TSI 2.0 - die überlegene Strategie? ein Realtest - 500 Beiträge pro Seite (Seite 5)

[Olywood]

2000 Beiträge sehr schön und weiter so

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.466.255 von etf_meckelfelder am 23.08.15 21:06:49

@Meckelfelder:

Ein tolles Tool noch einmal verbessert, und das meiste ist absolut selbsterklärlich.

Jedoch die Rechenroutine im Berechnungsblatt verstehe ich nicht ganz:
Die Anschaffungskosten errechnen sich aus Kurs x Stück + Provision, und fix, solange kein Wechsel stattfindet. Soweit ok.
Wert vor Steuern ist Kurs x Stück, täglich variabel nach Kurs, auch ok.
Die Werte nach Steuern und Provision kann ich aber nicht nachvollziehen. Der Wert nach Steuern und Provision sollte doch um 26.375% geringer sein als die Differenz aus Wert vor Steuern und Anschaffungskosten. In meinem Berechnungsblatt ist der Wert nach Steuern und Provision immer um 11,05 € geringer als der von mir um 26,375% errechnete Wert. Diese 11,05 € entsprechen 73,625% meiner Provision, also Provision abzüglich Steuer.
Nach meinem Verständnis hast Du im Nachsteuerwert die Provision doppelt berücksichtigt, denn sie ist in den Anschaffungskosten schon enthalten. Oder mache ich einen Denkfehler?

[elmago]

Was für ein Intraday-Reversal!

Ich denke, dass die Ampel noch grün bleibt

[Dean_Martini]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.475.108 von elmago am 24.08.15 18:40:09

Nicht schlecht das Reversal bis jetzt, aber ich fürchte, dass das am Ende noch einmal kräftig zusammenfällt. Das war in den letzten Tagen leider immer so. Es würde mich nicht wundern, wenn der S&P-RSL doch noch unter 0,92 fallen würde.

Sollte das Intraday-Reversal aber Bestand haben oder sogar noch ins Plus führen, sehen wir möglicherweise die größte Bärenfalle aller Zeiten....

[Dean_Martini]

Meine favorisierte Strategie sieht übrigens wie folgt aus (ich starte meine Simulationen immer gerne mit der offiziellen DAX-Berechnung am 01.01.1988):

[Dean_Martini]

Hallo Meckelfelder,

ich habe eine Frage bezüglich der Berechnungen im Datenblatt bei einem Wechsel des Derivats. Müsste der Verkaufswert nach Steuern und Gebühren des einen Derivats nicht mit den Anschaffungskosten für das neu gekaufte Derivat übereinstimmen? Oder verrechnest du das irgendwie an einer anderen Stelle?

[etf_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.475.069 von elmago am 24.08.15 18:38:21

Die Spalte "Wert nach Steuern und Provision" enthält den Betrag, den man als Gutschrift bekäme, wenn man seine ETFs verkaufen würde.

Ich beschreibe das mal anhand der Zeile 2 im "Berechnungsblatt".

Du investierst 10.000 € (Anschaffungskosten).

Bei mir sind die Transaktionskosten 5,90 € (flatex).

Ich bekomme also nur ETFs zum Preis von 9.994,10 €.

Wenn ich diese Anteile in der nächsten Sekunde zum selben Preis verkaufe, zahle ich wieder 5,90 € - bekomme also nur 9.988,20 €. Für den Verlust von 11,80 € bekomme ich 11,80 x 25% * 1,055 = 3,11 € Steuererstattung. Somit stehen mir 9.991,31 € zur Verfügung.

Du hast völlig Recht, dass im "Wert nach Steuern und Provision" die Transaktionskosten zweimal enthalten sind. Das ist beabsichtigt, weil ich ja auch für Kauf und Verkauf zweimal zahlen muss.

[vulpecula2]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.475.366 von Dean_Martini am 24.08.15 18:56:02

Hallo,

es ist fast zum Schreien. Jetzt tänzelt der S&P am Wert 0,92 herum. Bisher war für uns guter Rat teuer.

vulpecula2

@Meckelfelder, emalgo vielen Dank für eure Arbeit.

Bisher hatte leider noch keine Zeit, eure Werkzeuge zudn Berechnungen zu nutzen.

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.476.233 von etf_meckelfelder am 24.08.15 20:15:59

Danke, jetzt hab ich es kapiert.

[etf_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.475.885 von Dean_Martini am 24.08.15 19:42:09

Verkauf der "alten" alten ETFs und Kauf der "neuen" ETFs finden beide zum Schlusskurs des selben Börsentages statt.

Bei deinem Beispiel verkaufe ich am 01.08.1988 (und nicht am 31.07.1988) 672,3349 Stück vom LevDAX ETF zum Kurs von 14,9607 € (und nicht 14,7695 €).

Du hast vermutet, dass ich zum Schlusskurs vom 29.07.1988 verkaufe und erst am Schluss des 01.08.1988 wieder investiere.

[etf_meckelfelder]

Ein wichtiger Hinweis noch zur S&P-Ampel:

Bitte nicht wundern, wenn die RSL heute unter 0,92 geht und als Ampel immer noch "grün" gezeigt wird.

Morgen wird dann in jedem Fall "rot" gezeigt und morgen ist auch der Tag, wo ich in einer Simulationsrechnung zum Xetraschluss von Long DAX ETF in Short DAX ETF getauscht hätte.

Vielleicht baue ich das noch etwas um, weil das ja doch etwas verwirrend ist.

[Olywood]

bisher mein bestes Ergebnis

[Dean_Martini]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.476.512 von etf_meckelfelder am 24.08.15 20:41:46

Danke für die Erklärung, Meckelfelder!

P.S. Wie ich es vermutet habe: der US-Markt rauscht zum Ende hin wieder gnadenlos in die Tiefe. Der S&P wird heute deutlich unter 0,92 schließen, ein dickes Verkaufssignal liefern und morgen ist wieder nichts mit einem Turnaround und wir müssen zu Tiefstkursen raus.

[vulpecula2]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.476.740 von Dean_Martini am 24.08.15 21:02:10

Hallo,

es bleibt die spannende Frage, ob noch dem Ausstieg gleich in 2 x short umgeschichtet werden sollte?

Nach diesen pausenlosen Niedergängen müßte es doch auch die berümte "technische Erholung" geben.

vulpecula2

[etf_meckelfelder]

Bei diesem Wechsel hat die "Aktionärsampel" gegen die "S&P500-Ampel" gewonnen. Vergangenen Freitag um 10:30 Uhr war für einen Wechsel von Long auf Short wohl der bessere Zeitpunkt.

Aber mir gefällt nicht, dass die Ampel nur wöchentlich veröffentlicht wird und das ich nicht genau nachvollziehen kann, wie sie gerechnet wird.

Und jetzt stelle man sich vor, die Ampel wäre am vergangenen Mittwoch (Überprüfungstag) mit 1,000 noch gerade grün gewesen. Dann gibt es täglich richtig auf die Mütze bis dann am kommenden Freitag die "rote" Ampel veröffentlicht worden wäre.

Oder hätte der Aktionär bei einer gerade noch grünen Ampel am Mittwoch (1,000) und einem sehr schwachen Donnerstag manipulativ eingegriffen und am Freitag eine "rote" Ampel veröffentlicht? Gerade dieses "Mittwoch überprüfen und Freitag veröffentlichen" trägt doch den Keim der Manipulation in sich. Aber ich will mir abgewöhnen, über den Aktionär zu lästern...

Ich drücke allen die Daumen, dass morgen mit dem Wechsel auf das Short DAX ETF (mit welchem Hebel auch immer) der DAX seinen Weg unbeirrt weiter in den Keller geht.

Im Septmber gerne noch stärker als im August - und wenn ich im Oktober wieder Long bin, hat der DAX viel Phantasie nach oben.

[etf_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.476.986 von vulpecula2 am 24.08.15 21:20:23

Zitat von vulpecula2: Hallo,

es bleibt die spannende Frage, ob noch dem Ausstieg gleich in 2 x short umgeschichtet werden sollte?

Nach diesen pausenlosen Niedergängen müßte es doch auch die berümte "technische Erholung" geben.

vulpecula2

Und da ist es wieder.

Dieses blöde Bauchgefühl, das wir eigentlich bei diesem Ampelmodell ausschalten wollten... ;-)

[vulpecula2]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.477.100 von etf_meckelfelder am 24.08.15 21:28:30

Hallo Meckelfelder,

leider hat der S&P in diesem Fall sehr, sehr spät ein Signal geliefert.

Mit leerm Depot (aufgefressenen Gewinnen) ist es nicht verwunderlich, wenn der Bauch sich nicht wohlfühlt.

Nun schauen wir einmal

vulpecula2

[Chris_M]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.477.616 von vulpecula2 am 24.08.15 22:13:37

@vulpecula2

ja das Bauchgefühl. Ich habe mein Depot auch erst dieses Jahr wieder eröffnet, als der Dax gerade sein neues Allzeithoch gemacht hat.

Ich schaue zwar jeden Tag ins Depot aber halte die Gefühle raus und habe heute bzgl. einiger Trendbrüche lt. Strategie einige Positionen verkaufen dürfen.

und das Bauchgefühl sagt, was für ein Scheix aber damit muss man dann umgehen können(lernen) ..

Bsp. Eine Position war bis vor wenigen Tagen mit 180% im Plus und heute verkauf mit +1% , ähnliches mit den anderen Positionen mal noch deutlich im Plus und die andere Position deutlich im Minus ..

Mein Bauch sagt zwar immer noch Scheix und das Depot ist z.Z. 30% im Minus aber gut so ist es halt und daran ändert sich nichts.

Würde mann nach Gefühl handeln, würde man sich noch mehr ärgern aber so handelt man emotionsfrei nach einer Methode wie z.B. der TSI ETF Variante und das langfristige Bild sollte entscheidend sein.

So für heute wünsche ich allen nach diesem Handelstag noch einen schönen Abend.

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.477.100 von etf_meckelfelder am 24.08.15 21:28:30

Und da ist es wieder.

Dieses blöde Bauchgefühl, das wir eigentlich bei diesem Ampelmodell ausschalten wollten... ;-)

Genau, und darum tausche ich morgen in 2x short.


Eine Beobachtung meiner (bzw. Deiner) ETF-Strategie-Datei:
Obwohl der RSL des S&P 500 heute deutlich unter die als Untergrenze eingestellte 0,92 gerutscht ist, steht die Ampel noch auf grün. Das gilt auch für die neue Simulationsdatei, die ich mit aktuellen Daten gefüttert habe.

[etf_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.478.123 von elmago am 24.08.15 23:24:57

Bitte Beitrag Nr. 2.011 beachten.

[Ursel03]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.465.004 von Chris_M am 23.08.15 14:47:38

Zitat von Chris_M: Ich habe mal versucht sowas daraus zu basteln wobei die Schaltung bei >1 bzw.

Super Börsenampel

[Ursel03]

Hallo Leute,

bin kürzlich auf diese nette Diskussionsrunde gestoßen und würde mich gerne daran beteiligen, sofern der Initiator und alle Beteiligten damit einverstanden sind?

Hinsichtlich TSI bin ich bereits seit über 2 Jahren aktiv und habe damit bereits recht gute Gewinne erzielen können. Ich handele allerdings nicht ausschließlich den HDAX, wie vom Aktionär angepriesen, sondern habe mir mein eigenes Parkett zusammengebastelt. Voraussetzung für den Erfolg ist auf jeden Fall die strikte Einhaltung der Strategie! Wobei, ich mit dem Ergebnis der Rotphasen nicht ganz einig bin. Es werden einfach zu viele Fehlsignale generiert und die Rendite ist für meinen Geschmack zu wenig, dementsprechend ziehe ich vor, Trendaktien den Rücken zu kehren und nur in Value Investments (langfristig) investiert zu bleiben.

Hat denn Jemand Lust mir die Liste von Meckefelder einmal zu erklären?

Danke im Voraus.

Grüße

[Chris_M]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.478.885 von Ursel03 am 25.08.15 07:55:03

Hallo Ursel03,,

die programme von etf_meckelfelder und elmago können am besten die beiden erklären, auch soll ein Backtest möglich sein, jedoch läuft da bei mir am Rechner was nicht richtig.

Als Kennzahlen nutzen wohl beiden den RSL (130 Tage) für Indices wie Dax, S&P usw.

Bei einem Wert von 0,92 schaltet bei beiden Varianten auf rot (grün dann wohl erst ab der Obergrenze von 1,05)

Außerdem nutz jeder von beiden eigene Erfahrungswert, z.B. im August September immer auf short zu gehen ...

Im Prinzip schlägt die Handelidee die Performance vom "Börsenmagazin" ..

Ich habe auch nur die Datei von elmago genutz und manuell etwas versucht zu basteln auch schon mit Schnittpunkten von EMA 130/30 .. Doch Fehlausbrüche werden immer mal vorkommen

[Ursel03]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.479.359 von Chris_M am 25.08.15 08:48:02

Hi,

wo bekommt man denn die Datei von Elmago her, bzw. worum geht es in dieser Datei genau?

VG

[Chris_M]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.480.241 von Ursel03 am 25.08.15 10:09:34

Hallo,

die Datei von etf_meckelfelder kannst du hier runterladen:

https://www.dropbox.com/s/l4bg9cam1ju53bp/ETF_Simulation.xls…

Elmago hat seine z.Z. nicht hochgeladen und diese ist um einige Indices erweitert (siehe Screenshot).



ggf. kannst du Ihn ja höflich per Boardmail bitten, ob er dir diese zur Verfügung stellt.

VG
Chris

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.479.092 von Ursel03 am 25.08.15 08:17:50

Ich zitiere Chris_m:

die programme von etf_meckelfelder und elmago können am besten die beiden erklären, auch soll ein Backtest möglich sein, jedoch läuft da bei mir am Rechner was nicht richtig.

Das schöne Excel-Tool hat alleine Meckelfelder programmiert. Dafür kann ich mich nicht mit Federn schmücken.
Ich (wie andere hier auch) habe lediglich ausführlich damit experimentiert und auch konsequent danach investiert.

Im Grunde ist dieses Investment mit (gehebelten) DAX-ETF eine Weiterentwicklung einer Trendfolgestrategie. Wie der Titel dieses Threads schon sagt, wurde diese ETF-Strategie von Meckelfelder aus der "TSI 2.0" Idee der Zeitschrift "Aktionär" entwickelt:

Statt in ca. 15 Aktien zu investieren mit entsprechend vielen Transaktionen wurde die Idee geboren, den RSL des S&P 500 als Signalgeber bzw. Ampel für Long- oder Short-Investments in ETF auf den Dax zu nehmen.
Die S&P-Ampel oszilliert um den Wert 1, wobei > 1 = long und < 1 = short bedeutet.
Um das Ampel-Signal zu stabilisieren, haben Simulationen zur optimalen Einstellung geführt:
- Der RSL liegt bei 130 Tagen (akt. S&P-Wert / Mittelwert letzte 130 Tage)
- 19 Wechseltage (der RSL muß 19 Tage unter 1,0 sein, damit man von long auf short wechselt)
- Unter-/Obergrenze für sofortigen Wechsel. Die Backtests haben ergeben, dass in einer Short-Situation bei einem Sprung des RSL über 1,05 sofort in long gewechselt werdsen sollte, statt die 19 Tage über 1,0 abzuwarten. Das gleiche gilt für ein Abrutschen unter 0,92 wie gestern.
Neben dieser S&P-Ampel gibt es die Möglichkeit, bestimmte long- oder short-verdächtige Monate als Monatsampel zu definieren und z.B. immer im März und April gehebelt long zu gehen oder immer im August short. Diese Präferenzen kann man im Tool eingeben und auch sauber simulieren.
Das Excel-Tool fungiert als Datenbank für die relevanten Indizes und ETF und damit als Basis für Simulationen, die man bis ins Jahr 1960 zurückführen kann.
In Verbindung mit einer excel-kompatiblen Watchlist aus finanztreff.de, die man sich täglich als EMail zuschicken läßt, funktioniert der automatische Import der Indizes, anhand derer die Werte aktualisiert und die Ampel berechnet wird.

Das neue Tool von Meckelfelder ist eine Verbesserung der bislang bewährten Excel-Datei, befindet sich allerdings noch im "Rohbau" und ermöglicht noch keine makro-gesteuerten Importe der neuesten Kurse.


Vielleicht wartest Du ab, bis Meckelfelder das verbesserte Tool fertig hat und zum Download anbietet. Dann kannst Du Dich damit vertraut machen und Fragen kann man Dir dann hier gerne beantworten.

[etf_meckelfelder]

Ein kurzer Ausblick:

Heute Abend werde ich eine überarbeitete Datei in meiner Dropbox einstellen (Link bleibt unverändert).

* S&P-Ampel springt dann am 24.08.2015 auf "rot" und nicht erst am 25.08.2015
* die Berechnung geht ca. 4x so schnell (ein echter Vorteil, weil man so noch mehr Varianten rechnen kann)
* Beitrag 1.990 von Olywood habe ich als Anregung genommen, die Zeilen 1 bis 24 auf dem Blatt "Parameter" mit bedingten Formatierungen zu unterlegen. So werden die unterschiedlichen ETFs farblich unterschieden:
2X Long - kräftig grün
1X Long - helles grün
2X Short - kräftig rot
1X Short - helles rot
Kasse - helles blau

Den Kursimport der ETFs und finanztreff-Indizes schaffe ich wohl erst morgen.

[Dean_Martini]

Super genial, Meckelfelder! Tausend Dank!

Frage an die Longies: Wann geht ihr denn heute raus? Ganz klassisch um 17:30 Uhr, jetzt gleich - oder ist schon jemand draußen? Im Moment hätten wir mit 9950 Punkten ja einen einigermaßen erträglichen DAX-Stand.

[el-cortez]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.481.468 von Dean_Martini am 25.08.15 11:50:01

Also ich bin vorhin bei 9.880 raus und habe schmerzlich meine Verluste realisiert und auf 2 x short gewechselt. Hoffe es macht sich bezahlt

P.S. als stiller Mitleser, vielen Dank an die hier geleistete Arbeit!

[Dean_Martini]

Ui, DAX 10070...

[Hans_Ahr]

Ich bin heute morgen zum Eröffnungskurs raus. So hatte ich die Ampel bisher verstanden: man wartet, bis S&P 500 einen Schlusskurs hat, ermittelt den aktuellen Wert und reagiert am nächsten Tag zum Eröffnungskurs.

Ich bin seit dem Jahreswechsel dabei und es ist schon hart zuzusehen, wie man mit über 50 % im Plus ist und dann alle Buchgewinne wieder aufgefressen werden und man plötzlich hinten liegt. Aber damals bei über 50 % im Plus habe ich mir auch die Frage gestellt: Gewinne sichern oder an der Strategie fest halten.

Ich habe mich für letzteres entschieden. Man muss diese Strategie sowieso im Long-Run sehen - mindestens 5 bis 10 Jahre. Da sollte man dann, wenn man es nervlich nicht aushält ständig auf den Chart schauen.

Und heute morgen habe ich auch gedacht: Nach so einem Abverkauf kommt zumindest eine kurzzeitige Korrektur. Ich habe aber trotzdem verkauft, weil die Strategie dies so vorgegeben hat.

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.481.468 von Dean_Martini am 25.08.15 11:50:01

Hab heute früh schon gewechselt. Der Zeitpunkt war nciht optimal, aber:
hinterher weiß man immer mehr

[samohte]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.482.485 von elmago am 25.08.15 13:14:03

Hallo,


eigentlich wird ja nach einem Ampelwechsel zum Schlusskurs des nächsten Tages verkauft und gekauft. (so hatte ich das verstanden)

Weil meckelfelder keine Eröffnungskurse von alten Börsentage bekommen hatte (1960-...)

Von daher werde ich um ca. 17.00 Uhr handeln.


Thomas

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.482.650 von samohte am 25.08.15 13:28:43

Warum rechnet die Datei mit dem Xetra-Schlusskurs? Wahrscheinlich weil dieser Kurs aus der Watchlist in die Excel-Datei importiert wird und die Rechenroutine auf diese Kurse zurückgreift.

Man sollte dann kaufen / verkaufen, wenn es am günstigsten ist. Ich bin allerdings nicht in der Lage, den günstigsten Zeitpunkt zu bestimmen. Daher werde ich irgendwand zu den Haupt-Handelszeiten kaufen und verkaufen (so etwa 10 - 17 Uhr), weil dann nach meinem Eindruck die Spreads am kleinsten sind.

Sollte ich mit einem größeren Volumen handeln, würde ich die Transaktion vielleicht über einen ganzen Tag verteilen oder auf 2-3 Tage.

[etf_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.482.953 von elmago am 25.08.15 13:57:07

Zitat von elmago: Warum rechnet die Datei mit dem Xetra-Schlusskurs? Wahrscheinlich weil dieser Kurs aus der Watchlist in die Excel-Datei importiert wird und die Rechenroutine auf diese Kurse zurückgreift.

Man sollte dann kaufen / verkaufen, wenn es am günstigsten ist. Ich bin allerdings nicht in der Lage, den günstigsten Zeitpunkt zu bestimmen. Daher werde ich irgendwand zu den Haupt-Handelszeiten kaufen und verkaufen (so etwa 10 - 17 Uhr), weil dann nach meinem Eindruck die Spreads am kleinsten sind.

Sollte ich mit einem größeren Volumen handeln, würde ich die Transaktion vielleicht über einen ganzen Tag verteilen oder auf 2-3 Tage.

100% Zustimmung!

[Dean_Martini]

Jetzt bin ich auch mit dem DBX0BY short. Jetzt darf es abwärts gehen....

[Dean_Martini]

Dienstag ist doch auch TSI-Premium-Tag. Gibt es noch Abonnenten, die diesbezüglich eine Wasserstandsmeldung abgeben können? In den letzten Monaten soll es ja ganz gut gelaufen sein...

[double2001]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.484.045 von Dean_Martini am 25.08.15 15:36:59

Hallo!
Ich bin ein Abonnent des "Premium-Dienstes". Dort ist die Ampel heute NICHT auf rot gesprungen. Letzten Dienstag lag der TSI-Wert bei 1,000 und diese Woche bei 0,992. Da ich selbst nicht in die Berechnungen blicke und das nicht nachvollziehen kann, nehme ich es so hin.

In der ganzen Woche, in der die nicht realisierten Gewinne so gut wie komplett aufgefressen wurden, gab es von Herrn Sesselmann keine Email oder Zwischeninfo. Auch ist kein Wert unter den StopLoss gefallen (dann soll es eigentlich eine außerplanmäßige Email geben).

Heute gab es dann aber fünf Verkäufe: Salzgitter-Faktorzertifkat (hoher Verlust), Avago Technolgies (sehr hoher Gewinn) , Netflix (erst vor zwei oder drei Wochen gekauft...deutlicher Verlust), Dialog Semiconductor (hoher Gewinn), Patrizia Immobilien (hoher Gewinn).

Neue Käufe gab es keine, weil der TSL-Wert unter 1 ist. Im Laufe der Zeit wurden die Regeln geändert, dass ein Komplettverkauf erst bei 0,98 stattfindet.

Viele Grüße!

[Chris_M]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.484.216 von double2001 am 25.08.15 15:49:39

So wie es aussieht nutzt wohl der Aktionär bzw. Herr Sesselmann unterschiedliche Indikatoren für das Magazin und seine Börsenbriefe.

Bei der 800% Strategie wies der TSI Wert am 18.06.2015 den Wert von 0,9975 aus und schwankte dann zwischen rot und grün hin und her ohne TSI-Wert Nennung.

Email´s kommen regelmäßig - Donnerstag der Newsletter und Montags dann ob Transaktionen ausgeführt werden oder nicht.

Somit wurden gestern einige Positionen verkauft und ich bin schon gespannt zu welchen Kursen er die Scheine verkaufen konnte - war gestern ja sehr hoher Verkaufsdruck ..

[double2001]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.484.216 von double2001 am 25.08.15 15:49:39

...ich muss mich selbst korrigieren: Die Ampel steht auf Rot, weil der TSI-Wert unter 1 ist, aber weil der TSI-Wert noch über 0,98 ist, wurden noch nicht alle Titel verkauft!

[Dean_Martini]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.485.191 von double2001 am 25.08.15 17:06:48

Hallo double2001,

vielen Dank für die Info!

Ob der Sesselmann weiß, was er da tut? Zwei TSI-Depots mit zwei unterschiedlichen Ampeln zu managen, wäre mir persönlich zu stressig.

[Dean_Martini]

Eine kleine Frage an die Fachleute:

Ich habe schon seit längerer Zeit einen Sparplan für den DBX1DA (Dax-ETF) laufen. Hier zahle ich jeweils monatlich einen festen Betrag ein. Durch den Cost-Average-Effekt sollte man langfristig den DAX schlagen können; man sollte keine große Outperformance erwarten, aber ein bisschen was sollte drin sein. Es handelt sich hierbei ja eigentlich um ein konservatives Investment.

Jetzt taucht natürlich das Problem auf, dass ich aufgrund der roten S&P-Ampel nun den DAX geshortet habe; und zwar doppelt mit dem DBX0BY. Jetzt überlege ich, ob es sinnvoll wäre, den Großteil des Sparplans glattzustellen, die Sparraten aber weiter zu führen (Cost-Average-Effekt, falls es weiter runter geht) und den Cashbestand erst bei einer grünen Ampel wieder in den ETF zu investieren.

Natürlich könnte man den Sparplan auch unabhängig weiterführen (viele Wege führen nach Rom), aber irgendwie ist es schon ein seltsames Gefühl, wenn man zugleich long und short im DAX ist. Habt ihr neben der ETF-Strategie auch Sparpläne laufen? Wie geht ihr damit um?

[etf_meckelfelder]

Meine ETF-Datei hat nun doch schon einen ziemlich finalen Stand:

https://www.dropbox.com/s/l4bg9cam1ju53bp/ETF_Simulation.xls…

Der Import der neuen Daten ist jetzt auch programmiert (die Links stehen auf Blatt "Regiezentrum" in Spalte "G"

Bei den Dateien von db X-trackers darauf achten, dass bei "Historische Daten" ausschließlich "NAV" angekreuzt wird.

Eine Datei von Finanztreff habe ich exemplarisch in meine Dropbox gestellt:

https://www.dropbox.com/s/6eh2gjo2xiiifi0/watchlist_Watchlis…

Bitte so einstellen, dass die csv-Datei automatisch um 22:30 Uhr per eMail zugesandt wird.

Folgender Hinweis noch:

Selbstverständlich übernehme ich für mein Excel-Tool weder irgendeine Garantie noch irgendeine Haftung.
Das ist meine ganz private Excel-Spielerei die ich mit meinen privat erworbenen Amateur-Excel-Kenntnissen gebastelt habe.

[Chris_M]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.486.439 von Dean_Martini am 25.08.15 19:33:33

Hallo Dean_Martini,

Fachmann & Profi bin ich zwar nicht aber wie du schon schreibst "viele Wege führen nach Rom" und eine Entscheidung kann dir keiner Abnehmen.

Anbei mal die Short Phasen des Aktionärs und wie können sicher nicht sagen, ob die derzeitige shortpahse so wie 2000, 2008 oder 2011 ausgehen wird, wo sich der short wirklich gelohnt hat. In vielen anderen short Phasen was es wohl ehr ein Fehlausbruch (auch sowas passier bei "der überlegende TSI Strategie" und man kauft dann wieder teuer ein.) ..



Also lass den short doch laufen (ich hoffe die Position ist nicht zu groß) und verfolge doch die hier genannte TSI Strategie und finde heraus, ob sie dir entspricht. Der Grund weshalb ich das schreibe, ist das einige geschrieben haben das sie zZ einen Verlust von ca.20-30% haben (ich auch nur andere Strategie) und dafür haben m.M.n. nur wenige die Nerven sowas auch langfristig auszusitzen ..

[Chris_M]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.486.520 von etf_meckelfelder am 25.08.15 19:44:34

Zitat von etf_meckelfelder: erworbenen Amateur-Excel-Kenntnissen

Für mich ist das schon Excel-Professional was du machst

[etf_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.486.439 von Dean_Martini am 25.08.15 19:33:33

Genau dieses Problem habe ich mit dem Zuwachskonto meiner Kinder.

Ich kaufe zweimal im Monat ETFs auf den MDAX. Eigentlich wollte ich am 3. August den Depotbestand auf ShortMDAXETFs drehen. Das wäre wohl gegangen, aber ein Sparplan mit ShortMDAXETFs geht zumindest bei comdirect nicht.

Wahrscheinlich werde ich die Depots bei Gelegenheit auf Short drehen und die Sparpläne stoppen.

Aber dazu muss ich warten, dass die NV-Bescheinigung für meine Kinder vom Finanzamt kommt. Ich habe keinen Bock, für meine Kinder eine Einkommensteuererklärung zu machen um die Abgeltungssteuer zurückzuholen.

Wenn ich dann wieder "Long" unterwegs bin, nehme ich die Sparpläne einfach wieder auf.

Insgesamt finde ich aber, dass der Cost-Average-Effekt gnadenlos überbewertet wird. Ist ein tolles Verkaufsargument für Banker (bin selber einer).

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.486.520 von etf_meckelfelder am 25.08.15 19:44:34

Vielen Dank noch einmal für Deine tolle Arbeit!

Wenn man die Vorversion kennt, kommt man mit dieser sofort zurecht.
Der Rechenprozess ist wirklich sehr viel schneller, bei mir etwa Faktor 3.

Welche Funktion hat das Makro "Standard & Poor’s 500 manuell eintragen"?
Muss der manuelle Eintrag des Indexwertes danach noch durch das Makro verarbeitet werden?

[etf_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.486.853 von elmago am 25.08.15 20:25:54

Zitat von elmago: Welche Funktion hat das Makro "Standard & Poor’s 500 manuell eintragen"?
Muss der manuelle Eintrag des Indexwertes danach noch durch das Makro verarbeitet werden?

Aktuelles Beispiel:

24.08. Dow Jones ist eingetragen
24.08. S&P500 ist eingetragen

Wenn du jetzt das Makro ausführst, passiert nichts.

Wenn jetzt nach dem Dow Jones Import aus Finanztreff der 25.08. vorhanden ist, führt die Ausführung des Makros dazu, dass der 25.08. und die Formeln in Spalte "C" und "D" eingetragen werden.

[Dean_Martini]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.486.586 von etf_meckelfelder am 25.08.15 19:52:17

Vielen Dank für die Antwort. Wahrscheinlich hast du mit dem Cost-Average-Effekt recht. Ich tendiere auch dazu, den Sparplan bei einer roten Ampel erst einmal zu verkaufen und dann bei grün wieder einzusteigen.

[Dean_Martini]

Den Dow hat es ja gerade wieder mächtig zerlegt. Von 16300 in der Spitze auf unter 15700 am Ende. Minus 1,25%!

Da geht es morgen wieder kräftig nach unten; normalerweise hätte ich in einem solchen Fall wieder geschlafen wie ein Baby: ich wäre jede Stunde wach geworden und hätte geweint.

Mit dem gehebelten Short, den ich heute gekauft habe, kann ich hingegen mal wieder friedlich durchschlafen. Wunderbar!

[vulpecula2]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.487.873 von Dean_Martini am 25.08.15 22:09:09

Hallo Dean,

habe heute den Wechsel in 2 x short ebenfalls vollzogen, und ich kann bestätigen: es ist ein gutes Gefühl, und ich wede gut schlafen.

Morgen kann es natürlich wieder anders aussehen. Darum sollten wir uns für den Rest des Tages/der Nacht umso mehr freuen.

Ich habe mir noch eine kleine Position TEcdax 2 x Short zugelegt. Da der Tecdax vorher viel besser als der Dax gelaufen ist, sollte er auch stärker fallen.

vulpecula2

[andreas2207]

Hallo erst einmal ...

Es ist schon wirklich bemerkenswert was an den Börsen passiert _so viel Volatilität_.

Ich handel ja noch TSI mit Faktorzertifikaten und die EtF Variante und muss sagen: für dieses Jahr außer Spesen nichts gewesen...aber immerhin keine Verluste. Meine Beobachtung ist aber folgende:
Aufgrund der vielen Möglichkeiten die mit der EtF Datei durchgespielt werden können wir man leicht dazu verführt sich selbst zu betrügen und in den Feinheiten umherzuswitchen und das kostet 1. Nerven und 2. Performance.

Deshalb halte ich es für wichtig sich eine Strategie zusammenzubauen und dieses dann konsequent zu nutzen (dafür ist dann auch der längerer Betrachtungszeitraum besser)

Falls man meint etwas ändern zu müssen sollte man doch lieber ein neues "Portfolio" erstellen. das verhindert zumindest, das man sich selbst auf die Füße tritt.

PS: ist ja schon interessantdas eher längere ShortWechselPerioden funktionieren als kürzere...hätte das eher anders herum erwartet...

Danke @ meckelfelder.Deine Datei sieht super aus...
PPS: ist ja schon ganz schön was entstanden hier in den letzten 2 Jahren.

[Ursel03]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.484.216 von double2001 am 25.08.15 15:49:39

Stopp Limit

Hi,

eine Frage an den TSI Premium Kunden.

Wie weit wird denn der Trailing Stopp gesetzt?

Eine Frage die mich schon Monate beschäftigt

[Ursel03]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.486.586 von etf_meckelfelder am 25.08.15 19:52:17

Zeitspanne

Hi Meckefelder,

mit welchem Zeitrahmen planst Du denn den Zukauf der Sparpläne?

Ich frage, weil wenn man sich den all time Chart vieler Indizes anschaut es insgesamt immer nach oben gegangen ist. Ist es da nicht sinnvoll den ganzen Kram einfach liegen zu lassen, vor allem wenn man von Kindern spricht und somit noch 50 Jahre + bis zur Rente hat?

Vielen Dank für Deine Rückmeldung.

[etf_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.489.187 von Ursel03 am 26.08.15 08:17:37

Langfristig gesehen sind sicher alle Aktienmärkte gestiegen.

Aber gerade dieses Ampelmodell zeigt doch, dass man mit etwas mehr Aktivität eine deutlich höhere Wertentwicklung schaffen kann.

Und ich bin nicht sicher, dass meine Kinder die ETFs bis zur Rente liegen lassen. Mit 18 werde ich ihnen die Verfügung über die ETFs übertragen (wobei die Depots bereits jetzt auf ihren Namen lauten und Zahlungen ausschließlich von meinem Konto auf ihr Konto gehen und niemals in die andere Richtung).

Und wenn meine Tochter mit 18 einem indischen Guru verfällt, kann es sein, dass sie mit dem Verkauf der Anteile nicht warten möchte, bis sie 70 ist.

[Ursel03]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.489.532 von etf_meckelfelder am 26.08.15 08:57:48

Was meinst Du, macht es da bei längerer Laufzeit nicht gerade Sinn bei den Rotphasen zu investieren?

Short ETF's scheint es ja in Form von Sparplänen nicht zu geben?
ETF004 z.B. bei CC ist zumindest auch nicht sparplanfähig.

Eventuell macht es ja auch Sinn währen der Rotphase ein Short ETF in Höhe von ca. 50% des Depotwertes hinzuzukaufen?

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.486.520 von etf_meckelfelder am 25.08.15 19:44:34

@Meckelfelder

Ich experimentiere mit der Datei, die Du seit gestern Abend in der Dropbox hast.
Wenn ich in Zeile 35 bzw. 42 (gewählt) das Datum verändere, um andere Perioden zu simulieren, bricht das Makro ab mit dem HInweis "Laufzeitfehler 13" und "Typen unverträglich". Hat das etwas zu tun mit der Formel, die hinter dem Datum liegt?
Spalte C (ab 19.4.85) wurde gerechnet, Spalte D mit dem ursprünglichen Datum auch, aber bei Spalte E bricht das Makro ab.

[etf_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.490.234 von elmago am 26.08.15 09:57:26

Der 29.04.1995 war ein Sonnabend.

Bitte ändere auf 28.04.1995 oder 02.05.1995.

Ich werde den Fehler versuchen, durch eine geänderte Formel abzufangen.

[elmago]

Die Möglichkeit, in der neuen Simulationsdatei nicht nur montatsweise S&P-Ampel, rote oder grüne Ampeln einzustellen, ergibt schon kuriose Ergebnisse:

Wenn man im nach unserem Verständnis eher grünen Oktober bei grüner S&P-Ampel short geht und bei roter S&P-Ampel long, erhält man über verschiedene Periodenlängen meist eine höhere Rendite, dazu noch bei gleichem oder geringerem max. Rückschlag:

[etf_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.490.567 von elmago am 26.08.15 10:40:00

Mein aktueller Favorit (nach ca. 1.000 Berechnungen in der vergangenen Nacht):

Zeitraum: 29.04.1960 - 25.08.2015

RSL 130 S&P500; 1,05/16; 0,92/19

Transaktionskosten: 5,90
Abgeltungssteuer: 26,375%

ETFs je nach Ampel monatsweise fortgeschrieben:

2L/2S, 2L/2S, 2L/2L, 1L/2L, 2L/2S, 2L/2S, 2L/2S, 2S/2S, 1S/2S, 2S/2L, 2L/2L, 2L/2S

Ergebnis: 27,3843% p.a.

Voll gegen die Ampel im Oktober wird gewöhnungsbedürftig, werde ich aber machen.

In den nächsten Nächten werde ich mal gegen die RSL 130 und die Ampelwechselparameter klopfen. Vielleicht ist da noch was zu holen.

[Zein]

Hallo,
ich verfolge diesen Thread mittlerweile schon eine Weile und finde dieses System echt faszinierend. Ich möchte nun in dieses System in naher Zukunft gerne etwas investieren.

Ich hatte mir vorgestellt, dass ich nur die Daten des S&P 500 brauche um mir die tägliche Ampel auszurechnen mit den Grenzen 1,05 und 0,92 und Wechseltagen Grün 16 und Wechseltagen Rot 19.
Im März April und November würde ich immer Long gehen und im August Short. Muss ich noch etwas beachten bevor ich loslege?

[Idoru]

Hallo zusammen,

ich möchte folgende Betrachtung zur Diskussion stellen.

Ich habe verschiedene Untergrenzen von 1.0 bis 0.85 simuliert und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass ab einem Wert von ca. 0.92 abwärts keine Änderung der CAGR mehr zu beobachten ist.

Die verwendeten Parameter seht Ihr hier:



Die CAGR über die Untergrenze sieht so aus:



Da die Untergrenze unterhalb von 0.92 in der Vergangenheit im Backtest keine Rolle gespielt hat, kann man auch keine Aussage darüber treffen, ob diese Untergrenze sinnvoll ist. Daher könnte man die Untergrenze auch auf 0.85 setzen. Dann wäre die Ampel noch nicht rot sondern immer noch grün, da die 16 Tage unterhalb von 1.0 nicht erreicht sind.

Viele Grüße
Idoru

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.490.762 von etf_meckelfelder am 26.08.15 11:04:24

Mich reizt es auch, aber machen es die Nerven mit?

Die S&P-Ampel hat gezeigt, dass sie langfristig gut funktioniert. Außerdem ist der Mechanismus verständlich.
Die Monatsampeln für März, April, August, Oktober - Dezember sind plausibel, wenn man auf die durchschnittlichen Monatsergebnisse des DAX schaut.
Aber dann eine "pervertierte" S&P-Ampel in einem eher als long angsehenen Monat?
Könnte eine Erklärung sein, dass im Oktober nach eher schlechten Börsenmonaten und vor einem traditionellen starkem Jahresende die S&P-Ampel häufig versagt?

[Dean_Martini]

Ich habe mal die "Standard-Strategien" seit 1960 mit einem DAX-Buy-And-Hold verglichen. Das Resultat kann sich sehen lassen (man beachte vor allem auch die Drawdowns):

[elmago]

Den Oktober seit 1960 habe ich auf Erfolge / Misserfolge der S&P-Ampel untersucht mit den Parametern 130 Tage / 1,05 - 0,92 / 16 - 19

Es ergibt sich folgendes Bild:
Nach 55 Jahren gab es

- 35 x grün, 19 x rot und 1x 50% von beidem
- 23 x gab die Ampel richtige und 31 x falsche Signale
- In der Summe lieferten die korrekten Signale 113% Rendite und die falschen Signale 148% Minusrendite.

So verwundert es nicht, dass Kasse im Oktober gegenüber der S&P-Ampel besser abschneidet und die „pervertierte“ S&P-Ampel gewinnt.

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.491.380 von elmago am 26.08.15 12:26:15

In Anbetracht des nur geringen Renditenachteils gegenüber der umgekehrten Ampel im Oktober und des geringeren Risikos erscheint mir die Cash-Variante am attraktivsten.

[etf_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.491.380 von elmago am 26.08.15 12:26:15

Da nimmst du mir meine nächste Recherche ab.

Ich hatte ja den Verdacht, dass da zwei oder drei "Knalleroktober" zu diesem Effekt geführt haben.

Aber nach deiner Recherche scheint es so zu sein, dass es eben nicht diesen "Knalleroktober" gab. Es stehen eben 31 falsche zu 23 richtigen Signalen.

Schon witzig, auf was für Ergebnisse man so kommt...

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.491.425 von etf_meckelfelder am 26.08.15 12:32:06

1987 gab es einen "Knalleroktober" mit -21,5%. Genau in diesem Monat war die S&P-Ampel 11x rot und 11x grün.
Erst hat man bei long verloren, dann bei short gewonnen. Mit Kasse wärs viel entspannter gewesen

[etf_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.491.419 von elmago am 26.08.15 12:31:35

Kasse ist für Angsthasen... ;-)

Ich habe mir den Oktober nun seit 1960 angesehen.

