TSI 2.0 - die überlegene Strategie? ein Realtest (Seite 198)
eröffnet am 27.07.13 10:00:37 von
neuester Beitrag 15.01.24 18:31:24 von
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Hey - mal nicht sinnlos streiten - Fakt ist wir haben viel erreicht - auch durch diese Zeitschrift - eine gute Inspirationsquelle war es doch allemal - und sie ist immer noch ein gutes Benchmark - ich wäre wahrscheinlich nicht einmal auf diesen Thread aufmerksam geworden... Aber eben auch durch ein gutes Diskussionsklima ...
Aber mal zurück zum Thema Strategie: Um die Bilanz der ETF-2x Strategie noch etwas aufzubessern habe ich folgendes versucht:
Ich habe den aktuellen S&P Wert darauf untersucht, ob der Wert den Hoch- oder Tiefpunkt der letzten 530 Handelstage <0,3% erreicht hat. Falls ja, wird ein Flag für die nächsten 5 Handelstage gesetzt. Dann passiert folgendes:
Shortrichtung + Tiefststand: vom 2xETF wird auf den 1x gewechselt
Longrichtung + Höchststand: vom 2xETF wird auf den 1x gewechselt
Falls erneut Tiefst- oder Höchststände erreicht werden bleibt man in den 1x ETF - ich konnte damit die Bilanz ohne die erweiterte Monatsstrategie verdreifachen! Notwendig wären hier erneute Simulationsreihen, um die optimalen Zeiträume sowie Tage zur Glättung (also wie lange man mit dem 1x ETF unterwegs ist) zu bestimmen.
Noch eine kleine Anmerkung: Ich habe die Strategie bei mir in einigen Parametern abgeändert, so dass ich nicht genau sagen kann was das unterm Strich bei meckelfelders Simulation für Auswirkungen haben würde - ich denke aber, dass es sich im ähnlichen Umfang bewegen würde... Ich würde mich riesig über neue Simulationsreihen freuen!!!
Aber mal zurück zum Thema Strategie: Um die Bilanz der ETF-2x Strategie noch etwas aufzubessern habe ich folgendes versucht:
Ich habe den aktuellen S&P Wert darauf untersucht, ob der Wert den Hoch- oder Tiefpunkt der letzten 530 Handelstage <0,3% erreicht hat. Falls ja, wird ein Flag für die nächsten 5 Handelstage gesetzt. Dann passiert folgendes:
Shortrichtung + Tiefststand: vom 2xETF wird auf den 1x gewechselt
Longrichtung + Höchststand: vom 2xETF wird auf den 1x gewechselt
Falls erneut Tiefst- oder Höchststände erreicht werden bleibt man in den 1x ETF - ich konnte damit die Bilanz ohne die erweiterte Monatsstrategie verdreifachen! Notwendig wären hier erneute Simulationsreihen, um die optimalen Zeiträume sowie Tage zur Glättung (also wie lange man mit dem 1x ETF unterwegs ist) zu bestimmen.
Noch eine kleine Anmerkung: Ich habe die Strategie bei mir in einigen Parametern abgeändert, so dass ich nicht genau sagen kann was das unterm Strich bei meckelfelders Simulation für Auswirkungen haben würde - ich denke aber, dass es sich im ähnlichen Umfang bewegen würde... Ich würde mich riesig über neue Simulationsreihen freuen!!!
@boerse1958
..Wer im Glashaus sitzt....
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Antwort auf Beitrag Nr.: 48.258.631 von elmago am 07.11.14 18:19:01Dass ich hier im Rahmen meines Rechtes auf freie Meinungsäußerung von jemandem oberlehrerhaft "abgekanzelt" werde, zeigt, dass das Klima hier untereinander frostiger zu werden scheint.
Das ist das Schicksal vieler Foren, in denen irgendwann nur noch aufeinander "eingedroschen" wird. Bisher war es m. E. hier eher ein Miteinander. Dabei sollten wir es auch belassen und beim nächsten Mal, wenn wir jemanden persönlich angehen vor dem Freischalten kurz noch einmal innehalten, ob wir den Text wirklich veröffentlichen wollen...
Das ist das Schicksal vieler Foren, in denen irgendwann nur noch aufeinander "eingedroschen" wird. Bisher war es m. E. hier eher ein Miteinander. Dabei sollten wir es auch belassen und beim nächsten Mal, wenn wir jemanden persönlich angehen vor dem Freischalten kurz noch einmal innehalten, ob wir den Text wirklich veröffentlichen wollen...
Antwort auf Beitrag Nr.: 48.258.529 von boerse1958 am 07.11.14 18:11:01Na ja, ein bisschen kann ich es verstehen, wenn der AKTIONÄR nicht alles im Detail beschreiben möchte, denn sonst könnte ja jeder das System einfach abkupfern und der Sesselmann könnte seinen Sessel räumen.
