Reale DAX-Trades nach System "dam" - 500 Beiträge pro Seite

[kannichdoch]

Hier trage ich meine gehandelten OS-Trades nach dem Handelssystem "dam" (http://odelys.s01.user-portal.com/systeme1.html#dam) ein.

31.1.2005 Short at Open (FDAX 4244)
10:02 Kauf DAX-Put4300 BNP2CC 1,02/1,03 FDAX 4257

1.2.2005 SL FDAX 4668,5

14.2. SL FDAX 4406
Ausgestoppt um 9:01 bei FDAX 4406, Verlust: 162 DAX-Punkte.
9:41 Verkauf DAX-Put4300 BNP2CC 0,26/0,27 FDAX 4399, Verlust: 77c.

28.2. Long at Open (FDAX 4365)
12:04 Kauf DAX-Call4250 BNP5R0 1,28/1,29 FAX 4366

[Robert_Reichschwein]

Ist das System aus dem englischen Sprachraum und hat es seinen Namen daher, dass dann, wenn es schieflaeuft, der Anwender laut damned schreit?

[kannichdoch]

1.3. SL 3928,50

@Robert_Reichschwein,
Denke aber, manche Namen beschreiben das Subjekt nicht unbedingt treffend (if you know what I mean...).

[trenuk01]

Und außerdem schreibt man ja verdammt auch mit MM ...

[kannichdoch]

Die Übersicht der Trades aus 2004:

[trenuk01]

Sieht relativ ver(dam)mt gut aus ...

[depodoc]

N´abend,

"dam" ist ein Rätsel für mich, denn welche Analysten und welche Analysen dieser Analysten zieht odelys für sein "dam" heran?
Die TA an sich stellt er ja nun nicht in Frage und Alle Meinungen der TA kann man ja nun nicht kennen.
Bitte um Aufklärung.

Aus dem Link # 1

...Das System versucht, sich möglichst dort zu positionieren, wo die technischen Analysten beginnen, mit den von ihnen verwendeten Methoden mehrheitlich auf der falschen Seite zu stehen - das ist das Prinzip hierbei.

Zum Namen "dam": könnte von "Danebenliegende Analysten Meinung" kommen.

Ansonsten viel Erfolg mit dem System.

[tullux]

#1 von kannichdoch

hast du einen besonderen grund das system mit diesem plain vanilla os nachzubilden? damit lieferst du dich doch freiwllig den volaspielen des emis aus.
sind hebelzertis mit riesigem abstand zum knockout wie sie odelys verwendet nicht die bessere wahl? eine eröffnung mit einem 400 punkte monstergap habe ich jedenfalls noch nicht erlebt.

wurde der spread seit vorgestern von 1 auf 2 ct ausgeweitet?

gruss

tullux

[kannichdoch]

@tullux,

Ja, Spread wurde ausgeweitet.

Gründe warum OS statt KO-Schein: kein KO aber trotzdem geringer Kapitaleinsatz, Laufzeit angemessen, (geringe Kosten durch Spread-Move < 2), aktuell geringe Marktvola macht OS günstig, Gamma spielt mir in die Hände.

Diese OpenEnd KO-Scheine kassieren über die regelmäßige Anhebung des Finanzierungslevels ziemlich versteckt saftige Finanzierungskosten, die z.B. bei ABN-Amro 3% über dem Kapitalmarktzins liegen ("current spread" im Prospekt).

Wenn man z.B. den Schein ABN3HF betrachtet, mit dem odelys "dam" gerade handelt, so war der F-Level am 1.9.4 bei 3730 und liegt aktuell bei 3827. Das ergibt einen Zinssatz von 5,3% p.a., den man für das geliehene Kapital bis zum F-Level zu zahlen hatte!

Da wäre es im Prinzip schlauer, direkt ein 1:1 Indexzertifikat zu kaufen, da kein Geld/Brief-Spread anfällt und der entgangene Kapitalmarktzins für das mehr zu investierende Geld i.Vgl. nur 2-2,5% p.a. beträgt.

