TSI 2.0 - die überlegene Strategie? ein Realtest (Seite 310)
eröffnet am 27.07.13 10:00:37 von
neuester Beitrag 15.01.24 18:31:24 von
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Moin,
dann habe ich mich missverständlich ausgedrückt. Was ich meinte war nicht, warum ist Nordex noch Platz eins, obwohl mal 6% minus.
Meine Frage bezog sich auf die 100%.
Und zwar:
Warum kann ein Titel Platz eins belegen ohne 100% TSI zu haben? (Nordex 9.9.-7.10.)
Die Frage ob ein Titel, wenn er über einen längeren Zeitraum 100% TSI hat, vor einem zurücksetzen geschützt ist, denke ich habe ich mir selber beantworten können.
Ist es nicht so, dass der TSI aufgrund von 30 RSL berechnet wird? Somit spiegelt das TSI nur das Ranking aller betrachteter Aktien im 30 Tage Zeitraum wieder. Fällt oder bleibt das RSL also unter den einer anderen Aktie müsste auch das Ranking langsam runtergehen. Richtig?
Aber warum nicht automatisch jede erst platzierte Aktie 100% TSI bekommt verstehe ich weiterhin nicht.
AN meiner Exceltabelle werde ich mal weiter arbeiten. Wirklich komisch, dass die ersten 3 TSI Aktien aus deiner Tabelle bei mir auch die ersten 3 sind allerdings mit 100% TSI. Wie gesagt ich habe für die Berechnung deine feine Formel verwendet, und bei deiner Tabelle funktioniert sie ja auch..... Ich mach mich auf die Suche.
VG
dann habe ich mich missverständlich ausgedrückt. Was ich meinte war nicht, warum ist Nordex noch Platz eins, obwohl mal 6% minus.
Meine Frage bezog sich auf die 100%.
Und zwar:
Warum kann ein Titel Platz eins belegen ohne 100% TSI zu haben? (Nordex 9.9.-7.10.)
Die Frage ob ein Titel, wenn er über einen längeren Zeitraum 100% TSI hat, vor einem zurücksetzen geschützt ist, denke ich habe ich mir selber beantworten können.
Ist es nicht so, dass der TSI aufgrund von 30 RSL berechnet wird? Somit spiegelt das TSI nur das Ranking aller betrachteter Aktien im 30 Tage Zeitraum wieder. Fällt oder bleibt das RSL also unter den einer anderen Aktie müsste auch das Ranking langsam runtergehen. Richtig?
Aber warum nicht automatisch jede erst platzierte Aktie 100% TSI bekommt verstehe ich weiterhin nicht.
AN meiner Exceltabelle werde ich mal weiter arbeiten. Wirklich komisch, dass die ersten 3 TSI Aktien aus deiner Tabelle bei mir auch die ersten 3 sind allerdings mit 100% TSI. Wie gesagt ich habe für die Berechnung deine feine Formel verwendet, und bei deiner Tabelle funktioniert sie ja auch..... Ich mach mich auf die Suche.
VG
Antwort auf Beitrag Nr.: 45.786.868 von Zombie66 am 07.11.13 19:59:36Hallo Zombie, hallo alle,
danke für dei Beiträge und inFormationen.
Hat jemand Erfahrungen mit den Strategien Low-Risk-5 und Low-Risk-Index! aus Börse Online?
...die Schlagen Sie den DAX um Längen mit unseren neuen Strategien Low-Risk-5 und Low-Risk-Index! ... aus Werbung von Börse Online.
Neben der Aktienauswahl (Kriterium soll Value at Risk sein - was immer das auch ist) sei das generelle Ein- und Ausstiegssignal für den Markt enorm wichtig.
Vulpecula2
danke für dei Beiträge und inFormationen.
Hat jemand Erfahrungen mit den Strategien Low-Risk-5 und Low-Risk-Index! aus Börse Online?
...die Schlagen Sie den DAX um Längen mit unseren neuen Strategien Low-Risk-5 und Low-Risk-Index! ... aus Werbung von Börse Online.
Neben der Aktienauswahl (Kriterium soll Value at Risk sein - was immer das auch ist) sei das generelle Ein- und Ausstiegssignal für den Markt enorm wichtig.
Vulpecula2
Hallo Vulpecula2,
Ja, viele berufen sich auf die Studien von Prof. Martin Weber, der meint das man den Markt auf lange Sicht nicht outperformen kann.
Er hat auch die Momentumstrategie getestet. Das Ergebnis war, das man in steigenden Märkten zwar hohe Gewinne macht, aber wenn es runter geht verliert man auch wieder fast alles.
Aber, deswegen haben wir ja hier die Börsenampel. Das heißt das wir ja hoffentlich rechtzeitig rausgehen. Die hatte der Professor nicht in seinen Studien.
