TSI 2.0 - die überlegene Strategie? ein Realtest - 500 Beiträge pro Seite

[andreas220779]

Ja also ich werde hier anhand eines Selbstversuches testen ob die TSI 2.0 Strategie wirklich so hohe jährliche Renditen erwirtschaftet wie behauptet wird.

Anlagevermögen wird 45000€ sein. Sollte es funktionieren und eine jährliche Performance von 20% erwirtschaftet werden, wäre ich sehr positiv erfreut.

Ich persönlich kann an der Strategie keinen Haken erkennen. Vieleicht das Abgeltungssteuern beim veräußern nicht berücksichtigt werden aber da bin ich gespannt ob die wirklich in Hülle und Fülle anfallen werden. Denn das bedeutet ja auch das viel Performance vor Steuern schon erzielt wurde.

Ich denke es wird monatliche Updates von mir geben. Das ist dann nicht so stressig. Eventuell werd ich den Zeitraum noch verkürzen.

Zum Vorgehen was diesen Monat noch geplant ist:
Juli:
erst einmal werden bestehende Fondsanlagen aufeglöst ( sind dieses Jahr auch gut im Plus).

August:
Brokerwahl(wahrsch. DAB.Bank) ; die erten Käufe wenn die Börsenampel auf grün bleibt.

btw : die Börsenampel ist wohl der entscheidende Faktor für die stabile Performance.



So das war es erst einmal von mir. Meinungen, Anregungen und Kritiken sind gern gesehen.

so long so short Andreas

I

[Jon_Schnee]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.125.199 von andreas220779 am 27.07.13 10:00:37

lesezeichen

Hallo Andreas, werde Dein "Projekt" verfolgen.

[Jon_Schnee]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.125.199 von andreas220779 am 27.07.13 10:00:37

Ich nehme an die Börsenampel sind ein Handelssystem, oder? Wie oft werden Signale generiert? (täglich, wöchentlich, monatlich). Gibt es Perfomance Angaben in der Vergangenheit?

[nugget80]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.125.899 von Jon_Schnee am 27.07.13 13:36:38

Hi,

Ja ganz gut deine Idee es mal real zu testen.

Ziehst du die Daten aus der Zeitschrift die danach auch ein Musterdepot handelt??

Verfolge dein Thread gerne mit.

Nugget

[andreas220779]

@ Jon_Schnee:
die Ampel ist im Prinzip ein von der Zeitung zusammengesezter Index, bei dem auch der TSI Wert berechnet wird.(eine Art RSL Wert). Er liefert wöchentliche Signale. sell < 1 > buy.

@ Nugget:
ja die Daten ziehe ich aus der Zeitschrift bzw der von ihr veröffentlichten TSI2.0 Tabelle (wöchentlich)
Ich werde aber nicht wie von der Seite empfohlen, ihr Musterdepot "nachbauen" ( einfach die vorhandenen Werte mittels prozentualem Anteil am Musterdepot kaufen) sondern ich werde wie sie es auch getan haben von Anfang an die stärksten Aktien nach TSI 2.0 kaufen.

Vorteil: ich habe die Trendstärksten Aktien im Depot.

Nachteil: Verkaufssignale muss ich anhand der TSI2.0 Liste selbst raussuchen (TSI2.0 Wert >50% = Verkauf)

sollte aber kein Problem sein da die Systematik nicht hektisch ist und der Kauf/Verkauf Prozess auch mal einen Tag später klappt.

d.h. Werte die der Aktionaer auch in seinem MD hat ( überlappung da die Aktie immernoch einen hohen TSI2.0 Wert hat) werde ich mit dem Aktionaer am Freitag ganz regulär verkaufen und meine "eigenen" Werte dann am Montag( da die aktuelle TSI Liste immer erst am Feitag nach Börsenschluss veröffentlicht wird)

[andreas220779]

So nun soll es auch al ein Update geben. Bin seit Montag zurück aus dem Urlaub und konnte auch feststellen, dass meine Fondgesellschaft nach meinen Vorgaben Positionen aufgelöst und mir auf dem Girokonto zur Verfügunge bereit gestellt hat.
Ich hatte mich schon im Laufe des Urlaubs für die DAB-Bank als OnlineDepotbank entschieden also wurde direkt eine Überweisung getätigt.
Mittwoch war das Geld da und ich konnte mir Gedanken über die ersten Käufe machen.
Da ich wusste, das die Börsenampel Mittwoch's überprüft wird und bei einem Umschwung auf rot, am donnerstag alles verkauft werden würde habe ich noch bis Donnerstag Börsenbeginn abgewartet.
Dann habe ich mir die Aktien herausgesucht welche laut TSI Liste von letzter Woche Donnerstag über 90% notierten und habe diese gekauft.
Es waren:
44 x Xing zu 68,24€
96 x Norma zu 31,19€
219 x LPKF zu 13,68€
26 x Continetal zu 115,19€
122 x Cancom zu 24,45€
461 x Sky zu 6,50€
35 x Kabel D zu 84,70€
124 X United Intern. zu 24,21€
984 x QSC zu 3,04€ ( diese war noch knapp unter 90% aber sie zeigte eine gute Dynamik)
54 x Morphosys zu 55,09€

nun hatte ich schon 2/3 des Depots bestückt. Ich ging nun davon aus frühestens wieder Montag handeln zu können, falls auf der neuen TSI Liste ein neuer Wert die 90% Marke überschreiten würde. Aber zu meiner Freude arbeitet deraktionaer kontinuierlich an der Verbesserung des Musterdepots und der Aläufe, so dass schon heute (Freitag vor Börsenöffnung die neue TSI Liste zur Verfügung stand. Und tatsächlich war ein weiterer Wert über 90% gestiegen. So kaufte ich noch:
415 x Nordex zu 7,23€
somit sind 11 von 15 Positionen gefüllt.
Die nächsten Termine sind:
1.
Donnerstag früh abwarten ob sich das Börsenklima wider erwartend verschlechtern sollte und die Ampel auf rot springt. Dann wäre alles zu verkaufen und mein Kaufzeitpunkt wäre als äußerst ungünstig zu bezeichnen.
2.
Freitag früh die neue TSI Liste abzuwarten und eventuell Positionen hinzuzufügen ( falls diese über 90% stehen sollten)
Desweiteren wird nun jeden Freitag Morgen überprüft ob bestehende Positionen unter 50% gerutscht sind, was einen sofortigen Verkauf dieser und einem eventuellen Neueinstieg bei einer 90%+ Positione bedeuten würde. ( Falls noch eine offen ist die nicht bereits im Depot ist)

Kurzes Depotupdate 09.08.2013
Startwert:44997,67
aktueller Wert:45459,87
+/- in €:+462,20
+/- in %:+1,03%

[andreas220779]

So denn nun zu einem umfangreichen Update für das TSI Depot:

Zunächst einmal ein paar allgemeine Worte zur abgelaufenen Woche.
Diese war durch ein Thema geprägt und das lautet : beginnt die FED mit dem Tapering. Sprich drosselt sie ihre Anleihenaufkäufe. Dies hätte zur Folge gehabt ( nach Befürchtung vieler Marktteilnehmer) ,dass viel Liquidität aus dem Markt fließt und somit die Kurse von aktien unter Verkaufsdruck geraten.

So nachdem der DAX im Zuge der Unsicherheit hin und her sprang, kam am Mittwoch heraus, das die FED ersteinmal nicht aufhört Anleihen aufzukaufen.
Die Folge war eine große Erleichterung und eine Art Erholung an den Börsen weltweit.

Das TSI Depot verlor im Laufe der letzten Woche bis Mittwoch fast seine gesamte Performance der Woche +2 Tage davor. Im Tagesverlauf fiel es sogar ins Gesamtminus konnte sich davon aber deutlich erholen.
Was am Donnerstag folgte war eine eindrucksvolle Erholung die dem Depot einen Tagesgewinn von 3,03% brachte und das depot auch dementsprechend im Gesamtplus war (3,13%).
Der Freitag verlief auch recht positiv. Und das ganze hatte einen Grund: XING. Die Aktie schoss im Tagesverlauf um bis zu 13% in die Höhe um am Ende mit einem Plus von ~8,5% zu schließen. Hier kommt ein Detail zum tragen das ich ganz am Anfang erwähnt hatte: und zwar wollte ich ja nicht das aktuelle Depot vom Aktionaer nachbilden-wie sie es empfohlen hatten- also einfach die in deren Depot vorhandenen aktien nach Gewichtung zu kaufen und somit das Depot 1:1 abzubilden, SONDERN ich habe ja gesagt ich werde so verfahren wie sie es am Anfang ihres Depots auch getan haben. Und zwar strikt nach TSI Liste zu kaufen. So kam es zu dem glücklichen Umstand, dass wir/ich XING natürlich schon im Depot hatten--Xing zeigte ja schon seit Wochen stärke--- und der Aktionaer durch einen Verkauf (Drägerwerk) erst diesen Freitag XING ins Depot aufnahm.
Dieser Umstand und ein Übernahmegerücht sorgten für das kleine Kursfeuerwerk.

Somit siehts in Zahlen für mein MUSTERdepot wie folgt aus:



Startkapital:

44 997.67 €

aktueller Wert:

46 874.73 €

Gewinn:
[SIZE=12][COLOR=green]1.877,06 €[/COLOR][/SIZE]

Gewinn in %:

[SIZE=12][COLOR=green]+4,2%[/COLOR][/SIZE]

Wochenperformance:

1551,19 €

Wochenperformance in %:

+3,4%

Als Referenz

DAX Performance seit Depotstart:

+1,9%

HDAX Performance seit Depotstart:

+1,8%

[andreas220779]

So denn nun ein Sonntagmorgendliches Update der letzten Woche:

das Fazit vorweg: Syrien, Tapering und Haushaltssperre in US => alles nicht gut für die Börse. Wie Kostolany schon sagte: Börsianer mögen keine Fragezeichen.

So wie es aussieht wird es einen sehr bewegten September geben, das kündigte sich schon in den letzten beiden Augustwochen an. Es war viel Volatilität im Markt und das ist immer ein Zeichen von Unsicherheit.

Auch in der letzten Woche ging es für das Musterdepot mal stark bergab und dann am nächsten Tag wieder in die andere Richtung. Letzendlich war es aber eine Woche mit roten Vorzeichen.

Hier mal die aktuelle Übersicht:


Und hier das Zahlenwerk:

Woche vom 26.08. bis 30.08.

Startkapital:

46 874.73 €

aktueller Wert:

45 581.19 €

GuV:

- 1 293.54 €

in%:

~ -2,75%

HDAX: - 3,7% DAX: - 3,8%

Gesamt:

Startkapital:

44 997.67 €

aktueller Wert:

45 581.19 €

GuV:
583.52 €

in %

+1,3%

HDAX:-1,8% DAX:-1,9%

[nugget80]

Hi Andreas,
finde sehr gut wie du das Depot führst.

Schaut im Moment ja auch gut aus für eine so ruppige Woche gut gehalten .

Verfolge dein Thread weiter mit. Bin auf die nächsten Wochen gespannt.

Nugget

[andreas220779]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.365.415 von nugget80 am 01.09.13 18:24:37

Danke für das Feedback...ich werde auf jeden Fall weiter updaten aber nur einmal wöchentlich ich würde zwischendurch auch auf eventuelle Fragen und Anregungen eingehen...


Update wohl heute Abend

[andreas220779]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.398.955 von andreas220779 am 06.09.13 15:11:23

So damit ist mal wieder Update Zeit im TSI Musterdepot.

Zuerst wieder einmal der Blick auf das aktuelle Geschehen an den Börsen:

Dieser Blick fällt in der aktuellen Woche relativ kurz aus: Wenig nachrichten und warten auf den Militärschlag der USA gegen Syrien.
-Wenn der Angriff endlich kommt, wird viel Unsicherheit aus dem Markt verschwinden und ich denke es wird wieder aufwärts gehen.

Was ist mit dem Musterdepot in der aktuellen Woche geschehen:

Nunja am Montag war Erholung angesagt und es ging aufwärts. Den Rest der Woche verlor das Depot etwa wieder die Hälfte der Gewinne vom Montag.

Es gibt aber auch Neuigkeiten zur Zusammensetzung des Depots. Heute (Freitag) kamen zwei neue Werte ins Musterdepot.
1. Dialog Semiconductor ...: TSI2.0 Wert: 93,12%
2. Deutsche Post ..............: TSI2.0 Wert: 93,14%

Somit ist das Depot fast vollends bestückt. Es bleibt ein Restbarbestand von ~2900€

Hier einmal die Übersicht:



Und wie gewohnt die aktuellen Zahlen aber diesesmal in einer etwas übersichtlicheren Form:

[Jon_Schnee]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.402.397 von andreas220779 am 07.09.13 00:47:10

Danke für das Update. Meldest Du wenn das Signal aus Short geht? Und verkaufst Du in diesem Fall alle Titel?

[andreas220779]

Tja was gibt es zur vergangenen Woche zu sagen? Vielleicht so viel:
Syrienkonflikt auf diplomatische Ebene vertagt ( positiv für's allgemeine Aktienklima)
Tapering wird wohl nicht so drastisch ausfallen wie befürchtet. ( positiv für's allgemeine Aktienklima)
Ich bin persönlich der Meinung, das die Angst vor der Drosselung der Anleihenrückkäufe völlig übertrieben ist. Ich würde sogar so weit gehen und sagen das ist schon längst eingepreist am Aktienmarkt. Und am Rentenmarkt ist es sogar so, das dort eine übertrieben pessimistische Haltung vorherrscht.

Nun ja warten wir mal ab was demnächst passieren wird....

So nun zum Depot dort gab es am Freitag eine Änderung, die aber mit dem reinen TSI Gedanken nicht viel zutun hat. Was war passiert?

Nun ich hatte ja ins Musterdepot die Aktien von Kabel Deutschland gekauft. Und dabei habe ich vollkommen verdrängt das dort ja einen Übernahme ins Haus steht ( Vodafone bot 87€ inkl. Dividende für je eine KabelDeutschland Aktie.)
Glücklicherweise wurde KD ~85€ ins Depot gekauft so dass ein gewisses Maß an Sicherheit bestand etwas Gewinn zu machen. ...Es wäre definitiv interessant geworden wenn die Übernahme geplatzt wäre....
Da die Übernahme aber gelang ( 75% der Aktien gingen vor Ende der frist an Vodafone) gab es am Freitag einen kleinen Kursprung den ich (etwas zu früh) zum Ausstieg nutzte.
Der Verkaufskurs für das Musterdepot lag bei 88€ dadurch entstand ein kleiner Gewinn von: 90,53€ / + 3,04% zu Buche.


Hier nun noch die Übersichten

Das Musterdepot:


die Performance im Vergleich:


Alles in Allem liegt das Musterdepot immer noch deutlich vor HDAX und DAX
( PS: beim Musterdepot sind Kauf und Verkaufgebühren sowie Abgeltungssteuern [momentan ist noch ein kleiner Verlustvortragstopf vorhanden] berücksichtigt)

[andreas220779]

Hallo auch diese Woche ein Update.

Und das Fazit setze ich heute mal an den Anfang:

"Oft wenn man steigende Kurse erwartet passiert genau das Gegenteil!"

Die Themen der Woche aktuellen Woche ähneln denen der letzten Wochen.

Syrien: Es scheint tatsächlich eine diplomatische Lösung gefunden zu werden.
-ich denke das ist der beste Weg ein Eingriff in Syrien hätte durchaus einen Flächenbrand mit ungewissem Ausgang in Brand setzen können. Schön ins Bild passen da die auf Entspannung gezielten Worte des neuen Iranischen Präsidenten.

Tapering: Der Entschluss zur Drosselung der Anleihenkäufe ist erneut vertagt worden. Kurzfristig ist das gut für die Börsen aber im Umkehrschluss heißt es das die Aufschwungskuh noch nicht vom Eis ist.
- ich denke da passen die Ansichten von Kostolany gut, der den Wirtschaftskreislauf in Hinsicht auf die Börsen gut dargestellt hat. Auf das Thema Aufschwung bezogen heißt es nämlich: Wenn wir uns in der wirtschaftlich stärksten Phase befinden werden die Aktien- und Börsenkurse fallen, da es sich mehr lohnt Kapital in Wirtschaftsprojekte zu stecken. Folglich fehlt es den Börsen an Liquidität. Weniger Käufer sorgen dafür, das die Kurse fallen.

So und nun noch eine kleine Randnotiz das Musterdepot betreffend:
Es geht um Kabel Deutschland mit großem Interesse habe ich die weitere Kurentwicklung der Aktie verfolgt und wurde etwas überrascht den diese Steht nun ~ 5,5€ höher als beim Verkauf. Ich werde mir demnächst mal die Mühe machen und ein paar ähnliche Beispiele ansehen. Eventuell ist dort ein wenig Spekulation möglich.

So und nun zum Depot.

Nachdem ich am Mittwoch nach der FED Entscheidung dachte es würde kräftig nach oben gehen ist im Prinzip das Gegenteil geschehen. Das Depot verharrte eher auf der Stelle und gab minimal Performance ab. Montag erreichte es einen neuen Höchststand mit +6,2%. Geendet hat die Woche dann mit einem leichten Minus von ~20€ oder 0,04%

So nun noch die grafischen Übersichten.





Wie man sehen kann haben HDAX und DAX aufgeholt. Bin gespannt wie es weitergehen wird.

[DiscoD]

Hallo Andreas,

wie kommst du an die Liste der vorgeschlagenen Werte? Einfach ein Abo bei "Der Aktionär"?

Grüße

[andreas220779]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.541.417 von DiscoD am 30.09.13 17:31:53

so etwas verspätet noch das Update aus der letzten Woche:


Hallo wieder einmal möchte ich ein Update geben zum Musterdepot.

Die Woche verlief alles in allem äußerst erfreulich. Das Bild der letzten Woche hat sich komplett gedreht. Soll heißen: DAX und HDAX treten auf der Stelle und das Depot sprintet davon.

Allgemein kann man zur aktuellen Situation sagen:
Die Nachrichtenlage ist sehr überschaubar und die Kurse werden eher von Analystenkommentaren bewegt. Also ein typischer September. Wobei das TSI Depot eine überdurchscnittlich gute Figur gemacht hat. Denn der September gilt im allgemeinen ja als schwächster Börsenmonat.
Nun ja einen Tag September haben wir ja am Montag noch;-)

Es gibt auch einen Neuzugang im Depot es handelt sich um GSW Immobilien, deren TSI 2.0 Wert liegt in dieser Woche bei 91,2%
Auch im Muttermusterdepot beim Aktionaer gab es eine Veränderung und zwar wurde QSC für ProSieben aufgenommen. Sehr gut für uns denn QSC haben wir ja schon im Depot.

So ein Hinweis noch für alle Interessierten an der TSI Strategie: im neuen Aktionaer ( ab Mittwoch im Handel) git es eine umfangreiche Titelstory die viele Fragen beantwortet. Vieleicht ist es die paar € Investition ja mal wert.

So dann noch die beiden Grafiken wie gewohnt ;-)



PS:
@ DiscoD:
Ja genau mit einem Abo hast du Zugang zum Mailverteiler und dort wird dir mitgeteilt wann die neue Liste verfügbar ist. Diese kannst du dann im TSI Bereich als PDF runterladen.

MFG Andreas

[DiscoD]

Hi Andreas,

nochmal eine Verständnisfrage:

du setzt keinen Stopp-Loss, sondern verkaufst erst, wenn der Wert nicht mehr auf der Liste erscheint?

Grüße,
David

[andreas220779]

Zitat von DiscoD: Hi Andreas,

nochmal eine Verständnisfrage:

du setzt keinen Stopp-Loss, sondern verkaufst erst, wenn der Wert nicht mehr auf der Liste erscheint?

Grüße,
David

Naja nicht ganz:

1. ja laut Strategie sind keine Stop Loss zu setzen.

2. Verkauft wird wenn der TSI 2.0 Wert unter 50% sinkt dann steht die Aktie meist auch auf den letzten 55 Plätzen in der Rangliste( HDAX = 110 Werte DAX+TecDAX+MDAX)

Zu 1.:
Ich persönlich überlege aber momentan ob ich nicht NotfallStopkurse setze falls der Markt mal schnell und heftig korrigiert...hab aber noch keine Entscheidung getroffen.

Ich setz dir mal ein Beispiel von so ner Liste hier rein:

[DiscoD]

Danke! Jetzt ist es klar!

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.544.827 von andreas220779 am 01.10.13 09:42:38

> Es gibt auch einen Neuzugang im Depot es handelt sich um GSW Immobilien, deren TSI 2.0 Wert liegt in dieser Woche bei 91,2%

Am 19.09.2013 war der TSI 2.0 Wert 62,09% und nach meiner eigenen Berechnung 58,92%.

Am 26.09.2013 war der TSI 2.0 Wert 91,25% und nach meiner eigenen Berechnung 60,71%.

Am 03.10.2013 war der TSI 2.0 Wert nach meiner eigenen Berechnung 58,70%.

Nun bin ich mal gespannt, welchen TSI 2.0 Wert Der Aktionär heute für GSW Immobilien veröffentlicht...

Meine Vermutung: Der für den 26.09.2013 veröffentlichte Wert war schlicht falsch.

[andreas220779]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.565.743 von meckelfelder am 04.10.13 08:52:00

@meckelfelder

Danke für die Information sollte es tatsächlich so sein spricht vieles dafür das ich mich schnll um die Eigenberechnung des TSI kümmern sollte. Eventuell kannst du ja deine Berechnungsformel teilen machst du das in Excel?

MfG

[meckelfelder]

Nun hat der Aktionär die Liste per 03.10.2013 veröffentlicht.

GSW Immobilien liegt laut Aktionär bei 59,26% (ich hatte 58,70% genannt).

Also definitiv ein Rechenfehler vom Aktionär.

Ich berechne die Werte mit Excel.

Hierzu habe ich mir bei finanztreff drei Watchlists mit den Xetra-Kursen eingerichtet (DAX, MDAX, TecDAX).

Diese Listen bekomme ich um 18:30 Uhr als csv-Datei per eMail. Diese Listen verarbeite ich mit meinem Excel-Tool.

Ich habe zwei Berechnungsmethoden:
a) bereinigt um Splits - so rechnet wohl Der Aktionär
b) bereinigt um Splits, Dividenden und Bezugsrechte

Für meine Anlageentscheidungen nutze ich Variante b), weil ich nicht einsehen will, dass ProSiebenSat1 durch die fette Dividende von 5,65 € im TSI-Ranking abrutschen muss.

Historische Kurse und die um Dividenden bereinigten Kurs besorge ich mir bei Ariva (ist etwas mühsam, weil ich dann 110 Aktien runterladen muss). Der Import läuft dann aber wieder mit Excel-Makro.

Meine tägliche Verarbeitung in Excel dauert knappe 2 Minuten (1 Sekunde der Kursimport und die restliche Zeit geht für die tägliche Berechnung der relativen Stärke und des TSI-Rankings drauf, weil ich immer bis Juli 1990 rückrechne). Etwas mühsam ist es, wenn Aktien rausfliegen und neu aufgenommen werden. Und ich bekomme keinen Griff an die Berechnung der Ampel.

Meine Trades führe ich nicht nur am Freitag durch sondern nach meiner täglichen Berechnung in Excel.

[andreas220779]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.566.143 von meckelfelder am 04.10.13 09:43:17

Das klingt alles sehr gut. Das mit dem Makro hab ich auch schon in Angriff genommen. Nur hab ich mich noch nicht so genau mit dem erstellen der ExelDatei beschäfftigt. Aber deine Tips sind sehr hilfreich. Danke dafür schonmal.

Zwei Fragen hab ich noch:
1. Seit wann machst du TSI?
2. Ist durch die Tagesaktualität deine Performance besser oder schlechter als beim Aktionaer? (Oder gleich?)

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.566.571 von andreas220779 am 04.10.13 10:34:46

0. Du hast Post... ;-)
1. Meine ersten Käufe habe ich am 19.08.2013 getätigt - bin also blutiger Anfänger.
2. Ich vergleiche meine Performance nicht mit dem Aktionär. Ich vermute, dass ich etwas "hektischer" agiere. Ich sehe mir ja täglich die Kurse an und agiere täglich. Wenn also eine Aktie am Montag auf >90% steigt, kaufe ich (wenn mein Depot nicht schon voll ist). Und bis Donnerstagabend kann die Aktie ja schon wieder unter 90% gefallen sein. Beim Aktionär würde die Aktie dann nicht gekauft und ich habe die Aktie aber dann im Depot. Welche Auswirkung das auf die Performance hat, kann ich nicht sagen. Meine Möglichkeiten zum Backtesting sind dann wohl doch begrenzt... ;-)

[andreas220779]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.566.699 von meckelfelder am 04.10.13 10:49:18

Ahh ein kleiner aber entscheidender Fehler ist in deiner Antwort...kann sein das du dich verschrieben hast, dann wäre der Fehler nicht gravierend wenn du aber so handelst dann machst du etwas falsch:
Wenn also eine Aktie am Montag auf >90% steigt, kaufe ich (wenn mein Depot nicht schon voll ist). Und bis Donnerstagabend kann die Aktie ja schon wieder unter 90% gefallen sein

Kauf: bei 90% + ( heißt relative Stärke ist hoch und solide ausgeprägt)

Verkauf: erst bei einem Wert von unter 50% Weil du sonst der starken Aktie keine Chance zur Konsolidierung lässt.

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.566.991 von andreas220779 am 04.10.13 11:20:39

Nein. Da habe ich mich missverständlich ausgedrückt.

Es geht nicht um Kauf UND Verkauf. Es geht darum, gar nicht zu kaufen.

Beispiel:
Mein Depot hat 10 Positionen.
Aktie A hat am Donnerstagabend einen TSI-Wert von 89,9%. - kein Kauf am Freitagmorgen (nicht von mir und nicht vom Aktionär).
Aktie A hat am Freitagabend einen TSI-Wert von 90,1% - Aktionär kauft nicht (weil nur Donnerstagabend zählt). ICH kaufe Freitagabend, weil ich täglich draufsehe und ggfls. abends noch nachbörslich eine Order absetze.
Aktie A hat am folgenden Donnerstagabend einen TSI von wieder 89,9%. Aktionär kauft wieder nicht. Aber ich habe die Aktie seit Freitag im Depot, weil sie eben kurz mal über die 90% rübergeschielt hat.

[andreas220779]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.567.051 von meckelfelder am 04.10.13 11:29:38

okay ja hab ich falsch verstanden. Aber vom Ansatz her sollte die Performance nicht viel anders sein ...

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.567.129 von andreas220779 am 04.10.13 11:38:41

Kann sein, dass ich mit dem täglichen Aktualisieren und traden auf eine ähnliche Performance komme und einfach nur mehr Zeit investiere.

Spannender ist eigentlich die Frage, ob man die Aktienkurse um Dividenden- und Bezugsrechtseffekte bereinigen sollte.

Also die Frage, ob ProsiebenSat1 nach der Megadividende zu einem weniger lohnenswerten Investment geworden ist oder auch nicht.

Ich habe ja die Hoffnung, dass der Aktionär im Backtesting diesen Effekt getestet hat und dabei für den Vetzicht auf Dividendenbereinigung eine bessere Performance ermittelt hat.

Aber ich habe ja auch geglaubt, dass die vom Aktionär veröffentlichten TSI-Wert korrekt sind...

Ich fühle mich jedenfalls besser, wenn ich Dividenden bei der Berechnung der relativen Stärke NICHT berücksichtige. Ob ich damit erfolgreicher bin? Keine Ahnung.

[DiscoD]

Hallo andreas und meckelfelder,

könntet ihr kurz erläutern wie ihr eure excel-Dateien aufgebaut habt, bzw. mir die Dateien per privater Nachricht mal zeigen? Wäre echt dankbar, denn ich würde auch gerne etwas Geld investieren, aber halt etwa 2000€ und da lohnt es sich kaum ein Abo für den Aktionär zu kaufen...

Beste Grüße,
David

[nugget80]

Hallo Thread,


Lese hier immer mit finde es sehr gut wie du das System umsetzt.

Auch sehr gut wie meckelfelder den TSI-Wert selbst berechnet bin da nicht so firm in Exel. Denke bekomme ich nicht so einfach hin.

Habe auf der Page vom Aktionär gelesen es soll ein neues TSI-Depot starten. Habt ihr das auch mitbekommen kostet im Abo 469€ und für Anleger die ein Aktionär ABO haben 369€.

Wie steht ihr dazu?? Könnte das was sein??

Gruß Nugget

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.582.855 von nugget80 am 07.10.13 18:53:00

Hallo Nugget,

so richtig viele Infos hat der Aktionär ja nicht rausgerückt. Angeblich soll man damit 30% p.a. gewinnen (20% p.a. beim TSI-Depot auf HDAX-Basis).

Ich werde mich erstmal mit 20% begnügen. Mir ist wichtig, dass ich eine Anlageform selber durchschaue. Und das aktuelle TSI-Depot habe ich durchschaut und ich bin dort nicht vom Aktionär abhängig. Beim neuen TSI-Depot wäre ich vom Aktionär abhängig. Und das gefällt mir nicht.

Nur für die Ampel muss ich mir noch etwas basteln. Bei meinen Berechnungen ist die Volatilität viel zu hoch und meine Ampel schaltet ständig zwischen "rot" und "grün" hin und her. Da glättet der Aktionär irgendwie und ich weiß noch nicht, wie sie das machen. Aber das werde ich sicher irgendwann kapieren.

[andreas220779]

Hallo liebe Mitleser. Ich habe ja ganz vergessen ein Update für die letzte Woche zu posten.

Ich denke heute macht dies auch keinen Sinn mehr. Grund: das Depot musste etwas abgeben in der aktuellen Woche deshalb währe es verwirrend ein nicht mehr aktuelles Update zu machen.
Ich werde daher folgendes tun: Ich werde ein großes Update am Wochenende machen für die letzte Woche; für die aktuelle Woche und für beide zusammen. Ich hoffe das ist okay

Bis dann

[nugget80]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.600.795 von andreas220779 am 10.10.13 10:46:17

Hi Andreas,

Dein Thread entwickelt sich sehr gut auch Hintergründe von TSI werden langsam hier zur Diskusion. Danke dafür. Hast du mein Post gelesen?? Kannst dich dazu ja mal melden gerne auch per BM.

Gruß Nugget

[DrWeber]

@ Andreas:
Tolle Sache, dass Du hier das TSI-System real ausprobierst und natürlich v.a. darüber berichtest. Sehr interessant und informativ. Ich bin seit kurzem erst auf das TSI gestoßen und fuchse mich da langsam rein... mir gefällt es und ich will es eigentlich gerne in hoffentlich nicht allzu ferner Zukunft selber starten... zur Zeit wird gespart und nebenbei die Kurse, Zahlen, Index und Ampeln verfolgt.
Ein Frage dazu: Woher weißt Du, dass die Ampel immer Mittwochs geprüft wird? In den Heften steht ja im Moment immer "seit 23.08.2013" auf grün... das war ein Freitag?
Noch ein Frage:
Bist Du weiter gekommen mit eigenen Berechnungen der TSI-Werte? Würde mich auch sehr interessieren... die Frage geht ja natürlich auch @meckelfelder! Blick da einfach noch nicht so durch,wie und v.a. wann die berechnet werden... will aber auf Dauer auch nicht vom Aktionär abhängig sein...
Vielen Dank im Voraus
Gruß DrWeber

[DrWeber]

Noch eine Nachfrage:
weiß einer von euch, auf welcher Basis, sprich zeitliche Intervalle (9,14 oder 25 Tagen oder andere) der Aktionär den TSI berechnet?

@meckelfelder: wieso rechnest Du immer bis genau 1990 zurück?

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.611.261 von DrWeber am 11.10.13 14:21:44

Die relative Stärke wird berechnet, in dem der Schlusskurs durch den Mittelwert der Kurse der letzten 130 Börsentage dividiert wird. Wobei ich nicht genau weiß, wie gerechnet wird, wenn ein Börsentag ausfällt (wegen Feiertag).

Die Relative Stärke wird börsentäglich in Rangfolge zu den Kennzahlen der 109 (derzeit 107) Konkurrenten gesetzt. Rang 1 gibt 100 und Rang 110 (derzeit 108) gibt 0.

Aus den TSI der letzten 30 Tage wird der Mittelwert gebildet, so dass sich der aktuelle TSI-Wert ergibt.

Bis 1990 rechne ich zurück, weil Ariva mir dir Kurse hierzu bietet.

Ist aber eigentlich unerheblich. Bis Anfang 2013 wäre derzeit völlig ausreichend. Alles, was vor 2013 war, ist für die Berechnung der aktuellen TSI-Werte irrelevant. (die letzten 290 Börsentage werden benötigt).

Aber wenn ich die Kurse schon mal habe... rechne ich eben bis 1990.

[DrWeber]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.611.991 von meckelfelder am 11.10.13 15:29:32

Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Ich habe mich gerade hier ran orientiert:

http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:techn…

da war ich dann ja völlig auf dem Holzweg... vielen Dank!
Ich werde das nach und nach mal ausprobieren... wenn ich das richtig verstehe, ist es ja recht viel Arbeit, weil ich alle Werte nur im Gesamtkontext betrachten kann und keinen TSI-Wert für eine Aktie alleine... richtig?

Vielen Dank!

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.612.291 von DrWeber am 11.10.13 15:59:13

Korrekt. Für den TSI-Wert benötigst du die Relative Stärke JEDER Aktie im Korb (HDAX).

Excel macht das für mich in 2 Minuten täglich... ;-) Aber auch nur, weil ich immer bis 1990 zurückrechne. Sonst wären es wohl 15 Sekunden täglich.

[JRLA]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.125.199 von andreas220779 am 27.07.13 10:00:37

Hallo,

Ich werde auch bei TSI Premium einsteigen obwohl es viel Geld ist

[alk99]

Interessantes Thema

Da ich den Aktionär selbst erhalte, verfolge ich natürlich auch die TSI-Liste, allerdings ohne bisher nach dem Depot zu handeln.
Ich war bisher der Ansicht, dass bei einer Stärke von 90% ein Großteil des Trends schon gelaufen wäre. Nun denn, da lag ich wohl daneben, denn die Performance des Depots in 2013 ist sehr gut.

Mich interessiert daher eher, ob weitere Merkmale, z. Bsp ein starkes Steigen in der Rangliste nicht auch Hinweise auf einen lohnenswerten Anstieg sind, ohne, dass der TSI-Wert über 90% liegt. Zudem hoffe ich auf eine höhere Performance durch Hebelpapiere (kleine Hebel!) und möchte prüfen, ob das Setzen von Trailingstops Sinn macht.

Ich versuche das mal mit den online zur Verfügung stehenden Listen oder Aktionärs-Heften rückwirkend zu überprüfen. Bin letzte Woche Freitag in QSC und Kontron eingestiegen (jeweils am späten Abend zu leider recht hohen Kursen), Hebel jeweils ca. 3,5-4 (entspricht Abstand des Baiswertes zum KO von etwa 20-25%). Der echte Einstieg ist für mich reizvoller, als der pure Backtest auf dem Papier. Die Kosten sollten bei ca. 1000 Euro je Wert liegen.

Warum diese Werte: QSC mit starkem Trend (TSI-Wert am 3.10. war 96,77%) und die bisher letzte Aufnahme im Musterdepot des Aktionär. Kontron hatte im oberen Drittel den stärksten Zuwachs an Rangplätzen und einen TSI-Wert von 71,93% am 3.10.13.
Zum Vergleich oder dem Entwickeln einer Strategie müssen natürlich weitaus mehr Werte verglichen werden. Ich würde das hier je nachdem wie ich Zeit habe auch posten.

Immerhin positive Wochenbilanz des Tests:

KO auf Kontron: LS6JET, 900 Stck zu 1,20, 04.10.13
Stand: 1,26 am 11.10.13 = +5,00%
KO auf QSC: CZ9VL5, 900 Stck zu 1,10, 11.10.13
Stand: 1,27 am 11.10.13 = +15,45%

Anmerkung: Spread der Scheine zu dieser Zeit zu hoch! Trailingstop von 15% hätte den QSC-Schein am 9.10. zerrissen, 20 % wäre gerade so gut gegangen.
Der Kontron-Schein hätte 15%-Trailingstopp durch das Tageshoch von heute (bei 1,45 €) auch nur knapp überstanden.

weitere Ziele:
- Entwicklung des Depots auf 5-8 Werte
- Auswahl eines geeigneten Hebels und vor allem eines geeigneten Scheins
- Überprüfung der Sinnhaftigkeit von Trailingstops bzw. StopLoss
- Vergleich von Werten mit starkem Trend und schnellem Aufstieg in Rangliste bei mittlerer oder niedriger Trendstärke
- Outperformance ggü Musterdepot des Aktionär

Ich hoffe, ich kann die Diskussion damit bereichern

[alk99]

Sorry, viel geschrieben und dann zwei Fehler in der eigenen Rechnung - einmal falscher Kaufkurs und eine falsche Datumsangabe: hier die richtige Übersicht

KO auf Kontron: LS6JET, 900 Stck zu 1,15, 04.10.13
Stand: 1,26 am 11.10.13 = +9,56%
KO auf QSC: CZ9VL5, 900 Stck zu 1,10, 04.10.13
Stand: 1,27 am 11.10.13 = +15,45%

Gruß

alk

[Sweetbiker]

Hallo hallo

Also @ Andreas.
Tolle Arbeit von dir. Fand das neue tsi bereits interessant ....

Habe mich jetzt auch entschieden beim neues tsi Premium Account mitzumachen. Bin echt gespannt auf die Ergebnisse

Noch ein schönes Weekend an alle

[Masterlord]

Hallo!
Toller Thread, kann mir jemand folgende Fragen beantworten:

1. Zu welchem Zeitpunkt erhält man die tsiMail (Uhrzeit)?
2. Wie hoch ist das Startgeld des Aktionärs?
3. Wieviel Werte landen am Anfang im Depot?
4. Was zahlt ihr an Gebühren Kauf /Verkauf?
5. Wieviel früher kauft man vor dem Aktionär?
6. Kauft ihr über Xetra?
7. Wird hier1x die gekauft bzw verkauft?

Kauft man eben mal 10 Werte ist man doch ein Vermögen los, oder?
Ich zahle über Xetra f einen Kauf schon Ca 70 Eur .

Gruss

[Masterlord]

Zitat von Masterlord: Hallo!
Toller Thread, kann mir jemand folgende Fragen beantworten:

1. Zu welchem Zeitpunkt erhält man die tsiMail (Uhrzeit)?
2. Wie hoch ist das Startgeld des Aktionärs?
3. Wieviel Werte landen am Anfang im Depot?
4. Was zahlt ihr an Gebühren Kauf /Verkauf?
5. Wieviel früher kauft man vor dem Aktionär?
6. Kauft ihr über Xetra?
7. Wird hier1x die Woche gekauft bzw verkauft?

Kauft man eben mal 10 Werte ist man doch ein Vermögen los, oder?
Ich zahle über Xetra f einen Kauf schon Ca 70 Eur .

Gruss

[Jon_Schnee]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.617.537 von Sweetbiker am 12.10.13 21:30:08

Hallo Andreas

Kann mich meinen Vorschreiber nur Anschliessen.
Tolle Arbeit hier! Weiter so

Freue mich zu sehen, wie läuft wenn es runter geht, besonders in Hinblick mit dem Timing System.

Schönes Wochenende

[nugget80]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.617.723 von Masterlord am 12.10.13 22:40:46

Hi Masterlord,

dann hast du einen sehr teuren Broker der Aktionär handelt in der Regel über Flatex soviel ich weiß da gehts dort mit max. 10€ pro Kauf/Verkau also um einiges günstiger.

Andere Onlinebroker werden auch selten viel mehr als 10€ für ein Transaktion nehmen.

Ich bin bei der DiBa wenn ich im Direkthandel kaufe kostet es mich ein 10er.

Nugget

[DrWeber]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.611.991 von meckelfelder am 11.10.13 15:29:32

@meckelfelder:
habe nun eine Excel-Tabelle entworfen, welche nach Deinen Beschreibungen den aktuellen TSI-Wert berechnet. WO hast Du eigentlich die genauen Informationen zur Berechnung her? Oder wurde das mal im Aktionär veröffentlicht?
Mit leichten Abweichungen funktioniert das sehr gut... vielen Dank dafür!
Meine Frage aber noch:
Wieso braucht man ganze 290 Tage? Eigentlich determiniert doch die benötigten Börsentage der erste Rechenschritt...oder? Sprich aktuelle Kurswert durch MW der letzten 130 Tage... habe da irgendwie ein Verständnisproblem...

Hast Du bezüglich der Börsen-Ampel eigentlich mittlerweile mehr Informationen?
Vielen Dank im Voraus
DrWeber

[elmago]

Hallo zusammen,

Sehr interessanter Thread und imponierend, dass einige das Modell schon in Excel nachbauen bzw. optimieren möchten, um von der Zeitschrift unabhängig zu sein.

Ich habe seit Anfang April das TSI-Depot etwa 1 : 1 nachgebildet und komme per Freitag auf eine Rendite von 35% (Start mit 30.000, jetzt 40.600 €).

Meine Überlegung ging auch dahin, nur mit den stärksten Werten das Depot aufzubauen, habe mich aber dann zum Bezug des Premium TSI entschieden, um eine breitere Basis zu haben mit den US-Werten. Bei den satteren Rendite-Versprechungen bin ich noch skeptisch, aber wir werden sehen.. .
Die Abo-Kosten lassen sich mit 1% von 40.000 € verschmerzen und die Transaktionskosten halten sich bei meiner Volksbank mit 15 € Inland und 40 € USA in Grenzen.

Gruß
Elmago

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.618.811 von DrWeber am 13.10.13 14:14:25

@DrWeber:
Die Formel zur Ermittlung der Relativen Stärke nach Levy (RSL) findest du z.B. in Heft 22/2012. In Heft 15/2013 wird geschrieben, dass man die Berechnung über 30 Tage durchführt.

> Wieso braucht man ganze 290 Tage?

Braucht man nicht. Das habe ich falsch geschrieben (aber richtig gerechnet).

Du benötigst nur 160 Tage.

Folgende Unsicherheiten habe ich:

* wenn der Tagesschlusskurs durch den Mittelwert der letzten 130 Tage gerechnet wird, welche Kurse benötige ich für die Mittelwertbildung im Nenner? Tag - 130 bis Tag - 1 (130 Kurse), oder Tag - 129 bis Tag - 0 (130 Kurse) oder Tag - 130 bis Tag - 0 (131 Kurse)? Ich bin da nicht ganz sicher, wobei die Auswirklung auf die RSL überschaubar sein dürfte.

* welche Tagesschlusskurse werden herangezogen? Xetra oder Tradegate? Das dürfte schon größere Auswirkungen auf die RSL haben. Ich habe mit Xetra gerechnet.

Zu Börsenampel habe ich noch nichts gesucht. Aber mit 1,05 ist sie ja recht deutlich über 1,0 - da hat das noch nicht so die ganz große Priorität.