Bei OS hingegen wird die Preiswürdigkeit durch die impl. Vola eindeutig festgelegt. Da können nicht vor der Öffentlichkeit verborgen vom Emi Tag für Tag Eurostückchen abgefieselt werden.

[kannichdoch]

Spread-Ausweitung erfolgte ab 2.3. 9:00 bei FDAX 4378. Am Vortag hatte um 20:00 bei noch höhrerem FDAX selbst der 4100er Call BNP13V nur 1c Spread. Kann also nicht am hohen Delta liegen.

Kann was mit der geringen Restlaufzeit zu tun haben. Ist aber trotzdem nicht gerade werbewirksam sowas. Werde evtl. beim nächsten Trade dann anderen Emi nehmen.

[kannichdoch]

@depodoc,

"Das System versucht, sich möglichst dort zu positionieren, wo die technischen Analysten beginnen, mit den von ihnen verwendeten Methoden mehrheitlich auf der falschen Seite zu stehen - das ist das Prinzip hierbei."

"Turtle Soup" von Raschke z.B. wäre auch eine rein technische Handelsidee, die in diese Kategorie paßt.

[tullux]

@kannichdoch

danke für die auskunft.

Zitat: "Bei OS hingegen wird die Preiswürdigkeit durch die impl. Vola eindeutig festgelegt. Da können nicht vor der Öffentlichkeit verborgen vom Emi Tag für Tag Eurostückchen abgefieselt werden."

wie wahr, nur hilft das nicht wirklich wenn ich zuschauen muss, wie der os trotz steigendem index fällt bzw. nicht richtig mitläuft.

deine idee statt turbos 1:1 indexzertifate ohne spread vom festgeld zu kaufen ist genial;
werde ich mir ernsthaft überlegen.
wird nur noch wegen des hohen umsätze ein broker mit flatfee benötigt, werde vielleicht w:o online mit 14,95 € flatfee ins auge fassen.
das sind dann zwar 5,25 € mehr als bei z. b. fimatex für gleiche stückzahl turbos, aber dafür entfällt der spread von 2 ct /stück.

hast du auch eine lösung für shorts?

gruss tullux

[kannichdoch]

@tullux,
bei KO-Puts sollte man ja prinzipiell Guthabenzinsen bekommen, was aber eher selten der Fall ist. Bei manchen Emis werden auch auf das selbst eingesetzte Kapital dann noch "Finanzierungskosten" fällig. Wie ich finde, ein Skandal!

Da die Guthabenzinsen für KO-Puts aber in jedem Falle niedriger sind als der Geldmarktzins für Cash, ist es hier ratsam, den eigenen Kapitaleinsatz so gering wie möglich zu gestalten (Schein so nah wie möglich am KO) - im Endeffekt also die gegenteilige Vorgehensweise wie bei Longs mit den 1:1 Zertifikaten.

Wegen Flatfee:
Bei citibank gibt´s 9,99€ flat. Bei DAB die Starpartner Coba, SalOpp, GoSa, HSBC für 6,95€ flat.

[kannichdoch]

wie wahr, nur hilft das nicht wirklich wenn ich zuschauen muss, wie der os trotz steigendem index fällt bzw. nicht richtig mitläuft.

Der BNP-Call hatte zum Kaufzeitpunkt nur noch 17c Zeitwert. Immo sind´s 30 Punkte höher nur noch 10c. Da sind die Möglichkeiten für den Emi, den ZW unfair zu reduzieren, doch recht begrenzt.

[tullux]

@ kannichdoch

du hast ein prima detailwissen hinsichtlich os. wenn ich´s so lese, dann leuchtet´s mir auch ein.

hätte ich auch drauf kommen müsen auf deine lösung für die shorts.

danke vielmals für die tipps. dab starpartner für 6,95 € hört sich sehr gut an.

gruss tullux

[kannichdoch]

9.3. SL 4390,50

Das riecht nach Exit morgen früh.