28 x war es gut, gegen die Ampel zu handeln. 27 x war es schlecht. Also sehr ausgeglichen.

Wenn es aber gut war, war es manchmal richtig gut (1998 und 2011).

"Sehr gut" war aber auch 2008. Mitte September Lehman-Pleite. RSL S&P500 am 30.09.2008 mit 0,889 tiefrot. Und da gehe ich am 01.10.2008 beim DAX 5.806,33 doppelt long.

Und am 03.11.2008 steht der DAX dann bei 5.026,84.

Pech gehabt. Hätte ja auch klappen können.

[Dean_Martini]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.490.567 von elmago am 26.08.15 10:40:00

elmago schrieb:

Die Möglichkeit, in der neuen Simulationsdatei nicht nur montatsweise S&P-Ampel, rote oder grüne Ampeln einzustellen, ergibt schon kuriose Ergebnisse:

Wenn man im nach unserem Verständnis eher grünen Oktober bei grüner S&P-Ampel short geht und bei roter S&P-Ampel long, erhält man über verschiedene Periodenlängen meist eine höhere Rendite, dazu noch bei gleichem oder geringerem max. Rückschlag:

Das erinnert mich an meinen guten Freund: Reiner Zufall, und beweist meines Erachtens, dass die "Monatsampeln" leider doch nicht für eine seriöse Strategie zu gebrauchen sind.

Natürlich könnte es sein, dass man - wie beim Lotto - einen Zufallstreffer landet, indem man zufällig die Monate als Long- und Short-Monate festlegt, die in den nächsten Jahrzehnten eine über- bzw. unterdurchschnittliche Rendite liefern werden. So könnte man mit Glück selbstverständlich eine gigantische Rendite erzielen, aber wahrscheinlicher ist es meiner Meinung nach, dass man durch das "exzessive" Handeln gegen die Ampel "ins Verderben" rennen wird.

Die S&P-Ampel liefert seit 1960 herausragende Ergebnisse. Nach den Backtests mit dem genialen Meckelfelder-Programm habe ich mich deshalb entschieden, in erster Linie den Ampel-Signalen zu folgen und die "Monatsampeln" so weit wie möglich zu ignorieren. Keinesfalls werde ich doppelt gegen die Ampel traden; dh. in einer Grünphase werde ich keinesfalls doppelt shorten - in einer Rotphase werde ich nicht doppelt long gehen. "Never change a winning team" und "never trade against the Ampel".

Die Clustering-Illusion ist die menschliche Eigenschaft, zufälligen Mustern, die in ausreichend großen Datenmengen zwangsläufig vorkommen, Bedeutungen zuzuschreiben. Die Clustering-Illusion entsteht unter anderem aufgrund der menschlichen Repräsentativitätsheuristik und dem Bestätigungsfehler.

https://de.wikipedia.org/wiki/Clustering-Illusion

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.492.478 von Dean_Martini am 26.08.15 14:27:52

Selektive Wahrnehmung gibt es, da stimme ich Dir zu.
Wenn Du Dir aber einige verdächtige Börsenmonate anschaust, wirst Du kaum übersehen können, dass es (meist) wiederkehrende Muster gibt. Und davon kann man mit Monatsampeln profitieren.
Ich teile Deine Skepsis gegenüber mehreren Monatsampeln hintereinander, ohne die Möglichkeit, durch die S&P-Ampel "korrigiert" zu werden.
So bin ich z. B. mittlerweile vom Long-Trio Oktober, November und Dezember abgewichen. Bei mir ist von den dreien nur noch der November 2x long. Wesentlich geholfen hat mir bei deeser Entscheidung das neue Tool mit Nachsteuer-Berechnung und neuen Rechen-Optionen, die zeigen, dass es mit den neuen Monats-Einstellungen wahrscheinlich mehr Rendite gibt - nur wahrscheinlich, aber nicht sicher

Die S&P-Ampel wiederum ist nicht unfehlbar. Wenn mir ein Rückblick über 55 Jahre zeigt, wo sie versagt, kann ich das korrigieren. Auch hier gilt das Wort wahrscheinlich.

[Dean_Martini]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.492.808 von elmago am 26.08.15 15:02:41

Natürlich spielen saisonale Einflüsse an der Börse eine Rolle und man kann sicher davon profitieren. So könnte ein starker April auf die Dividendensaison zurückzuführen sein, ein starker November auf eine Spekulation auf die "Jahresendrallye". Deshalb werde ich wahrscheinlich auch den April und November als Long-Monat festlegen, allerdings nur mit dem einfachen ETF. Doppelt gegen die Ampel zu handeln, ist mir zu nervenaufreibend. Außerdem habe ich in den Simulationen festgestellt, dass dies die Rückschläge in den meisten Fällen extrem vergrößert. Ich bin noch auf der Suche nach meiner "Traum-Strategie". Diese wird auf jeden Fall einen maximalen Drawdown von unter 50%, am besten sogar unter 40% aufweisen. Selbstverständlich wird die p.a.Rendite dann unter 20% liegen. Ich habe mich aber entschlossen, dem Drawdown eine größere Beachtung zu schenken.

Schlagt mich mit der Schaufel, aber ich tendiere mittlerweile zu dieser Strategie (wir sprechen hier von 13,5% p.a.Rendite nach Steuern! Und einem Drawdown von 28,5%! Zum Vergleich: DAX: 4,9% Rendite und 72% Drawdown!):

[andreas2207]

@ dean

Mir gefällt der Gedankengang hinter deiner Idee klingt ziemlich vernünftig.

aber mit einem max drawdown kannst du deine Rendite locker auf 15,3% heben und das macht im longrun ne Menge aus aber wo will man die Grenze ziehen?

Drawdown zu Rendite sind wohl ähnlich wie Risiko zu Chance

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.493.771 von Dean_Martini am 26.08.15 16:46:28

Schlagt mich mit der Schaufel, aber ich tendiere mittlerweile zu dieser Strategie (wir sprechen hier von 13,5% p.a.Rendite nach Steuern! Und einem Drawdown von 28,5%! Zum Vergleich: DAX: 4,9% Rendite und 72% Drawdown!):


Dann brauchst Du eben was länger zur ersten Million

Das kommt doch ganz auf den Horizont und das Temperament des Einzelnen an.
Wo bekommt man denn bei überschaubarem Risiko eine Rendite von > 10% p.a.? Dazu noch bei marginalen Kosten und hoher Flexibilität.
Der LU0274211480 ist kein synthetisches Produkt, sondern physisch repliziert und damit unter Sicherheitsaspekten der gehebelten Variante überlegen.

Wenn ich eine hohe Summe anzulegen hätte, wäre die ungehebelte Strategie auch meine erste Wahl, denn sie ist wesentlich liquider und damit einfacher zu handeln.

Also: warum soll Dich jemand hauen?

[Dean_Martini]

Im Prinzip kann man ja auch mehrere Strategien fahren. Die konservativen Strategien (mit geringem Drawdown im Backtest) mit etwas mehr Kapitaleinsatz, die spekulativen (mit hohem Drawdown) mit weniger Kapitaleinsatz. Die ETF-Strategie kostet ja so gut wie keine Gebühren. Mit 1000 Euro kann man schon locker eine Strategie starten. Wenn dann ein oder zwei der spekulativen Strategien richtig zünden, sollte sich das durchaus lohnen.

Bleibt nur die Frage, wie viele Strategien maximal angelegt werden sollten, um nicht den Überblick zu verlieren? Wenn man z.B. zehn Systeme fahren würde, müsste man ja ständig zum Monatswechsel wie ein Irrer umschichten; wenn man mal krank sein sollte oder im Urlaub ist, könnte das aus dem Ruder laufen. Erschwerend kommt vielleicht noch hinzu, dass die einzelnen Strategien oftmals konträre Positionen vorgeben. Ob man das übersteht, ohne irgendwann abzudrehen?

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.494.917 von Dean_Martini am 26.08.15 18:41:20

Zu viele Strategien brauchen zu viel Aufmerksamkeit und machen wahrscheinlich auch schizophren.

Aber für Deine konservative Variante hab ich noch was mit bißchen mehr Rendite und viel weniger Risiko. Geh im Oktober in Cash und mach Urlaub

[vulpecula2]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.493.771 von Dean_Martini am 26.08.15 16:46:28

Hallo Dean, hallo alle Anderen,

die Jahreszeit hat schon Einflüsse. Nicht ohne Grund gi8bt es die Saisonzertifikate, die von Mai bis Oktober (September) nicht investiert sind und ansonsten den Dax (1 x long) beinhalten. Auch der berühmte, sehr erfolgreiche Gebertindikator mißt den Monaten eine große Bedeutung zu.

Allerdings führt beim Meckelfelderindex die Anwendung dieser einfachen Strategie (flatt in allen entsprechenden Monaten) zu bescheidenen Renditen.

Die "reverse" Konsequenz aus der Oktober-Ampel will sich mit meinem Bauchgefühl gar nicht decken. Aber bis zum Oktober können wir noch jede Menge rechnen. Das Tool von Meckelfelder ist wirklich genial.

Bin bis Sonntag verreist

so long (besser short)

vulpecula2

[Olywood]

immer dieses Dilemma

[Zein]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.490.798 von Zein am 26.08.15 11:08:31

Zitat von Zein: Hallo,
ich verfolge diesen Thread mittlerweile schon eine Weile und finde dieses System echt faszinierend. Ich möchte nun in dieses System in naher Zukunft gerne etwas investieren.

Ich hatte mir vorgestellt, dass ich nur die Daten des S&P 500 brauche um mir die tägliche Ampel auszurechnen mit den Grenzen 1,05 und 0,92 und Wechseltagen Grün 16 und Wechseltagen Rot 19.
Im März April und November würde ich immer Long gehen und im August Short. Muss ich noch etwas beachten bevor ich loslege?

Ich weiß nicht ob mein Post in der gestrigen Geschäftigkeit untergegangen ist oder ob ihr mir nicht antworten wolltet. Das fände ich schade, kann ich aber auch verstehen.
Aber über ein einfaches "Ja" oder "das musst du noch beachten" würde ich mich schon sehr freuen.

Übrigens muss ich auch loswerden, dass ich es total gut finde, dass die Ergebnisse hier so offen geteilt werden und nicht alles im geheimen besprochen wird.

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.500.059 von Zein am 27.08.15 12:12:42

Voraussetzung ist, dass Du Dir gründlich überlegst, welche der unzähligen Varianten Du wählst:

- Welche Rendite möchtest Du erreichen?
- welches Risiko bist Du dafür bereit, einzugehen?

Um eine Variante zu finden, die mit Deinen Präferenzen vereinbar ist, solltest Du ausgiebig mit der Excel-Simulation experimentieren.

Hast Du die Variante gefunden, geht es "nur" darum, die Regeln zum Ein- und Ausstieg für Dich festzulegen und zu verinnerlichen, damit Du in den Verlustperiode nicht umfällst. Du mußt unbeirrt und stur an den Regeln festhalten, die Dich davor schützen, Deinem Bauchgefühl zu folgen.

Wenn das steht, brauchst Du die Excel-Datei, um die Kurse halbautomatisch zu aktualisieren und die Ampel zu berechnen.
Es geht aber auch ganz spartanisch mit Papier, Kuli und ggfs. Taschenrechner. Internet-Zugang wäre nützlich, aber eine Tageszeitung tuts eventuell auch, denn Du mußt eigentlich nur den RSL des S&P 500 täglich fortschreiben, um zu sehen, wo die Ampel steht. Die Wechseltage kannst Du auf dem Blatt Papier händisch ermitteln, die Ober- und Untergrenzen stehen ebenso fest wie Deine gewählten Monatsstrategien.

[Zein]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.500.356 von elmago am 27.08.15 12:40:43

Vielen Dank für diese ausführliche Antwort. Dann werde ich mich mal mit der Tabelle beschäftigen.

Ich wünsche euch allen viel Erfolg eurer Strategie!

[Dean_Martini]

Hallo Meckelfelder, hallo Kollegen,

nachdem ich nun wieder am Rechnen bin, habe ich festgestellt, dass es manchmal einen Fehler gibt, wenn ich für bestimmte Zeiträume eine Berechnung anstellen möchte. So wollte ich kurze Zeiträume, wie z.B zwischen 2003 und 2006, die Performance prüfen und habe dann ein falsches Ergebnis erhalten (siehe Bild). Zunächst bin ich ob des großen Rückschlages erschrocken, dann habe ich aber gesehen, dass der Rückschlag außerhalb des gewählten Zeitraumes liegt. Bei der "quick-and-dirty"-Version hatte ich dieses Problem nicht. Da funktioniert das wunderbar. Jetzt die Preisfrage: habe ich die Datei zerschossen, als ich heute manuell Kurse eingepflegt habe, oder hat jemand auch diesen Fehler?

[Olywood]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.501.550 von Dean_Martini am 27.08.15 15:04:52

den Fehler habe ich leider auch. Es wird leider immer bis zum aktuellen Datum durch gerechnet

[Olywood]

du musst das Datum auch eine Zeile höher eintragen: bei "spätestens"

[Dean_Martini]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.502.444 von Olywood am 27.08.15 16:12:07

Hallo olywood,

da hast du natürlich recht; dann mache ich das auch so. Danke.

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.501.550 von Dean_Martini am 27.08.15 15:04:52

Ich habe das Phänomen auch, aber nur in der ersten Spalte.

[Jwomm]

Sonst noch jemand hier long? Ich arbeite mit einer abgewandelten Version mit Untergrenze 0.88 - bei dem Rebound bin ich froh nicht bei 9.500 ausgestiegen zu sein - sollte das doch eine Bärenfalle gewesen sein - und sollten vll doch Banken die Krise in China genutzt haben, um unzählige Zertifikate auszuknocken?

Wie auch immer eure favorisierte Strategie aussieht und wie immer es auch die nächsten Tage weitergeht: ich bin mir sicher, dass man mit der ETF-Strategie auf Dauer besser fährt - und das doch eigentlich gaaaaaanz entspannt

[etf_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.501.550 von Dean_Martini am 27.08.15 15:04:52

Das ist ein Programmfehler.

Ich werde heute Abend eine korrigierte Version in meine Dropbox stellen.

In Zeile 34 soll der früheste Berechnungsbeginn stehen. Diesen Berechnungsbeginn kann man in Zeile 35 quasi "überschreiben". Wenn in Zeile 35 ein abweichendes Datum steht, wird das Datum aus Zeile 35 als Berechnungsbeginn genommen.

In Zeile 41 soll das späteste Berechnungsende stehen. Dieses Berechnungsende kann man in Zeile 42 quasi "überschreiben". Wenn in Zeile 42 ein abweichendes Datum steht, wird das Datum aus Zeile 42 als Berechnungsende genommen.

[andreas2207]

Hier noch ein paar Gedanken zur Excel Datei...

Wie wäre es wenn man bei einem bestimmten RSL Wert (über 1,1 oder unter 0,9 => als Beispiel) die Zertifikate wechseln könnte z.B von 2x long auf 1x long

also : Was passiert bei Ampel= grün und RSL Wert von 1,0 bis 1,09 und was bei Ampel= grün und RSL Wert >1,09
könnte aber auch sein das das zu kompliziert gedacht ist...aber wenns bei ähnlicher Rendite im longrun den drawdown abmildert könnte das ja eine Idee sein.

[etf_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.507.523 von andreas2207 am 28.08.15 09:01:42

Habe ich auch schon dran gedacht.

Man könnte die Ampelstufen von

"grün" (>=1) und "rot" (<1)

in

"1" (>1,05), "2" (>=1,00 <= 1,05), "3" (>=0,95 < 1,00) und "4" (<0,95)

ändern.

Wobei die Stufen für die Ampel frei wählbar sein müssten.

Programmieren lässt sich das in jedem Fall und ein Backtesting kann man damit auch durchführen.

Erhöht aber die Komplexität der Varianten enorm. Wann lässt man eine Ampel auf 1, 2, 3 oder 4 springen? Man hat ja schon enorm zu tun, wenn es nur zwei Ampelstufen gibt (1,05 - 16 Tage, 0,92 - 19 Tage). Bei vier Ampelstufen muss man ja auch Toleranzgrenzen festlegen, damit die Ampel nicht tageweise hin und her springt.

Ich fürchte, dass man sich da verzettelt.

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.507.679 von etf_meckelfelder am 28.08.15 09:17:05

Wie Meckelfelder sehe ich es auch.

[andreas2207]

Ja stimmt natürlich es erhöht die Komplexität um ein vielfaches... Und man muss ja immer aufpassen nicht die "Vergangenheit nachzuprogrammieren".

[Chris_M]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.507.679 von etf_meckelfelder am 28.08.15 09:17:05

Zitat von etf_meckelfelder: Habe ich auch schon dran gedacht.

Man könnte die Ampelstufen von

"grün" (>=1) und "rot" (1,05), "2" (>=1,00 =0,95

ggf. zwei Ampeln parallel laufen lassen wie das Beispiel (ich hoffe keinen Fehler in den Formeln zu haben.



Durch die Serie sieht man auch wie lange schon die Phase im Gang ist

[Olywood]

bei mir kopiert Excel die Spalten "RSL" und "Ampel" nicht nach unten wenn ich die Werte lade. Ist das normal?

[Olywood]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.512.257 von Olywood am 28.08.15 17:57:03

Zitat von Olywood: bei mir kopiert Excel die Spalten "RSL" und "Ampel" nicht nach unten wenn ich die Werte lade. Ist das normal?

Asoo.. das passiert nur wenn ich "Varianten berechnen" ausführe. Hat der liebe Bänker jetzt so herum gelöst

[etf_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.512.257 von Olywood am 28.08.15 17:57:03

Habe ich geändert.

Neue Datei steht in der Dropbox
https://www.dropbox.com/s/l4bg9cam1ju53bp/ETF_Simulation.xls…

[Chris_M]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.514.765 von etf_meckelfelder am 28.08.15 23:00:28

Danke für die überarbeitete Datei @etf_meckelfelder

Außerdem habe ich gelesen, dass der

DBX1DS (LU0292106241]) zum 25.09.15 schließt, welcher ja noch Bestandteil der Datei ist.

[etf_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.514.861 von Chris_M am 28.08.15 23:22:48

Zitat von Chris_M: Außerdem habe ich gelesen, dass der

DBX1DS (LU0292106241]) zum 25.09.15 schließt, welcher ja noch Bestandteil der Datei ist.

Quelle?

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.515.011 von etf_meckelfelder am 29.08.15 00:18:54

Ein unbestätigtes Gerücht

http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1217724-1-10/schl…

[etf_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.515.272 von elmago am 29.08.15 07:30:18

Zitat von elmago: Ein unbestätigtes Gerücht

http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1217724-1-10/schl…

Der hat ein Volumen von 400 Mio. €.

Der wird nicht geschlossen.

Der wird ab 25.09.2015 nicht mehr gelistet bzw. gehandelt.

An der Börse Stockholm.

Ich werde es aushalten.

[etf_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.515.272 von elmago am 29.08.15 07:30:18

Hier der Link

http://etf.deutscheawm.com/CHE/DEU/Download/Notice%20to%20Sh…

[Chris_M]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.515.305 von etf_meckelfelder am 29.08.15 07:52:23

Bei der WKN / ISIN Suche findet man schon nichts mehr

https://etf.deutscheawm.com/DEU/DEU/Suche?SearchValue=LU0292…

LU0411075020 ... die ISIN ist auch nicht mehr zu finden ...

Die DBank will Euch die xxx Mrd. wohl nicht gönnen.

Alternativen

ComStage ShortDAX® TR UCITS ETF [WKN: ETF004 / ISIN: LU0603940916]
ComStage LevDax x2 TR UCITS ETF [WKN: ETF043 / ISIN: LU1104579369]

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.515.485 von Chris_M am 29.08.15 08:55:05

Dann schau mal hier nach

https://etf.deutscheawm.com/DEU/DEU/ETF/LU0292106241/DBX1DS/…

[Chris_M]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.515.581 von elmago am 29.08.15 09:21:14

springt bei mir immer zur Startseite.

[elmago]

Dass unrentable Fonds verschwinden, ist nachvollziehbar. Bei unseren ETF WÄREN am ehesten die gehebelten Varianten betroffen mit jeweils ca. 100 Mio € Volumen

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.515.605 von Chris_M am 29.08.15 09:25:17

Screenshot gerade gemacht:

[Chris_M]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.515.647 von elmago am 29.08.15 09:34:32

Danke für den Screenshot.

Ich habe mal auf onvista etwas gesucht und mir ist aufgefallen das Dax Short ETF selten werden. Daraufhin habe ich auf omstage.de die u.g. wkn´s gesucht und was allgemein bei Short Produkten noch erhältlich ist.

http://www.comstage.de/products/productsearchpage.aspx

ComStage ShortDAX® TR UCITS ETF [WKN: ETF004 / ISIN: LU0603940916]
ComStage LevDax x2 TR UCITS ETF [WKN: ETF043 / ISIN: LU1104579369]



Den LevDax x2 findet man dort unter WKN Suche auch schon nicht mehr

[elmago]

Dass ein ETF vom Markt genommen wird, kann immer passieren.
Eine Übersicht mit akzuell 739 ETF alleine auf Aktien findet man auf www.justetf.com.
Davon sind 37 kurze oder gehebelte ETF

https://www.justetf.com/de/find-etf.html?assetClass=class-eq…

[Dr_Dufte]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.515.605 von Chris_M am 29.08.15 09:25:17

Hallo zusammen,

ich hatte das gleiche Problem. Die Links zu den ETFs im Regiezentrum führten auf die Startseite (etf.deutscheawm.com).
Man muss dann einmal in der linken Leiste "Deutschland institutionell" auswählen und die Gefahrenhinweise akzeptieren. Dann darf man auch die gehebelten ETFs anschauen.

Aber eine Frage an Meckelfelder hätte ich noch:
Wenn ich mir die historischen Daten auf der Seite der Deutschen EAW herunterlade, bekomme ich etwas andere Werte als in der letzten Version Deiner Datei aufgeführt sind. Außerdem zeigt die Datei heute als letzten Kurs den vom 27.08. Bei Dir sind schon die Kurse vom 28.08. eingepflegt.

Benutzt Du eine andere Quelle als die Links im Regiezentrum?
)Sorry, falls das irgendwo schon einmal erwähnt wurde und ich es überlesen habe)

Und auch von meiner Seite nochmal vielen Dank für die neue, weiterentwickelte Simulationsdatei!

Viele Grüße
Doc

[elmago]

Die neue Simulationdatei

@Meckelfelder

Mit dieser neuen Version macht es richtig Spaß, mit neuen Varianten zu experimentieren. Dazu geht alles viel flotter als vorher.

Die Register "Inflation" und "Bundesbank" sind nicht mehr enthalten.
Ich dachte immer, dass die Zahlen daraus in die Berechnung der ETF-Kurse eingeflossen sind, die vor dem Import von db x-trackers noch nicht "amtlich" waren.

[etf_meckelfelder]

WO ist denn nun der Beleg dafür, dass Deutsche Asset & Wealth Management einen unserer vier ETFs vom Markt nimmt?

Das ist ein Gerücht, weil jemand den Unterschied zwischen Delisting in Stockholm und der Auflösung eines ETFs nicht verstanden hat.

[etf_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.516.031 von Dr_Dufte am 29.08.15 11:08:56

Da die Kurse der Deutsche Asset & Wealth Management immer einen Geschäftstag hinterher hinken (jetzt bekommst du den Kurs vom 27.08.), lasse ich die Kurse ganz grob rechnen.

Ich persönlich aktualisiere nur wöchentlich die ETF-Kurse und vorher reichen mir die Nährungswerte.

[etf_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.516.409 von elmago am 29.08.15 12:30:42

Infation und Bundesbank haben mit der ETF-Berechnung nichts zu tun. Die hatte ich nur so aus Eigeninteresse drin.

[Olywood]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.517.444 von etf_meckelfelder am 29.08.15 18:06:12

jupp es war auch sehr interessant das mitzuverfolgen. Aber wir haben die alte Excel Datei noch zur Hand und können diese weiterführen. Schön wäre eine Anzeige in der jetzt stehen würde welche Aktion in der Strategie gerade angewandt wird. Hatte ich mir beim alten Programm gebastelt und werde mich mal wieder ran wagen. Wird ja immer komplexer, unübersichtlicher und ich hoffe auch immer vielversprechender unser Vorhaben hier.

[Olywood]

Können wir mal bitte unsere aktuellen Strategien vergleichen. Würde mich brennend interessieren
Hier ist meine

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.519.364 von Olywood am 30.08.15 13:38:58

Meine aktuelle Variante ist gehebelt:



Sobald ich einen größeren Betrag zur Verfügung habe, werde ich vorsichtiger:

[DaPadawan]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.519.715 von elmago am 30.08.15 15:29:32

Hallo Zusammen,

ich bin vor ein paar Tagen auf TSI 2.0 gestoßen und durch weitere recherchen über das System auch auf euren Thread. Ich habe auch schon einige Beiträge (die ersten 150 und dann ab Beitrag 1500) gelesen. Jedoch bin ich noch nicht beim letzen angekommen. Ich findes es sehr interessant was ihr aus dem TSI 2.0 gemacht habt und es hört sich vielversprechend an. Jedoch habe ich eine Verständisfrage.

Ab morgen ist ja September und laut Meckelfelder Datei ist die S&P500 Ampel auf rot. Nach Elmagos erstem Screenshot investierst Du morgen in den LU0292106241, sehe ich das richtig? Geht ihr immer mit dem vollen Kapital rein oder nur mit z.B. 50%. Da der Monatswechsel ansteht würde ich auch gerne Einsteigen. Lasst ihr dann das Depot bis Oktober so wie es ist oder reagiert ihr wenn die S&P500 Ampel auf grün schaltet?

Bitte seht mir die Anfängerfragen nach. Ich beschäftige mich erst seit Kurzem mit strategischem Investment. Früher habe ich nach Bauchgefühl Aktien gehandelt und das ging, wie ihr euch vorstellen könnt, nicht immer gut. Daher möchte ich jetzt nach einer vernünftigen Strategie handeln.

Danke
DaPadawan

[Gildennavigator]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.519.715 von elmago am 30.08.15 15:29:32

Hallo,

ich habe mal eine Frage, wie ist denn die derzeitige Performance vom TSI Premium seit Auflegung, also 15. Oktober 2013? Letztens habe ich mal eine Werbung gesehen, da hat man die Performance seit Anfang des Jahres angegeben. Aber da hatten wir ja auch eine schöne Rally, aber die Frage ist wie ist die Gesamtleistung wenn die Kurse Achterbahn fahren.

Gruß

Jörg

[Chris_M]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.522.469 von Gildennavigator am 31.08.15 09:31:24

Soweit ich sagen kann ist @double2001 Abonent und kann ggf. aktuelle Kennzahlen nennen.

Ich habe nur durch Zufall die Werte vom 17.03.2015

P seit 01.01.2015 34,9%
P seit 15.10.2013 17,9%

Stark anzunehmen, dass die P Werte aktuell geringer sind.

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.522.376 von DaPadawan am 31.08.15 09:19:31

Ab morgen ist ja September und laut Meckelfelder Datei ist die S&P500 Ampel auf rot. Nach Elmagos erstem Screenshot investierst Du morgen in den LU0292106241, sehe ich das richtig? Geht ihr immer mit dem vollen Kapital rein oder nur mit z.B. 50%

Solange die S&P-Ampel im September auf rot steht, bleibe ich mit dem LU0411075020 2x short. Stünde die Ampel auf grün, würde ich in den LU0292106241 wechseln, bevor ich im Oktober jedenfalls in cash gehe.
Ich setzte immer 100% des für die Strategie vorgesehenen Kapitals ein.

[elmago]

@gildennavigator und Chris_M

Dieser Thread wurde aufgrund des Depots 2.0 des Aktionärs eröffnet und die Teilnehmer an diesem Thread - mich eingeschlossen - sind ebenfalls über TSI 2.0 auf unser Projekt gestoßen.

TSI 2.0 hielt und halte ich für eine interessante Strategie.
Mittlerweile hat der Aktionär aber eine fast unübersichtliche Menge von weiteren Strategien losgetreten (TSI Premium, Smart-Strategie XY, XYZ, AB etc.). Für jedes Geschmäckle ist etwas dabei.
Dann taucht in der aktuellen Ausgabe ein Artikel über eine neue Fonds-Vergleichsplattform auf (www.Anlagecheck.com). Wo liegt der Sitz des Betreibers? In Kulmbach, wo neben dem Aktionär auch Flatex und andere Firmen beheimatet sind.

Ist ja nicht schlimm, wenn man weiß, dass alles zum Förtsch-Imperium gehört.
Was mich aber mittlerweile ausgesprochen nervt, ist, dass im Aktionär nicht nur offen und zu massiv für die eigenen Produkte geworben wird, sondern dass wie im zitierten Artikel versteckte Schleichwerbung für Produkte der Gruppe betrieben wird.

Ohne den Aktionär und TSI 2.0 wäre ich nie auf diesen Thread gestoßen, bin aber froh, dass dieser Thread mich vom Aktionär emazipiert hat.

[Zockerkohle]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.522.469 von Gildennavigator am 31.08.15 09:31:24

Hallo Gilden,

ich bin hier nur "ab und zu" stiller Mitleser (u. a. auch da ich vor 2 Jahren das TSI-Premium abonniert habe um einen Vergleich zu haben bzw. diesbzgl. auch kritische Meinungen) Die aktuelle Gesamtperformance v. TSI-Premium liegt bei ("lausigen") 6% für diese fast 2 Jahre (also 3% p. a.). Ich habe deshalb diesen Dienst jetzt gekündigt. Wenn ich hier noch die Abo.-Gebühr "reinrechne" war's ein Verlustgeschäft. Klar sind jetzt 2 Jahre "nicht der Wahnsinnslange Zeitraum" (und man sollte hier schon evtl. auf 5 Jahre abstellen); aber: Es hat doch so gut wie jeder Index besser abgeschnitten seit Oktober 2013, oder VG

[Chris_M]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.522.754 von elmago am 31.08.15 10:08:24

Zitat von elmago: Was mich aber mittlerweile ausgesprochen nervt, ist, dass im Aktionär nicht nur offen und zu massiv für die eigenen Produkte geworben wird, sondern dass wie im zitierten Artikel versteckte Schleichwerbung für Produkte der Gruppe betrieben wird.

Ja die Zeitschrift Aktionär erscheint mir schon wie die Bild oder einen Marktschreier und wenn Sie ihre Produkte bewerben (online), dann wird das nicht mal als Anzeige Markiert. Ganz egal ob das Gebert ist, Bücher, Musterdepots, Fonds usw.

Das DAF ist genauso und Maydorns Meinung ist auch ehr Meinungslos, weil immer nur die selben Titel empfohlen werden.

Das Flatex im Kulmbach sitzt, war mir bis eben nicht mal bekannt da scheint sich ja eine riesen Industrie zu entwickeln und jetzt leuchtet mir auch auf, weshalb Herr Sesselmann die Ausführungen über Flatex tätigt und das im DAF auch oft das Sentiment von Flatex "präsentiert" wird.

Ein Empire made in Kulmbach

[samohte]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.522.376 von DaPadawan am 31.08.15 09:19:31

Hallo,

ich bin auch über den Aktionär und Recherchen darüber hier gelandet.
Ich finde es super, dass meckelfelder uns alle daran teilhaben lässt.

@daPadawan: Jeder hat hier seine "eigene" Strategie innerhalb des Systems (meckelfelder-Datei.) Man sollte, nachdem man sich intensiv mit der Simulationsdatei auseinander gesetzt hat und nach seinem eigenen Risiko, sich auf eine Strategie festlegen.
Aktuell bin ich Short x2 weil die Ampel rot ist und der August und September bei mir Ampelmonate sind. Ab Oktober bin ich dann wieder Long x2. Es sei denn, die Ampel wechselt noch im September. (bei 19 Wechseltagen eher unwahrscheinlich) oder RSL geht über 1,05.

Ich denke, dass jede Strategie das eine oder das andere Jahr mal besser oder schlechter läuft. Deshalb werde ich meine Strategie nicht mehr ändern und für mind. 10 Jahre dabeibleiben.




Ich bin noch bis zum Oktober 2015 TSI-Premium Kunde. Hier die aktuellen Daten: Stand: 25.8.15




Übrigens die Aktionärsbank gehört ebenfalls zum Imperium

So, bis bald

Thomas

[DaPadawan]

@samothe (Thomas)

Mir ist schon klar dass hier jeder mehr oder weniger eine eigene Strategie fährt. Dies werde ich sicher auch über kurz oder lang machen. Welche dies ist wird sich nach ausführlichen Test mit der Meckelfelder Datei zeigen. Aber ich wollte jetzt gleich einsteigen (da Monatsende) und habe daher mal nachgefragt was jetzt am vernüftigsten ist. Auch Deine Variante ist interessant mit Long x2, jedoch werde für den Anfang mal wie elmago handhaben und im Oktober cash gehen und dann sehen wir weiter. Um gleich voll eine eigene Strategie zu fahren bin ich noch zu unerfahren, was sich hoffentlich bald ändern wird. Nicht zuletzt dank der Diskussionen hier.

@meckelfelder
Ich möchte mich auch bei Dir für die tolle Datei und die geleistete Arbeit bedanken. Du kannst stolz auf die erbrachte Leistung sein. Sie hat und wird sehr vielen Tradern weiterhelfen und die eine vernünftige Strategie suchen. Also DANKE nochmals

@all
Dann möchte ich mich bei allen bedanken, die uns unerfahrern Tradern an ihrem Erfahrungsschatz teilhaben lassen. Dieser Thread ist eine tolle und vor allem sachliche Diskussion über die Vor- und Nachteile verschiederer Strategien, welche zudem noch eine eigene Strategie hervorgebracht hat, welche das herkömmliche TSI 2.0 schlagen kann und wird.

LG
DaPadawan (Reinhold)

[DaPadawan]

Hallo,

ich wollte gerade die Excel Datei mit den Watchlisten aktualisieren und bekomme jedesmal eine Fehlermeldung. Könnte bitte einer von euch die Dateien online stellen? Ich weiß noch nicht woran es liegt und würde mir gerne die einzelnen Dateien im Vergleich zu meinen ansehen. Gerne könnt ihr mir die Dateien auch per eMail senden, wenn ihr sie hier nicht posten wollt.

Danke schonmal für eure Hilfe
DaPadawan

[etf_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.527.896 von DaPadawan am 31.08.15 23:00:35

https://www.dropbox.com/s/c3pt2c097b5cuit/watchlist_Watchlis…

[double2001]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.522.469 von Gildennavigator am 31.08.15 09:31:24

Performance TSI-Premium

Hallo!

Heute kommt wieder die aktuelle Ausgabe des TSI-Premium-Dienstes.

Letzte Woche Dienstag wurden +3,9 % (seit Auflegung am 15.10.2013) angegeben und im Jahr 2015 waren es + 18,9 %.

Heute nun ist der TSI-Wert auf 0,975 gefallen. Daher wurden die restlichen deutschen Aktien und Zertifikate verkauft (Hannover Rück, Zalando und Osram-Zertifikate mit jeweils höheren Verlusten, Ströer Media, Xing, Sartorius mit höheren Gewinnen).

Die amerikanischen Aktien (Monster Beverage, Cognizant, Electronic Arts) bleiben scheinbar vorerst im Depot. Neu aufgenommen wurde Comstage ShortDAX-ETF. Das wurde im letzten Jahr auch schonmal gemacht und seitdem ging es dann steil bergauf ;-)

Viele Grüße!

[DaPadawan]

@meckelfelder
Danke für die Datei. Ich hab sie mit meiner verglichen und sie stimmen soweit überein, abgesehen davon dass ich weniger Indizies drinnen hatte. Das habe ich korrigiert. Hab es nochmal getestet und diese Watchlist kann ich auch importieren. Jedoch nicht die ETF's. Wärst Du so nett und würdest mir die auch noch online stellen, damit ich sie vergleichen kann? Was mir jedoch aufgefallen ist, ist das ich die Listen alle als .csv Dateien bekomme, Du jedoch .xls (Excel 97) Dateien verwendest. Hat das einen bestimmten Grund warum hier nicht auch .csv Dateien verwendet werden?

Danke
DaPadawan

[etf_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.529.257 von DaPadawan am 01.09.15 09:38:18

Die ETF-Daten bekomme ich nicht zugemailt.

Die lade ich mir ca. wöchentlich runter:

DAX:
https://etf.deutscheawm.com/DEU/DEU/ETF/LU0274211480/DBX1DA/…

LevDAX:
http://www.ariva.de/db_x-tr.levdax_daily_etf_inhaber-anteile…

ShortDAX:
http://etf.deutscheawm.com/DEU/DEU/ETF/LU0292106241/DBX1DS/S…

ShortDAX x2:
http://etf.deutscheawm.com/DEU/DEU/ETF/LU0411075020/DBX0BY/S…

[DaPadawan]

Achso, daher funzt der Import nicht. Danke nochmals für die Info.

[DaPadawan]

So hab jetzt die Dateien von Deinen Quellen geladen und es probiert und, welch Wunder, es hat funktioniert. Also nochmals Danke für die Hilfe

[Gildennavigator]

Danke für die Infos, double2001.

Ich war auch mal Kunde, habe das Abo aber auch schon gekündigt. Für mich hat da Preis Leistung leider nicht gestimmt. Wahrscheinlich ist die Performance jetzt 0 %, gestern ging es ja nochmal schön runter.

Was ich noch interessant finden würde, wäre die Strategien die hier diskutiert werden, mit dem Sentiment zu verküpfen. Hätte da einer eine Idee. Man sagt ja, das Sentiment wäre einer der wenigen Möglichkeiten, wirklich etwas in die Zukunft zu schauen. Immer wenn Privatanleger sehr positiv zum eingestellt sind, sollte man sich von seinen Aktien trennen.

Man sieht das ja sehr gut hier in der Jahressicht:

https://www.boerse-stuttgart.de/de/boersenportal/wertpapiere…


Die Markterwartung ist total hochgeschnellt, und schon gingen die Verkäufe los. Köntne man das nicht für die Strategie nutzen, und noch mehr Treffer erlangen?

Was meint ihr?

[andreas2207]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.538.524 von Gildennavigator am 02.09.15 08:28:32

Hallo Gildenavigator...

um ehrlich zu sein dachte ich erst als ich Sentiment und Zukunft gelesen hab: "is doch Schwachsinn und ist bestimmt raten"

Aber wie das im Leben nun mal so ist habe ich deinen Link angeklickt und beim ersten Blick keine Ordnung sofort sehen können. Wollte das aber nachprüfen und habe (zum Glück) meine PaintSkills rausgeholt und versucht das Chartbild etwas zu ordnen und siehe da:



Der Sentiment Indikator scheint (zumindest für den dargestellten Zeitraum gute Signale zu liefern.

vielen Dank für den Gedanken. Rein von der optischen Betrachtung müsste man damit etwas anfangen können.

[Gildennavigator]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.539.214 von andreas2207 am 02.09.15 09:38:55

Hallo Andreas,

optisch super aufbereitet, danke! Geht sowas auch automatisch? ;-)


Hier noch ein guter Beitrag zum Thema Sentiment:

http://www.godmode-trader.de/know-how/sentimentindikatoren-a…

Zum Thema Ampel: Wenn man das Sentiment noch einfließen läßt, wäre man evtl. viel früher aus dem Markt rausgegangen als es die Ampel bestimmt hätte. Jetzt müßte man die Extrema bzw. Kreuzungen der Nulllinie extrahieren, und in die Berechnung einfließen lassen.

Habt ihr ne Idee wie ich das Sentiment sauber in ein Chart Tool bekomme? Auch der Chart bei Ariva: DE000A1MAA56 sieht leider ganz anders aus.

[Gildennavigator]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.539.214 von andreas2207 am 02.09.15 09:38:55

Hallo Andreas,

optisch super aufbereitet, danke! Geht sowas auch automatisch? ;-)


Hier noch ein guter Beitrag zum Thema Sentiment:

http://www.godmode-trader.de/know-how/sentimentindikatoren-a…

Zum Thema Ampel: Wenn man das Sentiment noch einfließen läßt, wäre man evtl. viel früher aus dem Markt rausgegangen als es die Ampel bestimmt hätte. Jetzt müßte man die Extrema bzw. Kreuzungen der Nulllinie extrahieren, und in die Berechnung einfließen lassen.

Habt ihr ne Idee wie ich das Sentiment sauber in ein Chart Tool bekomme? Auch der Chart bei Ariva: DE000A1MAA56 sieht leider ganz anders aus.

[elmago]

Euwax-Sentiment-Index

Sehr interessanter Chart!

Ich habe bei der Börse Stuttgart nachgefragt, ob man die Indexwerte zum Chart irgewndwo beziehen kann - leider nein!

Ohne exakte Daten habe ich so gut wie möglich versucht, im Jahreschart Long- und Short-Signale zu setzen:

Short bei Überschreiten von 5, long bei Unterschreiten von 0.
Das würde für die letzten 12 Monate etwa so aussehen:



Während der DAX ca. 700 Punkte gewonnen hat, hat ein Investment 1:1 in den DAX 5.300 Punkte gebracht!

Die Frage ist nur: wie belastbar oder zufällig ist das Ergebnis?

[Hans_Ahr]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.541.653 von elmago am 02.09.15 14:10:03

Die Daten gibt es hier:

http://www.boerse.de/historische-kurse/EUWAX-SENTIMENT-INDEX…

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.542.130 von Hans_Ahr am 02.09.15 15:04:53

Dein Link führt zum Euwax Sentiment Index DE000A1MAA56.
Der von Gildennavigator vorgestellte Chart der Stuttgarter Börse hat den Zusatz "Der Privatanleger-Index" und besitzt keine ISIN.
Die Charts sind außerdem vollkommen unterschiedlich.

