das wichtigste, daß man aufhört Ausbrüche zu traden (wie: wenn der Kurs dorthin fällt, dann short gehen) . Denn damit kann man egal mit welchem Money-Managmant, keinen Blumentopf gewinnen. Ich glaube wenn man blind irgendwann irgendeine Richtung einschlägt hat man bessere Karten als prozyklisch in einen Ausbruch reinzugehen. Viel besser ist es gescheiterte Ausbrüche zu faden. 100 mal besser.

[moosi-online]

Hallo Topsurfi,

dass es schwer ist, mit nur einem Kontrakt zu handeln, glaube ich dir. Deshalb handle bzw. handelte ich bislang auch den QQQ und nicht die Emini`s. Möchte jedoch demnächst gerne umsteigen.
Ich handhabe die Ausstiege im grossen und ganzen ähnlich wie du ( meine, das weiter unten irgendwo gelesen zu haben ), d. h. splitte normalerweise meine eingegangene Position zum Ausstieg. Der erste Teilverkauf findet dabei in einen (Vol-)Spike hinein statt, somit habe ich schon mal einen Gewinn gesichert. Den zweiten Teil lasse ich laufen und verkaufe je nach Gefühl und "mentalem Trailing-Stop", je nach dem, wieweit die Position schon im Plus ist.
Das mit einem Kontrakt und 15 TUSD war nur als Beispiel für die 1 %-Regel gedacht.
Es ging mir einfach darum, ob eben dieses 1 % des zur Verfügung stehenden Kapitals einzusetzten langfristig in den Ruin führen MUSS oder aber ob dieses Vorgehen vielleicht sogar eher als konservativer Tradingstil einzustufen ist, d.h. dass sogar ruhig noch ein bisschen ein höheren Risiko eingegangen werden könnte.
Es sollte also in erster Linie rein um die Grösse der zu eröffnenden Position gehen in Realation zum vorhandenen Tradingkapital, unbeachtet anschliessender Ausstiegsstrategien.
Dazu hätten mich mal eure Meinungen und Erfahrungswerte interessiert.


grüsse,
moosi

[Topsurfi]

Hi Moosi,

das mit den 1% halte ich für OK, damit man beim Trade locker bleiben kann. Bei mir übersteigen einzelne Trades diese 1% Regel (in Bezug auf mein Geld bei IB) bei weitem ohne daß ich in letzter Zeit mein IB-KOnto nachfüllen muss. Wenn es aber 1% von meinem insgesamt verfügbaren Kapital wäre (also inklusive Geldmarktfonds etc), dann wären mir auch 1% zu viel.
Ich glaube man kann nur locker bleiben wenn es echt nicht um Summen geht die einem weh tun.
Wenn ich gute Gewinne gemacht habe, überweise ich Geld von IB zurück, damit ich mein Risiko nicht weiter ausbauen kann.

[ed555]

MONEY MANAGEMENT

Bist Du dann in der Lage mehrere Monate mit Gewinn abzuschliessen (mindestens 4), kannst Du mit 2-3 Kontrakten verschiedene Strategien evaluieren. Hier gibt es keine Regel, keine bessere oder schlechtere Technik, denn diese Sache muss exakt zu Deinem Trading Stil passen. Wie lange Du ein Trend hälst, wie stark sind Deine Nerven, welche psychischen Mängel schleppst Du mit Dir herum, wie wichtig das Geld für Dich ist, etc.

Auch wer Millionen zu Verfügung hat, sollte zuerst mit einem Kontrakt seine "Seele debuggieren" lernen und Geld sicher nach Hause einfahren. Es ist eine Illusion zu glauben, dass wenn man mit einem Kontrakt verliert, wird man mit 3 Kontrakten gewinnen.
Nur wenn es sich wirklich um eine Mengenfrage handelt, dann soll und muss man es tun.

Ed

[Plus]

ed

dein szenario ist heute nicht eingetreten.


ich bin sicher, dass dich dein diszipliniertes tradingverhalten vor größeren verlusten bewahren konnte.

es ist immo einfach so, dass der markt bereits 50 basispunkte einpreist, was in mir den ernsten willen festigt, mit verkündung der zinssenkung, sofort heftig short zu gehen.

alles unter 75 basispunkten führt zu kursverlusten.

wir sind in der situation bevorstehender kurstreibender new`s.

die im normalfall gültigen verhaltensmuster stimmen dann nicht.

gruß
Plus

[ed555]

Oh, nett, es kommen gleich mehrere Briefe.....
Das trifft sich wunderbar, denn ab nächster Woche nehme ich mir frei bis Ende August. Ab 15. Juni fahre ich mit meiner ganzen Sippe und 2 Freunden für 6 Wochen zum Abenteuerurlaub (Hohe Tatra, Karpaten, Lemberg, Kiew, Charkov, Odessa) und muss noch vieles erledigen (ein kleines Internet Geschäft habe ich auch noch nebenbei). Es würde mich sehr freuen, wenn bei meiner Rückkehr dieses Forum noch leben wird.

Heute war es (bis auf das Ende) ein Tag ganz nach meinem Geschmack! Ich konnte wieder "hellsehen" und somit stimmte bei mir (fast) alles. Die Zeiten (Baisse zu voller Stunde), Preislevels (sehr schön eingehalten, von Stufe zu Stufe), Formationen (+4.75/-2.75). 8.51-8.55 war hübsch, punktgenau das Hoch bei 971.50. Danach bemerkte ich die Anstiege von +4.75 und Konsolidierungen von 2.75 bis 9h. Diese zogen sich fast durch den ganzen Tag. Somit schaffte ich es den Spike um 10.01 auf den Tick genau auszurechnen (-2.75) und long zu gehen. Die Berechnung des Hochs um 10.30 war sehr einfach = +4.75. Um 10.50-53 gibt es so ziemlich die letzte obere Wendezeit wenn es nach unten gehen soll, da brauchte ich nicht mal nachzudenken. Man konnte sehr gut erkennen, dass nach voller Stunde nicht gekauft sondern verkauft wurde. Die Erholungen in der Traversale nach unten könnte ich nicht besser zeichnen. Preis und Zeit stimmten genau. Ich ging um 12.19 flat, denn ich erwartete zuviele Manipulationen und wollte dann ab 13.50 oder 13.35 short gehen. Das habe ich auch getan. Haha..... Dennoch war es hübsch und der Montag ist bei mir vergessen und begraben.

MITTWOCH
Heutiges Gesamtbild entsprach nicht meiner Erwartung, das Ende fand ich seltsam. Es war somit ein N Tag und wir gehen wieder hinauf. Ist es eine "go-up to sell" Bewegung nach dem Durchbruch von 965?
Das ist meine Vermutung, eine Bärenfalle.

H morgen 976.50
L morgen 950.00

Mittwoch ist ein Tag, der jede auch noch so abwegige und grosse Bewegung spielend schaffen kann.
Deshalb bin ich immer noch nicht sicher wann das Hoch und Tief stattfinden werden.

Auszug aus dem Kapitel "Mittwoch".....

Nach einem positiven Dienstag eröffnet Mittwoch meistens mit einem negativem Gap. Wenn man ausnahmsweise mit einem positiven Gap eröffnet, wird dieser Gap zu Sicherheit geschlossen.
Falls man also nach dem Schlusskurs von einem positiven Dienstag sieht, dass der Kurs nach oben geht, soll man shorten und sich ruhig schlafen legen.

Am Mittwoch gibt es lange, scharfe Trends, tiefe Reaktionen. Mit SL zu traden ist an diesem Tag sehr schwierig, denn es geht häufig weiter als es die Phantasie zulässt. Ohne SL ist es wieder absolut tödlich. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, trade nie ohne SL! Damit ist man im Fall eines Trading Unterbruchs bestens abgesichert und man kann auch mit einem offenem Kontrakt ruhig schlafen. Zweiten Broker oder Telefon in der Nähe wenn die Kiste abstürzt braucht man nicht mehr. Mit SL hat man nie eine ungedeckte Position.
Ueberprüfe immer zuerst das Preisverhalten an der Vorbörse, in der Nacht, auf den Preisniveaus 0.00,1.50,3.50,5.00,6.50,8.50 und passe dann Dein SL an. Nicht der SL als solches ist wichtig, sondern die Marke auf welcher man die Position öffnet. Wichtig für den Tag ist die Tiefe der Nachtwellen. Meine Preistheorie, die von Sprüngen von einem zum anderen Niveau ausgeht, braucht nie mehr als ein SL von 6 Ticks. SL wird sofort 1 Tick unter die Wende nachgezogen.
Weil Mittwoch schwierige Wenden hat, gibt es meistens sehr zuverlässige Doppel-Tops und Tiefs. Dies funktioniert am Mittwoch besser als an anderen Tagen.
Preis allein genügt für eine Trendwende nicht, die Zeit muss auch unbedingt stimmen! Massgebend für die Zeit ist die Stunde zwischen 9 und 10.
Häufig sind 60 Minuten Intervallen. Auch 2-3 Stunden spielen eine Rolle. Im Gegensatz zu anderen Tagen sind 27-33 Minuten Intervalle relativ häufig. Mittwoch ist ein Tag mit 2 Hälften. Nach 12 Uhr kann sich die Charakteristik des Kursverlaufs entscheidend ändern.
Zur Bestimmung der Wendepunkte hilft auch das "Lesen der Minuten". Konsolidierungen und Reaktionen haben je 15 verschiedene Muster (s. Reaktionen.txt). Wenden sind nichts anderes als gescheiterte Reaktionen. Studiere die Reaktionen und Du wirst die Wenden leichter erkennen.

Gruss an alle
Ed

[Topsurfi]

Hi all,

gestern war etwas chaotisch im ES. Lediglich die letzten 20 Minuten waren gut zum traden. Dreht sich da die Richtung noch, geht es scharf rauf bis in den nachbörslichen Handel.
Sehr bullisch ist die Tatsache zu interpretieren, daß der Reversaltag Montag NICHT bestätigt wurde. Normal wären daher
am Dienstag fallende Kurse gewesen. Das trat nicht ein. Daher haben die Bullen klar Oberwasser und werden das heute voll ausspielen. Daher mal eine Prognose von mir:
Up-Gap und gleich rauf. Ich bin mir nicht mal sicher, ob wir das Gap diesmal schließen. Ob es nach der Mittagspause wieder ein scharfes Reversal gibt ist nicht klar, aber bis zur Mittagspause wird man meines Erachtens jeden Dip kaufen. Mittagspause dann wahrscheinlich wieder eine Schiebzone wo man nahe dem High verkaufen und am Low kaufen muss und jeden Durchbruch gegenhandeln kann mit 1 Punkt Stop.

[ed555]

Wie es Topsurfi vorausgesagt hat.

Natürlich wette ich nicht blind auf irgendwelche Prognosen, meine inklusive. Damit würde ich nicht lange überleben.
Es war ein einfacher Tag für Trendfollower. Ich hatte mehr Mühe. Viele mickrige Gewinne, unter dem Strich ein kleiner Gewinn. Einfache Sachen habe ich schlecht getradet, komplizierte wesentlich besser aber es gab dort nicht so viel. Irgendwie war ich nicht gut vorbereitet. Der Setup vor dem Aufschwung am Ende ähnelte sehr dem vom Donnerstag (vergleiche 14.11h an beiden Tagen). Das ärgert mich etwas, denn solche Sachen sollte ich vorher wissen und nicht erst nachher. Normalerweise vergleiche ich die Zeiten und Verläufe von den letzten 2 Tagen und dem gleichen Tag vor einer Woche. Heute habe ich es nicht gemacht. Schon seit langem wollte ich Range Trading lernen, denn es wird immer klarer, dass das was ich daraus normal heraushole, ist nicht der Mühe wert. Bracket orders? Funktioniert es gut bei jemanden von euch?

Heutiger Tag war für mich völlig unordentlich, es waren dort keine Profis, keine Fakes, sondern irgendwelche Hobby-Käufer. Mit jedem Hausse-Tag werden die Tage idiotischer, denn alle werden bald mit dem Geld herumschmeissen. Also nicht nach fakes Ausschau halten, einfach morgen irgendwo kaufen und Fernsehen schauen gehen. Um 14.50 eindecken.

DONNERSTAG
So schnell gebe ich mit Vorhersagen nicht auf. Es ist für mich eine Uebung in der Erwartung dessen was kommen könnte. Meistens weiss ich schon nach dem Erwachen, dass meine Prognose nicht stimmt, aber für Korrekturen habe ich keine Zeit. Als Kontraindikator war ich in den letzten Tagen ganz gut.

La hausse ernährt sich selbst, somit geht es tendenziell weiterhin nach oben. Ein Fall auf 950 scheint jetzt sehr unrealistisch zu sein, weil jeder Rückschlag spätestens bei 965 abgefangen wäre. DJ befindet sich vor einem Widerstand bei 9050-9080 der erst überwunden werden muss und dahinter beginnt die reine Euphorie bis 10 000.

Der Verlauf nach der Eröffnung wird durch den gap bestimmt. Ist der gap positiv, ist es schlecht, ist er negativ, dann ist es gut! Bei einer Hausse muss der Kurs von unten kommen. Lässt man dem Kurs positiv eröffnen, dann heisst es, dass es nach der Verlängerung des gaps nach unten gehen wird. Wir haben heute schön gesehen wie der Kurs vor der Eröffnungnach unten gedrückt wurde. Ein runaway gap erwarte ich morgen nicht aber er könnte über das Wochnenende kommen. Starker Montag ist schon vorprogrammiert.
1000er Marke wird vielleicht schon morgen gebrochen. Widerstände liegen bei 5.00 und 0.00. 1.50 bildet nach jedem Erreichen von 3.50 eine starke Unterstützung.
Als Tagesbild wette ich auf eine Wiederholung des heutigen Verlaufs in wilder Wellenform. Zuerst hinauf und dann Seitwärtswellen bis Ende. Die Wellen sind nicht ganz normal, aufpassen! Ein Fall bis 970 während des Tages würde mich nicht überraschen.

copy & paste Weissheiten:

Donnerstag hat eine Spezialität, die an anderen Tagen viel weniger ausgeprägt ist: Spikes nach oben in der ersten Minute nach einer vollen Stunde. Wenn der Kurs in dieser Minute plötzlich hochschiesst, muss man ihn sofort abschiessen! Short gehen! Man darf nie vor erster Minute shorten! Immer die erste Minute flat abwarten.

Bis 9.00h (dazu zählen auch 9.00/9.15/9.20/9.35) gibt es folgende verschiedene Spielvarianten:
+9.00 -9.00
-8.40/+9.00 +8.40/-9.00
+8.40/-8.50/+9.00 -8.40/+8.50/-9.00
-8.45/+9.00 +8.45/-9.00
Andere Zeiten sind selten.

Donnerstag ist ein Fake-Tag, verantwortlich für 50% aller unregelmässigen Wellen in der Woche. An diesem Tag sollten Paranoiker völlig synchron mit dem Markt denken.

Unglaubliche Uebertreibungen auf Nachrichten in umgekehrte Richtung sind für diesen Tag völlig normal. 12 Punkte sind das mindesteste für einen Trend. Es können jedoch problemlos 20 Punkte in 20 Minuten gemacht werden.
Insbesondere zu Beginn des Tages, bis 9 Uhr wird häufig ein Affentempo hingelegt. Kaufe oder verkaufe bestens und schliesse danach die Augen für 10 Minuten!
Meistens gibt es am Donnerstag nach der Eröffnung ein glatter Trend, das heisst, es finden keine Trendänderungen statt.
Donnerstag ist ein extrem gemeiner Tag. Man muss Contrarian sein um es zu begreifen. Erwartet man sinkende Kurse, wird der Kurs in unglaublichen Tempo in irrationale Höhe hinaufgetrieben. Nach 9 Uhr, ohne geringste Vorwarnung gibt es eine Drehung und der Kurs fällt wie ein Stein - unendlich lange.......
Erwartet jedermann steigende Kurse, wird den ganzen Tag nur verkauft!!!
Kamen gute Nachrichten, geht es herunter, kommen schlechte wird wie irre nur gekauft.....
Häufig gibt es ein glatter, elend langsamer Trend nach unten mit winzigen Konsolidierungen.
Das braucht sehr viel Geduld, Nerven und tiefe Limiten. Setze Verkauf immer ein/zwei Tick unter dem erwarteten Höchstpunkt, sonst verpasst Du beste Geschäfte. Eine Baisse dauert mindestens 80 Minuten, also immer nur verkaufen!
Am Donnerstag kommen häufig wichtige, langfristige Wenden vor.
Donnerstag ist ein Megatrading-Tag bei dem die oberen Kurse immer egalisiert oder um ein, zwei Ticks übertroffen werden mit anschliessenden Ausverkäufen!
Immer Verkaufslimite einen Tick unter dem Höchstkurs legen! Erholungen stoppen einen Tick unter den vorherigen Höchstpunkten, also Limite 2-3 Ticks unter dem vorherigen Top bei sinkenden Kursen!
Man darf keine Angst vor Shorts haben auch wenn diese häufig nicht aufgehen. Bei steigenden Kursen bis 10 Uhr, muss man zwischen 10 und 12.50h jeden Top mit shorts bombardieren! Ebenso bei sinkender Eröffnung muss man ab 10h jeden neuen Bottom kaufen!

Am Donnerstag ist es strikt verboten ohne SL zu traden, denn die Trends weisen häufig überhaupt keine Reaktionen auf und sind viel schneller als das Auge, geschweige den Deine Hand.

Viel Erfolg morgen!
Ed

[Topsurfi]

Hi Ed,

mit Bracket orders mache ich nichts, nachdem die von IB schon oft nicht richtig ausgeführt worden sind. Der Kurs lief einfach durch mein Stop durch. Mag sein, daß die neuere TWS das nicht mehr hat, aber ich setze daher immer einen Notfallstop (seeehr weit weg) und gehe ansonsten manuall raus.

Zu Heute:
Ich denke es gibt nach der EZB-Entscheidung einen saftigen Sell-Off, der auch auf USA durchschlägt.
Ich denke, man kann den heutigen Tag sogar schon in der Vorbörse shorten, die Augen schließen und erst um 22 Uhr wieder aufmachen. Ich weiss, es ist eine harte Prognose und soll nicht als Aufforderung zum handeln verstanden wissen, aber so ungefähr werd ichs machen.
Nur ob es nach der EZB-Entscheidung noch 2-3 Minuten rauf geht und einen guten Short Einstieg ermöglicht, vermag ich nicht zu sagen.
Insgesamt sehe ich die folgenden Tage eher schwach um den letzten Anstieg zu verdauen und wieder ein paar Shorts aufzuladen. Die geben dann mit Ihrem Shortcovering den Saft für die nächste Rally.

