TSI 2.0 - die überlegene Strategie? ein Realtest - 500 Beiträge pro Seite (Seite 2)

[mister mr.]

Zitat von mister mr.: Kundennummer hab, eingeloggt bin ich. Und nu? Wo muss ich hin?

Jetzt geht's. Vermutlich musste das erst freigeschaltet werden.?

Andere Frage: Wie wird man denn über Änderungen, sprich Käufe/Verkäufe informiert?

[andreas220779]

das ganz nennt sich aktionaer plus...sollte irgendwo in den Einstellungen z finden sein...da musst du deine E-Mail Adressse hinterlegen und dann bekommst du Freitag Morgens gegen 8:30 bis 9:00 eine E-Mail mit aktuellen Änderungen (falls nötig) und dem aktuellen Stand der Ampel.

seit 08.08.2013
meinTSI: +21,6%
Dax: +14,8%

[Tobi801]

Den E-Mail und SMS-Dienst für das TSI-Musterdepot des Aktionärs kann man als Abonnent in den Kundendaten aktivieren (ohne Zusatzkosten). Eine E-Mail bekommt man dann immer am Freitag, vor Börsenbeginn, auch wenn es keine Änderungen im Depot gibt. Eine SMS bekommt man tatsächlich nur dann, wenn Verkäufe und Käufe getätigt werden. Um etwa 9:00 Uhr wird im TSI-Musterdepot-Bereich die aktuelle TSI-Rangliste als PDF-Datei veröffentlicht. Nach dieser Liste kann man sich dann auch sein individuelles TSI-Depot aufbauen. So sind beispielsweise in dieser Woche auf den Plätzen 3-5 Commerzbank, Celesio und Continental zu finden, die aktuell nicht im Musterdepot des Aktionärs sind.

[walue]

@andreas220779 und @ alle konstruktiven Teilnehmer

Habe den threat durchgelesen und muss sagen Respekt.
Interessant.
Allein die ausufernde Exceldiskussion war auf Dauer anstrengend.
Und ist ja auch nicht das eigentliche Thema.
Würde mich freuen, wenn andreas220779 seine Postings fortsetzt.
Ein aktuelles update wäre wünschenswert,
Welche Werte zB.aktuell im Depot sind.
Wo steht die Ampel ?
Welche Werte würden sich aktuell qualifizieren ?
Wie die Erfahrungen mit Verkäufen sind, da ja quasi alle gleichzeitig
bei Unterschreiten der 50% Schwelle verkaufen (müssen).
Ansonsten halte ich die TSI Strategie auch für eine langzeitstrategie ,
die erst über Jahre wirken wird.

Danke jedenfalls für die bisherige Mühe

ps.: Die paar Vollpfosten,Spammer etc. sollte man ausblenden
Don´t feed the trolls...
Findet man leider in allen foren

[walue]

Zitat von andreas220779: das ganz nennt sich aktionaer plus...sollte irgendwo in den Einstellungen z finden sein...da musst du deine E-Mail Adressse hinterlegen und dann bekommst du Freitag Morgens gegen 8:30 bis 9:00 eine E-Mail mit aktuellen Änderungen (falls nötig) und dem aktuellen Stand der Ampel.

seit 08.08.2013
meinTSI: +21,6%
Dax: +14,8%

Wirst du eine 2014 Performance TSI vs Dax erstellen ?

[mister mr.]

Vielen Dank. So hab auch ich das kapiert .

[mister mr.]

Bezog sich darauf:

Zitat von Tobi801: Den E-Mail und SMS-Dienst für das TSI-Musterdepot des Aktionärs kann man als Abonnent in den Kundendaten aktivieren (ohne Zusatzkosten). Eine E-Mail bekommt man dann immer am Freitag, vor Börsenbeginn, auch wenn es keine Änderungen im Depot gibt. Eine SMS bekommt man tatsächlich nur dann, wenn Verkäufe und Käufe getätigt werden. Um etwa 9:00 Uhr wird im TSI-Musterdepot-Bereich die aktuelle TSI-Rangliste als PDF-Datei veröffentlicht. Nach dieser Liste kann man sich dann auch sein individuelles TSI-Depot aufbauen. So sind beispielsweise in dieser Woche auf den Plätzen 3-5 Commerzbank, Celesio und Continental zu finden, die aktuell nicht im Musterdepot des Aktionärs sind.

[andreas220779]

Okay ich habs ja versprochen, ich will wieder regelmäßiger updaten. Deshalb kommt jetzt ein Update:

Zuerst einmal die aktuelle Depotübersicht. Dazu gibt es einiges zu sagen:
1. Nordex ist noch im Depot weil ich wie beschrieben in der Korrektur ja nur den Einsatz rausgenommen habe und den Gewinn laufen lasse ( war ne gute Entscheidung denn ich konnte relativ entspannt die ganze Korrektur ausitzen und hätte einfach nach TSI verkauft. war auch knapp Nordex stand schon bei nur noch knapp 60%)
2. Es wurde ein Faktorzertifikat ins Depot gekauft anstatt der Aktie (DMG Mori Seiki) warum? Ich wollte es testen und bin eigentlich auch zufrieden wie es läuft.
3. Ausserdem habe ich Ströer gekauft da sie mir in den Listen vom TSI-Premium als attraktiv erschienen. Ob ich solche Zumischungen wiederholen werde kann ich noch nicht sagen. Eventuell wird das Depot mehr in Richtung Premium umgebaut aber das werde ich dann zu gegebener Zeit bekanntgeben.

hier nun die Übersicht:


so und hier noch die Performances:

Woche 23:


Gesamt:


und hier noch der Gesamtgraph:


so hier noch fix die Zahlen für's Jahr (weil danach gefragt wurde:

2014:
DAX: -0.44%
HDAX: -0.52%
TSI2.0: +5.36%

man kann schon sagen das 2014 äußerst positiv für TSI gestartet ist.

[mister mr.]

Hmm, 3. Versuch, da der Beitrag nicht erscheint.

Nachdem ich nun den gesamten Thread durchgeackert habe, hatte ich eine Bitte: User „meckelsberger“ hatte ja ein schöne excel-Datei zum Dl bereit gestellt. Leider funktioniert dieser nicht mehr. Wenn jemand diese Datei noch hat und auch nutzt, würde ich mich über eine Kontaktaufnahme via PM sehr freuen.

Vielen Dank
mister mr.

[andreas220779]

https://www.dropbox.com/s/jeo0pruwef8fsy0/TSI20(1).xlsm

[jay_69]

Hallo zusammen,

auf der Suche nach einer eigenen TSI-Strategie bin ich vor einigen Tagen auf dieses Forum gestossen und habe seitdem voller Begeisterung (fast) alle Beiträge gelesen.
Der Umgang hier (bist auf wenige Ausnahmen) ist vorbildlich (findet man selten)!
An dieser Stelle großes Lob an alle!
Gerne würde ich mich zukünftig an der Diskussion beteiligen und meine Erfahrungen teilen.
Vielen Dank an Meckelfelder (auch wenn er es wahrscheinlich nicht mehr lesen wird...) für die Erstellung des Excel-Liste und an Andreas für die erneute Bereitstellung der Datei sowie seiner "Updates"!

Zu der bereitgestellten Excel-Liste von Andreas vom 15.01. hätte ich auch gleich folgende Frage: Ich habe mir am heutigen Tage die Watchlisten auf Finanztreff erstellt. Die letzten Datensätze in die Excel-Liste sind allerdings vom 04.11.13. Wie gehe ich jetzt am Besten vor um die Liste korrekt zu aktualisieren? Oder könnte jemand vielleicht die die Liste mit dem Stand vom 16.01.13 bereitstellen.

Vielen Dank im Voraus und beste Grüsse
Jay

[mister mr.]

Da würde ich mich direkt mit einklicken wollen.

[andreas220779]

So UpdateZeit:

Ich hatte schon eins geschrieben aber nicht zwischengespeichert und da hat W : O es direkt mal beim posten ins Nirvana geschickt!

Zweiter Versuch!

Also ersteinmal ein paar Worte zur aktuellen Börsenverfassung.
Es ist schon erstaunlich wie sehr der Drang nachoben ausgeprägt ist. Ich denke das hat unter anderem den grund, dass viele Privatanleger ihr Geld in Aktien stecken. Kein Wunder wenn sie sich über die Feiertage ihre Performance auf Sparbüchern, Rentenfonds oder Goldinvestments angesehen haben. MiniErträge oder gar Verluste (Gold) sind schwer zu verstehen wenn der DAX im Gegenzug gerade kurz vor der 10.000 Punkte Marke steht.

Die aktuelle Situation sollte Anlger die schon länger an der Börse sind aber hellhörig werden lassen. Hinzu kommen noch einige andere Stilblüten einer sich ihrem Höhepunkt nähernden Aktienhaussee. Zwei Beispiele:

erstens:

Mein vater erhielt in der letzten Woche einen Anruf eines ihm unbekannten Herren. Folgendes wurde mir berichtet:

Anrufer:
Guten Tag Herr...! Ich habe ihnen doch im April Nordex empfohlen. Wissen sie wo sie jetzte steht?

Vater:
Ja! Allerdings habe ich Nordex im Februar für ~3€ gekauft und im Dezember für 11€ wieder verkauft!

der Rest ist uninteressant.

zweitens:
Auf Sport1 lief letzte Woche folgernder (schlecht gemachter) Werbespot:

"Sie wollen Traumrenditen von 100% und mehr? Dann erfahren sie jetzt von unseren Experten 7 Aktien die das Zeug auf mehrere 100% Gewinn haben."

Wenn die Hausierer jetzt anfangen Geld von "Milchmädchen" und "Max Mustermann" einzutreiben sollten erfahrene Börsianer aufmerksam werden.

Und ich bin gespannt was die nächsten Monate bringen werden. Ich persönlich hab mich mal in Chartinterpretation versucht und rechne mit einem Dax von maximal 11.000 Punkten und einer dann folgenden Korrektur bis in den Bereich von 7.000 punkten. (ist aber nur meine persönliche und nicht auf Richtigkeit bestehende schnell schnell Analyse)

Was heißt das alles für mich/uns als TSI Anleger:
Nun es wird unter Umständen dazu kommen, dass die Strategie ihre Stärke unter Beweis stellen muss und uns frühzeitig in einer Abwärtsbewegung an die Seite stellen oder auf die ShortSeite bringen sollte.

Ich persönlich bin sehr gespannt.

So nun aber zum aktuellen Depot:
Ich bin äußerst erfreut und etwas überrascht wie stark wir ins neue Jahr starten.... Es gab nicht einen Tag der im Minus abeschlossen wurde. So eine Phase hatten wir bislang noch garnicht.
Ausserdem notieren fast alle Werte im Plus:



die Wochenperformance liegt auf Indexniveau:


und unsere Gesamtperformance sieht recht stark aus:


hier noch der aktuelle Graph:


und da ja die nachfrage nach einer Jahresübersicht bestand hab ich schnell noch eine tabelle dafür erstellt:


So das war es erstmal. ich werde später nocheinmal einen post schreiben und auf eine Frage eingehen die mir per PN geschickt wurde!

[Sweetbiker]

Jetzt habe ich doch mal ne ganz dämliche frage, der Übergang von Grün in Rotphase wird doch berechnet oder ?
Kann man zurzeit sagen bei welchen ca Dax Wert die Ampel auf Rot umspringen könnte / wird ?
Sorry aber diese Frage quält mich schon die ganze Zeit aber hab mich nicht getraut diese hier zu stellen , aber dachte für alle dann doch interessant

Danke euch

[andreas220779]

das kann man nicht sagen , da die genaue Berechnungsgrundlage geheim ist

[Sweetbiker]

okay danke dir Andreas

[obelix97]

Hallo -
kann mir mal jemand sagen, was sich hinter "TSI 2.0 - die überlegene Strategie" verbirgt?
Oder wo ich darüber mehr lesen kann bzw. mich informieren kann.
Vielen Dank.

[andreas220779]

ich verweise dich auf den einganspost ;-) und hierhin http://de.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=154429…
allerdings sollten dort nur die ersten seiten interessant für dich sein da sich der rest überschneidet und im Oktober eingestellt urde dort zu posten.

[juvilation]

Servus,
ich bin über die Entwicklung dieser Diskussion sehr beeindruckt. Vor allem dass sie mitunter sehr sachlich geführt wurde.

Vor allem bin ich auf das nächste Update von Andreas gespannt, besonders unter dem Aspekt, dass der DAX heute ganz schön in die Knie gegangen ist.

Einen Punkt habe ich noch. Kann oder mag mir jemand eine aktuelle Excel - Tabelle schicken? Das wäre toll.

[andreas220779]

Danke für die netten Antworten.

Und keine Sorge das Depot ist auch ganz schön in die Knie gegangen. Stichwort: Momentum-Crash. Aber ich bin da ganz entspannt.

Update Sonntag Abend

[vulpecula2]

hallo an alle,
weiß jemand, wie weit wir vor einem allgemeinen Ausstiegssignal sind? Leider hat sich Meckelfelder verabschiedet, so dass seine Ampel nicht mehr zur Verfügung steht.

vulpecula2

[andreas220779]

@vulpecule

das kann ich dir leider nicht beantworten. Die Ampel des Aktionaers liegt in etwa bei: 1,05 das ist noch solide im grünen Bereich aber ich glaube der Stand ist dort der Mittwoch.

@all
So es ist wieder Update Zeit.

Ersteinmal ein kleiner Rückblick auf die vergangenen Tage. Ich kann dazu nur eins sagen: Alles was sich in den Ersten 3 Wochen des Jahres im positiven Bereich der Ungwöhnlichkeiten befand kam in der 4. Woche aus dem negativen Bereich. Ganz klar hervorzuhebenist da der letzte Freitag der dem Depot mit einem Minus von 6,5% heftig zugesetzt hat.

Ich persönlich bin nicht überrascht das soetwas passiert aber erstaunt wie heftig so eine kleine Korrektur sein kann. Bisher ist TSI nach so einem MomentumCrash immer wieder hervorragend zurückgekommen. Wie wird es diesesmal sein?

Schön zu sehen ist das wir im noch jungen Jahr trotz der heftigen letzten Woche noch immer VOR DAX und HDAX liegen. siehe Grafik.

Die Depotübersicht poste ich mal heute nicht wäre zuviel Zeit zum bearbeiten. Jeder kann sich ja schnell ein Musterdepot machen und die Werte dort eintragen und kann dan in etwa verfolgen wie sich das Depot entwickelt hat.

so nun noch die obligatorischen Charts und Exel's

Wochenperformance:


Gesamtperformance:


Performance 2014:


und der Chart: ( ) :

[Jon_Schnee]

Antwort auf Beitrag Nr.: 46.308.107 von andreas220779 am 26.01.14 12:16:52

Hallo Andreas

Danke für das Update!
Immer noch eine "Outperfermance" gegenüber Dax, jedoch stark geschrumpft.
Ich bin gespannt wie sich die Strategie in einem Abwärtstrend und vor allem bei Seitwärtstrends verhält. Bei trendstarken Aufwärtstrends funktioniert TSI schon mal gut.

Der Nachteil empfinde ich halt das man immer zu 100% investiert ist. Long oder Short. Was mir gefällt, dass man mit einem Plan vorgeht.

Ich hoffe Du machst noch lange weiter - so sehen wir wie die Strategie sich in verschieden Märkten verhält.

lg.
J.S.

[andreas220779]

Danke Jon

eine kleine Korrektur: short werde ich wie auch in der Strategie vorgesehen mit 50% des Kapitals gehen

[BudSpencer1]

Aktuelle TSI Excel Datei, weil Sie immer wieder angefragt wird.
http://www.linkfile.de/download-c4512ba1c018dbd09ad51aff6441…

Werde Ende der Woche ein Update von meinem Musterdepot machen. Hat aber sehr krass korrigiert, bin aber noch im leicht im Plus seit 1.1.

[jay_69]

Zitat von BudSpencer1: Aktuelle TSI Excel Datei, weil Sie immer wieder angefragt wird.
http://www.linkfile.de/download-c4512ba1c018dbd09ad51aff6441…

Werde Ende der Woche ein Update von meinem Musterdepot machen. Hat aber sehr krass korrigiert, bin aber noch im leicht im Plus seit 1.1.

[jay_69]

Danke Bud!

[mister mr.]

Auch von mir ein Dankeschön. Ich hatte ja schon mal danach gefragt und war, glaube ich auch nicht der einzige, der kurz die Handhabung erklärt bekommen wollte.
Muss ich für jeden einzelnen Wert die historische Daten downloaden oder wo bekomme ich die Werte des Daxes her (der letzten 180 Tage?) Dann speichere ich die ändere den Speicherort in der Excel? Fertig oder muss ich noch etwas beachten. Bin da nicht ganz so firm, aber lernwillig - und auch -fähig, hoffe ich :-) . Gerne auch per PM.

Vielen Dank!

[andreas220779]

Hey toll für das bereitstellen einer aktuellen Datei. Ich persönlich bin nicht so im thema drin, als das ich tips oder manuals schreiben könnte deswegen wäre e toll wenn sich da jemand berufen fühlen würde das zu tun.

Schönen Abend noch.

PS: die Erholung läuft

[jay_69]

Hallo zusammen,

kann mir (uns) jemand von den "Excel-Spezis" vielleicht weiterhelfen?


Ich habe 4 Watchlisten (DAX, MDAX, TDAX, SDAX) bei Finanztreff aboniert welche die jeweiligen Aktien beinhalten.

In der DAX-Watchlist habe ich zusätzlich

ComStage ETF ShortDAX® TR UCITS ETF LU0603940916
db x-trackers ShortDAX® Daily UCITS ETF LU0292106241
db x-trackers ShortDAX® x2 Daily UCITS ETF LU0411075020


In der Excel-Liste von BudSpencer finde ich unter "Aktienliste" noch zusätzlich die Einträge

DAX DE0008469008
HDAX DE0008469016
MDAX DE0008467416
TecDAX DE0007203275
SDAX DE0009653386
LevDAX x2 DE000A0C4B34
ShortDAX DE000A0C4CT0
SHORTDAX X2 TR DE000A0SNAK2
ComStage DAX® TR UCITS ETF LU0378438732
db x-trackers DAX® UCITS ETF LU0274211480
db x-trackers LevDAX® Daily UCITS ETF LU0411075376

Müssen diese noch zu der DAX-Watchlist hinzugefügt werden, damit die Berechnungen in der Excel-Liste ordnungsgemäß funktionieren?

Gruß Jay

[juvilation]

Hallo,
ich kann leider nicht importieren. Bei mir kommt immer der Fehler:
Laufzeitfehler 13, Typen unverträglich.
Beim Debuggen komme ich immer ins Modul 2 an den Punkt:
strTag = Cells(lonAktienkursende + 1, 2)

Was nun?

PS: Ich hab MS Office 2010

[BudSpencer1]

So Burschen hab mir mal die Mühe gemacht und ein paar Screenshots erstellt und die Dateien nochmal hochgeladen.

Hier mal Screenshots von Finanztreff Watchlisten
Dax
http://www.bilder-hochladen.net/files/big/ld5x-1-c4ca.png
MDax
http://www.bilder-hochladen.net/files/big/ld5x-2-c81e.png
http://www.bilder-hochladen.net/files/ld5x-3-eccb.png
TecDax
http://www.bilder-hochladen.net/files/big/ld5x-4-a87f.png
http://www.bilder-hochladen.net/files/ld5x-5-e4da.png
SDax
http://www.bilder-hochladen.net/files/big/ld5x-6-1679.png
http://www.bilder-hochladen.net/files/ld5x-7-8f14.png
Bei Alle Watchlisten die Einstellungen:
http://www.bilder-hochladen.net/files/ld5x-8-c9f0.png

In Excel genau den Pfad einstellen. Wo ihr die .cvs Dateien der Email abgespeichert habt.
http://www.bilder-hochladen.net/files/big/ld5x-9-45c4.png

Und hier damit jeder mal die Datei testen kann, ein Ordner mit der funktionierenden Excel Datei und den funktionierenden Watchlisten
http://www.file-upload.net/gal-73769/y6uqwp/1.html

Benutze auch Office 2010

Mein Dank gilt dem Autor der Excel Datei meckelfelder

[ThommyX]

Uff, habe jetzt zwei Abende in Folge damit verbracht, alles durchzulesen. Sehr interessant und vielen Dank erstmal an alle, die hier mitwirken

Bei mir will das mit der TSI Excel Datei bei Mac Office 2011 jedoch nicht so recht funktionieren
Den Pfad fügt man doch über Link einfügen ein. Ziel ist der Ordner, mit den 4 csv-Dateien. Richtig?



Hier kann ich allerdings nicht den kompletten Ordner auswählen, sondern nur eine Datei:



Weiter geschieht nichts mehr. Weiss jemand woran es liegt?

[BudSpencer1]

Nein du musst keine Verknüpfung erstellen. Du musst lediglich dein Verzeichnis eingeben.

Du hast einen Mac oder?
Ich hab auch einen Mac, aber es funktioniert nur mit Parallel Desktop und der Windows Excel Version bei mir.

[jay_69]

Vielen Dank Bud für das Bereitstellen der Dateien!

Die Aktualisierung mit deinen Watchlisten vom 28.02. hat bei mir geklappt.

Ich habe meine Watchlisten nun (bei finanztreff) identisch zu deinen erstellt.
Die csv Dateien musste ich zu später Stunde manuell exportieren und habe dabei festgestellt, dass die Tabellenspalten anders sind als beim automatischen Versand.
Dies hatte zur Folge (vermute ich), dass beim ausführen des Makros einige Fehler generiert wurden (z.B. Commmerzbank hat den gleichen Wert wie am 28.02., HDAX-Ampel steht auf Rot mit 0,0000, unter Simulation in der Zeile für den 29.02. ganz falsche Werte...in der DAX Spalte war das Datum, und einige weitere Werte die nicht passten).
Eine Fehlermeldung wurde mir nicht angezeigt. Muss ich hierfür noch irgendetwas einstellen (Office 2010 / Windows)?

In deiner MDAX-Watchlist befindet sich EADS und da diese ja in Airbus Group umfirmiert wurde heißt die in meiner Watchlist auch Airbus. Kann das auch Fehler verursachen?

Es sind auch einige Werte aus dem SDAX rausgeflogen bzw. neue hinzugekommen (z.B. MVV und SGL raus, MLP und SHW neu rein). Wie wird dies gehandhabt? Lässt du deine Watchlisten auf dem "alten" Stand oder was muss an der Excel geändert/angepasst werden wenn neue Werte zu den Watchlisten hinzukommen/ersetzt werden.

Gruß Jay

[ThommyX]

Danke BudSpencer, ich probiere das demnächst auf Windows

[66er]

Hallo zusammen!

Jetzt gibts auch einen Fonds zum Thema TSI.

Patriarch Classic TSI B, ISIN LU0967738971, Hauck & Aufhäuser

MfG

[Zombie66]

Hab mir mal die Infos zu dem Fonds durchgelesen.Die Kosten sind ja echt der Hammer.
Erst einmal die 5 Prozent Ausgabeaufschlag, die man aber durch Kauf an der Börse umgehen kann.
Dann die 3.38 % laufenden Kosten plus der Performance fee von 7 % bei allen Erträgen über 10 Prozent.
Dann gibt es wie immer bestimmt noch jede Menge versteckte Kosten.
Dann kaufe ich lieber den Aktionär und mache das selber.
Zumal die Arbeit des Fondsmanagement ja extrem Gering ist. Einmal die Woche anhand der TSI Liste umschichten. Die Stunde Arbeit pro Woche lassen die sich aber super entlohnen.

[BudSpencer1]

Update
Hier mal mein TSI Musterdepot läuft seit dem 20.11.13 und es werden auch die Werte des S-Dax berechnet.


Die erste Position wurde verkauft mit 8% Verlust. Ich gehe streng nach System vor, sonst wär der Test ja wenig sinnvoll. Dafür wurde die Aktie der Commerzbank gekauft, welche zur Zeit die Trendstärkste Aktie ist.


Diese Depot Volatilität ist definitiv nichts für schwache Nerven. Im Dezember war ich über 6% im Minus, im Januar war das Depot 6% im Plus und jetzt ist das Depot wieder nahezu auf Null. Bin echt sehr gespannt wie sich das Depot in diesem Börsenjahr weiterentwickelt.

[BudSpencer1]

Zitat von jay_69: In deiner MDAX-Watchlist befindet sich EADS und da diese ja in Airbus Group umfirmiert wurde heißt die in meiner Watchlist auch Airbus. Kann das auch Fehler verursachen?

Es sind auch einige Werte aus dem SDAX rausgeflogen bzw. neue hinzugekommen (z.B. MVV und SGL raus, MLP und SHW neu rein). Wie wird dies gehandhabt? Lässt du deine Watchlisten auf dem "alten" Stand oder was muss an der Excel geändert/angepasst werden wenn neue Werte zu den Watchlisten hinzukommen/ersetzt werden.

Ich kann dir leider nicht sagen ob EADS den Fehler verursacht.

Werde die Watchlisten so belassen, weil mir die Auswahl an Aktien reicht und weil ich im Excel programmieren auch nicht so Fit bin und deshalb nicht weiß ob das einfügen so einfach funktioniert. Wie gesagt ich bin nicht der Autor der Excel Datei nur ein zufriedener Nutzer. Vielleicht versuche ich es mal und probiere die Auswahl an Aktien noch zu erweitern.

[Jon_Schnee]

Antwort auf Beitrag Nr.: 46.308.107 von andreas220779 am 26.01.14 12:16:52

Hallo Andreas - ein Update wäre Klasse. Und an welchen Tag bist Du short? Oder bist du überhaut schon short?

[Dr_Dufte]

Antwort auf Beitrag Nr.: 46.361.181 von BudSpencer1 am 02.02.14 14:09:08

Hallo Bud,

vielen Dank nochmal für die Excel Datei vom 28.01.
Ich hatte diese Version mit den Ampeln von Meckelfelder verpasst und bin froh, jetzt wieder ein aktuelle Version zu haben.

Eine Frage dazu hätte ich allerdings noch.
Bei den TSI Berechnungen sind die Spalten von Osram, Deutsche Annington und Kion komplett leer. Weisst Du (oder ein anderer Nutzer) woran das liegt?

Danke für Eure Hinweise und Grüsse
Doc

[pdaking]

Hallo,
warte auch gespannt auf ein update. Wäre auch interessant zu wissen welche transaktionen du vorgenommen hast und aus welchen werten dein depot jetzt besteht!

[ready2rock]

Zitat von BudSpencer1: So Burschen hab mir mal die Mühe gemacht und ein paar Screenshots erstellt und die Dateien nochmal hochgeladen.

Hier mal Screenshots von Finanztreff Watchlisten
Dax
http://www.bilder-hochladen.net/files/big/ld5x-1-c4ca.png
MDax
http://www.bilder-hochladen.net/files/big/ld5x-2-c81e.png
http://www.bilder-hochladen.net/files/ld5x-3-eccb.png
TecDax
http://www.bilder-hochladen.net/files/big/ld5x-4-a87f.png
http://www.bilder-hochladen.net/files/ld5x-5-e4da.png
SDax
http://www.bilder-hochladen.net/files/big/ld5x-6-1679.png
http://www.bilder-hochladen.net/files/ld5x-7-8f14.png
Bei Alle Watchlisten die Einstellungen:
http://www.bilder-hochladen.net/files/ld5x-8-c9f0.png



In Excel genau den Pfad einstellen. Wo ihr die .cvs Dateien der Email abgespeichert habt.
http://www.bilder-hochladen.net/files/big/ld5x-9-45c4.png

Und hier damit jeder mal die Datei testen kann, ein Ordner mit der funktionierenden Excel Datei und den funktionierenden Watchlisten
http://www.file-upload.net/gal-73769/y6uqwp/1.html

Benutze auch Office 2010

Mein Dank gilt dem Autor der Excel Datei meckelfelder

Hallo,

danke für die tolle Liste

Habe dennoch eine Frage dazu. Ich habe die TSI Excel Liste geladen und ebenfalls die dazugehörigen .csv Datein. Das ausführen des Makros funktioniert tadellos und die Daten aktualisieren auf den 28.01. Meine eigenen watchlists habe ich 1 zu 1 den Deinen angeglichen, dennoch klappt das Einspielen nicht.
Ich habe als Test deine .csv Datein Datumsmässig auf den 04.02 geändert und auch den Dateinamen dahingehend angeglichen. Auch dann funktioniert das Einspielen nicht. Muss ich an der TSI Excel Datei irgendwas einstellen damit mir die Februar Daten angezeigt werden liegt das evtl. Am Monatswechsel das die Daten nicht aktualisiert werden?

Ich hoffe ihr könnt verstehen was ich meine und mir weiterhelfen.

DANKE im Voraus

[ready2rock]

Antwort auf Beitrag Nr.: 46.378.558 von ready2rock am 04.02.14 21:30:35

Muss mich doch nochmal melden, ich habe den Fehler nach langem hin und her probieren selbst rausgefunden. Das Datum der watchlisten muss fortlaufend sein und ich kann keine Tage übergehen. Ist das korrekt? Kann ich tatsächlich keine Tage überspringen. Wenn doch wäre ich um Info wie das funktioniert sehr dankbar.
Wenn das nicht klappt wird dann der TSI Wert nicht an börsenfreien Tagen verfälscht?

Mit freundlichen Grüßen
Frederic

[walue]

Eine Bitte :
wäre es möglich die ausufernde Excel Diskussion
in einen eigenen Thread zu verlegen ?.
Danke

[mister mr.]

Vielen Dank für die Excel-Datei vom 28.1. Eine Frage, ich jetzt bei Finanztreff die Indizies "nachgestellt" und bekomme die Listen per Mail als .cvs zugesendet. Soweit so gut. Nur wo bekomme ich die Dateien v. 29.01-04.02 her. Konnte nicht finden. Vielleicht kann sie mir jemand zur Verfügung stellen? Das gleiche Problem habe ich dann ja aber auch, wenn sich die Zusammensetzung eines Indizies ändert. Dann benötige ich ja auch die Daten der letzten 180 Tage. Oder hab ich da einen Denkfehler?
Vielen Dank für Eure Hilfe.

[andreas220779]

@mr.mr
Nein du hast keinen Denkfehler...die Excel Datei bedarf einiger Handarbeit in Fällen der IndexUmstrukturierung und auch bei dividenden Zahlungen...Also ist auch ein wenig Fleißarbeit gefragt wenn man sich eine eigene Datei bastelt...Gibt bestimmt cräcks die da noch bessere Lösungen parat haben aber die werden sich hier nicht melden fürchte ich.


So in ermangelung an Zeit hab ich das aktuelle Depot mal online gestellt... aktuelle Kurse müsst ihr euch selbst eintragen oder ab und zu vorbeischauen ich werde sie auch aktualisieren.

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AvlYYlj_aicodE0…

[qbitt]

Tach,
zunächst einmal Danke für die wirklich gute Diskussion. TSI verfolge ich schon seit circa 3 Jahren, allerdings bisher immer im Zuge eines Abos beim nicht genannten großen Magazin. Ich hab alle Seiten gelesen. Was ich wirklich garnicht nachvollziehen konnte, wie ihr das Problem mit der Ampel gelöst habt. Ich berechnet die RSL der Indexe DAX/TecDAX/MDAX und glätte das zum Schluss nach. Die Programmierung unter Modul "Performanceberechnnung" kann ich leider garnicht nachvollziehen.

@ready2rock
Danke für die excel Liste. Auch wenn diese Diskussion hier als ausufernd angesehen wird. Für Neueinsteiger in die Excel Sache ist es doch sehr verwirrend, hauptsächlich da man nicht alle chronologischen jeweiligen watchlisten hat. Ich hab mir also alle Ariva historischen Kurse geladen einmal ohne Splits mit Dividenden und Bezügen und einmal ohne Splits und auch ohne Dividenden und Bezüge. ich hab das ganze über .bat Datein automatisiert, damit ich nicht 300 Seiten manuell ansteuern muss. die .bat kann jeder selbst erstellen ich stell sie mal online: "exsplit" heisst ohne split, "exdiv" heisst ohne splits und ohne Bezüge/Dividenden. Ich könnt den Pfad für euren Browser ganz einfach mit der Funktion suchen/ersetzen einfügen in den .bat Dateien.

TechDAX_exdiv.bat
http://www14.zippyshare.com/v/88150301/file.html
Rest_exsplit.bat
http://www75.zippyshare.com/v/25176537/file.html
DAX_exsplit.bat
http://www42.zippyshare.com/v/6685257/file.html
MDAX_exsplit.bat
http://www32.zippyshare.com/v/88275995/file.html
SDAX_exsplit.bat
http://www3.zippyshare.com/v/30872017/file.html
MDAX_exdiv.bat
http://www76.zippyshare.com/v/23023617/file.html
TechDAX_exsplit.bat
http://www76.zippyshare.com/v/18822663/file.html
Rest_exdiv.bat
http://www50.zippyshare.com/v/8059224/file.html
SDAX_exdiv.bat
http://www53.zippyshare.com/v/37104566/file.html
DAX_exdiv.bat
http://www38.zippyshare.com/v/74894770/file.html

Auch das Erstellen der watchlisten habe ich teilweise automatisiert. Einfach die watchlisten bei Finanztreff anlegen und dann die folgenden .bat Datein nacheinander öffnen und die Aktien einfügen.

SDAX_finanz.bat
http://www12.zippyshare.com/v/18882941/file.html
TecDAX_finanz.bat
http://www12.zippyshare.com/v/24075277/file.html
DAX_finanz.bat
http://www65.zippyshare.com/v/93001555/file.html
MDAX_finanz.bat
http://www59.zippyshare.com/v/84184968/file.html

Also nochmal zurück ich bekomme in der excel von @ready2rock beim einfügen von den historischen Kursen -ohne Dividenden und Splits- keinen Fehler. Allerdings erscheint der Laufzeit Fehler 1004 beim einfügen der historischen Kurse -ohne Splits-. Ich hab beim debuggen festgestellt, dass die Bezüge zum excel sheet falsch sind, kann das aber nicht weiter eingrenzen, da die Programmierung unkommentiert ist. Der Fehler ist in Zeile 75 von Modul 6. Die Pfade im Regiezentrum stimmen alle.
Jetzt zur Frage, funktioniert bei euch das einfügen historischer Kurse ohne Fehler?

Und weiter was ist auf der letzten Seite "Aktienliste" die Spalte "TER" und "HV". Was bedeutet das Datum bei HV? Das man zur aktualisierung das Kreuz als großes X setzen muss hab ich aus der Programmierung heraus gelesen.

Mfg,
qbitt

[Pippo2610]

!

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[Pippo2610]

Hallo zusammen,
zunächst muss ich sagen, dass mir diese Diskusionen hier sehr gut gefallen... isteresantes Thema.

Ich habe mir auch diese excel vom 28.01 geladen, allerdings fehlen mir die watchlisten vom 29.01 bis 06.02...
am idealsten währe es wenn jemand so nett währe eine aktuelle excel-TS20 (mit aktuellen Werten) bereistellen könnte.

Vielen Dank

LG

[DrWeber]

Hey @ all!
Auch ich hatte ebenso wie Andreas wenig Zeit in den letzten Wochen... aus Versehen habe ich deswegen meine erste Aktie im Plus verkauft ;-)
Auch inkl. dieser Gewinns kommt mein TSI-Musterdepot nicht wirklich in die Gänge! Aber schaut selbst!




Wie sieht es bei euch aus?
Arbeite ja mit Meckelfelders Datei und auch Ampel... weiß jemand, ob der Aktionär mittlerweile (in den letzten Wochen) mal short gegangen ist? Habe leider nicht das Abo...

Besten Gruß
Dr. Weber

[shortput]

der Aktionär ist nicht short gegangen, die Ampel steht bei ca. 1,04 , dies ist ein beruhigend hohes Niveau.

Mit dem Ergebnis kannst Du doch recht zufrieden sein.

[BudSpencer1]

Aktuelle TSI Excel Datei
http://www.file-upload.net/download-8607685/Kopie-von-TSI20-…

[Zombie66]

Danke DrWeber für die schöne Übersicht.
Wenn ich am 07.10.2013 einfach diesen DAX-ETF DE000ETFL060 gekauft hätte, wäre der Gewinn bis zum 07.02.2014 7,82 Prozent gewesen. Davon muss man natürlich auch noch die Kaufgebühren abziehen.
Aber man hätte ohne viel Arbeit zu haben viel mehr Gewinn gehabt.

Was die Ampel betrifft, die wird wohl erst sehr spät auf Rot umschalten.
Da kann man auch einfach die 200 Tage Linie nehmen für den Dax, sollte fast zur selben Zeit das Signal liefern.

Interessant wird sein zu verfolgen wie der TSI Fonds WKN HAFX6Q abschneidet.
Bei den hohen Gebühren die da anfallen dürfte die Performance aber nicht die beste sein.

[andreas220779]

@DrWeber
Denk dran die ganze sache ist langfristig zu sehen nicht 5 Monate eher 15 Jahre. Bei dir ist es so das du momentan noch von einem schlechten Kaufzeitpunkt negativ profitierst.

@Zombie66

Klar kannst du ein ETF kaufen und wärst vs DrWebers Depot im Plus aber wie siehts denn seit dem 08.08.2013 aus (Start meines Depots)?

TSI-Depot:
+21%
DAX:
+13%
HDAX:
+12,5%

Und in der Performance sind schon Kaufkosten drin und bei abgewickelten Geschäften auch Verkaufskosten und KaEST. Ich denke auf lange Sicht wird sich eine eklatante Überperformance aufbauen. (zu meinem Glück)

Ganz wichtig werden die "Rotphasen" sein. Vorher in Aufschwungphasen kann jeder Affe (SternTV) an der Börse Plus machen.

So long bis später Update kommt vielleicht noch (wenn gewünsht)

[qbitt]

Hey Danke für die Liste,

ich hab seit 05.02.2014 auch nen Musterdepot TSI laufen aktuell
TUI
Nordex
DMG (ehemals Gildemeister)
Biotest

Alle richtig im Plus. Insgesamt +21%

Ist ganz nice.
Grüße,
qbitt

[Zombie66]

@andreas220779

HeHe, auf diesen Zeitraum gesehen liegst du natürlich eindeutig im Plus.
Ich würde mich ja auch freuen wenn das System wirklich langfristig funktionieren würde, aber irgendwie fehlt mir immer noch der Glaube.

Wobei das Depot von qbitt ja nun eindeutig alles schlägt. In einer Woche 21 Prozent, da brauchen andere ein Jahr dafür.

Weiterhin allen hier viel Erfolg !

[DrWeber]

Antwort auf Beitrag Nr.: 46.422.796 von qbitt am 11.02.14 12:26:25

Hey qbitt,
verstehe nicht, wie Du als Einstieg Nordex und DMG "kaufen" konntest bei TSI-Werten am 05.02. von ca. 41 bzw 86...?

[DrWeber]

Antwort auf Beitrag Nr.: 46.421.032 von andreas220779 am 11.02.14 08:56:47

Hey Andreas,
Mit dem Kaufzeitpunkt hast Du hoffentlich recht und zum Anlagehorizont...deswegen mach ich das ja auch schon seit 4 Monaten als Muster... ich bin sehr gespannt wie es sich langfristig entwickelt!!! Und v.a., genau wie Du auch schon gesagt hast, auf short-Phasen... auch ob Meckelfelders-Ampel mit der des Aktionär harmoniert...

So wie Zombie geschrieben hat... der Glaube ist noch nicht wirklich vollständig da! Um so mehr freue ich mich und danke ich Dir, dass Du das hier machst und mit uns teilst! Von da her: Na klar ist ein weiteres update erwünscht!!

[walue]

Da schlies ich mich vollumfänglich an...

Wie schon mal erwähnt ,würde mich auch interessieren, wie sich das Ausscheiden einer Aktie aus dem TSI 2.0 - Depot nach Bekanntgabe des Termins entwickelte.
Es bekommen ja eine ganze Menge Leute gleichzeitig den Exit Befehl!

Vielleicht hasst du damit ja schon Erfahrungen gemacht.
Danke.

[Zombie66]

@walue

Heute wurde Wirecard ins Depot gekauft und die Aktie stieg um 2,8 Prozent.
Bei einem Verkauf wäre es vielleicht auch so, das die Kurse um bis zu 3 Prozent absacken.