[Habicht1]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.542.514 von elmago am 02.09.15 15:42:44

Zitat von elmago: Dein Link führt zum Euwax Sentiment Index DE000A1MAA56.
Der von Gildennavigator vorgestellte Chart der Stuttgarter Börse hat den Zusatz "Der Privatanleger-Index" und besitzt keine ISIN.
Die Charts sind außerdem vollkommen unterschiedlich.

Hallo,
ich bin hier ein stiller Mitleser und wollte mich auch mal bedanken. Spezieller Dank an meckelfelder und auch an allen anderen die hier aktiv mitwirken und das hier am Leben erhalten!

Interessant ist der Link trotzdem. Ich sehe mir eben mal im Profichart den gleitenden Durchschnitt mit 130 Tage an. Hier ist zu sehen, dass dieser aktuell der Ampel recht gibt und die Ampel im Oktober letzten Jahres ein klares Fehlsignal geliefert hat.

[JohnnyProfit]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.542.859 von Habicht1 am 02.09.15 16:17:21

Hallo zusammen,

auch ich bin ein stiller und begeisterter Verfolger dieses Threads.
Vielen Dank für all die geleistete und geteilte Arbeit in den zurückliegenden zwei (sind es tatsächlich schon so viele?) Jahren. Insbesondere herzlichen Dank an Andreas2207 (dies alles eröffnet zu haben, an Elmago (für die Kontinuität deiner Beiträge) und last but not least: Meckelfelder!

Bezugnehmend zu Elmagos letzten Post hier meine Gedanken zum Sentiment (es handelt sich um meinen ersten Eindruck)
- mir scheint, dass es sich bei dem Sentiment Index DE000A1MAA56 doch um den richtigen Index handeln könnte
- Dieser ist jedoch auf anderer Basis als der von Andreas dargestellte Chart abgebildet.
- Zitat:"Die Euwax Sentiment-Werte für die Zeiträume von 1 Monat, 3 Monaten und 1 Jahr werden täglich nach Handelsschluss berechnet und aktualisiert. Sie beziehen sich jeweils auf alle Orders innerhalb eines Zeitraums von 1, 10 und 20 Handelstagen. Durch die unterschiedlichen Aggregationszeiträume ergeben sich unterschiedliche Sentiment-Werte, die die Anlegerstimmung jeweils für verschieden lange Zeithorizonte repräsentieren." Quelle: https://www.boerse-stuttgart.de/de/boersenportal/wertpapiere…

- So krass, wie die Privatanleger "daneben" zu liegen scheinen, mag ein Schelm gar auf die Idee kommen, dass "die Institutionellen" gezielt den Markt in die Gegenrichtung laufen lassen.

Ich bin wirklich gespannt, ob die Sentimentanalyse in (naher) Zukunft tatsächlich mal in einem Meckelfelder-Produkt Berücksichtigung finden könnte^^

VG J

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.543.978 von JohnnyProfit am 02.09.15 18:13:02

Bezugnehmend zu Elmagos letzten Post hier meine Gedanken zum Sentiment (es handelt sich um meinen ersten Eindruck)
- mir scheint, dass es sich bei dem Sentiment Index DE000A1MAA56 doch um den richtigen Index handeln könnte
- Dieser ist jedoch auf anderer Basis als der von Andreas dargestellte Chart abgebildet.
- Zitat:"Die Euwax Sentiment-Werte für die Zeiträume von 1 Monat, 3 Monaten und 1 Jahr werden täglich nach Handelsschluss berechnet und aktualisiert. Sie beziehen sich jeweils auf alle Orders innerhalb eines Zeitraums von 1, 10 und 20 Handelstagen. Durch die unterschiedlichen Aggregationszeiträume ergeben sich unterschiedliche Sentiment-Werte, die die Anlegerstimmung jeweils für verschieden lange Zeithorizonte repräsentieren.

Je kürzer der Betrachtungszeitraum, desto strärker oszillieren die Werte beim Euwax Sentiment OHNE WKN. Ich kann mir höchstens vorstellen, dass der DE000A1MAA56 die extrem volatilen Tagesschlußwerte für seine Zeitreihen übernimmt, während der erstgenannte zeitlich irgendwie glättet.
Gerade diese Glättung konnten Andreas mit seinem Chart und ich mit meiner kleinen Rechnung benutzen, um griffige Ein- und Ausstiegssignale zu erhalten.

[etf_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.543.978 von JohnnyProfit am 02.09.15 18:13:02

Zitat von JohnnyProfit: Ich bin wirklich gespannt, ob die Sentimentanalyse in (naher) Zukunft tatsächlich mal in einem Meckelfelder-Produkt Berücksichtigung finden könnte^^

Sogar in allernächster Zukunft.

Wenn mir jemand den Link zu einer Datenbasis liefert, die nicht nur bis 2012 zurückreicht und wie ein Lämmerschwanz um die Nullinie schwankt (DE000A1MAA56).


Ich zitiere elmago:

"Ich habe bei der Börse Stuttgart nachgefragt, ob man die Indexwerte zum Chart irgewndwo beziehen kann - leider nein!"

Damit dürfte das spannende Thema "Sentiment" leider im Sande verlaufen.

[hoff]

Mich würde eure Meinung hierzu mal Interessieren

http://www.merkurinvest.de/718-performance-seit-1994-mit-dem…

http://www.wikifolio.com/de/78620000


danke für eure Antworten

Guido

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.544.401 von hoff am 02.09.15 19:14:13

718% oder mehr als 3fache DAX-Performance in 21 Jahren. Die meisten Anleger schaffen das nicht.

Andererseits:
Unsere ETF-Strategie ungehebelt seit Juli 1995: ca. 5.800% nach Steuern
Unsere ETF-Strategie gehebelt seit Juli 1995: ca. 140.000% nach Steuern

[JohnnyProfit]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.544.278 von etf_meckelfelder am 02.09.15 19:00:33

Leider finde ich bislang nur Daten, die bis zum 08.02.2012 zurück reichen.
Link: http://www.aktiencheck.de/quotes/historic?secu=105921463&boe…

Ein anderes Thema treibt mich allerdings zusätzlich um.
Bislang lehrte mich die Erfahrung, dass die Abstürze sehr viel schneller verliefen als die Aufwärtsbewegungen.
Ich habe daher bislang für den Ein- und Ausstieg in long und shortpositionen verschiedene Durchschnittslinien herangezogen.

Wäre es dir Meckelfelder, mit vertretbarem Aufwand möglich, einen zweiten Durchschnitt zu implementieren? Evtl. erscheint es dir ja ebenfalls lohnend?

Vg J

[etf_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.544.809 von JohnnyProfit am 02.09.15 20:07:39

Diese Kurse habe ich bei Ariva auch gefunden.

Das meinte ich mit Lämmerschwanz und zu kurzer Historie.

Die hier diskutierte ETF-Geschichte hat ja als Grundlage das Trendfolgemodell mit der Relativen Stärke Levy.

Die Sentiment-Geschichte ist m.E. etwas völlig anderes.

Für sich genommen sicher sehr spannend. Aber ich werde mich aus dem Thema raushalten. Ich sehe da zu sehr die Gefahr des Verzettelns.

Diese Diskussion ist insgesamt sehr vom Wunsch geprägt, bei großen Rücksetzern nicht dabei oder sogar auf der "richtigen" Seite zu sein.

Ich glaube, dass jeder Versuch zu schlechteren Ergebnissen führt. Die Rücksetzer sind der Preis des Erfolges. Wer den Preis nicht zahlen kann oder zahlen will, bekommt einen kleineren Erfolg.

Mit gefallen 55% Verlust nach Steuern in 2 Jahren (1986 - 1988) auch nicht. Aber ich glaube, dass ich das aushalten muss. Letzlich muss man das Geld als abstrakte Zahl auf dem Papier sehen. Klingt natürlich einfacher als es ist. Aber je mehr einem das gelingt, desto früher kann man in Rente gehen... ;-)

[JohnnyProfit]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.544.923 von etf_meckelfelder am 02.09.15 20:21:36

Habt Dank für die raschen Rückmeldungen.

Ich zitiere mal auf freche Weise...

Zitat von etf_meckelfelder: Diese Kurse habe ich bei Ariva auch gefunden.
[...]
Diese Diskussion ist insgesamt sehr vom Wunsch geprägt, bei großen Rücksetzern nicht dabei oder sogar auf der "richtigen" Seite zu sein.[...]
je mehr einem das gelingt, desto früher kann man in Rente gehen... ;-)

Wunsch erkannt!

Ich vermute allerdings ebenfalls, dass das weiter unten bereits erwähnte KISS-Prinzip auf lange Frist die günstigsten Resultate bringt und Überoptimierungen üble Überraschungen bereithalten.
Die aktuelle Version deiner Datei hat mich schlicht motiviert, weiter experimentieren zu wollen.

Angenehmen Abend wünsch ich. J

[JohnnyProfit]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.544.194 von elmago am 02.09.15 18:47:51

Leider etwas schlecht zu erkennen. Ich habe mal einen 10Tage Schnitt durch den Sentiment-Index gelegt. Näherungsweise sieht dies m.E. gar nicht so schlecht aus. Auch der 21er passt ganz gut aber den von mir vermuteten 20er Durchschnitt kann ich nicht exakt einstellen.

[etf_meckelfelder]

Das "Deutsche Asset & Wealth Management db X-trackers ETF Team" hat offenbar die Kursversorgung für sämtliche db X-trackers DAX-ETFs eingestellt.

Beim LevDAX-ETF funktioniert sie ja ohnehin seit Dezember 2014 nicht mehr.

Eine Nachfrage bei den Herrschaften spare ich mir mal, weil ich die Antwort kenne:

"[...]wir haben das Problem bereits an unsere Kollegen in London weitergegeben und hoffen, in den nächsten Tagen wieder Informationen zur Verfügung stellen zu können."

Das war die Antwort vom 11.02.2015 auf meine Nachfrage zum LevDAX.

Jeder blamiert sich so gut, wie er kann.

Ich habe die Kursversorgung für das Tool
https://www.dropbox.com/s/l4bg9cam1ju53bp/ETF_Simulation.xls…

komplett auf Ariva umgestellt.

Da funktioniert es deutlich zuverlässiger.

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.555.234 von etf_meckelfelder am 04.09.15 07:58:43

Vielen Dank, jetzt ist alles aus einem Guss und sollte auch zuverlässig funktionieren.

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.555.234 von etf_meckelfelder am 04.09.15 07:58:43

Noch eine Frage:

Wie sind die dbx-tracker-Dateien zu benennen - nach der Syntax Ariva_dbxtrackers_LevDAX.csv oder dbxtrackers_LevDAX.xls?

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.555.774 von elmago am 04.09.15 09:16:56

Was für ne blöde Frage! - Die Dateinamen stehen im Regiezentrum

[DaPadawan]

Hihi, wer lesen kann...

[dax_joe1976]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.555.234 von etf_meckelfelder am 04.09.15 07:58:43

@ meckelfelder

Auch von meiner Seite mal ein riesengroßes und fettes DANKE! für Dein Excel-Tool! Das ist wirklich allererste Sahne, und ich finde es Wahnsinn, was Du alles so in Deiner Berechnung berücksichtigst.

Mal eine Frage zu Deinem Datenimport:
Da Du ja jetzt alles auf Ariva umgestellt hast, könnte es vielleicht Sinn machen, sich auch die Kurse von db x-trackers in einer separaten Watchlist zusenden zu lassen und sie (analog der bisherigen Watchlist) automatisiert in das Excel-Tool zu importieren?

Beste Grüße

dax_joe

[etf_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.561.495 von dax_joe1976 am 04.09.15 20:26:32

Bei finanztreff haben die Fondspreise nur zwei Nachkommastellen.

[Ursel03]

Hallo zusammen,

bin seit kurzen bei Euch und fleißg am lesen. allerdings erschließt sich mir die Büchse der Pandora - Meckelfelders Liste noch nicht so ganz.

Was genau muss ich denn tun um Euch bei diversen Recherchen behilflich sein zu können?

Beispielsweise scheinen die 3 Makros in Spalte F2-5, F6-10 und F11 nicht zu funktionieren, da fängt er nämlich immer an den Debugger zu starten, was auch immer das bedeutet

Einzig und alleine das untere Makro funktioniert...

Zudem würde ich gerne wissen welche Tabellenblätter muss ich aktualisren und wie genau macht Ihr das?

Sorry wegen der ganzen laienhaften Fragen, aber es ist echt schwer wenn man nicht von Anfang an dabei gewesen ist und von Excel nicht so viel Ahnung hat.

Viele Grüße
Ursel

[Ursel03]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.561.633 von Ursel03 am 04.09.15 20:49:38

Was mir auch noch auffällt, bei dem unteren Makro scheint er sich nur die Daten bis zum 02.09. und nicht bis zum 03.09. zu holen.

Was muss getan werden?

Danke nochmals

LG
Ursel

[etf_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.561.633 von Ursel03 am 04.09.15 20:49:38

Die ETF-Kurse bekommst du hier:

http://www.ariva.de/db_x-trackers_dax_ucits_etf_%28dr%29_1c-…

http://www.ariva.de/db_x-tr.levdax_daily_etf_inhaber-anteile…

http://www.ariva.de/db_x-tr.shortdax_daily_etf_inhaber-antei…

http://www.ariva.de/db_x-tr.shortdax_x2_daily_etf_inhaber-an…

Die Dateinamen, unter denen du die Dateien speichern solltest, findest du in C2:C5.

In "B2" trägst du bitte den Pfad ein, in dem du die vier Dateien gespeichert hast.


In finanztreff legst du dir bitte eine Watchlist nach folgendem Muster an und lässt sie dir bitte täglich um 22:30 Uhr per eMail zusenden:

https://www.dropbox.com/s/c3pt2c097b5cuit/watchlist_Watchlis…

In "B6" bitte den Pfad eintragen.


Wenn das alles funktioniert hat, sollte das Makro "F11" auch funktionieren. Das ist aber nicht so wichtig - du kannst auch direkt auf Blatt "US78378X1072" den S&P500 aktualisieren.

Den S&P500 findest du hier:

https://de.finance.yahoo.com/echarts?s=^GSPC#symbol=^GSPC;ra…

[dax_joe1976]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.561.519 von etf_meckelfelder am 04.09.15 20:29:10

Zitat von etf_meckelfelder: Bei finanztreff haben die Fondspreise nur zwei Nachkommastellen.

Ah, ok, danke. Deshalb also Ariva. Hätt ich auch selbst drauf kommen können.

[Ursel03]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.561.684 von etf_meckelfelder am 04.09.15 20:59:28

Hi,

vielen Dank für die ausführliche Erklärung zu Deiner Liste.
Habe soweit alles hinbekommen, lediglich die Watchlist muss ich noch erstellen und mir jeweils um 22:30 zusenden lassen.

Zwei weitere Verständnisfragen habe ich aber dennoch.

1. Hinter den ETF links ist immer das Datum der letzten 12 Monate hinterlegt, ist das so ok?

2. wie komme ich zu den ganzen RSL Werten um die Börsenampelphasen zu bekommen? Habe ich in der Watchlist nämlich nicht gesehen?

Danke und LG
Ursel

[Ursel03]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.564.534 von Ursel03 am 05.09.15 16:29:44

Das Muster der Watchlist bekomme ich leider auch nicht hin. Zwar ist alles da, weil ich die Einstellung erweitert gewählt habe, jedoch ist die Reihenfolge etwas anders wie in Deiner Watchlist.

Zudem ist mit leider auch noch nicht so ganz klar ob die ganzen Tabs alle manuell von mir gepflegt werden müssen oder ob dass dann doch mit dem Makro funktioniert ?

Hmm ich glaube mir fehlt da einfach die Praxis

LG Ursel

[Ursel03]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.564.639 von Ursel03 am 05.09.15 17:09:46

Ach und der Name der Watchlist, muss der identisch, dem im Regiezentrum sein

[Ursel03]

Weiß Jemand weshalb ich zu unterschiedlichen Zinssätzen komme?

Danke
Ursel

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.565.140 von Ursel03 am 05.09.15 19:42:14

Sind die 36,06% oben evtl. der Zinssatz vor Steuern?

[Ursel03]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.565.200 von elmago am 05.09.15 19:57:31

Ich glaube nicht, da ich das Häkchen bei Steuersatz berücksichtigen gesetzt habe

[etf_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.565.140 von Ursel03 am 05.09.15 19:42:14

Folgende Formel habe ich für CAGR verwendet:

(4.540.320.995,70/10.000)^(365/20.089) - 1 = 0,267023

Definition Wikipedia CAGR:

https://de.wikipedia.org/wiki/Wachstumsrate

[Chris_M]

Vielleicht mal die Rechnung mit einem anderen (kürzerem) Zeitraum wählen, da sich die 26,x% Abgeltungssteuer ja noch keine 55 Jahre alt ist und die 801 Euro ggf. auch nicht einfließen.

[etf_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.565.338 von Chris_M am 05.09.15 20:34:10

Das hat mit dem Zeitraum und der Geltungsdauer der Abgeltungssteuer nichts zu tun.

Die Frage ist vielmehr:

Was ist der Unterschied zwischen CAGR (Jährliche Wachstumsrate) und Zinssatz?

[DaPadawan]

@Ursel

1. Die Watchlist Dateien müssen die Dateinamen haben wie im Regiezentrum, sonst funktioniert es nicht
2. Die RSL Werte werden automatisch berechnet.
3. Die Reihenfolge innerhalb der Watchlist ist egal, da das Makro das automatisch zuordnet.
4. Es muss lediglich der S&P 500 manuell eingetragen werden, der Rest geht automisch

[JohnnyProfit]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.565.215 von Ursel03 am 05.09.15 20:01:14

Ohne Berücksichtigung der Steuern sieht das Ergebnis wie folgt aus?!?

[JohnnyProfit]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.565.584 von JohnnyProfit am 05.09.15 22:20:51

jetzt aber mit Bild (hoffentlich)

[JohnnyProfit]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.565.593 von JohnnyProfit am 05.09.15 22:22:59

Die 26,72% liegen sehr dicht an dem von der Meckelfelder-Datei ermittelten CAGR von 26,7023.

[Gildennavigator]

Danke für die Interresanten Beiträge zum Thema Sentiment. Es ist wirklich erschreckend wie sehr Privatanleger falsch liegen. Ich denke es der Indikator kann sehr helfen Entscheidungen zu treffen. Ich möchte die Diskussion hier gerne weiter führen. Ich bin jetzt erst mal ein paar Tage im Urlaub, wünsche allen gute Trades und einen goldenen Herbst.

[Ursel03]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.565.488 von DaPadawan am 05.09.15 21:45:05

Hi Leute,

und ein großes Danke an alle Helfer zu meinen spezifischen Fragen.
Leider funktioniert die Liste noch immer nicht so wie sie soll.
Ich habe mir eine Watchlist bis zum 04.09. heruntergeladen, bekomme es aber einfach nicht hin, dass die ganzen Tabs für DAX, MDAX, SP500 usw. aktualisiert werden...

Weder RSL, noch Datum, noch Ampel etc.

Das einzige was geht scheint der Tab "Parameter" zu sein.

Was mache ich noch falsch?

Eine Anleitung zur Benutzung des Tools wäre echt Klasse.

- Regiezentrum - to do?
- Parameter - to do?
- DAX_Monatsveränderung - to do?
- Berechnungsblatt - to do?
- Jahresergebnisse - to do?
- db_x-trackers - to do?
- DE0008469008 - to do?
- DE0008467416 - to do?
- DE0008469016 - to do?
- EU0009658145 - to do?
- US2605660148 - to do?
- US78378X1072 - to do?
- Konstanten - to do?


1.000.000 Danke und VLG

Ursel

PS. hoffe auf baldige Unterstützung meinerseits

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.566.868 von Ursel03 am 06.09.15 11:47:21

Ich habe mir eine Watchlist bis zum 04.09. heruntergeladen, bekomme es aber einfach nicht hin, dass die ganzen Tabs für DAX, MDAX, SP500 usw. aktualisiert werden...


Wer wird denn gleich weinen

Warte erst einmal ab, bis Du morgen um 22.30 Deine Watchlist per Email erhälst. Die Watchlist, die Du selbst runterlädst, ist eventuell nicht mit dem Import-Makro von Meckelfelder kompatibel.

[DaPadawan]

Stimmt, die heruntergeladene Watchlist ist vom Aufbau her anders als die, die Du zugesandt bekommst.

[mister mr.]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.566.868 von Ursel03 am 06.09.15 11:47:21

Zitat von Ursel03: Hi Leute,

und ein großes Danke an alle Helfer zu meinen spezifischen Fragen.
Leider funktioniert die Liste noch immer nicht so wie sie soll.
Ich habe mir eine Watchlist bis zum 04.09. heruntergeladen, bekomme es aber einfach nicht hin, dass die ganzen Tabs für DAX, MDAX, SP500 usw. aktualisiert werden...

Weder RSL, noch Datum, noch Ampel etc.

Das einzige was geht scheint der Tab "Parameter" zu sein.

Was mache ich noch falsch?

Eine Anleitung zur Benutzung des Tools wäre echt Klasse.

- Regiezentrum - to do?
- Parameter - to do?
- DAX_Monatsveränderung - to do?
- Berechnungsblatt - to do?
- Jahresergebnisse - to do?
- db_x-trackers - to do?
- DE0008469008 - to do?
- DE0008467416 - to do?
- DE0008469016 - to do?
- EU0009658145 - to do?
- US2605660148 - to do?
- US78378X1072 - to do?
- Konstanten - to do?


1.000.000 Danke und VLG

Ursel

PS. hoffe auf baldige Unterstützung meinerseits

Hi,

Welche Datei hast Du denn? Die vom Freitag oder die vom Samstag. Du solltest die vom Freitag haben, da es ja sonst nix zu aktualisieren gibt. Die Indizies sollten vom 03.09. sein. Falls Deine Datei älter ist, benötigst Du noch die jeweiligen .csv von Finanztreff.
Hier noch mal meine Watchlist bei Finanztreff:




Und hier meine Einstellung zwecks Zusendung:



Wenn jetzt noch Pfad und Dateiname stimmen (nur den Namen zwischen den „ … „ ändern)



sollte es passen.

Schönes Wochenende an alle...

und auch von mir ein dickes Danke an Meckelfelder für die Arbeit und den Hirnschmalz (oder heisst es "das" ???), den er in Umsetzung dieser Strategie steckt. Danke auch an alle die anderen, die fleissig mitarbeiten und immer so hilfsbereit sind.

[Olywood]

Mal wieder ein kleines Update: seit 31.10.14 bin ich dabei mit -24% Verlust. 3 Trades schon absolviert. Naja könnte besser laufen aber so isses halt. Zurzeit 2x short mit -1,5%...

Leider funktioniert bei mir der ETF Import nicht mehr und schade das die berechneten Werte nicht mehr farblich hervorgehoben werden.

[Ursel03]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.567.105 von mister mr. am 06.09.15 13:04:04

Hallo Leute,

habe die erste Watchlist erhalten und alles so gemacht wie beschrieben.
Leider werden die Daten in den einzelnen Tabs zu den Indizes nicht aktualisiert. Die Börsenampel ebenfalls nicht.

Wer weiß was zu tun ist?

Ich weiß keinen Rat mehr und verliere nun langsam die Lust

Danke Ursel

[Ursel03]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.582.654 von Ursel03 am 08.09.15 20:54:09

Mir ist aufgefallen dass sich das Datum der Watchlist in Spalte C nicht aktualisiert...

Sollte es das?

Danke

[DaPadawan]

hallo Ursel,

stimmen die Dateinamen mit denen in Spalte C überein? Die Wachtlist mit den Indizies muss Wachtlist_2230 (bei Finanztreff) benannt werden. Dann bekommst Du die richtig benannte Wachtlist Datei zugesandt. Die anderen Listen Musst du Dir von Avira runterladen und entprechend den Namen in Spalte C benennen und dann die einzelnen Makros (grüne Felder Spalte f) ausführen. Den S&P 500 musst Du im Register US78378X1072 in Spalte B eintrage und dann im Regiezentrum das Makro in Zelle F11 ausführen. Das wars. Evtl. noch die Varianten berechnen.

LG
DaPadawan

[Ursel03]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.583.836 von DaPadawan am 09.09.15 01:22:37

Guten Moren,

ein großes Dank an alle Helfer, ich bekomme es dennoch nicht hin.

Habe die ursprünglichen Namen verwende als auch die neuen Namen wie in den Bildern ersichtlich.

[etf_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.584.058 von Ursel03 am 09.09.15 07:19:00

Was steht denn bei dir in Zelle "C6"?

Steht dort

="watchlist_Indizes_"&TEXT(ARBEITSTAG(MAX(DE0008469008!$A:$A;DE0008467416!$A:$A;DE0008469016!$A:$A;EU0009658145!$A:$A;US2605661048!$A:$A);1);"JJJJ-MM-TT")&".csv"

oder

watchlist_Indizes_2015-09-04.csv

?

Mir scheint, als hättest du in Zelle "C6" nicht die Formel angepasst sondern überschrieben durch den Dateinamen der Datei von Freitag.

[Ursel03]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.584.172 von etf_meckelfelder am 09.09.15 07:49:04

Genau das steht in Zelle C6.Ich habe lediglich den Text zwischen den Gänsefüßchen in der Formel ersetzt.Alles Andere habe ich so gelassen wie es war.

Den Dateien habe ich den Namen gegeben wie im Beitrag ersichtlich.
Fehlermeldungen oder Debugger öffnen sich beim Ausführen des Makro keine.

eine Aktualisierung der einzelnen Tabellenblätter erfolgt nicht.

Auch wenn ich im TAB SP500 nur den Kurs manuell in Spalte B eintrage ändert sich nach Ausführung aller Makros nichts.

Selbst wenn ich alle Namen beibehalte und nur den Pfad ändere zu meinem Ordner ändere komme ich zu keinem Ergebnis.
Muss eventuell der Ordner freigegeben werden oder kann es sein das der Dateipfad zu lange ist?

Oder steht gar ein Name im Makro der zu ändern wäre, *Haarerauf* ???

="watchlist_Indizes_"&TEXT(ARBEITSTAG(MAX(DE0008469008!$A:$A;DE0008467416!$A:$A;DE0008469016!$A:$A;EU0009658145!$A:$A;US2605661048!$A:$A);1);"JJJJ-MM-TT")&".csv"

LG
Ursel

[Ursel03]

die ETF Kurse lassen sich ebenfalls nicht aktualisieren.

Das einzige was funktioniert ist das Makro "Varianten berechnen"

LG
Ursel

[etf_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.584.253 von Ursel03 am 09.09.15 08:02:59

Ziehe dir einfach nochmal meine Aktuelle Version aus meiner Dropbox.

Dann bitte nochmal die Pfade und Dateinamen anpassen.

Und dann bitte eine Aktualisierung mit der Watchlist von heute Abend 22:30 Uhr probieren.

Das Problem ist vermutlich folgendes:

Du hast meine Version, die zuletzt die Daten vom 03.09.2015 enthält.

Nun will das Makro immer die Watchlist vom 04.09.2015 importieren. Diese Watchlist hast du nur vermutlich noch nicht, weil du mit dem eMail-Versand erst nach dem 04.09.2015 gestartet hast.

Wenn du dir meine aktuelle Datei aus der Dropbox ziehst, sollte es evtl. funktionieren.

[Ursel03]

Das ist eine gute Idee.

Kannst Du mir den Link zu Deiner Dropbox bitte noch einmal zur Verfügung stellen.

Alternativ kannst Du mir falls noch vorhanden ja auch Deine Watchlist vom 04.09.2015 in die Dropbox stellen, dann sollte ich auf der sicheren Seite sein

Danke

LG
Ursel

[DaPadawan]

Hey Ursel,

unter dem Link findest Du die Meckelfelder-Datei und die fünf Watchlists.

https://www.dropbox.com/s/ae2sffacsf6umfq/Finanztreff.zip?dl…

LG
DaPadawan

[DaPadawan]

Statusbericht:

9 Tage dabei und rund 600 Euro / 6% miese

*Zweckoptimismus an* Aber das ist im Moment noch Buchverlust und ich hoffe es legt sich wieder *Zweckoptimismus aus*

Mal sehen was daraus noch wird.

[mister mr.]

Hi,

ich wollte vorhin mal ein paar Tage am Stück updaten. Über das Makro habe ich dann 3 Tage aktualisiert. Danach wollte ich die entsprechenden S&P-Werte eintragen. Leider funktioniert das S&P-Makro dann nicht. Offensichtlich muss man den S&P immer mit der täglichen Aktualisierung der anderen Indizies quasi im Tagesrhythmus erledigen. Ist das so richtig? Mehrere Tage am Stück sind möglich? Oder hab ich was falsch gemacht?

Grüße
mister mr.

[Ursel03]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.584.316 von etf_meckelfelder am 09.09.15 08:09:19

Hi, wollte nur kurz berichten dass Deine Annahme richtig gewesen ist.
Die Kursdaten der Indizes haben sich aktualisiert.

Allerdings wundere ich mich dass sich die Daten von Ariva für die db-xtrackers ebenfalls auf den 09.09. aktualisiert haben, denn dafür habe ich keine aktuelleren Daten als bis zum 07.09.

Stimmt da nun etwas nicht?

Danke und Grüße

Ursel

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.598.362 von Ursel03 am 10.09.15 18:02:41

Allerdings wundere ich mich dass sich die Daten von Ariva für die db-xtrackers ebenfalls auf den 09.09. aktualisiert haben, denn dafür habe ich keine aktuelleren Daten als bis zum 07.09.

What you discovered is the magic of Meckelfelders file

Nee, im Ernst: Die Werte für die ETF werden solange in der Datei intern und zwar sehr nah am "amtlichen" Wert berechnet, bis die Daten von Ariva auf die exakten Kurse updaten.

[Olywood]

Hey leute
funktioniert bei euch der etf Import ?

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.612.138 von Olywood am 12.09.15 18:40:42

ja, absolut problemlos

[DaPadawan]

Guten Morgen Zusammen,

ich hätte mal eine Frage bzgl. der TSI Grenzwerte 0,92 und 1,05. In der Meckelfelder Datei sind doch diese beiden Grenzwerte mit der Anzahl der Tage, wie lange eine Wert unter-/überschritten sein muss bevor die Ampel umspringt hinterlegt. Ich gehe mal davon aus, dass diese Grenzen für alle Indizies gelten. Also wenn der TSI 19 Tage unter 1,05 fällt sollte doch die Ampel auf rot springen, richtig? Mir ist nämlich gerade aufgefallen, dass beim HDAX der TSI 60 Tage (vom 29.05.15 - 20.08.15) unter 1,05 war ohne, dass die Ammpel umprang. Erst als der Wert unter 0,92 (am 21.08.15) fiel sprang die Ampel auf rot.

Hab ich da ein Verständnisproblem? Ich gehe mal davon aus dass die Datei passt. Also wäre es toll von Euch mir das evtl. zu erklären.

Danke und schönen Sonntag
LG DaPadawan

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.613.320 von DaPadawan am 13.09.15 08:39:52

Die Ampel ist in der Datei auf den S&P 500 eingestellt. Die Werte von DAX oder HDAX spielen keine Rolle.
Ich bin nicht am PC und kenne nicht alle Parameter auswendig, aber Du kannst auch andere Indizes zur Ampelberecgnung einstellen.
Meckelfelder hatte vor längerer Zeit verschiedene Indizes als Ampelgeber getestet und der S&P hatte alle um Längen geschlagen.

[DaPadawan]

Ja das weis ich, aber ich dachte die anderen Indizies fungieren als eine Art Monatsampel die man zur Rate zieht, wenn der Trend des S&P 500 längere Zeit zwischen den Grenzwerten schwankt.? Oder war die Monatsampel nochmal was anderes?

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.613.362 von DaPadawan am 13.09.15 08:53:00

Die monatsampeln sind in der Tat etwas anderes.
Monate, die statistisch gesehen besonders schlecht oder gut für die Börse sind, laden dazu ein, die S&P-Ampel zu überstimmen und für den Monat außer Kraft zu setzen (z. B. März, April, August, November)

[etf_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.613.320 von DaPadawan am 13.09.15 08:39:52

Zitat von DaPadawan: Hab ich da ein Verständnisproblem?

Ein sehr erhebliches Verständnisproblem sogar.

1,05 ist nur relevant, wenn die Ampel vorher "rot" war.

Eine Ampel springt von "rot" auf "grün" nach 16 Tagen >= 1 oder bei 1,05.
Eine Ampel springt von "grün" auf "rot" nach 19 Tagen <1 oder bei 0,92.

Bei einer grünen Ampel kann die RSL (nicht TSI) 1.000 Tage zwischen 1,00 und 1,05 sein und bleibt "grün".

[DaPadawan]

Ok, da hab ich dann was durcheinander gebracht. Danke euch beiden für die Erklärung. Dass 1,05 nur bei roter Ampel relevant ist war mir klar, jedoch war ich der Meinung, dass diese Grenzwerte auch für die Tage gelten an denen die Werte zwischen den Grenzwerten schwanken. Ich habe dabei wohl übersehen, dass die eingestellten Tage für die Werte um 1 gelten. Bei den Grenzwerten schaltet die Ampel dann ja auf jeden Fall auf rot oder grün um.

Nun ja, man lernt nie aus

LG
DaPadawan

[pbengert]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.613.419 von DaPadawan am 13.09.15 09:10:44

Hallo!
Ich habe erst kürzlich über den TSI Indikation gestolpert und finde ihn sehr interessant. Da ich gerne programmiere habe ich versucht ein Programm zu schreiben, der die Berechnungen automatisch ausführt.
Leider waren die meisten Dropbox-Links hier nicht mehr gültig, so dass ich die Programmierung nach dem mir
verfügbaren Infos gemacht habe. Letztlich bin ich mir aber nicht sicher, ob das Programm funktioniert.

Ich schreibe mal meinen Gedankengang und schreibe hier das Ergebnis rein, vielleicht kann es mal jmd mit seinen Daten gegenchecken. Event. kan mir jemand auch nochmal eine funktionierende Excel-Tabelle zukommen lassen.

Schritt 1: Hole alle historischen Kursdaten von Yahoo des HDAX
Schritt 2: Berechne den RSL (130 Tage) für jeden der letzten 30 Tage
Schritt 3: Erstelle für jeden Tag eine Rangliste der RSL-Werte. Jeder Wert bekommt für den "Tages-TSI" Punkte nach folgender Formel: (Rangplatz (wobei 110 der Wert mit dem besten RSL und 0 der Wert mit dem schlechtesten RSL ist)/Gesamtaktien)*100
Schritt 4: Addiere alle so erhaltenen Werte für die letzten 30 Tage und teile durch 30 = TSI-Wert
Schritt 5: sortiere nach der Höhe des TSI-Werts

hierfür unten eingestellte erhalte Rangliste.


Noch eine Frage: Wie berechnet sich die Ampel. Welche Werte liegen zugrunde? Der HDAX? Welches sind die Cut-Off Werte?

Vielen Dank für Eure Hilfe

Rang	TSI	Ticker	Close	Last RSI Last TSI Day

1	100,00	S92.DE	31,265	1,436	100,000

2	99,08	ADV.DE	9,300	1,295	99,083

3	98,01	SRT3.DE	191,100	1,181	97,248

4	97,40	PFV.DE	99,900	1,188	98,165

5	95,60	RHM.DE	55,650	1,138	96,330

6	95,44	GXI.DE	63,760	1,134	95,413

7	95,05	NDX1.DE	25,185	1,123	93,578

8	93,18	O1BC.DE	178,250	1,107	92,661

9	93,09	ANN.DE	29,950	1,133	94,495

10	91,87	GFT.DE	20,975	1,084	91,743

11	90,83	FRE.DE	63,200	1,081	90,826

12	89,82	SDF.DE	35,250	1,077	88,991

13	89,08	HOT.DE	77,670	1,078	89,908

14	87,98	BC8.DE	76,600	1,072	88,073

15	87,25	DRI.DE	42,765	1,065	87,156

16	86,24	DWNI.DE	23,750	1,062	86,239

17	84,92	GIL.DE	33,565	1,038	84,404

18	84,37	OSR.DE	49,000	1,032	82,569

19	82,91	NDA.DE	57,140	1,032	83,486

20	81,16	JEN.DE	12,190	1,045	85,321

21	81,07	O2D.DE	5,490	1,024	78,899

22	80,52	SBS.DE	49,120	1,028	80,734

23	80,00	UTDI.DE	43,560	1,025	79,817

24	78,32	EVD.DE	32,395	1,015	76,147

25	78,07	DB1.DE	78,960	1,019	77,064

26	78,01	SAZ.DE	32,790	1,024	77,982

27	77,92	EVT.DE	3,803	1,031	81,651

28	73,61	RHK.DE	24,715	1,007	73,394

29	73,55	ZAL.DE	28,725	0,995	66,972

30	72,11	QIA.DE	23,280	1,004	70,642

31	71,96	FPE3.DE	39,465	1,006	72,477

32	71,71	RSTA.DE	14,350	0,995	67,890

33	71,31	SPR.DE	52,540	1,013	75,229

34	71,28	AFX.DE	23,980	1,010	74,312

35	70,37	JUN3.DE	62,710	0,999	68,807

36	67,43	MAN.DE	94,910	1,000	69,725

37	66,70	COP.DE	28,730	0,991	65,138

38	65,90	SOW.DE	25,640	0,994	66,055

39	65,72	HNR1.DE	91,650	0,986	64,220

40	63,21	FNTN.DE	29,050	0,975	60,550

41	62,48	AIXA.DE	6,297	1,004	71,560

42	62,17	KD8.DE	119,700	0,982	63,303

43	62,17	KU2.DE	71,250	0,978	62,385

44	61,47	KRN.DE	95,170	0,969	57,798

45	60,58	PSM.DE	44,210	0,976	61,468

46	57,46	WDI.DE	36,890	0,971	58,716

47	56,97	LEG.DE	66,440	0,967	56,881

48	56,73	KGX.DE	38,910	0,953	53,211

49	56,15	NOEJ.DE	44,880	0,962	55,963

50	55,63	KCO.DE	8,251	0,972	59,633

51	54,56	DLG.DE	43,340	0,945	49,541

52	54,16	DTE.DE	15,565	0,955	55,046

53	52,63	FIE.DE	58,320	0,950	52,294

54	49,60	FRA.DE	53,620	0,937	45,872

55	49,48	CLS1.DE	25,000	0,947	50,459

56	48,87	LEO.DE	54,910	0,940	47,706

57	47,74	WIN.DE	36,005	0,955	54,128

58	47,52	LHA.DE	11,770	0,950	51,376

59	47,43	SZU.DE	12,915	0,935	43,119

60	46,64	MUV2.DE	165,700	0,945	48,624

61	45,60	ALV.DE	140,850	0,936	44,037

62	44,65	MTX.DE	80,840	0,936	44,954

63	43,06	BOSS.DE	101,000	0,939	46,789

64	42,11	FME.DE	70,260	0,926	38,532

65	39,97	BNR.DE	49,520	0,924	36,697

66	39,36	RRTL.DE	78,030	0,932	40,367

67	38,41	TLX.DE	26,175	0,925	37,615

68	37,74	COK.DE	32,420	0,933	42,202

69	37,06	SY1.DE	52,930	0,920	34,862

70	36,97	EVK.DE	31,085	0,908	32,110

71	36,61	HEI.DE	66,120	0,921	35,780

72	36,51	MOR.DE	61,750	0,931	39,450

73	35,96	ADS.DE	65,610	0,919	33,028

74	34,43	BEI.DE	72,480	0,919	33,945

75	31,80	CON.DE	192,200	0,907	31,193

76	29,85	BAYN.DE	118,900	0,903	28,440

77	29,82	DEQ.DE	39,010	0,907	30,275

78	29,45	AIR.DE	105,150	0,902	27,523

79	28,35	LPK.DE	8,536	0,932	41,284

80	28,10	ARL.DE	33,290	0,904	29,358

81	27,34	LXS.DE	44,920	0,888	25,688

82	26,09	SIE.DE	85,470	0,893	26,606

83	25,57	SAP.DE	57,940	0,885	24,771

84	23,39	IFX.DE	9,582	0,877	22,018

85	22,72	DBK.DE	25,635	0,876	21,101

86	22,60	DAI.DE	73,560	0,883	23,853

87	20,67	TEG.DE	9,909	0,877	22,936

88	20,09	HEN3.DE	91,160	0,867	20,183

89	18,65	SZG.DE	26,445	0,850	13,761

90	18,62	QSC.DE	1,636	0,862	17,431

91	18,20	MRK.DE	82,840	0,863	18,349

92	16,39	DPW.DE	23,840	0,860	16,514

93	15,60	CBK.DE	10,135	0,855	15,596

94	14,19	ZIL2.DE	21,500	0,864	19,266

95	13,98	LIN.DE	148,600	0,849	12,844

96	12,35	M5Z.DE	63,230	0,842	11,927

97	12,05	MEO.DE	25,240	0,841	11,009

98	11,90	BMW.DE	85,530	0,854	14,679

99	10,03	DRW3.DE	82,510	0,829	8,257

100	9,76	BAS.DE	69,700	0,835	9,174

101	8,17	GBF.DE	34,950	0,838	10,092

102	7,68	G1A.DE	33,550	0,815	7,339

103	6,42	VOW3.DE	167,950	0,794	6,422

104	5,32	TKA.DE	18,130	0,773	4,587

105	4,77	DUE.DE	67,970	0,776	5,505

106	3,67	WCH.DE	75,700	0,771	3,670

107	2,75	EOAN.DE	8,543	0,672	2,752

108	1,83	GWI1.DE	16,820	0,658	1,835

109	0,92	RWE.DE	12,060	0,595	0,917

110	0,00	NEM.DE	29,795	0,370	0,000

[Ursel03]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.613.386 von elmago am 13.09.15 09:00:52

Hi,

sag mal wo ist denn Monatsampel in der Liste abzulesen (DAX Monatsveränderung) ?

