TSI 2.0 - die überlegene Strategie? ein Realtest (Seite 146)
eröffnet am 27.07.13 10:00:37 von
neuester Beitrag 15.01.24 18:31:24 von
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Ich habe mal versucht sowas daraus zu basteln wobei die Schaltung bei >1 bzw. <1 umspringt.
Für den Gesamten RSL habe ich die Summe aus allen Indices addiert und das gleiche Schema angewandt.
Leider kann ich keine Makros und VBA programmieren.
Für den Gesamten RSL habe ich die Summe aus allen Indices addiert und das gleiche Schema angewandt.
Leider kann ich keine Makros und VBA programmieren.
Hier die "quick and dirty-Variante":
https://www.dropbox.com/s/l4bg9cam1ju53bp/ETF_Simulation.xls…
Erklärungen folgen später und ich werde da auch noch etwas weiterbasteln.
Aber zum ersten Rumprobieren sollte es reichen.
Ich habe erst heute Abend wieder Zeit.
https://www.dropbox.com/s/l4bg9cam1ju53bp/ETF_Simulation.xls…
Erklärungen folgen später und ich werde da auch noch etwas weiterbasteln.
Aber zum ersten Rumprobieren sollte es reichen.
Ich habe erst heute Abend wieder Zeit.
Antwort auf Beitrag Nr.: 50.464.149 von elmago am 23.08.15 10:15:54So jetzt habe ich deine Datei mal manuell mit allen restlichen Indices gefüllt mit dem Resultat, dass es nicht an dem TSI Wert vom Aktionär ran kommt.
Jedoch @elmago hier mal ein Vergleich deiner Resultate aus dem Dax vs. den Werten vom Aktionär und die kommen wirklich gut an die Ergebnisse ran.
Achso im Internet ließt man zum TSI auch viel vom EMA 25 und EMA 13. Das sieht auch gut aus nur mit kurzen Zeitperioden. Mit den EMA 130 und EMA 30 sind die Schnittstellen nahe der TSI Ampel.
Jedoch @elmago hier mal ein Vergleich deiner Resultate aus dem Dax vs. den Werten vom Aktionär und die kommen wirklich gut an die Ergebnisse ran.
Achso im Internet ließt man zum TSI auch viel vom EMA 25 und EMA 13. Das sieht auch gut aus nur mit kurzen Zeitperioden. Mit den EMA 130 und EMA 30 sind die Schnittstellen nahe der TSI Ampel.
Antwort auf Beitrag Nr.: 50.463.582 von andreas2207 am 23.08.15 01:51:25Du sprichst mir aus der Seele!
In unserer Strategie führen zwar Bauchgefühle kaum zum Erfolg, aber wenn diese interessante Idee durch systematisches Testen zu (noch) mehr Rendite oder weniger Risiko führen würde, wäre das fantastisch.
In unserer Strategie führen zwar Bauchgefühle kaum zum Erfolg, aber wenn diese interessante Idee durch systematisches Testen zu (noch) mehr Rendite oder weniger Risiko führen würde, wäre das fantastisch.
Antwort auf Beitrag Nr.: 50.463.582 von andreas2207 am 23.08.15 01:51:25Moin Andreas,
super Hinweis - das baue ich gleich mit ein.
Nur der HSV!
super Hinweis - das baue ich gleich mit ein.
Nur der HSV!
Trading Spotlight
Hey meckelfelder toll das du weiterhin rumexperimentierst...
vielleicht als Gedanke: könnte man ja auch verschiedene Wechseltage für long und short eingeben. Grund: Korrekturen sind häufig steiler als Aufwärtsphasen...also wenn die Ampel schneller auf rot springt als auf grün wäre vielleicht noch eine Verbesserung drin....
ist aber reines Bauchgefühl
MfG
vielleicht als Gedanke: könnte man ja auch verschiedene Wechseltage für long und short eingeben. Grund: Korrekturen sind häufig steiler als Aufwärtsphasen...also wenn die Ampel schneller auf rot springt als auf grün wäre vielleicht noch eine Verbesserung drin....
ist aber reines Bauchgefühl
MfG
Antwort auf Beitrag Nr.: 50.462.952 von elmago am 22.08.15 18:46:34Hallo @elmago
ich habe heute mal versucht deine Tabelle hoch und runter zu rechnen und parallel dazu mit der sogenannten TSI Formel argh...
und immer Abweichungen zu den TSI Werten vom Aktionär ...
Doch jetzt gerade wo man kurz vorm aufgeben bin, ist mir etwas seht interessantes aufgefallen/eingefallen und dann kommt man mit deiner Tabelle sehr nah an die Werte vom AKtionär (zumindest vom 21.05 bis 12.06 da ich keine aktuelle Version von dir habe und erst seit Mai den Aktionär beziehe)
Bei Interesse nachfragen und ich würde es versuchen zu formulieren
@Dean_Martini die Kauf / Verkaufskurse stimmen meistens, da ich nach dem Zufallsprinzip deren Kaufpreis (gegen 10:30 Uhr) dann auch im Intradaychart vergleiche. Aber das Aktionär Depot ist ja ein Paperdepot, wie du schon geschrieben hast (ohne Steuer, Ordergebührt usw)
ich habe heute mal versucht deine Tabelle hoch und runter zu rechnen und parallel dazu mit der sogenannten TSI Formel argh...
und immer Abweichungen zu den TSI Werten vom Aktionär ...
Doch jetzt gerade wo man kurz vorm aufgeben bin, ist mir etwas seht interessantes aufgefallen/eingefallen und dann kommt man mit deiner Tabelle sehr nah an die Werte vom AKtionär (zumindest vom 21.05 bis 12.06 da ich keine aktuelle Version von dir habe und erst seit Mai den Aktionär beziehe)
Bei Interesse nachfragen und ich würde es versuchen zu formulieren
@Dean_Martini die Kauf / Verkaufskurse stimmen meistens, da ich nach dem Zufallsprinzip deren Kaufpreis (gegen 10:30 Uhr) dann auch im Intradaychart vergleiche. Aber das Aktionär Depot ist ja ein Paperdepot, wie du schon geschrieben hast (ohne Steuer, Ordergebührt usw)
Vielleicht off-Topic, aber ich finde den Artikel interessant:
https://www.wellenreiter-invest.de/wochenendkolumnen/panik-i…
https://www.wellenreiter-invest.de/wochenendkolumnen/panik-i…
Antwort auf Beitrag Nr.: 50.462.787 von etf_meckelfelder am 22.08.15 17:53:05Was mich auf e) bringt. Die Möglichkeit, einen Abgeltungssteuersatz (z.B. 26,375%) und Transaktionskosten (z.B. 2 x 5,90 = 11,80) berücksichtigen zu können (aber nicht zu müssen).
Das wäre dann aber ein absoluter Geniestreich!
Aber jetzt gucke ich gleich HSV. Vermutlich nur 10 Minuten bis zum 0:3... ;-)
Oh, HSV-Fan? Mein Beileid!
Das wäre dann aber ein absoluter Geniestreich!
Aber jetzt gucke ich gleich HSV. Vermutlich nur 10 Minuten bis zum 0:3... ;-)
Oh, HSV-Fan? Mein Beileid!
Den Chart der TSI 2.0-Entwicklung im Vergleich mit diversen Indizes und unserem Investment habe ich aktualisiert.
Die Short-Variante August (2x short) hat den Turbo gezündet und die Variante ohne Short-Monate überrundet.
Die Short-Variante August (2x short) hat den Turbo gezündet und die Variante ohne Short-Monate überrundet.
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