[juvilation]

Servus Leute,
ich habe mal eine grundsätzliche Frage:
Was haltet Ihr davon das eigentliche TSI Depot, also DAX, TecDAX und MDAX um de SDAX zu erweitern?
Vorteil wäre ein breiterer Betrachtungshorzont.

Seid Ihr der Meinung, dieser Betrachtungsraum verfälscht das TSI Ergebnis?

[mister mr.]

Kann sich (und mir) jemand die enorme Differenz zwischen dem "Zeitungs-TSI" und dem "Excel-TSI" bei Sky erklären?

[BudSpencer1]

Zitat von juvilation: Servus Leute,
ich habe mal eine grundsätzliche Frage:
Was haltet Ihr davon das eigentliche TSI Depot, also DAX, TecDAX und MDAX um de SDAX zu erweitern?
Vorteil wäre ein breiterer Betrachtungshorzont.

Seid Ihr der Meinung, dieser Betrachtungsraum verfälscht das TSI Ergebnis?

Das mache ich bei meinem TSI Musterdepot bereits, weil das System ja dadurch nicht beeinträchtigt wird, wenn ich ich im Excel programmieren besser wäre würde ich sogar Euro Stoxx Werte noch hinzufügen. Denn es kann ja nicht Schaden wenn man seinen Betrachtungshorizont auf der Suche nach Trendaktien erweitert.

Zitat von mister mr.: Kann sich (und mir) jemand die enorme Differenz zwischen dem "Zeitungs-TSI" und dem "Excel-TSI" bei Sky erklären?

Ich kenne leider den Zeitungs-TSI von Sky nicht. Ist die Differenz wirklich so groß?

[mister mr.]

Zitat von mister mr.: Kann sich (und mir) jemand die enorme Differenz zwischen dem "Zeitungs-TSI" und dem "Excel-TSI" bei Sky erklären?

Ich kenne leider den Zeitungs-TSI von Sky nicht. Ist die Differenz wirklich so groß?


In der Zeitung bei ca. 60 und in der Excel bei um die 35. Deshalb ist Sky auch noch im Zeitungsdepot.

[qbitt]

Hey,

Nordex hab ich gekauft, weil die eindeutig überverkauft waren: Also weil die in der RSI stark unter 40 gefallen sind und ansonsten im trend lagen. DMG war knapp unter 90 und hat sich positiv entwickelt. Ich lege die TSI regeln bissel freizügiger aus. TUI hab ich nun verkauft mit +8%. Das Musterdepot läuft gut

Nordex + 9,8%
DMG + 9,4%
Biotest +3,9%

summa: ca. +23% (ohne TUI)

Grüße

[mister mr.]

Frage: Wie ist denn die Vorgehensweise bei einer Änderung in der Zusammensetzung eines Indizies. Werden die historischen Daten denn händisch nachgetragen?

[qbitt]

@ mister mr.
Das gestaltet sich schwierig. Die Makros zum einlesen historischer Daten funktioniert auf jeden Fall nicht. Man muss es also manuell eintragen. Obwohl man daran scheitern wird die einzelnen RSI n. Levy (RSL) und TSI Werte der vergangene Tage zu berechnen. Du müsstest auf allen drei excel sheets die Werte nachtragen: Aktienkurs, RSL, TSI Und dann jeweils für split oder dividenden bereinigt, wenn du beides willst.

[enrique82]

Hallo zusammen.
Habe vor paar Tagen im Aktionär von der TSI Methode erfahren und bin auf dieses Forum gestoßen. Einige haben sich ja richtig Gedanken gemacht wie man diese Methode auch ohne Abo weiterführen kann.
Will dies auch gern erstmal testen. Habe mir von BudSpencer1 seine bereitgestellte Tabelle geladen und auch die Watchlisten angelegt. In der Tabelle ist der letzte Kurs jedoch vom 10.02.2014. Woher bekomme ich die Kurse der Tage wo ich noch keine Watchlisten zum importieren habe.
Hab hier gelesen, das man die kurse ja Lückenlos braucht um aussagekräftige Werte für die TSI Methode zu haben.

[Carmelita]

http://www.wikifolio.com/de/TSI2013-TSI-Depot-von-Der-Aktion…

ist das identisch mit den Euren?

[Carmelita]

ist seit start etwa 14 % besser als der dax gelaufen, seit 3 Monaten etwa gleich wie der dax

[Zombie66]

@Carmelita Das sind die gleichen Werte wie beim Aktionär, wird einfach kopiert.
Dafür das er das einfach nachmacht nimmt er dann auch noch eine Performancegebühr von 15% für seine viele Arbeit.
Kann aber sein das einige hier andere Werte im Depot haben, weil hier teilweise mit einer Excel Tabelle gearbeitet wird, die ebenfalls den TSI berechnet.

[Carmelita]

........danke.........

[GODTrade2000]

Hallo,

ich habe gelesen dass die Strategie auch "gehebelt" angewendet werden kann. Hat hier schon jemand Erfahrungen gemacht wie sich die Performance im Vergleich entwickelt? Und vor allem wie hier das Risiko ist? Dankeschön!

[cg710]

Antwort auf Beitrag Nr.: 46.510.223 von GODTrade2000 am 23.02.14 21:59:56

Hallo zusammen,

ich hab mir mal die Excel Datei etwas genauer angeschaut und aktualisiert. Leider weiß ich nicht, wie man die Kurse von neuen Aktien split- u. dividendenbereinigt berechnet, dies betrifft die neuen Aktien im SDAX: SHW und Villeroy&Boch.

evtl. kann mir jemand von Euch erklären wie das geht?
Ich hab nur die historischen Kurse von Ariva eingefügt!

Hier könnt Ihr die aktuelle Excel Datei runterladen:
http://ul.to/7obpr23w

Gruß

[juvilation]

Man kann die historischen Kurse importieren. Ich habs vorhin versucht, leider hat es nicht geklappt. Kann da jemand eine Hilfestellung geben?

[Tolpan]

Grüzie,
wäre jemand nochmal so freundlich die aktuelle Datei hochzuladen. Ich habe die Watchliste vom 06.03. nicht bekommen und ich bekomme es nicht zustande die Daten manuell einzupflegen. Es scheitert bei der Berechnung zur Ampel.

Vielen Dank.

[Pemone77]

Antwort auf Beitrag Nr.: 46.601.045 von Tolpan am 10.03.14 20:23:28

Moin liebe TSI-Gemeinde,
habe das gleiche Problem wie Tolpan, habe am 06.03. keine Schlusskurse von Finanztreff.de bekommen.
Kann mir jemand bitte die .csv-Dateien vom 06.03. zur Verfügung stellen?
Vielleicht von jemanden der Ariva als Datenquelle nutzt,.. wäre echt nett.
Danke im Voraus : )

P.S.: Andreas bist Du noch da? Freue mich immer über Deine Updates...

[cg710]

Antwort auf Beitrag Nr.: 46.605.903 von Pemone77 am 11.03.14 14:14:35

Hallo,

ich hab die aktuelle Datei nochmal hochgeladen.
Die Kurse von heute fehlen allerdings noch!

http://ul.to/j74t584g

MfG

[Zombie66]

Der Aktionär hat das TSI2 Depot am 24.05.2012 aufgelegt und seitdem wurden 427 Transaktionen durchgeführt.
Ganz schön viel.Lohnt sich eher für die Bank als den Anleger.

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 46.625.251 von Zombie66 am 13.03.14 19:09:06

427 Transaktionen, glaube ich nicht.

Ich habe das Depot über 6 Monate nachgebildet. Es gab im Schnitt alle 2-3 Wochen je einen Verkauf und Kauf, also etwa 20-25 Transaktionen in 6 Monaten.
Wenn ich das auf 2 Jahre hochrechne, komme ich auf 80-100 Transaktionen.

Andreas und andere, die ihr Depot gelegentlich vorstellen, kommen mit Sicherheit nicht an die Frequenz ran, die Du nennst.

[andreas220779]

@ Zombie

die 427 steht ja auf deren Seite also könnte man annehmen das es stimmt aber ich begleite ja ein Depot seit Beginn des TSI 2.0 (Mai 2012) und das kommt auf garkeinen Fall hin. Es könnte sein das dort noch Transaktionen vom ersten TSI Depot mit drin sind ( was nicht gerade clever ist) Ansonsten kann ich mir die Zahl nicht erklären.

@ all dieses Wochenende kommt seit langen mal wieder ein Update. Ich denke es ist wichtig auch in Phasen der Schwäche dran zubleiben und euch über das Depot auf dem laufenden zu halten

[andreas220779]

achso beim TSI 2.0 sind es gerade einmal 68 Transaktionen seit start!

[Ludolf22]

Antwort auf Beitrag Nr.: 46.625.251 von Zombie66 am 13.03.14 19:09:06

TSI Depot von der Aktionär seit Jahresbeginn nun aber +-0%,Online Real Depot leicht im minus.....habe dagegen bei Aktiengewinne.eu fast 10% in 2014 nachbilden können.....finde ich gut..

allen weiter viel Erfolg

[andreas220779]

na dann bleib bei deinem Anlagesystem und viel Erfolg weiterhin...wir sprechen uns dan mal in zehn jahren

[walue]

Zitat von andreas220779: @ Zombie

die 427 steht ja auf deren Seite also könnte man annehmen das es stimmt aber ich begleite ja ein Depot seit Beginn des TSI 2.0 (Mai 2012) und das kommt auf garkeinen Fall hin. Es könnte sein das dort noch Transaktionen vom ersten TSI Depot mit drin sind ( was nicht gerade clever ist) Ansonsten kann ich mir die Zahl nicht erklären.

@ all dieses Wochenende kommt seit langen mal wieder ein Update. Ich denke es ist wichtig auch in Phasen der Schwäche dran zubleiben und euch über das Depot auf dem laufenden zu halten

update wär prima !

[taosan]

Leider immer noch kein update von Andreas.....ich bin selber seit Beginn TSI Premium Abonennt und ganz erstaunt, wie man mit einer eigentlich guten Methode so eine schlechte performance liefern kann...

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 46.683.297 von taosan am 23.03.14 17:48:36

Du solltest bedenken, dass TSI-Werte besonders volatil sind, erst recht gehebelte.
Die 5 Monate, die das Premiuum-Depot läuft, sind ausserdem noch nicht wirklich aussagefähig.

[Ludolf22]

!

Dieser Beitrag wurde von CloudMOD moderiert. Grund: Spam, Werbung

[shortput]

aktiengewinne.eu empfinde ich persönlich als eine sehr schlechte Seite und bitte die Werbung zu unterlassen - vor allem wenn Du ungerne Werbung machst und hier laufend über diese Seite schreibst.

[taosan]

Meiner Meinung nach werden beim TSI-Premium leider subjektive Fehler begangen, die die performance stark beeinträchtigen.....auch gibt es fünf Monate nach Start noch immer keinen Internetauftritt, wo die Transaktionen nachzulesen sind, ein Forum für Fragen ist oder ein Performancevergleich mit TSI-Normal oder MSCI World oder DAX abzulesen wäre
Und das bei einem angeblichen 'Premiumprodukt'.....

[Carmelita]

ziemlich ruhig geworden in dem thread. Gibt es den TSI Fonds schon? Im Moment läuft es ja eher schlecht

[Carmelita]

HAFX6Q

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 46.684.763 von taosan am 24.03.14 07:56:05

"subjektive Fehler", meinst Du den Stop-Loss-Verkauf, auch wenn die Aktie 50% noch nicht unterschritten hat, wie bei Tesla?

Das sehe ich auch als Strategiebruch, zumal in einer Statistik gezeigt wurde, dass Stopp-Loss die Performance beeinträchtigt.

[taosan]

@elmago: Jau, Tesla ist so ein Beispiel: TSI bei VK 83%, Nordex noch bei 90%.....es gibt halt keine festen Regeln=subjektiver Faktor....selbiges auch bei der Auswahl der Werte....
Oder: Aufnahme von Elring-Klinger kurz vor Quartalszahlen, obwohl der chart erzählt, dass die Aktie nach Zahlen zur Schwäche neigt....selbiges bei Heideldruck....ergo: auch kein Lernen aus Fehlern....auch der Einstieg erfolgte wohl zu schnell, nachdem man zunächst schon im Mai 2013 den Beginn avisierte, dann auf den nicht gekommenen Rücksetzer im Sommer wartete und nun im Oktober 13 mit Macht zum Einstieg blies, um vom Novemberrücksetzer erwischt zu werden.....

[Zombie66]

Es gab ja in der Vergangenheit auch beim normalen TSI-Depot ein paar Rechenfehler. Da tauchte dann ein Wert oben in der TSI-Liste auf, der da gar nicht hingehörte. Darüber hatten wir auch hier im Tread geschrieben.
Dann die falsche Anzahl an Trades die auf der Aktionärs-Seite genannt werden, usw....
Es scheint wirklich nicht so genau und mit Sorgfalt dort gearbeitet zu werden.

Nun soll ja bald noch mehr kommen, die nächsten Super-Strategien, wie im Aktionär Ausgabe 10/14 angekündigt:

Aktienfonds-Strategie
ETF-Trend-Folgesystem
Dividendenstrategie
Momentumstrategie
Zertifikatestrategie

Wobei ja die Momentumstrategie eigentlich ja auch schon Basis der TSI Strategien ist.

Dann gibt es ja noch die Fonds mit Beteiligung des Aktionärs, den Dividende 4 Plus und natürlich den TSI-Fonds.
Fast vergessen hätte ich die 800 % Strategie. Aber es gibt da bestimmt noch mehr....

Irgendwie sind das alles zu viele Strategien, wenn dann nicht mit der nötigen Sorgfalt und Genauigkeit gearbeitet wird, ist das schon gefährlich, vor allem wenn dann auch noch mit Hebelprodukten getradet wird.

Mittlerweile ist auch die Marktmacht der Börsenmedian AG zu hoch.Wenn da ein kleinerer SDAX oder MDAX Wert im Aktionär und in den diversen Börsenblättern und Telefonhotlines und Strategiediensten die sie alle betreiben empfohlen wird, ist das klar wie der Kurs steigen muss. Oder umgekehrt, wenn dann alle Aussteigen, extrem fallen wird.

Habe so meine Zweifel das das alles im Sinne der Anleger ist.
Aber ich muss schon zugeben, das ich gewisse Bewunderung für den Herrn Förtsch habe, der sich diese Imperium aufgebaut hat. Über Umwege gehören ja auch gleich noch mehrere Banken zu der Firmengruppe.
Respekt.

[Carmelita]

ich denke auch das es ein problem bei kleineren werten geben kann, das ist ja wie eine einladung an shortseller da einen verkauf auszulösen, wenn das berechnungssystem bekannt ist

[taosan]

Schade, dass kein update von Andreas mehr kommt.....er zehrt sicher auch von seinem gut getroffenen Einstieg im letzten Sommer....neue performance kann da auch nicht dazugekommen sein......ich werde Ende April mal einen Halbjahresvergleich ziehen zwischen TSI 'normal', TSI Premium und DAX sowie HDAX.....wens interessiert:
Nach drei Monaten (Start TSI Premium 15.10.13) sah es so aus:
15.10.13: Dax: 8783 15.1.14 9713 (+10,75%)
TSI: 23365 25665 (+ 9,75%)
TSIP:15000 15538 (+3,6%)
HDAX:4580 5075 (+10,75%)

[Zombie66]

Hier ist der neueste Streich des Aktionärs:

https://www.smartdepot.de/

[andreas220779]

Es ist doch grundsätzlich nichts daran auszusetzen beim anlegene eine Strategie zu verfolgen ... und da gibt es auf der einen Seite Leute die das ganze aufgrund von Wissen und Erfahrung selbst umsetzen können und dann gibt es viele Menschen denen Zeit und KnowHow fehlt und die dann eine Dienstleistung in Anspruch nehmen und viel Arbeit abgeben können.

Natürlich sollte man jede Anlageentscheidung hinterfragen.

[JAbizzA]

Hallo,

ich verfolge das Thema und diesen Thread nun auch seit ein paar Wochen.

Und nun habe ich eine konkrete Frage: Der Aktionär hat diese Woche Sky verkauft, da der TSI2 Wert unter 50% (bei 44%) war.

Bei meinen Berechnungen lag Sky diese Woche aber schon bei unter 20% (Rang hinter 90). Der Durchbruch unter 50% war schon Ende Januar.

Wenn ich mir hier http://www.finanzen.net/chart/Sky den Chart anschaue der letzten 6 Monate inkl. 100-Tage Durchschnitt (das ist grob vergleichbar), dann sieht es da auch ab Ende Januar schon schlechter aus.

Wo / Bei wem liegt da der (Rechen-) Fehler?

[andreas220779]

Die Frage ist doch wie sich deine Berechnungen gestalten...schreib doch kurz was du genau gerechnet hast und dann schauen wir ob wir etwas finden was den Unterschied erklärt.


Achso falls es jemanden interessiert:

[tsi_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 46.757.995 von JAbizzA am 03.04.14 09:51:03

Der Fehler liegt darin, dass du davon ausgehst, dass beim Aktionär etwas "berechnet" wird. Würfeln trifft es sicher eher. Mal nett formuliert.

Vielleicht hatte der Aktionär nur zu einem bestimmten Zeitpunkt kein Interesse daran, dass Sky aus dem TSI-Depot fliegt. So wie sie aktuell kein Interesse daran haben, dass Evotec und LPKF aus dem TSI-Depot fliegen.

Ich habe mehrere unterschiedliche Berechnungsarten durchgeführt. Egal, wie ich es gerechnet habe - Sky hätte längst einen Abflug machen müssen.

Vielleicht streut der Aktionär auch nur die merkwürdigen TSI-Werte ein, damit man die Zeitung abonniert und sich nicht die Werte selbst berechnet.

[JAbizzA]

Zitat von andreas220779: Die Frage ist doch wie sich deine Berechnungen gestalten...schreib doch kurz was du genau gerechnet hast und dann schauen wir ob wir etwas finden was den Unterschied erklärt.

Hallo,

also ist Sky bei deinen Berechnungen auch erst jetzt letzte Woche auf etwa 44% gefallen? Dann wäre es ja 2:1 gegen mich.

Tja, im Prinzip berechne ich wie im Aktionär bzw. hier im Thread beschrieben.

* Daten von yahoo holen
* RSl 130 Tage berechnen
* Rangliste erstellen pro Tag
* usw.

Dann muss ich mal schauen, wo es klemmt.

Prinzipiell funktioniert es nämlich, es sind große Blöcke in der Liste, die nahezu identisch zu den "Original"-Ranglisten sind (von Abweichungen in der zweiten Stelle nach dem Komma mal abgesehen).

[JAbizzA]

Zitat von tsi_meckelfelder: Der Fehler liegt darin, dass du davon ausgehst, dass beim Aktionär etwas "berechnet" wird. Würfeln trifft es sicher eher. Mal nett formuliert.

Vielleicht hatte der Aktionär nur zu einem bestimmten Zeitpunkt kein Interesse daran, dass Sky aus dem TSI-Depot fliegt. So wie sie aktuell kein Interesse daran haben, dass Evotec und LPKF aus dem TSI-Depot fliegen.

Ich habe mehrere unterschiedliche Berechnungsarten durchgeführt. Egal, wie ich es gerechnet habe - Sky hätte längst einen Abflug machen müssen.

Vielleicht streut der Aktionär auch nur die merkwürdigen TSI-Werte ein, damit man die Zeitung abonniert und sich nicht die Werte selbst berechnet.

Ah, Danke. Das ist jetzt auch interessant!

[andreas220779]

@ tsi_meckelfelder...

Falls das stimmt was du sagst und schreibst möchte ich dich höflich bitten das anhand von berechnungen zu beweisen. Prinzipiell glaub ich das was du schreibst aber es interessiert mich schon sehr...vor allem weil JAbizzA ähnliches berichtet. sollte aber seine Excel Datei auf deiner aufgebaut sein könnte es ja ein Fehler sein... Eventuell liegt es an der Kursversorgung ...eventuell auch am Aktionaer... ich wäre sehr interessiert DAS heraus zu finden

[JAbizzA]

Zitat von andreas220779: @ tsi_meckelfelder...

Falls das stimmt was du sagst und schreibst möchte ich dich höflich bitten das anhand von berechnungen zu beweisen. Prinzipiell glaub ich das was du schreibst aber es interessiert mich schon sehr...vor allem weil JAbizzA ähnliches berichtet. sollte aber seine Excel Datei auf deiner aufgebaut sein könnte es ja ein Fehler sein... Eventuell liegt es an der Kursversorgung ...eventuell auch am Aktionaer... ich wäre sehr interessiert DAS heraus zu finden

Ich verwende überhaupt kein Excel, somit auch nichts tsi_meckelfelders Exceldatei. Ich habe alles von Grund auf selbst programmiert.

Meine Kurse kommen von yahoo, wüsste nicht, dass da bei z.b. Sky Fehler drin wären.

Wir haben vorhin mal den TSI-Wert von Sky verglichen: liegt bei 17,xx% bei uns beiden am 3.4.2014.

@andreas220779: du berechnest nichts selbst?

[tsi_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 46.766.233 von andreas220779 am 04.04.14 12:25:59

> Falls das stimmt was du sagst und schreibst möchte ich dich höflich bitten das anhand von berechnungen zu beweisen.

Was gibt es da zu beweisen? Jeder, der mein Tool nutzt, dürfte sich über die Abweichung zum Aktionär wundern. Die Berechnungen habe ich doch in der jeweils letzten Zeile der Tabellen hinterlegt.

Bei einer derart gravierenden Abweichung kann es kaum an der unterschiedlichen Kursversorgung liegen.

Aber was soll ich zu den Berechnungen vom Aktionär schreiben?

Wir sind uns doch einig, dass eine Wochenveränderung im TSI > 100/6 rechnerisch nicht möglich ist, oder? Und wenn du dir die Listen vom Aktionär ansiehst, wirst du feststellen, dass genau dies mehrfach passiert ist.

Nochmal - die rechnen nicht, die würfeln. Oder die haben eine Berechnungsmethode, von der sie in ihrem Heft nicht berichten.

[JAbizzA]

Zitat von tsi_meckelfelder: So wie sie aktuell kein Interesse daran haben, dass Evotec und LPKF aus dem TSI-Depot fliegen.

Ich hab jetzt diese beiden auch nochmal angeschaut.

Bei mir am 3.4.2014:
Evotec Rang 75, TSI: 35,98%
LPKF Rang 64, TSI: 43,47%

Beim Aktionär letzte Woche:
Evotec Rang 46, TSI: 57,01%
LPKF Rang 40, TSI: 61,25%

Hmm...

Dafür liegen die Ränge 1-20 so ziemlich identisch, auch zwischendrin sind sehr viele quasi gleich.

Kleinere Abweichungen von 1-2 Rängen sind natürlich drin, ist klar; dazu liegen die %-Werte teilweise zu eng beieinander. ZB Rheinmetall mit 90,23% und Aareal Bank mit 90,10% - wenn da der Kurs minimal anders ist oder zwischendurch mal anders gerundet wurde, dann tauschen die beiden schnell mal den Platz.

[andreas220779]

Ja da hast du recht meckelfelder. Aber was mich noch interessiert: Wie sieht das ganz denn performance technisch aus? Muss gestehen ich hab deine Datei nicht mehr...Ich würde aber falls es interessiert einen Vergleich erstellen Aktionär vs deine Tabelle dann würde ich am selben Tag starten wie mein TSI Depot und das ganze dann simulieren...vielleicht schickst du mir die Datei ja nochmal...

PS: Handelst du jetzt die ETF? oder machst du was ganz anderes?

[tsi_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 46.767.389 von andreas220779 am 04.04.14 15:18:37

Ich glaube, dass ich in der jüngeren Vergangenheit im Vergleich zum TSI2.0 ganz schön abgekackt habe.

Nach meiner Berechnung hätte ich am 11.01.2012 meine 1X Short DAX ETF (ISIN LU0292106241) gegen 2X Long DAX ETF (ISIN LU0411075376) getauscht. Und seit dem die Füße still gehalten.

Die historischen Kurse der ETF findest du hier:
http://www.etf.db.com/DEU/DEU/ETF/LU0411075376/DBX0BZ/LevDAX…

Haken setzen bei NAV und Zeitraum auswählen und Abfahrt.

Aber wie schon geschrieben: In Q1 2014 lief TSI2.0 vermutlich besser.

[Carmelita]

wahrscheinlich lässt der aktionär tsi bald wieder clam=heimlich verschwinden, ist ja auch wirklich super die strategie gehypten ... zu höchstkursen zu kaufen und sich dann abschlachten zu lassen, warum greifen die stoppkurse nicht?

[tsi_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 46.819.279 von Carmelita am 14.04.14 11:25:22

Das mit den "gehypten" Aktien hast du nun mehrfach erwähnt.

In Verbindung mit den "Stoppkursen" drängt sich mir aber dann doch der Verdacht auf, dass du das TSI-System nicht mal im Ansatz verstanden hast.

Finde ich aber drollig, dass du immer dann um die Ecke geschlichen kommst, wenn es gerade mal nicht so gut läuft.

[Carmelita]

dann kommen halt die verkaufssignale zu spät, was das ganze nicht besser macht, mich ärgert halt nur die Masche des Aktionärs die sie immer wieder durchziehen und neue Opfer finden

[Carmelita]

http://www.tsi-fonds.de/xist4c/download/web/tsi-fonds-aktion…

Zitat: "TSI-Anleger lesen mit Genuss die
Kursseiten der Tageszeitung"

Zitat: "Aus 15000 Euro wurden seit 1995 650000 Euro"

[tsi_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 46.823.111 von Carmelita am 14.04.14 20:34:00

Meinst du jetzt die Verkaufssignale der jeweiligen Aktien (30-Tages-TSI <50) oder den Verkauf sämtlicher Aktien (Ampel: rot)?

Die TSI-Werte der Tabelle vom Aktionär scheinen mir in vielen Fällen falsch zu sein - insbesondere, wenn Aktien sich dem Wert von 50 nähern. Wobei ich nicht weiß, ob das schlicht Rechenfehler sind oder Absicht. Und ich weiß auch nicht, was mich mehr erschrecken würde.

Bei Sky hat der "Spaß" schlappe 16,9% Kursverlust gebracht (ich hätte nach meinem Tool am 07.02. zu 7,69 verkauft - der Aktionär hat am 28.03. zu 6,39 verkauft).

LPKF hätte ich am 04.04. zu 16,53 verkauft - steht aktuell bei 15,21.
Evotec hätte ich am 21.03. zu 3,83 verkauft - steht aktuell bei 3,60.

Läppert sich...

Aber wer den "Rechenexperten" vom Aktionär glaubt, hat ja selbst Schuld.

Mit "Stoppkursen" hat das allerdings nichts zu tun. Und "meine" Ampel (ich nutze allerdings nur RSL 130 Tage S&P500) ist noch knapp "grün".

Mir wäre es am liebsten, wenn die Ampel demnächst auf "rot" springt und der DAX dann 3.000 Punkte verliert. Man wird ja mal träumen dürfen. ;-)

[andreas220779]

Soo ich kann mich den Posts von meckelfelder nur anschließen... und aus diesem Grund habe ich mein eigenes TSI Berechnungstool fast fertig.

Denn ich glaube an die Strategie, weil wenn man sie zerlegt und anschaut was man genau tut erkennt man, dass dieser Ansatz recht schlüssig ist. Ich werde im Laufe des Tages auch eine lange Email an Herrn Sesselmann verfassen welche die "Rechenfehler" thematisiert. Ich bin gespannt ob es eine Antwort geben wird.

Was die Performance aktuell angeht: Man wird gerade schmerzhaft darauf hingewiesen, dass Trendaktien und beide Richtung "trendstark" reagieren.

Das Depot nähert sich verdächtig seinem Startwert. Aktuell minus 8,1% für dieses Jahr.(hdax minus 2,6% /Dax minus 2,2%).

Schönen Tag noch

PS: ich werde der Strategie treu bleiben mindestens zwei grün- und rotphasen lang. Danach wird abgerechnet

[tsi_meckelfelder]

Die Zeit für das Schreiben der eMail ist verschwendet.

Ein Kollege von mir hat auch schon mal geschrieben. Antwort: Fehlanzeige.

Die sehen so eine eMail nicht mal als Chance, ihre Berechnungen kritisch zu prüfen. Die haben da vermutlich unbezahlte Praktikanten sitzen.

[shortput]

Den Grundgedanken der Strategie empfinde ich ebenfalls als sehr sinnvoll und dafür danke ich dem Aktionär. Die vielen Rechenfehler sind ärgerlich aber für mich eher eine Chance. Wenn Herr Sesselmann nicht antwortet, dann spricht dies für eine gewisse Verblendung und auch Arroganz gegenüber interessierten Börsianern und Abonnenten.

Selber zu denken und ggf. die Strategie sogar zu verfeinern hat zwei wesentliche Vorteile:

1. es bringt mehr Spass selber zu rechnen als einfach andere zu kopieren
2. da ich eigenständig reagiere sind - bei besserer Berechnung bzw. Strategie - meine Ergebnisse besser, dies bringt neben Spass auch noch Gewinn

Aktuell verwende ich die Systematik eher auf int. kleinere und mittelgrosse Werte.

[andreas220779]

genau @ shortput

Den Gedanken hab ich auch gehabt...ich wollte halt dem "Erfinder" der Strategie etwas Zeit geben. Und ich verstehe ehrlich gesagt immernoch nicht warum man Fehler bewusst machen sollte? Ich werde jetzt mein Tool verwenden und es eine Zeit lang hier veröffentlichen. Die Frage ist nur wie oft ihr die aktuelle TSI Liste sehen wollt(wenn überhaupt)? -Täglich -Wöchentlich oder nur bei Änderung?

[tsi_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 46.824.345 von andreas220779 am 15.04.14 07:30:05

> Ich werde im Laufe des Tages auch eine lange Email an Herrn Sesselmann verfassen welche die "Rechenfehler" thematisiert. Ich bin gespannt ob es eine Antwort geben wird.

Falls du deine eMail noch nicht abgeschcikt hast, habe ich noch etwas "Futter".

TSI-Rangliste vom 27.03.2014 - Sky 44,31% (das war die Liste, mit der Sky rausgeflogen ist)
TSI-Rangliste vom 03.04.2014 - Sky 17,34% (da hatte ich in meiner Berechnung 16,88%)

Quizfrage: Wie kann bei dem Durchschnitt aus 6 Wochen ein TSI wöchtentlich um mehr als 100/6 = 16,67 % steigen oder fallen?

Ich finde es spannend, dass der "Rechenfehler" genau in dem Moment korrigiert wird, wenn die Aktie in der Vorwoche verkauft und aus der "Beobachtung" der Leser entfernt wurde.

Ich glaube inzwischen weniger an Rechenfehler und viel mehr an Manipulation.

Aktuell hätten Evotec (seit 20.03.), Leoni (seit heute) und LPKF (seit 03.04.) verkauft werden müssen. Offensichtlich passt es dem Aktionär derzeit nur bei Evotec ins Kalkül und so wurde der Wert heute zum Verkauf gestellt. Mal sehen, ob es da in der nächsten Woche zu einem "unerklärlichen" Abrutschen im TSI kommt.

Am meisten ärgert mich dabei, dass ich immer noch meine eigenen Berechnungen angezweifelt habe. Wo ich doch weiß, dass der Aktionär die Werte veröffentlich, die er benötigt. Und nicht die Werte, die sich rechnerisch ergeben.

[andreas220779]

ja hatte schon ne mail geschrieben aber es schadet ja nix weitere anzeichen zu sammeln.

Aber die KRUX an der ganzen Sache ist folgendes:

Funktioniert TSI oder funktioniert es nur mit "geschönten Kursen".

Beispiel aktuell: ich hatte ja Norma ins Depot gekauft und der aktionaer hatte sie nie im Depot die gingen heute raus mit ~ 20% Gewinn.

Bei Evotec kam mir der kaufzeitpunkt vor dem Hype zu Gute und ich konnte mit minimalem Gewinn ( 35€) glattstllen.

Ich bin gespannt ob sich mein Tool als zuverlässig erweist.

[tsi_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 46.844.612 von andreas220779 am 17.04.14 21:07:20

Ich würde das Funktionieren des Systems nicht an einzelnen Aktien festmachen. Vielleicht hast du mit Norma einfach Glück gehabt.

Ich glaube schon, dass TSI funktioniert. Aber es funktioniert nach meiner Rückrechnung eben nicht nur mit Aktien sondern auch mit (Hebel-)ETF auf den DAX. Eine Rückrechnung mit HDAX-Aktien hätte ich gar nicht durchführen können, weil mir da die entsprechenden Daten fehlen.

Aber der Aktionär kann natürlich kein System mit Hebel-ETF promoten. Dann benötigt man nämlich nicht die Zeitung und außerdem macht Flatex weniger Trades (die Verbindung von Flatex und Aktionär einfach mal googlen...).

[andreas220779]

Ja die kenn ich schon btw heißt die neue Verbindung "Aktionaersbank"

Naja die ETF Strategie hast du ja vorgestellt und ich find sie sehr gut. Aber ich möchte doch lieber bei Aktien bleiben. Du hast natürlich recht mit den einzelwerten werde wohl Morgen die TSI Berechnung fertig haben ( Mit automatischem Kursbezug von Yahoo---falls dich das interessiert hier mal n Link zu nem Video http://www.youtube.com/watch?v=iSlBE3CWg5Q )

[andreas220779]

Soooo wie versprochen gibt es heute meine TSI2.0 Liste für den HDAX.

Es würde mich freuen wenn die anderen die eine TSI Liste erstellen diese mal abgleichen könnten.

Ich benutze übrigens die Xetra Kurse von finance.yahoo.com



Viele Grüße


PS: Danke an meinen Bruder für die tatkräftige Unterstützung bei VBA.

PPS: Ich werde diese Liste jetzt täglich posten.

[andreas220779]

Da hat sich doch ein kleiner Rechenfehler eingeschlichen....der RSL Wert berechnet sich ja laut Aktionaer aus den letzten !!!!!!!! 130 !!!!!!!!! Schlusskursen und ich hatte 120 genommen. Sorry mein fehler eventuell haben andere denselben Fehler gemacht. Bitte überprüft das mal!

hier die korrekte Liste:



Kann man ja gleich mal vergleichen wie sich das auf die Werte auswirkt.

[tsi_meckelfelder]

Hallo Andreas,

ich habe nur in Stichproben kontrolliert und komme in etwa auch auf deine Werte. Interessant übrigens der Gleichlauf von Evotec und LPKF - den habe ich so auch in meinen Berechnungen. Hat der Aktionär aber bislang nicht bemerkt... Kommen die aber sicher auch irgendwann drauf.

Handelst du jetzt zukünftig nach deiner Liste oder weiterhin so wie der Aktionär es vorgibt?

Mein Tip noch:
Am besten ist es, die Termine zu den Indexüberprüfungen zu berücksichtigen. Die werden immer im Voraus bekanntgegeben.
Und einen Check der Tagesveränderungen (in %) vornehmen. Könnte ja mal ein Aktiensplit dahinter stecken (derzeit sind m.W. für den 12.05. (Merck) und 19.05. (Fresenius) geplant.

[el-cortez]

Hallo,
melde mich als gelegentlich mal reinschauender. Super Arbeit hier im Thread!

Fragen zur Anwendung in die Runde:
1. Haltet ihr euch strikt an die Regel >90 kaufen und <50 verkaufen?
1.1 Bei "Nein": Kombiniert ihr das mit Charttechnik um einen möglichst optimalen Einstieg zu finden?
1.2 Wie würdet ihr einen Fall unter 1.1 behandeln, wenn eine Aktie >90 geht, ein paar Tage (Woche) warten zum besseren Einstieg, der TSI Wert dann aber bei bspw. 85 liegt?

Vielen Dank für ein paar Kommentare. Im übrigen ist mir klar, dass es keine "richtige" Antwort gibt und das es auch zwei unterschiedliche Strategien sind. Mir geht es rein um Meinungen und Erfahrungswerte zur Kombination.

Vielen Dank!

[andreas220779]

Hallo hier mal ein kleiner Denkanstoß. Ist mir gerade beim Charts schauen aufgefallen! Was sagt ihr dazu?

[tsi_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 46.860.070 von andreas220779 am 23.04.14 10:04:11

Kaffeesatzleserei.

Und für das TSI-Modell irrelevant. Wäre natürlich toll, wenn man vor Beginn des Crash aus den Aktien aussteigt und vom Short ETF profitiert.

Aber vielleicht ist man auch Short und muss zusehen, wie der DAX auf 12.000 steigt.

Ich finde das TSI-Modell mit der Ampel gerade deshalb toll, weil ich mir keine Charts anglotzen muss.

[andreas220779]

Sollte auch kein Anlass zum handeln sein. Mir ist nur eine gewisse Symmetrie der Ereignisse aufgefallen.


So dann kann ich ja gleich deine Fragen beantworten:

Also ich werde wohl vorerst weiter nach Aktionaer handeln, ABER ich werde mein Depot spiegeln und es nach meiner neuen Liste als Musterdepot führen und dann bei Beginn der nächsten Rotphase "abrechnen" sollte mein Musterdepot deutlich andere Ergebnisse erzielen (natürlich zu meinen Gunsten) werde ich wechseln. Sollte sich vorher (wenn die Grünphase noch sehr lange anhält) eine ähnliche Performancedifferenz ergeben werde ich auch wechseln.
Zu den Indexänderungen : guter Punkt muss ich beachten. Und aktienkursänderungen bei splits oder ähnlichem werde ich auch verfolgen. Hoffentlich wirds nicht zu aufwändig.

Naja mein Excelsheet soll sich ja selbst aktualiesieren also alle 24 Stunden. das wird noch etwas kniffelig aber ich bin guter Dinge das es klappen wird

bis dahin

[shortput]

@ Andreas, habe sehr ähnliche Werte, aber ich aktualisiere auch um 14:30. Bei mir liegt Dialog noch hinter Freenet, aber insgesamt sind die Listen quasi deckungsgleich.

Vor allem ist Deine Liste sehr übersichtlich.

@ el cortez

Wenn ich ein System fahre, dann immer konsequent, sonst kann ich ja nicht feststellen, ob es funktioniert, wenn ich alle 2 Jahre anpasse oder emotionale Aspekte einbaue. Mein meinen kleineren internationalen Werten wird konsequent nur über 90 % gekauft, ein Verkauf läuft bereits bei 70 %. Diese Regeln sind fix, nur der investierte Betrag variert, je nach dem wie es im Maklerbuch aussieht und wie gross die Gesellschaft ist bzw. das gehandelte Volumen, insgesamt halte ich wohl weniger Werte als der Aktionär und die Handelsintensität liegt ähnlich hoch, da bei 70% doch häufiger einer rausfliegt.

[Carmelita]

wie wird denn gewichtet, je nachdem wieviel cash gerade frei ist?

[Carmelita]

und warum ist dann nicht lufthansa anstatt aarealbank reingekommen?

[andreas220779]

@shortput
Danke für das Feedback. Naja ich kann halt quasi zwischen 17:45 Uhr und 7:59 Uhr des nächsten Tages aktualisieren.
Freut mich gerade extrem das die Liste zu stimmen scheint.

Zur Übersichtlichkeit: ich hab mir ja die Mühe gemacht die TSI Liste in nem anderen Excel File zu formatieren und schick zu machen. Funktioniert leider noch!!! nicht automatisch

[shortput]

@ carmelita

falls Du mich meinst, ja, der Kontostand entscheidet. Hierbei wird der sog. Gebertindikator und der Bedarf für sonstige Strategien berücksichtigt. Die Ampel des Aktionärs nehme ich nur für europäische Werte, meine Ausstiege sind aber sensibler gewählt, so dass ich eher draussen und wohl auch später wieder drin bin - dies muss nicht besser sein, hier habe ich keine praktische Erfahrung. Den Gebertindikator verfolge ich aber bereits seit Jahren und verwende ihn für die Märkte in USA und Europa (jeweils die Währungspaare getauscht).

Lufthansa konnte im Premiumdepot nicht aufgenommen werden, da das Anlageuniversum dort nur MDAX,SDAX und TechDAX beinhaltet. Für den MDAX gibt es dort eine eigene Liste.

