Million-Projekt von Oli Klemm und weitere Coaching-Projekte (Seite 356)

[Kasperl101]

@bomike ich kann dir in dieser Hinsicht auch nicht wirklich widersprechen. Es gibt aber eine kleine Ausnahme, die ich nicht ganz ausschließen möchte - diskretionärer Handel.
Da aber die meisten immer von Setups sprechen (das kann man so auch schön vermarkten und Max Mustermann möchte natürlich nur klare Regeln haben, die statistisch evaluierbar sind mit sogenannten "Backtests" und "Research" wird das dann auch immer schön verkauft) ist der diskretionäre Handel für die meisten ohnehin keine Option.
Ich kann euch aber beruhigen, denn wenn Setups nicht funktionieren sagt der große Meister immer: Dann hast du wohl falsch researcht!

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 57.282.211 von Kasperl101 am 14.03.18 22:09:01

Zitat von Kasperl101: Aber die Frage sollte lauten: Warum sollte ich meine Edge verkaufen? Man hätte doch überhaupt kein Interesse eine Masse auf meiner Seite zu haben und selbst wenn, dann wäre das Marktmanipulation.

Der Gag ist doch, das es keinen Edge gibt. Aber die Leute wollen daran glauben. Ein echter Edge kann nur entstehen wenn Du a) einen technischen Vorteil hast, b) einen Wissenvorsprung (Insicerhandel, Frontrunning etc.) oder weil Du eine besondere Position hast im Handel (MarketMaker etc.). Aus dem Marktkurs selber gibt es keinen Edge und nach meiner Ansicht ist das unter Profis völlig unstrittig.

Schon Dow Jones hat seine Daten damals gefaked und 1886 (in Zeiten des Goldrausches und der Waljagd nach Moby Dick) gab es sicherlich in vielen Situationen einen Edge, weil genau die oben beschriebene Punkte a) b) und c) sich damals viele besonders Möglichkeiten bot. Aber Heute bieten sich diese Möglichkeiten nicht mehr.

Aber es liegt halt in der Natur des Menschen, daran glauben zu wollen.

[Kasperl101]

Ok, mittlerweile schweift alles vom Thema ab und jeder redet am anderen vorbei.

Letztlich vermute ich, dass hier fast keiner eine wirkliche Ahnung hat wie die HFTs wirklich arbeiten. (mich eingeschlossen) Da gab es vor ein paar Jahren ein Buch dazu und das war's auch. Ich unterstelle auch, dass die Industrie das aber auch bewusst in Verborgenheit halten möchte. Mehr kann und möchte ich dazu auch nichtss sagen - könnt mich aber gerne verbessern, wenn ich irgendwie falsch liegen sollte.

Ich bin der Meinung (ohne Namen zu nennen), dass 90% von dem was wir auf Youtube und anderen Medien vorgelegt bekommen nur reines Marketing ist. Je nachdem wie sehr der Markt gesättigt ist kommt dann ein neues Tool/Indikator/Oszillator keine Ahnung was daher um den Markt mit Konsumenten anzulocken. Ob Volumentrading oder Markttechnik: man kann wahrscheinlich mit allem irgendwie Geld verdienen. Aber die Frage sollte lauten: Warum sollte ich meine Edge verkaufen? Man hätte doch überhaupt kein Interesse eine Masse auf meiner Seite zu haben und selbst wenn, dann wäre das Marktmanipulation.

[bomike]

Die Wahrheit ist immer der Kontostand. Und da sollte jedes Mittel recht sein. Grundsätzlich gehört es dazu, sich mit allen Strategien und Analysemöglichkeiten vertraut zu machen. Man sollte verstehen was ein Trendtrader, Swing Trader etc. macht. Auch Aspekte im Orderbch gehören dazu. Den Markt zu analysieren fängt damit an, zu verstehen was andere Trader denken könnten und wer, wie und wann agieren könnte.

Letztendlich Tradest Du gegen Trader und der Markt ist nur Mittel zum Zweck. Eine potenzielle Tradingsituation entsteht ja nicht durch den Markt, sondern duch das Agieren von anderen Tradern.

