ProRealtime-Sammelstrang - 500 Beiträge pro Seite

[nordlicht100]

Ich befasse mich momentan vermehrt mit dem automatischen Backtesting von Handelssystemen mit ProBacktest von IG Markets.
Ein paar einfachere Systeme bekomme ich auch schon hin, nachdem ich die Ausführungen von YellowDragon und das ProBuilder-Handbuch gelesen habe.

Dennoch werden sich bei komplizierteren Handelssystemen bestimmt noch Frage auftun, die ich in diesem Thread sammeln müsste.

Auch andere Trader, die ProRealtime nutzen, können bestimmt von diesem Strang profitieren.

Derzeit habe ich Probleme mit der Programmierung von folgendem System:

Sobald ein CCI(20) über 250 steigt und sich gleichzeitig ein Chande-Momentum-Oszillator (6) über 50 befindet, bahnt sich ein Short-Trade an.
Eine Position wird allerdings erst dann eröffnet, wenn der Chande-Momentum-Oszillator wieder unter 50 fällt.

Wie programmiert man diese Abfolge von Bedingungen?


Danke für die Antworten!

[nordlicht100]

Zitat von nordlicht100: Derzeit habe ich Probleme mit der Programmierung von folgendem System:

Sobald ein CCI(20) über 250 steigt und sich gleichzeitig ein Chande-Momentum-Oszillator (6) über 50 befindet, bahnt sich ein Short-Trade an.
Eine Position wird allerdings erst dann eröffnet, wenn der Chande-Momentum-Oszillator wieder unter 50 fällt.

Es soll übrigens egal sein, wieviele Perioden vergehen, bis der Chande-Momentum-Oszillator den Extrembereich verlässt.

[gonglom]

Hallo,

kenne mich mit ProRealTime nicht richtig aus aber so in etwa:

cci = CCI[20](Close)
cmo = ChandeMomentumOszillator[6](Close)

IF cci > 250 AND cmo[1] > 50 AND cmo < 50 THEN
SELLSHORT...
ENDIF

gruß gonglom

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.226.343 von gonglom am 11.08.13 17:51:08

Meine Version wäre gleichwertig:

c1 = CCI[20](Close)
cmo = Chandle[6](Close)

IF c1 > 250 AND cmo Crosses Under 50 THEN
SELLSHORT 1 Shares at Market
ENDIF

[nordlicht100]

Zitat von YellowDragon: Meine Version wäre gleichwertig:

c1 = CCI[20](Close)
cmo = Chandle[6](Close)

IF c1 > 250 AND cmo Crosses Under 50 THEN
SELLSHORT 1 Shares at Market
ENDIF

Würde diese Version nicht bedeuten, dass der CCI zu genau dem Zeitpunkt über 250 sein muss, sobald der Einstieg in den Markt erfolgt?

Ich meine das Setup so:
Ein CCI über 250 und ein CMO über 50 generieren sozusagen einen "Short-Alarm". Es kommt da aber noch zu keinem Short-Einstieg.
Der Short-Einstieg erfolgt erst dan, wenn der CMO wieder unter 50 fällt.
Wo der CCI zum Zeitpunkt des tatsächlichen Einstiegs steht, ist gleichgültig.
Meines Wissens nach entsprechen die geposteten Codes nicht den von mir beschriebenen Kritierien, sondern würden bedeuten, dass zum Short-Einstieg
a) der CCI über 250 steht
b) der CMO unter die 50er-Linie kreuzt.

Sollte ich falsch liegen, möge man mich entsprechend belehren.

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.248.973 von nordlicht100 am 14.08.13 14:53:46

Du verstehst es richtig.
Dann mußt Du aber sagen wie lange die Bedingung "CCI>250 and CMO>50" in der Vergangenheit (wie viele Perioden) liegen darf. Reicht es auch wenn sie mal im letzten jahr passiert war?

[don_david]

Exitbedingung?

[Tomtore]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.248.973 von nordlicht100 am 14.08.13 14:53:46

Vermutlich hilft eine "Schaltervariable" weiter. Die setzt du zu Beginn auf Null oder False und sobald die Bedingung mit dem CCI eintritt, setzt du sie auf Eins oder True. Du kannst sie dann auch wieder auf Null/False setzen, wenn die CCI-Bedingung zu alt geworden ist, d.h. zu lange her war.

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.257.569 von Tomtore am 15.08.13 14:14:00

Programmieren ist immer möglich wenn man die Bedingung genau formuliert. Wir warten noch darauf.

[Tomtore]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.257.863 von YellowDragon am 15.08.13 14:50:42

YD, absolut richtig. Das sollte auch nur ein Tipp fürs Programmieren und damit vielleicht eine Antwort auf N's Frage sein. Ich will weder das Setup diskutieren noch seine Idee kodieren.

Deine Arbeit bzw. deinen Input bei w:o schätze ich übrigens sehr.

[nordlicht100]

Sorry für die späte Antwort.

Exitbedingung ist Cross des DEMA(22).


Ich habe hier allerdings nochmal eine Frage zur Programmierung bzw. Optimierung der Bollinger Bänder.
Die Länge der BB kann ich optimieren, indem ich die standardmäßigen "20" durch eine Variable ersetze und diese optimiere.
Bei der Standardabweichung scheint das allerdings nicht zu funktionieren, da für diese gar kein richtiger Wert angezeigt wird, den ich durch ein Variable ersetzen könnte.

Gibt es da einen Trick?

[nordlicht100]

Hier ist jetzt übrigens ein Problem mit dem Assistenten für die Backtests aufgetaucht:

Wenn ich eine Bedingung für einen Long-Einstieg definiere, kann ich sofort auf "Code erstellen" klicken.

Wenn ich das für Short-Positionen mache, geht es nicht, da muss ich dann abermals einen Long-Einstieg definieren.

Ist das ein Programmfehler?

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.318.033 von nordlicht100 am 24.08.13 19:58:00

Nimmst Du nicht die eingebaute Funktionen wie
BollingerUp[period] od. BollingerDown[period]? Da gibt es dann

Long und Short sollten gleich sein. Stell doch mal den Code rein damit man es nachvollziehen kann.

[YellowDragon]

WO hat etwas verschluckt:

Zitat von YellowDragon: Nimmst Du nicht die eingebaute Funktionen wie
BollingerUp[period] od. BollingerDown[period]? Da gibt es dann doch kein Problem?

Long und Short sollten gleich sein. Stell doch mal den Code rein damit man es nachvollziehen kann.

[nordlicht100]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.319.547 von YellowDragon am 25.08.13 11:52:50

Standard-Abweichung der BB ist hier 3.

Dieses System kauft, wenn ein RSI(14) unter 30 notiert und gleichzeitig der Kurs außerhalb des Bollinger-Bandes notiert.

Die Position wird glattgestellt, wenn der SMA20 gekreuzt wird.

Short-Bedingungen nicht definiert, ist halt reines Long-Setup.
Stopps sind nicht gesetzt.



// Festlegen der Code-Parameter
DEFPARAM CumulateOrders = False // Kumulieren von Positionen deaktiviert

// Bedingungen zum Einstieg in Long-Positionen
indicator1 = RSI[14](close)
c1 = (indicator1 < 30.0)

indicator2 = close
indicator3 = Average[20](close)-3*std[20](close)
c2 = (indicator2 < indicator3)

IF c1 AND c2 THEN
BUY 1 SHARES AT MARKET
ENDIF

// Bedingungen zum Ausstieg von Long-Positionen
indicator4 = close
indicator5 = Average[20](close)
c3 = (indicator4 CROSSES OVER indicator5)

IF c3 THEN
SELL AT MARKET
ENDIF

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.319.623 von nordlicht100 am 25.08.13 12:11:53

Der Code sieht OK aus. Wo sind die Probleme?

Du kannst doch [20] in [period] ändern um period optimieren zu lassen.

Und wie ist das Problem mit dem Short?

[nordlicht100]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.319.781 von YellowDragon am 25.08.13 13:01:57

Ich will ja die Standard-Abweichung ändern, nicht die Period.

Und bei Short habe ich das Problem (wenn ich den Assistenten benutze), dass ich zuerst auch einen Long-Einstieg definieren muss, bevor ich ich auf "Code erstellen" klicken kann. Auch, wenn das Setup für Longies gar nicht geeignet ist.

Ich trickse da jetzt rum, indem ich für Long-Einstiege praktisch unerreichbare Bedingungen (z.B. ein CCI über 800) definiere. Der Assi gibt sich damit zufrieden, aber das kann's ja irgendwie nicht sein,

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.319.795 von nordlicht100 am 25.08.13 13:04:47

Ach so. Du kannst aber auch ohne Assistent arbeiten. Einfach auf Tab Programmierung klicken dann Code eingeben.


Du willst den Faktor 3 in 3*std[20](close) als Variable optimieren? Dann fact statt 3: fact*std[20](close).

[nordlicht100]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.320.005 von YellowDragon am 25.08.13 13:47:30

Danke dafür! Werde ich demnächst mal probieren.

[nordlicht100]

Hallo nochmal!

Hier hat nicht zufällig jemand den ProBuilder-Code für die bekannte "Center of Gravity"-Strategie?


Gruß und schönes Rest-WE euch allen!

[Elliot59]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.320.465 von nordlicht100 am 25.08.13 16:36:01

COG unterscheidet sich nach meiner Erfahrung nicht sehr von der SlowStoch oder einem geglätteten RSI. Du kannst die ja erstmal als Ersatz nehmen. Falls du wirklich mal eine nennenswerte Verbesserung mit dem COG feststellst, lass es uns wissen. Das wäre auf jeden Fall interessant.

[nordlicht100]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.321.135 von Elliot59 am 25.08.13 19:55:16

Einen geglätteten RSI gibt es bei ProRealtime nicht.

Hat jemand den ProBuilder-Code dafür?

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.380.997 von nordlicht100 am 04.09.13 08:41:47

Glätten von X => MA (X)
Also z.B.:
GDRSI=Average[20](RSI[14](close))
Return GDRSI as "GD_RSI"

[nordlicht100]

Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, die Bollinger Bänder und/oder gleitende Durchschnitte nicht ins Preisfenster, sondern ins Indikator-Fenster einzublenden, also dorthin, wo z.B. auch der RSI angezeigt wird?
ProRealtime setzt die BB und die MA ja immer ins Kurs-Fenster.


Gruß
Thorsten

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.695.209 von nordlicht100 am 25.10.13 13:40:31

So geht es:

[wilma_hundt]

Moin,

bei mir ist auch eine Frage bei der Indikator-Programmierung aufgekommen.

Wie kann ich bei einer erstellten Linie den Namen des Indikators auf der Linie anzeigen lassen?

Einfaches Beispiel. Ich möchte das heutige Open, High und Low angezeigt bekommen:

return DOpen(0) as "Today open" , DHigh(0) as "Today high" , Dlow(0) as "Today low"

Nun möchte ich die Möglichkeit haben, dass zum z.B. "Today open" auf der Linie im Chart angezeigt wird, wie es z.B. auch bei den Pivots ist. Dort steht auf der Linie z.B.: "Piv T".

Vielen Dank für Eure Hilfe.

Wilma

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.710.727 von wilma_hundt am 28.10.13 20:59:09

Für Dein Beispiel gibt es eine Lösung: der Indikator "Preis-Linie". Man kann allerdings die Namen nicht ändern.
Eine allgemeine Lösung kenne ich auch nicht.

[wilma_hundt]

Zitat von YellowDragon: Für Dein Beispiel gibt es eine Lösung: der Indikator "Preis-Linie". Man kann allerdings die Namen nicht ändern.
Eine allgemeine Lösung kenne ich auch nicht.

Hi,

Danke für die Antwort. Die Preis-Linie wollte ich im Prinzip mit eigenen Berechnungen "nachbauen". Dann werde ich wegen der Bezeichnungen auf der Linie mal den Support anschreiben.

[nordlicht100]

Zitat von Elliot59: COG unterscheidet sich nach meiner Erfahrung nicht sehr von der SlowStoch oder einem geglätteten RSI. Du kannst die ja erstmal als Ersatz nehmen. Falls du wirklich mal eine nennenswerte Verbesserung mit dem COG feststellst, lass es uns wissen. Das wäre auf jeden Fall interessant.

Ich finde aber schon, dass der geglättete RSI wesentlich anders aussieht als der COG.

Falls den COG also jemand für ProRealtime hat... immer her damit!

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.748.157 von nordlicht100 am 02.11.13 19:26:13

Das hier?(Google is your friend )
http://www.mail-archive.com/[e-mail]/msg390…

[nordlicht100]

Jo, vielen Dank!

Gibt da aber ein Problem:
"Ein positiver ganzzahliger Parameter wird für DPO benötigt"

Keine Ahnung, wie der Wert aussehen soll, ich weiß nicht mal, was DPO ist!

[nordlicht100]

Habe jetzt dafür den Detrended Price Osziallator eingefügt, nun kommt die Meldung, dass ich den ganzzahligen Parameter für [] benötige.
Keine Ahnung, was das nun heißen soll.

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.748.327 von nordlicht100 am 02.11.13 20:31:12

Hast Du p3 als Variable eingefügt?

[nordlicht100]

Ich hab's jetzt hinbekommen, aber das Ding ist mir sehr suspekt.
Wenn man vernünftige Ein- und Ausstiegsregeln aufstellt, wirft das Teil ja nur Gewinne ab. Das kann doch gar nicht angehen!

[nordlicht100]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.748.423 von YellowDragon am 02.11.13 21:11:59

Wird das Teil denn wirklich live berechnet? Oder sieht's im Backtest anders aus als in Real?

Weil... sowas kann doch gar nicht gehen!

[nordlicht100]

@MODS

Die letzten beiden Beiträge bitte mal entfernen. Grund: Blödsinn

[nordlicht100]

Habe auf der entsprechenden Seite den Link zu einem Youtube-Video gefunden, dass den Indikator in Aktion zeigt.

Ist praktisch nicht zu backtesten, da die Linien im Nachhinein verändert werden. Somit ergeben sich viele Gewinntrades, die in Wirklichkeit gar keine gewesen wären.

[nordlicht100]

Ich habe hier mal den Code für die sog. "Mogalef Bänder".

CP=(open+high+low+2*close)/5
F=LinearRegression[3](CP)
E=std[7](F)

if barindex < 8 then

Mediane = undefined
BandeHaute = undefined
BandeBasse = undefined

Else
BandeHaute = F+(E*2)
BandeBasse = F-(E*2)
if F<BandeHaute[1] and F>BandeBasse[1] then
BandeHaute=BandeHaute[1]
BandeBasse=BandeBasse[1]
endif

Mediane =(BandeHaute+BandeBasse)/2
Endif

Return BandeHaute , Mediane , BandeBasse

Jetzt habe ich diesen Indikator mit einem Setup kombiniert und die Ergebnisse sehen so gut aus, dass ich befürchte, dass auch die Mogalef Bänder nicht in Realtime generiert werden, sondern sozusagen "in die Zukunft blicken".

Kennt sich jemand mit diesen Bändern aus und kann mir jemand sagen, ob sie realtime generiert werden, also die Backtest-Ergebnisse realistisch sind?

[nordlicht100]

Kann man bei ProRealtime einen Indikator erstellen, der im Indikatorfenster einen grünen Balken zeigt, wenn die Differenz zwischen Open und Close der aktuellen Kerze höher ist als ein 2-facher ATR?
Kann man den Indikator auch so einstellen, dass der grüne Balken erst dann gezeigt wird, wenn nicht nur die Differenz zwischen Open und Close der dann letzten Kerze höher ist als ein 2-facher ATR, sondern die aktuelle Kerze kein neues Hoch/Tief im Vergleich zur Vorperiode markiert.

Danke!

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.895.430 von nordlicht100 am 22.11.13 12:52:09

Der 1. Teil ist mmn so:
if Close-Open>2*AverageTrueRange[14](close)then
MyIndi=1
else
MyIndi=undefined
endif

Return MyIndi COLOURED (0,255,0) as "MyIndi"

[Hercules28]

Weiß jemand was das für ein Indikator ist?
http://m.youtube.com/watch?v=MnDbLGSxGMk

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 46.640.619 von Hercules28 am 16.03.14 21:38:20

Der will den teuer verkaufen.
Wie ein Standardindikator sieht der nicht aus.

[lesoda]

Zitat von YellowDragon: Der will den teuer verkaufen.
Wie ein Standardindikator sieht der nicht aus.

Hab rumgespielt, ich glaube das gar nicht so kompliziert, aber ich will den dann auch verkaufen. Für die Hälfte.

[Hercules28]

Welchen hast du verwendet? mit welchen Einstellungen?
ich hab nix gescheites aus der Liste gefunden

[lesoda]

Zitat von Hercules28: Welchen hast du verwendet? mit welchen Einstellungen?
ich hab nix gescheites aus der Liste gefunden

Ja, ist nicht vorgefertigt da,
achte mal auf H/T und bilde Mittelwerte, mußt du einprogrammieren, ist aber eh Schwachsinn.

[nordlicht100]

Hat jemand von euch den ProRealtime-Code für den MESA Sinewave-Indikator?
Bei CMC Markets gibt's den sogar im Demo-Konto, für ProRealtime finde ich ihn nicht.

DANKE!

[nordlicht100]

Ich habe mal eine Frage zur Programmierung:

Wenn ich einen Wert mit einer anderen Potenz als "2" (Square) potenzieren will: Wie mache ich das?

Also z.B. (High-Low) hoch 3

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 46.852.458 von nordlicht100 am 21.04.14 18:42:50

Für ganzzahligen Potenzen ganz einfach mehrfache *.
Z.B. (High-Low)*(High-Low)*(High-Low) für Dein Beispiel.
Nicht ganzzahlige Potenzen kann man aus Exp() und LOG() bauen.

[nordlicht100]

Ich habe hier mal eine Frage zur Programmierung in Bezug auf Heikin Ashi-Kerzen (HA).

Und zwar soll ein Programm Kontrakte kaufen wenn die folgende Bedingung erfüllt ist:

Zwei aufeinander folgende höhere HA-Schlusskurse.


In einem anderen Fall sollen Kontrakte nach folgenden Kriterien gekauft werden:

Zwei aufeinander folgende grüne HA-Kerzen.


Ich differenziere hierbei, weil eine HA-Kerze auch dann grün sein kann, wenn der HA-Schlusskurse unter dem HA-Schlusskurs der vorigen HA-Kerze liegt.

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.159.520 von nordlicht100 am 16.06.14 17:03:37

für 1 (Heikin Ashi Definition von VTAD):

Rem Heikin Ashi
Once haOpen = Open
If Barindex > 0 Then
haOpen = (haOpen[1] + haClose[1]) / 2
endif
haClose = (Open+High+Low+Close)/4
//haHigh = Max(Max(High,haOpen),haClose)
//haLow = Min(Min(Low,haOpen),haClose)

c1=(haClose>haClose[1]) and (haClose[1]>haClose[2])

REM Entry
IF not LONGONMARKET and c1 THEN
BUY 1 SHARES AT MARKET
ENDIF

REM Exit
// CRV=1,5
SET TARGET %PROFIT 0.3 // Set a take profit of 0.6%
SET STOP %LOSS 0.2 // Set a stop loss of 0.4%

[nordlicht100]

Oh Mann Yellow, du bist echt super

[nordlicht100]

Okay, eine Frage hätte ich da noch, dann bin ich (erstmal) glücklich:

Wie kriege ich es hin, dass automatisch Kontrakte gekauft werden, wenn zwei grüne HA-Kerzen auftauchen, die keinen unteren Schatten haben?


Ich habe das hier gefunden zur Kalkulation:

calc haopen: (Ref((open+high+low+close)/4,-1)+Prev)/2;
calc haclose(open+high+low+close)/4+haopen+MAX(high,haopen)+MIN(low,haopen))/4;
MIN(low,MIN(haopen,haclose))
Ich weiß aber nichts mit "Min" und "Max" anzufangen und wie der entsprechende Code in Prorealtime lautet.

bzw. das:

xLow = Min(Low, xOpen, xClose)


Danke schonmal!

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.168.562 von nordlicht100 am 18.06.14 11:02:19

Rem Heikin Ashi
Once haOpen = Open
If Barindex > 0 Then
haOpen = (haOpen[1] + haClose[1]) / 2
endif
haClose = (Open+High+Low+Close)/4
//haHigh = Max(Max(High,haOpen),haClose)
haLow = Min(Min(Low,haOpen),haClose)

HaCandle1GreenAndNoShadow=(haClose-haOpen>0) and (haOpen=haLow)
HaCandle2GreenAndNoShadow=(haClose[1]-haOpen[1]>0) and (haOpen[1]=haLow[1])

c1=HaCandle1GreenAndNoShadow and HaCandle2GreenAndNoShadow

REM Entry
IF not LONGONMARKET and c1 THEN
BUY 1 SHARES AT MARKET
ENDIF

REM Exit
// CRV=1,5
SET TARGET %PROFIT 0.3 // Set a take profit of 0.6%
SET STOP %LOSS 0.2 // Set a stop loss of 0.4%

[nordlicht100]

Danke für die tolle Antwort.

Allerdings verstehe ich das mit Min und Max immer noch nicht.
Diese Befehle werden, soweit ich weiß, von PRT doch gar nicht unterstützt. Oder sind sie mir noch nie untergekommen?

Bitte diesbezüglich um Aufklärung.

Danke!

[nordlicht100]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.178.236 von nordlicht100 am 19.06.14 17:03:22

Okay, erst gucken, dann fragen. Habe die Funktion nie gebraucht, aber sie ist da.

[nordlicht100]

Ein System soll shorten, wenn der Kurs aus dem unteren Bollinger Band austritt, anschließend wieder in die Bollinger Bänder hineinsteigt und nach einer unbestimmten Anzahl von Perioden unter den tiefsten Punkt fällt, an dem dem Kurs außerhalb der Bollinger Bänder zuvor gewesen ist.



Diesen Code hier habe ich programmiert, aber er liefert nicht das gewünschte Ergebnis:



IF (close)<BollingerDown[20](close) then
MyLow=(low)
c1=1
endif
IF c1 and (close)>BollingerDown[20](close) then
c2=1
endif
IF c2 and (close)<MyLow then
SELLSHORT 1 Shares at Market
endif

IF RSI[14]>35 then
EXITSHORT 1 Shares at market
endif

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.190.524 von nordlicht100 am 22.06.14 14:40:21

Ich verstehe "anschließend" als nächste kerze. Dann kann der Code so aussehen:

DEFPARAM CumulateOrders=False

c1 = (close[1]<BollingerDown[20](close[1])) and (close>BollingerDown[20](close))

IF c1 then
MyLow=low[1]
c2=1
endif

IF c2 and (close<MyLow) then
SELLSHORT 1 Shares at Market
endif

IF RSI[14]>35 then
EXITSHORT 1 Shares at market
endif

[nordlicht100]

Eigentlich soll unbestimmt sein, nach wievielen Perioden der Kurs wieder in die Bollinger-Bänder eintritt. Kann die nächste Periode sein, kann aber auch 10 Perioden später sein.

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.192.800 von nordlicht100 am 23.06.14 10:21:39

Dann wäre Dein Code fast richtig. Ich würde dann aber c2=0 setzen nach sellshort. Sonst gibt es ev. sofort einen neuen Sell.
Überhaupt sollte man DEFPARAM CumulateOrders=False angeben wenn nicht pyramidiert werden soll.

[nordlicht100]

Mal angenommen ich will einen selbsterstellten Indikator in ein System einfügen; dafür gibt es ja die Call-Funktion.

Was aber, wenn der Indikator mehrere Werte ausgibt, z.B. "Line 1" und "Line 2".
Wie bringe ich das System dazu, bestimmte Konstellationen auszuwerten, z.B. "Line 1" < "Line 2".
Mit der Call-Funktion ist ja kein Bezug auf einzelne Komponenten eines Indikators möglich.

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.248.710 von nordlicht100 am 02.07.14 17:07:35

Schaue Dir das Beispiel Pivot points an. Man ruf alle Ausgaben auf einmal auf. Hier 5 linien auf einaml:
myExample4PivotPoints, myExample4PivotPoints2, myExample4PivotPoints3, myExample4PivotPoints4, myExample4PivotPoints5 = CALL "Example4 : Pivot Points"[0]

[nordlicht100]

Ich habe hier nochmal eine Frage zu der "crosses over"- bzw. "crosses under"-Funktion im Livetrading (nicht im Backtest).

Folgendes mal angenommen:

i1=RSI[10](close)
Dann folgen die Bedingungen des Einstiegs in eine Position und schließlich zum Ausstieg:

If i1 crosses over 70 then
Sell 1 Shares at Market
endif

Verkauft das Programm dann sofort, wenn der RSI während der laufenden Periode über 70 steigt oder erst, wenn der RSI per Schlusskurs der Periode über 70 notiert.

Falls ersteres zutrifft:
Wie bekomme ich es hin, dass erst verkauft wird, wenn der RSI mit Schlusskurs der Periode über 70 stehen bleibt?

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.267.192 von nordlicht100 am 06.07.14 11:26:20

MMn. werden die Indikatoren zwar laufend berechnet aber für die Order-Ausführung auf den Abschluß der Periode gewartet wird. Also kein problem.
Es ist sehr einfach mit einer Miniposi zu prüfen.

[nordlicht100]

Hmm, komme immer besser rein.

Stören tut mich die Tatsache, dass ProOrder anscheinend keine Teilverkäufe akzeptiert.
Gibt es da einen Trick, um Teilverkäufe doch zu ermöglichen, z.B. beim Einstieg zwei Kontrakte zu kaufen und beim Erreichen des mittleren Bollinger Bandes einen Kontrakt zu verkaufen und den anderen beim Erreichen des oberen Bollinger Bandes?

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.296.018 von nordlicht100 am 11.07.14 12:10:57

Es muß aber gehen.
z.B. so:

if c1 then
Buy 2 shares at market
endif

if c2 then
sell 1 shares at market
endif

if c3 then
sell 1 shares at market
endif

"sell at market" schließt alle und soll hier nicht benutzt werden.

[nordlicht100]

Beim Backtest geht es auch, aber wenn das Trading automatisiert werden soll, geht es nicht.

Hier ist ein Screen:

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.298.864 von nordlicht100 am 11.07.14 19:08:59

Stimmt. Aber die Lösung kann so sein: aus 1 HS mach 2 HSe.

HS1:

if c1 then
Buy 1 shares at market
endif

if c2 then
sell at market
endif

HS2:

if c1 then
Buy 1 shares at market
endif

if c3 then
sell at market
endif

[nordlicht100]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.299.660 von YellowDragon am 11.07.14 22:30:54

Ich bin mir nicht sicher, ob das so klappen kann.

Bei "Sell at Market" werden ja alle Positionen verkauft.

Mal angenommen, ich will zwei Kontrakte kaufen, wenn der RSI unter 20 fällt.

Dann wäre, sofern der RSI als i1 benannt ist die Einstiegsorder:

If i1<20 then
Buy 2 Shares at market

Nun will ich den ersten Kontrakt verkaufen, wenn der RSI über 50 steigt:

If i1 crosses over 50 then
Sell at Market

Aber wie soll ich den Rechner denn nun dazu bringen, noch was zu verkaufen, wenn der RSI über 70 steigt?
Es sind doch nun schon beide Kontrakte verkauft?!

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.299.680 von nordlicht100 am 11.07.14 22:38:46

Probiers bitte mit Mini-Posis die 2 HSe aus.

[nordlicht100]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.299.698 von YellowDragon am 11.07.14 22:46:01

Okay, ich hatte (zu dieser späten Stunde) nicht ganz durchschaut, was HS bedeuten soll
Nach einer Zigarette ist es mir klar geworden...

[nordlicht100]

Ich habe mal versucht, die im PRT-Handbuch beschriebenen Money Management-Strategien in meine System zu implementieren.

Leider passiert da rein gar nichts wenn ich den Code einfüge, egal wo.

Meist wird die Ordersize ja auch als "Ordersize" bezeichnet, die jeweils entsprechend modifiziert wird.

Ich habe dann auch ins Programm geschrieben "Buy Ordersize Shares at Market" statt der Zahl, aber das hat leider ebensowenig gebracht.

Im Handbuch steht, man solle den Code fürs MM zum Code für die Ein- Aussteige dazuschreiben.
Na denn...

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.335.450 von nordlicht100 am 18.07.14 20:03:56

Vielleicht mit
DEFPARAM CumulateOrders=True
?

[nordlicht100]

Ich habe es mal ausprobiert, es ist auf jeden Fall ein Effekt zu beobachten.

Seltsam finde ich allerdings, dass ich verschiedene MM-Strategien aus dem Handbuch in den Code kopiert habe und die Ergebnisse immer gleich sind.

Außerdem steigt die Positionsgröße nie über drei, obwohl Verlust- bzw. Gewinnstrecken teilweise größer sind.

Ich habe den Code 1:1 abkopiert, keine Ahnung, woran das nun liegt.

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.376.744 von nordlicht100 am 25.07.14 22:35:42

Hast Du ein Beispielcode?

[nordlicht100]

Das hier soll die klassische Martingale sein:

//***********Zu Beginn des Handelssystems einzufügender Code**********//
ONCE OrderSize = 1
ONCE ExitIndex = -2
REM Größe der Startposition = 1.
//*********************//
//***********Gleich nach dem Schließen einer Position einzufügender Code*********//
ExitIndex=BarIndex
//***********Am Ende des Handelssystems einzufügender Code**********//
IF Barindex=ExitIndex+1 THEN
ExitIndex=0
IF PositionPerf(1) < 0 THEN
OrderSize = OrderSize * 2
REM Verdoppeln der Positionsgröße, wenn die letzte Position verlustbringend war.
ELSIF PositionPerf(1) > 0 THEN
OrderSize = 1
REM Positionsgröße auf 1 zurücksetzen, wenn die letzte Position gewinnbringend war.
ENDIF
ENDIF
//*********************//
REM Die Positionsgröße wird abhängig von der im ganzen Code verwendeten Variabel 'OrderSize' festgelegt.


Füge ich das in den Code ein, verändert sich etwas an der Gewinnerwartung, teilweise deutlich.


Das hier soll der Code für einen umgekehrten D'Alembert sein, bei der die Positionsgröße im Fall von Verlust um eine Einheit verkleinert wird und bei Gewinn um eine Einheit erhöht wird:

//***********Zu Beginn des Handelssystems einzufügender Code**********//
ONCE OrderSize = 1
ONCE ExitIndex = -2
REM Größe der Startposition = 1.
//*********************//
//***********Gleich nach dem Schließen einer Position einzufügender Code*********//
ExitIndex=BarIndex
//*********** Am Ende des Handelssystems einzufügender Code*********//
IF Barindex=ExitIndex+1 THEN
ExitIndex=0
IF PositionPerf(1) < 0 THEN
OrderSize = MAX(OrderSize -1, 1)
ELSIF PositionPerf(1) >= 0 THEN
OrderSize = OrderSize + 1
ENDIF
ENDIF
//*********************//
REM Die Positionsgröße wird abhängig von der im ganzen Code verwendeten Variabel 'OrderSize' festgelegt.

Füge ich das in den Code ein, ist das Ergebnis gleich wie der klassischen Martingale.
Ist doch schon etwas seltsam, oder?

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.377.888 von nordlicht100 am 26.07.14 11:08:34

Kannst Du nicht ein vollständiges sofort lauffähiges Codebeispiel (mit Ein- und Ausstieg) bringen so dass man es nachvollziehen kann?
Hast Du die Transaktionsliste genau angeschaut?

[nordlicht100]

Das wäre der Code mit Anti-d'Alembert.