Nachträglich allen ein frohes Osterfest und steigende Kurse...

[Carmelita]

ok, danke...

[JAbizzA]

Antwort auf Beitrag Nr.: 46.858.632 von andreas220779 am 22.04.14 22:30:45

Hi,

hier sind die von mir berechneten Werte. Die Daten stammen auch von yahoo.

[tsi_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 46.874.916 von JAbizzA am 25.04.14 13:50:05

Du hast LPKF mit 18,7% auf Platz 97.
Ich habe LPKF mit 18,35% auf Platz 94.
Der Aktionär hat LPKF mit 53,74% auf Platz 52.

Quizfrage: Wer ist zu dumm zum Rechnen?
Oder: wer hat derzeit noch ein Interesse daran, LPKF im TSI-Depot zu behalten?

Ich glaube, ich weiß die Antwort.

[braeunling]

Hallo,

ich denke es handelt sich nicht nur um die Aktie von LPKF. TSI vom Aktionär ist Beschiss. Ich wollte sogar antizyklisch gegen die Empfehlung des Aktionärs handeln. ABER nicht einmal dies funktioniert.
Ich werde mein Abo beim Aktionär kündigen. Die Zeitung erreicht nicht einmal das Niveau der Bildzeitung.
Es steckt ein System dahinter. So dumm (KLUG) kann eine Firma nicht sein, immer wieder fehlerhafte Bewertungen herauszugeben. ODER???? WAS IST DER TRICK VOM AKTIONÄR???
Wenn viele den Aktionär kündigen, versuchen sie vielleicht das Niveau der Bildzeitung zu erreichen? oder was denkt ihr??? Oder bin ich zu Dumm und mache einen Denkfehler? Leider habe ich dank des A.... viel Geld verloren.
Ich habe die Beiträge davor gelesen. Habt Ihr eine Antwort auf die falschen Bewertungen erhalten?
Ich habe mehr als 200 Euro für ein Schrott Abo bezahlt.

Was sollte man tun? Hab gerade das aktuelle Musterdepot mir angesehen. Ich glaub nur dem Depot (Statistik), das ich selbst gefälscht habe.

MFG

Karsten

[happyinvest]

Antwort auf Beitrag Nr.: 46.878.252 von braeunling am 26.04.14 01:05:44

mir ist schon bei mehreren börsenbriefen aufgefallen, dass man empfehlungen bei welchen man weit vorne ist gerne drin lässt bzw. immer wieder aufgreift. nach dem wer uns vor 10 jahren gefolgt ist ist nun 1000% vorne.

die schlechten werden enteder verkauft oder eben nicht mehr besprochen

[RangInvestmentsNachLevy]

Hallo Ich habe mir am vergangenen Wochenende diesen Thread durchgelesen und mich gleich ans programmieren gemacht und ebenfalls eine TSI Liste erstellt und diese stimmte genau mit der von Andreas überein.

Ich halte es für eine extreme Abzocke was die Zeitung "derAktionaer" hier veranstaltet vor allem mit "getuneten" Listen zu arbeiten geht garnicht. deshalb werde ich mir eine geeignete Plattform suchen um die von mir/uns erstellte ECHTE TSI Liste zu veröffentlichen. Diese wird dann aber RangInvestmentsNachLevy heißen oder kurz RINL-Liste. Ich denke das sollte im Sinne aller sein.

MfG Anonymus RINL's

An alle die hier schreiben...macht weiter

[andreas220779]

#gute idee

[JAbizzA]

@andreas220779: hat dir meine Liste was geholfen?

[andreas220779]

@jabizza
ja klar ich hab zwar erst daten vom 22.04. aber die Reihenfolge stimmt in etwa überein und ausserdem hat sich das mit den kanditaten lpfkf evotec und leoni bestätigt.

PS: noch keine Antwort von Herrn S.

[tsi_meckelfelder]

> PS: noch keine Antwort von Herrn S.

Echt nicht? Das wundert mich aber... ;-)

[andreas220779]

hey hey Tja ich dachte ich hätte eine fundierte und vom Ton her gewählte Email geschrieben aber bisher keine Reaktion. Ich bin aber guter Dinge und wer weiß vielleicht ließt er hier ja heimlich mit, und denkt darüber nach wie er sein System fehlerfrei gestalten kann.

Aber mal was anderes wir haben ja nun alle das kleine Problemchen der Ampel. meine Idee war: wieso nicht den DurchscnittsRSL des Index zu berechnen (also den Summe aller RSL's an jenem Tag durch die Anzahl der im Index vorhandenen Aktien) und dann aus dem Ergebnis das 30 Tage Durchscnittsergebnis ziehen? Ich werde das mal heute abend Backtesten.

[Carmelita]

wenn der Aktionär nachweißlich und bewußt falsch rechnet dann wird es Zeit dies in allen Foren öffentlich zu machen

[andreas220779]

Guten Morgen ... mit dem Backtest muss ich leider zurückrudern..dafür bräuchte ich ein Programm wie etwa Captimizer um dynamische Indexzusammensetzungen zu berücksichtigen ( also die jeweilige Zusammensetzung des HDAX ) schade eigentlich... aber ich werde meine Ampel mal an der des Aktionaers versuchen einzustellen.
so long...have a nice day

[Zombie66]

Was die Börsenampel betrifft könnte man es ja auch ganz einfach machen.
Einfach den HDAX Index wählen und dann den 200 Tage Gleitenden Durchschnitt als Indikator.
HDAX über der 200 Tage linie : Ampel Grün
HDAX unter der 200 Tage linie : Ampel Rot

So hätte man zumindest die größten Verluste zuverlässig vermieden.

[vulpecula2]

Antwort auf Beitrag Nr.: 46.900.608 von Zombie66 am 30.04.14 14:03:07

Hallo Zombie66

das grenzt ja schon an Entzauberung. Mit dem gleitenden 200 Tage Durchschnitt für den HDAX ließe sich für den Aktionär aber kaum Geld verdienen.

Hast Du oder sonst jemand überschlagen, ob es überhaupt einen bedeutenden Einfluß hat, ob man HDAX, MDAX oder DAX für den gleitenden 200 Tage Durchschnitt als Warnsiganl nimmt?

Vulpecula2

[tsi_meckelfelder]

So, nun hat der Aktionär auch bei Evotec die Hosen runtergelassen.

20.03.: ich - 46,51 (Evotec hätte dann am 21.03. zu 3,83 verkauft werden müssen; Aktionär - 56,90
16.04.: ich - 24,53 (!!!); Aktionär - 47,22 (Verkauf zu 3,53 am 17.04.)
24.04.: ich - 20,89; Aktionär - 41,50 (da mochten sie den Fehler wohl noch nicht zugeben)
30.04.: ich - 16,73; Aktionär - 17,52 (Aktionär aufgewacht?). Veränderung in 4 Tagen beim Aktionär: 23,98 Punkte. Is klar...

Mal sehen, wann sie bei LPKF die Hosen runterlassen.

03.04.: ich - 42,05 (LPKF hätte dann am 04.04. zu 16,53 verkauft werden müssen; Aktionär - 56,31
30.04.: ich - 12,32 (!!!); Aktionär - 48,79 (Verkauf heute - Kurs aktuell 15,67)
08.05.: werden sie den Fehler in der Liste zugeben? Oder warten sie eine weitere Woche?

Sind das nun Fehler oder sind das manipulative Eingriffe? Beides ist PEINLICH.

[tsi_meckelfelder]

Der nächste gravierende Fehler lauert übrigens bei BB Biotech AG. Die hatte ich am Mittwoch bei 51,10 und der Aktionär hatte sie bei 70,55. Bei mir würden die wohl am 09.05.2014 einen Abflug machen. Beim Aktionär dauert es vermutlich wieder einige Wochen länger.

Und Leonie ist heute mit nur zwei Wochen Verspätung geflogen. Und der Verlust durch diese Verspätung ist auch überschaubar (ca. 1%).

[crossiefx]

Warum soll ich mich mit Excel Tabellen rumärgern und aktualisieren ?
Man handelt nur einmal pro Woche ? Dann kann ich doch auch nach dem >>>>

http://www.wikifolio.com/de/TSI2013-TSI-Depot-von-Der-Aktion…

handeln.

Was spricht dagegen ?

[crossiefx]

Noch was :

Bin schon seit längerem hier am lesen, die Idee und Umsetzung finde ich superklasse !!!

Könnte aber jemand eine Zusammenfassung schreiben was man braucht und wie es gemacht wird. Irgendwie werden hier nur Bruchteile vorgelegt oder aber die Links oder Anhänge führen ins Leere.

Wenn ich eine Watchlist anlege muss ich dann die 110 Aktien des HDAX eingeben ?

[tsi_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 46.915.368 von crossiefx am 03.05.14 00:13:35

Wenn du nach dem Wikifolio handelst, rennst du dem Aktionär hinterher.

a) du hältst Aktien auf dem "absteigenden Ast" teilweise mehrere Wochen zu lang (hat bei Sky, Evotec, LPKF ganz ordentlich gekostet)

b) du tradest mit der Masse immer am Freitag (mit dem Excel-Tool bist du unabhängig vom Kalendertag)

[crossiefx]

Antwort auf Beitrag Nr.: 46.915.680 von tsi_meckelfelder am 03.05.14 08:05:31

Auch schon wach ?
Danke für die schnelle Antwort.

Aber könntest Du mir eine kleines "How to" schreiben

Die Excel Liste habe ich, aber wie bekomme ich die neuesten Daten und wie bekomme ich sie dann in die Liste ?

[andreas220779]

Ja wir sollten mal eine grobe how to do TSI2.0 machen nur weiß ich noch nicht wann ich Zeit habe...aber ich habs mir vorgemerkt...Ich werde meine Datei auch online stellen wenn ich mit ihr zufrieden bin.

[andreas220779]

Hallo und Guten Abend an alle Mitleser und Mitstreiter,

Ich stelle mal meine überarbeitete TSI Liste online. Ich hoffe die Übersichtlichkeit ist geblieben. hab versucht noch etwas Zusatzinfos einzufügen.

[tsi_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 46.924.946 von andreas220779 am 05.05.14 19:36:25

Klasse Service!!!

[JAbizzA]

So, dann hier meine Liste, auch vom 5.5.2014

So ein paar Unterschiede gibt es da auch zwischen uns, darum sollten wir uns auch mal kümmern ... z.b. freenet ist ziemlich anders platziert.

Ich lade täglich um 23:30 Uhr die Kurse von yahoo über die financial API und verwende die adjClose zum Rechnen.

[tsi_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 46.927.432 von JAbizzA am 06.05.14 10:11:33

Ich bin bei freenet ganz dicht bei Andreas.

Ich verwende die Xetra-Schlusskurse um 17:30 Uhr.

Aber das alleine kann eigentlich den Unterschied bei freenet kaum erklären.

Wünsche viel Spaß beim Suchen nach dem Grund der Abweichung (ca. 160 x 110 Kurse).

[tsi_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 46.927.432 von JAbizzA am 06.05.14 10:11:33

Kleiner Tipp noch:

Addiere bitte mal die 110 TSI30-Werte.

Wenn du nicht auf 55 bzw. 5500 kommst, ist irgendwas falsch.

Ich hatte da jetzt keine Lust, die 110 Werte abzutippen.

[andreas220779]

Ja also die erste frage sollte sein welchen Kurs nimmst du? xetra freenet oder nen anderen? Xetra Kurse haben ja bei yahoo immer ein .de am ende also in diesem Beispiel: FNTN.DE
Und tatsächlich unterscheiden sich close und adjusted close. Aber der relative Abstand sollte gleich sein.

Ich geb' dir mal nen Screenshot von meinen Daten die kannst du dann ja abgleichen:
Das sind die täglichen Kurse und Ränge:

[crossiefx]

Antwort auf Beitrag Nr.: 46.924.946 von andreas220779 am 05.05.14 19:36:25

Super ! Danke !!!!

Könntest du die Liste jede Woche einstellen ?

[andreas220779]

hatte ich erstmal vor so lange mein sheet nicht 100%ig automatisch läuft...wenn's fertig ist soll es mit einem Knopfdruck alles tun ( Kurse holen; TSI berechnen und Liste erstellen) Und dann soll das ganze per timer im Hintergrund automatisch laufen...

[JAbizzA]

Ja genau, ich hol mir den Kurs mit dem Symbol FNTN.DE

Was mir jetzt gerade auffiel: statt 25,255 wie bei dir habe ich 25,25 gespeichert. Über die Tabelle historicaldata bekomme ich das auch so auf nur zwei Nachkommastellen.
Und diese verwende ich, weil ich ja bei z.b. Dividendenzahlungen oder Splits die letzten 160 Werte neu holen muss.

Aber auch das sollte nicht so gravierende Unterschiede verursachen.

Hier sind dieselben Werte bei mir:

[andreas220779]

Hmm ich seh keine Riesenunterschiede nur eins fällt auf du hast da viele Dupletten drinne (gleiche Kurse) aufgrund von Feiertagen: (01.05. / 21.04. / 18.04.) und wenn du das drin lässt verfälscht das bestimmt.) vor allem weil ja einschließlich Weihnachten alle Feiertage noch im RSL Zeitraum wären)

[JAbizzA]

Das stimmt. yahoo historical blendet zwar die Wochenenden aus, aber nicht die Feiertage. Da kommt dann der Vortagskurs nochmal, aber Volume ist 0.

[andreas220779]

lösch die mal raus und schau ob das ergebnis ein anderes ist...obwohl ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, das dass einen einzelnen Wert in der tabelle so verschiebt....weil das gilt ja dann für alle 110 Werte (das mit den feiertagen)

Der Tip von Meckelfelder ist aber gut summier mal alle deine TSI Prozentwerte für einen Tag da sollte dann 5500 herauskommen (bei excel brauchst die ja nur markieren und er zeigt dir die summe in der statusleiste an. Bei mir kam auch genau 5500 heraus

[JAbizzA]

Antwort auf Beitrag Nr.: 46.927.590 von tsi_meckelfelder am 06.05.14 10:33:06

Wenn ich den close statt des adjClose verwende (natürlich bei allen, komplett 160 Tage rückberechent), komme ich bei freenet auf Rang 6, 91,66%

Was nimmst du?

Das macht den größten Unterschied aus. Die Feiertage machten nur hinter der ersten Nachkommastelle was aus.

[andreas220779]

Rang 5 mit 93,58%....hast du das mal mit dem addieren versucht?

[JAbizzA]

Hmm, jetzt hab ich da ein Problemchen entdeckt ...

die yahoo.finance API liefert z.b. bei DRW3.DE zwischen dem 17.4. und 22.4. nur folgende Kurse:

<results>
<quote Symbol="DRW3.DE">
<Date>2014-04-22</Date>
<Open>88.00</Open>
<High>88.00</High>
<Low>86.91</Low>
<Close>87.00</Close>
<Volume>14400</Volume>
<Adj_Close>86.35</Adj_Close>
</quote>
<quote Symbol="DRW3.DE">
<Date>2014-04-17</Date>
<Open>88.10</Open>
<High>88.10</High>
<Low>86.91</Low>
<Close>87.50</Close>
<Volume>21400</Volume>
<Adj_Close>86.85</Adj_Close>
</quote>
</results>

Insgesamt fehlen da 5 Aktien (DRW3.D, FPE3.DE, HEN3.DE, SRT3.DE, VOW3.DE). D.h. dass ich am 18.4. nur 105 RSL-Werte habe statt 110.
Meine Berechnung läuft aber so, dass ich nicht stur eine 110er-Liste erstelle, sondern es gibt eben so viele Plätze 1-n wie es RSL-Werte gibt.

Aber das verfälscht natürlich dann schon, wenn 5 Werte/Plätze an einem Tag fehlen und am anderen Tag wieder mit dabei sind. Die restlichen 105 rutschen ja dann bis zu 5 Positionen rauf oder runter.

Könnt ihr da mal schauen, was für Kurse ihr an den Tagen habt?

[JAbizzA]

Und jetzt nochmal was zu den "Rechenfehlern" von Der Aktionär.

Was wir ja seit gestern angeschaut haben: Selbst wenn man Feiertage drin hat oder nicht oder an manchen Tagen knapp 5% der Titel gar nicht berücksichtigt, macht das im Endeffekt ganz wenig bei den Plätzen auf der TSI-Liste aus.
Man kann auch mit 131 Tagen rechnen oder mit 129 usw.

Also müssten die einen wirklich krassen Fehler drin haben ... oder ...

[JAbizzA]

Ich formuliere meine Frage von 13:58:46 Uhr mal um

Warum gab es am Karfreitag (18.4.) von den anderen 105 Aktien was bei yahoo? Alle mit Volumen 0 natürlich.

Ich will die (deutschen) Feiertage eigentlich nicht rausnehmen, da ich für die Ampel weltweite Indizes beachte. Und gibt es dann am 3.10. natürlich schon Werte anderswo.

Ausserdem kann es ja auch mal sein, dass eine Aktie mal für einen Tag aussetzt. Was macht man dann bei der Rangliste?

Ich denke, einfach ignorieren, dass die Werte ein bisschen abweichen können.

[tsi_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 46.937.416 von JAbizzA am 07.05.14 15:49:23

Wichtig ist, dass du dich mit deinem System wohlfühlst.

Ich finde es völlig abwegig, einen Feiertag ohne Xetra-Handel zu verarbeiten. Erst recht, wenn es von 105 Aktien irgendwelche dubiosen Kurse gibt und von 5 Aktien keine Kurse.

Ich wollte einfach täglich eine Deadline haben, zu der ich die Kurse abgreife. Und da erscheint mir die Uhrzeit (17:30 Uhr) und die Börse (Xetra) mit den größten Umsätzen die beste Eignung zu besitzen.

Aber wer gerne irgendwelche Karfreitage oder Ostermontage von Lang & Schwarz verarbeiten will - jeder wie er mag. Von Lang & Schwarz bekommst du vielleicht sogar Kurse am 25. Dezember.

Wichtig ist der Hinweis, dass das gar nicht so fürchterlich viel Unterschied ergibt und schon gar nicht die Stümpereien vom Aktionär erklären kann. Mich würde beim Aktionär mal interessieren, wie der Weg einer eMail verläuft, in der ein Leser die TSI-Werte hinterfragt. Vermutlich gehen die eMails direkt in den Trash-Ordner. Weil der Aktionär gar nicht an korrekten Listen interessiert ist. Die wollen ihr Schmierenblättchen verkaufen. Und die wollen, dass bei flatex ordentlich kleine Stückzahlen mit je 5,90 € Provision gehandelt werden.

Wer richtige Listen will, kommt nicht um eine eigene Berechnung rum. Und wer eigene Listen erstellt, kann sie so einstellen, wie er es für richtig hält. Kann sich so selber den Aktienkorb (z.B. SDAX statt MDAX) zusammenstellen. Kann sich die Ampel berechnen, die er für richtig hält. Aber einen Fehler sollte man nie mehr machen - seine Liste mit der Liste vom Aktionär vergleichen. Weil die Liste vom Aktionär mit dem Wort "Dreck" noch zu nett umschrieben ist.

[niknakker]

Hallo Zusammen,

seit kurzer Zeit verfolge ich sehr interessiert diesen Thread!
Finde ich klasse wie hier selbst an Lösungen gebastelt wird.

Ich finde das TSI System auch höchst interessant, auch wenn die Performance beim Aktionär in diesem Jahr mehr als schlecht bisher ist.
Da dort ja anscheinend einige Fehler drin sind, besteht die Möglichkeit dass ihr hier eure Files / Software zur freien Nutzung bereit stellt damit andere auch davon profiitieren können bzw. Feedback geben können?

Ich wäre an einen Austausch sehr interessiert.
Außerdem gibt es einen weiteren Thread, wo der User albr42 bereits eine Software dazu gebaut hat.

http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1191306-1-10/tsi-…

[JAbizzA]

Zitat von tsi_meckelfelder: Ich finde es völlig abwegig, einen Feiertag ohne Xetra-Handel zu verarbeiten. Erst recht, wenn es von 105 Aktien irgendwelche dubiosen Kurse gibt und von 5 Aktien keine Kurse.

...

Aber wer gerne irgendwelche Karfreitage oder Ostermontage von Lang & Schwarz verarbeiten will - jeder wie er mag. Von Lang & Schwarz bekommst du vielleicht sogar Kurse am 25. Dezember.

Ne, das kam jetzt falsch rüber. Ich will das ja gar nicht machen.

Yahoo ist da nur irgendwie inkonsequent bzw. hat halt auch kleinere Fehler drin. Am Karfreitag gab es von den 110 abgefragten Kursen 105 "Fake-Kurse" mit Volume 000 und Vortagskurs. Und 5 Kurse gab es gar nicht.
Wenn da konsequent alle 110 Kurse kommen würden mit den Vortagswerten, dann wäre das mit den Feiertagen ziemlich egal. So stimmt halt die Anzahl Ränge nicht.
Ich stelle das aber jetzt konsequent auf deutsche Handelstage um.

Werft ihr euere Updatefunktion manuell nur an Werktagen an? Oder wie bekommt ihr das mit den Nicht-Handelstagen mit?

Zitat von tsi_meckelfelder: Wichtig ist der Hinweis, dass das gar nicht so fürchterlich viel Unterschied ergibt ...

Genau! Darum hab ich ja gestern die drei Postings hintereinander geschrieben, nachdem sich das ergeben hatte.

[tsi_meckelfelder]

Zitat von JAbizzA:

Zitat von tsi_meckelfelder: Ich finde es völlig abwegig, einen Feiertag ohne Xetra-Handel zu verarbeiten. Erst recht, wenn es von 105 Aktien irgendwelche dubiosen Kurse gibt und von 5 Aktien keine Kurse.

...

Aber wer gerne irgendwelche Karfreitage oder Ostermontage von Lang & Schwarz verarbeiten will - jeder wie er mag. Von Lang & Schwarz bekommst du vielleicht sogar Kurse am 25. Dezember.

Ne, das kam jetzt falsch rüber. Ich will das ja gar nicht machen.

Yahoo ist da nur irgendwie inkonsequent bzw. hat halt auch kleinere Fehler drin. Am Karfreitag gab es von den 110 abgefragten Kursen 105 "Fake-Kurse" mit Volume 000 und Vortagskurs. Und 5 Kurse gab es gar nicht.
Wenn da konsequent alle 110 Kurse kommen würden mit den Vortagswerten, dann wäre das mit den Feiertagen ziemlich egal. So stimmt halt die Anzahl Ränge nicht.
Ich stelle das aber jetzt konsequent auf deutsche Handelstage um.

Werft ihr euere Updatefunktion manuell nur an Werktagen an? Oder wie bekommt ihr das mit den Nicht-Handelstagen mit?

Zitat von tsi_meckelfelder: Wichtig ist der Hinweis, dass das gar nicht so fürchterlich viel Unterschied ergibt ...

Genau! Darum hab ich ja gestern die drei Postings hintereinander geschrieben, nachdem sich das ergeben hatte.

[tsi_meckelfelder]

Zitat von JAbizzA: Werft ihr euere Updatefunktion manuell nur an Werktagen an? Oder wie bekommt ihr das mit den Nicht-Handelstagen mit?

Mein Excel-Tool hat ein Blatt "Feiertage". Da berechne ich die Feiertage und beim Import werden diese Feiertage dann ausgelassen.


Zitieren über ich noch...

[andreas220779]

So hier nun die aktulle Liste. Von heute dem 12.Mai

Es ist zu sehen, das Wirecard verkauft wird aber ich handel "noch" nach der aktionaers Liste also wird Wirecard im gespiegelten Depot verkauft.

Ich hab jetzt mithilfe der "bedingten Formatierung" die Farbgebung der Rangentwicklung (-1W ; -2W ; -3W) automatisiert ich denke das es optisch recht ansprechend und informativ geworden ist.
PS: die letzten 3Wochen konnten gefüllt werden, da ich noch Daten vom 22.04. hatte (21.04. war ja Ostermontag deshalb sind bei -3W die Daten vom Dienstag drin)




PS: an der Rangentwicklung lässt sich ja auch eine dynamische Komponente ablesen eventuell werde ich den Rückblick erweitern (-5W oder länger....mal sehen oder ich mach aus der Rangetwicklung eine Indikatorzahl um die Dynamik festzuhalten => Zukunftsmusik)
MfG Andreas

[andreas220779]

Ach ja Osram wurde verkauft weil es ein Trade im Rahmen vom PremiumService war. Diese Vermischung war natürlich ein Fehler und wurde ja auch direkt "bestraft" wird in Zukunft niht mehr vorkommen. NXP gehört auch in die Kategorie und wird natürlich noch korrekt zu ende gehandelt. Demnächst gib es auch wieder ein Depotupdate.

[JAbizzA]

Zitat von andreas220779: PS: an der Rangentwicklung lässt sich ja auch eine dynamische Komponente ablesen eventuell werde ich den Rückblick erweitern (-5W oder länger....mal sehen oder ich mach aus der Rangetwicklung eine Indikatorzahl um die Dynamik festzuhalten => Zukunftsmusik)
MfG Andreas

Hi,

dazu kannst du hier http://www.vtad.de/node/3157 was nachlesen. Die komplette Arbeit ist kostenlos als PDF verlinkt.

Kurz gefasst: "Auf diese Art und Weise sollen Einzeltitel ausgeschlossen werden, die aufgrund einer guten Wertentwicklung in der länger zurückliegenden Historie noch auf den vorderen Plätzen der RS-Rangliste auftauchen, aber in der jüngeren Vergangenheit bereits zur Schwäche neigen."

[andreas220779]

Interessanter Link... ist zwar nicht ganz das was ich meinte aber es hilft zu verstehen wie man die funktionsweise von TSI eventuell noch verbessern könnte

[andreas220779]

Hallo Bezug nehmend auf den Hinweis von Zombie66 hab ich mal den 200er GD vom DAX mit den Ein- und Ausstiegssignalen der TSI Ampel verglichen und versucht es grafisch darzustellen:




Ja ich weiß DAX Vergleich zu einer Strategie auf den HDAX macht nicht wirklich viel Sinn aber der Aktionaer hat die Ampelsignale ja am DAX aufgezeigt deshalb hab ich den Dax drangehängt.

Ganz unten noch der 200'er GD auf HDAX

Es ist zu erkennen, dass ein Handeln nach der 200'er GD Ampel zu weniger Signalen geführt hätte aber eben auch zu weniger Fehlsignalen. Man hätte auf jedenfall alle großen Krisen gut überstanden.
Demnach erscheint mir der 200'er GD sogar besser geeignet. ich werde Ihn auf jedenfall verwenden und auch in der TSI Liste wiedergeben.

Noch einen schönen Arbeitsteig allen!

[andreas220779]

Ach noch zu erwähnen wäre: es gab keine entgegengesetzten Signale zwischen Ampel und 200'er GD

[shortput]

Danke für die gute Arbeit Andreas.

Bei einer Zeitschrift muss halt mehr gehandelt werden, denn die Leser wollen ja nicht über Monate hören:

"Wir machen nichts, danke für die Abogebühren"

Obwohl für uns als Investoren Nichtstun oftmals besser ist als hektisches Handeln.

[tsi_meckelfelder]

Nun haben sie bei LPKF die Hosen runtergelassen. Von 40,74% in der Vorwoche (ich hatte 6,67%) auf 5,38% (ich habe 4,86%). "Überraschend" starker Einbruch...

Der nächste "Fall LPKF" ist BB Biotech. Aktionär: 60,41%. Ich: 34,62%. Da werden sie dann wohl auch wieder in der Woche nach dem Rauswurf den manipulierten Wert auf den realistischen Wert korrigieren.

Und statt Fielmann hätte man eigentlich Nemetschek kaufen müssen. Aber sie werden sicher ihre Gründe haben, Fielmann in der Liste hochzujubeln. Müsste man mal die Werbeanzeigen von Fielmann zählen.

[andreas220779]

Osram aktuell: 47,24 beim aktionaer und 30,64 bei mir

[tsi_meckelfelder]

Osram habe ich bei 27,34. Wird sicher in der nächsten Woche vom Aktionär "korrigiert"...

Hast du schon Antwort auf deine Anfrage beim Aktionär? ;-)

[andreas220779]

so ich hab mal meine Pause genutzt und die aktuelle Liste vom Aktionaer und unsere (beides Datum 15. Mai) auf die Differenzen zwischen den TSI-Werten verglichen und sortiert...seht selbst

[JAbizzA]

Zitat von andreas220779: Osram aktuell: 47,24 beim aktionaer und 30,64 bei mir

Zitat von tsi_meckelfelder: Osram habe ich bei 27,34. Wird sicher in der nächsten Woche vom Aktionär "korrigiert"...

Hast du schon Antwort auf deine Anfrage beim Aktionär? ;-)

Hmm, bei mir am 15.5. mit 45,71%

[tsi_meckelfelder]

Mich würden deine Tagesschlusskurse sämtlicher 110 HDAX-Aktien seit 25.09.2013 interessieren. Hast du die in einer Excel-Tabelle?

Ich würde die gerne mal mit meinen Kursen vergleichen. Da müssten wir ja gravierende Unterschiede oder Rechenfehler haben.

[KleinKosto]

Hallo TSI 2.0 Interessierte! Durch Zufall bin ich letzte Woche auf dieses Forum gestossen als ich nach Rat suchte ob Kurse mit oder ohne Dividendenabschlag zur Berechnung des RSL nach Levy als Grundlage dienen sollten.

Ich habe hier sehr viel Bestätigung gefunden für meine eigene Arbeit und Erfahrungen der letzten Jahre und möchte mich schon mal dafür bedanken! Insgesamt ist die Diskussion sehr sachlich in diesem Forum.
Wie ich zum TSI 2.0 gekommen bin: Mit dem RSL nach Levy beschäftige ich mich nun schon etwas mehr als vier Jahre. Im Internet fand ich dazu Info bei http://www.relative-staerke.de und im Buch von Ralf Goerke „Zur richtigen Zeit im richtigen Markt“. Ich glaube Goerke war einer der ersten die einen Indikator (Ampel) hinzugezogen haben um zu beurteilen wann man in trendstarke Aktien investieren soll und wann nicht. Im Buch „Die besten Anlagestrategien aller Zeiten“ von Shaugnessy sind auch noch Berechnungen zu finden wie über die Jahrzehnte hinweg sich das Investieren aufgrund des RSL und anderer Parameter entwickelt hätte.

Ich war dann gerade soweit damit loszulegen als im Mai 2012 der Aktionär das Investieren nach RSL mit „Ampel“ (Goerke) aufgriff und um die Komponente der Rangliste erweiterte. Dieser Gedanke gefiel mir recht gut und es ist relativ leicht zu berechnen. Sehr bald zeigte es sich das es immer wieder bei einzelnen Aktien sehr grosse Abweichungen gab bei der Liste des „Aktionärs“ und bei meiner Liste. Nach einiger Zeit war ich mir sicher das dies nicht an den Kursen oder Berechnungen von mir liegen konnte. Nun fand ich dazu in diesem Forum weitere Bestätigung!

Zum Verwalten der Kurse benutze ich seit mehr als einen Jahr dieses OpenSource Program
http://buchen.github.io/portfolio/index.html
http://www.wertpapier-forum.de/topic/38306-portfolio-perform…
Es ist ein Programm zum Portfoliomanagement (mit Java erstellt), aber mich hat bisher nur der Teil interessiert mit dem man Aktienkurse verwalten kann. Mit dem Programm kann man diese in csv Dateien exportieren. Die Kurse sind XETRA Schlusskurse (ohne Berücksichtigung der Dividende). Ich verarbeite die csv Dateien dann mit von mir erstellten Perl scripts. Mit Excel Tabellen bin ich eher auf „Einsteiger Niveau“ und kann mich in keinster Weise mit „Anfänger“ aus diesem Forum messen …. Abweichend zur Berechnung der Aktionär’s Rangliste bekommt bei mir auch der letzte Platz noch %, aber das sollte den Erfolg der Methode nicht beinträchtigen. Das Ergebnis ist dann eine csv Datei mit einer Rangliste des HDAX.

Ich hoffe mal das die Kurskapriolen nicht die Ergebnisse der Backtests der Zeitschrift „Der Aktionär“ in Frage stellen. Wie auch hier im Forum schon mal erwähnt finde ich alles über 10% Rendite im Jahr als gut, besonders verglichen mit dem Zeitaufwand den man mit dieser Methode hat (wenn mal die „tools“ zum Errechnen alle so arbeiten wie sie sollen).

Als „Ampel“ benutze ich den MSCI World mit einer einfachen Glättung von 30 Tagen. Parallel dazu erechne ich dies auch für den HDAX um zu sehen wie sich beide entwickeln.

Hier noch die Ranglistenwerte aus meiner Rangliste Stand 15. Mai zu diesen Aktien:
Osram 27,33
LPFK Laser 6,52
BB Biotech 35,88
DMG Mori Seiki 36,27
Norma 38,64
Fielmann 91,52

Euch allen ein schönes Wochenende!

[JAbizzA]

Ok, kaum habe ich die Februarkurse von Osram mit drin (Danke für den Tipp an Herrn Meckelfelder ) hat bei mir Osram am 15.5.2014 den TSI-Wert 32,7

Jetzt kommen wir der Sache schon wieder näher ...

[JAbizzA]

Zitat von KleinKosto: Hier noch die Ranglistenwerte aus meiner Rangliste Stand 15. Mai zu diesen Aktien:
Osram 27,33
LPFK Laser 6,52
BB Biotech 35,88
DMG Mori Seiki 36,27
Norma 38,64
Fielmann 91,52

Hallo, dann gleiche ich mit deinen Werten auch mal ab. Bei mir Stand 16.5.2014:

Osram 27,67
LPFK Laser 3,64
BB Biotech 33,13
DMG Mori Seiki 34,99
Norma 36,84
Fielmann 91,48

Passt also!

[KleinKosto]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.006.758 von JAbizzA am 19.05.14 11:06:44

16. Mai habe ich

Osram 25,18
LPFK Laser 6,18
BB Biotech 34,52
DMG Mori 36,97
Norma 38,76
Fielmann 91,67

wie bereits erwähnt, ich teile 100 / 110 (Aktien) und multipliziere das mit dem Rangplatz. Der letzte bekommt also auch ein paar Punkte. Dies erschien mir einfacher zu rechnen.

[JAbizzA]

Fehler beim hier Reinschreiben:
LPFK Laser 6,43

[tsi_meckelfelder]

> Der letzte bekommt also auch ein paar Punkte. Dies erschien mir einfacher zu rechnen.

Dann ist die Berechnung aber nicht unbedingt mit den korrekten Berechnungen zu vergleichen.

Und warum es jetzt einfacher ist, 100 durch Aktienanzahl zu teilen als 100 durch (Aktienanzahl - 1) ist mir nicht ganz klar.

Aber wie ich schon an anderer Stelle geschrieben habe: jeder soll mit seinem System leben können. Nur leidet eben die Vergleichbarkeit.

Du kommst dann eben nicht auf 5.500 Punkte bei Addition deiner TSI2.0-Werte sondern auf 5.550 Punkte. Und qualitativ dürfte deine Berechnung allemal besser sein, als die gewürfelten Werte vom Aktionär. Schlechter als Aktionär geht allerdings auch kaum... ;-)

[andreas220779]

Also mittlerweile muss ich mich dem negativen Ton gegenüber dem Aktionaer leider anschließen. Ich habe eine Antwort bekommen schon vor ein paar Tagen aber ich bin leicht angesäuert über die Qualität der Antwort. Ich werde sie in Auszügen demnächst hier veröffentlichen. Dann kann sich jeder von euch sein eigenes Bild darüber machen.

[tsi_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.007.498 von andreas220779 am 19.05.14 13:05:07

Du hast tatsächlich eine Antwort bekommen? Das hätte ich nicht erwartet. Nun bin ich aber sehr neugierig, was sie geschrieben haben.

[andreas220779]

So liebe Leute hier nun die wöchentliche "echte" Liste

Ich habe diese wieder etwas erweitert von nun an könnt ihr auf einen Blick sehen was sich noch im Originaldepot befindet und was laut der "echten" Liste verkauft und gekauft werden musste und sich somit im gespiegelten Depot befindet.

[andreas220779]

So und nun zu den Auszügen aus der Antwortmail von Herrn Sesselmann:

Meine Frage:
Herr Sesselmann wieso kommt es zu eklatanten Rechenfehlern zwischen ihrer veröffentlichten TSI2.0 Liste und mehrerer voneinander unabhängig und doch übereinstimmenden Listen?
Antwort:
...."Also ... Listen .... vollautomatisch mit einer Software, die doppelt geprüft ... . Natürlich werde ich bei den Listen nicht alles bis ins letzte Detail veröffentlichen können. Bitte um Verständnis." ....

Anmerkung:
Details nicht veröffentlichen? Ich dachte die Strategie sei von jedermann leicht zu verstehen und die Regeln wären im Rahmen der Überschrift "Die Millionenformel" in Ausgabe 22/2012 erläutert worden.
...
Ein Missverständnis in meiner Fragestellung?
...
Eine erneute Nachfrage aufgrund der recht ungewöhnlichen Antwort:

Worte die in der Antwort zu lesen waren:

"gut zwischen den Zeilen gelesen" ; "letzte Details ... kann ich nicht veröffentlichen" ; "bin ... nicht der Geheimniskrämer" ; "... nicht alles verraten darf"

Ich bin doch leider etwas irritiert.


Bildet euch selbst eine Meinung. Ich hab meine schon (leider)

[tsi_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.010.930 von andreas220779 am 19.05.14 23:13:26

Also wenn ich das mal kurz mit eigenen Worten zusammenfassen darf:

Natürlich manipulieren wir die Listen und wenn wir es nicht täten, könnte ja jeder Idiot die Listen selber berechnen und wir würden nicht mehr unser geiles Heft verkaufen können.

[KleinKosto]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.010.878 von andreas220779 am 19.05.14 22:55:06

Hallo Andreas,

ich rechne zwar ein wenig anders aber deine Liste vom 19. Mai gleicht mit der von meinen Script berechneten ziemlich gut. Keine "Sprünge" bei einzelnen Aktien wie bei der Liste vom Aktionär (ich mach mir schon gar nicht mehr die Mühe zu vergleichen).

Welche Kurse wurden zum Erstellen der Liste benutzt?
Die Kurse zur Berechnung meiner Liste sind die XETRA Schlusskurse die ich von Ariva.de auslese.

[andreas220779]

Hi
@meckelfelder
Man könnte auch denken, das er sich ertappt fühlt und deshalb sagt es gibt noch andere Faktoren zur Berechnung , die sind aber geheim...nur steht davon nichts in den Artikeln. Im Gegenteil die sind so gemacht das sie versprechen: alles ganz einfach alles transparent.
Irgendjemand lügt und das ist äußerst bedenklich.

@KleinKosto
schön zu hören, dass meine Berechnung auch mit deiner zu ähnlichen Ergebnissen kommt.
Ich benutze auch Xetra Schlusskurse aber von Yahoo. Eventuell ist auch bei meinen importierten historischen Kursen etwas anders. Das sollte sich dann aber spätestens dann angleichen wenn ich 130 selbst importierte Kurse habe. Also irgendwann im August.

Schönen Gruß

[JAbizzA]

Zitat von andreas220779: Ich benutze auch Xetra Schlusskurse aber von Yahoo. Eventuell ist auch bei meinen importierten historischen Kursen etwas anders. Das sollte sich dann aber spätestens dann angleichen wenn ich 130 selbst importierte Kurse habe. Also irgendwann im August.

Schönen Gruß

Achtung: yahoo hat aktuell bei Airbus einen herben Fehler drin.
https://de.finance.yahoo.com/echarts?s=AIR.DE#symbol=AIR.DE;…

Aber wiederum: selbst dadurch ändert sich nichts gravierend. Ich hatte ja bis vor kurzem die Feiertage nicht berücksichtigt, was auch kaum was ausgemacht hatte.

Anmerkung: mit "kaum" meine ich ein halbes Prozent hin- oder her oder auch mal 2-3 Rangplätze hin- oder her. Im Prinzip macht das eh nichts aus, da man ja keine Ahnung hat, zu welchem Kurs man dann ja real kauft oder verkauft.

[andreas220779]

danke für den Hinweis...vieleicht sollte man sich noch eine Alarmfunktion einrichten die größere Kursdifferenzen zeigt und die man dann nachprüfen kann

[tsi_meckelfelder]

Ich habe ein Kontrollblatt eingebaut, auf dem die Tagesveränderungen gezeigt werden.

