TSI 2.0 - die überlegene Strategie? ein Realtest (Seite 238)

[boerse1958]

Hier der DAX per heute mit 20-Tage-EMA und 100-Tage-EMA.

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.529.892 von tsi_meckelfelder am 15.08.14 17:54:10

DAX übrigens jetzt bei 9.061,0. Was ist denn da los???

An der Grenze zur Ukraine wird von militärischen Aueinandersetzungen berichtet.

[Karsten110]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.528.257 von elmago am 15.08.14 16:15:06

wenn Du den Zeitraum für die Monatserfolge des Dax noch weiter verringerst, erhälst Du noch extremere Werte. 2002-2014,2001-2014,2000-2014 usw. Leider schaffe ich es nicht die Tabelle hier darzustellen. Meines Erachtens hat ein Wert aus dem Jahr 2013 mehr Gewicht, als ein Wert aus dem Jahr 1888. Vielleicht kann man es wie beim EMA gewichten. Leider sind meine Excel Kenntnisse gleich null. Oder mache ich einen Fehler?
Zu Dr Dufte. Heute Mittag habe ich mich noch gefreut, das ich real Long bin. Heute Abend wäre ich lieber Short mit meinen ETFs.

[tsi_meckelfelder]

So aktuell macht mir der DAX dann doch Freude... ;-)

Aber genug der kurzfristigen Betrachtung.

Ich werde dieses Wochenende (wahrscheinlich eher die heutige Nacht) dazu nutzen, folgendes Tool zu programmieren:

Prämissen:
Signalgeber für die Ampel bleibt S&P500
Investiert wird in DAX-ETFs

Variablen:
bis zu vier Monate für "immer Short" und bis zu vier Monate für "immer Long"
Beginndatum (frühestens 30.12.1987)
Enddatum
Einstiegskapital
Länge der Tage bis eine Ampel umspringt (derzeit bei mir 14 Tage)
Wert unter 1, bei dem in jedem Fall Ampel "rot" (derzeit 0,94)
Wert über 1, bei dem in jedem Fall Ampel "grün" (derzeit 1,06)
RSL-Tage (derzeit 130 Tage)

Ergebnis:
Kapital am gewählten Enddatum
Rendite
größter Rückschlag (von/bis)

Die Berechnung einer Variante sollte nicht viel länger als 5 Sekunden dauern

Hintergrund:
Ich könnte mir vorstellen, dass man nochmal gegen meine bisherigen "Bestwerte" klopfen muss, wenn man die Monatskomponente einbaut.

Und mir schwebt auch noch eine Variante im Kopf wie "ich stelle mich im September nicht Short gegen eine Ampel von > 1,XX bzw. ich stelle mich im April nicht Long gegen eine Ampel von < 0,XX

Aber das ist dann Zukunftsmusik und macht es etwas komplexer.

DAX übrigens jetzt bei 9.061,0. Was ist denn da los???

[elmago]

Stopp-Kurse bei den ETF-Invests? Nein!

Wenn Du Stopps zur Verlustbegrenzung setzt, wo setzt Du die Stopps? Wann steigst Du wieder ein? 5% tiefer, 10%? Oder erst, wenn der Markt wieder dreht? - Stopps machen Sinn bei Einzelwerten. Du verkaufst, wenn Du der negativen Kursentwicklung nicht weiter tatenlos zuschauen willst. Selbst im TSI-Aktienuniversum machen Stopps nicht unbedingt Sinn, denn die verlierenden Aktien fliegen bei schlechten TSI-Werten aus dem Depot bzw. alle, wenn die Ampel auf rot dreht.
Beim Investment mit ETF ist das einzige Regelprinzip die Ampel bzw. ggfs. der Monat. Je nach Risikoneigung kannst Du einfach long und short oder gehebelt agieren oder gar nicht short.

Bis wir uns einer Marktenge der db x-trackers gegenübersehen, dürfte es noch etwas dauern. Es handelt sich hier ja nicht um geschlossene Fonds. Unser Geld, das wir in die Anteile investieren, sorgt doch für neue Anteile, bis wir die Mehrheitseigner der ETF sind

Ich bin seit gestern mit Echtgeld im einfachen Short-DAX drinne und werde am 1. Oktober in den LevDax gehen.

[Dr_Dufte]

Hallo zusammen,

die Diskussion hier über eine möglichst einfach anzuwendende Investitionsstrategie mit klaren Regeln ist wirklich sehr interessant. Ich lese gerne mit und überlege ebenfalls eine der vorgeschlagenen Strategien im echten Leben umzusetzen.