[kannichdoch]

9:02 Verkauf DAX-Call4250 BNP5R0 1,56/1,58 FDAX 4404

SL aus #16 bei 4390,5 noch NICHT ausgelöst! Ob der vorzeitige Verkauf klug war, wird letztlich erst der "dam"-Exit zeigen.

[kannichdoch]

#17: Gewinn: 27c.

[kannichdoch]

Bei FDAX 4425 steht der Schein aktuell bei 1,76. Mit S/L im Schein wär ich jetzt noch im Spiel.

[trenuk01]

Ver(dam)mt gute Entscheidung den SL heute endlich
nachzuziehen ...

[poogle]

@ kannichdoch

Verstehe ich Dich richtig, dass Du dann nicht stur nach dam handelst, sondern als Basis + "gefühlte Richtung"?

Seit wann machst Du das selbst?

Sieht interessant aus, kann gut sein, dass ich das demnächst auch in der Praxis mal teste, hab mich heute mal angemeldet...

Gruß, poogle

[kannichdoch]

14:07 Exit FDAX 4390,5, Gewinn 25,5 DAX-Punkte.

@poogle,
nee! "Gefühlte Richtung" mach ich grundsätzlich nicht.
Da aber der SL 4390,5 für heute feststand, hielt ich es für recht wahrscheinlich, daß nach Open um 4400 der SL im Laufe des Tages irgendwann gerissen wird.

Statt 4390,5 mit kleiner Wahrscheinl. für höheren Exit durch Setzen von Börsen-SL habe ich dann lieber gleich für sichere 4404 verkauft.

Mit dem Einbruch heute mittag hatte ich jedenfalls nicht gerechnet.

[kannichdoch]

Auch wenn´s heute über 20c mehr hätten sein können, bin ich mehr als zufrieden, wenn ich höhere Gewinne und niedrigere Verluste mit meinen OS erwirtschafte als "dam".

Allerdings war das heute bißchen Glückssache. Vielleicht sollte ich nächstes Mal für meinen OS-Trade einen Intraday-TrailingStop benutzen, wenn "dam" einen nahen SL hat, die Posi aber zunächst weiter in den Gewinn läuft.

[McDevitt]

Moin

Lasse mir seit ein paar Tagen auch mal die Mail zuschicken.
Von einem SL bei 4390,5 Pkt. habe ich aber nichts gelesen??

Hab ich da was verpasst? Bekommst du Updates intraday?

Oder hast du dir diese Marke selbst gesetzt?

[McDevitt]

Hab mal die Mail für den 9.3. hier
Da ist von SL 3928,50 die Rede ?????????

Update für morgen Dienstag, den 08.03.2005:

Liste:

Markt/Sys seit Kurs Perf Disposition/Bemerkung

FDAXH5 30% long
11s * long 04.03. 4418,00 SL 4280,50
m19 neutral 27.01.
edf neutral 11.01.
mm2 neutral
dam * long 28.02. 4365,00 SL 3928,50
tce * neutral 01.02.
efo neutral 17.02.
msp * long 28.02. 4365,00 SL 4090,00 Sell Limit 4631,50 oco
inc * short 04.03. 4385,00 SL 4518,00 Cover Limit 4029,50
dug long 04.03. 4385,00 Rev. L/S 4402,50

[tullux]

@mcdevitt

doch , doch sl 4390,50 war schon richtig

so sah mein update aus:


Update für morgen Mittwoch, den 09.03.2005:

Liste:

Markt/Sys seit Kurs Perf Disposition/Bemerkung

FDAXH5 10% long
11s * long 04.03. 4418,00 SL 4404,50
m19 neutral 27.01.
edf neutral 11.01.
mm2 neutral
dam * long 28.02. 4365,00 SL 4390,50
tce * neutral 01.02.
efo neutral 17.02. Short stp 4390,50
msp * long 28.02. 4365,00 SL 4090,00 Sell Limit 4631,50 oco
inc * short 04.03. 4385,00 SL 4518,00 Cover Limit 4029,50
dug short 08.03. 4402,50 Rev. S/L 4411,50

NDXH5 100% neutral Bilanz seit Einführung: + 6 Punkte brutto
rqo neutral 28.02.