[El_Matador]

ein interessanter thread!

ich habe mich heute zum ersten mal mit der tsi-strategie beschaeftigt, obwohl mir trendstrategien von meinem naturell her weniger behagen als unterbewertete zurueckgebliebene aktien zu kaufen.

die 20% p.a. durchschnittliche performance-angabe im magazin der aktionaer bezieht sich wohl auf einen backward test der letzten 18 jahre. darin lagen aber auch jahre, in denen die tsi-strategie wesentlich schlechtere ergebnisse als der dax erzielt hat. das muss man psychologisch dann erstmal aushalten koennen. insofern sollte man hier nicht mit einer sofortigen erwartung von 20% im ersten jahr herangehen. da die maerkte seit einem jahr aber sehr gut laufen, kann es in diesem jahr aber funktionieren oder sogar noch besser sein. langfristig koennte das die erwartungshaltung enttaeuschen!

ich erwaege, mir selbst eine zahlenbasis in excel zu erstellen und mich nicht auf angaben in der vorgenannten zeitschrift zu verlassen. ich moechte die signale selbst sehen und nachvollziehen koennen.

weltindex oder "boersenampel": ich wuerde nicht unbedingt den msci world verwenden, wenn das anlageuniversum der hdax ist. man koennte z.b. die tsi-werte und -trends von mehreren indizes (dax, mdax, tecdax, euro stoxx 50, s&p500, nikkei 225) parallel betrachten und daraus seine schluesse ziehen. die tsi-trends duerften bei den grossen kursindizes wohl dieselbe sein. oder eben einfach den tsi vom hdax nehmen.

tsi-wert ermittlung (auch @meckelfelder): wie kommt man auf tsi-werte von konsistent unter 100%? hier wird wohl eine andere formel verwendet, als ich es verstanden habe. gute tsi-werte sollten doch ueber 1 also 100% liegen. @meckelfelder: ich erhalte beispielsweise fuer gsw immobilien fuer die letzten 26 wochen bei woechentlicher ermittlung mit freitags-xetra-schlusskursen einen tsi-wert von 1,01 also 101%. meckelfelder nennt in beitrag nr. 22 am 04.10. per 03.10. einen wert von 58,7%.

bildet man auch fuer die rangliste fuer den tsi-wert immer noch mittelwerte ueber einen bestimmten zeitraum, z.b. die letzten 4 wochen, oder handelt man anhand der rangfolge, die sich mit den tsi-werten einer einzigen woche ergibt?

eine erweiterung des anlageuniversums vom hdax 110 hin zu einschliesslich s&p 500 und nikkei 225 wuerde mich auch interessieren, andererseits bin ich nicht sicher, ob der mehraufwand mehr performance bringt, denn mit 110 aktien und darunter sehr viele nebenwerte ist der hdax schon ganz schon divers und auch mit den weltaktienmaerkten korreliert.

wie kann man einen vernuenftigen einstiegszeitpunkt in die tsi-strategie waehlen? es behagt mir naemlich nicht, jetzt noch eine duerr oder morphosys zu kaufen. vielleicht also erst beginnen, wenn der boersenindikator nach einem komplettausstieg einen wiedereinstieg signalisiert? das kann wohl noch eine weile dauern ...

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.619.511 von El_Matador am 13.10.13 18:42:50

Hallo El_Matador,

sehr interessanter Beitrag.

Den MSCI World nutzt der Aktionär ganz ausdrücklich nicht. Er bildet einen Index aus 15 Indizees weltweit. Da ist aber z.B. der Dow Jones NICHT enthalten. Aber S&P500 und Nasdaq. (Quelle: Heft 22/2012). Die Indizees werden unterschiedlich zu einem Index gewichtet und für diesen Index wird dann die RSL gebildet. Um nicht ständig zwischen rot und grün zu springen, wird irgendwie geglättet. Ich weiß aber nicht, wie sie glätten und ich weiß nicht, welche Anteile die 15 Indizees am Gesamtindex haben.

Zu den Formeln: du verwechselst hierbei RSL und TSI. RSL ist im Mittel 100% und schwankt um diese 100%. TSI ist der Rang innerhalb der 110 HDAX-Aktien. Der letzte Platz bekommt 0% und der 1. Platz bekommt 100%. Die übrigen Aktien (derzeit 107, weil für 2 Aktien noch keine RSL ermittelt werden kann) werden linear zwischen 0 und 100% verteilt.

> wie kann man einen vernuenftigen einstiegszeitpunkt in die tsi-strategie waehlen? es behagt mir naemlich nicht, jetzt noch eine duerr oder morphosys zu kaufen. vielleicht also erst beginnen, wenn der boersenindikator nach einem komplettausstieg einen wiedereinstieg signalisiert? das kann wohl noch eine weile dauern ...

Dies ist der interessanteste Satz und der zeigt mir, dass diese Strategie für dich eher nicht geeignet zu sein scheint. "Behagen" ist nämlich eine falsche Kategorie. Den Bauch und den Kopf schaltest du bei der Strategie aus. Das ist reine Mathematik. Du musst damit klar kommen, dass du Aktien niemals am Tiefstpunkt kaufst (dann ist die RSL nämlich sehr niedrig) und niemals am Höchststand verkaufst (wann die RSL sehr hoch ist). Du handelst eigentlich sehr zyklisch. Du springst quasi auf einen schon sehr schnell fahrenden Zug auf und hoffst, dass er das Tempo noch beibehält. Aber damit lässt du eben auch Gewinne laufen. Ein Kauf von Nordex am 19.08.2013 zu 8,679 wäre für mich früher undenkbar gewesen. Aber jetzt habe ich 37% Gewinn. Die hätte ich aber früher auch nie geschafft, weil ich spätestens bei 20% ausgestiegen wäre.

[andreas220779]

mensch ich bin echt stolz auf die gepflegte Diskussionsweise die hier im Thread herrscht. Ganz großes Lob an alle Beteiligten. Das ganze musste ich in der letzten Woche in einem anderen Forum ganz ganz anders erleben, leider.

Was das Update angeht werde ich es morgen früh posten... ich denke so zwischen 5Uhr und 6Uhr morgens. Bin jetzt einfach zu müde die Teile sinnvoll zusammenzuführen.

Die ganzen ( größtenteils) äußerst interessanten Posts werde ich versuchen so gut es geht zu kommentieren. Aber vieles wurde hier schon sehr gut beantwortet.

@ meckelfelder: Ich freue mich, dass du hier so konstruktiv und vor allem aktiv bist. gerne weiter so! Ich hab jetzt mit meinem Bruder deine ExcelDatei soweit angepasst das wir auch damit arbeiten können. Vieleicht sollte man den SDAx und den Nasdaq100 integrieren? Was hälst du davon?

bis später dann!

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.620.065 von andreas220779 am 13.10.13 21:58:54

> Das ganze musste ich in der letzten Woche in einem anderen Forum ganz ganz anders erleben, leider.

Habe ich natürlich gelesen. Nicht ohne Grund habe ich mich HIER angemeldet...


> Vieleicht sollte man den SDAx und den Nasdaq100 integrieren? Was hälst du davon?

Irgendwo habe ich mal gelesen, dass man den Aktienkorb nicht zu groß werden lassen soll. Auch da wieder meine Hoffnung an den Aktionär. Die werden hoffentlich im Test festgestellt haben, dass man mit Hinzunahme des SDAX den Korb zu groß werden lässt.

Ich bin aber ein Fan davon, sich das Denken nicht vom Aktionär vorschreiben zu lassen.

Wenn man dann schon in der Lage ist, unabhängig von wöchtentlichen Listen des Aktionärs durch eigene Exceltools dieses System zu "spielen", kann man natürlich den Korb nach eigenen Vorstellungen zusammenstellen.

Als individueller Privatanleger kannst du natürlich den SDAX dazunehmen. Aber jetzt stelle dir mal vor, was mit einer engen SDAX-Aktie passiert, wenn der Aktionär Freitagmorgen einen Kauf signalisiert.

Ähnliches ist ja gerade mit QSC passiert. Hierzu empfehle ich Heft 42/2013 Seite 38...

Mit SDAX-Werten würde ähnliches passieren.

Ich bin mit meinem Korb aus HDAX-Werten ganz zufrieden. Aber kann sein, dass du mit SDAX- und Nasdaq100-Werten bessere Ergebnisse bekommst.

Zu meiner Exceltabelle:
Ich werde mal dafür sorgen, dass die Berechnung nicht zu lange dauert. Es reicht ja locker, die letzten 160 Tage zu rechnen. Eine tägliche Rückrechnung bis 1990 kostet ´ne Menge Zeit. Richtig Zeitaufwendig wird es in der Dividendensaison, weil ich mir dann nach jeder Dividendenausschüttung die historischen Kurse von Ariva holen und verarbeiten muss. Aber bis dahin ist ja noch reichlich Zeit... ;-)

[Zombie66]

Hallo,

Sehr interessante Diskussion hier. Bin auch ein Abonnent des Aktionär und mache mit bei dem TSI2 Depot.
Das neue Depot wo auch die USA mit dabei sind ist mir allerdings nicht so ganz geheuer, da wird auch mit Hebelprodukten gearbeitet, deswegen soll dann die Performance höher sein.
Wenn man bein normalen TSI2 Depot mit Hebelprodukten arbeitet, kann man natürlich auch mehr Performance machen.
Sollten dann aber die Börsen mal fallen, geht das natürlich nach hinten los.
Geärgert hat mich auch dieser Rechenfehler in der TSI2 Liste mit der Aktie von GSW Immobilien. So etwas sollte doch schon irgendjemandem in der Redaktion auffallen.

[andreas220779]

So dann ans Werk für ein Update.


Interessanterweise war die letzte Woche zweigeteilt es ging 3 Tage ziemlich rau bergab in der Spitze runter bis 4000€ Gewinn nachdem in der Vorwoche ein Depothöchststand erreicht wurde mit ~6200€ Buchgewinn.

Gab es Transaktioen in dem Zeitraum? Ja das kleine Misgeschick mit GSW wurde mit einem relativ geringen Verlust glattgestellt ( -48,55€ / - 1,62% inkl. Gebühren)
Neu gekauft wurde Drillisch zu einem Kurs von 17,999€. Ausserdem wurde für das frei gewordene Kapital Evotec gekauft. Diese sind noch nicht über 90% aber sie wiesen einen schönen Trend aufwärts auf(in der TSI Liste).
Dieser Kauf soll nur ein Test sein. Sollte der misslingen werden wir nocheinmal überprüfen ob soetwas Sinn macht.

Alles in Allem kann man durchaus sagen, dass sich das Depot erstaunlich robust zeigt. Es verlangt schon große Disziplin wenn man täglich nach dem Depot schaut. Prinzipiell reicht ja einmal die Woche.

Ich poste mal die aktuelle Gesamtübersicht und die Vergleichsperformance:





scön zu sehen ist das der Dax undHdax in der letzten Woche aufholen konnten, das Depot aber noch deutlich vor seinen beiden Indexen liegt.

So Ergänzungen wird es später geben.

Schönen Tag noch ;-)

[andreas220779]

Hier noch schnell mal der aktuelle PerformanceGraph gesamt:

[Trytotrade]

hey Andreas,
ich verfolge deinen Thread mit großem Interesse! Vielen Dank dafür, dass du dir die Mühe machst deine Erfahrungen mit uns zu teilen! Dass einige hier selber Excel-Dateien programmieren zu diesem Zweck finde ich beeindruckend! Bezüglich deines Problems, dass die Ampel immer zwischen Rot und Grün springt, könntest du versuchen mit Hilfe der "exponentiellen Glättung" etwas ruhe reinzubringen. Diese berücksichtigt die vergangenen Werte, wobei sie mit zunehmendem Alter weniger gewichtet werden. Ich hab zwar nur wenig Ahnung von Excel, bin mir aber sicher, dass es das kann :-)

[El_Matador]

vielen dank, meckelfelder.

warum steht der beste tsi-wert dann nur auf z.b. 99,97% und nicht 100% ?

deine anmerkung, ob die tsi-strategie fuer mich geeignet ist, stimmt absolut. ich moechte mich dennoch damit beschaeftigen, weil ich weiss, dass ein trendstaerkemodell in starken maerkten meiner bisher bevorzugten art zu investieren ueberlegen sein kann oder es gar ist.

etwas anderes (an alle natuerlich): robert levy hat der relativen staerke noch die volatilitaet (varianz geteilt durch aritmetischen mittelwert der reihe) hinzugefuegt und empfahl, die schnittmenge aus den aktien mit den hoechsten rsl- und niedrigsten volatilitaetswerten zu ermitteln. wird das beim tsi-modell gemaess "der aktionaer" beruecksichtigt? ich glaube, dass nach solch einem filter nicht mehr viel uebrig bleibt. allerdings kann ich es noch nicht genau sagen, solange ich meine zahlenbasis noch nicht erstellt habe.

gruss

el_matador

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.622.233 von El_Matador am 14.10.13 12:11:22

> warum steht der beste tsi-wert dann nur auf z.b. 99,97% und nicht 100% ?

Weil es sich um den Mittelwert aus 6 Wochen handelt.

Es ist ungewöhnlich, dass eine Aktie konstant über 6 Wochen die beste RSL hat. Wobei Nordex aktuell genau dies geschafft hat uns deshalb in der neuesten Liste 100% erreicht hat.

> wird das beim tsi-modell gemaess "der aktionaer" beruecksichtigt?

Nein.

[Jon_Schnee]

Zitat von Trytotrade: hey Andreas,
ich verfolge deinen Thread mit großem Interesse! Vielen Dank dafür, dass du dir die Mühe machst deine Erfahrungen mit uns zu teilen! Dass einige hier selber Excel-Dateien programmieren zu diesem Zweck finde ich beeindruckend! Bezüglich deines Problems, dass die Ampel immer zwischen Rot und Grün springt, könntest du versuchen mit Hilfe der "exponentiellen Glättung" etwas ruhe reinzubringen. Diese berücksichtigt die vergangenen Werte, wobei sie mit zunehmendem Alter weniger gewichtet werden. Ich hab zwar nur wenig Ahnung von Excel, bin mir aber sicher, dass es das kann :-)

Hallo, die Ampel arbeitet vermutlich schon mit einer Abweichung oder sonstige Kriterien. Daher macht es wenig Sinn hier noch mal zu Glätten.
Fehlsignale sind bei einem solchen System unvermeidlich.

Entweder spielt man ein solches System oder kann es gerade lassen.
Geld & Risikomanagement spielen hier eine grosse Rolle.

Mit einem Teil meines Geldes lege ich auch mit einem Handel System an. Leicht gehebelt auf Indexe.

@Andreas: Wie setzt Du die Signale um?

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.623.131 von Jon_Schnee am 14.10.13 14:32:36

> Hallo, die Ampel arbeitet vermutlich schon mit einer Abweichung oder sonstige Kriterien. Daher macht es wenig Sinn hier noch mal zu Glätten. Fehlsignale sind bei einem solchen System unvermeidlich.

> Entweder spielt man ein solches System oder kann es gerade lassen.
Geld & Risikomanagement spielen hier eine grosse Rolle.



Hast du diese Diskussion eigentlich richtig gelesen oder bist du da mal husch pfusch drübergeflogen?

Es geht darum, dass ich bisher nicht in der Lage war, die Ampel so nachzubilden, dass ich nicht ständige Wechsel von Rot auf Grün auf Rot habe.

Dass der Aktionär da ein Verfahren hat, dürfte klar sein. Es geht aber nicht darum, die Ampel vom Aktionär zu glätten. Die Ampel dürfte schon geglättet sein.

[Ra-LF]

Hallo @Alle,

schließe mich eurer Meinung an: Sehr interessanter Beitrag zur TSI-2.0 Strategie.

Ich bin gerade auch dabei, mich ein wenig "unabhängig" vom Aktionär zu machen, das Thema "Rechenfehler" kommt mir da ein wenig zu häufig vor. In der Ausgabe 15/2013 wurde die TSI-2.0 Strategie an Hand eines Beispiels der XY-Aktie (Seite 22/23) erläutert.
Dort kann man auch erkennen, dass die TSI2.0 Größe eine Prozentzahl ist, die an Hand des Ranges innerhalb der HDAX-Werte ermittelt wird.
Dort wird dann ein Durchschnittswert von 96,2 % errechnet, obwohl die Aktie am 28.03. nur Rang 15 belegt hat. Dieser Rang 15 wird mit 97,3 % bewertet, was schlicht und ergreifend falsch ist. (Rang 10 entspricht nur 91,8 %).
Korrekt wäre ein %-Satz von 86,4 gewesen, wodurch man einen Gesamtdurchschnitt von 94,4 erreicht. - Eigentlich Haarspalterei, aber wenn ein solches System erklärt wird, eher unschön. Und da das scheinbar vereinzelt auch mit den Werten in der TSI-Rangliste passiert, möchte ich nicht "blind" vertrauen. :-)

@meckelfelder: Eine Frage hab ich noch bezgl. deines Datenimports: Du hast schon mehrfach erwähnt, dass du die aktuellen Kurse von Ariva beziehst. Wie läuft das denn genau ab? Bekommst du die Daten per Mail, oder rufst du die gesammelt irgendwie ab?
Ich mache das bisher über eine .bat-Datei durch Abruf von http://ichart.finance.yahoo.com. Hier rufe ich per Skript alle HDAX-Werte ab und speichere diese lokal als .csv Datei, die ich dann weiterverarbeiten kann (in Excel).
Dummer Weise werden aber bei Yahoo nicht alle HDAX-Aktien sauber gepflegt; für BB Biotech AG bekommt man z.B. keine aktuellen Daten über Yahoo. Die besorge ich mir momentan manuell von Ariva; schöner wäre aber, wenn sich das auch automatisieren ließe.

Dann noch eine Frage an die Allgemeinheit:
Der aktuelle TSI 2.0 Wert, den der Aktionär verwendet, entsteht ja durch Bildung eines Durchschnittswertes über die TSI-2.0 Werte der letzten 30 Tage (bzw. der WOchendurchschittswerte der letzten 6 Wochen).
Aber welche Basis wird denn für den TSL-Wert einer Aktie angesetzt? Der TSL berechnet sich ja aus dem aktuellen Kurs der Aktie und dem Durchschnittskurs dieser Aktie über die letzten X Tage). Wie hoch ist hier X?
Ich hab da mal ein bisschen experimentiert und bekomme dort schon massive Abweichungen in der TSI-Rangliste, wenn X = 130, 90, 60, 30 ist.
Von Aktien wie OSRAM gibt es erst knapp 70 Werte, im Aktionär steht, dass eine Berechnung noch nicht möglich ist. Also muss X > 70 sein. Irgendwo hab ich mal was von einem halben Jahr gelesen, was ist denn eure Erfahrung?

So, damit erstmal genung mit Roman schreiben...
Freue mich auf konstruktive Beiträge!

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.625.027 von Ra-LF am 14.10.13 18:28:02

Hallo Ra-LF,

ich habe mir bei Finanztreff drei Watchlisten gebaut: DAX, MDAX und TecDAX. Täglich um 18:30 Uhr (also nach Xetra-Schluss) bekomme ich die Listen per eMail als csv-Datei.

Ariva nutze ich nur, wenn ich die historischen Daten benötige - also nach Änderung der Indizes oder nach Dividendenausschüttung.

Für die Berechnung der RSL wird im Nenner der Mittelwert der letzten 130 Tage herangezogen. Also halbes Jahr.

[Blackheltaskelta]

Bin jetzt auch in Evotec investiert

[DrWeber]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.619.111 von meckelfelder am 13.10.13 16:28:29

@Meckelfelder

Wiederum vielen Dank für deine Antworten.
Danke für die Quellenangaben... bin noch kein Abonnent... wird sich beim Einstieg dann aber sicherlich ändern
Ich habe mich für deine als zweites genannte Möglichkeit entscheiden: Tag - 129 bis - 0 (130 Kurse)... erschien mir am sinnvollsten!
Ich glaube, man braucht nur 130 Tage... Du rechnest jetzt 130 für die Mittelwerte der Kurse und dann + 30 Tage für die MW der TSI-Werte, richtig? Nach meiner Rechnung habe ich eben nur 100 TSI-Mittelwerte, da ich 130 Tage zurück rechne und dann nach den ersten 30 Tagen den ersten TSI-Wert habe... oder mach ich einen Denkfehler?
Bei den Xetra-Kursen bin ich auch dabei... kam bei einigen stichprobenartigen Überprüfungen zu den Schlusskursen des Aktionärs gut hin...
Börsenampel... tja... weiter unten schreibst Du ja schon einiges weiteres dazu... wäre schon interessant zu verstehen...
Danke nochmal!

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.627.935 von DrWeber am 15.10.13 09:33:19

@DrWeber:
Ich habe Schlusskurs Tag / (Mittelwert Schlusskurs - 1 bis Schlusskurs - 130) gerechnet.

Der Aktionär hat in Heft 22/2012 wörtlich geschrieben:

RSL-Kennziffer = Aktueller Tagesschlusskurs / Ø der vergangenen 130 Tagesschlusskurse

Also wahrscheinlich ist deine Variante (-129 bis -0) wohl die richtige.

Aber mit 130 Kursen kommst du nicht aus. Nach 130 Tagen hast du den ersten TSI-Wert. Da du aber den Mittelwert aus 30 TSI-Werten rechnen sollst, benötigst du weitere 30 Tage.

Beispiel:
LEG Immobilien AG
Erstnotiz: 01.02.2013
meine erste RSL und TSI: 02.08.2013
mein erster TSI aus 30 Tagen: 12.09.2013

Beim Aktionär sind sie in der Liste per 12.09.2013 nicht aufgetaucht. Erstmals am 19.09.2013.

Folgende Vermutung habe ich:
Meine Annahme, dass ich an Karfreitag, Ostermontag und 1. Mai die Kurse vom letzten Handelstag beibehalten und in die Berechnung einbeziehen muss, könnte falsch sein. Und dann hätte auch ich erstmals am 16. oder 17.09.2013 einen TSI aus 30 Tagen rechnen können. Dann werden die Tage, an denen die Börse nicht geöffnet ist, nicht berücksichtigt. Ich werde das gelegentlich mal simulieren und bin gespannt, ob ich großer Veränderungen dadurch bekomme.

[DrWeber]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.628.149 von meckelfelder am 15.10.13 09:58:45

@Meckelfelder:
Du hast natürlich recht...habe es auch so in meiner Excel-Tabelle...
Durch die zweifache Mittelung der Werte, glaube ich nicht, dass es allzu große Unterschiede ergeben wird... dann müssten an dem Tag nach dem Feiertag schon extreme Kurssprünge passieren.... aber, wenn Du es simulierst, werden wir es sehen...

[stamfie]

Moin,
mich würde mal interessieren wie sich das TSI Portfolio bei fallenden Börsen verhält. Dabei soll ja die Ampel helfen wenn ich das richtig verstanden habe. In diesem Link findet man übrigens eine Nachbildung des TSI 2.0 Portfolio. Ganz interessant. http://www.wikifolio.com/de/TSI2013-TSI-Depot-von-Der-Aktion…

Wo habt ihr die Berechnungsformel für die Exceltabbele her? oder nehmt ihr die RSL und mittelt dann durch die letzten 30 Werte?

[meckelfelder]

Hier ist meine Excel-Tabelle:
https://www.dropbox.com/s/m576gsiz09pty1z/TSI20.xlsm

Natürlich ohne Gewähr für die Richtigkeit. Formeln stehen in der jeweils letzten Zeile.

Ich unterscheide zwischen Bereinigung um

* Splits
* Splits, Dividenden und Bezugsrechte

Sind nur Aktienkurse aus 2013 enthalten.

[stamfie]

Wenn ich jetzt Geld an der Börse verliere dann weiss ich ja an wen ich mich wenden kann

Spass beiseite, vielen dank für den Link. Werde mir das mal genauestens ansehen.

[stamfie]

Noch mal so ergänzend gefragt? Wie häufig tradet Ihr bei dem TSI Model eure Anteile? Weil bei 9,9€ Gebühr pro Trade sollte man die Gebührenseite nicht unterschätzen. Oder habt ihr da eine günstigere Alternative als ING-Diba?
Sollte jede Woche ein Kauf und ein Verkauf stattfinden so lande ich ja bei 52*2*9,9€=1029€ das wären ja bei einem Portfolio i.H.v. 10.000€ schon Kosten von 10%

VG

[Ra-LF]

@stamfie: Ich bin aktuell auch bei der ING DiBa, hab bis jetzt noch nichts dauerhaft günstigeres gefunden.
Der Aktionär hat in den vergangenen 2 Monaten (seit 09.08.) 8 Transaktionen durchgeführt, also ganz grob 1 Transaktion pro Woche. Viel mehr wird das auch nicht (wenn die Ampel grün bleibt), somit liegen die reinen Gebühren bei rund 500 Euro im Jahr (also 5%) deiner ursprünglichen Anlagesumme. Im Vergleich zur Rendite des Depots (52% seit 01.01.2013) also durchaus zu verkraften.

Um verkauft zu werden, muss ein Unternehmen ja mehrere Wochen in Folge eine schlechte TSL-Performance haben, da durch die langfristige Betrachtung der Kurse ein kurzer Ausreißer kaum Auswirkung auf den TSI2.0 Wert einer Aktie hat.

Ich bin mir allerdings im Moment noch nicht sicher, ob ich auch den 130-Tage-Zeitraum bei der TSL Berechnung verwenden soll, oder den Zeitraum etwas verkürze, um die jüngere Entwicklung einer Aktie stärker zu berücksichtigen. Werde da mal in den nächsten Tagen ein paar Excel-Berechnungen laufen lassen, mal sehen.

[Sweetbiker]

Also das TSI 2.0 kauft im durchschneitt einmal im Monat. also vor kurzem wurde ja dialog gekauft, und aixtron verkauft. jut ich bin bei flatex und zahle 5,90€ pro .
und es soll ja langfristig sein...

[DrWeber]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.630.237 von meckelfelder am 15.10.13 14:18:07

@meckelfelder:
warst es wohl leid immer die gleich Fragen zu beantworten ... ?
vielen Dank für den link... deine sieht um einiges professioneller aus als meine aber kommt ja auf den Inhalt an!
Vielen Dank dafür!

[Mexi_]

Sehr interessanter, sachlicher Thread - gefällt! Finde es cool, dass es hier Typen gibt, die nicht mit ihrem Wissen geizen. Vielen Dank für den Link und sonstigen Infos!

[meckelfelder]

Mein Depot ist jetzt mit 15 Werten voll. Jenoptik habe ich eben gekauft. Jetzt muss ich warten, bis einer meiner Werte unter 50% fällt.

Topkandidat zum Rausschmiss ist bei mir ProSiebenSat1, aber die sind mit 71,88% noch eine ganze Ecke vom Rauswurf entfernt.

Jetzt kann ich also ganz entspannt mein Depot wachsen sehen und nicht ständig abends nachsehen, ob ich was kaufen muss.

[andreas220779]

Hallo liebe Lesenden ;-)

Zuerst @meckelfelder

Freut mich, dass du voll investiert bist. Ich bin es ja auch schon seit etwa 2 Wochen. Wir können uns gern per PM austauschen wie es läuft. Oder du postest hier...So wie ich mit geschwärzten/überschriebenen Mengenangaben. ;-)



Heute will ich mal zu dem ganzen interessanten Content hier Stellung nehmen:

Zuerst allgemein und später eventuell noch speziell an einige die Fragen und Anregungen hatten.

Also was mir ganz zu allererst auffällt ist das rege Interesse an der Möglichkeit die TSI Werte selbst zu berechnen. Das finde ich auch sehr spannend und es gelingt ja ganz gut. Was die Detailfragen angeht ob nun der aktuelle Kurs in den letzten 130 mit drin sein soll und ob Feiertage berücksichtigt werden etc. Da kann ich nur sagen, dass es meiner Meinung nach nicht relevant sein sollte denn: die Abweichungen werden (wenn vorhanden) eher gering sein. Und an der Methodik ändert sich ja nichts. Hauptsache man behält eine Berechnungsweise immer bei.

Was mir auffällt ist die Tendenz " Schlauer als das System" sein zu wollen. Da kann ich nur sagen: Obacht!!! Warum eine Systematik verändern die funktioniert? Ihr dürft nicht vergessen das TSI viele Daten der Aktienkursverläufe schon bearbeitet/interpretiert da kann es schnell sein, dass man in die falsche Richtung fährt wenn man es wieder interpretiert. --könnt ihr mir folgen?--

Ich kann zu einzelnen Fragen von euch ja mal meine Meinung/Antwort geben:

...Woher weißt Du, dass die Ampel immer Mittwochs geprüft wird? In den Heften steht ja im Moment immer "seit 23.08.2013" auf grün... das war ein Freitag?....

Ja stimmt das war ein Freitag. Ich bin der Meinung und mir auch relativ sicher das es irgendwo so stand und zwar in Heft 22/2012. Es kann ja durchaus sein das die Ampel Tagesgenau geprüft wird aber entschieden wird Mittwochs. Oder es liegt ein Fehler vor. Ich frage mal nach und werde Auskunft erteilen.



...Ich habe mich gerade hier ran orientiert:

http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:techn…

@DrWeber und alle anderen die mit relativen Stärken hantieren wollen. Es gibt dort leider einige grundverschiedene Begriffe die alle ähnlich klingen. RSI zb sagt etwas über Aktienkurs zu einem bestimmten Index aus. RSL (den verwenden wir) sagt etwas über die Aktie aus. Hier mal ein Link über den das gut nachzulesen ist:
http://www.onvista.de/hilfe/lexikon.html?FROM_LETTER=R&ID_DE…" target="_blank" rel="nofollow ugc noopener">http://www.onvista.de/hilfe/lexikon.html?FROM_LETTER=R&ID_DE…

... alle Fragen von Masterlord Beitrag 45.617.723 ...

1. Die TSI Mail kommt immer Freitags gegen 8:30 Uhr. Premium Dienstag selbe Zeit.
2. 15000€ ( meiner Meinung nach eine gute Anfangsgröße)
3. Es wird Stück für Stück bestückt *lol*. Bezieht sich wohl auf Premium ich glaube ich habe gelesen etwa 6 Wochen bis zur Vollbestückung.
4. Ich zahle ~ 11,50 bis 12,50 pro Order. Aber ich kaufe ja für 3000€ weil das Depot 45.000€ groß ist. Bei Maxblue zahlst du bis 3000€ Orderhöhe 7,90 fix im DirectTrade. ( Flatex sind wohl 4,90€)
5. Dieser Frage sollte man nicht so viel Gewicht beimessen. Es ist eine auf Langfristigkeit ausgelegt Strategie. Aber ich habe gelesen der Aktionaer kauft zu Kursen von 10:30 Uhr.
6. siehe 4. --- Ich kaufe bei DAB Bank meistens über Lang & Schwarz. DAX Werte dierekt bei DAB.
7. gekauft wird nur wenn eine Aktie Kaufbedingungen erfüllt. Verkauft ebenso.

allgemein ist zu den Gebühren zu sagen: diese werden bei TSI Standard nicht berücksicht ebenso wie Dividendenzahlungen. Das hat sich in diesem Jahr gut aufgehoben wenn man das verrechnet.( ja auch nach Steuern ;-) )

...mich würde mal interessieren wie sich das TSI Portfolio bei fallenden Börsen verhält....

Genau das ist der Knackpunkt an dem diese Strategie ihre Stärke zeigen muss. Darauf bin auch ich sehr gespannt. Bevor nicht ein kompletter Zyklus(Einstieg bis Wiedereinstieg) getradet wurde kann man ja nur bedingte Aussagen treffen ( Ampelphase Rot=>Grün(Einstieg)=>Rot(Ausstieg)=>Grün(Wiedereinstieg) )

Ich hoffe der Post war einwenig hilfreich.

[stamfie]

Moin an alle
zuerst @meckelfelder. Wie nimmst du die Kursentwicklung der Indexe in deine Watchliste mit auf? Hast du da jeweils eine Eigene Watchlist TechDAX (Einzelwerte) und dann Nnch TechDAX (Indexwert) oder ist der Index bereits in der jeweiligen Watchlist zusammen mit den Einzelwerten gelistet? Ich frage wegen dem Import.

@ Andreas 220779

Genau diese Frage habe ich mir auch gestellt. Wie verhält sich das Systhem wenn es zum Crash kommt. Die Ampel wäre, sollte sie funktionieren, ja ein gewaltiges Allheilmittel, selbst für Leute die gar nicht nach dem System traden. Ich kann ja 10 oder 15 Werte im Portfolio haben die ich nach Bauch oder Expertenmeinung gekauft habe und wenn die Ampel auf Rot springt verkaufe ich oder mach ein paar Turbobären (nicht mit dem Problembären zu verwechseln ), sitze den Crash aus und investiere wenn sie wieder auf Grün springt.....

Ich zitiere da mal einen Buchautoren für Börsenbücher.

1. Crashs sind nicht vorhersagbar. Von niemandem weder Techniken noch Systhemen und schon gar nicht von "Experten".
2. Jeder Trader sollte sich einen oder zwei Chrashes wünschen.
3. Nach Gebühren schlagt niemand dauerhaft den Markt (Index)

3. Ist für mich auch ein wichtiger Punkt. Der Dax hat im lft. Jahr +13% gemacht der MDAX 26,94% usw. Wenn ich jetzt mit dem Traden fast 5% p.a. verbrate muss ja die Jahresrendite mindestens 5% über den Indexen liegen damit es sich lohnt. Ansonsten kaufe ich ETFs zahle 0,25% und springt die Ampel auf rot gehe ich short oder investiere in Tagesgeld.

VG
Stamfie

[Mexi_]

Die Ampel wird am Mittwoch überprüft - so steht es zumindest in den Musterdepotregeln auf der Homepage vom Aktionär.

LG

[stamfie]

ach ja ergänzende Frage nach welcher Berechnung kaufst du @mackelfelder? Split oder Dividende? Ich hab jetzt grade den Fall das ich nach split Jenoptiks nicht kaufen sollte (89,85) und nach Dividende schon (90,06) Ist sicher Haarspalterei aber wäre interessant zu wissen.

VG

[elmago]

@Andreas
es macht richtig Spass, Deine Kommentare zu lesen. Du bist voll im Thema und toll engangiert!

Ich bin auch gespannt auf das Einstiegs- und Ausstiegssignal.

Darüber hinaus: hoffentlich breitet sich diese TSI-Welle nicht so schnell aus. Man stelle sich vor, Hunderttausende von Anlegern orientieren sich daran und gehen in Midcap- und Smallcap-Werte! Dann würden die Kurse bei Verkaufssignalen (TSI-Wert bei 50) förmlich kollabieren, weil alle raus wollen und Einstiegskurse der Top-Werte würden explodieren.

Gruß
Elmago

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.637.621 von stamfie am 16.10.13 14:07:01

@stamfie:
Die Indizes habe ich in meine Watchlist mit den DAX-Werten aufgenommen. Sorry, hätte ich vielleicht mal schreiben sollen. Den "db x-trackers Short DAX" (ISIN LU0292106241) für Ampel = rot übrigens auch. Verarbeite ich aber derzeit nicht in der Datei.

Ich kaufe nach Dividende. Der Aktionär übrigens nicht. Der kauft nach Split. Aber bei Jenoptik wird es vermutlich nur dazu führen, dass du einen oder zwei Tage später kaufst. Ich habe es hier am Beispiel von ProSiebenSat1 dargestellt. ICH will nicht einsehen, dass die RSL durch eine sehr große Dividende in den Keller rauscht. Aber vielleicht kann man anhand der Markttechnik nachweisen, dass Aktien nach hohen (Sonder-)Dividenden eher schwächer laufen. Dann wäre die Methode vom Aktionär besser.

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.637.801 von elmago am 16.10.13 14:27:32

@Elmago:
Die Deutschen sind ja nicht gerade ein Volk von Aktionären. Ich glaube nicht, dass durch die Signale vom Aktionär nennenswert die Kurse beeinflusst werden.

Aber mach dir mal den Spaß, am Freitagmorgen, wenn vom Aktionär für das TSI-Depot Trades durchgeführt werden, die Umsätze bei z.B. Tradegate anzusehen. Erstaunlich oft sind da bestimmte krumme Stückzahlen zu sehen...

Also gibt schon einige Leute, die da mitspielen.

[shortput]

Der Aktionär hat eine Druckauflage von 33000 inkl. Online only Abos. Es investieren wohl ca. 1/3 in der jeweiligen Woche. Wieviele TSI oder gar TSI Premium folgen kann ich nicht sagen.

[stamfie]

Was mich ja mal interessieren würde:

Nehmen wir jetzt mal K+S. Die stehen momentan als Schlusslicht ganz unten. Wenn deren Wert jetzt über Wochen steigt, weil die neue Kaliminen gefunden haben oder warum auch immer, dann partizipiert man doch erst recht spät von der Kurserholung. Oder wird in der 100 Aktienliste jede Woche neu gewichtet, und wenn eine Aktie durch die Decke geht, dann bekommt man das recht schnell mit?

Andere Richtung, ich denke, dass z.B. Apple bis Mitte letzten Jahres ganz vorne mitgespielt hätte. Wie schnell hätte man den Abstieg mitbekommen? Ich Steig bei 500 ein und dann geht's nur noch abwärts und ich Steig bei 50% aus Hab aber schon 20% Verlust realisiert? Aktuell wäre das ja bei Nordex so überlegen.

Oder habe ich da einen Gedankenfehler?

Vg

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.638.793 von stamfie am 16.10.13 16:23:45

@stamfie:
Mein Held!!! Du hast soeben einen Rechenfehler in meinem Excel-Tool aufgedeckt. Ich habe eben nachgesehen, seit wann K+S eigentlich den von mir erwarteten Tages-TSI von 0% hat. Wie ich festgestellt habe - nie. Dann habe ich gesucht, welche Aktie eine noch schlechtere RSL hatte als K+S: keine. Mein Tool hat zwar für den besten Rang korrekterweise 100% berechnet. Aber nicht für den schlechtesten Wert 0% sondern knapp 1%. Und damit waren sämtliche linearen Zwischenwerte auch nicht ganz korrekt. Ich habe das jetzt bereinigt. Die korrekte Datei ist jetzt in der Dropbox eingestellt.

Aber um auf deine eigentliche Frage zu kommen:
K+S hat seit mehr als 30 Tagen einen täglichen TSI von 0%.
Diese Aktie müsste jetzt mindestens 27 Tage einen Tages-TSI von 100% haben, um im 6-Wochen-Mittel die 90% und damit das Kaufsignal zu erreichen. Und du hast natürlich Recht - die Party ist dann bereits in vollem Gang. Du siehst also fast 6 Wochen unbeteiligt zu, wie der Kurs durch die Decke rauscht. Und bei Nordex siehst du drei Wochen und einen Tag untätig zu, wie die Aktie ein Blutbad erlebt. Erst dann kann der 6-Wochen-Schnitt unter 50% rauschen (Verkaufssignal).

Das sind so Extrembeispiele, die du aushalten musst. Aber dafür hast du ja nicht nur EINE Aktie im Depot sondern bis zu 15 Aktien. Und K+S und Nordex waren jetzt Extrembeispiele.

[meckelfelder]

Der Aktionär rechnet aber auch nicht korrekt. K+S ist in der letzten Liste auf Platz 108 "gestiegen" und von 0,00% per 03.10.2013 auf 0,03% per 10.10.2013 gestiegen.

Sieht so aus, als gäbe der Aktionär nur für Platz 110 0%. Und wenn es wegen Neuemissionen nur für 108 Aktien eine RSL gibt, wird für die schlechteste Aktie nicht 0% vergeben sondern ein Wert um und bei 2%.

Ich finde diese Rechenweise aber nicht korrekt.

Mal sehen, auf welchen Prozentwert K+S sich in der Liste per 17.10.2013 "verbessert"...

[andreas220779]

Hmm interessant

@ meckel dein excel sheet scheint mir eine der besten sachen die hier in dem Thread publik geworden ist. *thumbs up*

aber mit dem Extrembeispiel hab ich so meine Probleme. Heißt nicht ein hocher RSL Wert das die Aktie höcher steht als ihre letzten 130/129 Kurse im Durchschnitt? Wäre es dann nicht auch möglich( und ich glaube so ist es) das ein Titel im TSI Rang abrutscht wenn er über Wochen in einer Seitwärtsbewegung steckt? Bestenfalls nach einer kleinen Korrektur?
Oder gar wenn sich das Wachstum des Kurses nur spürbar verlangsamt wie in einer Exponentialfunktion mit sinkender Steigung?

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.639.491 von andreas220779 am 16.10.13 17:38:07

@Andreas:
Danke schön für die Blumen. :-)

Man muss immer aufpassen, ob man über TSI oder RSL redet.

Eine Aktie kann mit einer RSL <100% durchaus einen TSI von 100% bekommen, wenn die anderen Aktien noch schlechter sind.

Beim TSI geht es ganz entscheidend darum, was die anderen Aktien im Korb so anstellen.

Dieses TSI2.0 hat m.E. zwei Komponenten:

a) Du suchst dir aus einem vorgegebenen Korb die Schmuckstücke raus.
b) Du bist nicht dabei bzw. short, wenn der Markt in der Keller rauscht.

Wobei b) noch der deutlich wichtigere Punkt ist.

Wenn du dir die Grafik im aktuellen Aktionär auf Seite 39 ansiehst:
Ende 2007 ausgestiegen und erst im 2. Quartal 2009 wieder eingestiegen. Wobei man in 2008 beinahe wieder ein- aber dann wohl schnell wieder ausgestiegen wäre. Aber das sind natürlich Phasen, wohl das TSI-Modell den Markt deutlichst hinter sich gelassen hat.

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.639.335 von meckelfelder am 16.10.13 17:20:18

Zum Thema "Der Aktionär" und "K+S" antworte ich mir mal selber:

Der Aktionär rechnet wohl doch nicht falsch. Um einen gemittelten Prozentwert von 0,03% zu bekommen, müsste K+S in den vergangenen 6 Wochen an genau einem Tag auf dem vorletzten Platz gelegen haben.

Da hat K+S es vermutlich an genau einem Tag mal geschafft, eine bessere RSL zu haben, als Südzucker oder PSI. Ist in meinen Tabellen allerdings nicht der Fall gewesen, aber ich weiß ja auch nicht mit Sicherheit, welche Schlusskurse der Aktionär verwendet. Wenn ich Xetra (17:30 Uhr) nutze und der Aktionär Tradegate (22:00 Uhr), kann das einen Unterschied machen.

Meine Vermutung, dass der Aktionär das mit den Rängen bei Aufnahme von Neuemissionen in die Indizes falsch macht, ist also wohl nicht zutreffend und K+S wird vermutlich am 17.10.2013 wieder bei 0,03% liegen.

[stamfie]

Moin,
Das freut mich das ich unbewusst helfen könnt.

[stamfie]

Moin,
Das freut mich das ich unbewusst helfen könnt.

[stamfie]

Moin,
Das freut mich das ich unbewusst helfen könnt. i'm eager to please.

