TSI 2.0 - die überlegene Strategie? ein Realtest (Seite 3)
eröffnet am 27.07.13 10:00:37 von
neuester Beitrag 15.01.24 18:31:24 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 64.007.313 von samohte am 13.06.20 16:27:56
Vielen Dank fuer die Info
Zitat von samohte:Zitat von phily337: Vielen dank, fur die Antwort, ich habe die datei heruntergeladen doch mir fehlt immer noch die basis wie ich damit anfange. Wäre sehr dankbar fuer die hilfe und erklärung der ETF strategie.
MFG,
Phil
Grundsätzlich wird vom S&P500 der RSL 130 ermittelt. (Tabellenblatt US78378X1072)
Wert über 1 = grüne Ampel
Wert unter 1= rote Ampel
Damit nun nicht jeden Tag eine Änderung und somit ein umschichten passiert, wurden Wechseltage eingerichtet. (Tabellenblatt Parameter C29 und C30)
Nun wird in Abhängigkeit der Ampel und deinem Risiko ETF´s auf den DAX gekauft:
1fach Long LU0274211480
2fach Long LU0411075376
1fach Short LU0292106241
2fach Short LU0411075020
(Parameter) Felder C1-C24 klicken und nach eigenem ermessen ändern.
z.B. Januar : C1 = LU0411075376 bedeutet: Bei grüner Ampel wird ein 2fach Long gekauft und bei roter Ampel (C2) wird ein 2fach Short gekauft.
Es hat sich herausgestellt, dass in manchen Monaten immer Long oder immer Short die bessere Wahl ist, egal wie die Ampel steht: z.B. März oder Mai.
Fertig.
Mit der Datei kann man nun simulieren, wie die gewählte Strategie in der Vergangenheit abgeschnitten hätte.
C35 Startdatum eingeben
C42 Enddatum eingeben
C31 - C33 ggf. ändern.
zum rechnen auf Tabellenblatt Regiezentrum wechseln und Button D3 drücken.
Du kannst mehrere Strategien auf einmal rechnen und miteinander vergleichen. Einfach die Spalten nach rechts kopieren. Im Tabellenblatt Berechnungblatt (Entwicklung der einzelnen Tage) steht aber immer nur die ganz rechte Strategie.
Wenn die Strategie gefunden wurde, jeden Tag oder einmal die Woche im Tabellenblatt "Regiezentrum" D2 und nach dem Import der aktuellen Kurse D3 für die Neuberechnung drücken.
Noch Fragen ?
Vielen Dank fuer die Info
Antwort auf Beitrag Nr.: 63.993.306 von phily337 am 12.06.20 01:46:25Eine etwas ältere Zusammenfassung findest Du in Beitrag 1597.
Diese Strategie hat in den Backtests fast immer hervorragende Ergebnisse geliefert, wir hatten uns vor paar Jahren auch schon als zukünftige Milliardäre gesehen
Vor über 2 Jahren Jahren bin ich aus der Strategie ausgestiegen und verfolge sie nur noch interessehalber.
Das Problem der Strategie war immer der brutale Drawdown mit den 2-fach ETF, der über die Jahre immer wieder bei etwa 50% oder mehr lag. Gut, das muss man aushalten, wenn man überproportional verdienen will.
Seit 2016 hat die Strategie schwer zu kämpfen gehabt - mehr oder weniger, ja nachdem, welche Parameter man gewählt hat. Besonders dieses Jahr hat sich gezeigt, dass der RSL 130 Tage für die volatilen Börsenphasen zu träge ist. Der Drawdown meiner Variante gegenüber Ende 2016 liegt bei ca. 80%, allein die ersten gut 5 Monate des aktuellen Jahres schlagen mit -68% zu Buche.
Die Volatilität der Märkte killt die Strategie. Ich könnte mit vorstellen, dass evtl. ein Volatilitätsfilter (z. B. VDAX) etwas Ruhe hineinbringen könnte.
Diese Strategie hat in den Backtests fast immer hervorragende Ergebnisse geliefert, wir hatten uns vor paar Jahren auch schon als zukünftige Milliardäre gesehen
Vor über 2 Jahren Jahren bin ich aus der Strategie ausgestiegen und verfolge sie nur noch interessehalber.
Das Problem der Strategie war immer der brutale Drawdown mit den 2-fach ETF, der über die Jahre immer wieder bei etwa 50% oder mehr lag. Gut, das muss man aushalten, wenn man überproportional verdienen will.