DefParam CumulateOrders=True

i1=RSI[14](close)

If i1 crosses under 20 then
c1=1
endif

If i1 crosses over 70 then
c2=1
endif

If c1=1 then
Buy 1 Shares at market
c1=0
endif

If c2=1 then
Sellshort 1 Shares at market
c2=0
endif

Set Stop Loss 20
Set Target Profit 30

//***********Zu Beginn des Handelssystems einzufügender Code**********//
ONCE OrderSize = 1
ONCE ExitIndex = -2
REM Größe der Startposition = 1.
//*********************//
//***********Gleich nach dem Schließen einer Position einzufügender Code*********//
ExitIndex=BarIndex
//*********** Am Ende des Handelssystems einzufügender Code*********//
IF Barindex=ExitIndex+1 THEN
ExitIndex=0
IF PositionPerf(1) < 0 THEN
OrderSize = MAX(OrderSize -1, 1)
ELSIF PositionPerf(1) >= 0 THEN
OrderSize = OrderSize + 1
ENDIF
ENDIF
//*********************//
REM Die Positionsgröße wird abhängig von der im ganzen Code verwendeten Variabel 'OrderSize' festgelegt.




Das wäre der Code mit klassischer Martingale:


DefParam CumulateOrders=True

i1=RSI[14](close)

If i1 crosses under 20 then
c1=1
endif

If i1 crosses over 70 then
c2=1
endif

If c1=1 then
Buy 1 Shares at market
c1=0
endif

If c2=1 then
Sellshort 1 Shares at market
c2=0
endif

Set Stop Loss 20
Set Target Profit 30

//***********Zu Beginn des Handelssystems einzufügender Code**********//
ONCE OrderSize = 1
ONCE ExitIndex = -2
REM Größe der Startposition = 1.
//*********************//
//***********Gleich nach dem Schließen einer Position einzufügender Code*********//
ExitIndex=BarIndex
//***********Am Ende des Handelssystems einzufügender Code**********//
IF Barindex=ExitIndex+1 THEN
ExitIndex=0
IF PositionPerf(1) < 0 THEN
OrderSize = OrderSize * 2
REM Verdoppeln der Positionsgröße, wenn die letzte Position verlustbringend war.
ELSIF PositionPerf(1) > 0 THEN
OrderSize = 1
REM Positionsgröße auf 1 zurücksetzen, wenn die letzte Position gewinnbringend war.
ENDIF
ENDIF
//*********************//
REM Die Positionsgröße wird abhängig von der im ganzen Code verwendeten Variabel 'OrderSize' festgelegt.


Stumpf abkopiert aus dem PRT-Handbuch, aber lässt man den Backtest laufen, sind die Ergebnisse gleich, was eigentlich nicht so sein dürfte.

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.378.004 von nordlicht100 am 26.07.14 11:38:47

Das klassische habe ich so:
DefParam CumulateOrders=True

//***********Zu Beginn des Handelssystems einzufügender Code**********//
ONCE OrderSize = 1
ONCE ExitIndex = -2
REM Größe der Startposition = 1.
//*********************//

i1=RSI[14](close)

If i1 crosses under 20 then
c1=1
endif

If i1 crosses over 70 then
c2=1
endif

If c1=1 then
Buy OrderSize Shares at market
c1=0
endif

If c2=1 then
Sellshort OrderSize Shares at market
c2=0
endif

Set Stop Loss 20
Set Target Profit 30

//***********Gleich nach dem Schließen einer Position einzufügender Code*********//
if NOT ONMARKET AND ONMARKET[1] then
ExitIndex=BarIndex[1]
endif

//***********Am Ende des Handelssystems einzufügender Code**********//
IF Barindex=ExitIndex+1 THEN
ExitIndex=0
IF PositionPerf(1) < 0 THEN
OrderSize = OrderSize * 2
REM Verdoppeln der Positionsgröße, wenn die letzte Position verlustbringend war.
ELSIF PositionPerf(1) > 0 THEN
OrderSize = 1
REM Positionsgröße auf 1 zurücksetzen, wenn die letzte Position gewinnbringend war.
ENDIF
ENDIF

"if NOT ONMARKET AND ONMARKET[1] then" ist wichtig zum Feststellen daß es einen Ausstieg gab. In der Orderliste sieht man dann daß es nach SL Posiverdopplungen gab.

[nordlicht100]

Beim Anti-Martingale hätte ich jetzt gedacht, dass man nur die "Größer", "Kleiner" umkehren muss, also so:

if NOT ONMARKET AND ONMARKET[1] then
ExitIndex=BarIndex[1]
endif

//***********Am Ende des Handelssystems einzufügender Code**********//
IF Barindex=ExitIndex+1 THEN
ExitIndex=0
IF PositionPerf(1) > 0 THEN
OrderSize = OrderSize * 2
REM Verdoppeln der Positionsgröße, wenn die letzte Position gewinnbringend war.
ELSIF PositionPerf(1) < 0 THEN
OrderSize = 1
REM Positionsgröße auf 1 zurücksetzen, wenn die letzte Position verlustbringend war.
ENDIF
ENDIF

Aber kein Effekt zu beobachten.

[YellowDragon]

Ich habe nun festgestellt daß die Version in #78 nicht richtig ist.
Besser ist es so:

//Martingale
DefParam CumulateOrders=False

ONCE OrderSize = 1

i1=RSI[14](close)
c1= i1 crosses under 20
c2= i1 crosses over 70

If c1 then
Buy OrderSize Shares at market
endif

If c2 then
Sellshort OrderSize Shares at market
endif

SL=20
TP=30

Perf=Close-TradePrice

Plus=(LongOnmarket and (Perf>=TP)) or (ShortOnmarket and (Perf<=-TP))
Minus=(LongOnmarket and (Perf<=-SL)) or (ShortOnmarket and (Perf>=SL))
if Plus then
if LongOnmarket then
Sell at Market
else
ExitShort at Market
endif
OrderSize = 1
ENDIF
IF Minus THEN
if LongOnmarket then
Sell at Market
else
ExitShort at Market
endif
OrderSize = OrderSize * 2
ENDIF

[nordlicht100]

Habe hier nochmal eine Frage zu den Fibonacci-Linien:

Ich lasse mir gerne noch immer die 138er undd die 150er-Extension Anzeigen, die sind standardmäßig aber nicht eingestellt und ich muss sie manuell hinzufügen.

Leider muss ich bei jeder neuen Zeichnung der Fibonacci-Linien diese Einstellungen vornehmen, PRT speichert meine Vorlieben anscheinend nicht ab.

Kann man da was machen?

Habe schon in den Optionen nachgesehen, kann aber nichts finden.

[YellowDragon]

So sollte es gehen:

[womitglied2]

Prozentzahlen stimmen bei PRT nicht.

[womitglied2]

Zitat von womitglied2: Prozentzahlen stimmen bei PRT nicht.

Siehe Abstand 14,6 % und 85,4 %, sowie 23,6% und 76,4%.

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.384.148 von womitglied2 am 28.07.14 13:01:17

Ich verstehe nicht was Du meinst.
1. Falsche %-Zahlen? Die normalen sind 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% und 100%.
2. Falsche Berechnungen der Kurslevels der %-Zahlen?

[womitglied2]

Zitat von YellowDragon: Ich verstehe nicht was Du meinst.
1. Falsche %-Zahlen? Die normalen sind 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% und 100%.
2. Falsche Berechnungen der Kurslevels der %-Zahlen?

100% – 23,6% = 76,4% => Abstand stimmt nicht
100% - 14,6% = 85,4% => Abstand stimmt nicht
100% + 14,6% = 114,6% => Abstand stimmt nicht
100% + 23,6% = 123,6% => Abstand stimmt nicht

Diese Abstände 14,6% und 23,6% an der Null %-Linie und an der 100%-Linie sind nicht identisch.
Das zeigen die farbigen Rechtecke. Die farbigen Rechtecke an der 100 %-Linie sind Kopien der farbigen Rechtecke an der Null %-Linie. Daraus folgt, dass dann die Kurslevels auch nicht stimmen.

[nordlicht100]

Hätte da nochmal eine Frage:

Wie stelle ich die angezeigten Zeiten für die 5Euro- und die 1Euro-Kontrakte ein?

Wenn ich die angezeigten Marktzeiten verändere, also Overnight-Daten ausblende, schlägt sich das nur im Standard-25Euro-Kontrakt nieder.

Ich brauche aber die 5Euro-Kontrakte, da ich angesichts der Marktlage einen längerfristigen Swing plane, mir dafür ein Full-Size-Kontrakt aber zu riskant erscheint.

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.455.183 von nordlicht100 am 07.08.14 11:54:07

So geht´s bei mir:

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.388.182 von womitglied2 am 29.07.14 07:00:45

Meine Antwort vom Samstag ist wohl durch den WO-Ausfall verloren.
Hier nochmal:

Dein Chart ist wahrscheinlich logarithmisch. Deshalb kann man nicht mit den gleich hohen Rechtecken messen. Siehe meine roten Rechtecke.

[Zahl]

Hallo zusammen,

heute startet mein ProRealtime nicht. Hat vielleicht jemand von euch eine Idee dazu?

________________________________________________________________

Ich nutze den Mozilla Firefox und habe die aktuelle Java-Version:



Das Plugin ist installiert und aktiviert:




________________________________________________________________

Ich mache wie immer folgendes:

1) IG-Markets-Handelsplattform öffnen. Funzt.

2) Dort im Menü unter EXTRAS ProRealtime auswählen:




3) Der Browser öffnet diese Dialogkarte, auf der ich mit ÖFFNEN VON ProRealTime fortfahre:




4) Ich werde nun wie immer gefragt, ob das Öffnen mit dem Java(TM) Web Start Launcher erfolgen soll, was ich bestätige:




5) Java reagiert daraufhin mit diesem Fenster, was mir mit den drei aufblinkenden Punkten Ladungsaktivität anzeigt:




Normalerweise dauert es dann noch einige Sekunden bis sich mein Chartpaket öffnet. Heute jedoch passiert danach gar nichts mehr.

Habt ihr eine Idee, was ich noch überprüfen könnte?

[Zahl]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.482.945 von Zahl am 11.08.14 10:16:19

Falls ein stiller Leser vielleicht auch schon mal Probleme damit hatte, oder irgendwann haben wird, hier noch die Lösung:

Nach X Versuchen habe ich das Chartpaket dann zwar geöffnet bekommen, allerdings in einer völlig minderwertigen Grafikdarstellung und in seiner ganzen Erscheinungsform veränderten und auch nicht mit allen Features versehenen Form.
Z.B. waren individuelle Speicherungen meiner Kursdarstellungen und Chartvorlagen nicht mehr vorhanden.

Da ich Java schon versuchsweise 2 Mal geupdated hatte, schloss ich einen Fehler damit zunächst aus. Dann allerdings bemerkte ich, dass ich zuvor durch ein automatisches Update offenbar eine falsche Version erwischt hatte.

Ich lud mir dann die meinem Betriebssystem entsprechende Java-64Bit-Version herunter und nun ist alles wieder in Butter.

[nordlicht100]

Ich plane die Anschaffung eines neuen Notebooks, mit dem ich vor allem traden möchte.

Ziel ist insbesondere der Handel mehrerer Indizes/Devisenpaare/Aktien gleichzeitig und ein Ausbau des automatisierten Handels über ProOrder.

Nun meine Frage:
Komme ich da mit 8GB RAM aus oder wären eher 16GB notwendig.

Kann man sagen, unten welchen Umständen 8GB nicht mehr ausreichend wären?

Oder kann man alles, was ProRealtime anbietet, ausgiebig mit 8GB nutzen ohne Schwierigkeiten zu bekommen?

[womitglied2]

Zitat von YellowDragon: Meine Antwort vom Samstag ist wohl durch den WO-Ausfall verloren.

Hier nochmal:
Dein Chart ist wahrscheinlich logarithmisch. Deshalb kann man nicht mit den gleich hohen Rechtecken messen. Siehe meine roten Rechtecke.

Das hatte ich doch glatt übersehen! Vielen Dank!

[IvyMike]

Ich schaffe folgendes einfach nicht:

Supertrend: Über dem Kurs: Kaufen, Unter dem Kurs: Verkaufen.

Bei mir eröffnet der nur immer eine Posi.

[Elliot59]

Das ist doch eines der vorprogrammierten vier Demo-Systeme. Nimm doch einfach das.

[nordlicht100]

Ich habe mir nun einen neuen Laptop bestellt.

Da ist Windows 8.1 vorinstalliert.


Läuft PRT mit dem Betriebssystem problemlos? Hat da jemand Erfahrungen?

[CompulsoryTrading]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.491.582 von Zahl am 12.08.14 09:13:00

Au super danke !

[CompulsoryTrading]

Kann mir jemand sagen wie ich bei folgender Order ein Limit/Stop gleich vorab einfüge?

[nordlicht100]

Also ein Stopp kannst du setzen, indem du ein Häkchen hinter "S" (oben rechts) machst und da die Anzahl der Punkte eingibst.

Trotz umfassender PRT-Erfahrung weiß ich aber nichts über Limit-Orders (ja, Schande über mich), da ich fast immer Market gehe und ich nur drei Setups habe, dass mit Limit-Orders funktioniert.
Die laufen bei mir aber vollautomatisch über ProOrder.

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.562.412 von CompulsoryTrading am 20.08.14 10:22:30

Auf bestehende Order klicken oder gleich einstellen:

[CompulsoryTrading]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.567.197 von YellowDragon am 20.08.14 17:54:10

Hey Yellow, danke dir, das geht aber nur bei horizontalen Linien.

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.567.356 von CompulsoryTrading am 20.08.14 18:05:39

Stimmt! Uch habe die schiefen noch nie genutzt. Und bei IG gibt es keine OCOs.

[CompulsoryTrading]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.568.562 von YellowDragon am 20.08.14 19:47:17

Find ich merkwürdig, sollte doch technisch kein Problem sein, ich schreib die mal an!

Was sind denn OCOs?

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.569.045 von CompulsoryTrading am 20.08.14 20:26:17

OCO=One Cancels Other
Eine One Cancels Other Order besteht im Prinzip aus zwei Orders gleichzeitig, von denen bei Ausführung der einen die jeweils andere gelöscht wird. Bei Orderaufgabe wählen Sie im Falle eines Verkaufs neben einem Stop Loss zur Absicherung Ihrer Position nach unten gleichzeitig ein oberes Verkaufslimit, um erzielte Gewinne zu realisieren. Sie sind demnach sowohl für fallende, als auch für steigende Kursentwicklungen positioniert, ohne ständig den Markt beobachten zu müssen.
https://www.flatex.de/online-broker/ordertypen.html

[nordlicht100]

Irgendwie bekomme ich es nicht hin, einen Umkehrstab zu programmieren.

Ein Short-Signal soll erscheinen, wenn der Close der vorherigen Periode außerhalb des oberen Bollinger-Bandes stattgefunden hat und die Kerze grün war.
Die aktuelle Kerze muss außerhalb des BB eröffnen, ein höheres Hoch im Vergleich zur Vorkerze erreichen und nunmehr muss der Schlusskurs unter der Eröffnung liegen.
Wenn in der nächsten Periode das Tief der Kerze unterschritten wird, soll short gegangen werden.
Kursziel ist der SMA 20.

Ich habe mal versucht, das zu programmieren, es kommt aber leider nicht hin.

Hier der Code:

Defparam CumulateOrders=False

i1=BollingerUp[20](close)
i2=BollingerDown[20](close)
i3=Average[20](close)

myStop=1.5*AverageTrueRange[14](close)

If close[1]>i1 and open>i1 and high>high[1] and close[1]>open[1] and close<open then
mylimitsell=low
barcountstart=barindex
c1=1
endif

If c1=1 and low crosses under mylimitsell and (barindex-barcountstart)<2 then
sellshort 1 shares AT mylimitsell LIMIT
c1=0
endif

If close[1]<i2 and open<i2 and low<low[1] and close[1]<open[1] and close>open then
mylimitbuy=high
barcountstart=barindex
d1=1
endif

If d1=1 and high crosses over mylimitbuy and (barindex-barcountstart)<2 then
buy 1 shares at mylimitbuy Limit
d1=0
endif

If Longonmarket and low crosses under i3 then
sell at market
endif

If Shortonmarket and high crosses over i3 then
exitshort at market
endif

Set Stop Loss myStop

[nordlicht100]

Für Long-Einstiege gelten die Kriterien natürlich umgekehrt:

Dort, wo der Kringel ist, sollte z.B. ein Long-Einstieg sein.

[nordlicht100]

Umkehrstaberkennung bekomme ich hin:

i1=BollingerDown[20](close)
i2=BollingerUp[20](close)

If close[1]<i1 and open[1]>close[1] and low[1]>low and open<close then
UmkehrstabUp=1
else
UmkehrstabUp=0
endif

If close[1]>i2 and open[1]<close[1] and high[1]<high and open>close then
UmkehrstabDown=1
else
UmkehrstabDown=0
endif

Return UmkehrstabUp as "Umkehrstab Long", UmkehrstabDown as "Umkehrstab Short"


Aber Implementierung in ein vollständiges Handelssystem scheint derzeit unmöglich.
Egal, was ich mache, es funktioniert einfach nicht.
ProBacktest eröffnet dann Positionen an völlig schwachsinnigen Stellen, es scheint irgenwie an der Limit-Order am Hoch bzw. Tief des Umkehrstabes zu liegen, keine Ahnung.

Wenn mir jemand helfen kann... Ich bin gerade echt am Verzweifeln, ich weiß nicht, was ich falsch mache.

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.591.419 von nordlicht100 am 23.08.14 11:39:56

Ich sehe die Probleme so:
close[1]>i1 vergleicht vorigem Close mit aktueller i1.
Es sollte richtiger sein: close[1]>i1[1] und close[1]<i2[1].
Teste doch mal auch erst mit Marketorder.

[nordlicht100]

Code sieht jetzt so aus:


Defparam CumulateOrders=False

i1=BollingerUp[20](close)
i2=BollingerDown[20](close)
i3=Average[20](close)

myStop=1.5*AverageTrueRange[14](close)

If close[1]>i1[1] and open>i1 and high>high[1] and close[1]>open[1] and close<open then
mylimitsell=low
barcountstart=barindex
c1=1
endif

If c1=1 and low crosses under mylimitsell and (barindex-barcountstart)<2 then
sellshort 1 shares at market
c1=0
endif

If close[1]<i2[1] and open<i2 and low<low[1] and close[1]<open[1] and close>open then
mylimitbuy=high
barcountstart=barindex
d1=1
endif

If d1=1 and high crosses over mylimitbuy and (barindex-barcountstart)<2 then
buy 1 shares at market
d1=0
endif

If Longonmarket and low crosses under i3 then
sell at market
endif

If Shortonmarket and high crosses over i3 then
exitshort at market
endif

Set Stop Loss myStop


System kauft aber Long und Short am falschen Punkt, bei Longs nicht am Hoch des Umkehrstabes, sondern am Close der darauffolgenden Periode.
Da ist der Move ja meist schon am Ende.

[nordlicht100]

Oh, da war noch ein Fehler bei den Ausstiegs-Parametern, so muss es aussehen:


If Longonmarket and high crosses over i3 then
sell at market
endif

If Shortonmarket and low crosses under i3 then
exitshort at market
endif

Set Stop Loss myStop


Macht den sprichwörtlichen Kohl aber auch nicht fett, da der Einstieg zu spät kommt. Einstieg soll ja für Longs am Hoch des Umkehrstabes stattfinden, sobald innerhalb von einer Periode nach Auftauchen des Umkehrstabes das Hoch überschritten wird.

Mit Market Order steigt er irgendwie am Close der nächsten Periode ein und nicht am Hoch des Umkehrstabes.

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.592.691 von nordlicht100 am 23.08.14 17:51:22

Du hast ein 3-Kerzen-System. In der 3. Kerze prüfst Du noch und Du kannst deshalb noch nicht kaufen. Der nächste Einstieg wäre in der 4.Kerze und so noch am schnellsten:
Buy 1 shares at market nextbaropen

[nordlicht100]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.592.796 von YellowDragon am 23.08.14 18:26:02

Aber er soll ja nicht "nextbaropen" kaufen, sondern am Hoch des Umkehrstabes.
Ich habe irgendwie schon alles ausprobiert, aber es haut nicht hin.

So wie ich das sehe, besteht das System aus drei Kerzen:

1. Die rote Kerze, die außerhalb der BB schließt.
2. Die grüne Kerze, die den eigentlich Umkehrstab darstellt.
3. Die dritte Kerze, deren Farbe egal ist, weil nur wichtig ist, dass ihr Hoch über das Hoch des Umkehrstabes "kreuzt"

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.592.811 von nordlicht100 am 23.08.14 18:32:27

Es gab früher mal ThisBarOnClose. Es wurde abgeschafft:
https://www.prorealtime.com/en/trading-system-programming-ch…
Zitat:
Instructions to buy or sell at prices unknown at the time the order is placed : Market orders may only be executed if a condition is verified at the close of a bar. The price obtained in this case will be the best available price at the next bar's open. It is not possible to buy at the current bar's close, or at today's or a future day's close. As a result, the following instructions have been removed:

ThisBarOnClose
TodayOnClose
TomorrowClose

The instruction "Buy 1 Share at market" will buy by default at the open of the next bar after the condition is met. It is also possible to use the instruction "NextBarOpen". The instruction "Buy 1 Share at market TomorrowOpen" can be used to place a buy at market price order at the open of the next trading day.

[nordlicht100]

Ich weiß nicht so ganz, was mir der Kauf beim Close bringen soll.
Gibt es denn nicht die Möglichkeit, an einem bestimmten Hoch oder Tief zu kaufen bzw. zu verkaufen?
Oder geht's bei PRT immer nur so, dass am Close eines Bar gekauft/verkauft wird.
Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass man dieses Problem mit der Limit-Funktion lösen kann...

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.592.916 von nordlicht100 am 23.08.14 19:10:00

Du kannst ja erst nach dem Close wissen was TH/TT sind. Zitat aus dem Handbuch:
ProBuilder ist die Programmiersprache von ProRealTime. Diese Sprache kann sehr einfach
angewendet werden und bietet weitreichende Möglichkeiten. Sie basiert auf den folgenden Prinzipien:
Die Grundeinheit ist der Candlestick; die Zeiteinheit des auszuführenden Systems entspricht
derjenigen des zugrundeliegenden Charts.
Die Berechnungen werden am Ende jedes Balkens vollzogen. ProBuilder-Programme inklusive
Handelssysteme sowie deren einzelne Funktionen werden bei jedem Schließen eines Candlesticks
erneut überprüft, vom ältesten bis zum jüngsten.
Alle Anweisungen zum Platzieren von Orderaufträgen werden nach den Berechnungen
hinsichtlich des aktuellen Candlesticks ausgeführt (dies bedeutet, dass die Orderaufträge
frühestens bei Eröffnung des nächsten Candlesticks ausgeführt werden).

Ich denke man kann nur in kleinerem Zeitrahmen programmieren um rechzeitig zu kaufen/verkaufen. Wenn die 3 Kerzen Tageskerzen sind dann ist es einfach weil schon eingebaute Tageskerzen gibt. Ansonsten muß man die Kerzen im größeren Zeitrahmen mit den kleinen nachbauen und auch Bollinger etc. selbst berechnen.

[hayman12]

Der backtest eines automatischen Systems hat leider keine Revelanz für die Zukunft da die Rahmenbedingungen der Zukunft typischerweise nicht absehbar sind.

Is so ähnlich wie das Wetter.

[nordlicht100]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.592.940 von YellowDragon am 23.08.14 19:16:02

Moment, ich glaube, wir haben da aneinander vorbeigeredet.

Es geht ja darum, dass ich bei einer Long-Posi am Hoch des Umkehrstabes kaufe.
Dieser Kauf geschieht in dem Moment, wenn in der nächsten Periode der Kurs über das Hoch des Umkehrstabes steigt.
Wohlgemerkt: In der NÄCHSTEN Periode nach dem Auftreten des Umkehrstabes.
In dieser Periode kenne ich ja das Hoch des Umkehrstabes.

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.593.000 von nordlicht100 am 23.08.14 19:33:12

Du testest bei der 3. Kerze noch ob das Hoch höher ist. Damit kannst Du nicht in der 3. Kerze schon kaufen.

[nordlicht100]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.593.051 von YellowDragon am 23.08.14 19:43:22

Hmpf... irgendwie stehe ich grad aufm Schlauch

Eigentlich sollte das Hoch genau dann definiert sein, wenn die Periode abgeschlossen ist, die den Umkehrstab gerade gebildet hat.
Da muss mit der dritten Kerze eigentlich nichts weiter geprüft werden.

Ich sehe doch richtig:
1. Kerze: Kerze, die rot ist und außerhalb des BB schließt
2. Kerze: Der eigentlich Umkehrstab
3. Kerze: Die Kerze, deren Hoch das Hoch des Umkehrstabes überschreiten muss

Mir geht gerade nicht in den Kopf, was die 3. Kerze noch prüfen soll. Entweder sie steigt über das Hoch des Umkehrstabes oder eben nicht.

[YellowDragon]

Lies noch mal das Zitat vom Handbuch. Es kann nicht in der selben Kerze rechnen und kaufen!

[nordlicht100]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.593.081 von YellowDragon am 23.08.14 19:50:03

Okay, also heißt das jetzt, dass ich einen Kauf innerhalb einer laufenden Periode nicht simulieren kann?
Das ist ja schade.

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.593.099 von nordlicht100 am 23.08.14 19:57:30

Es geht nur wie ich vorgeschlagen habe: in kleinem TF Signale für große TF rechnen und handeln.

[nordlicht100]

Das ist ein echtes Manko.
Schade eigentlich, muss ich dann wohl manuell durchrechnen.

[nordlicht100]

Hat jemand eine Ahnung, wie ich einen Fibonacci-Fächer bei ProRealtime zeichnen bzw. erstellen kann?

Bei CMC Markets gibt es den voreingestellt, PRT hat ihn nicht.
Aber bei CMC habe ich nur ein Demokonto und da komme ich nicht auf Aktien rauf.

Hilfsweise könnte mir auch jemand erklären, wie man den Fächer berechnet.

Danke!

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.594.811 von nordlicht100 am 24.08.14 12:00:01

Wer suchet der findet:

[nordlicht100]

Die jetzige Frage dreht sich um die Kelly-Formel in Verbindung mit einem Backtest bei ProRealtime:

Die Kelly-Formel lautet:

K= ((Q*W-1)/Q-1))

Q ist die "Rückzahlungsquote", W die Wahrscheinlichkeit.
W ist klar, aber was ist Q?

Setze ich die "Ratio Gewinn/Verlust" ein, komme ich zumeist auf einen negativen Wert obwohl das System einen positiven Erwartungswert hat.

Setze ich den "Gewinn im Durchschnitt" ein, kommen irgendwie zu hohe Werte heraus.
Also was muss ich für "Q" einsetzen?

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.609.829 von nordlicht100 am 26.08.14 11:33:48

Du nimmst hier die Formel aus der deutschen Wikipedia (stimmt eher nicht oder Q<>R?). In der englischen Wikipedia steht anders wie auch bei investopedia.com.
Also : Kelly % = W – [(1 – W) / R]

[Elliot59]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.609.829 von nordlicht100 am 26.08.14 11:33:48

Die Rückzahlquote Q ist der Quotient aus Rückzahlung und Einsatz. Die Rückzahlung ist das was von deinem Einsatz nach dem Trade noch übrig bleibt.

Wenn du zB. 1 Aktie zu 100 kaufst und einen Stopp bei 90 setzt, ist dein Einsatz:

Einsatz = 100 - 90 = 10

Verkaufst du nun bei 115, beträgt die Rückzahlung 25 und die Rückzahlquote:

Q = 25 / 10 = 2,5

Für die Gewinnwahrscheinlichkeit musst du halt über alle Trades mitteln, wieviel Prozent davon Gewinner waren. Für Kelly ergäbe das dann bei einer angenommenen Wahrscheinlichkeit von W = 50 %:

K = (Q*W - 1) / (Q-1) = (2,5 * 0,5 - 1) / (2,5 - 1) = 0,25 / 1,5 = 0,167 %

Und das ganze dann eben gemittelt über alle Trades.

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.616.297 von YellowDragon am 26.08.14 21:25:27

Ich meine es ist Q=(Profit+Loss)/Loss=R+1. Dann stimmen beide überein.

[nordlicht100]

Also mal angenommen ich habe ein Setup, für welches mir ProBacktest ausgibt, dass die Gewinnwahrscheinlichkeit bei 54,90% liegt und die Ratio Gewinn/Verlust bei 2,1:

Dann ist die Rechnung: 0,5490-[(1-0,5490)/1,1)
=0,5490-[0,451/1,1]
=0,139
=13,9%


Dürfte richtig sein, oder?

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.625.018 von nordlicht100 am 27.08.14 17:24:06

Also W=0,549, Q=3,1, R=2,1
1. Formel: K=0,549-[(1-0,549)/2,1) = 0,334
2. Formel: K=(0,549*3,1-1)(3,1-1) = 0,334

Ich würde aber trotzdem nicht 33% einsetzen vielleicht 3,3%.

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.458.948 von YellowDragon am 07.08.14 16:40:51

Da IG normalerweise 24h taxt werden die Pivots mit Nachtdaten berechnet:
IG-CFD-DAX Pivots (0:00-24:00)
R3 9711,9
R2 9639,7
R1 9560,1
PP 9477,1
S1 9408,3
S2 9336,1
S3 9256,5

Die Differenz zum FDAX ist dann manchmal relativ groß:
FDAX Pivots (8:00- ca. 22:04)
R3 9704,67
R2 9636,33
R1 9551,17
PP 9482,83
S1 9397,67
S2 9329,33
S3 9244,17

CFD-DAX Pivots (8:00-22:00)
R3 9703,93
R2 9635,67
R1 9552,13
PP 9483,87
S1 9400,33
S2 9332,07
S3 9248,53

Wie ich schon im Beitrag #88 gezeigt habe kann man bei IG Profichart die Daten auf 8:00-22:00 einstellen. Damit werden Nachtdaten in der Darstellung ignoriert.
Aber nur wenn zusätzlich "Verwenden Sie Intraday-Kurse, um Tageskerzen zu erstellen" gecheckt ist werden die Pivots ohne Nachtdaten gerechnet!

[nordlicht100]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.625.162 von YellowDragon am 27.08.14 17:38:01

Das ich niemals 33% setzen würde ist klar, aber warum denn nur 1/10?

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.657.385 von nordlicht100 am 31.08.14 18:40:24

Mit Kelly-Formel will man Gewinn optimieren.
Aber andere Aspekte für RM/MM im Trading darf man auch nicht ignorieren.
Ein Backtest liefert ja noch andere Daten. Wie oft kann das Setup in Folge ins SL laufen? Wie oft gibt es Gaps und Slippage?
Ich möchte lieber konservativer sein.

[nordlicht100]

Ein System soll nach dem Crossover zweier Averages eine Position eröffnen und nach einer bestimmten Anzahl an Perioden wieder schließen.

"N" bezeichnet dabei die Anzahl der Perioden.

Starte ich allerdings die Variablen-Optimierung, ist das Ergebnis für alle Variablen gleich.

Woran liegt das?

Hier ist der Code:


Defparam CumulateOrders=False

i1=Average[2](close)
i2=Average[20](close)

If i1 crosses over i2 then
buy 1 shares at market
barcountstart=0
endif

If Longonmarket and (barindex-barcountstart)>n then
sell at market
barcountstart=0
endif


Set Stop pLoss 50

[nordlicht100]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.681.394 von nordlicht100 am 03.09.14 11:48:58

Ach Gott ja, ich bin ja auch ein Dussel... Ist schon klar.

[nordlicht100]

Nun habe ich aber mal eine interessante Frage und diesmal habe ich nicht einfach was aus Schusseligkeit übersehen:

Ein Handelssystem soll kaufen, wenn sich zwei gleitende Durchschnitte überschneiden.

Wenn der Kauf ausgeführt ist, soll das Kursziel die Range der größten Kerze der vergangenen 4 Perioden sein.

Ich habe versucht, die größte Range mit dem Befehl "MAX" zu ermitteln, hier kann ich aber nur zwei Zahlen eingeben.


Weiß jemand Rat?

So sieht der Code aus, der aber nicht funktioniert:

i1=Average[20](close)
i2=Average[3](close)

myTarget=targetrange

a=high[1]-low[1]
b=high[2]-low[2]
c=high[3]-low[3]
d=high[4]-low[4]

targetrange=max(a,b,c,d)

If i2 crosses over i1 then
buy 1 shares at market
endif

Set Target Profit mytarget


Das 2. Komma hinter MAX ist dann unterstrichen und wird nicht zugelassen.