Aber ich bohren da noch mal nach, da die Sache für mich nach der Ampel, die ihre Tauglichkeit noch beweisen muss, essentiell für diese Technik erscheint.
Ein Titel erhält dann einen Tages TSI von 100% wenn er aus dem Korb der 108 betrachteten Titel die beste Tagesperformance hingelegt hat. Richtig?
Dann wird der Tages TSI mit den vorhergegangenen 29 Tages TSIs geglättet und steigt demnach langsam nach oben. Und natürlich Vice versa. Das bedeutet jeder Titel muss eine ganze Zeit lang besser sein als der Rest, damit ein Kaufsignal generiert wird und ein gekaufter Titel muss eine ganze zeit lang schlechter sein als der Rest damit ich ihn verkaufen sollte. Worauf ich hinaus will ist folgendes: werde ich nicht durch die 50% Grenze quasi dazu gezwungen (etwas Disziplinen auf dem Parkett hat natürlich noch nie geschadet) meinem schönen Buchgewinn beim Schmelzen zuzusehen, weil ich bis zur 50% Prozentgrenze warten muss mit dem Verkauf? Oder wie soll anders die Verkaufsgrenze eines Titels unterschritten werden wenn nicht durch anhaltend schlechte Tageskurse und damit einhergehend Kursverluste.

Zur Ampel. Verstehe ich das Richtig, dass die RSL der gewählten Indizes <1 werden muss damit sie auf Rot springt? Wird da auch der 130 Tagesvergleich gezogen oder gibt's da eine andere angedachte Vorgehensweise. Es wurde hier ja schon geschrieben, dass die eigen kreierte Ampel ständig umschaltet.
Die vom Aktionär erwähnte Ausstiegsanweisung (rote Ampel) in 2007 und der Wiedereinstieg (grüne Ampel) 2009 ist das rückwärts angewendete Wunschdenken als "hätten wir ja gerne gesagt, wenn wir die Werkzeuge wie TSI 2.0 damals schon gehabt hätten", oder ist das eine tatsächlich erfolgte Handlungsempfehlung die nicht in 2008 kurzfristig über den Haufen geworfen wurde (was aber vergessen wurde zu erwähnen) ihr versteht was ich meine?

Vg
Stamfie

Quellkorb. Gibt es einen Grund warum der Aktionär nicht auch noch den S&P 500 mit einbezieht.

[Carmelita]

verkauft bevor es zu spät ist, wer Förtsch und Konsorten traut dem ist nicht zu helfen, im Backtesting kann man sich immer irgendwelche Systeme zusammenschrauben bis es hinkommt
Wenn die Strategie so super ist warum stellt der Aktionär sie allen zur Verfügung und warum handelt man nicht selbst damit, dahinter vermute ich wieder mal frontrunning, aboverkäufe, Hotlines und und und

[Carmelita]

die Hälfte der Brüder stand doch schon vor Gericht (Frick, Maydorn, Opel), ein Wunder das sie Förtsch noch nicht eingebuchtet haben, der macht sich auch sehr rar, vermutlich aus Angst, läßt sich kaum noch irgendwo blicken, nachdem er früher auf allen Kanälen war

[andreas220779]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.641.389 von stamfie am 16.10.13 21:49:10

@ stamfie

also das mit der Tagesperformance ist n schlechtes Wort denn entweder hast du eine tatsächliche Performance im Kopf ( hat aber nichts mit TSI an sich zu tun) oder du nutzt das falsche Wort für den richtigen Begriff.

Es wird ja geschaut welche von den Aktien im Korb die beste relative Stärke nach Levy hat. Deshalb wird man bestimmt auch Situationen vorfinden wo die von der Performance her am stärksten gestiegene Aktie im HDAX nicht zwingend auf Platz 1 im TSI Ranking sein muss.

Ich glaub am Beispiel von Bayer kann man es gut verdeutlichen, das es nicht unbedingt eines massiven wenn auch langsamen Kursverfalles bedarf um unter die 50% Marke zu kommen.

Ich poste mal ein Bild mit Einstiegszeitpunkt und Verkauf von Bayer



Ich finde daran erkennt man gut die Funktionsweise von TSI. Der Kusr von Bayer ist ist so ab etwa 8. Dezember in eine Seitwärtsphase eingetreten und hat diese dann im Februar nach unten verlassen um Ende Februar eine steile Aufwärtsbewegung zu machen. Nichts desto trotz wurde der TSI Wert geringer weil die fehlende Dynamik aus Dezember und Januar ja mit einberechnet wird.

Also muss ein Verkauf nicht zwingend mit Verlusten einhergehen. Übrigens ein weiteres Beispiel ist KUKA.

Das sind übrigens zwei Werte die im TSI Depot vom Aktionaer so gehandelt wurden. Ich weiß es weil ich aus das ja schon über einen Verwandten mitgemacht habe / mitmache.




@carmelita
Deine Meinung ist dir gegeben. Aber wie du erkennen würdest wenn du den Thread gelesen hättest: hier arbeiten einige daran vom Aktionaer nicht abhängig zu sein. Robert Levy war ja auch kein Kulmbach Boy Versuche doch bitte unsachliche Kritik zu vermeiden.

[andreas220779]

achso falls jemand das Charttool mag:

http://go.guidants.com/#c/so_funktionierts

Ich weiß garnicht warum das kostenlos ist...ist auf jedenfall ziemlich umfangreich

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.641.389 von stamfie am 16.10.13 21:49:10

> Ein Titel erhält dann einen Tages TSI von 100% wenn er aus dem Korb der 108 betrachteten Titel die beste Tagesperformance hingelegt hat.

TSI und Performance sind unterschiedliche Dinge. Ein Titel erhält einen Tages TSI von 100%, wenn an dem Tag der Quotient aus Schlusskurs und dem Mittelwert der letzten 6 Monate höher war, als der von allen anderen Aktien im Korb. Das muss nicht die beste Tagesperformance sein. Es könnte sogar sein, dass die Aktie Tagesverlierer war.

Und du schreibst - jedenfalls verstehe ich es so -, dass du niemals zu Tiefstkursen kaufen und zu Höchstkursen verkaufen darfst. Und ja - dies sehe ich auch so. Du wirst niemals den besten Zeitpunkt erwischen. Weder beim Kauf noch beim Verkauf. Aber dafür fasst du auch nicht in das fallende Messer und du lässt Gewinne auch mal laufen.

Die Ampel funktioniert m.E. auch mit der relativen Stärke. Die bilden aus 15 Aktienindizes einen eigenen Index und setzen ihn ins Verhältnis zu den letzten 6 Monaten. Und bei <1 wird verkauft und bei >=1 gekauft. Aber es wird eben irgendwie geglättet und der Chart reagiert irgendwie sehr träge. Und das soll er auch. Ich fände es einigermaßen unwitzig, in einer Woche alles zu verkaufen und in der nächsten Woche wieder alles zu kaufen um in der darauffolgenden Woche wieder alles zu verkaufen.

Der S&P IST gerade Bestandteil des Indexes. Und der Dow Jones eben nicht.

Zu den historischen Aus- und Einstiegsempfehlungen:
DAS ist natürlich das Wesen eines Backtestings, dass man sich im Nachhinein die Welt schönrechnen kann. Wer diese TSI-Nummer fährt, sollte schon das Gefühl haben, das da Sinn und Verstand hinter steht.

Wenn die mir nun geschrieben hätten, dass es in der Vergangenheit sinnvoll war, auszusteigen wenn der HSV verloren und einzusteigen wenn der HSV gewonnen hat, mag das für die Vergangenheit funktioniert haben. Trotzdem würde ich dann die Finger davon lassen, weil ich dann eher an Zufall als an Sinn und Verstand glauben würde.

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.641.513 von Carmelita am 16.10.13 22:04:56

@Carmelita:
Die Frage: "wem nützt es?" finde ich absolut legitim.

Der Aktionär hat durchaus Verbindungen zu Flatex und deshalb gehen bei mir auch alle Lampen an, wenn die schreiben, man könne auch mit 5.000 € statt 15.000 € einsteigen.

Und wenn sie jetzt mit so einem Premiumding um die Ecke kommen, habe ich durchaus auch das Gefühl, dass man da jetzt richtig abschöpfen will.

Es ist nur so, dass der Aktionär das Ding mit TSI nicht erfunden hat. Sie haben es aber aufgegriffen und verdienen damit sicher gutes Geld.

Witzig finde ich immer, wenn sie krampfhaft ihre Kaufanweisungen mit fundamentalen Analysen unterlegen. Dabei kommt es auf fundamentale Daten überhaupt nicht an. Das ist reine Technik. Mir ist völlig egal, warum eine Aktie so toll gelaufen ist. Mir ist sogar egal, was die Bude macht, deren Aktien ich mir da ins Depot gelegt habe. Und vielleicht greife ich da dann auch mal so richtig ins Klo. Aber egal. Die anderen 14 Werte gleichen das im längeren Zeitraum hoffentlich aus.

[andreas220779]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.641.837 von meckelfelder am 16.10.13 23:30:44

Jop seh ich genauso. Nur die Frage ist ja aber auch wem nützt es wenn sie das System selbst abschöpfen und es so torpedieren.

Wenn es nun so ist das TSI funktioniert, dann wäre es doch klüger ich versuche auf legalem Weg den Vorteil daraus zu ziehen.

Und ohne zuviel Lorbeeren auszuschütten aber ohne den SAktionär wären die meisten garnicht auf die Systematik des RSL gekommen.

Wenn der Aktionaer es verbrät dann sind wir danke #meckelfelder und anderer ja immernoch in der Lage eine TSI Strategie zu fahren.
Von daher finde ich es schon ziemlich gut das die Zeitschrift so viele Details veröffentlich.
Sie hätten es ja auch als Aktionärsformel publik machen können und alle Details zurückhalten. ( keine Berechnungsansätze; keine Listen etc) dann würden ihnen immernoch genügend Leute die Abo Bude einrennen wenn ihr Musterdepot wie aktuell ~ 60% in knapp 16 Monaten macht. ( Ich mein ein Musterdepot mit Wert1: 211%+; Wert2: 147%+; Wert3: 137%+; Wert4: 123%; Wert5: 87%+ das sind schon aussergewöhnliche Zahlen)

[stamfie]

Moin,
Zu meiner Frage nach der Kursentwicklung:
ok dann habe ich das mit der Berechnung der TSI Prozente etwas falsch gesehen, da ich dachte, eine Aktie kann NUR im Ranking steigen, wenn sie stark zulegt und nur fallen wenn Sie stark verliert. Ich hatte übersehen, dass hier die relative Kursentwicklung zu Grunde gelegt wird, bei der die Aktie auch steigen kann, wenn sie sich besser entwickelt als in den letzten 6 Monaten. bsp. Eine Aktie hat 6 Monate lang im schnitt 3% p.M. verloren und verliert jetzt nur noch 1%. Dann müsste ihr TSI Wert steigen. Richtig?

Frage Ampel:

Könnte man nicht den Arero Fond WKN: DWS0R4 zu Grunde legen? Immerhin bildet der so ziemlich alles nach.

Frage Nutzen:

Wenn man sich überlegt ein Anleger soll mit 10.000€ in diese Idee einsteigen und jedes Jahr 600€ Gebühr an den Aktionär zahlen. Und dann bei ich sage mal 3 Verkäufen pro Monat (mit 3 Käufen gekoppelt) was dann 72 Transaktionen im Jahr sind, nochmal (bei 6€ Gebühr bei Flatex) 432€ Transaktionsgebühren Zahlen dann sind wir bei 1.000€ p.a. an Gebühr. Das sind immerhin 10%. Das ist ziemlich schwer wieder reinzuholen, da man ja den Markt dauerhaft um 10% schlagen muss. Was sportlich ist.
Ich glaube weniger, dass durch diese Technik der Markt mit Mid und Smallcaps manipuliert werden soll, so wie es ja bei Pennystock vorkommen könnte, wenn ichmir diese ganzen versprechen im Internet ansehe Dafür ist der Markt und das Volumen einfach zu groß.

Frage S&P

Ich meinte eher warum der S&P nicht in der TSI Berechnung enthalten ist. Also die Aktien nicht in die Kauf und Verkaufsüberlegung mit einbezogen werden? Wenn die Ampel schon auf das weltweite Klima schaut, warum dann nicht auch in mein Portfolio alles mit aufnehmen was es so auf dem Markt gibt?

Frage Excel:

Osram und Evonic sind nicht mit werten hinterlegt, da sie noch zu frisch sind und deshalb nicht die erforderlichen Tage Betrachtungszeitraum hergeben?

VG
Stamfie

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.643.075 von stamfie am 17.10.13 09:53:31

Moin stamfie,

du darfst für die Berechnung des TSI niemals eine Aktie isoliert betrachten. Der TSI ist immer der Ausdruck der Rangfolge innerhalb eines Aktienkorbes. Isoliert betrachten musst du eine Aktie bei der Berechnung der RSL.

Einen Fonds würde ich niemals zur Abbildung der Ampel heranziehen. Der Fonds wird vermutlich aktiv gemanaged und die Manager werden immer wieder mal unterschiedliche Gewichtungen vornehmen. Alternativ könnte man einen Weltindex heranziehen (MSCI World), aber da fehlen die Schwellenländer (z.B. Brasilien). Du müsstest also noch zusätzlich den MSCI Emerging Markets dazunehmen. Aber dann wieder die Frage: wie gewichten?

Zu den Kosten:
Den Aktionär benötigst du doch nicht zwingend. Die Herausforderung besteht darin, die Ampel nachzubilden. Für die Berechnung der TSI-Werte reicht Excel. Und die Anzahl der Transaktionen hast du recht hoch angesetzt.

S&P:
Du könntest genauso gut fragen, warum nicht Aktien aus Brasilien enthalten sind, weil der Index in die Ampelberechnung eingeht. Aber wie groß willst du den Aktienkorb denn werden lassen? Ich finde, dass die HDAX-Werte ausreichend sind. Aber niemand verbietet dir, einen größeren Korb in Excel abzubilden. Die Ampel soll ja nur ein Frühindikator sein und rechtzeitig anzeigen, wenn die Märkte vor dem Abschwung oder Aufschwung stehen. Und der Aktionär hat im Backtesting vermutlich so lange an den Indexgewichtungen herumgeschraubt, bis es für die Vergangenheit ganz gut gepasst hat. Ob das dann für die Zukunft auch so gut funktioniert, wird sich zeigen.

Zu Excel:
Korrekt. Um erstmalig eine RSL und damit einen Tages-TSI zu berechnen, benötigst du 130 Tageskurse. Dann weitere 29 Tageskurse, um den TSI im 30-Tages-Ø rechnen zu können. Evonik wird also am 04.12.2013 erstmals einen 30-Tages-Ø-TSI bekommen. Und Osram Mitte Februar 2014.

[stamfie]

Moin
danke für die Info.

Der Arero ist hier ganz gut beschrieben. http://www.arero.de/191-0-Die-Welt-in-einem-Index.html Das einzig aktive, dass die Manager da vornehmen ist das jährliche Rebalancing. Sprich starke werte verkaufen und schwach kaufen um wieder zur Ausgangsgewichtung zurück zu kommen. Die einzelnen Assets werden mittels ETF unter diesen Dachfonds genommen. Die Gewichtung kannst du auf oben genannter Internetseite sehen.
Im Arero sind aber ebenfalls Rohstoffe und Renten enthalten. Insofern kann es darüber wieder zu Verzerrungen kommen.Weil steigen Aktien sinken Renten und Vice Versa.

Könnte man nicht eine stärkere Gewichtung auf den deutschen Markt nehmen, da wir ja nur Aktien aus diesem Pool verwenden?

Also z.B.
MSCI World mit 40%
Dann je einen ETF für DAX 15% MDAX 15% TechDAX 15%
Und den MSCI EM mit den restlichen 15%

Das mit den Kosten hatte ich auch nur als Antwort auf eine vorher gepostete Aussage bezüglich Abzocke geschrieben. Das man halt bei den vollmundigen Versprechungen im Internet darauf achten muss alle Kosten im Blick zu haben.
Es wird ja auch gerne geschrieben: " Unser Vorschlag mit Fonds X hat 100% Wertsteigerung gebracht" und man denkt sich Hu das war ja ein guter Tipp. Und dann guckt der Mitdenkende mal genauer nach und sieht: 100% seit 2003. Jährliche Kosten 2% Vergleichsindex seit 2003 400%. Dann sind die 100% nämlich ziemlicher Müll.

VG

[andreas220779]

gute Posts viel informatives mal wieder.

Es wäre natürlich auch möglich sich verschiedene Aktienkörbe zu machen und dann die TSI Stärksten aus den einzelnen Baskets zu nehmen.

DAS macht der Aktionaer bei seinem Premium Angebot so!

Es gibt also wöchentlich 3 TSI Listen eine für den MDAX, eine für TecDAX/SDAX und eine für Nasdaq 100

Ich glaube was meckelfelder meint - und da stimme ich zu - das die einzelnen Körbe nicht zu groß werden sollten. Denn die Folge wäre bei 500 Aktien hättest du dann plötzlich ~ 50 Werte die über TSI 90% liegen würden. Da müsste man vieleicht die Schwellen anders legen ( 95% o.ä.) aber das ist viel theoretisch gedacht.

[andreas220779]

ach als Ergänzung: die Ampel müsste dann den Baskets auch angepasst sein.

[stamfie]

Ampel:
Könnte man nicht eine Ampel aus DAX-ETF 25%, M-DAX ETF 30%, Tec-DAX 30% und 15% MSCI World nehmen? M und Tec deswegen höher, da die Mehrheit der zum Kauf freigegebenen Aktien aus diesen Indizes kommt. und World weil man auch etwas Weltklima mit einfließen lassen sollte?

nur so meine 50 Cents

[meckelfelder]

Ich habe jetzt mal etwas "Ampel" gespielt.

Ich habe mir den HDAX von Ariva seit 2000 besorgt.

Dann habe ich die RSL berechnet (Basis Ø 130 Tage).

Wenn Wechsel von < 1 auf >= 1 oder umgekehrt ist das ein Kauf- oder Verkaufsignal.

Damit ich nicht zu oft kaufen und verkaufen muss, muss das Signal 9 Tage stabil sein. Dann kaufe oder verkaufe ich.

Im HDAX hätte das im Zeitraum seit 2002 Kursverluste von insgesamt 1.363 Punkten "erspart". Da waren Phasen, wo ich knapp 500 Punkte = 16 % Indexsteigerung verpasst habe (04.06. - 07.08.2012) aber auch eine Phase, wo ich 1500 Punkte = 40 % Indexverlust erspart habe (23.11.2007 - 24.04.2009). Und wenn man eben nicht nur die 1.363 Punkte erspart sondern sogar mit einem Short-Zertifikat ausnutzt, kann es ganz gut aussehen.

Und das Verfahren ist extrem einfach. Zusätzlich zu den 110 Aktienkursen benötigt man den HDAX.

Ich glaube, so werde ich es zukünftig machen.

[DrWeber]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.645.521 von meckelfelder am 17.10.13 15:03:00

Sehr nice! Starke Herangehensweise!
Welche Performance hätte es seit 2000 gegeben?

[DrWeber]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.645.521 von meckelfelder am 17.10.13 15:03:00

Nachfrage: Warum genau 9 Tage?

[stamfie]

Der HDAX wird von dir ja sowieso schon mit abgerufen, oder jedenfalls mit Abgefragt in deiner Tabelle.
Nur wenn's so einfach ist, warum machen es dann nicht alle so? Gut ich hab es nicht gemacht weil ich einfach die Formel in Excel dafür nicht könnte
(Hoffentlich baut sie ein netter Mensch in seine Tabelle ein )
VG

[andreas220779]

Wow gute Idee und schöne herangehensweise...Welche Amplituden (Extremwerte) hatte denn deine AMple seit 2000? ich kann ja mal schnell nen Chart suchen wo die Ampel mit drauf ist.

[andreas220779]

kannst du da was mit anfangen?

[meckelfelder]

@DrWeber:
Genau 9 Tage, weil ich bei weniger Tagen zu viele Käufe und Verkäufe hintereinander gehabt hätte.

Ich habe jetzt mal die Bedingungen dahingehend geändert, dass auch schon vor Ablauf der 9 Tage gehandelt wird, wenn die RSL auf 1,05 gestiegen oder auf 0,95 gefallen ist - dann wird auch reagiert, obwohl die 9 Tage noch nicht rum sind.

Das hätte dann sogar 1.700 Punkte Index-Verlust erspart.

Bei Beginn 2000 wären mir weitere 600 Punkte Indexverlust erspart geblieben.

Mit einem HDAX-Zertifikat hätte ich aus 10.000 € am Anfang 2000 aktuell 49.000 € gemacht - allerdings, wenn ich nicht nur mit 50% sondern mit 100% in die Shortzertifikate gegangen wäre (der Aktionär sagt ja, dass man nur mit 50% Shortzertifikate kauft).

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.645.877 von andreas220779 am 17.10.13 15:44:02

@Andreas:
Habe ich natürlich längst überprüft.

Ist dem Chart vom Aktionär sehr ähnlich.

[stamfie]

träumchen

[stamfie]

hast du die Ampel schon eingebaut?

[meckelfelder]

Ich ergänze heute die TSI2.0-Datei um ein Blatt "HDAX", wo meine Berechnungen nachvollzogen werden können.

[andreas220779]

@ meckel

versuche mal die Ampel so zu benutzen wie es der Aktionaer macht..die nutzen zwar auch ne übergeordnete Ampel(verschiedenste Werte drin) aber kaufen den DAX..eventuell ist die theorethische Performance seit 2000 dann noch höher.

Du erhälst ja dann eine automatische Glättung weil deine Ampel einen größeren Index im Hintergrund hat und du aber in einen volatileren Index investierst. Verstehst was ich meine?

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.647.059 von andreas220779 am 17.10.13 17:41:17

@Andreas:
Du meinst, ich soll die Signale aus dem HDAX nehmen, aber Long und Short in den DAX gehen?

Ich mache mal beide Varianten und zeige die in der Tabelle.

[meckelfelder]

Habe jetzt folgende Varianten simuliert:

Einstieg mit 10.000 € am 21.12.1999

Blatt "HDAX"

Spalte "H"
Man kauft und behält den HDAX
Ergebnis am 16.10.2013: 15.070,36 €

Spalte "I"
Bei Signal "Einsteigen" wird der HDAX gekauft.
Bei Signal "Aussteigen" wird vollständig in Short-HDAX umgeschichtet.
Ergebnis am 16.10.2013: 71.005,13 €

Spalte "J"
Man kauft und behält den DAX
Ergebnis am 16.10.2013: 13.781,65 €

Spalte "K"
Bei Signal "Einsteigen" wird der DAX gekauft.
Bei Signal "Aussteigen" wird vollständig in Short-DAX umgeschichtet.
Ergebnis am 16.10.2013: 70.478,97 €

Spalte "L"
Bei Signal "Einsteigen" wird der HDAX gekauft.
Bei Signal "Aussteigen" wird vollständig in Short-DAX umgeschichtet.
Ergebnis am 16.10.2013: 73.239,07 €


Um 18:30 Uhr aktualisiere ich die Kurse per 17.10.2013 und stelle die Datei in meine Dropbox.

Wer einen Denk- oder Rechenfehler findet, den bitte ich um entsprechenden Hinweis.

[meckelfelder]

Die Datei steht jetzt bereit:
https://www.dropbox.com/s/m576gsiz09pty1z/TSI20.xlsm

[Trytotrade]

sind in deinen Ergebnissen die Abgeltungsteuer berücksichtigt?

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.647.909 von Trytotrade am 17.10.13 19:35:32

Nein, Abgeltungssteuer habe ich nicht berücksichtigt.

Geht mir ja nicht darum, ein Anlageergebnis zu prognostizieren sondern darum, den Unterschied zwischen unterschiedlichen Handlungsweisen aufzuzeigen.

[stamfie]

Chapeau! mein Herr ich ziehe meinen Hut!

[meckelfelder]

Ich bin gerade dabei, als Ampelindex den DAX und den EURO STOXX 50 zu simulieren.

Wenn ich was neues habe, stelle ich es wieder in der Dropbox ein.

[stamfie]

Sollte man nicht als Ampelgrundlage, den Korb nehmen aus dem man sich auch bedient?

[meckelfelder_neu]

!

Dieser Beitrag wurde von CloudMOD moderiert. Grund: Postings von Doppel-IDs

[meckelfelder_neu]

!

Dieser Beitrag wurde von CloudMOD moderiert. Grund: Postings von Doppel-IDs

[andreas220779]

hey meckelfelder

Was ist denn hier los? Hast du mal beim Support nachgefragt? Ich fände es äußerst schade wenn du hier nicht mehr teilnehmen würdest.

Deine Arbeit am TSI Projekt ist Gold wert. Bitte bleibe uns erhalten oder zumindest mir in Skype Form.

[andreas220779]

Ich bin ja mehr der optische Mensch deswegen war ich mal so frei dein Ergebnis zu visualisieren und muss sagen :

Wow das war eine reife Leistung.

[andreas220779]

Kann das sein das die Performance damit ~ 15% per annum beträgt?

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.649.517 von andreas220779 am 17.10.13 23:08:53

Geht wieder... :-)

Ich habe eine Performance von 14,5% p.a. ausgerechnet.

Der Aktionär wirbt ja mit 20% p.a. Ich vermute, dass die Mehrrendite aus der Aktienauswahl nach TSI2.0-Modell resultiert. Du kaufst ja nicht einfach ein LongDAX ETF sondern ausgewählte Aktien. Und diese ausgewählten Aktien sollten eigentlich den HDAX schlagen können.

Die RSL soll ja in Hausse-Phasen stärker sein, als der Index und in Baisse-Phasen schwächer als der Index. Aber in Baisse-Phasen gehst du ja short.

Insofern könnte mein relativ einfaches "Ampelmodell" wohl funktionieren und ich werde mir jetzt nicht die Mühe machen, einen Weltindex zu basteln.

Ich werde allerdings den HDAX für die Ampel verwenden, auch wenn aktuell die DAX-Ampel das bessere Ergebnis zeigt.

Im Mittel hat seit 1999 die HDAX-Ampel "gewonnen", auch wenn bezogen auf den Stichtag 17.10.2013 die DAX-Ampel "gewonnen" hat.

[andreas220779]

hey das freut mich erstmal das du wieder posten kannst.

Ja ich dachte mir auch schon das die MehrPerformance von der Aktienauswahl in Grünphasen kommen muss.
Ist ja irgendwo auch logisch. Man setzt ja ein qualitatives Auswahlsystem (charttechnisch) an.
Und TSI funktionierte ja schon immer in Hausseephasen recht gut. Aber auch das normale TSI 2.0 Modell läuft erstaunlich gut. Die aktuelle Jahresperformance lässt auf ein Rekordjahr für diese Strategie schließen. Bin mal gespannt. Das Musterdepot hat heute übrigens die 7000€ Schallmauer genommen ( ein plus von ~ 15,5% seit Start)

So gute Nacht an alle.

(Der Thread hat echtes HitPotential glaube ich.)

[Carmelita]

zu welchen kursen wird denn denn immer gekauft/verkauft, erster Kurs/letzter Kurs? ich könnt mir vorstellen das andere diese Signale auch bekommen und man dann dementsprechend "schlechte" Kurse bekommt

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.650.113 von Carmelita am 18.10.13 07:49:02

@Carmelita:
Der Aktionär versendet Freitagsmorgens eine SMS, wenn Aktien gekauft bzw. verkauft werden sollen. Wenn dann alle Anleger sofort reagieren, kann es wohl durchaus mal zu leichten Kursauffälligkeiten kommen. Der Aktionär hat in Heft 42/2013 auf Seite 38 von Ausschlägen bei QSC berichtet. Der Aktionär empfiehlt, nicht sofort zu reagieren sondern sich Zeit zu lassen - evtl. sogar bis zum Montag oder Dienstag der Folgewoche.

Bei Nutzung meines Excel-Tools hat man natürlich den Vorteil, dass die Kauf- und Verkaufssignale nicht nur einmal wöchtentlich sondern täglich kommen. Ich gebe z.B. meine Orders immer nach 18:30 Uhr rein. Wobei das vielleicht auch nicht unbedingt gut ist, weil dann nicht mehr viele Handelsteilnehmer am Markt sind. Wenn ich erst mal reich geworden bin und meine Orders eine entspprechende Größe haben, kann der Kurs abends schon mal explodieren... ;-)

Letztlich sind im HDAX wohl durch die paar Aktionär-Leser nicht so fürchterlich große Kursausschläge zu erwarten. Bei SDAX-Werten könnte das schon anders aussehen. Und vielleicht verzichtet der Aktionär deshalb bewusst auf die SDAX-Werte.

[hobbes123]

Hallo zusammen,

ersteinmal muss ich sagen, dass ich auch beeindruckt bin, was Ihr da auf die Beine stellt. Großes Lob!!!:-)

Die 496 Euro für das Premium Depot sind echt etwas happig, zumal man es nur für ein Jahr im Voraus abbonieren kann. Ich habe dort angefragt warum mann nicht z.B.: monatsweise beitreten kann. Die Antwort wahr, dass das halt nicht geht, da es nur einen exklusiven Kreis geben soll. Sie überlegen zudem die Plätze zu begrenzen --> reine Verkaufsmasche ganz klar.

Ich habe mir die Excel Datei geladen, Respekt!!!
Da ich aber nicht so in Excel bewandert bin, meine Frage wie man die Tabelle tagesaktuell hält, vielleicht könnt ihr mir hier weiterhelfen.

Viele Grüße

Philipp

[stamfie]

Moin,
ich habe mir mal die historischen Werte der zum Kauf empfohlenen Aktien (<90%) angesehen. Dabei ist mir aufgefallen, dass man vielleicht nicht einfach stumpf bei der Portfoliobestückung auf "<90% kauf ich ein" setzen sollte, sondern evtl. für Aktien die nach einer positiven Entwicklung in die Richtung 90% gehen einen Platz freihalten sollte.
Anstelle eine Aktie zu kaufen, die momentan einen fallenden TSI <90% aufweist.

BSP. Ich finde die Aktien Evotec und Kontron interessanter als Morpho.

Wie geht ihr da vor? Strikt nach TSI oder mit Gefühl?

[Trytotrade]

ich hab mal die "Rückschläge" von meckelfelders Ampelberechnung mit dennen des Aktionärs verglichen (Ausgabe 41/13 p.18). Die Zeiträume decken sich recht genau, nur das die Prozentualen Rückschlage bei dem Ampelsystem von meckelfelder bedeutend niedriger sind!!! Scheint sogesehen im Vergleich zum System vom Aktionär sogar besser zu funktionieren...

[andreas220779]

Hallo

@hobbes123:

Ja sehe ich auch so der Preis ist nicht günstig ABER sie haben da schon recht von wegen kleiner Kreis. Man schaue mal die Aktie von cat oil an die wurden meines Wissens nach am Dienstag gekauft. Die gab es im vorbörslichen Handel bei Lang&Schwarz für 14,75€. Und die Kaufempfehlung ist wohl Grund für einen Großteil des Anstiegs. Von daher ist eine Abonnentenbegrenzung garnicht so verkehrt. (etwas rabiat aber durchaus richtig)
btw: Wer von Anfang an mit dem Aktionaer dieses Depot nachgebildet hat sollte durchaus in der Lage sein den Preis zu bezahlen ;-)


@stamfie
Guter Gedanke. Vor allem wenn du bedenkst das die von dir gekaufte Aktie durch eine spätere eventuelle Aufnahme ins Aktionaersdepot "empfehlungsbedingt" ansteigt. Bei mir war das 2x der Fall 1. Xing und 2. QSC. Aber prinzipiell sollte die Strategie eingehalten werden. Nicht umsonst funktioniert sie ja.

[andreas220779]

@ Trytotrade

psssssst

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.651.647 von stamfie am 18.10.13 11:00:09

Moin stamfie,

"Gefühl" spare ich mir für meine Frau auf. ;-)

Ich werde streng nach TSI und meiner Ampel handeln.

Das System hat eben gerade deshalb seine Stärke, weil ich meine eigenen Gefühle und Überlegungen ausschalte. Was nicht bedeutet, dass ich nicht den Kopf benutzte, um das System kritisch zu hinterfragen. Aber wenn ich mich für das System entschieden habe, dann werde ich mich auch daran halten.

[stamfie]

C.A.T. Oil ist ja nicht im HDAX. Die Kaufempfehlung liegt darin begründet, dass der Aktionär aus mehreren Körben schöpft?

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.651.709 von Trytotrade am 18.10.13 11:09:31

Moin Trytotrade,

ich würde die anscheinend höhere Performance meiner Ampel keinesfalls überbewerten. Da kann ja auch ´ne Menge Zufall dabei sein.

Ich hoffe doch, dass der Aktionär da etwas umfangreicher getestet hat, als ich dies gestern mit meinen bescheidenen Mitteln getan habe.

Meine Ampel lebt ja von ihrer Schlichtheit. Ein ganz einfaches System und kein langes Herumgeschraube, bis die Vergangenheit die besten Ergebnisse bringt. Und ich habe jeden Abend um ca. 18:35 Uhr neben den aktuellen TSI-Werten auch die Ampel. Und vom Zeitaufwand ist das - wenn man sich die Watchlisten gebaut hat - nicht mal ´ne Minute.

Ich habe gestern nochmal etwas mit den RSL-Werten herumexperimentiert, bei denen ich in jedem Fall kaufe oder verkaufe (bisher ja 0,95 bzw. 1,05).

Eine Veränderung der Grenzen an 1,00 heran oder in Richtung 0,90 / 1,10 hat z.T. deutlich schlechtere Ergebnisse gebracht.

Engere Grenzen bringen zu viele Tauschsignale und bei zu weiten Grenzen verschläft man den Trend. Bei 0,05 Abweichung von 1 scheint ein Trend stabil zu sein und man steigt evtl. rechtzeitig vor dem Blutbad aus.

Der EURO STOXX 50 als Ampel-Index hat auch eher versagt. Bleibt für mich die Entscheidung, ob ich die HDAX- oder die DAX-Ampel verwende.

Ich habe mich für die HDAX-Ampel entschieden und werde die in mein Excel-Tool einbauen und zwar dahingehend, dass sie abends beim Kursimport automatisch gerechnet wird.

Ich werde das so bauen, dass nur noch ein Makro ausgeführt werden muss. Kursimport und Berechnungen können ja unmittelbar nacheinander laufen.

Vielleicht baue ich noch ein Blatt ein, wo jeder sein Depot exakt abbilden kann und dort die Signale und Performance rechnen kann. Da trägt man dann seine Werte ein und wann man zu welchem Kurs gekauft hat und dann wir einem die Kursveränderung und der aktuelle 30-Tages-TSI geliefert und wenn ich es richtig schick hinbekomme wird auch noch die nötige Aktivität geliefert - also welche Aktie raus und welche Aktie rein. Ich habe da so diverse Ideen.

Aber leider an diesem Wochenende nicht wirklich viel Zeit.

Und mein Urlaub ist auch vorbei.

Aber so extrem dringend ist das alles auch nicht. Die Ampel ist ja stabil über 1.

[andreas220779]

@stamfie

Nein hast du falsch verstanden oder verwechselt. Hobbe123 hat über das Premium Angebot gesprochen und dort ist der SDAX sehr wohl Gegenstand der TSI Strategie ;-)

@ meckelfelder
Ich hab eine kleine Frage und eine Anmerkung:

* in deiner Brechnung mit Ampel und ETF bist du immer 100% drin? (Aktionaer ja nur 50% short)

* da du immer voll investiert bist trägst du doch auch immer das volle Emitentenrisiko oder? Das mag in Hausseephasen gering sein. Aber was ist mit Baissephasen wenn diese sehr heftig ausfallen?
( okay ist etwas theorethisch aber wenn das Depotvolumen eine entsprechende Größe aufweist könnte das ja interessant werden)

[andreas220779]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.652.015 von meckelfelder am 18.10.13 11:53:48

TopContent. Bin grad sprachlos (positiv) Ich weiß echt nicht was ich dazu noch sagen soll.

"Gut dass ich hier diesen Thread eröffnet habe!"

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.652.063 von andreas220779 am 18.10.13 11:58:14

Hallo Andreas,

an das Emittentenrisiko habe ich gestern auch schon gedacht. Wenn ich voll in ein ShortDAX ETF investiert bin und es ist ein "Lehman-ShortDAX ETF" sind meine schönen Gewinne weg?

ABER:
Es ist m.E. eben kein Zerifikat und ich bin nicht Gläubiger von Lehman, oder?
Ich bin über ein ETF an einem Fondsvermögen beteiligt und nicht Gläubiger eines Emittenten.

Es gibt also nach meiner Einschätzung ein geringes Emittentenrisiko. Höchstens dadurch, dass innerhalb des Fondsvermögens einzelne Positionen ausfallen.

Vielleicht kann man sich ja verschiedene ShortDAX ETF ins Depot legen.

Der Aktionär hat ja selber mal geschrieben, dass man die Mehrrendite durch ein ShortDAX-ETF nicht überbewerten soll. Auch ohne dieses Instrument soll es schon ganz gut funktionieren - einfach dadurch, dass man sich den Crash mit einem gut gefüllten Cashkonto ansieht.

Derzeit tendiere ich dazu, 100% auf Short zu gehen. Aber die Entscheidung ist ja noch eine ganze Ecke weg.

[stamfie]

@andreas

Was habe ich falsch verstanden? Hatte eigentlich keinen Kommentar zu Hobbe abgegeben??

@ Meckelfelder
Stimmt Gefühl gehört nicht in den Aktienhandel. Aber blindes Vertrauen in eine Technik kann auch unschöne Folgen haben. Daher meine Frage. Nehmen wir an ich kann nur eine Aktie kaufen und bestücke grade mein Portfolio. Soll man da eher eine Aktien mit negativem Verlauf obwohl <90% TSI kaufen (Morpho) oder sollte man lieber eine Aktien mit einem positiven Verlauf die grade die 90% Übersprungen ist (Evotec, Kontron) wählen. Ich will jetzt nicht Aktien kaufen, die mir vom Namen her besser gefallen sondern die Auswahl der <90% TSI Aktien bei der Portfoliobildung hinterfragen.

Respekt übrigens nochmal für deine Arbeit mit der Exceltabelle.

[andreas220779]

Hey stamfie

Na das war bezogen auf CAT OIl ;-) die sind im Premium Service dabei deswegen das Beispiel und warum viele Käufer hier den Kurs bewegen können.. ist ja auch egal.. war nicht so weltbewegend;-)

Zu deine Frage kann ich nur noch soviel ergänzen: Wenn du dir unsicher bist dann kaufe die mit dem höheren TSI %Wert. Denn der sagt ja schon viel über die Trendstärke aus.
Mein Rat: nicht überinterpretieren, das führt meist zu Fehlsignalen.

Was das konkreteBeispiel angeht solltest du mit beiden Varianten durchaus gute Ergebnisse erzielen können.
Da du ja ein Portfolio aus circa 12-15 Werten bilden solltest kannst du ja auch nach und nach kaufen und dir Morphosys (wie in deinem Beispiel)"aufheben und schauen ob sie im laufe der Zeit aus den 90ern rausfallen.

Allerdings gibt es wenn man diese Trendfolgestrategie nutzt immer wieder Phasen in denen Kurse von gut gelaufenen Aktien konsolidieren ( der TSI Wert bröckelt dann etwas ab) theorethisch sind das ja dann eher gute Einstiegskurse wenn du auf eine Trendfortsetzung setzt.

Ich denke das sind aber alles in Allem eher Detailfragen die kaum performancewirksam werden auf die langfristige Sicht.

so long Jetzt erstmal Mittagspause und dann ab nach Hamburg. Und Sonntag : NUR DER HSV ;-)

[Carmelita]

Eigentlich müsste das System nach unten ja genausogut funktionieren, oder? Schwächen sehe ich bei sehr grossen kurseinbrüchen nach Gewinnwarnung usw., das kann bei solchen Aktien wie nordex nach mehreren hundert % auch mal 40% Minus ausmachen, so nach dem Motto rette sich wer kann.

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.652.449 von Carmelita am 18.10.13 12:47:43

Wer bei Nordex für 4,00 € eingestiegen ist, kann einen Kursrückgang auf 7,39 € (=40%) vielleicht so gerade eben noch verkraften... ;-)

Du wirst bei diesem System immer auch mal richtig ins Klo greifen. Aber du bist ja in mehreren Werten investiert.

[stamfie]

@Andreas
Weiß nicht ob ich dich jetzt noch mag. Die nummer eins im Norden ist grüne weiß!
War jedenfalls mal so

[stamfie]

Spaß beiseite,
Sollte man das mal weiter beobachten bei den sdax Werten. Wenn das reproduzierbar zu Sprüngen beim Überschreiten der 90% kommt wegen Kaufempfehlung an die Abonomenten, könnte man den kleinen Zeitvorsprung ja nutzen um Turbozertifikate zu zeichnen, falls es die für die Werte gibt.....

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.652.063 von andreas220779 am 18.10.13 11:58:14

@Andreas:

Nochmal zum Emittentenrisiko beim ShortDAX ETF.

Was hältst du hiervon?

http://www.etf.db.com/DEU/DEU/Download/Factsheet/LU041107502…

Du investierst (und verlierst schlimmstenfalls) nur 50% vom Geld und partizipierst trotzdem voll am fallenden DAX.

Alternativ kannst du ja auch den vollen Betrag investieren und auf zwei ShortDAX ETF verteilen:

http://www.comstage.de/SiteContent/4/1/1/155/104/126/ETF004_…

UND

http://www.etf.db.com/DEU/DEU/Download/Factsheet/LU029210624…

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.653.529 von meckelfelder am 18.10.13 15:01:43

Was das Emittentenrisiko beim ShortDAX ETF angeht, bin ich bei Dir:

ETFs als Fonds sind Sondervermögen. Im Fall der Pleite des verwaltenden Instituts darf es nicht angetatstet werden.

Allerdings dürfte ein Short ETF neben Cash nur aus synthetischen Produkten bestehen, die im Falle einer Papiergeld-Krise quasi zu nichts zerbröseln.
Das passiert in einem "langen" Fonds nicht, obwohl auch Aktien in einer Geld-Krise heftigst bluten würden.

Also: wer nicht von einer systemischen Krise ausgeht, hat beim ShortDAX ETF ein überschaubares Risiko.

[hobbes123]

http://www.finanzen.net/zertifikate/emittent/UBS/DERI

hier was interessantes!!!

[stamfie]

Ich hab die beiden Graphen mal übereinander gelegt. Sind ziemlich ähnlich. Evtl. Könnte man das ja kombinieren.

[meckelfelder]

Habe wieder eine neue Version eingestellt:
https://www.dropbox.com/s/m576gsiz09pty1z/TSI20.xlsm

Es muss jetzt nur noch ein Makro (auf Blatt "Regiezentrum") ausgeführt werden (Kursimport und Berechnungen laufen nacheinander).

Wie ihr die 110 HDAX-Aktien und die Indizees (DAX, MDAX, TecDAX und HDAX) auf die 3 Watchlisten verteilt, ist egal. Wichtig ist nur, dass es die 3 Watchlisten gibt.

Auf einer der Watchlist solltet ihr noch die ShortDAX ETF

* LU0292106241
* LU0411075020
* LU0603940916

unterbringen.

Auf dem Blatt "HDAX" wird jetzt das Ampelsignal und die Performance berechnet.

Das ist aber noch nicht meine letzte Version.

Ich will noch ein Blatt mit Erläuterungen einbauen und ein Blatt, wo man sein eigenes TSI-Depot erfassen kann. Aber es kann sein, dass es erst zu einem späteren Zeitpunkt fertig wird. So, wie es jetzt ist, läuft es, glaube ich, schon ganz gut und stabil.