Seit 2016 hat die Strategie schwer zu kämpfen gehabt - mehr oder weniger, ja nachdem, welche Parameter man gewählt hat. Besonders dieses Jahr hat sich gezeigt, dass der RSL 130 Tage für die volatilen Börsenphasen zu träge ist. Der Drawdown meiner Variante gegenüber Ende 2016 liegt bei ca. 80%, allein die ersten gut 5 Monate des aktuellen Jahres schlagen mit -68% zu Buche.
Die Volatilität der Märkte killt die Strategie. Ich könnte mit vorstellen, dass evtl. ein Volatilitätsfilter (z. B. VDAX) etwas Ruhe hineinbringen könnte.
Vielen Dank für die Datei
Antwort auf Beitrag Nr.: 64.004.685 von phily337 am 13.06.20 06:04:59
Grundsätzlich wird vom S&P500 der RSL 130 ermittelt. (Tabellenblatt US78378X1072)
Wert über 1 = grüne Ampel
Wert unter 1= rote Ampel
Damit nun nicht jeden Tag eine Änderung und somit ein umschichten passiert, wurden Wechseltage eingerichtet. (Tabellenblatt Parameter C29 und C30)
Nun wird in Abhängigkeit der Ampel und deinem Risiko ETF´s auf den DAX gekauft:
1fach Long LU0274211480
2fach Long LU0411075376
1fach Short LU0292106241
2fach Short LU0411075020
(Parameter) Felder C1-C24 klicken und nach eigenem ermessen ändern.
z.B. Januar : C1 = LU0411075376 bedeutet: Bei grüner Ampel wird ein 2fach Long gekauft und bei roter Ampel (C2) wird ein 2fach Short gekauft.
Es hat sich herausgestellt, dass in manchen Monaten immer Long oder immer Short die bessere Wahl ist, egal wie die Ampel steht: z.B. März oder Mai.
Fertig.
Mit der Datei kann man nun simulieren, wie die gewählte Strategie in der Vergangenheit abgeschnitten hätte.
C35 Startdatum eingeben
C42 Enddatum eingeben
C31 - C33 ggf. ändern.
zum rechnen auf Tabellenblatt Regiezentrum wechseln und Button D3 drücken.
Du kannst mehrere Strategien auf einmal rechnen und miteinander vergleichen. Einfach die Spalten nach rechts kopieren. Im Tabellenblatt Berechnungblatt (Entwicklung der einzelnen Tage) steht aber immer nur die ganz rechte Strategie.
Wenn die Strategie gefunden wurde, jeden Tag oder einmal die Woche im Tabellenblatt "Regiezentrum" D2 und nach dem Import der aktuellen Kurse D3 für die Neuberechnung drücken.
Noch Fragen ?
Zitat von phily337: Vielen dank, fur die Antwort, ich habe die datei heruntergeladen doch mir fehlt immer noch die basis wie ich damit anfange. Wäre sehr dankbar fuer die hilfe und erklärung der ETF strategie.
MFG,
Phil
Grundsätzlich wird vom S&P500 der RSL 130 ermittelt. (Tabellenblatt US78378X1072)
Wert über 1 = grüne Ampel
Wert unter 1= rote Ampel
Damit nun nicht jeden Tag eine Änderung und somit ein umschichten passiert, wurden Wechseltage eingerichtet. (Tabellenblatt Parameter C29 und C30)
Nun wird in Abhängigkeit der Ampel und deinem Risiko ETF´s auf den DAX gekauft:
1fach Long LU0274211480
2fach Long LU0411075376
1fach Short LU0292106241
2fach Short LU0411075020
(Parameter) Felder C1-C24 klicken und nach eigenem ermessen ändern.
z.B. Januar : C1 = LU0411075376 bedeutet: Bei grüner Ampel wird ein 2fach Long gekauft und bei roter Ampel (C2) wird ein 2fach Short gekauft.
Es hat sich herausgestellt, dass in manchen Monaten immer Long oder immer Short die bessere Wahl ist, egal wie die Ampel steht: z.B. März oder Mai.
Fertig.
Mit der Datei kann man nun simulieren, wie die gewählte Strategie in der Vergangenheit abgeschnitten hätte.
C35 Startdatum eingeben
C42 Enddatum eingeben
C31 - C33 ggf. ändern.
zum rechnen auf Tabellenblatt Regiezentrum wechseln und Button D3 drücken.