[ed555]

Mir hat schon meine Mama gesagt, dass ich nie in einer Hausse verkaufen darf.....

Ed

[ed555]

ZEIT UND DIE WELLEN

Wahrscheinlich hat sich schon jeder mal Gedanken über die Wendepunkte gemacht. Hier ist meine Theorie darüber und ich würde gern dazu euere Meinung hören oder eine andere Theorie kennenlernen.
Meine Theorie ist eine deterministische. Es gibt kein Zufall, alles hat seine Ursache und der Kurs eines Indexes ist bis auf einen Tick voraussagbar - allerdings nur nachhinein, sehr selten im voraus. Es ist auch sehr gut möglich, dass menschliches Gehirn zu solchen Vernetzungen fähig ist, dass ihm alles rational erscheint. Das ist aber ein Problem für Philosophen. Erlaubt ist alles was einem hilft seine psychische Normalität beim Trading zu besiegen oder in den Hintergrund zu stellen.
Hier sind 10 Thesen die mir beim Trading gute Dienste leisten.

1) Der Trend wird meistens durch grosse Fische gemacht, die Kleinen antizipieren die Richtung und sind damit für die meisten Wendepunkte verantwortlich.

2) Grosse Fische sehen den Markt nur mit der 30 und 60-Minuten Auflösung.

3) Wenn eine Wende zu halber oder voller Stunde stattfindet, waren sich die kleinen Fische nicht einig. Die Zukunft wurde nicht vorausgesagt, die Wende kommt überraschend. Diese Wenden sind unterschiedlich. Einerseits sind sie typisch für Seitwärtstrading (Wenden in der 15,30,45,60 Minute), andererseits können sie heftig und lang werden, denn nach und nach springen alle Spieler auf den fahrenden Zug. Nach einer solchen Wende erwarte ich die nächste Wende jede 15/20 Minuten. Wenn nächste Wende nach 20 Minuten kommt, weiss ich es folgt Hausse. Kommt sie nach 40 Minuten, gibt es Baisse.

4) Ist man in einem steigenden Trend, lassen die kleinen Fische die letzten grossen Fische noch fressen bevor sie aussteigen. Die oberen Wenden kommen nach voller und nach halber Stunde. Der Kurs geht nach unten, Konsolidierung beginnt. In der 50. und 20. Minute ist es billig genug, die kleinen Fische beginnen zu hamstern, denn sie wissen, dass grosse Fische nach halber und voller Stunde wieder zum Fressen kommen werden. So geht der Kurs hinauf.

5) Geht der Kurs nach unten oder man erwartet, dass es nach unten geht, sieht es mit der Zeit anders aus, denn alles wird umgekehrt. Nun sind die Tops in der 50. und 20. Minute und die Tiefs kommen nach den Ausverkäufen der Grossen nach halber und voller Stunde.

6) Zu jedem von diesen zwei Bewegungen (4+5) gibt es "inverse Tage". An diesen Tagen verkaufen die Grossen und die Kleinen drücken den Kurs den ganzen Tag hinauf (positive Tage), resp. die Grossen kaufen und die Kleinen verkaufen (negativer Tag). Inverse Tage haben die Tendenz sich durch den ganzen Tag zu ziehen. Man soll jeden Tag das Verhalten zu voller und halber Stunde überwachen und sein Trading der Zeit anpassen.

7) Die Zeit ist für eine Bewegung wichtiger als der Preis. Wird ein Preisniveau vorzeitig erreicht, wird einfach abgewartet. Händler vertreiben sich die Zeit mit Kanaltrading. Ein Zielpreis wird nur zu bestimmter Zeit erreicht. Spikes sind typische Bewegungen bei denen das Preisziel erfüllt wird. Zeitziele werden durch Seitwärtsbewegungen erreicht. Trader ziehen meistens den Kurs schnell knapp über die Unterstützung und lassen ihn unten um die Angst zu produzieren. Jeder Anstieg wird vereitelt. Wenn die richtige Zeit gekommen ist, ziehen sie den Kurs nach unten und der Preis wird zu genauer Zeit nach oben katapultiert.

8) Aus diesem Wissen über die Bewegungen in der Zeit lassen sich halbautomatische Handelssysteme errichten. Nach einer unteren Wende um 9.50 (Hausse, Optimismus), erwarte ich einen Anstieg bis mindestens 10.36. Häufig kommt es aber zu einer Drehung um 10.10/10.20. Da weiss ich, AHA! Die nächste Wende kann frühestens um 11 Uhr kommen, denn vorher wird niemand ernsthaft den Trend drehen können! Die kleinen Fische werden sich hüten nochmals um 10.50 hineinzugehen. Das bewirkt dann die oberen Wenden um 11.10, 11.40 oder um 12.10.

9) Die Wendepunkte an den einzelnen Tagen können nicht ein Tag im voraus bestimmt werden. Zu wechselhaft ist das Tagesgeschehen. Nur an den Donnerstagen zeigt sich langfristig eine relativ grosse Stabilität bei den Wendepunkten. An diesem Tag kommen grosse untere Wenden häufig zwischen 11 und 12.10, obere Wenden von 10.30 bis 11.55.

10) Wer normale Menschen besiegen will, darf nicht normal handeln. Er muss entweder einen angeboren Deffekt haben (kein Sebsterhaltung-, Flucht-, Geltungstrieb, völlig unterkühlt, absolut weltfremd sein, etc.) oder er muss sich angeborene Eigenschaften komplett abtränieren (Yoga, Tibetjahre) oder er muss einen Weg finden wie er trotz seiner Normalität absurd handelt (Mechanisierung des Vorgehens, ein Handelssystem oder Selbstbetrug).
Ein ET wäre auch nicht schlecht aber wo soll man ihn herbekommen?
Man wird bald Klones bauen, die an der Börse erfolgreich eingesetzt werden aber wir müssen noch nach anderen Wegen zum Gewinn suchen. Und da ist ein System, der einem hilft über seine eigenen Schmerzgrenzen hinauszugehen, sehr nützlich. Es muss nicht mal unbedingt richtig funktionieren, sondern es soll dem Trader helfen sein Durchhaltevermögen zu steigern und sein Verständnis der Schwankungen zu erweitern. Das Wissen dient ja nur einem Zweck: Die psychische Normalität zu überdecken und sich in unserem menschlichen Verständnis absurdes Gedankengut aneignen. Was bekannt ist, ist normal. Nur das nicht Normale, absurde, hat eine Chance über das Normale zu siegen. Dort wo sich zwei streiten, gewinnt ja immer nur der dritte. Nur wer es schafft die Norm, das Angeborene und Gelernte ständig auf den Kopf zu stellen, hat eine Chance zu dauerhaftem Gewinn.
Trading ist für normale Menschen eine psychische Sebstquälerei, denn der Gewinn ist nur wider der menschlichen Natur erzielbar. Will man nur einen Punkt verdienen, muss man fast bei jedem Trade über seine eigene Schmerzensgrenze hinausgehen und dabei noch genau wissen, dass erst nach 4 Angstschüben die Gefahr vorbei ist. Wenn man sich danach zurücklehnt und möchte sein Erfolg mal geniessen, genau dann ist die richtige Sekunde der Eindeckung gekommen. Mit neuem Geschäft geht es wieder von vorne los. Das ist doch völlig krankhaft, oder?

Zum Schluss noch ein Selbstest. Finde heraus was Du bist:

a) Du findest Trading lustig, leicht, interessant, aufregend. Du bist psychisch völlig normal.
Du hast überhaupt keine Chance zu Gewinnern zu gehören.
b) Du findest Trading lustig, leicht, interessant, aufregend. Du hast schwere psychische Schäden.
Du hast gute Chancen ein Trading - Champion zu werden.
c) Du findest Trading anstregend, langweilig, ein sehr harter Job. Du bist psychisch völlig normal.
Du hast Chancen mit Trading auf die Dauer Geld zu verdienen. Ein Krösus wirst Du aber nicht.
d) Du findest Trading anstregend, langweilig, ein sehr harter Job. Du hast schwere psychische Schäden.
Deine Chance, dass Du lange tradest ist gleich Null, Du wirst bald einen Selbstmord begehen.
e) Du weisst nicht was Trading ist. Du bist psychisch völlig normal.
Wenn Du nicht versuchst Trading zu lernen und stattdessen den Leuten klarmachst, dass Du ein Finanzgenie bist, wirst Du zwar Geld an der Börse verlieren aber Du wirst steinreich werden.
f) Du weisst nicht was Trading ist. Du hast schwere psychische Schäden.
Deine Chancen stehen nicht schlecht, wenn Du nicht versuchst zu begreifen. Du sollst völlig nach Deinem Gefühl handeln, es wird Dich zu grossen Gewinnen führen.

Bemerkungen zu den einzelnen Thesen sind immer willkommen.

Ed

[moosi-online]

Hallo alle zusammen,

wie versprochen möchte ich nun meine Erkenntnisse veröffentlichen, die ich diese Woche bei der Untersuchung der von Ed aufgestellten Theorien in der Praxis gewonnen habe.
Um es gleich vorweg zu nehmen: an der Analyse der zeitlichen Regeln habe ich mich zwar auch versucht, jedoch erscheinen mir diese immer noch sehr suspekt und um einiges komplizierter als die preislichen; deshalb also vorerst nur mal eine Betrachtung der genannten Preislevels (0,25/1,5/3,5/4,75/5,25/6,5/8,5/9,75).
Ich habe darauf aufbauend mir eine Scalping-Strategie mit folgenden Regeln ausgedacht:
- Einsatz immer 1 ES-Kontrakt
- long, wenn fallender Kurs das erste mal auf die Levels 1,5 / 6,5 ( bzw. im zweiten Anlauf 0,25 / 5,25 ) trifft
- short, wenn steigender Kurs zum ersten mal Levels 3,5 / 8,5 ( bzw. im zweiten Anlauf 4,75 / 9,75 ) erreicht
- dabei gelten noch folgende Einschränkungen:
a)der Kurs muß, um eine Position eingehen zu können, „eine weitere Strecke“ hinter sich
haben, d.h. sollte von oben her 1,5 erreicht werden, dann muß der Kurs mind. von dem
Bereich (3,5-5) kommen
b)es darf keine Erholung/Konsolidierung mehrerer Minuten direkt vor ( 0,5 P) dem
entsprechenden Preislevel gegeben haben; Bsp: der Kurs nähert sich von oben der 1,5P-
Marke und kommt von 5 (siehe a)), konsolidiert nun aber direkt vor Erreichen des
Preislevels 1,5 mehrere Minuten lang zwischen 1,75 und 2,25.
Auch in diesem Falle wird keine Position eingegangen, da in solch einer Situation eher
Strategien Konsolidierungen betreffend angewandt werden sollten. Die reinen Preislevels
haben so weniger Aussagekraft. Es könnte sich nun ja, sollte der Tunnel nach unten verlassen
haben, einerseits um ein Fake, andererseits jedoch auch um einen „echten“ Ausbruch
handeln, und dann hätten wir uns direkt gegen den Trend gestellt.
- SL generell nach 1,75 Punkten in die falsche Richtung ( um Slippage mit einzuberechnen,
wird im folgenden mit 2 Punkten gerechnet ).
- Profit-Target (nur) 1 Punkt.
Zu den Regeln jetzt vielleicht ein kleines Beispiel, daß es ganz klar wird:
Einstieg long bei 961,5, dann gilt: SL=959,75, Target=962,5.
Dies alles wäre über IB ganz leicht durch eine Bracket-Order realisierbar, d.h. man bräuchte nur ein einziges mal „abdrücken“ und schaut dann einfach, ob es ein Gewinn oder Verlust wird ( völlig frei von Emotionen ).
Ich habe nun die 4 vergangenen Tage genauestens unter die Lupe genommen und es ist feststellbar, daß, haette man stur obige Regeln angewandt, man auf sage und schreibe
22 Punkte Gewinn gekommen wäre, wobei sich dieser wie folgt zusammensetzt:
-------------------------------------
Montag:
09:15 short bei 973,5 ; Exit 09:23 zu 972,5  +1P
09:24 long bei 971,5 ; Exit 972,5  +1P
09:44 short bei 974,75 ; 973,75  +1P
12:34 short bei 978,5 ; 977,5  +1P
13:09 long bei 976,5 ; 977,5  +1P
13:58 long bei 971,5 ; SL969,75  -2P
14:28 long bei 966,5 ; 967,5  +1P
Ergebnis: + 4 Punkte
--------------------------------------
Dienstag:
08:57 short bei 968,5 ; 967,5  +1P
09:21 long bei 966,5 ; 967,5  +1P
09:30 short bei 968,5 ; 967,5  +1P
09:57 short bei 969,75 ; 968,75  +1P
11:51 long bei 966,5 ; 967,5  +1P
12:04 short bei 968,5 ; 967,5  +1P
12:19 long bei 965,25 ; 966,25  +1P
13:01 short bei 968,5 ; 967,5  +1P
13:50 long bei 966,5 ; 967,5  +1P
14:31 short bei 969,75 ; 968,75  +1P
Ergebnis: + 10 Punkte
--------------------------------------
Mittwoch:
09:01 short bei 974,5 ; SL 955,25  -2P
09:18 short bei 978,5 ; SL 980,25  -2P
09:53 short bei 983,5 ; 982,5  +1P
10:06 long bei 981,5 ; 982,5  +1P
10:22 long bei 980,25 ; 981,25  +1P
11:22 short bei 983,5 ; 982,5  +1P
11:39 long bei 981,5 ; 982,5  +1P
11:49 long bei 980,25 ; 981,25  +1P
14:24 short bei 984,75 ; SL 986,5  -2P
Ergebnis: 0 Punkte
--------------------------------------
Donnerstag:
Keine Beachtung bis 09:15, da Zahlen um 09:00
09:21 short bei 983,5 ; 982,5  +1P
09:28 long bei 981,5 ; 982,5  +1P
09:40 short bei 984,75 ; 983,75  +1P
10:09 long bei 981,5 ; 982,5  +1P
10:20 short bei 983,5 ; 982,5  +1P
10:58 short bei 984,75 ; 983,75  +1P
11:51 short bei 988,5 ; 987,5  +1P
12:08 long bei 986,5 ; SL984,75  -2P
13:59 short bei 988,5 ; 987,5  +1P
14:03 long bei 986,5 ; 987,5  +1P
14:23 short 989,75 ; 988,75  +1P
Ergebnis: + 8 Punkte

--------------------------------------
Es ist nun natürlich klar, daß die obigen Regeln, nach denen analysiert wurde, noch wesentlich verbessert werden könnten (Volumen, Zeiten, Wochentag, etc. … ). Gerade hierbei bin ich nun sehr auf Eure Vorschläge gespannt.
(Beispielsweise wenn man weiß, daß Mittwoch Vormittag meist Trend vorherrschend und deshalb dann eben nicht an jedem Level auf ein Drehen des Kurses hofft ).
Auch würde mich interessieren, ob jemand Erfahrungen mit Bracket-Orders über IB hat und mit welcher Slippage unter normalen Bedingungen im ES gerechnet werden muß.
Wäre diese Strategie überhaupt genau so in der Realität umsetzbar ?

Also, laßt was von euch hören !
Gruss moosi

P.S.: da 4 Tage natürlich nicht besonders repräsentativ sind, habe ich zusätzlich noch die Tagescharts der vergangenen 2 Wochen durchgesehen und die Ergebnisse sind ähnlich. Denke mal, brauche das ja jetzt nicht auch noch alles hier reinstellen. Wen’s interessiert, der kann’s ja selber mal nachprüfen.
Ich selbst werde die Trades der letzten 4 Tage jetzt noch mit einer anderen Ausstiegsstrategie durchspielen, Posting folgt in Kürze.

[moosi-online]

So, nun wird mit den Signalen aus #58 folgendermaßen umgegangen:
- Einstiegskriterien bleiben komplett unverändert
- Ausstieg jedoch anders:
a) falls der Einstieg an den Levels 1,5/3,8/6,5/8,5 erfolgte, so wird die Position gehalten, bis wieder eben eines dieser Levels in die gewünschte Richtung erreicht wird. Nachdem die Position jedoch 1 Punkt im + ist, wird der SL auf einen Tick unter die Wende gelegt.
Bsp.: Einstieg long bei 1,5, dann ist das Ziel 3,5; ab Erreichen von 2,5 neuer SL bei 1,00 für den Fall, daß der Kurs nach Einstieg nicht direkt, sondern erst bei 1,25 gedreht hatte.
Für den Fall, daß die Wende aber erst bei 0,25 oder 0,00 eintritt, dann wäre das neue Ziel der Einstiegskurs, also wieder 3,5 (vgl. b)).
b) falls der Einstieg an den Levels 0,25/4,75/5,25/9,75 erfolgte, dann heißen die Ziellevels 1,5/3,5/6,5/8,5; eben jeweils 1,25 Punkte. SL wie gehabt.
Unter Zugrundelegung dieser Regeln hätte sich nun folgendes Bild geboten:
-------------------------------------
Montag:
09:15 short bei 973,5 ; Exit 09:24 zu 971,5  +2P
09:24 long bei 971,5 ; Exit 973,5  +2P
09:44 short bei 974,75 ; 973,5  +1,25P
12:34 short bei 978,5 ; 976,5  +2P
13:09 long bei 976,5 ; 978,5  +2P
13:58 long bei 971,5 ; SL969,75  -2P
14:28 long bei 966,5 ; 966,5  +0P
Ergebnis: + 7,25 Punkte
--------------------------------------
Dienstag:
08:57 short bei 968,5 ; 968,5  0P (da Kurs bis Level 970 gelaufen)
09:21 long bei 966,5 ; 968,5  +2P
09:30 short bei 968,5 ; 966,5  +2P
09:57 short bei 969,75 ; 968,5  +1,25P
11:51 long bei 966,5 ; 968,5  +2P
12:04 short bei 968,5 ; 966,5  +2P
12:19 long bei 965,25 ; 966,5  +1,25P
13:41 short bei 968,5 ; 966,5  +2P
13:50 long bei 966,5 ; 968,5  +2P
14:31 short bei 969,75 ; SL 970,00  -0,5P
Ergebnis: + 14 Punkte
--------------------------------------
Mittwoch:
09:01 short bei 974,5 ; SL 955,25  -2P
09:18 short bei 978,5 ; SL 980,25  -2P
09:53 short bei 983,5 ; 981,5  +2P
10:06 long bei 981,5 ; SL 981,00  -0,75P
10:22 long bei 980,25 ; 981,5  +1,25P
11:22 short bei 983,5 ; 981,5  +2P
11:39 long bei 981,5 ; SL 980,00  -0,75P
11:49 long bei 980,25 ; 981,5  +1,25P
14:24 short bei 984,75 ; SL 986,5  -2P
Ergebnis: - 1 Punkt
--------------------------------------
Donnerstag:
Keine Beachtung bis 09:15, da Zahlen um 09:00
09:21 short bei 983,5 ; 981,5  +2P
09:28 long bei 981,5 ; 983,5  +2P
09:40 short bei 984,75 ; 983,5  +1,25P
10:09 long bei 981,5 ; 983,5  +2P
10:20 short bei 983,5 ; 981,5  +2P
10:58 short bei 984,75 ; 983,5  +1,25P
11:51 short bei 988,5 ; 986,5  +2P
12:08 long bei 986,5 ; SL984,75  -2P
13:59 short bei 988,5 ; 986,5  +2P
14:03 long bei 986,5 ; 988,5  +2P
14:23 short 989,75 ; 988,5  +1,25P
Ergebnis: + 15,75 Punkte
-------------------------------------

Man sieht also, daß an 3 von 4 Tagen durch die geänderten Exits eine (zum Teil deutliche) Steigerung der Performance möglich gewesen wäre. Nur am Mittwoch entstand so ein (minimal) schlechteres Ergebnis.
Alles in allem wäre man so jedoch auf 36 Punkte gekommen.
Und das halte ich doch für ziemlich beträchtlich; zumal es außerdem so ist, daß auch diese Veränderung angewandt auf die letzten beiden Wochen ebenfalls eine maßgebliche Verbesserung zur Folge hat.