Nochmal ein wichtiger Hinweis:
Ich bin ein Excel-Amateur. Kann also keine Gewähr für die Ergebnisse übernehmen.

[shortput]

Wenn Du ein Excel Amateur bist, dann habe ich noch nie einen Profi gesehen. Beeindruckend! Vielen Dank dafür.

[stamfie]

Vielen Dank für die Arbeit die du dir machst. Genial!

Und ja das stimmt, wenn so die Excel-Amateure arbeiten wäre ich gerne einer!

[meckelfelder]

@shortput und stamfie: Danke schön für die Blumen. :-)

Habe jetzt eine neue Version mit folgenden Neuerungen eingestellt:

Blatt "Regiezentrum" zeigt jetzt die aktuelle Ampeleinstufung an.
Blatt "TSI_Depot" ist neu und dort können 15 Positionen zzgl. Barbestand eingetragen werden.

Damit nicht jeder weiß, wie unfaßbar reich ich bin, habe ich die Anzahl der Aktien auf jeweils "1" gesetzt... ;-)

[filmen]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.652.105 von andreas220779 am 18.10.13 12:01:41

Hab mich vor ein paar Wochen auch mit der TSI Strategie befasst, die 20% (Brutto) Langzeitperformance sind schon erstaunlich.

Trotzdem wage ich bei aller Euphorie noch ein paar negative Aspekte anzusprechen.
Zunächst wird ein Jahresabo für ca 200 Euro fällig. Gehen wir mal von einem 20k Depot aus, wären das schonmal 1% Gebühren.

Bei nur einem Trade pro Woche kommen nochmal 500 Euro Gebühren oben drauf, also nochmal 2,5%. Ohne Steuer wären wir dann also bei "nur" noch 16,5% p.a.

Anders sieht es z.B. bei einem 50k Depot aus. Dann käme man schon auf 18% vor Steuern.

Desweiteren muss man wöchentlich schauen, was ist wenn man im Urlaub ist? Was passiert bei einem Crash wie bsp. 2011? Da ging es innerhalb einiger Tage um fast 15% abwärts. Ich wage zu behaupten das die Ampel bei externen Faktoren die sich über die Charttechnik nicht "vorhersehen" lassen versagt, bzw. zu langsam reagiert. Hier wäre SL besser.

[filmen]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.647.339 von meckelfelder am 17.10.13 18:14:59

Habe jetzt folgende Varianten simuliert:

Einstieg mit 10.000 € am 21.12.1999
Spalte "K"
Bei Signal "Einsteigen" wird der DAX gekauft.
Bei Signal "Aussteigen" wird vollständig in Short-DAX umgeschichtet.
Ergebnis am 16.10.2013: 70.478,97 €

Spalte "L"
Bei Signal "Einsteigen" wird der HDAX gekauft.
Bei Signal "Aussteigen" wird vollständig in Short-DAX umgeschichtet.
Ergebnis am 16.10.2013: 73.239,07 €

Und genau so eine Handelsstrategie würde ich als Alternative vorschlagen. Man handelt nur den Index, d.h. pro Order nur 0,25% Gebühren. Zusätzlich wird seltener gehandelt. Also auch für kleine Depots ab 5k geeignet.

Anstatt der Börsenampel nimmt man die 200 Tageslinie.

Hätte in den letzten 20 Jahren ebenfalls etwa 17% brutto p.a. gebracht.
Anfang des Jahres hat das Börse online mit dem DAX mal backgetestet.
Wer den MDAX genommen hätte, hätte eine noch höhere Perfomance erreicht. Ob das allerdings in der Zukunft so bleibt weiss man nicht
Ich fahre die Strategie seit einigen Tagen real auf dem MDAX. Habe aber noch ein paar Änderungen vorgenommen und hoffe die Perfomance noch etwas zu erhöhen.

Die Idee hat sicherlich auch Nachteile, gerade in Seitwärtsmärkten gibt es häufige Fehlsignale, die sich im Extremfall selbst bei nur 0,25% pro Order zu einigen Prozent summieren können. Da muss man dann durch.

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.659.613 von filmen am 20.10.13 11:45:29

Wenn man den Aktionär nachbilden will, muss man die Kosten eben in Kauf nehmen, aber 16,5% sind doch auch nicht schlecht, oder?
Im Urlaub findest Du fast überall Internet und kannst handeln, sogar in z.B. Südamerika abseits der Touristenströme.

Deine persönliche Strategie ist doch auch erfolgversprechend. Wenn du das optimieren möchtest, hier findest Du tolle Anleitungen.

Gruss
Elmago

[Zerti45]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.659.915 von elmago am 20.10.13 13:38:59

Ich habe mich auch für das TSI-Premium-Depot des "Aktionär" angemeldet.
Ich halte die Kosten für ziemlich überschaubar.

Kennt jemand den Börsenbrief "Aktiengewinne .eu"?
Er arbeitet auch mit der TSI Strategie und kostet pro Jahr 199.-€.

[stamfie]

Moin,
Die Sache mit den Kosten ist richtig. Tradingkosten wirst du aber immer haben, es sei den du verfährst nach dem Verfahren kaufen und vergessen. Und 499€ jahresgebühr sind happig das stimmt, immerhin 5% bei einem 10000€ Portfolio. Muss die Idee halt den Markt dauerhaft um 5% schlagen um besser zu sein, als ein Hdax etf!

Wird man sehen ob's so kommt. Interessant wird es eigentlich erst bei Einsatz der Ampel.

[Blackheltaskelta]

....eine Aktie aus dem Depot hat heute gute Nachrichten veröffentlicht...Evotec

[stamfie]

Guten Morgen,
@ Andreas220779. Du hast ja mal die Entwicklung eines DAX ETF mit und ohne Ampel short Strategie übereinander gelegt. Gibt der Aktionär einen rückgerechneten Ausblick darauf wie sich das Portfolio unter der TSI 2.0 Strategie seit 2000 entwickelt hätte?
Das wäre ein interessanter Vergleich. Denn wenn sich die errechnete TSI 2.0 Performance nicht dramatisch von der mit short DAX ETF unterscheidet, man dafür aber die jährlichen Tradingkosten einsparen und auch die Abgeltungssteuer (wegen Zinseszinseffekt) seltener zahlen muss, wäre das eine interessante Überlegung, einfach mit dem Markt zu schwimmen als besser sein zu wollen als er.

[filmen]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.661.557 von stamfie am 20.10.13 22:32:11

Meine Rede. Wobei ich hier die TSI Strategie niemanden madig machen will. Die Perfomance der letzten Jahre spricht schon für sich. Auch abzüglich Kosten.


Werde mal Spasshalber meine "Indexstrategie" mit einstellen.

Start war für mich der 7.10.13. Kauf ishares MDAX ETF, WKN: 593392

Einstandskurs inkl. Gebühren 136,06 Euro.

Werde ab heute dann natürlich tagesaktuell posten. Soviel Trades wird es vermutlich sowieso nicht geben.

Käufe und Verkäufe werden immer inkl. Gebühren angegeben. (sind ja im Kurs schon eingerechnet).
Wenn hier jemand Lust hat kann er es auch als Chart darstellen, ich werde nur die Zahlen posten.

Bin mit einer Summe >4000 Euro investiert, d.h. Gebühren liegen pro Trade bei 0,25%.

Abgeltungssteuer dürfte meistens auch mit eingerechnet sein, wenn im nächsten Jahr aber wieder Pauschbetrag verfügbar ist, bzw. mal ein Verlustvortrag anfällt, werde ich das nicht mit einberechnen. Ich werde immer die realen Verkaufskurse posten. Hoffe das sieht man mir nach.

Soll jetzt nicht unbedingt ein Wettbewerb zwischen den Strategien werden, einfach mal ein Test und zum Erfahrung sammeln.
Vielleicht kann man über die Zeit was draus lernen, bzw. haben Leser noch Ideen oder Vorschläge was man noch verbessern könnte.

[rocketboy]

Wow, das ist wirklich ein unglaublich informativer Thread. Ich beschäftige seit kurzem auch mit der TSI-Strategie und muss sagen dass mich dieser Thread weit voran gebracht.

@meckelfelder
Ich habe mir ebenfalls dein Excel-Sheet geladen und bin beeindruckt. Genau so etwas habe ich gebraucht/gesucht. Nur sind meine Excelkentnisse beiweitem nicht so gut wie deine. Danke dafür!

Ich hätte noch eine Frage zu dem .csv-Import. Mir wird ein Laufzeitfehler "53" mitgeteilt (Datei nicht gefunden).
Den Pfad zu den csv-Dateien habe ich geändert. Daran kann es nicht liegen.
Nach einem Blick in die VBA-Umgebung vermute ich das die .txt-Datei nicht gefunden wird. Um was für eine .txt-Datei handelt es sich da?

[andreas220779]

So erst einmal kurz ein "Hallo" aus einem langen Wochenende. Ich werde später auf die ganzen schönen und hilfreichen Posts eingehen. Muss ersteinmal verdauen wie toll sich das Depot entwickelt (Spoiler).

Besteht denn Interesse an einem Update?

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.664.873 von andreas220779 am 21.10.13 15:27:19

Interesse am Update? Ja, unbedingt!

Gruss
Elmago

[stamfie]

Wettbewerb ist ja immer gut
Ich finde es einfach wichtig alle Seiten zu beleuchten.
Daher nehme ich auch keine von Banken aufgelegten aktive gemanagten Fonds mehr an. Teilweise 5% Ausgabeaufschlag und 2% Verwaltungsgebühr p.a. nur um dann langfristig eben nicht besser zu sein als ein DAX/MDAX oder World ETF ist für den uninformierten Anleger sicher interessant, aber das sind wir hier ja nicht
Daher auch meine Frage nach der zurückgerechneten p.a. Performance des TSI 2.0 Portfolios.
Sehr interessant finde ich die Ampel, die ja dann tatsächlich den Vorteil eines getimeten Aus- und Wiedereinstieges ermöglichen soll.
Denn da liegt der eigentliche Vorteil. Weil lass mal dein TSI Portfolio einfach mal ohne Shortoption in einer Crashphase durchlaufen. Ich glaube das wird dann keine bessere Performance abgeben als der ungeshortete DAX ETF.

[andreas220779]

Na dann wollen wir doch mal ein Update schreiben.

Leider war ich nicht in der Lage am Wochenende einen Screenshot vom Depot zu machen. Deshalb ist die Depotübersicht mit Kursen von Heute. Das ist auch der Grund warum die Tagesperformance mit drin steht.

Allgemein gibt es eigentlich garnicht so viel zu berichten. Das Depot ist voll investiert. Barbestand momentan 0.97€.

Wir hatten ja in der vorletzten Woche Evotec ins Depot gekauft. Dies war ein spekulatives Investment aufgrund stark steigender TSI Werte im Vergleich zu anderen Aktien. Aber das scheint sich momentan auszuzahlen. Der Wert steigt aufgrund positiver News.

Dann hier mal die Depotübersicht:


Im Gesamtkontext ist nachwievor zu sehen das sich Trendaktien ( Starker TSI Wert) zu ihrem dazugehörigen Index eindeutig besser entwickeln. Daszeigt auch die Übersicht der Wochen und Gesamtperformance:
Diese ist übrigens auf dem Stand der letzten Woche


Alles in Allem war die letzte Woche die zweitbeste seit Depotbestehen.

Um das ganz hier etwas übersichtlich zu halten werde ich in meinem nächsten Post auf Anmerkungen und posts von euch antworten. Also bis gleich.

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.664.817 von rocketboy am 21.10.13 15:20:55

Hallo rocketboy,

hast du denn um 15:20 Uhr die benötigten aktuellen Dateien

watchlist_DAX_2013-10-21.csv
watchlist_MDAX_2013-10-21.csv
watchlist_TecDAX_2013-10-21.csv

schon gehabt?

Bei mir sind die erst um 18:30 Uhr gekommen (XETRA-Börsenschluss ist ja 17:30 Uhr).

Die txt-Dateien sind ein "Trick" von mir. Der Import von csv-Dateien läuft nicht immer sauber und deshalb habe ich den Schritt, die csv-Dateien zu txt-Dateien zu machen, vorgeschaltet. Der Import von txt-Dateien läuft immer problemlos.

[rocketboy]

Hallo meckelfelder,

vielen Dank für deine Antwort. Ich hatte heute Nachmittag die Watchlisten erstellt und wollte lediglich das Excel-Tool mit "Zwischenwerten" testen. Hierfür habe ich mir die aktuellen Zwischenstände heruntergeladen.

Den Fehler habe ich entdeckt: Das Datumsformat war schlichtweg falsch. Nach der Umbenennung startet der Import einwandfrei.

Nun stoppt das Makro allerdings kurz vor dem Ende der Kalkukation:


"For lonTageszeile = 133 To lonAktienkursende + 3444

If Cells(lonTageszeile, 8) = "" Then

Die Fehlermeldung lautet in diesem Fall "Typen unverträglich".
Ich vermute das eine das ein Zellenformat nicht korrekt. Alle relevanten Zellen sind aber als "Zahl" formatiert, so dass der Fehler wohl ausscheidet.

Vielleicht hast du oder ein anderes Boardmitglied eine Idee woran das liegen könnte.

Beste Grüße!

[stamfie]

Moin,
Hat von euch einer den premiumaccount beim Aktionär und könnte mir sagen wo Tesla grad steht?

Was ist davon zu halten wenn man die RSI für die Aktien noch in die Kauf- Verkaufüberlegung mit einbezieht? Oder haltet ihr einen technikmix für wenig zielführend?
Vg

[Sweetbiker]

@stamfi Tesla auf Platz 2 97%

[stamfie]

Vielen Dank,
Dachte ich es mir doch. Ist aber nach 500% innerhalb eines halben Jahres kein all zu großes wunder

Ich werde mal versuchen den S&P 100 in die Exceltabelle mit aufzunehmen

[stamfie]

Oder anders gefragt welche Indizes nimmt der premium Aktionär denn in seine TSI 2.0 Strategie mit auf, außer HDAX?

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.674.207 von stamfie am 22.10.13 18:47:29

Er nimmt den MDAX (50 Werte) und investiert in Faktor-Zerties (2fach) der Werte, 80 Werte zusammen aus TECDAX und SDAX und dann den Nasdaq 100.
Der Nasdaq ist bisher unterrepräsentiert.

Gruß
Elmago

[Sweetbiker]

gib dir recht @Elmago sorry aber facebook als kauf heute? ne danke selbst nordex warte ich definitiv ab... ist mir echt zu Heiss gelaufen da kommt eh demnächst ein widerstand auf uns zu.. nimmt er diesen Problemlos naja dann ...
aber mal ne Korrektur wäre gesund...

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.675.317 von Sweetbiker am 22.10.13 21:06:15

Wenn man TSI-Strategie anwenden will, muss man sich nach den TSI-Werten richten und nicht nach subjektiven Erwartungen.

[Sweetbiker]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.675.495 von elmago am 22.10.13 21:34:48

Geb dir nur bedingt recht
Das tsi sowie tsi Premium kann man jederzeit nachbilden. Sprich jederzeit diese Aktien kaufen die empfohlen werden.
Zudem sagt der Aktionär selbst das man abwarten sollte. Vll sogar ne Woche warten bis günstigere Einstiege vorhanden sind.
Und ich persönlich schaue mir vorher immer den Chart nochmal an
Nur weil das tsi sagt kaufen muss man den nicht SOFORT kaufen. Gerade das tsi Premium Das unglaublich mit wie viel die Aktien dann im Plus sind.

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.675.495 von elmago am 22.10.13 21:34:48

Sehe ich exakt genau so. Hier sind viele gar nicht in der Lage, mal ihre persönlichen Emotionen im Griff zu behalten.

Sie haben das Grundprinzip vielleicht auch nicht so richtig verstanden. Und der Aktionär befeuert das auch noch, in dem er für eine Aktie, die wegen eines TSI-Signals gekauft werden soll, eine Fundamentalanalyse bringt.

Ich glaube sogar, dass jemand, der den Aktionär kauft und liest, sich viel zu viel mit seinen Aktien beschäftigt. Und gerade das ist bei der TSI-Strategie komplett überflüssig. Wahrscheinlich sogar schädlich.

[elmago]

@Sweetbiker
So gesehen bin ich bei Dir: wenn vom Aktionär neu aufgenommene Aktien sofort um 10% nach oben schiessen, kann man den Kauf bis zur Kursberuhigung zurückstellen. Aber warum auf eine aussichtsreiche Aktie nur verzichten, weil sie optisch oder fundamental teuer ist?

@Meckelfelder
Es ist in der Tat ein Fehler, die Entwicklung des Depots und der Kurse zu häufig zu verfolgen. Die Versuchung dazu mit Internet, Musterdepots und Online-Banking ist sehr attraktiv, aber eben auch kontraproduktiv. Wenn ich von einem Investment überzeugt bin, muss ich dazu stehen und mich nicht durch Kursschwankungen nervös machen lassen - wer die Hitze nicht aushält, muss die Küche verlassen.

Und hier kommt die TSI-Strategie doch gerade recht: Ich muss mich nicht permanent fundamental und chart-technisch mit meinen Aktien auseinandersetzen, sondern muss nur Signale aus einem Aktien-Universum umsetzen, um langfristig Gewinne zu erzielen.
Das Schöne daran: Es funktioniert (nur) in Eigenregie und ich bin nicht auf irgendwelche Fondsmanager asngewiesen, die es schon in meinem Sinne richten werden.

Gruss
Elmago

[stamfie]

Moin,
ich glaube es liegt einfach in der Natur des Menschen.
Ist eine Aktie schon ne weile gut gelaufen (was sie ja muss um in den <90% TSI Bereich zu kommen) ärgert man sich erstens, da man nicht seit dem Beginn der Party dabei ist und man ist zweitens skeptisch, dass wenn man jetzt NOCH einsteigt alle Partygäste gehen und man nur die Verluste mitnimmt. Diese Sorge habe ich z.B. bei meinem Tesla Invest oder hatte es bei meinem Nordex Invest.

Aber es ja so, dass niemand, weder Experten noch technische Systeme einem eine richtige Timingstrategie an die Hand geben können. Sie fördern viel mehr die Möglichkeit des Investors nicht auf seinen Bauch zu hören.

Es gibt ja auch den Ansatz des Weltportfolios, bei dem man einmal im Jahr rebalancen muss. Sprich gut gelaufenen ETFs teilabstoßen und schlechte zukaufen. Das widerspricht allem was man normalerweise machen würde ist aber für den Erfolg des Systems imminent wichtig!

Und bei dem TSI System denken viele Leute es bildet die Kurse nach. Das stimmt ja aber nicht. Viel mehr ist es ja nur die quantifizierung, wie sich der aktuelle kurz zum gleitenden Durchschnitt verhält.
Das muss man ja aber erst mal verstehen um die Bedeutung der %-Anzeige zu verstehen.

Und es wird sicher Aktien geben, bei denen nach überschreiten der 90% Marke irgend was blödes passiert und man nur Verluste mitnimmt (Tesla?) aber halt auch welche die schon ewig an der Spitze stehen und trotzdem noch Gewinn generieren (Nordex) Das ist ja aber auch normal am Aktienmarkt.
Und mal ganz ehrlich, wenn ich einen Algorythmus erfinden würde, der mir die perfekte Timingstrategie verrät, würde ich den mit der Welt teilen, oder würde ich still und leise der reichste Mann der Welt werden

[andreas220779]

Viele gute Denkansätze die ich lesen konnte.

Als wichtigsten Punkt kann ich dazu nur eins sagen:

TSI ist auf Langfristikeit ausgelegt. Deshalb: sind tägliche Kursschwanken relativ unbedutend, wenn auch ärgerlich.

ein paar Sachen die mir noch so in den Fingernbrennen:

@meckelfelder
... dass jemand, der den Aktionär kauft und liest, sich viel zu viel mit seinen Aktien beschäftigt...

finde ich auch aber die Nachrichten sind ja durchaus auch Grund für Kursveränderungen. Man kann sich schon fragen: was ist zuerst da: Der Kurs? Die fundamentale Lage? oder Die Nachricht?

Und das lesen einer Börsenzeitschrift finde ich auf keinen Fall schlecht. Man muss einfach selektiv lesen können und Informationen von Werbung und Nonsens trennen können.

#kleine Anmerkung
Die Zeitungsabokosten dann noch direkt komplett in die "TSI Kosten" mit einzubeziehen finde ich etwas schwierig.

Wichtig ist das man versteht, das TSI auch ohne den Aktionaer funktioniert. Das beides bedingt sich eben nicht. Das gefällt mir so an der Strategie.

[Sweetbiker]

@ meckerfelder und elmago

Vll haben wir Bissel aneinander vorbeigeredet
Das tsi ist natürlich langfristig ausgelegt. Ist ja richtig... Nicht umsonst werden sie bei einem Wert über 90% ins Depot aufgenommen. Obwohl sie eine lange zeit sehr gut liefen und dann ärgert man sich auch warum man diese nicht schon früher aufgenommen hat... Aber das wissen wir alle nicht .... Aber wie elmago geschrieben hat, an einem Tag 10% nach oben da kann man auch mal eins zwei oder vll ne Woche abwarten.nach so einem Kurssprung. Ich bezog mich da auch nur auf die kurzfristige zeit .... Ich allerdings ,beste Beispiel nordex ist (aus meiner Sicht )technisch, ein Wiederstand zu sehen... Das ist meine Meinung und wann war bei nordex die letzte Korrektur ??? Auch diese muss mal passieren. Ich kann mich wie gesagt auch irren und die Aktie nimmt den Wiederstand ohne Probleme nur ich schaue die Aktie mir trotzdem vorher an bevor ich diese kaufe. Ist doch keine Arbeit .... Nordex heute morgen war auch mit 6% im Minus. Jut hat sich bis Mittag wieder erholt bis -3% Das ist jetzt auch nur meine Entscheidung das ich sie NOCH nicht ins Depot aufgenommen habe. Glaube bisher wurden 7 Aktien ins Depot aufgenommen. Und 6 davon habe ich auch gekauft. Ist ja nicht so das ich ans das tsi Zweifel habe aber ich kann doch für mich doch technische Analyse anwenden und mein Beitrag schreiben oder nicht

Jetzt mal ne andere frage ,warum
Werden nur so wenige werte Woche für Woche ins Depot aufgenommen? Weil einige andere werte haben ja die 90% geschafft gerade die amerikanischen Werte

[andreas220779]

Ich glaub as war auch keine Kritik an dir. Sollte wohl nur klarstellen das Chartanalyse und TSI gleichzeitig eher kontraproduktiv sind.

Die Langfristigkeit spricht ja für deine Überlegungen mit einem Einstieg zu warten bis sich die, durch viele Käufer verursachte Unruhe gelegt hat.

Zu deiner Frage das hat unter anderem den Grund, das man nicht sofort von = auf 100 geht. Hat etwas mit Risikomanagement zu tun. Es unterstreicht aber auch nochmal den Punkt Langfristigkeit. Es besteht einfach keine Eile. Wenn ich es könnte würde ich auch nur alle 4 bis 8 Wochen ins Depot schauen. Und nur dann zwischendurch wenn eine Veränderung anstehen würde. Aber ich bin von Natur aus neugierig ;-)

[stamfie]

Nur mal so aus neugier welche amerikanischen Werte werden den zur Zeit mit <90% bewertet?

[Sweetbiker]

Danke Andreas
@ stamfie also von Platz 1bis 6 Facebook. Tesla, netfix,Yahoo, baidu, gilead Sciences. Und dann noch 4 weitere. Mehr konnte ich mir nicht merken. Also 10 werte über 90%

[stamfie]

Vielen Dank.
Tesla bin ich drin und das macht mir grade Angst... denn: what goes up must come down. Und bei FB ärgere ich mich, dass ich nicht auf meinen Bauch gehört, short zur Emission und long bei 14€ gekauft haben
Aber hinterher gewinnt jeder im Lotto

[stamfie]

Mit diesem "Fonds" kann man das TSI 2.0 Portfolio nachgebildet bekommen ohne ständig selber mit einem AUge auf die Entwicklung einzelner Aktien zu schielen

http://www.wikifolio.com/de/TSI2013-TSI-Depot-von-Der-Aktion…

Weiss grad nciht ob ich dass schon mal gepostet habe. Falls doppelt bitte ich das zu entschuldigen.

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.681.429 von stamfie am 23.10.13 17:48:25

Das wird, sobald aktiv, ein L&S-Zertifikat (Emittentenrisiko) mit Jahres- und Performancegebühr.

Etwas Ähnliches (TSI Trend Strategy Stratex) läuft dort schon 9 Monate mit einer Bruttorendite von fast 60%. Allerdings abzüglich 20% Performancegebühr bleiben "nur" noch 48%:

https://www.wikifolio.com/de/11660001-Trend-Stratex-

Ich bleibe lieber bei meinen individuellen Investments, über deren Zusammensetzung ich jederzeit selbst entscheiden kann.

[andreas220779]

sehr gute Entscheidung, denn im Falle des Falles gehören DIR die Aktien und damit die Realwerte deines Investments!!!! Das ist insbesondere dann gut wenn du durch diese Strategie die hoffentlich gute Ergebnisse bringt, ein schönes Depotvolumen erreicht hast.

Frage nebenbei: was ist mit den Dividenden? Die würden aktuell mit dem Depot(45000€ Anlagekapital) rund 800€ ausmachen. Steckt sich der Emitent die in die eigene Tasche?

Apropros Dividenden. ==> da der Aktionaer diese nicht in seine Performance mit einberechnet könnte man diese ganz gut gegen die anfallenden Transaktionskosten rechnen. Nur mal so

@ meckelfelder

sag mal könntest du mir bei dem Excelsheet eventuell ein paar Fragen beantworten?
Man kann doch auch zB. die Watchlists auf Ariva machen und dann mittels Excel Abfrage in ein Tabellenblatt einfügen und hätte doch auch Tagesaktuelle Daten einzig man müsste dann täglich zu einer bestimmten Uhrzeit die Daten laden und dann mit Makro in dein Excel sheet einlesen.

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.682.605 von andreas220779 am 23.10.13 20:11:01

Selbstverständlich kann man auch die Watchlist von Ariva verwenden.

Aber komfortabel geht anders.

Bei Finanztreff bekommst du täglich die Watchlisten per eMail als csv und könntest z.B. bei einem Urlaub alle Importe nachholen. Bei Ariva müsstest du doch täglich die Abfrage der Watchlist machen, oder?

Ich finde die Lösung mit den csv-Dateien perfekt und würde wohl nur dann davon abgehen, wenn Finanztreff das kostenpflichtig machen würde.

[andreas220779]

stimmt auch... okay dann werd ich wohl mal per Hand mir die ein oder andere Watchlist bauen. Das ist doch irgendwie anstrengend wenn man ebventuell veruchen will den S&p500 oder ähnliches einzubauen. schade das es bei ariva keine csv mail bei watchlisten gibt Hast mich aber überzeugt

[spotzel77]

Hallo Leute,

ich muss sagen, ich bin total begeistert von dieser Unterhaltung hier. Ich lese hier seit Beginn dieser Unterhaltung mit und hab hierbei schon sehr viel gelernt. Muss dazu sagen, dass ich noch blutiger Anfänger im Bereich der Aktienwelt bin. Aber ich hoffe das wird sich in nächster Zeit (Jahren, Jahrzehnten) bessern! ;-))

@ meckelfelder:

habe mir dein Excel-Sheet geladen und muss sagen, RESPEKT. Für einen blutigen Anfänger schlägst du dich nicht schlecht. Jedoch ist mir eine Kleinigkeit aufgefallen, die ich mit dir gerne besprechen würde: andres hat am 07.09. zwei neue Werte ins Depot aufgenommen: Dialog und die Post, beide jeweils über 90 %. In deiner Excel-Liste sind die Werte zum 07.09. jedoch noch bei unter 90 %. Wie kommt das? Ist deine Berechnung genauer als die des Aktionärs?

Ich sag schon mal DANKE.

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.682.969 von spotzel77 am 23.10.13 20:54:37

Also einen Fall, bei dem der Aktionär gründlich daneben lag habe ich ja bereits aufgedeckt (GSW Immobilien am 26.09. muss der Aktionär irgendwie "ausgelost" haben - also der war völlig an der Realität vorbei).

Ich weiß auch nicht, welche Kurse der Aktionär nimmt. Welche Börse? Welche Uhrzeit? Ich nehme die Xetra-Schlußkurse. Mache dir doch mal den Spaß und versuche die DAX-Kurse per 17.10.2013 (Heft 44/2013 Seite 86) nachzuvollziehen. Bei Ariva findest du zum Vergleich die Kurse nach Börsenplätzen. Ich habe nicht erkennen können, welche Kurse Der Aktionär verwendet. Also schon durchaus die Kurse - aber das sind alles unterschiedliche Börsenplätze.

So komme ich dann natürlich auf andere Werte als der Aktionär. Ich bin aber inzwischen derart "arrogant", dass ich eher meinen Werten glaube als dem Aktionär. Mit GSW Immobilien haben die sich in meinen Augen echt disqualifiziert.

[andreas220779]

Was auch interessant ist: dieses Jahr wird wahrscheinlich das erfolgreichste Jahr in der TSI Geschichte bisher war das im Jahr 2005 mit einem Plus von 54,3%. Das TSI Depot im Aktionaer ist aktuell bei: +57,4%.

Was ich damit sagen will: es kann durchaus sein, das es dieses Jahr noch zu einer scharfen Korrekturt kommen (20% bis 25%). Oder das es im nächsten Jahr keine solche Performance geben wird.
Ich will hier garnicht auf die Euphoriebremsae treten. Aber ich denke das sollte man immer im Hinterkopf haben. Wer das nicht aushalten kann weil er zu nervös ist oder weil er "ziitriges" Geld zum investieren genommen hat, sollte sich nochmal hinterfragen.

@meckelfelder => was hälst du davon wenn wir beide TSIListen Modelle benutzen du dein Excel ich das Aktionaersmodell und wir dann regelmäßig(alle 6 Monate) Performances vergleichen? Es geht mir garnicht darum wer besser ist, sondern eher darum zu sehen ob beides funktioniert im Realtest. Also du sollst natürlich nicht deine Vermögenszahlen veröffentlichen. Vielleicht nur die Performance % Zahl.

[spotzel77]

Vielen Dank für die Ausführung. Bei GWS wurde anscheinend wirklich "gelost"!!! :-)

[spotzel77]

@ meckelfelder:

Könntest du bitte nochmals eine aktuelle Version der Excel-Datei in die Drop-Box stellen? Mir fehlen die Kursdaten vom 22.10.2013...

Wäre echt klasse!

[Masterlord]

Der Ak.naer arbeitet mit Trailingstops. Was macht ihr wenn abrupt das halbe Depot ausgestoßen wird? Die Transaktionskosten sind doch dann emens bzw . gibt es eigentlich eine Ordermoeglichkeit alle Aktien direkt zu verbannen?

Eine Marktkorrektur wird sichtlich erwartet daher ist die Möglichkeit hoch.


Gruss

[andreas220779]

@ Masterlord

Transaktionskosten sind dein Ding oder? Die sind doch aber sowieso zu zahlen ob nun bei Trailing Stop oder normaler Ausführung. Stop Loss Orders zu platzieren ist in der Regel kostenlos und Transaktionskosten pro Position sollten meist zwischen 0,2% bis 0,7% liegen also völlig entspannt das Ganze.

Interessant ist die Sache mit den Trailing Stops allemal. Habe auch gelesen das damit jetzt gearbeitet wird. Aber im Hintergrund um nicht eventuell Interessenskonflikte und Zielmarken zu setzen.

[elmago]

Zitat von andreas220779: Interessant ist die Sache mit den Trailing Stops allemal. Habe auch gelesen das damit jetzt gearbeitet wird. Aber im Hintergrund um nicht eventuell Interessenskonflikte und Zielmarken zu setzen.

Der Aktionär will mit unveröffentlichten Trailing Stops arbeiten, damit bei den kleinen Werten nicht Stop-Loss-Lawinen ausgelöst werden. Die Abonnenten würden per SMS zeitnah informiert - bin gespannt ...

[stamfie]

Das kannst du doch auch selber machen. Watchlisten anlegen und dann importieren. So wie in den Beiträgen zuvor beschrieben. Meckelfelder hat sicher besseres zu tun als hier täglich seine Tabelle upzudaten.

Wir sollten dankbar sein, dass er sie überhaupt mit uns teilt. Ansonsten hättest du das Abo des Aktionärs abschließen müssen um an dieses Daten zu gelangen.

[andreas220779]

nicht so ein aggressiver Ton bitte @ stamfie eventuell hat #spotzel das nicht gelesen oder braucht noch etwas Hilfe um das bei sich ans laufen zu bekommen. Vielleicht helft ihr euch gegenseitig? Ich hab momentan sehr wenig Zeit. Schönen Tag euch allen noch ;-)

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.667.013 von rocketboy am 21.10.13 19:22:36

Die Fehlersituation könnte daraus resultieren, dass DAX und HDAX nicht in der Watchlist berücksichtigt wurden.

Ich habe in meiner DAX-Watchlist die Indizes

* DAX (DE0008469008)
* MDAX (DE0008467416)
* TecDAX (DE0007203275) und
* HDAX (DE0008469016)

als Wertpapier mit aufgenommen.

Sonst funktionieren die Berechnungen auf dem Blatt ("HDAX") nicht und vielleicht war das der Grund für den Makroabbruch.

[Pitti0]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.667.013 von rocketboy am 21.10.13 19:22:36

Hallo Rocketboy,

als Input für das Excelmakro musst du zwingend die Watchlisten aus der Emailbenachrichtigung verwenden, da Sie anders aufgebaut sind als die selbstexportierten .csv Dateien. Damit sollte das Makro dann durchlaufen.

Grüße

Pitti

[spotzel77]

Danke Meckelfelder für die Aktualisierung. Jetzt läuft alles perfekt auch mit dem Import! Super Sache.

[stamfie]

@Andreas Eigentlich hatte ich versucht das in einem freundlichen Ton zu äußern. Naja schrift transportiert ton nicht so gut.

@all ich hab dann doch mal eine Verständnisfrage: Wie kann es sein, dass QSC trotz ihres Kurseinbruches heute und gestern in der TSI-Prozentzahl gestiegen ist?

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.690.455 von stamfie am 24.10.13 20:22:46

Hallo stamfie,

sehr geiles Beispiel mit QSC. Schönes Gegenbeispiel ist Dialog. Aber ich will nicht ablenken...

QSC hatte gestern eine RSL von 1,56. Besser war nur der Überflieger Nordex mit 1,75. Also Rang 2 für QSC deutlich vor SMA Solar Technology mit 1,38.

Heute ist die RSL deutlich auf 1,42 zurückgegangen, was bei dem Kursverlust von heute auch kaum wundert. Aber Rang 2 war das immer noch, wobei nur mit geringem Vorsprung vor Evotec (1,38).

QSC hat also für heute mit Platz 2 einen TSI von 99,07% bekommen. Da der TSI vom 12.09.2013 von 97,19% rausgeflogen ist, hat sich der 30-Tages-Ø-TSI erhöht. Trotz der heutigen Kursverluste.

[andreas220779]

@stamfie

Super das du auf meine Anmerkung reagiert hast. Sorry aber du hast Recht Schrift vs. Sprache. ;-) Weiter so wie bisher du lieferst sehr schöne und vor Allem hilfreiche Beiträge.

@spotzel77

freut mich das es geklappt hat und du jetzt in der Lage bist die TSI Zahlen zu generieren!

@meckelfelder

was soll ich noch sagen? Immer eine Freude von dir zu lesen! So wie du hier Erklärungen bringst hab ich mir das gewünscht als ich diesen Thread eröffnet habe!

@all

Ich habe heute für das Depot trailing Stops eingerichtet. Grund:

*oft wurde gesagt was machst du/ihr wenn es mal zu einer scharfen Korrektur kommen sollte? Ich denke überlegt gewählte Stops sind nicht zu verachten. Denn --- ACHTUNG Merksatz ;-) --- An Gewinnmitnahmen ist noch niemand arm geworden!!!
Wichtig ist meiner Meinung nach nur, dass man die Funktionsweise von TSI beachtet und den Kursen Raum zur Konsolidierung gibt.
Ausserdem finde ich, dass es ja bei einem eventuell ausgelösten Stop immer wieder Alternativen in der TSI Rangliste gibt. Wie gesagt zu hektisches Handeln stört <=> überlegtes Handeln beruhigt.

schönen Abend noch.

[Sweetbiker]

@ Andreas
und das wollte ich heute einfach mal nachfragen...
beste Beispiel QSC heute.. Denke mal jeder hat es mitbekommen und da wollte ich eigentlich schreiben ob man nicht trailings Stops oder stopp loss nach und nach mit einem grossen Abstand einrichten sollte.
Aber habe es mir dann doch verkniffen, da ja das TSI 2.0 oder das TSI premium auf lange Sicht anwenden sollte und mit Korrekturen rechnen muss und die gehören einfach dazu. somit hatte ich mir die Frage selber beantwortet.

Trotzdem hat es mir keine Ruhe gelassen.
Und jetzt sagst du lieber Andreas : an Gewinnmitnahmen ist noch niemand gestorben.. Sprich du hättest verkauft was in diesem Beispiel der Aktionär nicht getan hätte. Versteh ich doch jetzt richtig oder? Wann wärst du dann wieder eingestiegen oder bleibst du dann an der Aussenlinie oder nimmst du dann die Alternativen und fasst diesen Wert nicht mehr an?
Oder sagst ich warte ne Beruhigung ab und investiere dann wieder ?

Ich persönlich hab mich bissel geärgert. Hatte echt überlegt gestern Abend zu verkaufen.. Technische Analyse und so weisst ja
aber dann habe ich mir gesagt, langfristig und Korrekturen müssen sein, es gehört zu einer Bewegung dazu ..
negative Nachrichten über QSC kamen ja auch nicht, Ausser Analystenkommentar Aber die Interessieren mich herzlich wenig aber warum dieser grosse Fall ?

Ist alles lieb geschrieben Schrift und Sprache

an allen gute Nächtle

[andreas220779]

@sweetbiker
schon verstanden mit der Schrift

Also naja ich sag mal so ich habe trailing stops gemacht und zwar weil ich es im nachhinein gemacht habe, habe ich mir die Höchstkurse genommen die die Aktien in der Zeit erreicht haben in der sie im Depot sind, und dann hab ich meine Stops gesetzt.
Aber ich kann dir schonmal sagen: Nein! ich habe QSC nicht verkauft. Ich finde 10 bis 15%/20% Korrektur völlig normal.

Aber falls ich ausgestoppt werden sollte werde ich streng nach TSI Liste verfahren und neu kaufen falls QSC im Falle von einer StopLoss Aktion bei QSC am stärksten wäre würde ich natürlich nicht direkt QSC wieder kaufen.

Zwei kleine Überlegungen von mir wären:

1. Was mache ich wenn eine Aktie 100% Plus erreicht hat?
ich würde wohl zwei Trailing Stops setzen. Für die eine Hälfte der Aktien relativ eng. Und für die zweite Hälfte ganz normal. Muss aber nochmal rechnen ob es eine große Diskrepanz gegeben hätte wenn ich so in der Vergangenheit Gewinnmitnahmen gemacht hätte.

2.Wäre es vielleicht sinnvoll trailing Stops dann einzurichten wenn eine Aktie die 90% Marke nach unten durchbrochen hat.

Naja ich bin erstmal zufrieden mich zu Stops durchgerungen zu haben. Es fiel mir leichter als ich im Premium Report gelesen habe das die "TSI Experten" das genauso machen

[Sweetbiker]

ja Stops sind schon wichtig *hust* Hätte ich vor zwei Jahren bei der Coba auch machen sollen *hust*

Aber mir ist heute mal aufgefallen das fast alle Werte die im TSI gerade Bereich TecDax ziemliches minus heute aufweisen.
Hatte mir mal die anderen Werte aus TSI UND PREMIUM angeschaut Wirklich sehr viele mit dickem Minus

nana Weekend steht vor der Tür

[rocketboy]

Guten Abend,

Vielen Dank Pitti0 und meckelfelder! Makro und Berechnung laufen nun einwandfrei durch. Es lag tatsächlich daran das die Watchlisten aus der Emailbenachrichtigung anders aufgebaut sind. Zudem fehlte ein Wert aus dem MDAX in meinen Watchlisten weshalb bei der TSI-Berechnung ein Fehler auftrat.

Nun noch mal was anderes. Nach heutiger Aktualisierung und Abgleich mit der TSI-Liste des Aktionärs fiel mir auf das die Aktie von ElringKlinger beim Aktionär mit einem TSI-Wert von 90,12% gelistet ist. In der phänomenalen Excel-Datei beträgt der Wert 84,54% bzw. 84,69%.

Gemäß Aktionärs-Ranking müsste ich den Wert ja nun in mein Portfolio aufnehmen. Da sich der Aktionär ja schon mal verrechnet hat...

Wie siehts denn in euren Berechnungen aus?

Ich wünsche allen noch einen schönen Abend und gutes Wochenende.

Ergeben sich

[Sweetbiker]

@rocketboy
Bin kein excel Experte aber der Wert beim Aktionär ist vom 24. und heute ist der 25. und elringklingel hat heute massiv an Wert verloren. Liegt es vll daran????
Gruß

[stamfie]

fast -10% bei Elring und trotzdem steigt er im TSI Ranking. Aber das hatte mir ja @Meckelfelder so schon erklärt.

Stop loss und wenn auch dynamisch ist ein zweischneidiges Schwert, da es einen recht schell ungewollt raushauen kann. Wie ich heute selber leidvoll erfahren habe. Grade wie es scheint bei M und Tec Dax Werten. Ich hatte bei Nordex ein meiner Ansicht nach recht gemütlichen Puffer eingebaut (bin halt spät auf den dann bereits volle Kanne bretternden Zug aufgesprungen) und schwups war ich heute Mittag meine Anteile los.
So wohin nun mit dem Geld? Ich glaube das geht für Geschmeide für meine Frau drauf
Spaß bei Seite. Wie handelt ihr, wenn euch ein Stopp loss ungewollt raushaut. Gleichen Wert erneut kaufen oder anderen <90% Wert ins Depot holen?

[meckelfelder]

Thema ElringKlinger AG:

Keine Ahnung, was Der Aktionär da wieder gemacht hat.

@stamfie: Ist er bei dir im TSI-Ranking laut Excel-Tool tatsächlich gestiegen? Oder meinst du die vom Aktionär hingepfuschte TSI-Liste? Vergiss die Liste.

Interessant ist der im neuen Aktionär (Heft 45/13) veröffentlichte Kurs auf Seite 86:

MDAX 15.846,21 - das ist der Schlusskurs vom 24.10.2013, also gehe ich davon aus, dass es sich bei den Aktien auch um den Schlusskurs vom 24.10.2013 handelt.

Für ElringKlinger AG veröffentlicht der Aktionär einen Kurs von 33,15 €.

Einen derart niedrigen Kurs gab es am 24.10.2013 an keiner Börse. Scheint also so zu sein, als ob der Aktionär den Index von Donnerstag (Schlusskurs) und den Aktienkurs von Freitag (irgendwann im Laufe des Tages) zeigt.

Ich finde das "problematisch". Und wenn die Kursliste schon "problematisch" ist, möchte ich lieber gar nicht wissen, wie die Kursversorgung für die TSI-Rangliste erfolgt. Da bekomme ich dann vermutlich eine Gänsehaut...