Bei einem Aktiensplit muss man ja die Historie korrigieren.

Bei Airbus sieht es nach einem Split 2 Aktien für 1 Aktie aus.

Das Problem ist nur: es gab gar keinen Split bei Airbus.

Vielleicht hat der Praktikant vom Aktionär bei Yahoo ausgeholfen.

[tsi_meckelfelder]

Heute wage ich mal einen Tipp, bevor die Liste veröffentlicht wird:

SMA Solar fliegt raus und es kommt Nemetschek (evtl. Gerry Weber). Ich habe SMA Solar bei 26,12% - der Aktionär wird sie heute wohl bei ca. 40% haben - die Manipulation wird dann in der nächsten Woche korrigiert, wenn niemand mehr so genau hinsieht.

Heute dürfte die Manipulation bei Osram "korrigiert" werden. Letzte Woche: Aktionär 47,24% - ich 28,01%. Heute: ich 17,25% und Aktionär wird sie auch bei ca 17% haben, was einem Rückgang von 30%-Punkten entspräche, was rechnerisch eigentlich nicht möglich ist (max. Veränderung 16,67%-Punkte).

[JAbizzA]

Bei mir: SMA Solar 26,09%, Osram 17,42%

Aber hey: ohne DIE GEHEIME EXTRAFORMEL können wir das ja gar nicht vergleichen.

[tsi_meckelfelder]

Liest "Der Aktionär" hier heimlich mit?

Bei Osram (Aktionär: 42,37%) haben sie die "Korrektur" der Manipulation offenbar um eine Woche verschoben.

Mal sehen, ob die "Korrektur" bei SMA Solar dann auch erst übernächste Woche erfolgt.

[andreas220779]

wenn man schaut wie sich der Kurs von Nemetschek entwickelt sieht man schon wie viele "Lemminge" da draussen sind. Da könnte doch ein cleverer Trader seinen schnitt machen....oder

[andreas220779]

ich hab vor 10 min zu ~67 gekauft und jetzt sinds schon 69...man stelle sich ein CFD oder anderes Hebelprodukt vor....naja Schönen Tag noch. Ich geh mal zum workout

[tsi_meckelfelder]

Letzte Woche (da hatten alle selbst rechnenden TSI2.0er das Kaufsignal) hättest du sie für 65 bekommen.

[andreas220779]

@tsi_meckelfelder:

Ich weiß ich hatte das Signal auch aber ich handele ja noch nach der aktionaers liste. Ich muss das noch mit meinem investmentpartner abklären ob wir switchen. Sieht aber positiv aus....

[KleinKosto]

@tsi_meckelfelder: errechnest du so die % Werte für die Aktien an einen Tag?

HDAX mit 110 Aktien
Schlechtester Platz bekommt 0% (Platz 110)
% Faktor der linear verteilt wird 100/109 = 0,9174311926605505

Platz 110: 0%
Platz 109: 1 * 0,9174311926605505
Platz 108: 2 * 0,9174311926605505 = 1,834862385321101
...
...
Platz 1: 109 * 0,9174311926605505 = 100

Im Spreadsheet bekomme ich dann als Summe 5600.

Rechne ich da falsch?

Dies wird für die letzten 30 Börsentage gemacht. Dann wird für jede Aktie die % Werte addiert, diese durch 30 geteilt.
Anschliessend das ganze sortieren und fertig ist die Rangliste.

Beste Grüsse!

[tsi_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.037.532 von KleinKosto am 23.05.14 18:34:53

> Im Spreadsheet bekomme ich dann als Summe 5600

Du kommst auf 5.500. Sonst war alles korrekt.

Hier zum nachsehen:
https://www.dropbox.com/s/o1jeoaqnn0qbnce/TSI20.xlsm

[andreas220779]

Wie peinlich ist das denn? In der TSI-Musterdepotrubrik des aktuellen Aktionaer's ist ein Statement zu LPKF Laser abgedruckt?

"LPKF Laser: Insiderkäufe
Das Unternehmen produziert Maschinen und Lasersysteme zur Mikromaterialbearbeitung. usw usw "


Wie diletantisch dort gearbeitet wird geht schon auf keine Kuhhaut mehr.

[andreas220779]

@ KleinKosto
meine Excel Formel sieht in etwa so aus:

=(110-(SUMME('RANG HDAX'!A5:A34)/30))*(1/109)

du könntest also TSI2.0 auch als "durchschnitts Rang" angeben und ganz vorne würde dann der mit dem niedrigsten Wert (= höchster Rang) liegen

[tsi_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.038.424 von andreas220779 am 23.05.14 21:40:15

Da hat der Praktikant, der für die Jubeltexte zuständig ist wohl keine Info vom Praktikanten bekommen, der für die Auslosung der Neuaufnahmen und Verkäufe der einzelnen Werte zuständig ist. Vielleicht kommt nächste Woche noch ein Jubeltext zu QSC.

[jojobo]

Hallo zusammen,

ich lese seit einiger Zeit auch schon hier mit, habe den Aktionär auch im Abo (v.a. zwecks TSI-Musterdepot) und mache mir mittlerweile auch so meine Gedanken.

Zitat von andreas220779: Wie peinlich ist das denn? In der TSI-Musterdepotrubrik des aktuellen Aktionaer's ist ein Statement zu LPKF Laser abgedruckt?

"LPKF Laser: Insiderkäufe
Das Unternehmen produziert Maschinen und Lasersysteme zur Mikromaterialbearbeitung. usw usw "


Wie diletantisch dort gearbeitet wird geht schon auf keine Kuhhaut mehr.

Das mit LPKF ist mir auch gleich aufgefallen. Noch besser finde ich allerdings den Absatz zuvor: ""Auch das TSI-Musterdepot schaffte den Sprung in die schwarzen Zahlen und ist wieder zurück im Plus". DIes ist wohl im Zusammenhang mit der darüber aufgeführten Depotaufstellung gemeint. Lustigerweise kommt dieses "Jahresplus" nur dadurch zustande, dass sie in der Tabelle bereits Nemetschek eingebucht und dafür aber SMA Solar trotz Verkauf einfach drin gelassen haben. Macht unterm Strich ein Plus von über 1100€ aus!

Einen ähnlichen Fehler hatten sie vor 2 oder 3 Wochen schon einmal. Sieht für mich nicht grade nach sorgfältiger und gewissenhafter Arbeit aus und gibt mir zu denken...


Bester Grüße!

[andreas220779]

Stimme dir völlig zu @Jojobo

Also was mir dabei noch aufgefallen ist: in der Depottabelle stehen doch die TSI2.0 Werte der jeweiligen Aktie (letzte Spalte) die wurde einfach mal für 2 Monate nicht aktualisiert ( März/April oder so).

Die Preisfrage lautet: WARUM? Mit TSI haben sie ein Juwel in dem Heft welches ihre ganze Öffentlichkeitswirkung positiv beeinflussen könnte, aber Sie schaffen/wollen es nicht, die Potenziale zu nutzen. So etwas würde nur Sinn machen, wenn ich als "derAktionaer" weiß, dass mein System überhaupt nicht so super ist.

Ich wiederum als langjähriger Anleger an der Börse sehe das dieses System extreme Potenziale bietet sich systematisch mit dem Aufbau eines Vermögens zu beschäfftigen. Deshalb halte ich am TSI fest und versuche durch kleine Abwandlungen Informationsvorsprünge zu gewinnen.

Also immer schön geduldig bleiben

[JAbizzA]

Was mir noch auffiel: Osram wurde ja letzte Woche verkauft mit -22% Rendite.
Wäre es nicht zusätzlich noch gut, einen trailing stop oder so mitlaufen zu lassen.

Ich dachte mir schon von Anfang an, dass ein Verkauf erst bei unter 50% TSI sehr spät ist.

[tsi_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.040.560 von JAbizzA am 24.05.14 15:41:41

Finger weg von irgendwelchen Stopps. Wenn du Aktien bei kleineren Rücksetzern rauswirfst, bist du nicht mehr dabei, wenn die Post abgeht.

So etwas wie Nordex (+142%) wäre mit Trailing Stop vermutlich nicht drin. Da hättest du am 22.02.2013 für 4,00 € gekauft und Ende Juni 2013 wärst du bei ca. 4,50 € rausgegangen (Rücksetzer von 5,60 auf 4,50 in wenigen Tagen).

[KleinKosto]

@tsi_meckelfelder

Das sieht jetzt gut aus! Ich habe die Berechnung mal geändert so wie du es machst.
Nun bekomme ich auch als Gesamtsumme 5500 heraus im Spreadsheet.
Zwischen deiner und meiner Rangliste gibt es kaum Unterschiede.
Wenn dann sind gerade mal die Tabellenplätze getauscht, nur Kali + Salz hat zwei Plätze Unterschied.
Größte % Abweichung habe ich bei Bayer mit 0,43%

Ich habe bei einigen Aktien die Schlusskurse verglichen und da sind gelegentlich Rundungsdifferenzen
zu sehen.

@Andreas
ich bin mal auf deine nächste Liste gespannt

[andreas220779]

Hallo hier dann mal meine Liste...

Ich müsste noch die Kurse für Airbus korrigieren mache ich morgen und falls das grundlegend was ändern sollte kommt morgen die genaue Liste..Falls jemand von euch gravierende Abweichungen findet bitte bescheid sagen.

Und nun viel spaß:



ps: das shortdaxzertifikat wird wohl bei Ausbruchsbestätigung morgen oder übermorgen verkauft.

ansosnten wurde ja SMA verkauft, so dass nur noch wirecard im original depot ist und im spiegel nicht. (allerdings dreht sich dort das Sentiment und eventuell steigt der TSI Wert nachhaltig an ...dann bleibt uns dieser Unterschied noch länger erhalten

[KleinKosto]

Hallo Andreas,

deine Rangliste deckt sich mit meiner, nur minimale Abweichungen die vernachlässigbar sind.

Best Grüße!

[andreas220779]

Hey das freut mich ... eventuell schaffe ich es am Freitag (mit großer Hilfe von Herrn H.) die TSI Berechnungsdatei fertig zu stellen. Ich wünsche allen Lesern und Leserinnen(gibt es die in diesem Forum?) einen schönen Feiertag.

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.064.666 von andreas220779 am 28.05.14 20:11:57

Die gibts

[musicmax]

Ja, die gibt es in der Tat!
Ich habe mich in den letzten Tagen Stück für Stück durch diesen Thread gekämpft und bin sehr beeindruckt von der sachlichen und informativen Qualität.
Das Entscheidende an diesem System erscheint mir letztendlich die Qualität und sichere Funktion der Börsenampel.
tsi_meckelfelder hat dazu ja eine Berechnungsgrundlage erstellt, wenn ich richtig verstanden habe auf Basis des HDAX . Er teilt den aktuellen Kurs des HDAX durch den gleitenden Durchschnitt der letzten 130 BörsenSchlussnotierungen des HDAX. Als Glättung reagiert er erst nach jeweils 9 Tagen.
Meine Frage hierzu an tsi_meckelfelder: hat das in deinem Backtest wirklich adäquat funktioniert und ist quasi mit den Berechnungen der „Aktionärs-Börsenampel parallel gelaufen??
Es gibt ja auf dem Markt auch noch andere Börsenampeln Spezialisten. Alle behaupten jede Menge Indizes und auch noch andere Faktoren (natürlich streng geheim!) mit ein zu berechnen. So zum Beispiel:
http://boersen-ampel.de/
oder Ralf Goerke http://www.momentumstrategie.de/
Auch die GFA –Vermögensverwaltung http://www.börsenampel.de/home-konzept arbeitet nach diesem Konzept (die Depotstrategie Dt. Aktien offensiv find ich übrigens sehr gut)….
- aber genau wie beim „Aktionär“ bekommt man die Börsenampel nirgends umsonst.
Es klingt fast zu schön, wenn es möglich wäre - einfach auf Grundlage des RSL- HDAX zu denselben Ergebnissen zu kommen. – Wie groß ist eigentlich der Unterschied zum überall erhältlichen 200 Tage Durchschnitt? Und berechnen alle selbstrechnenden Forumsteilnehmer die Ampel auf diese Weise?
Ich überlege, nach Klärung der Ampelfrage auch dieses System zu fahren – allerdings ist es mir als Musiker mit null Excel-Erfahrung zu aufwendig (für die Berechnung der Ampel muss ich mir mal Hilfe suchen…)die ganzen TSI Kurse zu berechnen. Mir erscheint das System mit ETFs/eventuell gehebelt und ShortDAX ETFs wesentlich einfacher und flexibler und von der Performance durch die geringeren Kosten auch nicht viel schlechter….
Danke für die vielfältigen Anregungen!
Beste Grüße
MAX

[tsi_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.070.966 von musicmax am 29.05.14 20:11:16

Hallo Max,

die Börsenampel berechne ich nicht mehr mit dem HDAX.

Meine Tests haben das mit Abstand beste Ergebnis mit dem S&P 500 ergeben, wobei die Ampel mindestens 14 Tage über bzw. unter 1 sein muss, damit sie umspringt. Bei 0,94 bzw. 1,06 springt die Ampel in jedem Fall um.

Mit Einzelwerten hantiere ich schon lange nicht mehr. Ich nehme den 2X Long DAX ETF bzw. 1X Short DAX ETF, wobei ich immer zu 100% investiert bin. Mit Einzelwerten sind mir das viel zu viele Trades. Da verdienen am Ende vor allem Flatex und Konsorten. Immer so Trades zu 1.000 €? Ein Albtraum.

Inwieweit sich meine Ampel jetzt vom Aktionär unterscheidet, weiß ich nicht. Ich kenne ja die Tage nicht, an denen beim Aktionär die Ampel umgesprungen ist. Und bei den ganzen Manipulationen nehme ich denen die Ampelwechsel auch nicht mehr ab. Das haben die sich vermutlich so hingerechnet, wie es gerade passt.

Ich habe einfach mehrere Varianten mit unterschiedlichen Indizes durchgerechnet. S&P 500 war klarer Sieger. Dow Jones war z.B. deutlich schwächer. Euro Stoxx war die größte Niete.

S&P 500 hat mich allerdings in der Ukraine-Krise zittern lassen. Wenn es in der Ukraine brennt, bricht der Deutsche Markt ein und den USA geht das komplett am Hintern vorbei. Aber das sind so Sondersituationen, die ich aushalte, ohne mein System in Frage zu stellen.

[tsi_meckelfelder]

Bei Osram brauchen sie wohl noch etwas Zeit...

Aktionär: 37,41
Ich (und der Rest der Welt): 11,41

Ich habe mal die Listen seit 08.05.2014 ausgewertet und die einzelnen TSI2.0-Wert addiert.

Hier herrscht ja Konsens, dass die Summe 5.500 sein muss (110 Aktien mal 50%).

Hier die Werte vom Aktionär:

08.05.2014: 5.645,04
15.05.2014: 5.590,78
22.05.2014: 5.610,52
29.05.2014: 5.622,57

Auffällig ist der Rückgang vom 8. zum 15.05.2014. Da haben Sie die Manipulation bei LPKF rausgenommen (-35,36%). Seitdem steigt der Manipulationszuschlag wöchentlich an.

Die größten Manipulationszuschläge sind derzeit bei

* BB Biotech (+24,30%-Punkte)
* SMA Solar (+28,28%-Punkte)
* Osram (+26,00%-Punkte).

Interessant ist die Tatsache, dass die Manipulationen immer nach oben gehen. Den größten Abschlag habe ich bei Brenntag (-6,54%-Punkte).

Aber hey - ich habe nur den Voodoo-Zuschlag vom Aktionär nicht verstanden... ;-)

[musicmax]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.073.588 von tsi_meckelfelder am 30.05.14 11:23:43

Vielen Danke tsi_meckelfelder!

Also S&P 500...habe mir heute mal die Kursdaten der letzen 130 Börsentage von Ariva per csv-datei in mein Excel kopiert und so den RSL ausgerechnet.
Ich komme demnach auf einen RSL Wert von 1,043. Wenn ich alles richtig gemacht habe müsste der ja mit Deinem übereinstimmen?

Hast Du auch mal versucht, die RSL von verschiedenen Indizes miteinander zu kombinieren, oder lohnt sich das nicht?

Ich habe mir die historischen Kursverläufe mal angesehen und bei den richtig großen Abstürzen kann man sich mit dieser Methode natürlich viel Verlust ersparen.
Aber bei kleineren Korrekturen, steigt man doch oft ungefähr zum gleichen Kurs aus und auch wieder ein - und falls man dazwischen in einen Short-DAX gegangen ist steigt man dort auch wieder zu einem ähnlichem Kurs ein und wieder aus...da frage ich mich ob es in solchen Zwischenphasen nicht lohnender wäre in einen Geldmarktfond oder ähnlich neutrales zu investieren?

Ich wünsche einen schönen Restsonntag!
MAX

[tsi_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.081.814 von musicmax am 01.06.14 13:25:54

Hallo MAX,

dein Wert ist mit 1,043 viel zu ungenau. Ich habe 1,0437... ;-)

Falls du den S&P500 weiter zurück haben möchtest:
http://stooq.com/q/d/?s=^spx&c=0

Auf die Kombination von mehreren Indizes habe ich ganz bewusst verzichtet. Das macht es viel komplizierter und ich glaube nicht, dass das Ergebnis signifikant besser wird.

Und zu den Zwischenphasen:

Am 28.11.2007 hätte ich bei einem DAX von 7.723,66 meine 2X Long DAX ETF gegen 1X Short DAX ETF getauscht.

Am 06.05.2009 hätte ich bei einem DAX von 4.880,71 meine 1X Short DAX ETF wieder gegen 2X Long DAX ETF getauscht.

Also den Geldmarktfonds überlasse ich dann gerne dir... ;-)

Wünsche dir ebenfalls einen schönen Restsonntag.

[Träum]Und nächste Woche wird die 10.000 geknackt. Dann folgt die 12.000. Und dann wird bis auf 6.000 korrigiert. Und wir jeweils auf der richtigen Seite.[/Träum]

[musicmax]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.081.848 von tsi_meckelfelder am 01.06.14 13:45:31

Völlig klar, genau den Zeitraum meinte ich mit "großem Absturz"...da funktioniert die Börsenampel vortrefflich!

Aber beispielsweise Mitte 2010 (ich habe jetzt noch keine genauen Ein und Ausstiegsdaten...) da wäre man für einige Wochen von long auf short gegangen...Durch die relative (gewollte) Trägheit des Systems wäre man zu ähnlichen Kursen raus und wieder rein gegangen...d.h. die Anwendung des ShortDAX hätte nicht viel gebracht - an solche Phasen dachte ich bezüglich Geldmarktfond, Tagesgeld oder ähnlichem....

[tsi_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.082.168 von musicmax am 01.06.14 16:15:07

Und woran erkennst du, ob es sich um den "großen Absturz" handelt? Oder nur um ein Fehlsignal?

Am 06.10.1999 wäre ich bei einem DAX von 5.353 in das 1X Short DAX ETF gewechselt. Um dann am 18.11.1999 bei einem DAX von 5.950 wieder in das 2X Long DAX ETF zu wechseln. Verlust: 11%.

Am 08.06.2010 wäre ich bei einem DAX von 5.869 in das 1X Short DAX ETF gewechselt. Um dann am 04.10.2010 bei einem DAX von 6.134 wieder in das 2X Long DAX ETF zu wechseln. Verlust: 5%.

Ich behaupte gar nicht, dass das Short DAX ETF immer gut funktioniert. Natürlich gibt es da auch mal was an die Ohren. Aber in den langen Korrekturphasen hättest du damit richtig fett verdient.

Ich schreibe ja immer wieder: Der Anleger muss sich mit seiner Strategie wohlfühlen. Und wer dann statt Short DAX ETF lieber einen Geldmarktfonds kauft - völlig o.k.

[musicmax]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.082.300 von tsi_meckelfelder am 01.06.14 17:17:14

So gesehen hast Du natürlich absolut Recht...nur hinterher ist man immer schlauer!

...und solange das "mit dem in die Zukunft sehen" bei mir noch nicht besser funktioniert, werd ich es erstmal auf Deine Art und Weise versuchen...

[andreas220779]

Man wird doch nie die perfekte Strategie finden die 100% richtige Signale gibt.

Aber jeder der an der Börse sein Geld anlegt oder in Börsennahen Wertpapieren allgemein, wird mir zustimmen wenn ich behaupte: Es geht einzig darum diese 30-50% Abstürze zu vermeiden. Allein wenn man diese vermieden hätte, hätte man schon ein Vermögen verdient und wenn man in die andere Richtung noch dabei ist umso besser.

In Aufschwungphasen verdient doch fast jeder Geld (die Frage ist nur wieviel) aber was ist mit Abstürzen. Leute können sich einfach schlecht von ihren Investments trennen--und da hilft eben eine klare Strategie UND Geduld. Man muss sich im klaren darüber sein, das so eine Strategie (wie meckelfelder oder Ich oder all die anderen hier im Thread die echt investieren) wie wir sie fahren erst nach deutlich über 10 Jahren ihre volle (Zinseszins)Wirkung entfalten kann.

Ich für meinen Teil gebe hiermit das Versprechen ab langfristig und kontinuierlich weiter Content zu liefern und euch an der Entwicklung teilhaben zu lassen. Ich würde mir wünschen, dass noch viele diesen Weg mitgehen und wir in eingen Jahren sehr entspannt auf die Börse blicken können.

Eine schöne Pfingstwoche wünsche ich allen Lesern.

PS: heute Abend dann wieder die aktuelle Liste.

[JAbizzA]

Guten Morgen.

Zur "Börsenampel". Ich verwende einen Mix aus Indices, genau wie von Ralf Goerke beschrieben. Dabei werden DAX, TECDAX, Eurostoxx500 und NASDAQ-100 bei der RSL-Berechnung doppelt gewertet.

Die RSL-Werte werdenn dann über 10, 38 und 200 Tagen gemittelt und die Schnittpunkte mit 1 und untereinander ausgewertet.

Dabei erhalte ich dann (rückwirkend ) folgende Kauf- und Verkaufpunkte:

K '24.08.1992'
V '23.10.1992'
K '29.12.1992'
V '23.06.1998'
K '23.02.1999'
V '11.05.2000'
K '27.11.2001'
V '29.05.2002'
K '28.03.2003'
V '16.01.2008'
K '07.04.2009'
V '16.06.2011'
K '26.01.2012'
V '21.05.2012'
K '12.07.2012'

Das Problem ist halt die Sache mit der Zukunft.

[andreas220779]

@JAbizzA

Wärst du bereit die Ampel hier zu veröffetlichen? Das wäre dann ne schöne Arbeitsteilung

[JAbizzA]

Hmm, im Prinzip erzeugt mein System Kauf- und Verkaufsignale. Das hat gar nicht unbedingt was mit > oder < 1.0 zu tun. Ich habe bemerkt, dass die Signale beim Schnitt von 1.0 zu spät kommen.
Beispiel: Es kann "gut" sein einzusteigen, wenn z.b. der 38-Tage-Durchschnitt erst bei 0.96 steht, aber gleichzeitig der 200-Tage-Durchschnitt schon kräftig mitansteigt. Oder verkaufen, wenn der 38-Tage-Durchschnitt den 200-Tage-Durchschnitt nach unten durchbricht.

Ich kann hier schreiben, sobald das nächste Verkaufssignal kommt.

Die Durchschnitts-RSL-Werte sind im Moment so:

RSL.130 RSL.10Avg RSL.38Avg RSL.200Avg
1,07 1,05 1,02 1,04

Also alles "grün". Der 38er hat zwei mal die 1 von oben gestreift, aber der 200er ist solide > 1.

[andreas220779]

Klingt nachvollziehbar....wann ist denn bei dir ein Verkaufsignal generiert?

[mister mr.]

#tsi_meckelfelder
Mit Deiner Variante, sich auf den Kauf von Long- bzw. Short-Zertifikaten zu beschränken, könnte ich mich echt anfreunden. Du verwendest als Basis den S&P 500? Besteht die Möglichkeit, Deine Excel zu erhalten? Leider fehlen mir da die Programmierkenntnisse, um das für mich selber umzusetzen. Wie importierst Du die Kurse?
Ich nutze z.Z die hier im Umlauf befindliche Ecxel-Tabelle, welche ich mit Kursen von Finanztreff "füttere". Das funktioniert ja ganz zuverlässig.

[tsi_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.088.242 von mister mr. am 02.06.14 18:52:26

Da ist ja nicht viel zu importieren.

Die Historie von S&P 500 bekommst du hier:
http://stooq.com/q/d/?s=^spx&c=0

Die tägliche Aktualisierung hole ich mir hier:
http://www.ariva.de/s%26p_500-index/historische_kurse

Hier bekommst du die aktuelle Ampel:
https://www.dropbox.com/s/bzeihjabl9puv1a/Ampel.xlsx

Mehr benötigst du nicht.

[andreas220779]

So Liebe Leser/innen

Meine TSI Liste ist fertig.

Es gab einige Umstellungen:
Verkauf shortdax Zertifikat ( Formation wurde nach oben aufgelöst)
Verkauf Commerzbank (TSI 44,65%)
KAUF:
FAKTOR X2 Fielmann
FAKTOR X2 K+S

Die Positionsgröße der Käufe wird durch den Einsatz der Faktorzertifikate halbiert. Der Kauf ist deshalb möglich weil noch Barbestand war und Dividenden eingebucht wurden

Die Trades Commerzbank;Fielmann;K+S werden morgen 10 Uhr durchgeführt.
Ich halte es schon für sinnvoll sich für die Depotaktualiserungen einen festen Tag zu nehmen.
Bei mir ist dies: Montag kommt die LISTE und Dienstag wird gehandelt.

Hier die Liste:

[andreas220779]

@ meckelfelder:

Hattest du denn in diesem Jahr schon "Umschichtungssignale"

Sorry hab mir Dateien jetzt nicht gezogen....

Und wie läufts aktuell?

Beim TSI ists momentan etwas schlechter als der Dax

TSI 2014: -0,63%
DAX 2014: +4,24%
HDAX 2014: +4,04%

Seit Start
TSI: +15,74%
DAX: +20,44%
HDAX: +20,14%

Ich bin mir allerdings sehr sicher, das dies nur eine Momentaufnahme darstellt und sich das Bild in Bälde ändern wird.

[tsi_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.090.108 von andreas220779 am 03.06.14 00:05:29

Am 03.02.2014 war meine Ampel für einen Tag "gelb". 0,9964 war der Wert. Wäre sie mehrere Tage < 1 geblieben, wäre sie auf "rot" gesprungen. Sie war dann aber am nächsten Tag 1,0037 und ist seitdem konstant > 1. Aktuell 1,0440.

Meine Performance kannst du dir selber ausrechnen.

Nimm einfach jeweils DAX x 2.

Mein ETF macht ja die Bewegung vom DAX x 2. Abzüglich Kostenquote vom ETF von 0,35% p.a. Also grob geschätzt +8,28% für 2014 und 40,88% seit Start.

[andreas220779]

Ja... ich Depp

Wenns keine Umstellungen bei dir gab kann ich's ja so rechnen

Da hast du ja "leicht" die Nase vorn

[tsi_meckelfelder]

Bei dem kurzen Betrachtungszeitraum liege ich aktuell vorne. War aber auch schon anders in diesem Jahr.

In letzter Zeit wurden im Rahmen der TSI-Strategie ziemlich viele Werte teuer gekauft und billig wieder verkauft.

Und so einen Highflyer wie Nordex gibt es aktuell auch nicht.

Ich mache ja nicht in ETF weil ich glaube, dass das besser ist. Ich habe nur keinen Bock, ständig irgendwelche Kleinstorders bei Flatex aufzugeben und Provision abzudrücken.

[andreas220779]

Ja stimmt schon... Ich hoffe mit dem Zinseszinseffekt demnächst erheblich größere Ordes aufgeben zu können. wobei ~3.500€ schon ne ordentliche Größe ist...wenns in 10 Jahren im Schnitt ~20.000€ sind war TSI ne gute Entscheidung

Wobei die Dividenden ja in etwa die Order(mehr)kosten zum Zertifikat ausgleichen. Zumindest dieses Jahr.... ~700€ macht schon in etwa 60 Transaktionen aus.

[tsi_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.091.596 von andreas220779 am 03.06.14 10:14:13

Ich denke nicht, dass deine Ordermehrkosten durch die Dividenden ausgeglichen werden.

Da der DAX ein Performanceindex ist, kassiere ich die Dividenden quasi über die Steigerung des DAX, die aus den Dividenden resultiert.

Das mag sich bei einem großen Investitionsvolumen relativieren. Aber wenn du bei einem Volumen von 30.000 € ständig Käufe und Verkäufe über ca. 3.000 € tätigst, ist das natürlich um einiges teurer, als wenn du einmal für 30.000 € ein ETF kaufst und den Kram dann nur noch bewunderst.

Ich kann es nur wiederholen: hätte ich die Strategie schon in 2012 "entdeckt", hätte ich am 11.01.2012 bei einem DAX von 6.152,34 mein 2X Long DAX ETF gekauft.

Transaktionskosten seitdem: 0,00 €

Gewinn seit 11.01.2012: ca. 140%.

[JAbizzA]

Im Prinzip müsste man das tatsächlich mal simulieren: Kauf anhand der TSI-Liste, Kauf 2X DAX-ETF.

Mit TSI soll ja eine bessere Performance als der (zugrundeliegende Index, hier DAX liefern. Durch den 2er Hebel hat man das ja auch. Was schneidet wirklich besser ab, bzw. kann TSI auch den 2X DAX-ETF schlagen?

Letztendlich sind wir da wieder bei der "Ampel" und den Kauf-/Verkaufsignalen und dem Blick in die Zukunft.

[andreas220779]

genau @JAbizzA

der einzige Unterschied den ich noch in Erinnerung zu meckelfelders eft strategie habe war, dass er nen relative hohen max.drawdown hatte ~60%. Wer das aushalten kann liegt mit der etf Strategie genau richtig...

oder hat sich die drawdown Sache mit dem s&p500 auch "verbessert"? @meckelfelder

[tsi_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.092.892 von andreas220779 am 03.06.14 12:55:22

In meiner Simulation ist es mir gelungen, aus 50.000 € am 11.06.1991 einen Betrag von 25.696,80 € am 05.10.1992 zu "zaubern".

-48,61%.

Sportlich.

Interessant wäre ja die Frage, was mit meinem 2X Long DAX ETF passiert, wenn der DAX einen Tagesverlust von 50% erleidet.

Oder was passiert mit meinem 1X Short DAX ETF bei einem Tagesgewinn von 100% im DAX?

Sind jetzt theoretische Gedankenmodelle.

Nach meiner Kenntnis gibt es in den entsprechenden Indizes (LevDAX x2 und ShortDAX) Sicherungen, dass man eben nicht einen Totalverlust erleidet.

Totalverlust wäre nämlich blöd, weil es dann völlig egal ist, wie geil es vorher gelaufen ist.

[andreas220779]

juni91 bis oktober92 war der größte (prozentuale Rückgang?) das geht ja dann immerhin wurde TSI bis dahin nicht zurückgerechnet. Laut Herrn S. war es ihm technisch nicht möglich frühere Starttermine zu nehmen als 1995.

Wenn's dir keine Umstände bereitet: magst nochmal deine Datei uploaden bzw den Teil mit den ETF's?

MfG Andreas

PS: hab deine Ampel in meine TSI Berechnung mit eingebaut. läuft.

Hier mal die Quick'n'dirty Version der automatisierten Ampel:

https://www.dropbox.com/s/3pxkii2j0wr1hnq/Ampel.xlsm

[tsi_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.093.148 von andreas220779 am 03.06.14 13:24:35

Hier ist ein Link zu meiner ETF-Simulation:

https://www.dropbox.com/s/ajw5p6hhwa4s6ak/ETF_Strategie.xlsx

[KleinKosto]

Hallo tsi_meckelfelder

Sehr interessant wie man seine eigenen Backtests mit Index Daten machen kann.

Hast du die Ober- und Untergrenze von 1,06 und 0,94 ermittelt oder willkürlich festgelegt?
Ralf Goerke und der Aktionär setzen wie wir wissen auf eine Glättung des RSL.

Bzgl. Risiko könnte man ja auch die Long ETF mischen, z.B 50:50 mit einfach und doppelter DAX Performance.
Und beim short muss man ja nicht das ganze Kapital einsetzen.
So hätte vielleicht jeder die Chance eine ihm genehme Mischung zu finden.

[andreas220779]

@ meckelfelder:

könntest du mir/uns die Fraben erklären? also dieses blau und grün bei den einzelnen Werten.

@Kosto

ich glaub mich zu erinnern das er durch probieren herausgefunden hat, welche Grenzwerte zu nehmen sind.

[tsi_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.095.784 von andreas220779 am 03.06.14 18:54:36

Hallo Andreas,

blau bedeutet: echte Werte, die von der Fondsgesellschaft oder vom Indexbetreiber geliefert wurden.

grün bedeutet: die Werte habe ich selbst berechnet.

ETFs gab es 1987 noch gar nicht. Und LevDAX sowie ShortDAX auch noch nicht.

Die Grenzen habe ich durch mehrstündige Simulationsrechnungen ermittelt.

[mister mr.]

tsi_meckelfelder

Vielen Dank für die Bereitstellung der Excel-Tabelle. Für die Mühe und die damit verbundene Arbeit sowieso. Genau soetwas hab ich gesucht.

Bei Deiner Simulation gibt übrigens das Datum 31.12.2014. Soll das so sein?

[tsi_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.096.370 von mister mr. am 03.06.14 20:20:11

Du meinst sicher den 31.12.2014 auf dem Blatt "Jahresergebnisse", oder?

Ist Absicht. Damit kann ich die Performance im laufenden Jahr ermitteln.

Ich frage mich ja immer noch, wo mein Rechenfehler ist. 32% Rendite liest sich ja doch unseriös.

Also wenn jemand einen Fehler findet, bitte unbedingt bei mir melden.

[andreas220779]

Also wenn ich das richtig verstehe: long oder short gehst du wen ein Signal 14 Tage anhält ODER die Schwelle (1,06/0,94) berührt wird.

Scheint ja wirklich simpel zu sein. (und vieleicht auch genial)

Ich werd mal versuchen deine Rechnung nachzustellen und werde schauen ob ich ähnliche Ergebnisse bekomme (die altbewährte Methode )

[tsi_meckelfelder]

Genau rchtig verstanden.

Bitte folgendes noch beachten:

Die Transaktion erfolgt immer zum Schluss des Folgetages, nachdem die Ampel umgesprungen ist.

Grund:
Wenn die Börse in New York schließt (S&P500) kann ich ja in Frankfurt nicht mehr handeln. Deshalb habe ich für meine Simulation die Xetra-Schlusskurse vom Folgetag für die Transaktion herangezogen.

[JAbizzA]

Hallo zusammen,

so sieht bei mir die Kauf-/Verkaufsignalgeschichte aus:



Z.b. wurde am 23.6.98 ein Verkaufspunkt "erkannt", weil der 200er-Durchschnitt nach unten ging und er vom 38er-Durchschnitt nach unten durchbrochen wurde.

Die Durchschnitte beziehen sich immer auf den RSL-130-Tage-Wert aus den etwa 20 berücksichtigten Indices.

Grün sind die Investiertphasen.

[tsi_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.100.082 von JAbizzA am 04.06.14 12:57:12

Ich habe mal zu den Verkaufssignalen Fragen:

Am 19.03.2008 gab es ein Verkaufssignal, weil der SMA38 unter 1 rutschte (vermute ich jedenfalls).

Davor gab es (seit dem 18.07.2003) zweimal die Situation, dass der SMA38 unter 1 rutschte.

Warum gab es da KEIN Verkaufssignal?

[JAbizzA]

Du meinst den 16.1.2008 Das Datum ist in dem Kästchen angegeben.

Ich hab mich da von grob nach fein vorgetastet. Ganz einfach wäre ja "SMA200 schneidet 1.0" zu nehmen - da ist man dann aber viel zu spät dran.
Der SMA38 bzw. SMA10 (der hier nicht abgebildet ist) liefert wiederum viel zu viele Signale.

Nun kommen halt die Kombinationen in's Spiel. Ende 2003 rutscht der SMA38 unter 1.0, aber der SMA200 ist sehr hoch (bei 1.1 etwa). Also wird da das SMA38-Signal ignoriert. Wäre 02.2005 der SMA200 unter 1.0 gerutscht, hätte das ein V-Signal auslösen können.

Wenn am 23.6.1998 kein V-Signal erkannt würde, dann einige Tage/Wochen später, als der SMA38 dann unter 1.0 ging.

Das ist also quasi in "Etappen". Wenn es runter geht, dann greift irgendwas früher oder später immer.

Aber wie schon geschrieben: das ist alles Vergangenheitsdeutung.

[tsi_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.100.802 von JAbizzA am 04.06.14 14:27:15

Wie hoch musste denn der SMA200 mindestens sein, damit beim SMA38 < 1 kein Verkaufssignal ausgelöst wird?

Kannst du die ganzen Nebenbedingungen exakt definieren?

Wenn man so ohne Kenntnis der Nebenbedingungen auf die Grafik sieht, bekommt man ja den Eindruck, die Verkaufssignale seien nicht ausgelöst worden, weil der DAX danach so schön weiter gestiegen ist.

Das wäre aber natürlich extrem unseriös.

Es ist so, dass deine Ein- und Ausstiegszeitpunkte zu einem deutlich besseren Ergebnis geführt haben, als meine Ampelregeln mit dem S&P500. Deshalb bin ich natürlich sehr an deinen Prämissen interessiert.

Vergangenheitsdeutung finde ich legitim. Muss aber mathematisch nachvollziehbar sein. Sonst bringt es nichts. Die Lotozahlen vom vergangenen Sonnabend interessieren mich heute ja auch nicht mehr.

[elmago]

@Meckelfelder

Welchen 2 x Long DAX ETF nimst Du - den DE000A0X8994 ?

[tsi_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.100.978 von elmago am 04.06.14 14:45:20

DE000A0X8994 hat Kosten von 0,40 % p.a.

Ich nehme LU0411075376. Der kostet nur 0,35 % p.a.

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.101.026 von tsi_meckelfelder am 04.06.14 14:53:31

Merci !
Den hatte ich bei den DB-X-Trackers wohl übersehen.

[JAbizzA]

Zitat von tsi_meckelfelder: Wenn man so ohne Kenntnis der Nebenbedingungen auf die Grafik sieht, bekommt man ja den Eindruck, die Verkaufssignale seien nicht ausgelöst worden, weil der DAX danach so schön weiter gestiegen ist.

Der DAX und künftige RSL-Wert haben natürlich keinen Einfluss auf die Signale. Für jeden Tag werden nur ein paar der vergangenen Durchschnittswerte betrachtet.

[elmago]

Der Charme von Meckelfelders Ampel-Umsetzung mit den ETF liegt ja nicht nur in der Einfachheit und viiiiel weniger Transaktionen, sondern man spart sich auch die Aufpasserei und Rechnerei nach Dividenden und Splits.

[tsi_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.101.220 von JAbizzA am 04.06.14 15:18:36

Macht mich jetzt aber auch nicht wirklich schlauer.

Wie lauten denn nun deine exakten Spielregeln für Ein- und Ausstieg?

Oder möchtest du die nicht veröffentlichen?

[qbitt]

Tah,

wollte mich auch mal wieder zu Wort melden. War ne längere Zeit nicht hier.

Ich bin mit der TSI Einzelaktienstrategie ganz gut aufgestellt, auch wenn ich die Einstiegssignale /Ausstiegssignale etwas anders handhabe. Ich steig manchmal auch kurz vor 90% ein und verkaufe in Krisenzeiten und manchmal früher als <50%.

Aktuell bin ich investiert in
Nemetschek +2%
Dt. Euroshop +2%
Fielmann +-0%

Performance so grob 30% mit allen Käufen und Verkäufen.

Mit der Liste habe ich leider ein Problem. bisher hat immer alles Super geklappt aber am 03.05.2014 kommt meine Liste immer zum erliegen. Die Watchlisten vom Freitag 02.05 und vom Montag 05.05 sind vorhanden, aber die Excelliste packt es irgendwie nicht. Ich muss mich mal reinfuchsen und die ganze Ampelsache einfach rauslöschen. Die S&P500 Ampel von Meckelfelder (Danke dafür!)reicht mir vollkommen aus.