@ Ed:
Ich muß schon sagen, ich bin restlos begeistert von Deinen Ansätzen. Doch wenn es Dir keine allzugrossen Umstände machen würde, könntest Du dann bitte nochmals erklären, was Du genau damit meintest, daß man schon an der Vorbörse bzw. am Nachthandel viele Dinge über den bevorstehenden Tag erkennen könne. Da sehe ich momentan ehrlich gesagt noch recht wenig Zusammenhang.
Ausserdem finde ich es natürlich sehr schade, daß Du uns jetzt, wo sich hier gerade so ein nettes Grüppchen eingefunden hat, bis August verlassen wirst.
Doch eigentlich hast Du schon recht, man muß das Leben genießen !
Ich selbst war vor 2 Jahren für 11 Monate mit dem Rucksack kreuz und quer in Süd- und Mittelamerika unterwegs, also auch ein kleiner „Abenteuerurlaub“, über den ICH 2000 Seiten schreiben könnte.
So etwas nimmt einem jedenfalls keiner mehr; und bezahlbar ist es auch nicht.

[ed555]

Uff, es war ein aufregender, sehr netter Tag!

Nach einem groben Fehler zu Beginn (ich war long 3 Kontrakte) stieg ich nicht aus der Konsolidierung 8.58-9.03 aus, entfernte alle SL und schwitzte in den folgenden Minuten mein Hemd durch. Schliesslich habe ich alles zu Null eingedeckt. Die Disziplinlosigkeit machte mich sehr wütend, nächstes Geschäft verlor ich. Ich liess es sein und beobachtete nur noch den Markt.

Zu meinen täglichen Aufgaben gehört das fortlaufende Aufschreiben aller Hochs und Tiefs mit der Zeit, Preis und Preisdifferenz. Ich notierte die Sequenz +9.48/-10.11/+10.30 und als sich die Zeit zu 10.48 näherte, wurde mir klar das ich es testen muss. Ich ging long um 10.49 und nochmals 10.56. Um 11.11 wurde verkauft und ich ging short bis 11.30. Dann erneut long bis 11.49. Mit dem short dort wurde ich um ein Tick ausgebombt. Zwar ging es sofort nach unten und ich sollte sofort shorten aber ich war dick im Plus und die Zeit stimmte nicht mehr genau, so wartete ich lieber was weiter geschehen wird.
Das Sentiment der Börse war trotz dem Höchstkurs immer noch à la baisse, denn in der Hausse kommen keine Wenden vor 11 Uhr. Eine Stunde lang schaute ich zu aber um 12.40 konnte ich es nicht mehr aushalten und ging short. 12.40 ist die kritische Wendezeit bevor es in einer Baisse steil nach unten geht. Zuerst dachte ich, jetzt halte ich es bis Ende aus, denn damit sei der Anstieg zu Ende. Relativ spät bemerkte ich, dass die untere Wende bereits um 13.20 kam, somit war mein Gewinn nur halb so gross wie er hätte sein können. Mit der unteren Wende um 13.20 kam nach meiner Theorie auch die Wende im Sentiment und es musste weiter hinaufgehen.
Ich habe noch 2 Punkte zum Schluss herausgeholt aber nicht mehr gut getradet. Insgesamt ein toller Tag für mich aber es war knapp, denn wenn ich zu Beginn massiv verloren hätte, wäre mein Tagespensum an Verlusten und Fehlern schon überschritten. Nachhinein betrachtet war es fast ein Wunder, dass der Kurs um 8.57 nach 5 Minuten zum Stehen kam, es könnte viel tiefer gehen und es könnte mich sehr leicht ein Wochenverdienst kosten.
Auch die Zeitsequenz die ich 3mal gewonnen habe ist nicht häufig obwohl sie nicht so selten ist. Einmal habe ich schon so 4 Wenden nacheinander gewonnen. Die längste Zeitserie die ich je registriert habe waren 9 Extreme. Dennoch, heute hatte ich mehr Glück als Verstand.

FREITAG

Unkenrufen zum Trotz geht es nur noch hinauf. Heute morgen hat N-TV gejubelt, dass der DAX 20 Punkte höher eröffnen wird und der Kommentator meinte, dass es nach der Zinssenkung nach unten gehen könnte - Gewinnmitnahmen. Da wusste ich ganz genau wie es kommen wird. Sofort nach unten und nach der Verkündung hinauf. Anderer Weg war ja gar nicht denkbar. Sogar wenn es gar keine Zinssenkung gegeben hätte, würde der Kurs nach oben schiessen! Das habe ich schon mehrmals erlebt. Das Verhalten der Menschen ist praktisch unabhängig von den News. Entscheidend ist nur die vorherige Bewegung.
Abgesehen davon, die Amerikaner würden auch eine Zinssenkung um 25 Basispunkte begrüssen, denn die Zinssenkung in den USA am 25. Juni haben sie schon so gut wie sicher. Das soll Greenspan selbst vorausgesagt haben.

Morgen erwarte ich starken Anstieg am Anfang des Tages
und die fast obligatorische Seitwärtsbewegung nachmittags. Die Bewegung selbst hängt aber von der Eröffnung ab. Kommt der Kurs mit Minus gap hinein, geht es nach oben. Eröffnet die Börse aber mit Plus gap, wird der gap nach oben verlängert (+9.04) und es wird in Wellen nach unten gehen. Gap wird dann geschlossen. Damit wäre ein neutraler Tag fällig. Morgen wird voraussichtlich um die 1000er Marke gekämpft. Widerstand liegt bei 1005. Bei 1003.50/1004.75 darf man short gehen mit Ziel 998.50. Wer sonst auf tiefe Konsolidierungen hofft, der wird enttäuscht. Ich erwarte fast durchgehende Aufwärtsbewegung bis 1003.50.
Seid auf der Hut!
Am Freitag hat man die letzte Möglichkeit sein Wochengewinn abzugeben. Dies ist kein Witz, sondern bittere Wahrheit. Es kommt häufig vor. Die Umschichtungen der Fonds am Freitag nachmittag machen aus dem Trading ein hoffnunglsoses Zocken.
Selbst werde ich nur sehr wenig traden, wenn überhaupt, denn ich kenne mich bereits ganz gut. Ich werde mich morgen wie ein Supermann fühlen und muss extrem aufpassen, dass ich nicht verliere...

Gruss
Ed

[ed555]

Im Artikel "Zeit und die Wellen" hat sich im letzten Satz unter 8) ein Fehler eingeschlichen:

Das bewirkt dann die UNTEREN Wenden um 11.10, 11.40 oder um 12.10.

Also -9.50(antizipierte Hausse)/+10.15(Fehlschlag)/-11.00 usw.

Nehmen wir heute als Beispiel meiner Auslegung:

+9.48 (Pessimismus, Abgaben, man hat Angst vor Verkäufen nach 10h)
-10.11 (Die Angst ist vorbei, es wird zurückgekauft)
+10.30 (keine Vorwegnahme der Kurse, Seitwärtsbewegung wird vermutet)
-10.50 (Optimismus, neue Käufer nach 11 Uhr werden erwartet)
+11.11 (Kaufrausch ist vorbei, Gewinnrealisation)
-11.30 (Seitwärtsbewegung, zurück zum Top wird vermutet)
+11.53/56 (wieder Pessimismus)
-12.15 (Stop auf dem Niveau vom 11.30, Seitwärtswellen...)
+12.41 (extremer Angst vor Bomben nach 13h)
-13.20 (Gefahr ist vorüber, es wird wieder eingekauft, Sonnenschein bis nicht das Gegenteil eingetreten ist)

Dies hilft Dir die momentane Gefühlslage auf dem Parkett zu verstehen und sehr häufig auch den nächsten Trend vorauszusagen.
________________________________________________________

Kommt eine obere Wende nach voller Stunde, dann folgt in der Regel nur eine Konsolidierung, gehe long. Kommt die obere Wende jedoch vor der vollen Stunde, hüte Dich vor einem Kauf, warte auf die Reaktion und gehe nur short! _________________________________________________________

Ed

[ed555]

Gratuliere Dir Moosi und bedanke mich für die tolle Untersuchung!

Ich hatte mal Zeiten wo ich jede 3 Tage ein absolut unschlagbares System gefunden habe, der dann in der Zukunft nicht mehr funktionierte. Deshalb muss ich Dein Optimismus etwas dämpfen und spiele hiermit den "advocatus diaboli".

Die von mir erwähnten Preislevels kann man bis zu Geburt von E-mini zurückverfolgen, sie haben sich nicht geändert. Dennoch gibt es Perioden die starke Verluste verursachen könnten. Man müsste das System noch bei starker Baisse (letzter Herbst) und bei hoher Volatilität (letzter Sommer) testen.
Deine zweite Variante ist schon viel besser als die erste und sie deckt sich weitgehend damit was ich benütze. Man muss die Stops nachziehen. Die besten Resultate werden bei normaler Volatilität (wie wir sie etwa jetzt haben) gezeigt. Bei allzu niedriger und allzu hoher Vola ist das Leben mit Preislevels schwieriger.

Ausserdem gibt es Perioden wo die Preislevels überhaupt nicht stimmen, wenn auch diese nicht zu lang sind. Es kann sich aber um Wochen handeln.
Nicht gut geeignet ist dieses System für die Trends, deshalb sind Deine Resultate am Dienstag und Donnerstag besser als an den Trendtagen wie am Montag und am Mittwoch.

Die Schwäche des Systems liegt in einem schlechten Verhältnis zwischen Risiko und Gewinnerwartung. Zwar verbessert das Nachziehen vom SL schlagartig das Risikoverhältnis, dennoch soll man danach trachten, dass das Verhältnis von Risiko/Chance 1:2 überschreitet. Man könnte noch an den Regeln etwas herumfeilen aber bessere Ergebnisse auf der Basis vom Preis allein werden voraussichtlich nicht gelingen.

Auf die Dauer gibt es kein nennenswert profitables System, dass sich nur auf eine Komponente abstützt.
Meiner Meinung nach, nur in der Kombination mit der Zeit könnte man ein System bauen, dass unschlagbar in der Profitabilität wäre. Sicher gibt es ihn, den "holy grail" aber ihn zu finden ist nicht einfach.
Ich zweifle nicht daran, dass wenn ein ET uns besuchen würde, könnte er mit seinem anders strukturierten Gehirn diese Welt der Börsen aus den Angeln heben. Die Summe des menschlichen Tuns ist voraussagbar, nur unsere Logik und die Ueberlebensmechanik hindern uns daran es zu begreifen und anzuwenden.

Lieber Moosi, Du darfst jetzt mit den Untersuchungen der Zeit beginnen. Entscheidende Hinweise findest Du in meinen letzten Beiträgen. Die Zeit ist eine "conditio sine qua non" eines erfolgreichen Handelssystems.

Wenn Du meine Kommentare zum Tagesgeschehen liest, weisst Du, dass ich ständig Hoch und Tief in der Zeit und mit der Preisdifferenz vergleiche. Dieses Vorgehen ist im Hinblick auf Trading schon anspruchsvoller, denn man muss mitunter sehr lange auf seine Chance warten. Wenn es jedoch richtig läuft, ist es mit einer "Goldenen 7" beim Spielautomaten vergleichbar. Es regnet plötzlich Geld und man schafft Voraussagen bis auf ein Tick/Minute genau. Schaue es Dir auch mal an.

Ich freue mich schon auf Deine weiteren Entdeckungen und wünsche euch alles Gute während meiner Abwesenheit.

Gruss an alle
Ed

P.S. Vorbörse, News. Diese Untersuchungen sind bei mir noch nicht abgeschlossen, denn einen guten Datafeed habe ich erst seit dem Sommer 2002 (Dynaloader) und befasse mich mit diesem Thema erst seit etwa sechs Monaten. Meine Studien über gaps sind schon sehr alt, sie gelten nach wie vor und sind auch durch 24-Stunden Handel nicht gefährdet. Ich werde noch etwas an diesem Wochenende beifügen.

[Topsurfi]

Hi Moosi,

ich besorg mir heute historische Tick-Daten im ES und dann können wir deine Strategie mal backtesten. 3 Tage sind da natürlich viel zu wenig.
Es ist extrem gefährlich, an einigen Parametern rumzuspielen und die an 3 Tagen oder selbst 50 Tagen anzufitten.
Als Grundregel sollte gelten, daß man umso mehr Parameter zur Optimierung freigegen kann, je mehr Tage man zum backtesten hat.

Meine Prognose lag völlig daneben, nach lamger Zeit mal wieder ein Minustag bei mir. Aber macht nichts, solange die Plustage mehr abwerfen ists OK.
Ich denke, da wissen einige BigBoys tatsächlich mehr über die bevorstehenden Zahlen/Wirtschaftsdaten als wir, anders läßt sich der Kursverlauf speziell dieser Woche nicht erklären.

[ed555]

Gratuliere Dir Moosi und bedanke mich für die tolle Untersuchung!

Ich hatte mal Zeiten wo ich jede 3 Tage ein absolut unschlagbares System gefunden habe der dann in der Zukunft nicht mehr funktionierte. Deshalb muss ich Dein Optimismus etwas dämpfen und spiele hier den "advocatus diaboli".

Die von mir erwähnten Preislevels kann man bis zur Geburt von E-mini zurückverfolgen, sie haben sich nicht geändert. Dennoch gibt es Perioden die starke Verluste verursachen könnten. Man müsste das System noch bei starker Baisse (letzter Herbst) und bei hoher Volatilität (letzter Sommer) testen.
Deine zweite Variante ist schon viel besser als die erste und sie deckt sich weitgehend damit was ich benütze. Man muss die Stops nachziehen. Die besten Resultate werden bei normaler Volatilität (wie wir sie etwa jetzt haben) erreicht. Bei niedriger und allzu hoher Vola wird das Leben schwieriger.

Ausserdem gibt es Perioden wo die Preislevels überhaupt nicht stimmen, wenn auch diese nicht zu lang sind. Es kann sich aber um Wochen handeln.
Nicht gut geeignet ist dieses System für die Trends, deshalb sind Deine Resultate am Dienstag und
Donnerstag besser als an den Trendtagen wie am Montag und am Mittwoch.

Die Schwäche des Systems liegt in einem schlechten Verhältnis zwischen Risiko und Gewinnerwartung. Zwar verbessert das Nachziehen vom SL schlagartig das Risikoverhältnis, dennoch soll man danach trachten, dass das Verhältnis von Risiko/Chance 1:2 überschreitet. Man könnte noch an den Regeln etwas herumfummeln aber bessere Ergebnisse auf der Basis vom Preis allein werden voraussichtlich nicht gelingen. Zudem besteht die Gefahr der Komplizierung des Systems und rapider Zunahme manueller Fehler.

Auf die Dauer gibt es kein nennenswert profitables System, dass sich nur auf eine Komponente abstützt. Meiner Meinung nach, nur in der Kombination mit der Zeit könnte man ein System bauen, dass unschlagbar in der Profitabilität wäre. Sicher gibt es ihn, den "holy grail" aber ihn zu finden ist nicht einfach.
Ich zweifle nicht daran, dass wenn ein ET uns besuchen würde, könnte er mit seinem anders strukturierten Gehirn diese Welt der Börsen aus den Angeln heben. Die Summe des menschlichen Tuns ist voraussagbar, nur unsere Logik und die Ueberlebensmechanik hindern uns daran es zu begreifen und entsprechende Strategien anzuwenden.

Lieber Moosi, Du darfst jetzt mit den Untersuchungen der Zeit beginnen. Entscheidende Hinweise findest Du in meinen letzten Beiträgen. Die Zeit ist eine "conditio sine qua non" eines erfolgreichen Handelssystems.

Wenn Du meine Kommentare zum Tagesgeschehen liest, weisst Du, dass ich ständig Hochs und Tiefs in der Zeit und mit der Preisdifferenz vergleiche. Dieses Vorgehen ist im Hinblich auf Trading schon anspruchsvoller, denn man muss mitunter sehr lange auf sein Chancen warten. Wenn es jedoch richtig läuft, ist es mit einer "Goldenen 7" beim Spielautomaten vergleichbar. Es regnet plötzlich Geld und man schafft Voraussagen bis auf einen Tick/Minute genau. Schaue es Dir auch mal an.