Also ich werde weiterhin meine Signale selber berechnen.

[stamfie]

Moin,
hab mich in der Zeile vertan. Ist bei mir vom 24. auf den 25. von 85,43 auf 84,41 gesunken. Hatte die Reihe von LPKF Laser genommen gehabt. Kurse waren bei mir 24. 34,71€ und 25. 31,32€

Würde gerne noch mal an meine Frage erinnern Wie verfahrt Ihr wenn ihr wegen Stopp loss einen wert <90% rausgehauen bekommt. Kauft ihr dann den gleichen Wert am nächsten Handelstag erneut ein oder nehmt ihr einen anderen Wert <90% den ihr noch nicht im Depot habt?

VG

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.700.783 von stamfie am 26.10.13 14:33:27

> Wie verfahrt Ihr wenn ihr wegen Stopp loss einen wert <90% rausgehauen bekommt. Kauft ihr dann den gleichen Wert am nächsten Handelstag erneut ein oder nehmt ihr einen anderen Wert <90% den ihr noch nicht im Depot habt?

Bei mir gibt es keinen stop loss. Stop loss ist was für Mädchen und Hausfrauen. Bei dem TSI-Modell gibt es keinen stop loss. Aktien werden verkauft, wenn der 30-Tages-TSI < 50% ist. Punkt.

Deshalb kann ICH deine Frage nicht beantworten.

@Mädchen und Hausfrauen: Habt Ihr eine Antwort?

Ist nicht böse gemeint von mir... ;-)

[stamfie]

Na gut, wenn stop Löß keine Option ist würde ich gerne eine andere Frage /Anregung in den Raum stellen.

Nachdem der Aktionär sich innerhalb eines Monats zweimal böse vertan hat was TSI und Kurse betrifft, stelle ich mir die Frage, hat er sich etwa auch mit seinem backtest vertan? Natürlich zu seinen Gunsten.

Es heißt ja nicht umsonst: "traue keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast!"

Daher würde ich gerne anhand von meckelfelders dufter exceltabelle einen eigenen Backtest durchführen. Und zwar nicht nur, wie du es ja bereits getan hast @meckelfelder, mit dem HDAX und der Ampel sondern anhand der Kurse für jeden einzelnen HDAX Wert.

Dann gibt man der Tabelle den Befehl: bewerte den Kaufkurs bei überschreiten der 90% marke! verrechne mit dem Kurs bei unterschreiten der 50%. maximal 15 werte. Und verkaufe alles wenn Ampel rot.

Die Liste mit den historischen Kursen seit dem 01.01.2000 kann ich gerne versuchen als CSV Datei zu bekommen. Den Befehl müsste jemand programmieren der sich mit sowas auskennt

Oder habt ihr das schon gemacht?

Vg

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.701.419 von stamfie am 26.10.13 20:20:11

Habe ich den Ironiesmiley übersehen?

Du meinst, du besorgst die HDAX-Werte seit 01.01.2000 als csv-Datei und dann macht hier irgendjemand ein Backtesting, um die legendären 20% p.a. vom Aktionär zu überprüfen?


> Dann gibt man der Tabelle den Befehl: bewerte den Kaufkurs bei überschreiten der 90% marke! verrechne mit dem Kurs bei unterschreiten der 50%. maximal 15 werte. Und verkaufe alles wenn Ampel rot.

Das ist ja einfach. Komisch, dass ich da noch nicht selber drauf gekommen bin...

[stamfie]

Guten Morgen,

Meine Aussage mit dem "das müsste mal jemand" war ja mit nem simples versehen. Ich hab schon vor das selber zu machen, da ich es als grundlegend erachte. Ich will nicht meine Strategieentscheidung auf Grundlage einer Zeitung fällen, die nicht mal in der Lage ist Kurswerte richtig einzutragen.

Und wie gesagt: traue nie einer Statistik.....

Daher werde ich mir die historischen Aktienkurse aus dem Internet besorgen. Gibts ja laut Google zu hauf, auch in csv Format.
Dann werde ich diese in deine Tabelle einpflegen. Ob nun von Hand oder mit Hilfe eines Befehls, den ich nicht programmieren kann, ist letztendlich egal.

Der Tabelle sollte es ja auch egal sein, ob sie den TSI seit 2000 berechnen soll oder seit September 2013. oder irre ich da?

Und dann muss ich per Hand die Verkaufs und Kaufsignale der TSI und der Ampel beachten und das ausrechnen. Ist sicher etwas Arbeit und hier hatte ich gehofft, dass es dafür einen Excelbefehl gibt den man nutzen kann.
Wenn es den gibt, dann würde ich mich freuen. Sollte es den nicht geben habe ich kein Problem damit das per Hand auszurechnen. Denn dafür ist mir wie gesagt das Ergebnis zu grundlegend für meine Entscheidung.

Sollte sich nämlich rausstellen, dass der Aktionär sich um 5% p.a. Zu seinen Gunsten vertan hat, dann kann ich ja auch genauso gut ein HDAX ETF kaufen und bei Ampel=Rot in ein Short etf wechseln. Dann habe ich 14,5% und spare mir die Transaktionskosten sowie ständige Abgeltungssteuer. Außerdem kann ich dann auch noch nen S&P 500 etf zur weiteren disertifizierung dazu kaufen.

Oder ist das Bacltesting nicht so einfach wie ich mir das vorstelle und oben grade beschrieben habe?

Vg

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.702.111 von stamfie am 27.10.13 09:55:32

Wenn man nicht gerade stark im Programmieren ist, dürfte der Test schwer durchzuführen sein und seeeehr viel Geduld erfordern. - Außerdem: bist Du sicher, dass Du Dich nicht verrechnen wirst?

Ich finde, der Ansatz vom Aktionär ist sehr gut. Ob es langfristig 25 oder 30% sind, halte ich nicht für wichtig, denn alles über 8-10% p.a. sind schon Spitze.
Andererseits müssen die Vergangenheitswerte des Aktionärs (richtig oder falsch berechnet) für die Zukunft nicht unbedingt gelten.

Das Wichtige ist doch, bei überdurchschnittlich trendigen Aktien dabeizusein und beim Drehen der Märkte nicht zu spät auszusteigen.

Gruß
Elmago

[stamfie]

Das ich mich nicht verrechne weiß ich natürlich nicht. Daher würde ich mein Ergebnis natürlich auch hier zur Prüfung einstellen

Ich verstehen dann grade das Problem beim backtesting nicht.

@meckelsfelder hat ja seine Tabelle 2Monate rechnen lassen. Prinzipiell müsste das der Tabelle egal sein ob sie werte von 2 Monaten oder 13 Jahren berechnen muss. Oder nicht?

Die Auswertung ist natürlich etwas Handarbeit, die man dann ja aber auch nachvollziehen kann.

ich werde halt immer etwas misstrauisch wenn mir irgend ein experte oder eine Zeitung grosszügig den Zugang zu leichtverdientem vielen Geld verspricht.

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.702.605 von stamfie am 27.10.13 12:59:39

Meine ursprüngliche Tabelle ging zurück bis 1990 und war bzw. ist 42 MB groß. Natürlich kannst du damit rückwärts rechnen.

Welche Indexzusammensetzungen willst du denn nehmen? Die aktuellen? Oder willst du die echten Indexzusammensetzungen nehmen? Zu welchen Tagen ist denn jeweils die Ampel umgesprungen? Woher bekommst du die jeweiligen Indexzusammensetzungen?

Und wenn du dann nach tagelangem Rechnen (und schneller wird es kaum gehen) zur Erkenntnis kommst, dass es doch nur 19,5% p.a. sind - was fängst du mit der Erkenntnis an?

Also für jemanden, der angsterfüllt mit stop-loss agieren will und der es kaum aushält, Aktien wie Nordex zu kaufen machst du viel zu viel Aufwand.

Entweder du glaubst daran, mit dem TSI-Modell den Index zu schlagen oder du glaubst es nicht.

Der Aktionär hat sicherlich einige Male gezeigt, dass sie sich grandios verrechnen. Aber an der grundsätzlichen Aussage ändert das doch nicht. Und die Aussage, dass TSI den Index schlägt hat der Aktionär ja nicht erfunden. Der schlachtet das nur marketingmäßig aus.

[stamfie]

Welche Indexzusammensetzung will ich nehmen?

Ganz einfach, die die ich genommen hätte, hätte es TSI 2.0 damals schon gegeben. Gab es eine Aktie, wie ProSieben, 2000 noch nicht kommt sie nicht mit in mein Portfolio. Wenn Sie dann ab 2007 irgendwann über <90 Prozent liegt, wird sie gekauft, wenn Platz im Portfolio ist.
Gibt es mehr Werte über <90% als Platz in meinem Portfolio, werden die höchsten TSI Werte gekauft, bis das Portfolio komplett investiert ist.
Es wird das Portfolio komplett verkauft wenn die HDAX RSL Ampel auf Rot springt und es wird wieder reinvestiert wenn sie auf grün springt. Z.B. aufgrund deiner Ampel.
Ich bediene mich aus dem Pool der HDAX Aktien und suche mir niemanden bei >90% aus, bei dem ich weiß dass er abgehen wird. (z.B. Tesla, Nordex).

Glaube hebe ich mir indes für die Kirch und den Lieben Gott auf. Der hat nichts auf dem Paket zu suchen. Genau wie das Gefühl!

Und einfach blind der Aussage des Aktionärs zu Vertrauen TSI schlägt dem Markt! Immer! Hmmm?
Gegenfrage: Warum sollte jemand die Formel fürs garantierte Reichwerden verschenken? Mit Aktien würden die doch 1000x mehr gewinn machen als mit den paar Premiumabonnenten oder Lesern extra. Auf den Märkten werden Annomalien die man ausbeuten kann immer sehr schnell wieder ausgeglichen, wenn der Markt davon erfährt.
Und wenn der Aktionär die TSI Regel nicht erfunden hat (oder die RSL) und sie garantiert immer den Markt schlägt, warum macht es dann nicht jeder Börsianer, oder Fondsmanager? Es gibt keine aktiv gemanagten Fonds der den Markt über 10 Jahre dauerhaft geschlagen hat.

Wenn du dir bereits diese Mühe gemacht hast und den TSI bis sogar in das Jahr 1990 zurück hast berechnen lassen, warum hast du dann nicht den letzten Schritt auch noch gemacht und eine eigenen Rückrechnung angestellt?

Bitte nicht als Angriff werten, Du weißt Schrift und Sprache Aber ich sehe den Hinderungsgrund nicht. Wenn das wirklich nur händisch geht und du dafür keine Zeit oder Lust hast, ich kann das gerne übernehmen.

Das mit dem "angsterfüllt" lasse ich mal unkommentiert.

Schönen Abend noch

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.703.849 von stamfie am 27.10.13 20:30:26

> Wenn du dir bereits diese Mühe gemacht hast und den TSI bis sogar in das Jahr 1990 zurück hast berechnen lassen, warum hast du dann nicht den letzten Schritt auch noch gemacht und eine eigenen Rückrechnung angestellt?

Weil ich es für pure Zeitverschwendung mit geringem Erkenntnisgewinn halte. Ich halte die vom Aktionär genannten 20% für möglich und plausibel. Das muss ich nicht in eigenen Rückrechnungen beweisen.

> Und wenn der Aktionär die TSI Regel nicht erfunden hat (oder die RSL) und sie garantiert immer den Markt schlägt, warum macht es dann nicht jeder Börsianer, oder Fondsmanager? Es gibt keine aktiv gemanagten Fonds der den Markt über 10 Jahre dauerhaft geschlagen hat.

Die TSI-Regel schlägt eben nicht garantiert immer den Markt. Und in diesen Phasen steigen die Schisser aus. Und die Fondsbesitzer verkaufen ihre Fondsanteile und was soll der Fondsmanager dann machen? Er muss womöglich Aktien verkaufen, weil er Liquidität benötigt. Und natürlich kann kein Fondsmanager einen Markt dauerhaft schlagen. Und TSI kann das auch nicht. Es wird immer auch mal Schwächephasen geben. Die Frage ist nur, wie man mit diesen Schwächephasen umgeht.

Und Fondsmanager wollen nicht das Geld der Fondsanleger mehren sondern ihren eigenen Verdienst. Wer etwas anderes glaubt, ist unglaublich naiv.

Aber ich will dich gar nicht von deiner umfangreichen Testreihe abhalten. Für die Aktienkurse empfehle ich dir Ariva. Da kannst du zu jeder Aktie bis ca. 1990 zurück die Aktienkurse als csv bekommen. Musst du nur noch entscheiden, ob du nur um Splits bereinigst oder auch um Bezugsrechte und Dividenden. Du kannst natürlich auch beides testen.

[Dulsao]

bin neu hier und auch relativ neu was das Aktienhandeln ansich betrifft, also bitte etwas Nachsicht für die (einfachen/dummen) Fragen.

bin/war drauf und dran mir den TSI Report von "DerAktionär" zu kaufen, allerdings sind die ~470€ schon recht happig für nen kleinen Anleger wie mich.

Jedoch hab ich immer wieder von der sehr guten Performance vom TSI gehört und das Prinzip klingt sehr einleuchtend und sehr wichtig, für Laien/Anfänger wie mich auch leicht durchführbar.

Bei der Suche nach einem frei zugänglichen TSI bin ich hier auf dieses Forum bzw Thread gestoßen.
Hab mich schon einige Seiten rückwärts eingelesen, aber ganz so schlau bin ich noch nicht geworden :/

Ich lese immer wieder was vom Zauberwort einer EXCEL Datei, wo die Liste mit den Aktien über/unter 90% für Kauf/Verkauf sind.
Nur wo finde ich diese Datei???

bei den links zu wikifolio:
(http://www.wikifolio.com/de/TSI2013-TSI-Depot-von-Der-Aktion…
(http://www.wikifolio.com/de/11660001-Trend-Stratex-)
seh ich zwar das Depot (kann andreas220779 deren Richtigkeit bestätigen?!?) und wann was ge-/verkauft wird, aber zu diesen über/unter 90% Listen komm ich erst nicht und bin wohl doch immer einige Zeit hinterher, was womoglich einige % wieder ausmacht.

oder wisst ihr, dass wikifolie hier sehr up2date is und für den Durchschnittsinvestor der das so nebenbei macht, aktuell genug is und sich die 470€ für einen eigenen TSI nicht lohnen?

zum Schluß noch:
hab vor ein paar Wochen Aktien von CAT Oil gekauft und im forum von finanzen.net im Thread zu der Aktie gelesen, dass diese in den TSI aufgenommen wurde, was dann an 2 Tagen Kursgewinne von je ~7% zur Folge hatte.
Jedoch sehe ich im wikifolio Depot von TSI diese Aktie nicht.
War das also eine Fehlinformation aus dem Forum, stimmt das wikifolio-Depot mit dem echten TSI von DerAktionär nicht überein oder was is da los?

hoffe das war jetzt nicht zuviele Fragen und vorallem dumme auf einmal

lg

[Dulsao]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.708.799 von Dulsao am 28.10.13 16:51:35

ZUSATZ:
ganz soooo aktuell is das TSI-Depot von Wikifolio wohl doch nicht, denn habe folgendes eben entdeckt:
http://www.deraktionaer.de/aktien-deutschland/dialog-semicon…

da kam am 11.10 die News, bei wikifolio wurde die Aktie von Dialog erst aber am 16.10 laut Trades und somit 5 Tage später gekauft.

finde das als schon sehr große Verzögerung um ehrlich zu sein.
oder seh ich das zu kritisch?

[Zerti45]

Was haltet ihr von den Faktorzertifikaten,die beim Premiumdepot des Aktionär zum Einsatz kommen?

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.713.609 von Zerti45 am 29.10.13 11:00:29

Faktorzertifikate haben Vorteile und Nachteile z.B. gegenüber KO's:

- der Hebel bleibt gleich, wenn die Aktie steigt (oder fällt)
- es gibt keine definierte KO-Schwelle

allerdings:

- bei Seitwärts oder rauf-runter-rauf der Aktie verwässern sie
- hohe Faktoren sind extrem riskant z.B. wäre das ElringKlinger-Papier mit Faktor 4 inzwischen schätzungsweise um 90% gefallen)

Bei Aktien, deren Trend nach oben geht, können Faktorzertifikate passen. Man muss eine höhere Risikotoleranz haben und sich des Emittentenrisikos bewusst sein.

Gruß
Elmago

[hansdieter92]

hallo erstmal ich bin neu hier und hab mir jetzt die ganzen 24 seiten durch gelesen also ist das sinnvoll das tsi 2.0 programm jetzt noch anzufangen? wollte auch mit ca 15000 euro anfangen wie der aktionär selber. Ich würde mich über eine antwort sehr freuen

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.717.935 von hansdieter92 am 29.10.13 19:21:58

Solange die Ampel klar über oder unter 1 ist, würde ich ohne Bedenken einsteigen.

Blöd ist ein Einstieg kurz bevor die Ampel umspringt.

Aber "meine" Ampel ist bei 1,08 und das ist schon recht deutlich über 1.

Ich würde aber nicht einfach das TSI-Depot vom Aktionär kaufen sondern nach den Regeln verfahren. Dann würdest du jetzt erstmal nur mit 6 Aktien einsteigen.

[Zerti45]

Die Frage ,ob es sinnvoll ist jetzt noch mit dem TSI 2,0 Depot anzufangen kann und wird Dir keiner beantworten.
Das musst Du ganz alleine entscheiden.

Nur ich denke ,diese TSI Depot hat sich über 18 Jahre bewährt und da liegt die Wahrscheinlichkeit nahe (das hoffe ich) ,daß es sich auch in Zukunft bewährt.

[hansdieter92]

jaa also das mit der ampel würde ich mir dann nochmal in ruhe angucken
das heißt alles was bei grün ist und unter "1" ist wird gekauft richtig? das wird bestimmt bei dem abo erklärt? jaa also ich würde jetzt nicht alles nach kaufen weil ich ja sonst mit einem anderem kurs einsteige deswegen würde ich dann ab den 01.11 die neuen aktien die vorgestellt werden kaufen richtig?

lohnt sich das noch? also ist es wirklich so gut wie es "viele" sagen

@meckelfelder vielen vielen dank schon mal für deine antwort

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.718.101 von hansdieter92 am 29.10.13 19:43:21

Ich würde dir empfehlen, dich erstmal etwas intensiver mit der Thematik zu beschäftigen.

Ganz grob angerissen:

Ampel >=1: du kaufst Aktien mit TSI >=90
Ampel <1: du legst 50% des Geldes in ein ShortDAX ETF an

Aktien werden gekauft bei TSI >= 90 und wieder verkauft bei TSI < 50.

Wenn du dich also zum Einstieg entschließt, kaufst du alle Aktien, die TSI >=90 sind (derzeit sechs Aktien). Egal, was der Aktionär am Freitag schreibt oder vorstellt.

[vulpecula2]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.717.935 von hansdieter92 am 29.10.13 19:21:58

Hallo hansdieter92,

das System soll langfristig ertragreich sein. und der Erfolg darf nicht davon abhängig sein, ob man ein paar Monate früher oder später einsteigt.

Vielmehr wird für den langfristigen, dauerhaften Erfolg wichtiger sein, wie der jeweilige Ausstieg gelingt, wenn die "Ampel" umspringt. Meckelfelder hat im Backtesting gezeigt, dass "seine Ampel" auf lange Sicht sehr erfolgversprechend ist.

Aber trotzdem können sich einzelne Signale als "Fehlsignale" erweisen.
Mal sehen, ob wir auch in einem solchen Fall die Nerven behalten.

viel Erfolg mit Deinem Invest

[hansdieter92]

ahhh ok perfekt danke dir meckelfelder

jaa ich muss mich mal bisschen schlauer machen aber das gute ist falls ich mir die tage das angebot kaufe wird das ja vom der aktionär alles geklärt aber so lange sich das rechnet (also die 500 euro + die ganzen trans. Gebühren) dann ist das ja ein top Produkt

[hansdieter92]

@vulpecula2

jaa perfekt dann werde ich ab dem 01.11 damit anfangen mein problem war das ich halt das system vom aktionär nicht kenne aber das gute ist das wird ja beim kauf des abos erklärt

danke euch beiden

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.718.307 von hansdieter92 am 29.10.13 20:07:43

> dann ist das ja ein top Produkt

Was noch zu beweisen sein wird.

Für den Aktionär ist das aber ganz sicher ein top Produkt.

[Sweetbiker]

Aber ich würde mich beeilen.. in der gestrigen Ausgabe, schrieb der Herr, dass die demnächst keine weiteren Teilnehmer aufnehmen werden...

[Dulsao]

ich weiß das meine Fragen in den Postings auf Seite 24 ganz oben recht Anfängerlike waren, aber das bin ich nunmal.

War guter Hoffnung, dass auch solchen Leuten hier geholfen wird

Drum nochmal der Hinweis auf meinen Post, vielleicht findet sich ja doch noch ein guter Samariter und hilft mir weiter.

Bin halt kein aktiver Bezieher des TSI-Reports und würde es wenn möglich auch gerne vermeiden, wegen der hohen Kosten.

Aber wie komme ich sonst an die ganzen Listen mit den TSI Werten, der Ampel usw damit ich weiß wann ich was kaufen bzw verkaufen soll.

So wie die hier erwähnten 6 Aktien, die zur Zeit auf Kauf wären.
Welche sind das?

hoffe ich bekomme doch noch die ein oder andere Antwort.
DANKE

[MStorm]

Geht mir ebenso. Ich habe die Excel-Tabelle hier aus dem Thread runtergeladen. Um da nun tägliche bzw. wöchentlich die Daten aktuell zu halten, muss ich doch irgendwie eine Aktualisierung mit dem Makro machen. Dazu benötige ich eine csv Datei, die ich irgendwie mit einer Watchlist bei Ariva bekommen kann.

Kann mich da mal freundlicherweise jemand aufklären, wie ich nun die Exceltabelle mit Hilfe einer Watchliste bei Ariva aktuell halte?

[Pitti0]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.722.921 von Dulsao am 30.10.13 13:07:46

Hallo Dulsao,

Ich will mal versuchen deine Fragen zu beantworten, muss aber vorweg schon anmerken das es 3 verschiedene TSI-Depot`s gibt.

1. Depot vom Aktionär Standard TSI 2.0 (frei zugänglich und aktuell in jeder Aktionärsausgabe) Ziel 20% pro Jahr

2. Depot vom Aktionär TSI Premium (neuester Premium Dienst vom Aktionär für 469,- € mit Abo der Zeitschrift. Anzahl begrenzt) Ziel 30% pro Jahr

3. TSI Selbstversuch von Andreas220779 Ziel 20% und mehr...

--------------------------------------------------------------

die aktuellen TSI-Daten wurden in einer wunderbaren Exeltabelle von Meckelfelder aufbereitet und hier zur Verfügung gestellt. Diese lässt sich mit selbsterstellten Watchlisten von "Finanztreff.de" befüllen und auf dem aktuellen Stand halten.

[Pitti0]

Hier nochmal der Link zu Meckelfelders Exceldatei...

Zitat von meckelfelder: Habe wieder eine neue Version eingestellt:
https://www.dropbox.com/s/m576gsiz09pty1z/TSI20.xlsm

Es muss jetzt nur noch ein Makro (auf Blatt "Regiezentrum") ausgeführt werden (Kursimport und Berechnungen laufen nacheinander).

Wie ihr die 110 HDAX-Aktien und die Indizees (DAX, MDAX, TecDAX und HDAX) auf die 3 Watchlisten verteilt, ist egal. Wichtig ist nur, dass es die 3 Watchlisten gibt.

Auf einer der Watchlist solltet ihr noch die ShortDAX ETF

* LU0292106241
* LU0411075020
* LU0603940916

unterbringen.

Auf dem Blatt "HDAX" wird jetzt das Ampelsignal und die Performance berechnet.

Das ist aber noch nicht meine letzte Version.

Ich will noch ein Blatt mit Erläuterungen einbauen und ein Blatt, wo man sein eigenes TSI-Depot erfassen kann. Aber es kann sein, dass es erst zu einem späteren Zeitpunkt fertig wird. So, wie es jetzt ist, läuft es, glaube ich, schon ganz gut und stabil.

Nochmal ein wichtiger Hinweis:
Ich bin ein Excel-Amateur. Kann also keine Gewähr für die Ergebnisse übernehmen.

[Pitti0]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.722.921 von Dulsao am 30.10.13 13:07:46

Die CAT-Oil Depotaufnahme stammt vom TSI Premium Depot des Aktionärs.

Zu unterscheiden ist auch noch der Depotaufbau.

1. Depot vom Aktionär Standard TSI 2.0 Ziel 20% pro Jahr
Alle Aktien aus DAX,MDAX,TECDAX

2. Depot vom Aktionär TSI Premium Ziel 30% pro Jahr
Aktien aus SDAX,NASDAQ und Faktorzertifikate.

[Dulsao]

erstmal großes DANKE für den Link und die Erklärungen!

bin leider nicht nur Aktienanfänger sondern auch nicht sonderlich bewandert mit Excel :/

werd mir das in Ruhe Abends mal anschauen und zur Not Rat und Hilfe von nem Freund holen.
Sollte das auch nicht reichen, meld ich mich nochmal hier

aber soweit hast du schonmal echt gut geholfen, DANKE!

[MStorm]

Mal ein blöde Frage. Bekommt man bei Finanztreff auch gleich irgendwie alle DAX-Werte gleichzeitig in die Watschliste oder muss ich nun echt 100 Aktien einzeln zur Watchlist hinzufügen?

[MStorm]

Es heißt natürlich Watchlist und nicht Watschlist :-)

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.728.207 von MStorm am 30.10.13 21:49:04

Ich fürchte, dass du das einzeln machen musst. Habe ich jedenfalls und ich bin eigentlich stinkfaul und versuche manuelle Arbeit zu vermeiden... ;-)

[MStorm]

Na gut :-(
Dann fange ich damit mal langsam an.

Sehe ich das richtig?

1. Ich erstelle 3 Watchlisten auf die ich die Aktien des DAX, MDax, TecDax und HDAX verteile.

2. Auf eine dieser Listen kommt kommen noch die ShortDAX ETF dazu:

* LU0292106241
* LU0411075020
* LU0603940916

3. Diese Watchlisten lade ich im cdv Format runter und speichere sie beispielsweise im Verzeichnis C:BörseFinanztreff ab.

3. In der Excel Datei ersetze ich den dort eingetragenen Pfad E:BörseAriva durch meinen Pfad.

4. Dann führe ich das Makros zum aktualisieren aus und fertig!

Richtig, oder was habe ich vergessen oder falsch verstanden?

[MStorm]

Blöde Autokorrektur am MAC! Es soll natürlich csv Format und nicht cdv Format heißen.

[Torr82]

Ich denke du siehst das richtig. Allerdings habe ich nur die 100 HDAX Werte verteilt und die drei Indizees und die Short-Zertifikate an sich.

Ich habe allerdings ein Problem mit der Ausführung des Makro (Datei nicht gefunden - Debugger startet). Pfad habe ich korrekt im Regiezentrum geändert und die watchlisten tragen die Namen "watchlist_DAX_30.10.2013; watchlist_MDAX_30.10.2013 und watchlist_TecDAX_30.10.2013". Darin enthalten, auch wenn die Namen der watchlisten nicht ganz passen, die 110 HDAX Werte, die 3 Indizees und die Short-Zertifikate.

Wie bekomme ich das Makro zum laufen? Bin ich ne Visual Basic Niete ;-) Und was wird mir dann automatisch berechnet? Die TSI-Werte mit Sortierung für alle 110 Aktien und fürs Depot? Und die grüne Ampel?

Bitte um Hilfe, sofern euch ein offensichtlicher Fehler auffällt. Nutze noch das Office-Paket 2007, aber daran sollte es wohl nicht liegen.

Grüße,

Torr

[Pitti0]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.730.741 von Torr82 am 31.10.13 10:25:23

Hallo Torr82,

nimm wie unten beschrieben die richtigen Dateien dann läuft das Makro.

Zitat von Pitti0: als Input für das Excelmakro musst du zwingend die Watchlisten aus der Emailbenachrichtigung verwenden, da Sie anders aufgebaut sind als die selbstexportierten .csv Dateien. Damit sollte das Makro dann durchlaufen.

[Dr_Dufte]

Hallo zusammen,

ich habe mich hier neu registriert und möchte mich schon einmal dafür bedanken, dass ich hier mit ein paar Stunden Lesen dieses Threads mehr über das Befolgen einer Aktienstrategie gelernt habe, als je zuvor.

Ich bin mit der Performance meiner "wachstumsorientierten" Fonds bei ebase unzufrieden und war auf der Suche nach einer neuen Anlagestrategie. Die Werbung für das Premium Abo beim Aktionär hat mich schließlich zu diesem Thread geführt. Ich werde - sobald meine Fonds verkauft sind und mein Cortal Depot eingerichtet ist - auch die TSI Strategie versuchen.

Dazu habe ich zwei Fragen, bei welchen ihr mir vielleicht helfen könnt:
1) Ich finde beim besten Willen nicht die Funktion, wie ich den Versand der CSV Listen meiner Watchlisten bei Finanztreff einrichten kann. Ich bekomme unter "EinstellungenWatchlisteneinstellungen" nur eine E-Mail Benachrichtigung in HTML oder TXT Format angeboten. Weiß jemand was ich da falsch mache? Weiterhin kann ich die Benachrichtigungszeit von 09.30 bis 22.30 Uhr einstellen. Bekomme ich bei Auswahl von 18.30 Uhr automatisch die XETRA Schlusskurse gesendet? (Ich habe in den Watchlisten immer XETRA als Handelsplatz ausgewählt).

2) Vielleicht eine doofe Frage: Es ist oft von den 15 Positionen im Depot die Rede. Warum ausgerechnet 15? Und habt ihr die einzelnen Positionen gleichmäßig angekauft. Also z.B. bei einem Invest von 15.000 € kaufe ich die >90% Titel zu je 1.000 € bis das Depot voll bzw. das Kapital komplett eingesetzt ist?

Vielen Dank für eure Starthilfe, besonders an Andreas, der das Thema ins Leben gerufen hat und meckelfelder für die grandiose Excel Liste.

Grüße
Dr. Dufte

[Pitti0]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.733.189 von Dr_Dufte am 31.10.13 15:06:58

Hallo Dr_Dufte,

zu 1) nimm das txt. Format dann bekommst du .csv Dateien.

Wenn du 18:30 Uhr auswählst, werden die Dateien (watchlisten) automatisch um die Zeit bei Dir eintreffen.

zu 2) max. 15 Positionen

Grüße

Pitti

[Dr_Dufte]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.733.363 von Pitti0 am 31.10.13 15:31:45

Hallo Pitti0

danke Dir für die schnelle Info. Das mit den verschiedenen Formaten von Finanztreff hätte ich natürlich auch erst mal selbst ausprobieren können...

Vielleicht kann mir noch jemand Auskunft geben über die Verteilung Invest pro Titel um das Depot zu füllen (Anlagesumme / 15 ?)

Danke und Grüsse
Dr. Dufte

[Torr82]

Hallo Pitti,

vielen Dank für die schnelle Hilfe. Hab alles umgestellt und bin gespannt, ob es heute Abend klappen wird...


Gruß,

Torr

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.733.533 von Dr_Dufte am 31.10.13 15:53:06

Hallo Dr. Dufte,

das mit den 15 Titeln dürfte so eine Sache sein, die der Aktionär im Backtest als beste Variante ermittelt hat. Heißt also, dass es in der Vergangenheit die besten Ergebnisse geliefert hat und kann bedeuten, dass für die Zukunft 14 oder 16 Titel besser gewesen wären. Das werden wir hoffentlich nie erfahren, weil wir uns dann unnötig ärgern.

In dem Fall renne ich dem Aktionär mal blind hinterher und mache auch Anlagesumme / 15. Auch wenn ich sonst ganz gerne mal kritisch hinterfrage.

[Torr82]

So, irgendwie hab ich es geschafft, dass Makro 1x auszuführen.
Teilweise wurden Werte berechnet und teilweise steht da nun überall nur !WERT, was daran liegen mag, dass mir die korrekten .cvs Dateien vom 30.10.fehlen. Vll wär der meckelfelder ja so lieb, nochmal eine aktuelle Excel Tab. hochzuladen, damit ich das abgleichen kann.

Oder kann ich irgendwie auf Finanztreff mir auch alte .cvs Dateien per e-Mail schicken lassen. Finde da nichts in den Einstellungen...

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.736.229 von Torr82 am 31.10.13 20:23:01

Mache ich ohnehin jeden Abend.

[Waidler60]

Servus miteinander! Ich bin neu hier im Forum und habe die bisherigen Beiträge mit großem Interesse gelesen. Vor allem was meckelfelder & Co. mit ihrer Arbeit (Excel-Tabel etc.) geleistet haben - Resprekt!

Ich hätte aber noch ein paar Fragen und hoffe ihr könnt sie mir beantworten oder helfen:

1.: Lt. Tabelle von heute rutschte ja die Jenoptik über 90 und hat somit ein Kaufsignal nach der TSI-Strategie ausgelöst, weil die Ampel grün ist, richtig? Kauft ihr die Aktie sofort oder wartet ihr ab, ob der Wert auch die nächsten Tage über 90 bleibt? Oder wartet ihr vielleicht auch einen günstigeren Einstiegskurs ab?

2.: Was haltet ihr davon die TSI-Strategie mit Open-End-Turbos zu verfolgen, weil z.B. mein Tradingkapital erheblich weniger als 15T € beträgt und ich für die Turbos weniger Kapitaleinsatz benötige? Der Abstand zum Knock-Out-Kurs sollte wahrscheinlich mindestens 20-30% betragen wegen der langfristigen Haltedauer oder? Emittentenrisiko ist klar, aber das mal außer Acht gelassen.

3.: Verkauft wird nach der TSI-Strategie wenn der Wert unter 50 fällt richtig? Habt ihr euch schon entschieden, ob ihr SL-Kurse setzt? Zu "seinen" TSI-Musterdepot-Aktien gibt der Aktionär ja manchmal auch Empfehlungen für Stopp-Kurse bekannt.

Hoffe die Fragen sind nicht zu blöd, weil ich mich - bis auf ein paar Fondskäufen - erst seit diesem Jahr etwas intensiver mit Aktien und Zertifikaten auseinander setze.

Schönen Abend noch!

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.736.839 von Waidler60 am 31.10.13 21:46:35

1. Jenoptik habe ich am 15.10.2013 um 20:25 Uhr zu 12,30 gekauft. Die Tabelle (TSI_Aktien_GD_Dividende) hatte am 15.10.2013 einmalig exakt 90,0 angezeigt. Aber wenn ich sie nicht schon gehabt hätte, hätte ich sie gestern gekauft, sofern ich nicht schon 15 Aktien im Depot hätte. Auf günstigere Einstiegskurse zu warten widerspricht dem System. Vielleicht sollte man nicht Freitagmorgen kaufen, wenn der Aktionär seine Leser in marktenge Werte treibt. Aber spätestens Freitagabend würde ich kaufen.

2. Kann man versuchen. Ich würde es nicht machen. Ist mir zu viel Zockerei.

3. SL-Kurse setze ich niemals. Widersprechen ebenfalls dem System. Und m.E. gelten die SL-Kurse von TSI-Musterdepot-Aktien nicht für diejenigen, die nach der TSI-Strategie agieren.

[elmago]

Zitat von Waidler60: 2.: Was haltet ihr davon die TSI-Strategie mit Open-End-Turbos zu verfolgen, weil z.B. mein Tradingkapital erheblich weniger als 15T € beträgt und ich für die Turbos weniger Kapitaleinsatz benötige? Der Abstand zum Knock-Out-Kurs sollte wahrscheinlich mindestens 20-30% betragen wegen der langfristigen Haltedauer oder? Emittentenrisiko ist klar, aber das mal außer Acht gelassen.

Da Du noch keine grossen Erfahrungen mit Aktien gemacht hast, mute Dir das mit den Hebelpapieren nicht zu. Als Fahranfänger sollte man Umsicht walten lassen und möglichst wenig Risiken eingehen, statt sofort in einen Rennwagen zu steigen.
Trendaktien sind eh volatiler als der Aktiendurchschnitt, bei KOs vervielfacht sich die Volatilität - nach oben wie nach unten.
Angenommen, Du hast einen ungünstigen Einstiegszeitpunkt gewählt und verminderst das Anfangskapital um 50%, dann müssen Deine Scheine schon um 100% steigen, damit Du wieder auf dem Einstiegsniveau bist. - Wie Meckelfelder sagt: das ist Zockerei.

Gruss
Elmago

[alk99]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.736.839 von Waidler60 am 31.10.13 21:46:35

KO-Scheine sind nur bedingt empfehlenswert. Bei den meisten Werten im Depot ist die Volatilität recht hoch. Falls es dann mal in die Gegenrichtig geht (siehe derzeit Dialog) bist Du ganz schnell hinten mit der Performance.
Auch das TSI-Modell hat Rückschlagphasen von über 20% gehabt. Bei Hebel 5 würdest Du Dir damit das Depot schrotten.
In 5 Jahren hast Du bestimmt andere Werte im Depot als jetzt und plötzlich wären alle Gewinne weg.

Wenn Du mit Hebel arbeiten willst, dann nur bei "langweiligen" Aktien. Ein Beispiel wäre für mich Stada gewesen. Hier ein Hebelschein von 2-3 hätte gepasst. Bei einem Wert wie Nordex in der Zwischenkorrektur dabei zu bleiben, hätte Dich wohl eher Nerven gekostet.

Ich bastele immer noch an einem Backtest mit etwas anderen Einstiegssignalen herum und vergleiche die Chartmuster mit den TSI-Rankings einiger Aktien seit dem Frühjahr 2013. Als Zwischenergebnis kann ich schon mal sagen, dass man mit dem vorgestellten System (Einstieg über TSI-Wert 90%, Ausstieg unter 50%) am ruhigsten fährt.
Andere Modelle (auch mit kleinen Hebel-Scheinen und Stop-Absicherung) sind deutlich tradinglastiger, da Fehlkäufe die Performance stark schmälern. In diesem Jahr hätte es allerdings eine bessere Performance gebracht. Du musst aber bedenken, dass der fast kontinuierliche Anstieg im lfd. Jahr bei MDax und TecDax keine Selbstverständlichekit ist. Seitwärtsbewegungen oder Korrekturen gehen auch an trendstarken Aktien nicht spurlos vorrüber.

[MStorm]

Ich kämpfe noch immer mit der Aktualisierung der Excel-Datei.

Watchlisten sind angelegt, wurden im csv Format per Email an mich verwand und ich habe sie mir unter d:Finanztreff abgespeichert. Also ab in Excel und dort den Pfad ebenfalls auf c:Finanztreff geändert.
Leider kommt nun aber immer ein Fehler, dass er die Datei nicht findet.

Muss ich die unter einen bestimmten Pfad abspeichern oder müssen die Watchlisten einen bestimmten Namen tragen? Muss ich die Dateien als csv oder txt abspeichern?

Ich verzweifle gerade!

[Mexi_]

..gespeichert unter d:Finanztreff und Pfad c:Finanztreff??? Der Pfad muss schon auf den richtigen Speicherplatz zugreifen.

[MStorm]

Zitat von Mexi_: ..gespeichert unter d:Finanztreff und Pfad c:Finanztreff??? Der Pfad muss schon auf den richtigen Speicherplatz zugreifen.

Ist klar. Habe mich verschrieben. Ist natürlich schon der gleiche Pfad!

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.744.895 von MStorm am 01.11.13 21:37:10

Hast du dich mit dem fehlenden "" auch verschrieben?

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.744.895 von MStorm am 01.11.13 21:37:10

Ok. Den "Backslash" kann man hier offenbar nicht schreiben.

Meine Dateien heute hießen

* watchlist_DAX_2013-11-01.csv
* watchlist_MDAX_2013-11-01.csv
* watchlist_TecDAX_2013-11-01.csv

Von welchem Datum ist auf dem Blatt "TSI_Aktien_GD_Dividende" dein aktuellster Datensatz? 31.10.2013?

[MStorm]

Zitat von meckelfelder: Hast du dich mit dem fehlenden "" auch verschrieben?

Nein, auch den Schrägstrich habe ich natürlich. Es ist definitiv der gleiche Pfad angegeben. D:Finanztreff
und in diesem Ordner liegen dann die drei csv Dateien.

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.744.993 von MStorm am 01.11.13 22:07:39

Und sonst alles wie bei mir (Dateinamen, letztes Datum 31.10.2013)?

[MStorm]

Zitat von meckelfelder: Ok. Den "Backslash" kann man hier offenbar nicht schreiben.

Meine Dateien heute hießen

* watchlist_DAX_2013-11-01.csv
* watchlist_MDAX_2013-11-01.csv
* watchlist_TecDAX_2013-11-01.csv

Von welchem Datum ist auf dem Blatt "TSI_Aktien_GD_Dividende" dein aktuellster Datensatz? 31.10.2013?

Aktuellster Datensatz ist vom 31.10 und darunter gibt es noch ein paar Zeilen mit kommenden Datumsangaben vom 1.11. bis 13.11. jedoch ohne Datensätze.

Bei mir heißen die Daten aktuell:

watchlist_DAX1_2013-11-01.csv
watchlist_DAX2_2013-11-01.csv
watchlist_DAX3_2013-11-01.csv


Habe meine Watchlisten bei Finanztreff nun ab morgen auf DAX, MDAX und TecDAX geändert.

[MStorm]

AH. Ich habe gerade bemerkt, dass nach jedem ausführen des Makros eine Datumszeile ohne Datensatz auf dem Blatt "TSI_Aktien_GD_Dividende" hinzugefügt wird.

Ich probiere nun mal die csv Dateien wie deine zu benennen.

[MStorm]

Leider hilft das Umbennen der Dateien auch nicht.....

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.745.267 von MStorm am 01.11.13 23:09:23

Ich habe jetzt nochmal etwas gebastelt.

Bitte lade dir nochmal die aktuelle Datei aus meiner Dropbox:
https://www.dropbox.com/s/m576gsiz09pty1z/TSI20.xlsm

Ich habe nun extra noch nicht den 01.11.2013 importiert, damit du testen kannst.

@Alle - folgende Änderungen:

Auf dem Blatt "Regiezentrum" sind in den Zellen "C4:E4" die Namen der Watchlisten einzugeben. Wer seine Watchlisten so wie ich "DAX", "MDAX" und "TecDAX" genannt hat, kann alles so lassen. Wer seine Watchlisten "DAX1", "DAX2" und "DAX3" genannt hat, muss hier diese Namen eingeben.

Wenn jetzt eine Datei nicht gefunden wird, gibt es eine richtige Fehlermeldung und der neueste Datensatz wird wieder gelöscht.

@MStorm: Probiere das bitte mal und gib mir eine Rückmeldung. Danke schön. :-)

[Dr_Dufte]

Hallo Meckelfelder,

bei mir klappt der Import problemlos. Ich habe die Watchlists/Dateien (zufällig) genau wie Du benannt. Eines wundert mich aber ein wenig. Ich habe Deine Datei vom 30.10. als Basis genommen und die Watchlists vom 31.10. importiert. Die Zahlenwerte sind bei mir absolut identisch wie bei Deiner Datei von heute Abend (ohne Import 01.11.). Aber die Reihenfolge der Spalten auf dem Tabellenblatt "TSI_Aktien_GD_Dividende" ist abweichend. Soll heissen bei mir sind die Aktien in den Spalten A-DG anders sortiert als bei Dir.

