TSI 2.0 - die überlegene Strategie? ein Realtest (Seite 156)
eröffnet am 27.07.13 10:00:37 von
neuester Beitrag 15.01.24 18:31:24 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 50.169.267 von hoff am 12.07.15 15:45:52
Auf http://go.guidants.com/ gibt es bald ein Tool zum Filtern (u.a. auch mit TSI Werten), jedoch muss man Premium Member sein und das kostet mehr als das Abo vom Aktionär.
Zitat von hoff: Wo kann ich TSI Tabellen herbekommen ? ( Außer vom Aktionär )
Auf http://go.guidants.com/ gibt es bald ein Tool zum Filtern (u.a. auch mit TSI Werten), jedoch muss man Premium Member sein und das kostet mehr als das Abo vom Aktionär.
Antwort auf Beitrag Nr.: 50.207.262 von etf_meckelfelder am 17.07.15 10:24:45Sehr interessante Idee, je nach Monat den Hebel zu wechseln.
Ich habe bisher nur mit Cash-Monaten rumgerechnet, allerdings in Excel zu Fuß, weil Deine Simulation nicht mit Cash-Monaten rechnet. Und ein erhellendes Aha-Ergebnis hatte ich nie.
Der Berechnungszeitraum hat wirklich einen sehr großen Einfluß auf die ermittelte Rendite. So verwundert es nicht, dass bei deinem Zeithorizont von 65 Jahren völlig andere Long-Short-Kombinationen zu den besten Ergebnissen kommen als bei der Betrachtung nur der letzten 15 oder 20 Jahre.
Ich fühle mich wohler bei Zeiträumen von bis zu 20 Jahren, weil ich die Möglichkeit in Betracht ziehe, dass sich die Monatsmuster im Zeitablauf geändert haben könnten und ich mit kürzeren Zeiträume besser im Trend liegen könnte. Aber wie ich mit dem Konjunktiv zum Ausdruck bringen will: ich weiß es nicht.
Der Comstage ShortDAX hat zwar eine günstigere Kostenquote als der von dbx-Trackers, ist aber "unfunded".
Ich habe bisher nur mit Cash-Monaten rumgerechnet, allerdings in Excel zu Fuß, weil Deine Simulation nicht mit Cash-Monaten rechnet. Und ein erhellendes Aha-Ergebnis hatte ich nie.
Der Berechnungszeitraum hat wirklich einen sehr großen Einfluß auf die ermittelte Rendite. So verwundert es nicht, dass bei deinem Zeithorizont von 65 Jahren völlig andere Long-Short-Kombinationen zu den besten Ergebnissen kommen als bei der Betrachtung nur der letzten 15 oder 20 Jahre.
Ich fühle mich wohler bei Zeiträumen von bis zu 20 Jahren, weil ich die Möglichkeit in Betracht ziehe, dass sich die Monatsmuster im Zeitablauf geändert haben könnten und ich mit kürzeren Zeiträume besser im Trend liegen könnte. Aber wie ich mit dem Konjunktiv zum Ausdruck bringen will: ich weiß es nicht.
Der Comstage ShortDAX hat zwar eine günstigere Kostenquote als der von dbx-Trackers, ist aber "unfunded".
Antwort auf Beitrag Nr.: 50.207.550 von Boersikus78 am 17.07.15 10:49:24Für meine Berechnung nutze ich weiterhin den maximalen Zeitraum (also seit 30.05.1960).
Und seit 1960 hat der Spetember Ø -1,808%.
Seit 2004 hat der September Ø +1,563%. Insofern kann ich jeden verstehen, der im September nicht x2 Short geht.
Aber wo will ich die Grenze ziehen? Ich habe mich deshalb dazu entschlossen, beim maximalen Zeitraum zu bleiben, auch wenn das im Falle des September seit 2004 mein Ergebnis verschlechtert hat.
Ich habe nun für jeden Monat eine Variante mit x1 Long, x2 Long, x1 Short und x2 Shrot gerechnet und die übrigen 11 Monate nach Ampel laufen lassen.
Ich habe denn die besten Varianten jeden Monats kombiniert und da ist dann meine neue Variante herausgekommen.
Und seit 1960 hat der Spetember Ø -1,808%.
Seit 2004 hat der September Ø +1,563%. Insofern kann ich jeden verstehen, der im September nicht x2 Short geht.
Aber wo will ich die Grenze ziehen? Ich habe mich deshalb dazu entschlossen, beim maximalen Zeitraum zu bleiben, auch wenn das im Falle des September seit 2004 mein Ergebnis verschlechtert hat.
Ich habe nun für jeden Monat eine Variante mit x1 Long, x2 Long, x1 Short und x2 Shrot gerechnet und die übrigen 11 Monate nach Ampel laufen lassen.
Ich habe denn die besten Varianten jeden Monats kombiniert und da ist dann meine neue Variante herausgekommen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 50.207.262 von etf_meckelfelder am 17.07.15 10:24:45Interessant. Wie kommst du auf dieses Feintuning?
Ich frage daher, weil früher festgestellt wurde, dass der September in den letzten Jahren nicht mehr unbedingt zu den Short-Monaten gerechnet werden muss.(Aenderung des saisonalen Musters in den letzten Jahren), du ihn aber weiterhin als Doppel-Short Monat führst. Ich finde leider die diesbezüglichen Überlegungen nicht mehr.