Ich freue mich schon auf Deine weiteren Entdeckungen und wünsche euch alles Gute während meiner

Abwesenheit.

Gruss an alle
Ed

P.S. Vorbörse, News. Diese Untersuchungen sind bei mir noch nicht abgeschlossen, denn einen guten Datafeed habe ich erst seit dem Sommer 2002 (Dynaloader) und befasse mich mit diesem Thema erst seit etwa sechs Monaten. Meine Studien über gaps sind schon sehr alt, sie gelten nach wie vor und sind auch durch 24-Stunden Handel nicht gefährdet. Ich werde noch etwas an diesem Wochenende beifügen.

[moosi-online]

hallo Ihr beiden ,

dass diese Beobachtungen natürlich, wie schon geschrieben, nicht gerade repräsentativ sind, ist völlig klar.
Doch ein "System" (um es mal so zu nennen), welches schon die erste Zeit der Erprobung miserable Ergebnisse liefert, braucht ja auch gar nicht mehr lägerfristig betrachtet zu werden.
Auch werde ich mich davor hüten, nach den aufgestellten Regeln jetzt schon zu traden. Da bleibe ich lieber vorerst noch bei meinen "alten" Regeln die TICKs und Divergenzen betreffend. Das bin ich gewohnt und die Preislevels behalte ich aber eben im Hinterkopf.
Und das mit den einzelnen Wochentage habe ich ja auch schon bemerkt. Hierbei gilt es eben noch genau auszusortieren, welche Zeiten der Woche für diese Art des Tradings geeignet sind und welche eben nicht. Auch bei der Betrachtung der letzten Wochen fällt auf, dass v. a. der Montag- und Mittwoch-Vormittag extrem schlechte Ergebnisse liefern, da hier meist ein starker Trend vorherrscht.
Und durch solche und ähnliche Überlegungen wird das alles noch verfeinert werden müssen.
Jetzt zum Chance/Risiko-Verhältnis: die "mechanischen" Ausstiege habe ich ja in erster Linie so gewählt, um feste Regeln zu haben, nach denen jeder Tag systematisch durchgegangen werden kann. Es ist nämlich immer schwierig, im Nachhinein zu sagen, ob man jetzt an bestimmten Stellen wirklich die Position geschlossen oder aber auf eine längerfristige Bewegung spekuliert hätte. Und da diese Art des Exits ja noch überhaupt keinen Eingang in die Auswertung gefunden hat, würde dies sicherlich die Resultate ebenfalls noch verbessern. Man nehme nur z. B. einen Montag-Voirmittag, von dem man weiss, dass starke Trends vorliegen können und lässt die Position einfach laufen bei selbem Stop-Loss. Das können dann ja locker ein paar Pünktchen mehr sein als der maximale Gewinn von 2 Punkte, den ich in meiner zweiten Betrachtung zugrunde gelegt habe.
Und eine Möglichkeit, den SL auf unter 1,75 Punkte anzusetzten, sehe ich momentan nicht (doch Vorschläge sind natürlich herzl. willkommen !).

@Topsurfi
wäre natürlich eine feine Sache, wenn Du das ganze dann mal backtesten könntest. Doch was die Parameter betrifft, habe ich die nicht "angepasst", sondern in meiner zweiten Variante einfach nur Ed`s Vorschläge befolgt bzw. zum Ausstieg eben auch die speziellen Preislevels benutzt. Ich habe für mich selber noch mehrer Varianten mit noch besseren Ergebnissen erstellt, doch diese sind "angepasst" und haben deshalb hier nichts zu suchen

viele Grüsse,
moosi

[ed555]

NACHTHANDEL von ES

Man sollte hier genauere Untersuchungen machen, denn dieser Teil ist etwas anders als reguläre Trading Zeit und hat seine eigenen Regel. Die Zeiten und Preise stimmen häufig perfekt überein, deshalb eignet sich die Vorbörse besser zum Studium der Wellenbewegungen als reguläre Handelszeit.

Die Nachtbörse wird von London aus bestimmt. Man sagt in der Schweiz, dass die Drahtzieher aller Weltbörsen immer noch in London sitzen und nicht in New York. Ich habe dazu keine Meinung, alles kann sein. Schweizer Börse startet als erste in Europa, bereits um 8.30 (1.30), Frankfurt und London um 9.00.

+1.10/+2.05/+2.36/+3.10 sind die häufigsten oberen Wendepunkte in Chicago
-0.52/-1.27/-1.55/-2.25/-2.52 sind die häufigsten unteren Wendepunkte

Danach spielt die Zeit -4.27 (MEZ -11.27) eine besondere Rolle, denn diese Zeit ist der Tiefstpunkt einer Konsolidierung wenn der Kurs nach 3 Uhr nach oben geht. Es kann auch ein Tiefstpunkt einer Abwärtsbewegung sein, die nach 2 Uhr stattgefunden hat.
Die Europa schläft dann über Mittag, der Kurs geht im langsamen Trend bis.... 6.40/7.10. Die Angst vor 7 Uhr nimmt in Chicago meistens panische Ausmasse an, sie gleicht haargenau der Angst vor 13 Uhr. Es wird bereits seit 6.36 eingedeckt, sehr häufig geht der Kurs herunter.
Wenn der Kurs langsam aber stetig nach oben geht, kann es vorkommen, dass die obere Wende erst um 7.10 eintritt. Das heisst dann selbstverständlich Kauf um 8.32.

Die Abgaben vor 7 Uhr haben manchmal mit den Nachrichten zu tun aber häufiger nicht. Es ist offensichtlich eine liebe Gewohnheit wie das Hoch um 9 Uhr und Manipulationen nach 13 Uhr.

Wenn die Eröffnung sehr stark in Europa ist, werden 2.05h in Chicago zum Höchstpunkt. Befindet sich der Kurs um diese Zeit in einer Delle, soll man bei der Erholung um 2.25 short gehen.
Es ist übrigens immer so, dass wenn für ein Extrem eine errechnete Zeit nicht erreicht wurde, muss man diese genau um soviele Minuten verlängern, wieviele vom Extrem zum errechneten Preis vergingen. z.B. ein Hoch soll um 10.10 kommen aber der Kurs geht bereits seit 5 Minuten herunter. Man muss dann mit dem Eindecken 5 Minuten zuwarten, der Kurs wird zurückkehren. Dies ist ein häufig vorkommendes "Dellengesetz" (copyright Ed).

Sind die Eröffnungen in Europa schwach, geht es bis -2.45/-2.57 noch tiefer und dann kommt ein Reversal.
Das widerspiegelt sich im Tiefstpunkt von ES. Manchmal geht es länger herunter aber das ist nicht häufig der Fall. -2.57/+6.38 sind klassische Zeiten wenn keine Nachrichten kommen und vorheriger Tag im SP ein Kursrutsch brachte.

Höchstpunkt kommt häufig um 2h, der Tiefstpunkt um 2.46-2.52 bis 3.21. Diese Zeit deckt sich mit den Wenden in Europa.

-3.12/+6.36//-2.57/+6.38 sind sehr häufige Wendezeiten und meine persönlichen Lieblinge. Um 4.19-27 kann noch ein Tiefstpunkt kommen, danach geht es hinauf.

Bei -3.13 und +4.27 kann es zu einer Wende nach unten kommen die bis -8.38 anhält.
Dies entspricht der inversen Struktur einer aussebewegung ist immer mit Vorsicht zu geniessen. Ein Tief nach voller Stunde spricht für eine Erholung und nicht für ein Trend. +4.27 ist auch typischer Top in einer Baisse und -8.38 ist auch negativ, d.h. eine Erholung vor dem Fall.

+2.11/-4.05/+7.30/-7.36/+8.06/-11.38/+12.39 war ein relativ stark negativer Tag
-2.52/+6.57/-8.44/+14.52 stark positiv
-2.45/+6.34+6.46/-9.00/+12.53+15.15 stark positiv
Probiere die Grundstimmung des Tages anhand der Wndezeiten zu deuten........

Kehrt der Kurs in der Nacht mehrmals zu einem Support und erholt sich wieder, wird die Eröffnung etwa 2-3 Punkte oberhalb von diesem Support eröffnen und der Kurs fällt wie ein Stein zum Support. Um 8.32 wird bereits eine untere Wende vollgeführt und es geht hinauf bis +8.48+8.51. Man muss short gehen, denn der Verfall wird stark, stoppt knapp oberhalb des Tiefstpunktes und dauert bis 9.01.
Nach 9.01 geht es langsam aber sicher hoch bis 10.07. Danach Traversale nach unten bis 13.02 und in wilden Wellen hoch bis 15.02 (MO 23.12.02).

__________________________________________________________

ein kleiner Auszug aus meinen Notizen......

Im Zeitraum 5.33/6.45 ist der Höchstpunkt erreicht, es geht nach unten bis 8.01.
Wenn Nachrichten um 7.30h kommen sollen, geht es manchmal bereits 2 Stunden vorher nach unten. Normal ist eine Stunde vorher herunter. Manchmal geht es länger hinauf bis 7.21 aber dann fällt es auch länger, bis 8.31.

+6.19/+6.35/+6.38/+6.43/
-7.06

FREITAG
Regel am Freitag ist, dass man eine Steigerung von +12 Punkten (vom Close gerechnet) immer verkaufen muss, denn die Eröffnung am Freitag sieht meistens weniger optimistisch aus. +4/+6 Punkte sind zwar die Regel (interessant ist wie optimistisch man ist in einer Baisse am Freitag Morgen) aber mehr Pluspunkte sind selten. Short eindecken muss man nach -50% der vorherigen Steigung.
Wenn am Freitag ein Gap von mehr als 12 Pluspunkten entsteht, geht es in einem Doppeltop bis 9.19 noch höher aber dann ist Schluss. In Wellen geht es bis 14.20 herunter. Sehr selten und nur dann wenn am DO ein bedeutender Reversal kam gibt es ein runaway gap nach oben der nie geschlossen wird. Umgekehrt gilt es für minus Gap. Ist der Gap grösser als 14 Punkte, wird es spätestens ab 9h sehr stark hinaufgehen. Ziel ist +13.30/+13.50.
In seltenen Fällen geht es von -8.40 bis +9.20 hinauf und dann in Wellen bis 14.55 herunter. Minus Gaps von bereits 6 Punkten provozieren steigende Kurse bereits nach -9h. Plus Gaps von 6 Punkten verhalten sich dagegen neutral. Es kann jeder Trend danach kommen.

FREITAG hinauf
-2.03/+6.15/-7.33
Wenn Europa am Freitag sehr stark wird, gibt es um ca. 2 Uhr Tiefstpunkt und es geht fast ohne Unterbruch hinauf. Die Konsolidierungen sind sehr flach, man darf nie short gehen!
Der Kurs beruhigt sich erst ab europäischen Nachmittag, das ist um 6.15 (13.15). Hier darf man und sollte man bis zu den News um 7.30 short gehen! Ziel ist -50% des Anstiegs.

FREITAG hinauf
-2.03/+3.03/-3.30/+3.36/-4.30/+6.17+33/-7.55/+8.16/-8.59/+9.11+14/-9.31
Steigerung um +12 P., dann Fall bis zur Basis.
_____________________________________________________

Ed

[ed555]

Das war doch ein toller Tag! Der Kurs verlängerte den gap wie nach dem Lehrbuch um ihn dann zu schliessen. Meine Voraussage hat sich erfüllt, man wollte Gewinne mitnehmen und eröffnete über dem Schlusskurs von Donnerstag.
Wer sich an die Regeln von Moosi gehalten hat, der hat sicher auch kein Grund zur Klage und sollte sich die Taschen mit cash vollgestoppft haben.

Für mich lief es am Anfang ausgezeichnet, ich war sofort 700 in Plus aber dann war bei mir die Luft langsam raus. Ich rettete noch die Hälfte des Gewinns und machte vorzeitig Schluss. Wenn ich über 500$ liege, muss ich nach dem Verlust von 50% Gewinn abbrechen. Nach drei Verlusten ist der Tag bei mir gelaufen. Allerdings flunkere ich gern bei dieser Regel, denn nach 2 Verlusten suche ich mir immer ein schnelles Geschäft aus und mache 1-2 Ticks Plus. Damit unterbreche ich die "Pechsträhne" und spiele weiter. An manchen Tagen sammeln sich so die Verluste trotz SL rasch an.

Nächste Woche
Hinauf bis DJ 10 000? Dieses Ziel, denke ich, wird erst im Juli erreicht. Ich erwarte am nächsten Mittwoch den vorläufigen Höhepunkt dieser Hausse. Es könnte auch am Montag oder am nächsten Freitag kommen aber im Moment erscheint es mir eher unwahrscheinlich. Eine solche Hausse wie wir sie im Moment haben, ist normalerweise nicht mit einer höheren Eröffnung umzubringen. Am Montag wird der Kurs wieder oben sein.

FOMC kommt am 25.6./Mittwoch. Diese Sitzung hat Auswirkungen auf die Kurse bereits eine Woche vorher. Deshalb neige zur Voraussage, dass Mittwoch ein Top haben wird. Zweiter Grund ist die Erfahrung, dass die Wenden bei 5-wöchigen Optionsverfall bereits 7 Tage vorher kommen.
Am nächsten Mittwoch gibt es den oberen Reversal und die Kurse werden bis zum folgenden Montag gedrückt. Falls es weiter bis FOMC heruntergehen sollte, wird es nach der Verkündung eine Preisexplosion nach oben gehen. Diese wird bis zum Freitag anhalten, deshalb unbedingt Kontrakte über Nacht halten! Wer es nicht tut, bestiehlt sich und seine Familie.
Viel wahrscheinlicher ist es jedoch, dass wir am Montag vor dem FOMC wieder nach oben gehen. Am FOMC Tag wird sich also der Kurs irgendwo in der Mitte der weiten Hoch und Tief Grenzen befinden. Bleibt der Kurs nahe des Tiefs, ist es positiv, überschreitet er den Durchschnitt, ist es negativ. Der Kurs wird unmittelbar nach der Verkündung +7/-7 Punkte machen, Brackets sollen angewendet werden. Was kommen wird ist egal, das interessiert nur Theoretiker. Nach Spikes die getradet werden müssen (!) wird der Kurs eine Kehrtwende machen und 2 Tage schnell davonziehen. Decke nicht vor 40 Plus- oder Minuspunkten ein oder erst am Freitag morgen. Donnerstag am nächsten Tag ist meistens ein starker Trendtag in der letzten Richtung am Mittwoch.
Eigentlich ist solches Trading einfach und immer gleich. Es gibt nur wenige Szenarien die ich mit Erfolg anwende. Passt mir etwas nicht, lasse ich es sein. Man darf die Bewegungen nicht unter dem Mikroskop legen, denn dann wird man vor lauter Bäume sicher kein Wald sehen.

Schönes Wochenende!
Ed

[moosi-online]

Hallo zusammen,

nun der Vollständigkeit halber auch noch der letzte Tag dieser Woche ausgewertet nach den aufgestellten Regeln. Diese habe ich jedoch noch einmal etwas modifiziert, hier die vorläufige "Endversion":
----------------------
* long, wenn fallender Kurs das erste mal auf die Levels 1,5 / 6,5 ( bzw. im zweiten Anlauf (0,25/5,25)) trifft

* short, wenn steigender Kurs zum ersten mal Levels 3,5 / 8,5 ( bzw. im zweiten Anlauf (4,75/9,75)) erreicht

* dabei gelten noch folgende Einschränkungen:
a) Mo-, Mi-, Fr-Vormittag bis 09:50 (ChicagoTime) Anwendung dieser Strategie ausschliesslich in Richtung des Trends, niemals dagegen !
b) der Kurs muß, um eine Position eingehen zu können, „eine weitere Strecke“ hinter sich haben, also mind. von dem gegenüberliegenden Preislevel her kommen; d.h. soll bei 1,5 eine Position eröffnet werden, so muß der Kurs mind. von 3,5 kommen
c) es darf keine Erholung/Konsolidierung mehrerer Minuten direkt vor ( 0,5 P) dem entsprechenden Preislevel gegeben haben; Bsp: der Kurs nähert sich von oben der 1,5P-Marke und kommt von 5 (siehe a)), konsolidiert nun aber direkt vor Erreichen des Preislevels 1,5 mehrere Minuten lang zwischen 1,75 und 2,25.Auch in diesem Falle wird keine Position eingegangen, da in solch einer Situation eher Strategien Konsolidierungen betreffend angewandt werden sollten. Die reinen Preislevels haben so weniger Aussagekraft. Es könnte sich nun ja, sollte der Tunnel nach unten verlassen werden, einerseits um ein Fake, andererseits jedoch auch um einen „echten“ Ausbruch handeln, und dann hätten wir uns direkt gegen den Trend gestellt.

* SL generell nach 1,75 Punkten in die falsche Richtung (um Slippage mit einzuberechnen, wird im folgenden mit 2 Punkten gerechnet ).

* sollte Kurs nach Einstieg noch um mind. 4 weitere Ticks gegen uns laufen, dann Exit bei nochmaligem Test des Eröffnungslevels der Position ( d.h. Ausstieg +/- 0 ).

* falls der Einstieg an den Levels 1,5/3,8/6,5/8,5 erfolgte, so wird die Position gehalten, bis wieder eben eines dieser Levels in die gewünschte Richtung erreicht wird. Nachdem die Position jedoch 1 Punkt im + ist, wird der SL auf einen Tick unter die Wende gelegt.
Bsp.: Einstieg long bei 1,5, dann ist das Ziel 3,5; ab Erreichen von 2,5 neuer SL bei 1,00 für den Fall, daß der Kurs nach Einstieg nicht direkt, sondern erst bei 1,25 gedreht hatte. Für den Fall, daß die Wende aber erst bei 0,25 oder 0,00 eintritt, dann wäre das neue Ziel der Einstiegskurs, also wieder 3,5 (s.u.)).

* falls der Einstieg an den Levels 0,25/4,75/5,25/9,75 erfolgte, dann heißen die Ziellevels (1,5/3,5/6,5/8,5), eben jeweils 1,25 Punkte. SL wie gehabt.