[tullux]

#25 von McDevitt

seh gerade, der fehler liegt im datum

du hast dir das update des 8.3. statt des 09.03. angesehen

[kannichdoch]

Moin!

@tullux, McDevitt,

freut mich, daß ihr nicht nur hier sondern auch bei odelys mitlest. Der hat die Aufmerksamkeit wirklich verdient. Habt ihr schon das Forum dort entdeckt?

[trenuk01]

Wie hast Du den Meister eigentlich ausfindig gemacht?
Nächtliche Surf - Orgien ohne Ende? Oder gleiche Uni?

[kannichdoch]

Kenn ihn von Tradesignal.com. "Meister" ist vielleicht zu schmeichelhaft, aber viel Mühe gibt er sich auf jeden Fall.

[Heiko Beh]

Bei Tradesignal gibt es schon den ein oder anderen guten Trader. Mit bissl quer lesen findet man die.

Ich nenne da ptrader hat jetzt aber neuen nick Thread heißt Professional Trading der im Jahr 2003 / 2004 recht ordentlich was gezeigt hat.
Leider habe ich den seine HP nicht mehr. War irgendwas mit perfect-trader......

Dann finde ich FBRonline sehr gut. Der hat auch sehr sehr gute einstiege.

Sind aber alles Trader die mehr diskretionär handeln.

mfg Heiko

[Heiko Beh]

So hier ist die Seite vom ptrader

http://www.perfect-trader.com/
Hier werden auch seine Systeme vorgestellt.

Hier auch der Ansatz für die Heikin-Ashi Methode als system

http://www.heikin-ashi-trading.de/

mfg Heiko

[depodoc]

# 29 u. #30,
hab odelys Werdegang auch gelesen und komm nun langsam dahinter,
woher ich meinen Hang zu Handelssystemen habe.



Seine Uni ist nur 2 Km. von meiner Wohnung entfernt
und bei dieser Uni mit diesen oben vorstehenden Trichtern hatte ich immer schon den Verdacht,
dass das was ganz besonderes zu bedeuten hat.
Geahnt hatte ich immer schon dass dann, wenn bei den Studenten die Köpfe rauchen,
manch einer flehte " O, Herr, schmeiss Hirn vom Himmel"
und das eben durch diese Trichter der liebe Gott das Zeugs von oben runterschmeisst.
Nun ist der "Herr" schon sehr alt und die Treffergenauigkeit liess nach,
so dass ganz wenig von dem "Hirn" danebenfiel und so hab ich wohl auch etwas mitbekommen.

[trenuk01]

Ver(dam)mt lange Wartezeit zwischen die Trades ...

[kannichdoch]

@trenuk,
bei der Performance, die Odelys´ Handelssystemdepot in der aktuellen Marktphase aufweist (-22%), bin ich ehrlich gesagt ganz froh darüber, daß "dam" sich zurückhält.

[trenuk01]

Das stimmt fürs Gesamt - Depot in der Tat.
Wenn man zudem mit gezieltem Blick die dam - Tabelle,
die Du selbst zu Beginn hier eingestellt hattest, beschaut,
scheint mindest ein dam - Fehl - Signal überfällig.

Aber dazu müßte es denn auch (ein Signal) kommen ...

[kannichdoch]

19.5. Long at Open (FDAX 4341)
20.5. SL FDAX 3906,50

Habe den Trade nicht mitgemacht, da ich gerade Ferien mache. Evtl. steige ich später noch in den Trade ein.

[kannichdoch]

6.6. SL 4497,50
16:56 Exit FDAX 4497,5 Gewinn 156,5 DAX-Punkte.

Schönen Gewinntrade ausgelassen! *schnüff*

[trenuk01]

Aber auch schön doppeldeutig:
a.) kannichdoch: nicht mit drin
b.) dam: Jahreshoch nicht mitgemacht

[trenuk01]

Auch wenn nur ein ver(dam)mt leises, dezentes "Buy at Open"
zu lesen war, ist dam LONG now.