[Elliot59]

In den meisten Programmiersprachen hat MIN/MAX nur zwei Argumente. Dann einfach schachteln:

targetrange = max(a, max(b, max(c, d)))

[Elliot59]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.701.833 von nordlicht100 am 05.09.14 09:48:13

Übrigens steht oben myTarget=targetrange bevor targetrange vier Zeilen weiter überhaupt erst definiert wird. Das muss dann wohl auch irgendwo anders hin...

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.702.007 von Elliot59 am 05.09.14 10:03:50

In Prorealtime gibt es die Konstante Range und die Funktion Highest. Damit kann man sehr elegant die Sache in eine Zeile schreiben:

targetrange=Highest[4](Range[1])

[nordlicht100]

Ein Handelssystem soll kaufen, wenn sich zwei grüne Heiken Ashi-Kerzen in Folge ausgebildet haben.

Ich habe das so gelöst:

DefParam CumulateOrders=False

haOpen = (haOpen[1] + haClose[1])/2
haClose = (Open+High+Low+Close)/4

If haclose>haopen and haclose[1]>haopen[1] then
buy 1 shares at market
endif

Set Target %Profit 3.0
Set Stop %Loss 3.0


Funktioniert jedoch nicht so wirklich, siehe anliegenden Screen.
Da werden Positionen quasi wahllos eröffnet, nicht nach dem festgelegten Muster.
Woran liegt das und was kann ich tun?

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.833.919 von nordlicht100 am 20.09.14 21:13:19

Das hatten wir schon mal? haOpen bitte so:
Once haOpen = Open
If Barindex > 0 Then
haOpen = (haOpen[1] + haClose[1]) / 2
endif

[nordlicht100]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.833.979 von YellowDragon am 20.09.14 21:40:03

Okay, die Befehle "once" und die Einbindung des Barindex ist also notwendig. Ich hatte gedacht, dass man darauf verzichten kann.

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.833.988 von nordlicht100 am 20.09.14 21:43:33

Es ist wie eine Serie/Kette. haOpen wird vom 1. Wert an fortgesetzt gerechnet. Es hat sozusagen ein gedächnis.

[nordlicht100]

Weiß jemand, wie die in ProRealtime vorkommende "MACD-Divergenz-Erkennung" programmiertechnisch aufgebaut ist?

Als Code für einen Indikator kann man die Anzeige ja leider nicht nutzen.

[nordlicht100]

Folgendes Problem ist aufgetreten:

Ich möchte ein Setup erstellen, welches einen Kontrakt kauft, wenn ein Average[10] über einen Average[50] kreuzt.
Der Ausstieg soll erfolgen, wenn der RSI über 70 kreuzt.

Soweit easy.

Doch nun das Problem:
Abhängig vom Stand eines ADX[14] zum Zeitpunkt des Crossovers sollen verschiedene RSI als Kursziele dienen.

Liegt der ADX zum Zeitpunkt des Crossovers bei unter 30, soll ein Ausstieg erfolgen, wenn ein RSI[6] über 70 steigt.
Liegt der ADX zum Zeitpunkt des Crossovers bei über 30, soll ein Ausstieg erfolgen, wenn ein RSI[9] über 70 steigt.

Wie kann ich sowas bauen?

[nordlicht100]

Ich habs mal so probiert (andere RSI-/ GD-Einstellungen), haut aber nicht hin.



DefParam CumulateOrders=False

i1=Average[5](close)
i2=Average[30](close)
i3=ADX[14]
i4=RSI[10](close)
i5=RSI[15](close)

myStop=3*AverageTrueRange[14](close)

If i1 crosses over i2 then
buystatus=1
endif

If buystatus=1 and i3<30 and i3>20 then
buystatusneartarget=1
buy 1 shares at market
buystatus=0
endif

If buystatus=1 and i3>30 then
buystatusfartarget=1
buy 1 shares at market
buystatus=0
endif

If Longonmarket and buystatusneartarget=1 and i4 crosses over 70 then
sell at market
buystatusneartarget=0
endif

If Longonmarket and buystatusfartarget=1 and i5 crosses over 70 then
sell at market
buystatusfartarget=0
endif

Set Stop Loss myStop

[YellowDragon]

Nach Deiner Beschreibung in #146 habe ich den Code:

DefParam CumulateOrders=False

i1=Average[5](close)
i2=Average[30](close)
i3=ADX[14]
i4=RSI[8](close)
i5=RSI[12](close)

myStop=3*AverageTrueRange[14](close)

If not Longonmarket and i1 crosses over i2 then
buy 1 shares at market
if i3<30 then
ExitVersion1=1
ExitVersion2=0
else
ExitVersion1=0
ExitVersion2=1
endif
endif

If onmarket and ExitVersion1 and i4 crosses over 70 then
sell at market
ExitVersion1=0
endif

If onmarket and ExitVersion2 and i5 crosses over 70 then
sell at market
ExitVersion2=0
endif

Set Stop Loss myStop

Bei Deinem Code ist mir aufgefallen daß i3<= 20 nicht behandelt wird. Und das ist nicht gut.

[nordlicht100]

Bei ADX<20 sollte gar kein Trade erfolgen.

So wie ich das jetzt sehe, würde bei deinem Code auch in diesem Fall ein Trade eingegangen werde.

Also bräuchte man da noch ExitVersion3?

[nordlicht100]

Nee, das mit der Exitversion ist ja Quatsch.
Es soll ja gar kein Trade eingegangen werden.

Wenn ich aber "If i3<30 and i3>20" eingebe, bringt mir ja später das "else" nichts mehr, da dann auch ein Trade eingegangen wird, wenn der ADX unter 20 steht.

Hmmm... Ich füge deinen Code mal am Montag ein und probiere dann noch ein bisschen rum.
Habe jetzt spontan eine Idee, weiß aber nicht, ob die klappt, will mich das WE über aber auch nicht damit abkämpfen.

Wenn's Montag nicht klappt, schreibe ich hier nochmal.

Auf alle Fälle danke und der Daumen ist natürlich Ehrensache.

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.008.875 von nordlicht100 am 11.10.14 18:32:02

Der Einstieg soll doch unabhängig vom ADX? ADX soll doch Ausstiegsversion bestimmen.
Wenn ADX<20 kein Ausstieg dann so:
...

If not Longonmarket and i1 crosses over i2 then
buy 1 shares at market
if i3>20 and i3<=30 then
ExitVersion1=1
ExitVersion2=0
endif
if i3>30 then
ExitVersion1=0
ExitVersion2=1
endif
if i3<=20 then
ExitVersion1=0
ExitVersion2=0
endif
endif

...

Und Ausstieg irgendwann mit SL.

Das Problem ohne "i3<=20" Abfrage ist daß ExitVersion1 und ExitVersion2 undefiniert sind.

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.008.875 von nordlicht100 am 11.10.14 18:32:02

OK. Dann so:

DefParam CumulateOrders=False

i1=Average[5](close)
i2=Average[30](close)
i3=ADX[14]
i4=RSI[8](close)
i5=RSI[12](close)

myStop=3*AverageTrueRange[14](close)

If not Longonmarket and i1 crosses over i2 and (i3>20) then
buy 1 shares at market
if i3<30 then
ExitVersion1=1
ExitVersion2=0
else
ExitVersion1=0
ExitVersion2=1
endif
endif

If onmarket and ExitVersion1 and i4 crosses over 70 then
sell at market
ExitVersion1=0
endif

If onmarket and ExitVersion2 and i5 crosses over 70 then
sell at market
ExitVersion2=0
endif

Set Stop Loss myStop

[nordlicht100]

Es soll so sein:

ADX zum Zeitpunkt des Crossovers über 30: Ausstieg gemäß längerem RSI
ADX zum Zeitpunkt des Crossovers zwischen 20 und 30: Ausstieg gemäß kürzerem RSI
ADX zum Zeitpunkt des Crossovers unter 20: gar kein Trade


Morgen kopiere ich mal den Code in PRT, dann mal sehen.

[nordlicht100]

Wenn ein EMA(14) einen SMA(20) von unten nach oben durchkreuzt, soll eine Long-Position eröffnet werden.

Wenn ein EMA(14) einen SMA(20) von oben nach unten durchkreuzt, soll eine Short-Position eröffnet werden.


Soweit ganz einfach:

Aber:
Das Kursziel für Long sollen 50 Punkte sein, das Kursziel für Short nur 30 Punkte.

Wie bekomme ich das hin?

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.229.444 von nordlicht100 am 05.11.14 14:11:49

Mit "TradePrice" kennst Du den Einstiegspreispreis. Die Ausstiegsabfrage dann klar oder?

[nordlicht100]

Ahh, super!

[nordlicht100]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.233.827 von YellowDragon am 05.11.14 19:12:35

Zitat von YellowDragon: Mit "TradePrice" kennst Du den Einstiegspreispreis. Die Ausstiegsabfrage dann klar oder?

Das ist jetzt seltsam, ich habe jetzt folgenden Code:



Defparam CumulateOrders=False

i1=ExponentialAverage[14](close)
i2=Average[20](close)

myStop=4*AverageTrueRange[14](close)

If i1[1]>i2[1] and i1 crosses under i2 then
sellshort 1 shares at market
mytarget=tradeprice-30
endif

If i1[1]<i2[1] and i1 crosses over i2 then
buy 1 shares at market
mytarget=tradeprice+50
endif

Set Target Profit myTarget
Set Stop Loss myStop




Ich nehme doch mal an, dass ich als "MyTarget" den Einstiegspreis nehmen muss und dann die entsprechende Punktzahl hinzuaddieren oder subtrahieren muss.

Funktioniert aber nicht.

[nordlicht100]

Jetzt scheint es zu klappen.

[nordlicht100]

Ich versuche gerade die ominöse Eröffnungsstrategie zu programmieren, sie sieht wie folgt aus:

Eingeblendet wird ein 30-min-Chart.

Nachdem die erste Periode um 08:30 Uhr geschlossen ist, wird geschaut, ob der Kurs über oder unter dem Eröffnungskurs von 08:00 Uhr steht.

Liegt er darüber, geht man short, liegt er darunter, geht man Long.

SL ist der Körper der Eröffnungskerze.

Kursziel ist das Wiedererreichen das 08:00-Kurses.


Klingt jetzt ganz einfach, habe ich auch gedacht, aber wenn ich das Setup programmiere, kommt nichts Sinnvolles dabei raus.

Weiß jemand Rat?


So sieht eine Möglichkeit aus, bei der allerdings zur falschen Zeit gekauft wird:

Defparam CumulateOrders=False

If intradaybarindex=0 then
mytarget=open
myStop=ABS(Close-Open)
endif

If intradaybarindex=1 and close>open then
sellshort 1 shares at market
endif

If intradaybarindex=1 and close<open then
buy 1 shares at market
endif

If Longonmarket and high crosses over mytarget then
sell at market
endif

If Shortonmarket and low crosses under mytarget then
exitshort at market
endif



Set Stop Loss myStop
Set Target Profit myTarget




Eine andere Möglichkeit sieht so aus, da stimmt allerdings das Kursziel nicht:

Defparam CumulateOrders=False

If intradaybarindex=27 then
mytarget=open
myStop=ABS(Close-Open)
endif

If intradaybarindex=0 and close>open then
sellshort 1 shares at market
endif

If intradaybarindex=0 and close<open then
buy 1 shares at market
endif

If Longonmarket and high crosses over mytarget then
sell at market
endif

If Shortonmarket and low crosses under mytarget then
exitshort at market
endif



Set Stop Loss myStop
Set Target Profit myTarget

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.743.144 von nordlicht100 am 10.01.15 16:27:35

In dem Fall passt Time=070000 und Time=073000 besser als Barindex. Probiere mal.

[PenPistolero]

Hallo,

ich nutze die PRT Variante von IG Markets und möchte einen bzw. zwei SMA im Preisfenster haben. Finde aber nirgendwo den Indikator und programmiert bekomme ich ihn nur als Indikator unter dem Preisfenster zu sehen.

Kann mir jemand sagen, wo ich den finde bzw. programmiert bekomme?

Vielen Dank

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.899.768 von PenPistolero am 27.01.15 17:09:26

Ganz einfach (deutsch):

[Sharkshiva]

Vorab: klasse Thread hier, gar nicht so leicht im Netz Hilfe zur Prorealtime Programmierung zu finden!

Ich hab 3 Fragen und fange mal mit der (denke ich) leichtesten an:
Ein Indikator soll mir eine dicke, gestrichelte, pinke Linie in den Chart malen (Beschreibung extra so weil ich gespannt bin, ob /wie man die Attribute verändern kann).

Und zwar nach der Berechnung: Kurs von 9.00h + Kurs von 17.30h geteilt durch 2

Geht das? Solange es nicht 17.30h ist, soll halt keine Linie erscheinen. Ab dieser Uhrzeit dann aber in allen Timeframes dieses Wertes (z.B. DAX)

Über Hilfe zu dieser sicher etwas komisch anmutenden Frage wäre ich dankbar.

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.002.500 von Sharkshiva am 06.02.15 17:44:57

Die ersten 2 Punkten sind schnell und einfach machbar.
Der 3. Punkt ist mmn schwerer, v.a. wegen allen TFs. Auch Nichtanzeige mit "Undefined" funktioniert nicht wie man denkt.
Wie hast Du es gemacht? Es ist immer besser erst die Lösung der Fragensteller zu posten, so als Diskussionsgrundlage. Sonst wäre es ja eine Auftragsarbeit.

Du wolltest wohl eine Mittellinie wie bei Pivots im Chart anzeigen?

[Sharkshiva]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.004.186 von YellowDragon am 06.02.15 20:35:02

hmm, was meinst Du mit "besser erst die Lösung posten"? Ich hab keine Lösung, deshalb frag ich ja.

Es soll quasi so etwas werden wie eine Pivot-Linie, stimmt. Und wenn es zu schwer ist, das in verschiedenen TF abzubilden, lassen wir es eben weg. Toll wäre aber halt, wenn der Code keine Fehlermeldung ausspuckt wenn die Uhrzeit noch nicht erreicht ist, denn ich würde den Indikator gerne auf meinem Chart lassen und dort auch gespeichert habe, so wie ich PRT eben jeden Tag aufmache

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.005.107 von Sharkshiva am 06.02.15 23:02:42

OK.
1. Den folgenden Code als Indikator "Daymean" eingeben und speichern:

If Time=090000 then
DayOpen=Close
endif
If Time=173000 then
DayClose=Close
DayMean=(DayOpen+DayClose)/2
endif

Return DayMean

2. Am Price(Chart)-Fenster auf Schlüssel klicken und den Indikator "Daymean" hinzufügen. Farben und Linientypen auswählen, fertig:


Für TFs bis 30 Min funkt es so.

[Sharkshiva]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.005.269 von YellowDragon am 06.02.15 23:44:47

Wunderbar, vielen Dank. Diese "If Time=xxxxxx then" Funktion ist sehr nützlich, damit kann ich noch andere Sachen realisieren, die ich ausprobieren wollte.

Dann habe ich seit längerem ein Szenario, das ich gerne mal backtesten würde aber auch hier nicht weiss, mit welchen Befehlen es zu realisieren wäre. Und zwar soll das System bei bestimmten Zahlen kaufen. Das können im Forexmarkt runde Zahlen sein (z.B. kaufe Währung XY wenn sie bei Wert 1,5 oder 1,4 oder 1,3 ist usw.) oder bei Indices andere Werte. Nehmen wir als Beispiel mal folgendes Szenario:

Kaufe 1 CFD wenn DAX eine 00, 30 oder 60 überschreitet. Trigger wären also z.B. 10800, 10830, 10860, 10900, 10930 usw.
Aber nur (!) wenn der Kurs von Unten kommt!

Verbunden mit einem MM von SL 10 Punkten und TP 20

Möglich oder gibt es einen Befehl für soetwas in PRT gar nicht?

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.008.110 von Sharkshiva am 07.02.15 16:23:26

Es geht in PRT sehr viel! Hast Du die Handbücher gelesen? Natürlich hilft es wenn man sich mit Programmierspreachen auskennt. PRT ist BASIC sehr ähnlich.

Es müßte so gehen:

REM Long Marken-Trigger System 00 30 60 etc.

Trigger = 30
PriceDiff = Close-Close[1]
Last2Digit = (Close-Trigger) mod 100

c1=(PriceDiff>100)
c2=(PriceDiff>0) and (Last2Digit<Last2Digit[1])

IF c1 or c2 THEN
BUY 1 SHARES AT MARKET
ENDIF

SET TARGET PROFIT 20
SET STOP LOSS 10SET STOP LOSS 10

[womitglied]

Wer hat einen Volastopp-Indikator für PRT?

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.011.395 von womitglied am 08.02.15 10:13:42

@nordlicht100 hat oft ATR für SLs in seinen Backtests benutzt.
Siehe z.B. Beitrag #157.

[womitglied]

Für forex kann man raltime daten aktivieren. Leider habe ich den Befehl vergessen. Kennt den Jemand.

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.012.274 von womitglied am 08.02.15 13:10:04

Bei IG sind alle Werte realtime.
Bei http://www.prorealtime.com sind die Preise so:


Echtzeitdaten aktivieren
Komplett-Version24. 9 €
Deutsche Aktien L. 0 30 €
NASDAQ Aktien L. 0 10 €
EUREX Futures L. 0 30 €
Forex: 47 Hauptpaare 10 €

[womitglied]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.012.667 von YellowDragon am 08.02.15 14:36:22

Bei IG sind das sicherlich CFD Realtime-Charts. Die Basiswerte-Charts sehen dann nochmal anders aus.

[womitglied]

Volatilitätsstopp Indikator

Hier zeige ich meinen programmierten Vola-Stopp-Indikator bei Telekom. Drei Werte, Volafaktor, Perioden Vola und Perioden Kurs können eingestellt werden für eine enge Umfassung der Notierungen.

Ein ähnliches Resultat kann man erzielen, wenn man einen ExponentialMovingAverage mit 3 Perioden nimmt, mit einer Verschiebung um 3 Perioden nach rechts.

[Sharkshiva]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.009.163 von YellowDragon am 07.02.15 20:03:41

Also das führt bei einem ersten Test nicht zum gewünschten Ergebnis. Die Kaufkurse sind (mehr oder weniger?) wahllos, aber eben nicht bei XXX30 (+/- 1 oder 2 Punkte wären ja ok wg Spread)

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.013.564 von Sharkshiva am 08.02.15 17:28:00

Du hast zu wenig Info angegeben. Welche TF?
Ich aheb den Code so geschrieben daß es ein 3 Kerzen-System ist.
1. Kerzeclose unter x30, 2.Kerzeclose>1.Kerzeclose und >x30
dann wird Market gekauft = Open der 3.Kerze.

Die Bilder zeigen Ergebnisse mit DAX-15M (Ich finde es sieht OK aus):

[Sharkshiva]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.013.873 von YellowDragon am 08.02.15 18:09:46

ok, komme im T15 nun auf ein ähnliches Ergebnis. Wie kommen die doch recht hohen Schwankungen (siehe auch bei Dir im Screenshot: mal xxx57, xxx46, xxx66) zustande? Kriegt man das exakter hin? Liegt am T15 und der Abfrage ob der Kurs von unten kommt, richtig? Im Minuten-Chart sieht die Sache schon anders aus, da gibt es kaum mehr Ausreisser über xxx40

Und dass man die Abfrage im Tick-Chart macht aber trotzdem im T15 ordert, ist glaub ich eine Sache die Du mal bemängelt hast dass es in PRT nicht geht, wenn ich mich richtig erinnere...

[Jennahawk]

Danke an Yellow!

Also hier mal ein deutliches und großes Dankeschön an den ewig geduldigen Yellowdragon

Ich les ja täglich deine Pivots im Tagestradingforum und hatte dies hier noch gar nicht entdeckt ... Hab es heute gelesen wie ein Buch und bin erst auf der Hälfte ...

Habe erst kürzlich erstmalig PRT programmiert und bin da sehr neu. Hab schon viel gelernt von euch hier.

Ich werd beizeiten mal meine kleinen Experimente hier reinstellen, eher als Tutorial-Minis.

Für mich ist das zwar spannend aber eher nix, weil meine Techniken kaum auf Indikatoren basiert, die für meinen Geschmack immer zu spät sind.

Aber Pitchforks, Regressionskanäle mit optimierter Plazierung im Chart und Fiboerkennung sehe ich leider nicht, dass ich das mit PRT realisieren könnte. Das habe ich mal mit dem FiboTrader gemacht aber dafür braucht man einen Datenfeed.

Aber dennoch ist PRT mit ProOrder ein kleines handliches Tool.

Also frohes Schaffen euch allen und
natürlich viel Erfolg!

P.S.: Da man einem ganzen Thread kaum Daumen geben kann, kriegste ein paar verteilte Daumen auf mehrere Beiträge ...

[rozegoalie]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.034.942 von Jennahawk am 11.02.15 01:54:09

Heikin Ashi indikator und Screener

Hey alle zusammen, ich sitze seit einigen tagen am Screener und Heikin Ashi-Indikator. Habe auch beides programmiert, aber irgendwie zeigt er mir falsche Sachen an.

Hier ist der Heikin-Ashi-Indikator (berechnet auch wenn ich es nicht versteh alles richtig):

if barindex = 0 then
haOpen = open
haClose = close
haHigh = high
haLow = low
elsif N = 0 then
haClose =(Open+High+Low+Close)/4
haOpen =(haOpen[1]+haClose[1])/2
haHigh = Max(High,Max(haOpen,haClose))
haLow = Min(Low,Min(haOpen,haClose))
elsif (barindex MOD N) = 0 then
haClose =(Open[N]+Highest[N](high)+Lowest[N](low)+Close)/4
haOpen =(haOpen[1]+haClose[1])/2
haHigh = Max(Highest[N](high),Max(haOpen,haClose))
haLow = Min(Lowest[N](low),Min(haOpen,haClose))
endif

return haOpen as "open", haClose as "close", haHigh as "High", haLow as "low"


und hier ist mein Screener (die bedingugnen was er machen soll stehen jeweils hinter REM):

TIMEFRAME(DEFAULT)

REM LONG
REM Condition1 - last completed HA-Bar in a daily chart is GREEN
timeframe(daily)
indicator1, ignored, ignored, ignored = CALL "heikin ashi"[0]
ignored, indicator2, ignored, ignored = CALL "heikin ashi"[0]
c1 = (indicator1[1]<indicator2[1])

REM Condition1 - last completed HA-Bar in 1hour chart is GREEN
timeframe(1 hour)
indicator3, ignored, ignored, ignored = CALL "heikin ashi"[0]
ignored, indicator4, ignored, ignored = CALL "heikin ashi"[0]
c2 = (indicator3[1]<indicator4[1])

REM Condition3 - Slope of EMA20 in 1hour chart is UP
timeframe(1 hour)
indicator5 = ExponentialAverage[20](close)
c3 = (indicator5[1]<indicator5)

REM Condition4 - HA-Open in 1hour chart is above EMA20[1]
timeframe(1 hour)
indicator6, ignored, ignored, ignored = CALL "heikin ashi"[0]
indicator7 = ExponentialAverage[20](close)
c4 = (indicator6>indicator7[1])

REM Condition5 - actual HA-Bar in 1hour chart is GREEN
Indicator8, ignored, ignored, ignored = CALL "heikin ashi"[0]
ignored, indicator9, ignored, ignored = CALL "heikin ashi"[0]
c5 = (indicator8<indicator9)


SCREENER[c1 and c2 and c3 and c4 and c5]

Was mache ich falsch?

[rozegoalie]

Heikin Ashi indikator und Screener
Hey alle zusammen, ich sitze seit einigen tagen am Screener und Heikin Ashi-Indikator. Habe auch beides programmiert, aber irgendwie zeigt er mir falsche Sachen an.

Hier ist der Heikin-Ashi-Indikator (berechnet auch wenn ich es nicht versteh alles richtig):

if barindex = 0 then
haOpen = open
haClose = close
haHigh = high
haLow = low
elsif N = 0 then
haClose =(Open+High+Low+Close)/4
haOpen =(haOpen[1]+haClose[1])/2
haHigh = Max(High,Max(haOpen,haClose))
haLow = Min(Low,Min(haOpen,haClose))
elsif (barindex MOD N) = 0 then
haClose =(Open[N]+Highest[N](high)+Lowest[N](low)+Close)/4
haOpen =(haOpen[1]+haClose[1])/2
haHigh = Max(Highest[N](high),Max(haOpen,haClose))
haLow = Min(Lowest[N](low),Min(haOpen,haClose))
endif

return haOpen as "open", haClose as "close", haHigh as "High", haLow as "low"


und hier ist mein Screener (die bedingugnen was er machen soll stehen jeweils hinter REM):

TIMEFRAME(DEFAULT)

REM LONG
REM Condition1 - last completed HA-Bar in a daily chart is GREEN
timeframe(daily)
indicator1, ignored, ignored, ignored = CALL "heikin ashi"[0]
ignored, indicator2, ignored, ignored = CALL "heikin ashi"[0]
c1 = (indicator1[1]<indicator2[1])

REM Condition1 - last completed HA-Bar in 1hour chart is GREEN
timeframe(1 hour)
indicator3, ignored, ignored, ignored = CALL "heikin ashi"[0]
ignored, indicator4, ignored, ignored = CALL "heikin ashi"[0]
c2 = (indicator3[1]<indicator4[1])

REM Condition3 - Slope of EMA20 in 1hour chart is UP
timeframe(1 hour)
indicator5 = ExponentialAverage[20](close)
c3 = (indicator5[1]<indicator5)

REM Condition4 - HA-Open in 1hour chart is above EMA20[1]
timeframe(1 hour)
indicator6, ignored, ignored, ignored = CALL "heikin ashi"[0]
indicator7 = ExponentialAverage[20](close)
c4 = (indicator6>indicator7[1])

REM Condition5 - actual HA-Bar in 1hour chart is GREEN
Indicator8, ignored, ignored, ignored = CALL "heikin ashi"[0]
ignored, indicator9, ignored, ignored = CALL "heikin ashi"[0]
c5 = (indicator8<indicator9)


SCREENER[c1 and c2 and c3 and c4 and c5]

Was mache ich falsch?

[rozegoalie]

naja doch nicht gelöst :-(((((


... habe immer noch Probleme Heikin Ashi im Screener zu verwenden! Ich will einfach nur einen Screener, der Kurse zeigt, bei dem die letzte abgeschlossene Heikin Ashi Kerze grün ist!



Hier zeigt er mir zwar den Nikkei richtig an (Dax aber nicht obwohl auch grün und in meiner Liste!!!) Jedoch was ist das für ein HAopen wert? Darin liegt der Fehler, woher nimmt der den Wert? Der stimmt ja ncht!

[rozegoalie]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.052.687 von rozegoalie am 12.02.15 16:47:01

no way... das sind die 5 Bedingungen. Wer kann mir helfen :-)

REM Condition1 - last completed HA-Bar in a daily chart is GREEN

REM Condition1 - last completed HA-Bar in 1hour chart is GREEN

REM Condition3 - Slope of EMA20 in 1hour chart is UP

REM Condition4 - HA-Open is above last EMA20[1]

REM Condition5 - actual HA-Bar is GREEN

ich bekomms net hin!

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.052.687 von rozegoalie am 12.02.15 16:47:01

Ich habe Deinen Code probiert.
Es funktioniert mit Prorealtime.com mit DAX, FDAX und auch Aktien!
Vielleicht ist es ein Bug auf IGs PRT? Mit Aktien die bereits Börsenschluss haben scheit es zu funktionieren.

[rozegoalie]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.055.438 von YellowDragon am 12.02.15 20:25:49

hä???? ich sitze jetzt seit Tage da dran und es kommt nur Schrott dabei rum. Ich machs jetzt nochmal und starte die Plattform neu!

[rozegoalie]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.055.438 von YellowDragon am 12.02.15 20:25:49

Also bei mir zeigt er keinen Index an. Der müsste aber heute den Dax, Dow und SP 500 zeigen, aber nix passiert...

[rozegoalie]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.055.516 von rozegoalie am 12.02.15 20:35:47

zeigt er die bei dir an?

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.055.801 von rozegoalie am 12.02.15 21:01:45

das ist bei IG:

[rozegoalie]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.055.864 von YellowDragon am 12.02.15 21:06:31

ja ich bin auch bei IG habe aber die PRT pro Version. Ich glaube ich hab den Fehler. Er zeigt mir nur die mini-Kontrakte nicht an. Die zeigt er jetzt auch :-D

[rozegoalie]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.055.864 von YellowDragon am 12.02.15 21:06:31

2 Fragen noch bevor ich hier großartig weitermache...

Kann ich diese 5 Bedingungen im Backtest einbauen? da geht doch immer nur eine Timeframe?

Kann man im Backtest auch einen Hedge einbauen?


REM Condition1 - last completed HA-Bar in a daily chart is GREEN

REM Condition1 - last completed HA-Bar in 1hour chart is GREEN

REM Condition3 - Slope of EMA20 in 1hour chart is UP

REM Condition4 - HA-Open is above last EMA20[1]

REM Condition5 - actual HA-Bar in 1hour chart is GREEN

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.055.993 von rozegoalie am 12.02.15 21:15:40

Backtest immer nur im angezeigten TF! Ausnahme sind die DOpen etc. die man in jedem TF benutzen kann.

Hedging im gleichen Wert wird netto berechnet.
Was willst Du mit Hedging?
Lies mal Meinen Thread: http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1204628-1-10/hedg…

[rozegoalie]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.056.128 von YellowDragon am 12.02.15 21:27:49

ja klar netto. Das wird jetzt zwar bissle philosopisch, aber das Problem mit sind in Wahrheit die Stopp-Loss. Jedesmal enge Stopp-Loss und deine Verluste sind klein. Das sagt der Broker, aber er verdient sich daran!

Ich kenne keine große Bank/Investor die auf ihre Investitionen einen Stopp-Loss setzt. Im gegenteil die Hedgen sich auch nur mit Optionen usw, wenn der Markt sich gegen sie bewegt. Aber hedging ist nix für Anfänger und auch nicht einfach. Mein Hedging läuft 5 Zyklen durch d.h. bis zu 5 mal wird gehedged, wenn der Kurs Zick/Zack läuft. Am Ende löst du die Positionen auf und bis natürlich nur Netto mindestens mal break-Even. Die Wahrscheinlichkeit dass du einen Verlust erfährst ist bei 0,0095% also gar nicht da. meine Strategie ist 3/4 mal richtig und das eine Viertel kein Verlust...

Aber Hedging war auch so lange verboten, weil es dir gerade die Möglichkeit gibt deine Verluste abzusichern. Wie kannst du den beim hedgen verluste machen, vorrausgesetzt, der Kurs bewegt sich!

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.056.206 von rozegoalie am 12.02.15 21:37:48

Aktien mit Optionen hedgen ist was ganz anders als DAX mit DAX zu hedgen, worum es hier und in meinem Thread geht.

[Jennahawk]

Erster Versuch mit ProRealTime gleich Fehlschlag

Erster Versuch mit ProRealTime gleich Fehlschlag

Mannomann,

da hab ich mir nun ein schönes Mini-HS gebaut und dachte, das teste ich mal mit Mini-Pos und gleich passiert Mist.

Wichtig im Code ist, egal was meine Indikatoren sind, dass das System erst ab der 10ten Kerze etwas tun darf, was im Backtest wunderbar lief. Läuft heut morgen auf 5-Minuten DAX und verkauft gleich fleißig bei der zweiten Kerze. Prorealtime-Daten fingen heute sowieso erst ab 9.00 an, zu ticken.

Ist da noch irgendwas defekt mit der Zeitumstellung auf Lokalzeit? Hat das Ding kurzerhand GMT genutzt, trotz deutlicher Warnungen, dass ja nun Lokalzeit gelten soll? Irgendeine ähnliche Erfahrung ?

