Forex - langfristige Zinsdifferenzgeschäfte (Carry-Trades) - 500 Beiträge pro Seite

[-Xaron-]

Hallo,

in diesem Thread möchte ich einmal eine komplett andere, langfristig ausgerichtete Strategie testen - sogenannte Carry-Trades. Dabei geht es nicht um die Gewinne durch steigende oder fallende Währungen an sich sondern ausschließlich um Zinsdifferenzen.
Der Yen z.B. hat einen sehr niedrigen Zinssatz, der australische Dollar einen sehr hohen. Gehe ich nun Long im Pair AUD/JPY, bekomme ich jeden Tag die Zinsdifferenz gutgeschrieben. Ob das Pair an sich steigt oder fällt, interessiert mich dabei überhaupt nicht (genauso wenig wie die Charttechnik in diesem Fall).

Ich kaufe also jetzt einfach einige der zinspositiven Pairs und lasse sie dann laufen.

Folgende Pairs werde ich handeln: AUD/JPY, EUR/HUF, EUR/TRY, GBP/JPY, USD/JPY, USD/ZAR

Dabei gehe ich immer mit 1% meines Handelskapitals in eine Position rein. Läuft die Position gegen mich, kaufe ich alle 100 Pips (je nach Pair) 1% nach. Ist eine Position 100 Pips (je nach Pair) im Plus, verkaufe ich und steige wieder mit 1% ein.

Start ist heute mit 1.000 €

Erste Positionen:
Long AUD/JPY mit 812 Units zu 100,021
Long GBP/JPY mit 341 Units zu 238,254
Long USD/JPY mit 675 Units zu 120,245

Ja ich weiß, es ist Wochenende. Da ich bei Oanda bin, kann ich auch am WE Positionen eingehen. Die Positionen im EUR/HUF, EUR/TRY und USD/ZAR gehe ich aber erst am Montag ein - aufgrund der extremen WE-Spreads.

Dies ist eine langfristige Strategie, Wunder sind nicht zu erwarten, durchschnittlich 1-3% pro Monat sollten dabei rauskommen.

Die größte Gefahr besteht durch einen Margin Call, wenn es also extrem (> 5.000 Pips) gegen mich läuft ohne Korrektur zwischendurch...

Gruß - Xaron

[-Xaron-]

Neue Positionen:
Short EUR/TRY mit 250 Units zu 1,80708
Short USD/ZAR mit 339 Units zu 6,94100
Short EUR/HUF mit 250 Units zu 246,439

Gruß - Xaron

[downandup]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.296.264 von -Xaron- am 14.05.07 08:28:22

interessante ansatzt,
werde es mal bisschen verfolge hier

[FCINTERSIBIU]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.280.014 von -Xaron- am 12.05.07 13:27:03

so wie von dir beschrieben

Ob das Pair an sich steigt oder fällt, interessiert mich dabei überhaupt nicht (genauso wenig wie die Charttechnik in diesem Fall).

wird das früher oder später im desaster enden, wenn du eines tages in eine stramme bewegung reinrammelst die gegen dich läuft.

da nützen dann auch kein extrem hohen interests. zumal ich jetzt gar nicht so genau weiss, wie prozentual die margin funktionuckeln bei oanda....

ist ja unterm strich nichts anderes als eine hoffnungsmodus aktion mit deiner nachkaufstrategie, !!>>wenn<<!! du die charttechnik vollkommen ausser acht lässt!!

die grösseren zeitebenen in der chartechnik müssen schon grünes licht geben für die langfristige strategie

wenn man dies beherzigt kann man schon den ein oder anderen cent bunkern. ansonsten probiers es doch mal vollkommen umgedreht im blindflug, dass man nur und ausschließlich in die gewünschte richtung bspw in 1% abständen per einstoppen nachbunkert
sollte wohl, zumal im blindflugmodus, die sicherere variante sein

mfg

[-Xaron-]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.398.007 von FCINTERSIBIU am 20.05.07 23:38:29

Ja, prinzipiell hast Du recht. Die Sache ist nur die, dass meine Positionen dermaßen klein sind, dass es schon einige 1.000 Pips gegen mich laufen muss. Natürlich ist das möglich, deshalb mal der Praxistest.

Momentan nutze ich eine Margin von unglaublichen 60 Euro. Ist also noch etwas Luft nach unten.


Und hier sprudeln sie, die Zinseinnahmen.

12.05.

Zinsen Konto: +0,0368 €
Zinsdifferenzen: +0,0686 €

13.05.

Zinsen Konto: +0,1000 €
Zinsdifferenzen: +0,1895 €

14.05.

Zinsen Konto: +0,1000 €
Zinsdifferenzen: +0,2634 €

15.05.

Zinsen Konto: +0,1001 €
Zinsdifferenzen: +0,3190 €

16.05.

Zinsen Konto: +0,1001 €
Zinsdifferenzen: +0,3191 €

17.05.

USD/JPY: Sell 675 Units zu 121,237
Gewinn: +4,0917 €

Neue Position USD/JPY: Buy 675 Units zu 121,253

Zinsen Konto: +0,1002 €
Zinsdifferenzen: +0,3193 €

18.05.

Zinsen Konto: +0,1006 €
Zinsdifferenzen: +0,3175 €

19.05.

Zinsen Konto: +0,1007 €
Zinsdifferenzen: +0,3174 €

20.05.

Zinsen Konto: +0,1007 €
Zinsdifferenzen: +0,3173 €

21.05.

Zinsen Konto: +0,1007 €
Zinsdifferenzen: +0,3195 €

22.05.

Zinsen Konto: +0,1008 €
Zinsdifferenzen: +0,3196 €

23.05.

GBP/JPY: Sell 341 Units zu 240,245
Gewinn: +4,1463 €

Neue Position GBP/JPY: Buy 343 Units zu 240,315

Zinsen Konto: +0,1011 €
Zinsdifferenzen: +0,3204 €

24.05.

Zinsen Konto: +0,1013 €
Zinsdifferenzen: +0,3206 €

25.05.

Zinsen Konto: +0,1013 €
Zinsdifferenzen: +0,3186 €

26.05.

Zinsen Konto: +0,1014 €
Zinsdifferenzen: +0,3186 €

27.05.

Zinsen Konto: +0,1014 €
Zinsdifferenzen: +0,3186 €

28.05.

Zinsen Konto: +0,1014 €
Zinsdifferenzen: +0,3203 €

29.05.

Zinsen Konto: +0,1015 €
Zinsdifferenzen: +0,3202 €


gesamt

Konto: 1.015,30 €
G/V: +15,30 €
G/V: +1,53 %
Max. Tagesgewinn: +0,45 %
Max. Tagesverlust: -0,00 %
Tagesdurchschnitt: +0,08 %
Max. Wochengewinn: +0,74 %
Max. Wochenverlust: -0,00 %
Wochendurchschnitt: +0,72 %
Max. Monatsgewinn: +1,53 %
Max. Monatsverlust: -0,00 %
Monatsdurchschnitt: +1,53 %

Gruß - Xaron

[-Xaron-]

Nachkauf: USD/ZAR 336 Units zu 7,20200
TP Gesamtposition: 7,07092

Stop-Sell-Order 336 Units zu 7,06500