Danke
Ursel

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.616.236 von Ursel03 am 13.09.15 20:11:10

Ja, das Register gibt gute Hinweise, welche Monate sich für long oder Short eignen.

[Ursel03]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.616.281 von elmago am 13.09.15 20:22:21

Super, danke für den Tipp.

Wie macht Ihr das denn mit dem S&P 500 und dessen Aktualisierung?
Woher holt ihr Euch die Daten?

In der Watchlist von Finanztreff ist ja immer ein alter Stand drin.

Grüße
Ursel

[etf_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.624.837 von Ursel03 am 15.09.15 07:37:49

https://de.finance.yahoo.com/q?s=%5EGSPC

[elmago]

@Meckelfelder

Bei Deiner vorherigen Version der Simulation hatte das Makro mehrere Tage an einem Stück abgearbeitet, wenn man nicht täglich die Simulation aktualisiert hatte. Voraussetzung war eben nur die Watchlist jedes Tages.

In der aktuellen Version muss ich die Verarbeitung für jeden Tag separat anstoßen. Wird es dafür noch eine Anpassung geben?

[etf_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.632.486 von elmago am 15.09.15 23:50:11

Zitat von elmago: Wird es dafür noch eine Anpassung geben?

Ja.

https://www.dropbox.com/s/l4bg9cam1ju53bp/ETF_Simulation.xls…

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.640.291 von etf_meckelfelder am 16.09.15 20:50:59

Vielen Dank !

[Ursel03]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.640.291 von etf_meckelfelder am 16.09.15 20:50:59

Guten Morgen,

ich habe das Problem dass er mir immer die Formeln aus dem S&P 500 rausnimmt wenn ich das Makro ausführe.

Mache ich etwas falsch oder hat jemand eine Idee woran das liegen kann?

Danke

In diesem Bild sind sie zwar drin, aber nur weil ich sie manuell nachgetragen habe.

Vielen Dank
Ursel

[etf_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.650.962 von Ursel03 am 18.09.15 07:22:29

Ist mir auch schon aufgefallen.

Wenn du auf Blatt "Regiezentrum" Varianten berechnen ausführst, sind die Formeln aber wieder drin.

Ich werde mir gelegentlich mal ansehen, warum die Formeln zwischendurch raus sind. Im Moment habe ich aber leider super wenig Zeit. Kann also etwas dauern.

[Ursel03]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.651.136 von etf_meckelfelder am 18.09.15 08:03:50

Kein Thema und danke für die Rückmeldung.
Werde dann einfach jedes Mal im Anschluss die Varianten durchlaufen lassen, dann sollte ja alles beim Alten bleiben.

Würde mir gerne im Tabellenblatt "Parameter" noch ein paar weitere Spalten hinzufügen, um in 5 Jahre Schritten bis heute kalkulieren zu lassen. Geht das so ohne Probleme oder muss ich dabei etwas beachten?

Zudem würde ich mir im "Regiezentrum" auch gerne den Link zu dem S&P500 hinterlegen. Gibt es da Probleme?

Danke und LG Ursel

[etf_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.651.460 von Ursel03 am 18.09.15 08:44:54

Sollte alles keine Probleme machen.

Ich habe mal nachts zweitausend Varianten rechnen lassen - lief problemlos durch.

[Ursel03]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.651.505 von etf_meckelfelder am 18.09.15 08:48:36

OK super, das heißt aber dass ich dann irgendwo mittedrin weitere Spalten einfügen sollte, denn mir ist aufgefallen dass sich das Startdatum "28.09.1959" in der aktuellen Spalte ganz rechts in Spalte "G" nicht so einfach ändern lassen will

LG
Ursel

[DaPadawan]

@Ursel

Du musst nur aufpassen, dass Du den Link nicht in Zelle G11 einträgst, sonst wird dir der Link bei der Variantenberechnung gelöscht. Diese Zelle wird nämlich zur Zwischenspeicherung verwendet. Ich habe den Link unter H11 eingetragen, da funktioniert das dann.

[DaPadawan]

Im Register Parameter kannst Du problemlos Spalten hinzufügen. Die letzte Spalte wird für deine aktuelle Stratgie verwendet. Daraus zieht sich die Datei die Werte für das Berechnungsblatt. Das Datum musst Du in Zeile 35 bzw. 42 eintragen.

[Ursel03]

Hallo zusammen,

habe eine neue Erkenntnis. Mir ist aufgefallen dass es auch Schwierigkeiten mit dem Tool gibt, sofern man die Börsenampel nicht täglich aktualisiert.

Egal ob ich zuerst die Kursstände im S&P manuell eintrage und dann die Watchlist via Makro aktualisiere oder andersherum. Beim S&P wird immer die Formel in Spalte C & D gelöscht und die Werte sind alle gleich.

Als Abhilfe kann ich nur die Kopie der Formel aus einem anderen Tabellenblatt und das Herunterkopieren anbieten.

VG
Ursel

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.692.581 von Ursel03 am 23.09.15 17:25:09

Am 16. September hat Meckelfelder eine Version in die Dropbox eingestellt, mit der man nicht jeden Tag die Kurse 2 oder mehrerer Tage in 2 oder mehr Schritten importiert, sondern 2 oder mehrere Tage in einem Rutsch.

Ich habe das mit 2 Tagen ausprobiert und es funktionierte einwandfrei. Sogar der S&P500 des 1. Tages wurde importiert und nur der letzte Kurs mußte händisch eingetragen werden.

Der letzte RSL-Wert in Spalte C wird erst berechnet, wenn Du das Makro "Varianten berechnen" im Regiezentrum, Zelle F12, anschmeißt.

[Ursel03]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.692.968 von elmago am 23.09.15 18:14:23

Komisch, dann scheine ich was falsch zu machen. Habe die Datei vom 18.09.

Sie importiert ebenfalls mehrere Watchlisten gleichzeitig und fügt die Kurse im SP500 ein. Allerdings bleibt der RSL Wert bei allen Tagen gleich
(siehe Bilder).

So jetzt, erst nach dem man die Varianten berchnet hat stimmen die RSL Werte wieder



Gruß
Ursel

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.693.178 von Ursel03 am 23.09.15 18:38:25

na siehste

[elmago]

Ich möchte ein paar Gedanken und Zahlen zu den 3 risikobehaftetsten Monaten des Jahres darlegen:

August, September und Oktober haben von allen 12 Monaten mit Abstand die höchsten Rückschlagswerte, wobei August und September 2 der 3 Monate mit der bescheidensten Durchschnitts-Performance sind (siehe Tabelle), daher auch gerne als rote Ampel-Monate gewählt werden.



Nachdem Meckelfelder die neue Version seiner ETF-Simulation angeboten hatte, gab es eine kleine Diskussion um die „pervertierte“ S&P-Ampel für Oktober. Die Simulation ergab, dass bei grüner S&P-Ampel im Oktober short bzw. bei roter S&P-Ampel long sich ein kleiner Rendite-Vorteil gegenüber der „richtigen“ S&P-Ampel ergibt.

Die Monate August bis Oktober habe ich mir für die 55 Jahre 1960 – 2014 angeschaut und bin auf folgenden Zusammenhang gestoßen:
Wenn der Saldo August – September negativ war (27x), war der Oktober 16x (bzw. zu 59,3%) positiv.
Wenn sowohl August als auch September negativ waren (13x), war der Oktober 9x (bzw. zu 69,2%) positiv.

Sollte der DAX in den letzten 3,5 Handelstagen des Septembers nicht noch grünes Terrain erreichen, hätten wir mit 69%iger Wahrscheinlichkeit einen Long-Oktober. Das passt aus heutiger Sicht sehr gut zur „pervertierten“ S&P-Ampel.

Eine Erklärung für das Phänomen könnte sein, dass nach den roten Monaten August und September starker Korrekturbedarf besteht.

[mister mr.]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.709.840 von elmago am 25.09.15 16:06:51

Hallo Zusammen,

um die FÜR MICH beste Variante zu finden, bin ich wie folgt vorgegangen:

Zuerst die Frage, welches Zeitfenster für mich relevant ist. Ich habe mich für die letzten 25 Jahre, also ab 1990 entschieden.
Dann habe ich alle Monate auf Kasse gesetzt und mir für jeden einzelnen Monat sowohl bei Ampel grün, als auch bei Ampel rot, alle 5 Varianten durchrechnen lassen. So erhielt ich für alle Monate die jeweils renditestärkste Variante. Diese habe dann noch in ein paar weiteren Zeitfenstern berechnen lassen und bin so auf "meine" Einstellungen gekommen. Bei einigen Monaten habe ich mich allerdings für eine risikoärmere Variante entschieden.

Das Ergebnis sieht wie folgt aus:
Wechseltage Grün 16 / Rot 19
Obergrenze: 1,05
Untergrenze: 0,92
Monate: x2/-x2 ; x2/-x2 ; x2/x1 ; x2/x2 ; K/x2 ; x2/-x2 ; x2/-x2 ; -x2/-x2 ; x2/-x2 ; x2/x1 ; x2/K ; x2/x1

Schönes Wochenende Zusammen.

[Dean_Martini]

@ elmago und mister mr.

Vielen Dank für die interessanten Ausführungen! Ich hatte in den letzten Wochen sehr viel zu tun und werde den "roten Oktober" (Cash-Monat bei mir) dazu nutzen, um noch ein bisschen an meiner endgültigen Strategie zu feilen.

P.S. mister mr,. bist du sicher, dass du bei einem "roten Mai" doppelt long gehen möchtest? Oder hast du dich verschrieben und meintest 2x short? Zumindest bekomme ich durchgehend bessere Ergebnisse, wenn ich im Mai bei einer roten Ampel mit einem Short arbeite.

[mister mr.]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.715.378 von Dean_Martini am 26.09.15 14:58:19

Zitat von Dean_Martini: @ elmago und mister mr.



P.S. mister mr,. bist du sicher, dass du bei einem "roten Mai" doppelt long gehen möchtest? Oder hast du dich verschrieben und meintest 2x short? Zumindest bekomme ich durchgehend bessere Ergebnisse, wenn ich im Mai bei einer roten Ampel mit einem Short arbeite.

Wie sagt man so schon: Da hat sich wohl der Fehlerteufel eingeschlichen.
Mai: K/-x2

Viele Dank für den Hinweis:

PS: Wie haben sich den andere entschieden? Wäre nett, wenn der eine oder andere mal seine Variante posten würde.

Schönes WE.

[mister mr.]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.715.618 von mister mr. am 26.09.15 15:53:54

Hi Zusammen,
die folgende Frage wurde, glaube ich, auch schon mal gestellt:

Wie geht Ihr den praktisch beim Signalwechsel bzw. an einem 1. eines "Wechselmonats" vor?
Bei Signalwechsel Kauf am Folgetag zwischen 9.00h und 17.30h? Oder direkt zur Eröffnung? Am 1. zur Eröffnung 9.00h?

[LLonga]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.584.316 von etf_meckelfelder am 09.09.15 08:09:19

Zitat von etf_meckelfelder: Ziehe dir einfach nochmal meine Aktuelle Version aus meiner Dropbox.

Dann bitte nochmal die Pfade und Dateinamen anpassen.

Und dann bitte eine Aktualisierung mit der Watchlist von heute Abend 22:30 Uhr probieren.

Das Problem ist vermutlich folgendes:

Du hast meine Version, die zuletzt die Daten vom 03.09.2015 enthält.

Nun will das Makro immer die Watchlist vom 04.09.2015 importieren. Diese Watchlist hast du nur vermutlich noch nicht, weil du mit dem eMail-Versand erst nach dem 04.09.2015 gestartet hast.

Wenn du dir meine aktuelle Datei aus der Dropbox ziehst, sollte es evtl. funktionieren.

Hallo zusammen,

ich habe mich durch den kompletten Verlauf gelesen und soweit ist mir alles klar und ich möchte mich vielmals bei Euch bedanken für diese tolle Arbeit.

Ich habe das gleiche Problem wie User "Ursel03". Meine Watchlist ist datiert von gestern Abend 22:30 und in Spalte C6 erwartet Excel zunächst die Datei vom 24.09.2015. Könnte mir jdm. bitte die fehlenden Watchlists zur Verfügung stellen?

Besten Dank vorab und schöne Grüße

LL

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.734.164 von LLonga am 29.09.15 14:32:45

Hier kannst Du Dir alle Watchlisten ab Anfang September abholen:

https://www.dropbox.com/sh/y6dovvzchcxgviq/AABFb0Zv7JrQ22kKV…

[etf_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.734.164 von LLonga am 29.09.15 14:32:45

In meiner Dropbox findest du normalerweise die aktuellste Datei. Meistens aktualisiere ich morgens ca. 4:45 Uhr.

Damit brauchst du keine Watchlist und kannst dann ab heute Abend mit deiner Watchlist aktualisieren.

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.733.714 von mister mr. am 29.09.15 13:31:34

für den Zeietpunkt des Verkaufs / Kaufs nach Signalwechsel gibt es keine feste Regel. Die Transaktionen sollten aber zu den Haupthandelszeiten erfolgen, weil dann die Spreads am geringstensind und nicht frühmorgens oder abends.

[etf_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.733.714 von mister mr. am 29.09.15 13:31:34

Ich warte, bis ich eine möglichst enge Geld-Brief-Spanne habe.

Also sobald der Xetra-Handel begonnen hat.

[Ursel03]

Hi Leute,

wie ist denn der Link der Dropbox zu der aktuellsten ETF Simulation?

Ich bin am hin und her probieren, komme jedoch zu keinem besseren Ergebnis. Allerdings überlege ich auch ob die Performance nicht durch Feinjustierung der RSL Ober-/Untergrenze verbessert werden kann. Mit den Ampelmonaten hadere ich da die durch massiv negative Einzelmonate verzerrt werden kann/wurde. Zudem muss sich die Vergangenheit ja nicht zwangsläufig wiederholen...

Gruß
Ursel

[Dean_Martini]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.761.602 von Ursel03 am 02.10.15 14:46:29

Hallo Ursel,

das mit der Ober- und Untergrenze wurde schon ausführlich hier im Thread diskutiert; da gibt es wohl nicht mehr viel zu optimieren. Auch zu den Monatsampeln und Wechseltagen kann man hier alles nachlesen.

P.S. Ich bin seit dem 30.09. komplett raus aus dem Markt. Der Oktober ist für mich ein Cash-Monat. Mal schauen, wie es sich anfühlt, dem Markt von der Seitenlinie aus zuzusehen. Es wird nicht leicht sein, wenn der Markt stark in eine Richtung läuft, aber wir wissen ja, dass die Strategie nur etwas für die Hartgesottenen ist.

[Olywood]

Mal wieder ein kleines Update: seit 31.10.14 bin ich dabei mit -8,32% Verlust. 7 Trades schon absolviert. Zur Zeit bin ich 2x long wie es meine Strategie befielt


Hier mal eine kleine Übersicht von mir bekannten Strategien. Hoffe das ist okay und noch aktuell :




PS: ich kann das Bild iwi nicht bearbeiten
Danke an elmago, meckel und mr mister

[Ursel03]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.776.437 von Olywood am 05.10.15 12:51:42

über 8% MINUS in einem Jahr entspricht ja nicht so ganz dem durchschnittlich kalkuliertem Wert... Hmmm

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.788.380 von Ursel03 am 06.10.15 20:20:30

Schau dir die maximalen Rückschläge in den Backtests der Simulationsdarei an. Bei den gehobelten Varianten wirst Du schöne Renditen haben, aber auch krasse Rückschläge.

Wem es in der Küche zu heiß ist, der sollte draußen bleiben

[mister mr.]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.788.380 von Ursel03 am 06.10.15 20:20:30

Bei mir ist das Minus durch diverse Nachkäufe nochmal erheblich höher.
In meinen vielen Börsenjahren habe ich aber gelernt, dass es diese schönen Depotentwicklungen, die man so oft sieht - also von links unten schön gleichmäßig nach rechts oben - nur sehr selten gibt .
Mehr als einmal wurde auch auf die, je nach persönlicher Strategie, erheblichen Drawdown hingewiesen. Schön das Olywood hier sein Realergebnis postet, trotz Minus. Ich denke, dass sah Anfang des Jahres anders aus. Da stand da ein schönes Plus. ICH betrachte die Sache „Langfristinvestment“ (auch wenn die Begrifflichkeit hier nicht ganz passt).
Ein Jahr ist als Betrachtungszeitraum für diese Strategie zu kurz!

[TeeZocker]

Frag mich nur warum im Backtest die Diverenz so groß ist sollten ~ 60% Gewinn raus kommen.


PS
https://www.dropbox.com/s/l4bg9cam1ju53bp/ETF_Simulation.xls…

ist nicht mehr verfügbar, nen dauerhafterlink wäre schön....


hab zz. noch kein office.

Erstell zz nen backtest mit 10k und bin seit 05.10 auf LevDAX

Stand:
+195€

MFG

[mister mr.]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.803.134 von TeeZocker am 08.10.15 13:21:24

Zitat von TeeZocker: Frag mich nur warum im Backtest die Diverenz so groß ist sollten ~ 60% Gewinn raus kommen.


PS
https://www.dropbox.com/s/l4bg9cam1ju53bp/ETF_Simulation.xls…

ist nicht mehr verfügbar, nen dauerhafterlink wäre schön....


hab zz. noch kein office.

Erstell zz nen backtest mit 10k und bin seit 05.10 auf LevDAX

Stand:
+195€

MFG

Hallo TeeZocker,

wie meinst Du das mit dem 60%? In welchem Zeitraum und mit welchen Einstellungen? Differenz zu was?
Nicht vergessen, das heißt Backtest und nicht Forwardtest. Garantie gibt's keine. Aber das weißt du sicher selber.

Gruß mister mr.

PS: ICH persönlich finde es immer ein bisschen befremdlich, € Gewinne (bei Verlusten geschieht das komischerweise seltener) zu veröffentlichen. Seit wann bist Du mit wie viel Kapital investiert? Nene, nur Spaß, das interessiert mich nicht wirklich. Aber eine %-Angabe in welchem Zeitraum, evt. noch unter Angabe des max. DD. - das hat eher eine Aussagekraft.

Schönes Wochenende

[Olywood]

Hier mal die Monatsübersicht von meiner aktuellen Strategie

[Olywood]

Hier noch etwas übersichtlicher mit der Anzahl und der Top 10

[contango-hh]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.821.185 von Olywood am 11.10.15 00:51:30

Hallo zusammen,

ich bin stiller Leser dieses Forums und möchte mich zuerst einmal bei allen Mitwirkenden für die hervorragende Arbeit bedanken (insbesondere bei Meckelfelder). Anbei meine Strategie:



Ich habe dabei versucht, bei den Monatsampeln nicht mehr als zwei Monate long zu sein (für den Fall der Fälle) und mich im August und September möglichst gut an die schwachen Monaten anzupassen.

Es kam die Frage nach den optimalen Kaufzeitpunkten auf, dabei habe ich z.B. für den Oktober als Longmonat schon am 30.09. abends meine Position auf long gedreht, um die ersten beiden Tage des Monats voll mitzunehmen. Meiner Ansicht nach weisen die ersten beiden Handelstage eines Monats oft eine positive Performance auf, da über Sparpläne usw am Monatsanfang viel Geld in die Märkte fließt. Genauso würde ich im August (als Shortmonat) auch erst am zweiten Handelstag meine Position abends von long auf short drehen.

Außerdem wurde hier die pervertierte Oktober Ampel diskutiert. Als kleine Erklärung ist mir noch folgendes eingefallen: Die Ampel springt durch die oft schwachen Monate August und September auf rot. Der Oktober weist aber oft eine positive Rendite aus (Jahresendrallye), obwohl die Ampel durch die vorhergehenden Monate noch auf rot steht. Das erklärt meiner Ansicht nach gut eine "pervertierte Ampel"...

[Dean_Martini]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.809.218 von mister mr. am 09.10.15 08:28:35

Hallo Mister Mr.,

vielen Dank für deine Mail. Ich hatte in den letzten Tagen sehr wenig Zeit und konnte noch gar nicht darauf antworten. Ich habe meine Strategie nun noch etwas modifiziert; mir ist es wichtig, den Drawdown möglichst gering zu halten, aber dabei dennoch eine recht ordentliche Rendite zu erreichen.

Meine Strategie sieht nun so aus:

[McSmoove]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.824.194 von Dean_Martini am 11.10.15 20:21:50

Hallo allerseits,
auch ich war bislang nur stiller Mitleser und möchte die Gelegenheit nutzen allen zu Danken die an diesem Projekt mitgewirkt haben, allen voran natürlich Meckelfelder - Tausend Dank

Nun was anderes, ich bin leider nicht besonders bewandert in Exel und bei Olywood sieht man diese Klasse Auswertungstabelle nach vorgegebner Strategie nach Jahren und Monaten sortiert.
Auch ich bastel gegenwärtig an "meiner" Strategie und würde mich daher freuen wenn man das in der Meckelfelderdatei einbringen könnte

Wahrscheinlich kann man das ganz simpel selber machen aber Exel ist mir ein Buch mit sieben Siegeln, und ich scheiter am zweiten

Mit besten Grüßen !

[Ursel03]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.821.185 von Olywood am 11.10.15 00:51:30

Mir war gar nicht bewusst dass sich die Monatsveränderung abhängig von der Strategie ebenfalls ändert? Wie hast Du das gemacht?

LG
Ursel

[Chris_M]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.851.554 von Ursel03 am 15.10.15 07:24:57

Hallo Ursel,

gehe auf das Arbeitsblatt "Parameter" und dann in eine beliebige Zelle (z.B. C9) und du solltest dann rechts davon einen Pfeil sehen. Mit einem Klick darauf öffnen sich Möglichkeiten welchen ETF du nutzen möchtest bzw. in Kasse gehst. Siehe Screenshot.

[Ursel03]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.854.152 von Chris_M am 15.10.15 12:05:23

Hi Chris,

das ist schon klar. Ich habe ja auch von dem Tabellenblatt "DAX Monatsveränderung" aus dem Beitrag 50.821.185 gesprochen.

Ich dachte das ist immer statisch und verändert sich nur anhand der eigentlichen Veränderung aus dem DAX.

Gruß
Ursel

[Chris_M]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.854.368 von Ursel03 am 15.10.15 12:26:06

Zitat von Ursel03: Hi Chris,

das ist schon klar. Ich habe ja auch von dem Tabellenblatt "DAX Monatsveränderung" aus dem Beitrag 50.821.185 gesprochen.

Ich dachte das ist immer statisch und verändert sich nur anhand der eigentlichen Veränderung aus dem DAX.

Gruß
Ursel

Ah ok, ja komisch die Excel Tabelle richtet sich nach dem Dax (DE0008469008) und sollte somit statisch ein. ggf. nutzt Olywood ja statt dem Dax den S&P ..

[Olywood]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.851.554 von Ursel03 am 15.10.15 07:24:57

hey. Die Übersicht der Monatsveränderung ist nicht die vom DAX oder S&P sondern von meiner Strategie. Habe ich selber gemacht und vielleicht baut Hr. meckelfelder das mal bei sich ein ist ja auch nur eine vereinfachte Übersicht

[Ursel03]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.855.013 von Olywood am 15.10.15 13:29:35

Hey Olywood,

sowas habe ich schon vermutet. Würdest Du uns verraten wie Du das eingebaut hast? Hätte auch Interesse daran!

Gefällt mir nämlich sehr gut dass man alles auf einen Blick sehen kann

LG
Ursel

[Olywood]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.855.346 von Ursel03 am 15.10.15 13:59:13

https://www.dropbox.com/s/6lbi0wul56vpfgc/ETF_Simulation.xls…

vielleicht findet ja auch jemand einen Fehler

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.856.720 von Olywood am 15.10.15 16:25:55

Die Erfolgsmatrix mit rot-grüner Visualisierung ist Dir sehr gut gelungen, gefällt mir!

Es sind 2 externe Verknüfungen vorhanden: ETF_Simulation final und ETF_Simulation von anderen.

Ob Fehler drin sind, kann ich nicht sicher beurteilen, vermute aber, dass irgendetwas nicht stimmt:

Im Blatt "Parameter" habe ich in Spalte AL die Version von elmago am 28.9.1959 beginnen und die Simulation durchlaufen lassen. Mich macht stutzig, dass der Oktober in Deiner Matrix immer positive oder negative Ergebnisse statt 0% zeigt, obwohl Oktober Kasse-Monat ist. Das Berechnungsblatt zeigt ganz korrekt für alle Oktober-Tage eines Jahres identische Werte an, also 0% Veränderung.

[tk9572]

Moin zusammen,

bin ebenfalls bisher ein stiller Mitleser.
Erstmal danke an Meckelfelder, denn meine Excel-Künste gehen nicht ganz soweit. Ich habe zwar schon über einige Jahre eine Excel-Datei, die eine ganze Reihe an Parametern von diversen Indices bzw von ca. 200 Aktien berechnet. Allerdings scheiterte ich immer am automatischen Backtest, was bei manueller Arbeit die Anzahl von Strategien stark einschränkt.

Durch die Automatisierung habe ich dann ebenfalls mal ein paar Simulationen rechenen lassen, mich aber dabei nicht zwingend nur auf den S&P als Signalgeber beschränkt, bzw nicht zwingend auf die 130 Tage.


hier mal als Vergleich GD10 vom DAX


mal sehen wie groß die Vielfalt der Strategien noch wird.

Gruß
slam

[Olywood]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.857.398 von elmago am 15.10.15 17:27:27

jupp die Werte stimmen nicht.

[elmago]

Gerade eben habe ich von Sesselmann ein Werbe-Mail erhalten:

Nächste Woche startet Kulmbach mit TSI 3.0 eine verbesserte Form des TSI-Premium, also praktisch ein Premium-Premium oder Turbo-Premium.

[Chris_M]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.867.295 von elmago am 16.10.15 19:38:09

Email habe ich zwar nicht erhalten aber auf

https://www.deraktionaer.de/aktie/verbesserte-tsi-premium-st…

ist es auch schon zu lesen.

"Warum wurde das erfolgreiche TSI-Premium-System überhaupt noch weiterentwickelt? An der bisherigen Herangehensweise hat das TSI-Entwicklungsteam gestört, dass wir zu Beginn einer Aufwärtsbewegung an den Börsen erst relativ spät die trendstarken Aktien gekauft haben. Dies ist der Fall, da unsere Börsenampel, die über Ein- und Ausstieg entscheidet, sehr lange auf Rot stand. Eine solche Phase erleben wir aktuell: Der DAX beginnt wieder dynamisch über die 10.000-Punkte-Marke zu steigen und wir schauen gebannt zu – mit fast leerem Depot! Das ist ärgerlich, wird sich aber in Zukunft ändern. Mit unserem überarbeiteten System werden wir bereits nächste Woche die ersten Aktien in das Depot kaufen."

Die vom Aktionär machen doch Backtest und hätten sowas doch von vorne herein optimieren sollen..

[Dean_Martini]

TSI Weiterentwicklung - 5x besser als bisher

Und 11x besser als ein Sparschwein! Ich werd' verrückt! Jubel im Lager der Investment-Szene! Diesen Börsendienst muss ich gleich bestellen!

[Dean_Martini]

Man muss aber schnell sein, wenn man den neuen Dienst bestellen will, denn die Plätze sind natürlich wieder streng limitiert:

Nutzen Sie diese Gelegenheit und entscheiden Sie sich noch heute für ein TSI-Premium-Abonnement.

Sollten Sie sich für ein Abonnement des TSI Premium entscheiden, den Bestellvorgang aber nicht mehr abschließen können, weil die Limitierung bereits greift, bitten wir um Ihr Verständnis. Für diesen Fall werden wir eine Warteliste einrichten, in die Sie sich kostenlos eintragen können. Sie werden sofort informiert, sobald freie Kapazitäten vorhanden sind.

Da freut sich der Werbefachmann: Die Strategie der künstlichen Verknappung! Zumindest diese Strategie funktioniert immer; mal schauen, wie sich die neue Premium-Strategie entwickeln wird....

[andreas2207]

im grunde gehts bei dem neuen System darum, dass bei einer roten Ampel schon investiert wird vorrausgesetzt der Ampelwert steigt. Ob das wirklich sinnvoll ist oder nervöse Strategieanpassung wird die zukunft zeigen....

[ETF_Simulation]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.855.013 von Olywood am 15.10.15 13:29:35

Zitat von Olywood: vielleicht baut Hr. meckelfelder das mal bei sich ein

Hat er:
https://www.dropbox.com/s/l4bg9cam1ju53bp/ETF_Simulation.xls…

Blatt: Strategie_Monatsveränderung

[Olywood]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.873.988 von ETF_Simulation am 18.10.15 13:24:57

Du bist der Beste

Warum ist bei dir in den "Kasse" Monaten dennoch eine prozentuale Veränderung?

[ETF_Simulation]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.874.105 von Olywood am 18.10.15 13:53:48

Wenn du für Oktober "Kasse" einstellst, verkaufst du immer am Ende des ersten Geschäftstages im Oktober deine Position und du realisierst immer ein Ergebnis für diesen einen Geschäftstag.

Die gewünschte "0,00" hättest du nur dann, wenn mein Programm am letzten Geschäftstag vor dem Kassemonat den Positionsverkauf simulieren würde.

Tut es aber leider nicht...

[Olywood]

okay danke. Dann stimmt ja meine Übersicht

[McSmoove]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.873.988 von ETF_Simulation am 18.10.15 13:24:57

Hey Tausend Dank für diese Aktualisierung, wirklich ein klasse Spielzeug um sich die Monate nochmal genau anzuschauen. Nachdem ich dem ganzen hier soviel vertrauen geschenkt habe tatsächlich etwas zu investieren schaut man schon genau hin wie heftig in einem Monat so ein Rückschlag mal aussehen kann. Die Volatilität ist enorm.
Bin gespannt wie sich die Zukunft gestaltet ..

[TeeZocker]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.561.684 von etf_meckelfelder am 04.09.15 20:59:28

Zitat von etf_meckelfelder: Die ETF-Kurse bekommst du hier:

http://www.ariva.de/db_x-trackers_dax_ucits_etf_%28dr%29_1c-…

http://www.ariva.de/db_x-tr.levdax_daily_etf_inhaber-anteile…

http://www.ariva.de/db_x-tr.shortdax_daily_etf_inhaber-antei…

http://www.ariva.de/db_x-tr.shortdax_x2_daily_etf_inhaber-an…

Die Dateinamen, unter denen du die Dateien speichern solltest, findest du in C2:C5.

In "B2" trägst du bitte den Pfad ein, in dem du die vier Dateien gespeichert hast.


In finanztreff legst du dir bitte eine Watchlist nach folgendem Muster an und lässt sie dir bitte täglich um 22:30 Uhr per eMail zusenden:

https://www.dropbox.com/s/c3pt2c097b5cuit/watchlist_Watchlis…

In "B6" bitte den Pfad eintragen.


Wenn das alles funktioniert hat, sollte das Makro "F11" auch funktionieren. Das ist aber nicht so wichtig - du kannst auch direkt auf Blatt "US78378X1072" den S&P500 aktualisieren.

Den S&P500 findest du hier:

https://de.finance.yahoo.com/echarts?s=^GSPC#symbol=^GSPC;ra…

Sry ich als Neuling stell mir nur die frage warum man den S&P von Hand nachtragen muss?

da man den aktuellen kurs auch von der ING-Diba zu geschickt bekommt...

BSP Datei:

https://www.dropbox.com/s/tnjhn8dbj91p3dx/EtfAmpel_19.10.201…

[ETF_Simulation]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.899.833 von TeeZocker am 21.10.15 17:16:55

Ich habe mir jetzt mal bei ING-Diba eine Watchlist mit täglichem eMail-Versand erstellt und werde das mal testen.

Danke für den Tip.

[ETF_Simulation]

Ich habe jetzt die Watchlist von ING-Diba um 0:01 Uhr bekommen:

Vorteil: Kurse sind vollständig (S&P500 und BOVESPA sind die richtigen Schlusskurse enthalten).
Nachteil: ich habe sie erst um 0:01 Uhr bekommen.

Ich bin nun unsicher:

Bevorzuge ich die etwas frühere Lieferung von Finanztreff um 22:30 Uhr, die dann aber unvollständig ist, so dass ich manuell nachtragen muss? Dafür kann ich dann aber abends vor dem Schlafengehen noch aktualisieren.

Oder bevorzuge ich die Komplettlieferung von ING-Diba? Zur Aktualisierung muss ich dann entweder länger wach bleiben oder eben am nächsten Morgen aktualisieren.

Meine Tendenz ist, dass ich wohl auf ING-Diba umsteigen werde.

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.903.466 von ETF_Simulation am 22.10.15 05:08:17

Obwohl es nicht viel Arbeit ist, den S&P-Kurs manuell einzutragen, ist eine voll-automatische Lösung eleganter.
Wenn man mehrere Tage auf einen Rutsch aktualisiert, wird der S&P allerdings für alle bis auf den letzten Tag vom Makro eingetragen.

Ob man die Aktualisierung am Abend nach Börsenschluss oder erst am folgenden Tag vornehmen möchte, ist Geschmackssache. Wenn das Ergebnis der Aktualisierung eine große Überraschung brächte, hätte ich diese Warnung schon gerne als soon aus possible, aber wahre Überraschungen gibt es i.d.R. nicht, denn erstens haben wir eine Reihe von festgelegten Monaten und zweitens kündigt sich ein Ampelwechsel mit fast 4 Wochen Vorlauf an (19 Wechseltage).

Hauptsache ist, dass die Watchlist täglich zuverlässig kommt und die Kurse stimmen.

[ETF_Simulation]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.904.204 von elmago am 22.10.15 08:53:35

Ich werde es wohl so bauen, dass das Programm sowohl die ING-Diba-Liste als auch die Finanztreffliste korrekt verarbeiten würde. Dann kann jeder selbst entscheiden, welche Datenquelle er nutzt.

[andreas2207]

@meckelfelder(oder eins deiner Pseudonyme )

Eventuell ist ja die Idee die beim TSI Premium hinter der Gleb Ampel steht garnicht so verkehrt....

Hättest du eventuell Lust da mal was auszuprobieren?

Wir haben ja auch eine Ampel Vieliecht ergeben sich ja dort auch Punkte an denen Der Kursverfall so extrem sind, das die Wahrscheinlichkeit für weiter fallende Kurse viel geringer ist als für ein sich drehendes Marktumfeld.
Eventuell könnte man eine Regel einbauen die sagt : Wenn RSL bei/unter "WertXY" tue "dies" (also ein Wechsel des Produkts...Kasse;shortx1;shortx2;longx1;longx2)


War nur mal ein schneller Gedanke


MfG

[ETF_Simulation]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.908.935 von andreas2207 am 22.10.15 16:46:53

Ich habe ja vor einigen Monaten mal mit "gelben Ampel" herumprobieren wollen.

Das ist aber nach meiner Einschätzung Zeitverschwendung.

Wir haben ja schon lange herumoptimiert, um möglichst günstige Zeitpunkte zum Umspringen der Ampel zu finden. Da jetzt noch eine Stufe "gelb" zu erfinden, führt zu einer großen Hektik und zu einer Zunahme an Trades.

Ich muss gestehen, dass ich mit meinem System super zufrieden bin. Was nicht heißt, dass es da keinen Optimierungsbedarf mehr gibt. Den Hinweis, bei Bedarf schon am Monatsultimo auf "Long" zu setzen und nicht erst am Monatsanfang, fand ich Weltklasse. Nicht, dass ich das durch ein Backtesting belegt habe - aber der Gedanke, dass am Monatsanfang die ganzen Fondssparplandummys ihr Geld in den Markt pumpen, fand ich nachvollziehbar.

Beängstigend finde ich allerdings meine bisherige Jahresperformance. Ich fürchte, dass ich dafür irgendwann auch mal einen herben Rückschlag kassieren werde.

[Chris_M]

Bezogen auf den S&P habe ich mal den durchschnittlichen mtl. RLS über die Jahre von 1960 durchlaufen lassen und dabei die Parameter grün >1,05, gelb <1,05 bis >0,92 sowie rot <0,92 genutzt.

Resultat ist das gelb überwiegend vorhandel ist, mit einem Anteil von 55 bis 75%. Insbesondere in den rot Monaten steigt auch der Anteil gelb. Ergo gelb ist die Unsicherheit.



Ich habe die Makros bisher noch nicht genutzt, weil es immer zu einer Fehlermeldung gekommen ist und ich weiß auch nicht, ob in den Berechnungen die Untergrenze aus dem Arbeitsblatt "Parameter" (z.B. Zelle C28) automatisch durch VBA gezogen wird oder ob dies im Quelltext fix ist.

Sollte es automatisch sein @andreas2207 dann könntest du es doch mit niedrigeren RSL Werten probieren.

Ich wunder mich das beim TSI Premium (mit der neuen Überarbeitung) schon investiert wurde, wo der Dax gerade erst am Freitag die 0,92 RSL berührt hat.

[Dean_Martini]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.909.136 von ETF_Simulation am 22.10.15 17:04:12

Zitat von ETF_Simulation: Beängstigend finde ich allerdings meine bisherige Jahresperformance.

Da ist das Jahr noch keine zehn Monate alt und schon steht das Konto kurz vorm Platzen. Bald ruft die Bank an, und sagt, dass das alte Konto voll ist und ein neues eröffnet werden muss.

So hatte ich mir das eigentlich auch vorgestellt.... Ich bin aber ein bisschen zu konservativ rein. Im August nicht gleich auf Short gewechselt usw.. Zum Glück hatte ich nach elmagos Ausführungen zum Oktober (knapp 70%-Wahrscheinlichkeit für eine positive Performance nach negativen Ergebnissen im August und September) wenigstens einen Teil meines Geldes in den DBX1DA investiert, sodass ich im Oktober bis heute nicht ganz leer ausgegangen bin. Ärgerlich ist es trotzdem; aber irgendwann wird auch meine Strategie den Turbo zünden....

P.S. Meckelfelder, nochmals besten Dank für die neue Datei. Genial, das mit der Monatsübersicht!

[ETF_Simulation]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.911.170 von Dean_Martini am 22.10.15 20:15:53

Zitat von Dean_Martini: P.S. Meckelfelder, nochmals besten Dank für die neue Datei. Genial, das mit der Monatsübersicht!

Der Dank gebührt natürlich "Olywood". Ich habe seine Idee lediglich implementiert.

Und auch ich habe nicht alles richtig gemacht. Bin ja am 3. August "nur" einfach Short gegangen und mein Wechsel nach +13,5% auf 2X Short am 26. August hat bis zum 1. Oktober zu viel Unruhe und wenig Ergebnis (+0,7%) geführt.

Aber der Wechsel auf 2X Long am 1. Oktober hat mir ein (unrealisiertes) Ergebnis von +16,8% gebracht. Ob ich aber mit diesem Plus aus der Position rauskomme?

Glaube ich erst, wenn die Ernte eingefahren ist.

Und letztlich ist das bisher tolle Jahr 2015 lediglich ein Puffer für schlechte Zeiten. Und die werden kommen. Versprochen.

[Boersikus78]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.911.932 von ETF_Simulation am 22.10.15 21:40:13

Nun, als eher "stiller" Mitleser einfach mal einen grossen Dank an die ganze innovative Gruppe.

Bin unterdessen so überzeugt, hier auf das richtige Pferd zu setzen, dass ich nachgekauft habe. Gesamtperformance (15 Monate mit steigenden Einsätzen: 44%) - Und ja, ich sehe es auch als Riskikopuffer für schlechtere Phasen.

[Dean_Martini]

S&P vorbörslich bei 2063 Punkten; das würde einem RSL-Wert von 1,004 entsprechen, also wieder im grünen Bereich...

[dax_joe1976]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.908.935 von andreas2207 am 22.10.15 16:46:53

Zitat von andreas2207: @meckelfelder(oder eins deiner Pseudonyme )

Wir haben ja auch eine Ampel Vieliecht ergeben sich ja dort auch Punkte an denen Der Kursverfall so extrem sind, das die Wahrscheinlichkeit für weiter fallende Kurse viel geringer ist als für ein sich drehendes Marktumfeld.
Eventuell könnte man eine Regel einbauen die sagt : Wenn RSL bei/unter "WertXY" tue "dies" (also ein Wechsel des Produkts...Kasse;shortx1;shortx2;longx1;longx2)

Zitat von ETF_Simulation: Ich habe ja vor einigen Monaten mal mit "gelben Ampel" herumprobieren wollen.

Das ist aber nach meiner Einschätzung Zeitverschwendung.

@andreas2207
Die Idee eines "RSL(min)" und eines "RSL(max)" ist recht interessant. Ich habe in den letzten Wochen in dieser Richtung auch herumexperimentiert, habe allerdings einen prozentualen Ansatz gewählt (wenn sich der RSL innerhalb von x Tagen um y% verändert, dann Wechsel des Produkts).
Ich bin aber leider zu dem gleichen Ergebnis wie @meckelfelder gekommen, dass es pure Zeitverschwendung ist und man hier keinen Mehrwert zustande bekommt. Es erhöhen sich lediglich die Trades und dadurch die "Hektik", öfter umschichten zu müssen, bringt aber nicht mehr Ertrag.