* sollte jedoch Trade auf „erster“ Stufe (1,5/3,5/6,5/8,5) schon nicht funktioniert haben, dann auf „zweiter“ Stufe (0,25/4,75/5,25/9,75) auch kein Einstieg

* eine eingegangene Position kann nat. unter bestimmten Umständen auch länger gehalten werden als nur bis Erreichen des gegenüberliegenden Preis-Levels. Dieser Fall z. B. dann gegeben, wenn nach Positionierung zusätzlich noch herkömmliche Divergenz-Kriterien erfüllt sein sollten.
-------------------------

Die Regeln wurden jedoch nicht dahingehend verändert, dass sie "angepasst" wurden (im Gegenteil, Ergebnisse dieser Woche wären jetzt eher schlechter), sondern eher in der Weise, dass man sich besser absichert, z. B. im Zweifelsfalle auch auf Entry-Level wieder aussteigt oder zu manchen Zeiten überhaupt nicht handelt.
Ausserdem kann jetzt eine Position auch länger gehalten werden, dies habe ich in der Auswertung jedoch nicht berücksichtigt; es wurde strikt nach dem "worst-case"-Fall abgerechnet (so beispielsweise ja auch immer 0,25 Punkte Slippage miteinberechnet).

Doch nun zum heutigen Tag:

ersten beide Signale kein Handel, da Freitag (Trendtag) und noch vor 09:50 (ChicagoTime) aufgetreten
10:03) long bei 1,5 / SL bei 999,75  -2P
10:19) long 6,5 / 8,5  +2P
10:23) short 8,5 / SL 9,25  -1P (Pech, um 1 Tick)
11:15) long 5,25 / 5,25  -0,25
11:37) long 1,5 / 3,5  +2P
11:45) short 3,5 / 1,5  +2P
12:00) long 0,25 / 1,5  +1,25P ( rein rechnerisch, da eigentlich länger gehalten, perfekte Divergenz! )
12:17) short 3,5 / 3,5  -0,25P
13:49) long 1,5 / 1,5  -0,25 (Pech, um 2 Ticks)
14:29) long 6,5 / 6,5  -0,25 (Pech, um 1 Tick)
14:44) short 8,5 / 7,5  +1P (Schlusskurs)
gesamt: + 4,25 Punkte

Man sieht also, ganz so toll wars denn gar nicht heute, wenn man sich strikt an die Regeln gehalten hätte.
Aber trotzdem, wenn man bedenkt, dass man 3 mal richtig Pech gehabt hätte und immerhin 5 Gewinntrades 6 Verlusttrades gegenüberstanden, ist unterm Strich ein Gewinn von 4 Punkten gar nicht so schlecht.
Die Verlusttrades wurden eben, wie man sieht, in ihrer Höhe deutlich reduziert.
Und nebenbei bemerkt, hätte ich jeden Tag auch "nur" 4 Punkte, würde mir das vollständig reichen !!!

auch von mir ein schönes WE @all,

Gruss moosi

[ed555]

Hi Moosi!

Ich habe mich etwas mit Deinem System auseinandergesetzt und möchte Dir noch einne Tip dazu geben.

Das System welches Du gewählt hast, wird schon profitabel aber die Sahne wurde abgeschöpft, der beste Teil der Bewegung, ich nenne sie "die Preistraversale" wird dabei nicht gespielt. Das ist die Bewegung zwischen 3.50 bis 6.50. Zu besserem Verständnis meiner Theorie:

Neben den S&R Linien von 0.00 und 5.00 gibt es zwei unsichtbare "Oszillationslinien", das sind die Preislevels von 2.50 und 7.50. Diese Levels spielen eine grosse Rolle in den Seitwärtsbewegungen. Der Kurs oszilliert meistens lange Zeit zwischen 0.25 und 4.75.
2.50 ist die Mittellinie um die es dabei geht. Sie wird für Range Trading gebraucht, denn unter der Linie wird gekauft, oberhalb wird abgegeben. Dieses Spiel geht so lange bis der Kurs auf die höhere oder tiefere Stufe, also über 7.50 geht und dort wird das ganze wiederholt. So funktionieren die Bewegungen wenn es sich nicht um ausgesprochene Trends handelt. Mit Deinem System machst Du Dir die Eigenschaften des Range Tradings eigen und erstellst Regeln für das Handeln im Range. Die Ergebnisse könnten viel besser sein, wenn Du die Traversale ebenfalls in Dein System einbeziehen würdest. Der Sprung von 2.50 bis 7.50 ist finanziell sehr interessant.

In meinem Verständnis bewegt sich der Kurs nicht nur im Mikrobereich ruckartig(3 Ticks), sondern auch im Makrobereich. Der Kurs springt von einem Level auf das andere. Die Entfernung ist immer 5 Punkte. Diese Bewegung ist die Hauptbewegung des Kurses für einen Daytrader und er sollte sie genau studieren. Durch die Geschwindigkeit der Kursbewegung und durch die Benützung für das Trading völlig ungeeigneter Instrumente wie Charts sind die wichtigsten Informationen der Kursbewegung sehr gut versteckt, unsichtbar gemacht. Probiere ein System zu erstellen, der auch die Hauptbewegung des Kurses einbezieht, das Durchqueren des 5.00 und 0.00 Preislevels.

Warum heute ein kinderleichter Tag war.......
1) Mehrere Tage vorher kam der Kurs zur Eröffnung von unten her, also mit minus gap. Es ging immer hinauf.
2) Heute eröffnete man mit Plus gap! Der gap betrug genau +8.50 Punkte. Zählt man zu der Eröffnung von 999 diese Punkte, bekommt man 1007.50. Das war das Tagesziel! Uebertroffen wurde es um ein Punkt. Dies wiederholt sich ja ewig, man muss es mit geschlossenen Augen spielen.
3) Nachdem man oben Kasse machte, ging es nach unten um den gap zu schliessen! Das macht man seit 300 Jahren immer gleich und es sollte nur noch wenige Leute geben die es noch nicht kennen.... Ziel unten wurde genau erreicht!
4) Die Erholung die danach kam ist immer reine Fibonacci Zahl - 38,50 oder 62%.
5) "Back to low" war die logischste Fortsetzung an einem Freitag Abend nach einer Rekordwoche.

Ed

[moosi-online]

Hallo Ed,

vielen Dank für Deine Tips !
In diesem Falle werde ich mir wohl noch etwas in diese Richtung einfallen lassen müssen. Werde mich sofort dranmachen ...
Ausserdem bin ich mit der Regel, die das Nachziehen des SL auf 1 Tick unter die Wende, sobald die Position 1 Punkt im Plus war, betrifft, noch nicht ganz zufrieden. Hier war jetzt nämlich öfters schon die Situation, dass eine eingegangene Position zwar sofort um mind. 1 Punkt anläuft, dann jedoch wieder zurückkommt und sich ausstoppen lässt (vgl. Freitag, 13:49)(s.u.)).
Doch irgendwie will mir dazu keine brauchbare Lösung einfallen, da man sich mit einem zu engen SL, beispielweise auf Entry-Level, auch um einige gute Geschäfte gebracht hätte.
Doch wahrscheinlich werde ich das halt einfach so in Kauf nehmen müssen, denn eine Lösung ohne SL nachziehen ist vermutlich die schlechteste von allen.

Doch jetzt noch etwas der Vollständigkeit halber:
Und zwar haben sich in die Freitagsabrechnung doch tatsächlich klitzekleine Fehler eingeschlichen was die Verteilung der Punkte betrifft: Es sind natürlich um 11:15), 12:17) 0 Punkte und nicht -0,25 als Ergebnis. Es handelt sich ja um Limit-Ausstiege und nicht um Stops.
Weiter ist um 13:49) und 14:29) -0,75 Punkte richtig, da hier jeweils SL.
Das ergibt als insgesamt 3,75 Punkte Gewinn.

viele Grüsse,
moosi

[ed555]

Hallo Moosi!

Ich werde mich nach meiner Rückkehr mit Deinen Nachforschungen auseinandersetzen, jetzt bleibt mir keine Zeit dafür. Hier noch 2 Wochenend-Beiträge.

CANDLESTICKS oder das KERZENMALEN
Beliebtheit der japanischen Kerzen ist die Erfolgsgeschichte der 90er. Nach dem Lesen von Nisson`s Bücher kam mir der Verdacht auf, dass ein Angreifer sich dies sehr gut zunutze machen könnte um Wendepunkte am laufenden Band zu produzieren...
So führte ich eigene Untersuchung durch und wurde fündig.

Ein Falschspieler der den Kurs zu seinen Gunsten beeinflussen will, braucht unbewusste Komplizen in Form von Preistrader (Preislevel Händler), Zeittrader (50. Minute und 10. Minute) und einen Formationsstrader (double top, oder Kerzengläubiger). Der Formationstrader deutet die candlesticks und handelt danach. Also man "malt" ihm eine Kerze die ihn zu gewünschter Aktion bewegt. So einfach geht es.
Wie malt man einen "gravestone doji"? Die sicherste Methode ist, eine riesig lange grüne Kerze in der 1. Minute zu produzieren. Dann hat man 4 Minuten Zeit um den Kurs so tief zu drücken, dass einem 5-Minuten Chart Leser der Atem stockt und er nur noch bestens Knopf drückt.
Stampfen des Preises in der Gegend von 8.50/9.75 in der Minute 52, hat die besten Chancen ein Hoch zu produzieren der von Bestand sein wird. Der Kurs wird wie ein Stein bis 5.50 herunterfallen und nach kurzer Erholung werden weitere Verkäufer hinzukommen.
Meine Untersuchungen haben diesbezüglich gezeigt, dass lange Kerzen in der 1. Minute am häufigsten vorkommen und die Tendenz haben "getürkt" zu sein. Der Kurs fällt danach herunter. Tops einer Aufwärtsbewegung kommen an erster Stelle in der 1. Minute vor und an zweiter Stelle in der 3.und 4. Minute. Allen ist gemeinsam, dass auf dem 5- und 10-Minuten Chart ein gravestone doji, evening star, inverted hammer erscheinen, alle bekannt als Vorboten einer Baisse.

WANN STAATSMAENNER FERIEN MACHEN
Ende 80er beschäftigte ich mit Optionen (Soffex) und kam zum Schluss - es ist ein institutioneller Betrug. Daraufhin wollte ich die Betrüger mit eigenen Waffen schlagen, nur wusste ich nicht wie.
An einem Abend vor dem TV sehe ich strahlenden Kohl auf seiner Datscha - er sei 2 Wochen in den Ferien. Da denke ich mir, der Mann spinnt. Osten im Aufruhr, Katastrophen soweit das Auge reicht und er geht einfach weg. Wie ist das möglich? Weiss der Mann im voraus, dass nichts geschehen wird? Wäre das möglich? Als nächster Monat ging auch der Amerikaner nach Camp David und ich wurde sauer. Diese Leute wussten mehr als ich! Ich studierte alle Zeiten in denen etwas Wichtiges geschah und hatte bald die Lösung. Die Welt wird durch Optionsverfalltage regiert! Sie richten sich nicht nach Kalendertagen! Ich erstellte mir einen anderen Kalender mit 4-5 Wochen pro Monat und benannte die Tage als Montag 1, Dienstag1,....Montag2, usw. Dann trug ich wichtige Ereignisse in mein Kalender ein und bingo! Ich hatte die Erklärung dafür wann die Politiker in die Ferien gehen dürfen und wann nicht, wann Kriege stattfinden werden und wann werden sie auf keinen Fall beginnen! Menschliches Tun richtet sich nach einem bestimmten Zeitmuster, ob bewusst oder nicht bewusst vermag ich nicht zu sagen. Ich weiss aber, dass sich die Politiker danach richten müssen, denn soviel Zufall ist einfach nicht möglich.
Ich erarbeitete mir danach einen Handelsplan für die Optionen und lebte von dem Geschäft trotz horrenden Spesen und Telefongebühren zwei Jahre lang. Dann erwischte mich eine 4 monatige Seitwärtssträhne wie ich sie weder vorher noch nachher erlebte und ich habe mein Kapital zu grossem Teil "aufgegessen". Ich hatte keine anderen Einnahmen als das Börsengeschäft. Dann musste ich in der armen Slowakei Geld verdienen gehen. Paradoxerweise verdiente ich dort weitaus mehr als in der Schweiz. Nach 3 Jahren kam ich zurück, baute eine Internet Firma auf und begann langsam mit dem Trading.
Das Wissen um den "geheimen Kalender" brauchte ich nicht mehr, weil es im Tagestrading nicht viel hilft. Dennoch weiss ich genau, wann ich micht zurücklehnen darf und wann es nicht erlaubt ist. Finde selbst heraus wann die ruhigen Wochen da sind.

Ed

[moosi-online]

Hallo Ed,

in Bezug auf #69 möchte ich gerne noch etwas anmerken, was mir schon seit längerer Zeit auffällt. Und zwar dreht es sich dabei um den Intraday-Verlauf des ES aus Sicht der Elliot-Waves. Es ist nämlich so, dass man im 1min-Chart nur sehr selten Impuls-Wellen entdecken kann, d. h. die täglichen Bewegungen sind fast ausschliesslich korrektiv labelbar. Nimmt man jetzt noch die Regel der Alternation bezüglich wave-2 und -4, sowie die für einen Impuls nötige extensierte wave dazu, dann sind Impulswellen intraday praktisch nicht existent. Soweit so gut, doch damit ist einem ja noch nicht viel geholfen, aber: oft laufen Trends nach meinen Beobachtungen in Form eines ZigZags ab mit einem Flat als wave-b.
Als Beispiel soll uns mal die Abwärtsbewegung des gestrigen Tages dienen, welche insgesamt eindeutig als ZigZag gelabelt werden muss. Ich zähle dabei das Low bei 996 Punkten um 10:18 als Ende der a von A (selbst auch ZigZag). Nun folgt ein Flat als b (Ende um ca. 11:05 bei 1000 Punkten ) und wieder ein ZigZag als wave-c mit Ende um 11:37 bei 991,5 Punkten. Und jetzt wiederum ein untergeordnetes Flat als a von B mit Ende um 12:27 bei ca. 995 Punkten. Jetzt jedoch noch keine Fortsetzung des down-Trendes, sondern anstatt dessen eine kleine x-wave und ein ZigZag nach oben, welches die B vollendet. Und dann die C down, welche noch am ehesten von allen an einen Impuls erinnert. Nach deren Abschluss dann wiederum der Ansatz eines Flats zwischen 986,8 und 988,5.
Ich bin mir nun sicher, dass es hierbei sicherlich einen Zusammenhang geben muss zwischen den übergeordneten Trends und den dazwischenliegenden Korrekturen einerseits und den Trends und den "5-Punkte-Ranges" andererseits. Denn wie man an gestern wunderbar sieht, passen sich die Flats optimal in die bekannten Zonen ein.
Ich werde das jedenfalls mal genauer begutachten.

Gruss moosi

[moosi-online]

P.S.: Hättest Du denn vielleicht abschliessend noch einen Tip oder wichtigen Hinweis generell den Futures-Handel betreffend ?

[ed555]

Hallo Moosi!

EW das ist für mich Kaffeesatzlesen. Es kann stimmen aber es muss nicht. Das Rechnen, die Beobachtung und die Deutung nehmen soviel Zeit in Anspruch, dass man von anderen, einfacheren und profitableren Ansätzen abgelenkt wird. Ich überwache den absoluten Preis und Zeit und den relativen Preis und die Zeit. Das sind vier Sachen gleichzeitig, mehr schaffe ich im Moment nicht. Dies genügt mir um in kurzfristigen Verlauf einen Vorteil zu erzielen. Selbstverständlich habe ich mich lange Zeit mit Eröffnungen befasst und immer häufiger bin ich in der Lage den weiteren Verlauf des Tages nach 10.00 zu bestimmen.

Meine Theorie der absoluten Zeit (relative Zeit ist separates Kapitel, die bestimmt z.B. Dauer der Reaktionen, Trends, usw.) beruht auf Wahrscheinlichkeiten mit selbst durchgeführten Untersuchungen. Du findest sie garantiert nirgendwo sonst.

ZEIT im SP

Moosi hat bereits die Zeiten beschrieben die er unterscheidet bei SP. Dies ist allgemeingültige Theorie der man zustimmen kann aber sie hilft einem in der Praxis nicht weiter. Aussagen wie "es wird über Mittag ruhiger und der Preis bleibt im Range" helfen einem nicht viel, hauptsächlich wenn er häufig sieht, wie der Kurs nach 11h davonzieht und vom Range Trading bleibt keine Spur.

Hier ist mein Verständnis der Zeiten im SP der auf eigenen Beobachtungen und statistischen Auswertungen beruht.

Eröffnung 8.30-9.04

8.35 - Häufiger Wendepunkt. Theorie sagt, dass die besten und sichersten Trades gemacht werden können, wenn man entgegen der Tendenz der ersten 5 Minuten eine Position geöffnet. Leider sagt man nichts vom Ausstieg. Schnelle Finger können hier sicher etwas gewinnen. 4-6 Minuten sollte der Trend dauern. Auf mehr würde ich nicht wetten.

8.39-43
Häufiger Wendepunkt. Wenn der Kurs vorher seit Eröffnung in einem Trend ging, wird es hier eine Wende geben. Wenn es ein Top war ein short soll man in der 51./52. Minuten eindecken und long gehen. Wenn es ein Tief war, soll man bis 9.01 long halten.

8.48-52
Hier folgen Bomben oder der Kurs explodiert nach oben. Wenn es da Uebertreibungen gibt, sofort Gegengeschäft eröffnen. Der Trend danach soll man mindestens 10 Minuten halten. Manchmal geht er bis zu 20 Minuten.
War hier ein oberer Reversal, Gott behüte, kann es zu einem Ausverkauf für den ganzen Tag kommen. Solange ein Hoch von 8.50 nicht überwunden ist, darfst Du nur den ganzen Tag nur shorten. Alle Anstiege sind nur Erholungen bis dieses Hoch nicht gebrochen ist!

9.01-04
Häufiger Wendepunkt, eindecken von long und short wird empfohlen. Am Montag und Dienstag spielt diese Zeit kaum eine Rolle. Vom Mittwoch bis Freitag ist sie meistens wichtiger Wendepunkt. Der Top hängt von der Kaufbereitschaft des Publikums ab, die hier immer in die Falle laufen. Es kann bis 9.18 nach oben gehen, dann ist aber meistens Schluss!
Ist hier der Tiefstpunkt, kann eine Wende kommen. Der Trend danach dauert bis 9.28-33. Man muss die Minute 15. überwachen, denn dort könnte es vorzeitig zu einer oberen Wende kommen.

