TSI 2.0 - die überlegene Strategie? ein Realtest (Seite 234)
eröffnet am 27.07.13 10:00:37 von
neuester Beitrag 15.01.24 18:31:24 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 47.578.486 von andreas220779 am 21.08.14 17:47:54leider kann es sein das beide ETFs fallen oder steigen.
Ein interessanter Bericht:
http://www.geldtipps.de/geldanlage/investmentfonds/vorsicht-…
Ein interessanter Bericht:
http://www.geldtipps.de/geldanlage/investmentfonds/vorsicht-…
Hallo in die Runde ,
nachdem ich im ETF Sheet etwas rumgespielt habe hab ich mir mal die Mühe gemacht ein reales Investment nachzustellen.
Ich habe mit den Einstellungen:
Long: LU0411075376
Short: LU0411075020
Long Monate: 4,10,11,12
Short Monate: 8,9
Obergrenze: 1,085
Untergrenze: 0,92
Startkapital: 150.000€
-(wegen der besseren Berechenbarkeit mit den Preisen für die ETFs => hab nur in ganzen Stückzahlen gekauft)
Starttermin: 04.01.88
In deinem Tool kam für den 18.08.14 ein Betrag von:
11.986.564.811,96 € raus.
Durchschnittsrendite: 42,43%
Max Verlust: 53,2713%
--------------------------------------------------
Für den Realfall habe ich dann mit 25% Kapitalertragssteuer und 4,95€ pro Trade gerechnet(ob der Wert wirklich so zu vertreten ist weiß ich nicht ganz genau)
Nun ja am Ende kam ein Betrag von:
956.862.203,61 €
das ergibt nach meiner Berechnung eine Rendite von circa 40% pro Jahr. (150.000 x (1,4 hoch 26)) kommt auch hin vom Wert.
Frage wie berechnest du die Jahresperformance?
Dann hab ich noch eine Frage zu den theoretischen Kurswerten deiner ETF's: bist du dir sicher das die korrekt sind?
irgendwie hab ich ein zwei Beispiele wo die Entwicklung komisch aussieht:
Beispiel:
Man wechselt am 16.01.2002 von short auf long.
long etf Kurs an diesem Tag (Schluss):
64,0031
short etf Kurs an diesem Tag (Schluss):
240,5345
Wechsel von long auf short am 13.05.2002.
long: 62,0633
short:236,8736
Also fallen beide ETFs im gleichen Zeitraum. Wie geht das?
MfG Andreas
...ich hoffe wir können die Kurse bestätigen dann würde ich einen Teil meines Kapitals in deine Strategie investieren...
nachdem ich im ETF Sheet etwas rumgespielt habe hab ich mir mal die Mühe gemacht ein reales Investment nachzustellen.
Ich habe mit den Einstellungen:
Long: LU0411075376
Short: LU0411075020
Long Monate: 4,10,11,12
Short Monate: 8,9
Obergrenze: 1,085
Untergrenze: 0,92
Startkapital: 150.000€
-(wegen der besseren Berechenbarkeit mit den Preisen für die ETFs => hab nur in ganzen Stückzahlen gekauft)
Starttermin: 04.01.88
In deinem Tool kam für den 18.08.14 ein Betrag von:
11.986.564.811,96 € raus.
Durchschnittsrendite: 42,43%
Max Verlust: 53,2713%
--------------------------------------------------
Für den Realfall habe ich dann mit 25% Kapitalertragssteuer und 4,95€ pro Trade gerechnet(ob der Wert wirklich so zu vertreten ist weiß ich nicht ganz genau)
Nun ja am Ende kam ein Betrag von:
956.862.203,61 €
das ergibt nach meiner Berechnung eine Rendite von circa 40% pro Jahr. (150.000 x (1,4 hoch 26)) kommt auch hin vom Wert.
Frage wie berechnest du die Jahresperformance?
Dann hab ich noch eine Frage zu den theoretischen Kurswerten deiner ETF's: bist du dir sicher das die korrekt sind?
irgendwie hab ich ein zwei Beispiele wo die Entwicklung komisch aussieht:
Beispiel:
Man wechselt am 16.01.2002 von short auf long.
long etf Kurs an diesem Tag (Schluss):
64,0031
short etf Kurs an diesem Tag (Schluss):
240,5345
Wechsel von long auf short am 13.05.2002.
long: 62,0633
short:236,8736
Also fallen beide ETFs im gleichen Zeitraum. Wie geht das?