Meine Prognose: Dieses Long ist das lange überfällige
Fehl - Signal.

[kannichdoch]

8.6. Long at Open (FDAX 4552)
9.6. SL FDAX 4096,5

Hab immer noch Ferien. Deshalb kein Trade.

[kannichdoch]

16.6. SL 4560

[kannichdoch]

zu #42: SL auf Basis FDAX September! Prämie dort zum Kassa-DAX etwa 24 Punkte. SL im Kassa-DAX daher bei gestrigem Low um 4536.

[kannichdoch]

17.6. SL FDAX 4578,00

[kannichdoch]

20.6. SL FDAX 4610
9:18 Exit FDAX 4610, 58 DAX-Punkte Gewinn

[kannichdoch]

22.6. Long at Open

[kannichdoch]

22.6. FDAX Open 4633,5

[kannichdoch]

23.6. SL FDAX 4170

Odelys´ Position liegt aktuell 33 Punkte im Minus.

[trenuk01]

Bis jetzt aber `ne ganz ordentliche Leistung!
Das Fehlsignal scheint nun auch mal gekommen zu sein.
Vielleicht mache ich beim nächsten Mal auch `ne Runde mit ...

[trenuk01]

SL nachgezogen: 4821 (Herzlichen Glückwunsch zur Punktzahl!)

[trejder]

#48

4170

500 Punkte SL ?

[trenuk01]

Ja, die ersten Tage einer neuen offenen Position
fangen, soweit ich mich zurück erinnern kann, immer
so an.

Später wird der SL dann meist drastisch angehoben.

Das hat die aktuelle Position dieses mal sogar zufällig
gegen die Börsen - Auswirkungen des 07.07.05 geschützt.

[kannichdoch]

22.7. SL FDAX 4821
25.7. SL FDAX 4830,5

[kannichdoch]

26.7. SL FDAX 4834,5
27.7. SL FDAX 4845

[kannichdoch]

28.7. SL FDAX 4855,5

[kannichdoch]

29.7. SL FDAX 4875

[kannichdoch]

1.8. SL FDAX 4887,5

[kannichdoch]

2.8. SL FDAX 4891
3.8. SL FDAX 4908,5

[kannichdoch]

4.8. SL FDAX 4914,5

[kannichdoch]

11:42 Exit FDAX 4914,5, 281 DAX-Punkte Gewinn

[Heiko Beh]

[posting]17.444.664 von kannichdoch am 04.08.05 12:11:36[/posting]Das nenne ich mal nen fetten Punktegewinn
Supi

[kannichdoch]

10.8. Long at Open
10.8. FDAX Open 4939
aktuell: 4996

[kannichdoch]

Position wird morgen zum Open ohne Exit-Signal geschlossen, da Odelys bis 29.8. Sommerpause macht.

[kannichdoch]

12.8. Close at Open (s. #63)
12.8. Exit FDAX 4972, 33 DAX-Punkte Gewinn

[trenuk01]

Short seit 28.10. (4814.50).
Ist das nicht ein bischen gewagt?

[trenuk01]

Sorry - Rechtschreibefehler!

Meint natürlich nicht bischen (von Biss oder Beissen)
sondern büschen (von büschen).

[trenuk01]

"Aktuelle" Short - Position bis zum Ende durchgehalten.
Das nennt man "sich zu einer Position" bekennen.

[trenuk01]

Hat jemand mal die Entwicklung von dam bzw. heute dab
verfolgt und / oder eine Statistik parat?

[kannichdoch]

Das wär auf jeden Fall interesant. Leider habe ich dam/dab nicht mehr intensiv weiterverfolgt. Das hatte aber nichts damit zu tun, daß etwa die Performance zu schlecht gewesen wäre. Eher umgekehrt: Habe mich ein bißchen geärgert, die letzten Trades nicht mitgehandelt zu haben.