Hast Du eine Idee woher die Abweichung kommen könnte?

Grüße
Dr. Dufte

[MStorm]

ALSO:

1. Zu Beginn erst einmal vielen Dank für deine ganze Mühe! Das ist nicht selbstverständlich!

2. Nun scheint er etwas zu aktualisieren, aber es passt trotzdem noch nicht:

- die drei csv Dateien gehen nach dem Ausführen des Makros auf, dann rattert er etwas rum, die einzelnen Mappen werden schnell aufgerufen, wieder geschlossen und die Aktualisierung ist fertig.

Im "Regiezentrum" steht bei letzter Aktualisierung allerdings noch 01.011.2013 23:40:51

Nun steht bei Ampel nur #WERT!, davor war es da grün.
in der Mappe "TSI_DEPOT" steht bei ex Split und ex Dividende ebenfalls nur #WERT! aber in der Zeile des Bargeld steht das richtige aktualisierte Datum.

In der Mappe "TSI_Aktien_GD_Dividende wurde das Datum 01.11.2013 eingefügt, allerdings sind alle Daten in dieser Zeile mit #WERT! ausgefüllt. Gleiches gilt für die Mappe "TSI_AKTIEN_ GD_SPLIT".

In der Mappe "HDAX" wurde der 1.11.2013 eingefügt und auch der Wert beim DAX ist eingetragen. Beim HDAX fehlt dieser, RSL, Long, SHort ist nur mit Rauten ausgefüllt, bei Handlung steht #WERT! und auch bei HDA mit DAX-Short fehlt ein Eintrag. Ich nehme an, da fehlt einfach der Wert (DE0008469016) in der Watchlist und ich muss diesen noch hinzufügen.

In der Mappe "SLITBEREINIGT" wurde die Werte für den 01.11. eingetragen, mit Ausnahme natürlich wieder des HDAX-Index, weil dieser in der Watchlist ja fehlt.
Gleiches gilt für die Mappen "DIVIDENDENBEREINIGT", "RSL_Aktien_Split", RSL_Aktien_Dividende".

In den Mappen "TSI_Aktien_Split" und "TSI_Aktien_Dividende" sind zwar wieder der 01.11. als Datum einfügt, aber alle Daten sind mit #WERT! ausgefüllt.


-> Also den fehlenden HDAX-Index füge ich nun für morgen meiner Watchlist zu. Das ist mein Fehler.

Meinst du, dass dann der Rest gehen sollte, oder liegt es noch an etwas anderem?

WIe erkenne ich nun, ob es bei einer Aktien ein "Kaufsignal" gibt bzw. ein "Verkaufssignal"? In der Mappe "TSI_Aktien_GD_Dividende" und "TSI_Aktien_GD_Split" sind einige Werte gelb und rot markiert, aber das war es.....

So und nun geh ich mal schlafen.

Vielen Dank nochmal für deine tolle Hilfe!!!

[MStorm]

Ich entschuldige mich für die vielen Grammatik und Rechtschreibfehler, die mir gerade beim lesen meines eigenen Post auffallen. Leider gibt es ja keine Editierfunktion.
Ich nehme mal die nächtliche Uhrzeit als Entschuldigung, gepaart mir dieser verflixten Autokorrektur hier am Mac.
Bevor hier falsches vermutet wird: Die Excel-Datei führe ich an einem anderen Rechner mit Windows und Office aus......

Gute Nacht!

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.745.457 von Dr_Dufte am 02.11.13 00:34:25

Ganz einfache Erklärung:
Die Aktien auf den Blättern "TSI_Aktien_GD_Dividende" und "TSI_Aktien_GD_Split" werden nach dem aktuellsten TSI sortiert.

Du hattest noch die Sortierung vom 31.10.2013. Ich hatte schon die Sortierung vom 01.11.2013, weil ich diesen Tag schon importiert und anschließend wieder gelöscht hatte, damit "MStorm" den Import testen konnte. Ich hatte nur den 01.11.2013 gelöscht und es dann versäumt, nach den Werten vom 31.10.2013 zu sortieren.

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.745.483 von MStorm am 02.11.13 00:54:13

Dass du den HDAX in der Watchlist vergessen hast, hast du ja schon selber bemerkt.

Prüfe bitte mal auf dem Blatt "Splitbereinigt", ob du ansonsten in allen Spalten unter dem 01.11.2013 einen Kurs hast. Falls nicht, müsstest du die Aktie bzw. den Index auch noch in einer deiner Watchlisten nachtragen.

Nach deiner Beschreibung befürchte ich, dass dir auch noch mindestens ein Aktienkurs fehlt.

Ich stelle in der Dropbox mal die aktuelle Datei mit importiertem 01.11.2013 ein, damit du damit Montag testen kannst.

[MStorm]

Du hast Recht. Mir fehlt noch Dialog Semiconductor. Die habe ich nun in die Watchlist eingefügt.

Was ist mit Osram? Die fehlt bei mir auch, aber bei dir ja scheinbar auch.

[MStorm]

Zitat von MStorm: Du hast Recht. Mir fehlt noch Dialog Semiconductor. Die habe ich nun in die Watchlist eingefügt.

Was ist mit Osram? Die fehlt bei mir auch, aber bei dir ja scheinbar auch.

Bin jetzt nochmal alle Beiträge durchgegangen. Osram kann noch nicht funktionieren, weil die noch nicht lange genug an der Börse sind um alle benötigten Durchschnittswerte zu berechnen. Damit hätte sich das also auch geklärt.

Dann noch vorerst eine letzte Frage.

Ist es eigentlich auch möglich alle csv einer Woche zu sammeln, in den entsprechenden Ordner abzulegen und dann einmal die Woche alle Werte der letzten Woche zu aktualisieren? So könnte ich zwar nur einmal die Woche eine Kauf- bzw. Verkaufsentscheidung treffen, aber die Werte der gesamten letzten Woche zur Trendverfolgung hernehmen.

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.746.545 von MStorm am 02.11.13 11:55:53

> Ist es eigentlich auch möglich alle csv einer Woche zu sammeln, in den entsprechenden Ordner abzulegen und dann einmal die Woche alle Werte der letzten Woche zu aktualisieren?

Das ist selbstverständlich möglich. Du musst dann nur das Makro entsprechend oft ausführen. Du kannst soviele csv zunächst sammeln, wie du möchtest.

Evtl. baue ich das Makro dahingehend um, dass man das Makro nur einmal ausführen muss und das dann soviele Listen importiert werden, wie man gesammelt hat. Aber das schaffe ich jetzt nicht. Meine Mädchen spielen gleich ihr letztes Fußballspiel vor der Winterpause. Ich mache das dann als frisch gebackener Herbstmeister... ;-)

[Torr82]

Hallo Meckelfelder,

bei mir klappt der Import mittlerweile auch problemlos. Allerdings läuft irgendwas bei der Berechnung schief, sodass nach Aktualisierung mir im TSI-Depot unter TSI aktuell ex Split / ex Dividende nur #WERT! angezeigt wird. Unter den "Reitern" TSI_Aktien_GD_Dividende und *_Split, sowie TSI_Akiten_Dividende und *_Split respektive das Gleiche. Überall nach der Aktualisierung unter 1.11.2103 nur #WERT!. Unter den Reitern HDAX bis RSL_Aktien_Dividende hingegen hat die Aktualisierung und Berechnung geklappt. Hier habe ich entsprechend reale Werte.

Ist es wirklich egal wie die 110 Aktien, Indizes und die 3 Short-Zertifikate über die Watchlisten verteilt sind? Hab in der Watchlist DAX auch die 3 Short-Z. und die Indizes gespeichert.
Haben andere das gleiche Problem? Was mach ich falsch?

Vielen Dank nochmals für die super Arbeit und regelmäßigen Aktualisierugen, das ist wirklich klasse!

Gruß,

Torr

[Torr82]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.747.103 von Torr82 am 02.11.13 14:31:45

Habs gerade oben gelesen, gleiches Problem wie bei "MStorm".

Hab allerdings auch noch deine TSI20 Datei vom 31.10. und habe hierauf die Aktualisierung vom 1.11. probiert. Wie oben bzw. wie von MStorm beschrieben steht in entsprechenden Bereichen nur #WERT!.
HDAX hab ich drin, dort wird auch alles korrekt berechnet.

[Torr82]

Vll habe ich bei den Watchlisten irgendwas falsch gemacht... Bei Finanztreff steht unter "Watchlist bearbeiten" der Börsenticker auf "aktiv". Aber daran wird es wohl auch kaum liegen, oder ist das bei euch anders?

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.747.103 von Torr82 am 02.11.13 14:31:45

Wie oben geschrieben:

Prüfe bitte mal auf dem Blatt "Splitbereinigt", ob du in allen Spalten unter dem 01.11.2013 einen Kurs hast. Falls nicht, müsstest du die Aktie bzw. den Index auch noch in einer deiner Watchlisten nachtragen.

Nach deiner Beschreibung befürchte ich, dass dir auch noch mindestens ein Aktienkurs fehlt.

[Torr82]

tatsächlich! Du hast recht! :-D Dialog Semicond. hat mir gefehlt. Hab den Schlusskurs per Hand nachgetragen und siehe da, es funktioniert...

[MStorm]

Zitat von Torr82: tatsächlich! Du hast recht! :-D Dialog Semicond. hat mir gefehlt. Hab den Schlusskurs per Hand nachgetragen und siehe da, es funktioniert...

[meckelfelder]

Bei der Excel-Tabelle werden mit der Schaltfläche beim einmaligen Betätigen sämtliche im Laufwerk zur Verfügung stehenden Dateien verarbeitet.

Wer also 1 Woche lang (oder länger) seine csv-Dateien nur speichert, kann sie in einem Zug verarbeiten.

[MStorm]

Zitat von meckelfelder: Bei der Excel-Tabelle werden mit der Schaltfläche beim einmaligen Betätigen sämtliche im Laufwerk zur Verfügung stehenden Dateien verarbeitet.

Wer also 1 Woche lang (oder länger) seine csv-Dateien nur speichert, kann sie in einem Zug verarbeiten.

Sauber! Du machst echt hervorragende Arbeit und das völlig ohne Gegenwert. Respekt!

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.748.625 von MStorm am 02.11.13 22:30:22

Nochmals herzlichen Dank für die Blumen.

Ich habe jetzt noch etwas an der Verarbeitungsgeschwindigkeit gebastelt. Der Import von eine ganzen Woche nebst vollständiger Berechnung läuft jetzt bei mir in ca. 6 Sekunden.

Man kann jetzt für maximal 255 Tage die csv-Dateien speichern, bevor man den Import und die Berechnungen laufen lässt. Wer will, kann natürlich täglich verarbeiten (so mache ich es). Wem wöchentlich oder gar monatlich reicht - kein Problem. So kann man vielleicht auch mal in den Urlaub gehen. Man will das mit TSI verdiente Geld vielleicht auch mal ausgeben... ;-)

Es passiert jetzt auch nicht mehr, dass mit einem verunglückten Kursimport sinnlose Datensätze in die Kurstabellen eingefügt werden.


Noch etwas Grundsätzliches:
Bevor ich hier zu sehr "gefeiert" werde - ich habe die Exceltabelle ja für meine Zwecke programmiert. Es ist ja keine Auftragsarbeit. Ich stelle sie lediglich der Allgemeinheit in meiner Dropbox zur Verfügung.

[Jon_Schnee]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.749.641 von meckelfelder am 03.11.13 11:35:38

Ja, Herzlichen Dank an Alle. Grossartige Arbeit!

Ich habe das Ampelsystem mit dem S&P500 simuliert und komme auf fast identische Resultate wie Dax & HDAX. Auch vor grösseren Crashs hatte man keinen Vorteil (Beruhigend) mit S&P500 gegenüber DAX/HDAX der oft als Vorreiter Index gilt.

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.750.147 von Jon_Schnee am 03.11.13 13:57:58

Danke für deinen Test mit S&P500.

Ich habe mir das aber schon fast gedacht, dass es nicht viel Unterschied macht.

Ist ja selten so, dass ein Börsenindex crasht und der andere Index einem dann noch 1 Woche Zeit zum Reagieren gibt.

Crash ist Crash. Und dann wollen alle Aktienanleger schnellstmöglich raus aus ihren Aktien. Egal ob England, Deutschland, Japan oder USA.

[Jon_Schnee]

Wie schon beschrieben ist der Unterschied zwischen S&P500 & HDAX und DAX sehr klein. Aber trotzdem ist mir auf dem 2 Blick aufgefallen das S&P500 meistens ein Tick früher eine Krise angibt. Blicke sind auch mehr auf die Wallstreet gerichtet als Mainhatten. Nicht desto trotz sind die Unterschiede ist sehr klein.

siehe zum Beispiel Juli/August 2011 "Crash".

http://finance.yahoo.com/echarts?s=%5EGSPC+Interactive#symbo…


Datum - RSL - Long / Short


S&P500 (^GSPC)
25.07.2011 1337.43 1.0166 L
26.07.2011 1331.94 1.0122 L
27.07.2011 1304.89 0.9915 S
28.07.2011 1300.67 0.9882 S
29.07.2011 1292.28 0.9818 S
01.08.2011 1286.94 0.9778 S
02.08.2011 1254.05 0.9530 S
03.08.2011 1260.34 0.9580 S
04.08.2011 1200.07 0.9126 S
05.08.2011 1199.38 0.9125 S
08.08.2011 1119.46 0.8527 S

HDAX
25.07.2011 3'737.71 1.0198 L
26.07.2011 3'734.41 1.0186 L
27.07.2011 3'685.14 1.0050 L
28.07.2011 3'650.01 0.9952 S
29.07.2011 3'635.23 0.9912 S
01.08.2011 3'538.71 0.9651 S
02.08.2011 3'451.94 0.9417 S
03.08.2011 3'370.95 0.9201 S
04.08.2011 3'248.30 0.8873 S
05.08.2011 3'166.32 0.8658 S
08.08.2011 3'002.33 0.8221 S

[andreas220779]

Nachdem ich nun zum dritten Mal ansetze um euch ein Update zu liefern werd ich es jetzt mal recht kurz halten.

Also was ist in den letzten zwei Wochen passiert? Hier im Thread ging es ja fast ausschließlich um die Excel Tabelle. Find ich aber okay scheint ja doch einige zu geben die meckelfelders Arbeit zu schätzen wissen. ( Eventuell sollten alle einmal im Jahr 0,01% ihrer Performance "spenden")

Zu meinem Depot vieleicht mal so viel:

- trailing stops muss ich noch weiter ausarbeiten.
- MDax Werte werd ich jetzt mit Faktorzertifikaten abbilden.

Depotveränderungen:
tSL ausgelöst bei Wacker Chemie: -12,16% oder -369,37€
tSL ausgelöst bei Xing: +7,77% oder 234,41€

Neu rein:
Jenoptik
DMG Mori Seiki ( mit Faktorzertifikat)

Hier nun noch die Performances:
Vorletzte Woche:

Letzte Woche:

Gesamt:

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.750.299 von Jon_Schnee am 03.11.13 14:50:53

Danke für die Erläuterung.

Ich habe ja für mich die Regel aufgestellt, dass meine Ampel bei folgenden Bedingungen von "grün" auf "rot" springt:

* RSL des Index ist <= 0,95 oder
* RSL des Index ist am 9. Börsentag nacheinander <1

Demnach wäre ich bei Betrachtung des HDAX am 02.08.2011 auf "rot" gesprungen. Bei S&P500 wäre ich erst am 04.08.2011 und nach einem weiteren HDAX-Verlust von 5,9% auf "rot" gesprungen. Wobei der S&P500 erst nach Börsenschluss in Deutschland feststeht. Ich hätte dann also erst am 05.08.2011 morgens reagiert.

"Dein" S&P500-Signal vom 27.07.2011 hätte mir nichts genützt.

Wenn du sofort am 1. Tag bei RSL<1 die Ampel auf "rot" stellst, hast du in manchen Phasen eine täglich umspringende Ampel. Deshalb meine Regel mit den 2 Bedingungen.

Also nach deinem Beispiel und meinen "Spielregeln" wäre ich beim HDAX besser dran gewesen.

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.750.425 von andreas220779 am 03.11.13 15:49:42

Hallo Andreas,

ich habe eine Frage zu deinen trailing stops.

Beispiel Nordex
19.06.2013 5,58 €
25.06.2013 4,51 €

Wäre da bei deiner Strategie voraussichtlich ein trailing stop ausgelöst worden?
Wärst du danach mutmaßlich wieder bei Nordex eingestiegen und wenn ja, wann und zu welchem Kurs?

[andreas220779]

@ meckelfelder
Ich glaube ich verstehe was du mir damit sagen willst. Bei so einer scharfen korrektur wäre ich wahrscheinlich rausgegangen und hätte schwer wieder einen Einstieg gefunden. Da Nordex da wohl immer noch TSI:90%+ gehabt hätte.

Das habe ich schon als problem erkannt ich nenne das mal: "sinnlose Ausstiege"
Vieleicht sollte ich trailing stops erst bei unterschreiten einer bestimmen TSI2.0 Marke einrichten.

Zum Beispiel
unter 90%=>20% Abstand
unter 75%=>15% Abstand
unter 60%=>10% Abstand
unter 55%=>5% Abstand
unter 50%=>1% Abstand

[andreas220779]

oder doch ganz ohne stop loss arbeiten...ich bin mir gerade unschlüssig. Ich werde wohl die Stop Loss Geschichte erstmal lassen

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.751.027 von andreas220779 am 03.11.13 19:10:11

> oder doch ganz ohne stop loss arbeiten...ich bin mir gerade unschlüssig. Ich werde wohl die Stop Loss Geschichte erstmal lassen

Genau das meine ich.

Der Wunsch, jede schöne Kurssteigerung tatsächlich zu realisieren, führt dazu, viele geile Partys zu früh zu verlassen. Und damit funktioniert das TSI-Modell evtl. nicht so wie gewünscht.

[meckelfelder]

Mal wieder eine neue Version...

https://www.dropbox.com/s/m576gsiz09pty1z/TSI20.xlsm

Folgende Änderung:
Auf dem Blatt "Regiezentrum" könnt ihr jetzt eine 4. Watchlist erfassen. Wer nur 3 Watchlisten benötigt, lässt die Zelle "F4" bitte leer.

Grund:
Wer gerne das TSI-Modell um den SDAX erweitern möchte, hat die Chance, bei Finanztreff eine 4. Watchlist anzulegen (man kommt dann nicht mit 3 Watchlisten aus). Es müssen dann aber auf 8 Blättern die Aktien nachgetragen werden und die TSI sind dann nicht mehr mit dem Aktionär vergleichbar.

Ich würde davon abraten, den SDAX dazuzunehmen. Aber wer will, kann es jetzt tun.

[Torr82]

Finde railling stops wie von Andreas angedacht prinzipiell gut, auch wenn es letztlich der TSI-Strategie wiederspricht. Wenn ich mit einem Depotwert 15-20% im Plus liege, sichere ich das lieber ab. Den idealen Ein- oder Ausstiegspunkt erreicht man sowieso nie und natürlich kann die Party hinterher noch weitergehen und man ärgert sich! Aber wie heißt es doch: "An Gewinnmitnahmen ist noch nie jemand arm geworden"

Vll kann man ja tatsächlich die stops irgendwie mit dem TSI-Wert verbinden, ist auf alle Fälle das Experiment bzw. den Gedanken wert.

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.758.079 von Torr82 am 04.11.13 18:59:35

Ich habe in der Vergangenheit allzu häufig meine Gewinne durch Gewinnmitnahmen begrenzt und meine Verluste unendlich laufen gelassen.

Ich wage zu behaupten, dass die TSI-Strategie mit jeder Art von stop-loss nicht die vom Aktionär propagierten 20% gebracht hätte.

Aber jeder soll so verfahren, wie er sich wohlfühlt. Und wenn du bei 15% Gewinn schon zu zittrig wirst um den Gewinn laufen zu lassen, musst du natürlich handeln. Die aktuell 4 Verdoppler aus dem TSI-Depot (Duerr, MorphoSys, Nordex, Sky) hättest du dir vermutlich als Zuschauer angesehen, weil es da in der Aufwärtsphase sicher auch ordentliche Rückschläge gegeben hat. Den Rückschlag von Nordex hatte ich ja schon skizziert.

[MStorm]

Hallo meckelfelder,

nun funktioniert bei mir alles 1a. Noch einmal recht vielen Dank.

Ich habe mir nun mal ein Musterdepot angelegt und werde mal das Depot etwas beobachten und dann ggf. in 1-2 Monaten gegen ein echtes Depot eintauschen.

Mal sehen wie es so läuft wenn ich konsequent die TSi Strategie mit Hilfe der Exceltabelle umsetze.

[Pitti0]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.757.273 von meckelfelder am 04.11.13 17:43:43

Danke für´s Einbinden des SDAX.

[andreas220779]

@meckelfelder

bezüglich SDAX

das Ding ist ja das der Aktionaer diesen nicht mit in eine bestehende TSI Liste nimmt sondern eine eigene mit TecDAX/SDAX macht. Ich weiß klingt jetzt nach viel Arbeit aber könnte man es prinzipiell vieleicht mit einem Zweiten Makro als neue eigenständige TSI Liste berechnen lassen? Wird wohl einiges an Aufwand sein.

zu Dir allgemein: sind die Werte/Aktien im TSI Depot deiner Datei dieselben die du hälst? Und wie läuft es denn seit du voll investiert bist?

Fionde deine Arbeit toll. Vieleicht kann sich ja mal jemand der Lust hat und auch was beitragen will eine Art Turorial verfassen wie man diese Datei exakt benutzt ;-)

[svebert]

Ich finde die Arbeit von meckelfelder auch klasse.
Ich denke, bei einem Verkauf/Neukauf ist erstmal nur die neue ISIN einzugeben, den Rest nimmt sich die Tabelle dann von selbst aus den Daten oder? Ich trage dann nur noch den händischen Kaufkurs und die Anzahl ein und bin erstmal durch.
Was ich jedoch als Blutjunger anfänger auch nicht so richtig weiss: Entscheide ich beim Verkauf (50%) nun anhand des splitbereinigten TSI oder anhand des dividendenbereinigten? oder immer anhand des niedrigsten?

Bei Ankauf anhand des jeweils höchsten?

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.762.249 von andreas220779 am 05.11.13 10:19:22

Hallo Andreas,

du könntest die TSI-Datei quasi doppeln.

Eine Datei bekommt die HDAX-Aktien und eine Datei bekommt die TecDAX/SDAX-Aktien.

Wenn du dir dann bei Finanztreff vier Watchlisten baust:

* DAX
* MDAX
* TecDAX zzgl. Indexwerte und ShortDAX-ETF
* SDAX

müsste es doch funktionieren, wenn du jeweils im Regiezentrum die csv-Dateien einträgst, die du benötigst.

Ist eigentlich nicht sehr aufwändig.


Zu mir: die Aktien, die ich auf dem Blatt "TSI_Depot" genannt habe, sind meine tatsächlichen Aktien, die ich exakt zu den genannten Zeitpunkten gekauft habe (Beginn 19.08.2013 um 21:00 Uhr).

Aktuell liege ich 15,07% im Plus. Für etwas mehr als 2 Monate finde ich das o.k.... ;-)

Zum Tutorial:
Das ist ein wunder Punkt bei mir. Ich programmiere recht gerne. Aber Dokumentieren macht mir 0,0 Spaß. Fällt mir im Job (Controlling) leider auch immer wieder vor die Füße. Die Revision "liebt" meine un- oder schlechtdokumentierten Tools.

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.762.673 von svebert am 05.11.13 10:58:08

Die Entscheidung, ob du splitbereinigt oder dividendenbereinigt nimmst, ist quasi eine Philosophiefrage.

Der Aktionär bereinigt nur um Splits. Wenn also ProSiebenSat1 eine richtig hohe Dividende ausschüttet, rauscht die RSL und der TSI quasi in den Keller, weil der Kurs der Aktie ja recht deutlich fällt.

Ich finde das aber nicht sachgerecht.

Warum soll das jetzt plötzlich keine gute Aktie mehr sein? Deshalb verwende ich bei meinen Entscheidungen ausschließlich die dividendenbereinigten Listen, stelle mich damit aber gegen den Aktionär.

[andreas220779]

kleine Zwischenfrage: ist in dividendenbereinigt auch splitbereinigt mit drin?

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.763.325 von andreas220779 am 05.11.13 12:15:17

Ja. Genaugenommen auch Bezugsrechtsbereinigt. Holst du dir gerade bei Ariva die SDAX-Historien? Ist immer eine elende "Drecksarbeit".

[andreas220779]

jups mach ich aber etappenweise...sonst wird man ja doof im Kopf Und da ich voll investiert bin eilt es ja nicht.

Deine Performance ist ja auch nicht schlecht ;-) Wir müssten das hinbekommen beide Perfomances vergleichen zu können um dann feststellen zu können wie sich die beiden TSI Ansätze zu einander verhalten. Vieleicht wären Monats performances nicht schlecht.
Meine sind:

August:
+1,278%
September:
+7,969%
Oktoberseit 4.10. voll investiert)
+7,095%

[andreas220779]

der smiley sollte da nicht sein. Kommt davon wenn man nicht den w:o Editor nimmt ;-)

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.763.689 von andreas220779 am 05.11.13 13:00:54

Machst du denn mit und ohne dividendenbereinigt? Oder hast du dich für eine der beiden Varianten entschieden? Sonst musst du ja alles doppelt machen.

Mir graust es vor der Dividendensaison - da muss ich für dividendenbereinigt ständig die Kurshistorien korrigieren.

Importierst du die Kurse dann alle von Hand? Ich habe da eigentlich auch ein Makro gebaut. Weiß aber nicht, ob es noch funktioniert.

Wenn du alle 50 csv-Dateien auf der Festplatte hast, geht der Import per Makro eigentlich in wenigen Sekunden.

[meckelfelder]

Und mal wieder was neues...

https://www.dropbox.com/s/m576gsiz09pty1z/TSI20.xlsm

Jetzt habe ich die Datei zumindest bei den Kursen um die SDAX-Werte ergänzt.

Bei der Berechnung der RSL und des TSI bleiben die SDAX-Werte aber noch unberücksichtigt.

In einer späteren Version werde ich es so programmieren, dass man auf dem Blatt "Regiezentrum" auswählen kann, die Aktien welchen Indexes man in die RSL- und TSI-Berechnung einbinden möchte.

Wer es dann auf die Aktionär-Variante will, nimmt dann DAX, MDAX und TecDAX. Und wer engere Werte will, nimmt TecDAX und SDAX. Jeder wie er mag. Aber diese Datei werde ich vermutlich erst morgen oder gar übermorgen liefern können.

[andreas220779]

und wozu hab ich mir nun die dateien gezogen? super wie du das machst. Also wird es die Möglichkeit irgendwann geben sich einfach eine zwei drei oder x Watchlists zu erstellen und auf diese dann RSL und TSI zu berechnen? ---- dann hättest du ein echt mächtiges Tool erschaffen. Ich mein bedenke mal die Möglichkeiten...."eigene Indizes" oder -und daran hab ich schonmal gedacht- TSI auf Rohstoffe oder andere AssetKlassen...

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.768.567 von andreas220779 am 05.11.13 21:37:49

Sorry, dass du dir unnötige Arbeit gemacht hast... ;-)

Der Kursimport hat mich aber auch ´ne gute Stunde gekostet.

Die Berechnung läuft jetzt doch schon. Ging einfacher und schneller als gedacht.

Auf dem Blatt "Regiezentrum" in Spalte "A" die Indizes eintragen, die in die Bewertung genommen werden sollen bzw. die Indizes löschen, die nicht in die Bewertung genommen werden sollen (oder einfach mit "_nicht" oder ähnlichem versehen - so habe ich es exemplarisch gemacht).

Ist jetzt ganz interessant geworden.

[Mexi_]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.768.387 von meckelfelder am 05.11.13 21:10:05

Vielen Dank für deinen Einsatz! Ich ziehe meinen Hut. Und das von einem "Ecel-Amateur" großartig!

[Zombie66]

Echt Super welche Arbeit meckelfelder hier leistet.
Hab eine interessante Arbeit über die Relative Stärke und Rangindikatoren gefunden, vielleicht Interessiert es hier jemanden.

http://www.vtad.de/sites/files/forschung/Das_Konzept_der_Ran…

Macht weiter so

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.769.108 von Zombie66 am 06.11.13 00:03:01

Moin Zombie66,

ganz herzlichen Dank für den Link!!!

[DrWeber]

NAch mehreren Wochen Abstinenz bin ich nun wieder da und bin begeistert, wie sich das hier weiterentwickelt hat!

Und, es ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit, Dir @meckelfelder, auch noch einmal zu danken... sensationelle Arbeit!!! Ich bin nun auch auf Dein "Programm" umgestiegen... meine schnöden Excel-Berechnungen konnten da einfach nicht mithalten... wäre ich doch auch ein "Excel-Anfänger" ;-) Also, nochmals, vielen Dank! Habe nun auch mein Musterdepot eingepflegt und werde es so weiter beobachten...
Eine Frage zu den Makros:
Kursimport, Performanceberechnung und TSI laufen perfekt!
Fehler bei: Gesamtverarbeitung, Historie mit sowie ohne...
wofür werden die letzten drei benötigt? Brauch ich die wirklich? Woran könnte der Fehler (Laufzeitfehler 1004) liegen?
Danke im Voraus
und schönen Tag an alle!

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.769.108 von Zombie66 am 06.11.13 00:03:01

Ich vermute, dass der Aktionär mit diesem Captimizer arbeitet. Die Software wird in den Heften angeboten, wobei Abonnenten Rabatt erhalten.

Trotzdem interessant!

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.770.672 von DrWeber am 06.11.13 09:37:13

@DrWeber:
Die Makrofehler resultierten meistens aus falschen Watchlisten. Meistens fehlten irgendwelche Aktien. Hast du evtl. auf dem Blatt "Splitbereinigt" noch unsaubere Datensätze aus einer fehlerhaften Verarbeitung?

Die beiden Makros für die Historie sind in der täglichen Verarbeitung irrelevant. Ich benötige sie, wenn ich irgendwelche Kurslisten nachbaue.

Gestern habe ich z.B. in einer knappen Stunde insgesamt 100 Kurshistorien für den SDAX von Ariva geladen (einmal um Splits und einmal um Splits, Dividenden und Bezugsrechte bereiningt).

Damit ich dann nicht 100 Mal eine csv-Datei manuell verarbeiten muss, mache ich das mit den beiden Importmakros. Die liefen dann auch in ca. 30 Sekunden fehlerfrei durch und ich hatte die Kurse der SDAX-Aktien seit Jahresbeginn.

[Dulsao]

mal ne "blöde" Frage:
warum ist SKY, welche ja seit Anfang April ja quasi im 45° noch oben laufen was Aktienkurs betrifft, seit 18.9 aber was den TSI anbelangt kontinuierlich und wirklich täglich am fallen???

zuerst wird ja absolute Stärke über RSL über den Zeitraum von 130 Tagen berechnet und dann mit den anderen Aktien eine relative Stärke über Vergleichszeitraum von 30 Tagen.

Ich hab jetzt nicht nachgerechnet und vertrau den TSI Berechnungen in Meckelfelders super Excel diesbzgl, aber einfach gesagt, widerspricht das doch dem gesunden Hausverstand, oder???

[Trytotrade]

hey,
ein kleiner Tipp für alle die sich vielleicht auch wie ich ein wenig die Zähne an einem error 1004 ausgebissen haben. Nachdem ich mir ne ganze Weile den Kopf zerbrochen habe und unzählige Foren durchgelesen habe bin ich auf die simple Lösung gekommen, dass man die Datei nicht Umbenennen sollte. Und siehe da, alles funktioniert plötzlich völlig probemlos :-) also wer sie wie ich in TSI20_neu oder so umbenannt hat und verzweifelt, kann ja mal versuchen :-D

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.773.128 von Trytotrade am 06.11.13 13:46:12

> dass man die Datei nicht Umbenennen sollte.

Echt? Eigentlich kannst du die Datei "Schnuckiputzi.xlsm" nennen. Wichtig ist nur die Endung ".xlsm", weil sonst die Makros verloren gehen.

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.773.102 von Dulsao am 06.11.13 13:43:47

Du darfst eine Aktie niemals isoliert betrachten. Du hast einen Korb mit 110 Aktien. Und wenn Sky gut läuft und die anderen laufen besser, geht der TSI runter. Theoretisch bis auf 0,00.

[DrWeber]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.772.244 von meckelfelder am 06.11.13 12:12:24

Hey!
Danke für die schnelle Antwort. Auf meinen watchlists finde ich den Fehler leider nicht. Alle Aktien erneut überprüft, nach Deinen ISIN, alle vorhanden. Dax,MDax,TecDax, HDax und die ETFs habe ich auf der Dax-Watchliste. An der Reihenfolge der Aktien auf der watchlist kann es nicht liegen, oder?

Was macht das Makro "Gesamtverarbeitung" denn? Brauch ich das? Wenn ich jetzt nacheinander Kursimport, Performance, TSI durchführe, habe ich doch eigentlich alles, was ich brauch...oder mach ich einen Denkfehler?

Und noch eine (vlt. blöde) Frage: Woher weiß Dein Makro, dass meine watchlists nur um Split bereinigt haben und nicht auch noch um Dividenden? Wie geschieht die Zuordnung?

Danke im Voraus

[DrWeber]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.773.128 von Trytotrade am 06.11.13 13:46:12

Leider bleibt der Laufzeitfehler auch ohne Umbenennen (habe eine neue Datei von meckelfelder's Dropbox gezogen) weiterhin bestehen...
Aber gute Idee!

[Trytotrade]

Ich fand es auch ziemlich merkwürdig, aber bei mir klappte es.
Hab sie jetzt nochmal anders benannt und klappt immer noch. Es bleibt mir ein Rätsel wieso es vorher wehement nicht ging...Dachte mir nur ein Veruch ist es Wert für diejenigen die das gleiche Problem haben. Bei mir wurde der Feher allerdings auch direkt am Anfang bei Application.Run Aktienimport ausgeworfen.

[vulpecula2]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.769.108 von Zombie66 am 06.11.13 00:03:01

Hallo Zombie,

sehr interessanter Artikel. Vielen Dank.

Habe noch nicht jedes Detail geprüft, aber der Autor war über die Anwendung der relativen Stärke beim Dax nicht gerade begeistert. Der umgekehrte Ansatz, auf die Erholung der Low Performer zu setzen, verspräche noch eher etwas.

Auf der anderen Seite ist es vielleicht auch von Vorteil, dass allein mit dem Dax nicht die große Outperformance erzielt werden kann. So ist das „System“ für die Großanleger schlecht zu nutzen. Folgerichtig wäre es dann für uns Kleinanleger richtig, den S-Dax noch ins Anlageuniversum aufzunehmen. Dort mischen die Großanleger noch weniger mit.

Vulpecula2

[stamfie]

Moin mal wieder @ all,

hab jetzt von nem Freund der bei einer Bank im Investmentbereich arbeitet die HDAX Kurswerte seit 2000 bekommen. Falls die also interessant für jemanden sind.... Ruft ruhig, ich kann die dann ja in die Box stellen.
Ich hatte mir die ja besorgt, da ich selber einen Backtest machen wollte. Nun habe ich mir also eine eigenen Exceltabbel gebaut und die Werte eingepflegt. Das merkwürdige dabei ist, dass ich 3 Aktien habe, die bei 100 TSI liegen. Jemand ne idee woran das liegen könnte. (Als Rechenbefehl nehme ich die Rechenoperationen aus der Exceltabelle von @Meckelfelder.)

Das führt mich zu einer weiteren Frage. In der Originaltabelle hat Nordex nun schon eine ganze weile 100% TSI. Vorher waren Sie aber auch Spitzenreiter mit <100%. Wieso sinkt der TSI Wert der Aktie nicht mehr unter 100%, obwohl es ja auch Tage gab, an denen andere Aktien stärker waren. Das ich Aktien nicht einzeln betrachten darf, sondern das Konglomerat betrachten muss hattest du mir ja schon mal erklärt. Nur wieso sinkt der Wert nicht mehr unter 100%? Kann es sein, dass wenn eine Aktie 100% TSI erreicht sich dieser Wert sozusagen selber erhält?

VG
Stamfie

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.783.310 von stamfie am 07.11.13 14:58:20

Nordex hat per heute eine RSL von 1,70. Das ist Platz 1. Also sind das für heute 100%. Evotec ist mit 1,51 ein gutes Stück entfernt auf Platz 2.

Es zählt nicht die Tagesperformance sondern die RSL. Selbst ein Minus von 10% an einem Tag muss nicht dazu führen, dass Nordex an dem Tag Platz 1 verliert.

Warum du aber jetzt 3 Aktien mit TSI 100 hast, kann ich natürlich nicht sagen. Muss aber falsch sein.

[Zombie66]

Hallo Vulpecula2,

Ja, viele berufen sich auf die Studien von Prof. Martin Weber, der meint das man den Markt auf lange Sicht nicht outperformen kann.
Er hat auch die Momentumstrategie getestet. Das Ergebnis war, das man in steigenden Märkten zwar hohe Gewinne macht, aber wenn es runter geht verliert man auch wieder fast alles.
Aber, deswegen haben wir ja hier die Börsenampel. Das heißt das wir ja hoffentlich rechtzeitig rausgehen. Die hatte der Professor nicht in seinen Studien.
Trotzdem wäre es zu schön um wahr zu sein, wenn der Aktionär das ultimative System gefunden hätte.
Die Zukunft wird es Zeigen.

[vulpecula2]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.786.868 von Zombie66 am 07.11.13 19:59:36

Hallo Zombie, hallo alle,

danke für dei Beiträge und inFormationen.

Hat jemand Erfahrungen mit den Strategien Low-Risk-5 und Low-Risk-Index! aus Börse Online?

...die Schlagen Sie den DAX um Längen mit unseren neuen Strategien Low-Risk-5 und Low-Risk-Index! ... aus Werbung von Börse Online.

Neben der Aktienauswahl (Kriterium soll Value at Risk sein - was immer das auch ist) sei das generelle Ein- und Ausstiegssignal für den Markt enorm wichtig.

Vulpecula2

[stamfie]

Moin,
dann habe ich mich missverständlich ausgedrückt. Was ich meinte war nicht, warum ist Nordex noch Platz eins, obwohl mal 6% minus.
Meine Frage bezog sich auf die 100%.
Und zwar:
Warum kann ein Titel Platz eins belegen ohne 100% TSI zu haben? (Nordex 9.9.-7.10.)
Die Frage ob ein Titel, wenn er über einen längeren Zeitraum 100% TSI hat, vor einem zurücksetzen geschützt ist, denke ich habe ich mir selber beantworten können.
Ist es nicht so, dass der TSI aufgrund von 30 RSL berechnet wird? Somit spiegelt das TSI nur das Ranking aller betrachteter Aktien im 30 Tage Zeitraum wieder. Fällt oder bleibt das RSL also unter den einer anderen Aktie müsste auch das Ranking langsam runtergehen. Richtig?

Aber warum nicht automatisch jede erst platzierte Aktie 100% TSI bekommt verstehe ich weiterhin nicht.

AN meiner Exceltabelle werde ich mal weiter arbeiten. Wirklich komisch, dass die ersten 3 TSI Aktien aus deiner Tabelle bei mir auch die ersten 3 sind allerdings mit 100% TSI. Wie gesagt ich habe für die Berechnung deine feine Formel verwendet, und bei deiner Tabelle funktioniert sie ja auch..... Ich mach mich auf die Suche.

VG

[stamfie]

Und nochmal ich
Ich habe mal eben deine neueste Exceltabelle genommen und gegen die gelegt, die ich zur Zeit noch verwendet habe. War ein Vor-Vorgängermodell von dir. Da ist mir aufgefallen, dass beide Tabellen für die selben Aktien, mit den selben dividendenbereinigten Tagesschlusskursen und den selben RSL Wert unterschiedliche TSI Werte zugewiesen bekommen.

Ich habe bei mir jetzt Stichpunkthaft mal Continental, Evotec Nordex Commerzbank und Drillisch verglichen. Evotec und Nordex haben identische TSI, RSL und Schlusskurse. Conti, Commerz und Drillisch haben identische Schlusskurse und RSL Werte differieren aber im TSI.

Woran kann das liegen?

VG

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.790.158 von stamfie am 08.11.13 09:52:34

> Aber warum nicht automatisch jede erst platzierte Aktie 100% TSI bekommt verstehe ich weiterhin nicht.

Du musst unterscheiden:
TSI_Aktien_Split bzw. TSI_Aktien_Dividende - die Aktie, die an DEM Tag die beste RSL hat, bekommt 100%.

TSI_Aktien_GD_Split bzw. TSI_Aktien_GD_Dividende
Der Mittelwert der letzten 30 TSI-Werte. Wer hier 100% haben will, muss seit 30 Tagen auf den Blättern TSI_Aktien_Split bzw. TSI_Aktien_Dividende täglich 100% gehabt haben.

Du verwechselst Mittelwert mit den Tageswerten. Die Mittelwerte auf TSI_Aktien_GD speisen sich aus TSI_Aktien.


> Ist es nicht so, dass der TSI aufgrund von 30 RSL berechnet wird?

Eindeutig nein. Der TSI wird auf Basis der RSL sämtlicher im Korb befindlichen Aktien berechnet. Und der TSI_GD ist der Mittelwert aus den letzten 30 TSI.

[stamfie]

Moin,
vielen Dank für die Erklärung nun hab ichs verstanden.

Kannst du dir auch die von mir erwähnte TSI Differenz erklären?

VG

[Zombie66]

Hallo an Vulpecula2 und alle anderen, die sich für die Low-Risk Strategie interessieren

Hier kam ja von Vulpecula2 die Frage nach der Strategie wie sie unter anderen von Börse-Online und Euro-am-Sonntag angewendet wir.
Also das Low-Risk-5-Depot hat seit Auflegung am 28-05-2013 einen Gewinn von 1.55 Prozent, stand vom 1 November.
Das Depot funktioniert kurz beschrieben so, das man sich die 5 Aktien kauft, die die geringste Wahrscheinlichkeit haben, in nächster Zeit viel Wert zu verlieren.
Hier der Link:
http://www.finanzen.net/nachricht/aktien/Euro-am-Sonntag-Tit…
Im Depot sind folgende Werte:
Fresenius,Linde,Beiersdorf,Henkel,BASF

Allerdings die Performance bisher seit Auflage haut mich jetzt noch nicht so um.
Ich würde bei TSI2 bleiben.

Gruß an alle

Zombie66

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.790.482 von stamfie am 08.11.13 10:18:53

Möglicherweise stammte die alte Datei aus der Zeit, bevor die Indexzusammensetzung geändert wurde. Wenn sich die Indizes ändern, wird alles rückwirkend neu gerechnet.

Oder war sie aus der Zeit, wo ich noch den Rechenfehler drin hatte (Beitrag Nr. 86 vom 16.10.2013)?