[Schaufelverkaeufer]

Antwort auf Beitrag Nr.: 57.279.463 von Stewo33 am 14.03.18 18:17:28

Zitat von Stewo33: Auch wenn ein System die Information aus dem Orderbuch in Time erhält, kann dieses System trotzdem nicht in die Zukunft schauen und sehen ob danach mehr gekauft oder verkauft wird, bzw. welche Seite sich evtl. durchsetzt.

Aber genau darum geht es doch im Buch Flash Boys von Michael Lewis. Sie sehen zwar nicht die Zukunft, können sich aber in der Gegenwart noch in nanosekunden davor stellen ..

[Stewo33]

HFTs, Algos etc. so pauschal in Zusammenhang mit Daytrading/Scalptrading (manuell von Menschenhand) zu bringen finde ich irgendwie albern. An den vorangegangenen Beiträgen kann man ganz gut erkennen, dass dies immer wieder sehr viel Interpretationsspielraum zulässt; in manchen Fällen sind die Ausführungen dazu auch sehr abenteuerlich.

Die Schnelligkeit der Information kann für den Bruchteil einer Sekunde entscheidend sein, ja, aber das bedeutet nicht, dass ich dadurch automatisch einen Nachteil erfahre, nur weil mein Future-Kontrakt von einem HFT-System bedient wird, welches vielleicht bereits bei meinem Fill Profit aus meinem Handeln geschlagen hat (Vermutung!). Außerdem gibt es nicht nur das Eine System, sondern noch zig andere und alle wollen was vom Kuchen abhaben, was mich eigentlich zu der logischen Schlussfolgerung bringt, dass sich diese irgendwann destruktiv verhalten (bezogen auf die HFTs, die tatsächlich manipulativ arbeiten sollen!)

Auch wenn ein System die Information aus dem Orderbuch in Time erhält, kann dieses System trotzdem nicht in die Zukunft schauen und sehen ob danach mehr gekauft oder verkauft wird, bzw. welche Seite sich evtl. durchsetzt. Bei einer hohen Volatilität werden zu einzelnen Preisen auch hohe Volumen eingestellt, die in vollem Umfang schnell bedient werden und den Markt und seine Richtung aber in keiner Weise beeinflussen, zumindest Intraday nicht...

Wie ist das zu erklären? Ich habe leider keine Antwort darauf, nur eine Vermutung: Viele Systeme bringen Liquidität in den Markt und bedienen andere Marktteilnehmer, die sich mit einem Stop absichern, während dieses automatische System - ganz klassisch - per Buy & Hold agiert, was einem Normalo-Daytrader mit seinem Mini-Riskmanagement einfach nicht möglich ist, zumindest nicht in den Future-Märkten. Insofern würde ich nicht darauf spekulieren, dass die HFTs und Algos in den paar Millisekunden uns das Leben schwer machen und der Heilsbringer für alle überdurchschnittlichen Mathematiker an den Finanzmärkten ist. Die wirtschaftliche Lage unserer Banken und Instis (weltweit) lässt zumindest diesen Schluss nicht zu. Und es gibt auch keine mir bekannten Finanz-Startups, die den Markt mit ihren selbst programmierten Algos überrollen. Aber vielleicht habe ich da auch einen Denkfehler...?!?

Was den meisten fehlt, ist das Kapital, und das sollte einem am besten nicht selbst gehören sondern nur verwaltet werden. Wer hat sich nicht gedacht bei einem DAX-Wert von unter 12.000 mal eben 100 Future-Kontrakte ins Depot zu packen und die nächsten Wochen oder Monate abzuwarten... Ohne Stop, einfach mit Buy & Hold; Preise über 12000 kommen ganz bestimmt wieder.

[Spine]

Antwort auf Beitrag Nr.: 57.277.309 von bomike am 14.03.18 16:03:40

Zitat von bomike: Wie kommst Du denn darauf das die Gewinne machen? Welche Coaches meinst Du denn? Oli? Auf dicke Hose machen doch alle... Wem meinst Du denn ganz konkret?

Will jetzt keine Namen nennen, aber wie es aussieht betreiben diese Volumentrading-Coaches(und nicht nur die) einen hohen Aufwand, um an Leute zu kommen denen sie ihren Plunder für einen Haufen Geld verticken können. Und die Kunden sind dumm, empfänglich für den Käse und gierig. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie dauerhaft derartige Tradinggewinne einfahren ist sehr unwahrscheinlich. Und die Nachweise welche die Coaches liefern, sind bei genauer Betrachtung Fakes oder Demogedaddel.

