Langfristanleger und Optionen- wie passt das zusammen (Seite 21)

[fallencommunist]

Antwort auf Beitrag Nr.: 61.868.433 von ungierig am 07.11.19 23:55:42

Danke!
Schade, dass der Artikel nicht auffindbar ist. Schaue gerne mal rein in solche Sachen. Ich habe den tasty-trade Youtube Channel mal ein wenig angeschaut und die "Learn" section auf der Website. Scheinen ja einiges an Material zu haben.

[ungierig]

Antwort auf Beitrag Nr.: 61.866.912 von fallencommunist am 07.11.19 20:28:45

Glückwunsch zum ersten Erfolg
Hatte tatsächlich eine statistische Arbeit aus tastytrade gelesen, dass die Put Strategie vergleichbare oder im Bullenmarkt sogar höhere Renditen erwirtschaftet mit nur 25% Kapitaleinsatz, bin zwar angemeldet dort aber finde den artikel nicht, war unter cherrypicks, da schicken die immer so richtig gute Informationen zu Optionen raus.

[fallencommunist]

Antwort auf Beitrag Nr.: 61.868.055 von fallencommunist am 07.11.19 22:53:54

und noch ein Nachtrag dazu. Es gibt durchaus gelegentlich Abweichungen zwischen der Strategie die höchsten Perzentile der 52W-IV zu verkaufen und meiner tatsächlichen Strategie.
Zum Beispiel BIIB steht beim 96% Perzentil, der Put ist aber nach meinem Modell immer noch zu billig.

[fallencommunist]

Antwort auf Beitrag Nr.: 61.867.035 von DieGmbH am 07.11.19 20:46:05

Zitat von DieGmbH: ..., hatte ich vor die Strategie von fallencommunist mal zu testen und einen kurzlaufenden 115er Put mit LZ 1 Tag (8.11.19) zu verkaufen.

Disclaimer: ich habe vorgestern mit dem Optionshandel angefangen Das ist also noch keine ausgefeilte Strategie.
Aber das ist interessant, dass bei ROKU die Vola auch nach den Zahlen noch so hoch ist. Im Prinzip ist ja nach einigen Minuten das meiste von den News eingepreist und die Luft aus der Vola-Blase sollte rausgehen.

[fallencommunist]

Antwort auf Beitrag Nr.: 61.867.077 von DieGmbH am 07.11.19 20:50:08

ja deine Analogie mit dem Müll raustragen hat sich mir eingeprägt. Ich denke das ist auch nötig, denn die Prämien auf covered calls z.B. sind ja ziemlich marginal im Vergleich zum put. Das bindet dann Kapital.

@haowenshan
genau, ich plane eher eine kurze Laufzeit zwischen 3 und 30 Tagen. Ich verstehe die teilweise auch als Limitorders. Alle Kandidaten sind Aktien die ich zur Not nehmen würde. Ich versuche aber aus dieser Liste an Kandidaten dann diejenigen zu wählen wo mir die Prämie besonders hoch scheint

@ungierig
die Disney Story scheint gut gegangen zu sein. ATVI könnte auch noch reichen, knappe Sache.. 52.50 ist mein Strike. Der SMA entspannt sich aber schon. Mein nächster Trade wird sicher mal DEO. Würde aber gerne noch einen zweiten dazu nehmen. Evtl. SYK. Oder noch mal ATVI, falls die Vola hoch bleibt.

@DieGmbH
Ist dein TTD Trade noch gut ausgegangen mit den Earnings heute? Ich habe deinen Strike Price grad nicht im Kopf.

[haowenshan]

Antwort auf Beitrag Nr.: 61.866.891 von fallencommunist am 07.11.19 20:23:59

ah, ok; du machst viele kurze trades und ganz wenige trades zeitlich parallel.

ich habe einige parallel laufen; aber die sind dann mehr als limit kauforders zu sehen - werden sie mir angedient, so ists ok; wenn nicht, dann bleibt mir die prämie.

[DieGmbH]

Antwort auf Beitrag Nr.: 61.866.912 von fallencommunist am 07.11.19 20:28:45

Zitat von fallencommunist: ich bleib mal drin. Das Grande Finale kommt ja erst noch

Mich beschleicht das Gefühl dass ich ab morgen dick in der globalen Unterhaltungsindustrie investiert bin ...

Ich nenne das dann Müll raustragen und kämpfe seit September 2018 mit 200 Stück wiederspenstigen EA.
Ein Put hat 8.11.19 Strike 99.