Ich traue es mich kaum zu fragen: Du hast jetzt nicht alle 4 Indizes (DAX, MDAX, TecDAX und SDAX) in die TSI-Berechnung einbezogen, oder?

Sonst fällt mir nichts ein, was zu einer nachträglichen Änderung geführt haben kann.

[hansdieter92]

!

Dieser Beitrag wurde vom System automatisch gesperrt. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an [e-mail]

[hansdieter92]

ich hab eine frage warum

[hansdieter92]

Zitat von hansdieter92: ich hab eine frage warum

[stevep]

Hallo zusammen!

Ich interessiere mich seit einigen Wochen für den TSI und bin dabei natürlich auch auf das Forum hier gestossen....
DANKE erstmal allen hier für Eure tipps auf den letzten 35 Seiten!!!

zum Start habe ich einige Anfänger-Fragen, evtl hilft mir hier ja der ein oder andere!
Ich will mein kleines "Guthaben" von 5000E anlegen und nicht wieder wie früher alles einfach an der Börse "verzocken"....

verstehe ich das richtig, wenn ich heute einsteigen würde:
Ich kaufe alles, was über 90TSI steht, also aktuell (Nordex, QSC,Evotec, Xing, Drillisch, Vancom, Aaereal, Jenoptik)
z.b. jeweils für 500.
Wenn in den nächsten Wochen ein anderer Wert über 90 steigt, kaufe ich den auch, bis ich 10-15 Aktien habe?
Fällt einer der Werte unter 50, gehe ich raus?
wenn die Ampel umschwenkt, verkaufe ich alles? Oder nur einen Teil und gehe DAX-Short? oder verkaufe ich alles und gehe mit 50% des Geldes short, bis wieder grün kommt?
Wenn wieder grün ist, beginnt alles von vorne?
Oder habe ich da einen Denkfehler/Verständnisfehler?
Ist die Sumem von 5000 zu wenig für das TSI-System? Was meint Ihr?

@meckelfelder: ich muss erstmal wieder Excel installieren, damit ich deine Tabelle testen kann, da die Macros bei mir unter OSX mit OpenOffice nicht laufen, aber schaut super aus, DANKE für die Arbeit!!!!

Gruß Steve

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.796.876 von stevep am 08.11.13 22:40:39

Eigentlich fast alles richtig beschrieben.

Du investierst aber nicht 1/10 je Aktie sondern 1/15.

Bei einer kleineren Summe fallen die Transaktionskosten natürlich stärker ins Gewicht. Bei Flatex zahlst du ja 5,90 je Order und da ist es egal, ob du für 1.000 EUR oder für 333,33 EUR kaufst.

Wenn die Ampel von "grün" auf "rot" geht:
Alle Aktien werden verkauft. Für 50% des Depotvolumens wird ein DAX Short ETF gekauft (ich werde aber 100% in ein DAX Short ETF investieren).

Wenn die Ampel von "rot" auf "grün" geht:
Das DAX Short ETF wird verkauft und mit je 1/15 des Volumens werden die Aktien mit TSI 90 und größer gekauft.

[stevep]

DANKE!!!
dann werde ich mich die Tage mal dran machen die Watchlisten zu füllen, Excel zu installieren und zu testen.....
Jo das mit 1/15 war klar, habe nur vergessen zu erwähnen, dass die Summe in den nächsten Monaten voraussichtlich auf 7500k anwächst und dann komm ich mit den 500 gut hin...

was anderes, angenommen ich kaufe jeweils für 500.... und verkaufe 2x und erhalte so wieder 1300 aufs konto.... kaufe ich dann beim nächsten mal je für 650 oder trotzdem je 500?

gruß Steve

[stamfie]

Moin,
also wegen der Differenz.
Ich nutze zur Zeit die Exceltabelle, die du nach dem Fund deines Rechenfehlers eingestellt hast. Die wo du festgestellt hast, dass K+S eigentlich 0 sein müsste es aber nicht war.

Die Tabelle die du ganz neu eingestellt hast, die mit dem HDAX habe ich nur runtergeladen und einfach mal "Deine" Zahlen aus der neuen Tabelle mit meinen aus der von mir genutzten Tabelle verglichen. Einfach mal aus Neugier. Gerechnet hat die neue Tabelle dabei noch nichts. Und da ist mir halt aufgefallen Kurswert und RSL Identisch TSI teilweise nicht????
Ich habe mich noch nicht daran gemacht den HDAX abzurufen und wollte es eigentlich auch nicht tun. Als ich jetzt mal aus Jucks die neue Tabelle den TSI für 08.11.13 ausrechnen lassen wollte wurde mir der Fehler 1004 ausgeworfen. Irgendwie hat sich bei der das Makro deaktiviert. Mal gucken wie ich das wieder an bekommen.

Die Frage von STeveP interessiert mich auch. Wie verhaltet ich euch beim Rebalancing. Einmal im Jahr oder immer wenn die Ampel von rot zurück auf Grün springt? Was macht ihr dazwischen? Ansonsten bekommt man ja eine Unwucht in das Depot.

VG

[Mexi_]

Guten Morgen,

dieses Problem mit dem Fehler 1004 habe ich auch seit meckelfelder seine coole Arbeit um den SDAX erweitert hat. Ich steig einfach nicht durch woran das liegt. Würde mich über einen hilfreichen Tipp freuen. Danke!

[elmago]

Zitat von stevep: DANKE!!!
was anderes, angenommen ich kaufe jeweils für 500.... und verkaufe 2x und erhalte so wieder 1300 aufs konto.... kaufe ich dann beim nächsten mal je für 650 oder trotzdem je 500?
gruß Steve

Im Prinzip ist es ja so, dass man bis 15 Aktien ins Depot nimmt, die die TSI-Kriterien erfüllen. Solange Du noch nicht voll investiert bist, gewichtest Du Neuaufnahmen mit 1/15 des zur Verfügung stehenden Anfangsbetrags. Wenn Du Dich wegen des kleinen Kapitalumfangs lieber auf 10 Positionen beschränken möchtest, gewichtest Du jede Position eben mit 10%. Das könnte allerdings die REndite bzw. Schwankungsbreite des Depots beeinflussen.

Wenn jetzt aber (hoffentlich) das Depotvolumen wegen steigender Kurse zunimmt, musst Du das Volumen der Neuzugänge nach oben anpassen, denn sonst müßtest Du entweder in mehr Firmen investieren oder hättest immer mehr freies Cash.
Bißchen freies Cash kann sinnvoll sein: wenn Du z. B. eine Verlust-Position verkaufst, hast Du evtl. nicht genug Geld, um eine neue Position zu 1/15 bzw. 1/10 des Depotwerts aufzunehmen.

Gruß
elmago

[vulpecula2]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.793.148 von Zombie66 am 08.11.13 15:22:52

Hallo Zombie66,

danke für die Information und den Link.

Die Performance vom Low-Risk-5-Depot ist wirklich nicht aufregend.

Allerdings könnte das Ausstiegssignal von Interesse sein. Die "sensationelle" Performance von TSI 2.0 gegenüber der früheren TSI-Strategie beruht ja im zwischenzeitlichen Ausstieg (short).

Interessant wäre ein Vergleich mit der Ampel vom Aktionär oder von Meckelfelder.

Vulpecula2

[stamfie]

Zitat von elmago:

Zitat von stevep: DANKE!!!
was anderes, angenommen ich kaufe jeweils für 500.... und verkaufe 2x und erhalte so wieder 1300 aufs konto.... kaufe ich dann beim nächsten mal je für 650 oder trotzdem je 500?
gruß Steve

Im Prinzip ist es ja so, dass man bis 15 Aktien ins Depot nimmt, die die TSI-Kriterien erfüllen. Solange Du noch nicht voll investiert bist, gewichtest Du Neuaufnahmen mit 1/15 des zur Verfügung stehenden Anfangsbetrags. Wenn Du Dich wegen des kleinen Kapitalumfangs lieber auf 10 Positionen beschränken möchtest, gewichtest Du jede Position eben mit 10%. Das könnte allerdings die REndite bzw. Schwankungsbreite des Depots beeinflussen.

Wenn jetzt aber (hoffentlich) das Depotvolumen wegen steigender Kurse zunimmt, musst Du das Volumen der Neuzugänge nach oben anpassen, denn sonst müßtest Du entweder in mehr Firmen investieren oder hättest immer mehr freies Cash.
Bißchen freies Cash kann sinnvoll sein: wenn Du z. B. eine Verlust-Position verkaufst, hast Du evtl. nicht genug Geld, um eine neue Position zu 1/15 bzw. 1/10 des Depotwerts aufzunehmen.

Gruß
elmago

Ja aber damit generierst du über kurz oder lang eine Ungleichgewicht in deinem Depot. Dadurch dass du dein Kapital gleichmäßig zwischen einer bestimmten Anzahl von Assets aufteilst verhinderst du ja Performanceeinbussen weil ein übergewichtiger Titel grade die Hucke voll bekommt.

Geht z.B. eine Firma Insolvent und die Aktien werden Quasi wertlos, verlierst du maximal 10% (z.B. 1.000€ von 10.0000€) deines Kapitals. Hast du aber vorher 1 Wert mit 100% Gewinn verkauft und investierst jetzt statt 1.000€, 2.000€ in das 10te Asset so verlierst du 18% (2.000€ von 11.000€)

Geht natürlich auch andersrum

Ich habe mal in einem Buch über ETF Strategien gelesen, dass er vorschlägt die Werte nach einem Jahr zu bewerten und dann outperformer teil zu verkaufen und das Geld dann in Verlierer zu investieren. So dass das ursprünglich gewählte Gewicht wieder hergestellt wird.

Das ist hier natürlich schwierig da wir verkaufen sobald TSI =50%
Und wenn man sich die Zinsen als Cash hinlegt verliert man den Zinseszinseffekt und der ist ja bekanntlich ziemlich mächtig. (bei 4% p.a. verdoppelt sich dein Kapital so alle 20 Jahre!)

Also was machen?
Oder anders wie verfährt der Aktionär?

VG

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.798.582 von stamfie am 09.11.13 13:50:55

Ja aber damit generierst du über kurz oder lang eine Ungleichgewicht in deinem Depot. Dadurch dass du dein Kapital gleichmäßig zwischen einer bestimmten Anzahl von Assets aufteilst verhinderst du ja Performanceeinbussen weil ein übergewichtiger Titel grade die Hucke voll bekommt.

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.798.582 von stamfie am 09.11.13 13:50:55

Ja aber damit generierst du über kurz oder lang eine Ungleichgewicht in deinem Depot. Dadurch dass du dein Kapital gleichmäßig zwischen einer bestimmten Anzahl von Assets aufteilst verhinderst du ja Performanceeinbussen weil ein übergewichtiger Titel grade die Hucke voll bekommt.

Dadurch, dass man NEUE Aktien mit 10% bzw. 1/15 des gesamten Depotwerts zukauft, erzweugt man kein Ungleichgewicht, sondern erhält das Gleichgewicht.
Es ist aber auch klar, dass absolutes Gleichgewicht nicht herrschen kann, denn manche Werte machen 100%, bevor sie verkauft werden, andere weniger oder Minus.

Gruß
elmago

[stevep]

Danke erstmal an alle für die wertvollen Tipps!!!
Ich werde glaube ich gleich am Montag loslegen, wenn die ersten CSV eintrudeln ;-)

Hat mir evtl hier jemand ein paar CSV-Files, dann könnte ich schonmal vorab testen?
Danke im Voraus.

[meckelfelder]

Den Laufzeitfehler habe ich jetzt hoffentlich gekillt.

Folgender Grund:
Wenn der Dateinamen Leerzeichen enthielt, hat das Makro einen Fehler verursacht.

In meiner jetzt in der Dropbox eingestellten Datei

https://www.dropbox.com/s/m576gsiz09pty1z/TSI20.xlsm

sollten Leerzeichen im Dateinamen erlaubt sein.

[stamfie]

Zitat von elmago: Ja aber damit generierst du über kurz oder lang eine Ungleichgewicht in deinem Depot. Dadurch dass du dein Kapital gleichmäßig zwischen einer bestimmten Anzahl von Assets aufteilst verhinderst du ja Performanceeinbussen weil ein übergewichtiger Titel grade die Hucke voll bekommt.

Dadurch, dass man NEUE Aktien mit 10% bzw. 1/15 des gesamten Depotwerts zukauft, erzweugt man kein Ungleichgewicht, sondern erhält das Gleichgewicht.
Es ist aber auch klar, dass absolutes Gleichgewicht nicht herrschen kann, denn manche Werte machen 100%, bevor sie verkauft werden, andere weniger oder Minus.

Gruß
elmago

Das ist richtig, solang du nicht voll investiert bist. Klar das du dann 10 oder wie viel Prozent auch immer investieren und das Gleichgewicht erhalten kannst.

Worum es bei meiner Frage ging war, was machst du wenn du voll investiert bist, mit Gewinn verkaufst und dann reinvestierst.

Man kann natürlich immer 1/15tel des gesamtvermögens investieren, so kann man ein Gleichgewicht erhalten, nur dafür müsste man andere Werte verkaufen oder kaufen bevor es der TSI einem befiehlt.

Gibt es hier den Abonomenten, die kurz berichten können wir der Aktionär das macht?

@ alle,
konnte keiner von euch die von mir festgestellte Differenz bei einigen TSI Werten bei den unterschiedlichen Tabellen feststellen?

[stamfie]

Ihr seht mich grade sehr verwirrt.
Ich habe mal in einer dritten Exceltabelle die Differenzen ausrechnen lassen. Durchgängig 0,00.
Das bedeutet es muss ein Anzeigefehler von Excell sein. Nur habe ich die Wertedifferenzen auf jedem meiner Rechner.

Sehr komisch. Nur welcher Wert ist jetzt der "richtige"

Machen wir doch mal einen Test.

Gebt doch mal bitte die Werte für
(alt;neu)
Cancom (92,38; 92,63)
Aaeral Bank (92,30 ; 92,67)
JenOptik (90,10; 90,50
Gildemeister (DMG)(88,10; 88,50)

Wie ihr seht gibt es sogar differenzen im ranking. Aber das Dritte Excelblatt sagt mit 92,38-92,63=0,00?????

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.802.196 von stamfie am 10.11.13 15:33:31

Ist deine Berechnung in Excel auf "automatisch" oder auf "manuell" eingestellt?

Kann sein, dass die Berechnung durch mein "Makro" auf manuell gestellt wurde und das das Rücksetzen auf "automatisch" unterblieben ist, weil der Laufzeitfehler aufgetreten ist.

Register: Formeln
Berechnungsoptionen (fast ganz rechts): Automatisch

Eine andere Erklärung für den "Anzeigefehler" fällt mir jetzt nicht ein.

[stamfie]

Moin,
beide Tabellen haben die Berechnung auf automatisch stehen.??



Ich hoffe man kann auf dem Bild erkennen was ich meine.

VG

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.805.232 von stamfie am 11.11.13 10:35:23

Wenn du die Differenz ziehst, darfst du keine absoluten Bezüge ($B$4) verwenden. So hast du in jeder Zelle die Differenz aus den Zellen B4 beider Tabellen berechnet.

Ich muss gestehen, dass meine Phantasie für diesen Fehler nicht ausreichend war...

[andreas220779]

So liebe Leser dann will ich mal kurz wieder ein kleines Update machen. Ich halte es diese Woche sehr kurz:
es ging im ZickZack Kurs auf und ab und am ende blieb ein kleiner Zugewinn.

hier noch schnell die grafische Übersicht:


Und ein Chart: (Gesamtlaufzeit)
(den hänge ich jetzt immer dran)



Viel Spaß noch. Die Woche wird interessant (Nordex)

[mayfar]

Servus,

eine Frage bezüglich Nordex. Bleibt ihr jetzt investiert bis sie die 50% unterschreiten?

Viele Grüße

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.806.024 von mayfar am 11.11.13 12:12:16

Mit TSI 2.0 bleibt man investiert, bis die 50%-Grenze fällt bzw. der Ampelwert unter 1 rutscht. Die Strategie liegt langfristig besser als unsere Spekulation oder Bauchgefühl. Dabei muss man aber auch Schwankungen nach oben wie nach unten aussitzen.

Gruß
Elmago

[andreas220779]

hmm laut Strategie sollte man dies tun! Ich hab's anders gemacht.

Ich finde durch die Koalitionsbeschlüsse hat sich grundlegendes geändert und mir wurde die Sache zu heiß. Aber da auch ich nicht in die Zukunft schauen kann hab ich meinen Einsatz rausgeholt und den Gewinn lass ich im Depot und werde ganz normal nach TSI damit verfahren. (BSP: 138 Stck für 7,23 gekauft(997,74€) => ist gestiegen um ~ 70-80%. => Verkauf heute: 84Stck für 12€ (1008,00€) === Einsatz raus und Rest ( 54 Stck ) lässt man laufen.


Wer sich an die genaue Strategie hält geht eigentlich auch kein großes risiko ein: da Nordex 1/15 vom Depot ausmachen sollte wäre die Belastung des Depots ja nur 1/15 dessen was Nordex verliert.

BSP 15000€ Depot:
Nordex : 1000€
fällt Nordex um 40% entspricht das 400€ und das sind auf das Depot gerechnet gerade einmal: 2,67%.
Also daran sieht man schön warum 15 Werte im Depot sind.

Ich persönlich bin gespannt wie sich die Situation auf den TSI Rang auswirkt.

[andreas220779]

Der Verkaf ist auch etwas dem grund geschuldet. es ist noch der Anfang des Kapitalaufbaus von daher sollte es schon wihtig sein auch ab und zu an Kapital(Gewinn) erhalt zu denken.

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.806.154 von andreas220779 am 11.11.13 12:26:44

> Ich persönlich bin gespannt wie sich die Situation auf den TSI Rang auswirkt.

Die 100% wird Nordex für heute wohl nicht bekommen... ;-)

Und möglicherweise ist die Aktie in 3 Wochen unter 50%.

Aber ist bin tiefenentspannt und denke nicht daran, auch nur eine Aktie von Nordex zu verkaufen.

[Jon_Schnee]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.806.154 von andreas220779 am 11.11.13 12:26:44

@Andreas: Danke für all die Updates.

Ich finde es sehr spannend, dass Du das Depot hier postet.
Unter realen Bedingungen ist es immer eine andere Geschichte als die graue Theorie.

[andreas220779]

@Jon_Schnee
Schön das du als Leser der ersten Stunde noch ab und an was postest. Freut mich.

@meckelfelder:
Mir ist der Verkauf auch nicht leicht gefallen ( immerhin hab ich die Strategie vernachlässigt.)

Aber ich bin jetzt viel entspannter und kann mit 1/3 der Ursprungsposition schauen ob es ein Fehler war zu verkaufen oder nicht. Gehört alles zum Lernprozess ;-)

MfG

[stamfie]

Ich Dummdödel ich. War aber auch spät in der Nach und ein Glas zu viel Rotwein
Nachdem der Fehler weg ist und sich die Differenz nicht immer auf die erste Zelle bezieht ergibt die Differenztabelle auch Sinn.


Die Formeln sind ja absolut gleich.



Und die RSL Werte auch:

[stamfie]

Könnte einer von euch mir kurz sagen welche TSI-Werte er z.B. bei AAreal oder Cancom hat, damit ich weiß welche Tabelle ich weiter verwenden sollte.

Vielen Dank

VG

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.806.408 von stamfie am 11.11.13 13:01:11

Es hätte mich auch gewundert, wenn die RSL-Werte sich geändert hätten.

> Die Formeln sind ja absolut gleich.

Sind sie nicht.

Wenn ich es richtig sehe, hast du in der TSI20 (1).xlsm die Formel zur TSI-Berechnung, die ich aktuell auch verwende.

In der TSI20.xlsm hast du m.E. immer noch die falsche Formel zur TSI-Berechnung, die ich seit dem 16.10.2013 (DU hattest den Fehler selber aufgedeckt) nicht mehr verwende.

Also wirf die TSI20.xlsm weg.

[filmen]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.806.154 von andreas220779 am 11.11.13 12:26:44

Hallo Andreas, sind in deiner Perfomanceberechnung die Handelsgebühren schon mit drin?

PS:

kleines Update von mir, MDAX +7,2% (seit 07.10.13)

werde vielleicht 1xMonatlich oder so hier einen kleinen Zwischenbericht einbringen falls es jemanden interessiert.

Derzeit bilde ich den Index ja noch 1:1 ab, überlege aber mittelfristig mit einem Hebel von 2 oder 2,5 zu arbeiten. Allerdings erst nach dem nächsten größeren Kursrückgang von mindestens 30%.

[stamfie]

Besten Dank!

[andreas220779]

@filmen

Ja in der Performance Angabe für Depot sind alle gbühren und steuern enthalten ist also sozusagen "Netto" Aber der größte Teil der Performance ist noch buchperformance

[andreas220779]

Nordex und TSI. interessant

http://www.deraktionaer.de/aktie/tsi-experte-raet--keine-pan…

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.807.318 von andreas220779 am 11.11.13 15:06:27

Mein Reden.

Heute haben die Hausfrauen und Stop-Loss-Setzer verkauft.

[stamfie]

Moin,
wollte dann mal heute in die neue Tabelle via Makro importieren und ausrechnen lassen so wie das ja mit der alten schon so super geklappt hat (das muss übrigens eine Version gewesen sein, nach dem du den Fehler in der Formel beseitigt hast K+S wird mir in der Tabelle immer mit Werten zwischen 0,00 und 0,05 angezeigt, genau wie in der neuen Tabelle. Kann also auch nicht der Grund sein für die Differenz, die aber scheinbar niemand außer mir hat. Egal!)
Nur leider importiert die neue Tabelle die Watchlisten nicht, oder rechnet nicht mit ihnen. Sie rödelt und rödelt, dann ist sie ohne Fehler fertig aber hängt keine neue Berechnugnsreihe an.
Weder an den Watchlistenzusammenstellungen noch an den Namen der Listen habe ich irgendetwas geändert. Im Regiezentrum schreibt er das aktuelle Datum rein an dem er sich zuletzt aktualisiert hat aber mehr passiert nicht.

Was mach ich falsch?

VG

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.810.184 von stamfie am 11.11.13 21:00:12

Sind auf Blatt "Regiezentrum" Pfad ("B4") und Dateinamen ("C4:F4") korrekt?

[stamfie]

Moin,
also den Pfad (B4) habe ich natürlich auf meinen aktuellen Watchlistenspeicherort geändert. Ich habe nur die Watchlisten DAX; MDAX und TecDax der Name der Listen kommt ja so von Finanztreff, also z.b. so:
watchlist_DAX_2013-11-11
Ich habe allerdings keine SDAX Watchliste angelegt, die ist aber bei der Berechnung auch ausgeschaltet (A11 = SDAX_nicht)

Das Makro geht auch nicht in den Debuggingmodus sondern arbeitet ganz normal fertig, schreibt dann aber die nächste Zeile nicht rein.

[stamfie]

In der Registerkarte Splittbereinigt schreibt er alle Werte aus dem DAX; MDAX, TecDax rein. Auch die Indexwerte. Nicht aber den DAX, (obwohl in der Watchlist) Dafür aber den SDAX (nicht in der Watchlist)
Ebenso schreibt er das aktuelle Datum nicht rein.

[stamfie]

Kann es sein das die ihn die Namensgebung der Aktien verwirrt. So haben die AKtien in Zeile 4 die Benennung Historic also z.b. wkn_BAY001_historic

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.813.438 von stamfie am 12.11.13 11:29:58

Gibt es einen Grund, dass du nicht auf meine PN antwortest und stattdessen dein Excel-Problem hier im Forum diskutierst?

Für mich sieht es so aus, als ob in keiner deiner Watchlisten der DAX enthalten ist.

[andreas220779]

ja finde es auch leicht unübersichtlich ;-) Ist doch besser das per pn zu klären oder wir richten eine kleine Skypegruppe ein

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.813.418 von stamfie am 12.11.13 11:27:14

Wahrscheinlich hast du den DAX doch drin und der Wert wird durch das Makro gelöscht.

Und dafür gibt es für mich nur einen Grund:

In einem der vier Felder steht des falsche Name für die Watchlist drin. Würde das Feld leer sein, würde alles durchlaufen. Aber mit einem falschen Namen kommt es zum Fehler.

Aber meine Raterei ist doch Kinderkacke. Hättest du mir - wie von mir per PN gewünscht - deine TSI-Datei und deine csv-Listen zugemailt, würde ich hier nicht herumrätseln.

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.813.340 von stamfie am 12.11.13 11:19:38

> Ich habe allerdings keine SDAX Watchliste angelegt, die ist aber bei der Berechnung auch ausgeschaltet (A11 = SDAX_nicht)

Du musst dann zwingend das Wort "SDAX" aus der Zelle "F4" löschen.

Wenn du dort "SDAX" stehen hast, benötigst du die Watchlist zwingend.

[stamfie]

Problem damit gelöst.

SDAX gelöscht-> Makro funktioniert jetzt. Damit ich aber auch die SDAX Werte aktuell halten kann, habe ich jetzt eine eigenen SDAXWatchlist angelegt.

PM gelesen
und geantwortet.

Vielen dank für die Hilfe und entschuldigt das Aufblähen des Threats.

[stamfie]

Hier vielleicht ein interessanter Beitrag bzgl. Ampel:
http://thetsitrader.blogspot.de/2013/05/s-500-20-year-study-…

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.790.482 von stamfie am 08.11.13 10:18:53

Ich gehe nochmal auf deinen Beitrag vom 08.11.2013 zurück.

Sieh dir doch mal deine Kurse von BB Biotech (TecDAX) und EADS (MDAX) an. Die unterscheiden sich von meinen Kursen. Bei BB Biotech ist der Unterschied dramatisch.

Und nun öffne mal deine csv-Listen von MDAX und TecDAX und sieh dir in Spalte "S" die Börse und bei BB Biotech in Spalte "D" die Währung an.

Und damit hast du dir die TSI-Datei zerschossen. Falsche Kurse ergeben falsche RSL und falsche TSI.

Also an deiner Stelle würde ich mal die Watchlisten korrigieren. Dann solltest du auch auf meine Ergebnisse kommen.

[stamfie]

Kleiner Fehler, riesige Wirkung. Vielen Dank für die Hilfe!

[ssvsteinach]

Hallo,
erst mal Danke für Eure tolle Arbeit.
Ich habe mal noch eine Frage.
Bei mir hat das einspielen der neuen Daten immer geklappt.
Jetzt lasse ich mir nur noch einmal pro Woche die csv Dateien zusenden.
Jetzt klappt das aktualisieren nicht mehr. Ich habe die aktuellste Excel Tabelle runtergeladen und SDAX in Zeile 4 gelöscht. Er sagt mir zwar er hätrte aktualisiert, die Daten bleiben aber auf dem 8.11. .
Muß man jeden Tag aktualisieren ?

[stamfie]

Sehr interessanter Artikel bzgl. Timelag und Transaktionskosten bei technischen Systhemen.
http://technische-analyse.eu/index.php?title=Transaktionskos…

VG

[meckelfelder]

Gibt mal wieder eine neue TSI-Datei:
https://www.dropbox.com/s/m576gsiz09pty1z/TSI20.xlsm

Neuerung:
Blatt "Ampel"
Hier werden die Ampeln der vergangenen 10 Tage gezeigt.

Will mich nicht selbst loben, aber sieht ganz nett aus.

Ich habe heute meine erste Aktie verkauft.
Wacker Chemie - gekauft bei 73,507 - verkauft bei 70,400.

Möge Aareal (heute für 26,780 gekauft) besser laufen...

[Mexi_]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.836.886 von meckelfelder am 14.11.13 20:15:35

Klasse gemacht meckelfelder!

[stamfie]

Sehr Schick. Kurze Frage zum Depot. Warum nimmst du die Splitt- und nicht die Dividendenbereinigten Werte als Berechnungsgrundlage?

VG

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.840.630 von stamfie am 15.11.13 11:21:57

Wie kommst du zu der Annahme, dass ich die splitbereinigten Werte als Berechnungsgrundlage nehme?

[stamfie]

Wegen der für den "aktuellen Kurs / Verkaufskurs" hinterlegten Formel:
=WENN($C3="";"";INDEX(Splitbereinigt!$B:$XFD;VERGLEICH(MAX(Splitbereinigt!$A:$A);Splitbereinigt!$A:$A;0);VERGLEICH($C3;Splitbereinigt!$B$2:$XFD$2;0)))

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.841.678 von stamfie am 15.11.13 13:06:20

Ach so.

Bei den aktuellen Kursen ist es egal, ob du splitbereinigt oder dividendenbereinigt nimmst. Die sind immer gleich. Es erfolgt bei dividendenbereinigt immer nur eine Korrektur der historischen Kurse, niemals der aktuellen Kurse.

[meckelfelder]

Wieder mal eine neue TSI-Version:
https://www.dropbox.com/s/m576gsiz09pty1z/TSI20.xlsm

Neuerungen:
Bei den Ampeln auf Blatt "Ampel" werden jetzt neben den letzten 10 Tagesampeln auch die Ampeln zu den historischen Ampelwechseltagen angezeigt.

Auf dem Blatt "HDAX" wird jetzt der Index "ShortDAX" angezeigt und in die Berechnung "HDAX mit ShortDAX" einbezogen.

!!!Achtung!!!:
Bitte unbedingt eine eurer Watchlisten um die ISIN DE000A0C4CT0 (ShortDAX) ergänzen.

[DrWeber]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.836.886 von meckelfelder am 14.11.13 20:15:35

Bei mir ist Wacker auch raus.
Warum Aareal und nicht Celesio?
Dank für die neuen Versionen... wird immer mehr ein Wahnsinnsprogramm...

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.854.018 von DrWeber am 17.11.13 19:08:59

Aareal hatte am 14.11.2013 einen besseren 30-Tages-TSI.

Ich teste gerade mal folgende Variante:

Long DAX ETF und Short DAX ETF jeweils mit dem Hebel 2 bei Anlage von 15.000,00 am 29.05.1991. Signal jeweils auf Basis der RSL DAX. Mal sehen, welches Ergebnis dabei rauskommt. Ich werde berichten.

[meckelfelder]

Ergebnis meiner Simulation:

Anlage am 29.05.1991 von 10.000 € - Bei "guter" Börsenverfassung wird ein Long DAX X2 ETF gekauft - bei "schlechter" Börsenverfassung wird ein Short DAX X2 ETF gekauft. Beim Tausch von einem in ein anderes ETF sind 11,80 € an Flatex zu bezahlen. Ein Long DAX X2 ETF kostet 0,35 % p.a. (TER) - ein Short DAX X2 ETF kostet 0,60 % p.a. (TER).

Bei unveränderten Parametern:

- Wechsel bei RSL 0,95 bzw. 1,05 oder am 9. Tag nach einem Ampelwechsel: Ergebnis am 15.11.2013: 515.843,59 € (Rendite: 17,56% p.a.)

- Wechsel bei RSL 0,98 bzw. 1,02 oder am 6. Tag nach einem Ampelwechsel - Ergebnis am 15.11.2013: 3.210.791,38 € (Rendite: 25,71% p.a.)

Ein recht interessantes Ergebnis. Kann man sich den ganzen Kram mit den Einzelwerten sparen, wenn man nur mit X2 DAX ETF arbeitet? Was meint ihr dazu?

[alk99]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.854.018 von DrWeber am 17.11.13 19:08:59

Achtung: Anmerkung zu Celesio: Hier gab es ein Übernahmeangebot i.H.v. 23,- Euro. Der TSI-Wert wird vermutlich noch kurz weiter ansteigen, da ja die weiteren Kurse immer noch Höher sind als zu Beginn des Berechnungszeitraums. Jedoch wird es vermtl. zu keiner weiteren "Performance" kommen, es sei denn, der Übernahmepreis wird doch noch wieder Erwarten aufgestockt.

Trotz des rein technischen Ansatzes wäre hier ein Invest eher töricht - da der Trend nunmehr nicht mehr fortgeführt wird!

[stamfie]

Moin @ all
danke erstmal an Meckelfelder für die Erklärung das Testing und die neue Version.
Ich stimme dir bei deinem Beitrag nr. 407 voll und ganz zu.
Zumal du geringere Tradingkosten hast da du weniger Verkäufe hast und somit auch seltener Vater Staat seinen zehnten ähh fünfundzwanzigsten haben will. Von wegen Zins und Zinseszins.

Ich halte die Ampel die du geschrieben hast auch für das wesentlich wichtigere und stärkere Instrument als die TSI Berechnung.

VG
Stamfie

[filmen]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.833.624 von stamfie am 14.11.13 14:35:26

Sehr interessanter Artikel bzgl. Timelag und Transaktionskosten bei technischen Systhemen.
http://technische-analyse.eu/index.php?title=Transaktionskos…


Hab den Artikel vor ein paar Wochen auch schon gelesen. Wobei das Ergebnis des Tests ja so überaschend nicht war. Langfristiger Handel mit dem 20 GD macht ja wenig Sinn. Die ständig anfallenden Minigewinne (die theoretisch durch den Zinseszins eine gigantische Perfomance hinlegen) werden durch die massigen Gebühren und Verluste durch Timelag wieder aufgefressen. Allein 12% Gebühren p.a. sprechen für sich.
Langfristiges Handeln oder auch Investieren nach der 20 GD ist wahrscheinlich genauso Sinnfrei wie Daytrading mit der 200 GD.

Ich hoffe auch das ich mit meiner Idee die Outperfomance der 200 GD noch weiter steigern kann. Zunächst nehme ich den MDAX, der hat in der Vergangenheit weniger Fehlsignale generiert. Dann hab ich nur 0,25% Gebühren und nicht 0,4. Weiterhin werde ich einen Puffer von 3% verwenden falls der GD von oben nach unten geschnitten wird. Das hätte in der Vergangenheit nochmal mindestens 50% Fehltrades vermieden.

So long, hoffen wir das nun keine Jahrelange Seitwärtsphase folgt

[filmen]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.854.418 von meckelfelder am 17.11.13 20:12:51

Sind im Backtest (wie so oft) natürlich super aus. Mit dem RSL hab ich mich noch nicht beschäftigt, scheint aber auch recht zuverlässige Ein und Ausstiegssignale zu generieren.
Kenne allerdings keinen Broker der dir wenn du 6 oder gar 7 stellige Summen handelst nur 11,80 in Rechnung stellt.

Das billigste was ich (auf die Schnelle) jetzt gefunden hab, ist der Sparkassenbroker die nehmen entweder 0,25% oder max. 49,95.

[meckelfelder]

Vergesst bitte die Simulationsrechnung. Da ist wohl ein grober Rechenfehler drin (hatte ich mir auch schon gedacht).

Aktuell komme ich bei meiner Variante (0,95 - 1,05 - 9 Tage) nur noch auf eine Rendite von knapp 11% p.a.

Offenbar bringt die Variante mit den 2X Hebeln im Vergleich zu den 1X Hebeln keinen Vorteil. Und interessanterweise lief die TSI-Nummer in der Zeit seit 2000 ganz gut und in der Zeit von 1990 bis 2000 relativ schlecht. Aber da werde ich gelegentlich etwas genauere Simulationen anstellen.

[Andi147]

Hallo meckelfelder,

hab mir auch mal deine Berechnung angeschaut und bin echt beeindruckt. Wenn ich das richtig verstanden habe, bekommst du die täglichen Kurse von finanzrteff und die historischen Kusre sind von Ariva? Bei Ariva kann man immer nur einen Wert herunterladen oder? Und nach jeder Dividendenzahlung müssen die Kurse auch wieder neu gezogen werden? Das artet dann ja schon glatt in Arbeit aus. Lässt sich der Download von Ariva automatisieren? (Datenverbindung...)

Ansonsten aber echt feines Ding...

Gruß
Andreas

[meckelfelder]

https://www.dropbox.com/s/m576gsiz09pty1z/TSI20.xlsm

In dieser neuen Version gibt es einige Änderungen.

Das Blatt "HDAX" heißt jetzt "Simulationen".

Im Bereich "U1:U4" können nun 4 Simulationsparameter eingegeben werden:

* unteres Limit, also ab welcher RSL in jedem Fall "Short" angezeigt ist
* oberes Limit, also ab welcher RSL in jedem Fall "Long" angezeigt ist
* Tage, als nach wieviel Tagen einer RSL >=1 bzw. < 1 hintereiander "Long" oder "Short" angezeigt ist
* Berechnungsbeginn der Performancerechnung (frühestens 29.05.1991)

Mit dem Klick auf "V1" kann nach Änderung der Simulationsparameter eine Neuberechnung gestartet werden.

Folgende Simulationen werden jetzt durchgeführt:

Spalte Q - LongDAX-ETF und ShortDAX-ETF
Spalte R - LevDAX-ETF (also doppelt Long) und ShortX2DAX-ETF
Spalte S - fiktiver LongHDAX-ETF und ShortDAX-ETF

Die in Q4:S4 genannten Renditen machen mir jetzt einen recht plausiblen Eindruck - die werde ich aber noch überprüfen.

Es gibt jetzt für DAX und HDAX jeweils eigene Ampelblätter.

Folgende ISIN werden zusätzlich in einer der Watchlisten benötigt:
* DE000A0C4B34
* DE000A0SNAK2
* LU0274211480
* LU0411075376

Ich hoffe, dass ist jetzt mal wieder eine brauchbare Version.

[Mexi_]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.872.412 von meckelfelder am 19.11.13 19:52:24

*daumenhochstreck

[filmen]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.872.412 von meckelfelder am 19.11.13 19:52:24

interessante Ergebnisse, auch schön zu sehen wie sich über den langen Zeitraum der zinseszins bemerkbar macht. Ist schon ein großer Unterschied ob ich 15 oder 20% p.a. schaffe.

[stamfie]

Interessant finde ich auch, dass wenn man von 1,05/0,95 auf 1,02/0,98 wechselt von knapp 280.000€ im LevDax auf 10.000€ abschmiert. Kleine Änderung gewaltige Wirkung. Wahnsinn. Mein Optimum liegt zur Zeit 1,05/0,95 12 Tage.

[andreas220779]

hallo an alle Excel-Verliebten ;-) ( ist positiv gemeint) Ich weiß grad garnicht ob das noch der Thread ist den ich eröffnet habe. Ich finde ihr müsst aufpassen, dass das hier alles nicht so speziell wird und Neulinge komplett überfordert den thread wieder schließen.

Ich mach dann mal ein kleines Update um etwas mehr Praxis statt Theorie in die Waagschale zu werfen ;-)

Die letzte Woche war gekennzeichnet durch einige Konsolidierungen ---aber ich denke diese sind ganz normal bei einem Trendfolgemodell---

So und für alle diejenigen die lieber schauen als lesen noch die Grafiken.





MfG Andreas

[meckelfelder]

Habe noch mal die historischen Werte neu berechnet. Die Herausforderung besteht darin, dass die historischen Kurse für ShortDAX, ShortDAX X2, LevDAX sowie die ETFs nicht vorliegen. Ich habe aber versucht, die Rechenlogiken für die Indizes und die ETFs zu verstehen und auf die Vergangenheit anzuwenden. Ich glaube, dass es mir in der aktuellen Version ganz gut gelungen ist.

Auf die Renditen hat das aber kaum Auswirkungen - die Werte müssen schon vorher recht plausibel gewesen sein.

Was aber wirklich auffällt:
Es kommt sehr darauf an, was man als Beginndatum einsetzt. Setzt einfach mal den Beginn auf 03.03.1999. Da kommt dann eine Wahnsinnsrendite raus.

Und so kann ich mir im Backtesting fast jede mögliche Rendite generieren, in dem ich einfach den Beginn so lege, dass ein toller Wert herauskommt. Der Aktionär hat für seine Rendite von 20% p.a. den 01.01.1995 als Beginn festgesetzt. Ich will es mal so ausdrücken - es hätte weitaus schlechtere Beginndatümer gegeben...

Ich habe mit 10.000 EUR Anlagesumme und Beginn 10.06.1991 mit 0,95/1,05, 13 Tage bei der Hebenvariante im September 2011 fast 400.000 € gehabt. Kein Jahr weiter hat man seine fast 400.000 € mehr als halbiert. Jetzt sind es wieder fast 300.000 €. Da braucht man dann schon sehr gute Nerven.

Ich glaube, dass System ist eigentlich ganz gut. Aber es ist auch sehr volatil und man braucht manchmal einen sehr langen Atem. Bei dem System wäre man 8 Jahre nach Beginn bei einer Rendite von 0,00% p.a. gelandet bzw. die Rendite wäre sogar negativ gewesen.

Wenn ich das alles bedenke, scheint mir das TSI-System doch ein toller Marketinggag vom Aktionär zu sein. Und flatex kann sich über zu wenig Kunden sicher nicht beklagen. Und wenn ich bei Google mal Aktionär und Flatex eingebe, erkenne ich gewisse Verbindungen.

Heißt für mich im Fazit, dass ich das doppelt gehebelte System wohl anstelle der TSI-Aktien machen werde. Aber ich bin mir bewusst, dass es für eine geile Rendite (20%+X) keine Zwangsläufigkeit gibt und ich echt gute Nerven brauche.

[andreas220779]

@meckelfelder:

was ist deine Aussage?

=> TSI/RSL hat in der Vergangenheit funktioniert ( ist ja psoitiv)
=> derAktionaer hat sich werbewirksam ein Datum gesucht und es dann "vermarktet" (ist ja negativ)
=> du machst jetzt deine eigene RSL/TSI Strategie für dich. ( heißt ja dann das es doch gut ist)

unter Umständen ist dein Ansatz mit 100% short und x tage bestehendem Signal nur vordergründig kongruent mit dem Aktionaer und jetzt hast du Schwächen entdeckt bei deiner persönlichen Berechnung und überträgst diese auf den Backtest vom Aktionaer....Also ich finde das klingt reichlich unseriös.... Vieleicht ist der tägliche Ansatz zu kurzweilig.... es gibt doch eine Übersicht der jeweiligen Jahresperfomance die die TSI und TSI Premium Strategie erziehlt haben. Ich poste die gleich mal.

[andreas220779]

[dividend66]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.660.067 von Zerti45 am 20.10.13 14:31:25

Ich bin bei Aktiengewinne seit letztem Jahr und es läuft prima..sie haben relativ wenig Transaktionen aber eben die richtigen Aktien geordert.. Cat Oil und andere dick im plus aktuell 80% in 2013..
Depot Gesamt über 30%

Dazu ist für mich die monatliche Aktie wirklich auch als sehr gut zu bezeichnen, also die Treffer..
Hier sieht man es. www.aktiengewinne.eu
Fazit sehr empfehlenswert

[dividend66]

Zitat von dividend66: Ich bin bei Aktiengewinne seit letztem Jahr und es läuft prima..sie haben relativ wenig Transaktionen aber eben die richtigen Aktien geordert.. Cat Oil und andere dick im plus aktuell 80% in 2013..
Depot Gesamt über 30%

Dazu ist für mich die monatliche Aktie wirklich auch als sehr gut zu bezeichnen, also die Treffer..
Hier sieht man es. www.aktiengewinne.eu
http://aktiengewinne.eu/musterdepot.html

Fazit sehr empfehlenswert

[andreas220779]

@dividend66

was willst du damit sagen?
Werbung?


@meckelfelder...