Grüße,
qbitt

[musicmax]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.101.240 von tsi_meckelfelder am 04.06.14 15:21:41

Mich würde einmal interessieren tsi_meckelfelder, ob Du auch einmal daran gedacht hast eine "gelbe" Ampelphase einzurichten.
Sprich in Zeiten in denen der RSL-Wert um die 1 pendelt, also in längeren Seitwärtsbewegungen. Eine Überlegung wäre, einen Korridor einzurichten in dem man dann statt direkt vom LevDax in den ShortDax (oder umgekehrt) zu wechseln - zwischenzeitlich in einen nomalen DaxEtf umschichtet....wäre das eine interessante Variante oder macht das die Sache zu kompliziert?
Bei deiner momentanen RSL Berechnung auf S&P 500 Basis ist die Glättung mit 14 Tagen ja ganz schön lang, bei deiner vorherigen Variante auf Basis des HDax hast Du ja mit 9 Tagen gearbeitet. Daher der Gedanke vielleicht eine Zwischenphase einzufügen...
MAX

[qbitt]

Ergänzung:
Nach dem ich jetzt wieder auf dem aktuellen Stand bin nach 2 Stunden lesen:

Die 200 Tage gleitender Durchschnittidee von Andreas finde ich sehr gut. Ich hab das mal mit meiner Strategie überprüft und befinde es für aussagekräftig. Sicherlich ist die Kombination von S&P Ampel von Meckelfelder und die 200GD Linie das beste.
Im Charttool welches ich benutze geibt es es auch noch 200 Tage expotentieller gleitender Durchschnitt. Dabei werden aktuelle Kurse stärker in der 200 GD Linie berücksichtigt. Schön zu sehen wenn man 200GD und 200EGD auf den HDAX übereinander legt die letzten Jahre. Das liefert manchmal zwar ein Fehlsignal ganz vereinzelt, aber dafür wesentlich früher Einstieg und Ausstiegssignale. Das Charttool ist übrigend kostenlos und folgendes:

https://www.sbroker.de/65.0.html

Mit dem auch kostenlosen Charttool von tradesignalonline.com kann ich mich nicht richtig anfreunden.

Grüße,
qbitt

[tsi_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.102.776 von musicmax am 04.06.14 18:44:33

Hallo MAX,

an eine "gelbe" Ampelfarbe habe ich tatsächlich auch schon gedacht.

Ich habe das aber verworfen, weil das zu relativ vielen Trades führen wird. Von LevDAX in LongDAX wieder in LevDAX in LongDAX in ShortDAX in LongDAX in ShortDAX in 2XShortDAX usw...

Gerade um 1 herum geht das ja evtl. hin und her.

Ich bin mit meinen aktuell 32,19 % p.a. seit 30.12.1987 recht zufrieden und irgendwann ist dann auch mal genug mit dem Testen und man muss auch mal machen.

Vielleicht noch 2 Hinweise:

Ich habe auch mal mit 2X ShortDAX ETF probiert (statt 1X ShortDAX ETF). Die Ergebnisse waren dadurch schlechter. Deshalb nur 1X ShortDAX ETF.

Das absolut beste Ergebnis bekam ich bei der Kombination

275-Tages-RSL - Limit 0,90 / 1,10 - Tage 8.

Die Volatilität war hier aber deutlich höher und ich habe mich für die Nerven schonendere Variante

130-Tages-RSL - Limit 0,94 / 1,06 - Tage 14

entschieden.

[niknakker]

Zitat von tsi_meckelfelder: Hallo MAX,

an eine "gelbe" Ampelfarbe habe ich tatsächlich auch schon gedacht.

Ich habe das aber verworfen, weil das zu relativ vielen Trades führen wird. Von LevDAX in LongDAX wieder in LevDAX in LongDAX in ShortDAX in LongDAX in ShortDAX in 2XShortDAX usw...

Gerade um 1 herum geht das ja evtl. hin und her.

Ich bin mit meinen aktuell 32,19 % p.a. seit 30.12.1987 recht zufrieden und irgendwann ist dann auch mal genug mit dem Testen und man muss auch mal machen.

Vielleicht noch 2 Hinweise:

Ich habe auch mal mit 2X ShortDAX ETF probiert (statt 1X ShortDAX ETF). Die Ergebnisse waren dadurch schlechter. Deshalb nur 1X ShortDAX ETF.

Das absolut beste Ergebnis bekam ich bei der Kombination

275-Tages-RSL - Limit 0,90 / 1,10 - Tage 8.

Die Volatilität war hier aber deutlich höher und ich habe mich für die Nerven schonendere Variante

130-Tages-RSL - Limit 0,94 / 1,06 - Tage 14

entschieden.

Wow 32% ist echt beachtlich! Dann ist man ja nach spätestens 5-10 Jahren Millionär!

Hast du auch die Rendite für 275-Tages-RSL - Limit 0,90 / 1,10 - Tage 8. ausgerechnet?

[tsi_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.103.912 von niknakker am 04.06.14 21:06:00

Ich hatte zuletzt am 01.12.2013 die ganzen Varianten simuliert.

130 - 0,94 / 1,06 - 14T war 32,320% p.a.
275 - 0,90 / 1,10 - 8T war 34,225% p.a.

Hört sich nicht viel an - macht aber im Ergebnis bei 26 Jahren Laufzeit einen Unterschied von 4,6 Mio. € zu 3,3 Mio. € (bei 10.000 € Startkapital).

Mir kommen 32% p.a. ja auch unrealistisch vor.

Jede(r) ist eingeladen, meine Berechnungen zu widerlegen.

[andreas220779]

Oder wir treffen uns in 10 jahren und feiern die fetteste Party der Geschichte...Jeder haut 10% von dem was mit der TSI oder ETF strategie verdient hat in den Pott und los gehts

[niknakker]

Zitat von andreas220779: Oder wir treffen uns in 10 jahren und feiern die fetteste Party der Geschichte...Jeder haut 10% von dem was mit der TSI oder ETF strategie verdient hat in den Pott und los gehts

In 10 Jahren wird es wohl reichen wenn jeder 1% in den Pott wirft

[niknakker]

Zitat von tsi_meckelfelder: Ich hatte zuletzt am 01.12.2013 die ganzen Varianten simuliert.

130 - 0,94 / 1,06 - 14T war 32,320% p.a.
275 - 0,90 / 1,10 - 8T war 34,225% p.a.

Hört sich nicht viel an - macht aber im Ergebnis bei 26 Jahren Laufzeit einen Unterschied von 4,6 Mio. € zu 3,3 Mio. € (bei 10.000 € Startkapital).

Mir kommen 32% p.a. ja auch unrealistisch vor.

Jede(r) ist eingeladen, meine Berechnungen zu widerlegen.

ich werde mich deinem Excel File tiefgreifend beschäftigen in nächster Zeit und gebe Feedback.

Hast du in deinen Berechnungen Steuern oder Transaktionsgebühren mit drin?

[tsi_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.104.552 von niknakker am 04.06.14 22:34:00

Ist alles ohne Steuern und Transaktionskosten.

[niknakker]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.105.092 von tsi_meckelfelder am 05.06.14 05:01:42

Eines würde mich noch interessieren, hast du bei dem Excelblatt Simulation die alle dort abgebildeten Wert per "Hand" eingegeben oder hast du nur die Funktionen die dahinter stecken versteckt?

[tsi_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.107.816 von niknakker am 05.06.14 12:54:16

Ich lade heute Abend mal eine Datei mit Formeln hoch.

Ist sonst schwer zu überprüfen.

[tsi_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.107.816 von niknakker am 05.06.14 12:54:16

Hier jetzt die Datei mit Formeln:

https://www.dropbox.com/s/b6b9omntge2wef2/ETF_Strategie_mit_…

[elmago]

In Excel bin ich leider vergleichsweise unbedarft, bin daher dankbar für die hier vorgestellten Dateien.
In erster Linie kommen für mich einfache Konstruktionen in Frage wie die "Meckel TSI-Ampel", die den S&P 500 als Einstiegs- und Ausstiegsindikator nimmt. Wenn das mit der langfristigen Brutto-Rendite von 32% hinhaut - genial!

Leider sind mit diesem Modell auch erhebliche Talwanderungen zu ertragen und ich habe mir überlegt, ob man diese Täler nicht abschwächen kann:

In der "ETF_Strategie" habe ich neben die Long/Short-Anweisungen ab 1988 den Gebert-Indikator gelegt. Da Gebert nicht short geht, habe ich die nicht investierten Zeiträume als short gesetzt. - Ergebnis:

Bei den insgesamt 31.071 Börsentagen gab es nur an 2.191 Tagen Differenzen zwischen den Modellen.
Die Frage war nun: wenn man an diesen 2.191 Tagen NICHT investiert ist, verbessert man die Performance? Ich habe das nur überschlägig durchexerziert, aber das Ergebnis war folgendes:
In der Mehrzahl der Fälle hätte Investment-Abstinenz zu einem besseren Ergebnis geführt, aber in 3 Perioden hat TSI so hohe Erträge gebracht, dass per Saldo das Ergebnis schlechter gewesen wäre, wenn man dem TSI an den 2.191 Tagen nciht gefolgt wäre.

Gruß
elmago

[tsi_meckelfelder]

Mit einem lauten "Zisch" ist bei SMA Solar die Manipulationsluft entwichen (Wochenrückgang 35,28 Punkte auf jetzt ziemlich korrekte 6,27%).

Bei Osram tut man sich noch schwer. Da scheint man die Luft in mehreren Wochen entweichen zu lassen.

Interessant auch Commerzbank. Bei mir mit 33,95% ein klarer Rauswurf. Der Aktionär rettet sie in die nächste Woche (51,14%).

BBBiotech wird auch krampfhaft gehalten (angeblich: 52,20% - bei mir 27,46%).

[nugget80]

Hi Thread,

Echt super Arbeit die ihr alle hier macht. Sehr fundiert und auch mehrfach durchgespielt.

Finde den Handel nur über ETF eine sehr gute Idee ein Index schwankt weniger als einzelne Papiere und auch die Kostenseite macht sich bemerkbar.

Gruß Nugget

[niknakker]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.103.988 von tsi_meckelfelder am 04.06.14 21:14:37

So ich mache mich grad an die Arbeit um deine Simulation zu prüfen.

Ich habe mal vorab dein Startkapital und dein Kapital vom 05.06.2014 in einen frei verfügbaren Rendite Rechner eingegeben. Siehe Bild:



Dabei ist eine Rendite von 24,94 % p.a. raus gekommen. Diese Zahl finde ich deutlich realistischer und dennoch hervorragend. Da leider keine Formel hinter der Renditeangabe in deinem Excel bitte ich dich das mal bei dir zu überprüfen.

Ansonsten werde ich jetzt die Formeln mal genauer betrachten

[tsi_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.121.424 von niknakker am 07.06.14 14:54:44

Völlig korrekt.

Da hatte ich einen Fehler in der Berechnung des Zinssatzes.

Ich mache das mit Excel über Zielwertsuche.

Dabei hatte ich einen Sparplan mit Börsentagen gerechnet. Korrekt ist aber, einen Sparplan mit Kalendertagen zu rechnen.

Es ändert nichts an der Ablaufleitung, aber der Zinssatz ist in der Tat um einiges geringer und dadurch für mich realistischer.

[vulpecula2]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.122.234 von tsi_meckelfelder am 07.06.14 22:02:48

die Rendite bleibt aber trotzdem ordentlich hoch und der Feier in 10 Jahren sollte nichtzs im Wege stehen.

Allerdings bleibt die Renditeprognose des Aktionärs aus dem Backtesting damit "outstanding". Leider wissen wir nicht, wie zuverlässig das Backtesting war. Zweifel sind angebracht, wenn schon die Ranglistenberechnung des Aktionärs nebelhaft ist.

Transparent ist die Performance des aufgelegten TSI-Fonds (WKN: HAFX6Q). Die Performance seit Auflegung (2/2014) liegt mit ~ 2% aber deutlich unter der Entwicklung des HDAX mit ~ 6%. Auch das Wikifolio-TSI Zertifikat(DE000LS9BRM2)hat sich seit dem Investierbarkeitsdatum 05.02.2014 bescheiden (~ +- 0) entwickelt.

Sicher ist der Betrachtungszeitraum sehr kurz, aber es wäre schon sehr bedauerlich, nach 5 Jahren feststellen zu müssen, dass die TSI-Strategie mit Einzelaktien zwar aufwendiger und gebührenfressender ist als die ETF-Strategie von Meckelfelder, aber dann auch noch eine schlechtetere Performance aufweist.

Vulpecula2

[tsi_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.122.564 von vulpecula2 am 08.06.14 08:38:17

Also zunächst ärgere ich mich ein wenig über meine falsche Renditeberechnung. Aber mit dem jetzt ermittelten Wert von 22,3% p.a. kann ich besser leben, als mit den bisher berichteten 32%. Da klingt 22% schon seriöser.

Um zum TSI-Fonds etwas zu schreiben, ist der Betrachtungszeitraum viel zu kurz. Für mich bleibt das Ding aber ein Kostenmonster.

An meiner ETF-Strategie gefällt mir die Schlichtheit. Wenig Trades und im Grunde kann das jeder selbst mit wenig benötigten Daten rechnen.

Von der Rendite gesehen verblasst meine ETF-Strategie natürlich etwas und es könnte ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit TSI2.0 vom Aktionär geben.

Vielleicht liegt der Königsweg in den selbst gerechneten TSI-Listen? Da ist man vom Umstiegszeitpunkt (Freitag) des Aktionär und von den Rechenfehlern des Aktonär unabhängig.

Ich muss aber ehrlich gestehen, dass mir diese tägliche Liste und die durchaus häufigen Trades eigentlich zu mühsam sind und ich bei meiner ETF-Strategie bleiben werde. Jetzt aber mit realistischeren Erwartungen.

[musicmax]

aber bevor jetzt einer auf die Idee kommt den Arbeitsplatz zu kündigen....nicht vergessen, dass die Abgeltungssteuer noch NICHT abgezogen ist!!!
dadurch reduziert sich der Gesamtgewinn leider auf ein Drittel.....Schnüff, schnüff....

[musicmax]

aber bevor jetzt einer auf die Idee kommt den Arbeitsplatz zu kündigen....nicht vergessen, dass die Abgeltungssteuer noch NICHT abgezogen ist!!!
dadurch reduziert sich der Gesamtgewinn leider auf ein Drittel.....Schnüff, schnüff....

[tsi_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.122.896 von musicmax am 08.06.14 11:03:39

Du meinst sicher UM ein Drittel, oder? Und selbst das ist noch zu hoch. Bei mir sind es 26,375%.

[66er]

Herzlichen Dank an alle Masterminds hier im Thread! Nach einer gelungenen Startphase haben doch einige die "Excellastigkeit Meckelfelders" als etwas störend empfunden - zwischenzeitlich ist sicher vielen bewußt, wie wichtig es ist die Systeme des Marktschreiers Aktionär kritisch zu hinterfragen.

Klar ist, das jeder für seine Anlageentscheidungen selbst veranteortlich ist. Ich selbst als Excel-Normalgebraucher profitiere doch sehr von dem hier Geleisteten.

Danke und LG

[tsi_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.122.896 von musicmax am 08.06.14 11:03:39

Ich glaube, dein Hinweis geht in die richtige Richtung.

Meine 26,375% Minderrendite nach Steuern trifft es sicher unvollständig. Auch die Abzüge durch die Abgeltungssteuer haben ja einen Zinseszinseffekt.

Ich werde mal eine Berechnung mit Abgeltungssteuer und 5,90 € Flatexprovision erstellen. Aber nicht jetzt sofort. Es ist schwül-warm und mir dröhnt der Schädel.

Ist besser, wenn ich das mache, wenn ich wieder klar bin. Sonst kommt am Ende eine Rendite nach Steuern und Bankprovision von 50% p.a. raus... ;-)

[vulpecula2]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.123.376 von tsi_meckelfelder am 08.06.14 14:54:43

a alle hier diskutierten Strategien langfristig ausgerichtet sind, dürften wir die schwülen Tage auch aussitzen können und bei kühlem Kopf die richtigen Überlegungen anstellen dürfen.

Vor dem Hintergrund der Abgeltungssteuer und der Provisionen sollte die EFT-Strategie, weil sehr viele weniger Umschichtungen stattfinden. Der Zinseszinseffekt sollte sich mit der EFT-Strategie eher in Grenzen halten.

Wenn man nur an diesen Effekt denkt, wäre natürlich ein Wikifolio das beste Vehikel, weil dann die Abgeltungssteuer nur am Ende anfällt. Auf der anderen Seite ist eine jährlich Performance-Gebühr fällig, die mindestens 5 % ausmacht.

Schauen wir einmal, was die Berechnung der kühlen Tage ergibt.

vulpecula2

[niknakker]

Hallo Zusammen,

ich habe mir mal die Mühe gemacht und versucht die Abgeltungssteuer und Transaktionkosten mit einzurechnen.
Anhand des Excel Files von tsi_meckenfelder habe ich eine Netto Rendite von 18,51% errechnet. Die Rendite ist immer noch sehr gut!

Meine Annahmen:
Abgeltungssteuer und Sozialabgaben: vereinfachte 27%
Ordergebühren: 6€



Ich habe jeweils immer bei Wechseln von Long auf Short bzw. von Short auf Long die Steuern und Kosten einberechnet. Was mir dabei aufgefallen ist, dass in den meisten Fällen die Short Seite oft keine Rendite erwirtschaftet. Hier sollte man noch mal genauer hinschauen. Eventuell gibt es hier Optimierungsbedarf.

Außerdem sind die 6 Jahre mit hoher negativer Rendite nichts für schwache Nerven. Für die Million hat es leider auch nicht gereicht.

[tsi_meckelfelder]

So, nun ohne Kopfschmerzen bei angenehmerem Wetter:

https://www.dropbox.com/s/biz3twdpx2e0wkf/ETF_Strategie_mit_…

Hier die Erkenntnisse:

Renditen nach Abgeltungssteuer (26,375%) und 11,80 € Kosten je ETF-Tausch:

30.12.1987 - 06.06.2014 - 17,774%
30.12.1987 - 11.01.2012 - 16,581%

Ein Großteil des Ergebnisses resultiert ja aus der Zeit seit dem Kauf des 2X Long DAX ETF am 11.01.2012. Aber wenn man die Berechnung am 11.01.2012 beendet, ist das immer noch eine ganz gute Rendite.

Die Aussage mit dem Short und der geringen Rendite trifft zu.

In 11 Fällen hat man mit dem Short DAX ETF Verluste gemacht und nur in 8 Fällen Gewinne. Aber trotzdem bleibt per Saldo immer noch ein Gewinn, weil man auch richtig fette Gewinnphasen (2000 bis 2003 und 2008 bis 2009) dabei hatte.

Sozialabgaben habe ich übrigens nicht eingerechnet.

[andreas220779]

Ja der Staat und seine großen Hände die er immer schön weit auf hält.

Aber jeder, der sich mal mit langfristiger Geldanlage beschäfftigt(hat) wird wissen, dass 16-18% NETTO Rendite ziemlich weit vorn in jedem Ranking stehen werden. Und das ist ja dann doch garnicht so weit von dem entfernt was der Aktionaer mit seinem TSI System propagiert.

16% p.a. heißt dann aber eben auch wer damit ein Vermögen machen möchte muss schon einen gewissen Kapital stock mitbringen um signifikante Ergebnisse zu erzielen.

BSP: Mister A legt 10.000€ so an und Mister B 50.000:
A brauch ~ 11 Jahre um das Einstiegsniveau von B zu erreichen der dann aber schon bei ~250.000€ stünde. Und wenn man mal einen Zeitraum nimmt der Einem Investmentleben nahe kommt eventuell 30 Jahre ( man will ja was von seinem Geld haben) Macht das schon viel aus. (850.000(A) zu 4.2 Mio(B) ).

Ein weiterer Aspekt in dem Zusammenhang ist ja auch die Möglichkeit sich von der Rendite etwas herauszunehmen und das fällt leichter wenn der jährlich Ertrag eine gewisse nominale Größe hat. Soll heißen ich nehme in einem + 20% jahr lieber mal 10.000 aus dem Depot was evetuell 50.000 Gewinn gemacht hat ( 250.000 Kapital) als aus einem das 20.000 Gewinn gemacht hat (100.000 Kapital)

Ich weiß "alles Milchmädchenrechnungen" es ging mir aber auch nicht um korrekte Berechnungen sondern um das allgemeine Prinzip.

[vulpecula2]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.125.098 von andreas220779 am 09.06.14 11:15:33

vielleicht noch ein Vergleich:

das seit Juni 2007 auf dem markt befindliche Zertifikat "Gebert Indikator" (ML0RR6) hat eine Buttorendite von ~ 13,4 % erzielt. Davon geht noch die Abgeltungssteuer runter.

So gesehen ist die Nettorendite mit dem EFT-Modell immer noch hervorragend.

vulpecula2

[andreas220779]

ETF=exhange traded fund

[niknakker]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.122.758 von tsi_meckelfelder am 08.06.14 09:53:00

Hi tsi_meckelfelder, hast du mal versucht die Strategie mit einem 3x ETF wie: ETFS 3x Daily Long DAX 30 WKN / ISIN DE000A1YKTG2 zu testen?

Wäre interessant wie da die Rendite aussieht.

[tsi_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.125.944 von niknakker am 09.06.14 15:24:46

Habe ich nicht getestet. So lange gibt es das 3X Long DAX ETF noch nicht (seit April 2014).

[JAbizzA]

Zitat von niknakker: Hi tsi_meckelfelder, hast du mal versucht die Strategie mit einem 3x ETF wie: ETFS 3x Daily Long DAX 30 WKN / ISIN DE000A1YKTG2 zu testen?

Wäre interessant wie da die Rendite aussieht.

Im Prinzip ist das ja "egal", in was man investiert. Solange die Ein- und Ausstiegspunkte (Ampel) stimmen...

Und die Ampel muss natürlich dazu passen. Es macht - vermutlich - keinen Sinn, anhand des Kaffeepreises eine Ampel zu berechnen und dann nur dänische Banktitel handeln.

[tsi_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.125.944 von niknakker am 09.06.14 15:24:46

Ich habe das jetzt mal quick and dirty gerechnet (ohne Berücksichtigung der 0,7% Management-Gebühren und ohne die Refinanzierungskosten für den Hebel 3).

Renditen nach Abgeltungssteuer (26,375%) und 11,80 € Kosten je ETF-Tausch:

30.12.1987 - 06.06.2014 - 26,977%
30.12.1987 - 11.01.2012 - 25,379%

[niknakker]

Zitat von tsi_meckelfelder: Ich habe das jetzt mal quick and dirty gerechnet (ohne Berücksichtigung der 0,7% Management-Gebühren und ohne die Refinanzierungskosten für den Hebel 3).

Renditen nach Abgeltungssteuer (26,375%) und 11,80 € Kosten je ETF-Tausch:

30.12.1987 - 06.06.2014 - 26,977%
30.12.1987 - 11.01.2012 - 25,379%

Super vielen Dank!

Das heisst also noch mal 10% mehr Rendite zu dem 2x und dass alles Netto.
Ich hättte das nicht gedacht!

2x:
30.12.1987 - 06.06.2014 - 17,774%
30.12.1987 - 11.01.2012 - 16,581%

3x:
30.12.1987 - 06.06.2014 - 26,977%
30.12.1987 - 11.01.2012 - 25,379%

[dima86x]

@TSI Meckelfelder,

lese seit Wochen den Thread mit, finde es super welche Strategie die auf die Beine gestellt hast, vielen Dank für die Bemühungen.

Ich hätte noch eine bitte, da ich immer wieder Brüche hier und da gelesen hätte und paar Links von dir gespeichert habe, aber könntest du bitte bei Gelegenheit einfach alles schrittweise erklären ohne etwas auszulassen wie du genau handelst und eventuell, dass wir es im Startpost editieren how to für alle Neueinsteiger?

[qbitt]

Was man beim 3x Long beachten sollte ist,

Erstens:
dass die Kosten um 1% p.a. höher sind als zum 2x Long. Das macht sich mit Zinseszins bemerkbar, zum Beispiel in Jahren wo es nur eine Seitwärtsbewegung gibt.

Zweitens:
Die Marktkapitalisierung und das Handelsvolumen sind um Längen geringer. Vielleicht ändert sich das ja noch, aber mann mus bedenken: Man muss einen ETF auch wieder verkaufen können, gerade in turbulenten Zeiten.

2x Long LU0411075376 Gesamtes Fondsvermögen 43,19 Mio EUR
3x Long DE000A1YKTG2 Fondsvolumen 3,18 Mio EUR

Grüße,
qbitt

[tsi_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.127.788 von qbitt am 09.06.14 22:33:30

Wichtige Hinweise.

Ich tendiere eher zum 2X Long DAX ETF.

[andreas220779]

Guten Morgen,

Ich hoffe alle die die hier mitlesen und sich rege beteiligen hatten schöne Pfingsttage...

Ich persönlich hatte viel Spaß beim traditionellen Teterower Bergringrennen.


So ich hab gerade eben noch die Liste vom Montag erstellt.

bitte schön

[simple-seb]

Hallo,

ich verfolge den Thread seit laengerem und hab mir auch ein Programm zum berechnen erstellt.
Nur verstehe ich den Algorithmus noch nicht ganz:

RSL der letzten 130 Tage fuer jede Aktie im HDAX (MDAX, DAX, TecDAX) berechnen

RSL = Letzter Kurs geteilt durch Durchschnitt der Kurse der letzten 129 Tage geteilt

RSL pro Aktie berechnen und innerhalb des Indexes gewichten:
Aktie 1: RSL=90% -> TSI=100%
Aktie 2: RSL=70% -> TSI=77.77%

Am Ende die TSI der letzten 30 Tage berechnen und den Durchschnitt pro Aktie berechnen.

Ist das so korrekt? Komme leider auf andere Werte als im Aktionaer stehen...

Vg,
Seb

[andreas220779]

Zitat von simple-seb: Hallo,

ich verfolge den Thread seit laengerem und hab mir auch ein Programm zum berechnen erstellt.
Nur verstehe ich den Algorithmus noch nicht ganz:

RSL der letzten 130 Tage fuer jede Aktie im HDAX (MDAX, DAX, TecDAX) berechnen

RSL = Letzter Kurs geteilt durch Durchschnitt der Kurse der letzten 129 Tage geteilt

RSL pro Aktie berechnen und innerhalb des Indexes gewichten:
Aktie 1: RSL=90% -> TSI=100%
Aktie 2: RSL=70% -> TSI=77.77%

Am Ende die TSI der letzten 30 Tage berechnen und den Durchschnitt pro Aktie berechnen.

Ist das so korrekt? Komme leider auf andere Werte als im Aktionaer stehen...

Vg,
Seb

Also die Vorgehensweise sieht so aus:
1.
du berechnest den Durchschnitt der letzten 130 Tage
dann dividierst du den aktuellen Kurs durch diesen Durchschnitt => RSL Wert
2.
dann vergibst du jeder Aktie, für diesen einen Tag, ihren Rang
also höchster RSL Wert = Rang 1 => Rangfolge
3.
diese Rangfolge machst du für 30 Handelstage
4.
jetzt kannst du:
entweder
4a:
jedem Rang einen Prozentwert zuordnen ( Aktie A => Rang 1 an Tag 1 =100%; Rang 2 an Tag 2 = 99,09% usw)
von diesen 30 bildest du den Durchschnitt und sortierst das ganze und viola du hast deine TSI Liste
oder
4b:
du benutzt den Durschnittsrang und multplizierst ihn mit dem dazugehörigen Prozentwert
die Excelformel sieht dann in etwa so aus:
=(110-(SUMME('RANG HDAX'!A2:A31)/30))*(1/109)
Erklärung:

=("Anzahl der Aktien im Index" - (Durschnitt der letzte 30 Ränge) * (Prozentwert de ein Rang hat)

=> um auch einen Rang mit 0% zu haben musst du 109 Werte in einem 110er Index nehmen wenn du 110 nimmst bekommt der letzte Rang auch Punkte

So das heißt im Umkehrschluss, du brauchst mindestens 160 Kurs-Tage um EINE TSI Liste zu erstellen. Danach aktualisierst du ja jeden Tag und es kommt immer eine Liste dazu.

Ich hoffe das war verständlich. Wenn nicht frag einfach....

[tsi_meckelfelder]

Bei allem Respekt - dein Beitrag steckt derart voller Fehler, dass du dir die Diskussion einfach noch mal durchlesen solltest.

Dann könntest du in der Lage sein, korrekt zu rechnen.

Verabschieden solltest du dich aber von der Annahme, dass der Aktionär korrekt rechnet.

[andreas220779]

@meckelfelder

ich hoffe du meinst nicht mich

[tsi_meckelfelder]

Du bist mir dazwischengegrätscht. ;-)

Deine Antwort finde ich übrigens viel netter als meine Antwort. :-)

[simple-seb]

Hallo Andreas,

vielen Dank fuer deine Antwort, hab meinen Fehler gleich entdeckt (Gewichtung war falsch). War dann gestern Abend doch zu spaet...

Ein weiterer Fehler von mir war, dass ich die Daten von Yahoo Finance verwendet habe, und da gibt es stellenweise Luecken (z.B. bei Fresenius fehlt alles zwischen Dezember 2013 und August 2013). Werde mich da am Wochenende mal auf die Suche nach einem anderen Anbieter machen (ich moechte nichts manuell machen muessen).

Viele Gruesse,
Sebastian

[Gotzo]

Hallo,
ich bin neu hier und ich habe mir den sehr interessanten und informativen Thread mal durchgelesen. Das Prinzip von TSI habe ich (so glaube ich) verstanden. Was mich jetzt interessieren würde, und die Frage richtet sich hauptsächlich an tsi_meckelfelder: Deine ETF, die du je nach Ampelschaltung kaufst, richten sich ja nach dem DAX, die Ampelschaltung selber machst du aber vom S&P500 abhängig. Könntest du mir als relativen Börsenneuling mal den Grund erklären. Für mich als Laien wäre es "logischer", die Ampelschaltung nach dem DAX oder HDAX zu machen.
Vielen Dank für eine Antwort.

[tsi_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.145.546 von Gotzo am 12.06.14 20:26:45

Ich habe folgendes simuliert:

Ampel grün:
* Kauf eines 1X Long DAX ETF (ISIN LU0274211480)
* Kauf eines 2X Long DAX ETF (ISIN LU0411075376)

Ampel rot:
* Kauf eines 1X Short DAX ETF (ISIN LU0292106241)
* Kauf eines 2X Short DAX ETF (ISIN LU0411075020)

Dann habe ich mit unterschiedlichen Indizes die Ampelsignale simuliert (dabei aber niemals Indizes gemischt).

Die mit Abstand besten Ergebnisse kamen bei

S&P500
2X Long DAX ETF
1X Short DAX ETF

Der S&P500 scheint also in der Vergangenheit der beste Indikator gewesen zu sein. Für mich scheint das auch nachvollziehbar zu sein. Die Musik wird immer noch in USA gespielt und da scheint ein breit aufgestellter Index besser geeignet zu sein, als z.B. der Dow Jones.

Aber auch hier gilt: Jeder wie er mag. Selbstverständlich kann man jeden möglichen Index nehmen oder auch Indizes mischen.

[andreas220779]

sehe ich ähnlich wie meckelfelder

ich würde behaupten wer lange genug experimentiert wird zu 100% einen Indexmix finden der noch besser funktioniert...nur leidet dann die nachvollziehbarkeit und vor allem die Vorraussagekraft des backtestings.

[tsi_meckelfelder]

RIP Frank Schirrmacher :-(

[dima86x]

@tsi_meckelfelder

und mit welchen Instrumenten erstellst du deine Ampel? Würde auch gerne eine erstellen.

bei wie vielen Umschichtungen bist du im Schnitt/Jährlich?

[tsi_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.146.432 von dima86x am 12.06.14 23:34:48

https://www.dropbox.com/s/o1jeoaqnn0qbnce/TSI20.xlsm

Blatt: Ampel

Dort siehst du die Berechnungslogik.

Letzte Umschichtung war am 11.01.2012.

Die Indexhistorie vom S&P500 bekommst du hier:

http://stooq.com/q/d/?s=^spx&c=0

[dima86x]

danke schon mal für die Links,

wenn ich zum Beispiel in 1 Monat wieder auf den oben Link zugreife, ist es zu dem Zeitpunkt aktuell? Hatte mehrere Links wo es vom Datum her bis zu dem jeweiligen Tag funkte und anschließend nicht mehr aktualisiert wurde?

[tsi_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.146.582 von dima86x am 13.06.14 00:49:52

Ich bin wirklich zuversichtlich, dass du die Aktualisierung des Blattes "Ampel" alleine hinbekommst.

Und es ging dir doch nur um die Ampel, oder?

Grundsätzlich gebe ich keine Garantie, dass ich die hier verlinkten Dateien aktualisiere.

[andreas220779]

Das soll hier kein "Pampers-Service" sein wo jeder der zu faul ist sich selbst ein wenig anzustrengen einfach irgendwelche Dateien herunterläd und dann auch noch täglich aktualisierte Dateien vorfinden möchte.

Wenn das gwünscht ist müsste man über einen Obulus nachdenken den jeder für das herunterladen hinterlassen müsste.

Also: ein wenig Eigeninitiative ist gefragt.

[tsi_meckelfelder]

Die Liste vom Aktionär wird immer schlimmer.

Inzwischen bleiben 3 Werte im TSI-Depot, die eigentlich bei korrekter Berechnung hätten ausgetauscht werden müssen:

BBBiotech (seit 5 Wochen)
Commerzbank (seit 2 Wochen)
freenet (ganz aktuell)

Ich aktualisiere die TSI-Datei ja eigentlich für einen Kollegen, der aus meiner Prognose, welche Aktie vekauft und welche Aktie gekauft wird, einen Gewinn erzielen wollte (Short-Zertifikat auf die Aktie, die aus dem TSI-Depot verkauft wird, Long-Zertifikat auf die Aktie, die in das TSI-Depot gekauft wird).

Nun lässt sich aber ja seit Wochen feststellen, dass die vom Aktionär veröffentlichten Werte und damit auch die generierten TSI-Umsätze willkürlich sind und nicht seriös prognostiziert werden können.

Ich werde daher die tägliche Aktualisierung der TSI-Datei beenden.

Wer also frische Daten haben möchte, muss zukünftig selber aktualisieren.

[dima86x]

Danke schon mal, mir ging es um die Ampel richtig, ich Depp habe bloß nicht gemerkt dass ich die Excel downloaden kann, und habe deshalb nicht verstanden wie es mit der Aktualisierung funkt,

zwecks Aktualisierung war es nur eine grundsätzliche Frage, war keine Bitte oder Wunsch

hat eigentlich jemand von euch schon Erfahrungen mit "smartdepot" von Aktionär?

[vulpecula2]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.148.278 von dima86x am 13.06.14 11:20:52

Hallo dima86x,

ich selber habe keine Erfahrungen mit smartdepot. Letztlich läuft es alles auf die unbefriedigende Situation hinaus, einer Black Box zu vertrauen. Hier im Thread sind schon mehrfach die Rechenkünste des Aktionärs angezweifelt worden. Aber, wer zum Schluss kommt, dass die Fehler in der Endabrechnung kaum etwas ausmachen, kann dem folgen.

Smartdepot empfiehlt auch, mehrere Strategien gleichzeitig anzuwenden. Das kostet dann etwas mehr bei Smart-Depot. Den großen Vorteil mehrerer Strategien kann ich nicht erkennen, da alle im Kursverlauf kaum Rücksetzer aufweisen, die hätten ausgeglichen werden können. Das große Gemeinsame der Strategien ist, dass die Strategien einen Ausstieg bei RSL < 1 empfehlen. Die "Ampel" ist der Erfolgsfaktor.

Die "Meckelfelder-Ampel" ist sehr simpel und liefert äußerst gute Resultate und ist eben keine Blackbox. Das zweite "Geheimnis" von Meckelfelders guten Backtesting Ergebnissen ist der Einsatz eines Instruments mit konstantem Hebel (Levdax). Damit wird der Zinseszinseffekt genutzt.

Für mich ist damit klar, dass man die beiden Elemente (Ampel, gehebeltes Produkt mit konstantem Hebel) in verschiedener Kombination auf eine ganze Reihe von Anlageuniversen anwenden kann.

Zuletzt noch in Baissephasen den Shortdax hinzunehmen und die persönliche Strategie ist perfekt.

Mein Fazit: Alle, die diesen Thread intensiv verfolgen, kommen wahrscheinlich ohne Smartdepot aus. Für die, die nicht selber rechnen und beobachten wollen oder schlicht dafür keine Zeit haben, sollte Smartdepot ein nützliches, wenn auch kostenpflichtiges Tool sein.

vulpecula2

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.153.076 von vulpecula2 am 14.06.14 11:21:47

Hinter Smartdepot stecken ja wieder die Börsenmedien / der Aktionär.
Und die Software, mit denen die "Backtests" gemacht werden und aus denen die Renditeerwartungen resultieren, ist "Captimizer", was auch wieder vom Aktionär mit Rabatt-Aktionen promotet wird.

Frage: kennt jemand diese Software? Kann man sich wirklich auf die Ergebnisse des Captimizer verlassen?

[elmago]

Es hatte neulich jemand erwähnt, dass die ETF-Strategie von Meckelfelder zwar tolle Renditen brächte, aber die Short-Perioden relativ schwach performten.

Ich habe die Tabelle ETF_Strategie um Spalten mit Gebert-Indikator und daraus folgenden Invest-Anweisungen erweitert. Die Idee war, die Rendite der ETF-Strategie evtl. steigern zu können, wenn man die Meckelfelderschen Shortpositionen dann glattstellt, wenn der Gebert-Indikator neutral oder bullisch ist. Sowohl bei neutralem als auch bullischem Gebert in TSI-Shortphasen hat Invest-Abstinenz die TSI-Rendite geschmälert.

Bei einem anderen Szenario konnte allerdings das TSI-Endergebnis um einiges gesteigert werden:
Überall, wo das TSI-Depot long war und Gebert extrem pessimistisch (Indikator 0), habe ich Cash gehalten.
Endstand 6.6.14 im TSI-Depot vorher 3,6 Mio € und nachher 5,6 Mio €
Den Gebert-Indikator zu berücksichtigen, erfordert nicht viel Aufwand, denn er wird nur 1x im Monat ermittelt.

Ob das Rendite-Plus von ca. 1,7% p.a. (vor Steuern und Transaktionskosten) auch zukünftig erwirtschaftet würde, kann ich allerdings nicht sagen.

[dima86x]

Zitat von vulpecula2: Hallo dima86x,

ich selber habe keine Erfahrungen mit smartdepot. Letztlich läuft es alles auf die unbefriedigende Situation hinaus, einer Black Box zu vertrauen. Hier im Thread sind schon mehrfach die Rechenkünste des Aktionärs angezweifelt worden. Aber, wer zum Schluss kommt, dass die Fehler in der Endabrechnung kaum etwas ausmachen, kann dem folgen.

Smartdepot empfiehlt auch, mehrere Strategien gleichzeitig anzuwenden. Das kostet dann etwas mehr bei Smart-Depot. Den großen Vorteil mehrerer Strategien kann ich nicht erkennen, da alle im Kursverlauf kaum Rücksetzer aufweisen, die hätten ausgeglichen werden können. Das große Gemeinsame der Strategien ist, dass die Strategien einen Ausstieg bei RSL < 1 empfehlen. Die "Ampel" ist der Erfolgsfaktor.

Die "Meckelfelder-Ampel" ist sehr simpel und liefert äußerst gute Resultate und ist eben keine Blackbox. Das zweite "Geheimnis" von Meckelfelders guten Backtesting Ergebnissen ist der Einsatz eines Instruments mit konstantem Hebel (Levdax). Damit wird der Zinseszinseffekt genutzt.

Für mich ist damit klar, dass man die beiden Elemente (Ampel, gehebeltes Produkt mit konstantem Hebel) in verschiedener Kombination auf eine ganze Reihe von Anlageuniversen anwenden kann.