Zitat von ETF_Simulation: Ich muss gestehen, dass ich mit meinem System super zufrieden bin. Was nicht heißt, dass es da keinen Optimierungsbedarf mehr gibt. Den Hinweis, bei Bedarf schon am Monatsultimo auf "Long" zu setzen und nicht erst am Monatsanfang, fand ich Weltklasse. Nicht, dass ich das durch ein Backtesting belegt habe - aber der Gedanke, dass am Monatsanfang die ganzen Fondssparplandummys ihr Geld in den Markt pumpen, fand ich nachvollziehbar.

Diese Idee fand ich auch sehr gut. Ich habe mir hierzu mal exemplarisch die folgenden Wechselpunkte, wo die S&P-Ampel "rot" war und ich aufgrund meiner Strategie "Long" gehen wollte, angeschaut:

30.09.11/01.10.11:
Stand ETF 2xLong am 30.09.11: € 30,7939
Stand ETF 2xLong am 01.10.11: € 29,3837
=> Der bessere Kaufzeitpunkt wäre hier der 01.10. gewesen.

30.09.15/01.10.15:
Stand ETF 2xLong am 30.09.15: € 77,8837
Stand ETF 2xLong am 01.10.15: € 75,4420
=> Der bessere Kaufzeitpunkt wäre hier ebenfalls der 01.10. gewesen.

Das sind jetzt lediglich nur 2 Wechselzeitpunkte, die ich mir stichpunktartig angeschaut habe, die aber belegen, dass der Kauf jeweils zum Monatsanfang besser gewesen wäre.


P.S. Meckelfelder, ich finde Deine nochmals verbesserte Datei mit der Monatsübersicht absolute Weltklasse! Echt super!


Grüße
dax_joe

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.919.786 von dax_joe1976 am 23.10.15 17:44:12

Mit meinen relativ bescheidenen Excel-Kenntnissen habe ich versucht, alle Monatsultimos (oder ultimi?) und Monatsersten zu isolieren und jeweils gegenüberzustellen, um herauszufinden, ob der 1. statistisch der bessere Verkaufstag für die Long-Position ist.
Ich habs nicht hingekriegt.

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.920.080 von elmago am 23.10.15 18:19:16

Wenn wir davon ausgehen, dass Gebert richtig gerechnet hat, sind der 29. bis 4. die besten Börsentage, wobei der 2. mit einem durchschnittlichen Gewinn von 0,26% der beste Tag ist. Gebert bezieht das in seinem Buch "Der große Gebert" von 2015 auf die letzten 53 Jahre.



(Quelle: Der große Gebert, S. 18)

[Dean_Martini]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.920.356 von elmago am 23.10.15 18:58:29

Ui, da müssen wir jetzt wohl noch eine Tagesampel einführen und danach vielleicht noch eine Tageszeitampel; am 2. des Monats gehen wir dann immer zwischen 13.35 Uhr und 14.11 Uhr doppelt long, und um 14.12 Uhr wechseln wir bis 16.13 Uhr auf die Shortseite, um danach bis zum XETRA-Schluss Cash zu halten.

Leute, macht mich bitte jetzt nicht komplett verrückt!

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.921.013 von Dean_Martini am 23.10.15 20:30:32

Also ich finde es schon interessant, dann den ETF zu tauschen, wenn es statistisch gesehen am erfolgversprechendsten ist.

[ETF_Simulation]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.921.259 von elmago am 23.10.15 21:07:16

Ich werde mal am Wochenende am Tool rumschrauben und testen, was rauskommt, wenn man immer am Monatsende von Short auf Long und am Monatsanfang von Long auf Short geht. Natürlich nur bei den festen Monaten.

Bin mal gespannt.

Und DAX läuft ganz o.k. heute... ;-)

[Chris_M]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.921.259 von elmago am 23.10.15 21:07:16

und was macht man am 28.Februar im Schaltjahr? LOL nein aber steht im Gebbert auch so eine Auswertung nach Wochentagen.

Habe letztens nur was gehört das oft am Dienstag die Kurse steigen. D.h. wenn es nachweißllich ist, dass z.B. am Freitag viel verkauft wird bzgl. Wochenende und am Montag die Kurse auch purzeln und dann am Dienstag wieder steigen.

Dies könnte man sogar mir der Simulation auswerten. Ist nur etwas aufwendig, denn neben dem Wochentag müsste dann noch die Veränderung zum Vortag stehen und dann z.B. mit Pitvot ausgewertet werden.

[Chris_M]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.920.356 von elmago am 23.10.15 18:58:29

Bezogen auf die Dax Simulationswerte kam bei mir folgendes heraus

[Dean_Martini]

[Dean_Martini]

S&P 2075,15 bedeutet Ampelwert von 1,0101 - wieder recht komfortabel über 1.

[Dean_Martini]

Laut Gebert sollen ja die ersten Tage des Monats statistisch besonders gute Ergebnisse liefern. Ich habe nun mal ab 2005 berechnet, welche Performance man erzielt hätte, wenn man den DAX jeweils am Monatsende zum Schlusskurs gekauft, und zum Schlusskurs des vierten Börsentags des Folgemonats wieder verkauft hätte. Das Ergebnis ist meiner Meinung nach ernüchternd:

[mister mr.]

Hallo Zusammen,

ganz schön was los hier zurzeit. Wie immer, wenn‘s gut läuft ;-) .

Mal ins Blaue hineingefragt, bzw. ein paar Gedanken zu dem Thema, wann der optimale Zeitpunkt zum Wechseln wäre, ohne das ich mich groß damit befasst hätte:

Wenn viele am 1. oder 15. eines Monats in ihre Fondssparpläne investieren, heißt das automatisch, dass die Fonds(-manager) dieses Geld auch direkt in die Werte des Fonds investieren? Also am selben Tag ? Oder zu einem Stichtag? Muss investiert werden? Wann lassen sich die meisten Geld auszahlen (soll ja auch vorkommen)? Müsste das nicht heißen, dass das Fondsvermögen der meisten, für diese Anlageform genutzten Fonds, stetig steigt (von der Marktentwicklung mal abgesehen)?

Also ich habe schon bereits folgendes praktiziert.

Strategie erfordert ein Wechsel von Short auf Long --> Ultimo --> Pech gehabt. Am Folgetag wäre viiiel besser gewesen.

Strategie erfordert ein Wechsel von Long auf Short --> Ultimo --> Pech gehabt, Folgetag vormittags wäre viel besser gewesen

September/Oktober gemäß Strategie Wechsel von Short auf Long --> 01.10 vormittags zu >96,..€ gekauft --> Pech gehabt, kurz vor Börsenschluss gg. 17.00h hätte ich für um 93,..€ einsteigen können (abgesehen vom höheren Short-Kurs). Heißt, allein im aktuellen Monat real "nur" 10% statt errechneter knapp 12%, zzgl. der 2% von Short)

Mein Fazit: Als Basis für die Berechnung dient ja bei Wechsel der Schlusskurs des Folgetages. Ich werde das auch so praktizieren und immer so gg. 17.00h wechseln (kann man Glück haben, oder Pech. Ich denke, dass gleicht sich über die Zeit aus). Es wird ja auch nicht in jedem Monat gewechselt, so dass ICH glaube, dass dieser Faktor nicht so entscheidend ist. Ich kann mich aber auch irren (was nicht selten vorkommt, böse Zungen behaupten sogar, das sei der Regelfall bei mir ) und werde mich gerne überzeugen lassen.

Schönes Wochenende Euch allen.

PS:Ich finds toll, welche Arbeit hier geleistet wird. Der Ton stimmt auch immer, was ja nicht selbstverständlich ist. Weiter so und Danke!

[mister mr.]

Huch, bissl groß, wa? hihihi

[Dean_Martini]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.920.356 von elmago am 23.10.15 18:58:29

Zitat von elmago: Wenn wir davon ausgehen, dass Gebert richtig gerechnet hat, sind der 29. bis 4. die besten Börsentage, wobei der 2. mit einem durchschnittlichen Gewinn von 0,26% der beste Tag ist. Gebert bezieht das in seinem Buch "Der große Gebert" von 2015 auf die letzten 53 Jahre.
(Quelle: Der große Gebert, S. 18)

Da der erste Börsentag im neuen Monat durchschnittlich eine bessere Performance liefert als die ersten vier Börsentage und laut Gebert der 2.Tag statistisch der beste Tag ist, habe ich die Performance der ersten beiden Tage nun auch noch berechnet (die Performance ist auch hier nicht berauschend):

[ETF_Simulation]

Ich habe jetzt mal für den DAX rückwirkend bis 29.09.1959 die Tagesveränderungen berechnet.

Im nächsten Schritt habe ich das Mittel der Tagesveränderungen berechnet.

Folgende Ergebnisse (zum Vergleich seit 2000):
M-4: -0,0062% (+0,1173%)
M-3: +0,0287% (+0,1999%)
M-2: +0,0952% (+0,2265%)
M-1: +0,0165% (-0,0122%)
M-0: +0,1788% (+0,1386%) - dies ist Monatsende
M+1: +0,2356% (+0,2691%) - dies ist Monatsanfang
M+2: +0,0794% (-0,0988%)
M+3: +0,1526% (+0,1943%)
M+4: -0,0407% (-0,1697%)

Somit ist der erste Börsentag eines Monats nicht geeignet, um ein LongDAX ETF zu kaufen. Hier bietet sich der vorletzte Geschäftstag des Vormonats an.

Für den Kauf eine ShortDAX ETF bietet sich wohl der zweite Börsentag eines Monats an.

Dies gilt jetzt natürlich nur für die Investments nach Monat. In den Monaten, wo die Ampel maßgeblich ist, würde ich natürlich sofort handeln.

[mister mr.]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.927.868 von ETF_Simulation am 25.10.15 13:07:54

Zitat von ETF_Simulation: Ich habe jetzt mal für den DAX rückwirkend bis 29.09.1959 die Tagesveränderungen berechnet.

Im nächsten Schritt habe ich das Mittel der Tagesveränderungen berechnet.

Folgende Ergebnisse (zum Vergleich seit 2000):
M-4: -0,0062% (+0,1173%)
M-3: +0,0287% (+0,1999%)
M-2: +0,0952% (+0,2265%)
M-1: +0,0165% (-0,0122%)
M-0: +0,1788% (+0,1386%) - dies ist Monatsende
M+1: +0,2356% (+0,2691%) - dies ist Monatsanfang
M+2: +0,0794% (-0,0988%)
M+3: +0,1526% (+0,1943%)
M+4: -0,0407% (-0,1697%)

Somit ist der erste Börsentag eines Monats nicht geeignet, um ein LongDAX ETF zu kaufen. Hier bietet sich der vorletzte Geschäftstag des Vormonats an.

Für den Kauf eine ShortDAX ETF bietet sich wohl der zweite Börsentag eines Monats an.

Dies gilt jetzt natürlich nur für die Investments nach Monat. In den Monaten, wo die Ampel maßgeblich ist, würde ich natürlich sofort handeln.

Da hab ich jetzt wohl ein Verständnisproblem. Lt. Deines Vergleichs sind die 4 letzten Handelstage eines Monats positiv. Heißt, man könnte am 4.letzten Handelstag bei Eröffnung kaufen. Für einen Short bietet sich der 3. Handelstag zu Börsenschluss an. jeweils auf Basis 1959.

Ich weiß nicht, ob wir nicht so langsam anfangen, zu sehr ins Detail zu gehen. ICH für MICH finde es besser, das System so einfach als möglich zu halten. Angefangen haben wir mit reiner Ampel und stellten fest, dass es einfach "Tendenzmonate" gibt. Daraufhin haben wir das System, gemäß der individuellen Risikobereitschaft, angepasst. Finde ich toll und bin auch überzeugt, dass der Weg der richtige ist.
Nur, nicht das wir uns da verzetteln. Unterscheiden sich auch die Tendenzen an bestimmten Wochentagen? Dann müsste man auch schauen, ob das noch passt, wenn der vorletzte Börsentag auf einen Freitag fällt, weil es da häufig zu Gewinnmitnahmen kommt.

Nichtsdestotrotz finde ich es toll, dass versucht wird, das System weiter zu tunen. Und ich lass mich gern eines besseren belehren. Geht ja schließlich ums Geld .

Schönen Sonntag noch.

[ETF_Simulation]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.928.219 von mister mr. am 25.10.15 14:16:08

Zitat von mister mr.: Ich weiß nicht, ob wir nicht so langsam anfangen, zu sehr ins Detail zu gehen.

Zitat von mister mr.: Nur, nicht das wir uns da verzetteln.

Die "Gefahr" besteht natürlich.

Zitat von mister mr.: Unterscheiden sich auch die Tendenzen an bestimmten Wochentagen?

Ganz sicher tun sie das und das ist ein weiterer interessanter Nebenaspekt.

Zitat von mister mr.: Dann müsste man auch schauen, ob das noch passt, wenn der vorletzte Börsentag auf einen Freitag fällt, weil es da häufig zu Gewinnmitnahmen kommt.

Du meinst also, dass der Freitag der schwächste Börsenwochentag ist, weil es durch Gewinnmitnahmen eher zu Kursrückgängen kommt? Oder habe ich dich missverstanden?

Meine Auswertung nach Wochentagen hat jedenfalls gezeigt, dass der Freitag der stärkste Tag und der Montag der schwächste Tag ist.

Ich habe meine Auswertung mal in meine Dropbox gestellt:
https://www.dropbox.com/s/9oz1rxg2loz3qwy/Tagesver%C3%A4nder…

Was man damit anfangen kann? Muss jeder für sich selbst überlegen.

Aber ich würde zukünftig schon am vorletzten Geschäftstag eines Monats LongDAX ETF kaufen, wenn meine Strategie mir das zum nächsten Monat vorgibt.

Und wenn meine Strategie mir den Kauf eines ShortDAX ETF zum nächsten Monat vorgibt, würde ich den Kauf erst am 4. Geschäftstag des Monats vornehmen.

Mag sein, dass ich mich damit zu Tode optimiert habe.

Und natürlich wird das System damit etwas komplizierter.

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.928.519 von ETF_Simulation am 25.10.15 15:37:50

Vielen Dank für die tolle Auswertung!

Um die Börsen-Tagesform optimal zu nutzen, bietet sich an den als vorteilhaft ermittelten Tagen der Nachmittag ab 14.30 / 15.00 Uhr (wenn die Amis aktiv werden) bis kurz vor Xetra-Schluss an, um die Tagesveränderung möglichst komplett mitzunehmen.

[mister mr.]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.928.519 von ETF_Simulation am 25.10.15 15:37:50

Zitat von ETF_Simulation: Du meinst also, dass der Freitag der schwächste Börsenwochentag ist, weil es durch Gewinnmitnahmen eher zu Kursrückgängen kommt? Oder habe ich dich missverstanden?

Das hast Du richtig verstanden und ist dann mein, wohl eher, subjektiver Eindruck.
Allerdings habe ich irgenwo mal gelesen, dass der Freitag in den 70gern und 80gern der stärkste Wochentag und der Montag der schwächste Tag der Woche waren, sich das aber seither umgedreht hat. Vielleicht erinnere ich es auch falsch, möchte ich nicht ausschließen.
Ausserdem gings ja auch ursprünglich um die Tage um den Monats-Ersten. Die Unterschiede sind für mich so marginal, dass ich mich der einfachhalthalber dafür entschieden habe, wenn erforderlich, am 1. eines Monats zwischen 16.00 und 17.00 zu wechseln.

Schönen Abend und ne dunkelgrüne Woche inkl. Montag und Freitag wünsch' ich .

PS: Vielleicht komm ich mal dahin, dass die % nicht mehr marginal sind. Da freu ick mir jetzte schon druff.

[Dean_Martini]

Alles schön und gut, aber rein den statistischen Durchschnitt zu handeln, ergibt meines Erachtens wenig Sinn. Wenn man die Durchschnittswerte für ein möglicherweise gewinnbringendes Timing verwenden möchte, sollte man ja in erster Linie die Übergänge von den variablen Monaten zu den festen Long- und Shortmonaten betrachten sowie den selben Weg zurück von den festen Long- und Shortmonaten zu den variablen Monaten, wenn die Ampel ein abweichendes Signal liefert.

Insofern müsste man doch eher die entsprechenden Durchschnitte für die einzelnen Monate berechnen, die für die eigene Strategie von Belang sind: z.B. variabler Februar zum reinen Longmonat März (Short auf Long); fester Longmonat April auf Mai (Long auf Short)…. Ich bin sicher, dass man bei einer einzelnen Betrachtung der Monate komplett andere Ergebnisse erhalten wird, als es der Durchschnitt seit 1959 vermuten lassen würde. (Man kann das ja schon an meinen drei Tabellen erkennen, die ich eingestellt hatte: die ersten Tage im April waren in den letzten 11 Jahren sehr stark, während z.B. der August recht schwache Ergebnisse in den ersten Tagen lieferte). Natürlich wird sich das über 60 Jahre zurückgerechnet annähern, aber Unterschiede werden dennoch bleiben. Und wieso sollte man dies ignorieren, wenn wir hier sowieso schon im Zehntelprozentbereich arbeiten?

Für meine Strategie wären im Prinzip nur die folgenden statistischen Werte interessant:

Wechsel von Short auf Long – Februar/März
Wechsel von Long auf Short – April/Mai
Wechsel von Long auf Short – Juli/August
Wechsel von Short auf Long – September/Oktober

Wobei ich da mit Mister Mr. einer Meinung bin und mir das sparen werde, da mir das sonst auch zu stressig wird. Erfolg oder Niederlage der Strategie wird durch andere Faktoren entschieden werden.

[ETF_Simulation]

Ich will das jetzt gar nicht unnötig verkomplizieren und versuche gar nicht erst, mein Backtesting um diese Tageskomponenten zu erweitern.

Für mich bleibt einfach die Erkenntnis, dass Monatsende und Monatsanfang eher starke Tage sind (und zwar signifikant) und das der Freitag ebenfalls ein eher starker Börsentag ist.

Wenn ich also mein Long DAX ETF in einen Short DAX ETF tauschen muss, weil der August naht, werde ich das zukünftig nicht am Freitag, 1. August morgens tun und auch nicht am Donnerstag, 31. Juli. Freitag, 1. August kurz vor Xetra-Börsenschluss scheint mir da der bessere Zeitpunkt sein. Wenn der 1. August aber auf einen Montag fällt, könnte es angebracht sein, schon am Freitag, 29. Juli kurz vor Xetra-Börsenschluss die Position zu drehen.

Ob das am Ende die bessere Performance bringt? Man weiß es nicht...

[Chris_M]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.929.890 von ETF_Simulation am 25.10.15 20:55:10

Zitat von ETF_Simulation: Ob das am Ende die bessere Performance bringt? Man weiß es nicht...

"Performance MSCI Europe Index abzüglich der besten Tage von Januar 1980-Dezember 2008
Annualisierte Rendite Gesamtperiode: 8,34%
Abzüglicher bester Tag: 7,98%
Abzüglich beste 5 Tage: 6,88%"

Man sieht also dass die Rendite schon anhand von "Einstiegstage" optimiert werden kann.

Viele Wechseltage habt ihr ja nicht und was sind ein paar Wechseltage auf 10, 15, 20, 25 Jahre? Nicht viel..

Es ist sicher interessant es (individuell) herauszuarbeiten, aber die Strategie sollte auch nicht überoptimiert werden (dann würde das Backtesting zwar bessere Ergebnisse bringen, aber ob die dann auch so eintreffen)

[Dean_Martini]

Ob Montag oder Freitag der stärkere Tag ist, hängt immer vom Betrachtungszeitraum ab. Das ist wie beim Lotto. Wenn man die Ziehungen der letzten 50 Jahre analysiert, stellt man möglicherweise fest, dass die 6 wesentlich häufiger gezogen wurde als die 17. (dies nur als Beispiel, ich kenne die Lotto-Statistik nicht). Dann wird es aber sicher auch 10-Jahres-Zeiträume geben, in welchen die 17 häufiger als die 6 gezogen wurde.

Hierzu passend:

Kapitalmarktanomalie

Der Day-of-the-week-Effekt beschreibt die Korrelation zwischen der durchschnittlichen Performance und dem konkreten Wochentag. Für den DAX ließ sich empirisch nachweisen, dass - betrachtet man den langjährigen Durchschnitt seit 1970 - der Freitag die höchste Performance aller Wochentage liefert, während der Montag die schlechteste Performance bietet. Im Fall des DAX ist diese Beobachtung jedoch auf die 1970er und 1980er Jahre beschränkt. Betrachtet man die 1990er Jahre, so liefert der Montag eine durchschnittlich bessere Performance (im DAX) als der Freitag.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kapitalmarktanomalie

[Dean_Martini]

Hier eine kleine Übersicht, die meines Erachtens eindeutig zeigt, dass die angeblich signifikante Outperformance des Freitag lediglich auf die außergewöhnliche Entwicklung in den 70er- und 80er-Jahren zurückzuführen ist. Ab den 90ern ist davon nichts mehr übrig geblieben; wenn es jemandem gelingt, hier eine Gesetzmäßigkeit zu erkennen und diese gewinnbringend umzusetzen, so ist ihm mein Applaus sicher:

[Dean_Martini]

Ich starte meine Backtests gerne am 01.01.1988 (Offizieller Starttag des DAX bei 1000 Punkten). Das ist ein Zeitraum von immerhin fast 28 Jahren.

Hier sieht es dann so aus:

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.934.972 von Dean_Martini am 26.10.15 15:18:58

Wenn man die von Meckelfelder zur Verfügung gestellte Datei mit den Tagesveränderungen auf verschiedene Perioden verdichtet, kommt man z.B. zu folgendem Ergebnis:



Letztenendes hat man beim Long-Verkauf am Freitag gegenüber dem Montag einen Vorteil von etwa 0,15%, also statt z.B. 100,00 € zu erzielen, könnte man 100,15€ erzielen.
Das ist bestimmt nicht DER Bringer, aber statt mich darauf festzulegen, den Ampelmonat immer am Ultimo oder am 1. beginnen zu lassen, kann ich mir doch einen Tag in der Nachbarschaft aussuchen, der erfahrungsgemäß freundlich ist.

[Dean_Martini]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.935.806 von elmago am 26.10.15 17:06:59

Hallo elmago,

da muss sich einer von uns verrechnet haben. Bei mir sieht das so aus:

[Dean_Martini]

Ab 01.01.2010 ist der Freitag nach meinen Berechnungen (ich finde den Fehler nicht) sogar der schlechteste Tag:

[Dean_Martini]

Hallo elmago,

ich habe auch mit mit den Daten aus der neuen Meckelfelders-Datei zu den Tagesveränderungen gerechnet und kann beim besten Willen keinen Fehler finden. Ich gehe davon aus, dass meine Zahlen stimmen. Zu 99%.

Da musst du das mit dem "starken Freitag" vielleicht noch einmal überdenken.

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.936.007 von Dean_Martini am 26.10.15 17:24:50

Ich habe einfach die Formel aus Zeile 14091 in Zeile 14092 kopiert und den Inhalt für die Ergebnisse ab 1970 so abgeändert:

=SUMMEWENN(D$2 : D$2562;1;$C$2:$C$2562)/ZÄHLENWENN(D$2 : D$2562;1)

Zeile 2562 ist der 2.1.1970

Analog habe ich das für die anderen Perioden gemacht.

[McSmoove]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.935.806 von elmago am 26.10.15 17:06:59

Ich glaube ehrlich gesagt das man sich in der Diskussion gerade verrennt. Sicher sind 0.15% mehr Gewinn mit einer gewissen Attraktion behaftet, aber verglichen zu dem was hier Angestrebt wird dann halt doch nur wieder ein "Fliegenschiss".

[Dean_Martini]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.936.646 von elmago am 26.10.15 18:34:10

Zitat von elmago: Ich habe einfach die Formel aus Zeile 14091 in Zeile 14092 kopiert und den Inhalt für die Ergebnisse ab 1970 so abgeändert:

=SUMMEWENN(D$2 : D$2562;1;$C$2:$C$2562)/ZÄHLENWENN(D$2 : D$2562;1)

Zeile 2562 ist der 2.1.1970

Analog habe ich das für die anderen Perioden gemacht.

Hallo elmago,

wenn du die Werte ab 1970 bis heute berechnen möchtest, musst du die Formel aber bei 2562 (01.01.1970) beginnen lassen und bei 14090 (23.10.2015) beenden.

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.937.159 von Dean_Martini am 26.10.15 19:24:02

Danke, meine Rechnerei war Schmarrrrn !!!

[Dean_Martini]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.936.880 von McSmoove am 26.10.15 18:56:20

Zitat von McSmoove: Ich glaube ehrlich gesagt das man sich in der Diskussion gerade verrennt. Sicher sind 0.15% mehr Gewinn mit einer gewissen Attraktion behaftet, aber verglichen zu dem was hier Angestrebt wird dann halt doch nur wieder ein "Fliegenschiss".

Hallo McSmoove,

das sehe ich nach Auswertung der Daten mittlerweile auch so, da es offensichtlich keine verlässlichen Gesetzmäßigkeiten bezüglich der Performance einzelner Wochentage gibt. Aber es musste dennoch herausgearbeitet werden. Und auch hier hat Meckelfelder mit seiner neuen Datei wieder hervorragende Arbeit geleistet.

[MicroCap]

Ich habe als stiller Mitleser einmal eine Frage, über deren Beantwortung ich mich sehr freuen würde (System/Parameter nach letzter Offenlegung von ETL-Meckelfelder)

Bei mir gilt die inverse Ampel mit 2xLong für den Oktober (akt. mit knapp 28 % im Plus). Seit dem 24.08.15 habe ich für mich jedoch ein gültiges Short-Signal (akt. jedoch der RSL bei 1,0083). Für den November müsste demnach wieder in einen 2x Short getauscht werden - richtig?

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.944.386 von MicroCap am 27.10.15 17:15:39

Wenn Du Dich im November nach der S&P-Ampel richtest, würdest Du vorläufig noch Short gehen, bis der RSL-Wert 19x hintereinander über 1.0 war.
Die meisten hier dürften aber den November als Long-Monat definiert haben und demnach strikt Long gehen.

[mister mr.]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.944.386 von MicroCap am 27.10.15 17:15:39

Zitat von MicroCap: Bei mir gilt die inverse Ampel mit 2xLong für den Oktober (akt. mit knapp 28 % im Plus). Seit dem 24.08.15 habe ich für mich jedoch ein gültiges Short-Signal (akt. jedoch der RSL bei 1,0083). Für den November müsste demnach wieder in einen 2x Short getauscht werden - richtig?

Wenn Deine Strategie so ist und die Ampel Rot ist, dann solltest Du tauschen.

Natürlich lässt sich drüber nachdenken, wenn der Trend eindeutig (TSI deutlich >1) und ein zeitnaher Wechsel der Ampel von Rot auf Grün wahrscheinlich ist, auch Long investiert zu bleiben. Die "Frage" wird sich immer mal wieder stellen.
Meckelfelder bspw. hat sich ja auch entschlossen, nicht strikt am Monats-Ersten zu tauschen. Ganz so statisch muss man das nicht sehen, meine ich.

[MicroCap]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.944.929 von mister mr. am 27.10.15 17:58:51

@elmago & mister mr: D A N K E !

[Olywood]

Achtung Finanztreff hat heute den Schlußkurs des S&P geschickt und die Excel Datei hat somit den 27.10. übersprungen. Prüft das mal bitte nach : 28.10.2015 ; 2.090,35 ; 1,0179

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.957.220 von Olywood am 28.10.15 23:33:49

28.10.2015 ; 2.090,35 ; 1,0179

Die Werte decken sich mit meinen.

Gestern habe ich den S&P-Wert manuell eingetragen.
Da Finanztreff heute den S&P-Kurs schon um 21.35 Uhr hatte (USA hat noch Sommerzeit), wurde der heutige Kurs in die Watchlist übergeben.

[andreas2207]

Zum Wochenende

Ich hab mal ein wenig grafische Aufarbeitung geleistet:

Hier eine recht ansehnliche Performanceübersicht in der Form in der man bei Banken gern für die Aktienanlage gewonnen wird:

Bankflyer:

Hier der Link:
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd…

Hier mal eine Ansicht in einer ähnlichen Lesart:


Einziger Unterschied ist: Die Lesart lautet hier: Wer Anfang des "Jahres XY" kaufte und Anfang von "Jahr YZ" verkaufte erzielte eine durchschnittliche Rendite von "AA"

Ich finde die Übersicht wirklich hilfreich.

Kleiner Fakt am Rande: Die Performances meiner Übersicht sind "nach Gebühren und Kapitalertragssteuer"

[andreas2207]

Achso die zweite Ansicht ist unsere ETF Variante.
hier mit
Long : März;April;Oktober;November (X2)
Short: August;September (X2)

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.972.931 von andreas2207 am 30.10.15 19:28:09

Sehr plastisch!

Zeigt deutlich die unglaublichen Renditen in verschiedenen Zeitabschnitten, aber auch die enormen Renditeschwankungen. Und es zeigt, dass in den letzten 25 Jahren niemand einen Verlust machen mußte bei einer sturen Strategieverfolgung über mindestens 5 Jahre.

[McSmoove]

Mal ein ganz profanes Problem:
Nachdem der Oktober so wahnsinnig gut gelaufen ist kam ich zu dem Schluss meinen noch freien Anteil am Sparer-Pauschbetrag zu nutzen. In diesem Zusammenhang bin ich auf das Problem gestoßen, dass ein Verkauf mit umgehender Wiederanlage für mich Aufgrund einer "Zwischenabrechnung" nicht möglich war. Bin vor einigen Monaten für deutsche Aktien zu Flatex gewechselt. Im Rahmen der Strategieumsetzung erschien mir auch hier Flatex als der preisgünstigste Anbieter. Nachdem der Verkauf von meiner Seite vollzogen war wartete ich 24h auf meine Gutschrift. Nun bin ich mir unsicher ob das letzlich nur an der Steuerabrechnung lag oder ob das Problem bei jedem Verkauf eines ETF's anstehen könnte.
Wie sind da eure Erfahrungswerte ?

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.978.373 von McSmoove am 01.11.15 09:25:53

Es ist meines Wissens immer so, dass Verkaufserlöse erst mit Valuta 2 Tage gutgeschrieben werden. Das gilt aber bei Käufen auch. Die Belastung kommt 2 Tage später. Wann die Bank die Abrechnung erstellt, ist nicht wichtig.
Es sollte aber so sein, dass zum Verkaufszeitpunkt der Verkaufsgegenwert sofort für neue Käufe zur Verfügung steht.

[mister mr.]

Stimmt. Der Betrag erscheint zwar nicht im Verrechnungskonto (oder wie das bei Flatex heisst), steht aber zur Verfügung. War für mich zu Anfang auch irritierend.

[McSmoove]

Ahh ok, vielen Dank für die schnelle Hilfe
Wenn das so ist sollte das in der Zukunft kein Problem mehr darstellen.

[Olywood]

Mal wieder ein kleines Update: seit 31.10.14 bin ich nun dabei. Es ging gleich richtig nach oben mit mehr als 70 % im Plus. Dann habe ich am 29.4. nochmal nach investiert, was sich rückblickend als Fehler herausstellte und mir bis zum 25.8. ein minus von knapp 22 % einbrachte. Es folgte eine kleine short Phase bis zum 5.10. mit 3,85 % plus. Die darauf folgende long Position hat mittlerweile 23 % im plus erreicht was im Durchschnitt 1,76 % in meinem ersten Jahr ausmacht.

ich bin sehr zufrieden mit unser ETF Strategie und werde sie weiterführen. Im November ist bei mir mit roter Ampel Kasse angesagt.

Wie lief es bei euch so?

[Dean_Martini]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.980.890 von Olywood am 01.11.15 20:21:51

Hallo Olywood,

danke für deinen Zwischenbericht. Seither warst du doch im November mit voller Kraft voraus unterwegs (2 x long), und das auch bei einer roten Ampel. Hast du deine Strategie umgestellt?

[Olywood]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.982.210 von Dean_Martini am 02.11.15 08:40:55

ja habe ich

[Ursel03]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.928.519 von ETF_Simulation am 25.10.15 15:37:50

Hi Leute,

der Link funktioniert bei mir leider nicht...

https://www.dropbox.com/s/9oz1rxg2loz3qwy/Tagesver%C3%A4nder…

Kann mir bitte jemand zu der Datei verhelfen?

Grüße
Ursel

PS. ich bin seit dem 9.10. an Bord und habe ca. 20% +/- mitgenommen

[DaPadawan]

Hallo,

also bei mir funktioniert Dein Link.

Status:
Seit 1.9.15 dabei und mit rund 31% im plus

[LLonga]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.957.220 von Olywood am 28.10.15 23:33:49

kleine Abweichung ...

Zitat von Olywood: Achtung Finanztreff hat heute den Schlußkurs des S&P geschickt und die Excel Datei hat somit den 27.10. übersprungen. Prüft das mal bitte nach : 28.10.2015 ; 2.090,35 ; 1,0179

Ich habe auch einen Wert des S&P 2.090,35 aber mein RSL steht am 28.10.2015 bei 1,0184
Stand heute habe ich ein RSL von 1,0260

[Olywood]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.980.890 von Olywood am 01.11.15 20:21:51

Zitat von Olywood: Wie lief es bei euch so?

naaaaa ?

[STEFAN34]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.005.457 von Olywood am 04.11.15 16:14:54

Zitat von Olywood:

Zitat von Olywood: Wie lief es bei euch so?

naaaaa ?

Seit letztem Herbst dabei. Meine "Anfangsposition" steht gut im Plus. Bin aber auch durch zeitlich ungünstiges nachlegen mit der "Gesamtposition" im Minus.

Ich handle übrigens die gleiche 2x gehebelte Strategie wie Elmago.

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.029.784 von STEFAN34 am 07.11.15 09:42:40

Über die letzten Monate bin ich sukzessive ausgestiegen, weil ich Liquidität brauchte, habe nur etwas im Depot meiner Frau gelassen.
Aber ich erwarte in den nächsten Wochen ein signifikantes Sümmchen, von dem ich die Hälfte in die ETF-Strategie stecken werde. Wiederum zu je 50% in ein ungehebeltes Modell und in meine jetztige Variante, allerdings wird der Kasse-Oktober der pervertierten S&P-Ampel weichen.

[mister mr.]

Bin ja seit Mitte 2014 dabei. Also bei mir siehts so aus, dass ich ja auch immer mal wieder nachkaufe. Im Moment bin ich ziemlich genau -/+ 0. Und Flat lt. meiner Strategie.

[McSmoove]

Ich bin am 05.10.15 eingestiegen und hab zum 01.11.15 nochmal aufgestockt. Momentan bin ich (betrachtet auf das investierte Gesamtkapital) ~7,5% im Plus. Da ich das Geld für meine Altersvorsorge eingeplant habe, kann mir die Volatilität der nächsten Jahre ziemlich schnuppe sein. Steh aber vor einem logischen Dilemma: Ich lege monatlich weiteres Geld zurück von dem ein Anteil auch in die Strategie hier fließen soll.
Welches Money Moneyment sollte man dafür einschlagen:
Version 1: Stur zum 01. eines Monats nachkaufen.
Version 2: Nachkaufen wenn ein ETF-Wechsel ansteht, -somit umgeht man zusätzliche Kosten
Version 3: Geld Bspw. aufm Tagesgeldkonto ablagern und Nachkaufen wenn die negative Volatilität > X (Bspw>10% ?) zugeschlagen hat.
Version 4: eine Kombination aus 2+3...
Ich rechne nun schon ne Weile an den verschiedenen Modellen herum aber die perfekte Lösung hab ich noch nicht gefunden.

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.038.610 von McSmoove am 09.11.15 09:31:23

Es hängt m. E. davon ab, wieviel Du monatlich zur Verfügung hast. Je weniger, desto höher die %ualen Anschaffungs-Nebenkosten. Allerdings wird dieser Negativ-Effekt nur 1x wirksam und nicht mehr bei späteren ETF-Wechseln.
Variante 1 wäre eine Option.
Je nachdem, welches Strategie-Modell Du wählst, sind ETF-Wechsel nicht häufig und Du müßtest ggfs. das Geld etliche Monate zwischenlagern.
Variante 3 kannst Du verfolgen, aber zumindest meine Lehre aus > 30 Jahren an der Börse ist, dass es schwierig ist, den idealen Einstiegspunkt zu finden.

[mister mr.]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.039.744 von elmago am 09.11.15 11:08:53

Ich praktiziere Deine Version 3. Allerdings sind meine monatlich zurückgelegten Beträge im Verhältnis zum angelegten Kapital gering.
Und wie elmago schrieb, hängt das vor allem von der tatsächlichen Höhe des "Sparbetrages" ab. Je niedriger dieser desto höher prozentual die Ordergebühren. Wie viel Du "herschenken" möchtest, ist Deine Entscheidung.

[mister mr.]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.040.629 von mister mr. am 09.11.15 12:29:46

Zitat von mister mr.: Ich praktiziere Deine Version 3. Allerdings sind meine monatlich zurückgelegten Beträge im Verhältnis zum angelegten Kapital gering.
Und wie elmago schrieb, hängt das vor allem von der tatsächlichen Höhe des "Sparbetrages" ab. Je niedriger dieser desto höher prozentual die Ordergebühren. Wie viel Du "herschenken" möchtest, ist Deine Entscheidung.

Verschrieben: Version 2 praktiziere ich

[McSmoove]

Hallo ihr beiden und Danke für eure Statements, ich habe diese Gedanken schon auch ins Forum getragen um zu Provozieren wie andere Anleger das Problem handhaben. Somit lass ich die Diskussion mal noch laufen und meld mich später nochmal dazu.

Ich denke das nicht wenige mit kleinem Kapital und monatlichen Sparraten hier mitlesen und dieser Aspekt erscheint mir Diskussionswürdig

[DaPadawan]

Also ich wende eine Kombi von 2 und 3 an. Ich parke das Geld auf einem Tagesgeldkonto und kaufe bei einem ETF-Wechsel dann mit dem höheren Betrag ein.

[Boersikus78]

Wenn die Ampel morgen bei 2052 steht, haben wir wieder eine Grünphase.

[Olywood]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.069.501 von Boersikus78 am 12.11.15 09:55:05

Zitat von Boersikus78: Wenn die Ampel morgen bei 2052 steht, haben wir wieder eine Grünphase.

glaube nicht

[Hans_Ahr]

Hallo,

für de gestrigen Tag ergibt sich beim S&P nach meiner Rechnung ein Wert unter 1,00. Somit sind doch die 15 vorausgegangenen Tage mit einem Wert über 1,00 hinfällig und man muss von neuem anfangen zu zählen (Monatsampeln ausgenommen) - richtig?

[Boersikus78]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.078.501 von Hans_Ahr am 13.11.15 09:03:26

Ja. S&P ist auf 2045 gefallen. Mein heutiger Wert ist: 0.9966
Damit fängt die Reihe wieder bei 0 an.

[Dean_Martini]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.078.501 von Hans_Ahr am 13.11.15 09:03:26

Zitat von Hans_Ahr: Hallo,

für de gestrigen Tag ergibt sich beim S&P nach meiner Rechnung ein Wert unter 1,00. Somit sind doch die 15 vorausgegangenen Tage mit einem Wert über 1,00 hinfällig und man muss von neuem anfangen zu zählen (Monatsampeln ausgenommen) - richtig?

Korrekt! Ampelwert gestern: 0,9969.

[neduba2k]

Hallo zusammen,

auch von mir erstmal einen herzlichen Dank zu dieser sehr schönen Simulation und den guten Ideen.

Ich habe es leider noch nicht geschafft, alle 200 Seiten zu lesen, trotzdem schon ein paar Fragen/Anmerkungen zur Simulation:
- Risiko: Zusätzlich zum CAGR (Rendite) müsste es doch möglich sein, auch die Volatilität (Risiko) auszurechnen. Der größte Rückschlag stellt für mich was anderes da (Einmalereignis). Erst wenn ich beide Informationen habe, kann ich theoritisch die für mich passende Strategie auswählen (Chance-Risiko-Verhältnis). Wenn ich auf dem Berechnungsblatt die tägliche Rendite ergänze, müsste ich sie eigentlich ausrechnen können, oder?
- StoppLoss: Die Bekämpfung des größten Rückschlags durch Anpassung der Strategie führt häufig zu großen Einbußen in der Gesamtrendite. Auch wäre ich mir unsicher, ob jemand einen bspw. 2/3 Loss über 8 Monate durchhält. Ich frage mich, ob nicht die Einführung eines StoppLoss besser zw. richtiger wäre. So nach dem Motto: Ich setzte einen StoppLoss von 20% (Berechnung auf Basis des Einstiegskurses bei Wechsel) Wird er gerissen gehe ich auf Kasse und warte solange, bis ein Strategiewechsel (Ampel- oder Monatswechsel) ansteht oder ich theoretisch wieder auf 0% für diesen Zeitraum wäre.
- Monatsveränderung: Ich war etwas irritiert, als ich mir die Monatsveränderung im Tabellenblatt angeguckt hatte. Ich hatte eine Strategie mit 1 vollem Kassemonate, in der Monatsveränderung für diesen Monat aber kein 0% gesehen. Muss ich nochmal nachforschen...

VG N

[samohte]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.115.875 von neduba2k am 18.11.15 10:13:32

Zitat von neduba2k: - Monatsveränderung: Ich war etwas irritiert, als ich mir die Monatsveränderung im Tabellenblatt angeguckt hatte. Ich hatte eine Strategie mit 1 vollem Kassemonate, in der Monatsveränderung für diesen Monat aber kein 0% gesehen. Muss ich nochmal nachforschen...