Grüße DieGmbH

[DieGmbH]

Hallo zusammen,
auch ich habe hergefunden.
Den Threadtitel Optionen und Langfristanlage finde ich passend. Ich habe heute auf Marketchameleon etwas gestöbert.
Nachdem Roku gestern nachbörslich trotz guter Zahlen und guter Guidance um 13% nachgegeben hat, hatte ich vor die Strategie von fallencommunist mal zu testen und einen kurzlaufenden 115er Put mit LZ 1 Tag (8.11.19) zu verkaufen.
Limit 1.58 eingegeben. Und zugesehen wie die Vola abnimmt und der Put fällt und fällt.
Natürlich zum Limitpreis nicht bekommen. Ich bin das gar nicht gewohnt und war sprachlos.
Die 30 Tage IV war am Anfang bei über 80 und fiel auf 58. Jetzt steht der 115er Put bei $ 22!!! Wenn man sich das vergangene Jahr bei Roku anschaut, wiederholt sich das bei den Earnings. Also hab ich zumindest für mich gelernt, dass ein Blick auf die Entwicklung der Vola nicht verkehrt ist.

Aus Frust über den entgangenen Gewinn hab ich dann einen 126 Put auf DIS LZ 8.11.19 verkauft (Ich weiß Earnings heute nach Börsenschluß) 😀
Den innewohnenden Spieltrieb kann man so auf jeden Fall ausleben. Um kurz bei Roku zu bleiben. Mit der hohen Vola reicht hier wirklich 1 Tag um auf das eingesetzte Kapital (In diesem Fall $11500) mehr als 1 % = $150 zu verdienen.
Das ganz kurzfristige mit 1 Tag Restlaufzeit ist mir aber doch zu stressig. Ich werde bei meiner Strategie bleiben 30-45 Tage Restlaufzeit und immer einen Blick auf die Volatilität richten.
Square entwickelt sich nach guten Earnings positiv und mein 65er Put /15.11.19 verliert heute über $ 360. Eigentlich sollte man zurückkaufen. Aber ich werde den Verfallstag abwarten.
Gute Geschäfte
DieGmbH

[fallencommunist]

Antwort auf Beitrag Nr.: 61.866.882 von ungierig am 07.11.19 20:23:05

Zitat von ungierig: Für Strategie empfehle ich unbedingt einen Blick auf tastytrade, da rechnen wirklich Profis und das darf man bei dem Geschäft nicht vergessen, wir haben immer einen Gegenspieler
https://www.tastytrade.com/tt/
selber bin ich heute aus meinem DIS Put mit 23 % Gewinn an einem Tag raus, für mich attraktiv gegenüber 100 % in 42 Tagen- meine Strategie ist speziell

ich bleib mal drin. Das Grande Finale kommt ja erst noch

Mich beschleicht das Gefühl dass ich ab morgen dick in der globalen Unterhaltungsindustrie investiert bin ...

[fallencommunist]

@ungierig
Sorry für die späte Antwort. Mittags haben wir uns knapp verpasst. Hatte die Antwort an haowenshan grad abgeschickt und musste dann direkt los.
Die Frage ist eben: sagen wir man hat zwei Szenarien 1) nur Aktien long und 2) nur Put-Verkäufe. Und man geht bei beiden gleichviel Risiko ein (wie auch immer man das messen mag; ist nur eine theoretische Überlegung). In welchem Szenario ist langfristig die erwartete Rendite höher? Das finde ich ziemlich puzzling und habe bislang keine gute Antwort darauf. Meine Vermutung ist, dass der Erwartungswert etwa identisch ist.

Btw: bin gespannt was heute nachbörslich passiert. Meine zwei ersten Puts (DIS und ATVI) werden in wenigen Momenten auf die Probe gestellt!

@haowenshan
Genau: Aktien sind i.d.R. stark korreliert. In meinen Überlegungen findet die Diversifikation eigentlich über die Trades hinweg statt (also über die Zeit, nicht über verschiedene Aktien). Wenn man jede Woche auf irgendwelche Zahlen wettet, dann gewinnt man mal und verliert mal, aber on average hat der Markt eine ganz gute Ahnung, so dass das etwa 50/50 ist und übers Jahr verteilt mittelt sich das raus und es bleibt die Versicherungsprämie übrig. Das setzt aber voraus, dass man die Positionsgrößen bzw. den SMA so wählt, dass man nicht bankrott geht mit einem einzelnen Trade.