Trotzdem wäre es zu schön um wahr zu sein, wenn der Aktionär das ultimative System gefunden hätte.
Die Zukunft wird es Zeigen.
Ja, viele berufen sich auf die Studien von Prof. Martin Weber, der meint das man den Markt auf lange Sicht nicht outperformen kann.
Er hat auch die Momentumstrategie getestet. Das Ergebnis war, das man in steigenden Märkten zwar hohe Gewinne macht, aber wenn es runter geht verliert man auch wieder fast alles.
Aber, deswegen haben wir ja hier die Börsenampel. Das heißt das wir ja hoffentlich rechtzeitig rausgehen. Die hatte der Professor nicht in seinen Studien.
Trotzdem wäre es zu schön um wahr zu sein, wenn der Aktionär das ultimative System gefunden hätte.
Die Zukunft wird es Zeigen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 45.783.310 von stamfie am 07.11.13 14:58:20Nordex hat per heute eine RSL von 1,70. Das ist Platz 1. Also sind das für heute 100%. Evotec ist mit 1,51 ein gutes Stück entfernt auf Platz 2.
Es zählt nicht die Tagesperformance sondern die RSL. Selbst ein Minus von 10% an einem Tag muss nicht dazu führen, dass Nordex an dem Tag Platz 1 verliert.
Warum du aber jetzt 3 Aktien mit TSI 100 hast, kann ich natürlich nicht sagen. Muss aber falsch sein.
Es zählt nicht die Tagesperformance sondern die RSL. Selbst ein Minus von 10% an einem Tag muss nicht dazu führen, dass Nordex an dem Tag Platz 1 verliert.
Warum du aber jetzt 3 Aktien mit TSI 100 hast, kann ich natürlich nicht sagen. Muss aber falsch sein.
Moin mal wieder @ all,
hab jetzt von nem Freund der bei einer Bank im Investmentbereich arbeitet die HDAX Kurswerte seit 2000 bekommen. Falls die also interessant für jemanden sind.... Ruft ruhig, ich kann die dann ja in die Box stellen.
Ich hatte mir die ja besorgt, da ich selber einen Backtest machen wollte. Nun habe ich mir also eine eigenen Exceltabbel gebaut und die Werte eingepflegt. Das merkwürdige dabei ist, dass ich 3 Aktien habe, die bei 100 TSI liegen. Jemand ne idee woran das liegen könnte. (Als Rechenbefehl nehme ich die Rechenoperationen aus der Exceltabelle von @Meckelfelder.)
Das führt mich zu einer weiteren Frage. In der Originaltabelle hat Nordex nun schon eine ganze weile 100% TSI. Vorher waren Sie aber auch Spitzenreiter mit <100%. Wieso sinkt der TSI Wert der Aktie nicht mehr unter 100%, obwohl es ja auch Tage gab, an denen andere Aktien stärker waren. Das ich Aktien nicht einzeln betrachten darf, sondern das Konglomerat betrachten muss hattest du mir ja schon mal erklärt. Nur wieso sinkt der Wert nicht mehr unter 100%? Kann es sein, dass wenn eine Aktie 100% TSI erreicht sich dieser Wert sozusagen selber erhält?
VG
Stamfie
hab jetzt von nem Freund der bei einer Bank im Investmentbereich arbeitet die HDAX Kurswerte seit 2000 bekommen. Falls die also interessant für jemanden sind.... Ruft ruhig, ich kann die dann ja in die Box stellen.
Ich hatte mir die ja besorgt, da ich selber einen Backtest machen wollte. Nun habe ich mir also eine eigenen Exceltabbel gebaut und die Werte eingepflegt. Das merkwürdige dabei ist, dass ich 3 Aktien habe, die bei 100 TSI liegen. Jemand ne idee woran das liegen könnte. (Als Rechenbefehl nehme ich die Rechenoperationen aus der Exceltabelle von @Meckelfelder.)
Das führt mich zu einer weiteren Frage. In der Originaltabelle hat Nordex nun schon eine ganze weile 100% TSI. Vorher waren Sie aber auch Spitzenreiter mit <100%. Wieso sinkt der TSI Wert der Aktie nicht mehr unter 100%, obwohl es ja auch Tage gab, an denen andere Aktien stärker waren. Das ich Aktien nicht einzeln betrachten darf, sondern das Konglomerat betrachten muss hattest du mir ja schon mal erklärt. Nur wieso sinkt der Wert nicht mehr unter 100%? Kann es sein, dass wenn eine Aktie 100% TSI erreicht sich dieser Wert sozusagen selber erhält?
VG
Stamfie
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 45.769.108 von Zombie66 am 06.11.13 00:03:01Hallo Zombie,
sehr interessanter Artikel. Vielen Dank.