Ich hätte außerdem ein paar Fragen, die ich gerne in die Runde werfen möchte:

1) Die TSI Strategie verzichtet grundsätzlich auf Stoppkurse. Könnte die Anwendung bei der ETF Strategie nicht vielleicht doch sinnvoll sein? Bei TSI habe ich es mit vielen Einzelwerten zu tun, die jeder für sich wahrscheinlich volatiler sind, als die Gesamtperformance meines Depots. Bei der ETF Strategie könnte die Volatilität etwas geringer sein, da ich auf den Index investiere. Vielleicht könnten Stopps in großzügigem Abstand die gröbsten Einbrüche abfedern? Ich denke allerdings, das ist im Backtest sehr schwer zu prüfen. Meine Excel Künste übersteigt es im Moment jedenfalls. Außerdem: Ich muss ja auch eine Regel festlegen, wann ich wieder einsteige, wenn ich ausgestoppt wurde. Mir ist klar, dass man diese Frage eigentlich gar nicht beantworten kann, aber eure Meinung dazu würde mich interessieren.

2) Angenommen ich habe seit Jahren mit der ETF Strategie investiert und jongliere heute sagen wir mal mit "nur" 2 Millionen. Für dauerhaften Ruhestand noch zu wenig, also will ich mehr verdienen. Ist es überhaupt realistisch, dass ich die Strategie mit solchen Beträgen handeln kann? Ich muss doch befürchten, dass meine Orders gar nicht ausgeführt werden, da keine ausreichende Liquidität vorhanden ist.
(DB X-TRACKERS SHORTDAX X2 DAILY Xetra heute z.Zt.: ca. 400.000 zu ca. 11 €. Da bestreite ich ja bei einem Handelssignal den halben Markt alleine und bekomme nicht genug oder noch schlimmer - werde meine Anteile nicht los.

3) Nur so aus Interesse: Ist im Moment außer Meckelfelder noch jemand mit echtem Geld short?

Viele Grüße
Dr. Dufte

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.527.720 von Karsten110 am 15.08.14 15:36:51

Ich habe vor, bei Monatsinvestments am 1. zu kaufen. Ich weiss ja, dass ich z.B. am 1. April long sein will. Am 30. April werde ich verkaufen, außer, wenn die Ampel entweder grün ist oder ich noch nicht weiß, ob sie am Ultimo nach Börsenschluss USA von grün auf rot kippt.

Dein Einwand mit den geänderten Gewohnheiten, die Auswirkungen auf die Monatserfolge des DAX haben können, ist berechtigt.
Die Tabelle zeigt die Mittelwerte für jeweils 12 Jahre. Zumindest für Januar und Februar gibt es da schon Verschiebungen. Beim September bin ich nicht sicher, wir kennen den Wert für 2014 auch noch nicht. Darum sollte man die Monatserfolge auch 1x pro Jahr kontrollieren.

[Karsten110]

Bei der Strategieerweiterung tauscht Ihr da normalerweise am ersten (April, Oktober und Dezember) eines Monats in ein Long ETF, oder schon am Ende des Vormonats? Tauscht Ihr am 31 oder am ersten des Folgemonat zurück, wenn die Ampel Short ist?

Bei der Simulation von Meckelfelder, entscheidet ob die Ampel ausgeschaltet wird, Daten seit 1988. Macht das Sinn? Haben sich nicht die Lebensgewohnheiten seitdem geändert?
1988 haben wohl die wenigsten per Internet oder Smartphone gehandelt. Heutzutage ist das Informationsangebot viel größer. Viele handeln auch im Urlaub. Meine Frau macht gerade mit meinen Kindern Urlaub in Nordthailand, selbst im kleinen Dorf haben sie WLAN.
Müsste man nicht zumindest eine Gewichtung einführen?
Wie beim EMA. Neue Werte haben einen größeren Einfluss?
Wenn man die Monatsbetrachtung von Meckelfelder erst ab 2003 laufen lässt, ist der September gar nicht so schlecht.

[Dean_Martini]

Ein paar Infos zum Best-Season-Zertifikat der RBS sowie allgemeine Anmerkungen, warum die Märkte in den Sommermonaten schlechter laufen:

http://www.stock-world.de/ac_analysen/zc/DAX-Best-Season-Zer…

[Dean_Martini]

Hallo Elmago,

ein Missverständnis: ich meinte ETF und nicht Zertifikat.