Aber was die Coachingfreaks da teilweise abziehen und vorgeben zu sein, um Leute zu blenden ist schon erstaunlich. Da wird ein erheblicher Aufwand betrieben. Das hat schon was vom Grauen Kapitalmarkt, wo einem Anzugträger mit Hochglanzprospekten 20% Rendite pro Monat versprechen und damit unfassbar viele saudumme, leichtgläubige Deutsche finden die ihr Geld da versenken.

Ich glaub garnichts mehr!

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 57.276.757 von Spine am 14.03.18 15:27:06

Zitat von Spine: HFT hin oder her, trotzdem kann man weiterhin mit Daytrading Geld verdienen. Nur die meisten eben nicht. Wie schon immer.
Deswegen wundert es mich, dass plötzlich an allen Ecken die hippen Volumentrader auftauchen, die erst seit fünf Jahren wissen wie man Börse überhaupt schreibt. Jetzt sind sie Vollzeitrader und Coaches und saugen angeblich das dicke Geld mit ihrem Volumentrading aus den Futuremärkten, wo sich Leute tummeln, die deutlich älter, fitter und kapitalsierter sind als die deutschen Hobbytrader und Tradernomaden. Man kann also sagen, die kommen alle innerhalb von 1-5 Jahren von null, über Verluste, direkt in die Königsklasse des Daytradings, den Futures, und sind (angeblich) hocherfolgreich. Wo ist der Haken?

Entweder wird den Typen die weiter steigende Volatilität das Genick brechen, oder ich vermute der Haken liegt im Money- und Riskmanagement. Denn hohe Trefferquoten werden in der Regel früher oder später immer sehr teuer bezahlt.

Wie kommst Du denn darauf das die Gewinne machen? Welche Coaches meinst Du denn? Oli? Auf dicke Hose machen doch alle... Wem meinst Du denn ganz konkret?

[Spine]

HFT hin oder her, trotzdem kann man weiterhin mit Daytrading Geld verdienen. Nur die meisten eben nicht. Wie schon immer.
Deswegen wundert es mich, dass plötzlich an allen Ecken die hippen Volumentrader auftauchen, die erst seit fünf Jahren wissen wie man Börse überhaupt schreibt. Jetzt sind sie Vollzeitrader und Coaches und saugen angeblich das dicke Geld mit ihrem Volumentrading aus den Futuremärkten, wo sich Leute tummeln, die deutlich älter, fitter und kapitalsierter sind als die deutschen Hobbytrader und Tradernomaden. Man kann also sagen, die kommen alle innerhalb von 1-5 Jahren von null, über Verluste, direkt in die Königsklasse des Daytradings, den Futures, und sind (angeblich) hocherfolgreich. Wo ist der Haken?

Entweder wird den Typen die weiter steigende Volatilität das Genick brechen, oder ich vermute der Haken liegt im Money- und Riskmanagement. Denn hohe Trefferquoten werden in der Regel früher oder später immer sehr teuer bezahlt.

[trade_it]

Antwort auf Beitrag Nr.: 57.275.665 von Kasperl101 am 14.03.18 14:15:46

Die HFT analysieren Daten die sie direkt an den Börsen oder von Marketmakern (z.B. Deinem) einkaufen. An diesen Daten sehen sei ob jemand eine Order aufgibt die sich lohnen könnte (z.B. Deine Order), und gleichen das Ganze mit dem ab was sie vom Ziel der Order wissen. Wenn es sich für sie lohnt, kaufen sie die nächten x shares auf, und stellen sie geringfügig teurer rein, dass z.B. Du nur den zweitbesten Preis bekommst (Ihren).
Kurz sie treiben weil sie nett sind den Preis für dich ein wenig in die Höhe. Dasselbe gilt für jegliche Form von Arbitrage die sie sofort schließen bevor sie jemand anders ausnutzen könnte. (soweit ich weiß geht Arbitrage momentan nur über Kryptowährungen für den Ottonormalmenschen)

Gibt sicher noch ein paar gemeine andere Spielarten der HFTler.

Um HFT für immer abzuschaffen würde es genügen an jeder Börse per Gesetzt alle Ordern um einen zufälligen Millisekundenbetrag zu verzögern.