MfG Andreas
...ich hoffe wir können die Kurse bestätigen dann würde ich einen Teil meines Kapitals in deine Strategie investieren...
Antwort auf Beitrag Nr.: 47.534.311 von tsi_meckelfelder am 16.08.14 09:51:29Hallo Meckelfelder,
danke nochmal für die "neue" ETF-Simulation.
Jetzt funktioniert sie einwandfrei.
danke nochmal für die "neue" ETF-Simulation.
Jetzt funktioniert sie einwandfrei.
Zur Simulation (ETF_Simulation.xlsm) möchte ich etwas in die Runde fragen:
Das bis jetzt beste Ergebnis waren ja die 726 Million mit den 2x-long/2x-short-ETFs in Verbindung mit den sechs Monats-Ampeln. Ohne die Monats-Ampeln mit den gleichen Daten (RSL, Obergrenze usw.) kommt man auf ein Endergebnis von ca. 2 Millionen. Das ist ein Verhältnis von ca. 360:1 !!!
Die RSL-Ampel kann ich soweit nachvollziehen und verstehe, warum man long oder short geht. Doch warum ist die Hinzunahme der Monats-Ampeln so viel erfolgreicher? Ich sehe die Zahlen und glaube auch, dass diese korrekt sind. Trotzdem will das nicht in meinem Kopf. Was haben die sechs festgelegten Monate mit dem Auf und Ab an den Börsen zu tun? Warum verläuft der Dax in diesen einzelnen Monaten in den verschiedenen Jahren so ähnlich? So etwas wie Jahresendrallye und Flaute im Sommer verstehe ich noch. Aber was ist mit den anderen Monaten?
Mir erschließt sich einfach nicht, warum es so einen unglaublich großen Sprung im Ergebnis gibt. Das unheimlich. Der Nutzer Jwomm hatte von einem selbstverstärkenden System geschrieben. Kann es damit zusammenhängen, dass immer mehr darauf spekulierten und in bestimmten Monaten gezielt kauften/verkauften? In der Simulation sieht man ja, dass bereits in den 90er Jahren die Strategie mit den vorher festgelegten Monaten weit vorne lag. Waren diese typischen Monate damals bereits im Fokus der Anleger? Fragen über Fragen...
Das bis jetzt beste Ergebnis waren ja die 726 Million mit den 2x-long/2x-short-ETFs in Verbindung mit den sechs Monats-Ampeln. Ohne die Monats-Ampeln mit den gleichen Daten (RSL, Obergrenze usw.) kommt man auf ein Endergebnis von ca. 2 Millionen. Das ist ein Verhältnis von ca. 360:1 !!!
Die RSL-Ampel kann ich soweit nachvollziehen und verstehe, warum man long oder short geht. Doch warum ist die Hinzunahme der Monats-Ampeln so viel erfolgreicher? Ich sehe die Zahlen und glaube auch, dass diese korrekt sind. Trotzdem will das nicht in meinem Kopf. Was haben die sechs festgelegten Monate mit dem Auf und Ab an den Börsen zu tun? Warum verläuft der Dax in diesen einzelnen Monaten in den verschiedenen Jahren so ähnlich? So etwas wie Jahresendrallye und Flaute im Sommer verstehe ich noch. Aber was ist mit den anderen Monaten?
Mir erschließt sich einfach nicht, warum es so einen unglaublich großen Sprung im Ergebnis gibt. Das unheimlich. Der Nutzer Jwomm hatte von einem selbstverstärkenden System geschrieben. Kann es damit zusammenhängen, dass immer mehr darauf spekulierten und in bestimmten Monaten gezielt kauften/verkauften? In der Simulation sieht man ja, dass bereits in den 90er Jahren die Strategie mit den vorher festgelegten Monaten weit vorne lag. Waren diese typischen Monate damals bereits im Fokus der Anleger? Fragen über Fragen...
Zitat von tsi_meckelfelder: Den Leitfaden der Deutschen Börse zur Berechnung von
* LevDAX®
* ShortDAX®
* ShortDAX®x2
....