Habe noch nicht jedes Detail geprüft, aber der Autor war über die Anwendung der relativen Stärke beim Dax nicht gerade begeistert. Der umgekehrte Ansatz, auf die Erholung der Low Performer zu setzen, verspräche noch eher etwas.
Auf der anderen Seite ist es vielleicht auch von Vorteil, dass allein mit dem Dax nicht die große Outperformance erzielt werden kann. So ist das „System“ für die Großanleger schlecht zu nutzen. Folgerichtig wäre es dann für uns Kleinanleger richtig, den S-Dax noch ins Anlageuniversum aufzunehmen. Dort mischen die Großanleger noch weniger mit.
Vulpecula2
sehr interessanter Artikel. Vielen Dank.
Habe noch nicht jedes Detail geprüft, aber der Autor war über die Anwendung der relativen Stärke beim Dax nicht gerade begeistert. Der umgekehrte Ansatz, auf die Erholung der Low Performer zu setzen, verspräche noch eher etwas.
Auf der anderen Seite ist es vielleicht auch von Vorteil, dass allein mit dem Dax nicht die große Outperformance erzielt werden kann. So ist das „System“ für die Großanleger schlecht zu nutzen. Folgerichtig wäre es dann für uns Kleinanleger richtig, den S-Dax noch ins Anlageuniversum aufzunehmen. Dort mischen die Großanleger noch weniger mit.
Vulpecula2
Ich fand es auch ziemlich merkwürdig, aber bei mir klappte es.
Hab sie jetzt nochmal anders benannt und klappt immer noch. Es bleibt mir ein Rätsel wieso es vorher wehement nicht ging...Dachte mir nur ein Veruch ist es Wert für diejenigen die das gleiche Problem haben. Bei mir wurde der Feher allerdings auch direkt am Anfang bei Application.Run Aktienimport ausgeworfen.
Hab sie jetzt nochmal anders benannt und klappt immer noch. Es bleibt mir ein Rätsel wieso es vorher wehement nicht ging...Dachte mir nur ein Veruch ist es Wert für diejenigen die das gleiche Problem haben. Bei mir wurde der Feher allerdings auch direkt am Anfang bei Application.Run Aktienimport ausgeworfen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 45.773.128 von Trytotrade am 06.11.13 13:46:12Leider bleibt der Laufzeitfehler auch ohne Umbenennen (habe eine neue Datei von meckelfelder's Dropbox gezogen) weiterhin bestehen...
Aber gute Idee!
Aber gute Idee!
Antwort auf Beitrag Nr.: 45.772.244 von meckelfelder am 06.11.13 12:12:24Hey!
Danke für die schnelle Antwort. Auf meinen watchlists finde ich den Fehler leider nicht. Alle Aktien erneut überprüft, nach Deinen ISIN, alle vorhanden. Dax,MDax,TecDax, HDax und die ETFs habe ich auf der Dax-Watchliste. An der Reihenfolge der Aktien auf der watchlist kann es nicht liegen, oder?
Was macht das Makro "Gesamtverarbeitung" denn? Brauch ich das? Wenn ich jetzt nacheinander Kursimport, Performance, TSI durchführe, habe ich doch eigentlich alles, was ich brauch...oder mach ich einen Denkfehler?
Und noch eine (vlt. blöde) Frage: Woher weiß Dein Makro, dass meine watchlists nur um Split bereinigt haben und nicht auch noch um Dividenden? Wie geschieht die Zuordnung?
Danke im Voraus
Danke für die schnelle Antwort. Auf meinen watchlists finde ich den Fehler leider nicht. Alle Aktien erneut überprüft, nach Deinen ISIN, alle vorhanden. Dax,MDax,TecDax, HDax und die ETFs habe ich auf der Dax-Watchliste. An der Reihenfolge der Aktien auf der watchlist kann es nicht liegen, oder?
Was macht das Makro "Gesamtverarbeitung" denn? Brauch ich das? Wenn ich jetzt nacheinander Kursimport, Performance, TSI durchführe, habe ich doch eigentlich alles, was ich brauch...oder mach ich einen Denkfehler?
Und noch eine (vlt. blöde) Frage: Woher weiß Dein Makro, dass meine watchlists nur um Split bereinigt haben und nicht auch noch um Dividenden? Wie geschieht die Zuordnung?
Danke im Voraus
Antwort auf Beitrag Nr.: 45.773.102 von Dulsao am 06.11.13 13:43:47Du darfst eine Aktie niemals isoliert betrachten. Du hast einen Korb mit 110 Aktien. Und wenn Sky gut läuft und die anderen laufen besser, geht der TSI runter. Theoretisch bis auf 0,00.
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