NeuralForecasting - 500 Beiträge pro Seite

[Megaaktienguru]

Hi,
hier kommt mal ein ganz anderer Ansatz zur Kursprognose:Es werden Börsentrends mit Hilfe neuronaler Netze prognostiziert. Ausgehend
von der Annahme, dass Kursschwankungen nicht ausschliesslich zufaelliger Natur sind, sondern von einer Vielzahl messbarer Faktoren
wie beispielsweise Oelpreis, Zinsen, Gewinne, usw. beeinflusst werden, analysiert NeuralForecasting mit Hilfe einer Software, diese
kursrelevanten Einflussfaktoren simultan. Zur Analyse wird die Lernfaehigkeit neuronaler Netzwerke genutzt,um konkrete
Kauf-/Verkaufsempfehlungen mit grosser Trefferwahrscheinlichkeit zu erstellen. Das Programm untersucht ein Portfolio ausgewählter
Aktien und liefert überdurchschnittlich gute Prognosen des Kurzzeittrends. In einem Probelauf von November 2000 bis Februar 2001 hat
sich das Programm mit einer Trefferquote von über 84% bei der Vorhersage bewährt. Schaut euch die Website an und überzeuget euch
selbst von der Leistungsfähigkeit des Systems: http://NeuralForecasting.Net/NeuroWeb/default.htm MfG
Megaaktienguru

[MCCLAIN]

Wie oft willst du das noch reinstellen?

[Megaaktienguru]

na da wo es paßt. Hast du vielleicht mal drauf geschaut?
Megaaktienguru

[MCCLAIN]

NEIN!

Hatte bereits einmal so ein Programm, wovon ich nicht
überzeugt war.

Was jedoch nicht rechtfertigt, daß man 4 Threads zum gleichen Thema eröffnet.

MCCLAIN

[Dr.Kralle]

Hallo,
also ich hätte Probleme damit, ein System anzuwenden, bei dem ich nicht weiß, wie es funktioniert und wie die Netze aufgebaut sind...

[Megaaktienguru]

Hi Dr. Kralle,
was möchtest du konkret wissen? Welche Faktoren ausgewertet werden oder wie ein neuronales Netz funktioniert? Die Faktoren sind für alle untersucheten Papiere unterschiedlich. Drin sind auf jeden Fall die Kurse der letzten Monate, Volumen, High, Low, dazu kommen meßbare Faktoren von denen angenommen wird, dass sie Einfluß auf den Kurs des jeweiligen Papiers nehmen. Es werden dann ca. 200 netze von Rechner erstellt woraus die besten 15 ausgewählt werden. Der Durchschnitt der Signale wird als Ergebnis auf der Website gepostet und mit konkreten Traidingempfehlungen verknüpft.
Megaaktienguru

[Dr.Kralle]

Hallo Megaaktienguru,
es fehlen gänzlich Informationen wie das System aufgebaut ist, also z.b. wieviele und welche Inputvariablen, wieviele Neuronen und ihre Verknüpfungen, Bewertungen, usw...

[Megaaktienguru]

Für das Model QQQ_v2 werden momentan folgende Einflussfaktoren verwendet.

QQQ_Close
QQQ_Volume
ValueLine
Nasdaq100 Index Clsoe
Semiconductor Index
TSC Internet Index
13 Weeks Treasury Bills
Es werden zur Zeit 7 Einflussfaktoren verwendet. Diese werden in in Oszillatoren -transformiert und zur neuralen Analyse verwendet.

Die Modelle werden systematische gebildet; Sie verwenden bis zu 32
Inputneuronen. Die Eingabeinformation werden auf das Intervall [-1,1]
normalisiert.
Als Übergangsfunktionen von einem Layer zum Anderen "Logistik Sigmoid /
hyperbolic tangent, linear" Transferfunktion zur Verfügung.

1 oder 2 Hidden Layers mit jeweils bis zu 256 hidden Neurons
The Activation Function for the Output Neuron can be: "Logistic sigmoid,
hyperbolic tangents, linear" Die Ausgabefunktion ist auf das Intervall [0.1,
0.9] normalisiert.
Zur Vermeidung von `overfitting` wird nur eine begrenzte Auswahl
von Einflussfaktoren (Input Neurons) und eine begrenzte Anzahl von Neuronen
in den Hidden Layers (24- 256max) verwendet.

