wikifolio.com - Feedback/Kritik/Anregungen (Seite 243)
eröffnet am 02.12.14 16:37:41 von
neuester Beitrag 12.05.24 00:10:14 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 55.618.877 von netfazzer am 29.08.17 12:35:48
DER war richtig geil;-))).
Wir reden darüber, dass IREX ALLEIN HEUTE über 3 Millionen € versenkt hat, und Du erwähnst, dass man nur den Schrift beim Browser sieht.
Brüller!!
DER war richtig geil;-))).
Wir reden darüber, dass IREX ALLEIN HEUTE über 3 Millionen € versenkt hat, und Du erwähnst, dass man nur den Schrift beim Browser sieht.
Brüller!!
Das Dialog-Fenster, dass eingeblendet wird, wenn man den Chat-Button drückt, ist durchsichtig, man sieht nur die Schrift. Anscheinend ist das ein Firefox-Problem, beim iExplorer funktioniert es. ich wollte es trotzdem mal erwähnt haben.
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.618.190 von DrWatch am 29.08.17 11:23:08
Nein, nich - nich zu viel Mathematik!
Zitat von DrWatch: Das Schlimme ist, dass der DAX nur 2 Prozent gefallen ist heute.
Wenn das zu einem Tagesverlust von 54 Prozent führen kann, ist hier ein Hebel von mindestens 27 am Werk.
Nein, nich - nich zu viel Mathematik!
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.618.145 von DrWatch am 29.08.17 11:17:52
Aber das verstehen wir doch nicht!
Wir wollten doch die bewerben!
Woher sollen wir denn wissen, dass die anderen auch beworben werden wollen?
Was sollen denn die ganzen Zahlen heißen?
Das verstehen wir doch nicht!
Zitat von DrWatch: Wikifolio weist folgende Kennzahlen aus:
Performance 6 Monate -67,05%
Performance 3 Monate -79,27%
Performance 1 Monat -74,39%
52-Wochen-Hoch 2.709,45
Maximaler Verlust (bisher) -69,50% ??????????? (wird wohl erst morgen neu berechnet)
der maximale Verlust müsste morgen wie folgt ausgewiesen werden:
52 Wochen Hoch 2.709,45
Tiefstkurs heute bisher 396,30
Maximaler Verlust 85,37 Prozent
Aber das verstehen wir doch nicht!
Wir wollten doch die bewerben!Woher sollen wir denn wissen, dass die anderen auch beworben werden wollen?
Was sollen denn die ganzen Zahlen heißen?
Das verstehen wir doch nicht!
Das Schlimme ist, dass der DAX nur 2 Prozent gefallen ist heute.
Wenn das zu einem Tagesverlust von 54 Prozent führen kann, ist hier ein Hebel von mindestens 27 am Werk.
Wenn das zu einem Tagesverlust von 54 Prozent führen kann, ist hier ein Hebel von mindestens 27 am Werk.
Trading Spotlight
Wikifolio weist folgende Kennzahlen aus:
Performance 6 Monate -67,05%
Performance 3 Monate -79,27%
Performance 1 Monat -74,39%
52-Wochen-Hoch 2.709,45
Maximaler Verlust (bisher) -69,50% ??????????? (wird wohl erst morgen neu berechnet)
der maximale Verlust müsste morgen wie folgt ausgewiesen werden:
52 Wochen Hoch 2.709,45
Tiefstkurs heute bisher 396,30
Maximaler Verlust 85,37 Prozent
Performance 6 Monate -67,05%
Performance 3 Monate -79,27%
Performance 1 Monat -74,39%
52-Wochen-Hoch 2.709,45
Maximaler Verlust (bisher) -69,50% ??????????? (wird wohl erst morgen neu berechnet)
der maximale Verlust müsste morgen wie folgt ausgewiesen werden:
52 Wochen Hoch 2.709,45
Tiefstkurs heute bisher 396,30
Maximaler Verlust 85,37 Prozent
Zitat von Effektenkombinat (aus Wikifolio Friedhof): Ja, es ist mir auch schleierhaft, wieso wikifolio.com mit so einem Zocker Werbung macht. Es mag schon sein, dass das mal eine gewisse Periode lang Erfolg hat. Aber wie das letztlich ausgeht, ist doch vollkommen klar. Das mit der behaupteten kollektiven Intelligenz ist doch totaler Humbug. Bestimmt das Kollektiv denn auch, dass jetzt 50% des Vermögens in einem DAX-KO investiert sein müssen, der nur 5% Puffer hat?
Was sagt eigentlich wikifolio dazu?
Sagt es was dazu?
Meine Lösungsvorschläge für das Problem:
-Angabe der Volatilität
-Angabe des Value at Risk
-Ein alternatives Vergütungsmodell (Basisvergütung plus Gewinnbeteiligung), was dazu führt, dass die Risiken nicht sukzessive erhöht werden, wenn der Trader weit vom Jahreshöchststand entfernt ist.