Ein Bäcker muss dich ja auch nicht das Backen lehren und zudem noch sein Sahneschnitten-Rezept preisgeben. Entweder es schmeckt dir, dann bist du bereit dafür einen gewissen Preis zu zahlen - oder es schmeckt dir nicht, und der Bäcker muss seine Schnitten selber verputzen.
Ein Bäcker muss dich ja auch nicht das Backen lehren und zudem noch sein Sahneschnitten-Rezept preisgeben. Entweder es schmeckt dir, dann bist du bereit dafür einen gewissen Preis zu zahlen - oder es schmeckt dir nicht, und der Bäcker muss seine Schnitten selber verputzen.
Es ist niemand verpflichtet, die Zeitschrift zu lesen, zu abonnieren oder dem TSI 2.0 Depot zu folgen. Kann jeder machen, wie er will, aber die eben hier geäußerte Devise geht am Thema vorbei:
Setzen, 6 !
Setzen, 6 !
Trading Spotlight
Hier zur Aktualisierung mal der aktuelle Stand der Aktienklima-Indikatoren.
Was ich nicht verstehe ist, dass hier einige ihr Geld in ein System investieren, dass vom Anbieter und Initiator bewusst nebulös gehalten wird. Wenn ich irgendwo in ein System Geld investiere, dann will ich wissen, wie das Ganze funktioniert, und zwar bis ins Detail. Damit das für mich auch nachvollziehbar ist. Hier ist wenig oder gar nichts nachvollziehbar und es wird herumgerätselt.
Schon alleine die Formulierung in der DAF-Werbung, in der mit einem "perfekten System" (seit wann gibt es das denn?) geworben wird, sollte bei jedem normal denkenden Anleger alle roten Lampen aufleuchten lassen.
TSI 2.0 hat nur einen Sinn und Zweck: Über den Verkauf eines vermeintlich "perfekten Systems" Geld vom ahnungslosen Anleger in die Kassen des "Aktionärs" zu spülen.
Die Abbildung dürfte in etwa das TSI-Modell widergeben (unterer Chart) - bis auf die 2. oder 3. Nachkommastelle. Aber das sollte genügen. Derjenige, der in jedem Fall mit TSI Geld verdient, ist mit Sicherheit der "Aktionär".
Und wenn mir jemand kommt und mir sagt, dass er die Reichmach-Formel für die Börse gefunden hat, mir aber nicht en detail erklären will, wie das funktioniert, sondern nur will, dass ich ihm Geld für seine Signale gebe, dann gilt für mich nur eine Devise:
ARSCH LECKEN!
Was ich nicht verstehe ist, dass hier einige ihr Geld in ein System investieren, dass vom Anbieter und Initiator bewusst nebulös gehalten wird. Wenn ich irgendwo in ein System Geld investiere, dann will ich wissen, wie das Ganze funktioniert, und zwar bis ins Detail. Damit das für mich auch nachvollziehbar ist. Hier ist wenig oder gar nichts nachvollziehbar und es wird herumgerätselt.
Schon alleine die Formulierung in der DAF-Werbung, in der mit einem "perfekten System" (seit wann gibt es das denn?) geworben wird, sollte bei jedem normal denkenden Anleger alle roten Lampen aufleuchten lassen.
TSI 2.0 hat nur einen Sinn und Zweck: Über den Verkauf eines vermeintlich "perfekten Systems" Geld vom ahnungslosen Anleger in die Kassen des "Aktionärs" zu spülen.
Die Abbildung dürfte in etwa das TSI-Modell widergeben (unterer Chart) - bis auf die 2. oder 3. Nachkommastelle. Aber das sollte genügen. Derjenige, der in jedem Fall mit TSI Geld verdient, ist mit Sicherheit der "Aktionär".
Und wenn mir jemand kommt und mir sagt, dass er die Reichmach-Formel für die Börse gefunden hat, mir aber nicht en detail erklären will, wie das funktioniert, sondern nur will, dass ich ihm Geld für seine Signale gebe, dann gilt für mich nur eine Devise:
ARSCH LECKEN!
Antwort auf Beitrag Nr.: 48.255.118 von andreas_220779 am 07.11.14 13:45:06Also ich lese Deine Beiträge gerne und fände es schade, von Dir nix mehr zu lesen!
Ich schreibe eben was mir so in den Sinn kommt. Hast du ein Problem damit?
Aber ich beruhige dich..werde hier nicht mehr schreiben.
Aber ich beruhige dich..werde hier nicht mehr schreiben.
erklärung?
Antwort auf Beitrag Nr.: 48.254.380 von andreas220779 am 07.11.14 12:47:16Manchmal macht mich dein Geschreibsel fassungslos.
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