9.06 und 9.11
Dies sind bekannte Reversal Minuten. Ein Spike in der ersten Minute eines 5-Minuten Frames und anschliessend vier rote Kerzen bringen eine Lawine von Verkäufen mit sich. Siehe dazu "Kerzenmalen".

9.20
Kommt es hier bereits zu einem Reversal, soll man einen Einstieg in der Richtung des Trends suchen. Dies heisst nämlich, dass man nach 9.30 starke Käufe/Verkäufe erwartet! Je mehr Spieler man um 9.30 erwartet, desto früher wird eine Wende nach 9.30 antizipiert.

9.27/9.28
Wenn hier eine Wende eintreten wird, geht es für mindestens 20 Minuten in eine Richtung. Diese Wende kommt häufig unten, wenn man Käufer ab 9.30 erwartet. Seltener kommt sie als Top.

9.33-36
Häufig endet hier die Euphorie oder die Angstphase und eine Wende tritt ein. Dies ist häufig auch ein Double Top oder Bottom.

9.40
Wenn der Kurs von Anfang an gesunken ist, ist hier die Zeit für eine Erholung, denn bis zu 10h Verkäufen ist keine Gefahr in Sicht. Der Kurs zieht dann häufig hoch und die Momentum Trader springen in Scharen hinein, denn sie haben Signale erhalten. Dies ist natürlich eine Täuschung, meistens taucht der Kurs wieder in 10 Minuten ab.

9.50
Dies ist schon ein erstzunehmendes Tiefs den man vorsichtig kaufen kann. Der Kurs kann noch bis 10.10 sinken aber meistens nicht mehr viel. Wer bereits hier kauft, macht es richtig.
Wenn diese Wende oben kommt, ist es ein verdammt schlechtes Zeichen. Gehe short und halte es eine Stunde aus. Alle Erholungen haben keine Chancen zu einer Wende zu werden.

10.02/10.06/10.11
Dies sind häufige Wendezeiten eher langfristiger Art. Hier beginnt die Mittagspause. Wer hier kauft oder verkauft, schafft häufig ein Extrem aber wenn er die Früchte davontragen will, muss er sich auf einen langen Kampf einstellen und darf nicht zu früh aufgeben! Häufig erst nach 10.40 kommt es zu starkem Trend in lange erwarteter Richtung. Es ist vernünftig den Aufwärtstrend um 10.50 einzudecken und nachdem die Gefahr vorüber ist (11.10), wieder long zu gehen. Wenn der Kurs nach unten geht, soll man mit dem Eindecken bis 11.00 warten.

11.00-12.00
Dies ist die Zeit der "langfristigen" Wenden (2-3 Tage). Als Wende kann hier jede Minute vorkommen, deshalb sollte man in dieser Zeit nach weitere Hilfen suchen.
Wenn der Kurs nach oben tendiert, kommt es um 9.05/10 zu einer Konsolidierung die bis 9.40/9.50 andauert. Nächste grosse Konsolidierung ist um +11.05/10 bis -11.40. Dritte grosse Konsolidierung dann um +13.05/-13.40. Also wir bekommen nach voller Stunde jede 2 Stunden eine Konsolidierung von 30-40 Minuten.
Wenn es zu einem unteren Reversal um 11-12 gekommen ist, geht der Kurs um 13.05 herunter. Dort muss man eindecken. Wenn ein oberer Reversal um 11-12 stattgefunden hat, erwarte bis 13.50 lieber gar nichts. Meistens geht es seitwärts. Wenn es aber Trend nach unten gibt, verkaufe bis 13.50.
Der Kurs zwischen 11-12 Uhr bewegt sich häufig überhaupt nicht. Es sind Händler Spielchen die man nicht mitmachen sollte wenn man nicht darin Erfahrung hat. Viele Trader beginnen hier ihr Geld abzugeben von dem was sie am Morgen verdient haben. Nach 13 Uhr treibt man dann die Neulinge definitiv in die roten Zahlen.
Ein steigender Trend der seit 10 Uhr andauert, den wir um 10.50 eingedeckt und um 11.10 wieder aufgenommen haben, muss um 11.50 eingedeckt werden. Wenn es ein längerer Trend gab, findet er um 11.50 sein Ende. Es kommt 12 Uhr und das ist ein anderes Kapitel.

12.00
Bei vielen Institutionen kommen Punkt um diese Zeit neue Spieler hinein. Manschaften werden gewechselt, manchmal nehmen die Umsätze drastisch zu. Diese smarten Teufel der zweiten Schicht bomben gleich hohe Kurse herunter und schauen den sinkenden Kursen zuerst mal zu. Bereits um 12.15-20 können sie mit den fakes beginnen, Um 12.25-12.35 kommt häufig ein unerwarteter Trend der viele täuschen kann. Die Aufgabe dieser Manschaft welche bis 14.15 Uhr ihren Dienst tut, ist es die Kurse für die grossen Bosse vorzubereiten welche von der Bondbörse kommen.
Es sind ausgesuchte und speziell geschulte Gangster, deren Aufgabe nur darin besteht, Dich um Dein Geld zu bringen und den wahren Trend total zu verwischen. Nur so kann ich mir die Spielchen der nächsten 2 Stunden erklären.

12.40
Geht der Trend ungehindert hinauf, oder gibt es eine Erholung seit 12 Uhr, ist dies die Zeit in der die Kurse
zu Boden gestampft werden. In einer starken Baisse geht es bis Ende herunter, ich halte den short nie länger als bis 13.15. Manchmal treibt man den Kurs nach dieser Zeit erst richtig in die Höhe, dann sollte man bereits nach 10 Minuten eindecken. In friedlichen Zeiten geht es bis 13.05 hoch.

13.05
Hier enden vorläufig viele Aufwärtstrends, denn die Kurse müssen für die "big heads" vorbereitet werden. Auf dem Weg nach unten sind Täuschungen zwischen 13.13-13.34 zu erwarten. Auf dem Weg nach oben ist es noch schlimmer, da sind die Täuschungen noch grösser. Man sollte hier nicht traden und auf seine Gelegenheit warten.

13.33/34
Häufiger Wendepunkt und Ende der schlimmsten Manipulationen des Tages. Die Zeit bis 14.15 ist selten einfach, man soll sehr vorsichtig handeln und sich ja nicht Traumschlösser bauen. Schnelles Eindecken ist immer richtige Entscheidung. Gewinne schnell mitnehmen, denn der Kurs läuft meistens nicht davon. Ein Trend der um diese Zeit beginnt und bis Ende durchhält ist selten. Es ist nur dann der Fall, wenn der Kurs den ganzen Tag nach oben ging. Dann musste man um 13.05 aussteigen und um 13.40 wieder long gehen bis zum Schluss. Für die Baisse gilt dagegen, dass wenn es zu einer unteren Wende kommen sollte, erwarte diese um 13.50/14.02/14.13-17/14.27.

13.51
Wichtiger oberer Wendepunkt, auch Ende einer Konsolidierung. Danach erwarte sinkenden Kurs bis Ende.

14.02
Meistens unterer Wendepunkt wenn die Preise vorhin sehr stark bombardiert wurden. Risikoloser Kauf den man bis Ende halten muss!
Wer glaubt, dass die Zeit nach 14h eine einfache ist, wird schnell des Besseren belehrt. Ich halte sie weitaus gefährlicher als die Eröffnung. Es wird lange getäuscht bevor ein Trend sichtbar wird. Wenn er dann klar ist, sagen sich viele Händler, "es hat doch kein Sinn, es ist schon zu spät" und am Ende des Tages sehen sie dass es noch 10 Punkte mehr hinaufging.
Wenn Du Trend siehst, einsteigen! Auch wenn es um 15 Uhr ist, EINSTEIGEN! An einem Mittwoch kann der Kurs von 15.00 bis 15.15 locker 5-8 Punkte Gewinn bringen!!!

14.06-07
"Nach uns die Sinnflut"! Kurse werden um diese Zeit gern eingestampft, es geht nach unten bis 14.40.

14.13-17
Interessante Wendezeit. Häufig gemeine Täuschung.
Insbesondere Trends die um 13.34 entstanden sind, gehen hier zu Ende.

14.33-34
Wendezeit wenn der Kurs im Sturzflug bereits 20 Punkte verloren hat und wenn es so aussieht, dass er noch 100 Punkte verliert, muss man um diese Zeit blind kaufen.
Unbedingt long bis letzter Minute bleiben!

14.36-43
Falls es ein langer Trendtag gab und der Kurs viel Pluspunkte oder viel Minuspunkte machte, soll man hier für 10 Minuten flatgehen und unbedingt nochmals hinein.
Wer Angst hat nach 14.55 hineinzugehen, der wird die Börse nie richtig verstehen können. Man muss immer dann hinein, wenn von 100 Händlern keiner heineingehen würde! Umgekehrt, gehe nie hinein, wenn alle im Chat sagen, jetzt muss man kaufen! Verkaufe ihnen lieber. Die Händler haben gar keine Ahnung wovon sie reden.

14.55/15.15
Gute Einstiege zu reduzierten Preisen sind möglich und wenn man eine schnelle Möglichkeit sieht um 1-2 Punkte zu verdienen, soll man es tun! 99% der Tagestrader gibt zu früh auf. Die besten und schnellsten Geschäfte sind häufig um 15.12 zu machen! Gib bis zu letzter Sekunde nicht auf, limitiere auch die letzte Minute!!!
Es ist häufig sehr profitabel. Beschäftige Dich mit typischen Verläufen zwischen 15.00 und 15.15. Das bringt Dir mit der Zeit mehr Geld ein als Du es in 3 Stunden am Nachmittag verdienst. Ohne langes Warten und Zittern.
Es ist doch hirnrissig sein Geld in den Fakes nach 13 Uhr zu riskieren und bereits um 14.50 die Flinte ins Korn zu werfen. Sei anders und Du wirst gewinnen!

Die Differenzen zwischen den Tagen liegen meistens in der Volatilität, einigen typischen Tagesformationen und im Verständnis einer Handelswoche.

Handelswoche
Montag, Mittwoch, Freitag sind meistens Trendtage, Dienstag und Donnerstag sorgen dafür, dass der Trend nicht zu schnell vorwärtskommt.

Starke Montage shortet man am Ende des Tages und deckt die Position am Mittwoch Vormittag ein. Mittwoch ist dann häufig ein V Tag, man deckt short ein und geht long. Am Donnerstag gibt es plus gap, es geht stark hinauf, man verkauft sein long und geht short. Am Freitag zur Eröffnung deckt man sein short ein und geht long bis Ende.

Ist der Montag sehr schwach, soll man gleich zum Schluss kaufen, denn am Dienstag wird es teuerer. Am Mittwoch geht man short und bleibt mit offener Position bis Donnerstag Schluss oder bis Freitag Open. Dann geht man long und hält es bis Montag Schluss.

Beliebt ist die Traversale Dienstag - Donnerstag. Ist der Dienstag morgen schwach, wird gekauft und der Kurs wird bis Donerstag 9.00 hochgetrieben. Danach wird alles nach unten bombardiert und nach Freitag Open geht es wieder hoch als ob nichts geschehen wäre.
Gleich funktioniert es umgekehrt. Starker Dienstag morgen der mit Plus gap öffnet wird nach unten gedrückt und am Mittwoch produziert man Ausverkauf. Am Donnerstag Morgen ist alles gratis. Shorts werden eingedeckt und dann schiesst der Kurs bis zum Schluss am Montag himmelhoch.

Insbesondere die Schweiz war mit diesen Spielchen vollgespickt, da hier nur 5 Banken mit Kundengeldern gezockt haben und diese haben sich ihre eigenen Regeln aufgebaut. Auch heute sind die Reste davon sichtbar, wenn auch nicht mehr so stark wie früher.

Es gibt 100 verschiedene Trading-Regel und auch für Gaps gibt es genaue Anleitungen. Viele Banken und zockende Broker haben interne Anleitungen mit Handelsmustern die ein Trader auswendig lernen muss.
Man muss sich klar vor Augen halten, dass jede Eröffnung manipuliert ist, sie hängt nicht von Nachrichten ab!!! Der Gap gibt den ersten Anhaltspunkt für die Richtung des Handelstages.

Calls kauft man grundsätzlich erst ab 2. Woche des Auslaufsmonats ein und stösst sie eine Woche vor dem Verfall ab. In starker Baisse handelt man Calls (!) in der 3. Woche, sie werden in der 4. Woche teuerer.
Puts und Calls zu verkaufen ist besseres Geschäft als sie zu kaufen.

Diese Sachen aber interessieren mich nicht mehr. Ich habe lieber meine Minuten, die versteht sowieso keiner. Ich trainiere immer noch mein Durchhaltevermögen (damit bin ich am meistens unzufrieden), deswegen arbeite ich immer noch an neuen Ansatzpunkten. Irgendwannmal hoffe ich, werde ich gar keine Hilfsmittel oder Systeme brauchen. Es soll alles in meinem Kopf gespeichert werden.

Uff, jetzt ist genug! Dies war kein copy&paste, alles ist aus dem Gedächtnis heraus. Ich könnte noch so 2 Wochen fortfahren aber was soll`s! Meine Zeilen sollen Anregungen bringen und nicht eigene Nachforschungen ersetzen.

Alles Gute euch allen! Ich verabschiede mich hiermit bis Ende August!

Ed

[moosi-online]

Hallo Ed,

dann möchte ich mich an dieser Stelle nochmals herzlich bei Dir für die "Lehrstunden" der letzten Wochen bedanken.
Ich werde natürlich am Ball bleiben und wir sprechen uns dann Ende August wieder .
Viel Spass im Urlaub und alles Gute,

moosi

[ed555]

Ich gehe noch nicht bevor ich euch nicht noch eine Aufgabe gegeben habe.
Macht doch bitte Untersuchungen über die Abhängigkeit der gestrigen Tageskerze, des heutigen gaps und der heutigen Preisrichtung. Man könnte SP mit DAX vergleichen, resp. andere Verläufe testen.

Der Theorie nach soll in einer Hausse (weisse Kerze am Vortag) die Eröffnung niedriger liegen als der gestrige Schlusskurs. Das ist ein Zeichen der Stärke, der Kurs wird nach unten gezogen (zum Einkaufen) und dann nach oben gedrückt.
Eröffnet man dagegen in der Hausse über dem gestrigen Schluss, ist es ein Zeichen der Schwäche. Der Kurs wird nach oben getrieben und dort verkauft. Zum Schluss soll eine schwarze Kerze kommen.

Ich habe eine Untersuchung für ES im Zeitraum vom 26.12.2001 bis 6.6.2003 gemacht. Es sollte die Theorie verifizieren wonach nach einer weissen Kerze und nach einem positiven gap eine schwarze Kerze folgt.
Hier sind die Ergebnisse und Schlussfolgerungen:
Insgesamt gab es 76 Tage mit weisser Kerze und einem positiven gap (ob 1 Tick oder 10 Punkte, spielte keine Rolle). An 40 Tagen kam nach weiss schwarz, nach 36 Tagen kam nach weiss wieder weiss.
Von 76 Tagen wurden 60 gaps geschlossen, 16 blieben offen.
Von diesen 16 gaps waren 9 von runaway gap Typus (kein ernsthafter Versuch den gap zu schliessen) und in 7 Fällen hat man es nicht ganz geschafft obwohl Versuche da waren.
Die Verteilung auf Wochentage ergab bei gaps keine Unterschiede. Nur am Montag und Dienstag gab es nur runaway gaps, am Freitag waren gemischte gaps und am Donnerstag gab es kein runaway gap. Das deckt sich genau mit meiner Beobachtung, dass Mittwoch sehr häufig eine untere Wende aufweist, die dann eine positive Eröffnung
bewirkt (wenn man Nachrichten am Donnerstag erwartet, beginnt man bereits am Mittwoch mit den Käufen!). Der Verlauf dann am Donnerstag ist aber kein einfacher Trend nach oben der einen runaway gap abgeben würde, sondern der Kurs geht nach oben und immer probiert den gap zu schliessen. Meistens wird es um ein Punkt verfehlt und so kommt es in diese Statistik.
Ein positiver gap der nicht geschlossen wird, erscheint entweder als erster oder zweiter Tag nach einem unteren Reversal Tag oder als Ausreissertag in einem starken Abwärtstrend. In diesem zweiten Fall wird der gap immer am nächsten Tag geschlossen. Im ersten Fall kann er auch "für immer" offen bleiben.
In 40 Fällen von 76 gibt es ein Reversal Tag, die Kerze wird schwarz und gap wird immer geschlossen. Wann eine obere Umkehr stattfinden wird, ist schwierig vorauszusagen. Von 40 Tagen geschieht es an 16 Tagen vor 9.00h, an 24 Tagen nach 9.00h. Am spätesten gab es einen oberen Reversal um 12.54.

Ich verwende zur Zielbestimmung die Technik der gap Verlängerung. Der gap wird einfach zur heutigen Eröffnung dazugezählt und darüber wird sich der Wendepunkt befinden. Meistens wird diese Latte um 1-2 Punkte übertroffen. Da ich in der Gegend immer eine Wende erwarte, werde ich sehr auch fündig, wenn der Kursverlauf nicht ganz meiner Erwartung entspricht. Häufig kommt der Kurs nach dem ersten Fall nochmals hoch. Aber das kennen wir ja.
Wenn der Kurs nicht fallen will, geht es nach oben. Man darf trotzdem nie vergessen, dass das Tagesziel in der Hölle liegt und nicht irgendwo im Himmel. Erwarte sinkende Kurse spätestens um 12.50.....
An gut 20 Tagen von 76 geht der Kurs hoch und dann herunter, erreicht aber nicht den Schlusskurs von gestern, sondern dreht wieder nach oben ab. Dies bewirkt eine untere Wende. Wann geschieht diese Wende?
Das kann man nicht zeitlich voraussagen, es variiert zu stark. Dies sind einige wichtigere Zeiten: -9.25/-9.56/-10.15/-10.56/-11.05/-11.30-40/-13.05/-13.35/-13.55/-14.47!!
Wie soll man solche Tage traden?
Ueberlege so wenig wie nur möglich. Die Täuschungen gehören zum Spiel, niemand wird Dir etwas schenken!
Kaufe und halte, nach 5-7 Pluspunkten verkaufe! Erste schwarze Kerze nach 9h ist Dein short, denn Du wie eine Klette hälst mit gleitendem SL bis 9.27. Es ist möglich, dass Du ausgebombt wirst nach 9.15 aber dann solltest Du schon verdient haben. Verkaufe dann natürlich wieder nach 6-15 Plusminuten in der Nähe des Höchstkurses.
Wenn es jedoch ein runaway gap war, geht es nur nach oben!