----




// !!! Erst ab 10ter Kerze
minbarindex = 10

if intradaybarindex > minbarindex then
// Bedingungen zum Einstieg in Long-Positionen
IF NOT LongOnMarket AND TIME < closeingtime AND pfslope > pfslopetest AND ((close > pfmedianhigh[stopabstandpfmedian])) THEN
BUY 2 CONTRACTS AT MARKET
if setstop = 1 then
//SET STOP PLOSS mmstop
//SET STOP PTRAILING mmstop
endif
ENDIF

If LongOnMarket AND (TIME > closeingtime) THEN
SELL AT MARKET
ENDIF

If LongOnMarket AND close < pfmedianlow[stopabstandpfmedian] THEN
SELL AT MARKET
ENDIF

// Bedingungen zum Einstieg in Short-Positionen
IF NOT ShortOnMarket AND TIME < closeingtime AND pfslope < -1 * pfslopetest AND ((close < pfmedianlow[stopabstandpfmedian])) THEN
SELLSHORT 2 CONTRACTS AT MARKET
ENDIF

// Bedingungen zum Ausstieg aus Short-Positionen
IF ShortOnMarket AND TIME > closeingtime THEN
EXITSHORT AT MARKET
ENDIF

IF ShortOnMarket AND close > pfmedianhigh[stopabstandpfmedian] THEN
EXITSHORT AT MARKET
ENDIF
endif

[Pietcong]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.458.948 von YellowDragon am 07.08.14 16:40:51

noch 'ne Erfahrung zur Einstellung der vom Chart zu berücksichtigenden Handelszeiten, die sich im PRT-Hauptmenü unter "Optionen" - "Handelzeiten und Zeitzonen wählen" einstellen lassen, vgl Beiträge #88 und #132 vom YD :

die Nutzung der Funktion(en) "Unterstützungs- und Widerstandslinien" (siehe Bildchen, die beiden Schaltflächen im roten Kringel) setzt die Handelszeiten automatisch auf 24h zurück und behält die auch bei, wenn die Linienfunktionen wieder deaktiviert werden. Verkürzte Handelszeiten müssen dann wieder über das o.g. Hauptmenü eingestellt werden.

[gabriel999]

Chart 'läuft' aus dem Fenster

Ich habe ein kleines ? Problem mit den Charts bei ProRealTime und finde trotz Recherche im Internet keine Lösung.

Je nach Kursverlauf läuft die Kursanzeige oben oder unten aus dem Fenster... wie kann ich das verhindern bzw. wo kann ich das konfigurieren?

[MarkoTheMad]

Ich stelle mein Problem mal hier rein, da es wohl am besten passt.

Ich verwende für mein gelegentliches Trading sehr gerne "große" Tick-Charts wie einen 3500-Tick-Chart im DAX.
Bisher klappte das wunderbar, weil die Chart-Historie über viele Wochen zurück dargestellt werden konnte so dass auch meine Signale generiert werden konnten anhand der Indikatoren und längerfristigen GDs.

Jetzt habe ich zwei Wochen lang nicht mehr getradet und logge mich heute ein.
Ich will einen "großen" Tick-Chart aufmachen und stelle fest dass nur ganz wenige Kerzen angezeigt werden und meine Signale nicht generiert werden.
Ich wechsel also auf einen 100-Tick-Chart und bemerke dass plötzlich nur noch die Tick-Daten seit gestern Morgen um 08:00 Uhr angezeigt werden.
Dann habe ich die Anzahl der geladenen Daten deutlich erhöht aber es ändert sich nichts.

Mache ich was falsch oder gibt es neuerdings kaum noch Tick-Daten bei Prorealtime?
Habe ich was verpasst?
Wenn es kaum noch Tick-Daten gibt dann hätte ich ein großes Problem.

Ist das bei euch auch so?
Könnt ihr mal nachschauen und mir eine Antwort geben?


D A N K E ! ! !

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.560.527 von MarkoTheMad am 14.04.15 15:29:30

Ich habe das Problem nicht.
Ist Java-Version aktuell?

[MarkoTheMad]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.562.867 von YellowDragon am 14.04.15 19:32:20

Zitat von YellowDragon: Ich habe das Problem nicht.
Ist Java-Version aktuell?

Du kannst also zum Beispiel beim DAX einen 2000-Tick-Chart auswählen?
Und wie viele Kerzen werden dargestellt?
Eine Handvoll oder sehr viele?

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.570.928 von MarkoTheMad am 15.04.15 17:03:27

Es geht min. bis 1 Jahr:

[a320cj]

Hallo liebe Prorealtime-User,

ich bin hier in dem Programm totaler Anfänger.

Gibt es hier jemanden, an den ich mich wenden könnte, wenn ich etwas programmieren möchte? Möchte mir einen Indikator erstellen, aber habe vom programmieren leider keinen Plan.

Würde mich über eine PN sehr freuen!

Danke und wünsche noch einen schönen Tag!
DM

[gabriel999]

Quellcode Fibonacci Retracement verändern

Hallo zusammen,

ich würde gerne das Fibonacci Retracement (IG/ProRealTime) für einige Versuche verändern und diese dann neben dem Standard verwenden. Leider finde ich dazu nichts bei ProRealtime.com und auch im Netz ist dazu nix zu finden.

Hat jemand evtl. einen Tipp... wäre prima.

Gruß
Gabriel

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.817.982 von gabriel999 am 20.05.15 20:00:52

Das kann man doch. Die Fibos kann man mit beliebigen Werte belegen. Einfach an den Fibos rechtsklicken und Eingenschaften ändern.

[gabriel999]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.818.426 von YellowDragon am 20.05.15 20:42:39

Das wäre ja jetzt doch ein wenig zu einfach

Ich möchte die Retracements gerne in Bezug zu anderen Werten setzen, und das kriege ich ja mit den 08/15 Einstellungen leider nicht gebacken.

Deshalb die Frage nach dem Quellcode und ob das mit ProRealTime überhaupt möglich ist.

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.818.714 von gabriel999 am 20.05.15 21:15:58

Wenn Du das Problem genauer formulierst dann finden wir schon eine Lösung?!

[gabriel999]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.818.849 von YellowDragon am 20.05.15 21:34:01

Wäre ja prima...

Ich brauche noch etwas Zeit um meine Vorstellungen zu konkretisieren. Evtl. kriege ich das am Wochenende hin und dann konnen wir ja mal schau'n.

Gruß
Gabriel

[skyislimit2]

Hallo Experten,

ist es möglich ein Kauf- bzw. Verkaufsignal zu erstellen wenn z.B. ein candle die Farbe ändert?

Kann man sowas programmieren?

[nordlicht100]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.166.690 von skyislimit2 am 11.07.15 21:18:31

Zitat von skyislimit2: Hallo Experten,

ist es möglich ein Kauf- bzw. Verkaufsignal zu erstellen wenn z.B. ein candle die Farbe ändert?

Kann man sowas programmieren?

In der laufenden Periode geht das -glaube ich- nicht.

Ansonsten:

If Open<Close then
buy 1 Shares at market
endif

If Open>Close then
sellshort 1 Shares at market
endif

Die erste Anweisung kauft bei einer grünen Kerze, die zweite verkauft bei einer roten Kerze.
Ich möchte aber mal infrage stellen, ob ein solches System profitabel ist.

[skyislimit2]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.166.771 von nordlicht100 am 11.07.15 21:44:42

ok!, danke für die schnelle Antwort bin Anfänger.

Und wie sieht das ganze bei Heikan Ashi aus? rot auf blau und umgekehrt?

Funktioniert dein Handelssystem schon profitabel in Real?

Und hast du Erfahrungen mit CFD bezüglich der slippage?

Hab selber mal einen code erstellt der sehr profitabel ist aber er macht eigentlich nicht das was ich mir vorgestellt habe.

Im backtest sieht das so aus:

[nordlicht100]

Hier im Strang steht einiges zu Heiken Ashi, musst du mal blättern.

Ich bin bei IG, Slippage kommt vor, besonders in sehr volatilen Märkten. Wirkt sich aber bei meinem Trading-Stil kaum aus.

[skyislimit2]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.166.900 von nordlicht100 am 11.07.15 22:35:21

ok ich lese mich mal durch.

Bis denne gerne auch per boardmail

[skyislimit2]

!

Dieser Beitrag wurde von MODelfin moderiert. Grund: auf eigenen Wunsch des Users

[evev]

Hi,
zu meiner Person: beschäftige mich erst seit ca. 2 Tagen mit der Programmierung
in Prorealtime und seit längerem mit dem Trading. Nun ist es an der Zeit meinen eigenen Indikator zu Verfassen der mir Hilft, meine Strategie schneller umzusetzen. Das würde einiges vereinfachen.
Dank einens hilfsbereiten Users der einen ermutigt, coding learning bei doing, ist es mir gelungen zwei kleine Indikatoren zu verfassen.
SMA auf 20 und close und SMA auf 100 und close. Ob das Sinn macht ist unwichtig.

code Bsp 1 hatte auch funktioniert

sma1= close[1]+close[2]+...+close[20]
sma=sma1/20
return sma

code Bsp 2 weniger Code^^

sma=summation[20](close)/20
sma1=summation[100](close)/100

return sma coloured(255,0,0),sma1

Nun versuche ich den Momentum Indikator zu verfassen, das klappt auch
hier der code

mom=close-close[12]
mom1=close-close[12]
a=0
if mom=0then
mom=a
endif
if mom<0then
mom=mom
endif
if mom>0 then
mom=mom1
endif

return a coloured(0,0,255),mom coloured(0,255,0),mom1 coloured(255,0,0)

Das Problem dabei ist das der ganze Bereich oberhalb der 0 grün ist und unterhalb rot. Wie kann man nur den Farbbereich innerhalb der jeweiligen Flächen anwählen? Bsp wäre der Momentum aus der Bibliothek.


Gibt es außerdem die Möglichkeit den code der
bereits bestehenden Indikatoren zu sehen?
Auch hier das Bsp. der Momentum Indikator. Dabei interessiert mich besonders, wie sie die Farbüberläufe im code gestaltet lassen.

mfg evev

[evev]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.395.635 von evev am 13.08.15 16:32:51

Kann man die Beiträge auch bearbeiten^^?

if mom=0then
mom=a
das kann gelöscht werden

wie sie die Farbüberläufe im code gestaltet haben*1

[evev]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.395.740 von evev am 13.08.15 16:45:22

Ok habs gefunden, die Bereiche unterhalb von 0 und oberhalb werden generell schon vom System erkannt. Es genügt eine weitere Farbzone hunzuzufügen und dann funktioniert es auch. Es wäre aber trotzdem gut zu wissen ob man dies auch im code schreiben könnte mit einer If-Anweisung o.ä.

der Code jetzt:

mom=close-close[12]
Nullpunkt=0

return mom coloured(0,0,255),Nullpunkt coloured(0,0,0)

[rozegoalie]

ProBacktest Stop Loss wird ignoriert

Hey alle zusammen, ich habe ein Handelsstrategie entwickelt, die auch sehr gut läuft. Im Backtest habe ich mich dann über die abartige Rendite (+1000% p.a.) gewundert.

Also habe ich mir die Trades einzeln angeschaut, dabei ist mir aufgefallen, dass die Stop Losses nicht richtig ausgeführt werden!

Die Strategie basiert auf dem Stundenchart, der Stop loss benötigt aber natürlich Tickdaten. Die hat ProRealtime, aber nicht so weit in die Vergangenheit zurück. Welche Daten nimmt der ProBacktest denn dann?

Kennt jemand das Problem?

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.400.888 von rozegoalie am 14.08.15 11:15:22

Nein. Wo steht denn dass "der Stop loss benötigt aber natürlich Tickdaten"?
Bitte so genau wie möglich beschreiben damit man es nachvollzien kann.
Am besten mit Code-Beispiel und Bildern.

[rozegoalie]

Das ist meine Vermutung. Ich habe ein Stop bei -4 und ein take profit bei +19. Wenn er keine ticks als Grundlage nimmt sodnern nur die 4 Stundenwerte high low open close, woher weiß er dann welcher Wert zuerst erreicht wurde? Bilder schicke ich gleich!

[rozegoalie]

Das ist meine Vermutung. Ich habe ein Stop bei -10 und ein take profit bei +19. Wenn er keine ticks als Grundlage nimmt, sondern nur die vier Stundenwerte high low open close, woher weiß er dann welcher Wert zuerst erreicht wurde?

[rozegoalie]

hier der beispielcode für den Fehler der da auftritt, vllt progge ich das auch falsch:

c1 = open
c2 = close
c3 = hour = 8


IF c1 > c2 and c3 then
buy 1 CONTRACTS AT MARKET

endif

IF c1 < c2 and c3 then
sellshort 1 CONTRACTS AT MARKET

endif

SET STOP $LOSS 10
SET TARGET $PROFIT 19

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.406.213 von rozegoalie am 14.08.15 21:12:59

In der Tat sind SLs UND TPs nicht immer korrekt.
Sogar gestern (14.08.2015) wird TP ausgeführt obwohl SL auf <7 gesetzt ist.
Damit kann es nicht an Tickdaten liegen bzw. die Tickdaten werden nicht benutzt.
Meine Beobachtung/Vermutung: Hier haben wir ein undokumentiertes Verhalten oder gar einen Bug.
Ein paar Bemerkungen:
1. SL und TP sind ohne Slippage
2. Anders als bei Buy/Sell at Market werden SL/TP auch innerhalb derselben Kerze ausgeführt.
3. Der TP wird bevorzugt wenn Long und grüne Kerze und TP unter High. Vice versa.
Wenn SL/TP groß genug sind dann macht PRT eher richtig aber ohne auch Slippage.
Das Problem ist also die SL/TP-Ausführung in der gleichen Kerze wie beim Einstieg.
Vielleicht bei PRT melden?

[logan2099]

Hallo vielleicht ist das eine Erklärung. Dieser Text stammt aus einer Antwort E-Mail, weil meine System abweichend war vom Backtest.

In der Tat können Ihre ProOrder und Backtest Strategie unterschiedliche Ergebnisse produzieren. Der Hauptunterschied zwischen beiden Handelssystem liegt darin, dass es der Backtest nicht erlaubt, einen Handel in kleinere Zeiteinheiten auszuführen, wenn bestimmte Handelsbedingungen erfüllt worden sind. ProOrder hingegen, platziert eine Order basierend auf Echtzeitdaten und –verlauf, welches ein sehr viel effizienteres Handelssystem darstellt.

Gerne veranschaulichen wir dies anhand eines Beispiels. Nehmen wir an, Sie setzen ein Handelssystem in ProOrder und im Backtest mit einer Ansicht für 1 Stunde auf. Sollte nun der Kurs innerhalb der aktuellen Kerze stark fallen, würde Ihre ProOrder Strategie auf diesen Trend in Echtzeit reagieren. Im Backtest hingegen, würde erst der Schluss der aktuellen Stundenkerze abgewartet werden, um eine Handelsentscheidung zu treffen. Sollte nun der Preis innerhalb dieser einen Stunde stark abfallen und daraufhin wieder stark steigen, würde der Backtest allein ein mögliches Take-Profit Limit zum Abschluss der Kerze erkennen und nicht den möglicherweise erreichten Stopp innerhalb dieser einen Stunde. ProOrder hingegen hätte hier einen Stopp auch innerhalb der Kerze erkannt und diesen ausgeführt. Daher werden die Ergebnisse der ProOrder Strategie präziser sein, als die des Backtests.

Sie sollten weiterhin auch beachten, dass ProOrder Ausführungen eines Trades anhand des Beginns einer neuen Kerze gestartet werden, wenn eine bestimmte Bedingung zum Abschluss der vorherigen Kerze erfüllt wurde. Der Backtest hingegen, würde die Orderausführung zum Abschluss der vorherigen Kerze starten. Daher können sich auch aufgrund dieser Orderausführung unterschiedliche Ergebnisse beim Vergleich beider Strategien ergeben.

[rozegoalie]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.408.520 von logan2099 am 15.08.15 13:47:29

Welchen sinn macht der test dann?

Danke für die Antworten!

Die Antwort stammt von ProRealTime? Das klingt krass, weil der Test ja dann keinen Sinn macht. Zumindest nicht mit engen Stop loss die innerhalb einer Stunde greifen.

@yellowdragon: Aber das wäre auch logisch, weil er ja keine Daten für innerhalb der Stunde hat! Er hat ja nur open, high, low und close der Stunde.

Also müsste ich den Test im Tickmodus machen, da reichen mir die Daten aber net oder ich mache den manuel in Excel mit 1min Daten!

Danke für eure Antworten!!!

[evev]

Nabend,
eine Frage zur berechnung der Bollinger Bänder.
Den Code habe ich verstanden ich weiß auch warum er das jeweils macht, nur ist mir es schleierhaft warum er die Standartabweichung so gerechnet hat und nicht anders. Vielleicht kann mri einer einen alternative code zeigen.

p = 20
s = 2

BollingerMA = Average[p](close)
IF barindex >= p-1 THEN
sumy2 = 0
sumy = 0
FOR i = 0 TO p-1 do
sumy2 = sumy2 + SQUARE(close)
sumy = sumy + close
NEXT
STDDEV =SQRT(sumy2 / p - SQUARE(sumy / p))
ELSE
STDDEV = undefined
ENDIF
bollUP = BollingerMA + s * STDDEV
bollDOWN = BollingerMA - s * STDDEV

RETURN bollUP AS "Boll up", bollDOWN AS "Boll down-"

es geht speziell um den sumy part und der STDDEV.

Hier ein Bsp wie ich die Standartabweichung berechnen würde.
Hier 3 Werte : 2, 4, 5
1. arth bilden 2+4+5=11 und durch die Anzahl 3 -> 11/3= 3,67

2.arth von den Werten abziehen und hoch 2
(2-3,67)^2+(4-3,67)^2+(5-3,67)^2 = 2,7889+0,1089+1,7689 = 4,6667
3.den Wer durch die Anzahl der Werte dividieren
4,6667/3=1,56
4. zum Schluss die Wurzel aus dem Ergebnis.
SQRT 1,56=1,247


Jetzt zu seinem Code die Berechnung bezogen auf die For Anweisung und Next
Hier die 3 Werte : 2, 4, 5
1.sumy2=2^2=4+4^2=20+5^2=45
sumy=2+4+5=11
2. Schritt
SQRT(sumy/p-square(sumy/p)) p->Anzahl der Werte
sumy2/p = 45/3=15 und
square(sumy/p)=(11/3)^2=13,444
3.Schritt er zieht die Wurzel
SQRT(15-13,444)=1,247

Man erlennt beide Ergebnisse führen zum selben Ziel, bloß ich versteh nicht warum. Wenn mir das eienr erklären könnte wäre ich sehr dankbar und naturlich, wenn jemand einen alternativ code für die Bollinger Bänder hätte den ich mir mal anschauen könnte.


mfg evev

[evev]

STDDEV ist die Standartabweichung

das ist der wichtige Part der mich interessiert.

FOR i = 0 TO p-1 do
sumy2 = sumy2 + SQUARE(close)
sumy = sumy + close
NEXT
STDDEV =SQRT(sumy2 / p - SQUARE(sumy / p))

Weiß leider nicht wie man die Beiträge bearbeiten kann.

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.409.871 von evev am 15.08.15 22:13:44

Andere Form der gleichen Fotmel.
Siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Standardabweichung
Du hast die 1. Form benutzt.

[evev]

DANKE!
ich habe es echt nicht verstanden warum er es so macht.
mfg evev

[logan2099]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.409.646 von rozegoalie am 15.08.15 20:31:06

die antwort kommt von ig.com da ich da ein konto habe aber die sind nur mittler. wenn du einen backtest mit live handel vergleichst merkst du das auch. (so wie leider).

[evev]

hi,
kann mir einer sagen wie man dem programm sagt, das es
immer eine Kerze weiter springen soll und diese dann miteinander vergleicht?
Mir ist noch nicht ganz klar wie man das in einem code schreibt, da ich noch am Anfang stehe.

Bsp wäre es werden immer 2 Kerzen miteinander verglichen und geschaut ob der schlusskurs höher liegt oder nicht.
Man könnte dies über den Durchschnitt berechnen.

folgendes fiktives Bsp.: auf close. 1, 1.5, 1.7, 1.8, 1.5, 1.8,1.6

folgendes könnte man rechnen
1.Zahl + 2.Zahl das Ergebnis /2 und dieses + 3Zahl. Ergebnis /2 usw.

1+1.5=2.5/2=1.25
1.25+1.7=2.95/2=1.475
1.475+1.8=3.275/2=1.6375
1.6375+1.5=3.1375/2=1.56875
1.56875+1.8=3.36875/2=1.684375
1.68375+1.6=3.284375/2=1.6421875


Man erkennt deutlich das die Zahlen jeweils steigen oder fallen, was bedeutet, das er erkennt, ob der close höher oder niedriger liegt.

Mein Problem ist nun ich weiß nicht wie man einleitet, dass er immer 2 Zahlen nehmen soll und dann immer weiter läuft. Welche Funktion benutzt man dafür?
Das System macht kein Sinn es geht nur um das Verständnis.

mfg evev

[evev]

und natürlich wie man dem programm sagt das es die Ausgabe im chartfenster zeigen soll. Finde den Befehl einfach nicht, auch nicht mit der Befehlsliste die im Script steht.

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.412.234 von evev am 16.08.15 19:07:14

Probier mal:

once aver2=close
if barindex>1 then
aver2 = (aver2[1]+close)/2
endif
return aver2

Ins Chartfenster so:
http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1184701-161-170/p…

[evev]

hi und danke erstmal für den code im grunde sagt dieser schon aus ob der chart geklettert ist oder nicht. Ich möchte aber genau wissen wie man dem System sagt lauf eine Kerze weiter und vergleiche diese mit der anderen. Gibt mir +1 aus wenn größer und -1 wenn kleiner. (auf close Basis)
eigentlich müsste dann unten im Indikator jeweils die Ausschläge auf +1 und -1 springen, das würde mir vollkommen reichen. Damit würde ich auch verstehen wie man dem System sagt, dass er die nächste Kerze als Kontrolle nehmen soll.
Im Grunde springt er immer eine Kerze weiter und vergleicht sie mit der letzten. Wie in der Bsp Rechnung

[evev]

mein Bsp welches nicht funktioniert mit deiner
Codestruktur
once aver2=close
once aver1=close

if barindex >1 then
aver1 = (aver1[1]+close)/2
aver2 = (aver2 + aver1)/2
if aver2 > aver1 then
aver2=+1
else
aver2=-1
endif
endif
return aver2

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.412.525 von evev am 16.08.15 20:57:34

So?

once aver2=0
once aver1=close

if barindex >1 then
aver1 = (aver1[1]+close)/2
if aver1 > aver1[1] then
aver2=+1
else
aver2=-1
endif
endif
return aver2

[evev]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.412.690 von YellowDragon am 16.08.15 21:41:25

ja, das sieht sehr gut aus Danke.
ich hatte mir nur vorgestellt, dass die null Linie erkennbar ist und
davon ausgehend +1 nach oben und -1 nach unten. Wenn du das noch hinbekommen könntest wäre ich dir sehr dankbar. Würde mir deinen Code, dann morgen genauer anschauen, sodass mir endlich ein Licht aufgeht^^
mfg evev
schönen Abend noch

[evev]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.412.831 von evev am 16.08.15 22:26:53

http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=9f3f3f-1439758036.…
hier ein bsp via paint^^ besser ging es leider nicht

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.412.870 von evev am 16.08.15 22:34:50

Charteinstellung: histogram

[evev]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.412.930 von YellowDragon am 16.08.15 22:47:16

DANKE genau das meinte ich!
ich werde mir deinen Code morgen genauer anschauen
Du hast mir sehr geholfen

[evev]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.412.948 von evev am 16.08.15 22:54:22

Hi,
habe mir deinen Code genauer angeschaut und ihn verstanden.
Die Rechnung an sich hinterlässt aber falsche Ergebnis, wenn ich mich nicht irre.
hier das Bsp
habe es auch auf low ausprobiert selbes Ergebnis. Manche Candels werden falsch erkannt.


a ist kleiner als b --> das heißt = -1
b ist größer als c--> das heißt = +1
c ist kleiner als d--> das heit = -1

Das speigelt sich im ganzen Chart wieder mal mehr mal weniger
Muss mich nochmal mit der Rechnung befassen.

mfg evev

[evev]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.415.906 von evev am 17.08.15 13:29:45

OK habs,
hier der Code
once aver1 = close
once aver2=0

if barindex >1 then
aver1=aver1
aver3=aver1[1]-close
if aver3 < aver3[1]then
aver2=+1
else
aver2=-1
endif
endif
return aver2
das gelich bild wie vorher

der 2te Indikator der untere ist der neue

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.416.449 von evev am 17.08.15 14:22:09

aver1=aver1 macht keinen Sinn.
if aver3 < aver3[1]then ist wohl gleich wie Close[1]<Close

[rozegoalie]

Hey kurze Frage: Wie kann ich Montage für den Backtest ausschließen! Er soll den Backtest nur Dienstag bis Freitag durchführen! Ich bekomms net hin!

PS: Die Antwort von Prorealtime zu dem Stop-Problem:

"The backtest module analyses each tick of each bar at the end of its construction (once the bar is finished), so that the program can place the orders at the beginning of the next bar if the conditions of execution are done"

[evev]

Hi und Danke für die Rückmeldung,
habe gerade den Code ausgetauscht und ja es funktioniert
auch so.

once aver2=0



if barindex >1 then

if Close[1] < close then
aver2=+1
else
aver2=-1
endif
endif
return aver2

war mir nicht bewusst das es so auch klappt, habe es ewig probiert.
Dann kam mir die Idee mit der Berechnung. Im Grunde macht das Programm auch diesen Schritt, bloß das meiner Meinung nach dieser in der close[1]< close hinterlegt ist.

@rozegoalie
bin leider nicht so weit das ich dir helfen könnte, hätte nur eine Idee.
vielleicht kann man die Wochentage als Nummern deklarieren(bin mir nicht sicher ob das funktioniert) und jeweils [1] = Montag [2]= Dienstag, [3]= Mittwoch u.s.w und dann einfach die Ausgabe von [1] einschränken, also nicht ausgeben. Kann aber auch totaler blödsinn sein^^.

evev

[logan2099]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.423.634 von rozegoalie am 18.08.15 11:27:32

signalTradeTime =(DayOfWeek >= 2) AND (DayOfWeek < 6)

IF NOT signalTradeTime AND OnMarket THEN
IF LongOnMarket THEN
SELL AT MARKET
ELSE
EXITSHORT AT MARKET
ENDIF
endif


das müßte passen für di-fr

[rozegoalie]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.426.886 von logan2099 am 18.08.15 17:04:20

ich hatte zwar c1=dayofweek(1) geschrieben und er hat es nicht reklamiert, aber gehandelt hat er trotzdem jeden Tag. Mit deinem code klappts! Vielen Dank!!!

[evev]

hihi,
wie kann man dem System eigentlich sagen, wenn das 2* passiert mach das und das.
bsp. der close der kerze unterschreitet das vorerige und die Kerze darauf macht genau das gleiche. wie könnte man ihm nun sagen setz + 1 gibts dafür ein Befehl?
Bezogen auf dem Übungscode ^^

[evev]

nvm vielelciht for schleife

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.437.113 von evev am 19.08.15 17:43:51

So:
if Close[1]<Close[2] and Close<Close[1] then

[evev]

Verstehe das nicht ganz.
Warum setzt du das close[ohne Klammer] an dritte Stelle?

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.438.586 von evev am 19.08.15 20:14:53

Close = Close[0]

[evev]

hi gibt es eine Möglichkeit den Indikator im nachhinein nochmal neu zu berechnen.
bsp wäre
ein Hoch wurde ausgebildet das innerhalb von 5 Kerzen überboten wird
jetzt sollte das Programm die Situation bemerken und im nachhinein die Ausgabe
zb. von +2 auf 1 zurück settzen. Probier hier schon eine Ewigkeit jegliche Bedingungen durch die aber nicht klappen können,da sie nur für 2 kerzen berechnet werden oder für die Angegebene Nummer [1,2,3,4]usw. Im script wurde ich auch nicht fündig.

mfg

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.455.929 von evev am 21.08.15 15:57:25

Was in der Vergangenheit gezeichnet wurde kann nicht mehr geändert werden. Ebenso wenig kann man in die Zukunft zeichnen.

[evev]

um dir das ein bisschen zu verdeutliches was ich vor habe
hier mal ein Bild

anhand der Zahlen
er soll mir anzeigen das er bei 1 einen Hochpunkt gesetzt hat wie bei 3 5 7 9
und tief bei 4 6 8
das klappt schon einigermaßen, nur die Bedingungen die ich eingebe sind so endlos lang, gibt es dafür eine andere alternative die vielleicht optimaler wäre?
hier mal der Code

a=0

// Anstieg
if low > low[1] and high >high[1] or close> close[1]and high>high[1]or close>low[1]and medianprice >medianprice[1] or close>close[2] and low>low[1]then
//letzte zeile beinflusst der doji 2 pfeil
aver=+1



else



aver=-2

endif
if medianprice < medianprice[1] or high< high[2]and low < low[1] or low > low[1]and low < low[2]then
aver=-1
endif


if low < low[1]and close > close[1] and Range > Range[1] and low > low[2] then //or high> high[1] and low < low[1] and close < close[1] then
a = +2
endif
if high> high[1] and low < low[1] and close < close[1] then
a=+3
endif
return aver,a as"Test"

a=0

//wenn kelineres Tief öder höheres high
if low > low[1] and high >high[1] or close> close[1]and high>high[1]or close>low[1]and medianprice >medianprice[1] or close>close[2] and low>low[1]then
//letzte zeile beinflusst
aver=+1



else



aver=-2

endif
if medianprice < medianprice[1] or high< high[2]and low < low[1] or low > low[1]and low < low[2]then
aver=-1
endif


if low < low[1]and close > close[1] and Range > Range[1] and low > low[2] then //or high> high[1] and low < low[1] and close < close[1] then
a = +2
endif
if high> high[1] and low < low[1] and close < close[1] then
a=+3
endif
return aver,a as"Test"

Die Pfeile dienen mir nur dafür, das ich seh wo noch Fehler stecken oder steckten

[evev]

wenn dir ein mathematisches Verfahren einfällt umso besser

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.458.251 von evev am 21.08.15 20:03:52

So lang ist der Code gar nicht. Wenn der Funktioniert dann ist doch OK.

[evev]

nabend,
gibt es eine Möglichkeit den Price abzubilden?
Bsp
low=1.32
high=1.42
die Range berechnet die Spanne zwischen Hoch - Tief
Range = 0.1

Wenn man die Range nun durch 2 teilt bekommt man 0.05
Range/2=0.05
Wie kann ich ihm nun sagen, bitte sage mir auf welchem Preis sich die Mitte befindet
oder auch 1/3 von der Range
welcher Price befindet sich dort?
Medianprice usw spiegeln auch nur den Berechnungswert wieder.

mfg evev

[evev]

er soll den Wert nur zwischenspeichern und nicht direkt ausgeben

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.462.994 von evev am 22.08.15 19:06:08

PriceInDerMitteDerRange = (Low+High)/2 oder Low + Range/2

[evev]

und wie sieht es aus bei 1/3 oder 1/6 wie bekommt man dort den Preis
mit der Mitte das geht noch würde notfals auch über den median klappen aber 1/6 usw naja
habe versucht über Prozentangaben das zu berechnen, aber naja..^^ war wohl nichts
noch nicht!

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.463.087 von evev am 22.08.15 19:42:17

Low + Range/3

[evev]

bei deinem bsp passiert folgendes
O=138.438
H=138.475
L=138.414
C=138.424

Range= H - L = 0.061
low+Range / 3 = 46.158
der Wert gibt mir aber nicht den Preis wieder, bei welcher Marke 1/3 liegt oder 2/3 oder 5/8 oder sonst irgendetwas^^.Mich interessieren genau diese Marken sogesehen wie beim Fibo Werkzeug, das erkennt auch die 61% von einem X-beliebigen Anstieg.
Vielleicht geh ich aber auch total falsch an die Sache.