Zuletzt noch in Baissephasen den Shortdax hinzunehmen und die persönliche Strategie ist perfekt.

Mein Fazit: Alle, die diesen Thread intensiv verfolgen, kommen wahrscheinlich ohne Smartdepot aus. Für die, die nicht selber rechnen und beobachten wollen oder schlicht dafür keine Zeit haben, sollte Smartdepot ein nützliches, wenn auch kostenpflichtiges Tool sein.

vulpecula2

Hallo Vulpecula,

vielen Dank für dein Posting,
bin ebenfalls durch Zufall auf dieses Thema gestoßen und durch Meckelfelder stehe ich kritisch gegenüber Aktionär/ smartdepot und den "Zauberformel" war kurz davor ein Abo zu machen, ...bin ich echt froh es nicht gemacht zu haben und werde fleißig hier weiterlesen und experementieren

[vulpecula2]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.153.638 von elmago am 14.06.14 15:40:29

Hallo Elmago,

vielen Dank für die neue Perspektive auf der Long-Seite. Du weist darauf hin, dass mit der Berechnung nicht sichergestellt ist, dass auch in Zukunft der Gebert-Indikator in Extremsituationen eine Rendite verbessernde Zusatzinformation geben wird.

Aber zumindest fordert Deine Arbeit auf, in solchen Situationen äußerst aufmerksam zu sein. Ich persönlich werde zumindest die gehebelte Long-Seite verlassen.

Ein großes Potenzial, die Optimierung der Short-Seite, bleibt weiterhin bestehen. Auch wenn die Anzahl der erfolgreichen Short-Trades nach dem „Meckelfelder-Indikator“ nicht besonders hoch ist, ist die Auswirkung der Performance auf die Gesamtrendite nicht zu vernachlässigen. Nach meiner Auswertung der Meckelfelderschen Tabelle wäre die Endsumme der Strategie nur halb so hoch, wenn man in den Short-Phasen nur Cash gehalten hätte.

Vielleicht bietet die Deri-Strategie von UBS Anhaltspunkte. Leider habe ich zu deren Indikator keine Download-Möglichkeiten gefunden. Momentan scheue ich noch die Mühe, die Werte von Hand abzulesen und einzutippen. Sollte ich mal die Muße finden, werde ich das Ergebnis hier bekannt geben.

Zum Schluss möchte ich mich nochmal bedanken, denn während ich selber nur Gedanken zur Shortseite geäußert habe, hast Du eine wertvolle quantitative Studie erstellt.

Vulpecula2

[mister mr.]

Hallo Elmago,

vielen Dank für Deinen Post und die Arbeit, die dahinter steckt.
Leider kann ich aus den Ergebnissen Deiner Simulation nicht erkennen, wann wieder in die, lt. TSI noch vorhandene Long-Position, eingestiegen wurde. Wenn der GI über 3 ist, und somit selber ein Long-Signal generiert oder schon, wenn er wieder auf 1 steht?
Lg mister mr.

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.161.996 von mister mr. am 17.06.14 10:04:12

Ich habe nur dann alles glattgestellt bzw. bin in Cash gegangen, wenn der GI auf 0 war. Die Zeiten siehst Du in der Spalte von / bis

Gruß
elmago

[mister mr.]

Das hab ich verstanden. Mir ging es um den Wiedereinstieg in die Longposition. Wenn man nur nach TSI handelt, bleibt diese ja evt. bestehen. Oder ist es grundsätzlich so, dass der TSI, mit Verzögerung, auch in Short wechselt?

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.162.654 von mister mr. am 17.06.14 11:48:10

Ich sehe da keine eindeutigen Korrelationen. Mal ist der Meckel-TSI vor und nach Gebert 0 long geblieben, mal ist er kurz danach Short geworden, mal kurz vorher.
Der GI wechselt zwar sehr oft die Kennzahl (von 0 bis 4), der Gebert-Indikator selbst (der ja nur long und neutral kennt, da er nicht short geht) gibt wahrscheinlich nicht öfter neue Handelsanweisungen als TSI (bin zu faul, das zu ermitteln).
In meinem Post vom 14.6. schrieb ich ja auch, dass man nicht unbedingt erwarten muss, mit den Gebert-Signalen den Meckel-TSI zu optimieren. Ich hatte gerade einmal 7 relativ kurze Perioden ausgemacht (3 Tage bis max. 3 Monate), wo bei TSI long der GI bei 0 lag.

Man sollte dem TSI schon eher folgen als Gebert. Gebert hat ein Investment seit 1998 etwa ver8-facht, währen TSI das eingesetzte Kapital ver56-facht hat, also in diesem Zeitraum noch einmal um den Faktor 7 besser war.

[Ruppsen]

Hallo Thread,

würde mich sehr freuen über ein neues Update von andreas220779 zum derzeitigen Stand des TSI-Depots.
Verfolge eure Diskusion schon länger. Weiter so.

Danke und Gruß

Ruppsen

[vulpecula2]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.163.664 von elmago am 17.06.14 14:25:55

Hallo Elmago,

hast Du bei Deinem Strategievergleich Gebert vs. EFT-Strtegie nach Meckelfelder in beiden Fällen den Levdax als Longinstrument eingesetzt?

Ferner ist zu bedenken, dass die Strategie nach Gebert nicht auf Short-Instrumente setzt. Die zusätzliche Short-Strategie nach Meckelfelder trägt allein den Faktor 2 zur Performance bei.

vulpecula2

[elmago]

Zitat von vulpecula2: Hallo Elmago,

hast Du bei Deinem Strategievergleich Gebert vs. EFT-Strtegie nach Meckelfelder in beiden Fällen den Levdax als Longinstrument eingesetzt?

vulpecula2

Ja. Ich habe Meckelfelders Tabelle lediglich um Gebert erweitert.

Gruß
elmago

[dima86x]

Hallo zusammen,

wollte nur mal abgleichen wie es mit eurer Ampel ausschaut vom Mezefelder

ich habe den Wert von 1.0554, ihr auch?

Wünsche euch ein schönes WE

Gruss

[niknakker]

Zitat von dima86x: Hallo zusammen,

wollte nur mal abgleichen wie es mit eurer Ampel ausschaut vom Mezefelder

ich habe den Wert von 1.0554, ihr auch?

Wünsche euch ein schönes WE

Gruss

Ich habe den gleichen Wert

[dima86x]

Würde gerne auch demnächst eine TSI-Liste selber erstellen, habe es bisher noch nicht gemacht, wie lange schätzt Ihr den Zeitfaktor für Einsteiger bzw. für Fortgeschrittene? Wie lange dauert es bei euch?

[crossiefx]

kurzer Abgleich : 1,0613 für gestern den 25.06.

Stimmt das ?

[Chippi4711]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.214.466 von crossiefx am 26.06.14 14:28:29

Noch meinen Daten nicht,
ich wäre eher für:
23.06.2014 1,0545
24.06.2014 1,0470
25.06.2014 1,0515

[crossiefx]

Ich muss doch nur bei der Excel Datei " Ampel.xlsm " auf Aktualisierung gehen, oder ?

[crossiefx]

Anstatt auf Dax 2x mit ETF zu gehen, wie wäre es damit
z.b. : http://www.ariva.de/BP4PWA

3 facher Hebel

[crossiefx]

Was haltet ihr von >>> www.daxio.de
Im Vergleich zur Börsenampel und Gebert Indikator

[tsi_meckelfelder]

Der Unterschied in den S&P-Ampeln dürfte aus der Behandlung der Feiertage resultieren.

Was tun, wenn in D ein Feiertag und in USA kein Feiertag ist?
Was tun, wenn in USA ein Feiertag und in D kein Feiertag ist?

Je nach Umgang ergibt sich eine leicht abweichende RSL für S&P500.

Kann aber wohl vernachlässigt werden.

[boerger86]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.216.952 von tsi_meckelfelder am 26.06.14 20:17:42

Hallo an Alle,

ich verfolge eure Unterhaltung/Überlegungen erst drei Wochen und finde es genial, dass jmd "scheinbar" objektiver das TSI Modell testet und wie ihr euch in den letzten 86 Seiten ein tolles System zurechtgelegt habt (welches zumindest in der Vergangenheit toll funktioniert hat)

An tsi_meckelfelder hätte ich eine Bitte. Ich habe zwar schon versucht, dein Excel Formular von der Dropbox downzuloaden, allerdings wurde dies bereits entfernt, deswegen wollte ich fragen, ob es möglich wäre es nocheinmal online zu stellen bzw. mit zu kommen zu lassen.

Ich freue mich auf eine spannende und hoffentlich in Zukunft gewinnbringende Unterhaltung!
Schönes Wochenende noch

[tsi_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.226.742 von boerger86 am 28.06.14 16:37:51

Ich habe Mitte Juni entschieden, die Datei nicht mehr zu aktualisieren. Deshalb habe ich sie auch nicht mehr in der Dropbox (macht ja keinen Sinn, die alte Datei dort einzustellen).

Und selbst auf meinem PC habe ich die Datei nicht mehr. Ich mache ja nichts mit Einzelwerten sondern nur mit ETFs.

Aber hier gibt es sicher noch User, die die Datei haben und die sie auch aktualisiert haben.

[boerger86]

Ah ok ich verstehe, vllt habe ich mich falsch ausgedrückt bzw ich hab einen Denkfehler....ich meinte das excel file mit deiner Ampel, die verwendest du doch immer noch weiter trotz der etf strategie oder, weil du ja sonst die ein- und ausstiege nicht weißt....

[tsi_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.227.368 von boerger86 am 28.06.14 21:43:36

Ach so...

https://www.dropbox.com/s/yxa8zr722fm1nyo/Ampel_S%26P500.xls…

Wenn du da täglich den S&P500 aktualisierst und die Formeln der Spalten "C" und "D" runterkopierst, solltest du es haben.

[boerger86]

Danke, genau das habe ich gemeint

[elmago]

Ich habe mal ab dem 15. Oktober 13 ein Zwischenergebnis ermittelt (zu diesem Datum hat der Aktionär seinen TSI-Premium-Dienst gestartet. Wenn man da in den folgenden 3 Modellen mit 15 T€ eingestiegen wäre, hätte man jetzt:

TSI à la Meckelfelder mit DAX ETF 18.767 €
TSI 2.0 Aktionär (Abo fast 200 € p.a.) 15.447 €
TSI Premium für mind. 399 € p.a. 15.093 €

Der Meckel-TSI ist extrem einfach zu handhaben und auch langweilig . Man hat keine Abo-Kosten und kaum Transaktionen. Keine Jagd am Transaktionstag nach den besten Kursen. Die Jagd verliert man aber eh meistens.

Gruß
elmago

[crossiefx]

Wie kann man aktualisieren ? Tagesschluss einsetzten ?

Und wie kann man die Spalten "C" und "D" runterkopieren ?

Sorry. steh auf dem Schlauch ......

[tsi_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.228.890 von crossiefx am 29.06.14 16:36:30

Download - und dann die Datei mit Excel öffnen.

Dann in Spalte "A" das Tagesdatum eintragen.
Spalte "B" den S&P500 an dem entsprechenden Tag.
Spalte "C" und "D" jeweils die Formel vom Vortag runterkopieren.

In der Dropboxansicht vom Internetbrowser geht es nicht. Ist ´ne reine Seitenansicht. Da kannst du nichts eintragen.

[boerger86]

ich wollte noch einmal auf den oa Post eingehen....leider kenne ich mich mit Optionsscheinen nicht wirklich aus, aber wäre dieser keine gute Alternative zum ETF, da man hierbei nicht auf Käufer angewiesen ist, sondern diesen jederzeit ausbezahlen lassen kann? bezüglich Haltekosten/Finanzierungskosten weiß ich leider nicht Bescheid ob sich der Optionsschein gegenüber dem ETF rendiert....vllt kann mir jmd auf die Sprünge helfen bezüglich Optionsscheine

[boerger86]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.229.090 von boerger86 am 29.06.14 17:56:01

und ich meinte den Post auf Seite 86 ganz oben von crossiefx

[STEFAN34]

Zitat von tsi_meckelfelder: Download - und dann die Datei mit Excel öffnen.

Dann in Spalte "A" das Tagesdatum eintragen.
Spalte "B" den S&P500 an dem entsprechenden Tag.
Spalte "C" und "D" jeweils die Formel vom Vortag runterkopieren.

In der Dropboxansicht vom Internetbrowser geht es nicht. Ist ´ne reine Seitenansicht. Da kannst du nichts eintragen.

Bin auch ein totaler Exel Anfänger. Die Formel muss dann noch bezüglich Zeile angepasst werden. In Spalte C, einmal die aktuelle Zeile und dann noch die Zeilen für den 130er Schnitt. In der Formel für Spalte D müssen im Prinzip auch alle Zeilenangaben um eins verschoben werden.

Hab ich das so richtig verstanden?


PS: Goßes Lob und vielen Dank an alle aber besonders an andreas220779 und tsi_meckelfelder für diesen guten Thread.

[tsi_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.229.308 von STEFAN34 am 29.06.14 19:38:13

Da es sich um relative Bezüge handelt, passt Excel automatisch an.

[crossiefx]

Spalte A : Datum
Spalte B : Tagesschluß S+P 500
Spalte C : ergibt sich aus Tagesschlußkurs : Durchschnitt der letzten 130 Tage
Spalte D : Ampel grün bei RSL über 1
Bei Wechsel von rot auf grün erst nach 14 Tagen über 1
Oder direkt über 1,06

Ampel rot bei RSL unter 1
Bei Wechsel von grün auf rot erst nach 14 Tagen unter 1
Oder direkt bei unter 0,94

Richtig ?

Dann kann die Tabelle aber doch so sein dass Spalte C und D selber von Excel berechnet werden ?

Nochwas zu OS : Meines Wissens kosten diese keine Haltekosten und ich kann so gut wie jeden Hebel handeln.
Ein Hebel von 5 hat einen Knockout von etwa 8000.Was weit genug weg ist.

ETF kostet etwa 0,35% im Jahr.

[tsi_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.229.776 von crossiefx am 29.06.14 22:46:24

"C" und "D" werden doch selbst berechnet (zumindest in der letzen Zeile 31.073).

Ich hätte auch in sämtlichen 30.943 Zeilen die Formel stehen lassen können, habe aber darauf verzichtet, um die Datei nicht unnötig groß und langsam werden zu lassen.

Anhand der Zeile 31.073 kann jeder die Formeln nachvollziehen und bei Ergänzung der Tabelle um weitere Tage runterkopieren.

[elmago]

Mit den Optionsscheinen und entsprechenden Hebeln muss man sich über das Risiko hoher Verluste innerhalb kürzester Zeit im klaren sein.
Selbst bei Beachtung von KO-Schwellen oder Stop-Loss-Orders kann es pasieren, dass bei krassen Marktbewegungen die Scheinchen vom Handel ausgesetzt werden oder einfach keine Kurse gestellt werden.
Selbst wenn es gutgeht, sollte man sich anschnallen. Nicht jeder verträgt wüste Achterbahnfahrten.

Übrigens gibt es auch bei der Meckelfelder-Strategie einen Aspekt, der mir gar nicht behagt:
Sowohl der LevDAX als auch der Short-Dax sind synthetische Produkte.
Während der reine DAX-ETF praktisch ausschliesslich DAX-Aktien hält, liegen im Lev-DAX und Short-DAX fast ausschliesslich Forderungen gegen "Swap Counterparties". Es wird nicht in DAX-Aktien investiert.
Obwohl ETF als Fonds Sondervermögen darstellen und nicht mit dem Emittenten in eine Schieflage kommen (obwohl es so etwas auch schon gegeben hat), sind eben diese Forderungen das Problem. Wenn die Counterparties sich verzockt haben oder illiquide sind, haben die ETF-Produkte ein Problem.

Man sollte nicht vergessen, dass wir auf einer riesigen, künstlich geschaffenen, Liquiditätsblase sitzen und es seit 66 Jahren keine Währungsreform mehr gegeben hat.

Also: so toll es aussieht, in 20 oder 30 Jahren aus 10 T€ eine Mio € zu machen, würde ich nur einen Teil meines Vermögens in diese Instrumente investieren. In OS würde ich höchstens Spielgeld investieren.

Gruß
elmago

[tsi_meckelfelder]

Guter und wichtiger Hinweis.

Hierzu

http://www.etf.db.com/DEU/DEU/ETF-Wissen/Indirekte-Replikati…


2. Swap plus Sicherheitenkorb (Synthetisch - Fully Funded Swap mit Vollbesicherung (Collateralized)

Bei ETFs aus den Anlageklassen Rohstoffe, Alternative Investments, Short- und Hebel-ETFs setzt db X-trackers eine vollständig besicherte synthetische Replikation ein. In diesem Fall investiert der ETF ausschließlich in einem Total-Return-Swap. Der Swap-Kontrahent ist aber nicht nur verpflichtet, dem ETF die Performance des Index abzüglich bestimmter Gebühren und Kosten und zuzüglich etwaiger besonderer Erträge zu zahlen. Er muss außerdem diese Zahlungsverpflichtung mit Sicherheiten unterlegen. Diese Sicherheiten werden in einem separaten Depot bei einer Depotbank hinterlegt. Die Sicherheiten sollen die Zahlungsverpflichtungen aus dem Swap-Vertrag um ca. 7,5 bis 20% je nach Wertpapierzusammenstellung der Besicherung übersteigen, so dass das Kontrahentenrisiko faktisch ausgeschaltet ist. Daher spricht man auch von “Fully-Funded“ (voll besicherten) ETFs.

Auch diese Art der Indexabbildung weist db X-trackers auf seiner Internetseite aus. Diese Angabe ist für jeden Fonds in der Rubrik „ETF-Informationen“ bei „Stammdaten“ hinterlegt: „Art der Indexreplikation: Synthetisch - Fully Funded Swap mit Vollbesicherung (Collateralized)“.

Der Grad der Übersicherung sowie die vollständige Zusammensetzung des Sicherheitenkorbes kann täglich aktualisiert auf der Internetseite nachgelesen werden. Diese Angabe ist in der Rubrik „ETF-Informationen“ bei „Sicherheiten“ hinterlegt.

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.232.854 von tsi_meckelfelder am 30.06.14 13:39:01

Danke für eden Hinweis, Meckelfelder!
Also ist der LevDAX mit 119,05% besichert und der ShortDAX mit 117,32%

Das relativiert meine Besorgnis ein wenig.
Trotzdem, meine systemkritische Skepsis bleibt.

Damit will ich aber Deine Leistung, ein einfach anzuwendendes TSI-Modell gefunden zu haben, nicht schmälern. Ich bin dabei, das Modell als Baustein in meine Anlagestrategie einzubauen.

Gruß
elmago

[tsi_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.233.282 von elmago am 30.06.14 14:37:25

Hallo elmago,

Skepsis ist immer gut und wichtig.

Ohne Skepsis dächten wir hier alle, der Aktionär wäre eine tolle Zeitung mit korrekten TSI-Werten.

Und ob dir am Ende des Tages die Besicherung was nützt? Theoretisch ganz bestimmt...

Beim Platzen der Liquiditätsblase oder einer Währungsreform haben wir vielleicht ganz andere Baustellen.

[crossiefx]

Noch eine dumme Frage : Wenn ich schon nach dem RSL vom S+P500 gehe warum dann nicht gleich ETF S+P500 nehmen ?
Z.B.
http://www.finanzen.net/etf/db_x-trackers_S&P_500_2x_LEVERAG…

[tsi_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.241.144 von crossiefx am 01.07.14 16:21:40

Die Frage ist überhaupt nicht dumm.

Wenn du glaubst, dass der S&P500 besser läuft, als der DAX, kannst du das machen.

Man kann aber die Ampel von den Anlagen trennen.

Macht der Aktionär auch. Die Ampel ist ein Mix aus 15 internationalen Aktienindizes und die Anlagen erfolgen im HDAX.

Ich bleibe beim DAX, weil ich mir nicht auch noch ein Währungsrisiko einfangen möchte. Nützt mir ja nichts, wenn die Aktien in USA gut laufen, aber der US-Dollar schwächelt.

[elmago]

Es ist nicht nur das Währungsrisiko.

Seit dem Jahr 2000 hat sich der DAX ungefähr in einer Spanne zwischen 2.200 und 10.000 bewegt (also fast Faktor 5), der S&P 500 "nur" zwischen etwa 700 und 2000 (also Faktor 3) bewegt. Ich gehe davon aus, dass mit höheren Kursschwankungen die TSI-Strategie auch höhere Gewinne einfährt.

Der S&P500 ist viel breiter aufgestellt als der kleine (H-)DAX und daher auch weniger volatil, was ihn deshalb zur besseren Ampel machen dürfte (weniger Fehlsignale)

Daher finde ich das Paar "Ampel aus S&P500" und "Investment mit DAX" auch gut gewählt.

Gruß
elmago

[crossiefx]

Eine Frage noch : 14 Tage unter 1 dann wird verkauft. 14 Wochentage, also 2 Wochen oder 14 Arbeitstage, also fast 3 Wochen.
Wenn der RSL unter 0,96 fällt sofort verkaufen und auf short gehen ?

[tsi_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.262.506 von crossiefx am 04.07.14 16:29:55

14 Tage bedeutet 14 Arbeitstage. Und bei 0,94 / 1,06 (nicht 0,96 / 1,04) tausche ich sofort.

Aber das kann man machen, wie man sich am wohlsten fühlt. Die 14 Tage und die Grenzen 0,94 / 1,06 sind ja kein Evangelium.

[DrWeber]

Nach so vielen Wochen guter und konstruktiver Diskussionen schläft hier doch nun nicht alles ein, oder wie? ;-)
Andreas, wie sieht es mit einem Update aus?

Beste Grüße aus Hamburg

[elmago]

Wenn Ihr Euch die folgenden Charts anschaut, sht Ihr sofort, dass die Ampel aus dem DAX berechnet westenlich volatiler ist als die Ampel aus dem S&P 500.
Über 1 Jahr betrachtet, liegen die Höchst- und Tiefstpunkte des RSL beim S&P 500 bei ca. 1,075 bzw. 0,997, während sie beim RSL des DAX 1,107 und 0,984 liegen.

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.301.310 von elmago am 12.07.14 15:15:13

Mein Kommentar bezog sich auf Beitrag 874

[Dean_Martini]

Hallo,
ich habe eure sehr interessante Diskussion verfolgt und habe nun selbst mal etwas gerechnet.

Grundlagen der Berechnung:
In Long-Phasen Faktor2-Zertifikat bzw.ETF, in Short-Phasen das gesamte Kapital in ein Short-Zertifikat bzw. ETF.

Da bei Faktor-Zertifikaten der Hebel täglich zurückgesetzt wird, ergeben sich für einzelne Long-Phasen unterschiedliche Hebel. In der Long-Phase 18.11.98 bis 18.10.99 (Ampel S&P500) beträgt der Hebel für ein Faktor2-Zertifikat auf den DAX nach meiner Rechnung lediglich 1,45 - während er für die aktuelle Long-Phase aktuell 2,29 beträgt. Dies habe ich in meine Berechnungen einfließen lassen.

Die Ampel: 14 Tage-Glättung, Range 0,94-1,06

Zeitraum: August 1998 bis heute

Ampel: S&P 500
Signale: 24
Gehandelter Index: DAX
p.a.Rendite: 22,64%

Ampel: S&P 500
Signale: 24
Gehandelter Index: MDAX
p.a.Rendite: 29,64%

Ampel: DAX
Signale: 16
Gehandelter Index: DAX
p.a.Rendite: 21,70%

Ampel: DAX
Signale: 16
Gehandelter Index: MDAX
p.a.Rendite: 22,39%

Die DAX-Ampel lieferte im Zeitraum von August 1998 bis heute wesentlich weniger Signale als der S&P 500, nämlich nur 16 statt 24. Dafür sticht die Kombination Ampel: S&P500 und MDAX mit einer Rendite von 29,64% p.a. deutlich heraus.

Das Problem: Ich habe ein Faktor2-Zertifikat auf den MDAX gesucht, konnte aber keines finden. Auch einen entsprechenden ETF konnte ich nicht finden. Kann das sein?

[hayman12]

Ich bin immer wieder erstaunt wie viele Leute mit Handelssysteme (automatisch) den Markt schlagen wollen

am ende ist es doch immer das gleiche man investiert unmengen an Zeit und im Ergebniss hat man gegen einen DAX ETF keine chance

Wenn man mit der Vergangenheit irgwendwas über die Zukunft aussagen will kann ich nur lachen

Diese Systemspieler kenne ich sonst nur vom Roulette oder Lotto

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.302.924 von hayman12 am 13.07.14 10:56:13

Die Frage ist berechtigt, aber man sollte über Systeme nicht pauschal lachen.

Beim Lotto ist die Gewinnchance mathematisch zu ermitteln, man kann den Gewinn im Trefferfall vielleicht statitistisch erhöhen, wenn mann Zahlen oder Kombinantionen wählt, die relativ wenig getippt werden, aber der 6er hat statistisch eben nur etwa eine Chance von 1 zu 1,5 Mio.

Wenn hier z.B. von 1988 bis jetzt mit den ETF-Modell 23% im Jahresdurchschnitt ermittelt wurden, ist das erstens ein Durchschnitt und zweitens liefert das keinen Richtwert für die Zukunft. Aber durch die Ampel und definierte Einstiegs- und Ausstiegsregeln wird man schon deutlich besser abschneiden als der DAX - nicht immer, aber langfristig.

Das ist meine Meinung dazu.

[boerger86]

@ dean_martini
Hast du bei deiner berechnung auch schon die steuer und transaktionskosten einfließen lassen??falls nicht wird das leider doch einiges ausmachen aber wahrscheinlich immer noch eine sehr ansehnliche rendite bringen...

[Karsten110]

Ich denke schon das gute Handelssysteme über einen bestimmten Zeitraum funktionieren können.

Was ich noch nicht verstanden habe ist wie der 2X Long DAX ETF in der Simulation bis in das Jahr 1988 berechnet wurde. Ich dachte diese ETFs gibt es erst seit einigen Jahren.
Was mich auch interessieren würde, wie schnell reagiert die Ampel.

Wer vor einem Monat am 10.6.2014 zum Preis von 90,4898 € eingestiegen ist hat am 10.7 nur 83,7903 € erhalten. Man braucht also viel länger als jemand Anfang des Jahres bei 80,8495 € eingestiegen ist. Gibt es einen "optimalen" Einstieg?

Wie schnell reagiert die Ampel bei einer großen Korrektur oder Crash? Höhe Verluste?

Wann wäre ein guter Zeitpunkt in das Handelssystem einzusteigen? Wenn die Ampel sich ändert? Oder ist das egal?

Ware die Performance besser, wenn man ab einem bestimmten Gewinn (Ampelwert) pyramidisieren würde und ab einem bestimmten Ampelwert die Position verringern würde?

[tsi_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.304.046 von Karsten110 am 13.07.14 18:04:58

Der Begriff "Handelssystem" klingt mir eigentlich etwas zu hochtrabend.

> Was ich noch nicht verstanden habe ist wie der 2X Long DAX ETF in der Simulation bis in das Jahr 1988 berechnet wurde. Ich dachte diese ETFs gibt es erst seit einigen Jahren.

Ein ETF ist ja nichts anderes, als eine exakte Abbildung eines Indexstandes. Hierbei muss aber die Kostenquote des ETF berücksichtigt werden.

Wenn also ein ETF zu einem Zeitpunkt in der Vergangenheit noch nicht existierte, kann man anhand des Indexstandes den theoretischen ETF-Preis berechnen.

Nun gibt es aber auch den LevDAX-Index auch noch nicht so ewig lange. Aber auch hier muss man nur verstehen, wie er in der Vergangenheit berechnet wurde. Der LevDAX bildet die tägliche Bewegung vom DAX mit dem Faktor 2 nach. Hierbei muss aber der jeweilge Geldmarktsatz für Tagesgeld berücksichtigt werden, weil man ja quasi sich 50% vom eingesetzen Geld leihen muss, um den LevDAX nachbilden zu können.

Ich habe also die Indizes LevDAX, ShortDAX und ShortDAXx2 in der Vergangenheit berechnet und unter Berücksichtigung der ETF-Kosten die dazugehörigen Kurse der ETF in der Vergangenheit berechnet.

Klingt insgesamt komplizierter als es ist.

Und zu hayman12:

> man investiert unmengen an Zeit und im Ergebniss hat man gegen einen DAX ETF keine chance

Also meinen Zeitaufwand fand ich insgesamt sehr überschaubar. Einmal die Simulationsrechnungen erstellen hat sicher einige Stunden gedauert. Aber jetzt sind das keine 5 Minuten mehr am Tag, die ich benötige.


> Wenn man mit der Vergangenheit irgwendwas über die Zukunft aussagen will kann ich nur lachen

Ich fürchte, du hast das System nicht mal in den Grundzügen verstanden. Aber das ist o.k. Ich bin weit davon entfernt, dich vom System überzeugen zu wollen. Was hätte ich auch davon?

[mister mr.]

@haymann12

Bist Du auch am Aktienmarkt tätig und wenn ja, in welcher Form? Nach welchen Kriterien wählst Du Deine Investments aus?

[Karsten110]

Hallo Meckelfelder,
Erst einmal vielen Dank das du und Andreas euch die Zeit nehmt uns alles zu erklären. Wenn dies keine Handelsstrategie ist, WAS ist dann die TSI Würfelstrategie vom Aktionär…………………….

Auch wenn ein Handelssystem einfach ist, muss es nicht schlecht sein (kiss = keep it simple and stupid )

Bei den ETF der Deutschen Bank, handelt es sich da um Synthetische ETFs? Bis jetzt habe ich immer einen Bogen um ETF gemacht. Ich kenne mich leider nicht wirklich damit aus.
Bei deiner Simulation, hast du da bei den Dividendenerträgen für die ETFs die Kapitalertragssteuer plus Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer (ca.26 %) berücksichtigt? Oder fallen die bei diesen (synthetischen ETF) nicht an?

[tsi_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.309.966 von Karsten110 am 15.07.14 00:58:32

http://www.etf.db.com/DEU/DEU/Download/Factsheet/LU041107537…

http://www.etf.db.com/DEU/DEU/Download/Factsheet/LU029210624…

Dividendenerträge fallen nicht an.

Ich bin auch nicht so ein Fan von zu großer Scheingenauigkeit. Glaubst du wirklich, dass es einen großen Unterschied macht, ob ich bei Dividenden Abgeltungssteuer berücksichtigt hätte, wenn es denn Dividenden gegeben hätte?

Glaubst du tatsächlich, dass ich mir die Mühe machen würde, die Dividenden seit 1988 zu ermitteln? Um darauf dann eine Abgeltungssteuer zu berücksichtigen?

Ich habe mit meinem "Handelssystem" im Zeitraum 10.06. bis 10.07.2014 7,40 % verloren. Da wäre nicht berücksichtigte Abgeltungssteuer auf Dividenden wirklich ein Fliegenschiss.

[Camelita]

ist interessant zu beobachten wie der aktionär hier auch die kurse bewegt, heute wurden wohl freenet und wirecard verkauft und prompt sinken die kursen um mehrere prozent

[Camelita]

neu sind hugo boss und gagfah

[Camelita]

hugo boss hat ein kgv von 25 + und ein kuv von 3,5
gagfah hat ein kuv von 7 und ein kgv von verlust ausgewiesen zuletzt

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.331.944 von Camelita am 18.07.14 10:16:25

Deine Beobachtung ist richtig. Das ist ja auch einer der Gründe, warum hier alternative TSI-Strategien im Eigenbau diskutiert werden.

Der Aktionär freut sich, wenn die Abonnenten zahlen, um am Freitag den Umschichtungen hinterherlaufen und meist zu billig verkaufen bzw. zu teuer kaufen. Außerdem sind die TSI-Berechnungen nicht einfach nachzuvollziehen, um es gaaanz höflich auszudrücken. Das wurde hier schon mehrfach bewiesen.
Ob beim TSI-Premium die Berechnungen wesentlich zuverlässiger sind, wage ich zu bezweifeln.

Ich habe die Konsequenz daraus gezogen und spare mir die Abo-Kosten von insgesamt fast 600 € p.a. Mein TSI-Premium Depot habe ich kürzlich in ein ETF-Depot nach dem von Meckelfelder vorgestellten System umgebaut.
Das System ist verständlich und nachvollziehbar. Man muss nur den S&P im Blick haben und das noch nicht einmal täglich.
Ich selbst verwende ca. 5 Minuten täglich darauf, S&P, DAX sowie ETF-Kurse zu aktualisieren und in Charts einfließen zu lassen.

Gruß
elmago

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.332.006 von Camelita am 18.07.14 10:24:11

Die Bewertung der Aktien bleibt bei der TSI-Strategie außer Betracht. Es geht ja um kurz-bzw. mittelfristige Trends.
Wenn Du auf fundamentale Aktien-Bewertung abstellst, musst Du ein Value-Depot unterhalten.

Gruß
elmago

[Camelita]

Das ist mir schon klar zeigt aber wie risikoreich die strategie ist also man kauft permanent gehypte werte ins depot und andere freuen sich nen ast und machen kasse

[tsi_meckelfelder]

Den Spruch mit den "gehypten Werten" hast du jetzt gefühlt schon 100 Mal geschrieben.

Aber so funktioniert nun einmal das TSI-System. Das kann man blöd finden. Und wer Probleme hat, Aktien zu kaufen, die schon sehr stark gestiegen hat oder wer ungern Aktien verkauft, nachdem sie gerade so richtig geblutet haben, der sollte vom TSI-System die Finger lassen.

Deine "Fundamentalanalyse" in Ehren - aber TSI ist ein rein technisches System. Fundamentaldaten sind da ziemlich unwichtig.

Witzig finde ich in dem Zusammenhang den Aktionär. Wenn da eine Aktie im TSI-Depot aufgenommen wird, folgt im Heft erstmal ein Artikel, warum das eine geile Aktie ist und wie toll die Fundamentaldaten sind.

Da denkt man, dass auch die das System nicht kapiert haben.

Aber die schreiben das wohl für die Leser, damit die beim Kauf der Aktien ein gutes Gefühl haben.

[boerse1958]

Zitat aus "Der Aktionär" Ausgabe Nr. 49/2012 Seite 50

"Ralf Goerke hat im Bereich der Relativen Stärke Pionierarbeit geleistet und war damit auch ein entscheidender Ideengeber für die TSI-Strategie des Aktionär. In seinem Buch wird alles Wissenswerte über das Thema der Relativen Stärke in nachvollziehbarer und ausführlicher Form dargestellt. Geheimniskrämerei? Fehlanzeige.

(Buchbesprechung zum Buch "Zur richtigen Zeit im richtigen Markt" von Ralf Goerke, FinanzBuch Verlag 2009, ISBN 978-3898793377)

[tsi_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.338.528 von boerse1958 am 19.07.14 17:51:11

Hast du die Diskussion hier eigentlich gelesen oder bist du da nur mal grob drübergeflogen?

TSI-Premium ist Geheimniskrämerei pur.

Und TSI2.0-Standard von Aktionär ist nicht Geheimniskrämerei, sondern Stümperei. Oder evtl Voodoo-Zauber. Was dann aber doch wieder Geheimniskrämerei wäre.

[boerse1958]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.338.748 von tsi_meckelfelder am 19.07.14 20:13:51

Das TSI-Modell beruht auf den in dem Buch beschriebenen Erkenntnissen. Der "Aktienklima-Indikator" (beim Aktionär "Börsenampel") wird in dem o. a. Buch aus 50 internationalen Indizes gebildet, die auf Seite 47 abgebildet sind. Dabei wird für jeden Index die Relative Stärke nach der Levy-Formel errechnet. Danach werden alle 50 RS-Werte addiert und durch 50 geteilt. Jeder Index wird gleich gewichtet. So errechnet sich der "Aktienklima-Indikator".

Der Aktionär hat das andere, ebenfalls im Buch beschriebene Verfahren eines "modifizierten Aktienklima-Indikators" (s. S. 67 "Der modifizierte Aktienklima-Indikator") umgesetzt und auf 25 oder 30 internationale Indizes (Hauptindizes) abgespeckt. Darüber hinaus wurde noch eine Gewichtung (vermutlich eine Gewichtung der Länder wie sie im MSCI-Weltindex vorgenommen wird) durchgeführt. Dieses Prinzip der Gewichtung wird in dem Buch auf den Seiten 67 - 71 beschrieben.

Selbst ohne Gewichtung kommt man sehr nah an den "Börsenampel-Wert" heran. Er beträgt lt. aktuellem "Aktionär" derzeit 1,04. Die Berechnung der RS der 50 internationalen Indizes ohne Gewichtung ergibt derzeit (18.07.) lt. "Aktienklima-Indikator" einen Wert von 1,029. Das ist eine Differenz von 0,011 - also in der zweiten Nachkommastelle! Der höhere Wert im Aktionär könnte damit zusammenhängen, dass die USA im MSCI mit ca. 54% am stärksten gewichtet sind und auch derzeit - im weltweiten Vergleich - noch eine relativ gute Relative Stärke zeigen (s. aktuell historische Höchststände im Dow Jones-Index und im S&P 500). Dadurch wird der "Börsenampel-Wert" etwas "angehoben".

Was der Aktionär modifiziert hat, sind die Anzahl der internationalen Indizes zur Berechnung der "Börsenampel" (von 50 auf 30 oder 25) und der Prozentwert, dem jede Aktie zugeordnet wird. Befindet sich eine Aktie zu über 90% der Zeit der letzten 30 Tage hinsichtlich ihrer RS unter den Top 10 des Anlageuniversums (HDAX), ist sie ein Kaufkandidat. Dies soll verhindern, dass Aktien gekauft werden, die durch einen plötzlichen exorbitanten Kursanstieg in die RS-Spitzenposition gelangen und dann erstmal korrigieren. Es sollen nur Aktien in den Fokus kommen, deren Trendstärke über einen gewissen Zeitraum Kontinuität aufweisen. Deshalb der 90%-Filter.

[tsi_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.338.948 von boerse1958 am 19.07.14 22:13:50

Das TSI-Modell beruht auf zwei Säulen:

Die Ampel wird aus 15 Indizes berechnet und gibt an, ob man in Aktien investiert (Ampel: grün) oder ob man 50% des Kapitals in ein Short DAX ETF investiert (Ampel: rot).

Der Aktionär hat im Heft 22/2012 die Indizes benannt - aber nicht deren Gewichtung. Geschenkt. Ist ganz sicher Geheimniskrämerei, aber die wollen ja ihr Abo verticken.

Die zweite Säule ist die Berechnung der RSL und daraus resultierend die Berechnung der TSI im HDAX-Korb.

Und da haben die einen Schwachsinn gerechnet, dass es eine einzige Peinlichkeit ist. Und auf Anfragen von andreas haben die dann "bla-bla-bla" geschrieben.

Ich fürchte, dass sie die Tipps der User nicht mal genutzt haben, um ihre eigene Fehler zu bereinigen. Wahrscheinlich, weil es keine Fehler waren. Wahrscheinlich waren es manipulierte Werte.

[crossiefx]

Wie sieht die neueste Liste eigentlich aus ?

Hab das gefunden >>>>

http://chartanalysen-online.de/relative-staerke-levy-liste/#…

[hayman12]

also der Aktinär hat nun also Gagfah in das TSI? Depot aufgenommen?

Ich war schon verwundert warum plötzlich der Kurs so stark angezogen hat

[mister mr.]

Wie sit denn der Stand am Freitag gewesen?

[elmago]

Eine reine DAX-Ampel ist gestern mit 0,999 knapp unter die 1 gerutscht,während die (für mich maßgebliche) S&P-Ampel noch bei 1,048 liegt. Das dürfte mit der Ukraine und dem Nahen Osten zusammenhängen. Diese Krisenherde tangieren uns mehr als die Amerikaner.

In den gut 3 Wochen seit Einstieg hat mein ETF-Investment mit ca. 5% wesentlich mehr als der DAX verloren. Das habe ich eben dem 2-fachen Hebel zu verdanken.

Gruß
elmago

[mister mr.]

Dann passen meine angezeigten 1,049 (21.07.) also. Vielen Dank.

[Dean_Martini]

Ich habe auch mal die Performance für die DAX-Ampel sowie die S&P-Ampel mit einem 2-er Hebel auf den DAX berechnet.