Wenn man kleine Gaps nicht berücksichtigt, stimmt die Aussage, dass nach einer positiven Eröffnung in der Hausse ein Ausverkauf erfolgt. Praktisch unfehlbar ist diese Aussage wenn mehrere Tage vorher die Kurse von unten nach oben gingen. Die positive Eröffnung töten dann den Trend mit einem Schlag!

Es wäre interessant zu wissen wie es nach einer schwarzen Kerze und negativem Gap aussieht und wie es sich z.B. beim DAX liest. Will sich jemand die Mühe geben?

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Praktische (Ueberlebens-)Psychologie:

Lasse Dich nie beirren, natürlich hast Du immer recht und die Börse hat immer unrecht! Wenn Dir die Börse nicht gehorchen will, heisst es nur, dass Du viel zu schnell, viel zu jung und viel zu klug bist.

Du musst wissen, dass Deine Mitspieler alles 100-jährige, senile Greise mit vollen Geldsäcken sind. Bis sie sich mal entschieden haben, hast Du bereits neue Kinder gezeugt. Du musst halt für diese Leute ein Verständnis entwickeln, wenn Du ihr Geld haben willst. Zudem sind die Opas in der Pension, sie wissen gar nicht was Leistung ist, sie sind extrem faul und verschieben unangenehme Dinge solange es nur geht. Manchmal vergessen sie die wichtigsten Sachen für immer. Natürlich weiss jeder Mensch bereits nach der Eröffnung, dass der Kurs heute nach unten gehen wird aber bis das auch unser Opa in Texas kapiert hat, vergehen halt 4 Stunden. Solange musst Du mit Deinem Geld warten, wenn Du es nicht vorher an den Parketthändler verschenken willst.

Ist aber der Opa einmal im Spiel, packt ihn die Leidenschaft, er weiss nie wann er aufzuhören hat. Er verkauft, geht aufs Klo für halbe Stunde, dann verkauft er erneut, es dauert und dauert und nimmt kein Ende. Erst wenn er 5 Minuten vor dem Ende alles verscheuert hat, geht es schnell nach oben, denn da kommen die Enkel ins Spiel und wollen zu jedem Preis noch die letzten Andenken haben.

Das ist die Philosophie die Du befolgen sollst, denn der Spruch "die Börse hat immer recht" führt Dich unweigerlich ins Verderben. Wie sollst Du ein Spiel gewinnen, in dem Du ständig unrecht hast und nur Deine Mitspieler recht haben? Du benützst immer S&L, weil es leider zu viele bemitleidenswerte Genossen gibt, die noch nicht auf Deinem Spielniveau mitmachen können. Sie machen ständig Fehler und sind für Dich gefährlich. Sie verursachen Deine Verluste, nicht Du selbst! Um sich vor Schwachsinnigen zu schützen, ist es aber am besten nicht mit ihnen zu spielen. Wer soll schon erraten was in ihren Köpfen vorgeht? Halte Dich also an unserem Opa in Texas und spiele nur dann, wenn Du seine Anwesenheit spürst. Wenn er weg ist und nur die Verrückten herumlaufen, höre einfach auf. Der Opa ist ein süchtiger Spieler, nicht aber Du selbst!

Bye
Ed

[moosi-online]

Hi Ed,

also um diese Sache werde ich mich mal kümmern. Wer weiss, vielleicht kommt ja was brauchbares dabei raus.
Melde Dich einfach, wenn Du wieder da bist !

bis denn,
Gruss moosi

[moosi-online]

Mo.,09.06.:

08:37 L bei 1,5 ; Exit 1,5  +/- 0 P
08:45 S bei 3,5 ; 1,5  +2P
08:46 L bei + 2 P
08:53 S bei 4,75 ; 3,5  + 1,25 P
09:11 L bei 0,25 ; 8,25  - 2 P
10:04 S bei 8,5 ; 8,5  0 P
12:03 L bei 6,5 ; 8,5  + 2 P
12:30 S bei 8,5 ; 6,5  + 2 P
13:19 L bei 5,25 ; 5,0  - 0,5 P

gesamt: + 6,75 Punkte

moosi

[moosi-online]

Di.,10.06.:

09:43 long bei 6,5 ; 8,5  +2P
09:49 short bei 8,5 ; 8,5  0P
12:33 short bei 3,5 ; 1,5  +2P
12:35 long bei 1,5 ; 9,75  SL -2P (Pech, um 1 Tick)
14:51 short 3,5 ; 5,25  SL -2P

gesamt: 0 Punkte,
wobei ich es einzig unsd alleine meiner Dummheit zuzuschreiben habe, dass es kein positives Tagesergebnis wurde. Sich in der letzten halben Stunde entgegen einen starken Trend stellen, sollte man NIEMALS machen; dieser Grundsatz wird sofort zu den schon bestehenden Regeln hinzugefügt.
Anstatt dessen sollte man sich an solch einem Tag lieber auf die Lauer legen und dann nach 21:00 einen billigeren Einstieg in den Trend suchen.

moosi

[Topsurfi]

Hi Mossi,

ja, die ein Trend der sich so um 21:30 etabliert hat oder dort startet ist verdammt heftig. Geht übrigens noch weiter in die Nachbörse, also am besten erst um 22:14 rausgehen.
Es kann sich (sehr selten) um ein Faker handeln, wenn der Tag eh schon gewaltig in diese Richtung lief. Gestern war z.B. nicht von vorneherein klar, daß es weiter geht, vorgestern schon.

[moosi-online]

hallo Topsurfi,

bin gerade dabei, meinen regeln noch eine kleine Verfeinerung hinzuzufügen.
Dazu müsste ich jedoch noch wissen, mit welcher Slippage man beim ES normalerweise zu rechnen hat.
Sind es z. B. meist 1 oder 2 Ticks ?
Oder bekommst du den fill normalerweise sogar zum eingegebenen SL ?

also das würde mich mal brennend interessieren.

gruss moosi

[Topsurfi]

Hi Moosi,

den Fill bekomme ich bei ES zu 99% zum eingegebenen Stop-Loss.
Ist ja der erste Trade zu dem Kurs und da stehen ja oft 100 weitere die erst wegmüssen.
Wenn man zu einem gegeben Kurs einsteigen will, sollte man aber 1 Tick einrechnen, da man ja immer nur zum Ask kaufen und Bid verkaufen kann.

[moosi-online]

@ Topsurfi,

was ich die letzten Tage ausser meinen Regeln beachtet habe, war die von Ed angesprochene "6-Tick-Regel", d. h. dass sich ein "unsichtbarer" Widerstand 6 Ticks über dem letzten High (Aufwärtstrend) befindet und in einem Down-trend analog ein Support 6 Ticks unter dem letzten Low zu finden ist.
Hätte man sich nun diesen Ansatz die letzten 9 Tage zum Grundsatz gemacht und hätte konsequent danach gehandelt mit SL=6 Ticks, Target=2Ticks, so hätten 69 Trades stattgefunden, von denen 61 profitabel gewesen wären und 8 mal SL ausgelöst worden wäre.
D. h. insgesamt ein Plus von 74 Punkten, allerdings noch ohne Gebühren gerechnet, welche bei dieser Anzahl von Trades ja auch nicht unerheblich wären.
Was hältst Du davon ?
Schaue es Dir mal genau an, ist echt faszinierend !

gruss moosi

P.S.: wäre das so umsetzbar mit einem Target von nur 2 Ticks ( Bracket-Order ?) oder sind da im realen Handel irgendwelche Schwierigkeiten zu erwarten, die einen solchen "Mini-Gewinn" zunichte machen würden ?

[moosi-online]

#83: muss als Ergebnis natürlich +74 Ticks heissen, nicht Punkte !

[ed555]

Bevor ich morgen abfahre, hier noch die Trading Theorie und einige Aenderungen von Moosi`s System.
Die Testresultate einiger zufällig ausgewählter Tage waren bei mir (meistens jeder Tag über 20 P.).
In ausgesprochenen Trendtagen wird aber dieses System nicht glänzen.
Es wäre toll, wenn einer von euch ein ELA file davon machen könnte damit man es mit TradeStation 2000i testen kann. Ich hoffe dann von ihm zu hören.

Tollen Sommer für euch alle!

Ed


TRADING DER PREISLEVELS

Ich gehe von folgenden Kenntnissen aus:

1) Die Preisbewegung wird durch das Trading in der 10er Gruppe entscheidend beeinflusst.
2) Preisbewegungen folgen bestimmten Mustern die sich ständig wiederholen.
3) Es gibt in einer Zehnergruppe zwei Linien 0.00 und 5.00 welche als S&R dienen. Linie 0.00 ist stärker als 5.00.
4) Eine Annäherung des Kurses von 1.50 vor und nach einer von diesen Linien ruft eine Gegenreaktion hervor.
5) Es finden drei Versuche statt um den Kurs auf einer Hauptlinie aufzuhalten und umzudrehen.
Vor dem Durchbruch einer Linie wird der Kurs 1.50 Punkte entfernt abgefangen. Man startet den ersten Wendeversuch. Scheitert er, kommt es zum zweiten Versuch auf den S&R Linien. Ein dritter und letzter Versuch startet wieder in der Entfernung von 1.50 Punkten von den S&R Linien.
6) Ein "Kampf" um die Linie 5.00 wird in starken Trends ausgelassen, der Kurs überquert schnell die "Traversale" zwischen 8.50/1.50 und man setzt den Streit um den weiteren Verlauf 10 Punkte niedriger fort.
7) Eine Seitwärtsbewegung findet statt, wenn die Wendepunkte zwischen den "Kampflinien" angesiedelt werden.
Ein Wendepunkt zwischen 1.50 und 3.50 und zwischen 6.50 und 8.50 signalisiert den Händlern, dass sie "spielen wollen", also in Seitwärtsbewegung Geld verdienen werden. Diese Seitwärtsbewegungen haben auch zeitliche Fixierung. Ihre Dauer entspricht meistens der Länge des vorherigen Trendes.
8) Die Kurbewegungen sind Sprünge in 3-Ticks Schritten, darauf beruht meine Theorie.
1.50-0.75 ist erste Support Zone, 0.00-0.50 ist zweite Zone, 8.50-9.75 ist dritter Zone. Analog für den Aufstieg und 5.00 Level. Eine Wende scheitert an einem Level sobald der Kurs den zweiten Level erreicht.
Wendet der Kurs bei 0.75-1.50, sprechen wir von der Wende beim ersten Support, bei 0.00-0.50 sprechen wir von der Wende beim zweiten Support. Gibt es eine Wende in der Zone 8.50-9.75, sprechen wir von der Wende beim dritten Support.
Jede von diesen Zonen hat ihre charakteristischen Merkmale, deren Studium sich lohnt.
Ein Anstieg von der 3. Zone ist z.B. häufig überraschender und steiler als der von erster Zone.

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Man sollte die obigen Aussagen überprüfen und gegebenfalls ändern.
Ein System der auf diesen Erkenntnissen beruht, müsste modular aufgebaut sein. Man sollte darauf achten, dass einzelne Bausteine/Aussagen/Formeln einzeln angewendet werden könnten. Sie dürfen nicht mit anderen Aussagen gekoppelt werden. Falls sich eine Aussage mit der anderen kreuzt, müsste für jeden Baustein ein neuer Kontrakt eröffnet werden.

Ich habe Moosi`s eigenes System etwas modifiziert und erreichte bessere Resultate. Bitte überprüft es.

Anmerkung: Wenn Du auf dem Level 1.50 kaufen willst, musst Du eine Limite bei 1.75 aufgeben. Genauso im Verkauf musst Du einen Tick darunter gehen. Falls S&L zur Anwendung kommt, bekommst Du den gleichen Kurs den Du als S&L angibst. SL Aufträge werden VOR allen anderen Aufträgen bevorzugt gehandelt, deshalb kannst Du bei SL mit netto Beträgen rechnen. Somit kannst du nie vorher wissen, ob der Level Kurs tatsächlich erreicht wird. Es könnte sein, dass Du eine offene Position hast von z.B. long bei 1.75 und der Kurs tatsächlich nie 1.50 Level erreichte.
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Hier sind die etwas abgeänderten Regel:

* long, wenn fallender Kurs das erste mal auf die Levels 1,75 / 6,75 ( bzw. im zweiten Anlauf (0,50/5,50)) trifft
Bei einer starken Baisse (keine Konsolidierung vor 5 Punkten oder Fall von über 10 Punkten oder eine ausgedehnte Konsolidierung auf dem Level 3.50 oder tiefer) kauft man erst bei den Levels für den zweiten Anlauf, also bei 0.50/5.50.
EXIT: +3.50/+8.50
Die Strategien "man muss bei jedem Niveau hinein" und "wenn man verloren hat, geht man 2. mal nicht hinein"
müssen noch getestet werden. Meine Erfahrung zeigt, dass häufig in starken Trends der erste Versuch ausgelassen
wird. Die wichtigsten Versuche sind der zweite/dritte, knapp vor/hinter dem Level 0.00/5.00. Diese sollte man unbedingt mitmachen. Der erste Versuch ist häufig "Gefühlssache".

* short, wenn steigender Kurs zum ersten mal Levels 3,25 / 8,25 ( bzw. im zweiten Anlauf (4,50/9,50)) erreicht hat. Bei einem starken Aufwärtstrend (Hausse nach 10 Punkten, keine Konsolidierung vor 5 Punkten oder lange Konsolidierung auf dem Niveau 8.50 oder darüber), shorten wir nicht die Levels 3.50/8.50, sondern nur
4.50/9.50.
EXIT: -1.50/-6.50 (Bei stärkerem Trend oder beim Nichterreichen von 3.50 kommt die Wende erst in der 2./3. Zone)

* Einstieg in ein Haupttrend auf Levels (long bei 0.50/5.50/, short bei 4.25/9.25) wenn der Kurs nicht das Kriterium für eine Gegenposition erfüllt hat, sondern vor unseren Levels dreht.
Dieser Einstieg ist aber nicht fix, sondern wird nur dann zu diesem Preis gemacht, wenn das vorherige Tief unter 8.50 liegt. Liegt das vorherige Tief jedoch z.B. bei 9.00, legen wir die Kauflimite ein Tick über das vorherige Tief (z.B. -9.00/+3.00/-9.25).
Dies gilt für die Drehpunkte 2.50-3.25/7.50-8.25. Bei diesen Wenden wollen wir nur die zweiten/dritten Levels
gegenhandeln, wenn der Kurs früher abdreht, interessiert uns die Bewegung nicht.

Unser Ziel ist ein Plus von 4 Punkten von der Wende aus gerechnet oder bei starkem Trend das nächste Niveau unter/oberhalb von dem letzten Tief/Hoch. Wurde unser Ziel erreicht, decken wir ein und eröffnen gleich eine
Gegenposition. Den Aufstieg sichern wir durch hinaufschieben von S&L oder mit Trailing Stop von 2 Punkten.
Wir erlauben uns keine Rückzieher in diesem Geschäft. SL wird sofort nach der Wende auf Bottom -1 Tick hochgeschoben. Nach einem Plus von 3.00 Punkten, wird SL 1-3 Ticks oberhalb des Kaufpreises geschoben. Man darf ein positiv verlaufendes Geschäft nie in ein Verlust verwandeln! Das ist das oberste Prinzip des Handelns. SL eignet sich sehr gut um auf ein Tick genau seine Gewinne zu sichern.

* Qualifiziert sich ein Support Niveau zweites mal zur Eröffnung einer Position (z.B. durch erneuten Fall von 2.50)oder einen Anstieg von -7.50), nehmen wir an, dass es sich um Seitwärtstrading handelt und platzieren unsere
Limite ein Tick über dem bisherigen Tiefstpunkt. Ziel liegt dann ein Tick unter dem Höchstpunkt. Häufig gibt
es Seitwärtstrading von 7.50/8.50-1.50/2.50 oder von 2.50-3.50/7.50-8.50. Ausnützen von diesen Bewegungen ist das Ziel dieser Strategie. Bei Seitwärtstrading darf man nicht den Fehler machen, dass man die Limiten allzu
früh nachzieht. Man muss den Wellen mehr Spielraum geben. Es kommt vor, dass ein Bottom 4-5 mal erreicht wird bevor es richtig nach oben geht und dass er auch um 2-3 Punkte unterboten wird. Geduld muss man mitbringen. Wem es nicht gefällt, soll es weglassen und nur bei den gleichen Preislevels traden. Das ist sicherer.

Findet der Kurs ein Support bei 8.50, kann es zu einer Erholung bis 9.75 kommen oder wenn es höher hinaufgeht, kommt der Kurs bis zu 2.50. Danach findet häufig Seitwärtstrading statt. Dieser kann zwischen 1.00-3.00 liegen oder bei 1.50-3.50 oder auch zwischen 0.50-4.50. Entsprechend oberhalb von 5.00.
Steigt der Kurs, überwindet er die 0.00 Linie, trifft er bei 1.50/2.50 auf einen starken Widerstand und beginnt mit dem Seitwärtstrading. Erreicht der Kurs 3.50, gilt die 0.00 Linie als überwunden und dient dann als starker Support. Umgekehrt, fällt der Kurs auf 6.50, wird der Widerstand bei 0.00 sehr gross.

Eine Konsolidierung oder Reaktion ist eine Bewegung von maximal 3.00 Punkten. Bewegungen von 3.25-6.50 sind Seitwärtswellen, alles über 6.50 ist ein Trend.