VG N

Da immer zum Schlusskurs des nächsten Tages verkauft/gekauft wird, bedeutet
Monat Kasse, dass am 1. zum Schlusskurs verkauft wird. (siehe Seite 227 Beitrag Nr. 2.261)
Somit fließen die Kursveränderungen am 1. in die Monatsauswertung.


Thomas

[Ursel03]

Hallo,

wer weiß denn was mit dem Tabellenblatt "DAX_Monatsveränderung" mit Beginn von 2016 getan werden muss?

Gibt es außerdem noch weitere Anpassungen die manuell zum Jahreswechsel erfolgen müssen?

Danke
LG
Ursel

[neduba2k]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.117.294 von samohte am 18.11.15 12:35:24

Zitat von samohte: Da immer zum Schlusskurs des nächsten Tages verkauft/gekauft wird, bedeutet
Monat Kasse, dass am 1. zum Schlusskurs verkauft wird. (siehe Seite 227 Beitrag Nr. 2.261)
Somit fließen die Kursveränderungen am 1. in die Monatsauswertung.
Thomas

Alles klar, danke für die Info

[TeeZocker]

Über einen Stoploss sollten wir wirklich nachdenken vor allem bei stark schwankenden märkten und dann auf signal warten.... ergo berechnen wie hoch der kurs sein muss damit 0,95 raus kommt ( def. rot...), würde dann auch verhindern das man zu tiefst preisen raus muss!

Da heute dei 200 Tage Lienie vom Dax geknackt worden ist nun die frage wenn das bis zum 1.12 so weiter geht das wir uns um 1+ bewegen, bleibt dann die ampel auf rot und gehen wir dann für 4 Tage short?
bzw. muss dann min. der wert von 1,05 geknackt werden?

mfg

[TeeZocker]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.131.517 von TeeZocker am 19.11.15 16:47:56

Edit:

da die Rot umschaltung meistens um die 200 Tageline passiert.

ist das zu min mal ein ungefährer schätzwert, funktioniert natürlich nur wenn wir darüber sind....

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.131.517 von TeeZocker am 19.11.15 16:47:56

Ich persönlich richte mich genau nach den Regeln, die ich mir mit meiner Strategie vorgegeben habe:
November als Monatsampel long und Dezember nach S&P-Ampel. Wenn die Ampel Anfang Dezember rot ist, werde ich nicht dagegen handeln.
An Stopp-Loss habe ich auch schon gedacht, aber längst wieder verworfen. Das investierte Kapital lasse ich langfristig in der Strategie. Raus und rein und möglicherweise unglücklich ausgestoppt zu werden und den fahrenden Zig später zu verpassen ist mir zu stressig - bin eben nicht mehr der Jüngste.

[neduba2k]

Kurze Frage zum Broker, Ihr nutzt Flatex, oder? mmh, sind eure Erfahrungen gut soweit? Alternative wäre onvista mit Freebuys und max 39 EUR beim Verkauf...

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.131.862 von neduba2k am 19.11.15 17:17:40

Früher, so bis 2010 habe ich mal Flatex benützt für Depots meiner Kinder.
Ich hatte nie Wesentliches zu reklamieren. Die Gebühren werden nur von Degiro geschlagen.
Dafür steht aber hinter Flatex die BIW als Vollbank, womit die deutsche Einlagensicherung noch greift.
Max 39 €uronen für Inlandsorders wären mir zu viel.

Im letzten Jahrtausend war ich mal bei Maxblue, aber nicht sonderlich begeistert. Und günstig sindse auch nich.

[Chris_M]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.132.039 von elmago am 19.11.15 17:32:13

Die Ordergebühren zw. degiro, Flatex und z.B. sBroker u.ä. sind schon extrem.

Ich persönlich war von den AGB der preiswerten Anbietern abgeschroken vom "Pfand- und Verleihrecht" und zahle aktuell auch die höheren Ordergebühren.

@elmago du bist doch Banker. Vielleicht könntest du etwas aufklären auch wenn es Off Toppic ist.

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.132.171 von Chris_M am 19.11.15 17:43:14

Zitat von Chris_M: Die Ordergebühren zw. degiro, Flatex und z.B. sBroker u.ä. sind schon extrem.

Ich persönlich war von den AGB der preiswerten Anbietern abgeschroken vom "Pfand- und Verleihrecht" und zahle aktuell auch die höheren Ordergebühren.

@elmago du bist doch Banker. Vielleicht könntest du etwas aufklären auch wenn es Off Toppic ist.

Banker bin ich nicht. Also aus dem Teestübchen kann ich nicht plaudern. Ich weiß lediglich, dass es Banken gibt und Fonds, die Zusatzerträge durch Verleihen und Shortselling von Aktien erzielen. Da kann man auch schon mal auf Kundendepots zurückgreifen. - So etwas merkt man aber erst, wenn die Bank oder der Broker in eine Schieflage gerät oder das ganze System.

Ich selbst bin Kunde bei einer mittelgroßen Volksbank mit konservativen Geschäftspraktiken, von der ich glaube, dass die o.g. Usancen hier nicht vorkommen. Dafür nehme ich gerne eine Order-Flatfee von 15 € plus Fremdspesen in Kauf und flat 25 € p.a. fürs Depot

[Chris_M]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.132.660 von elmago am 19.11.15 18:39:43

Zitat von elmago:

Zitat von Chris_M: Ich selbst bin Kunde bei einer mittelgroßen Volksbank mit konservativen Geschäftspraktiken, von der ich glaube, dass die o.g. Usancen hier nicht vorkommen. Dafür nehme ich gerne eine Order-Flatfee von 15 € plus Fremdspesen in Kauf und flat 25 € p.a. fürs Depot

Sehe ich auch so

[dax_joe1976]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.115.875 von neduba2k am 18.11.15 10:13:32

Stop-Loss wäre eine interessante Geschichte. Das Problem ist, du würdest bei einem Stop die bis dahin aufgelaufenen Verluste "konservieren" und bis zum nächsten Produktwechsel fortführen.

Wenn ich mir meine Strategie anschaue, habe ich es öfter, dass ich während der Laufzeit des entsprechenden ETFs einen Verlust (teilweise >20%) aufbaue, und beim nächsten Produktwechsel steht dann trotzdem wieder ein schönes Plus.

Das Problem an einem Stop-Loss wird sein, ihn von solchen Faktoren abhängig zu machen, dass er wirklich nur Verluste begrenzt (und somit hilft, die Rendite zu steigern), ohne dass man sich seine Rendite komplett zunichte macht.

Viele Grüße
dax_joe

[neduba2k]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.133.407 von dax_joe1976 am 19.11.15 20:12:27

Deswegen ja zwei Kriterien zum Wiedereinstieg nach StoppLoss:
- Strategiewechsel (Ampel)
- (theoretischer) Verlust wieder zurück auf 0%

Dafür wäre ja das Tool gut, um zu erkennen, ob ein StoppLoss Sinn macht ;-)

[rob87]

Funktioniert eigentlich mittlerweile der import von der ing-Diba Watchlist? Habe mir mal eine erstellt aber hab es bisher leider nicht hinbekommen, dass die daten übernommen werden.

Schönen Sonntag noch!

[andreas2207]

@ETF_Simulation:

mir ist eine kleine Sache aufgefallen und zwar hab ich einmal eine ältere Datei von dir und die neue. Und die erechneten ETF Kurse für frühere Daten unterscheiden sich sehr von Datei zu Datei hast du eine Erlärung dafür?

BSP:
alte Datei:LU0411075020 am 02.01.86 => 4.828,1718
neue Datei: ----''----''--- am 02.01.86 => 3.005,9950

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.160.662 von andreas2207 am 24.11.15 10:05:23

Die Abgeltungssteuer hst Du in der neuen Version bestimmt auf 0 gesetzt?

[andreas2207]

@ elmago

hat die Steuer was mit dem errechneten Kurs eines ETF was zutun?

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.160.857 von andreas2207 am 24.11.15 10:17:18

OK, jetzt bin ich bei Dir. Der Millionenkurs hatte mich irritiert und auf die falsche Fährte eines Endergebisses gebracht, sorry

[elmago]

Ich habe in 4 Dateiversionen der Simulation den LU0411075020 am 2.1.86 verglichen:

Wert in Datei vom 16.8.14: ging nicht bis 1986 zurück
Wert in Datei vom 1.11.14: 3.005.9950
Wert in Datei vom 24.6.15: 3.005.9950
Meiner Datei vom 23.11.15: 3.005.9950

Der Wert 4.828.1718 taucht bei mir in der Datei vom 16.8.14 am 30.12.87 auf.

[andreas2207]

Ja stimmt hatte mich verschrieben also bei mir taucht der wert am 30.12.87 auf... in der alten Datei....

Es ist ja so, das wenn bei der Zurückberechnung der theoretischen ETF Kurse etwas nicht stimmt, dann ist ja auch die ganze Berechnung einer Strategie ziemlich wertlos.

Vieleicht sollten wir alle mal die EtF's zurückberechnen um verlässliche Daten zu bekommen( heißt ja nicht das meckelfelders Daten falsch sind oder so....einfach um es zu verifizieren.)

[mister mr.]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.162.180 von andreas2207 am 24.11.15 12:21:05

Zitat von andreas2207: Ja stimmt hatte mich verschrieben also bei mir taucht der wert am 30.12.87 auf... in der alten Datei....

Es ist ja so, das wenn bei der Zurückberechnung der theoretischen ETF Kurse etwas nicht stimmt, dann ist ja auch die ganze Berechnung einer Strategie ziemlich wertlos.

Vieleicht sollten wir alle mal die EtF's zurückberechnen um verlässliche Daten zu bekommen( heißt ja nicht das meckelfelders Daten falsch sind oder so....einfach um es zu verifizieren.)

Könnte man nicht einfach ab sofort zurückrechnen und die errechneten Werte mit den bekannten tatsächlichen Werten vergleichen. Dann hätte man zumindest einen Anhaltspunkt, was die Zuverlässlichkeit der berechneten Daten betrifft.
Nur so eine Idee.

[ETF_Simulation]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.160.662 von andreas2207 am 24.11.15 10:05:23

Ich habe eine Datei in der Dropbox eingestellt, in der die historischen ETF-Preise geprüft werden können:

https://www.dropbox.com/s/wf24772q277lvpo/Plausi_Kurshistori…

Das ist aber nur eine grobe Näherung.

Ich musste ja für die ETFs historische Kurse ermitteln. Und nicht nur für die ETFs, auch LevDAX, ShortDAX und ShortX2DAX gibt es ja nicht seit ewigen Zeiten.

LevDAX ist eben nicht exakt DAX-Veränderung x 2 und ShortDAX ist nicht exakt DAX-Veränderung x -1, weil da die Tagesgeldzinsen berücksichtigt werden. Und nach der Berechnung der Indizes müssen bei der ETF-Berechnung die unterschiedlichen Kosten je nach ETF berücksichtigt werden. Am höchsten ist sind die Kosten beim 2X-ShortDAX-ETF und am geringsten beim 1X-LongDAX-ETF.

Dies nur als Erklärung, warum die Kurse geringfügig von den simpel berechneten Werten abweichen.

Warum in einer meiner älteren Dateien die Kurse so dramatisch abweichen, kann ich jetzt leider nicht mehr nachvollziehen, weil ich die alten Dateien nicht mehr besitze.

Aber bei der aktuell verwendeten Datei habe ich das Gefühl, dass die ETF-Kurse korrekt sein sollten. Wenn man mal den 12. und 13.07.2010 (keine Ahnung, was da war) rausnimmt, bleiben da relativ geringe Differenzen.

[rob87]

Hallo Leute,

laut Liste müsste ich im Dezember Short gehen(den Nov habe ich als festen Longmonat definiert). Bei anhaltend guter Marktlage könnte die Ampel aber schon in 8 Tagen auf grün wechseln. Wie handhabt ihr sowas? Auf short wechseln und im nach 8 Tagen wieder long?

[elmago]

Mein erwartetes größeres Sümmchen ist eingegangen.
Wie geplant werde ich die ETF-Strategie jeweils zu 50% ungehebelt und gehebelt umsetzen.

Die Hälfte der Gesamtsumme werde ich am 1. Dezember in den LU0292106241 bzw. LU0411075020 investieren - es sei denn, die S&P-Ampel überspringt Montag Abend die 1,05.
Die 2. Hälfte werde ich Anfang Januar anlegen:
Sollte das Investment im Dezember zulegen, freue ich mich, dass ich mit 50% schon dabei bin.
Sollte es aber verlieren, freue ich mich, dass ich mit den restlichen 50% günstiger einsteigen kann.

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.192.162 von rob87 am 27.11.15 16:25:14

Ich richte mich strikt nach meinen Ampelvorgaben. Deshalb gehe ich am 1. Dezember short. Ob die Ampel paar Tage später umspringt weiß man noch nicht. Wenn sie dann, oder wann auch immer, grün signalisiert, folge ich der Ampel.

Wenn ich meiner Ampel nicht folgen würde, hielte ich mich für schlauer als sie. Wenn ich aber schlauer wäre als sie, wäre sie für mich überflüssig ....

[dax_joe1976]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.192.465 von elmago am 27.11.15 17:06:18

Eine gute und mit Sicherheit auch richtige Einstellung von Dir, @elmago, sich strikt an die Vorgaben zu halten! Ich sehe es im Prinzip genauso. Allerdings habe ich mal ein paar Fakten herausgearbeitet, die ich hier zur Diskussion stellen möchte:

1) Der RSL des S&P hat am 23.10. nach einer längeren Phase zum ersten mal wieder die magische Grenze von 1,0 überschritten. Seit dem 23.10. war er (Stand 25.11.) von insgesamt 23 Börsentagen an 20 Tagen deutlich positiv (fast immer >1,01, teilweise >1,02) und nur an 3 Tagen negativ (2x 0,99... bzw. 1x 0,9859). Positive Quote: 86,96%

2) Die DAX-Monatsveränderung war seit Bestehen des DAX 1988 von insgesamt 27 Jahren genau 5x negativ, aber 22x positiv. Positive Quote: 81,48%. Wenn nicht der Dezember 2002 mit -12,881% wäre, der jede Statistik verhagelt, wäre der Dezember übrigens (zumindest bei mir) seit 1988 ein klassischer "grün"-Monat.

3) DAX-Ampel und HDAX-Ampel sind am 26.11. auf "grün" umgesprungen. MDAX-Ampel ist bereits seit dem 30.10. "grün", DJ-Ampel ist am 12.11. auf "grün" umgesprungen. Lediglich die breiter gefächerten Indizes Euro Stoxx 50 und eben S&P 500 stehen noch auf rot, wobei der S&P 500 m.M. nach eine positive Tendenz hat (siehe 1.)

Was meint ihr bzw. wie verhaltet ihr euch am 01.12.? Wenn ich mir diese Punkte so anschaue, bin ich mir ehrlich gesagt unsicher, ob ich stur nach Ampel am 01.12. short gehen soll und wahrscheinlich (aber eben nicht sicher) am 09.12. wieder auf long drehe.


Beste Grüße!
dax_joe

[McSmoove]

Ich begrüße die Diskussion sehr, ich hadere mit mir selbst bei dem gleichen Thema.
Hab mir gerade die frischen Daten dieser Woche gezogen und mal herumgespielt... der S&P500 ist von allen angebotenen Ampeln die Profitabelste. Angesichts der gegenwärtigen Situation an den Börsen (Erwartung EZB & FED Entscheidung mit fragl. sicherem positiven Ausgang für die Anlageklasse Aktie in Europa & die "Tradition" der Endjahresrally) fällt es dennoch schwer doppelt short auf den DAX zu hüpfen. Somit hab ich für mich zwei Optionen extrahiert:
1. Streng nach Strategie verfahren - die beste Strategie bringt nix wenn man sich nicht an sie hält. Selbst wenn erstmal ein Minus zu Buche schlägt die Strategie ist nach meiner Überzeugung hoch Profitabel und verdaut das locker. Was die Strategie gerade für mich so reizvoll macht ist eben nicht auf meine unvollständige Kenntnis der Märkte zu setzen.
2. Ich analysiere das Geschehen an der Börse nüchtern und erkenne eine "brenzlige" Situation. Sollten die Erwartungen eintreten könnte ein doppelt Short ziemlich teuer werden, somit entscheide ich mich zur Pausierung und stelle mich kurzfristig an den Seitenrand. Ende des Monats werden die Bestände aufgelöst und erst Investiert wenn sich eine klare Richtung in den nächsten Tagen ergibt (RSL >1,05 o. <1,0 =Ampel), im Zweifel bleib ich im Dezember bei Kasse und steig erst im Januar wieder ein.

Ich werde wohl noch bis Montag über diesem Problem brüten und würde mich freuen eure Meinungen dazu zu hören !
Darüberhinaus allen ein angenehmes Wochenende!

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.195.876 von McSmoove am 28.11.15 11:38:41

Zitat von McSmoove: 2. Ich analysiere das Geschehen an der Börse nüchtern und erkenne eine "brenzlige" Situation. Sollten die Erwartungen eintreten könnte ein doppelt Short ziemlich teuer werden, somit entscheide ich mich zur Pausierung und stelle mich kurzfristig an den Seitenrand. Ende des Monats werden die Bestände aufgelöst und erst Investiert wenn sich eine klare Richtung in den nächsten Tagen ergibt (RSL >1,05 o. <1,0 =Ampel), im Zweifel bleib ich im Dezember bei Kasse und steig erst im Januar wieder ein.

In diese Richtung habe ich auch gebrütet und deshalb vorübergehend den Oktober als Cash-Monat erwogen, bin aber zum Schluß gekommen, dass die Ampel auch in vermeintlich ktitischen Situationen langfristig mehr richtig als falsch liegt. Fazit: ich steige nicht aus, wenn es brenzlig aussieht und folge sklavisch der Strategie. - Wozu habe ich sonst zig bzw. eher Hunderte Stunden am Rechner verbracht und mit Meckelfelders tollem Tool unzählige Tests gemacht!

[andreas2207]

Wenn die Mehrheit ein Ereignis erwartet trifft an der Börse oft genau das Gegenteil ein.

[JAbizzA]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.194.277 von dax_joe1976 am 27.11.15 21:25:17

Zitat von dax_joe1976: 1) Der RSL des S&P hat am 23.10. nach einer längeren Phase zum ersten mal wieder die magische Grenze von 1,0 überschritten. Seit dem 23.10. war er (Stand 25.11.) von insgesamt 23 Börsentagen an 20 Tagen deutlich positiv (fast immer >1,01, teilweise >1,02) und nur an 3 Tagen negativ (2x 0,99... bzw. 1x 0,9859). Positive Quote: 86,96%

Daher verwendet der Goerke BMI einen 38 Tage Durchschnitt. Die 19 Tage "alles oder nichts" Variante liefert jedoch ähnliche Ergebnisse.

Zitat von dax_joe1976: 2) Die DAX-Monatsveränderung war seit Bestehen des DAX 1988 von insgesamt 27 Jahren genau 5x negativ, aber 22x positiv. Positive Quote: 81,48%. Wenn nicht der Dezember 2002 mit -12,881% wäre, der jede Statistik verhagelt, wäre der Dezember übrigens (zumindest bei mir) seit 1988 ein klassischer "grün"-Monat.

Ähnliche Ergebnisse hatte ich auch beim Ausprobieren einiger Monatsampeln: teils gibt es einen einzigen Extremfall (womöglich relativ früh), der dann die Endwerte massiv beeinflusst. Da muss man aufpassen.

Zitat von dax_joe1976: 3) DAX-Ampel und HDAX-Ampel sind am 26.11. auf "grün" umgesprungen. MDAX-Ampel ist bereits seit dem 30.10. "grün", DJ-Ampel ist am 12.11. auf "grün" umgesprungen. Lediglich die breiter gefächerten Indizes Euro Stoxx 50 und eben S&P 500 stehen noch auf rot, wobei der S&P 500 m.M. nach eine positive Tendenz hat (siehe 1.)

Auch hier verweise ich auf den Goerke BMI, der ja einen Index-Mix verwendet. Und auch hier: die "nur" S&P-Variante lieferte ähnliche Ergebnisse.

Ansonsten sehe ich es wie elmago: wenn man ein System mit bestimmten Parametern verwendet/verwenden will, dann sollte man stur dabei bleiben (ausser es ergeben sich komplett neue Erkenntnisse...) Kein System liefert 100% Treffer.
Vielleicht kommt ja ein ein 10 Tage-Falsch-Short-Signal, aber im Schnitt die nächsten 15 Jahre sollte man öfter im Plus als im Minus dabeigewesen sein.

[vulpecula2]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.203.808 von JAbizzA am 30.11.15 11:58:09

Hilfestellung (?) für alle Unentschlossenen

Hallo,

noch eine Info zu Görke, dem "Vater" desr Systeme. In seinem Indexhandelsdepot (Dax Shot/Dax Long) ist er schon seit längerer Zeit Long. In seinem TSI Aktiendepot agiert er wachsweich. Seit letzter Woche ist er mit 50 % in Aktion Long engagiert, weil er nicht warten möchte, bis der GD seinen globalen Indikators größer 1 ist.

Görke ist dieses Jahr früher als wir auf Short gegangen und hat daher eine gute Performance. Letztes Jahr hatte er einen (unnötigen) Wechsel mehr als wir und eine schlechtere Performance.

Fazit: Görke hat ein gutes System, in der konkreten Situation folgt er mal seinem eigenen System und mal nicht.

Ich selber werde morgen Long bleiben, weil ich die Zeiten, in denen der Gebert Indikator auf "Short" ist, nicht in die Optimierung nach Meckelfelder einfließen lasse. Damit fallen einige rote Dezember weg, und der Dezember stellt sich für mich als reiner Long-Monat dar.

Wenn jemand meint, meine Überlegungen enthielten zu viele Randbedingungen enthalten, kann ich das nachvollziehen. Die Zukunft wird zeigen, ob ich richtig liege. Leider wird man es erst nach Jahrzehenten wissen, denn der kommende Dezember (wie alle übrigen Dezember) kann ein Ausreißer sein oder auch nicht.

Vulpecula2

[andreas2207]

Naja wer den Dezember als ampelmonat hat, sollte meiner Meinung auch danach handeln. Sollte es beim Trend bleiben würde die Ampel ja auch am 14./15.12. auf grün springen. Also wäre ein "Fehlsignal" eher kurzweiliger Natur...

[vulpecula2]

Hallo,

gemäß dem heute erschinen Brief von Görke bleibt er wenig überraschend mit seinem Dax-Handelssystem Long. Er glaubt, dass wir uns mitten in einer Jahresendrally befinden.

vulpecula2

[elmago]

Ich habe heute entsprechend S&P-Ampel mit einem anständigen Sümmchen bei XETRA eingekauft, je zur Hälfte LU0411075020 und LU0292106241

[tk9572]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.211.926 von elmago am 01.12.15 11:43:32

Midestens 3 Fragezeichen

Bin eigentlich "stiller" Mitleser aber jetzt hast du mich verwirrt @elmago:

das short signal durch den August /September ist zwar, wenn man nach Wechseltagen zählt niccht aufgelöst, aber die Ampel steht jetzt >1 (<1,05).

Du hast aber ~10 Beiträge weiter vorne den NOvember für die als "long"-Monat definiert. Das heißt dein übergeordnetes Signal sollte "grün" sprich long sein.

Warum wechselst du jetzt auf Short, obwohl die Ampel >1 = grün und du aus dem Longmonat November eigentlich auch auf der long-Seite bist.




Ich selbst bin seit Oktober long (für mich ist der Oktober ein "grüner" Monat und bleibe auch dabei, Dez ist bei mir ebenfalls grün.

Gruß tk9572

[ETF_Simulation]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.213.324 von tk9572 am 01.12.15 14:35:45

Zitat von tk9572: aber die Ampel steht jetzt >1 (1 = grün

Die Ampel steht noch nicht lange genug (16 Tage) >=1 und auch nicht >=1,05. Also ist die Ampel "rot".

[vulpecula2]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.213.504 von ETF_Simulation am 01.12.15 14:53:39

zu meinem Leidwesen sieht es auch so aus, wie wenn der Wechsel heute früh richtig gewesen wäre.

vulpecula2

[andreas2207]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.213.504 von ETF_Simulation am 01.12.15 14:53:39

@ETF_Simulation(meckelfelder)

Wie ich dir dieses Jahr gegönnt habe. Du solltest relativ zufrieden auf Weihnachten hin blicken können.

Ich bin für dieses Jahr bei ~ 105% realisiertem Gewinn (also nettoGewinn) bei dir sollte es ähnlich sein.

Dieser Gedanke damals war wirklich genial....schön das er soweit fortgeschrieben wurde.

Für das nächste Jahr plane ich ein paar Veränderungen in meinem TSI /EtF Depot....wenn's erwünscht ist könnte ich ja wieder öfter posten... vielleicht auch ein Wikifolio erstellen so kann jeder das Depot sehen...muss es ja nicht investierbar machen.

So falls ich es nicht mehr schaffen sollte: allen ein schönes Fest....wir hatten ein tolles Jahr in diesem Thread und an der Börse...
(über 364'000 klicks auf diesen Thread is ja Wahnsinn)

[dax_joe1976]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.215.391 von andreas2207 am 01.12.15 17:27:14

@andreas2207

Darf man fragen, welche Veränderungen Du planst? Oder ist das noch geheim? Ich bin doch neugierig...

[andreas2207]

nee nix geheim... ich wollte mein depot auf quasi 5 säulen stellen:
1.DAX/MDAX werte mit Faktorzertifikat
2.TecDAX/SDAX werte
3.S&P 500 Werte
4.Verschiedenste Europäische Aktien
5.Das gehebelte EtF Modell

[Olywood]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.215.391 von andreas2207 am 01.12.15 17:27:14

Zitat von andreas2207: Ich bin für dieses Jahr bei ~ 105% realisiertem Gewinn (also nettoGewinn) ..

sowas hätte ich auch gerne gehabt



das waren meine Trades bis jetzt. Nicht ganz so erfolgreich aber erst mal ausreichend für den Anfang.
Bin jetzt auch long gegangen wie meine Ampel es sagt und höre natürlich nicht auf meinen Bauch.

[dax_joe1976]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.217.695 von andreas2207 am 01.12.15 22:00:29

@andreas2207

Klingt gut! Ich würde mich freuen, in Zukunft wieder öfter von dir zu lesen. Also fleißig posten, gelle?

[JohnnyProfit]

Ich habe mich entschieden erstmal cash zu halten, da ich die hier diskutierten Indikatoren in einem "schwammigen Zustand" wähne.
Die Diskussion vor einiger Zeit über das Euwax-Sentiment habe ich nicht vergesen.
Er steht auf Jahressicht aktuell bei über 5. Liefert also ein ziemlich klares Verkaufsignal.
Mal schauen, ob die Institutionellen auch jetzt wieder gegen die Euphorie der Privaten wirken.
Ich betrachte einen möglicherweise mir entgehenden Gewinn als Lehrgeld und drücke allen für ihr Investment die Daumen.

Danke an alle für einen wirklich wunderbaren Thread

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.221.889 von JohnnyProfit am 02.12.15 12:45:22

Zitat von JohnnyProfit: Ich habe mich entschieden erstmal cash zu halten, da ich die hier diskutierten Indikatoren in einem "schwammigen Zustand" wähne.

Diese Einschätzung teilst Du ja mit einigen anderen hier im Thread.

Es ist selbstverständlich jedem einzelnen überlassen, wie er unser System nutzt. Allerdings finde ich, dass eben die Kombination aus S&P-Ampel und Monatsampel gerade in "schwammigen" Zeiten sehr hilfreich ist, sich zu entsprechend zu positionieren und auch langfristig erfolgversprechend.
Ich finde, um diese ETF-Strategie umzusetzen, muss man sie schon stur verfolgen, sonst regiert irgendwann wieder das Bauchgefühl, das zumindest mich oft in die Irre leitet.

Man darf aber die ETF-Strategie nicht als non-plus-ultra oder das alleine selig machende ansehen, sondern seiner persönlichen Präferenz entsprechend als einen von mehreren Bausteinen zum Vermögensaufbau einordnen. Andreas hat das gestern so ähnlich umrissen.
Für mich ist das ETF-Investment ein wichtiger Pfeiler zur Vermögenssicherung.
Neben einer kleinen finanziellen Rücklage halte ich etwa je 1/3 in der ETF-Strategie, in internationalen Aktien und physischen Edelmetallen. Sollte sich diesesr Mix stark verändern, werde ich die Drittel-Verteilung wieder herstellen.

ZUm Euwax-Sentiment: das verfolge ich auch noch, aber ohne daraus Entscheidungen abzuleiten. Zum einen gibt es praktisch keine Historie, zum anderen muss man sich die Werte täglich herausklauben oder aus dem Chartbild interpolieren.

[JohnnyProfit]

Hallo Elmago
Ich bin mit der hier geschaffenen Basis schon sehr zufrieden und folge prinzipiell Meckelfelders geposteten Strategie. Andere Strategien wurden für kürzere Zeiträume optimiert und schienen in den vergangenen 20 bis 30 Jahren besser gelaufen zu sein. Warum? Vermutlich liegt das im Auge des Betrachters und den damit verbundenen Interpretationen. So ganz möchte ich zumindest nicht auf den Verstand verzichten und hoffe sogar, dass viele weiterhin bereit sind, (selbst)kritisch zu reflektieren und nützliche Informationen und Überlegungen zu posten. Z.B. "finde ich unschön", dass es Monate gibt, in denen wir vollständig auf Ampelsignale verzichten. Ich experimentiere daher z.B. damit, ob es sich in diesen Monaten anbietet, stattdessen an den Parametern zu drehen (Wechseltage anpassen oder das 130 Tage Mittel zu variieren).
Aus meiner Sicht müssen dabei nicht einmal bessere oder überoptimierte Ergebnisse entstehen. Es würde mir schlicht ein besseres Gefühl bereiten, wenn sich noch Überlegungen fänden, wie mit Situationen umzugehen ist, die nicht als " dauerhaft nach Plan" zu bezeichnen sind. Das könnten Parameter-Anpassungen für oft von Dynamiken geprägten Phasen sein, wie z.B. Sommerferien (die sich verschieben) oder aber auch um Dynamiken von krisenhaften Ereignissen (wie 9/11 oder plötzliches einsetzen einer Ölkrise) zu begegnen.
Meckelfelders System verzeichnet z.B. in der Zeit vom 17.04.1986 bis zum 11.05.1988 den größten Rückschlag.
Die älteren Kalieber werden sich evtl. daran erinnern, dass am 26. April 1986 das Kernkraftwerk in Tschernobyl explodierte und eine Energiekrise einleitete.

Könnte es sich lohnen, den Kopf doch noch (manchmal) zu bemühen? Ich weiß es nicht. Aber interessant finde ich es allemal darüber nachzudenken^^
(no offense elmago. Ich schätze deine durchaus durchdachten posts sehr)

[JohnnyProfit]

PS.
Zum Euwax-Sentiment. Ich halte es nicht unbedingt für erforderlich, die Daten täglich zu prüfen.
An Tagen aber, an denen ein Strategiewechsel ansteht, finde ich den Blick in den Chart durchaus leistbar.

[McSmoove]

Bin leider Momentan mal wieder auf Achse und komme erst heute wieder zum schreiben.
Erstmal ein Lob an alle für die lebendige Diskussion! Wirklich großartig !
Ich bin gestern mit einem ordentlichen Plus ausgestiegen und habe mich für die Variante der Seitenlinie entschieden. Zum einen aufgrund meiner Bedenken (s. meinen letzten Beitrag) und zum anderen aus dem rein praktischen Grund, dass ich bis Mitte des Monats in Deutschland unterwegs bin und die kleine Ampel leider nicht "portabel" ist. Sollte die Ampel in den nächsten Tagen umschlagen könnte ich das durchaus verpassen, - mein Handy kann die Exeltabelle nicht stemmen. Vielleicht wäre das etwas für die Zukunft: eine portable Ampel

Es ist sicher nicht verkehrt sklavisch der Strategie zu folgen, aber (noch) bin ich der Meinung das ein heller Geist einen vor Unheil bewahren kann. Ich will aber auch nicht verschweigen dass ich ziemlich frisch an der Börse bin und vielleicht auch noch einiges an Lehrgeld lassen werde.
Ich bin gespannt wie sich die Situation auflöst, lehrreich ist sie allemal.

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.224.964 von McSmoove am 02.12.15 17:26:15

Das mit der portablen Ampel (App aufm Handy) fände ich auch schick für meine Reisen durch Lateinamerika, aber für paar Tage oder Wochen geht das auch mit einem Ausdruck von S&P500 mit Ampel über die letzten 130 Tage und Taschenrechner, selbstverständlich zumindest alle paar Tage mit Internet-Zugang.
Auf dem iPad kann man mit dem frei verfügbaren Excel übrigens die Ampel rechnen, allerdings nur ohne Makros, die funktionieren nur mit PC-Excel.

[jojobo]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.225.297 von elmago am 02.12.15 18:00:56

Zitat von elmago: Das mit der portablen Ampel (App aufm Handy) fände ich auch schick für meine Reisen ]

Mit der Tabellen App von Google geht das eigentlich ganz bequem. Die gibts für iOS und sicher auch für Androiden. Mit den Funktionen von googlefinance kann man sich bequem die Schlusskurse für die gewünschten Indices laden. Und die Berechnung des RSL ist ja eine super einfache Formel.

[andreas2207]

Wieder einmal zeigt sich: Euphorie und "fast sichere" Kursgewinne sind Alarmsignale die sich jeder Börsenteilnehmer hinter die Ohren schreiben sollte.

Mir wäre es jetzt ganz recht wenn sich eine Korrekturwoche einstellen würde und die US Märkte stabil bleiben.

Wenn dann der Wechsel am 14./15. Dezember ansteht könnte sich das Blatt wieder wenden wenn die USA ihren ersten Zinsschritt beschließnen sollten könnte der DAX auf Grund seiner exportlastigen Unternehmen profitieren und noch eine kleine Jahresendralley vollführen.

---Das wäre das ideal_Szenario_

so long

[Dean_Martini]

Aus gegebenem Anlass: Ampelvergleich!

[jojobo]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.237.399 von Dean_Martini am 03.12.15 22:10:56

Zitat von Dean_Martini: Aus gegebenem Anlass: Ampelvergleich!

Passt!

[Dean_Martini]

Danke, jojobo!

Der Aktionär geht heute wieder mit dem TSI-Standard-Depot long. Die Ampel steht nun auf 1,001.

[Dean_Martini]

Diese Werte wurden heute um 10:30 Uhr ins TSI-Depot aufgenommen:

[ETF_Simulation]

Das sind ja aktuell ziemliche Kursschwankungen.

Ich habe meine ETF_Simulation.xlsm
https://www.dropbox.com/s/l4bg9cam1ju53bp/ETF_Simulation.xls…

geringfügig überarbeitet.

Makro "Standard & Poor’s 500 manuell eintragen" in Verbindung mit Blatt "US78378X1072":
Jetzt sollte nach dem manuellen Eintrag des S&P500 direkt die aktuelle RSL und Ampeleinstufung zu sehen sein, ohne mittels Makro "Varianten berechnen" alles zu aktualisieren.

Blatt "DAX_Monatsveränderung" und "Strategie_Monatsveränderung":
Ich habe das Jahr 2016 hinzugefügt. Außerdem muss man jetzt (hoffentlich) nicht mehr die Formel weiterkopieren und es erscheint automatisch dann ein Wert, wenn der neue Monat begonnen hat.

Das sind jetzt nur sehr moderate Anpassungen, aber ich bin mit dem Tool eigentlich soweit ganz zufrieden. Hätte nie gedacht, dass das mal soviele Nutzer findet. Aber ich hätte auch nie gedacht, dass ich hier so viele Ideen bekomme, dass Teil weiter zu entwickeln.

Da hier einige ihre persönlichen Erfolge gepostet haben, möchte ich da nicht zurückstehen:

30.09.2014: Verkauf 2X Short bei DAX 9.428,61

30.09.2014: Kauf 2X Long bei DAX 9.439,71 zu 79,470
03.08.2015: Verkauf 2X Long bei DAX 11.386,70 zu 110,190 (+38,66%)

03.08.2015: Kauf 1X Short bei DAX 11.369,86 zu 28,143
26.08.2015: Verkauf 1X Short bei DAX 9.931,57 zu 31,933 (+13,47%)

26.08.2015: Kauf 2X Short bei DAX 9.935,80 zu 8,162
01.10.2015: Verkauf 2X Short bei DAX 9.767,10 zu 8,222 (+0,74%)

01.10.2015: Kauf 2X Long bei DAX 9.757,88 zu 8,182
02.12.2015: Verkauf 2X Long bei DAX 11.284,92 zu 10,875 (+32,91%)

02.12.2015: Kauf 2X Short bei DAX 11.278,95 zu 6,030
03.12.2015: Verkauf 2X Short bei DAX 10.872,04 zu 6,468 (+7,26%)


Leider ist mir am 03.12.2015 etwas passiert, was ich eigentlich vermeiden wollte. Ich habe kalte Füße bekommen und habe nach nur einem Tag realisiert. Nach dem doppelten Draghi-Rücksetzer bin ich raus und habe dann den günstigeren Wiedereinstieg verpasst, weil USA dann sehr schwach war und es weiter runter ging. Und nun warte ich, dass der DAX wieder ungefähr auf 10.872,04 geht, damit ich mir die 2X Short wieder zum Verkaufskurs zurückkaufen kann.

Meine Strategie:
01: 2L/2S - 02: 2L/2S - 03: 2L/2L - 04: 1L/2L - 05: 2L/2S - 06: 2L/2S - 07: 2L/2S - 08: 2S/2S - 09: 1S/2S - 10: 2S/2L - 11: 2L/2L - 12: 2L/2S

Eigentlich ist da kein vorzeitiges Realisieren vorgesehen und eigentlich bin ich ganz froh, dass ich da mal etwas abgestraft wurde. Ich hoffe, dass übt für die Zukunft, wenn die Beträge größer werden.

Ansonsten muss ich sagen, dass ich dieses Jahr das Gefühl hatte, da sitzt jemand am Spielfeldrand und meint es besonders gut mit mir. Meine Wechsel im August und Oktober waren total gegen meinen Bauch und sie waren total richtig. Aber ich sage nach wie vor, dass die erheblichen Gewinne in diesem Jahr lediglich ein Puffer gegen kommende Verluste sind.

[Dean_Martini]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.246.714 von ETF_Simulation am 05.12.15 07:11:27

Immer wieder danke für die genialen Simulationsdateien!

Wenn wir diese schon kostenlos erhalten, ist es nur recht und billig, wenn unser Mastermind wenigstens von der Börse reichlich dafür belohnt wird.

[McSmoove]

Was für eine Woche... bin immernoch perplex was da an der Börse passiert ist, logisch erklären kann ich mir das nicht. Supermario liefert und der Dax implodiert weil ? - keine Ahnung. Lehrreich war es allemal. Für mich bleibt als Quintessenz in Zukunft stur meiner Strategie zu folgen und mir die Mühe logischer Argumentation zu sparen. Da ich gegenwärtig nicht investiert bin werde ich jetzt darauf warten das die Ampel umschlägt, was theoretisch schon bis zum 15.12. passieren könnte....

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.246.714 von ETF_Simulation am 05.12.15 07:11:27

Von mir auch vielen herzlichen Dank für Deine unermüdlichen Verbesserungen und Anpassungen Deines tollen und sehr ausgereiften Tools!

Was Dir am 3. Dezember widerfahren ist, hat sich bei mir ganz ähnlich abgespielt:

Ich war zwar entschlossen, meine Short-ETF im Falle eines DAX-Anstiegs nach der Draghi-PK zu behalten und einen vorübergehenden Verlust tapfer auszusitzen.
Als dann aber nach 14.30 Uhr der DAX auf einmal gen Süden rauschte, übernahm mein Bauch die Regie und überredete mein Hirn, die ca. 9% Gewinn aus den 2 Tagen seit Kauf meines 2xShort-ETF mitzunehmen. Als das Hirn erwiderte, dass die Short-ETF doch der ideale Hedge für meine Aktien seien, konterte der Bauch abfällig mit der Bemerkung: „Du Feigling, kannst nachher doch viel günstiger wieder rein!“ Nur, genau wie bei Dir hat es mit dem günstiger einsteigen nicht mehr geklappt. Allerdings habe ich außer dem realisierten Gewinn den 1xShort-ETF behalten.

Sollte die Ampel noch 4 Tage über 1,0 notieren, werde ich strategiegemäß long gehen, anderenfalls den alten Short-Bestand wiederherstellen.

[Dean_Martini]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.247.425 von McSmoove am 05.12.15 11:19:05

Zitat von McSmoove: Was für eine Woche... bin immernoch perplex was da an der Börse passiert ist, logisch erklären kann ich mir das nicht. Supermario liefert und der Dax implodiert weil ? - keine Ahnung. Lehrreich war es allemal. Für mich bleibt als Quintessenz in Zukunft stur meiner Strategie zu folgen und mir die Mühe logischer Argumentation zu sparen. Da ich gegenwärtig nicht investiert bin werde ich jetzt darauf warten das die Ampel umschlägt, was theoretisch schon bis zum 15.12. passieren könnte....

Genau diese Lehre ziehe ich auch aus der aktuellen Situation: strikt den Signalen der eigenen Strategie zu folgen, scheint das beste Rezept zu sein. Das wird zwar auch nervenaufreibend werden, man sieht es in den Backtests, welche Drawdowns zu erwarten sind, aber das ist allemal besser, als sich von der brutalen Volatilität fast stündlich in eine andere Richtung peitschen zu lassen. Dass das "Bauchgefühl" der schlechteste Ratgeber von allen ist, ist mir schon längst klar geworden. Sobald man denkt, jetzt könne es nur noch runter gehen, geht der Markt sofort hoch und umgekehrt.