Ich frage daher, weil früher festgestellt wurde, dass der September in den letzten Jahren nicht mehr unbedingt zu den Short-Monaten gerechnet werden muss.(Aenderung des saisonalen Musters in den letzten Jahren), du ihn aber weiterhin als Doppel-Short Monat führst. Ich finde leider die diesbezüglichen Überlegungen nicht mehr.
Ich habe meine Strategie mit den festen Monaten nochmal kritisch überdacht.
Bisher:
* nach Ampel (x2 Long bzw. x2 Short): Jan., Feb., Mär., Mai, Jun., Jul.
* x2 Long: Apr., Okt., Nov., Dez.
* x2 Short: Aug., Sep.
Ergebnis: CAGR (Wachstumsrate) 28,7442% p.a.
Neu:
* nach Ampel (x2 Long bzw. x2 Short): Jan., Feb., Mai, Jun., Jul., Dez.
* x2 Long: Mär., Apr., Nov.
* x1 Long: Okt.
* x2 Short: Sep.
* x1 Short: Aug.
Ergebnis: CAGR (Wachstumsrate) 34,7325% p.a.
Nachteil: ich muss häufiger handeln und damit häufiger Abgeltungssteuer zahlen.
Aber ich werde das trotzdem nach der neuen Strategie machen und am 03.08.2015 meine
db x-trackers LevDAX® Daily UCITS ETF (LU0411075376)
in
ComStage ShortDAX® TR UCITS ETF (LU0603940916)
tauschen.
Bisher:
* nach Ampel (x2 Long bzw. x2 Short): Jan., Feb., Mär., Mai, Jun., Jul.
* x2 Long: Apr., Okt., Nov., Dez.
* x2 Short: Aug., Sep.
Ergebnis: CAGR (Wachstumsrate) 28,7442% p.a.
Neu:
* nach Ampel (x2 Long bzw. x2 Short): Jan., Feb., Mai, Jun., Jul., Dez.
* x2 Long: Mär., Apr., Nov.
* x1 Long: Okt.
* x2 Short: Sep.
* x1 Short: Aug.
Ergebnis: CAGR (Wachstumsrate) 34,7325% p.a.
Nachteil: ich muss häufiger handeln und damit häufiger Abgeltungssteuer zahlen.
Aber ich werde das trotzdem nach der neuen Strategie machen und am 03.08.2015 meine
db x-trackers LevDAX® Daily UCITS ETF (LU0411075376)
in
ComStage ShortDAX® TR UCITS ETF (LU0603940916)
tauschen.
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 50.169.381 von jojobo am 12.07.15 16:33:54So die Ampel hat wieder auf grün gedreht: 1.0078
Antwort auf Beitrag Nr.: 50.169.267 von hoff am 12.07.15 15:45:52
Die Alternative ist, die Daten selbst zu berechnen. Wie das genau funktioniert und was dabei zu beachten ist, ist relativ am Anfang dieses Threads beschrieben. Einfach mal in Ruhe durchlesen.
Allerdings sind die meisten, die sich hier an der Diskussion beteiligen mittlerweile von Einzelwerten abgekommen und investieren eher in (z.T. gehebelte) Index-ETFs.
Zitat von hoff: Wo kann ich TSI Tabellen herbekommen ? ( Außer vom Aktionär )
Danke für eure Hilfe im voraus !!!
Hoff
Die Alternative ist, die Daten selbst zu berechnen. Wie das genau funktioniert und was dabei zu beachten ist, ist relativ am Anfang dieses Threads beschrieben. Einfach mal in Ruhe durchlesen.
Allerdings sind die meisten, die sich hier an der Diskussion beteiligen mittlerweile von Einzelwerten abgekommen und investieren eher in (z.T. gehebelte) Index-ETFs.
Bin der neue hier :-)
Hallo an alle,ich bin recht neu hier. habe zu Zeiten des neuen Markts an der Börse investiert und damals mit einem Blauen Auge davongekommen. Ich habe mit Teile eures Threads durchgelesen und finde es sehr interessant euch zu verfolgen.Zur Zeit bin ich in folgendes Wiki investiert :LUS WIKIFOLIO-INDEX TSI TREND STRATEGY . Ich habe leider meine Bedenken mit Zertifikaten wegen Sicherheit und so.... daher habe ich gleich e Fragen an euch .
Gibt es noch andere TSI Anlagemöglichkeiten außer dem Patriarch TSI Fonds ? ( evtl.Ausländische Fonds USA oder so...)
und für den Fall dass ich selber in Einzelwerte Anlegen möchte
Wo kann ich TSI Tabellen herbekommen ? ( Außer vom Aktionär )
Danke für eure Hilfe im voraus !!!
Hoff
Insgesamt sieht der Vergleich TSI-Depot gegen DAX in Zahlen so aus:
Jetzt habe ich noch einmal schnell die aktuelle Grünphase des TSI-Depots seit dem 03.12.2014 mit der DAX-Entwicklung verglichen (ist ja schnell gemacht) und stelle fest, dass sich das Depot besser als der DAX entwickelt hat (vorausgesetzt, der Aktionär hat keine Zahlenkosmetik betrieben; ich hatte mal zwischendurch nachgerechnet und festgestellt, dass sie sich verrechnet hatten, was auf meine Reklamation hin behoben wurde; sie hatten sich sogar schriftlich für das Versehen entschuldigt):
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