Das System, verwendet einen Algorithmus, der die am vielversprechendste
Variante aus den möglichen Kombinationen ermittelt. Dazu werden bei der
"Trading System " Entwicklung zwischen 500 und 700 neurale Netzwerke als
Kandidaten ermittelt -- die aussichtsreichsten 15 - 25 werden zur manuellen
Qualitätskontrollen verwendet.

Durch Kombination von verschiedenen Einzelnetze kann ein "master
system" gebildet werden, dass mit Signaldurchschnittsbildung, gewichtete
Signaldurchschnittsbildung eine mehr robustes und stabiles `master system`
ergibt.

[Boersensklavin]

hallo megaaktienguru,

mich würde interessieren, welche software du verwendest.
das mit der aktivierungsfunktion verstehe ich nicht. ist es nun die logistische funktion oder die tangens hyperbolicus funktion? wie lautet die genaue formel? wenn deine software nämlich nicht automatisch normalisiert, würde sich im ersten fall (log. fkt.) eher anbieten, ein intervall von 0-1 zu wählen, weil das doch dem wertebereich der aktivierungsfunktion entsprechen würde.
aus 500 - 700 neuronalen netzen werden die besten 15 - 25 genommen? nach welchen kriterien geschieht dies? wann ist ein neuronales netz "vielversprechend", wie du schreibst? versuchst du, den durchschnittlichen absoluten fehler zu minimieren, die trefferquote zu maximieren...?
interessant finde ich, dass du mit den wenigen größen auskommst. oft hat man doch das problem, dass das neuronale netz einen absturz des basistitels (oder einen anstieg) vorhersagt, obwohl sich der basistitel noch eine zeitlang nach oben (unten) bewegt. der anstieg / absturz kommt dann erst später oder auch früher. hast du schon mal sentiment-indikatoren getestet? diese können das timing manchmal verbessern.

wenn du keine lust hast, dies öffentlich zu beantworten, schreib doch an

[e-mail]

vom ansatz her mache ich praktisch dasselbe wie du. allerdings verwende ich dafür investox. ich suche leute, die eine andere software, eventuell eine selbst entwickelte verwenden, für einen allgemeinen erfahrungsaustausch.

mfg

adrian

[Boersensklavin]

zu viel gefragt? schade...

[VolkerKnapp]

Neuronale Netze sind nichts anderes wie hoch optimierte Systeme. Man muss da sehr Vorsichtig sein. Da ich im Prinzip fuer klare Regeln, allerdings will ich auch die Regeln kennen. Bei Dir scheint mir die Testphase etwas zu kurz.

vk

[Hermes007]

hi,
neurale hin, neurale her!
es gibt nur einen Prinzip : Zeit und Geld.
mfg

[Prinz_von_Burnei]

wenn ich das mit den Netzen und den tollen struktueren der Berechnung so lese, bin ich auch immer ganz hin und weggerissen. Doch bei aller Liebe für das technisch machbare,

WAS ist mit den Ergebnissen.
wie hoch ist die Trefferwahrscheinlichkeit?

Bisher habe ich bei diesen Systemnen immer nur Nieten erlebt. Und jeder der nur ein ganz wenig ein Chart lesen kann, ist 1000 mal besser als diese ganzen KI-Systeme.

vor allem aber, wer würde je ein Programm verkaufen, was wie eine Geldmaschine funktioniert?

[systeminvestor]

Es gibt keine Geldmaschine. Ich sehe Handelssysteme immer als Ideengeber.

[Megaaktienguru]

Hi, komme gerade aus dem Urlaub zurück und konnte leider nicht ehr antworten.