Super, Danke für die Tabelle mit den simulierten Werten. Ich hatte bei mir eine grobe Simulation der täglichen ETF-Kurse, aber ohne die ganzen Korrekturen usw.
Damit hatte ich dann (mit 2xLong und Short) folgendes Ergebnis:
Depotendwert: 4.902.494,60 EUR bei 54 Aktionen.
Gesamtrendite: 48924.95%, DAX-Rendite (buy-and-hold): 493.83%
Schlechte Abschnitte: 9, maximaler Verlust: -15.43%.
Gute Abschnitte: 18, maximaler Gewinn: 220.96%.
Haltedauer in Tagen: max: 965, min: 19, durchschnittlich: 159.
Mit deinen genaueren simulierten Kursen nun folgendes:
Depotendwert: 4.380.089,15 EUR bei 54 Aktionen.
Gesamtrendite: 43700.89%, DAX-Rendite (buy-and-hold): 493.83%
Schlechte Abschnitte: 10, maximaler Verlust: -15.95%.
Gute Abschnitte: 17, maximaler Gewinn: 198.57%.
Haltedauer in Tagen: max: 965, min: 19, durchschnittlich: 159.
Letztendlich auch nicht viel anders (die Richtung stimmte auf jeden Fall) aber eben doch etwas seriöser.
Startdatum wie immer ab 01.01.1991. Erste Long-Phase ab 15.02.1991, jetzt immer noch long.
Bei der RSL Ampel hatte der nicht gehebelte Short ETF (LU0292106241) bessere Ergebnisse geliefert. die Performance mit dem LU0411075020 war schlechter.
Mit der Monatsampel ist der doppelt gehebelte ETF LU0411075020 in der Simulation besser.
Hat jemand schon mal ausgerechnet wie das Ergebnis wäre, Monat 8+(9) mit der Monatsampel 2 fach Short (LU0411075020) und den Rest des Jahres nach RSL Ampel nur 1 fach Short (LU0292106241)
Mit der Monatsampel ist der doppelt gehebelte ETF LU0411075020 in der Simulation besser.
Hat jemand schon mal ausgerechnet wie das Ergebnis wäre, Monat 8+(9) mit der Monatsampel 2 fach Short (LU0411075020) und den Rest des Jahres nach RSL Ampel nur 1 fach Short (LU0292106241)
Antwort auf Beitrag Nr.: 47.538.940 von elmago am 17.08.14 14:13:54> Zuerst muss man persönlich entscheiden
Kann ich mich nicht mit anfreunden.
Aber wie wäre es mit der Variante:
Monatskomponente wird in jedem Fall gewählt, aber
* wenn im April / Oktober / November / Dezember RSL < 0,XX nur mit 1X Long DAX ETF oder Kasse
* wenn im August / September RSL > 1,XX nur mit 1X Short DAX ETF oder Kasse
Werde ich gelegentlich mal durchsimulieren und evtl. mein Tool um diese Funktionalität erweitern. Schaffe ich aber heute wohl nicht mehr.
Ich fürchte aber, dass das zu Lasten der Rendite geht. Und mal ehrlich - ohne Schmerzen ist das langweilig.
Kann ich mich nicht mit anfreunden.
Aber wie wäre es mit der Variante:
Monatskomponente wird in jedem Fall gewählt, aber
* wenn im April / Oktober / November / Dezember RSL < 0,XX nur mit 1X Long DAX ETF oder Kasse
* wenn im August / September RSL > 1,XX nur mit 1X Short DAX ETF oder Kasse
Werde ich gelegentlich mal durchsimulieren und evtl. mein Tool um diese Funktionalität erweitern. Schaffe ich aber heute wohl nicht mehr.
Ich fürchte aber, dass das zu Lasten der Rendite geht. Und mal ehrlich - ohne Schmerzen ist das langweilig.
Antwort auf Beitrag Nr.: 47.538.805 von tsi_meckelfelder am 17.08.14 13:47:04Angenommen, wir haben zwischen RSL-Ampel und Monats-Ampel einen Konflikt, sagen wir: Oktober RSL < 1 und rot, aber nach Monats-Ampel grün, wie wäre es mit folgender Lösung:
Zuerst muss man persönlich entscheiden, ob RSL-Ampel oder Monats-Ampel "Vorfahrt" hat.