Bei EON dachte ich mal, jetzt könne es nur noch bergauf gehen; deshalb habe ich noch einen recht ordentlichen Betrag in meinem Aktien-Verlusttopf stehen, den ich leider nicht mit anderen Geschäften verrechnen kann (auch eine Form des Diebstahls seitens des Gesetzgebers). Deshalb werde ich auch mit Aktien etwas spekulieren. Ich überlege gerade, ob ich einfach das TSI-Standard-Depot des AKTIONÄR nachbilden soll. Statt der Aktionärsampel werde ich wohl unsere S&P-Ampel nutzen. Oder hat jemand einen besseren Vorschlag zur Aktienanlage? Vielleicht könnte man hier noch eine eigene Strategie entwickeln.......

[Hans_Ahr]

Wo handelt ihr eigentlich die LUxxxxxxxxx mit einem Volumen von 10.000 € für 5,90? Und kann man dort auch per direkt-/sekundenhandel handeln; sprich man bekommt einen Kurs angeboten und kann direkt annehmen und sich wieder "schlafen" legen?

[ETF_Simulation]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.248.508 von Hans_Ahr am 05.12.15 16:21:16

Flatex und ja.

[dax_joe1976]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.247.815 von Dean_Martini am 05.12.15 13:01:28

Zitat von Dean_Martini: Genau diese Lehre ziehe ich auch aus der aktuellen Situation: strikt den Signalen der eigenen Strategie zu folgen, scheint das beste Rezept zu sein. Das wird zwar auch nervenaufreibend werden...

Beruhigend zu lesen, dass ich nicht der einzige war, bei dem das Bauchgefühl in den letzten Tagen regiert hat...

Meiner Meinung nach kann man eine solche Situation, wie sie in den letzten Tagen an der Börse war, aber auch mit der besten Strategie nicht seriös abbilden:
- Was wäre gewesen, wenn Draghi mehr geliefert hätte? Wäre der DAX hochgeschossen? Oder war schon alles im Kurs eingepreist und nichts wäre geschehen? Wäre dann 2x Short gemäß meiner Strategie an die Wand gefahren?
- Was wäre gewesen, wenn die Arbeitsmarktdaten in den USA schlechter ausgefallen wäre? DJ und damit DAX fallen, weil es den USA wieder schlechter geht? Oder sie steigen, weil die FED dann voraussichtlich die Zinswende verschiebt?
- Was wird passieren, wenn die FED die Zinswende im Dezember bekannt gibt? Die Märkte reagieren erleichtert, da schon ewig damit gerechnet wird? Oder werden die Kurse fallen, weil höhere Zinsen Gift für hohe Aktienkurse sind?

Ihr seht, Fragen über Fragen... Da wird selbst die beste Strategie zum reinsten Lotteriespiel.
Ich für meinen Teil ziehe jedenfalls daraus den Schluß, wie es weiter oben auch schon genannt wurde. Ich werde künftig in solchen Situationen (Wechsel der Strategie von grün -> rot oder rot -> grün steht an; S&P befindet sich innerhalb von den von mir definierten Wechseltagen, d.h. er gibt noch keine klare Richtung vor; FED/EZB oder sonstwer wollen Dinge bekannt geben, die voraussichtlich kurswirksam sind) erstmal Kasse machen und das Spiel in den nächsten Tagen vom Seitenrand beobachten, bis klar wird, wohin die Reise geht. Ich denke nicht, dass ich da auf lange Sicht viel schlechter fahren werde. Was in den letzten Tagen an den Börsen passiert ist, war einfach nur noch gaga.


@ etf_simulation
Bitte nicht als Kritik an deiner Simulationsdatei verstehen!!! Ich finde Dein Tool absolute Spitzenklasse, und ich bin froh, dass Du es hier allen zur Verfügung stellst und vor allem immer weiterentwickelst! Ich werde auch weiterhin mit Sicherheit danach handeln.


Beste Grüße!
dax_joe

[Dean_Martini]

...erstmal Kasse machen und das Spiel in den nächsten Tagen vom Seitenrand beobachten, bis klar wird, wohin die Reise geht.

Ich behaupte, dass es an der Börse NIEMALS klar sein wird, wohin die Reise geht. Und es war auch in der Vergangenheit zu keiner Zeit klar, wie sich die Börsen entwickeln werden. Das erkennt man daran, dass erfolgreiche Investoren dünn gesät sind. Selbst die hoch gepriesenen "Börsengurus" wie Bernecker, Otte & Co. können keinen signifikanten Erfolg vorweisen und auch die Investmentbanken lagen und liegen mit ihren Prognosen meist weit daneben. Nur im Nachhinein können sie angeblich immer alles begründen, wobei selbst diese Erklärungen mit Vorsicht zu genießen sind. Insofern halte ich es für sinnvoller, den Signalen der Strategie bedingungslos zu folgen.

Das Hauptproblem, welches ich dabei sehe, sind die reinen Long-Monate. Da ich für die nächsten Jahre mehr große Terroranschläge befürchte, könnten einem diese Long-Monate das Genick brechen.

[dax_joe1976]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.248.973 von Dean_Martini am 05.12.15 19:28:02

@Dean_Martini

Sorry, unpräzise von mir formuliert. Ich meinte

.......erstmal Kasse machen und das Spiel in den nächsten Tagen vom Seitenrand beobachten, bis klar wird, wohin die Reise mit dem meiner Strategie zugrundeliegenden Ampelindex (S&P) geht.

Ich meinte damit nur, dass momentan unsere Ampel zwar noch rot ist, wir allerdings einen RSL von >1, aber <1,05 haben. Wir befinden uns somit in einem Bereich, wo unsere Strategie Wechseltage zählt und die Entscheidung in den nächsten Tagen fällt, ob unsere Ampel auf grün umspringt oder auf rot bleibt. Der S&P gibt somit m. M. nach deshalb momentan noch keine eindeutige Richtung vor. Hinzu kommt die zur Zeit erhebliche Volatilität an den Märkten, so dass ich nicht ausschließen möchte, dass wir innerhalb kürzester Zeit wieder einen RSL von <1 haben oder andererseits der RSL auf einmal >=1,05 geht (Bsp: RSL 03.12.: 1,0009; RSL 04.12.: 1,0215).

Ich für meinen Teil werde deshalb momentan lieber abwarten, wie sich der S&P die nächsten Tage entscheidet. Entweder wir bekommen wieder einen RSL <1,0 und ich gehe Short, oder die Wechseltage werden positiv beendet (bzw. der RSL geht über 1,05) und wir haben ein grünes (Long-)Signal.

Du hast völlig recht, vollständige Klarheit an der Börse wirst du niemals haben und gab es auch in der Vergangenheit nicht. Und auch die ganzen "Börsengurus" sowie die ganzen Anlegermagazine mit ihren "todsicheren" Tipps kochen auch alle nur mit Wasser.

[Ursel03]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.246.714 von ETF_Simulation am 05.12.15 07:11:27

DANKE

Hallo,

von mir ebenso ein großes Lob und vielen Dank für das geniale Tool.
Ich bin zwar erst seit 2-3 Monaten Teil dieser Diskussion, finde das Resultat daraus aber bedingungslos grandios!

Ist es denn möglich die Makros aus dem neuen Tool via Export/Import in eine andere Version zu importieren?

Habe meine Liste etwas individualisiert und möchte das ungern wiederholen?

Danke im Vorfeld.

LG
Ursel

[ETF_Simulation]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.255.708 von Ursel03 am 07.12.15 13:34:07

Du hast eine private Nachricht.

[ETF_Simulation]

Ein S&P500 zum Börsenschluss von 2.046,81 oder schlechter würde die RSL wieder unter 1 drücken und dann beginnt der Spaß mit den 16 Tagen wieder von vorne.

Glücklicherweise bin ich gestern bei einem DAX von 10.948 wieder 2X Short eingestiegen.

Mein Glück übersteigt meinen Verstand derzeit recht deutlich... ;-)

[shorty21]

es sei Dir gegönnt!

[Dean_Martini]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.264.762 von ETF_Simulation am 08.12.15 16:32:57

Hallo Meckelfelder,

gib mal bitte Bescheid, sobald du long gehst, damit ich mich dranhängen kann. Du scheinst den Geheimcode der Börse geknackt zu haben.
Wobei es wahrscheinlich so sein wird, dass ich dir dann Unglück bringe. Kaum steigt der Martini ein...............

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.272.673 von Dean_Martini am 09.12.15 15:53:03

Meine gaaaaanz gewagte Prognose ist, dass er am Freitag 2x long geht

[ETF_Simulation]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.274.374 von elmago am 09.12.15 18:20:54

Zitat von elmago: Meine gaaaaanz gewagte Prognose ist, dass er am Freitag 2x long geht

Mal sehen.

Ich würde sagen - entweder Freitag oder erst wieder in 2016.

Aktuell sieht es nach 2016 aus.

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.274.566 von ETF_Simulation am 09.12.15 18:40:23

Bei aktuellen S&P 500 bzw. <= 2046,50 um 22 Uhr würde ich morgen wieder in den 2x short einsteigen, denn dann wäre die 16er Serie wieder zurück auf 0

[MicroCap]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.274.566 von ETF_Simulation am 09.12.15 18:40:23

Zitat von ETF_Simulation:

Zitat von elmago: Meine gaaaaanz gewagte Prognose ist, dass er am Freitag 2x long geht

Mal sehen.

Ich würde sagen - entweder Freitag oder erst wieder in 2016.

Aktuell sieht es nach 2016 aus.

Momentan spannender Tanz auf der Rasierklinge zwischen Short-Bestätigung (RSL<1) oder 15. Tag in Folge "LONG" beim SP500.

Bei mir aktuell: Short Entry am 30.11.15 mit A0X9AA zu 7,34.
davor KK ETF004 am 03.08. zu 28,24, VK am 01.10. zu 31,88
davor:KK A0X899 am 01.10. zu 194,92, VK am 30.11. zu 255,77
davor: "Erleuchtung" durch diesen Thread Anfang Juli, mit Abwarten auf das nächste Signal!

Ein langer, stiller Mitleser sagt VIELEN DANK AN ALLE für die hier geleistete Arbeit und Diskussion!

[Dean_Martini]

Das war knapp: 1,0004 !!!

Morgen ist also D-Day...

[ETF_Simulation]

Bei 2.046,45 springt die Ampel auf "grün".

[ETF_Simulation]

Die Jahresendrally kann kommen.

In Erwartung, dass die S&P500-Ampel heute auf "grün" springt, habe ich meine Position in 2X Long gedreht.

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.277.824 von ETF_Simulation am 10.12.15 09:29:05

Den einen Tag kann ich jetzt auch noch warten. Keine Ahnung, was der S&P heute Abend treiben wird.
Morgen bin ich wieder mit meinem Plan-Einsatz dabei, entweder long oder short.

[McSmoove]

So auch ich bin wieder an Bord. Bin ganz froh wieder auf dem Zug aufspringen zu können, hab mich die letzten Tage schon ein bisschen geärgert die nette Rally verpasst zu haben. Besonders problematisch war der Gedanke wann man nun wieder einsteigen soll. Da kommt mir der Ampelumschwung doch ganz gelegen. Von nun an folge ich sklavisch der Strategie

[andreas2207]

da ich ja mit 19'er Rythmus arbeite müsste ich mich noch bis Montag gedulden...mal sehen obs klappt oder wir komplett gegensätzlich investiert sind. Mir macht das aber nichts aus liege ja ganz gut vorn aufs Jahr gesehen.

[vulpecula2]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.278.325 von McSmoove am 10.12.15 10:16:25

Hallo Ihr Lieben,
schön wenn ihr euch sklavisch an die Strategie halten könnt. Meine eignen (eigentlich) nur leicht modifizierte Strategie hat gesagt, ich solle im Dezember 2 x Long bleiben (Erklärung habe ich vor ein paar Tagen gegeben). Bis jetzt ist es eine sehr, sehr teure Strategie und überlege ob ich nicht doch stur nach Meckelfelder handeln sollte.
Heute erwarte ich den S&P im Minus. Also müsste ich nach der Meckelfelder-Satrapie in 2 x Short wechseln. Nun ist Meckelfelder persönlich aber 2 x Long gegangen. Da Meckelfelder in 2015 traumhafte Renditen erwirtschaftet hat, ich hingegen mit einem leicht modifiziertem Ansatz deutlich im Minus bin, schwanke ich hin und her.
Für das Gemüt ist es wohl wirklich besser, stur nach der Meckelfelder Strategie zu fahren. Was ich jetzt selber machen werde, weiß ich noch nicht.

vulpecula2

[ETF_Simulation]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.279.969 von vulpecula2 am 10.12.15 14:50:58

Könntest du dir evtl. vorstellen, dass ich einfach nur ein unverschämtes Glück gehabt habe und das es genauso gut auch hätte völlig in die Hose gehen können?

Ich finde es wichtig, an die eigene Strategie zu glauben. Und nicht einfach jemandem hinterher zu rennen, der einfach viel Glück hatte.

Und wenn die S&P500-Ampel heute abend und damit wohl für den Rest des Monats "rot" bleibt, werde ich morgen meine Position wieder drehen müssen.

Ich wollte nicht auf morgen warten, weil nach meiner Tagesauswertung der Freitag ein eher positiver Tag ist. Deshalb der Wechsel schon heute und eigentlich gegen meine Spielregel.

[Dean_Martini]

Nun ist Meckelfelder persönlich aber 2 x Long gegangen. Da Meckelfelder in 2015 traumhafte Renditen erwirtschaftet hat, ich hingegen mit einem leicht modifiziertem Ansatz deutlich im Minus bin, schwanke ich hin und her.

Meckelfelder ist aktuell nicht long, sondern short. Und die Gewinner von heute sind möglicherweise die Verlierer von morgen und umgekehrt. Man sollte sich meines Erachtens nicht nervös machen lassen, wenn andere Strategien aktuell besser laufen als die eigene, denn sonst wird man wieder von den Emotionen beherrscht und in die Falle gelockt. Wenn man die veröffentlichten Strategien der Foristen vergleicht, ergeben sich je nach Beobachtungszeitraum ganz unterschiedliche Performance-Ranglisten. Mahatma Glück - Mahatma Pech -, wie die Inder sagen.....

[Dean_Martini]

Ui, das habe ich übersehen. Meckelfelder also doch schon long.........

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.280.038 von Dean_Martini am 10.12.15 15:03:45

Wer das Excel-Tool für Backtests genutzt hat, weiss, dass nicht nur 1 Weg nach Rom führt, sondern unzählige. Jede individuell getestete Strategie dürfte gut funktionieren, aber langfristig und nicht immer gleich gut.

Das Schöne am Meckelfelder-Modell ist, dass jeder mit seinen Parametern sich seine persönliche Strategie zusammenstellen kann. Das Schwierige daran ist: Obwohl man das gleiche Modell hat, orientiert man sich mitunter entgegengesetzt und das nährt offensichtlich Zweifel in unserer Runde.

Wer noch immer long ist, hat Gründe dafür, die in seiner Strategie begründet sind. Das gleiche gilt für diejenigen, die short sind. Jeder hat Recht

[vulpecula2]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.280.044 von Dean_Martini am 10.12.15 15:05:07

Dank an alle,

für die Rückmeldungen. Werde morgen berichten, wioe ich mich entschieden habe.

vulpecula2

[Amateur88]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.280.191 von vulpecula2 am 10.12.15 15:40:19

dynamische Parameter

Ich bin neu auf diesen Beitrag gestoßen und finde die Simulation sehr interessant.

Auffällig war, dass bei den gewählten Parametern in der zuletzt bereitgestellten Version starke Dax Jahre schlechter laufen würden und der Gewinn überwiegend in schwachen Phasen gemacht wird, sofern ich die Excel-Tabelle richtig deute.

Hat jemand bereits getestet, ob sich Parameter finden, bei denen die Historie ähnlich (ca. 25% p.a.) verlief, aber sich das Verhältnis von positiver und negativer Dax Entwicklung dem TSI Depot annähert? Damit könnte ich persönlich beruhigter "anlegen", da sonst auf schwache Jahre gehofft werden muss. ;-)

Ein anderer Denkansatz wäre es, einen dynamischen TSI berechnen zu lassen, bei dem die Parameter mehr Spielraum lassen, je länger ein Trend andauert. Bisher habe ich jedoch nicht im Detail geprüft, ob die schwachen Erträge in guten Dax-Jahren aufgrund zu schneller Ampelwechsel erfolgten. Deshalb steht dieser Denkansatz auch zur Diskussion und darf kaputt argumentiert werden ;-)

Zur gedachten Funktionsweise: Erst wenn die weit gefassten Parameter bei längeren Trends durchbrochen werden, werden die TSI Parameter auf die Initialwerte zurückgesetzt (Bsp.: Wechseltage von 25 auf 15 zurücksetzen).
Da ich noch nicht genau weiß, wo der TSI in der Simulation berechnet wird, weiß ich auch nicht wie leicht dieses umzusetzen wäre. Ein erster Test könnte mit einer If-Schleife funktionieren, die zwischen 2 Parametersätzen "Wechseltage" wechselt, die abhängig von der Anzahl grüner Tage auf die nächst größere Stufe zugreift.
Da der TSI für mich Neuland ist, nun die Frage: Hat dieser Ansatz Potential, so dass ich mir mal die Arbeit machen sollte, oder ist das Unsinn?

[McSmoove]

Puhhhh nochmal richtig Glück gehabt: RSL heute 1,0028, somit Ampel nun auf Grün!
Zum Ende hin wurde es noch nen richtig knappes Rennen, Jahresendrally darf starten

Das mit den dynamischen Parametern wurde meine ich in der Diskussion schon mal angeschnitten aber nicht groß weiter verfolgt. Der TSI wird auf der vorletzten Seite im Reiter S&P 500 berechnet.
Klick einfach in der letzen Zeile mal auf den RSL oder die Ampel da siehst du die Formeln.

[vulpecula2]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.283.266 von McSmoove am 10.12.15 23:42:07

Hallo McSmoove,

die paar Punkte + im S&P haben die Entscheidung zugunsten von Long gebracht. Ich werde also meine 2 L behalten. Allerdings zeigt der knappe Ausgang auch, mit welcher Toleranz wir leben müssen. Bis vor kurzem waren wir noch der Meinung, dass 19 Handelstage auch für L als Wartezeit das Optimum darstellen. Dann wäre noch nichts entschieden.

Wir handeln immer Wahrscheinlichkeiten. Ich bin froh, meine L nicht umschichten zu müssen. Aber im konkreten Fall kann das auch nicht vorteilhaft sein.

Warten wir es ab.

@ An alle,
sind wir im Moment mit all unseren teils unterschiedlichen Strategien in einer Long-Phase?

vulpecula2

[Boersikus78]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.283.767 von vulpecula2 am 11.12.15 08:22:53

Andreas wird erst Dienstag Long gehen - Siehe Beitrag 2423

[McSmoove]

Guten Morgen Vulpecula2,
das entscheidende Kriterium muss die eingeschlagene Strategie sein. Jeder muss für sich selbst entscheiden wie genau diese aussehen soll, daher auch die individuellen Differenzen. Mittels der Meckelfelderdatei kann man sich seinen Weg suchen. Diese eigene Strategie kann Ertragsoptimiert oder Volatilitätsoptimiert sein. Ich investiere ausschließlich Geld das für mich zur Zeit "nutzlos" (nicht Wertlos!) ist und optimiere eher (aber nicht ausschließlich) Richtung Ertrag. Damit muss ich eine hohe Volatilität hinnehmen. Also für mich RSL über 16 Tage >1 = Ampel Grün! In der Konsequenz habe ich mehr Ampelumschläge mit höherer Volatilität aber besserem Ertrag. Zwischenzeitlich war ich gar geneigt den RSL noch tiefer zu setzen...

Ich habe mich Anfang des Monats damit rumgeschlagen ob ich sklavisch der Strategie folgen sollte oder doch lieber anders handel. Ausgang der Überlegung war die Hoffnung die Volatilität zu mindern bei möglichst gleichem oder gar besseren Ertrag. Schlussendlich bin ich von der Strategie abgewichen und habe es "bereut". Nicht weil mir ein bisschen Ertrag flöten ging, sondern viel mehr weil ich nicht wusste wann man dann wieder Sinnvoll einsteigen sollte. Mir wurde schließlich klar das jede noch so gute Strategie nur so gut ist wie Ihre Umsetzung. Also Plan schmieden und dann dran halten.
Kritisches Prüfen der Strategie ist sicherlich richtig aber wenn man zu der Überzeugung gelangt ist das man seine Strategie gefunden hat, sollte man sich dann auch stur dran halten. Zwischenzeitliche Verluste sind dann auch einfach Teil des Plans. Umso wichtiger wird dann die goldene Regel nur Geld zu investieren dessen Verlust man notfalls auch verschmerzen kann. Die dazu nötige Gelassenheit muss aber auch ich noch lernen

[Dean_Martini]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.284.715 von Boersikus78 am 11.12.15 10:11:24

Zitat von Boersikus78: Andreas wird erst Dienstag Long gehen - Siehe Beitrag 2423

Oder auch nicht. Der S&P steht vorbörslich bei 2036 Punkten, der RSL liegt somit aktuell unter 1. Sollte dies bis zum Börsenschluss so bleiben, beginnt die Zählerei für diejenigen, die mehr als 16 Wechseltage veranschlagt haben, wieder von vorne. Bis zum nächsten Long-Signal kann dann noch einige Zeit (evtl. sogar Jahre) vergehen......

[Dean_Martini]

Gestern noch schön gequatscht, von wegen der strikten Strategie-Befolgung usw.. Jetzt haben wir eigentlich einen wunderschönen Tag für einen Wechsel von Short auf Long. Und was passiert: Martini überlegt gerade wieder, ob er aufgrund des recht heftigen Kursrückganges nicht doch vielleicht noch bis Montag mit dem Wechsel warten sollte.....

[vulpecula2]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.287.472 von Dean_Martini am 11.12.15 14:44:10

Hallo Dean,

auf jeden Fall war es günstig, nicht heute morgen einzusteigen. Das hätte einen gnaz dicken Minunsstart in Dein neues Engagement gegeben.

Momentan scheint beim Dax wieder einmal die Welt unterzugehen. Der S&P wird wohl auch mies aussehen.

Wünsche Dir den "richtigen" Einstieg und die Weisheit, es hinzunehmen, dass wir nie den optimalen Zeitpunkt erwischen können.

vulpecula2

[Dean_Martini]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.287.805 von vulpecula2 am 11.12.15 15:26:44

Hallo vulpecula2,

vielen Dank für die guten Wünsche.

Ich habe gerade eben bei ca. 10350 die Hälfte meines für die Strategie vorgesehenen Kapitals in den DBX0BZ investiert. Die andere Hälfte werde ich am Montag investieren.

Beste Grüße
Dean_Martini

[JohnnyProfit]

Auch ich lauerte auf den Wechseltag,
da ich mich entschieden habe, mich grundsätzlich an Meckelfelders Strategie zu orientieren,
nicht aber sklavisch/dogmatisch, sondern in Verbindung mit dem Euwax-Sentiment auf Jahresfrist.
vgl.: https://www.boerse-stuttgart.de/de/boersenportal/wertpapiere…

Dieser erreicht gerade Jahreshöchststände, kratzt an 15 Punkten und signalisiert klar: short!
Für mich bleibt daher die Lage unklar und somit halte ich cash.
Long werde ich erst gehen, wenn unsere Ampel grün zeigt und auch die Sentimentanalyse Entspannung zeigt.

Zudem überlege ich angesichts der jüngeren Informationen bzgl. FlatEx die Gelegenheit für einen Depotwechsel zu nutzen.
Den Ausstieg aus der Einlagensicherung finde ich, gerade wenn die Kundeneinlagen in Bezug auf das Eigenkapital im Verhältnis von ca. 50:1 stehen, wirklich sehr unschön.
Vgl.:http://www.welt.de/finanzen/article149768588/Dieser-Online-B…

[Dean_Martini]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.290.070 von JohnnyProfit am 11.12.15 19:17:43

Hallo Johnny,

meine Freundin hat schon seit 20 Jahren ein Konto bei der Raiffeisenbank. Vorgestern erhielt sie ein Schreiben von eben jener Bank mit der Mitteilung, dass die Kundeneinlagen ab 2016 auch nur noch bis 100.000 Euro gesichert sein werden!

Das hatte uns sehr gewundert und wir diskutierten bereits, ob hier vielleicht schon was Größeres am Laufen ist. Beruhigend ist es ganz sicher nicht, wenn nun schon eine Traditionsbank wie die Raiba die Einlagensicherung für Privatkunden massiv reduziert. Meine Freundin wird in der nächsten Woche bei der Bank diesbezüglich nachfragen. Sobald ich hierzu neue Informationen habe, werde ich mich melden.

[JohnnyProfit]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.290.154 von Dean_Martini am 11.12.15 19:36:43

Interessant! Danke Dean.
@all: Haben noch weitere von euch entsprechende Schreiben/Informationen erhalten?
greetz J.

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.290.154 von Dean_Martini am 11.12.15 19:36:43

Zitat von Dean_Martini: meine Freundin hat schon seit 20 Jahren ein Konto bei der Raiffeisenbank. Vorgestern erhielt sie ein Schreiben von eben jener Bank mit der Mitteilung, dass die Kundeneinlagen ab 2016 auch nur noch bis 100.000 Euro gesichert sein werden!

Mein Kenntnisstand ist, dass bislang die gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 € pro Person greift, egal bei welcher deutschen Bank. Haben denn die Raiffeisenbanken ein anderes System?

Ich halte diese 100 T€ allerdings für eine sehr theoretische Summe:
Ich rechne nicht damit, dass aus dem Bereich der Volks-und Raiffeisenbanken oder Sparkassen diese Sicherung in Anspruch genommen werden muss. Wenn aber doch, dann aufgrund eines übergreifenden finanziellen Desasters, dem sich niemand entziehen kann.
Wenn dieser Fall eintritt, ist die Einlagensicherung sowieso total überfordert und Makulatur.

Außerdem gibt es ja momentan die Forderung bzw. Diskussion um eine Erweiterung der Einlagensicherung auf alle EU-Staaten, was die Situation für deutsche Vermögen bestimmt nicht verbessert.
Mich beunruhigt, dass es da einen Zusammenhang zu geben scheint mit der Forderung nach Abschaffung des Bargeldes. Dann kannst Du Zuhause oder im Safe kein Geld mehr für Notzeiten horten, sondern musst es zur Bank bringen, wo es letzten Endes nicht mehr unter Deiner Kontrolle und auch nicht mehr Dein Eigentum ist: In der Bankbilanz steht ja auf der Passivseite nicht „Guthaben von Fritz Schmitz“, sondern „Kundenforderung von Fritz Schmitz“.
Es geht am Ende des Tages darum, ob man Fritz Schmitz nicht ganz einfach durch eine Währungsreform o.ä. enteignen kann. Dagegen kann er sich nur schützen, indem er sein Geld in Realwerte investiert (Immobilien, Aktien, ETF-Strategie, Edelmetalle, alter Whiskey etc.), weil Geldvermögen praktisch einfach verpuffen kann.

Fazit: Die Einlagensicherung ist eine Scheinsicherung. Wer Vermögen angespart hat, sollte Bankeinlagen möglichst gering halten oder zumindest einen Teil im Ausland in Fremwährung halten.

[JohnnyProfit]

Gem. der Informationen des Bankenverbandes sind bei dt. Banken immer
Einlagen von Privatpersonen, Personengesellschaften und Kapitalgesellschaften bis zu einer Höhe von maximal 100.000 Euro durch die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB) abgedeckt.

Darüber hinaus gibt es aber eine oft genutzte freiwillige Absicherung, die bei einer Million Euro pro Kunde beginnt, in den meisten Fällen dieser Betrag aber deutlich höher ist. So läge die durchschnittliche Sicherungsgrenze bei 190 Millionen Euro pro Kunde pro Bank. Im Falle von FlatEx gem. Welt.de bislang immerhin bei >3 Mio. Euro.

Dass Banken auf ihre Einlagen derzeit wohl negative Zinsen erhalten ist sicher unschön, unschöner aber noch finde ich, wenn bei der Kosteneinsparung die Risiken der Privatpersonen so brachial ausgeweitet werden.

[Dean_Martini]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.292.257 von elmago am 12.12.15 11:07:06

Zitat von elmago:

Zitat von Dean_Martini: meine Freundin hat schon seit 20 Jahren ein Konto bei der Raiffeisenbank. Vorgestern erhielt sie ein Schreiben von eben jener Bank mit der Mitteilung, dass die Kundeneinlagen ab 2016 auch nur noch bis 100.000 Euro gesichert sein werden!

Mein Kenntnisstand ist, dass bislang die gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 € pro Person greift, egal bei welcher deutschen Bank. Haben denn die Raiffeisenbanken ein anderes System?

Derzeit beträgt dieser gesetzliche Anspruch EU-weit einheitlich 100.000 Euro.
In Deutschland gehen die Sicherungssysteme der verschiedenen Bankengruppen über diesen Mindestschutz hinaus. Die Genossenschaftsbanken und die Sparkassen praktizieren den sogenannten Institutsschutz, nach dem die Kundeneinlagen bei diesen Kreditinstituten unbegrenzt geschützt sind.

https://www.vr.de/service/finanzlexikon/einlagensicherung.ht…

Möglicherweise wird hier bereits Rechtssicherheit für einen irgendwann in der Zukunft stattfindenden "Haircut" der Anleger geschaffen. Wenn alle Bankguthaben oberhalb von 100.000 Euro von staatlicher Seite einfach abgeschöpft werden, besteht kein Anspruch auf Entschädigung für die Anleger. Dieser hat auch vorher nicht bestanden, aber es würde bei einer unbegrenzten Einlagensicherung eine größere Rechtsunsicherheit herrschen, es würde massenweise Klagen geben, und ein "Haircut" könnte nicht so kontrolliert ablaufen. So aber zeigt man dem Steuermichel die AGB, in welchen steht, dass er im Ernstfall nur Anspruch auf 100.000 Euro hat, und gut ist's.

[Fever91]

Hey Leute, zunächst auch mal danke von mir an alle die zu dem tollen Tool beigetragen haben. Bin Freitag morgen eingestiegen (war davor gemäß Strategie Kasse) und jetzt ging es direkt erstmal 400 Punkte nach unten. Hab ich wohl Pech gehabt :P

Zum Thema Einlagensicherung: Wie sieht es denn mit dem Emittentenrisiko bei den Fonds aus? Vor allem bei den gehebelten? Ist es z.B. möglicherweise sinnvoll statt in den 2x Long in eine Kombination aus 4x und 1x Long zu investieren, da der 1x Long gedeckt ist, während der 2x Long wie der 4x Long behandelt wird im Fall eines Bankrotts?

Andere Frage: Habt ihr mal Backtests zu einer gehebelten Einzelaktien Strategie gemacht? Also so ähnlich wie beim Aktionär nur mit Faktorzertifikaten?

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.302.529 von Fever91 am 14.12.15 17:58:37

Zitat von Fever91: Zum Thema Einlagensicherung: Wie sieht es denn mit dem Emittentenrisiko bei den Fonds aus? Vor allem bei den gehebelten? Ist es z.B. möglicherweise sinnvoll statt in den 2x Long in eine Kombination aus 4x und 1x Long zu investieren, da der 1x Long gedeckt ist, während der 2x Long wie der 4x Long behandelt wird im Fall eines Bankrotts?

Fonds haben (theoretisch) kein Emittentenrisiko, weil die vom Fonds gehaltenen Anlagen Sondervermögen darstellen. Deshalb fallen sie bei Insolvenz der Fondsgesellschaft nicht in die Konkursmasse. Theoretisch, weil sie Assets verleihen können, die sie später nicht mehr zurückbekommen. Solche Dinger hat es in USA schon bei Rohstoff-Fonds gegeben, wo die Anleger später in die Röhre geguckt haben.
Der DAX-ETF LU0274211480 repliziert physisch, d.h. er hält physisch und konservativ einen DAX-Aktienkorb.
Der LevDAX LU0411075376 hingegen bildet den 2xDAX über Derivatgeschäfte mit der Deutschen Bank nach. Dieses Kontrahentenrisiko wird von der Deutschen Bank zu über 100% abgsesichert. (https://etf.deutscheawm.com/DEU/DEU/ETF/LU0411075376/DBX0BZ/…)
Wenn die Deutsche Bank aber in eine Schieflage gerät, ist die Sicherheit futsch und die Forderungen des LU0411075376 gegenüber der Deutschen Bank fraglich.

Mit mehr als 2fach gehebelten ETF habe ich mich nicht beschäftigt.

[Fever91]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.302.883 von elmago am 14.12.15 18:34:40

Danke für die Antwort. Wie sieht es mit dem einfachen Short- ETF aus? Dort leiht sich der Emittent den Aktienkorb und verkauft ihn dann oder? Wie sieht es dann hier mit dem Risiko aus?

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.303.267 von Fever91 am 14.12.15 19:19:45

In den KIID steht: "Zur Erreichung des Anlageziels schließt der Fonds ein Finanzderivatgeschäft mit der Deutschen Bank ab, um einen Großteil der Zeichnungserlöse gegen die Rendite des Index zu tauschen."
Demnach also analog zum gehebelten DAX-ETF.

Vielleicht weiß jemand besser, wie das konkret bewerkstelligt wird?

[ETF_Simulation]

Ich möchte hier mal meine Gedanken zum letzten Wechsel posten. Natürlich ist so eine "ex post-Betrachtung" immer mit Vorsicht zu genießen. Und ich will mich auch gar nicht über mein bisheriges Jahresergebnis beschweren. Aktuell bin ich aber mit meiner 2X Long-Position von Donnerstag 3,5% unter Wasser.

Das beklage ich gar nicht und das kann passieren.

Am vergangenen Donnerstag habe ich meine Position beim DAX von 10.544 von 2X Short in 2X Long gedreht. Die S&P500-Ampel war aber noch "rot" und ich habe lediglich erwartet, dass sie Donnerstagabend auf "grün" springt. Was sie dann auch tat.

Mein System sieht vor, dass die Ampel am Donnerstagabend auf "grün" springt und ich zum Ende des Xetra-Handels am Freitag um 17:30 Uhr meine Position drehe.

Ich habe bereits am Donnerstagmorgen gedreht, weil meine isolierte Berechnung nach Wochentagen den Freitag als eher positiven DAX-Tag ergeben hat.

Nun war ich also am Freitag auf der falschen Seite. Statt 4,88% Steigerung musste ich eine 4,88% Reduzierung meines Vermögens hinnehmen. Mein Depot wäre also um fast 10% wertvoller, hätte ich mich an mein System gehalten. Das finde ich nicht gerade wenig.

Nun mag der vergangene Freitag ein extremer Tag gewesen sein. Aber mein Backtesting und auch das Ergebnis des Backtestings beruht nun einmal auf festen Vorgaben.

Jetzt fühle ich mich natürlich schlecht. Weil ich mich nicht an mein System gehalten habe und fast 10% Verlust erlitten habe.

Ich werde mich zukünftig sehr viel strenger an mein System halten und tatsächlich erst nach einem Ampelwechsel die Position drehen und tatsächlich erst am Abend gegen 17:30 Uhr.

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.307.374 von ETF_Simulation am 15.12.15 11:42:40

Nach meinem spontanen Teilverkauf am 3. Dezember habe ich mich zum Ampelwechsel am 11. an das Regeldatum gehalten. Weil ich mit einem etwas größeren Volumen handele, habe ich 8 Transaktionen getätigt und werde das auch zukünftig so handhaben:
Gegen 11 Uhr verkaufe / kaufe ich je 50% des DAX-ETF und des LEV-DAX-ETF und nach 16 Uhr den Rest. So habe ich immer Mischkurse und wenn die Börse im Tagesverlauf dreht, nehme ich einen Teil der Drehung mit.

[McSmoove]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.307.374 von ETF_Simulation am 15.12.15 11:42:40

Zitat von ETF_Simulation: Ich werde mich zukünftig sehr viel strenger an mein System halten und tatsächlich erst nach einem Ampelwechsel die Position drehen und tatsächlich erst am Abend gegen 17:30 Uhr.

Mir gehts ganz genauso, jede noch so gute Strategie ist nur so gut wie Ihre Umsetzung. Und genau da habe ich geschlampt. Mich ärgern nicht die Verluste sonders nur mein Mangel an Disziplin.

Ich verbuche es unter Lehrgeld und arbeite an meiner Disziplin.

Glück auf!

[vulpecula2]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.307.374 von ETF_Simulation am 15.12.15 11:42:40

Hallo Meckelfelder,

vielen Dank für Deine offenen Worte.

Die letzten Tage waren schon extrem und sollten nicht dazu führen, dass Du Dich schlecht fühlst. Freue Dich viel mehr, dass Du den größten Teil des Jahres ein besonders glückliches Händchen hattest.
Wie schon vorher von mir mitgeteilt, habe ich mich für den ganzen Dezember als Long-Monat entschieden. In der Vergangenheit war der Unterschied im Dezember zwischen Ampel und stur Long ziemlich gering. Nur dieses Jahr war der Unterschied extrem, und ich bin dieses Jahr deutlich im Minus.
Aber auch mir hilft der Ärger nichts. Wenn wir uns künftig streng an unser System orientieren, muss die Performance nicht unbedingt besser sein, aber dann war es das System, was nicht ganz optimal reagiert hat und nicht unsere Besserwisserei.
Vulpecula2

[Michael5528]

Hallo,

erst mal von mir auch noch besten Dank an alle für diesen Beitrag. Ich lese hier schon eine Weile mit und habe da mal eine Frage zu den ETF’s und Broker allgemein (speziell Flatex).

Ich bin kürzlich von der Aktionärsbank zu flatex gewechselt und da werden scheinbar die Beträge nach Verkauf der ETF’s erst 1-3 Tage danach gutgeschrieben. Weiß zufällig wer an was dass liegt?
Bei der Aktionärsbank hatte ich dieses Problem nicht.

Gruß Michael

[vulpecula2]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.317.475 von Michael5528 am 16.12.15 15:12:00

Hallo Michael,

ich kenne Die Aktionärsbank und deren Screens nicht.

Allerdings ist es ganz normal, dass die Wertstellung erst Tage später erfolgt. Alelrdings konnte ich bei Flatex bisher trotzdem immer über das freiwerdende Gels sofort verfügen (zum Kauf andere Papiere, z. B. Wechsel von Long auf Short oder umgekehrt). Es würde mich wundern, wenn es jetzt anders wäre.

Vulpecula2

[Hans_Ahr]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.317.475 von Michael5528 am 16.12.15 15:12:00

Also bei mir wird - sofern ein Gewinn erwirtschaftet wurde - die Beträge für die Kapitalertragsteuer und Soli einbehalten und erst mit einem Versatz von 2-3 zur Verfügung gestellt, sofern der Gewinn mit dem Verlusttopf gegen gerechnet werden konnte oder der Freistellungsauftrag den Gewinn vom Betrag her abgedeckt hat. Erst wenn diese "Prüfung" Bankintern stattgefunden hat, kann ich ggf. auch noch über diesen Betrag verfügen - vorher nicht. Bin aber nicht bei der Aktionärsbank oder flatex.

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.317.475 von Michael5528 am 16.12.15 15:12:00

Alle Banken, bei denen ich Wertpapiere gehandelt habe bzw. handele (Maxblue, Flatex, meine Volksbank), erfolgt die Wertstellung und Belastung auf dem Verrechnungskonto nach 2 Banktagen.
Allerdings wird sofort nach der Transaktion das verfügbare Transaktionsvolumen aktualisiert. So ist auch ohne Kreditlimit z.B. nach Verkauf des DAX-ETF sofort der Wechsel in das entgegengesetzte Papier möglich.
Sollte das bei Deiner Bank anders laufen, empfiehlt sich ein Gespräch mit dem Berater / der Hotline.

[Michael5528]

Hallo,
na ja, bei mir hat das jetz auf jeden Fall gut einen Tag gedauert, bis ich über das freigewordene Kapital verfügen konnte.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich einen Fehler gemacht haben könnte. Auf jeden Fall brauchen die das nicht mehr machen. Da mir dieses Geschäftsmodel von Flatex sowieso nicht gefällt und auch die Webseite zu wünschen übrig lässt, überlege im Moment ob ich Onvista mal probiere.

Falls es jemanden interessiert ist hier die Antwort auf meine Anfrage.

Nachdem der Zwischengewinn nicht über die Schlussnote mitgeliefert wird, sondern im Rahmen der Wertpapiermitteilung genannt wird, muss dieser der Order noch zugeführt werden.
Dies erfolgt in der Regel ca. 1-3 Tage später. Die Ausführung der Order sehen Sie jedoch bereits in Ihrem Orderbuch.
Die Verbuchung der Stücke ist bereits erfolgt, aber die in den Umsätzen einsehbare Buchung wird aus vorgenanntem Grund noch nachgeholt.
Da die Verbuchung natürlich auch valutarisch korrekt erfolgt, haben Sie dadurch keinen Nachteil.

[Dean_Martini]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.326.118 von Michael5528 am 17.12.15 14:37:12

Zitat von Michael5528: Hallo,
na ja, bei mir hat das jetz auf jeden Fall gut einen Tag gedauert, bis ich über das freigewordene Kapital verfügen konnte.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich einen Fehler gemacht haben könnte. Auf jeden Fall brauchen die das nicht mehr machen. Da mir dieses Geschäftsmodel von Flatex sowieso nicht gefällt und auch die Webseite zu wünschen übrig lässt, überlege im Moment ob ich Onvista mal probiere.