Hallo Volker: das schöne am neuronalen Netz ist,dass es die erhaltenen Daten selbsständig miteinander verknüpft. Du weißt immer nur was du eingegeben hast. Der Rechenr generiert damit ca. 150 Netze aus denen dann die beste 15 ausgewählt werden. Das auf der Seite gepostete Ergebnis stellt den Durchschnitt der Ergebnisse dieser 15 Netze dar. Zur Testphase bin ich anderer Meinung. Es wird tatsächlich nur ein kuzer Zeitraum von ca. 3 Monaten untersucht und aus den Daten werden die Netze generiert. Danach erfolgt ein Probelauf mit den Daten der nächsten Monate, um zu sehen wie die Netze reagieren. Die Idee, die dahinter steckt ist folgende: Berechnung der Netze nur mit sehr aktuellen Daten, um den Börsenbtrend zu erfassen. In einem Bullenmarkt reagieren die Börsen anders auf die untersuchten Signale als in einem Bärenmarkt. Da es dafür aber keine kenngrößen gibt, wollen wir das Netz nicht mit alten Daten belasten sondern versuchen es immer wieder mit zeitnahen aktuellen Daten zu füttern. Auf der Homepage stehet deshalb auch neben einigen Aktien ein v2, dass bedeutet, das es das zweite Netz zur Aktie ist.

Hi Prinz von Brunei: die Tefferwahrscheinlichkeit siehst du gleich unter "Traiding System" in der Spalte "Performance". Wenn du hier auf den kumulierten Gewinn klickst kannst du vorhergehenden Trades sehen. Nochmal die Seite:
http://www.NeuralForecasting.net/neuroweb/default.htm
Eine Geldmaschine gibt es leider nicht, das Denken kann einem Niemand abnehmen. Mann muß ganz klar die Grenzen des Systems erkennen. Steht eine Greenspan Rede an gibt es ein Doppeltop oder kommen Adhoc Meldungen oder Marktdaten, etc. muß man selbst reagieren und überlegen ob man dem System folgen möchte, dass seine Prognosen ohne Kenntnis dieser Daten erstellt.

Gruss Megaaktienguru

[Prinz_von_Burnei]

Halle Megaaktienguru,


*g*
soweit, so gut.

Frage: kann man das denn für Aktien meiner Wahl ausprobieren ?

Als new-user werde ich nicht akzeptiert (server unbekannt) und wenn ich die Kantaktadresse wähle, bekomme ich eine Abbruchmeldung beim Versenden. (Adr. unbekannt)

Ist das nun ein Systemzusammenbruch oder handelt es sich da um eine "Ente"

Prinz

[Megaaktienguru]

Hi,
sorry und danke für den Tip, das werden wir noch verbessern. Der Service ist kostenlos und ohne Log In einzusehen. Man muß sich auch noch nicht anmelden, die Log In Seite ist ohne Funktion. Die Prognosen kannst du gleich nach anwählen der Homepage unter Traiding System einsehen. Ich werde einen Hinweis auf die LogIn Seite setzen oder sie ganz entfernen. Zu deiner Frage: Prognosen gibt es nur für eine ausgewählte Anzahl von Aktien. Für jede prognostizierte Aktie müssen relevante Einflußfaktoren gefunden werden, die das Netz verarbeiten kann. Wir haben uns dabei auf ausgewählte Werte konzentriert und traiden selbst nur die, für die das Netz am besten trift. Trefferquote ist unter "Traiding System" in der Spalte Performance zu sehen. Gruss Megaaktienguru

[aufdie12]

Mega-aktien-guru und schreibt traiden mehrmals mit ai

Erklärt alles

[Prinz_von_Burnei]

@megaa.,

danke für die erklärung.

ich dachte nur, dass man als eingetragener user sich dann selbst aktien aussuchen und durchrechnen kann.

weisst du hinter alle dem steht eben immer wieder so der latente verdacht, dass es sich um ausgewählte schulungsbeispiele handelt, die in der präsentation hervorragend funktionieren, doch in der praxis eben nie so richtig funktionieren.

Prinz

[Megaaktienguru]

Hi, aufdie12. Ich denke für einen Niederländer ist mein Deutsch und Englisch gar nicht so schlecht. Es freut mich aber, dass du so schnell geblickt hast worauf es wirklich ankommt.
Gruss Megaaktienguru

PS: Vielen Dank für den Hinweis, ich nehme es mit Humor und werde es jetzt auch nie wieder falsch schreiben.