Zinsderivate ? - 500 Beiträge pro Seite
eröffnet am 05.02.04 21:32:31 von
neuester Beitrag 05.02.04 22:19:10 von
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Kann mir bitte jemand erklären,was "Zinsderivate" sind.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Das sind Wetten auf Indices die sich auf Zinsen beziehen.
Zb. Bund-Future ( Deutschland ) oder T-Bond-future (USA) oder JGB-future (Japan).
Gruß
-SL-
Zb. Bund-Future ( Deutschland ) oder T-Bond-future (USA) oder JGB-future (Japan).
Gruß
-SL-
Hallo,
Zinsderivate
sind vorallen: Swaps and FRA, Forwards oder die börsennotierten Futures und natürlich Optionen(vor allen Caps,Collars usw.)
Swaps und FRA(Forward rate agreement) sind so etwas wie zinsatuschgeschäfte.
Beispiel: Swap (plain vanilla)
Bank A nimmt über nen Anleihe (variabel verzinst) geld am kapital markt auf: Höhe 1 Mrd: Zins Libor + 5 basispunkte.
laufzeit 5 jahre
um sich jetzt gegen das Zinsänderungsrisiko zu hedgen ruft bank A die bank B an und schlägt folgendes vor:
wir machen ein zinsausstauschgeschäft über 1 Mrd. laufzeit 5 jahre. du erhälst von mir einen festen Zins von 4 % und ich erhalte von dir variablen Zins Libor + 5 BP.
dabei fliesst aber erstmal kein geld. (deswegen Bilanzneutral). Nur zu einem vereinbarten Zeitpunkt z.b. alle 6 Monate werden die Zinsen gezahlt. Dabei kommt es aber zum Netting. Also es werden nur die Differenzbeträge bezahlt.
Damit hat sich Bank A theoretisch gegen ein Zinsänderungsrisiko aus dem originären geschäft(Variable Anleihe) gehedgt.
Ist bei mir aber auch nur theoretisches Wissen. Also sollten Leute aus dem Zinshandel hier Fehler entdecken, bitte mich nicht gleich in der Luft zerreissen.
Bücher zum Thema: Hull: Optionen,Futures und andere Derivate
und Eller,Spindler: Zins u. Währungsrisiken optimal managen
Zinsderivate
sind vorallen: Swaps and FRA, Forwards oder die börsennotierten Futures und natürlich Optionen(vor allen Caps,Collars usw.)
Swaps und FRA(Forward rate agreement) sind so etwas wie zinsatuschgeschäfte.
Beispiel: Swap (plain vanilla)
Bank A nimmt über nen Anleihe (variabel verzinst) geld am kapital markt auf: Höhe 1 Mrd: Zins Libor + 5 basispunkte.
laufzeit 5 jahre
um sich jetzt gegen das Zinsänderungsrisiko zu hedgen ruft bank A die bank B an und schlägt folgendes vor:
wir machen ein zinsausstauschgeschäft über 1 Mrd. laufzeit 5 jahre. du erhälst von mir einen festen Zins von 4 % und ich erhalte von dir variablen Zins Libor + 5 BP.
dabei fliesst aber erstmal kein geld. (deswegen Bilanzneutral). Nur zu einem vereinbarten Zeitpunkt z.b. alle 6 Monate werden die Zinsen gezahlt. Dabei kommt es aber zum Netting. Also es werden nur die Differenzbeträge bezahlt.
Damit hat sich Bank A theoretisch gegen ein Zinsänderungsrisiko aus dem originären geschäft(Variable Anleihe) gehedgt.
Ist bei mir aber auch nur theoretisches Wissen. Also sollten Leute aus dem Zinshandel hier Fehler entdecken, bitte mich nicht gleich in der Luft zerreissen.
Bücher zum Thema: Hull: Optionen,Futures und andere Derivate
und Eller,Spindler: Zins u. Währungsrisiken optimal managen
bitte nicht auf schreibfehler achten!
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