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.463.183 von evev am 22.08.15 20:15:11

Doch, Du hast gerade ein Black out?
Punkt-vor-Strichrechnung

[evev]

OMG DANKE!
total verdrengt
ich bestrafe mich selber dafür

[evev]

Ich saß gefühl eine halbe Ewigkeit um herauszufinden, wie man darauf kommt.
Habe alles mögliche ausprobiert nur das nicht haha

[rozegoalie]

Hey ich habe folgendes Problem:

ich habe im Backtest eingegeben, dass er an der ms1-Pivot-Linie short gehen soll wenn diese von oben nach unten durchbrochen wird.

if open>ms1 and close<ms1 => buy

Die Pivotlinie haben ich so eingegeben:

pp = (DClose(1) + DHigh(1) + DLow(1))/3
ms1 = (pp+s1)/2
s1 = (2*pp) - DHigh(1)

Jetzt merke ich nur, dass der an anderen Stellen kauft und nicht an der S1-Linie!

Welchen Wert nimmt er denn als Dayopen und Dayclose usw? Das liegt nämlich an der Zeitverschiebung. In der Chartansicht kann ich es ändern und auch richtig anzeigen. Im Backtest handelt er aber an anderen Linie, dort gelten anscheindend nicht die Veränderung (Optionen => Handelszeiten und Zeitzone wählen)

Kann das sein? Wie kann ich im Backtest die Zeitzone bestimmen?

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.524.050 von rozegoalie am 31.08.15 12:52:31

Was ich sehe:

1. Reihenfolge sollte sein:
s1 = (2*pp) - DHigh(1)
ms1 = (pp+s1)/2

2. Mit
Return pp,ms,s1
Kommen dieselben Werte wie eingeaubte?

[rozegoalie]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.526.867 von YellowDragon am 31.08.15 20:00:15

Warum spielt die Rheinenfolge ein Rolle?

Und was meinst du mit Return pp,ms,s1?

[rozegoalie]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.526.966 von rozegoalie am 31.08.15 20:16:29

auch das ändern der rheinfolge hat keine veränderung! in proorder handelt er richtig. nur im backtest handelt er nach "imaginären" Linien und ignoriert die Zeitverschiebung die ja für die Pivot maßgeblich ist!

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.526.966 von rozegoalie am 31.08.15 20:16:29

Mit Return im Indikator kann man debugen, anzeigen ob die Berechnung richtig ist.

[rozegoalie]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.527.893 von YellowDragon am 31.08.15 23:00:34

wo genau muss ich Return drücken?

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.527.908 von rozegoalie am 31.08.15 23:03:56

Mein Vorschlag ist erst einen Indikator a la "MyPivot" zu programmieren.

pp = (DClose(1) + DHigh(1) + DLow(1))/3
ms1 = (pp+s1)/2
s1 = (2*pp) - DHigh(1)

Return pp,ms1,s1

Dann kannst Du Sehen ob die berechneten Werte stimmen.

[evev]

hi,
ist es mögliche die Preislevel in denen sich der Chart bewegt auf Null zu setzten?
bsp er pendelt zwischen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ist es nun möglich unten im Indikator die Werte auf 0 zu setzten?
1=0
2=0
3=0
4=0
5=0
6=0 usw
sogesehen jeder einzelne Wert muss als 0 ausgegeben werden.

[evev]

diese Werte sollte unten am Chartrand ausgegeben werden

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.544.347 von evev am 02.09.15 19:08:53

Ist doch einfach:

if Close>Level1 and Close<Level2 then
Indi=0
endif
Return Indi

[evev]

es geht eigentlich darum die Preise auf 0 zu setzten
das Ziel dabei ist es, wenn er bestimmte Werte trifft, sollen diese als + 1 gezeigt werden. Wenn der Wert ein zweites mal auftaucht, soll der Balken der auf +1 steht auf 2 gesetzt werden. Kommt der Wert ein drittes mal vor soll er den Balken auf +3 setzte usw.

Es soll eigentlich für jeden Wert ein Balken angezeigt werden.

Theoretisch müsste er mit dem kleinsten Wert links anfangen um sich dann zu steigern.
Es gibt hierbei keien Möglichkeit feste Werte zu bestimmen wie close[5] or something else. Man müsste igrendwie ein Speichervariable anlegen, bloß habe ich keine Idee wie das funktionieren soll.
bsp wäre soetwas
die linke Seite

evev

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.550.854 von evev am 03.09.15 14:55:20

Willst Du sowas wie Market Profile programmieren? Man kann es gegen Geld abonnieren.
https://www.prorealtime.com/de/market-profile
In PRT gibt es leider (noch?) keinen Datentyp wie Array.
Die Aufgabe kann man wenn überhaupt nur sehr umstänlich in PRT erledigen. Auch wenn die Werte berechnet sind wird es eventuell gar nicht wie gewünscht angezeigt.
Die Möglichkeiten für grafische und Text-Ausgaben sind bei PRT doch sehr eingeschränkt.

[evev]

Es ging darum etwas ähnliches zu gestalten und im Zusammenhang nochmehr zu verstehen. Wenn aber die Werte dann durch das Programm verfälscht werden, macht es keinen Sinn solch einen Code in PRT zu verfassen, auch wenn mir das nötige Wissen noch fehlt.
Textausgaben funktionieren generell im Chartfenster nicht, habe mit einer netten Damen von Prt geschrieben.(unter win 10 läuft prt bei mir nicht...)
Kennst du vielleicht eine Software mit der soetwas möglich wäre? (ninjatrader oder mt4 oder was anderes^^)

evev

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.553.002 von evev am 03.09.15 19:15:47

JA MT4 ist viel mächtiger. Market Profile kann man kostenlos downloaden.
z.B.: http://www.forex-indikatoren.com/market-profile/

[evev]

bei mt4 gibt es doch aber keine tickcharts von der software aus oder?

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.553.350 von evev am 03.09.15 20:01:06

Doch, z.B. bei IG mt4:

[evev]

kann man dort auch die Tick-Anzahl angeben, zb 200 ticks? So wie bei prt.

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.553.887 von evev am 03.09.15 21:11:15

Es geht so: https://www.mql5.com/en/articles/1504

[evev]

Danke habe den mt4 installiert und auch alles nach der Beschreibung eingestellt, wie auf der mql5 Seite erklärt. Großes Problem bei der Darstellung des Tickchartes ist, dass dieser nur beim Aufruf des Expertadvisors die Tickhistorie darstellt und diese nicht weiter fortgeführt wird. Beim erneuten aufruf ist es das gleiche, die neuen Daten werden eingelesen aber nicht weiter bearbeitet^^. Jedes Programm hat wohl seine Stärken und Schwächen was schade ist.

[evev]

Ich habe mal das Script von codersguru angelesen. Damit kann man wohl sehr viel mehr anfangen als in PRT, obwhol die Platform einfach nur ugly ist. Jeder der sich dahingegend einlesen möchte, sollte wohl sein Script als Einstieg wählen.
Ich verlinke das einfach mal
http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=6011
evev

[logan2099]

Hallo kann mir jemand sagen mit welcher funktion ich wochenhoch wochentief und wochen close hin bekomme.

bei tag ist es klar (dopen, dlow, etc)

vielen dank im voraus

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.605.175 von logan2099 am 11.09.15 14:44:16

if DayOfWeek=1 then
WOpen=DOpen
WHigh=DHigh
WLow=DLow
WClose=DClose
endif
if DayOfWeek=5 then
WClose=DClose
endif
if DayOfWeek>=1 and DayOfWeek<=5 then
if WHigh<DHigh then
WHigh=DHigh
endif
if WLow>DLow then
WLow=DLow
endif
endif

Für Sonderfälle wie z.B. Montag oder Freitag kein Handelstage muss man noch mehr programmieren.

[logan2099]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.606.885 von YellowDragon am 11.09.15 17:56:53

hallo yellow erstmal vielen dank.

ich weiss nur nicht wie ich das einbinde

anbei der code auf tagesbasis wie bekomm ich das auf wochenbasis hin????

REM Camarilla Pivot Points

myH = ( DHIGH(1) )
myL = ( DLOW(1) )
myC = ( DCLOSE (1) )

PP = myC //PP = Previous Day's Close

R1 = ((myH-myL) * 1.1)/12+myC
RR2 = ((myH-myL)*1.1)/6+myC // Note: RR2 is used instead of R2 since R2 is the symbol for "R squared" in probuilder language.
R3 = ((myH-myL)*1.1)/4+myC
R4 = ((myH-myL)*1.1)/2+myC

S1 = myC-((myH-myL)*1.1)/12
S2 = myC-((myH-myL)*1.1)/6
S3 = myC-((myH-myL)*1.1)/4
S4 = myC-((myH-myL)*1.1)/2

RETURN PP COLOURED(0,0,0) AS "CAMA PP" , R1 COLOURED(155,155,155) AS "CAMA R1" , RR2 COLOURED(0,0,255) AS "CAMA R2" , R3 COLOURED(0,180,0) AS "CAMA R3" , R4 COLOURED(255,0,0) AS "CAMA R4" , S1 COLOURED(155,155,155) AS "CAMA S1" , S2 COLOURED(0,0,255) AS "CAMA S2" , S3 COLOURED(0,180,0) AS "CAMA S3" , S4 COLOURED(255,0,0) AS "CAMA S4"

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.607.383 von logan2099 am 11.09.15 19:00:40

Ersetze DCLOSE(1) mit WCLOSE[1], etc.

[logan2099]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.607.536 von YellowDragon am 11.09.15 19:33:40

danke aber da passt was nicht folgende meldung kommt da raus


REM Camarilla Pivot Points

myH = WHIGH [1]
myL = WLOW [1]
myC = WCLOSE [1]

PP = myC //PP = Previous Day's Close

R1 = ((myH-myL) * 1.1)/12+myC
RR2 = ((myH-myL)*1.1)/6+myC // Note: RR2 is used instead of R2 since R2 is the symbol for "R squared" in probuilder language.
R3 = ((myH-myL)*1.1)/4+myC
R4 = ((myH-myL)*1.1)/2+myC

S1 = myC-((myH-myL)*1.1)/12
S2 = myC-((myH-myL)*1.1)/6
S3 = myC-((myH-myL)*1.1)/4
S4 = myC-((myH-myL)*1.1)/2

RETURN PP COLOURED(0,0,0) AS "CAMA PP" , R1 COLOURED(155,155,155) AS "CAMA R1" , RR2 COLOURED(0,0,255) AS "CAMA R2" , R3 COLOURED(0,180,0) AS "CAMA R3" , R4 COLOURED(255,0,0) AS "CAMA R4" , S1 COLOURED(155,155,155) AS "CAMA S1" , S2 COLOURED(0,0,255) AS "CAMA S2" , S3 COLOURED(0,180,0) AS "CAMA S3" , S4 COLOURED(255,0,0) AS "CAMA S4"

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.607.902 von logan2099 am 11.09.15 20:34:14

Du musst natürlich den obigen Code mit WClose etc. einfügen. Also:


if DayOfWeek=1 then
WOpen=DOpen
WHigh=DHigh
WLow=DLow
WClose=DClose
endif
if DayOfWeek=5 then
WClose=DClose
endif
if DayOfWeek>=1 and DayOfWeek<=5 then
if WHigh<DHigh then
WHigh=DHigh
endif
if WLow>DLow then
WLow=DLow
endif
endif

REM Camarilla Pivot Points

myH = WHIGH [1]
myL = WLOW [1]
myC = WCLOSE [1]

PP = myC //PP = Previous Day's Close

R1 = ((myH-myL) * 1.1)/12+myC
RR2 = ((myH-myL)*1.1)/6+myC // Note: RR2 is used instead of R2 since R2 is the symbol for "R squared" in probuilder language.
R3 = ((myH-myL)*1.1)/4+myC
R4 = ((myH-myL)*1.1)/2+myC

S1 = myC-((myH-myL)*1.1)/12
S2 = myC-((myH-myL)*1.1)/6
S3 = myC-((myH-myL)*1.1)/4
S4 = myC-((myH-myL)*1.1)/2

RETURN PP COLOURED(0,0,0) AS "CAMA PP" , R1 COLOURED(155,155,155) AS "CAMA R1" , RR2 COLOURED(0,0,255) AS "CAMA R2" , R3 COLOURED(0,180,0) AS "CAMA R3" , R4 COLOURED(255,0,0) AS "CAMA R4" , S1 COLOURED(155,155,155) AS "CAMA S1" , S2 COLOURED(0,0,255) AS "CAMA S2" , S3 COLOURED(0,180,0) AS "CAMA S3" , S4 COLOURED(255,0,0) AS "CAMA S4"

[logan2099]

ah danke ich wünsch dir ein schönes wochenende.

[rozegoalie]

Hsy zusammen, hat jemand einen Plan wie ich Pivot-!-Stunden-Linien im Backtest berechnen kann?

Ich finde dort keinen Befehl hourclose[1] oder so ähnlich. Ich brauche ja close low und high der letzten Stunde.

Ich bekomms nicht gebacken :-(

[rozegoalie]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.638.158 von rozegoalie am 16.09.15 16:50:27

1 Stunden Pivot Linien und nich !-Stunden Pivot-Linien

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.638.158 von rozegoalie am 16.09.15 16:50:27

Hier für 5-Minuten TF der H-Pivots-Indikator:

Rem für TF=M5
//Stundenanfang
if Minute=0 then
LastHourOpen=Open[11]
LastHourHigh=Highest[12](High)
LastHourLow=Lowest[12](Low)
LastHourClose=Close
PP=(LastHourHigh[0]+LastHourLow[0]+LastHourClose[0])/3
endif

Return LastHourOpen,LastHourHigh,LastHourLow,LastHourClose,PP

[nagos]

Hallo Leute.

Bin PRT Neuling, zumindest was das Programmieren betrifft.
Nun benötige ich einen Indikator, der mir offene Markttechnik - Formationen anzeigt (Auch 1-2-3 genannt).

Damit meine ich zum Beispiel im Daily:
Nach einem Tiefpunkt an Tag 1 wurde ein neuer Hochpunkt generiert (zb an Tag drei), der nach 2 weiteren Tagen noch nicht überschritten wurde. Nun habe ich ab Tag 6 ein offenes Signal, dass bei Überschreiten eine Long-Position bedeuten würde. Das Signal gilt, solange der Tiefpunkt vor dem Hochpunkt nicht unterschritten ist.

Gibt es Ähnliches als Indikator (ich wüsste nicht nach welchem Schlagwort ich suchen soll) bzw. hat vielleicht schon jemand so etwas selbst erstellt?

Vielen Dank im voraus!

Gruss
Nagos

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.645.325 von nagos am 17.09.15 14:16:53

Von der "Markttechnik" leben nicht nur Voigt sondern auch andere Anbieter.
Z.B.:
AgenaTrader:http://www.tradeescort.com/markttechnik-paket/

http://www.smp-fe.de/index.php?content=products&destroy=true
Von Prof. Dr. S. Maier-Paape und seine Studenten gibt es auch einige Veröffentlichungen zum Thema.

123 -Indikator mit PRT kenne ich nicht. Ganz einfach ist die Aufgabe nicht.

Für MT4 gibt es einen 123 -Indikator zum Download:
http://www.forex-tsd.com/adownload.php?attachmentid=200597
Ich habe es nicht getestet.

[nagos]

Danke für die Hilfe.

Hab ein bisschen rumgebastelt, es ist wirklich schwierig auf PRT.

Einerseits habe ich teilweise mehrere Punkte 2 über dem Markt.
Nun kann ich immer nur den letzten nehmen, sobald dieser überschritten ist ist es schwierig den davor gültigen ausfindig zu machen. Abspeichern und dann Abfragen ist offensichtlich nicht so einfach möglich. (oder ich weiß noch nicht wie es geht)

Und teilweise habe ich gar keinen Punkt 2, der Befehl
Indicator = Undefined
scheint aber nur ganz am Anfang des angezeigten Zeitraums zu helfen. Sobald der Indicator definiert ist, kann ich ihn nicht mehr auf undefiniert setzen.

Da steckt also noch viel Arbeit dahinter.

[nordlicht100]

Kann mir jemand helfen, in PRT den "Ulcer Index" zu bauen?

So wird er berechnet:

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.767.401 von nordlicht100 am 03.10.15 13:49:00

MaxPrice=Highest[14](Close)
PD = (Close-MaxPrice)/MaxPrice)*100
s=0
for i=0 to 13 do
s=s+PD*PD
next
SquaredAverage=s/14
UlcerIndex=sqrt(SquaredAverage)

Return UlcerIndex

[Fredd_X2]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.768.436 von YellowDragon am 03.10.15 18:23:23

Hallo Leute,
kann mir jemand nen Tip geben, wie ich bei PRT (IG Markets) die Handelszeiten richtig einstelle. Ich schaffe das immer nur mit viel ausprobieren. Dow und Crude zum Beispiel habe ich immer eine Stunde zurück, obwohl ich UTC+2 eingestellt habe.
Woran erkenne ich, ob das Instrument (z.B. Dax 1E Kontrakt) unter "Indices Dax Mini", "Indices Dax" , "Indizes * DAX" oder "Indizes * Europäis" fällt?
Alles sehr verwirrend.

Dankr vorab!

[nordlicht100]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.816.778 von Fredd_X2 am 09.10.15 20:57:07

Zitat von Fredd_X2: Hallo Leute,
kann mir jemand nen Tip geben, wie ich bei PRT (IG Markets) die Handelszeiten richtig einstelle. Ich schaffe das immer nur mit viel ausprobieren. Dow und Crude zum Beispiel habe ich immer eine Stunde zurück, obwohl ich UTC+2 eingestellt habe.
Woran erkenne ich, ob das Instrument (z.B. Dax 1E Kontrakt) unter "Indices Dax Mini", "Indices Dax" , "Indizes * DAX" oder "Indizes * Europäis" fällt?
Alles sehr verwirrend.

Dankr vorab!

So eine richtige Logik habe ich da auch nicht gefunden, vielleicht bin ich auch nur zu doof.
Aber für DAX, FTSE und andere europäische Indizies habe ich 07:00 Uhr bis 21:00 Uhr eingestellt und "Zeitzone meines Computers verwenden". Dann werden die vor- und nachbörslichen Daten angezeigt. Wenn du die Haupthandelszeiten willst, dann nimmst du 08:00 Uhr bis 17:30/45.

[nordlicht100]

Mal eine etwas komplexere Frage an die echten Voll-Profis bei der Programmierung von PRT (ja ja, moin YD!).


Und zwar möchte ich folgendes Prinzip erreichen, wofür ich ein einfaches Beispiel wähle:

Kreuzt der Average[10] über den Average[20] sollen Aktien gelongt werden.
Kreuzt der Average[10] unter den Average[20] sollen Aktien geshortet werden.

Bei einer Long-Position erfolgt der Ausstieg, wenn ein 2-facher ATR getroffen wurde.
Das Stop-Loss ist ebenfalls ein 2-facher ATR.


Soweit ganz einfach, nun kommt aber das Problem:

Das Handelssystem soll in sein Signal vorangegangene Verluste mit einbeziehen. Und zwar unabhängig davon, ob der Verlust durch ein Long- oder ein Short-Signal entstanden ist.

Sind zum Beispiel mit dem Handelssystem drei Verluste vorausgegangen (egal, ob durch Short- oder durch Long-Trades entstanden) soll das Signal den Wert "3" annehmen.
Sind acht Verluste vorausgegangen, soll das Signal den Wert "8" annehmen.

Nun soll es zusätzlich so sein, dass gleichzeitig die richtige Richtung für das aktuelle Signal angezeigt wird, also bei einem Long-Trade soll der Wert "3" sein, bei einem Short-Trade "-3".
Also so, dass das Indikator-Signal unten in der Leiste den Wert und die richtige Richtung anzeigt.

Erfolgt ein Gewinntrade, so soll die Zählung wieder bei 0 beginnen.


So, das ist jetzt eine ganze Menge und ich weiß auch nicht, ob das mit PRT überhaupt realisierbar ist.

Für eine Rückmeldung wäre ich dankbar, auch wenn diese beinhalten sollte, dass eine Programmierung nach meinen Vorstellungen nicht möglich ist.

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.846.301 von nordlicht100 am 14.10.15 13:32:25

probier das:

Once SellSignal=0
Once BuySignal=0
Once LossCount=0

sma10=Average[10]
sma20=Average[20]
ATR2=2*AverageTrueRange[14](close)

//Long:
if (BuySignal<>1) and (sma10 crosses over sma20) then
BuySignal=1
LongEntryPrice=Close
SignedLossCount=LossCount
endif

//TP:
if (BuySignal<>0) and (Close-LongEntryPrice>=ATR2) then
LossCount=0
SignedLossCount=0
BuySignal=0
endif

//SL:
if (BuySignal<>0) and (Close-LongEntryPrice<=-ATR2) then
LossCount=LossCount+1
SignedLossCount=LossCount
BuySignal=0
endif

//Short
if (SellSignal<>1) and (sma10 crosses under sma20) then
SellSignal=1
ShortEntryPrice=Close
SignedLossCount=-LossCount
endif

//TP:
if (SellSignal<>0) and (Close-ShortEntryPrice<=-ATR2) then
LossCount=0
SignedLossCount=0
SellSignal=0
endif

//SL:
if (SellSignal<>0) and (Close-ShortEntryPrice>=ATR2) then
LossCount=LossCount+1
SignedLossCount=-LossCount
SellSignal=0
endif

Return SignedLossCount

[nordlicht100]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.860.290 von YellowDragon am 15.10.15 23:42:21

Zitat von YellowDragon: probier das:

Once SellSignal=0
Once BuySignal=0
Once LossCount=0

sma10=Average[10]
sma20=Average[20]
ATR2=2*AverageTrueRange[14](close)

//Long:
if (BuySignal1) and (sma10 crosses over sma20) then
BuySignal=1
LongEntryPrice=Close
SignedLossCount=LossCount
endif

//TP:
if (BuySignal0) and (Close-LongEntryPrice>=ATR2) then
LossCount=0
SignedLossCount=0
BuySignal=0
endif

//SL:
if (BuySignal0) and (Close-LongEntryPrice1) and (sma10 crosses under sma20) then
SellSignal=1
ShortEntryPrice=Close
SignedLossCount=-LossCount
endif

//TP:
if (SellSignal0) and (Close-ShortEntryPrice0) and (Close-ShortEntryPrice>=ATR2) then
LossCount=LossCount+1
SignedLossCount=-LossCount
SellSignal=0
endif

Return SignedLossCount

Danke auf jeden Fall für die Mühe.
Allerdings klappt es nicht wirklich so, wie ich es mir vorgestellt habe.
Es tauchen Signale an falschen Stellen auf und auch teils in die falsche Richtung.
Irgendwie erschließt sich mir die Signalgeneriert nicht, da die Signale nicht immer dann auftreten, wenn es Crossovers der Averages gibt.

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.862.987 von nordlicht100 am 16.10.15 12:02:41

Hier sind die Signale mit angezeigt:

Once SellSignal=0
Once BuySignal=0
Once LossCount=0

sma10=Average[10]
sma20=Average[20]
ATR2=2*AverageTrueRange[14](close)

//Long:
if (BuySignal<>1) and (sma10 crosses over sma20) then
BuySignal=1
LongEntryPrice=Close
SignedLossCount=LossCount
endif

//TP:
if (BuySignal<>0) and (Close-LongEntryPrice>=ATR2) then
LossCount=0
SignedLossCount=0
BuySignal=0
endif

//SL:
if (BuySignal<>0) and (Close-LongEntryPrice<=-ATR2) then
LossCount=LossCount+1
SignedLossCount=LossCount
BuySignal=0
endif

//Short
if (SellSignal<>1) and (sma10 crosses under sma20) then
SellSignal=-1
ShortEntryPrice=Close
SignedLossCount=-LossCount
endif

//TP:
if (SellSignal<>0) and (Close-ShortEntryPrice<=-ATR2) then
LossCount=0
SignedLossCount=0
SellSignal=0
endif

//SL:
if (SellSignal<>0) and (Close-ShortEntryPrice>=ATR2) then
LossCount=LossCount+1
SignedLossCount=-LossCount
SellSignal=0
endif

Return BuySignal COLOURED (0,255,0) as "Buy",SellSignal COLOURED (255,0,0) as "Sell",SignedLossCount COLOURED (0,0,0) as "LossCount"

[gabriel999]

Tagesvolumen im Chart anzeigen

Hallo,

ich würde mir gerne das Tagesvolumen für die Aktie xy im Chart anzeigen lassen.
Das ist ja in der Tickliste enthalten, aber die möchte ich nicht immer (da ich mir mehrere Titel ansehe) eingeblendet haben.

Gibt es evtl. eine Möglichkeit, das über ProBuilder zu realisieren?

Gruß
Gabriel

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.887.008 von gabriel999 am 20.10.15 11:25:40

Was ist Dein Problem? Ich kann bei IG 2 Volumen-Indikator einblenden (links und unten):

[gabriel999]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.924.166 von YellowDragon am 24.10.15 15:44:11

Zitat von YellowDragon: Was ist Dein Problem? Ich kann bei IG 2 Volumen-Indikator einblenden (links und unten):

Die Volumenanzeige (unten) bezieht sich ja auf einen ausgewählten Zeitraum X.

Ich benötige aber noch die Summe der an diesem Tag (heute) bereits gehandelten Aktien. Die kann ich mir zwar über eine Konfiguration der Tickliste bzw. der Liste DAX30 anzeigen lassen. Das ist aber für meine Zwecke eher suboptimal... ich hätte die Anzeige gerne, so wie hier beispielhaft dargestellt, im Chart des jeweiligen Titels.

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.927.043 von gabriel999 am 25.10.15 10:37:30

Man kann einen Indikator erstellen wie folgt:

Once DailyVolume=0

if (date-date[1]<>0) then
DailyVolume=0
endif

if Close>=Open then
MyVolumep=Volume
MyVolumeN=0
else
MyVolumeP=0
MyVolumeN=Volume
endif
DailyVolume=DailyVolume+Volume

return MyVolumeP COLOURED(0, 255, 0) as "+Volume", MyVolumeN COLOURED(255, 0, 0) as "-Volume", DailyVolume COLOURED(155, 105, 0) as "DailyVolume"

[gabriel999]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.928.480 von YellowDragon am 25.10.15 15:27:46

Zitat von YellowDragon: Man kann einen Indikator erstellen wie folgt:

Once DailyVolume=0

if (date-date[1]0) then
DailyVolume=0
endif

if Close>=Open then
MyVolumep=Volume
MyVolumeN=0
else
MyVolumeP=0
MyVolumeN=Volume
endif
DailyVolume=DailyVolume+Volume

return MyVolumeP COLOURED(0, 255, 0) as "+Volume", MyVolumeN COLOURED(255, 0, 0) as "-Volume", DailyVolume COLOURED(155, 105, 0) as "DailyVolume"

Vielen Dank für Deine Hilfe.

Ich habe den Indikator leicht verändert, da sonst über die Höhe des Tagesvolumens (Telekom > 5 Mio.) die Anzeige des aktuellen Volumens in der Zeit 1 Min./5 Min. bei einigen Titeln nicht mehr zu sehen war.
Die Anzeige erfolgt in einem zweiten schmalen Indikatorfenster mit einem Graphen und am Rand die Volumenanzeige für den Tag, prima :-).

Bei der Gelegenheit... siehst Du eine Möglichkeit wie man die Listen individuell sortieren kann?

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.939.016 von gabriel999 am 27.10.15 07:33:34

Kannst Du bitte genau beschreiben was Du meinst? Welche Listen wie sortieren?

[gabriel999]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.946.114 von YellowDragon am 27.10.15 20:08:21

Zitat von YellowDragon: Kannst Du bitte genau beschreiben was Du meinst? Welche Listen wie sortieren?

Man kann ja leider nur eine Liste anzeigen lassen, entweder eine vordefinierte (z.B. einen Index) oder eine selbst definierte.

Die Sortierung der Listen lässt sich nur über die Kopfzeile steuern.
Wenn man z.B. den Dow, Dax, MDax und AUD/USD, EUR/USD, EUR/GBP in eine Liste aufnimmt, ist die Sortierung (was auch immer man in der Kopfzeile auswählt) nicht übersichtlich.



Daher würde ich gerne die Sortierung individuell gestalten können und evtl. einzelne Gruppen durch eine Leerzeile trennen.

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.947.956 von gabriel999 am 28.10.15 07:45:04

Da kann man nach Typ oder Börse sortieren.
Ich nutze nur Watchlists in der Trading-Platform.

[nagos]

Hallo Leute.

Ich habe ein grundsätzlich automatisierbares System (mit sehr vernünftigem Erwartungswert).
Grundsätzlich deshalb, weil es zwar programmierbar ist, ich aber nicht weiß ob die programmierbaren Börsentools Einschränkungen unterliegen die das Erstellen eines Programms dieser Art nicht ermöglichen.

Das Wesentliche ist, dass ich oft mehrere gültige Trigger in beide Richtungen habe, manchmal auch gar keinen. Ein simpler Indikator hilft also nicht. Zur Veranschaulichung das Bild des Tagescharts im M5 von gestern.



Diese Linien sind meine groben Trigger. (Es gibt auch feinere in M1).
Hat jemand von den Programmierprofis eine Idee auf welcher Oberfläche ich das umsetzen könnte?
Könnte es auf PRT funktionieren?

Vielen Dank für die Hilfe

Gruss
Nagos

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.992.767 von nagos am 03.11.15 12:09:51

Ich denke ja. Ohne genaue Angaben kann man aber nicht 100% sicher sein.

[rozegoalie]

ATR Stop Preorealtime

Hey, ich versuche seit Tagen folgende 2 Sachen hinzubekommen:

long=AverageTrueRange[14](close)*6

if bedigung1 then then
buy anzahl CONTRACTS AT MARKET
SET STOP pLOSS round(long/3)
SET TARGET pPROFIT round(long)
endif

das macht er auch, aber jetzt trifft die bedingung1 mehrmals auf auch wenn er schon eine Position gekauft hat, was auch kein Problem ist, aber er setzt den Stop logischerweise dann immer neu! Wie kann ich den ATR-Stop setzten sodass der nur einmalig gesetzt wird zum Zeitpunkt der Bedingung1?

Ich möchte dann auch sowas proggen:

wenn der aktuelle Kurs 50% vom geplanten pProfit erreicht hat, dann soll er den Stop auf den Kaufkurs nachziehen, sodass ich zumindest keine Verluste mache!

Kann mir jemand ein Tip geben?

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.072.021 von rozegoalie am 12.11.15 13:42:37

1. if not LONGONMARKET and bedigung1 then

2. Der Einstiegspreis ist TRADEPRICE.

[rozegoalie]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.075.771 von YellowDragon am 12.11.15 19:36:26

hey danke für die Antwort!

Dass der Stop auf null nachgezogen wird, bekomme ich trotzdem nicht hin. das andere war bissle "dumm" von mir.

if bedingung1 and not longonmarket then
kursziel=round(AverageTrueRange[14]*6)
endif

stop2=close-tradeprice

if longonmarket and (profitpunkte*0.5)<(close-tradeprice) then
SET STOP pLOSS round(stop2)
endif

das funktioniert aber nicht?!

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.093.642 von rozegoalie am 15.11.15 13:40:26

Probier mal
SET STOP pLOSS 0
oder
SET STOP $LOSS TRADEPRICE

Siehe: https://www.prorealtime.com/de/changelog_probacktest_10_1

[rozegoalie]

Das geht auch nicht. Stop 0 würde ja bedeuteten dass er zu dem Zeitpunkt den Stop auf das Kursniveu hochhebt. Ganz vereinfacht will ich das so haben, aber das macht er auch nicht!

Profit ist bei 30 Punkten, wenn er 15 Punkte im plus ist soll der Stop auf 15 nachgezogen werden, was beduetet dass er höhsten ohne Gewinn (0=) den trade abschließt. Aber ich bekomms net hin!

if bedingung1 and not longonmarket then
buy 1 CONTRACTS AT MARKET
SET STOP pLOSS 10
SET TARGET pPROFIT 30
endif

if longonmarket and (30*0.5)<(close-tradeprice) then
SET STOP $LOSS tradeprice
endif

[rozegoalie]

hmm mit stop 1 geht es aber nicht mit stop 0. Das habe ich grad rausgefunden!

