Rolling Turbos - Zwischenbilanz - 500 Beiträge pro Seite
eröffnet am 24.01.06 22:01:05 von
neuester Beitrag 15.02.06 22:54:02 von
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Hi,
hier eine kleine statistische Untersuchung zur Performance von Rolling-Turbo Produkten
An der "Umfrage" teilgenommen haben 514 Rolling-Turbo-Scheine, die die Onvista-Datenbank gefunden hat. Davon als brauchbar erwiesen sich 463 Stück. Datenerhebung erfolgte am 24.01.2006 gegen 21:00h. Long & Short-Scheine wurden gleichermaßen berücksichtigt.
Brauchbar: es konnte der Emissionspreis sowie letzter Geld Kurs (Emittent, wenn nicht verfügbar letzter Geld-Kurs aus Frankfurt) ermittelt werden.
Für jeden Schein wurde die relative Performance ermittelt:
rel. Performance = Geldkurs / Emissionspreis
Z.b. relative Performance = 1 bedeutet Emissionskurs gleich letzter Kurs, d.h. Gewinn/Verlust exakt Null (abzüglich Gebühren), rel. Performance = 0.5 => 50% Verlust etc.
Hier die Verteilung der Scheine:
http://ko.librie.org/rt1.pdf
Zusätzlich wurde die kummulierte Wahrscheinlichkeit ( CDF ) berechnet:
http://ko.librie.org/rt1.pdf
woraus man sehen kann, daß statistisch gesehen ca. 86% der Scheine am Erhebungszeitpunkt an Wert verloren hat.
Dieses Posting dient nur transparenz, es ist keine Anlageempfehlung
Fortsetzung folgt
hier eine kleine statistische Untersuchung zur Performance von Rolling-Turbo Produkten
An der "Umfrage" teilgenommen haben 514 Rolling-Turbo-Scheine, die die Onvista-Datenbank gefunden hat. Davon als brauchbar erwiesen sich 463 Stück. Datenerhebung erfolgte am 24.01.2006 gegen 21:00h. Long & Short-Scheine wurden gleichermaßen berücksichtigt.
Brauchbar: es konnte der Emissionspreis sowie letzter Geld Kurs (Emittent, wenn nicht verfügbar letzter Geld-Kurs aus Frankfurt) ermittelt werden.
Für jeden Schein wurde die relative Performance ermittelt:
rel. Performance = Geldkurs / Emissionspreis
Z.b. relative Performance = 1 bedeutet Emissionskurs gleich letzter Kurs, d.h. Gewinn/Verlust exakt Null (abzüglich Gebühren), rel. Performance = 0.5 => 50% Verlust etc.
Hier die Verteilung der Scheine:
http://ko.librie.org/rt1.pdf
Zusätzlich wurde die kummulierte Wahrscheinlichkeit ( CDF ) berechnet:
http://ko.librie.org/rt1.pdf
woraus man sehen kann, daß statistisch gesehen ca. 86% der Scheine am Erhebungszeitpunkt an Wert verloren hat.
Dieses Posting dient nur transparenz, es ist keine Anlageempfehlung
Fortsetzung folgt
Hallo !!
Ich hatte mich letztes Jahr mit einigen Rolling Turbos versucht, die meisten wurden verluste bishin zum total verlust !!
Pirat
Ich hatte mich letztes Jahr mit einigen Rolling Turbos versucht, die meisten wurden verluste bishin zum total verlust !!
Pirat
[posting]19.862.664 von Pirat_Micha am 24.01.06 23:08:41[/posting]Sieht man auch in der CDF.... 86% Wahrscheinlichkeit...
