TSI 2.0 - die überlegene Strategie? ein Realtest (Seite 249)

[Karsten110]

Ich würde mein Geld nicht über :
www.aktiengewinne.eu oder www.das-siegerdepot.de anlegen.
Auch in anderen Foren regt man sich über Schleichwerbung von einigen "USERN" auf.

Schaut euch das Impressum an.
Börsen und Mediaservice
Sandra Schulz Hauptstraße 26 – 16775 Löwenberger Land
Email für die Registrierung von aktiengewinne.eu ist christian.haack1@gmx
Ein Christian Haack ist an der gleichen Adresse gemeldet………

Keine Emailadresse der Geschäftsführerin bei der Registrierung?

Geschäftsführer darf man sich nur nennen, wenn man eine Gesellschaft leitet. Börsen und Mediaservice ist keine GmbH

Scheint eine riesige Firma zu sein.
http://www.das-siegerdepot.de/ueber-uns.html

[tsi_meckelfelder]

Hier taucht ja immer mal wieder in regelmäßigen Abständen Werbung für aktienverluste.dingsda auf. Ob das immer unterschiedliche User sind, die Werbung machen?

Man weiß es nicht...

[Karsten110]

Ob aktiengewinne.eu wirklich besser ist muss sich erst zeigen.
Ich denke die kochen auch nur mit Wasser.

Gebühren fürs Abo bei aktiengewinne.eu 199 Euro im Jahr
Gebühren für die ETF_Strategie mit S&P Ampel (meckelfelder) 0 Euro

Performance:

2012 aktiengewinne.eu 53%
2012 ETF_Strategie 40,6%

2013 aktiengewinne.eu 34%
2013 ETF Strategie 52,95%

Warum soll ich für eine Strategie Geld ausgeben, die keinen größeren Gewinn bringt?

2014 aktiengewinne.eu ?? schreiben sie nur das auch ihr Depot einen Rücksetzer gemacht hat. Sie geben nur eine Performance zusammen mit den Gewinnen aus 2013 an.

Wie lange gibt es aktiengewinne.eu schon?
Wie sieht die Performance über einen längeren Zeitraum aus?
Wie hoch ist der "Gewinn" nur für das Jahr 2014 bis jetzt?

Ich bleibe bei der kostenlosen TSI Strategie wo es einen Backtest bis in das Jahr 1988 gibt.

Über die aktuellen Verluste der Strategie ärgere ich mich nicht. Ich habe lange auf diese Rücksetzer gewartet, um jetzt mit einem Teil meines Geldes (33%) einzusteigen. Bei weiteren Rückgängen werde ich weiter Investieren.
Ich denke Trendfolge Strategien funktionieren am besten nach einem Crash, oder nach einer starken Korrektur.

[dima86x]

also bei mir sieht es so aus:

S&P500 04.08. 1.0247
DAX 05.08. 0,9564

@schwochi

kannst du aktiengewinne.eu empfehlen?
bei wie viel Positionen bist du da?

[schwochi33]

ist ja ein Traum die Performance und es zeigt...man muss flexibel handeln....bin da bei Aktiengewinne.....eu wohl besser aufgehoben und ist noch günstiger wie der Aktionär....

Zitat von Dean_Martini: Kleine Performance-Übersicht seit 15.10.2013 (Start TSI-Premium):

DAX +5,0%
MDAX +1,4%
TecDAX +8,7%

Dow +9,1%
S&P500 +13,7%
Nasdaq100 +20,0%

TSI-Premium (Der Aktionär) -7,7%

[boerse1958]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.422.738 von JAbizzA am 04.08.14 12:23:08

Der Aktienklima-Indikator wird börsentäglich berechnet.