Wenn z. B. die Monatsampel Priorität geniesst, ich also Long gehe, gehe ich nicht gehebelt long, sondern mit dem LU0274211480. Das wird zwar langfristig Rendite kosten, aber der eine oder andere kann damit vielleicht besser schlafen.
Zuerst muss man persönlich entscheiden, ob RSL-Ampel oder Monats-Ampel "Vorfahrt" hat.
Wenn z. B. die Monatsampel Priorität geniesst, ich also Long gehe, gehe ich nicht gehebelt long, sondern mit dem LU0274211480. Das wird zwar langfristig Rendite kosten, aber der eine oder andere kann damit vielleicht besser schlafen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 47.538.739 von jojobo am 17.08.14 13:27:48Ich habe einen Ansatz:
Augen zu und durch und den Verlust ertragen.
Wie würdest du denn die Lage am 01.10.2002 bezeichnen?
DAX: 2.865,23
S&P500: 847,91
Ampel: 0,87
Eindeutiger Bärenmarkt, oder?
29.11.2002:
DAX: 3.320,32
S&P500: 936,31
Ampel: 1,03
Vielleicht hätte einen die Lehman-Insolvenz im September 2008 dann doch davor zurückschrecken lassen, die leckeren 2X Short DAX ETF in blutige 2X Long DAX ETF zu tauschen?
Man weiß es nicht...
Irgendein Scheiß ist ja immer, weswegen man beim Tausch ein schlechtes Gefühl hat. Und "Gefühl" will man ja gerade mit diesem System ausschalten.
Also ich hätte den Verlust wohl "mannhaft" ertragen.
Zumal es in dem Sinne gar keine "Verluste" sind.
19.12.2007 77.801.087,77 €
01.10.2008 168.395.159,19 €
21.11.2008 78.688.816,53 €
23.02.2009 169.235.241,07 €
Das waren dann einfach mal 5 blöde Monate vom 01.10.2008 bis 23.02.2009.
Augen zu und durch und den Verlust ertragen.
Wie würdest du denn die Lage am 01.10.2002 bezeichnen?
DAX: 2.865,23
S&P500: 847,91
Ampel: 0,87
Eindeutiger Bärenmarkt, oder?
29.11.2002:
DAX: 3.320,32
S&P500: 936,31
Ampel: 1,03
Vielleicht hätte einen die Lehman-Insolvenz im September 2008 dann doch davor zurückschrecken lassen, die leckeren 2X Short DAX ETF in blutige 2X Long DAX ETF zu tauschen?
Man weiß es nicht...
Irgendein Scheiß ist ja immer, weswegen man beim Tausch ein schlechtes Gefühl hat. Und "Gefühl" will man ja gerade mit diesem System ausschalten.
Also ich hätte den Verlust wohl "mannhaft" ertragen.
Zumal es in dem Sinne gar keine "Verluste" sind.
19.12.2007 77.801.087,77 €
01.10.2008 168.395.159,19 €
21.11.2008 78.688.816,53 €
23.02.2009 169.235.241,07 €
Das waren dann einfach mal 5 blöde Monate vom 01.10.2008 bis 23.02.2009.
Hey zusammen,
das sind ja insgesamt (wenn auch nur theoretisch) tolle Ergebnisse. Beim spielen mit dem Tool von Meckelfelder bin ich auch nicht wesentlich über die 726 Millionen gekommen. Aber bei fast allen Varianten gibts den heftigen Drawdown Okt.-Nov. 2008, bei dem man mit dem saisonalen Ansatz mit dem Long-ETF bei einem eindeutigen Bärenmarkt ins offene Messer rennt. Hat diesbezüglich jemand bisher einen Lösungsansatz?
Grüße und ein tolles Rest-WE!
das sind ja insgesamt (wenn auch nur theoretisch) tolle Ergebnisse. Beim spielen mit dem Tool von Meckelfelder bin ich auch nicht wesentlich über die 726 Millionen gekommen. Aber bei fast allen Varianten gibts den heftigen Drawdown Okt.-Nov. 2008, bei dem man mit dem saisonalen Ansatz mit dem Long-ETF bei einem eindeutigen Bärenmarkt ins offene Messer rennt. Hat diesbezüglich jemand bisher einen Lösungsansatz?
Grüße und ein tolles Rest-WE!