Hier noch die Aufschlüsselung nach Long/Short
http://ko.librie.org/rt3.pdf
Demnach war bisher bei einem zufälligen Portfolio aus rolling Turbos die Wahrscheinlichkeit mit Shorts Verluste einzufahren ungleich höher als mit Longs
http://ko.librie.org/rt3.pdf
Demnach war bisher bei einem zufälligen Portfolio aus rolling Turbos die Wahrscheinlichkeit mit Shorts Verluste einzufahren ungleich höher als mit Longs
Hier nochmal Aufschlüsselung Performance gegen Hebel:
LONG RT:
http://ko.librie.org/rt4.pdf
SHORT RT:
http://ko.librie.org/rt4.pdf
Hier zeigt sich: bei Longs haben am besten noch Hebel bei ca. 5 abgeschnitten, höhere Hebel sind fast eine Garantie für Verluste. Shorts konnte man vergessen (liegt womöglich daran, daß die meisten der RTs auf DAX-Aktien laufen und wir einen Bullenmarkt hatten :laugh
LONG RT:
http://ko.librie.org/rt4.pdf
SHORT RT:
http://ko.librie.org/rt4.pdf
Hier zeigt sich: bei Longs haben am besten noch Hebel bei ca. 5 abgeschnitten, höhere Hebel sind fast eine Garantie für Verluste. Shorts konnte man vergessen (liegt womöglich daran, daß die meisten der RTs auf DAX-Aktien laufen und wir einen Bullenmarkt hatten :laugh
am besten die Finger von lassen..
ich handel lieber mit "Smart Turbo´s" von der Commerzbank !
grüße
pirat
ich handel lieber mit "Smart Turbo´s" von der Commerzbank !
grüße
pirat
Interesante Untersuchung @Kassandra.
Zwei Fragen: Sind das jetz NUR rolling Turobs gewesen und welche Underlyings wurden untersucht?
Ich könnte mir vorstellen, dass es interessant wäre, sich die Wahrscheinlichkeiten in Abhängigkeit von Hebel und Marktkapitalisierung (--> Volatilität) des Underlyings anzuschauen.
Zwei Fragen: Sind das jetz NUR rolling Turobs gewesen und welche Underlyings wurden untersucht?
Ich könnte mir vorstellen, dass es interessant wäre, sich die Wahrscheinlichkeiten in Abhängigkeit von Hebel und Marktkapitalisierung (--> Volatilität) des Underlyings anzuschauen.
Es wurden ALLE rolling turbos untersucht, die auf onvista mit "rolling turbo" gefunden werden konnten. Die meisten RTs gibt es wohl auf deutsche Aktien, dazu noch Bund Future & co.
Liste auf Anfrage (aber gebt einfach mal rolling turbo auf onvista ein wie gesagt nicht alle waren brauchbar)
Liste auf Anfrage (aber gebt einfach mal rolling turbo auf onvista ein wie gesagt nicht alle waren brauchbar)
@ka.sandra
Sehr interessant!
Wichtiger erscheint mir noch der Vergleich zwischen Rolling- und normalen Turbos mit gleichem Underlying, z.B. Dax. Hast Du Daten dazu?
Beim Daytrading nehme ich schon mal Rolling-Turbos wegen null Aufgeld und teilweise kleinerem Spread. Das Rolling ist manchmal nachteilig bzw. undurchsitig für normale Leute wie mich.
YD
Sehr interessant!
Wichtiger erscheint mir noch der Vergleich zwischen Rolling- und normalen Turbos mit gleichem Underlying, z.B. Dax. Hast Du Daten dazu?
Beim Daytrading nehme ich schon mal Rolling-Turbos wegen null Aufgeld und teilweise kleinerem Spread. Das Rolling ist manchmal nachteilig bzw. undurchsitig für normale Leute wie mich.
YD
"Startschuß für große DAX-Korrektur gefallen
QCELLs & co shorten - wie?"
QCELLs & co shorten - wie?"
Hab mal nen Rolling turbo GS0duy mit seinem Underlaying verglichen: Konnte seinen Benschmark satt underperformen.
Prädikat: besonders wertlos.
Prädikat: besonders wertlos.
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