Du kannst mehrere Strategien auf einmal rechnen und miteinander vergleichen. Einfach die Spalten nach rechts kopieren. Im Tabellenblatt Berechnungblatt (Entwicklung der einzelnen Tage) steht aber immer nur die ganz rechte Strategie.
Wenn die Strategie gefunden wurde, jeden Tag oder einmal die Woche im Tabellenblatt "Regiezentrum" D2 und nach dem Import der aktuellen Kurse D3 für die Neuberechnung drücken.
Noch Fragen ?
Antwort auf Beitrag Nr.: 64.003.101 von Chris_M am 12.06.20 20:38:42
Vielen dank, fur die Antwort, ich habe die datei heruntergeladen doch mir fehlt immer noch die basis wie ich damit anfange. Wäre sehr dankbar fuer die hilfe und erklärung der ETF strategie.
MFG,
Phil
Zitat von Chris_M: Na die von Der Aktionär wirst du auch nur im Der Aktionär finden aber die sagen ja auch nicht wie genau der TSI Wert berechnet wird.
Das Thema wurde vom Verlag ja auch ausgeschlachtet, TSI mit HDax Werten, TSI Deutschlandfonds, TSI USA, TSI Gold etc. pp.
Dieser Thread wurde (und die dazugehörige Tabelle) wurde mit der Relativen Stärke durchgeführt, m.E.n. anfangs mit Einzellaktien aus dem HDax und später dann die Variante mit dem Dax und der Ampel.
Vielen dank, fur die Antwort, ich habe die datei heruntergeladen doch mir fehlt immer noch die basis wie ich damit anfange. Wäre sehr dankbar fuer die hilfe und erklärung der ETF strategie.
MFG,
Phil
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 64.002.972 von phily337 am 12.06.20 20:22:27Na die von Der Aktionär wirst du auch nur im Der Aktionär finden aber die sagen ja auch nicht wie genau der TSI Wert berechnet wird.
Das Thema wurde vom Verlag ja auch ausgeschlachtet, TSI mit HDax Werten, TSI Deutschlandfonds, TSI USA, TSI Gold etc. pp.
Dieser Thread wurde (und die dazugehörige Tabelle) wurde mit der Relativen Stärke durchgeführt, m.E.n. anfangs mit Einzellaktien aus dem HDax und später dann die Variante mit dem Dax und der Ampel.
Das Thema wurde vom Verlag ja auch ausgeschlachtet, TSI mit HDax Werten, TSI Deutschlandfonds, TSI USA, TSI Gold etc. pp.
Dieser Thread wurde (und die dazugehörige Tabelle) wurde mit der Relativen Stärke durchgeführt, m.E.n. anfangs mit Einzellaktien aus dem HDax und später dann die Variante mit dem Dax und der Ampel.
Antwort auf Beitrag Nr.: 64.002.879 von Chris_M am 12.06.20 20:14:39
Verstehe ich Danke aber gibt es keine zusammenfassung über die strategie, ist das nicht eine strategie die damals von der zeitschrift "Der Aktionär" in diversen artikeln beschrieben worden ist?
Danke
Zitat von Chris_M:Zitat von phily337: ...
Vielen Dank, aber wo kann ich mehr über diese strategie lesen, z.B. investment philosophie.
Mfg,
Phil
Na hier findest du doch über 341 Seiten zum lesen.
Verstehe ich Danke aber gibt es keine zusammenfassung über die strategie, ist das nicht eine strategie die damals von der zeitschrift "Der Aktionär" in diversen artikeln beschrieben worden ist?
Danke
Antwort auf Beitrag Nr.: 64.002.852 von phily337 am 12.06.20 20:12:14
Na hier findest du doch über 341 Seiten zum lesen.
Zitat von phily337:Zitat von samohte: Hallo an alle.
Hier die Datei
https://www.dropbox.com/s/8pi8f0tnw8ngkty/ETF_Simulation.xls…
Vielen Dank, aber wo kann ich mehr über diese strategie lesen, z.B. investment philosophie.
Mfg,
Phil
Na hier findest du doch über 341 Seiten zum lesen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 63.997.767 von samohte am 12.06.20 12:57:42
Vielen Dank, aber wo kann ich mehr über diese strategie lesen, z.B. investment philosophie.
Mfg,
Phil
Zitat von samohte: Hallo an alle.
Hier die Datei
https://www.dropbox.com/s/8pi8f0tnw8ngkty/ETF_Simulation.xls…
Vielen Dank, aber wo kann ich mehr über diese strategie lesen, z.B. investment philosophie.
Mfg,
Phil
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