TSI 2.0 - die überlegene Strategie? ein Realtest (Seite 147)

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.462.307 von etf_meckelfelder am 22.08.15 15:39:35

Dein Tool ist heute schon genial. Bin gespannt auf die Weiterentwicklung!

[etf_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.462.499 von Dean_Martini am 22.08.15 16:34:32

Zitat von Dean_Martini: Alles ohne Steuern und Gebühren

Was mich auf e) bringt. Die Möglichkeit, einen Abgeltungssteuersatz (z.B. 26,375%) und Transaktionskosten (z.B. 2 x 5,90 = 11,80) berücksichtigen zu können (aber nicht zu müssen).

Aber jetzt gucke ich gleich HSV. Vermutlich nur 10 Minuten bis zum 0:3... ;-)

[Dean_Martini]

c) es soll für jeden Monat angegeben werden, welches Investment bei einer roten bzw. grünen Ampel getätigt werden soll

Super! Das ist sehr vielversprechend! Dieser Gedanke ist mir gerade in den letzten Tagen aufgrund der katastrophalen Entwicklung im August auch gekommen, und zwar die Monate je nach Ampelsignal unterschiedlich zu behandeln.

Ich hatte daraufhin einfach 24 Phasen erstellt (Ampel grün + Januar =1, Ampel grün + Februar =2, .... Ampel rot + Dezember = 24) und nun die Entwicklung mit unterschiedlichen Hebeln simuliert. Alles ohne Steuern und Gebühren; einfach die DAX-Performance je nach Phase entsprechend gehebelt. Das Problem ist, dass so noch mehr gehandelt werden muss und man vielleicht erst noch berechnen sollte, ob es überhaupt sinnvoll ist, so aktiv zu handeln. Am Ende zahlt man noch drauf. Das mit der Steuerberechnung ist aber irgendwie eine sche*ß Arbeit, wenn man kein Excel-Fachmann ist.

Ein sehr gutes Ergebnis lieferte folgende Konstellation:

[etf_meckelfelder]

Ich bin gerade mal wieder am Entwickeln.

Mein Gefühl sagt mir, dass mein System nicht so einfach zu toppen ist. Haben sich ja schon einige erfolglos die Zähne ausgebissen.

Folgendes will ich aber nun mit dem neuen Tool ermöglichen:

a) für die Ampel sollen folgende Indizes möglich sein:

* DAX
* MDAX
* HDAX
* Dow Jones
* S&P 500
* EuroStoxx 50

b) RSL, Obergrenze und Untergrenze weiterhin flexibel

c) es soll für jeden Monat angegeben werden, welches Investment bei einer roten bzw. grünen Ampel getätigt werden soll

d) folgende Investments sollen möglich sein:

* db x-trackers DAX® UCITS ETF
* db x-trackers LevDAX® Daily UCITS ETF
* db x-trackers ShortDAX® Daily UCITS ETF
* db x-trackers ShortDAX® x2 Daily UCITS ETF
* Kasse (das ist neu)


Ich kann natürlich nicht sagen, dass man damit noch bessere Ergebnisse im Backtesting bekommt, als meine derzeitigen 34,82% p.a. seit 30.05.1960. Aber zumindest besteht mit dem neuen Tool die Möglichkeit, etwas herumzuprobieren.

Wann ich damit fertig sein werde, kann ich nicht so genau abschätzen. Ich hoffe, eher früher als später.

[fizgig79]

ein fröhliches hallo in die runde! ich bin heute erstmalig über das forum gestolpert und habe nun die letzten stunden mit lesen der einträge verbracht . absolut spannend. was ich bisher leider nicht finden konnte, ist ein funktionierender link zur "legendären" meckelfelder excel datei. kann mir da jemand aushelfen? dann kann ich inhaltlich richtig mit einsteigen...

[Dean_Martini]

Nebenbei bemerkt: Die Jungs vom Aktionär sind immer mal wieder dabei, Kurskosmetik im eigenen Sinne zu betreiben. Es ist mir beim TSI-Depot schon öfter aufgefallen, dass sie sich gerne einmal zu ihren Gunsten etwas verrechnen. Zufall? Anfangs hieß es ja auch, dass das TSI-Depot ohne Steuern, Gebühren und Dividenden geführt werden würde. Irgendwann haben sie dann angefangen, die Dividenden einfach in die Kasse fließen zu lassen. Jetzt sind sie angeblich wieder zum Höchstkurs bei 10432 Punkten ausgestiegen. Laut Ankündigung wird aber der Kurs um 10:30 XETRA herangezogen. Und siehe da: dieser Kurs lag bei 10390 Punkten. Gut, ist nur ein kleiner Unterschied zu den 10432 Punkten, wenn so etwas aber immer mal wieder vorkommt, wird das Ergebnis verfälscht. (der Kaufkurs des ETF004 ist mit 30,72 wohl korrekt angegeben, ob die Kasse nach den ganzen Verkäufen korrekt angegeben wird, müsste man mal überprüfen, ist mir aber zu viel Arbeit; das bringt im Endeffekt ja auch keinen Mehrwert)

[Dean_Martini]

Hallo vulpecula2,

ob Görke und der Aktionär (Ausstieg laut Homepage bei 10432) mit ihrem Ausstieg am Ende richtig liegen werden, weiß man ja auch noch nicht sicher. Natürlich sieht es gerade recht düster aus, vor allem nach dem schwarzen Freitag (Dow, minus 530! ), aber ich werde das jetzt durchziehen, so wie es die Ampel vorgibt; egal, ob nach 19 Wechseltagen oder eben unter 0,92 - oder eben erst mal gar nicht. Wer weiß?

Bitte beachten: Die berechneten Ampel-Renditen in meiner Übersicht beziehen sich auf den DAX und nicht auf den gehebelten LevDAX. Gehebelt kommt natürlich noch einmal eine schöne Schippe drauf. Mit der zweifach gehebelten ETF-Strategie steht man in der aktuellen Longphase noch bei einer p.a. Rendite von 25,4%. Damit kann man doch durchaus zufrieden sein, alles andere wäre meines Erachtens vermessen.

[vulpecula2]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.461.959 von Dean_Martini am 22.08.15 13:55:13

Hallo Dean,

schöne Analyse.

Doch "leider" haben wir unser Schortsignal nicht. Also, was ist nächste Woche zu tun? Abwarten bis der S?P nochmals kräftig rutscht, damit wir unter die 0,92 geraten oder treu abwarten bis die 19 Haltetag mit RSL unter 1 angesammelt sind?

Hinterher ist man immer schlauer. Görke ist zwar rechtzeitig umgestiegen, ab schon so frühzeitig, dass ich persönlich dies schon als Fehlsignal interprätiert habe. Eine Möglichkeit wäre, bei Görkes Signal glattzustellen oder zumindest auf die nicht gehebelte Variante umzusteigen. Ich weiß nicht wieviel Rendite das gemaß Backtesting kostet, aber zumindest jetzt hätte es dem Kapitalerhalt gedient.

Wenn künftig alle Long-Perioden so lange dauern und mit einer so "bescheidenen" Rendite abschließen, vorausgesetzt wir sind von Anfang an dabei, wird das mit der Milliarde in diesem Leben nicht für jeden von uns etwas.

vulpecul2

[Dean_Martini]

Hier nochmal die Übersicht der Ampelsignale mit den p.a. Renditen und der Dauer der einzelnen Signale. Das aktuelle Longsignal besteht nun seit 1300 Tagen. Rekord!

[Dean_Martini]