[nordlicht100]

Ich habe ein Problem bei der Programmierung des folgenden Systems:

Berührt das Tief den SMA 100 soll ein Barcount starten.

Sind 30 Perioden vergangen und hat der Kurs in dieser Zeit den SMA 100 nicht wieder berührt, soll es ein Short-Signal geben.

Wie kann man das programmieren?

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.136.527 von nordlicht100 am 20.11.15 10:20:39

Gibt es ein Bild dazu? Damit man Dich besser versteht.

[nordlicht100]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.142.425 von YellowDragon am 20.11.15 20:16:01

Danke für die schnelle Antwort bzw. Rückfrage.

Ich habe es aber selber hinbekommen

[rozegoalie]

Ich versuche in Prorealtime-Backtest folgendes hinzubekommen:

wenn der Kurs um 10pips steigt, dann kaufe!

wenn der kurs um 10pips fällt dann verkaufe!

So in der Art wie ein Renko aber halt im Backtest modelliert! Mit welchen befehlen muss ich das modellieren?

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.211.815 von rozegoalie am 01.12.15 11:32:27

1 Kerze:
if Close-Open>=10 then
Buy

if Close-Open<=-10 then
Sell

2. Kerzen:
if Close-Close[1]>=10 then
Buy

if Close-Close[1]<=-10 then
Sell

[rozegoalie]

hmmm also das wäre doch immer nur wenn der Kurs innerhalb einer Kerze 10pips steigt oder?

für den Verkauf habe ich mir sowas ausgedacht:
highest[BarIndex-TradeIndex](open)-close>10

für den Kauf weiß ich noch nicht.

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.220.164 von rozegoalie am 02.12.15 10:09:19

Ein Bild wäre auch hier von Vorteil zum Verstehen.

[nordlicht100]

Ich suche für PRT den Code, welcher den Ichimoku generiert.
Den gibt es zwar als Indikator, aber eben nicht als Code und diesen brauche ich zur Programmierung eines Systems.

Genauer gesagt würden mir schon die Parameter reichen, welche die farblich wechselnde Wolke codieren.

[Sharkshiva]

Gibt es in PRT die Möglichkeit einen Trade nur bis zu einem gewissen Spread ausführen zu lassen?

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.294.126 von nordlicht100 am 12.12.15 21:04:07

Damit kannst Du bestimmt anfangen:
https://www.prorealtime.com/en/indicator-library-open-103

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.295.674 von Sharkshiva am 13.12.15 14:05:56

Das glaube ich nicht. Um Slippage zu vermeiden kann man vielleicht auf Vola testen.

[nordlicht100]

Eine bzw. zwei Fragen zum Einrichten eines Trailing-Stops:

Ich kenne die Funktion "Set Stop Trailing", welche den SL kontinuierlich nachzieht.
Ganz okay, aber ich suche etwas anderes und zwar Folgendes:

Ein System kauft, wenn der Average[10] über den Average[20] kreuzt.
Ein Ausstieg aus der Position soll erfolgen, wenn der RSI[14] über 70 kreuzt.
Der anfängliche SL soll bei einem 3-fachen AverageTrueRange liegen.

Nun soll es so sein, dass der SL auf den Einstandspreis nachgezogen werden soll, wenn der RSI[8] über 70 kreuzt.
Die Position soll dann weiterlaufen, bis der RSI[14] über 70 steigt (Gewinnfall) oder auf den Einstandspreis zurückfällt (Break-Even-Trade).

Alternativ soll bei gleichen Bedingungen der SL auf den Einstandspreis gesetzt werden, wenn der Kurs einen 2-fachen ATR über den Einstandspreis gestiegen ist.

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.339.027 von nordlicht100 am 19.12.15 12:59:40

Ähnliche Diskussion hatten wir ab Beitrah #315. Das geht schon.

[nordlicht100]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.342.966 von YellowDragon am 20.12.15 19:45:38

Habe es jetzt wie beistehend gemacht, aber es will nicht



Defparam CumulateOrders=False

i1=RSI[14](close)
i2=Average[10](close)
i3=Average[20](close)

myStop=4*AverageTrueRange[14](close)

If i2 crosses over i3 then
buy 1 shares at market
endif

If Longonmarket and close crosses over (tradeprice+2*AverageTrueRange[14](close)) then
myStop=tradeprice
endif

If Longonmarket and i1 crosses over 70 then
sell at market
endif

Set Stop pLoss myStop



Wo ist der Fehler?

[nordlicht100]

Detrended Price Oscillator


In PRT gibt es zwar den DPO auch zur Verwendung in Handelssystemen, allerdings nur den, welcher "in die Zukunft" schaut und deshalb für Realtime-Trading nur schwer (gar nicht?) verwertbar ist.



Bei der Indikatorauswahl kann man optional einstellen, dass Daten aus der Vergangenheit verwendet werden. Bei der Automatisierung ist dies leider nicht möglich, da wird immer der "Gleitende Durschschnitt im Voraus" verwendet.

Wo bekomme ich den DPO-Programmcode für die Verwendung von Daten aus der Vergangenheit?

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.352.482 von nordlicht100 am 22.12.15 13:30:33

"Set Stop pLoss myStop" nur einmal beim Buy. Sonst würde es immer gültig.

Defparam CumulateOrders=False

i1=RSI[14](close)
i2=Average[10](close)
i3=Average[20](close)

myStop=4*AverageTrueRange[14](close)

If i2 crosses over i3 then
buy 1 shares at market
Set Stop pLoss myStop
endif

If Longonmarket and close crosses over (tradeprice+2*AverageTrueRange[14](close)) then
myStop=tradeprice
endif

If Longonmarket and i1 crosses over 70 then
sell at market
endif

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.396.855 von nordlicht100 am 02.01.16 10:52:38

Probier das mal aus :
p=20
r=round(p/2)+1
d=close[r]-average[p](Close[p])
return d AS "myDPO",0

[MarkoTheMad]

Wenn ich einen Backtest mache, dann nimmt das Programm immer die Gegenposition ein wenn ein Gegensignal erscheint.
Ich möchte aber, dass das System im Trade bleibt und zwar in eine Richtung und nicht die Position wechselt.
Wie macht man das?

[supermoppel]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.402.033 von MarkoTheMad am 03.01.16 19:38:48

Hallo zusammen,
ich bin neu hier und bin froh dieses Forum gefunden zu haben.
Ich beschäftige mich seit kurzer Zeit mit dem Backtesting von Handelsstrategien in Prorealtime bei IG.
Habe einige der kursierenden Codes soweit es mir möglich ist abgeändert und getestet, habe aber noch weitere Ideen für die mir aber einfach das nötige Know How bei der Programmierung fehlt.
Auch über die Suchfunktion habe ich leider keine hilfreichen Ergebnisse erhalten.
Nun hoffe ich jemand von Euch kann mir unter die Arme greifen und mir evtl. etwas weiterhelfen.
Konkret zu meinen Fragen:
Ich suche eine Möglichkeit meinem Handelssystem zu sagen, dass es nach zwei negativen Trades den Handel für diesen Tag einstellen soll. Dies klappt auch schon teilweise mit diesem Codefragment:

If PositionPerf(2) < 0 then
QUIT
Endif

Leider hört der Backtest dann aber komplett auf und fängt am nächsten Tag nicht wieder an nach Signalen zu suchen. Dies hätte ich aber gerne.
Wisst ihr wie ich es im Code formulieren könnte, dass er den Befehl oben immer nur tageweise anwendet und am darauf folgendem Tag den Befehl „Quit“ wieder „vergessen“ hat?

Weiterhin habe ich das Problem, dass ich gerne sagen würde, das nach 11 Uhr keine weitere Position mehr eröffnet werden soll. Die Positionen welche aktuell offen sind sollen aber weiter geführt werden. Aktuell steht im Code:

DEFPARAM FLATAFTER=110000

Dies ist aber wie oben beschrieben zu „hart“ weil ich nur keine neuen Positionen mehr eröffnen möchte. Total Flat möchte ich dann nach 17:30 Uhr sein.

Könnt ihr mir einen Tipp geben?

VG
Christian

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.414.273 von supermoppel am 05.01.16 13:26:54

Man kann die täglichen Ein- und Ausstiege mit Variable mitnotieren in Variablen.
Der Tageswechsel läßt sich so testen:
//new day:
if (date-date[1]<>0) then
//init var
endif

//only before 11:00
if hour<11 and condition1 then
buy
endif

[supermoppel]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.419.067 von YellowDragon am 05.01.16 21:53:03

Hallo YellowDragon,
herzlichen Dank für die Infos!
Ich werde das mal in meinen Code einbauen und testen.
VG
Christian

[nagos]

Hallo Leute

Kleines OT:
Ich möchte mein System lieber über Excel laufen lassen statt über prorealtime.

IG bietet das an, allerdings verstehe ich - trotz vernünftiger VBA Kenntnisse - auf dieser Seite
https://labs.ig.com/
erstmal gar nichts. Das angebotene Excel Sample wirft schon beim Login eine Fehlermeldung aus.

Google hilft auch nicht wirklich. Kennt jemand eine Seite oder ein Forum wo man als API Anfänger nützliche INFOs findet die man auch verstehen kann?

Sorry für OT und Danke.

Gruss
Nagos

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.428.667 von nagos am 06.01.16 21:56:08

Nur die community dort: https://labs.ig.com/community

[nagos]

Danke, die hatte ich tatsächlich übersehen.
Fürs erste wird das reichen!
Das Excel Sample dort ist auch ganz OK für den Anfang.

Vielen Dank!

[nordlicht100]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.402.033 von MarkoTheMad am 03.01.16 19:38:48

Zitat von MarkoTheMad: Wenn ich einen Backtest mache, dann nimmt das Programm immer die Gegenposition ein wenn ein Gegensignal erscheint.
Ich möchte aber, dass das System im Trade bleibt und zwar in eine Richtung und nicht die Position wechselt.
Wie macht man das?

Du gibst deine Bedigung ein, also:

If (buycondition) AND Notonmarket


So geht es.

[TheNextTradeIsMine]

Hallo,

Ich bin neu hier im ProRealTime Forum.

Ich befasse mich seit kurzem intensiv mit der Software (EoD Daten) und komme an einer Stelle nicht weiter.

Ich möchte gerne einen eigenen Indikator auf Basis eines Instruments erstellen (z.B. HDAX), aber nicht dieses Instrument (z.B. HDAX) handeln, sondern ein oder mehrere andere Instrumente (z.B. Einzelwerte des HDAX, sofern weitere Voraussetzungen auf dem oder den anderen Instrumenten erfüllt sind).

Mit der Erstellung des eigenen Indikators habe ich kein Problem. Wird exakt so berechnet und die Signale so angezeigt, wie erwartet.

ABER wie kann ich auf diesen "externen" Indikator Bezug nehmen, wenn ich ein oder mehre andere(!) Instrumente handeln möchte?

Danke für Euren Hinweis, ob das geht oder ich mich gleich nach einer anderen Software umschauen muss.

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.455.976 von TheNextTradeIsMine am 10.01.16 13:23:57

Wenn Du nur anzeigen willst geht es mit Indikator einfügen Wertvergleich
Die Indikatoren gelten für den Kurs. Gleichzietig werden die anderen Aktien im gleichen Chart dargestellt.

[DarekBK]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.160.250 von YellowDragon am 16.06.14 20:25:44

Zitat von YellowDragon: für 1 (Heikin Ashi Definition von VTAD):

Rem Heikin Ashi
Once haOpen = Open
If Barindex &gt; 0 Then
haOpen = (haOpen[1] + haClose[1]) / 2
endif
haClose = (Open+High+Low+Close)/4
//haHigh = Max(Max(High,haOpen),haClose)
//haLow = Min(Min(Low,haOpen),haClose)

c1=(haClose&gt;haClose[1]) and (haClose[1]&gt;haClose[2])

REM Entry
IF not LONGONMARKET and c1 THEN
BUY 1 SHARES AT MARKET
ENDIF

REM Exit
// CRV=1,5
SET TARGET %PROFIT 0.3 // Set a take profit of 0.6%
SET STOP %LOSS 0.2 // Set a stop loss of 0.4%

Gibt es auch einen Code zum Short gehen?

[TheNextTradeIsMine]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.456.885 von YellowDragon am 10.01.16 17:12:58

Zitat von YellowDragon: Wenn Du nur anzeigen willst geht es mit Indikator einfügen Wertvergleich
Die Indikatoren gelten für den Kurs. Gleichzietig werden die anderen Aktien im gleichen Chart dargestellt.

Hallo YellowDragon,

Danke für den Hinweis. Ich möchte leider mehr als nur anzeigen.

Mir schwebt ein "Börsenklimaindikator" vor, der auf Basis von verschiedenen Indizes berechnet wird.
Handeln möchte ich unter gewissen Umständen dann die trendstärksten Einzelwerte (einfach oder gehebelt) aus einem oder mehreren Indizes.

Schade, dass PRT bis dato keinen absoluten Bezug auf ein oder mehrere Werte als Referenz zu erlauben scheint, um etwas anderes zu handeln.

Hätte ja sein können, dass ich nur den richtigen Befehl noch nicht gefunden habe.

[Scalp-Trading]

Hallo Trader!

Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen.
Ich bin ebenfalls bei IG und benutze den PRT.
Nun teste ich seit Tagen eine Strategie im ProBackTest, in der ich einen Trailing-Stop von 4 Punkten eingefügt habe. Und diesen Test ließ ich den ganzen Tag im Echtzeitmodus laufen und konnte am Ende des Tages ein paar Pips mitnehmen. Nun wollte ich es heute mit Echtgeld ausprobieren und ließ trotzdem noch nebenbei den BackTest an. Jedoch unterschieden sich die Ergebnisse. Beim Echtgeld hatte ich -20 Pips (5 Trades) und beim BackTest +37 Pips. Beim genauer hinschauen (Sekundenchart) merkte ich, das die Positionen geschlossen wurden, obwohl der Kurs zu der Zeit nicht den Stop-Loss berührte und ich merkte, das der Trailing-Abstand nie nachgezogen wurde. Somit kann ich diese Strategie in die Tonne werfen.

Jedoch kam mir die Idee, beim nächsten Signal im Sekundenchart die Positionen selber zu öffnen und zu schließen. Dafür bräuchte ich jedoch einen Trailing-Stop-Marker Indikator, der mir beim Öffnen eines Trades im Chart eine Linie zeichnet, die ein Trailing-Stop von X Pips vorgibt und diese auch immer mitzieht, wenn der Kurs ins Positive steigt/sinkt.

Gibt es so etwas schon für den PRT? Wenn nicht, kann mir da jemand behilflich sein?

[logan2099]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.490.635 von Scalp-Trading am 14.01.16 13:41:20

IF Time
= StartingTime
THEN
IF Lowest
[
5
](
Close
)<
1.2
*
Low THEN
IF Lowest
[
5
](
Close
) >=
Close THEN
Cut = Amplitude*
Lowest
[
5
](
Close
)
ELSE
Cut = Amplitude*
Lowest
[
20
](
Close
)
ENDIF
ELSE
Cut = Amplitude*
Lowest
[
20
](
Close
)
ENDIF
ENDIF
RETURN
Cut
AS
"Trailing Stop Loss

schau mal in das handbuch das hilft

[Scalp-Trading]

Danke für deine Antwort Logan2099.
Ich habe diesen Indikator im Handbuch schon gefunden gehabt, verstehe jedoch gar nicht, wie der funktioniert. Habe auch schon einen Test-Trade gemacht, aber beim Indikator hat sich nichts bewegt. Liegt evtl. auch daran, das ich vom Thema 0 Ahnung habe und das Lesen des Handbuches mich nicht schlauer gemacht hat.

Ich suche auch eher etwas, wo mir der Trailing Stop direkt im Preisfenster gezeigt wird. Als eine art Markierung. So wie in diesem Video:

https://www.youtube.com/watch?v=3KQgmgI_LMs

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.494.535 von Scalp-Trading am 14.01.16 19:33:12

Ähnlich wie im Beitrag #166: http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1184701-161-170/…
Jeder Indikator kann damit im Preisfenster dargestellt werden.

[logan2099]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.494.535 von Scalp-Trading am 14.01.16 19:33:12

mt4 bzw mt 5 kann sowas prt nicht

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.495.111 von logan2099 am 14.01.16 20:34:39

Aber natürlich (lese bitte meinen vorigen Beitrag):

[logan2099]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.495.519 von YellowDragon am 14.01.16 21:22:23

Guten Morgen Yellow Dragon,

das man den Indikator im Preisfenter anzeigen lassen kann ist klar. hatte deinen beitrag nicht gesehen

Der beitrag mt4 bzw mt5, bezog sich auf den ersten Indikator aus dem Video.

Sorry fehler meinerseits.

@scalptrader schau dir doch mal als einfachste lösung den supertrend an?

sonst schau mal ihr ob der richtige stop für dich dabei ist

https://www.prorealtime.com/en/indicator-library

https://www.prorealtime.com/fr/bibliotheque-d-indicateurs

[Scalp-Trading]

@YellowDragon: Danke für den Tipp.

@Logan2099: Das mit dem Supertrend ist eine gute Alternative. Nicht das was ich suche, aber besser als nichts. Danke

[supermoppel]

Hallo zusammen,
ich scheitere mal wieder an einer Fragestellung und wollte fragen ob mir jemand einen Tipp geben könnte. Folgeden Teil eines Codes würde ich gerne anpassen:


IF not LongOnMarket and sens=1 and tradeindex = lasttrade then
buy 1 share at previouslow stop


Nch meinem Verständnis bedeutet dies es wird zum Vortagestief eine Order long ausgeführt.
Nun möchte ich des Teil gerne abwandeln und sagen, dass er nicht zum Punktwert des Vortagestiefs kaufen soll sondern 2 Punkte höher z.B. nicht zu 9.700 Daxpunkten sondern zu 9.702 Punkten.

Hätte jemand von Euch eine Idee wie ich dies in den Code einbauen könnte?

Vielen Dank im Voraus

Christian

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.556.953 von supermoppel am 22.01.16 13:02:13

buy 1 share at previouslow+2 stop

[supermoppel]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.561.222 von YellowDragon am 22.01.16 22:56:30

Klasse vielen Dank für die Unterstützung!

[TheNextTradeIsMine]

Dynamische Ordergröße mit ProRealTime im Backtest?

PRT scheint standardmäßig nur fixe Ordergrößen (Stücke oder Betrag) für das Backtesting anzubieten.

Kann man durch einen Trick doch dazu kommen, variable Ordergrößen zu verwenden?

Ich kann die Variable "Gesamtkapital" zwar nicht finden, aber mit der Variable "StrategyProfit" müsste es doch eigentlich gehen, oder?

Ich habe es wie folgt versucht, bekomme es jedoch nicht zum Laufen.

a= 10000 //Startkapital, beliebig
b= a+StrategyProfit[1] //Berechnung des aktuellen Gesamtkapitals
c= Highest [5] (high) //Höchster Kurs des zu kaufenden Instruments in den letzten x Tagen
d= c*1.05 // zusätzlicher Sicherheitsaufschlag auf den höchsten Kurs
e= b/d //Anzahl der zu kaufenden Stücke

IF .... //Bedingungen der Strategie
BUY e SHARES ON MARKET

PRT gibt keine Fehlermeldung aus, kauft aber kein einziges Stück.

Habt Ihr eine Idee, woran es liegen könnte oder wie es sonst vielleicht funktionieren könnte?

Danke für Euer Feedback.

[FusionHH]

PRoRealTime Screener

Hallo,

ich nutze den kostenlosen Screener von ProRealTime (end-of-day) und bin dabei mir einen Screener zu erstellen.

Ich würde gerne auf WochenBasis den Markt screenen:

Folgende Bedingungen:

1. EMA13 > EMA26
2. aktuelle Schluss-WochenKerze < EMA13
3. aktuelle Schluss-WochenKerze > EMA13

Wenn ich automatisiert einen Screener erstelle und den Markt am Ende !! der Woche also am Samstag screene, bekomme ich immer Werte, die für die vorangegangene Woche-Kerze passen, aber eben nicht für die aktuelle ?
Führe ich den gleichen Scan am Montag durch - wenn also bereits eine neue Wochenkerze besteht, dann bekomme ich richtige Werte geliefert.
Da ich aber bereits am Wochenende vor Eröffnung des Marktes am Montag meine Scans durchführe bekomme, habe ich ein Problem.

Wer kann mir bei meinem Probelm helfen ?

Vielen Dank

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.586.386 von TheNextTradeIsMine am 26.01.16 23:30:14

@TheNextTradeIsMine
Ein Fehler ist BUY e SHARES ON MARKET. Es sollte BUY e SHARES at MARKET sein.
Willst Du damit MM/RM testen?

@FusionHH
Wenn Du schon so genau beschreibst dann wäre der konkrete Sourcecode auch nicht schwer anzugeben?

Generell wäre es nett von Fragestellern Sourcecode zu posten damit man sofort nachvollziehen kann.

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.586.386 von TheNextTradeIsMine am 26.01.16 23:30:14

PRT macht nur ganzzahlige Käufe. Bei e<1 gibt es dann eben nichts. Beim DAX oder DOW kann es mit 10000 Kapital dann nichts werden.

[TheNextTradeIsMine]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.618.088 von YellowDragon am 30.01.16 16:41:37

Zitat von YellowDragon: PRT macht nur ganzzahlige Käufe. Bei e

Hallo YellowDragon,

Danke für den Hinweis auf "AT MARKET".

Mit dem nachstehenden Code, der sicherlich noch verbessert werden kann,



kauft PRT auch beim Backtest eine variable(!) Anzahl des jeweiligen Instruments.



Erste kleine Aufgabe gelöst, aber ich stehe auch erst ganz am Anfang.

[FusionHH]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.614.587 von YellowDragon am 29.01.16 20:11:52

Hallo YellowDragon,

ja, du hast Recht mit dem QuellCode.
Für mein problem sieht er wie folgt aus:

indicator1 = ExponentialAverage[13](close)
indicator2 = ExponentialAverage[26](close)
c1 = (indicator1 >= indicator2)

indicator3 = close
indicator4 = ExponentialAverage[13](close)
c2 = (indicator3 <= indicator4)

indicator5 = close
indicator6 = ExponentialAverage[26](close)
c3 = (indicator5 >= indicator6)


SCREENER[c1 AND c2 and c3] ((close/DClose(1)-1)*100 AS "% Gestern")

So liefert mir der Screener beispielweise für einen Scan am heutigen Tag (Sonntag) u.a. als Ergebnis
Fresenius Medical Care
EMA13 = 76,98
EMA26 = 75,98
SK = 81,67

Für einen kleinen Tipp wäre ich sehr dankbar.

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.621.823 von FusionHH am 31.01.16 16:54:52

Ich habe das gleiche Problem wie Du.
PRT meint wohl daß die Wochenkerze erst am Montag fertig ist.
Allerdings für Australische Aktien die ja jetzt schon Montag haben geht es auch nicht.
Man sollte das als Bug betrachten und dem Service von PRT mitteilen.

[FusionHH]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.622.168 von YellowDragon am 31.01.16 18:13:00

Ja, scheint tatsächlich so.
Ich werde mal eine Mail an PRT schreiben.
Dann werde ich den Screener eben etwas umbasteln müssen...

[Roccat9334]

Hallo Leute,
ich arbeite noch nicht so lange mit PRT, komme jetzt aber nicht mehr selber weiter...

Das Problem ist die Stopsetzung. Ich möchte das der Stop auf dem Tief der letzten Kerze liegt.
Versucht habe ich es so:

IF TIME>Startingtime and Time<EndTime then
If NOT ONMARKET then
IF bedingunga AND bedingungb then
LLB = LOW[0] //Zum Speichern des letzten LOW
BUY 1 CONTRACT AT HIGH[1] STOP
ENDIF //Kaufbestimmung
endif // on market


if onmarket then
SL = (TradePrice - LLB)
SET STOP LOSS SL
else
SL=0
endif
ENDIF //Starttime

Das komische ist jetzt, dass wenn ich den Backtestzeitraum auf direkt vor meinen Problemfall stelle, wird der Stop richtig gesetzt.
Setze ich den Zeitraum weiter zurück setzt PRT den Stop aber falsch... Warum?

[Ac1do]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.659.074 von Roccat9334 am 04.02.16 15:41:13

@Roccat9334

Hi,

das sieht mir so aus, als hängt da ein denkfehler.

du sagst: SL = TradePrice - LLP

Angenommen Tradeprice = 30 und LLP = 10, dann liegt dein StopLoss bei 20 und nicht bei 10

Best regards

[supermoppel]

Hallo zusammen,
ich beiße mir grade die Zähne an einer Target / Stop Strategie aus. Vielleicht kann mir jemand von Euch einen Tipp geben.
Was ich sagen möchte:

Der Stop Loss soll bis 100 Punkte vom Tradeeröffnungskurs erreicht werden (bei long +100 bei short -100) bei -50 Punkten liegen. Wenn diese Schwelle überschritten ist, soll ein Trailingstopp gesetzt werden, der 20 Punkte unter dem aktuellen Kurs liegt.
Zum besseren Verständnis ein BSP:

Bei Tradeeröffnung hat der DAX einen Kurs von 9.200 (Stop Loss bei Eröffnung bei 9.150) , bei 9.300 wäre dann die Schwelle erreicht, an dem der "alte" Stop Loss in einen Trailingstop geändert wird, welcher dann 20 Punkte unter dem aktuellen Kurs liegt d.h. bei 9.280 "startet".
Ich habe dies folgendermaßen versucht

If Open < TRADEPRICE+100 then
set stop loss 50
elsif open >= TRADEPRICE+100 then
SET STOP PTRAILING 20

Hier ist aber mindestens der zweite Teil falsch, da ich es nicht hinbekomme dem Code zu sagen, dass ab jetzt nur die zweite Bedingung gelten soll nach "elsif"

Es wäre klasse, wenn mir jemand helfen könnte!
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
Christian

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.768.259 von supermoppel am 17.02.16 15:16:32

Set Stop nur beim Einstieg.
Das hier scheint zu funzen:

IF NOT LongOnMarket THEN
BUY 1 CONTRACTS AT MARKET
Set stop loss 50
ENDIF
if Open >= TRADEPRICE+100 then
SET STOP PTRAILING 20
endif

[supermoppel]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.771.373 von YellowDragon am 17.02.16 20:06:41

Hallo YellowDragon,
herzlichen Dank für den Code!
Ich habe das mal gebacktested. Leider wird der Trailingstopp auch dann ausgeführt, wenn der Kurs noch nicht 100 Punkte über Tradeprice war. D.h. die Position wird 20 Punkte unter Tradeprice geschlossen :-(

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.777.802 von supermoppel am 18.02.16 14:34:26

Kannst Du die Details Deiner Bakctests zeigen damit man nachprüfen kann.

[supermoppel]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.780.640 von YellowDragon am 18.02.16 19:15:51

Hallo YellowDragon,
ja klar. Anbei ein umfangreicherer Ausschnitt des Codes mit dem Versuch Deinen Baustein zu integrieren


REM Kauf / Verkauf
IF c1 and c2 and AverageTrueRange[14](close)<30 and RSI[14](close)<70 and hour < 18 then

IF NOT LongOnMarket THEN
BUY 1 CONTRACTS AT MARKET
Set stop loss 50
ENDIF
if Open >= TRADEPRICE+100 then
SET STOP PTRAILING 20
endif


ELSIF c3 and c4 and AverageTrueRange[14](close)<30 and RSI[14](close)>30 and hour < 18 then

IF NOT shortOnMarket THEN
sell 1 CONTRACTS AT MARKET
Set stop loss 50
ENDIF
if Open >= TRADEPRICE+100 then
SET STOP PTRAILING 20
endif

ENDIF

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.787.105 von supermoppel am 19.02.16 14:11:54

Ist der 2. Block mit "sell" als Short-Einstieg gemeint? Dann muß man "SellShort" nehmen. Sell ist nur für Longausstieg gedacht.

Ich würde immer erst nur die Long-Version testen.

Mit Details meine ich auch die Berichte der Tests als Scrennshot.

[nordlicht100]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.867.166 von YellowDragon am 16.10.15 19:17:40

Zitat von YellowDragon: Hier sind die Signale mit angezeigt:

Once SellSignal=0
Once BuySignal=0
Once LossCount=0

sma10=Average[10]
sma20=Average[20]
ATR2=2*AverageTrueRange[14](close)

//Long:
if (BuySignal1) and (sma10 crosses over sma20) then
BuySignal=1
LongEntryPrice=Close
SignedLossCount=LossCount
endif

//TP:
if (BuySignal0) and (Close-LongEntryPrice>=ATR2) then
LossCount=0
SignedLossCount=0
BuySignal=0
endif

//SL:
if (BuySignal0) and (Close-LongEntryPrice1) and (sma10 crosses under sma20) then
SellSignal=-1
ShortEntryPrice=Close
SignedLossCount=-LossCount
endif

//TP:
if (SellSignal0) and (Close-ShortEntryPrice0) and (Close-ShortEntryPrice>=ATR2) then
LossCount=LossCount+1
SignedLossCount=-LossCount
SellSignal=0
endif

Return BuySignal COLOURED (0,255,0) as "Buy",SellSignal COLOURED (255,0,0) as "Sell",SignedLossCount COLOURED (0,0,0) as "LossCount"

Habe das Konzept nochmal aufgegriffen und etwas verändert, nun klappt es besser.
Es war noch eine Einstellung erforderlich, die verhinderte, dass bei eine bestehenden Position die Richtung bei einem Gegensignal getauscht wird.


Eine Frage habe ich nun aber noch:
Wenn mein Kursziel nun nicht ein 2-facher ATR sein soll, sondern der Ausstieg aus einer Long-Position erfolgen soll, wenn das Hoch über das Bollinger Band [20;2] kreuzt... was muss ich da programmieren?

[nordlicht100]

Okay, danke an alle, die sich das angesehen haben, aber ich habe es selbst hinbekommen

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.793.198 von nordlicht100 am 20.02.16 11:57:01

ATR2 im Source-Code
mit
(high crosses over BollingerUp[20](close))
ersetzen.

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.793.441 von nordlicht100 am 20.02.16 13:01:46

Ich bin 1 Min. zu spät!

[nordlicht100]

Der Loss-Counter klappt ganz gut, allerdings bin ich auf kleinere Probleme gestoßen, wie bei diesem System:

Kursziel soll ein dreifacher ATR ein.

Man sieht das Up-Signal, der Kurs steigt und der Loss-Counter wird auf 0 zurückgesetzt (siehe Screen).




Komisch ist aber folgendes:

Der Loss-Counter wird zurückgesetzt, als der Kurs im Hoch auf 128.191 stieg.
Der Schlusskurs der Einstiegsperiode lag bei 127.952, die ATR[14] bei 9 Pips.
Ein dreifacher ATR sollte also bei 128.222 liegen.
Warum wird der Loss-Counter auf 0 gesetzt, wenn der Kurs noch ein paar Pips unter dem eigentlichen Ziel liegt?

Hier der Code für die Zielsetzung:

[nordlicht100]

Hier macht der Fehler sogar einen Unterschied in der Zählung:

Short-Einstieg zu 127.989 mit 3-fachem ATR. ATR[14] liegt bei 0,10946 (EUR/JPY).
Target wäre also bei 127.661.

Der Loss-Counter wird auf 0 gesetzt, als der Kurs im Tief auf 127.680 fällt.
Danach steigt der Kurs und der Trade wird zum Verlust.
Dennoch hat das System ihn als Gewinn verbucht, da das Kursziel als erreicht angesehen wurde.


Screens anbei!






ATRTarget=3*AverageTrueRange[14](close)

[nordlicht100]

Jetzt habe ich mal ein sehr komplexes Problem, ich weiß nicht, ob es programmierbar ist...