-Keine Fokussierung auf wenige Wikifolios, sondern auf die breite Masse
-Es muss klar ersichtlich sein, dass die Rendite eines Wikifolios ohne Hebelprodukte "MEHR WERT IST", als die Rendite eines Wikifolios mit Hebelprodukten (Angabe der Volatilität & VaR hilft, siehe oben)
-Angabe der Volatilität
-Angabe des Value at Risk
-Ein alternatives Vergütungsmodell (Basisvergütung plus Gewinnbeteiligung), was dazu führt, dass die Risiken nicht sukzessive erhöht werden, wenn der Trader weit vom Jahreshöchststand entfernt ist.
-Keine Fokussierung auf wenige Wikifolios, sondern auf die breite Masse
-Es muss klar ersichtlich sein, dass die Rendite eines Wikifolios ohne Hebelprodukte "MEHR WERT IST", als die Rendite eines Wikifolios mit Hebelprodukten (Angabe der Volatilität & VaR hilft, siehe oben)
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.617.230 von DrWatch am 29.08.17 10:04:42Das sehe ich ähnlich.
Die breite Masse ist das eigentliche Asset von Wikifolio.
Viele verschiedene LANGFRISTIGE STRATEGIEN, idealerweise OHNE HEBELPRODUKTE,
denn hier verdienen die Banken und nicht der Anleger.
Sehr grosse Wikifolios haben Schwächen, denn hier ist die Replikation der zugrundeliegenden Werte mitunter schwierig. Ein gehebeltes Wikifolio mit 7 Mio under Assets und einem Hebel von 20 bewegt 140 Millionen Euro. Ganz grosse Marktteilnehmer wissen das natürlich und versuchen daraus ihren Vorteil zu ziehen.
Die breite Masse ist das eigentliche Asset von Wikifolio.
Viele verschiedene LANGFRISTIGE STRATEGIEN, idealerweise OHNE HEBELPRODUKTE,
denn hier verdienen die Banken und nicht der Anleger.
Sehr grosse Wikifolios haben Schwächen, denn hier ist die Replikation der zugrundeliegenden Werte mitunter schwierig. Ein gehebeltes Wikifolio mit 7 Mio under Assets und einem Hebel von 20 bewegt 140 Millionen Euro. Ganz grosse Marktteilnehmer wissen das natürlich und versuchen daraus ihren Vorteil zu ziehen.
Zitat Trenuk: "Einige Portfolios scheinen in der Tat häufig zurück gestellt.
Sympathischere Traderinnen und Trader bekommen einfach nicht
so hohe Auflagen für den Text, wie andere. " Zitat Ende
Es ist der menschlichen Gier bzw. den Wikifolio-Entscheidern geschuldet, dass Wikifolios, die hnen auf den ersten Blick kurzfristig Geld bringen, mit Wohlwollen beworben werden. Risiken wie "Klumpenrisiko", extremst aggresiver Anlagestil, äußert hohe Rückschlaggefahr usw. kaum Erwähnung finden.
Stattdessen werden Webinare mit solchen Wikifolio-Tradern beworben, es wir eine Sharpe-Ratio Kennzahl zwischen 3 und 40 ausgerechnet und als Qualitätsmerkmal eingeblendet usw.
Ich hoffe, dass das für Wikifolio als Unternehmen nicht zum Bumerang wird, wenn das ehemals zweitgrößte wohlwollend behandelte Wikifolio heute zur Zeit auf Tagessicht 42 Prozent verliert und in den letzten 30 Tagen fast 70 Prozent Anlagegelder vernichtet.
Wikifolio als Unternehmen sollte mal seine Unternehmensphilosophie bzw. Strategie überdenken. Ich hatte hier öfter darauf hingewiesen, meine Meinung wurde aber nicht geteilt.
Ich rechne daher auch jetzt wieder mit Gegenwind.
Sympathischere Traderinnen und Trader bekommen einfach nicht
so hohe Auflagen für den Text, wie andere. " Zitat Ende
Es ist der menschlichen Gier bzw. den Wikifolio-Entscheidern geschuldet, dass Wikifolios, die hnen auf den ersten Blick kurzfristig Geld bringen, mit Wohlwollen beworben werden. Risiken wie "Klumpenrisiko", extremst aggresiver Anlagestil, äußert hohe Rückschlaggefahr usw. kaum Erwähnung finden.
Stattdessen werden Webinare mit solchen Wikifolio-Tradern beworben, es wir eine Sharpe-Ratio Kennzahl zwischen 3 und 40 ausgerechnet und als Qualitätsmerkmal eingeblendet usw.
Ich hoffe, dass das für Wikifolio als Unternehmen nicht zum Bumerang wird, wenn das ehemals zweitgrößte wohlwollend behandelte Wikifolio heute zur Zeit auf Tagessicht 42 Prozent verliert und in den letzten 30 Tagen fast 70 Prozent Anlagegelder vernichtet.
Wikifolio als Unternehmen sollte mal seine Unternehmensphilosophie bzw. Strategie überdenken. Ich hatte hier öfter darauf hingewiesen, meine Meinung wurde aber nicht geteilt.
Ich rechne daher auch jetzt wieder mit Gegenwind.
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