Hab mir mal deine Simulation angesehn. Bei "LevDax mitShortDax X2" hast du ganz am Anfang fast 6!!!! Jahre Verlust meinst du das du das im Wahren Leben ausgehalten hättest?
Vieleicht ist deine Strategie extrem volatil??? Könnte ja sein das es jetzt wieder mit der Strategie 50% bergab geht.... Und nen Drawdown von 52,9% Ist schon heftig. Aber falls deine Strategie diese Drawdowns nur in der Anzahl derer des DAX verringert ist es ja schon positiv---für mich aber zu krass.

Kannst ja mal aus dem bild das ich gepostet hab die Werte nehmen und die deiner neuen Strategie daneben setzen...wird sicher interessant... Achja und ich hoffe du hälst du community auf dem laufenden wie es mit deiner neuen Anlagestrategie steht *bin sehr gespannt*

MfG der oldSchoolTSI Anleger

[andreas220779]

@ dividend

Die Seite ist mit Abstand die schlechteste die ich seit langem gesehn hab...Bist S.Schulz aus Löwenberger Land....^^

[stevep]

seit gestern habe ich Cancom BZR (DE000A1X3TC6) im Depot, da ich ja Cancom im Depot habe...
was würdet Ihr im Sinne des TSI mit den Bezugsrechten machen?

[dividend66]

@ Andreas
Wenn ich deine Beiträge hier so lese dann weiß ich doch von woher du kommst....
Es ging letztendlich nur um die TS I Strategie und da wollte ich nur sagen dass es hier eine interessante Alternative gibt.
Der Meinung scheine mittlerweile auch andere zu sein.
Mich persönlich interessiert letztendlich nur die Performance der Service und die Aktien an sich .. Ich wünsche natürlich eine maximale Erfolge und verabschiede mich aus dem Thread wieder, dank Andreas

[stamfie]

Und was ist jetzt genau der unterschied zwischen TSI und TSI Premium?

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.886.816 von stamfie am 21.11.13 13:56:29

TSI Premium ist das zum Heft zusätzliche kostenpflichtige Jahresabo von Der Aktionär. Statt in den HDAX wird in die Kategorien SDAX/TECDAX, MDAX (mit Faktorzertis) und NASDAQ100 investiert.

[stamfie]

Moin,
ich habe mich mal an einen Backtest gewagt. Nach dem bekannten Motte glaube nie einer Statistik die du nicht selber gefälscht hast. Wer mag kann sich die Datei hier ziehen. Achtung ist 35MB groß

https://www.dropbox.com/s/y88gnzf4fr1u78n/Backtest2.xlsx

Da ich nicht über die anfängerhaften Excelkünste von @ meckelfelder verfüge, habe ich die Auswahl der Aktien und der jeweiligen Kurse per Hand gemacht. Ziemliche schei.... Arbeit. Daher habe ich nur zwei Grünzeiträume (Zeiträume in der die Ampel von @meckelfelder auf grün steht) getestet. 05.05.03-18.05.04 und 23.09.04-08.06.06
Wenn also jemand dafür ein Makro schreiben kann, nur zu ich würde mich freuen
Außerdem lade ich natürlich alle herzlich ein sich die Berechnung anzusehen und Fehler zu finden.
Nun aber zu meinem Ergebnis. Wenn meine Berechnungen stimmen, dann schlägt der TSI den HDAX (@Andreas ein vergleich zwischen TSI und DAX ist wie zwischen Äpfeln und Birnen) nach Gebühr und Steuer um ca. 12%! Allerdings muss man auch sehen, dass die Gebühr fast 6% ausmacht!!! Finde ich recht viel.

Na Ja das Ergebnis ist trotzdem recht ansehnlich. Dann habe ich aber festgestellt, dass die Verkäufe immer nach einem derben Kursrückgang erfolgen und teilweise Werte erst verkauft und dann später wieder gekauft werden. Finde ich jetzt blöd für mich und toll für die Depotbank. -Nicht in meinem Sinne-
Also habe ich mal stumpf die 15 Werte gekauft, die als erstes die 90% knacken und sie bis zum Ampel Rot Signal gehalten. und Badabum! Meine simple Taktik schlägt den TSI! (nicht den HDAX) um 20-40% reduziert dabei aber deutlich die Transaktionskosten auf unter 1%.

Gleichzeitig hat sich mir die Frage Aufgedrängt warum 90% und 50%? Man steigt viel zu spät auf den Zug auf und steigt -wie ich finde- wenns kurz holprig wird zu früh wieder ab.
Darüber hinaus zeigt sich, dass je kürzer vor einem Signalwechsel (den man ja nicht kennt) man nach der TSI Regel kauft desto weniger Gewinn wirft die Aktie ab, eher macht man mit seinen letzten Aktienkäufen sogar noch Verlust. Ich werde jetzt noch weiter testen und mal gucken ob ich durch Veränderung der Grenzwerte (90%/50%) nicht noch zu ganz anderen Ergebnissen komme. So könnte man z.B. alles was über 80% ist und einen starken Trend aufweist schon früher aufnehmen.

Es bleibt also spannend.

In diesem Sinne.

[stamfie]

sorry sollte nicht anfängerhaft sonder amateurhaft heißen. Hätte mir einiges an Arbeit und Zeit gespart, wenn ich so gut (Sorry überhaupt) Makros programmieren könnte wie du.

[andreas220779]

@ stamfie

du hast recht DAX vs TSI und HDAX vs TSI ist immer mit Problemen verbunden denn in GrünPhasen kaufen wir HDAX Werte und in RotPhasen den ShortDAX also von beiden Indizes. Die Kennzahl für den DAX liefert aber meiner Meinung nach schon einen guten Anhaltspunkt um die Strategie einzuschätzen. aber ich weiß was du meinst.

Die Kauf und Verkaufswerte ( % TSI) sind so eine Sache...Ich denke, dass wenn man diese Spielräume ändert sich auch die anzahl der Fehlkäufe erhöht gerade in beginnenden Seitwärtsphasen. Ich glaube was viele hier immer vergessen: Diese Strategie ist auf langzeit ausgerichtet. Und das aktuelle Jahr stellt eine absolute Ausnahme dar.( in Hinsicht der Performance) es werden auch Jahre kommen in denen es ruhiger zugeht. Selbst wenn das Depot jetzt Zwei jahre mit 5 % steigt wird es im Mittel immernoch über dem rechnerischen Wert von 20% p.a. liegen. Selbst wenn es nächstes ahr 105 fällt ist dies der Fall. Und der Aufwand der Transaktionen wird sich in Grenzen halten, da ja das Depot jetzt voll investiert ist. Ich schätze man wird so auf 20-30 Transaktionen im Jahr kommen.

Ich selbst muss mir immer wieder sagen: ruhig Blut der Zinseszinseffekt spielt erst nach mindestens 5 jahren eine echte Rolle. Es ist immer schwer Aktienkurse fallen zu sehen wenn man schon stark im Plus war aber das gehört zur Strategie ( aktuelle Beispiele: Nordex; Evotec; QSC)

@ meckelfelder

Ich hoffe du hast meine Kritik nicht persönlich genommen weil ich wollte dich in keinsterweise verletzen oder dein Engagement in Zweifel stellen

MfG Andreas

[stamfie]

Was ich halt verblüffend fand, war das Performancplus gegenüber TSI mit trades zwischen den Grenzen 90/50 wenn mann am Anfang einer Bullperiode alles über 90% kauft und am Ende bei Ampel Rot alles umschichtet.

Ich werde das jetzt die Tage für alle Perioden berechnen. Und vielleicht mache ich noch den ein oder anderen Backtest unter TSi Bedingungen, auch wenn's anstrengend ist. Aber bisher lässt es sich so formulieren:
1. Warte eine downphase ab, damit du nicht am ende einer upphase einsteigst (generiert nur Verluste).
2. Steige ein in den Markt wenn die Ampel grün wird
3. und kaufe 15 Aktien die über dem TSI 90 liegen.
4.Beobachte in der Zwischenzeit ausschließlich die Ampel und
5. verkaufe wenn sie rot wird alles.

6. und am wichtigsten!! Dazwischen wird nicht getradet!

VG

[stamfie]

So Ergänzung zum Backtest von gestern.
Hab mir mal den Kurzen Longzeitraum Anfang 12 angesehen. 12.01.12-01.06.12

Ergebnis hier:
TSI:-10%
TSI 90% Kauf und halten bis Ampel Rot :-4,7%
HDAX: -1,4

Zusammenfassen lässt sich folgendes aus meinen zugegeben nur 3 Backtests schlussfolgern. TSI hat den meisten Erfolg, wenn es lange laufen darf. Je kürzer der Investitonszeitraum ist, desto geringer sind die Gewinne. Die Differenz zwischen der regulären und der von mir abgewandelten TSI Taktik liegt u.a. in den Transaktionskosten begründet, aber auch darin dass die Impulse zum Kauf spät und zum Verkauf zu früh kommen.

[andreas220779]

Vorsicht!!!!! Die Ampel von meckelfelder ist NICHT die des Aktionaers...somit vergleichst du auf eine Art auch Äpfel mit Birnen. Ich wäre da wirklich vorsichtig. Alternative lässt sich eine Ampel aus den 500 größten Werten der Welt herstellen. Einfach einen Index mit Gewichtung nach Marktkapitalisierung erstellen und darauf den RSL Wert berechnen. --- Ist aber n Arsch voll Handarbeit ---

Heute wurde übrigens Dialog verkauft

[meckelgelder]

!

Dieser Beitrag wurde von CloudMOD moderiert. Grund: ANBwidrige Anmeldung

[stamfie]

Wenn man im eigenen Stall vergleicht passt es aber wieder. Ich habe ja nicht die Ampel des Aktionär und dessen TSI Werte mit denen aus der Exceltabelle verglichen. Sondern habe direkt die von @ meckelfelder eigenkonstruierte Ampel auf meine rückgerechneten Werte angewendet. Und diese Werte mit gleichen Ein- und Ausstiegsaktionen habe ich verglichen. Der Aktionär vergleicht zum einen DAX, TSI und TSI Prämium miteinander (Was sich aufgrund des unterschiedlichen Korbes schon verbietet) und zum anderen nutzt er glatte Jahre, was dazu führt, dass man bei Strategiewechsel aufgrund der Ampelschaltung den DAX mit dem Shortdax vergleicht...... Daher habe ich meine Werte nicht mit denen aus deiner geposteten Tabelle verglichen.

Und bei diesem Vergleich habe ich obig genannte Sache festgestellt.

Ich bin grad dabei eine Rückrechnung bis 010113 auf S&P 100 und ggf. noch Eurostoxx 50 zu machen, um das TSI Depot zu erweitern.

[andreas220779]

ja okay. wenn du das so machst ist es natürlich okay. Aber ich handel nicht nach der von meckelfelder erstellten TSI Strategie sondern der des Aktionaers.

Wieso verbietet sich ein vergleich der Strategien? Okay DAX vs TSI/TSI Premium ist etwas problematisch aber durchaus nachvollziehbar.

Ganze Jahre machen ja auch Sinn ( macht jeder Fond doch auch) Und ich hätte schon gern eine Jahresperformance. Es geht ja auch drum die Sache einfach zu halten ;-) Man kann sich nämlich auch kaputtrechnen ;-)

PS Was hat denn meckelfelder gepostet?

[andreas220779]

ups das war ja n fake account..lol hätte ich fast überlesen;-)
meckel !G! elder und nicht meckel !F! elder

[seevetrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.895.620 von andreas220779 am 22.11.13 13:11:46

> Heute wurde übrigens Dialog verkauft

Das passiert, wenn man glaubt, was in der Zeitung (Der Aktionär) steht.

Ist natürlich wieder mal ein Rechenfehler vom Aktionär.

Ein TSI-Mittelwert über 6 Wochen kann sich um maximal 100/6 = 16,67%-Punkte verändern.

Dialog hat sich angeblich von 70,44% (14.11.) auf 49,36% (21.11.) um 21,08%-Punkte verschlechtert, was rechnerisch nicht möglich ist.

Ich finde, dass es langsam wirklich peinlich wird und ich frage mich, ob die Stümper da irgendeine Qualitätssicherung laufen haben.

Ich erinnere da nur an GSW Immobilien, die sich angeblich vom 19.09. zum 26.09. um 29,16%-Punkte verbessert haben - ein noch größerer Fehler, der aber zu keiner Transaktion geführt hat.

Ich möchte glaube ich gar nicht wissen, welche "Experten" beim Aktionär die Backtests gemacht haben.

Für mich war GSW Immobilien der Einstieg in diesen Thread und Dialog soll dann mein Ausstieg sein.

Durch mich ist der TSI-Thread doch etwas zu excellastig und zu technisch geworden. Es lag nicht in meiner Absicht, vom eigentlichen Thema TSI wegzuleiten.

Für mich ist das TSI-Thema nun auch ausgelutscht. Jeder weiß inzwischen wie es funktioniert und neue Aspekte kommen ja nicht.

Ich werde sicher noch etwas abseits vom TSI herumexperimentieren und testen. Ich mache dann die Geschichte mit den 2X-DAX-ETFs, was ja mit TSI nichts zu tun hat. Die Kunst wird nun darin bestehen, auch mal einen Rückschlag von 50% zu verkraften - aber ich habe ja auch noch Nordex im Depot (kleiner Seitenhieb an den Threaderöffner). Außerdem werde ich noch etwas mit den unterschiedlichen Indizes probieren (Dow Jones, S&P 500, Nasdaq 100, EuroStoxx 50). Vielleicht finde ich einen geeigneteren Frühindikator für meine Ampel, der zu einem besseren Ergebnis geführt hätte.

Es bringt nun aber für mich nichts, hier meine Ergebnisse zu posten. Sinnvoll vergleichen kann man sicher erst in einigen Jahren. Ich wünsche euch, dass ihr dann alle reich geworden seid. Und ich noch ein bisschen reicher. ;-)

[andreas220779]

schade das du dich jetzt zurückziehst...aber es wird seine Gründe haben... Genau wie deine Sperrung. Ich hoffe noch von dir zu lesen wäre wirklich schade wenn du einfach so sang und klanglos verschwinden würdest.

Aber ich muss es akzeptieren...leider

[Gildennavigator]

Hallo, habe mich eben durch den ganzen Thread gelesen, und finde es unheimlich interessant was hier diskutiert wird. Ich hoffe die Diskussion kommt nicht zu einem abrupten Ende.


Zu der Dialog Sache:

Ist denn irgendwo die Formel die der Aktionär benutzt veröffentlicht? Nutzen die evtl. noch einen weiteren Bias, die das abstürzen von Dialog auf unter 50 % erklären kann? Ich bin mir jetzt unsicher ob ich den Handel mit Dialog und Evotec machen soll?

Leider sind die Links auf die Dropbox zu der TSI20.xlsm nicht mehr online, kann die Datei bitte nochmal gepostet werden, oder kann sie mir per PN geschickt werden?

Danke

[Jon_Schnee]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.899.966 von andreas220779 am 22.11.13 20:40:30

Ja, wirklich schade.

Doch etwas gutes hat es auch - es wird weniger um Excel etc. diskutiert.

Ich bin vor allem am Andreas Depot interessiert.
Graue Theorie und Back Testing sind ja gut und recht - ob es funktioniert zeigt sich nur im Markt.
Ich habe ein anderes Timing System wie der Aktionär.
Jedoch finde ich das Ampelsystem sehr interessant und möchte es live in Aktion sehen. Besonders im Zusammenhang mit TSI Strategie.

[filmen]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.901.556 von Jon_Schnee am 23.11.13 09:36:23

Ich denke auch das mit Abstand das wichtigste ist, die großen Drawdowns nicht mitzumachen.
Wobei die zwei großen Baissen letztes Jahrzehnt wohl doch eher die Ausnahme waren. Im s&p 500 gab es seit 1929 nur 4 Baissen die 50 oder größer als 50% waren.
Die durchschnittliche Kursrückgang in einer Baisse im DAX liegt nur bei 35%.
Durch die zwei stark ausgeprägten Baissen letztes Jahrzehnt hat das Handelssystem mit dem 200 GD ja auch so gut funktioniert. Man hat sich zwei rießige Verluste erspart.
in den kleineren Rückgängen 2006 und 2011 hat die 200 gd schon keinen bzw. kaum einen Vorteil gebracht. Ganz zu Schweigen von Seitwärtsmärkten.

Was bringt die Zukunft? Manche munkeln es gibt eine neue Superhausse. Die lange Seitwärtsbewegung seit 2000 neigt sich ihrem Ende. Dafür spricht das wir die alten Höchststände in DAX und Dow mittlerweile recht deutlich hinter uns gelassen haben.
Dafür spricht auch das extrem niedrige Zinsnivau und die dazu im Verhältnis sehr niedrige Aktienbewertung. Die Globalisierung ist weit fortgeschritten, Rezession in einem Land wird durch Aufschwung in anderen Ländern ausgeglichen. Wichtig besonders für Exportorientierte Volkswirtschaften wie Deutschland.
Eine Verdopplung der Unternehmensgewinne + Ausweitung der Bewertungen könnte in den nächsten 10 bis 15 Jahren durchaus zu einer Verdreifachung der großen Indizies führen.
Auch wenn sich das heute noch niemand so recht vorstellen kann. Gerade im Kontext der letzten 13 Jahre.


Dax KGV:


vorletzte große Seitwärtsphase:




In seiner letzten großen Boomphase von Mitte der 80iger bis 2000 hat sich der Dax immerhin etwa verziebenfacht. In nur 15 Jahren.

[Dr_Dufte]

Hallo zusammen,

ich war ein paar Tage im Urlaub und habe den Anschluss verloren.
Kann mir bitte jemand eine aktuelle Version der Excel Liste per PN senden?
Meine Watchlists sind noch auf einem älteren Stand...

Vielen Dank!
Dr. Dufte

[Gildennavigator]

Zitat von Dr_Dufte: Hallo zusammen,

ich war ein paar Tage im Urlaub und habe den Anschluss verloren.
Kann mir bitte jemand eine aktuelle Version der Excel Liste per PN senden?
Meine Watchlists sind noch auf einem älteren Stand...

Vielen Dank!
Dr. Dufte

Wie gesagt, ich wäre auch an einer aktuellen Version interresseirt, wäre nett wenn jemand das hier posten oder mir per PN senden könnte.

Gruß Jörg

[Waidler60]

Hallo, habe leider die Excel-Datei aus versehen gelöscht. Ich wäre auch dankbar, wenn sie jemand nochmal posten könnte. Danke

[andreas220779]

https://www.dropbox.com/s/jeo0pruwef8fsy0/TSI20(1).xlsm

Benutzung auf eigene Gefahr.

Was die Frage betrifft ob ich es selbst nutze:
Ja! ABER nur zu Infozwecken soll heißen ich halte mich erstmal an die Weisungen vom Aktionaer. Vergleiche aber was die Tabelle sagt und werde mir so ein Bild machen aber um echte Aussagen treffen zu können warte ich mindestens noch 50 trades ab ;-)


PS: besteht Interesse an nem Update?

[66er]

Zitat von andreas220779: https://www.dropbox.com/s/jeo0pruwef8fsy0/TSI20(1).xlsm

Benutzung auf eigene Gefahr.

Was die Frage betrifft ob ich es selbst nutze:
Ja! ABER nur zu Infozwecken soll heißen ich halte mich erstmal an die Weisungen vom Aktionaer. Vergleiche aber was die Tabelle sagt und werde mir so ein Bild machen aber um echte Aussagen treffen zu können warte ich mindestens noch 50 trades ab ;-)


PS: besteht Interesse an nem Update?

Yes!!!

[DrWeber]

Sehr gerne update(s)!
Es ja im Moment eine interessante Phase... habe irgendwie einen schwierigen Einstieg gewählt (07.10.), bin immer noch knapp 2% im Minus... bei mir ja aber noch Musterdepot!
Wie sieht es bei euch aus?

[Waidler60]

Danke für den Link Andreas!

[Waidler60]

Hat evtl. auch noch jemand die aktuelle Version der Excel-Datei? Danke!

[BudSpencer1]

Hallo Leute,
ich lese bei diesem Thread seit der 3ten Seite mit und bin total begeistert von Disskussion, der Excel Datei und dem ganzen Thema.

Ich habe eine Frage und zwar was ist mit dem Autor der Excel Datei passiert, warum ist er plötzlich von der Bildfläche verschwunden?
Er war doch mit soviel Begeisterung dabei.

Ich Persönlich habe die Excel Datei zum Glück auch und habe 2 Musterdepots am Laufen. Einmal ganz normal die TSI Aktien mit Positionsgröße 1000€ und ein einmal die TSI Aktien als Knock-Out-Zertifikate mit Positionsgröße 400€ und einem Hebel von ca. 1,5.
Ich nutze auch die Aktien des S-DAX für meine Musterdepots.

Ich werde in ein paar Wochen auch Performance Updates posten und freue mich auch über Performance Updates von Euch.

[andreas220779]

So dann mal das Update für die letzten beiden Wochen. Also Woche 16 und 17 seit Depotstart.

Was ist passiert? Nun ich muss sagen das wir momentan in einer Korrekturphase stecken. Das ist aber ganz normal nach der starken Aufwärtsbewegung von August bis Ende Oktober.

Was den Korrektureindruck etwas verstärkt ist die Tasache das sich meine BenchmarkIndizes DAX und HDAX in den letzten Wochen als unglaublich stark präsentieren. So ist es nur eine natürliche Folge, dass sich die Performancezahlen sehr angenähert haben. Was aber in sofern garnicht schlimm ist, denn das Depot liegt immernoch beeindruckende 15%+ im grünen Bereich.
so hier mal die Übersicht:



Als kleine Anmerkung noch:

Das System ist auf LANGFRISTIGKEIT ausgelegt. Also müssen alle lernen (vor Almmen Ich), das monatliche/wöchentliche/tägliche schwankungen sehr zu vernachlässigen sind. Trotz alledem werde ich versuchen wieder wöchentlich zu posten.
Vielleicht gibt es demnächst auch mal wieder eine detaillierte Depotübersicht.


MfG andreas

[andreas220779]

ups das sollte "vor Allem Ich" heißen im letzten abschnitt

[andreas220779]

@BudSpencer1

Was mit meckelfelder passiert ist kann ich nicht sagen. Eventuell hat er von TSI Modell auf das von ihm entdeckte Indexzertifikatemodell umgestellt und widmet sich dem jetzt. Das er so garnicht mehr an der Diskussion teilnimmt finde ich auch sehr schade. Aber es war seine Entscheidung (gehe ich mal von aus).
Falls er das lesen sollte: Melde dich doch einfach sporadisch mal. Mich wird immer interessieren wie es bei dir läuft.

nochmal @
BudSpencer1

Ich bin gespannt wie du mit der ExcelDatei und deinen Musterdepots zurecht kommst und freue mich auf Zahlen ;-)

[Jon_Schnee]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.951.954 von andreas220779 am 30.11.13 00:57:29

Hallo Andreas

Danke für das Update.
Derzeit ist Dax, HDax & Co. fast nicht zu schlagen.
Ich denke für viele (vor allem professionale Anleger) sind einige Werte sehr heiss gelaufen und sie suchen jetzt nach Nachzügler.
Daher unterperfomrt derzeit vermutlich TSI.

Nicht desto trotz bist Du vorne und hast den vollen Move mitgemacht.
Gratulation

[stamfie]

Moin @all,
@Andreas. Sind deine geposteten Ergebnisse mit oder ohne Nebenkosten?
Denn der Vorsprung auf den HDAX -und ja nur darauf kommt es an- ist ja nicht wirklich toll. Zieht man die Tradingkosten ab (geschätzte 20 Trades a???) ist er nochmal geringer. Ziel der TSI Strategie ist ja 15% ÜBER Refferenzindize und nicht ein generelles Plus von durchschnittlich 15% p.a. Das bekommt man ja mit der Exitampel auch hin.

@all great Excel Makroprogrammierer. Ich habe jetzt die historischen Daten des S&P 100 und würde sie gerne in die Tabelle einpflegen. Leider gibt es immer wieder Fehler im Makro. Bitte also mal per PM bei mir melden wäre toll wenn mir da jemand helfen könnte. Dann hätten wir nämlich ne Tabelle die HDAX SDAX und S&P 100 berücksichtigen kann.

[andreas220779]

das ist mit kosten und kapitalertragssteuer. hab ich doch schon so oft gesagt... das ist das reale Ergebnis

[andreas220779]

@ stamfie

WO ich frage nochmal WO!!!!! steht, das TSI2.0 den HDAX um 15% schlagen will? Das Ziel von TSI 2.0 ist es: EINE RENDITE VON 20% PRO JAHR ZU ERWIRTSCHAFTEN. UND NICHT EINFACH NEN INDEX ZU SCHLAGEN!!!! DU HAST ES ÜBERHAUPT NICHT VERSTANDEN! Wahrscheinlich zu viel ExcelDateien geschrieben und den Blick für's wesentliche verloren. Und wenn man die 15% p.a. mit der "Exitampel" hinbekommt solltest du lieber das machen. Aber denk dran maximaler drawdown dabei ~60 bis 70%


MfG Derjenige der mit echtem Geld tradet und nicht nur in Tabellenkalkulationen

[BudSpencer1]

Zitat von stamfie: @all great Excel Makroprogrammierer. Ich habe jetzt die historischen Daten des S&P 100 und würde sie gerne in die Tabelle einpflegen. Leider gibt es immer wieder Fehler im Makro. Bitte also mal per PM bei mir melden wäre toll wenn mir da jemand helfen könnte. Dann hätten wir nämlich ne Tabelle die HDAX SDAX und S&P 100 berücksichtigen kann.

Da hätte ich auch großes Interesse dran, leider kann ich auch nicht so gut Excel programmieren

[stamfie]

Moin
@ Andreas. Zügle mal deine Stimme etwas.
1. Ich trade ebenfalls mit echtem Geld! Also fühl dich mal nicht so dicke!
2. ich habe sehr wohl verstanden worum es geht. Du hingegen willst es scheinbar nicht verstehen. Denn wenn man sich hinstellt und postet:" mein Depot hat 15% gemacht (Vor Gebühren, das vergesse ich aber mal!!) und der Referenzindex HDAX hat im gleichen Zeitraum fast die selbe Rendite erwirtschaftet (Etwas mehr als 1% drunter -aber wie gesagt vor Gebühren) Dann ist das KEINE tolle Performance der Strategie!!! Keine Ahnung ob du mal von der Tobin Sparation nach Markowitz oder der Kapitalmarktlinie gehört hast, aber das Ziel jeder Investition ist es ein effizientes Portfolio zusammen zu stellen in welchem das Rendite-Risiko optimal ist.
Das Risiko beim Assetpicking mit einer timingstrategie ist deutlich höher als bei einer Indexstrategie! Dafür ist die zu erwartende Rendite aber auch deutlich höher. Kann aber auch deutlich darunter liegen. Halt höheres Risiko. Wenn jetzt aber in Zeiten in denen die Märkte laufen wie teufel (und du bist ja schon länger im TSI investiert, hast also fast die kompletten Aufwärtsbewegen mitgenommen) und der Referenzindex wird nicht wesentlich geschlagen (vor Gebühren -sprich Tradinggebühren UND Aktionärabokosten!!), wo ist denn dann mein Tradeoff für mein höheres Risiko?
Wenn das dann gefragt wird und als Antwort wird nur rumgepöbelt, dann zeigt es doch eher, dass ich damit einen wunden Punkt angesprochen habe.
Deine Frage WO!!! steht das mit der höheren Rendite: frag doch einfach mal Google. oder klick hier, einer von vielen, vielen Treffern:

http://www.deraktionaer.de/aktie/tsi--aktie--backtest--empfe…

Der Aktionär brüstet sich mit unglaublichen Wertzuwächsen und erzählt nichts davon das man nur 15% p.a. machen will. Mit 15% würde man auch niemanden hinter dem Ofen hervor locken!
3. Ich habe den Sinn nicht verloren vor lauter Rumgeexcel. Ich nutze die Tabelle genau so wie du den Aktionär nutzt. Oder soll ich jetzt sagen du hast die Strategie nicht verstanden vor lauter Aktionär lesen?
4. Meine Frage ans Forum nach Excelhilfe habe ich extra mit dem Zusatz: "man solle sich dann bitte per PM bei mir melden" versehen, damit diese Diskussion nicht zu sehr verwässert wird. Denn natürlich will ich auch die US Aktien mit in meine Investitionsentscheidung mit einbeziehen.

so long!

[andreas220779]

Wenn du schon so toll beim googlen bist kannst du doch sicher auch dort eine Anleitung für das erstellen von Makros für Excel finden. Also such dort!!! Und ab sofort werde ich deine Post's nicht mehr beachten

[stamfie]

Muhaha. Jetzt troll hier mal nicht so rum. Was biste denn so angefasst? Na egal jedem wir er mag!

[Gildennavigator]

Hallo,

ich kann bei dem Link auf die Erklärung vom Aktionär zum TSI 2.0 , welche stanmfie gepostet hat, keine Passage finden, wo sie bewerben 15 % besser als der Index zu sein.

Ich denke mal langfristig interessant für die Performance ist folgender Satz aus dem Link, Zitat:

"Beachtenswert ist zudem, dass Anleger mit TSI Premium in keinem einzigen Jahr seit 1995 eine negative Performance erzielt hätten."

Das sah ja beim H-Dax bzw. Dax oder dem Dow anders aus. Insofern kann der Vergleich nur eine Momentaufnahme sein, und bei der nächsten Baisse bzw. danach wissen wir mehr.

[stevep]

tja, bei mir war der TSI wohl ein Griff ins ... ;-)
Aktuell habe ich -9% im Depot... seit dem 11.11.2013
naja da heißt es einfach abwarten
Außer es hat mir hier jemand noch nen Tipp?

Aktuell habe ich Aareal, Cancom, Celesio, DMG, Drillisch, Evotec, Jenoptik, Kontron, Nordex, QSC und Xing im Depot

Aktuell überlege ich, ob ich jetzt den Not-Stop ziehe, oder doch noch das Depot um die nächsten 2 Aktien erweitere... was meint ihr?

[Sweetbiker]

Also bei mir sieht es auch nicht besser aus... Gerade beim TSI Premium... Tesla und nu Die nächste Aktie mit Faktor 2 wird verkauft... puh naja bin echt gespannt... Aussitzen und dem TSI weiterhin vertrauen schenken...

Gut bin kein Profi und der Dax ist gut gelaufen dieses Jahr und viel Munkeln oder viele wollen ne grosse Korrektur sehen.das dann das Depot verkauft werden muss und dann in Short ETF investiert wird... Frage die ich mir stelle wann Schaltet die Ampel auf Rot, bei welchen ungefähren DAX Wert..
oder reicht schon wenn der Aufwärtstrend gebrochen wird?

Glaube auch das viele Werte gerade im TSI sehr gut gelaufen sind und verschnaufen und dann nochmal Gas geben zur Jahresendrally Ich hoffe es bzw Wünsche es mir

[elmago]

@stevep und Sweetbiker

Es ist nicht schön, wenn direkt nach dem Einstieg sich Verluste häufen.

Ich habe ab Anfang April das TSI-Depot kopiert und bis Mai oder so auch so 7-8% Verluste gemacht. Mitte Oktober bin ich mit ca. 35% ins Premium-TSI umgestiegen. Im Premium-Depot habe ich heute 4,75% Verlust, seit April liege ich noch mit ca. 28% im Plus.
Mit einem virtuellen TSI-Depot á la Excel (allerdings 10 Werte) liege ich seit 4. November mit 8% im Minus ...

Meine Meinung ist, dass man sich von kurzfristigen Verlusten nicht entmutigen lassen darf, sonst liegt man mit der TSI-Strategie falsch. Sie ist eben langfristig angelegt. Dabei spielt es keine Rolle, ob man sich sklavisch an den Aktionär hält oder den Excel-Selbstbaukasten benutzt.
Letzterer bringt zwar einige Mühen mit sich (Tabellen- und Macrobau, Kurse aktualisieren und Dividenden-, Split- und sonstige Effekte berücksichtigen, hat aber den eindeutigen Vorteil, dass man viel einfacher zu fairen Kursen kauft und verkauft, weil nach dem Erscheinen des Aktionär oder der E-Mail des Premium TSI die Kurse vor allem der keineren Werte ganz schon vom normalen Verlauf abweichen.

Wer mit Verlusten an der Börse nicht gut schläft, sollte sein Geld anders anlegen.

Gruß
elmago

[Carmelita]

Jetzt kommt natuerlich die staerke von tsi voll zum tragen man hat nen Haufen gehypter Aktien im Depot und ist beim Absturz voll dabei

[BudSpencer1]

Wer 10-20% kurzfristigen Verlust nicht zeitweise akzeptieren kann oder sofort nervös wird, sollte wohl allgemein besser die Finger von der Börse lässen bzw. nur in die Mainstream Mischfonds investieren und solche Systeme nur mit Musterdepots testen.

Verluste gehören zu jedem System dazu. Die Börse funktioniert so, es geht nicht linear nach oben, zumindest nicht auf Dauer.

@stevep ich würde das System weiter strikt verfolgen und der Börsenampel vertrauen. Auch wenn es psychologisch schwierig ist, wenn die Aktien korrigieren.

[stevep]

jup, da werde ich wohl durch müssen...

p.s. hat mir evtl jemand per PN oder so ein aktuelles excel-TSI-File?
Ich würde meine selbst per PHP/MySQL errechneten Werte gerne einmal abgleichen....

[DrWeber]

Hey Andreas, Moin an alle!

Wie sieht es mit updates aus?

Bin seit dem 07.10. dabei... bis her nur Musterdepot... will TSI einfach langfristig prüfen...



Bin gespannt wie lange langfristig ist, damit ich im Plus sein werde!

Wie sieht es bei euch aus?

Schönen Sonntag noch

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 46.005.928 von DrWeber am 08.12.13 16:53:08

Seit paar Wochen entwickeln sich wohl alle TSI-Depots negativ.
Laaangfristig ist das für die Rendite nicht wesentlich.

Trotzdem denke ich mittlerweile, dass ein Einstieg idealerweise

- entweder bei einem Trendwechsel (Ampel von grün auf rot oder umgekehrt)
- oder sukzessive erfolgen sollte

Beim Trendwechsel ist man im jungen Trend dabei, der wahrscheinlich noch einige Zeit so weiterläuft (egal ob Ampel > oder < 1)

Mit sukzessive meine ich, zum Anfanng nur Aktien aufzunehmen, die gerade erst die 90% überstiegen haben (jede Woche max. 2-3), die noch nicht so heiss gelaufen und korrekturanfällig sind wie z.B. Nordex.

5, 10 oder 15% runter tut ja gerade im jungen Depot weh, das mit viel Optimismus gestartet ist. Wenn ein gewisses Renditepolster da ist, steckt man zwischenzeitliche Tiefs viel leichter weg.

Gruß
elmago

[Dulsao]

hab nen kleines Problem mit der Excel (von meckelfelder):
freund von mir füttert die mit den watchlisten und schickt sie mir dann alle paar Tage weiter, weil mein OpenOffice die Datei nur anschauen aber nicht bearbeiten kann.

folgendes Problem bzw Unregelmäßigkeit seit letztem Update:
22 Aktien sind (angeblich!?!?) über 90% und KEINE unter 50%.

kann ja wohl schlecht sein, oder?!?

was ist bei euch der aktuelle Stand und wenn dieser von meinem abweicht, wovon ich leider ausgehe, besteht die Möglichkeit eure vielleicht wo zu uppen oder mir per E-Mail zu schicken?

Bitte Danke!

p.s.:
seh gerade das dieses Problem nur bei "TSI_Aktien_GD_Dividende" ist, jedoch NICHT beim Tab "Split".
Dort sind 8 zum KAUF und 58 zum VERKAUF aufgelistet.

Bisher hab ich wie Meckelfelder nach der "Dividende" Liste gehandelt, aber die ist ja scheinbar nun im Ar**** :/

Irgendwelche Ideen/Tipps wo der große Unterschied herkommen kann?
Und wie ich ihn beheben kann?

lg

[pdaking]

Zitat von DrWeber: Hey Andreas, Moin an alle!

Wie sieht es mit updates aus?

Bin seit dem 07.10. dabei... bis her nur Musterdepot... will TSI einfach langfristig prüfen...



Bin gespannt wie lange langfristig ist, damit ich im Plus sein werde!

Wie sieht es bei euch aus?

Schönen Sonntag noch

Hallo DrWeber,

magst du mir vielleicht deine excel tabelle per pn schicken?

gruß pdaking

[Jon_Schnee]

Antwort auf Beitrag Nr.: 46.018.492 von pdaking am 10.12.13 12:12:30

Hi Andreas, ein Update wäre wieder mal Toll! cu

[DrWeber]

Antwort auf Beitrag Nr.: 46.046.756 von Jon_Schnee am 13.12.13 17:48:37

Schließe mich an!
Schönen 3. Advent!

[dividend66]

Schaut euch das doch mal als Alternative an..
Mir gefällt es deutlich besser, aber natürlich nur meine Meinung..
http://www.aktiengewinne.eu

Weniger ist mehr und bringt hier den Erfolg...

Gruss

[Carmelita]

"Mit unserer erprobten Trendstrategie, sind 30-50% Depotgewinn realistisch."

aaaahja, alles klar

[Carmelita]

"Aus 10.000€ Startkapital und einer jährlichen Rendite von 50%* durch unser Trendfolgesystem, können So in

1. Jahr 15.000€

2. Jahr 22.500€

3. Jahr 33.750€

4. Jahr 50.580€

5.Jahr 75.870€

6. Jahr 113.805€

7. Jahr 170.707€

8. Jahr 256.061€

9. Jahr 390.091€

10 Jahr 585.137€ werden."


Cool, wie einfach

[Carmelita]

...aber warum nur 50%, geht nicht auch 200%, dann muss man nicht 10 Jahre warten...

[filmen]

Antwort auf Beitrag Nr.: 46.061.460 von Carmelita am 17.12.13 00:39:58

wers glaubt wird selig...

[andreas220779]

Sorry an alle die auf ein Update warten ... ich stecke tief im Weihachtsgeschäft. Viel Stress viel arbeit und hoffentlich viel Umsatz... Ich werd versuchen die Tage ein Update zu liefern...

MfWG Andreas

[DrWeber]

Antwort auf Beitrag Nr.: 46.066.980 von andreas220779 am 17.12.13 19:07:58

Alles gut, Andreas!
So soll es doch sein!!
Viel Erfolg dabei!

[dividend66]

Interessant
https://www.mynewsdesk.com/de/aktiengewinne-eu/pressreleases…

[andreas220779]

Zitat von dividend66: Interessant
https://www.mynewsdesk.com/de/aktiengewinne-eu/pressreleases…

Kannst du deine Spam's woanders platzieren! Das nervt

[Jon_Schnee]

Antwort auf Beitrag Nr.: 46.121.735 von andreas220779 am 28.12.13 09:11:44

@Andreas: Gibt es noch Updates - oder eingestellt?

gruss J.S.

[Zombie66]

Ich glaube Andreas hat soviel Geld gemacht, der hat es nicht mehr nötig hier ins Forum zu gucken.
Er sitzt bestimmt irgendwo in der Karibik auf seiner Jacht mit ein paar hübschen Mädels und lässt es sich gut gehen.

Ansonsten wünsche ich allen ein gutes neues Jahr.

[BudSpencer1]

Hier mal mein TSI Musterdepot läuft seit dem 20.11.13 und es werden auch die Werte des S-Dax berechnet.







Ich finde die Entwicklung sehr Interessant, mal schauen wie es weitergeht.

Man sieht sofort das Trendaktien sehr Volatil auf Marktschwankungen reagieren.

[shortput]

ausgezeichnet Budspencer, dass Du Dein Depot hier einstellst. Vielen Dank!

[dividend66]

Der Andreas meckert aber ganz schön..
Ich will doch nicht spammen , wie Bud Spencer finde
Ich aber auf der Seite interessante Aktien, die ich immer noch als TSI halte
http://www.aktiengewinne.eu/aktienstrategie.html

[andreas220779]

So:
Update-------Update-------Update-------Update-------Update-------Update

So nachdem ich meinen wohlverdienten Jahresendurlaub (vom online posten) beendet habe kommt nun wieder ein Update.


So zu allererst: Entschuldigung, das es soooo lange kein Update gab ich habe gesehen das es mittlerweile 5 Wochenupdates sind die ich euch schulde....Ich gelobe Besserung im neuen Jahr.

So nun ersteinmal eine kleine Zusammenfassung der Ereignisse der letzten Wochen. Diese fällt ganz kurz aus: 2 Wochen heftige Korrektur und 3 Wochen ausbügeln der Korrekturdelle


Hier einmal die Übersichten der einzelnen Wochen:



dann die doch recht ansprechende Gesamtperformance:


Die jahresperformance seit 08.08.2013 (Depotstart) beträgt ordentliche +16,5%

Und abschließend noch der aktuelle Graph ( Stand 06.01.2014):



Ich hoffe ihr verzeiht meine Trägheit zum Jahresende hin. Auf ein erolgreiches Börsenjahr 2014. TSI 2.0 geht weiter

[Jon_Schnee]

Antwort auf Beitrag Nr.: 46.169.469 von andreas220779 am 07.01.14 02:16:31

Guten Neues Jahr Andreas

Vielen Dank für das Update und gratulation für die Performance!

Der Ansatz von TSI gefällt mir gut - ich möchte einfach sehen was bei einer Baisse passiert. Darum weiter so!

[mister mr.]

Hi Zusammen,

eine Frage:
Um auf der Hp vom Aktionär die Ampel zu sehen, muss man ja Abonnent sein. Wenn ich ein Probeabo abschließen, habe ich dann für diese Zeit Zugang zum TSI Depot und auch der Ampel? Oder muss man da ein Jahresabo abgeschlossen haben.
Vielen Dank für die Hilfe.

[shortput]

@mister mr

die Ampel liegt über 1,05 % aktuell, mit Abo mit man Zugang zum Depot und auch dem gesamten Archiv. Denke dies gilt auch für ein Probeabo.

[mister mr.]

Vielen Dank für die Antwort. Ich habe jetzt mal ein Probabo abgeschlossen. Wenn ich da, unter der Kundennummer, auf "TSI >" gehe, komm' ich immer bei der "So funktioniert die Strategie" - Seite raus, welche mich dazu auffordert, mich einzuloggen. entweder die Seite ist sehr unübersichtlich aufgebaut, ich bin zu blöd (was ich aber mal ausschließe) oder aber es geht nicht mit nem Probeabo :-( .

[shortput]

die Seite ist sehr sehr unübersichtlich aufgebaut

[mister mr.]

Schön das Du das auch so siehst. Hilft mir aber nicht wirklich weiter ;-) . Wie kann ich mir denn nun das TSI-Depot anschauen??? Immer wenn ich auf der Seite einen Link dahin finde, werde ich aufgefordert mich "dort" einzuloggen, obwohl ich das ja schon bin :-( .

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 46.174.981 von mister mr. am 07.01.14 17:49:31

Zum Einloggen nimmst Du Deine Kundennummer als Benutzernamen und Deine PLZ als Passwort. Hoffentlich hast Du als Probeaboler eine Kundennummer? Sonst versuchs mal mit Deiner E-Mail.

Gruß
elmago

[mister mr.]

Kundennummer hab, eingeloggt bin ich. Und nu? Wo muss ich hin?