Folgendes System soll erstellt werden:

Eine Code liefert bestimmte Hoch- und Tiefpunkte im Chart (siehe hier).

i1=STD[10](close)
i2=Average[10](i1)

If high=highest[21](high) and i1>i2 and ADX[3]>65 then
Structure1=1
else
Structure1=0
endif

If low=lowest[21](low) and i1>i2 and ADX[3]>65 then
Structure2=-1
else
Structure2=0
endif

Return Structure1 as "High", Structure2 as "Low"



Nun soll jeweils das letzte vom Code markierte Tief mit dem letzten Hoch verbunden werden und zwar mit einem Fibonacci-Fächer.
Ein Short-Einstieg soll erfolgen, wenn das Tief die obere Linie des Fächers touchiert. Der Ausstieg soll erfolgen, wenn das Tief die untere Fächer-Linie trifft.

Umgekehrt soll für eine Long-Position das letzte markierte Hoch mit dem letzten markierten Tief verbunden werden.
Der Einstieg in eine Long-Position soll erfolgen, wenn das Hoch die untere Linie des Fächers touchiert. Der Ausstieg soll erfolgen, wenn das Hoch die obere Fächer-Linie trifft.


Problem:

Wie kann man die kontinuierlich abfallenden/steigenden Fächer-Linien programmiertechnisch darstellen?

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.797.587 von nordlicht100 am 21.02.16 11:02:27

Ich denke man es machen.
Hier wie die Fächer definiert sind:
http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:chart…

1. Man muss die Fibos berechnen. Ich hatte so was schon:

//IndexL = BarIndex of FiboLow, //IndexH = BarIndex of FiboHigh

FiboRange=FiboHigh-FiboLow

If IndexL<IndexH then
Fibo764=FiboLow+0.236*FiboRange
Fibo618=FiboLow+0.382*FiboRange
Fibo50=FiboLow+0.5*FiboRange
Fibo382=FiboLow+0.618*FiboRange
Fibo236=FiboLow+0.764*FiboRange
endif

If IndexL>IndexH then
Fibo764=FiboLow+0.764*FiboRange
Fibo618=FiboLow+0.618*FiboRange
Fibo50=FiboLow+0.5*FiboRange
Fibo382=FiboLow+0.382*FiboRange
Fibo236=FiboLow+0.236*FiboRange
endif


2. Treffpunkte der Fibos mit der Senkrechten Linie berechnen. Aus diesen Punkten und dem Low-Punkt können dann die Fächerlinien konstruiert werden.

[nordlicht100]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.797.869 von YellowDragon am 21.02.16 11:51:47

Danke für die rasche Antwort.

Stellt sich mir nur die Frage, wie man die senkrechte Linie programmieren soll.
Ich habe absolut keine Ahnung, wie man in PRT solche geometrischen Konstrukte realisieren kann.

Ich glaube, in dem Fall, dass der Fäche von Hoch zu Tief gerichtet ist, stellt die oberste Linie die 38,2%-Linie da, die untere die 61,8%-Linie.
Von Tief zu Hoch müsste es umgekehrt sein.

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.798.040 von nordlicht100 am 21.02.16 12:29:28

Es gehört zur Aufgabe der analytischen Geometrie, solche Teffpunkte zu bestimmen.
Die Linien würden dann so etwa aussehen: FiboFanLine764=a*(BarIndex-IndexL)+b
Bei PRT kann man leider nicht beliebig Linien Zeichen. Insbesondere nicht in die Vergangenheit.
Der Indikator wird wohl häßlich aussehen.
Aber ein Handelssystem kann ja sowieso keine Linien zeichnen.

Ich werde mal versuchen es zu programieren.

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.798.439 von YellowDragon am 21.02.16 13:39:36

Fibo Fächer

Hier ist der Code. Sieht für mich gut aus.

//Fibo Fächer

i1=STD[10](close)
i2=Average[10](i1)

If high=highest[21](high) and i1>i2 and ADX[3]>65 then
FiboHigh=high
IndexH=BarIndex
endif

If low=lowest[21](low) and i1>i2 and ADX[3]>65 then
FiboLow=low
IndexL=BarIndex
endif

FiboRange=FiboHigh-FiboLow

If IndexL<IndexH then
Fibo764=FiboLow+0.236*FiboRange
Fibo618=FiboLow+0.382*FiboRange
Fibo50=FiboLow+0.5*FiboRange
Fibo382=FiboLow+0.618*FiboRange
Fibo236=FiboLow+0.764*FiboRange
dIHL=(IndexH-IndexL)
deltaI=(BarIndex-IndexL)
a764=(Fibo764-FiboLow)/dIHL
FiboFan764=FiboLow+a764*deltaI
a618=(Fibo618-FiboLow)/dIHL
FiboFan618=FiboLow+a618*deltaI
a50=(Fibo50-FiboLow)/dIHL
FiboFan50=FiboLow+a50*deltaI
a382=(Fibo382-FiboLow)/dIHL
FiboFan382=FiboLow+a382*deltaI
a236=(Fibo236-FiboLow)/dIHL
FiboFan236=FiboLow+a236*deltaI
endif

If IndexL>IndexH then
Fibo764=FiboLow+0.764*FiboRange
Fibo618=FiboLow+0.618*FiboRange
Fibo50=FiboLow+0.5*FiboRange
Fibo382=FiboLow+0.382*FiboRange
Fibo236=FiboLow+0.236*FiboRange
dIHL=(IndexL-IndexH)
deltaI=(BarIndex-IndexH)
a764=(Fibo764-FiboHigh)/dIHL
FiboFan764=FiboHigh+a764*deltaI
a618=(Fibo618-FiboHigh)/dIHL
FiboFan618=FiboHigh+a618*deltaI
a50=(Fibo50-FiboHigh)/dIHL
FiboFan50=FiboHigh+a50*deltaI
a382=(Fibo382-FiboHigh)/dIHL
FiboFan382=FiboHigh+a382*deltaI
a236=(Fibo236-FiboHigh)/dIHL
FiboFan236=FiboHigh+a236*deltaI
endif

Return FiboHigh as "FiboHigh", FiboLow as "FiboLow",FiboFan764 as "FiboFan764",FiboFan618 as "FiboFan618",FiboFan50 as "FiboFan50",FiboFan382 as "FiboFan382", FiboFan236 as "FiboFan236"

[nordlicht100]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.799.303 von YellowDragon am 21.02.16 16:14:48

Vielen Dank für die große Mühe.

Ich habe jetzt mal versucht, ein automatisches System daraus zu machen, das liefert allerdings nur krude Ergebnisse.

Der Einstieg soll jeweils beim Cross der 38,2-Linie erfolgen, der Ausstieg beim Cross der 61,8-Linie.

Der Code:

Defparam CumulateOrders=False

i1=STD[10](close)
i2=Average[10](i1)

If high=highest[21](high) and i1>i2 and ADX[3]>65 then
FiboHigh=high
IndexH=BarIndex
endif

If low=lowest[21](low) and i1>i2 and ADX[3]>65 then
FiboLow=low
IndexL=BarIndex
endif

FiboRange=FiboHigh-FiboLow

If IndexL<IndexH then
Fibo618=FiboLow+0.382*FiboRange
Fibo382=FiboLow+0.618*FiboRange
dIHL=(IndexH-IndexL)
deltaI=(BarIndex-IndexL)
a618=(Fibo618-FiboLow)/dIHL
FiboFan618=FiboLow+a618*deltaI
a382=(Fibo382-FiboLow)/dIHL
FiboFan382=FiboLow+a382*deltaI
endif

If IndexL>IndexH then
Fibo618=FiboLow+0.618*FiboRange
Fibo382=FiboLow+0.382*FiboRange
dIHL=(IndexL-IndexH)
deltaI=(BarIndex-IndexH)
a618=(Fibo618-FiboHigh)/dIHL
FiboFan618=FiboHigh+a618*deltaI
a382=(Fibo382-FiboHigh)/dIHL
FiboFan382=FiboHigh+a382*deltaI
endif

myStop=2*AverageTrueRange[14](close)

If not onmarket and high crosses over FiboFan382 then
buy 1 shares at market
endif

If not onmarket and low crosses under fibofan382 then
sellshort 1 shares at market
endif

If Longonmarket and high crosses over fibofan618 then
sell at market
endif

If Shortonmarket and low crosses under fibofan618 then
exitshort at market
endif

Set Stop Loss myStop



Hier noch ein Screen von den Ergebnissen:



Ich verstehe doch richtig, dass die 38,2-Linie immer die Linie ist, die als erste erreicht wird, oder?

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.799.594 von nordlicht100 am 21.02.16 17:11:47

Ich habe den Indikator um Chart und es sieht so aus mit Deinem Backtest-Code:

[nordlicht100]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.799.765 von YellowDragon am 21.02.16 17:52:04

Das Problem ist, dass das System Postionen aufmacht, wo keine hingehören (siehe Chart).

Im ersten Fall wird Tief mit Hoch verbunden, ergo sollen nur Short-Positionen eröffnet werden. Er macht aber eine Long-Posi auf.
Im zweiten Fall wird aus irgendwelchen Gründen eine Short-Posi eröffnet, obwohl Hoch mit Tief verbunden wurde.

Es soll gelten:
Werden Hoch und Tief verbunden (mit dem Fächer), werden nur Long-Positionen zugelassen.
Werden Tief und Hoch verbunden, werden nur Short-Positionen zugelassen.

Man könnte es auch so ausdrücken:
Ist die Steigung des Fächers positiv, werden nur Short-Positionen zugelassen.
Ist die Steigung des Fächers negativ, werden nur Long-Positionen zugelassen.

[logan2099]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.799.594 von nordlicht100 am 21.02.16 17:11:47

Ich war mal so frei und hab damit etwas gespielt

Tf ist 1h

Defparam CumulateOrders=False
defparam flatafter = 220000
defparam flatbefore = 080000
i1=STD[10](close)
i2=Average[10](i1)

If high=highest[21](high) and i1>i2 and ADX[3]>65 then
FiboHigh=high
IndexH=BarIndex
endif

If low=lowest[21](low) and i1>i2 and ADX[3]>65 then
FiboLow=low
IndexL=BarIndex
endif

FiboRange=FiboHigh-FiboLow

If IndexL<IndexH then
Fibo618=FiboLow+0.382*FiboRange
Fibo50=FiboLow+0.5*FiboRange
Fibo382=FiboLow+0.618+fiborange
dIHL=(IndexH-IndexL)
deltaI=(BarIndex-IndexL)
a618=(Fibo618-FiboLow)/dIHL
FiboFan618=FiboLow+a618*deltaI
a50=(Fibo50-FiboLow)/dIHL
FiboFan50=FiboLow+a50*deltaI
a382=(Fibo382-FiboLow)/dIHL
FiboFan382=FiboLow+a382*deltaI
endif

If IndexL>IndexH then
Fibo618=FiboLow+0.618*FiboRange
Fibo50=FiboLow+0.5*FiboRange
Fibo382=FiboLow+0.618*FiboRange
dIHL=(IndexL-IndexH)
deltaI=(BarIndex-IndexH)
a618=(Fibo618-FiboHigh)/dIHL
FiboFan618=FiboHigh+a618*deltaI
a50=(Fibo50-FiboHigh)/dIHL
FiboFan50=FiboHigh+a50*deltaI
a382=(Fibo382-Fibolow)/dIHL
FiboFan382=FiboLow+a382*deltaI
endif

myStop=2*AverageTrueRange[14](close)

If not onmarket and high crosses over FiboFan50 then
buy 1 shares at market
endif

If not onmarket and low crosses under fibofan50 then
sellshort 1 shares at market
endif

If Longonmarket and high crosses over fibofan618 then
sell at market
endif

If Shortonmarket and low crosses under fibofan382 then
exitshort at market
endif

Set Stop pLoss myStop

[nordlicht100]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.799.837 von logan2099 am 21.02.16 18:08:14

Da kommt aber auch nicht viel Erbauliches bei raus

Ich habe jetzt stundenlang rumgetüftelt an einem kompletten Handelssystem mit diesem Indikator, aber es gelingt nicht

[nordlicht100]

Got it

//Fibo Fächer

Defparam CumulateOrders=False

myStop=2*AverageTrueRange[14](close)

i1=STD[10](close)
i2=Average[10](i1)

If high=highest[21](high) and i1>i2 and ADX[3]>65 then
FiboHigh=high
IndexH=BarIndex
endif

If low=lowest[21](low) and i1>i2 and ADX[3]>65 then
FiboLow=low
IndexL=BarIndex
endif

FiboRange=FiboHigh-FiboLow

If IndexL<IndexH then
Fibo618=FiboLow+0.382*FiboRange
Fibo382=FiboLow+0.618*FiboRange
dIHL=(IndexH-IndexL)
deltaI=(BarIndex-IndexL)
a618=(Fibo618-FiboLow)/dIHL
FiboFan618=FiboLow+a618*deltaI
a382=(Fibo382-FiboLow)/dIHL
FiboFan382=FiboLow+a382*deltaI
endif

If IndexL>IndexH then
Fibo618=FiboLow+0.618*FiboRange
Fibo382=FiboLow+0.382*FiboRange
dIHL=(IndexL-IndexH)
deltaI=(BarIndex-IndexH)
a618=(Fibo618-FiboHigh)/dIHL
FiboFan618=FiboHigh+a618*deltaI
a382=(Fibo382-FiboHigh)/dIHL
FiboFan382=FiboHigh+a382*deltaI
endif

If fibofan382>fibofan618 and low crosses under fibofan382 then
sellshort 1 shares at market
endif

If fibofan618>fibofan382 and high crosses over fibofan382 then
buy 1 shares at market
endif

If Longonmarket and high crosses over fibofan618 then
sell at market
endif

If Shortonmarket and low crosses under fibofan618 then
exitshort at market
endif

Set Stop Loss myStop

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.800.185 von nordlicht100 am 21.02.16 19:18:49

GW!
Ich wollte gerade schreiben dass Dein Code nicht ganz dem gewünschten entspricht.

[logan2099]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.800.185 von nordlicht100 am 21.02.16 19:18:49

Auch von mir Glückwunsch

[nordlicht100]

Ich will an dieser Stelle wirklich mal ganz klar zum Ausdruck bin, dass ich extrem dankbar für die Hilfe bin, die einem in diesem Forum zuteil wird
Gerade die Anregungen und Hilfestellungen in diesem Thread haben mich sehr voran gebracht.

Natürlich sind auch die anderen Trading-Stränge immer wieder eine Inspiration und helfen dabei, eigene Ideen mit denen anderer Trader abzugleichen.


Schade nur, dass in manchen Strängen abseits der Börse zuweilen etwas der gute Umgang verloren geht.

[nordlicht100]

Ich habe gerade mal versucht, die Fibonacci-Bögen zu programmieren, stoße allerdings auf ein Problem.

Aus dem Screen kann man entnehmen, wie der Bogen gezeichnet werden soll.



Werden zwei Hochpunkte im Indikator miteinander verbunden, soll beim Eintritt in den Bogen eine Long-Position eröffnet werden.
Werden zwei Tiefpunkte im Indikator miteinander verbunden, soll beim Eintritt in den Bogen eine Short-Position eröffnet werden.

Dabei soll es gleichgültig sein, ob sich der Kurs geometrisch im Bogen befindet oder nicht, entscheidend ist der Einstieg nach einer bestimmten Anzahl an Perioden, die durch den Anfangspunkt des Bogens definiert wird.

Das ist der Code für den Indikator, der die Hoch- und Tiefpunkte generieren soll:

a=STD[10](close)
b=Average[20](a)

If high=highest[34](high) and a<b then
Structure1=1
else
Structure1=0
endif

If low=lowest[34](low) and a<b then
Structure2=-1
else
Structure2=0
endif

Return Structure1 as "High", Structure2 as "Down"


Ich habe versucht, einen Barcounter einzurichten, der die Perioden zwischen zwei Punkten zählt, damit anschließend der Beginn des Bogens berechnet werden kann.
Allerdings lautet das Ergebnis immer 0, da stimmt also was nicht.

[nordlicht100]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.833.359 von nordlicht100 am 25.02.16 11:06:16

Irgendwie ist das seltsam:

PRT scheint Probleme damit zu haben, dass die Bedingungen gleich sind.
Ich habe versucht, den Widerspruch, dass die Bedingungen zusammenfallen, aufzulösen.

Ich habe es so probiert, klappt aber nicht (nur für Long-Positionen)

a=STD[10](close)
b=Average[20](a)

If high=highest[34](high) and a<b then
barcount=barindex
myhigh=high
endif

If high=highest[34](high) and a<b and high<>myhigh then
barcount1=barindex
mylength=barcount1-barcount
endif



Return mylength as "test"

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.833.890 von nordlicht100 am 25.02.16 11:52:31

Probierst mal so:

once barcount=0

a=STD[10](close)
b=Average[20](a)

If high=highest[10](high) and a<b then
mylength=barindex-barcount
barcount=barindex
endif

Return mylength as "test"

[nordlicht100]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.837.670 von YellowDragon am 25.02.16 18:17:08

Tse... Was soll man sagen?

Perfekt wie immer

[nordlicht100]

In diesem Leben werde ich mich mit dem Barindex wohl nicht mehr anfreunden

Es ist so, dass mylength den Abstand zwischen zwei Signalen wiedergibt und der Einstieg nun ein 0,38-Vielfaches vom letzten Signal entfernt sein soll (Fibonacci).

Also habe ich es so gemacht:

once barcount=0
once myentry=0

a=STD[10](close)
b=Average[20](a)

If high=highest[10](high) and a<b then
mylength=barindex-barcount
barcount=barindex
myentry=mylength*0.38
endif

If (barindex-barcount)=myentry then
Structure1=1
else
Structure1=0
endif

Return Structure1 as "Test"

Haut aber nicht hin. Der Ausgabewert ist ständig 0, die Bedingung für Structure1 scheint nie erfüllt zu werden.

Nun denke ich mir doch Folgendes:

Der Wert "Barcount" legt den Wert fest, an dem das Signal erscheint und ist fixiert.
"Myentry" legt den Einstiegspunkt fest.
Der voreingestellte Indikator "Barindex" läuft ständig fort.

Wenn nun also "Barindex"-"Barcount"="Myentry" ist, müsste doch eigentlich ein Signal erscheinen.

Hmmm... Ich kapier es nicht

[nordlicht100]

Okay....

Es scheint daran zu liegen, dass die Multiplikation von "mylength" mit 0,38 zu gebrochenen Werten führt.
Der Operator "=" kann beim Barindex aber praktisch nicht erfüllt werden, da niemals gebrochene Werte geliefert werden

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.844.120 von nordlicht100 am 26.02.16 12:18:45

Benutze doch ROUND so:
myentry=round(mylength*0.38)

[nordlicht100]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.847.891 von YellowDragon am 26.02.16 17:49:31

Das hätte ich noch dazu schreiben sollen, dass mir das dann auch eingefallen war

Aber ich war zunächst gar nicht darauf gekommen, dass der Indikator wegen der fehlenden Rundung nicht funktionierte.

Trotzdem danke für die schnelle Antwort.

[LeDax]

Hallo ProRealtime Gemeinde,
gibt es die Möglichkeit sich das gestrige Close, high und low,
sowie das heutige Open anzeigen zu lassen?
Ich habe das in den Indikatoren nicht gefunden oder muss man das
selbst schreiben?!

Danke für eure Hilfe.

Viele Grüße

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.952.989 von LeDax am 10.03.16 18:07:47

Kann man als Indikator in den Kursfenster (auf Schlüssel klicken) einfügen.

Code:
//OHLC Indicator
to =DOpen(1)
yh = DHIGH(1)
yl = DLOW(1)
yc=DClose(1)

return to as "Today Open", yh as "Yesterday High", yl as "Yesterday Low", yc as "Yesterday Close"

[LeDax]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.954.330 von YellowDragon am 10.03.16 20:25:35

Danke schön YD.

Ich habe das noch nie gemacht.

Füge ich den ganzen Text ein, also das alles?

//OHLC Indicator
to =DOpen(1)
yh = DHIGH(1)
yl = DLOW(1)
yc=DClose(1)

return to as "Today Open", yh as "Yesterday High", yl as "Yesterday Low", yc as "Yesterday Close"


Danke nochmal für Deine Hilfe!!

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.962.394 von LeDax am 11.03.16 18:22:51

Ja den Source Code einfügen. Siehe Anleitung: https://www.prorealtime.com/de/handbuch/probuilder-persoenli…
Im Code ein kleiner Fehler. Hier das richtige:

//OHLC Indicator
to =DOpen(1)
yh = DHIGH(1)
yl = DLOW(1)
yc=DClose(1)

return to as "Today Open", yh as "Yesterday High", yl as "Yesterday Low", yc as "Yesterday Close"

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.962.790 von YellowDragon am 11.03.16 19:09:20

Nochmal:
//OHLC Indicator
to =DOpen(0)
yh = DHIGH(1)
yl = DLOW(1)
yc=DClose(1)

return to as "Today Open", yh as "Yesterday High", yl as "Yesterday Low", yc as "Yesterday Close"

[LeDax]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.962.799 von YellowDragon am 11.03.16 19:10:04

Super. Ganz vielen Dank.

[KarLoy]

Hallo,

ich habe da ein kleines Problem und komme einfach nicht weiter.

Ich würde gerne zu dem bestehenden Fibonacci-Retracement weitere Retracements (mit anderen Zahlenfolgen) anlegen.

Im NinjaTrader ist das ohne weiteres möglich, aber in der ProRealTime-Handelsplattform habe ich da nichts gefunden. Wie könnte man so etwas realisieren?

Gruß
Karin

[nordlicht100]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.968.514 von KarLoy am 13.03.16 11:04:11

Zitat von KarLoy: Hallo,

ich habe da ein kleines Problem und komme einfach nicht weiter.

Ich würde gerne zu dem bestehenden Fibonacci-Retracement weitere Retracements (mit anderen Zahlenfolgen) anlegen.

Im NinjaTrader ist das ohne weiteres möglich, aber in der ProRealTime-Handelsplattform habe ich da nichts gefunden. Wie könnte man so etwas realisieren?

Gruß
Karin

Du zeichnest dein Retracement, dann machst du einen Rechtsklick auf das Retracement.
Dann gehst du auf "Eigenschaften Fibonacci Retracement" und es öffnet sich eine Tabelle.
Da, wo Nullen stehen, kannst du ein neues Retracement einfügen. Wahlweise kannst du auch die klassischen Varianten überschreiben.
Willst du das neue Retracement bei jeder Zeichnung verwenden, klickst du auf "Diese Konfiguration als Standard verwenden".




Eine Frage habe ich aber auch noch:

Ist es irgendwie möglich, beim Import von Handelssystemen (als .itf-Datei) mehrere Indikatoren/Systeme gleichzeitig zu importieren. Es scheint nur einzeln möglich zu sein, was zu unnötiger Klickerei führt.
Ich habe es mit Shift+Maus versucht (so, wie man normalerweise mehrere Dateien markiert), aber es funktioniert nicht.

[KarLoy]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.968.661 von nordlicht100 am 13.03.16 11:54:51

Zitat von nordlicht100:

Zitat von KarLoy: Hallo,

ich habe da ein kleines Problem und komme einfach nicht weiter.

Ich würde gerne zu dem bestehenden Fibonacci-Retracement weitere Retracements (mit anderen Zahlenfolgen) anlegen.

Im NinjaTrader ist das ohne weiteres möglich, aber in der ProRealTime-Handelsplattform habe ich da nichts gefunden. Wie könnte man so etwas realisieren?

Gruß
Karin

Du zeichnest dein Retracement, dann machst du einen Rechtsklick auf das Retracement.
Dann gehst du auf "Eigenschaften Fibonacci Retracement" und es öffnet sich eine Tabelle.
Da, wo Nullen stehen, kannst du ein neues Retracement einfügen. Wahlweise kannst du auch die klassischen Varianten überschreiben.
Willst du das neue Retracement bei jeder Zeichnung verwenden, klickst du auf "Diese Konfiguration als Standard verwenden".




Eine Frage habe ich aber auch noch:

Ist es irgendwie möglich, beim Import von Handelssystemen (als .itf-Datei) mehrere Indikatoren/Systeme gleichzeitig zu importieren. Es scheint nur einzeln möglich zu sein, was zu unnötiger Klickerei führt.
Ich habe es mit Shift+Maus versucht (so, wie man normalerweise mehrere Dateien markiert), aber es funktioniert nicht.

Lieben Dank für die Info, aber...

... ich hätte dann immer nur ein Retracement zur Verfügung und müsste für eine andere Zahlenreihe die Daten jedes Mal neu eingeben.

Bei einem Handel in kurzen Zeitintervallen wäre das recht unpraktisch.

Ich dachte so eher an einen Button/Schaltfläche oder eine Auswahlliste für das jeweile Retracement, so etwa:

[nordlicht100]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.968.793 von KarLoy am 13.03.16 12:27:39

Ich hätte nur sowas hier anzubieten...



Das heißt nicht, dass es nicht noch andere Möglichkeiten gibt, aber mir ist keine bekannt.

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.968.793 von KarLoy am 13.03.16 12:27:39

Mit PRT kann man das programmieren. Die Auswahl dann mit Variable wie Viarante=0, 1, 2 etc.
Die Bedienung wäre etwas anders.

@nordlicht100, Deine Frage/Problem kann ich nachvollziehen. Da kann nur PRT verbessern.

[KarLoy]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.968.961 von YellowDragon am 13.03.16 13:03:58

Zitat von YellowDragon: Mit PRT kann man das programmieren. Die Auswahl dann mit Variable wie Viarante=0, 1, 2 etc.
Die Bedienung wäre etwas anders.

Ich hab's mir fast gedacht... Vor einer (gefühlt) halben Ewigkeit hab ich einiges mal in VBA gemacht und hatte das Thema eigentlich abgeschlossen.

Aber sei's drum, dann werde ich mich mal damit beschäftigen

Euch noch einen schönen Sonntag
Karin

[nordlicht100]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.968.961 von YellowDragon am 13.03.16 13:03:58

Zitat von YellowDragon: Deine Frage/Problem kann ich nachvollziehen. Da kann nur PRT verbessern.

Hmmm, habe schon gedacht, ich wäre zu dämlich um mehrere Dateien zu markieren

Ehrlich mal, das ist doch wirklich eine Unachtsamkeit der Programmierer bei IT-Finance, denn es dürfte wohl kaum besonders schwierig sein, dieses Problem zu beheben.

[nordlicht100]

Ich habe ein Problem mit der Berechnung von Indikatoren:

Meine Win-Loss-Counter sind fertig, sie benötigen aber sehr viel Zeit zur Berechnung.
Deshalb will ich, dass nicht die gesamte Datenhistorie berechnet wird, sondern nur ein kleiner Teil, vielleicht 1000 Bars.

Manchmal berechnet PRT auch nicht soviel, doch manchmal fängt das Programm dann doch an, sämtliche verfügbare Daten zu berechnen und dann dauert es eine Ewigkeit.

Die Anzeige auf 200 oder 1000 Bars zu stellen hat leider keine Abhilfe gebracht.

Was kann man da machen?

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.976.191 von nordlicht100 am 14.03.16 15:03:06

Ich verstehe Dein Problem nicht. Hast Du ein Beispielcode?
Wenn Du Schleifen im Code hast dann kann man viel Zeit verschwenden.

[nordlicht100]

Sowas hier zum Beispiel, nur mit komplexeren Signalen.

Once SellSignal=0
Once BuySignal=0
Once LossCount=0

sma10=Average[10]
sma20=Average[20]
ATR2=2*AverageTrueRange[14](close)

//Long:
if (BuySignal<>1) and (sma10 crosses over sma20) then
BuySignal=1
LongEntryPrice=Close
SignedLossCount=LossCount
endif

//TP:
if (BuySignal<>0) and (Close-LongEntryPrice>=ATR2) then
LossCount=0
SignedLossCount=0
BuySignal=0
endif

//SL:
if (BuySignal<>0) and (Close-LongEntryPrice<=-ATR2) then
LossCount=LossCount+1
SignedLossCount=LossCount
BuySignal=0
endif

//Short
if (SellSignal<>1) and (sma10 crosses under sma20) then
SellSignal=-1
ShortEntryPrice=Close
SignedLossCount=-LossCount
endif

//TP:
if (SellSignal<>0) and (Close-ShortEntryPrice<=-ATR2) then
LossCount=0
SignedLossCount=0
SellSignal=0
endif

//SL:
if (SellSignal<>0) and (Close-ShortEntryPrice>=ATR2) then
LossCount=LossCount+1
SignedLossCount=-LossCount
SellSignal=0
endif

Return BuySignal COLOURED (0,255,0) as "Buy",SellSignal COLOURED (255,0,0) as "Sell",SignedLossCount COLOURED (0,0,0) as "LossCount"


Das Problem ist, dass ich von solchen Indis teilweise ca. 10 in ein Fenster packe.
Wenn PRT dann Berechnungen für die gesamte geladene Chart-Historie durchführt, kostet das sehr viel Zeit, vor allem wenn man z.B. in einem 100-Tick-Chart unterwegs ist.

Ich hätte es gerne so, dass PRT nicht die gesamte verfügbare Historie für den Indi auswertet, sondern zum Beispiel nur die letzten 1000 Bars.
Ich hatte gedacht, das ließe sich darüber realisieren, dass man die Anzahl der angezeigten Bars über das Menü zum Beispiel auf 1000 stellt. Dann wird allerdings trotzdem die gesamte Historie berechnet, es werden auf dem Bildschirm lediglich weniger Bars angezeigt.

[klaus2004]

Hallo zusammen,

eine kurze Frage an die Spezialisten hier im Forum:

Folgender Code:
PreviousClose=customClose[1]
myPreviousADX=ADX[14](PreviousClose)
myPreviousRSI =RSI[11](PreviousClose)

Wenn ich den vorherigen Wert adressieren möchte, mit Customclose, so funktioniert das mit dem RSI.
Beim ADX bekomme ich aber einen Syntaxfehler.

Weiss jemand warum? Mache ich da grundsätzlich etwas falsch?

Vielen Dank für die Antworten
Klaus

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.981.683 von nordlicht100 am 15.03.16 10:19:45

Verstehe. Da kenne ich auch keine Lösung. Vielleicht Hardware aufrüsten. Mehr Speicher und mehr CPU-Power. 64 Bit Windows?

@klaus2004, die Definitionen von RSI und ADX sind laut Handbuch wie folgt:
RSI[N](price)
ADXR[N]

Alles klar?

[klaus2004]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.986.738 von YellowDragon am 15.03.16 19:53:53

hab ich verstanden.
Die Frage ist jetzt, wie kann ich beim ADX auf den Wert der Vorperiode zugreifen? Es geht ja nicht so wie beim RSI.
Hab schon gedacht den Wert in einer Variablen zu speichern

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.988.634 von klaus2004 am 16.03.16 08:01:02

i1=RSI[14](close[1])
i2=RSI[14][1]

return i1,i2

i1 und i2 sind gleich.

[klaus2004]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.988.772 von YellowDragon am 16.03.16 08:18:02

cool, jetzt hab auch ich es verstanden!!!!
adx funktioniert auch
war ja ganz einfach

danke für die Hilfe
k

[nordlicht100]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.986.738 von YellowDragon am 15.03.16 19:53:53

Zitat von YellowDragon: Verstehe. Da kenne ich auch keine Lösung. Vielleicht Hardware aufrüsten. Mehr Speicher und mehr CPU-Power. 64 Bit Windows?

Das wird wohl nicht viel nutzen. Ich habe schon einen Intel I7 und 16 GByte Arbeitsspeicher.

Allerdings habe ich eine Lösung gefunden:

Ich starte PRT und rufe z.B. den DAX auf. Dann stelle ich auf einen -sagen wir mal- 50-Tick-Chart.
Anschließend richte ich die Indis ein und speichere die Einstellung als Vorlage.
Wenn ich den Chart nämlich zum ersten Mal öffne und eine niedrige Periodizität wähle, dann sind erstmal nicht viele historische Daten geladen.

Ist keine Traumlösung, funktioniert aber

[rozegoalie]

ist es möglich CSV-Daten in ProRealTime zu importieren oder sogar die Daten aus dem Chart zu exportieren? Ich möchte einen längeren Backtest machen und benötige dazu mehr history!