Ergebnisse im Zeitraum August 1998 bis heute:

DAX-Ampel: insgesamt 16 Signale, davon 11 korrekte Signale.
Trefferquote der Ampel: 68,75%.
p.a. Rendite: 21,69%

S&P-Ampel: insgesamt 24 Signale, davon 15 korrekte Signale.
Trefferquote der Ampel: 62,50%
p.a. Rendite: 22,62%

Obwohl die DAX-Ampel eine höhere Trefferquote aufweist, erzielte man mit der S&P-Ampel eine etwas höhere Rendite; allerdings lieferte die S&P-Ampel wesentlich mehr Signale als die DAX-Ampel. Ich bin deshalb noch am Überlegen, welche Ampel ich verwenden soll.

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.351.638 von Dean_Martini am 22.07.14 14:41:53

Dass der DAX weniger Signale liefert als der S&P, wundert mich, weil er volatiler ist.
Hast Du auch kurze Ausrutscher, die die Ampellinie nur für einen oder paar Tage kreuzen, berücksichtigt? Oder nur Trendwechsel, die über mindestens 14 Tage bestätigt wurden?

Gruß
elmago

[Dean_Martini]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.351.766 von elmago am 22.07.14 14:59:29

Ich habe die 14-tägige Trendbestätigung sowohl bei der DAX-Ampel als auch bei der S&P-Ampel berücksichtigt; nur bei Werten unter 0,94 bzw. über 1,06 wurde sofort ein Signal ausgelöst.

[Dean_Martini]

Ich habe mir die beiden Ampeln und die Signale seit 1998 nochmal angeschaut und kann keinen Fehler meinerseits entdecken.

S&P-Ampel: 24 Signale; DAX-Ampel: 16 Signale.

Möglicherweise führt die geringere Vola beim S&P dazu, dass der Ampel-Wert häufiger als die DAX-Ampel um 1,00 schwankt und so schon bei kleineren Trends in die andere Richtung ausschlägt und deshalb öfter Signale liefert? Ich bin kein Mathematiker; ich muss mir das nochmal genauer anschauen, ob dies ein Grund dafür sein kann, dass man trotz einer niedrigeren Vola mehr Signale bekommt.

[tsi_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.353.210 von Dean_Martini am 22.07.14 18:20:00

Ich habe 22 Signale - bin also nicht so weit von den 24 Signalen entfernt.

Ich halte das S&P500-Signal deshalb für geeigneter, weil der S&P500 eine größere Bedeutung haben dürfte.

Wenn der S&P500 schwächelt, dürfte mit einiger Verzögerung auch der DAX schwächeln. Und wenn es gut läuft, bin ich rechtzeitig auf Short gewechselt. Und umgekehrt.

[Dean_Martini]

Die absolut besten Ergebnisse lieferte in meinen Berechnungen die Kombination S&P-Ampel und MDAX.

long: 2-facher Hebel auf MDAX
short: das gesamte Kapital in ein Short-ETF

Signale der S&P-Ampel seit Mitte 1998: 24
Korrekte Signale in Bezug auf MDAX: 16
Trefferquote: 66,7%

p.a. Rendite: 29,66%

Zum Vergleich die DAX-Rendite unter den o.g. Voraussetzungen: 22,72%

Der Haken: Ich habe kein ETF mit einem 2-fachen Hebel auf den MDAX gefunden. Kann es wirklich sein, dass man den MDAX noch nicht mit einem 2-er Hebel handeln kann?

[vulpecula2]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.356.746 von Dean_Martini am 23.07.14 10:22:04

Hallo Dean_Martini,

nach meinem Kennnisstand gibt es keinen gehelbelten EFT auf den MDAX.

Wenn Dein Kapital noch nicht so hoch ist, könntest Du aber ein Faktor-Zertifikat (mit Emittentenrisiko) auf den MDAX erwerben.

Vulpecula2

[Jwomm]

Hi - vielen Dank an alle hier! Bin schon seit Seite 20 passiv im Thread, aber dafür um so aktiver in Excel dabei, so weit die Zeit dafür reicht - und bin selbst von der ETF Strategie begeistert. Ich bedanke mich für die vielen interessanten Anregungen! Einen Teil meiner bisherigen Erkenntnisse möchte ich euch deshalb auch nicht vorenthalten:

Zu GUV & Steuer:
# Die Steuer von rund 25% des Gewinns lässt sich mit Hilfe Gegenrechnen/Realisieren der Verluste zum Jahresende mindern. Damit können Nachsteuern rund 10% mehr Gewinn erzielt werden, als bisher hier im Thread beschrieben

# Investiert man nicht gleich voll, sondern in Raten, die jeweils beim Richtungswechsel (short/long) das Investment bezuschussen - z.B. Startinvestment 5000€ und dann jeweils immer 2000€ beim Richtungswechsel oben drauf - dann fährt man in unsicheren Zeiten besser, wie z.B. Anfang der 90er, da man das Risiko besser verteilt. Das macht in meinen Berechnungen bis zu 20% mehr Gewinn aus

# zur Zeit überlege ich mir, ob ich aus der Performance der ETF-Strategie selbst wieder eine Ampel erstelle - heißt: geht z.B. die 25-Performance unter einen bestimmten Schwellwert (wie gerade in diesem Jahr, in dem man eine negative Performance hat), steige ich komplett aus und dann erst wieder ein, wenn die Strategie wieder aufgeht und die Performance wieder gen Norden zeigt... Hiermit verspreche ich mir nochmals 50-100% mehr Gewinn - allerdings wären hier viel mehr Trades nötig - die Rechnerei ist auch nicht so trivial - brauch dringend Urlaub, um das mal durch-zugehen.

Für die Profis hier:
Noch eine hypothetische Frage (leider fehlen mir zur Überprüfung die Datengrundlagen): Theoretisch müsste doch die Methode auch auf kleinere Zeiträume übertragbar sein? z.B. auf Stunden: Bedeutet 130 Stunden statt Tage zur Berechnung der Ampel, was dann natürlich eine stündliche Überprüfung und eventuell auch einen Trade zur Folge hätte - damit sollte es bis zur Million nicht zu lange dauern - oder sehe ich da was falsch? Wäre cool, wenn wir das mal testen könnten, ob diese Strategie dann auch funktioniert... oder kommt es dann zu zu vielen Fehlsignalen?

Danke JWomm

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.369.462 von Jwomm am 24.07.14 23:22:03

Mit dem Nachsteuergewinn ist das nicht so ganz einfach. Bis - ich glaube - Ende 2008 waren Kursgewinne nach 1 Jahr Haltedauer steuerfrei, früher irgendwann mal nach 1/2 Jahr. - Außerdem vermindern sich die 25% auf den persönlichen Steuersatz, wenn er unter 25% liegt. Dann noc h die von Dir erwähnte Saldierung von Gewinnen und Verlusten zum Jahresende ...

Die Idee mit dem sukzessiven Einstieg kann man durchaus verfolgen, vor allem, wenn man Angst hat, zum falschen Zeitpunkt alles auf eine Karte zu setzen. Das ist m.E. eher eine psychologische Stütze.

Das mit dem quasi Stopp-Loss habe ich mir auch schon überlegt. Da liegt aber das Risiko darin, zu früh oder zu spät auszusteigen und wieder den richtigen Einstiegspunkt zu finden.

Zum letzten Punkt:
Der Charme des ETF-TSI liegt in der Einfachheit. Es winkt eine stattliche Nachsteuer-Rendite, wenn man einfach nach dem vom Meckelfelder beschriebenen Kochrezept handelt.
Wenn man bereit ist, erhöhten Aufwand zu betreiben, ist vielleicht das "ursprüngliche", auf trendstarken Aktien basierende, Modell erfolgversprechender als eine Miniatisierung des ETF-Ansatzes.

Gruß
elmago

[JAbizzA]

Eigentlich gibt es ja kein ETF-TSI. Meckelfelder verwendet die RSL-Werte des S&P für eine "Ampel", sonst ja gar nichts aus dem ursprünglichen Ansatz.

Bitte nicht falsch verstehen: die Idee mit dem 2x DAX-ETF ist clever und charmant, nur ist die Diskussion dazu in diesem Thread eigentlich am falschen Platz.

[elmago]

Zitat von JAbizzA: Eigentlich gibt es ja kein ETF-TSI. Meckelfelder verwendet die RSL-Werte des S&P für eine "Ampel", sonst ja gar nichts aus dem ursprünglichen Ansatz.

Bitte nicht falsch verstehen: die Idee mit dem 2x DAX-ETF ist clever und charmant, nur ist die Diskussion dazu in diesem Thread eigentlich am falschen Platz.

Ganz eng gesehen hast Du Recht. Der ETF-Ansatz ist aber eine Vereinfachung des eigentlichen TSI-Ansatzes, der auch in diesem Thread seine Berechtigung hat.
Es ist wohl eher so, dass der eigentliche "Realtest" mit TSI 2.0 hier in den letzten Wochen in den Hintergrund getreten ist. Vielleicht belebt Andreas ihn mal wieder?

Gruß
elmago

[JAbizzA]

Nicht nur eng gesehen. Die Auswahl der zu kaufenden/verkaufenden Aktien wird über die TSI-Reihenfolge und >90% / <50% geregelt.
Beim ETF-Kauf fällt das komplett raus. Der ETF wird gekauft bei Ampel grün und bei verkauft bei Ampel rot. Fertig.

Gaaaaanz interessant wäre, ob das TSI-System besser abschneidet als der 2x DAX-ETF. Inkl. Tradingkosten und Mehraufwand!

Falls nicht, könnte man hier zumachen und einen Thread "Wie berechne ich die beste Ampel" aufmachen.

[dima86x]

Der DAX verliert ja historisch betrachtet im September und August an Performance, hat jemand probiert mit Sell in Summer (also 2 Monate fernbleiben oder gar shorten) welche Performance raußkommen würde?

@ermago

habe auch eine reine DAX-Ampele, heute einen Wert von 1,0031, welchen hast du aktuell?

eventuell besser investieren wenn beide Ampeln die gleichen Signale abgeben? Eventuell dadurch weniger Fehlsignale?

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.376.822 von dima86x am 25.07.14 22:53:48

Ich habe 1,0032 für den 25.7.

Die DAX-Ampel berechne ich nur interessehalber und orientiere mich am S&P.

[tsi_meckelfelder]

Ich habe mal die Datei

https://www.dropbox.com/s/yxa8zr722fm1nyo/Ampel_S%26P500.xls…

um eine DAX-Ampel ergänzt.

Ich komme auf 1,0030.

[boerse1958]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.377.644 von tsi_meckelfelder am 26.07.14 09:40:12

In der heutigen Ausgabe von "€uro am Sonntag" analysiert Ralf Goerke auf Seite 28 seine "Börsenampel", den Aktienklima-Indikator".

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.377.644 von tsi_meckelfelder am 26.07.14 09:40:12

Solche Differenzen bei der 4. Nachkommastelle kann man wohl vernachlässigen. Vielleicht hat man sich einmal bei der Aktualisierung des Index vertippt oder es gibt unterschiedliche Vorgehenswseisen bei der Berücksichtigung von Börsenfeiertagen - ich habe beide Ampeln in einer Tabelle.
Meine S&P-Ampel hat für den 25. 7. 1,0484 statt Deiner 1,0490.

Aber wir sind ja wieder im falschen Thread

[dima86x]

@TSI Meckelfelder

mir ist aufgefallen, dass du zwischen 23.05. und 27.05. ein Tag ausgelassen hast

@elmago

habe ebenfalls bei S&P 1,0490, aber könnte durch den Tag zustandekommen? habe ja fortgesetzt ...

[tsi_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.380.916 von dima86x am 27.07.14 15:26:25

26.05.2014: Memorial Day (USA)

http://de.wikipedia.org/wiki/Memorial_Day

[JAbizzA]

Zitat von boerse1958: In der heutigen Ausgabe von "€uro am Sonntag" analysiert Ralf Goerke auf Seite 28 seine "Börsenampel", den Aktienklima-Indikator".

Ich habe nun mal meine "Ampel" mit der vom Aktionär und der von Ralf Goerke verglichen.

Das ist der 38 Tage-Durchschnitt der RSL-Werte des Durchschnitts der Aktienindize. ( ) Also genau so wie wie von Ralf Goerke beschrieben.
Er nimmt 50 Indize, Der Aktionär und ich weniger, so um die 20.

Ein Signal ist immer dann, wenn der 38 Tage-Durchschnitt die 1.0 schneidet. -> Rot/Grün-Phase.

R. G. und Der Aktionär schaffen es dann auch noch, einen "Gelbwert" zu ermitteln. Dazu fehlen mir noch Rechen- und Entscheidungsregeln.

[vulpecula2]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.383.760 von JAbizzA am 28.07.14 11:47:52

Hallo Leute,

ich habe heute mein TSI-Depot ausgekehrt. Seit Anfang November war ich dabei. Nun habe ich mit einem leichten Minus abgeeschlossen. Vor 10 Tagen sah es noch ganz erfreulch aus. Sicher der S&P500 ist noch im grünen Bereich. Da aber mein TSI sich auf den HDAX bezieht und MDAX, DAX und heute wohl auch Tecdax ihre 200 Tage-Line unterschritten haben, war es mir zu viel.

Vielleicht habe ich zu früh die Nerven verloren, aber es ist eben auch schwer still zuzusehen, wie das Depot schmilzt.

Viel Erfolg denen, die noch dabei sind.
vulpecula2
P.S
Short werde ich erst gehen, wenn auch der S&P zum Ausstieg rät

[elmago]

Wir wissen alle, dass einTSI-Investment starken Schwankungen unterliegt. Es gibt leider keine Garantie dafür, dass die in der Vergangenheit erzielbare Rendite auch für die Zukunft gilt. Wenn man aber davon überzeugt ist, dass die TSI-Strategie langfristig zu überdurchschnittlichen Renditen führt, muss man in den Verlustphasen konsequent durchhalten.

Wenn Dir TSI alleine zu einseitig ist, setz nicht alles auf eine Karte, sondern setze auf mehrere Investments. Wenn Du aber je nach Gefühl oder Börsentrend von einer auf eine andere Strategie wechselst, ist der Misserfolg programmiert.

Deshalb: schade, dass Du ausgestiegen bist.

[Dean_Martini]

Der Aktionär wirft gerade United Internet (aktuell: -3,45%) aus dem TSI-Depot und nimmt dafür Stratec Biomedical (aktuell: +5,39%) auf.

Dass "Der Aktionär" in seinen langfristigen Performance-Berechnungen diese selbstverursachten Kursschwankungen mit einberechnet hat, wage ich zu bezweifeln.

[andreas220779]

@ Dean:

Mach doch mal nen Vorshlag wie man die mit einberechnen sollte? Aber wenn jetzt alle aus TSI wieder aussteigen ist das den Kauf und Verkaufs-Kurschwankungen ja nur zuträglich. Ich werde am System festhalten.
Aktueller Stand des Depots: quasi +- 0 nach einem Jahr ( sehr enttäuschend aber ein läppisches Jahr ist völlig irrelevant bei der Betrachtung.)

Wir sehen uns auf shortSeite demnächst....

[Dean_Martini]

Oh Mann! Stratec Biomedical aktuell plus 7,98% - und das in diesem Marktumfeld. Das nenne ich Herdentrieb.

[Camelita]

kauf beim aktionär war für 42,46, aktuell 41,70 sind damit schon gleich im minus
united internet verkauf war für 29,02, aktuell 29,08

wann fliegen alle aktien?

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.413.426 von Dean_Martini am 01.08.14 09:38:34

Das kann man nicht kalkulieren. Außerdem kann man ja auch

1. einfach später kaufen / verkaufen
2. versuchen, die Transaktionen mit Limits durchzuführen

oder

3. die TSI-Kandidaten selbst ermitteln und sich damit vom Aktionärs-Depot unabhängig machen (wie Andreas)

[Camelita]

ist natürlich total clever im endstadium des gehypten biotechmarktes einzusteigen, tsi machts möglich, nur das wachstum und die bewertung gibt es überhaupt nicht her

[Dean_Martini]

Ich orientiere mich an der DAX-Ampel. Wenn der DAX heute auf 9036 oder darunter schließt (man sollte nichts ausschließen), erhalte ich einen Ampelwert vom 0,9399 und gehe morgen erstmal komplett raus.

Aber abwarten, vielleicht ist es ja auch wieder nur eine schöne Bärenfalle wie zwischen dem 22.05.2013 und dem 24.06.2013 als der DAX in einer Long-Phase von 8530 auf 7692 fiel (knapp 10%), um danach wieder aufzudrehen. Im Moment sind wir erst bei einer 8%-Korrektur. Also, ruhig Blut, Emotionen ausschalten (in der Praxis schwerer als in der Theorie) und auf die Signale achten.

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.415.234 von Dean_Martini am 01.08.14 12:23:16

Meckelfelders Datei, beginnend mit 10 T€ in 1988 und endend mit 3,6 Mio € im Juni 2014, hat als Ampel den S&P 500. Ich habe in dieser Datei den RSL als Mittelwert aus S&P 500 und DAX 30 genommen und bin im Juni 2014 auf ca. 1,9 Mio € gekommen. D.h., der DAX-Anteil in der Ampel hat das Ergebnis drastisch verschlechtert.

Überprüfe mal für Dich, ob die DAX-Ampel besser ist als die S&P-Ampel.

Gruß
elmago

[Dean_Martini]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.415.494 von elmago am 01.08.14 12:51:37

Hallo elmago,

danke für den Tipp. Wo bekomme ich denn die Daten ab 1988?

Ich habe mit den Daten ab 1998 gearbeitet.

Long-Phase: DAX mit Hebel 2; Short-Phase: Kapital komplett in ShortDAX.
14 Tage Trendbestätigung bzw. bei Werten unter 0,94 und über 1,06 sofortiges Signal.

Ergebnis:
DAX-Ampel, 16 Signale, Trefferquote der Ampel: 68,75%, p.a.Rendite: 20,96%
S&P-Ampel, 24 Signale, Trefferquote der Ampel: 62,50%, p.a.Rendite: 21,59%

Wie bereits erwähnt, liefert die S&P-Ampel etwas mehr Rendite, dafür aber mehr Signale.

P.S. Die DAX-Ampel lieferte seit 1998 16 Signale. 8 Long-Signale (Trefferquote 7 von 8, also 87,50%!); 8 Short-Signale (Trefferquote 4 von 8, also nur 50%). Allerdings waren die Gewinne bei den 4 korrekten Short-Signalen wesentlich höher als bei den Fehlsignalen, weshalb es sich dennoch lohnt, in einen Short zu investieren, wenn die Ampel auf Rot springt.

[Dean_Martini]

Kleine Performance-Übersicht seit 15.10.2013 (Start TSI-Premium):

DAX +5,0%
MDAX +1,4%
TecDAX +8,7%

Dow +9,1%
S&P500 +13,7%
Nasdaq100 +20,0%

TSI-Premium (Der Aktionär) -7,7%

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.415.764 von Dean_Martini am 01.08.14 13:25:52

@Dean_Martini
Die historischen Kurse kannst Du z.B. auf Ariva.de runterladen. Ich habe allerdings die DAX-Kurse aus der Excel-Datei von Meckelfelder benutzt.

Eben habe ich nach diesen DAX30-Werten analog zur Meckelfelderschen S&P-Ampel eine DAX30-Ampel entwickelt und der S&P-Ampel gegenübergestellt:
Während die S&P-Ampel von 1088 bis Juni 2014 aus 10 T€ 3,6 Mio € generiert, gibt es mit der DAX30-Ampel "nur" 730 T€.
Die beiden Ampel-Resultate gegenübergestellt, ergibt im Zeitablauf folgenden Chart. Die Dax-Ampel liegt bis Ende 92 meist vorne, verliert dann aber an Schwung und endet in 2014 mit ca. 1/5 des Wertes der S&P-Ampel.
Alles unter Vorbehalt, vielleicht haben sich bei mir Fehler eingeschlichen.

Übrigens hatte die DAX-Ampel um 1999, wo Deine Daten beginnen, schon einen Tiefpunkt, der nur geringfügig über dem Endresultat lag. Das bestätigt die relativ eng beieinander liegende Performance der letzten 15 Jahre, die Du ermittelt hast.

[Dean_Martini]

Vielen Dank, elmago. Ich schaue mir das mal in den nächsten Tagen genauer an. Der Anfangspunkt der Rechnung spielt immer eine sehr große Rolle; offensichtlich ist der Zeitraum von 1998 bis heute etwas unglücklich gewählt und verzerrt die ganze Angelegenheit. Es wäre schade um die Differenz von 2,9 Millionen, ich muss ja heute schon jede Million zweimal rumdrehen.

[Schwarzfahrer1]

Moin Moin aus dem ganz hohen Norden!
Vor ca 10 Tagen habe ich diesen Thread entdeckt. Bereits seit Oktober 2013 bilde ich das TSI Aktionärsdepot ab. Der Erfolg ist bisher eher mau, wie Ihr ja wisst.
Dennoch bin ich der Meinung, wenn man sich mal entschieden hat, sollte man das auch durchziehen. Man muss ja nicht die ganze Kohle auf diese Karte setzen. Nachdem ich etwas quer gelesen hatte, habe ich mich letzte Woche entschieden, mir auch eine Excel zu erstellen, um die Berechnung der TSI Liste des Aktionär nachvollziehen zu können. Meine Abweichungen sind bei der Berechnung mit XETRA Schlusskursen nur bei 7 Werten größer als 1%, damit kann ich gut leben. Die größte Abweichung hatte ausgerechnet United Internet. Kann das jemand bestätigen? Ich halte es für einen Fehler beim Aktionär. Zunächst dachte ich an Manipulation nach dem Motto "nicht zu viele Transaktionen in kurzer Zeit zu generieren um die Leute bei der Stange zu halten", aber heute war die Abweichung noch größer.
Eine Ampel habe ich mir noch nicht gebaut, mal schauen...
Grundsätzlich finde ich diese Methode sehr hilfreich, man ist endlich in der Lage, die Emotionen aus den Entscheidungen rauszuhalten, da stört mich eine magere Zwischenbilanz im Moment nicht. So schnell gebe ich nicht auf. Ich werde mich aber auch etwas unabhängig von Aktionär machen, denn warum sollen Transaktionen nur am Freitag stattfinden?
So, es muss ja nicht gleich ein Roman werden. Erstmal vielen Dank an alle, die hier tolle Arbeit abliefern, die mich inspiriert hat. Ich bin sehr gespannt, wie die Sache sich entwickelt.
Sonnige Grüße und schönes Wochenende

[boerse1958]

Goerkes Aktienklima-Indikator enthält noch einen 38-Tage-GD. Je nach Lage des Indikators und seines GDs lassen sich näherungsweise(!) die einzelnen Börsenphasen ermitteln.

Phase 1: Internationale Hausse. Der GD liegt über dem Schwellenwert (1,0) und steigt. Der Aktienklima-Indikator liegt darüber. Dies ist die bestmögliche Konstellation (für die Long-Seite), die das System einnehmen kann (dunkelgrün).

Phase 2: Konsolidierungsphase I. Der GD steigt noch, der Indikator tendiert darunter. Noch nicht schlimm. Konsolidierungsphasen kommen nach Kursanstiegen immer mal wieder vor (hellgrün).

Phase 3: Konsolidierungsphase II. Der Indikator und sein GD liegen noch über dem Schwellenwert, der GD neigt sich allerdings schon. Der Indikator tendiert darunter. Hier wird das Geldverdienen auf der Longseite schon schwieriger. Entweder sollte man hier vorsichtshalber rausgehen oder Positionen abbauen und evtl. das Depot mit Shortpositionen absichern (magentafarben).

Phase 4: Korrekturphase. Der (schnellere) Aktienklima-Indikator fällt unter den Schwellenwert (1,0), während der (fallende) GD noch darüber liegt. Spätestens hier ist aus Sicherheitsgründen das Depot leer oder es wird auf fallende Kurse spekuliert (rot).

Phase 5: Baisse. Der Indikator und sein GD liegen unterhalb des Schwellenwertes. Tendenz fallend (dunkelrot).

Phase 6: Bearmarket-Rally. Aktienklima-Indikator und GD liegen unterhalb des Schwellenwertes. Der GD steigt jedoch schon wieder und der Indikator liegt darüber (magentafarben).

Phase 7: Erholung. Der Indikator steigt wieder über den Schwellenwert (1,0), während der GD noch "nachhinkt" (hellgrün).

Der Nachteil des Konzepts eines Aktienklima-Indikators ohne GD liegt darin, dass es u. U. sehr lange dauern kann, bis ein Signal durch ein Crossover generiert wird. Beispiel: Das Hoch im Aktienklima-Indikator lag in diesem Jahr am 10.06. bei 1,059. Seither ist der Indikator unter Schwankungen tendenziell gefallen. Sollte von einem derart hohen Niveau eine allgemeine Schwächephase an den Börsen weltweit einsetzen, dauert es viele Wochen, bis der Indikator unter seinen Schwellenwert fällt. Über den GD erhält man eine "optische Krücke", um sein Depot den sich ändernden Gegebenheiten schon früher - nach und nach - anzupassen. So fällt der GD bereits seit dem 16.07. (Beginn der aktuellen magentafarbenen Phase). Da schloss der DAX noch bei 9.859 Punkten! Warum soll ich "volle Pulle" long sein, wenn es die Märkte (und das internationale Momentum!) nicht mehr hergeben? Die Signale zum Ein- bzw. Ausstieg werden im Übrigen durch den 38-Tage-GD generiert. Dies soll Fehlsignale durch den teilweise sehr erratischen (ungeglätteten) Aktienklima-Indikator reduzieren.

[JAbizzA]

Zitat von boerse1958: Die Signale zum Ein- bzw. Ausstieg werden im Übrigen durch den 38-Tage-GD generiert.

Super, erst mal vielen Dank für die Ausführungen. Das erklärt nun teilweise meine Frage vom 28.07.14.

Und nun nochmal konkret nachgefragt: Es wird also täglich die Phase ermittelt. Und wenn der 38-Tage-GD die 1.0 schneidet erzeugt das dann je nach Phase ein Kauf- oder Verkaufsignal. Sehe ich das richtig?

Kauf bei Phase 1 und 2. Auch bei Phase 7?
Verkauf bei Phase 4, 5, 6?

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.422.738 von JAbizzA am 04.08.14 12:23:08

Die Fragen von JAbizzA stelle ich mir auch.

Mich reizt es, aus den 7 Phasen eindeutige Handlungsanweisungen zu erstellen und zu sehen, wie die sich im Backtest bewähren.

Allerdings finde ich, dass die Beschreibung zu Phase 7 nicht eindeutig definiert ist. Wie in Phase 1 ist der Indikator >1 und größer als der GD, allerdings gibt es keine Aussage, ob GD>1 sein soll. Dass der GD steigt, ergibt sich daraus, dass er schon in Phase 6 steigt. Wenn der GD in Phase 7 nicht <1 wäre, gabe es keinen Unterschied zu Phase 1.
Für Phase 5 ist es vermutlich egal, ob der Indikator < oder > als der GD ist.

Habe ich die Phasendefinitionen soweit richtig interpretiert?

[JAbizzA]

@elmago: so sehe ich das auch.

Ich kann relativ einfach bei meinem Tool einen "Signalgeber" anhand der Ampel-RSL-Werte einbauen. Das habe ich gestern mal mit den 7 Phasen und dem "GD38 schneidet die 1.0" gemacht.
Das lieferte gar keine schlechten Ergebnisse (ich simuliere mit dem DAX - kein short - bis 1990 zurück).

[JAbizzA]

Achja, können wir nochmal die "Ampeln" (=RSL130-Wert des Index) abgleichen?
Für den 4.8. habe ich bei
S&P 500: 1,0254
DAX: 0,9522

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.435.743 von JAbizzA am 05.08.14 16:36:42

Ich habe beim DAX am 4.8. Deine 0,9522, bei S&P500 1,0238. Die kleine Abweichung kann dadurch zustandekommen, dass ich bei amerikanischen Börsenfeiertagen noch einmal den Kurs des Vortages eintrage. Die Rechnerei ist an sich simpel und kleine Abweichungen fallen nicht ins Gewicht bzw. irgendwann raus, weil der Durchschnitt ja immer neuer wird und alte Werte rausfallen.

Mit den 7 Phasen habe ich keinen Erfolg gehabt. Mit meinen rudimentären Excel-Kenntissen habe ich zwar aus den 7 Phasen Signale abgeleitet, aber auch etliche Fehler produziert, weil es Kombinationen mit Indikator und GD gibt, die in den 7 Phasen nicht berücksichtigt sind. Diese Fehler habe ich dann einfach ignoriert und die S&P-Ampel mit verschiedenen Variationen der 7 Phasen kombiniert, aber nichts kam auch nur annähernd an die ursprüngliche Rendite mit nur S&P-Ampel heran. Außerdem gab es umwerfend viele Signalwechsel.

Fazit: ich bleibe beim bisherigen einfachen S&P-Ampelmodell, auch wenn es in den letzten 2 Wochen heftig nach Süden ging.

[boerse1958]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.422.738 von JAbizzA am 04.08.14 12:23:08

Der Aktienklima-Indikator wird börsentäglich berechnet.

Goerke beschreibt in seinem Buch den 38-Tage-GD des Aktienklima-Indikators als Signalgeber. Steigt er über den Schwellenwert bei 1,0, gilt es als Kaufsignal und umgekehrt. Nachteil: Die Signale kommen natürlich zeitverzögert. Ganz besonders negativ zum Tragen kommt es dann, wenn sich Indikator und gleitender Durchschnitt weit vom Schwellenwert entfernt haben. Dann ist m. E. diese Systematik zu träge.
Das Chartbeispiel zeigt den DAX im oberen und den Aktienklima-Indikator im unteren Chartfenster. Abgebildet ist die Phase von Ende April 2011 bis Ende Februar 2012 (Griechenland-Krise).
Am 23. Mai fiel der Indikator erstmals unter seinen Schwellenwert bei 1,0 (Punkt A1). Am 31. Mai lag er für zwei Tage wieder darüber (Punkt A2). Manchmal ist also ein „Hin und Her“ im Aktienklima-Indikator nicht zu vermeiden. Die Glättung des Indikators reduziert solche Fehlsignale um den Preis des zeitverzögerten Signals. Am 20. Juni (also etwa drei Wochen nach dem letzten Fehlsignal bei A2) fällt der 38-Tage-GD von oben kommend unter den Schwellenwert (Punkt A3). Damit setzte nach der Systematik dieses Modells eine (dunkelrote) Baisse-Phase ein. Im DAX wäre das also ein Verkaufssignal (V) gewesen. Der gleitende Durchschnitt bleibt übrigens ab jetzt ununterbrochen – bis zum 08. Februar 2012, dem nächsten Kaufsignal (K) – unter seinem Schwellenwert. Das sind über 7½ Monate!
Nicht so der Aktienklima-Indikator in seiner ungeglätteten Fassung. Am 04. und am 07. Juli kreuzt er nochmals für zwei Tage den Schwellenwert (Punkt A4). Der gleitende Durchschnitt bleibt davon unberührt. Wenn man einen solchen Zickzack-Kurs des Indikators vor Augen hat, scheint eine Glättung zur Reduzierung solcher Fehlsignale durchaus sinnvoll.
Die Grafik zeigt, dass das Verkaufssignal ganz gut kam. Wäre man da short gegangen, hätte man bis zum Tief Mitte September gut verdient. Hätte man mit seiner Short-Position jedoch bis zum Gegensignal am 08. Februar 2012 gewartet, wäre ein Großteil des Gewinns wieder futsch gewesen. Die gestrichelte Linie der Kursniveaus zwischen den Buchstaben V und K verläuft fast horizontal. Oder: wie gewonnen, so zerronnen.
Der Aktienklima-Indikator braucht eben viel Zeit, um aus einem überverkauften Niveau (am 04.10. bei 0,831 = Punkt A5) wieder zurück zum Schwellenwert zu finden. In dieser Zeit läuft der Markt monatelang gegen mich (+36%!), wenn ich an meiner Short-Position festhalte! Das ist die Problematik, wenn man sich strikt an den GD als Signalgeber hält.
Ich habe hier die einzelnen Phasen aus meinem letzten Beitrag zur Verdeutlichung noch einmal eingetragen. Die Phase 7 (hellgrün) beginnt am 17. Januar 2012. Der Aktienklima-Indikator steigt über den Schwellenwert. Sein (steigender) GD liegt noch darunter (time lag). Am 08. Februar – drei Wochen später – folgt der gleitende Durchschnitt. Es beginnt die dunkelgrüne Hausse-Phase (Phase 1).
Zwei weitere Phasen hatte ich noch vergessen: 1. Crash. Ein Crash kommt alle Jubeljahre einmal vor. Dabei ist der weltweite Kursrückgang an den Börsen so stark, dass der Aktienklima-Indikator unter seine Marke bei 0,9 gedrückt wird (kommt selten, nur in Extremsituationen wie bei einem Crash, vor). Insofern war die Bewegung im Spätsommer 2011 ein Crash! Auch das kann natürlich nur eine annäherungsweise Definition sein. 2. Euphorie. Eine Euphorie liegt hingegen dann vor, wenn ein RS-Wert von 1,1 beim Aktienklima-Indikator überschritten wird (kommt auch selten vor).

[schwochi33]

ist ja ein Traum die Performance und es zeigt...man muss flexibel handeln....bin da bei Aktiengewinne.....eu wohl besser aufgehoben und ist noch günstiger wie der Aktionär....

Zitat von Dean_Martini: Kleine Performance-Übersicht seit 15.10.2013 (Start TSI-Premium):

DAX +5,0%
MDAX +1,4%
TecDAX +8,7%

Dow +9,1%
S&P500 +13,7%
Nasdaq100 +20,0%

TSI-Premium (Der Aktionär) -7,7%

[dima86x]

also bei mir sieht es so aus:

S&P500 04.08. 1.0247
DAX 05.08. 0,9564

@schwochi

kannst du aktiengewinne.eu empfehlen?
bei wie viel Positionen bist du da?

[Karsten110]

Ob aktiengewinne.eu wirklich besser ist muss sich erst zeigen.
Ich denke die kochen auch nur mit Wasser.

Gebühren fürs Abo bei aktiengewinne.eu 199 Euro im Jahr
Gebühren für die ETF_Strategie mit S&P Ampel (meckelfelder) 0 Euro

Performance:

2012 aktiengewinne.eu 53%
2012 ETF_Strategie 40,6%

2013 aktiengewinne.eu 34%
2013 ETF Strategie 52,95%

Warum soll ich für eine Strategie Geld ausgeben, die keinen größeren Gewinn bringt?

2014 aktiengewinne.eu ?? schreiben sie nur das auch ihr Depot einen Rücksetzer gemacht hat. Sie geben nur eine Performance zusammen mit den Gewinnen aus 2013 an.

Wie lange gibt es aktiengewinne.eu schon?
Wie sieht die Performance über einen längeren Zeitraum aus?
Wie hoch ist der "Gewinn" nur für das Jahr 2014 bis jetzt?

Ich bleibe bei der kostenlosen TSI Strategie wo es einen Backtest bis in das Jahr 1988 gibt.

Über die aktuellen Verluste der Strategie ärgere ich mich nicht. Ich habe lange auf diese Rücksetzer gewartet, um jetzt mit einem Teil meines Geldes (33%) einzusteigen. Bei weiteren Rückgängen werde ich weiter Investieren.
Ich denke Trendfolge Strategien funktionieren am besten nach einem Crash, oder nach einer starken Korrektur.

[tsi_meckelfelder]

Hier taucht ja immer mal wieder in regelmäßigen Abständen Werbung für aktienverluste.dingsda auf. Ob das immer unterschiedliche User sind, die Werbung machen?

Man weiß es nicht...

[Karsten110]

Ich würde mein Geld nicht über :
www.aktiengewinne.eu oder www.das-siegerdepot.de anlegen.
Auch in anderen Foren regt man sich über Schleichwerbung von einigen "USERN" auf.

Schaut euch das Impressum an.
Börsen und Mediaservice
Sandra Schulz Hauptstraße 26 – 16775 Löwenberger Land
Email für die Registrierung von aktiengewinne.eu ist christian.haack1@gmx
Ein Christian Haack ist an der gleichen Adresse gemeldet………

Keine Emailadresse der Geschäftsführerin bei der Registrierung?

Geschäftsführer darf man sich nur nennen, wenn man eine Gesellschaft leitet. Börsen und Mediaservice ist keine GmbH

Scheint eine riesige Firma zu sein.
http://www.das-siegerdepot.de/ueber-uns.html

[boerse1958]

Hier ein aktueller Vergleich der Relativen Stärke zwischen den vier deutschen Teilindizes und dem S&P 500.

Die deutschen Indizes gehören im globalen Vergleich übrigens derzeit zu den schwächsten Indizes weltweit!

[Dean_Martini]

Die DAX-Ampel ist aktuell den sechsten Tag in Folge unter Wasser. Schließt der DAX heute unter 9034 Punkten, entsteht hier ein Verkaufssignal, da der Wert dann unter 0,94 sinkt; auch wenn man nach der S&P-Ampel handelt, könnte man vielleicht dennoch überlegen, bereits etwas Cash aufzubauen? In den letzten 16 Jahren hatte die DAX-Ampel eine sehr gute Trefferquote. Oder verzettelt man sich, wenn man von einer geraden Linie abweicht?

[vulpecula2]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.443.402 von Dean_Martini am 06.08.14 11:47:54

Hallo Dean_Martini,

sicher besteht dei Gefahr, zum Getriebenen zu werden, wenn man mittendrin die Strategie wechselt. Ich selber habe letzte Woche mein TSI-Depot leergeräumt wegen der ausgeprägten Schwäche der deutschen Indizes. Das sieht jetzt zwar nach einem kleinen Vorteil aus. Aber ich habe wiederum keine Einstiegsstrategie. Möglicherweise werde ich mich am Ende wieder teuerer einkaufen müssen.

Dank der Arbeit von Meckelfelder und Co. liegen alle Daten, die für ein Backtesting benötigt werden, vor. Man könnte die Signale der DAX-Ampel und der vom S&P 500 kombinieren. Aber dazu müßte man sich in Ruhe hinsetzen und (richtig) rechnen. Aber selbst dann wüßte man nur, wie es in der Vergangenheit gelaufen ist.

Die momentane große Schwäche des DAX im Vergleich zum S&P 500 ist schon extrem. Daher habe ich für mich noch nicht einmal entschieden, ob ich bei freundlichem Börsenumfeld (muss auch erst noch definiert werden) in den Dax oder einen anderen Index (ein neues TSI-Depot ist mir zu aufwendig) investieren werde.

vulpecula2

[JAbizzA]

Hier ist mein Backtesting mit einem leicht modifizierten Goerke-Ansatz:

Erster Einstieg war am 17.6.1991, im Moment ist noch eine Long-Phase.
Simuliert wird bei mir immer der Ein- bzw. Ausstieg in den DAX (kein Hebel, kein Short, keine Gebühren, keine Steuer).
Dabei hatte der DAX von 1701 Punkten auf heute 9190 Punkte eine Rendite von +440% (reine buy-and-hold-Strategie).
Mit den Handelssignalen wäre man auf eine Rendite von +1608% gekommen.

Insgesamt wären in dem Zeitraum (immerhin 23 Jahre) nur 16 Kauf/Verkaufsignale erzeugt worden (= 8 Haltephasen). Ein Abschnitt war im Minus.

[boerse1958]

Selbst wenn man den S&P 500 und seine relative Stärke als das Maß aller Dinge nimmt, muss man derzeit feststellen, dass auch hier eine deutliche Eintrübung stattfindet.
Der S&P 500 hat - rein charttechnisch - seinen mittelfristigen Aufwärtstrend gebrochen. Kurz vorher hatte sich zwischen dem 03.07. und dem 24.07. eine dreiwöchige negative Divergenz zum RS-Indikator aufgebaut (Index steigt / Indikator fällt).
Außerdem liegt die RS des S&P 500 unter ihrem 38-Tage-GD. Und dieser fällt seit dem 29. Juli (magentafarbene Zone). Warum sollte ich hier aufgrund dieses Bildes noch long sein?

[JAbizzA]

Zitat von boerse1958: ...
Außerdem liegt die RS des S&P 500 unter ihrem 38-Tage-GD. Und dieser fällt seit dem 29. Juli (magentafarbene Zone). Warum sollte ich hier aufgrund dieses Bildes noch long sein?

