TSI 2.0 - die überlegene Strategie? ein Realtest (Seite 177)

[Dean_Martini]

[Dean_Martini]

Ich habe gerade mal die Drawdowns für meine DE4LEV-Strategie berechnet (Hebel 4 immer nur bei grüner S&P-Ampel; Monate maximal Hebel 2 gegen die Ampel).

Die Top 5:

1.) 78,33% vom 20.07.1998 bis 17.01.2000 (d.h. am 17.01.2000 war das Kapital vom 20.07.1998 wieder erreicht). Das Minimum wurde am 14.12.1998 erreicht. Zwischen dem 20.07.1998 und dem 14.12.1998 kam es also zu diesem enormen Rückschlag von 78,33%. Dauer des Drawdowns (bis Anfangskapital wieder erreicht war): 78 Wochen

2.) 69,76% vom 07.03.2000 bis 19.09.2002. Dauer: 132 Wochen

3.) 68,90% vom 05.02.1990 bis 22.05.1991. Dauer: 67 Wochen

4.) 64,75% vom 25.05.1992 bis 12.08.1993. Dauer: 63 Wochen

5.) 61,03% vom 30.07.1997 bis 02.03.1998. Dauer: 31 Wochen

Das kann auch komplett in die Hose gehen.....

[Andy1967]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.392.503 von Dean_Martini am 22.03.15 12:30:47

Die Tabelle von Dean zeigt, dass zumindest nach knapp 3 Jahren, das TSI-Depot 2.0 den DAX nicht geschlagen hat. Diese Statistik wird vom Aktionär unterschlagen. Als es noch das "alte" TSI-Depot gab (von 2004-2012), wurde jede Woche die Entwicklung gegenüber dem DAX dargestellt. Da zeigte sich, dass das TSI-Depot dem DAX deutlich überlegen war. Ich glaube, die Steigerung war etwa TSI 350% zu HDAX 90%. Die genauen Zahlen müsste ich raussuchen. Wenn jemand interessa hat, kann ich die alten TSI-Regeln nochmal ausgraben. Die waren vielversprechender als das neue Modell. In dem alten Modell gab es allerdings die Ampel noch nicht. Die hätte man zu dem alten Model kombinieren können. Die entsprechenden Backtests würde ich gern den Experten hier überlassen. Ich überlege für mich nach knapp 3 Jahren ohne Outperformance gegenüber dem DAX, wieder auf das alte Modell umzusteigen. Es lief fast Durchweg viel besser als der HDAX. Nur in den Abstiegen, war man entsprechend auch stärker betroffen. Aber dafür gibt es ja die Ampel.

[Dean_Martini]

Mit dem DE4LEV könnte es klappen, wenn die Ampel gut funktioniert. Drawdowns von bis zu 70% sind aber einzukalkulieren.

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.401.584 von Hans_Ahr am 23.03.15 20:24:24

Du hast recht: mt dem Hebel steigt das Risiko. Allerdings hat hier das höchst-gehebelte Papier den Faktor 4 (Linke Spalte).
Selbst ein 4-facher Hebel ist nur was für ganz Hartgesottene!

[Hans_Ahr]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.392.503 von Dean_Martini am 22.03.15 12:30:47

Ja, die Aufstellung ist schon beeindruckend. Aber ich möchte zu Bedenken geben, dass alle Papiere, die mit einem größeren Hebel als 2 versehen sind, wahrscheinlich nicht auf die Strategie anwendbar sind. Man braucht dazu sich nur den max. Drawdown für einen längeren Zeitraum anschauen und dann max. Drawdown mit dem "großen" Hebel zu multiplizieren. Alles was dann an die 100 % ran kommt, sollte man tunlichst unterlassen. Von daher fällt der Hebel 7, so schön das Ergebnis auch temporär ist, von von herein aus, da 100 geteilt durch 7 irgendwas gleich 14,xx ist. Sprich, wenn die Strategie (ungehebelt) 15 % mal hinten liegt, ist man mit Hebel 7 seinen Kapitaleinsatz in Gänze los. Aus diesem Grund halte ich solche Aufstellungen mit solchen Hebeln - noch dazu bei einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont - in der Sache für unserios (bitte nicht persönlich nehmen).

[Dean_Martini]

[Olywood]

Mal wieder ein kleines Update: seit 31.10. long mit momentan 71,11% Gewinn. ist schon Wahnsinn

[mister mr.]

Also ich weiß ja nicht, wie andere das handhaben. Aber ICH habe für mich entschieden, den Backtest zu vertrauen und werde nach der S&P-Ampel den Dax zu handeln. Nur weil der Dax i.M nicht mit dem S&P korreliert, gibt es für mich keinen Grund an dieser Strategie zu zweifeln.
Wer glaubt, dass sich der Dax künftig vom S&P abkoppeln könnte, kann ja immer noch auf die Dax-Ampel wechseln ;-) .

Eine Frage stellt ich mir aber: Wenn die Ampel relativ kurz vor einem fixen Short/Long-Monat auf die "entgegengesetzte" Farbe wechselt, geh ich dann mit? Oder anders gefragt: Wenn die Ampel bspw. am 16.03 auf Short wechselt, gehe ich dann mit, oder ignoriere ich die 2 Wochen (oder welchen Zeitraum auch immer) und bleibe Long?
Kann ich ja noch ein bisschen drüber nachdenken, wird dieses Jahr ja wohl eher nicht passieren.
Schönes Wochenende.

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.324.565 von vulpecula2 am 13.03.15 18:08:29

Wenn die S&P-Ampel Ende April oder Mai auf Rot steht, stelle ich nicht nur glatt, sondern gehe 2x short