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.010.666 von rozegoalie am 18.03.16 12:19:03

So viel ich weiss nein.
Aber hier kannst Du für FX-Paare bekommen:
http://www.histdata.com/download-free-forex-data/?/ascii/1-m…

[rozegoalie]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.011.317 von YellowDragon am 18.03.16 13:24:30

wäre nur echt Interessant IG Markets Daten zu bekommen, da ich meinen eigenen Backtest mit dem von PRT vergleichen will! PRt hat halt nur 7 Monate zurück im 1min chart!

[nagos]

IG beschränkt den Zugriff leider auf einige Wochen im Minutenchart (weniger als man im Pro Realtime Chart sieht).
Ausserdem kann man über die API nur 10.000 Punkte pro Woche abrufen. (im M1 Chart also ca. 4 Wochen)
Zwar bieten sie Sekundendaten an, aber wenn man die wirklich verwenden will, ist man Montag zu Mittag mit dem erlaubten Datenabruf fertig und kann sein System abschalten.

Ich kann übrigens - so wie meistens nach einem Java Update - ProRealtime zur Zeit gar nicht starten.
Kann den Fehler diesesmal aber selbst nicht beheben.
Hat jemand ein ähnliches Problem heute?

[AvaCash]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.053.863 von nagos am 24.03.16 14:29:06

Screener EMA200

Hallo miteinander,

ich bin absoluter Neuling auf dem Gebiet der Programmierung.
Ich versuche gerade mir einen Screener zu basteln, welche folgende Bedingungen erfüllt:

- letzter Kurs hat mindestens die EMA200 berührt und darüber geschlossen
- aktueller Kurs oberhalb (für long) sowie unterhalb (für short) der EMA200

- bestenfalls ließe sich noch definieren, dass ein Trend in jeweiliger Richtung vorliegt

Kann mir dabei jemand behilflich sein?

PS: Als stiller Leser mal ein großes Lob an die Experten, die hier mit Ihrem Know-How anderen kostenlos zur Verfügung stehen. Respekt !

Vielen Dank

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.063.754 von AvaCash am 26.03.16 14:48:18

So z.B.:

ema200 = ExponentialAverage[200](Close)

// letzter Kurs hat mindestens die EMA200 berührt und darüber geschlossen
condition1 = (High[1]>=ema200[1]) and (Low[1]<=ema200[1]) and (Close[1]>=ema200[1])

//aktueller Kurs oberhalb EMA200 (für long)
condition2 = (Close>=ema200)

//aktueller Kurs unterhalb EMA200 (für short)
//condition3 = (Close<=ema200)

SCREENER[condition1 AND condition2]

[AvaCash]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.066.463 von YellowDragon am 27.03.16 14:04:48

Super! Vielen Dank! Das sieht schon sehr gut aus.

Hat mir sehr geholfen; dann kann ich mir jetzt jeweils für Long (oberhalb EMA200) und Short (unterhalb EMA200) einen Screener hinterlegen.

Ich probiere das Mal und komme mit einem Ergebnis zurück.

Großes Danke!

[AvaCash]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.066.613 von AvaCash am 27.03.16 14:58:30

Kleine Korrektur notwendig:

// letzter Kurs hat mindestens die EMA200 berührt und darüber geschlossen
condition1 = (High[1]>=ema200[1]) and (Low[1]<=ema200[1]) and (Close[1]>=ema200[1])

Formel sagt aber aus, dass der Kurs größer(gleich) UND kleiner(gleich) EMA200 gewesen sein muss, richtig? Funktioniert an der Stelle ein "or" anstatt "and"?

Bedingung soll lauten für long:
- Kurs muss entweder EMA200 berührt haben / also kleiner oder gleich oder größer gewesen sein
- und aktueller Kurs muss oberhalb EMA200 notieren (muss noch nicht geschlossen sein)

Bedingung und Programmierung für short ist demnach klar. Ich habe mich nämlich gewundert, da die Dt. Post nicht im Screener erschien ;-) Anbei mal ein Bild für ein kleines einfaches Short-Signal, welches ich mir an der Stelle wünsche..letzter Kurs hat EMA200 berührt und darunter geschlossen, aktueller Kurs notiert unterhalb EMA200...

[AvaCash]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.066.688 von AvaCash am 27.03.16 15:29:24

Kurz gefragt: Warum ist Dt. Post mit dem Bild nicht im Screener erschienen?

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.066.706 von AvaCash am 27.03.16 15:36:32

Kurs und EMA200 berühren: Low <= EMA200 <= High
Es gibt keinen "aktuellen Kurs". Prorealtime kennt nur o,h,l,c.

Zum gemeinsamen Debugen ist hilfreich wenn Du auch den Sourcecode angibst.

[rozegoalie]

hey alle zusammen, ich verzeifel grad an folgendem code. zur einfachheit mal als beispiel. Ich möchte dass zur bedingung a gekauft wird und direkt die nächste kerze verkauft wird. wenn der trade ein loss <0 oder =0 war dann immer weiterkaufen bis er ein gewinn war. das problem mit positionperf ist dass es in % angegeben wird und jeder trade fast 0.00% ist auch wenn er einen pip im gewinn ist. hat jemand ne idee? gibt es was anderes als positionperf?

if not shortonmarket and rsi[14]>70 then
sellshort 1 contracts at market
endif

if positionperf(1)<=0 then
sellshort 1 contracts at market
endif

if shortonmarket then
exitshort 1 contracts at market
endif

[rozegoalie]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.355.286 von rozegoalie am 06.05.16 12:17:54

ok sehr blöd. ich habe einfach 1000 Kontrakte genommen dann habe ich nicht mehr so kleiner prozentuale veränderungen. ich möchte im backtest ein paar statistiken ausarbeiten. ich bekomms aber nicht hin.

if not onmarket and rsi[14]>70 then
sellshort a contracts at market
endif

if shortonmarket then
exitshort a contracts at market
endif

if positionperf<=0 then
sellshort a contracts at market
endif

[LeDax]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.962.799 von YellowDragon am 11.03.16 19:10:04

Hallo YD, entschuldige das ich nochmal frage.

Indikator einfügen klappt, aber jetzt werden mir die HLOC von gestern nicht im Chart sondern unterhalb des Charts in einem neuen Fenster angezeigt.
Wie bekomme ich das denn in den Masterchart, in dem auch der Kurs verläuft?

Danke.

LeDax

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.524.587 von LeDax am 02.06.16 11:17:15

Ähnlich wie hier (#166):

Zitat von YellowDragon: OK.
1. Den folgenden Code als Indikator "Daymean" eingeben und speichern:

If Time=090000 then
DayOpen=Close
endif
If Time=173000 then
DayClose=Close
DayMean=(DayOpen+DayClose)/2
endif

Return DayMean

2. Am Price(Chart)-Fenster auf Schlüssel klicken und den Indikator "Daymean" hinzufügen. Farben und Linientypen auswählen, fertig:


Für TFs bis 30 Min funkt es so.

[LeDax]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.525.997 von YellowDragon am 02.06.16 13:54:40

Danke YD, jetzt hat es geklappt!

Vielen Dank für deine Geduld.

Viele Grüße und schönes Wochenende

[Oli68]

PRT

Hallo,

könnt ihr mir hier bitte weiterhelfen? Ich suche für die folgenden Bedingungen die Befehle:

- pro Tag sind nur zwei Trades erlaubt, 1x kaufen und 1x verkaufen

- es darf nur von Montag bis Freitag gehandelt werden

Vielen Dank.

[nordlicht100]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.573.166 von Oli68 am 08.06.16 21:41:29

Zitat von Oli68: Hallo,

könnt ihr mir hier bitte weiterhelfen? Ich suche für die folgenden Bedingungen die Befehle:

- pro Tag sind nur zwei Trades erlaubt, 1x kaufen und 1x verkaufen

- es darf nur von Montag bis Freitag gehandelt werden

Vielen Dank.

Ja...
Du musst natürlich eine Bedingung formulieren, bei der gekauft bzw. verkauft werden soll

[gabriel999]

IG bietet seit der letzten Woche ein Tool an, mit dem ProRealTime ohne Java läuft.

Ich habe gerade einen Virenscan gemacht und dabei wurde ein kleiner Übeltäter gefunden:



Vielen Dank dafür an ProRealTime!

[gabriel999]

Chartdaten auslesen

Hallo zusammen,

für die graphische Darstellung der Kerzen (bzw. für alle Darstellungsformen) müssen ja Daten vorhanden sein.

Kann man die (Datenbank) auslesen?

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.617.614 von gabriel999 am 15.06.16 07:46:46

Bei IG mit API:
https://labs.ig.com/gettingstarted

[gabriel999]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.618.247 von YellowDragon am 15.06.16 08:54:12

Zitat von YellowDragon: Bei IG mit API:
https://labs.ig.com/gettingstarted

Danke für die Info, schaue ich mir nachher mal an.

[Archie58]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.618.247 von YellowDragon am 15.06.16 08:54:12

Fibonacci

Hallo Yellowdragon,

endlich habe ich einen Thread zu Prorealtime gefunden und Du bist anscheinend Profi.
Ich finde PRT eigentlich klasse, was mich aber ziemlich stört: Ich kann nicht 2 oder verschiedene Fibonacci anlegen.
ich muss immer alles neu einstellen, wenn ich von der voreingestellten Sequenz, also 0-100 und ggfs Extensionen auch einmal für andere Zwecke eine indivuduelle Fibo anlegen will, also z.B als Extensionen nur die 150% und 200%.
Gibt es eine Möglichkeit, zwei oder mehr angelegte Fibos zu speichern? Vielleicht ein Tool oder ähnliches, so dass ich aus 2 oder 3 angelegten Fibo Profilen eines auswählen kann?

Danke vorab für eine Antwort,

Jochen

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.720.426 von Archie58 am 29.06.16 11:24:43

Das hatten wir schon mal:
http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1184701-411-420/p…

[gabriel999]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.720.426 von Archie58 am 29.06.16 11:24:43

Zitat von Archie58: ... Ich finde PRT eigentlich klasse, was mich aber ziemlich stört: Ich kann nicht 2 oder verschiedene Fibonacci anlegen.
ich muss immer alles neu einstellen, wenn ich von der voreingestellten Sequenz, also 0-100 und ggfs Extensionen auch einmal für andere Zwecke eine indivuduelle Fibo anlegen will, also z.B als Extensionen nur die 150% und 200%.
Gibt es eine Möglichkeit, zwei oder mehr angelegte Fibos zu speichern? Vielleicht ein Tool oder ähnliches, so dass ich aus 2 oder 3 angelegten Fibo Profilen eines auswählen kann?

Danke vorab für eine Antwort,

Jochen

Mit dem NinjaTrader geht das ganz wunderbar

Schau mal hier: https://www.fxcm.com/de/plattformen/ninjatrader/

[LeDax]

Hallo ProRealTime Nutzer,
seit kurzem wird man beim Start der Plattform dazu aufgefordert den PRT Launcher zu installieren, dieser ersetzt wohl die Java Technologie.

Hat das schon einer von euch gemacht und ist es zu empfehlen oder sollte man es lieber lassen und weiter den herkömmlichen Weg gehen?

Vielen Dank für eure Hilfe.

[nordlicht100]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.930.843 von LeDax am 27.07.16 20:16:07

Zitat von LeDax: Hallo ProRealTime Nutzer,
seit kurzem wird man beim Start der Plattform dazu aufgefordert den PRT Launcher zu installieren, dieser ersetzt wohl die Java Technologie.

Hat das schon einer von euch gemacht und ist es zu empfehlen oder sollte man es lieber lassen und weiter den herkömmlichen Weg gehen?

Vielen Dank für eure Hilfe.

Nabend!

Ich habe das Ding auch installiert.
Es hat bei mir (bislang) keine Probleme verursacht.

Ich habe den Eindruck, dass die Berechnung aufwendiger Indikatoren nun schneller erfolgt.
Es kann aber auch sein, dass ich einfach geduldiger geworden bin

[LeDax]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.931.359 von nordlicht100 am 27.07.16 21:17:56

Dankeschön für die prompte Antwort

[Papillon79]

Hi,

ich habe ein Problem mit dem Backtest:

Meine Indikatoren sagen long/short und beim naechsten Bar eroeffnet PRT dann.
Gleichzeitig wird TP/SL gesetzt.

Nun wird der aber innerhalb des Eroeffnungsbalkens getroffen und offenbar geraet nun bei PRT etwas durcheinander: statt das tick-by-tick abzuarbeiten, wird das irgendwie gemittelt, was zu falschen Profiten fuehrt.

Kauf/Verkauf innerhalb einer Kerze scheint ein bekanntes Problem zu sein.
Aber ich finde keine Loesung. Was kann/muss man machen, um hier Abhilfe zu schaffen?

[nordlicht100]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.159.895 von Papillon79 am 29.08.16 16:39:33

Zitat von Papillon79: Kauf/Verkauf innerhalb einer Kerze scheint ein bekanntes Problem zu sein.
Aber ich finde keine Loesung. Was kann/muss man machen, um hier Abhilfe zu schaffen?

Das Problem ist bekannt und wurde bereits von Mathematikern untersucht...

Falls du Lust hast, kannst du den Link mal durcharbeiten:

http://www.instmath.rwth-aachen.de/Preprints/maier-paape2015…

[nordlicht100]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.159.895 von Papillon79 am 29.08.16 16:39:33

Das hier ist noch wichtiger:

http://arxiv.org/pdf/1509.08248.pdf

[Papillon79]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.161.203 von nordlicht100 am 29.08.16 19:38:29

Zitat von nordlicht100: Das hier ist noch wichtiger:

http://arxiv.org/pdf/1509.08248.pdf

Danke fuer deine Antwort, ich werde das morgen mal ueberfliegen...

Ich dache mir, dass das Problem bekannt ist, aber was ist dann die Loesung?

Bei mir ist das so extrem, Haltedauer fast nur 0 Balken und dann laeppern sich die TP/SL zu voellig invaliden Ergebnissen zusammen.

Kann ich schlussfolgern, dass ich die Zeitachse so weit runterstellen muss (zB statt 15min auf 1min) bis die Haltedauer der Positionen > 1 wird um valide Ergebnisse zu erhalten?

[nordlicht100]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.161.521 von Papillon79 am 29.08.16 20:28:13

Zitat von Papillon79: Kann ich schlussfolgern, dass ich die Zeitachse so weit runterstellen muss (zB statt 15min auf 1min) bis die Haltedauer der Positionen > 1 wird um valide Ergebnisse zu erhalten?

Besser eine schlechte Lösung als gar keine.
Das Problem ist, dass du -sofern du welche verwendest- in M1 andere Indikatorenwerte hast als in M15.

Leider ist mir da keine Lösung bekannt, sorry.

[Papillon79]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.161.563 von nordlicht100 am 29.08.16 20:34:45

Zitat von nordlicht100:

Zitat von Papillon79: Kann ich schlussfolgern, dass ich die Zeitachse so weit runterstellen muss (zB statt 15min auf 1min) bis die Haltedauer der Positionen > 1 wird um valide Ergebnisse zu erhalten?

Besser eine schlechte Lösung als gar keine.
Das Problem ist, dass du -sofern du welche verwendest- in M1 andere Indikatorenwerte hast als in M15.

Leider ist mir da keine Lösung bekannt, sorry.

Ich steh wahrscheinlich denktechnisch irgendwo auf dem Schlauch

Prinzipiell muesste doch jeder Backtest in dieses Problem reinstolpern.
Was machst du anders? Kein SL/TP? Oder wie?

Ich meine, ich hab wirklich nur 0er Haltedauern und Mini +- was sich dann im Ergebnis zu einer Wahnsinnsrendite aufaddiert. Irgendwas mach ich total falsch.

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.161.599 von Papillon79 am 29.08.16 20:39:33

Wahrscheinlich SL/TP zu klein im Zeitrahmen?

[Papillon79]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.162.415 von YellowDragon am 29.08.16 22:43:45

Zitat von YellowDragon: Wahrscheinlich SL/TP zu klein im Zeitrahmen?

Ja, groessere Werter machen es unwahrscheinlicher, dass SL/TP in derselben Kerze ausgeloest wird, wo die Position auch eroeffnet worden ist.

Beim manuellen handeln beobachte ich Indikatoren auf 5min, 15min, 30min und 1h.
Handeln tue ich dann aber auf 1min mit Haltedauer Sekunden bis <10min.


Mir fallen bisher folgende Loesungsmoeglichkeiten (auch in Kombi) ein:
1) SL/TP erst ab naechster Kerze aktivieren

2) Zeitachse detailieren, also System z.B. auf Minutenbasis ausfuehren, Indikatoren aber auf hoeherer Achse ausrechnen (irgendwie)


Muss ich mal rumprobieren.



Danke erstmal!

[nordlicht100]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.162.415 von YellowDragon am 29.08.16 22:43:45

Zitat von YellowDragon: Wahrscheinlich SL/TP zu klein im Zeitrahmen?

Hallo YD!

Könntest du mal bitte die berühmte "Open Range"-Strategie bauen?

Kauf falls das Hoch der Range zwischen 08:00 Uhr und 09:00 Uhr überschritten wurde, Verkauf falls das Tief der Range zwischen 08:00 Uhr und 09:00 Uhr unterschritten wurde.

Target ist jeweils die Breite der Range.

Ich hatte da schon was gebaut, haut aber nicht 100% hin.

[nordlicht100]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.166.699 von nordlicht100 am 30.08.16 15:04:47

Schon gut, hab's hinbekommen.

Kleinen Fehler übersehen

[Papillon79]

Ich verzweifel ein bisschen, aber es sind meine ersten Schritte...

IF longONMARKET AND (BarIndex-TradeIndex)=5 THEN
set stop ploss 1
set target pprofit 1
ENDIF

Das sollte doch eigentlich dazu fuehren, dass offene Positionen mindestens 5 Balken gehalten werden? Ich habe dennoch viel 0er in meinem Backtest-Ergebnis.

[Papillon79]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.168.388 von Papillon79 am 30.08.16 18:06:11

Also, ich dachte zumindest, weil lt. Handbuch S.18

TradeIndex
Der Befehl
TRADEINDEX(n)
erlaubt den Zugriff auf den Balken der vorherigen n-sten Transaktion.
TRADEINDEX
(
n-ste vorherige Order
)
Hinweis:
TradeIndex kann verwendet werden, ohne dieses an eine in Klammern festgelegte Balkennummer
zu binden. In diesem Fall berücksichtigt das Programm den Balken mit der zuletzt ausgeführten Order:
TradeIndex=TradeIndex(1). Es wird empfohlen, die Anweisung TradeIndex zusammen mit BarIndex zu
verwenden.
Beispiel:
REM: Schließen einer Long-Position, wenn wir seit mindestens 3 Balken im Markt sind
IF LONGONMARKET AND
(
BarIndex
-
TradeIndex
)
>=
3
THEN
SELL AT MARKET
ENDIF

[Papillon79]

Ok, Update, einen Fehler hab ich gefunden:


if not longonmarket and indikator=1 then
set stop ploss 0
set target pprofit 0
buy 1 contract at market
endif

if not shortonmarket and indikator=-1 then
set stop ploss 0
set target pprofit 0
sellshort 1 contract at market
endif


IF LONGONMARKET AND (BarIndex-TradeIndex)=3 THEN
set stop ploss 1
set target pprofit 1
ENDIF


IF SHORTONMARKET AND (BarIndex-TradeIndex)=3 THEN
set stop ploss 1
set target pprofit 1
ENDIF


Das sollte Limits erst nach 3 Balken setzen, ich hab aber 0er, 1er usw im Ergebnis.

[Papillon79]

Ok, es funktionierte doch.
Die fruehzeitigen Glattstellungen hatten andere ursachen (flatbefore usw).

[S0ndi]

Okay vorschlagsgemäß will ich es hier nochmal reinstellen :-)
Im Koko Thread haben wir Open Range Strategien diskutiert und da fiel mir folgende Variante ein:

Die sog. "SPORT" Strategie

https://www.youtube.com/watch?v=fvLjTnNUo0o&t=0s

Das ist eine Variante wo nach 50 % der Rangedistanz eine Teilgewinnmitnahme erfolgt und der Stop auf Breakeven gesetzt wird. Rest wird dann bei 100 % geschlossen oder zum Tagesende, Stop Loss anfangs auf der anderen Seite der Range. Das ist alles, also keine Trendfilter o.ä. Der Urheber verkauft damit ein Softwarepaket für den Agena Trader, womit man das wohl alles automatisieren kann.

damit will der Anbieter diese Equity Kurve produziert haben:



Kurve umfasst aber nur ein Jahr und wurde seit April nicht mehr upgedated, meist ein Zeichen, dass es nicht mehr läuft. System wurde von Jens Rabe in seinem alten Kanal promoted und selbst gehandelt mit mageren Ergebnissen.

Vielleicht hat ja jemand Zeit und Lust diese zu backzutesten - ich persönlich denke aber nicht, dass die Strategie dauerhaft erfolgreich ist...

[gabriel999]

Orderbuch in ProRealTime (IG) anzeigen?

Ich versuche (seit einer gefühlten Ewigkeit) mir das Orderbuch anzeigen zu lassen.

Aber egal was für ein Produkt ich auswähle, ich sehe nur die ausgeführten Aufträge (als Zahl bzw. Summe und Histogramm). Die Spalten K.- und V.-Order bleiben leer.

Werden die Daten von IG nicht zur Verfügung gestellt oder woran liegt's?

[LeDax]

Guten Morgen, kurze Frage in die Runde:

Kann man sich die senkrechten Volumenbalken auch direkt im Preischart anzeigen lassen oder
geht das immer nur mit dem Extra-Fenster unter dem Chartfenster?


Danke und schöne Woche

[LeDax]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.266.440 von gabriel999 am 13.09.16 13:38:05

Bei Aktien müsstest Du ein Orderbuch sehen können (jedenfalls NYSE, Xetra - bei Nasdaq Aktien soweit ich weiss allerdings nicht)

Bei Indices habe ich auch kein Orderbuch. Da hatte ich auch mal bei IG nachgefragt, das geht wohl nicht.

Die Volumendaten und das Times & Sales übernehmen sie allerdings nettwerweise vom zugrunde liegenden Future.

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.256.841 von LeDax am 07.02.17 10:15:39

Es geht mit eigenem Indikator. Z.B.:

Once FirstLOW=LOW
ScaledVolume=Volume/Highest[100](Volume)*FirstLOW
if Close>=Open then
MyVolumeP=ScaledVolume
MyVolumeN=0
else
MyVolumeP=0
MyVolumeN=ScaledVolume
endif

return MyVolumeP COLOURED(0, 255, 0) as "+Volume", MyVolumeN COLOURED(255, 0, 0) as "-Volume"

[LeDax]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.265.148 von YellowDragon am 08.02.17 00:01:49

Danke Yellow.

Viele Grüße

[YellowDragon]

Die Version 10.3 von PRT bringt intessante Neuerungen:
https://prt.md.it-finance.com/IGIndex/features_complete_10_3…

[IvyMike]

Hallo,

kann man eigentlich an Pro Realtime auch ein ein Lynx/IB-Konto anbinden?
Mag weder TWS noch Ninja Trader und würde gerne über Pro Realtime auch Futures handeln.

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.408.091 von IvyMike am 24.02.17 22:25:32

Siehe:https://trading.prorealtime.com/de/brokerage/futures-forex-a…

[IvyMike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.408.163 von YellowDragon am 24.02.17 22:44:22

Danke Yellow.
Werde mal anfragen, ob man das auch an ein bestehendes Konto anbinden kann.

[gabriel999]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.257.606 von LeDax am 07.02.17 11:22:51

Zitat von LeDax: Die Volumendaten und das Times & Sales übernehmen sie allerdings nettwerweise vom zugrunde liegenden Future.

Wenn sie denn stimmen wäre das ja zumindest etwas.

Ich habe mir den Ticker mal angeschaut und hab' da so ein kleines Verständnisproblem...

Zahlen in grün: Kauf
Zahlen in rot: Verkauf

Zahlen in weiß: ???

[LeDax]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.453.408 von gabriel999 am 02.03.17 21:27:22

Grün - neuer Preis höher als der davor
Rot - neuer Preis niedriger als der davor
Weiß - neuer Preis (Umsatz) auf gleichem Level!

[gabriel999]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.454.041 von LeDax am 02.03.17 23:41:28

Zitat von LeDax: Grün - neuer Preis höher als der davor
Rot - neuer Preis niedriger als der davor
Weiß - neuer Preis (Umsatz) auf gleichem Level!

Ok, danke für die Info!

[karst555]

Ich bin seit einiger Zeit bei ProRealTime (erst kostenlose Version und jetzt Echtzeit). Ich komme mit der Plattform gut zurecht und bin jetzt am Überlegen ein Trading-Konto (mit Interactive Brokers) bei denen aufzumachen. Hat jemand schon Erfahrungen damit gemacht?
Ich würde mit dem mini-Dax Future anfangen wollen.

Freue mich auf Eure Antworten!

[TradeExpert]

Antwort auf Beitrag Nr.: 55.152.314 von karst555 am 16.06.17 15:19:27

Hallo Karst,
ich bin schon längere Zeit dort mit den Futures, cfds trade ich bei ig -auch über prt.
Bin mit der Kombi sehr zufrieden und mann kann dort auch wenn Du viel tradest ein bisserl verhandeln was die Abos angeht, klare Empfehlung!
Fürs scalpen finde ich die Datenmenge bei einigen US Anbietern etwas besser.

[TradeExpert]

Antwort auf Beitrag Nr.: 55.154.900 von TradeExpert am 16.06.17 22:06:33

by the way, hat jemand Erfahrungen mit dem MarketProfile bei PRT??

[karst555]

Antwort auf Beitrag Nr.: 55.154.900 von TradeExpert am 16.06.17 22:06:33

Hallo TradeExpert,
vielen Dank für Deine Antwort.
Werde Prorealtime morgen mal anrufen und gucken, was die mir so anbieten können.

Was meinst Du denn mit der Qualität bei der Datenmenge im Vergleich zu anderen US Anbietern? Die Kursversorgung stammt doch direkt von der enstprechenden Börse, also offizielle Kurse; da können doch andere Anbieter nicht mehr Daten haben, oder?

Zum MarketProfile kann ich leider nicht viel sagen; hatte nie den Mut die knapp 100 Seiten auf Englisch durchzuarbeiten

[TradeExpert]

Antwort auf Beitrag Nr.: 55.159.580 von karst555 am 18.06.17 12:20:08

Hallo Karst,

ich hatte kuzzeitig parallel zu meinem PRT-Abo mal eine andere Software (NinjaTrader) mit dem Datenfeed von CQG, in schnellen Marktphasen sobald es volatil wurde waren meine Kerzen etwas flotter (im Ninja), aber hier geht es wirklich um max 1 Sekunde oder so :-), bin dann bei PRT geblieben und das passt vom Kosten/Nutzeneffekt her.
Betreibst Du eher Scalping oder Swingtrading?

Grüße!

[LeDax]

Antwort auf Beitrag Nr.: 55.159.580 von karst555 am 18.06.17 12:20:08

Es gibt Unterschiede in der Datenmenge.

Die Daten kommen zwar über die Börse, werden dir aber von Datenlieferanten zur Verfügung gestellt.

Bei einigen wie cqg bekommst du jeden Tick, bei anderen werden die in Zehntelsekunden o.ä. zusammengefasst.

Soweit ich weiß, sind die Daten von IG zusammengefasst und nicht Tick by Tick.

Das ist im Normalfall nicht schlimm, solltest du aber scalpen wollen oder deine Stops sehr eng an bestimmt Kerzen legen wollen, kann es da schon mal zu unterschieden kommen.

[TradeExpert]

Antwort auf Beitrag Nr.: 55.159.925 von LeDax am 18.06.17 14:42:52

hi,
die ig-kurse sind cfd-kurse, andere Baustelle.
mit den ticks bzgl datenmenge der futurekursanbieter hast du absolut recht !

[LeDax]

Antwort auf Beitrag Nr.: 55.160.087 von TradeExpert am 18.06.17 16:01:15

Das stimmt natürlich.
CFD Kurse sind ausgenommen - werden hier ja direkt vom Market Maker gestellt.

Meine Antwort bezog sich auch nur auf direkte Börsenkurse.

Viele Grüße und schönes Wochenende.

[Despair]

!

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[LeDax]

Hallo YellowD,

wärst du bitte nochmal so nett und könntest einen Indikator einstellen:

Yesterday close
Yesterday high
Yesterday low
today open

Das wäre klasse, vielen Dank.

Viele Grüße und schöne Woche.

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 56.220.155 von LeDax am 19.11.17 18:36:53

Blätte mal etwas zurück: (#405)
https://www.wallstreet-online.de/diskussion/1184701-401-410/…

[LeDax]

Antwort auf Beitrag Nr.: 56.220.203 von YellowDragon am 19.11.17 18:43:40

Danke!! Das hatte ich nicht mehr gefunden!!

Vielen Dank für deine schnelle Antwort und dein Verständnis.

[LeDax]

Antwort auf Beitrag Nr.: 56.220.203 von YellowDragon am 19.11.17 18:43:40

Hallo Yellow, ich habe Deinen Code eingefügt, aber jetzt meckert er!

Kannst Du mir bitte noch einmal helfen! Das wäre klasse! Ganz vielen Dank

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 56.226.920 von LeDax am 20.11.17 16:09:37

to ist leider reserviertes Wort. Also to mit z.B. tOpen ersetzen.
topen = DOpen(0)
yh = DHIGH(1)
yl = DLOW(1)
yc = DClose(1)

return topen as "Today Open", yh as "Yesterday High", yl as "Yesterday Low", yc as "Yesterday Close"

[LeDax]

Ich habe eine kurze Frage zum Handeln über ProRealTime:

Handelt jemand über prorealtime Brokerage mit Interactive Brokers im Hintergrund Futures?
Wenn ja, sind die Realtime Daten dann wie bei Interactive Brokers (TWS) „halbsekündlich“ zusammengefasst oder sind das dann wirklich richtige push tick by tick Daten, wie zum Beispiel beim Datenstrom von cqg?

Vielen Dank.

[Daxplot]

Hier bin ich wohl richtig mit meiner Frage:

Ich habe in PRT oft viele Charts offen.
Leider kommt es oft vor, dass der Kurs bei starken Bewegungen oben oder unten "rausfällt".
ProRealtime trackt den Kurs offenbar nicht automatisch.
Gibt es da eine Möglichkeit, das zu ändern, also dass der Chart immer dem Kurs folgt? Ich habe leider nichts gefunden.
Im MT ist das gut gelöst, da läuft der Chart immer automatisch dem Kurs hinterher.

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 57.909.450 von Daxplot am 05.06.18 10:09:59

So?

[LeDax]

Ist hier wirklich keiner, der über Prorealtime und IB Futures handelt?
Oder kann jemand was zum Datenstrom von IB sagen, sind das Tick Daten?

Danke

Alte Frage:
Handelt jemand über prorealtime Brokerage mit Interactive Brokers im Hintergrund Futures? Wenn ja, sind die Realtime Daten dann wie bei Interactive Brokers (TWS) „halbsekündlich“ zusammengefasst oder sind das dann wirklich richtige push tick by tick Daten, wie zum Beispiel beim Datenstrom von cqg? Vielen Dank.

[IvyMike]

Wechsle mit meinen Future-Konto auf ProRealtime Trading. Werde berichten, welche Vor- und Nachteile zu IB bestehen.

[LeDax]

Antwort auf Beitrag Nr.: 57.961.059 von IvyMike am 11.06.18 20:23:37

Bist Du jetzt bei IB?

Wie ist denn der Datenstrom dort? Sind das schnelle Tick by Tick Daten wie z.B. bei CQG oder sind das zusammengefasste Daten?

Wenn ich das auf der Prorealtime Brokerage Seite richtig gesehen habe, werben sie dort mit Tickdaten gegenüber IB.

Würde mich mal interessieren wir der Wechsel und der Kundenservice bei Prorealtime funktionert.

Plattform kostet wohl vor Rabatt 30,- Euro plus dann die Datenströme für Eurex und CME.
Weisst Du schon was die Datenströme kosten? Eurex wohl auch 29 und CME?

Vielen Dank und schöne Woche

LeDax