*Testet bitte auch diese Regel für die Trends:
1) Fällt der Kurs unter 0.00 Linie, gibt es eine Baisse erst wenn der Kurs das Niveau von 6.50 erreicht hat.
Wenn dies der Fall ist, wird sich der Kurs zuerst erholen (8.50-0.00) bevor es weiter nach unten geht.
Erreichte also der Kurs 6.50 und dann 8.50, shorten wir mit dem Ziel 1.50! Umgekehrt, erreicht der Kurs 1.50, erholt sich auf 3.50, gehen wir long bei 0.50 mit dem Ziel 4.50. (Bei der Hausse wird häufig früher verkauft, bei der Baisse wird mit dem Einkauf gewartet).
Wir wenden diese Zielstrategie nur innerhalb der 10er Gruppe an, nicht jedoch zwischen 6.50/3.50, denn hier liegt dazwischen die Linie 0.00 welche viel stärker ist als Linie 5.00.
2) Wenn eine Wende bei 0.00/2.50/5.00/7.50 stattgefunden hat, haben wir es meistens mit Seitwärtstrading zu tun. Wir gehen long ein Tick oberhalb des letzten Bottoms falls dieser tiefer liegt als 0.50/5.50. Wir gehen short 1 Tick unterhalb des letzten Tops falls dieser unterhalb von 3.50/8.50 liegt.

* dabei gelten noch folgende Einschränkungen:

1) Der Kurs muß, um eine Position eingehen zu können, „eine weite Strecke“ hinter sich haben, also mind. von dem gegenüberliegenden Preislevel her kommen; d.h. soll bei 1,5 eine Position eröffnet werden, so muß der Kurs mind. von 3,5 kommen. Dies gilt für den Einstieg bei Levels 1.50/3.50/6.50/8.50.
Es darf keine Erholung/Konsolidierung mehrerer Minuten direkt vor ( 3 Ticks) dem entsprechenden Preislevel gegeben haben; Bsp: der Kurs nähert sich von oben der 1,50P-Marke und kommt von 5.00 (siehe a)), konsolidiert nun aber direkt vor Erreichen des Preislevels 1,50 mehrere Minuten lang zwischen 2.25 und 3.50. In diesem Falle wird keine Position eingegangen. Wir warten auf den Einstieg in der Zone 2.
3) SL generell 2.00 Punkte. SL sofort nachschieben. Trends welche wir traden wollen kommen nicht zurück!
Wenn der Kurs bereits ein Punkt in Plus ist, sichern wir unsere Position. SL wird ein Tick oberhalb des Einstandspreises gelegt. Wenn wir einen Trend laufen lassen wollen, benützen wir Trailing Stops von 2.00 Punkten oder wir schieben nach jedem Anstieg den SL entsprechend nach oben.
Wir dürfen nie, unter keinen Umständen (!) aus einem bereits positiv gelaufener Position einen Verlust hinnehmen.
Ausnahme bilden nur Geschäfte die anfangs gegen uns gelaufen sind und der Preis erholt sich. Dort ist es vernünftig 1-2 Tick Verlust einzukalkulieren, denn wir handeln auf den Niveaus wo grosse Umsätze sind. Schlechte trades wollen dann viele Trader auf dem gleichen Niveau wie wir loswerden.
4) Sollte der Kurs nach dem Einstieg auf dem zweiten Level noch um 4 weitere Ticks gegen uns laufen, dann Exit bei dem Einstiegspreis plus einem Tick! Kommt es zu einer Erholung, müssen wir den Anstieg sofort nach unten eng
sichern. Es kann zu blitzartigen Bewegungen kommen die man absichern muss bevor sie da sind!
Wenn es zu explosionsartiger Erholung kommt, warten wir eine lange Kerze ab und steigen aus. Wir verkaufen den
Top dieser Kerze. Wenn es zu drastischem Fall zu unserem Gunsten kommt, decken wir beim Bottom der langen Kerze plus 1 Tick ab. Die Absicherung ist sehr wichtig, denn der Uebergang von dritter Zone zu dem nächsten Level
ist sehr häufig drastisch schnell und kommt völlig unerwartet!
5) Falls der Einstieg an den Levels 1,50/3,50/6,50/8,50 erfolgte, so wird die Position gehalten, bis wieder eines dieser Levels in die gewünschte Richtung erreicht wird. Nachdem die Position jedoch 1.25 Punkt im + ist, wird der SL auf einen Tick unter die Wende gelegt.
Bsp.: Einstieg long bei 1,75, dann ist das Ziel 3,25; ab Erreichen von 2,50 neuer SL bei 1,00 für den Fall, daß der Kurs nach Einstieg nicht direkt, sondern erst bei 1,25 gedreht hatte. Für den Fall, daß die Wende aber erst bei 0,25 oder 0,00 eintritt, dann wäre das neue Ziel der Einstiegskurs, also wieder 3,25 (s.u.)).
6) Falls der Einstieg an den Levels 0,50/4,50/5,50/9,50 erfolgte, dann heißen die Ziellevels (4.50/0.50/9.50/5.50), resp. immer plus 4 Punkte vom erreichtem Tief.
7) Eine auf den Levels -1.75/+8.25 eingegangene Position wird länger als nur bis zum Erreichen des gegenüberliegenden Preis-Levels gehalten. Empfohlene Eindeckung auf +7.50/-2.50. Wir sichern den Anstieg durch S&L und TRS von maximal 2 Punkten.

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Obwohl die Strategie relativ einfach ist und sehr gute Resultate im Papiertrading liefert, realer Handel ist eine Sache und Systeme eine gannz andere. Auch bei dieser Strategie kann man viel Geld verbraten bevor man es wirklich lernt anzuwenden! Mam muss damit einige Hundert Trades gemacht haben um nötige Sicherheit zu erlangen. Auch dann ist man noch lange nicht ein Händler aber zumindest auf dem guten Weg dorthin.

[moosi-online]

hallo Ed,

vielen Dank für die Verbesserungen der Regeln.
Ich werde diese die nächsten Wochen sehr genau beobachten.
Doch noch was generelles: da hast du natürlich recht, dass dieses "System" bei absoluten Trendtagen schlecht abschneiden wird. Doch beachtet man die Regel, dass man an Mo-, Mi- und Fr-Vormittagen bis 09:50 sowie jeweils in der letzten halben Handelsstunde eines Tages (14:30-15:00) extrem aufpassen muss, so müsste man doch die gröbsten Trendphasen in den Griff bekommen. Und zu den übrigen Zeiten der Woche sind extreme Bewegungen ja recht selten. Lieber verzichtet man eben zu diesen Zeiten auf ein Geschäft anstatt sich dem erhöhten Risiko auszusetzen (mal nebenbei bemerkt würden mir anfangs im ES auch ein paar wenige "sichere" Punkte am Tag vollständig ausreichen).


Jedoch eine Tradestation o. ä. habe ich nicht, d.h. den Test müsste jemand anderes durchführen.
Aber vielleicht lässt sich dafür ja noch jemand begeistern.

also nochmals schönen Urlaub und bis dann,
Gruss moosi

P.S.: und grüsse Sibiu auch recht schön von mir, habe nämlich ein paar Freunde dort, die ich gelegentlich besuche

[Topsurfi]

Hi Moosi,

hatte eine ellenlange Mail geschrieben und dann stürtzt mein Computer ab. In der Ziwschenzeit hat ED sowieso das meiste dazu geschrieben.
Wichtig bei allen Backtests ist, daß man nicht sicher weiss, wenn man ein Limit drin hat, ob man dann auch wirklich bedient worden wäre. Eigentlich, um sicher zu sein, muss der Kurs mindestens einmal weiter getickt sein damit man 100% sicher bedient worden ist. Mir ist es schon 100 mal so gegangen, daß ich zu einem gewissen Kurs verkaufen wollte, schon 5m bevor der Kurs dorthin kam und er dort mindestens 10 mal gehandelt worden ist und ich bin trotzdem nicht bedient worden. Kommt mir manchmal so vor, als könnten sich da andere in der Reihenfolge davor schieben, ist aber wohl nur Verfolgungswahn.
Wie schon gesagt, habe ich jetzt echte TICK-Daten seit 1998 gekauft und werde das alles mal backtesten. Bin momentan allerdings an ganz banalen Problemen zu kämpfen wie:
Wie bekomme ich so viele Daten ausgewertet ?
Mein VB6 meldet einfach OutOfMemory wenn ich versuche alle Tickdaten einzulesen. Muss also einzelne Blöcke machen.
Ausserdem habe ich das Zeug jetzt erst mal in 1m Charts umgewandelt und versuche mich an meines Erachtens wesentlich erfolgversprechenderen Strategien. Die Frage ist: Wie erkennt man frühzeitig einen Trendtag etc. Das versuche ich aus den 1m Charts zu optimieren.
Extrem vielversprechend dabei der Ansatz, zu welcher Zeit ein neuen Low gemacht werden kann. Liegt das in der Gegend 11 Uhr (East. Time), dann kann man die in der Mittagspause meist folgende Erholung fast blind shorten und dann wieder um 15 Uhr glattstellen. Ich behaupte mal, das sind im Schnitt extrem fette Trades. MUss aber noch an einer Stop-Loss Strategie arbeiten.

Wie gesagt, ich bin bald so weit diese ganzen Sachen zu testen und dann sollten wir unsere zu testenden Ideen mal gemeinsam nochmal in eine Liste schreiben die ich abarbeiten kann. Ich schlage aber vor, wir machen das in privaten Mails zwischen Ed, dir und mir, denn ich sehe nicht ein, warum Leute die hier nichts beitragen etwas profitieren sollten.
So haben mich z.B. alleine die Daten 750 Dollar gekostet.

[moosi-online]

Hi Topsurfi,

hast BM ,

gruss moosi

[ed555]

Uff, endlich zurück! 8500 km gemacht und gesund überlebt. Auf der ganzen Reise habe ich kein einziges Auto aus Westeropa angetroffen (westlichster Besucher war ein Tscheche in Kiew). Trotz Supermädchen und tollem Essen (ein Land in dem noch Frauen weiblich sein wollen und richtig kochen lernen), billigster Preise, wagt sich keiner auf den Rest. Vom Hitler noch zerbombte Strassen, nichtexistierende oder nichtbenützbare Toiletten, extremes Wetter, harte Hotelbetten, zuviel Natur mit Stechmücken, Schlangen, Viechern ohne Ende - einfach Mühsal den man sich nicht freiwillig antun möchte. Es hat aber Spass gemacht, mal was anderes. Unser Ford Mondeo hat die Wege mühelos gemeistert, sogar die unübertrefflich schlechte polnische "Autobahn" im Bau.
Unsere 20 Monate alte Anastasia hatte keine Probleme bis sie nach Hause kam, denn sie erkannte hier schon niemandem mehr.

Zum Trading.....
Wie ich sehe ist dieser thread gestorben, denn ich kann auch im Tagesbuch für mich selbst schreiben. Das wäre besser für das Trading.

Hat jemand Lust mit mir ein gewinnbringendes System zu entwickeln? Ziel wären mindestens 60% Gewinntrades mit ca. 70% Profit. Ein Preissystem, ein Zeitsystem und ein Mischsystem der z.B. Preis für den Einstieg und Zeit für den Ausstieg benützen würde.

Ich habe TradeStation 2000i und Metastock 8.0, Daten aber nur für TradeStation. Dieses System ist für mich schon veraltet und neue Versionen sind nur noch gegen Monatsrente verfügbar. Das erachte ich langfristig als den sicheren Tod des Systems und würde deshalb lieber auf Metastock umsteigen.

Wer mit eigenen Ideen, Daten, Programmierung oder auch nur mit seinem Charme und witzigen Briefen zum Gelingen beitragen will, der wird gebeten sich zu melden. Schreibe an [e-mail]
Auch Unternehmunslustige die ein Geschäft um Trading herum gern aufbauen möchten, können sich melden.
Viele kleine Händler können schon die Kurse zu ihren eigenen Gunsten drehen. Stelle Dir vor wir haben 350 Kunden für unseren täglichen Mail-Dienst und wir geben eine Kaufempfehlung um 11.05 bei 990.50 heraus mit dem Ziel 1000.00.
So schafft man seine eigenen Unterstützungs- und Widerstandslinien und erhöht die Wahrscheinlichkeit des Profits für alle Beteiligten.....
Meines Wissens ist es nicht ungesetzlich, denn so macht es jeder Fund und so machen es auch alle grossen Händler. Wir könnten also gemeinsam schöne Seiten unter ch oder li machen und etwas Grösseres aufbauen.
Eventuell gleich ein SP Trading Portal in 7 Sprachen und dann sind wir gleich das Numero Uno.

Gruss an alle Leser.

[Rosshaken]

Was für eine Idee; könnte auch funktionieren.
Im VM-Handel (in US=Nacht) ist die Anzahl der gehandelten Kontrakte ziemlich niedrig (je nach Markt nur einige Tausend). Die bid- bzw. ask-Größe bewegt sich dann oft im einstelligen Bereich. Folglich könnte z.B. eine Kauforder
in 3-stelliger Höhe schon eine kurze, schnelle Bewegung von 10 pkt. evozieren.
So die Theorie.
In der Praxis des Fut-Handels sieht es allerdings anders aus:
Wenn den angenommen 350 bids nur einige wenige asks gegenüberstehen, passiert - garnichts weiter.
Der Kurs bleibt, wo er ist.
Nur wenn zu den 350 Möchtegern-Käufern (den bids) auch eine größere Zahl Verkäufer von Kontrakten (den asks) hinzukommen, gibt´s ein "last", also einen Umsatz.
That´s the fact.

Also mußt du es so machen: 2 Börsenbriefe für 2 voneinander unabhängige Gruppen herausgeben, mit conträrer Empfehlung; 350 sollen kaufen, 350 verkaufen.
Die Orders sollten aber nicht alle gleichzeitig eingegeben werden, sondern etwas gestaffelt (market natürlich).
Ist aber wahrscheinlich sowieso der Fall, wenn soviele Individuen ordern.
Dann würden sie nacheinander abgearbeitet, wobei der Kurs nach und nach hochgezogen würde. Und zwar so lange, bis alle orders abgearbeitet würden. Kann in ein paar Minuten
sein.

Jetzt gilt es nur, 700 Ahnungslose zu finden, die mitmachen.

Denn eins dürfte klar sein bei dem Spiel: Wer zuerst ordert, mahlt (gewinnt) auch zuerst (wie beim Kettenbrief).

Die Letzten sind dagegen gekniffen.

Ciao

[ed555]

Auch eine originelle Idee von Rosshaken.

Da es mir stinkt zu traden (erwarte für die nächste Zukunft Seitwärtsbewegungen vom Typ "random walk" bevor die Kurse bis Oktober tauchen werden), habe ich zu diesem wichtigem Tag (Nationalfyrdag in dr Schwyz) eine neue Domain "indextrader.ch" gegründet wo ich eine gleichgesinnte SP Gemeinde versammeln möchte.

Suche Partner die sich an der Arbeit, Kosten und mit ihrem Knowhow, beteiligen möchten.

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Nur Daytrading, 2-20 Signale pro Tag. Eventuelle spätere Vermarktung dieser Ideen erfolgt nur mit dem Einverständnis des Autors auf der Basis 25:25:25:25 (Autor, Programmierung, Affiliates, indextrader.ch).

Gruss von unserem Nazi-Tag, die Raketen steigen bereits hoch, Abendessen und der gute Burgunder warten schon.

[Topsurfi]

Hi Ed,

schön das du einen guten Urlaub gehabt hast.
Habe leider gescghäftlich zu viel um die Ohren gehabt als mich weiter viel mit der Sache bschäftigen zu können. Ein bisschen habe ich aber geschafft. Habe die Tickdaten die ich bei Tickdata.com eingekauft habe in ein für mich verarbeitbares Format gebracht und auch schon die ersten Back-Tests ausführen können. Bin die letzten beiden August-Wochen im Urlaub und da werde ich sehr viel programmieren und backtesten können.
Ich vermute mal, die Tradestation ist für viele Tests etwas zu unflexibel so daß man letztendlich selber programmieren muss, was ich mache.
Viel ist übrigens noch nicht rausgekommen, ausser, daß es z.B. eigentlich keine statistisch signifikanten Tageszeiten für Trendwechsel gibt. Das war ja immer deine Auffassung, kann ich aber wie gesagt nach dem Backtesten nicht bestätigen. Wenn, dann sind die Schwankungen nicht bedeutend genug damit man sie traden kann.
Moosi hat mir mal ein Regelset zusammengestellt nach deinen Mails und das werde ich in den Ferien testen.

Ciao

Topsurfi

[ed555]

Hallo Topsurfi!

Bin froh von Dir zu hören und wünsche Dir einen angenehmen Urlaub.

Die Zeit ist nicht einfach zu traden, denn sie variiert stärker als der Preis. Damit man ein Zeitgefühl bekommt, braucht es viele Beobachtungen. Es ist schwer beschreibbar, starre Regeln habe ich auch nicht gefunden. Ich unterscheide sehr stark die einzelnen Tage der Woche und für mich ist nie ein Dienstag wie ein Mittwoch. Beim Mittwoch kommen die meisten kleinen Reversals zustande, am Donnerstag dagegen häufig die ganz wichtigen Pivots des Jahres. Am Mittwoch beachte ich Zeiten 9.46/10.46/11.46 plus/minus 5 Minuten. Daneben 11.04/12.03/13.05/13.33. Grössere Wenden die ein paar Tage anhalten, kommen meistens um 9.50 und zwischen 11-12h vor. Am Mittwoch erwarte ich immer relativ drastische Bewegungen wo es besser ist Gewinne abzugeben als sich zu früh mit kleinen Gewinnen zufriedenzugeben.
Inwiefern man Zeit in ein Trading System einbeziehen kann, würde ich selbst sehr gern wissen. Ich denke, das man die absolute Zeit nur nach seinem Gefühl traden kann und für die Mechanisierung eher die relative Zeit einbeziehen könnte (vom Pivot 15/20/45 Minuten, etc.).

Schönen Gruss
Ed

[moosi-online]

HI Ed ,

jaja, so ein kleiner "abenteuerurlaub" ab und zu hat schon was
Bin jetzt aber doch ein bisschen überrascht, dass du schon wieder da bist. war nicht mal was von ENDE august zu lesen ?
nunja, ist ja auch egal.
jedenfalls habe ich leider erst jetzt von deiner wieder-erscheinung hier mitbekommen; hatte die letzten beiden wochen nämlich paar prüfungen zu schreiben und deshalb gar nicht hier reingeschaut.
doch nun kanns wieder losgehen !
habe, wie Topsurfi schon gesagt hat, mal ein paar recht gut anwendbare regeln aufgestellt, allerdings nur auf den preislevels basierend.
doch mehr dazu in kürze per mail.

gruss moosi