Goerke beschreibt in seinem Buch den 38-Tage-GD des Aktienklima-Indikators als Signalgeber. Steigt er über den Schwellenwert bei 1,0, gilt es als Kaufsignal und umgekehrt. Nachteil: Die Signale kommen natürlich zeitverzögert. Ganz besonders negativ zum Tragen kommt es dann, wenn sich Indikator und gleitender Durchschnitt weit vom Schwellenwert entfernt haben. Dann ist m. E. diese Systematik zu träge.
Das Chartbeispiel zeigt den DAX im oberen und den Aktienklima-Indikator im unteren Chartfenster. Abgebildet ist die Phase von Ende April 2011 bis Ende Februar 2012 (Griechenland-Krise).
Am 23. Mai fiel der Indikator erstmals unter seinen Schwellenwert bei 1,0 (Punkt A1). Am 31. Mai lag er für zwei Tage wieder darüber (Punkt A2). Manchmal ist also ein „Hin und Her“ im Aktienklima-Indikator nicht zu vermeiden. Die Glättung des Indikators reduziert solche Fehlsignale um den Preis des zeitverzögerten Signals. Am 20. Juni (also etwa drei Wochen nach dem letzten Fehlsignal bei A2) fällt der 38-Tage-GD von oben kommend unter den Schwellenwert (Punkt A3). Damit setzte nach der Systematik dieses Modells eine (dunkelrote) Baisse-Phase ein. Im DAX wäre das also ein Verkaufssignal (V) gewesen. Der gleitende Durchschnitt bleibt übrigens ab jetzt ununterbrochen – bis zum 08. Februar 2012, dem nächsten Kaufsignal (K) – unter seinem Schwellenwert. Das sind über 7½ Monate!
Nicht so der Aktienklima-Indikator in seiner ungeglätteten Fassung. Am 04. und am 07. Juli kreuzt er nochmals für zwei Tage den Schwellenwert (Punkt A4). Der gleitende Durchschnitt bleibt davon unberührt. Wenn man einen solchen Zickzack-Kurs des Indikators vor Augen hat, scheint eine Glättung zur Reduzierung solcher Fehlsignale durchaus sinnvoll.
Die Grafik zeigt, dass das Verkaufssignal ganz gut kam. Wäre man da short gegangen, hätte man bis zum Tief Mitte September gut verdient. Hätte man mit seiner Short-Position jedoch bis zum Gegensignal am 08. Februar 2012 gewartet, wäre ein Großteil des Gewinns wieder futsch gewesen. Die gestrichelte Linie der Kursniveaus zwischen den Buchstaben V und K verläuft fast horizontal. Oder: wie gewonnen, so zerronnen.
Der Aktienklima-Indikator braucht eben viel Zeit, um aus einem überverkauften Niveau (am 04.10. bei 0,831 = Punkt A5) wieder zurück zum Schwellenwert zu finden. In dieser Zeit läuft der Markt monatelang gegen mich (+36%!), wenn ich an meiner Short-Position festhalte! Das ist die Problematik, wenn man sich strikt an den GD als Signalgeber hält.
Ich habe hier die einzelnen Phasen aus meinem letzten Beitrag zur Verdeutlichung noch einmal eingetragen. Die Phase 7 (hellgrün) beginnt am 17. Januar 2012. Der Aktienklima-Indikator steigt über den Schwellenwert. Sein (steigender) GD liegt noch darunter (time lag). Am 08. Februar – drei Wochen später – folgt der gleitende Durchschnitt. Es beginnt die dunkelgrüne Hausse-Phase (Phase 1).
Zwei weitere Phasen hatte ich noch vergessen: 1. Crash. Ein Crash kommt alle Jubeljahre einmal vor. Dabei ist der weltweite Kursrückgang an den Börsen so stark, dass der Aktienklima-Indikator unter seine Marke bei 0,9 gedrückt wird (kommt selten, nur in Extremsituationen wie bei einem Crash, vor). Insofern war die Bewegung im Spätsommer 2011 ein Crash! Auch das kann natürlich nur eine annäherungsweise Definition sein. 2. Euphorie. Eine Euphorie liegt hingegen dann vor, wenn ein RS-Wert von 1,1 beim Aktienklima-Indikator überschritten wird (kommt auch selten vor).

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.435.743 von JAbizzA am 05.08.14 16:36:42

Ich habe beim DAX am 4.8. Deine 0,9522, bei S&P500 1,0238. Die kleine Abweichung kann dadurch zustandekommen, dass ich bei amerikanischen Börsenfeiertagen noch einmal den Kurs des Vortages eintrage. Die Rechnerei ist an sich simpel und kleine Abweichungen fallen nicht ins Gewicht bzw. irgendwann raus, weil der Durchschnitt ja immer neuer wird und alte Werte rausfallen.

Mit den 7 Phasen habe ich keinen Erfolg gehabt. Mit meinen rudimentären Excel-Kenntissen habe ich zwar aus den 7 Phasen Signale abgeleitet, aber auch etliche Fehler produziert, weil es Kombinationen mit Indikator und GD gibt, die in den 7 Phasen nicht berücksichtigt sind. Diese Fehler habe ich dann einfach ignoriert und die S&P-Ampel mit verschiedenen Variationen der 7 Phasen kombiniert, aber nichts kam auch nur annähernd an die ursprüngliche Rendite mit nur S&P-Ampel heran. Außerdem gab es umwerfend viele Signalwechsel.

Fazit: ich bleibe beim bisherigen einfachen S&P-Ampelmodell, auch wenn es in den letzten 2 Wochen heftig nach Süden ging.

[JAbizzA]

Achja, können wir nochmal die "Ampeln" (=RSL130-Wert des Index) abgleichen?
Für den 4.8. habe ich bei
S&P 500: 1,0254
DAX: 0,9522

[JAbizzA]

@elmago: so sehe ich das auch.

Ich kann relativ einfach bei meinem Tool einen "Signalgeber" anhand der Ampel-RSL-Werte einbauen. Das habe ich gestern mal mit den 7 Phasen und dem "GD38 schneidet die 1.0" gemacht.
Das lieferte gar keine schlechten Ergebnisse (ich simuliere mit dem DAX - kein short - bis 1990 zurück).

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.422.738 von JAbizzA am 04.08.14 12:23:08

Die Fragen von JAbizzA stelle ich mir auch.

Mich reizt es, aus den 7 Phasen eindeutige Handlungsanweisungen zu erstellen und zu sehen, wie die sich im Backtest bewähren.

Allerdings finde ich, dass die Beschreibung zu Phase 7 nicht eindeutig definiert ist. Wie in Phase 1 ist der Indikator >1 und größer als der GD, allerdings gibt es keine Aussage, ob GD>1 sein soll. Dass der GD steigt, ergibt sich daraus, dass er schon in Phase 6 steigt. Wenn der GD in Phase 7 nicht <1 wäre, gabe es keinen Unterschied zu Phase 1.
Für Phase 5 ist es vermutlich egal, ob der Indikator < oder > als der GD ist.

Habe ich die Phasendefinitionen soweit richtig interpretiert?