Ich bin bei Flatex und Consors. Bei Consors läuft das auch nicht anders. Und bei anderen Banken bestimmt auch nicht. Die Banken haben ja keinen Vorteil, wenn sie dem Kunden das Kapital vorenthalten. Im Gegenteil. Sie freuen sich doch, wenn man das freigewordene Kapital sofort wieder anlegt. Was zählt ist das Valutadatum und dieses ist bei ETFs wie bei Aktien zwei Tage nach Handelstag.

Bei manchen ETFs und Fonds ist es einfach so, dass die Gutschrift erst später erfolgt; da spielt wahrscheinlich der Emittent auch eine Rolle. Da ich immer genügend Cash-Reserven habe, hat mich das noch nie gekratzt; deshalb weiß ich zwar, dass es so ist, aber nicht, welche ETFs und Fonds nun genau davon betroffen sind und warum das so ist. In jedem Fall sollte man Flatex jetzt nicht verteufeln, weil es wie erwähnt bei Consors genauso läuft.

[Dean_Martini]

P.S.

Läuft ja gerade mal wieder echt bescheiden. Der Dow schon wieder 280 Punkte im Minus.

[vulpecula2]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.307.899 von vulpecula2 am 15.12.15 12:42:25

Hallo an die Community,

denjenigen, die sich 2015 "sklavisch" an ihre Strategie gehalten haben, wünsche ich ein zufriedenes Geldzählen und uns allen

Frohe Festtage

vulpecula2

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.359.694 von vulpecula2 am 23.12.15 13:21:44

Ich bin leider über Monate wegen Liquiditätsbedarf sukzessive ausgestiegen und Ende November erst wieder rein, aber es war per Saldo trotzdem profitabel für mich.

Denjenigen, die sich nicht stur an die Regeln gehalten haben (wahrscheinlich die große Mehrheit) wünsche ich auch, dass das Resultat positiv war / ist / sein wird.

Genießt die Feiertage, lasst euch reichlich beschenken und macht tapfer weiter mit unserer Strategie !

[elmago]

@ETF_Simulation

Die Simulationsdatei hat bei mir heute nicht wie gewohnt funktioniert. Die Watchlist von 22.30 wurde nicht verarbeitet, es kamen keine Kurse vom 28.12. dazu. Außerdem hat mich das Makro aus Zelle F11 des Regiezentrums nicht zum Register US78378X1072 geführt. Allerdings hat die Variantenberechnung nach Eingabe des S&P500-Kurses den korrekten RSL-Wert für den 28.12. ermittelt.
In der Watchlist vom 28.12. konnte ich keine Veränderung der Struktur gegenüber den älteren Dateien feststellen.

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.377.580 von elmago am 29.12.15 00:32:20

Mir ist folgendes aufgefallen:
Wenn in meinem Verzeichnis „Finanztreff“ die Watchlist vom 25.12. (Feiertag) nicht enthalten ist, läuft alles so ab, wie in meinem letzten Beitrag beschrieben.
Wenn die Watchlist vom 25.12. enthalten ist, läuft das Programm sehr lange, ohne jedoch die Daten der Watchlist vom 28.12. zu übernehmen.
Wenn ich zwischendurch den Vorgang abbreche und den Debugger öffne, ist folgende Zeile gelb markiert:
„Workbooks.Open Filename:=strPfad & "" & strDatei, ReadOnly:=True, Local:=True“

[ETF_Simulation]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.377.580 von elmago am 29.12.15 00:32:20

Hier die korrigierte Version:

https://www.dropbox.com/s/l4bg9cam1ju53bp/ETF_Simulation.xls…

Folgendes Problem:
Ich hatte bisher kein Feiertagsblatt hinterlegt.

Somit wurde immer versucht, den 25.12. zu importieren. Der enthielt aber die Kurse vom 23.12. (D) und 24.12. (US). Somit wurde das Tabellenblatt "US2605661048" nicht um den 25.12. ergänzt (was ja auch keinen Sinn macht, da es der Stand vom 24.12. war).

Damit versuchte das Makro immer wieder den 25.12. zu ergänzen.

Ich habe jetzt in dem ausgeblendeten Blatt "Feiertage" die Feiertage hinterlegt und so wird der 25.12. wie ein Wochenende behandelt und als nächstes der 28.12. importiert.

Wer seine selbst angepasste Datei weiter fortführen möchte, macht bitte folgendes:

1. Blatt "Feiertage" der von mir neu bereitgestellten Datei einblenden
2. Blatt "Feiertage" in die eigene Datei kopieren
3. Blatt "Feiertage" in der eigenen Datei ausblenden (ist aber nicht zwingend nötig)
4. in der eigenen Datei auf Blatt "Regiezentrum" die Zelle "C6" ändern in

="watchlist_Watchlist_2230_"&TEXT(ARBEITSTAG(MAX(DE0008469008!$A:$A;DE0008467416!$A:$A;DE0008469016!$A:$A;EU0009658145!$A:$A;US2605661048!$A:$A);1;Feiertage!$B$2:$D$12);"JJJJ-MM-TT")&".csv"


Jetzt sollte es laufen.

[Ursel03]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.379.194 von ETF_Simulation am 29.12.15 11:29:07

Bestätige, es läuft!!! *Daumenhoch*

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.379.194 von ETF_Simulation am 29.12.15 11:29:07

Vielen Dank, es klappt wieder wie vorher!

Muss das Makro für 2017 etc angepasst werden oder genügt für folgende Jahre eine Fortschreibung des Blattes "Feiertage"?

[ETF_Simulation]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.379.521 von elmago am 29.12.15 12:34:22

Zitat von elmago: Muss das Makro für 2017 etc angepasst werden oder genügt für folgende Jahre eine Fortschreibung des Blattes "Feiertage"?

Das Blatt "Feiertage" schreibt sich automatisch fort.

In Spalte "C" befindet sich immer das laufende Jahr.

Mir ist aber eingefallen, dass da noch reichlich Feiertage gelöscht werden müssen.

Es dürfen nur die Feiertage verbleiben, an denen in Deutschland und USA kein Handel stattfindet:

* Neujahr
* Karfreitag
* 1. Weihnachtstag

[shorty21]

hier mal eine Grafik mit DAX und Ampel ( ohne feste Monate ).

[Ro12fav4bandit]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.379.914 von shorty21 am 29.12.15 13:55:28

hallo,

ich bin neu hier und interessiere mich auch für diese geschichte. gibt es einen ausgangspost, wo man die ansätze der stratgie nachlesen kann - 255 seiten ist ein bißchen viel nachzulesen ), gibt es ein art musterdepot, an das man sich 100 % disziplniert halten kann und wenn ja wo ? etc. etc.- ich möchte ab heute / morgen auch diese strategie mit einem teil meines geldes 100 % diszipliniert über 10 jahre testen.
thx

[jojobo]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.380.691 von Ro12fav4bandit am 29.12.15 15:59:22

Zitat von Ro12fav4bandit: 255 seiten ist ein bißchen viel nachzulesen ), gibt es ein art musterdepot, an das man sich 100 % disziplniert halten kann und wenn ja wo ? etc. etc.-

Anfragen wie deine gibt es hier alle paar Wochen. Einfach mal ein bisschen zurück blättern; es gibt immer mal wieder Zusammenfassungen. Man muss also nicht alles lesen!

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.380.691 von Ro12fav4bandit am 29.12.15 15:59:22

Mit Beitrag 1597 habe ich versucht, das Erreichte kurz zu skizzieren. Obwohl das Tool seitdem weiterentwickelt wurde, sind die Grundaussagen noch gültig.

Paar Beiträge zurück hat ETF_Simulation (er hat die tolle Datei programmiert) den Link zur Simulationsdatei gepostet, die Du von Dropbox runterladen kannst. Ein "Musterdepot" ist in dieser Datei enthalten (Blatt Parameter). Du siehst dort, wie ETF_Simulation investiert. Durch Variationen der Parameter ergibt sich aber eine Vielzahl von Modellen, aus denen sich jeder das bastelt, was ihm am besten geeignet erscheint.

[st99]

Guten Morgen,

ich habe mich jetzt in den letzten drei Tagen durch das Forum gelesen und bin sehr beeindruckt auf welchem Niveau hier diskutiert wird und Erfahrungen ausgetauscht werden. Tolle Arbeit!
Ich habe mir die aktuelle Excel-Datei heruntergeladen, habe mir die Watchlists angelegt, soweit so gut :-).
Aktuell scheitere ich aber an der Stelle, wo der S&P-Wert manuell eingetragen werden muss. Das Import-Makro bricht mit einem Laufzeitfehler ab. In der Tabelle "Konstanten" sind die Zellen F,G,H 2-6 korrekt aus, aber in den berechneten Zellen F7-H7 kommt #NV. So wie ich es für mich analysiert habe, schaut das Makro in der S&P-Tabelle nach dem letzten Datumseintrag , vergleicht, usw.
Frage: Wo muss der S&P-Wert zuvor händisch eingetragen werden, damit das Makro sauber durchläuft. Wenn ich in den fehlerzellen, die richtigen Werte (Datum, Wert, Datum+1) eintrage, läuft das Varianten-Berechnungsmakro anschliessend sauber durch.

Ich freue mich auf Tips.

Stephan

[Ro12fav4bandit]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.384.771 von st99 am 30.12.15 09:57:19

hallo,

elmago erst einmal danke für die infos und an den tabellenbauer.

ich habe mich erstmal von seite 155- 170 quer eingelesen und wollte mit meinen worten zusammen fassen, ob ich den ansatz, den ihr gegenüber einer bekannten börsenzeitung betreibt überhaupt verstanden habe.
der ausgangspost nr. 1 ist ja ein wenig weiterentwickelt worden auch strategisch ^^; auf grund es postes weil zur tsi 2.0 googelte, bin ich hier überhaupt gelandet, da ich keine 400 € für nen börsenbrief ins blaue hinein zahlen wollte- alleine wie ihr das angeht, zeigt mir, dass ich richtig lag.
ich wollte schon bei porsche anrufen, nachdem ich die werbeversprechen tsi 2.0 beim a.... gelesen hatte ^^- dachte mir aber, dass das eher nicht alles so einfach ist, mit ein bißchen rot und grün ampel und einen wert um 1, wo man nicht mal erkennt, wie man auf diesen wert kommt.

1. bestimmte aktien zu kaufen im gegensatz zu bestimmten börsenbreifen ist nicht vorgesehen, da zertifikate breiter streuen und die zertifikate dem grunde nach den trend der börsen wiederspiegeln und man sich ja dem grunde nach ohne ende gebühren und auch ein wenig zeit einspart.
eure ausgewählten zertifikate haben kein emittentenrisiko, was ich persönlich sehr geil finde.

etf - strategie salopp formuliert und nicht einzelaktien.

dazu eine eine frage.

wenn ich angenommen nicht die 5 trednstärksten aktien nehme sondern ein etf, dann habe ich doch auch die schwachen aktien drinne und schwäche doch eigentlich die tsi strategie des a.... 2.0 ab- oder ist die glättung eher besser, da ich weniger schwankungsanfällig bin durch z.b. eine trendstarke aktie, die fundamental und dann auch charttechnisch einbricht ?


2. ihr setzt auch darauf insbesondere bei möglichen abwärtstrends, mit short zertifikaten zu arbeiten und weitere dinge mit zu beachten, wie z.b. bestimmte monate / zeitabstände immer long zu sein - gebert - bzw. jeder macht sich da eigene gedanken, was hier durchdiskutiert wird mit backtest vergleichen.

im endeffekt sogar mehr als 2.0 strategie des a.... sondern 2.1 wenn man wollte, was ich auch noch spannender finde.

3.
wenn ich es richtig verstanden habe brauche ich eigentlich nur 2 zertifikate long/ short und wenn mir der sinn danach steht z.b. mit hebel zu arbeiten auch nur 2 je long/ short mit hebel 2 z.b.

4.
ich muss mir aber zusätzliche accounts machen, damit ich eigenständig in die von eft zur verfügung gestellte tabelle tägliche schlusskurse diverser indizes einpflegen kann- es gibt sozusagen keine automatisch fortgeführte tabelle ?

5.
nun zu meinen bauchschmerzen.
die tabelle ist objektiv der hammer im wahrsten sinne des wortes, aber ich verstehe sie leider fast noch nicht ^^; es fängt schon damit an, dass ich überfordert bin dort automatisch überhaupt schlusskurse einzupflegen und wenn welche in welches tabellenblatt und welche kurse überhaupt.
nun bin ich eher nicht so ein excelltyp ( kann mir eine ein -und ausgabentabelle erstellen und verstehe mathematik binomische formeln ^^), so dass ich erstmal mit den begriffen, den tabellenblättern und der anwendung auf kriegsfuss stehe.
wahrscheinlich wäre ich nach 10 min erläuterung um lichtjahrhunderte schlauer, aber ein webinar, eine anleitung zur tabelle oder ein coahcing gibt es wohl nicht ? ^^ sie ist einfach erst einmal für jemanden wie mich , der nicht von anfang an dabei, nicht zu begreifen.

gibt es da irgendwie möglichkeiten, sich schlauer zu machen ausser so oder so mal den blog von anfang an durchzuarbeiten ?

ich würde tatsächlich gerne mittun, weil ich das sauspannend finde und würde gerne jetzt schon investiert sein- spätestens ab 31.12/01.01.2016 - nur auch ein sog. musterdepot hat sich mir aus der tabelle nicht erschlossen.

ev. kann mir da jemand schon weiterhelfen, was die ampel gerade hergibt und ich würde auch die faktor 2 zertifikate gegenüber einfach bevorzugen.

im übrigen würde ich ein system / die ampel sehr wohl gerne tatsächlich wie ein computer ausführen wollen, weil ich das denken den formeln überlassen möchte.

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.389.244 von Ro12fav4bandit am 30.12.15 19:53:44

Der Thread drehte sich anfangs um die Anlage mit trendstarken Einzelaktien, die wegen diverser Schwächen und Fehler der Börsenbrief-Version selbständig ermittelt wurden.
Mit dieser Methode ist auch ein gewisser Umschichtungsbedarf mit Transaktionskosten verbunden. Deshalb kam Dein „Tabellenbauer“ auf die Idee, statt Einzelaktien auf DAX-ETF bzw. Short-ETF und die gehebelten Varianten zu setzen. Dann tauchte die Idee auf, bestimmte Monate als Long- oder Shortmonate zu benutzen und die Excel-Programmierung mit Backtesting-Möglichkeit hat diese Strategie entscheidend vorangetrieben. – Ein entsprechendes Backtesting mit dem Aktienuniversum des HDAX wäre wohl um ein Vielfaches aufwändiger und schwerer zu realisieren gewesen.
Im Übrigen handeln wir mit ETF (Fonds), die im Gegensatz zu Zertifikaten kein Emittentenrisiko haben.
Die Strategie berücksichtigt 4 ETF:
LU0274211480 – 1fach long auf DAX
LU0411075376 – 2fach Hebel long auf DAX
LU0292106241 – 1fach auf ShortDAX
LU0411075020 – 2fach Hebel auf ShortDAX

Beitrag 2159 beschreibt die Beschaffung und den Import der aktuellen Kurse. Die Kursdateien benennst Du genau, wie im "Regiezentrum" hinterlegt. Den Pfad definierst Du so, wie Du Deine Dateien abgelegt hast.
Der Link zum Muster der Watchlist funktioniert nicht mehr, ich habe eine aktuelle Datei in Dropbox eingestellt:

https://www.dropbox.com/s/42sj2kkm4wqtvsf/watchlist_Watchlis…

[Ro12fav4bandit]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.392.037 von elmago am 31.12.15 13:32:33

hi,
danke erstmal.
das problem ist, dass das die umsetzung - die richtigen knöpchen zu drücken- für die meisten wohl easy ist.
für mich ist es das allererste mal, dass ich etwas in eine open office datei importieren soll- geschweige, dass ich jemals etwas in eine open office datei importiert habe. ich weiss, was rsl , tsi und was eine aktie ist etc. ist ^^, nur habe ich mit excel dem grunde nach überhaupt nichts am hut, so dass die umsetzung für mich objektiv das allerschwerste mit ist. mir fehlen einfach diese 2 jahre der mitentwicklung, obwohl ich tatsächlich nunmehr auf seite 1 angefangen habe zu lesen, um überhaupt die entwicklung der strategie zu verstehen; grob habe ich sie ja verstanden und sie ist viel sauberer als die von der zeitung, weil man die listen fast nicht auf fehler prüfen kann.

1.
die sinnvolle strategie mit den 4 werte als fonds und den kostenersparnissen und dem grunde nach weniger aufwand als 15 aktien z.b. zu pflegen habe ich erkannt- meine frage, wenn man sich entschliesst diese sache mit hebel 2 zu fahren, dann brauche ich so oder nur diese 2 werte hebel 2 oder wird in manchen situationen laut der tabelle auch nur mit hebel 1 gehandelt- gebert mit sog. börsenstarken / schwachen monaten um nicht mit 2 zu hebeln sondern 1, wenn die ampel z.b. gegenteiliges sagt ?; ich will mich 100 % an die vorgaben der math. formeln halten und an die strategie.
oder ist das schon eine dem grunde nach strategische frage ? die jeder individuell für sich bestimmt - der misch aus hebel 1+2 , wenn börsenstarke monate aber ampel rot und vice versa ?

eigentlich bräuchte ich ja nur 2 blätter für die 2 er hebel , wenn ich die 100 % fahren will, weil die ampelphase von den jeweiligen indizes abgebildet wird und die werte der etfs darauf ja 0,0 einfluss haben.
versuche gerade die tab zu verstehen und mir etwas zu erleichtern durch weniger datenblätter, wenn ich meine risiko festgelegt habe.

2.
sehe ich richtig, dass die tabelle 14 tabellenblätter hat ?

3.
ich habe mich bei ariva nun angemeldet. jetzt linke ich
http://www.ariva.de/db_x-trackers_dax_ucits_etf_%28dr%29_1c-…
und bekomme ja eine hp mit den kurswerten und rechts einige filter
a. welche ansicht wähle ich aus ( historisch ? )
b. welchen handelsplatz wähle ich aus ( xetra oder lieber tradergate, wenn ich abends um immer 20 uhr handeln will und nicht 17.30 )
c. welche bereinigungen hake ich an (alle drei weil sonst mischmasch ? )
d. welche daten von bis wähle ich aus ( immer den letzten fehlenden tag z.b. in der superbasteltabelle datenblatt "db_x-trackers" ist bei mir der kurs vom 28.12. enthalten also gebe ich 29-31.12 ein und wenn ich mal z.b. 10 tage nicht akutalisert habe dann z.b. 01.-10.01.2016 , wenn ich erst am 10.01. um 23 uhr dazu wieder komme ?) ich möchte ja z.b. immer zu einer bestimmten urhzeit auch handeln, wenn ich handeln muss.
e. welche trennzeichen muss ich da eingeben-das vorgegebene ";" ?

wenn ich das alles eingegebn habe, muss ich dann download drücken und diese datei speichere ich dann auf meiner festplatte in einem ordner "Ariva_dbxtrackers_DAX.csv"?

muss ich das für alle 4 werte händisch wiederholen 1. bei ariva einloggen, alle 4 links , alle filter entsprechend eingeben, alles downloaden auf meine festplatte ? oder kann ich die abläufe vereinfachen ?

muss ich, wenn ich den download button klicke und dann ein fenster aufgeht " datei speichern " im nächsten fenster z.b. "Ariva_dbxtrackers_DAX.csv" eingeben , wenn es sich um den wert
"db x-trackers DAX UCITS ETF (DR) 1C
WKN: DBX1DA
ISIN: LU0274211480
Typ: Fonds "

handelt

welchen knopf muss ich drücken, damit dann diese daten importiert werden ?

5.
die anweisung " In finanztreff legst du dir bitte eine Watchlist nach folgendem Muster an und lässt sie dir bitte täglich um 22:30 Uhr per eMail zusenden:

https://www.dropbox.com/s/c3pt2c097b5cuit/watchlist_Watchlis…

In "B6" bitte den Pfad eintragen.

kann ich nicht ausführen, weil der dropeboxpfad nicht mehr gültig ist.

6.
die watchlist erscheint bei mir so


sorry aber mit der bin ich überfordert; ich kann leider nicht erkennen, welche werte man wann z.b. gekauft hat und ob man diese noch hält etc. ev. bin ich damit wirklich überfordert die tabelle zu verstehen.


ich versuche mich an die dinge ranzutasten, da ich gerne ab 01.01. einen test von 10 jahren fahren möchte mit dieser strategie, aber tatäschlich ist es ersteinmal als aussenstehender unendlich schwer die liste an sich zu verstehen, was sie mir sagen will und die korrekte verwaltung und pflege ist für einen nicht excel daten pflegekönig ohne anleitung sehr sehr schwer.

thx ersteinmal und hny

[samohte]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.392.757 von Ro12fav4bandit am 31.12.15 16:36:27

Hallo

die Finanztreff-Tabelle sieht gut aus.
Du brauchst die Tabelle nur für die Kursaktualisierungen.
Diese Tabelle täglich in das Verzeichnis kopieren, welches bei Dir in der Tabelle "Regiezentrum auf
Feld B6 steht. (oder Verzeichnis anpassen)

Übrigens: um die Strategie umzusetzen, brauchst du nur den RSL130 vom S&P500 ausrechnen (Tabelle US78378X1072) und bei einem Ampelwechsel entsprechend zu handeln.
Alles andere in der Datei ist nur um Backtesting zu betreiben und um seine bevorzugte "Strategie" zu ermitteln. (Tabelle Parameter: Ampelmonate, Festmonate, Wechseltage Long/Short x1/x2, etc....)

sieht bei mir so aus:



Daran erkennst Du, dass ich Long x2 und Short x2 sowie feste Long Monate im März,April, Oktober, November,Dezember habe.

Alles was Du dann noch machen musst, ist täglich die Finanztreff Datei in das Verzeichnis schieben, in der Tabelle Regiezentrum die 4 Makros nacheinander von oben nach unten ausführen.
Das dritte Makro geht leider nur für den letzten Tag manuell. Nach dem ausführen geht die Datei in die Tabelle "US78378X1072". Dort den letzen Schlusskurs vom S&P500 eingeben. (den hole ich mir hier:

Danach wieder in Tabelle Regiezentrum wechseln und das letzte Makro ausführen.

Das wars. Du brauchst das nicht täglich einzeln zu machen, geht bei mehren Tagen auch in einem Rutsch. (außer der letzte Kurs vom S&P500, die anderen Kurse zieht die Datei sich aus der Finanztreff-Datei)

Jetzt kannst Du ein bisschen mit den Parametern spielen, um Deine "Strategie" zu finden.

C1-C24 : LU0274211480 LU0411075376 LU0292106241 LU0411075020 Kasse

C26-C30: nach belieben

C33 : Anlagesumme
C35 : ab wann

alle anderen Felder nicht überschreiben.

C25 geht zwar auch zu ändern, dann wäre die Ampel jedoch nicht der S&P500 sondern evtl. der DAX (DE0008469008) oder MDax (DE0008467416) oder HDax (DE0008469016) oder ...... Macht hier im Forum glaube ich keiner.

Du kannst auch mehrere Tabellen gleichzeitig ausrechnen lassen.
Dabei ist zu beachten, dass in der Tabelle Berechnungsblatt,Jahresergebnisse, Strategie Monatsveränderung nur die Berechnungen der letzte Spalte der Tabelle Parameter angezeigt wird.
Nach jedem ändern der Parameter, in der Tabelle Regiezentrum das Makro Varianten berechnen ausführen.




so, soll erstmal reichen.

Viel Spass

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.394.116 von samohte am 01.01.16 11:30:24

Sehr schöne Beschreibung, samohte!

Wir könnten Neulinge erst einmal auf 3 Beiträge zur ersten Orientierung verweisen:

#1597 (Zusammenfassungung der ETF-Long-Short-Strategie)
#2159 (Beschaffung und Import der Kurse), wobei hier der Link zur Muster-Watchlist nicht mehr funktioniert
#2476 (Handhabung der Simulationsdatei)

Vielleicht erstellt jemand einmal ein kleines Handbuch mit dem Titel: "Wie ich Milliardär werde - konkrete Handlungsanweisung"

[shorty21]

Frohes Neues!)

Ich weiß nicht, ob das hier schon erwähnt wurde, welche Chancen und Risiken man sich mit Leveraged- und ShortETFs sich ins Depot legt.

Diese speziellen ETFs haben eine gewisse Pfadabhängigkeit, die dazu führt, dass über einen längeren Zeitraum die tatsächliche Rendite stark von der intuitiv zu erwartenden abweichen kann, bis hin zum minus, obwohl der abzubildende Index im plus ist. Es kommt auf die Volatilität an.

DAX 6 Monate -1,85%
LevDAX 6 Monate -7,08%

DAX 1 Jahr +9,56%
LevDAX 1 Jahr +12,39%

Die Frage ist wie die Kurse von ETFs soweit zurück berechnet wurden?

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.394.605 von shorty21 am 01.01.16 14:10:21

Zitat von shorty21: Frohes Neues!)

Die Frage ist wie die Kurse von ETFs soweit zurück berechnet wurden?

==> Beitrag 1071

[samohte]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.402.554 von andreas_220779 am 24.11.14 21:49:47

Beitrag vom: schrieb am 24.11.14 21:49:47

Zitat von andreas_220779: Also 1.
Der Name "800% Strategie"
- wo ist da der seriöse Bezugspunkt.? Die EtF Strategie nach meckelfelder könnte man dann auch "die 600.000% Strategie" nennen denn da stehen wir aktuell (nach Seuern und Gebühren)

2.
Der "Superindikator"
- also diese Bezeichnung ist doch auf einem Niveau gewählt, welches niedere Gier-Bedürfnisse weckt.

Okay mehr Punkte habe ich erst einmal nicht.

ABER
Die Sesselmann'sche / Förtsch'sche Strategie ist einzig und allein auf Verkauf gemünzt. Und diese Herren reiben sich die Hände wenn Leute jetzt in etwa so verfahren:

" Mensch TSI lief dieses Jahr ja nicht gut ich wechsel mal jetzt zur Strategie 800% weil die sagen ja, dass diese aktuell super performt hat."


Also ich behaupte: Drum prüfe wer sein Geld investiert. Es steht nun also an ALLER ALLER ERSTER Stelle sich für eine Strategie zu entscheiden und diese dann konsequent und kritisch zu verfolgen. TSI und ETF sind Strategien die auf relativer Stärke basieren. Wer diversifizieren will sollte eventuell noch einen komplett anderen Ansatz suchen ("800%" ist auch relative Stärke).

so long have fun

Der Beweis: Herr Sesselmann liest hier doch mit!

Ich habe gerade eine Werbe email erhalten:

Silvester 2035: Und Sie feiern mit 3,74 Millionen Euro – das neue TSI Premium mit der 24.855 %-Formel!
+++ + 24.855 % in 20 Jahren: TSI Premium jetzt noch stärker +++ überarbeitete Börsenampel leistet 30 % mehr Rendite jährlich +++ aus 15.000 Euro werden 3.743.206 Euro +++ 46-mal besser als der DAX +++ So gehören auch Sie zum elitären TSI-Premium-Zirkel +++

Silvester 2035:
Und Sie feiern mit 3.743.206 Euro


Wer feiert mit??

[Ro12fav4bandit]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.402.177 von samohte am 03.01.16 20:18:21

Hi,

danke für die Infos.

gibt es die Möglichkeit alte Beiträge von sich selber zu updaten ? oder zu ändern ?

elmago
schrieb am 01.01.16 12:07:13
Beitrag Nr. 2.477 (51.394.218)

"Vielleicht erstellt jemand einmal ein kleines Handbuch mit dem Titel: "Wie ich Milliardär werde - konkrete Handlungsanweisung" "

Ja das ich überlege ich tatsächlich seperat in einem Blog zu tun, da ich mehr Probleme mit der Anwendung, Verwaltung und Umsetzung der Tabelle habe, weil mir einfach handwerkliche Excel Grundlagen fehlen.
Die Strategie zu begreifen ist bei mir 0 das Problem, aber die Mondflugtaballe umsetzen sehr wohl.
Ich hoffe durch die Arbeitsschritte insbesondere die Tabelle besser zu verstehen.

Ich muss z.B. im Gegensatz zu vielen anderen z.B. ersteinmal den Satz
"Nach jedem ändern der Parameter, in der Tabelle Regiezentrum das Makro Varianten berechnen ausführen."

verstehen und anwenden mit Hilfe von Googel,da ich nicht weiss, was konkret hier Marko bedeutet; gehört habe ich den begriff schon -aber was heisst das ganz konkret ! Das sind alles Dinge, die ich ersteinmal lernen muss.
Da es um viel Geld geht möche ich das auch unbedingt- von nüscht kommt nüscht, jedoch sind die Dinge für manche ev.ganz einfach,aber für andere ohne diverse Kenntnisse extrem schwirig am Anfang ersteinmal zu verstehen.

[shortput]

Hat eigentlich schon einmal jmd. von Euch überlegt die Strategien mit Optionen bzw. Futures abzubilden statt mit den ETFs oder Faktorzertifikaten?

Hier würden wir uns z.T. die berüchtigte Pfadabhängigkeit und auch das Emittentenrisiko ganz oder teilweise ersparen.

Bei den Optionen wäre natürlich der Zeitwertverlust zu berücksichtigen und bei den Futures müsste ggf. um übergrosse Drawdowns zu verhindern eine Option gekauft werden. Wer Interesse und/oder Erfahrung hierzu hat kann sich gerne hier oder per Mail bei mir melden.

Ansonsten Danke ich allen hier für die fruchtbare und sachliche Diskussion und wünsche Euch ertragreiche Investments und die Geduld die Strategien auch umzusetzen.

[samohte]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.406.371 von Ro12fav4bandit am 04.01.16 14:48:23

Zitat von Ro12fav4bandit: Ich muss z.B. im Gegensatz zu vielen anderen z.B. ersteinmal den Satz
"Nach jedem ändern der Parameter, in der Tabelle Regiezentrum das Makro Varianten berechnen ausführen."

verstehen und anwenden mit Hilfe von Googel,da ich nicht weiss, was konkret hier Marko bedeutet; gehört habe ich den begriff schon -aber was heisst das ganz konkret ! Das sind alles Dinge, die ich ersteinmal lernen muss.
Da es um viel Geld geht möche ich das auch unbedingt- von nüscht kommt nüscht, jedoch sind die Dinge für manche ev.ganz einfach,aber für andere ohne diverse Kenntnisse extrem schwirig am Anfang ersteinmal zu verstehen.

Hallo,

das bedeutet lediglich, dass wenn du in dem Reiter "Parameter" irgendwelche Änderungen durchführst - z.B. ändern des Startkapital oder des Startdatums oder den festen Monatsampeln - das dann die Datei neu berechnet werden muss. (Reiter Regiezentrum Feld F12 drücken). Dann wird ein Makro (eine im voraus erstellte Programmroutine mit Befehls- und Rechenoptionen) ausgeführt.

Hört sich alles ein bisschen Laienhaft an, denn ich bin selber kein Excel-Könner.

[TeeZocker]

Naja Noch mal zur excel für die nur den Wert berechnet haben möchten ohne auswertung etc z.b. weil man unterwegs ist und keine internet bzw Pc mit MS Office zu verfügung hat.

Modificationen:
Ihr geht auf den gewünschten index z.b. S&P 500 und scrollt bis zur letzten Zeile und markiert 1x den errechnugswert bzw Faktor und zieht ihn mit exel runter damit der Rechner Automatisch weiter zählt das gleiche macht ihr mit der Ampelfarbe jetzt müßt ihr nur noch das datum und den kurswert manuel einfügen.

https://www.dropbox.com/s/9bue1jjwuc4mly6/manuel%20edit.png?…


MFG

[Chris_M]

Das TSI Premium geht heute short

[Ursel03]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.402.177 von samohte am 03.01.16 20:18:21

Habe den Beitrag ebenfalls gelesen.

Dazu fällt mir spontan die Frage ein, ob man den Chat nicht privatisieren kann?
Wäre doch schade wenn die Kulmbacher diese tolle (Eure) Strategie klauen und zu Geld machen.
Am Ende funktioniert sie vielleicht sogar noch nicht mal mehr

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.413.784 von Ursel03 am 05.01.16 12:30:40

Rhetorische Frage, klar
Aber man könnte unsere Runde schon privatisieren. Ein gewisser Streiffi hat das z. B. realisiert mit einem Privatforum für Investments hauptsächlich in Edelmetalle und Minenaktien.
Das ist dann aber mit einer Menge Administration etc. verbunden.

Sollen die doch unsere Strategie aufgreifen und verbreiten. Dann würden unsere Hebel-ETF bestimmt liquider werden und die Spread könnte sinken. Wäre unser aller Vorteil.

[Tobias506]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.414.435 von elmago am 05.01.16 13:42:51

Hallo liebe Leser,

Ich verfolge diesen Thread nun schon seit längerem interessiert & bin wirklich fasziniert wie professionell die Strategie immer wieder weiter vorangetrieben wird. Auch die Excel ETF Simulation funktioniert ohne Probleme & wenn nicht, werden diese schnell behoben.

Dafür möchte ich mich erstmal bei allen hier bedanken, die dabei mitwirken & das ganze public machen!

Trotzdem halte auch ich ein kleines, übersichtlicheres extra Forum mit Funktion zur Privatisierung für richtig.

Gerne biete ich mich auch für die Erstellung sowie technische Administration der Webseite kostenfrei an.

Ich beschäftige mich in meiner Freizeit gerne mit solchen Projekten, weshalb die Umsetzung eigentlich kein Problem sein sollte.

Auf weitere Zustimmung, sowie auch von dem Threadstarter Andreas, würde ich mich natürlich freuen!

Da momentan jedoch die Prüfungsphase meines Studiums begonnen hat, hätte ich erst ab den 05.02.16 die Zeit dazu.

Mit freundlichen Grüßen
Tobias

[Ursel03]

DAX_Monatsveränderung & Strategie_Monatsveränderung

Hallo liebe Gemeinde,

weiß Jemand ob es richtig ist, dass in beiden o.g. Tabellenblättern noch keine Aktualisierung bei Januar 2016 ist?

Danke Ursel

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.417.078 von Ursel03 am 05.01.16 17:56:25

Zitat von Ursel03: Hallo liebe Gemeinde,

weiß Jemand ob es richtig ist, dass in beiden o.g. Tabellenblättern noch keine Aktualisierung bei Januar 2016 ist?

Danke Ursel

Bei mir genauso. Ich habe mir in der Dax-Monatsveränderung die Formel aus Dezember 2014 in die 2016er Monate runterkopiert. Die Veränderungen sind jetzt auch für 2016 sichtbar. Funktioniert aber nicht bei der Strategie Monatsveränderung.

Ich kann mir aber gut vorstellen, dass ETF_Simulation eine korrigierte Version zur Verfügung stellt

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.416.187 von Tobias506 am 05.01.16 16:20:20

Privatforum?

Zitat von Tobias506: Hallo liebe Leser,

Ich verfolge diesen Thread nun schon seit längerem interessiert & bin wirklich fasziniert wie professionell die Strategie immer wieder weiter vorangetrieben wird. Auch die Excel ETF Simulation funktioniert ohne Probleme & wenn nicht, werden diese schnell behoben.

Dafür möchte ich mich erstmal bei allen hier bedanken, die dabei mitwirken & das ganze public machen!

Trotzdem halte auch ich ein kleines, übersichtlicheres extra Forum mit Funktion zur Privatisierung für richtig.

Gerne biete ich mich auch für die Erstellung sowie technische Administration der Webseite kostenfrei an.

Ich beschäftige mich in meiner Freizeit gerne mit solchen Projekten, weshalb die Umsetzung eigentlich kein Problem sein sollte.

Auf weitere Zustimmung, sowie auch von dem Threadstarter Andreas, würde ich mich natürlich freuen!

Da momentan jedoch die Prüfungsphase meines Studiums begonnen hat, hätte ich erst ab den 05.02.16 die Zeit dazu.

Mit freundlichen Grüßen
Tobias

In unserem Thread läuft alles bestens:
Es werden sachlich und produktiv Gedanken ausgetauscht.
Dadurch, dass W : O viele Teilnehmer hat, kommen ständig neue Interessenten zu uns, die Bestehendes hinterfragen und neue Ideen mitbringen.
Durch die Anonymität ist niemand gezwungen, aktiv mitzumachen. Wer etwas beizutragen hat, tut es freiwillig und ohne Zwang. Unsere tolle Strategie als Ergebnis dieses Threads ist meiner Meinung nach der beste Beweis, dass es keines anderen Formats bedarf.

Oder könnte ein privates Forum mehr leisten?

[Ro12fav4bandit]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.417.174 von elmago am 05.01.16 18:08:52

hallo,

wenn ich die tabelle jetzt richtig verstanden habe, sind wir ab heute short, weil tsi unter 1 bei 16grün / 19 rot wechsel tagen ?

thx

P.S.: ich würde ich z.b. eine skypegruppe zum austauschen auch sehr geil finden und/ oder das einer / mehrere die tabelle verwalten ( damit kontinuität und datenpflege in z.b. urlaubszeiten gewährleistet ist und dafür einen obolus erhielten, wenn ich mir schon z.b. dieses 750 € smart depot oder 300 € tsi abbo schenken kann und ev. was viel besseres bekomme.
die leistung der " strategie und tabellenentwickler/ pfleger " muss ja auch in meinen augen irgendwie entlohnt werden, zumal wenn ich was besseres und tiefgründigeres und nachvollziehbareres bekomme, als so ein zusammengeklatschten börsenbreif mit copy paste und anweisungen, wo bei engen werten scalping ja tür und tor geöffnet ist.
also ich habe mir ja alleine das smart ding jetzt defnitiv durch den blog hier geschenkt.

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.417.420 von Ro12fav4bandit am 05.01.16 18:36:42

Zitat von Ro12fav4bandit: hallo,

wenn ich die tabelle jetzt richtig verstanden habe, sind wir ab heute short, weil tsi unter 1 bei 16grün / 19 rot wechsel tagen ?

Die Einstellung 16 Wechseltage bis grün und 19 Wechseltage bis rot bedeutet:
Der RSL muss 16x hintereinander > 1 sein, um von rot auf grün zu drehen bzw. 19x hintereinander < 1 sein, um von grün auf rot zu springen.

Seit dem 10. Dezember steht die Ampel nach diesem Schema auf grün und gestern war der erste Tag mit RSL < 1. Am 25. Januar könnte die Ampel auf rot springen, wenn der Trend nicht vorher dreht. Sollte der RSL vorher 0,92 erreichen, würde die Ampel sofort auf rot springen.

[Ro12fav4bandit]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.417.612 von elmago am 05.01.16 18:59:53

hallo,

danke - wieder mehr begriffen.

dann bin ich jetzt fundamental und cherttechnisch short ^^ und schiebs nicht auf die strategie, da ich vor der antwort mit dem betrag für dieses strategie reingegangen bin ^^, muss ich stopp bei 10.600 setzen für den short ^^. entweder bricht er und die ampel ist grün und ich starte mit dem depot und muss dann in ein long wechseln oder ich habe schwein und es geht weiter runter und sobald die strategier tatsächlich rot / short gehen sollte, tue ich so, als würde ich dann erst reingehen und nimm die anteile mit dem kurs, die ich zu dem zeitpunkt für mein startkapital dieser strategie bekäme und lege die hier für erhätliche stückzahl in meine liste ^^.

übrigens ist der tsi 2.0 vom aktionär heute auf rot geschaltet worden mit 0,999 !! kein witz und alle hdax werte neben 1 nasadaq wert wurden verkauft, so dass nur noch 4 werte nasdaq gehalten werden ( quelle original tsi premium brief )

[ETF_Simulation]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.417.174 von elmago am 05.01.16 18:08:52

Zitat von elmago: Ich kann mir aber gut vorstellen, dass ETF_Simulation eine korrigierte Version zur Verfügung stellt

Erledigt:
https://www.dropbox.com/s/l4bg9cam1ju53bp/ETF_Simulation.xls…

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.419.673 von ETF_Simulation am 05.01.16 23:24:34

Wieder einmal - vielen Dank für Deine Arbeit!

[st99]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.419.673 von ETF_Simulation am 05.01.16 23:24:34

Dem kann ich nur zustimmen! Klasse wie schnell hier gearbeitet wird.

[Olywood]

20:21

Mal wieder ein kleines Update: seit 31.10.14 bin ich mittlerweile dabei. 2014 wurde mit einem Gewinn von 14,426 % abgeschlossen. Das Jahr drauf war sehr holprig für mich. Zwischenzeitlich mal 3,849% ; 25,734% und -8,607% mit den Handel gemacht, habe ich über das gesamte Jahr 2015 mit -0,596% beendet. Aktuell ein schönes Minus (-8,077%) für dieses Jahr.

Laut meiner Strategie bin ich 2x long mit 0,9867 (04.01.2016) grün.

In das Forum ist ja ordentlich Bewegung gekommen und es freut mich zu sehen wie elmago viele der hier gestellten Fragen und Probleme beantwortet. Beitrag 2500 ist auch nicht mehr fern.

[neduba2k]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.424.407 von Olywood am 06.01.16 14:35:47

...wird Zeit, dass die Ampel umspringt. Es riecht nach einem "Crash-Jahr".

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.424.650 von neduba2k am 06.01.16 14:58:01

Die Ampel liegt manchmal scheinbar ungünstig, aber meistens liegt sie richtig.
Das wirklich gute an der Ampel ist, dass sie einen von den Bauch-Entscheidungen befreit, die oft wie ein Griff ins Klo sind.