Ja gut, aber damit verlassen wir ja dann den "einfachen" Gesamtbörsenindikator, oder?
Dann kann man z.b. noch die US-Arbeitslosenzahlen usw. mit einbauen.

Hier geht es doch um einen Indikator rein anhand der RSL-Werte eines oder mehrerer Aktienindexe und davon abgeleitet Kauf- und Verkaufsignale.

[Dean_Martini]

Hallo JAbizzA,

+1608% seit dem 17.06.91 ergibt eine beachtliche p.a.Rendite von 13,05%. Nicht schlecht, wenn man bedenkt, dass dieses Ergebnis ohne Hebel und Short entstanden ist. Wenn nur ein Fehlsignal gegeben wurde, müsste die Rendite mit einem 2-er Hebel in Long-Phasen sowie einem Short in Short-Phasen eine erstaunliche Rendite liefern.

[Dean_Martini]

Ich habe den Zeitraum von 1991 bis heute mit der S&P-Ampel und dem Dax überprüft. Auch hier nur rein und raus aus dem DAX ohne Hebel und Short. Die p.a. Rendite: 12,5%, allerdings 33 Signale; da fährt JAbizzA mit nur 16 Signalen und 13% Rendite besser, allerdings habe ich das modifizierte Görke-System noch nicht ganz kapiert.

[Karsten110]

Ich finde die S&P 500 Ampel von tsi_meckelfelder schon sehr gut. Mein Problem ist und war der Einstieg in das System TSI 2.0. Es gibt Phasen, wo das System nicht funktioniert.
In ein Trendfolgesystem sollte man (laut schlauer Bücher) erst kurze Zeit nach einem Börsencrash einsteigen. 90 Prozent aller Privatanleger (Ich) steigen ein, kurz bevor die Aktienkurse zusammenbrechen.
Nachdem ich mir die letzten Meckelfelderschen ETF_Strategien mit Formeln GuV näher angesehen habe, habe ich festgestellt, dass der Gewinn in den letzten 27 Jahren, vom Anfang der Jahre im Durchschnitt um mehr als 12 Prozent einmal im selben Jahr zurückgekommen ist, bevor der Kurs bis zum Jahresende häufig wieder gestiegen ist.
Dieses Jahr ist der Verlust also noch durchschnittlich.

Das Maximum war ein ca. 30 Prozentiger kurzfristiger “Verlust“ in einem Jahr. Es gab nur 3 Jahre, wo der Kurs nie kurzfristig unter dem Anfangskurs des Jahres lag.
Schlimmer ist es, wenn man es auf mehrere Jahre umrechnet. Stand 18.07.1990 20.255 € stand 05.10.92 10426 €. Da braucht man Nerven. Nach mehr als 2 Jahren nur das halbe Eigenkapital…..
Die Strategie eignet sich nur wenn man längere Zeit auf sein Geld verzichten kann, und Nerven aus Stahl hat.
Nachdem ich aus der Vergangenheit weiß, dass der “GEWINN“ sehr häufig zurückkommt, bin ich jetzt antiziklisch in das System mit ETFs mit 33% meines Geldes bei fast -10 Prozent “Verlust“ eingestiegen. Wenn das System einen Verlust von ca. 15 % aufweist, werde ich wieder mit 33% Prozent einsteigen. Und bei 25 Prozent mit dem letzten Drittel.
Leider habe ich nicht genug Geld, jedes Jahr mit 33% des Depotwertes antiziklisch aufzustocken.
Auch der Ausstieg ist nicht sehr einfach. Ich würde einen Herzanfall bekommen, wenn sich mein Konto von 1 Mio. auf 500.000 halbieren würde. Ab einer Summe X würde ich das System umdrehen und bei einem hohen Gewinn den Betrag Y rausnehmen. Diesen dann bei den bekannten Verlusten, wieder investieren. Oder hat jemand eine bessere Idee?

Ist dies eine Milchmädchenrechnung? Wo ist mein Fehler? Wäre das Ergebnis so besser? Bin leider kein Exel Profi um alles nachzurechnen.

Entscheidend für den langfristigen Börsenkurs (DAX) ist meines Erachtens der S&P. Der DAX läuft mittelfristig immer dem S&P hinterher. Hat jemand schon versucht eine Börsenampel anhand der COT Daten für den S&P zu erstellen? Oder COT Report Index, nach Larry William? Fand das Buch (Aktien und Rohstoffe erfolgreich Traden) sehr interessant.

http://www.pipsologie.com/cot-report

[vulpecula2]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.444.530 von Dean_Martini am 06.08.14 13:14:33

Hallo an alle,

habe den Überblick zu Görke verloren.

Was sagte denn er ganz aktuell? Raus aus dem Dax oder halten?

vulpecula2

[JAbizzA]

Mein Nachbau hat beim GD den Wert 1,03, der Indikator selbst 0,99 - das wäre dann Phase 3: Konsolidierungsphase II

[elmago]

Ich bin seit Anfang Juli im "reinen" ETF-Investment mit S&P-Ampel. Weil mich die Strategie überzeugt, bin ich mit einem etheblichen Teil meiner liquiden Mittel investiert. Die 15% Verlust bis jetzt gehen mir nicht am A... vorbei, aber ich nehme den Rückschlag in Kauf, habe auch noch keine Reißleine gezogen oder eine Alternative zur S&P-Ampel eingesetzt.
Ich habe andere Ampeln ausprobiert (DAX, DAX mit S&P kombiniert) und letzlich auch mit den GD gespielt. Allerdings haben alle alternativen Ampeln und sonstige Indikatoren in Kombination mit der S&P-Ampel bei weitem nicht das Resultat geliefert wie das Meckelfeldersche System.

[schwochi33]

Hi....

deine ETF Strategie hört sich auch gut an....und wenn es funktioniert warum nicht....ich hatte es eher im Vergleich zum Aktionär gemeint, die sind glaube ich deutlich hinten...
Da ich nicht so viel Zeit habe, habe ich mich für Aktiengewinne und gegen den Aktionär vor geraumer Zeit entschieden....wie lange es die gibt, weiß ich aber leider nicht....gut finde ich aber, dass Sie jetzt fast rechtzeitig zu über 50% Kapital halten und wie du dann weiter unten die neuen Positionen aufbauen wollen, dass finde ich grundsätzlich richtig....
Aber jeder wie er will und der eine findet es gut und der andere nicht...euch und dir schöne Gewinne

Zitat von Karsten110: Ob aktiengewinne.eu wirklich besser ist muss sich erst zeigen.
Ich denke die kochen auch nur mit Wasser.

Gebühren fürs Abo bei aktiengewinne.eu 199 Euro im Jahr
Gebühren für die ETF_Strategie mit S&P Ampel (meckelfelder) 0 Euro

Performance:

2012 aktiengewinne.eu 53%
2012 ETF_Strategie 40,6%

2013 aktiengewinne.eu 34%
2013 ETF Strategie 52,95%

Warum soll ich für eine Strategie Geld ausgeben, die keinen größeren Gewinn bringt?

2014 aktiengewinne.eu ?? schreiben sie nur das auch ihr Depot einen Rücksetzer gemacht hat. Sie geben nur eine Performance zusammen mit den Gewinnen aus 2013 an.

Wie lange gibt es aktiengewinne.eu schon?
Wie sieht die Performance über einen längeren Zeitraum aus?
Wie hoch ist der "Gewinn" nur für das Jahr 2014 bis jetzt?

Ich bleibe bei der kostenlosen TSI Strategie wo es einen Backtest bis in das Jahr 1988 gibt.

Über die aktuellen Verluste der Strategie ärgere ich mich nicht. Ich habe lange auf diese Rücksetzer gewartet, um jetzt mit einem Teil meines Geldes (33%) einzusteigen. Bei weiteren Rückgängen werde ich weiter Investieren.
Ich denke Trendfolge Strategien funktionieren am besten nach einem Crash, oder nach einer starken Korrektur.

[Dean_Martini]

Und schon wieder Werbung für aktiengewinne_eu! Vielen Dank, schwochi!

Ich habe mir gerade diese Seite genauer angeschaut und musste feststellen, dass bei denen wohl keiner Rechtschreibung und Kommaregeln beherrscht. Und das, obwohl "sie" schreiben, dass unzählige Börsenexperten an der Entwicklung der Strategie mitarbeiten würden. Wenn man sich die Texte so durchliest, könnte man auf den unschönen Gedanken kommen, dass sich da ein Legastheniker etwas dazu verdienen möchte.

Aber lassen wir die (den) Experten von aktiengewinne_eu selbst sprechen:

"Erzielen Sie, mit der Trendaktie des Monat's, auch kurzfristige Gewinne*!
Unser Depot, startete am 01.01.2012 und erzielte bis 21.12.2012 +53%* Gewinn. Unten sehen Sie den Endstand des Depot's..... So setzen wir darauf, dass die Aktien genau dadurch steigen und stärker wie der Markt performen. Auch außergwöhnliches Wachstum, zählt dazu."

[andreas220779]

allein der Sitz der "Firma" ist ein Witz....

Börsen und Mediaservice
Hauptstraße 26
16775 Löwenberger Land

in the middle of nowhere

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.460.199 von andreas220779 am 07.08.14 18:15:44

na ja, in the middle of nowhere ist man wirklich unabhängig und kreativ

[boerse1958]

Der Aktienklima-Indikator von Goerke ist mit den Kursen von Donnerstag unter seinen Schwellenwert (1,0) gefallen (Wert 0,997 = "kleines Verkaufssignal"). Damit haben wir das Stadium einer allgemeinen, weltweiten "Korrektur" an den Börsen erreicht. Das ist das erste Mal seit Anfang Februar, als der Indikator ihn für 2 Tage unterschritt. Davor war er längere Zeit Ende August 2013 < 1,0.
Der gleitende Durchschnitt hat einen Wert von 1,032132. Bei seiner derzeitigen "Fallgeschwindigkeit" von 0,001236 Punkten pro Tag, würde es noch 26 Tage dauern - also mehr als einen Monat(!) - bis auch hier das Signal (= "großes Verkaufssignal") erfolgt.
Wenn da mal nicht was Ordentliches auf uns zu kommt...

[andreas220779]

Noch keine TSI EMail...wird da etwa der Ampelwechsel "vorbereitet"?

[nugget80]

Hi Andreas,

Wie schauts bei dir seit Start des Threads aus.
Performance technisch??
Ample auf rot würde heissen Short ETF richtig oder??


Gruß Nugget

[boerse1958]

Performance TSI-Fonds seit Auflegung Ende Januar: -4,3%

Läufts an der Börse rund, läuft auch TSI. Dann sind alle "King" und klopfen sich auf die Schulter. Kommt die Börse ins Stottern, kommt auch TSI nicht vom Fleck. Tja, es kochen eben alle nur mit Wasser...

"Höchstleistungen erfordern immer ein perfektes System - auch an der Börse" (Zitat DAF-Werbung für TSI-Fonds)

Anspruch und Wirklichkeit...

[Dean_Martini]

Die TSI-Mail des AKTIONÄR kam heute erst mit über einer Stunde Verspätung. Keine Transaktionen. Entweder saß der zuständige Redakteur etwas länger auf dem Töpfchen vor lauter Angst oder sie waren am Diskutieren, ob sie den Ampelwechsel melden sollen, was bei einigen Werten mit niedriger Marktkapitalisierung in diesem schwachen Markt ein Blutbad verursacht hätte.

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.466.271 von boerse1958 am 08.08.14 10:46:58

Der TSI-Ansatz an sich wirkt langfristig und verlangt gute Nerven.

Ob der TSI-Fonds oder TSI 2.0 der bekannten Zeitschrift mit der bekannt merkwürdigen Würfelei - äh pardon: Rechnerei - langfristig auch gut läuft, kannst Du nicht an einem Jahr festmachen. 4 - 5 Jahre sollten es schon sein für eine solide Beurteilung.

[boerse1958]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.467.837 von elmago am 08.08.14 12:51:52

Dazu mein Lieblings-Börsenbonmot:

"Das ganze Geheimnis des Börsenerfolges besteht darin, so wenig wie möglich zu verlieren, wenn man falsch liegt."

(William J. O'Neil, Autor von "How to make money in stocks", 1953)

Auch sehr schön:

"Drei Wörter haben schon so manchen Börsianer ein Vermögen gekostet: Wird schon wieder!"

(unbekannt)

"Jeder große Verlust war ursprünglich mal ein kleiner"

(unbekannt)

"An der Börse muss man so beweglich bleiben wie ein Dieb in der Nacht."

(Ralph Bloch)

[JAbizzA]

Zitat von boerse1958: Dazu mein Lieblings-Börsenbonmot:

"Das ganze Geheimnis des Börsenerfolges besteht darin, so wenig wie möglich zu verlieren, wenn man falsch liegt."

(William J. O'Neil, Autor von "How to make money in stocks", 1953)

Auch sehr schön:

"Drei Wörter haben schon so manchen Börsianer ein Vermögen gekostet: Wird schon wieder!"

(unbekannt)

"Jeder große Verlust war ursprünglich mal ein kleiner"

(unbekannt)

"An der Börse muss man so beweglich bleiben wie ein Dieb in der Nacht."

(Ralph Bloch)

D.h. wie ist dein Ansatz?

[boerse1958]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.468.953 von JAbizzA am 08.08.14 14:16:22

Natürlich kann man elmago mit seiner Kritik (Beitrag Nr. 973) Recht geben. Aber darf ich von einer mir als (angeblich) "perfektes System" angepriesenen Strategie nicht mehr erwarten, als -4,3% nach mehr als einem halben Jahr?

In der Hausse läuft Butter und läuft Käse. Da ist fast jedes System auf der Gewinnerseite. Die Kunst ist es aber, dass gerade in schwierigen Börsenzeiten ein "perfektes System" zeigen sollte, was es taugt.

"TSI verlangt starke Nerven", heißt nichts anderes als die Bereitschaft zu haben, auch über längere Zeit (Wochen, Monate?), hohe Verluste zu akzeptieren. Und das nur in der vagen Hoffnung, dass es langfristig gut ausgeht. Irgendein Ökonom sagte mal: "Langfristig bin ich tot."
Wer eine solche Handelsstrategie akzeptiert und für sich als die Richtige erkannt hat, bitteschön! Wir sind ja alle unterschiedlich und haben unterschiedliche Ansprüche.

Ich für meinen Teil möchte beweglich und handlungsfähig bleiben und nicht über längere Zeit beim Blick in mein Depot nur wieder auf bessere Zeiten hoffen dürfen.

Zur Frage:
Ich bin short. Ich achte auf Indikatoren wie den Aktienklima-Indikator und andere technische Indikatoren. Außerdem: Wir haben Trendbrüche in den deutschen Indizes, 200-Tage-Linien gebrochen, ungelöste politische Probleme, die ihre Auswirkungen auf die Wirtschaft noch zeigen werden. Die Börse nimmt dies momentan schon vorweg. Die traditionell schwachen Börsenmonate August und September lassen grüßen... und wir haben gerade mal erst den 08. August...

[tsi_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.469.532 von boerse1958 am 08.08.14 15:01:38

> Aber darf ich von einer mir als (angeblich) "perfektes System" angepriesenen Strategie nicht mehr erwarten, als -4,3% nach mehr als einem halben Jahr?

Wenn mir jemand ein "perfektes System" anbietet und verspricht, dass -4,3% nach mehr als einem halben Jahr nicht passieren können, weiß ich, was ich davon zu halten habe.


>Ich bin short.

Und ich nicht. Was mein Depot in den letzten 2 Wochen verloren hat, hat dein Depot gewonnen.

Richtig gewinnen kann nur derjenige, der bereit und in der Lage ist, vorübergehende Verluste zu ertragen.

Ich drücke dir die Daumen, dass dein System dir rechtzeitig das Signal gibt, wieder die Seite zu wechseln.

[Karsten110]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.469.532 von boerse1958 am 08.08.14 15:01:38

Hallo boerse1958
Ich habe früher auch alle 5 Minuten mein System geändert.
Immer wenn es kurzfristig nicht mehr lief, habe ich das nächste System ausprobiert. Rate mal ob ich in den Jahren gewonnen,oder verloren habe? Es gibt kein System wo man nur gewinnt. Was Du machst, hat mit diesem System nichts zu tun. Es gibt immer irgendwelche Indikatoren die etwas anzeigen. Manchmal funktionieren sie auch.
Über den Aktionär und dessen Würfelspiel TSI braucht man nicht zu sprechen.

Ich habe heute für 71,10 Euro Long ETFs gekauft. Mag sein das der Kurs noch viel weiter runtergeht. Es ist nicht sehr interessant für mich. Langfristig werde ich gewinnen. Ich halte mich an die von mir abgewandelte TSI Strategie von Meckelfelder. Ich werde erst dann Short ETFs kaufen, wenn der S&P dies anzeigt. Der Dax kann in der Zwischenzeit machen was er will. Ja es kann längere Zeit dauern bis ich wieder in die Gewinnzone komme. Schlimmer als die letzten 3 Jahre, wo ich von einer Strategie zur nächsten gehüpft bin kann es auch nicht sein. Nachdem Du uns einige Börsenweisheiten genannt hast, einige von mir:

André Kostolany, Börsenexperte
„An der Börse sind zwei mal zwei nicht vier, sondern fünf minus eins - und man muss die Nerven haben, dieses minus eins auszuhalten.“

John Kenneth Galbraith, US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler und Autor
„Die Börse ist wie ein Paternoster. Es ist ungefährlich, durch den Keller zu fahren. Man muss nur die Nerven behalten.“

Ein Analyst ist ein Experte, der morgen wissen wird, wieso die Dinge, die er gestern prognostiziert hat, heute nicht eintreffen.“

"Den größten Fehler, den man im Leben machen kann, ist - immer Angst zu haben, einen Fehler zu machen." (Dietrich Bonhoeffer)

[boerse1958]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.470.849 von Karsten110 am 08.08.14 17:01:28

> Ich habe heute für 71,10 Euro Long ETFs gekauft.

Worauf? Auf den DAX oder auf den S&P 500? Das ist mir nicht klar geworden.

[boerse1958]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.470.849 von Karsten110 am 08.08.14 17:01:28

Junge, Junge. Wir hauen uns aber hier ganz schön die Börsensprüche um die Ohren! Einen hab' ich noch! Und den hast Du vergessen!

"Never catch a falling knife!" - "Greife nie in ein fallendes Messer!"

[Schwarzfahrer1]

Zitat von Dean_Martini: Die TSI-Mail des AKTIONÄR kam heute erst mit über einer Stunde Verspätung. Keine Transaktionen. Entweder saß der zuständige Redakteur etwas länger auf dem Töpfchen vor lauter Angst oder sie waren am Diskutieren, ob sie den Ampelwechsel melden sollen, was bei einigen Werten mit niedriger Marktkapitalisierung in diesem schwachen Markt ein Blutbad verursacht hätte.

Genau das habe ich auch gedacht ...

[Dean_Martini]

Ich weiß, die S&P-Ampel zählt, deshalb nur so nebenbei bemerkt:

Meine DAX-Ampel zeigt heute nach Börsenschluss den Wert 0,9376 und gibt somit ein Ausstiegssignal.

[vulpecula2]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.472.064 von Dean_Martini am 08.08.14 18:54:03

wenn die amerikanischen Börsen so grün schließen, wie es sich momentan andeutet, dann wäre dies ein Fehlsignal.

vupecula2

[Karsten110]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.471.152 von boerse1958 am 08.08.14 17:26:01

Hallo Boerse1958,
bist Du seit 1958 an der Börse oder 1958 geboren? Ich wurde erst 1961 geboren. Schmerzhafte Börsenerfahrungen hab ich aber zum Glück erst seit 6 Jahrenund nicht seit 1958.
Leider kann ich Dir erst jetzt antworten, da ich mit meinen Hunden einen langen Spaziergang gemacht habe. Mal liefen meine Hunde (einer heißt DAXI) 200 Meter vor mir, mal 300 Meter hinter mir. Sie sind immer hin und her gelaufen. Als wir nach Hause kamen, liefen Sie neben mir und waren komplett KO. Mein Spitzname ist auch KarstenS&P Kostolany.
Vielleicht stellt tsi-meckelfelder noch einmal seine ETF_Strategie_mit_Formeln_GuV 02082014 ins Netz. Ich hab nichts Besseres gesehen.
Dann wirst Du sehen, dass der maximale Jahresverlust seit 26 Jahren bei etwas über 26% lag. Meinen Ersteinstieg in dieses System habe ich gestaffelt. 30Prozent als das System bei – 12 Prozent lag, 30 Prozent bei ca.-15 Prozent. Komplett werde ich erst bei -25% einsteigen. Kein fallendes Messer sondern Einstiegsstrategie. OB Long oder Short ?? Wird sich zeigen.
Aber wenn ich meine erste Million gewonnen(verdient) habe, lade ich Dich, Andreas und Meckelfelder gerne in mein Haus in Thailand zu einer riesigen Party ein.
See You in 5 Years
Karsten

Momentan:
2X Long DAX ETF (ISIN LU0411075376)
Wenn S&P Short:
Short DAX ETF (ISIN LU0292106241) 2X Long DAX ETF (ISIN LU0411075376)

PS. Ich habe wirklich 3 Malteser Hunde

[tsi_meckelfelder]

Hier nochmal die Links (mein Beitrag von letzter Woche fiel ja dem Forumscrash zum Opfer).

Ampel:
https://www.dropbox.com/s/yxa8zr722fm1nyo/Ampel_S%26P500.xls…

Simulation der ETF-Strategie vom Beginn 30.12.1987 bis gestern mit Formeln:
https://www.dropbox.com/s/biz3twdpx2e0wkf/ETF_Strategie_mit_…


War noch mal wieder eine blutige Woche.

Ich bin gespannt, ob es wieder dreht.

Ich halte es aber vom Bauchgefühl für wahrscheinlich, dass auch der S&P500 demnächst ein Wechselsignal sendet und ich in dem Fall deutlich verspätet von Long in Short wechseln werde.

Vermutlich hat die Strategie DAX-ETF mit S&P500-Ampel dann nicht gut funktioniert.

Aber das ist für mich kein Zeichen dafür, dass es eine schlechte Strategie ist.

In den Jahren seit Ende 1987 wird man immer wieder mal Zeiträume finden, wo eine DAX-Ampel besser funktioniert hat.

Die DAX-Ampel ist jedenfalls gestern auf "rot" umgesprungen.

Damit der S&P500 am Montag auf "rot" umspringt, wäre ein Tagesverlust von 7,71% erforderlich. Ich hoffe, dass uns das erspart bleibt.

[crossiefx]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.472.466 von Karsten110 am 08.08.14 19:55:06

Das mit dem gestaffelt einsteigen gefällt mir. Möchte ich auch so machen.
Bei welcher Performance liegen wir eigentlich momentan ?

Oder wie würden die Einstiege bei dir aussehen ?

[boerse1958]

Ich habe mal einige Fragen:

1. Dieses Forum gibt es jetzt seit etwas über einem Jahr. Ich bin seit wenigen Tagen dabei. Wie hat sich denn "TSI 2.0" in den letzten 12 Monaten tatsächlich rentiert? War es bisher die "überlegene Strategie"? Gibt es einen Performance-Chart oder eine Kapital-Entwicklungskurve dazu? Veröffentlicht der AKTIONÄR so etwas? Der Fonds lag per gestern bei -4,9% seit Auflegung.

2. Seit wann gibt es denn das System "tsi_meckelfelder"? Wie hat sich dieses System seit der praktischen(!) Anwendung bisher rentiert? Auf dem Papier scheint es ja gut auszusehen - und im realen Trading?

3. Gibt es einen Beitrag (Nr.?), in dem "meckelfelder" sein System mit Worten erklärt? Die Excel-Liste in der dropbox enthält viele Spalten ohne Erklärung.

4. Ist schon mal darüber nachgedacht worden, dieses System zu verbessern? Mich wundert es nämlich, dass ich in einem Markt (DAX) "long" sein soll, der seit etlichen Tagen massive Schwäche zeigt! Und das nur, weil sich ein anderer Index (S&P 500) noch relativ gut hält! Im DAX stelle ich mich damit momentan gegen den vorherrschenden Trend! Relative Stärke ist aber vom Prinzip her ein Trendfolge-Modell und kein antizyklisches System. Muss ich bei einer Investition nicht auch die technische Verfassung des Basiswertes berücksichtigen, in den ich investiere? Wären diese nervenaufreibenden Drawdown-Phasen nicht zu umgehen oder wenigstens abzumildern, wenn die RS beider Märkte für Investitionsphasen aufwärts gerichtet sein müssen und nicht nach unten zeigen dürfen wie zurzeit?
Die RS-Kurve des DAX liegt seit dem 07. Juli unter ihrer fallenden 38-Tage-Linie. Seit dem 30.07. ist der RS-Wert des DAX kontinuierlich < 1,0. Ich investiere also mit Long-ETFs in einen Markt, der nicht "Relative Stärke", sondern "Relative Schwäche" zeigt! Das ist doch nicht im Sinne des Erfinders und da muss doch noch was zu verbessern sein! Das nur mal als Anregung und zum Nachdenken.

[tsi_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.475.274 von boerse1958 am 09.08.14 11:18:51

> Wie hat sich denn "TSI 2.0" in den letzten 12 Monaten tatsächlich rentiert?

24.05.2012: 15.000,00 € (DAX: 6.315,89)
09.08.2013: 20.912,96 € (DAX: 8.338,31)
02.01.2014: 24.423,02 € (DAX: 9.400,04)
08.08.2014: 21.400,91 € (DAX: 9,009,32)

TSI 2.0 hat in den letzten 12 Monaten gegen den DAX klar verloren. Seit Jahresbeginn ebenfalls. Läuft derzeit nicht besonders. Aber einen Zeitraum von knapp über 2 Jahren halte ich für viel zu kurz, um eine Strategie zu beurteilen.


> War es bisher die "überlegene Strategie"?

Ich kann mit so einem Vertretergewäsch nichts anfangen. Ist mehr was für die Marketing-Abteilung.


> Seit wann gibt es denn das System "tsi_meckelfelder"?

Klingt ja toll. Sollte ich mir "mein" System patentieren lassen?

Am 19.08.2013 habe ich TSI 2.0 begonnen und in Einzelwerte investiert. Allerdings auf Grundlage der von mir gerechneten Listen. Die Listen vom Aktionär waren mir zu fehlerhaft.

Am 25.11.2013 habe ich dann meine Aktien verkauft und einen 2X Long DAX ETF ins Depot genommen.


> Wie hat sich dieses System seit der praktischen(!) Anwendung bisher rentiert?

Noch bin ich im Plus. Aber da war auch Glück dabei. Der Zeitpunkt des Wechsels aus Aktien in 2X Long DAX ETF war sehr glücklich gewählt. Und am 04.07.2014 (DAX: 10.009,08) habe ich einen ordentlichen Teil verkauft, um für meine Baufinanzierung die jährliche Sondertilgung zu leisten. Das war nicht Gespür, sondern pures Glück. Ohne diese Sonderbewegungen hätte mein Depot seit 25.11.2014 8,50% verloren.


> Auf dem Papier scheint es ja gut auszusehen - und im realen Trading?

Als ich am 30.12.1987 einen 2X Long DAX ETF kaufen wollte, hat mein Broker ganz schön blöd geguckt. Was ist "2X Long"? Was ist ein "ETF"?

Natürlich kann ich mit einem Backtest nicht die Zukunft prognostizieren. Und natürlich bedeutet Backtest, dass man solange an den Prämissen schraubt, bis das bestmögliche Ergebnis in der Vergangenheit herausgekommen wäre.


> Gibt es einen Beitrag (Nr.?), in dem "meckelfelder" sein System mit Worten erklärt? Die Excel-Liste in der dropbox enthält viele Spalten ohne Erklärung.

Ist total rücksichtslos von mir. Muss daran liegen, dass ich 0,0 Ambitionen habe, das "System" jemandem zu verkaufen oder auch nur jemanden davon zu überzeugen. Ich habe das für den Eigenbedarf gebaut und lasse mir nun über die Schulter schauen. Mehr soll es nicht sein und mehr wird es von meiner Seite auch nicht sein.


> 4.[...]

Ich bin immer für Verbesserungsvorschläge offen. Wenn ich sie mit einigermaßen vertretbarem Aufwand für die Vergangenheit testen kann - immer gerne. Der Vorteil "meines" Systems liegt in der Schlichtheit. Ich habe für den DAX die Anlage in 2X Long, 1X Long, 2X Short und 1X Short mit unterschiedlichen Indizes getestet und bin bei dem System gelandet, das ich jetzt praktiziere. Und das halte ich auch dann durch, wenn es wegen einer besonderen Lage nicht zu funktionieren scheint.

Und ich möchte hier niemandem das Denken abnehmen und schon gar nicht möchte ich hier jemanden daran hindern, an einem besseren System zu basteln.

Erfahrungsgemäß ist der Wunsch nach einem besseren System gerade dann ausgeprägt, wenn das System, das man anwendet, gerade mal nicht so gut läuft. Für mich ist das einfach die Frage, wieviel Schmerz ich aushalten kann. Die letzten beiden Wochen waren schmerzhaft. Aber meine Schmerztoleranz ist unglaublich viel höher. Solche Phasen hat es in der Vergangenheit ja auch gegeben und das System hat trotzdem über 20% p.a. gebracht. Die bekommst du aber nicht geschenkt und schon gar nicht konstant jedes Jahr und die bekommst du nicht, wenn du beim kleinsten Gegenwind umfällst.

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.475.274 von boerse1958 am 09.08.14 11:18:51

Das TSI-Depot des Aktionärs steht aktuell seit Beginn (Mai 2012?) mit 45% Rendite und hat in 2014 etwa 10% Verlust eingefahren. TSI Premium gibt es seit 9 Monaten mit 11% Verlust bzw. seit Jahresbeginn mit 10% Verlust. – Charts müsste man anhand der wöchentlichen Ausgaben selbst produzieren.

Das Meckelfelder’sche System wurde hier Ende Mai / Anfang Juni vorgestellt. Ich bin am 30.6. bzw. 1.7. eingestiegen und habe ca. 17% Verlust seither.
Eine Art Gebrauchsanweisung hat es zur Vorstellung gegeben. Das Rezept: mindestens 14 Tage RSL > 1 ==> long, 14 Tage < 1, ==> short. Bei RSL > 1,06 bzw. < 0,94 sofort long bzw. short.

Die Excel-Datei ist etwa so aufgebaut:
Spalte B bis I sind Indizes bzw. ETF-Preise, in J ist der „Master“-Index S&P, L zeigt die Ampel und M die Handlungsanweisung. In O ist dann die Entwicklung des Invests anhand des 2x long ETF (Spalte C) bzw. des Short-ETF (Spalte D) errechnet.
Für die älteren Jahrgänge, als es die ETF noch nicht gab, wurden die zugrundeliegenden Indizes genommen und die geschätzten ETF-Kosten eingerechnet.
Wie Meckelfelder auf den S&P als Ampel für das DAX-Investment gekommen ist, weiß ich nicht. Es ist aber so, dass weder DAX noch Eurostoxx o.ä. seit 1988 bis heute nur annähernd so gute Signale geliefert hat wie der S&P.
Durch die Auswahl eines Index erübrigt sich die Rechnerei mit 20 oder gar 50 Indizes und - es hat bisher funktioniert.

Programmieren und komplexe Formeln in Excel sind leider nicht so mein Ding, aber wenn jemand Dein System dem Meckelfelder-System gegenüberstellen könnte, und zwar ab 1988, hätten wir doch einen tollen Vergleich. Und daraus ergäbe sich evtl. ein verfeinertes System, welches bessere Long- und Short-Anweisungen produzieren könnte.

[boerse1958]

Vielen Dank an "tsi_meckelfelder" und "elmago" für die umfangreichen Antworten!

[JAbizzA]

Hallo zusammen,

meiner Meinung nach sind wir hier ja vom eigentlichen TSI 2.0-System schon weit weg... Als entscheidend wurde aber ein System zum Erkennen von Ein- und Ausstiegen weiterdiskutiert (hier "Ampel" genannt).

Zuerst folgendes: warum sind wir vom TSI 2.0-System weg? Weil wohl tatsächlich die Idee mit dem 2X Long DAX ETF im Prinzip besser ist, als ständig Einzelwerte zu beobachten, zu kaufen und zu verkaufen und die Gebühren zu zahlen. Und TSI 2.0 soll ja gegenüber dem Benchmark (DAX) zu einer besseren Performance führen, dafür ja auch der entsprechende Mehraufwand. Der 2X Long DAX ETF hat aber natürlich auch eine bessere Performance als der DAX.

Bleibt also noch das Problem, wann bin ich investiert und wann nicht.

Der Aktionär (hier sind wir wieder bei der Basis TSI 2.0) verwendet eine Börsenampel, die auf dem "Börsenklima-Indikator" von Ralf Goerke aufbaut und nicht näher erklärt wird.

Ich habe anhand der Erklärungen von hier http://momentumstrategie.de/ (unter Punkt "Eigene Indikatoren" gibt es ein PDF zum Download) mir das mit einem Computerprogramm nachgebaut (kein Excel).

Modifiziert habe ich es nach folgenden Zusatzregeln mit dem 200-Tage-Durchschnitt:
- Kein Verkauf wenn der GD38 unter 1.0 geht aber der GD200 über 1.05 liegt
- Kein Kauf wenn der GD38 über 1.0 geht aber der GD200 unter 0.99 liegt
- Dafür dann zusätzlich Kauf/Verkauf, wenn der GD200 die 1.0 schneidet. Diese Signale kommen immer nach den GD38-Signalen und sichern halt einen Ein-/Ausstieg, falls der Ein-/Ausstieg verpasst wurde.

Dieser Indikator liefert folgende Ein- und Ausstiegstermine:

K 17.06.1991
V 17.12.1991

K 07.01.1992
V 24.07.1992

K 01.12.1992
V 02.11.1994

K 09.05.1995
V 02.09.1998

K 09.12.1998
V 10.10.2000

K 29.07.2003
V 20.12.2007

K 22.09.2009
V 24.06.2011

K 02.07.2012

Anbei ist auch noch der Indikator mit dem DAX als Diagramm.



In der Vergangenheit hätte das prima funktioniert. Kann jeder mit den Kauf/Verkaufdaten und seinem Lieblings-DAX-ETF selbst ausrechnen.

Wobei man durchaus sagen kann, dass der "Börsenklima-Indikator" ja seit 2006 hätte verwendet werden können und der auch ab dann gute Ergebnisse geliefert hätte - nicht nur im backtest. Also könnte da was dran sein.

[vulpecula2]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.476.153 von JAbizzA am 09.08.14 14:24:39

Hallo JAbizza,

tolle Arbeit. Dein System sieht ganz einfach aus. Ich hatte es vorher selber versucht, bin aber irgendwie in den Formeln versumpft.

Nun werde ich wieder daran gehen.

vulpecula2

[vulpecula2]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.476.153 von JAbizzA am 09.08.14 14:24:39

Hallo JabizzA,

ist der Dax oder oder S&P der Index für die Signalberechnung? Wenn es der Dax ist, müßte es jetzt nicht in der letzten Woche ein Verkaufssignal gegeben haben?

vulpecula2

[Karsten110]

Simulation der ETF-Strategie vom Beginn 30.12.1987 bis gestern mit Formeln:
https://www.dropbox.com/s/biz3twdpx2e0wkf/ETF_Strategie_mit_…

Mir ist aufgefallen, dass die Strategie fast jedes Jahr kurzfristig Geld verliert. Im Durchschnitt kam der Kurs vom 1.1 eines Jahres kurzfristig um durchschnittlich 12,5 Prozent im gleichen Jahr zurück. Da ich keine Lust hatte, in ein System beim absoluten "Depot hoch" einzusteigen, habe ich einen gestaffelten Einstieg vorgenommen. Position eins bei einem durchschnittlichen Verlust von ca.12%(der letzten 26 Jahre) und bei ca. -15% eine zweite Position. Eine dritte Position werde ich erst ab ca. -25% Verlust long oder short) eingehen. Ab einem Gewinn von xy unbekannt würde ich einen Teil wieder verkaufen. Wahrscheinlich beim durchschnittlichen Jahresgewinn??
Ich habe nicht geschaut wo der DAX oder S&P steht, sondern nur wie hoch der Verlust des Systems ist. Ich hoffe die Verluste werden nicht viel höher und länger als die letzten 26 Jahre sein.
Vom absoluten Hoch bis zum Minimum eines Jahres, gab es in einigen Jahren erheblich größere Verluste( fast 50%). Vom Anfang des Jahres bis zum Maximum des Jahres lag das durchschnittliche Plus bei ca. 45% in den letzten 26 Jahren.
Leider bin ich kein Excel Experte. Ich hoffe ich habe nicht zu viele Fehler in meinen Berechnungen. Leider weiß ich auch noch nicht, wann der optimale Zeitpunkt ist, Gewinne mitzunehmen.

Tabelle:

[JAbizzA]

Zitat von vulpecula2: Hallo JabizzA,

ist der Dax oder oder S&P der Index für die Signalberechnung? Wenn es der Dax ist, müßte es jetzt nicht in der letzten Woche ein Verkaufssignal gegeben haben?

vulpecula2

Beides. Und noch 18 andere Indexe, z.b. Hang Seng, Nikkei, Schweizer SMI usw.

Lies dir am besten mal das PDF von Ralf Goerke durch, da steht alles drin.

[vulpecula2]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.478.277 von JAbizzA am 10.08.14 09:15:34

Hallo JAbizzA,

danke für die Erklärung.

Praktisch muss man dann aber den Brief abonieren oder berechnest Du den Signalgeber aus den 20 Indizes selber?

vulpecula2

[JAbizzA]

Zitat von vulpecula2: Hallo JAbizzA,

danke für die Erklärung.

Praktisch muss man dann aber den Brief abonieren oder berechnest Du den Signalgeber aus den 20 Indizes selber?

vulpecula2

Ich berechne selbst. RSL.130 von DAX = 1,01 der RSL.130 vom S&P 500 = 1,02 ergibt dann 1,015 an dem Tag. Und das aber eben über 20 Indexe.

[Zombie66]

Der Aktienklima-Indikator von Ralf Goerke ist am Donnerstag unter seinen Schwellenweret von 1 gefallen und liegt nun bei 0,99 und auch der Globalmarket Indikator gibt jetzt ein Verkaufssignal. Das bedeutet laut Goerke man soll jetzt alle Aktien verkaufen.
Meine simple Strategie mit dem 200 Tage GD hatte bereits am 31.07.zum Ausstieg geraten.
Interessant finde ich auch das nicht einmal Herr Goerke es schafft, mithilfe der relativen Stärke den Index zu schlagen.
Er führt ein konservatives Dax-Depot mit Aktien, was jetzt seit Jahresbeginn 12,2 Prozent verloren hat.
Ich finde seinen Börsenbrief wirklich sehr gut, das Problem ist nur aus den Informationen wirklich eine gewinnbringende Strategie zu erzeugen. Das scheint nicht einmal dem Experten selber zu gelingen.

[tsi_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.487.742 von Zombie66 am 11.08.14 18:31:58

Ich glaube, dass deine Erwartungen an Herrn Goerke und die anderen Experten deutlich überhöht sind.

Ein Zeitraum 01.01. - 07.08.2014 ist für die Beurteilung einer Strategie viel zu kurz.

Eine Strategie ist dann gut, wenn ich sie nachvollziehen kann und wenn ich sie verstehe. Wenn ich damit mal schlechter fahre, als der Gesamtmarkt, dann ist das eben so. Deshalb muss die Strategie nicht schlecht sein.

Nochmal ganz deutlich: man muss als Investor Misserfolge aushalten können. Damit VERDIENT man sich doch erst die fetten Gewinne. Sonst könnte das jede Hausfrau hinbekommen.

[vulpecula2]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.487.742 von Zombie66 am 11.08.14 18:31:58

Hallo Zombie66,

rät nun Görke wirklich zum Verkauf aller Aktienbestände oder warnt er nur? Hat er die Dax-Werte nun definitiv aus seinem Depot gekegelt oder wird dies erst mit dem näcshten Börsenbrief veröffentlicht?

vulpecula2